南 方 利 达 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 2 页 共 55 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复 核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期自 基金 成立 日 2015 年 07 月08 日起 至2015 年 12 月 31 日 止。 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 3 页 共 55 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度 财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 4 页 共 55 页
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§1 2 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 5 页 共 55 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方利 达灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 南方利 达灵 活配 置混 合
基金主 代码 001566
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 8 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,861,318,240.41 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方利 达A 南方利 达C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001566 001567
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,571,639,669.01 份 1,289,678,571.40 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方利 达” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 有 效 控 制 组 合 风 险 并 保 持 良 好 流 动 性 的 前 提 下 ， 通 过 专 业 化 研 究 分 析 及 投
资，力 争实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。
投资策 略 本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展 趋势 ， 评 估
市场的 系统 性风 险和 各类 资产的 预期 收益 与风 险， 据此合 理制 定和 调整 股 票 、
债券等 各类 资产 的比 例 ， 在保持 总体 风险 水平 相对 稳定的 基础 上 ， 力 争投 资 组
合的稳 定增 值 。 此 外， 本基 金将持 续地 进行 定期 与不 定期的 资产 配置 风险 监控 ，
适时地 做出 相应 的调 整。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：人民 币三 年期 定期 存款 利率（ 税后 ）+2%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型 基金 ， 高 于
债券型 基金 、货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 北京银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 刘晔
联系电 话 0755-82763888 010-66223586
电子邮 箱 manager@southernfund.com liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95526
传真 0755-82763889 010-66225309
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区金 融大 街 甲17 号
首层 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 6 页 共 55 页
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号
邮政编码 518048 100033
法定代 表人 吴万善 闫冰竹
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号免
税商务 大厦 塔楼 31-33 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 7 月 8 日( 基 金合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
南方利 达A 南方利 达 C
本期已 实现 收益 14,419,764.71 4,322,732.37
本期利 润 20,912,741.05 6,681,636.23
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0035 0.0052
本期加 权平 均净 值利 润率 0.35% 0.51%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.30% 0.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2015 年末
期末可 供分 配利 润 14,007,522.06 11,338,788.96
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0089 0.0088
期末基 金资 产净 值 1,592,545,225.68 1,306,677,636.23
期末基 金份 额净 值 1.013 1.013
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 1.30% 0.50% 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 7 页 共 55 页
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
4.本基 金合 同生 效日 为2015 年 07 月08 日， 基 金合 同生效 日至 本报 告期 末， 本基金 运作 时间 未满
一年。
5.本报 告期 内， 基金 持有 人实 际 持有 本基 金C 类份 额的期 间 为 2015 年11 月12 日--2015 年12 月
31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方利 达A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.10% 0.04% 1.20% 0.02% -0.10% 0.02%
过去六 个月 1.30% 0.04% 2.41% 0.01% -1.11% 0.03%
自基金 合同
生效起 至今
1.30% 0.04% 2.41% 0.01% -1.11% 0.03%
南方利 达C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.50% 0.04% 0.65% 0.01% -0.15% 0.03%
过去六 个月 0.50% 0.04% 0.65% 0.01% -0.15% 0.03%
自基金 合同
生效起 至今
0.50% 0.04% 0.65% 0.01% -0.15% 0.03%
南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 8 页 共 55 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 9 页 共 55 页
注：基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 ， 截
止本报 告期 末建 仓 期 未结 束。 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 10 页 共 55 页
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 11 页 共 55 页
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：过 往三 年本 基金 未有 利润分 配事 项。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 12 页 共 55 页
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
吴剑毅
本 基金
基 金经
理
2015 年
7 月8 日
- 7 年
清华大学金融学硕士，具有基金从业资格。
2009 年 7 月加 入南 方基 金 ， 任 南方 基金研 究部
金融行 业研 究员 ； 2012 年3 月至2014 年7 月，
担任南 方避 险、 南方 保本 基金经 理助 理；2014
年7 月 至今 ， 任 南方 恒元 基金经 理；2015 年5
月至今， 任南 方利 众基 金 经理；2015 年 7 月至
今，任 南方 利达 基金 经理 ；2015 年9 月 至今 ，
任南方 消费 活力 基金 经理 ； 2015 年 10 月至 今，
任南方 顺达 基金 经理 ；2015 年 11 月 至今 ，任
南方利 安、 南方 顺康 基金 经理。
姚万宁
本 基金
基 金经
理助理
2015 年
11 月 23
日
- 3 年
深圳大学金融学硕士，具有基金从业资格。
2012 年 7 月加 入南 方基 金 ， 担 任投 资部投 资账
户助理 ；2015 年 11 月 至 今，任 南方 恒元 、南
方利众 、 南方 利达 、 南方 利安 、 南 方顺 达 、 南
方顺康 的基 金经 理助 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和 “离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运 作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方利 达 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本着诚实信 用、勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金持有 人 谋求最大利 益。本报
告期内，基金 运作整体 合 法合规，没有 发生损害 基 金持有人利益 的情形。 基 金的投资范 围、投资
比例符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 13 页 共 55 页
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在 异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型
基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要，相关 投资组合
经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年， 国 内经 济依 然存 在 下行 压力 。 截至 报告 期 末， 制 造业 PMI 已连续 5 个月低 于荣 枯线 ，
虽然政 策持 续发 力， 央行 连续降 息、 降准 为经 济保 驾护航 ，定 向调 控力 度也 不断加 强， 但投 资拉
动经济 增长 的边 际效 应却 逐渐降 低， 新订 单与 新出 口订单 指数 仍然 在低 位震 荡 ， 显 示内 外需 低迷 。
市场方 面, 在杠 杆资 金 的 疯狂推 升下 ， 上 证指 数在 上半年 巨幅 上涨，于 6 月12 日创 出新 高后 急转
直下， 经 过3 季 度的 大幅 调整后 在 4 季度 迎来 了难 得的反 弹， 全年 上证 综指 和创业 板指 分别 上涨
9.4% 和84.4% 。
受IPO 暂停 的影 响， 本基 金自 2015 年7 月成 立至2015 年10 月未 能参 与新 股 申购， 基金 运作
采用类 保本 基金 操作 思路 进行。 主要 的运 作策 略是CPPI 策略 ， 即主 要资 产配 置 在债券 等固 定收 益南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 14 页 共 55 页
资产上 积累 安全 垫， 在现 有的安 全垫 基础 上适 度配 置股票 等风 险资 产， 随着 安全垫 的逐 渐累 积，
再逐步 提升 股票 部分 的仓 位，以 获取 超额 收益 。随 着2015 年11 月 新股 的再 度重启 ，我 们积 极参
与新股 的网 下申 购， 同时 也积极 参与 可交 换债 和可 转债的 申购 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金 A 类份额 净值 为1.013 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 1.3% ， 同期 业
绩比较 基准 增长 率为 2.41% ；C 类 份额 净值为 1.013 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为 0.5% ，同 期
业绩比 较基 准增 长率 为0.65% 。
4.5 管 理人 对 宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
新年伊 始， 汇率 及减 持问 题触发 了 A 股惨 烈的 下跌 ，万得 全 A 指数 累计 跌幅 高达 20% 。 剧烈
地下跌 导致 大量 的止 损盘 集中爆 发， 出现 惨烈 的多 杀多， 短期 市场 超跌 。但 是我们 也应 该看 到，
流动性 宽松 和无 风险 利率 走低的 背景 并未 发生 变化 ， 低风险 资金 持续 流入 股市 的步伐 也没 有改 变。
经历了 短期 剧烈 的调 整后 ， 不 少估 值洼 地逐 步显 现 。 在 大盘 跌到2600 点附 近 时， 不少 上市 公司 反
而加大 了增 持和 回购 的力 度，产 业资 本也 不时 举牌 上市公 司， 这股 力量 将成 为A 股 中长 期底 部的
有力支 撑。
展望2016 年 ， 国 内经 济增 速有望 好于 预期 ， 受人 民 币贬值 压力 影响 ， 货币 政 策空间 不大 ， 更
多依赖 财政 刺激 。 股票 方 面,我 们将 重点 配置 估值 安 全、 分红 收益 率高 、 有品 牌价值 的蓝 筹股 ， 它
们将成 为未 来增 量资 金的 重点关 注对 象。 同时 ，择 优买入 股价 跌破 重要 股东 增持成 本或 者定 增价
格的公 司。 债市 方面 ，考 虑到 10 年 期国 债收 益率 水 平已处 于 10 年 来的 低点 ， 同时信 用利 差也 处
于低位 ， 我们 对于 债市 保 持谨慎 ， 重点 配置 高评 级 、 短 久期 的信 用债 ， 以获 取持有 到期 收益 为主 。
2016 年将 是一 级市 场红 利 大释放 的一 年， 转债 特别 是新股 的发 行速 度都 会加 快。我 们仍 将坚 守
CPPI 保本 策略 ，积 极把 握 一级市 场红 利， 实现 净值 的平稳 增长 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 ，坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护
基金持有人利 益出发， 依 照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加 强内部风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 合 规风险全面自 查、分级 基 金折算自查等 多
项内控自查工 作, 制定 或 修订了合规手 册、公平 交 易操作指引、 股票池管 理 制度等内部 制度，进
一步完善了公 司的内控 体 系；对公司投 研交易、 市 场销售、后台 运营等业 务 开展了定期 或专项稽
核，检查业务 开展的合 规 性和制度执行 的有效性 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督 等三阶段南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 15 页 共 55 页
工作，加强对 日常投资 运 作的管理和监 控，督促 投 研交易业务的 合规开展 ； 针对新出台 的法律法
规和监管要求 ，积极组 织 了多项法律法 规、职业 道 德培训以及合 规考试， 不 断提高从业 人员的合
规素质和职业 道德修养 ； 全面参与新产 品设计、 新 业务拓展工作 ；严格审 查 基金宣传推 介材料，
及时检查基金 销售业务 的 合法合规情况 ；完成各 项 信息披露工作 ，保证所 披 露信息的真 实性、准
确性和 完整 性； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内部 管
理制度，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 有 效性，努力防 范各种风 险 ，切实保护 基金资产
的安全 与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值 ；
由于本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费， 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务 费，各 基金 份额 类 别
对应的可分配 收益将有 所 不同。 本基金 同一类别 每 一基金份额享 有同等分 配 权 ；法律法 规或监管
机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 16 页 共 55 页
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在本报告期内 ，本基金 托 管人在托管南 方利达基 金 过程中，严格 遵守了《 中 华人民共和国 证
券投资基金法 》及其他 有 关法律法规和 基金合同 的 有关规 定，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
在本报告期内 ，本基金 托 管人按照相关 法律法规 、 基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 对
本基金的基金 资产净值 计 算、基金费用 开支等方 面 进行了认真的 复核，对 本 基金的投资 运作进行
了监督 ，未 发现 基金 管理 人有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 了本年度 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、利 润 分配情况、投资
组合报告的 内容（ “金 融工 具风险及管 理”部分 未在 托管人复核 范围内） ， 保证 复核内容真 实、准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 21297 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 南方利 达灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 南 方 利 达 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以
下简称 “南 方利 达灵 活配 置基金 ”) 的财 务 报 表， 包 括 2015 年
12 月 31 日的 资产 负债 表 、2015 年 7 月 8 日( 基金 合同生 效日)
至2015 年12 月31 日止 期 间的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值)南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 17 页 共 55 页
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 南 方 利 达 灵 活 配 置 基 金 的 基 金 管
理人南 方基 金管 理有 限公 司管理 层的 责任 。这 种责 任包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2) 设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述南方利达 灵活配置基金的财务报表 在所有重大
方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示 的中国证监
会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操
作编制 ， 公 允反 映了 南方 利 达灵活 配置 基 金 2015 年12 月 31 日
的财务 状况 以及 2015 年 7 月 8 日(基金 合同 生效 日)至 2015 年
12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
陈熹
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 18 页 共 55 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 利达 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 59,605,889.88
结算备 付金
8,642,303.75
存出保 证金
455,293.84
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,169,310,148.06
其中： 股票 投资
54,436,264.56
基金投 资
-
债券投 资
1,114,873,883.50
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 1,506,090,679.13
应收证 券清 算款
318,708,696.67
应收利 息 7.4.7.5 9,131,386.42
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
3,071,944,397.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
170,000,000.00
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
996.03
应付管 理人 报酬
1,963,995.98
应付托 管费
490,999.00
应付销 售服 务费
110,646.67
应付交 易费 用 7.4.7.7 32,895.66
应交税 费
- 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 19 页 共 55 页
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 122,002.50
负债合 计
172,721,535.84
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,861,318,240.41
未分配 利润 7.4.7.10 37,904,621.50
所有者 权益 合计
2,899,222,861.91
负债和 所有 者 权 益总 计
3,071,944,397.75
注：
1.报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 总额2,861,318,240.41 份 ，其 中 A 类 基金 份额 总额
为1,571,639,669.01 份 ， 基金份 额净 值 为 1.013 元；C 类 基金 份额 总额 为 1,289,678,571.40 份，
基金份 额净 值 为1.013 元。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2015 年7 月8 日( 基金合 同生 效日)至2015 年 12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 利达 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年7 月8 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年7 月8 日(基金合同 生效日)至2015
年 12 月 31 日
一、收入
42,872,701.23
1.利息 收入
42,842,488.73
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 28,289,364.33
债券利 息收 入
9,741,605.79
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
4,811,518.61
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-9,808,731.16
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -10,102,581.27
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 265,645.55
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 28,204.56
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号
填列）
7.4.7.17 8,851,880.20 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 20 页 共 55 页
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 7.4.7.18 987,063.46
减： 二、费用
15,278,323.95
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 8,207,149.16
2．托 管费 7.4.10.2.2 5,605,787.28
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 174,764.35
4．交 易费 用 7.4.7.19 398,572.65
5．利 息支 出
677,150.00
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
677,150.00
6．其 他费 用 7.4.7.20 214,900.51
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号
填列）
27,594,377.28
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
27,594,377.28
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 利达 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年7 月8 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 7 月 8 日(基金合同生效日)至2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,685,721,406.28 - 1,685,721,406.28
二、 本 期经 营活 动产 生 的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 27,594,377.28 27,594,377.28
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
1,175,596,834.13 10,310,244.22 1,185,907,078.35
其中：1. 基 金申 购款 41,289,727,196.29 10,317,761.96 41,300,044,958.25
2. 基金 赎回 款 -40,114,130,362.16 -7,517.74 -40,114,137,879.90
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,861,318,240.41 37,904,621.50 2,899,222,861.91
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 21 页 共 55 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南 方 利 达 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015]1285 号 《 关于准 予南 方利 达灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金注 册的 批复 》 ， 由 南方 基金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 和 《南 方利
达灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式基金 ，存续期
限不定 ， 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 1,685,664,803.77 元， 业 经普 华永 道中
天会计 师事 务 所(特 殊普 通 合伙) 普华 永道 中天 验字(2015) 第 895 号验 资报 告予 以验证 。经 向中 国
证监会 备案 ， 《 南方 利达 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2015 年 7 月 8 日 正式 生效 ，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,685,721,406.28 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
56,602.51 份 基金份额 。 本基金的基金 管理人为南 方基金管理有 限公司，基 金托管人为北 京银行
股份有 限公 司。
根据 《 南方 利达 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ， 本基 金根 据销 售 服务费 及赎 回费
收取方式的不 同，将基 金 份额分为不同 的类别。 不 从本类别基金 资 产中计 提 销售服务费 的称为 A
类基金 份额 ；从 本类 别基 金资产 中计 提销 售服 务费 的称为 C 类基 金份 额。 本 基金 A 类、C 类 两种
收费模 式并 存， 并分 别计 算并公 告基 金份 额净 值。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 利达灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》 的有 关规 定， 本基 金 的投资 范围 包括 国内 依法 发行上 市的 股票(包 括中 小 板、 创业 板及 其他 经
中国证 监会 核准 上市 的股 票)、 债券(包 括国 内依 法 发行和 上市 交易 的国 债 、 央行票 据 、 金 融债 券、
企业债券、公 司债券、 中 期票据、短期 融资券、 超 短期融资券、 次级债券 、 政府支持机 构债券、
政府支持债券 、地方 政 府 债券、中小企 业私募债 券 、可转换债券 及其他经 中 国 证监会允 许投资的
债券或 票据)、 资产 支持 证 券、债 券回 购、 银行 存款( 包括协 议存 款、 定期 存款 及其他 银行 存款)、
货币市 场工 具、 权证 、 股 指 期货以 及经 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具(但 需符 合中 国证
监会的 相关 规定)。 如法 律 法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资其 他品 种， 基金 管理人 在履 行适 当程
序后，可以将 其纳入投 资 范围。基金的 投资组合 比 例为：本基金 股票投资 占 基金资产的 比例范围
为 0-95% 。债券、 资产支 持证券、债券 回购、银 行 存款、货币市 场工具、 权 证、股指期货 以及经南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 22 页 共 55 页
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本 基金 每个交 易日 日终 在 扣
除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后， 应当 保持 不低于 基金 资产 净 值5% 的 现金或 者到 期日 在一
年以内 的政 府债 券。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ：人 民币三 年期 定期 存款 利率( 税后)+2% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《 证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 南方 利达 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金 基金 合同 》 和 在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、 中 国基 金业协 会发 布的 有关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2015 年 7 月8 日( 基金合 同生 效日)至 2015 年 12 月 31 日止 期间 的财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2015 年 7 月 8
日( 基 金合 同生 效日) 至2015 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年7 月8 日(基 金合 同生 效 日)至2015 年 12 月31 日 止期间 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的 分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 23 页 共 55 页
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公 允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他 金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账 面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 24 页 共 55 页
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。 上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实 现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代 缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 25 页 共 55 页
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本 基金同一类 别的每份 基 金 享有同等分 配权。本 基 金收益以现金 形式分配 ， 但基金份额持 有
人可选择现金 红利或将 现 金红利按分红 除权日的 基 金份额净值自 动转为基 金 份额进行再 投资。若
期末未分配利 润中的未 实 现部分为正数 ，包括基 金 经营活动产生 的未实现 损 益以及基金 份额交易
产生的未实现 平准金等 ， 则期末可供分 配利润的 金 额为期末未分 配利润中 的 已实现部分 ；若期末
未分配利润的 未实现部 分 为负数，则期 末可供分 配 利润的金额为 期末未分 配 利润，即已 实现部分
相抵未 实现 部分 后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 26 页 共 55 页
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场 中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 27 页 共 55 页
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 9,605,889.88
定期存款 50,000,000.00
其中：存款期限 1 个月以内 50,000,000.00
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计 59,605,889.88
注: 定 期存 款的 存款 期限 指 定期存 款的 票面 存期 。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 49,451,138.60 54,436,264.56 4,985,125.96
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 201,644,999.49 201,856,883.50 211,884.01
银行间 市场 909,362,129.77 913,017,000.00 3,654,870.23
合计 1,111,007,129.26 1,114,873,883.50 3,866,754.24
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,160,458,267.86 1,169,310,148.06 8,851,880.20
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 28 页 共 55 页
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 金融 资产 360,000,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 金融 资产 1,146,090,679.13 -
合计 1,506,090,679.13 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有从 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 12,771.18
应收定 期存 款利 息 18,333.32
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,277.90
应收债 券利 息 8,774,464.77
应收买 入返 售证 券利 息 321,313.86
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 225.39
合计 9,131,386.42
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 18,730.83
银行间 市场 应付 交易 费用 14,164.83
合计 32,895.66
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2.50 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 29 页 共 55 页
预提费 用 122,000.00
合计 122,002.50
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方利 达A
项目
本期
2015 年7 月8 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 1,685,721,406.28 1,685,721,406.28
本期申 购 40,000,048,624.89 40,000,048,624.89
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -40,114,130,362.16 -40,114,130,362.16
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,571,639,669.01 1,571,639,669.01
金额单 位： 人民 币元
南方利 达C
项目
本期
2015 年 7 月 8 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 - -
本期申 购 1,289,678,571.40 1,289,678,571.40
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,289,678,571.40 1,289,678,571.40
注：
1. 申 购含 转换 入份 额； 赎 回含转 换出 份额 。
2. 本 基金 自 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 7 月 3 日止 期间 公开 发售 ，共 募集有 效净 认购 资金
1,685,664,803.77 元。 根 据 《南 方利 达灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 的规 定， 本基
金设立 募集 期内 认购 资金 产生的 利息 收入 56,602.51 元在本 基金 成立 后， 折 算为 56,602.51 份基
金份额 ，划 入基 金份 额持 有人账 户。
3. 根 据 《 南方 利达 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 、 《南 方利 达灵 活配置 混合 型证 券投南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 30 页 共 55 页
资基金开放申 购业务的 公 告》和《南方 利达灵活 配 置混合型证券 投资基金 开 放日常赎回 业务的公
告》 ， 本 基金 于2015 年7 月 8 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年7 月9 日 止期 间 暂不向 投资 人开 放基
金交易 。申 购业 务 自2015 年 7 月10 日起 开始 办理 ， 赎回业 务 自2015 年7 月13 日起 开始 办理 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方利 达A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 14,419,764.71 6,492,976.34 20,912,741.05
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-412,242.65 405,058.27 -7,184.38
其中： 基金 申购 款 226.70 106.66 333.36
基金赎 回款 -412,469.35 404,951.61 -7,517.74
本期已 分配 利润 - - -
本期末 14,007,522.06 6,898,034.61 20,905,556.67
单位： 人民 币元
南方利 达C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 4,322,732.37 2,358,903.86 6,681,636.23
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
7,016,056.59 3,301,372.01 10,317,428.60
其中： 基金 申购 款 7,016,056.59 3,301,372.01 10,317,428.60
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 11,338,788.96 5,660,275.87 16,999,064.83
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 7 月 8 日(基 金合 同 生效 日) 至2015 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 13,166,900.77
定期存 款利 息收 入 8,519,180.38
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 351,846.19
其他 6,251,436.99
合计 28,289,364.33 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 31 页 共 55 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 7 月 8 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 264,476,929.66
减：卖 出股 票成 本总 额 274,579,510.93
买卖股 票差 价收 入 -10,102,581.27
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年7月8 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年12 月31 日
卖 出 债券 （、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
596,837,050.02
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
587,547,438.06
减：应 收利 息总 额 9,023,966.41
买卖债 券差 价收 入 265,645.55
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年7 月8 日( 基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 28,204.56
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 28,204.56
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 7 月 8 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月
31 日
1.交易 性金 融资 产 8,851,880.20
—— 股 票投 资 4,985,125.96
—— 债 券投 资 3,866,754.24
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 - 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 32 页 共 55 页
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 8,851,880.20
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 7 月 8 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 836,238.93
其他 150,824.53
合计 987,063.46
注：
1. 本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 ， 其 中，A 类 份 额将不 低于 赎回 费总 额 的25%归 入基 金资 产，
C 类份 额将 赎回 费收 入全 额归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和赎 回费 两部 分构 成， 其 中， A 类份 额将 不低 于赎回 费总 额 的 25%
归入基 金资 产，C 类 份额 将赎回 费收 入全 额归 入基 金资产 。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 7 月 8 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31
日
交易所 市场 交易 费用 394,672.65
银行间 市场 交易 费用 3,900.00
合计
398,572.65
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年7 月8 日( 基金 合同 生效日) 至2015 年12 月31
日
审计费 用 82,000.00
信息披 露费 120,000.00
结算服 务费-债券 150.00
银行费 用 9,650.51
帐户维 护费 3,100.00
合计 214,900.51 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 33 页 共 55 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 做披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
北京银 行股 份有 限公 司(“ 北京银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理 人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易。
7.4.10.1 关 联方 报酬
7.4.10.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 7 月 8 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 8,207,149.16
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 38,069.46
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.80% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.80% / 当 年天数 。
7.4.10.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 7 月 8 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 34 页 共 55 页
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,605,787.28
注：支付基金 托管人北 京 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
7.4.10.1.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 7 月 8 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方利 达A 南方利 达 C 合计
南方基 金 - 174,764.35 174,764.35
合计 - 174,764.35 174,764.35
合计 - - -
注：支付 C 类 基金 份额 销 售机构 的销 售服 务费 按前 一日 C 类 基金 份额 的基 金 资产净 值 0.50%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给南 方 基 金，再由南 方基金计 算 并支付给各 基金销售
机构。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.50% / 当年 天数 。
根据《 南方 基金 关于 旗下 南方利 达混 合型 基 金 C 类 基金份 额销 售服 务费 优惠 的公告 》和 《南 方 基
金关于 继续 开展 旗下 部分 基金销 售服 务费 优惠 的公告 》 ， 自 2015 年 11 月 13 日起， 销售 服务 费 率
调整 为0.10% ， 调整 后， 本 基金的 销售 服务 费 按 前一 日C 类 基金 份额 的基 金资 产净 值0.10%的 年费
率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付给南方 基 金，再由南方 基金计算 并 支付给各基 金销售机
构。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.10% / 当年 天数 。
7.4.10.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
7.4.10.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 内 未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
7.4.10.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：于 本报 告期 末除 基金 管理人 以外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
7.4.10.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 35 页 共 55 页
关联方
名称
本期
2015 年7 月8 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
北京银行 9,605,889.88 13,166,900.77
注：本 基金 的活期 银 行存 款由基 金托 管人 北京 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销的证 券。
7.4.10.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002778
高科
石化
2015 年12
月28 日
2016 年
1 月 6
日
新股流通
受限
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
注： 基金 可使 用以 基金 名 义开设 的股 票账 户 ， 选 择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股/新 债申 购。 其
中基金作为一 般 法人或 战 略投资者认购 的新股， 根 据基金与上市 公司所签 订 申购协议的 规定，在
新股上 市后 的约 定期 限内 不能自 由转 让； 基金 作为 个人投 资者 参与 网上 认购 获配的 新股/ 新 债， 从
新股/ 新债 获配 日至 新股/ 新债上 市日 之间 不能 自由 转让。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末 未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 36 页 共 55 页
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额170,000,000.00 元， 于 2016 年 1 月 4 日到 期。 该类 交易 要 求本基 金转 入质 押库
的债券 ，按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，预期风险和 收益水平 高 于债券基金及 货
币市场基金， 低于股票 基 金。本基金投 资的金融 工 具主要包括股 票投资和 债 券投资等。 本基金在
日常投资管理 中面临的 与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市 场风险。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要 目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内 ，使本基
金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现“ 风险 和收益 相匹 配” 的风 险收 益目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应 决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行北京银行； 定期存款 存 放在具有基金 托管资格 的 上海银行股 份有限公南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 37 页 共 55 页
司、广 东发展 银行股份 有 限公司、兴业 银行股份 有 限公司、上海 浦东发展 银 行股份有限 公司、中
信银行股份有 限公司、 民 生银行股份有 限公司， 因 而与银行存款 相关的信 用 风险不重大 。本基金
在交易所进行 的交易均 以 中国证券登记 结算有限 责 任公司为交易 对手完成 证 券交收和款 项清算，
违约风险可能 性很小； 在 银行间同业市 场进行交 易 前均对交易对 手进行信 用 评估并对证 券交割方
式进行 限制 以控 制相 应的 信用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。信用等级 评估以内 部 信用评级为 主，外部
信用评级为辅 。内部债 券 信用评级主要 考察发行 人 的经营风险、 财务风险 和 流动性风险 ，以及信
用产品的条款 和担保人 的 情况等。此外 ，本基金 的 基金管理人根 据信用产 品 的内部评级 ，通过单
只信用产品投 资占基金 资 产净值的比例 及占发行 量 的比例进行控 制，通过 分 散化投资以 分散信用
风险。
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的除 国债 、央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券占 基 金
资产净 值的 比例 为32.86% 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力 较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。 本
基金持有一家 公司发行 的 证券市值不超 过基金资 产 净值的 10% ，且本基 金与 由本基金的基 金管理
人管理的其他 基金共同 持 有一家公司发 行的证券 不 得超过该证券 的 10% 。本 基金所持大部 分证券
在证券 交易 所上 市， 其余 亦可在 银 行 间同 业市 场交 易， 因 此除 附注7.4.12 中 列示的 部分 基金 资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 根据本基金的 基金管理 人 的投资意图 ，以合理
价格适时变现 。此外， 本 基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需 求，其上南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 38 页 共 55 页
限一般 不超 过基 金持 有的 债券投 资 的 公允 价值 。
于 2015 年 12 月31 日 ，除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 170,000,000.00 元将 在一个 月以 内
到期且计息( 该利息金 额不 重大)外，本 基金所承 担的 其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定 到期 日且不计 息， 因此账面余 额约为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12
月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 59,605,889.88 - - - 59,605,889.88
结算备付金 8,642,303.75 - - - 8,642,303.75
存出保证金 455,293.84 - - - 455,293.84
交易性金融
资产 1,110,066,686.70 2,008,001.80 2,799,195.00 54,436,264.56 1,169,310,148.06
买入返售金
融资产 1,506,090,679.13 - - - 1,506,090,679.13
应收证券清
算款 - - - 318,708,696.67 318,708,696.67
应收利息 - - - 9,131,386.42 9,131,386.42 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 39 页 共 55 页
资 产总计 2,684,860,853.30 2,008,001.80 2,799,195.00 382,276,347.65 3,071,944,397.75
负债
卖出回购金
融资产款 170,000,000.00 - - - 170,000,000.00
应付赎回款 - - - 996.03 996.03
应付管理人
报酬 - - - 1,963,995.98 1,963,995.98
应付托管费 - - - 490,999.00 490,999.00
应付销售服
务费 - - - 110,646.67 110,646.67
应付交易费
用 - - - 32,895.66 32,895.66
其他负债 - - - 122,002.50 122,002.50
负 债总计 170,000,000.00 - - 2,721,535.84 172,721,535.84
利率敏感
度 缺口 2,514,860,853.30 2,008,001.80 2,799,195.00 379,554,811.81 2,899,222,861.91
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元 ）
本期末 （ 2015 年 12 月 31 日 ）
市场利 率下 降 25 个 基点
增加约 121
-
市场利 率上 升 25 个 基点 减少约 121
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 40 页 共 55 页
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围
0-95% ； 债券、 资产 支持 证 券、 债 券回 购、 银 行存 款 （包括 协议 存款、 定期 存 款及其 他银 行存 款） 、
货币市场工具 、权证 、 股 指期货以及经 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具不低于 基金资产
净值 的5% 。 此 外， 本 基金 的基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价格 实施 监控， 定期 运用 多 种
定量方 法对 基金 进行 风险 度量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风
险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 54,436,264.56 1.88
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 54,436,264.56 1.88
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 交易 性权 益类 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为1.88% ，
因此除 市场 利率 和外 汇汇 率以外 的市 场价 格因 素的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 41 页 共 55 页
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为59,195,861.36 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 1,110,114,286.70 元， 无 属于 第
三层次 的余 额。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对于公允 价值的影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定 收 益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本
基金 于 2015 年 3 月 16 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核 算
工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 所 独立 提供 的估 值 结果确 定公 允价 值
(附注7.4.5.2) ，并 将相 关债券 的公 允价 值从 第一 层次调 整至 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 54,436,264.56 1.77
其中： 股票 54,436,264.56 1.77
2 固定收 益投 资 1,114,873,883.50 36.29
其中： 债券 1,114,873,883.50 36.29 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 42 页 共 55 页
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,506,090,679.13 49.03
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 68,248,193.63 2.22
7 其他各 项资 产 328,295,376.93 10.69
8 合计 3,071,944,397.75 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 7,344,958.40 0.25
C
制造业 27,893,502.24 0.96
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
888,831.00 0.03
E
建筑业 3,276,520.95 0.11
F
批发和 零售 业 1,122,293.44 0.04
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,427,400.00 0.05
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,425,307.12 0.08
J
金融业 6,193,594.80 0.21
K
房地产 业 1,437,660.00 0.05
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,334,080.00 0.05
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 982,724.40 0.03
S
综合 - -
合计 54,436,264.56 1.88 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 43 页 共 55 页
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000895 双汇发 展 239,000 4,877,990.00 0.17
2 000001 平安银 行 383,220 4,594,807.80 0.16
3 600031 三一重 工 639,400 4,207,252.00 0.15
4 000825 太钢不 锈 760,900 3,119,690.00 0.11
5 600028 中国石 化 615,000 3,050,400.00 0.11
6 601808 中海油 服 185,070 2,872,286.40 0.10
7 600005 武钢股 份 823,800 2,858,586.00 0.10
8 002375 亚厦股 份 159,300 2,512,161.00 0.09
9 600307 酒钢宏 兴 625,400 2,395,282.00 0.08
10 600198 大唐电 信 71,900 1,773,773.00 0.06
11 601988 中国银 行 398,700 1,598,787.00 0.06
12 600372 中航电 子 64,800 1,596,024.00 0.06
13 600325 华发股 份 88,200 1,437,660.00 0.05
14 601021 春秋航 空 23,400 1,427,400.00 0.05
15 603669 灵康药 业 40,800 1,423,512.00 0.05
16 000975 银泰资 源 113,600 1,422,272.00 0.05
17 000069 华侨城 Ａ 151,600 1,334,080.00 0.05
18 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.04
19 002188 新嘉联 23,600 1,049,020.00 0.04
20 603999 读者传 媒 16,713 982,724.40 0.03
21 002318 久立特 材 60,500 925,650.00 0.03
22 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.03
23 600576 万家文 化 33,100 899,989.00 0.03
24 600461 洪城水 业 54,900 888,831.00 0.03
25 603699 纽威股 份 39,200 855,344.00 0.03
26 603398 邦宝益 智 6,343 586,220.06 0.02
27 300495 美尚生 态 6,375 569,223.75 0.02
28 002616 长青集 团 19,420 517,154.60 0.02
29 603996 中新科 技 16,729 494,174.66 0.02
30 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.01
31 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.01 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 44 页 共 55 页
32 002786 银宝山 新 9,630 263,476.80 0.01
33 300497 富祥股 份 5,523 237,654.69 0.01
34 002780 三夫户 外 3,566 222,304.44 0.01
35 603778 N 乾景 7,140 195,136.20 0.01
36 002787 华源包 装 10,011 163,880.07 0.01
37 603299 N 井神 23,499 124,779.69 0.00
38 300492 山鼎设 计 6,219 109,392.21 0.00
39 300490 华自科 技 7,127 93,292.43 0.00
40 002777 久远银 海 4,264 70,356.00 0.00
41 002778 高科石 化 5,600 47,600.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000895 双汇发 展 57,379,085.59 1.98
2 600600 青岛啤 酒 57,002,015.57 1.97
3 600068 葛洲坝 51,738,946.35 1.78
4 600409 三友化 工 50,362,255.04 1.74
5 000018 中冠A 11,727,999.25 0.40
6 000001 平安银 行 7,885,212.00 0.27
7 600031 三一重 工 4,326,074.44 0.15
8 600028 中国石 化 3,145,692.00 0.11
9 000825 太钢不 锈 3,101,001.00 0.11
10 601808 中海油 服 3,064,813.00 0.11
11 600005 武钢股 份 2,899,776.00 0.10
12 600307 酒钢宏 兴 2,517,452.34 0.09
13 000750 国海证 券 2,517,188.90 0.09
14 002375 亚厦股 份 2,368,977.16 0.08
15 000068 *ST 华赛 2,336,865.00 0.08
16 000933 神火股 份 2,001,370.00 0.07
17 600395 盘江股 份 1,990,286.00 0.07
18 600372 中航电 子 1,655,040.98 0.06
19 002318 久立特 材 1,651,201.17 0.06
20 601988 中国银 行 1,582,839.00 0.05 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 45 页 共 55 页
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600600 青岛啤 酒 52,709,153.44 1.82
2 000895 双汇发 展 48,179,578.33 1.66
3 600409 三友化 工 45,369,653.60 1.56
4 600068 葛洲坝 45,252,446.73 1.56
5 000018 中冠A 11,617,406.83 0.40
6 000001 平安银 行 3,954,297.60 0.14
7 000750 国海证 券 2,688,919.00 0.09
8 000068 *ST 华赛 2,640,426.00 0.09
9 600395 盘江股 份 2,375,438.00 0.08
10 000933 神火股 份 2,143,393.00 0.07
11 002344 海宁皮 城 2,021,340.00 0.07
12 601058 赛轮金 宇 2,010,916.00 0.07
13 600694 大商股 份 2,000,850.62 0.07
14 002081 金螳螂 1,886,038.00 0.07
15 002756 永兴特 钢 1,789,080.00 0.06
16 300429 强力新 材 1,776,056.00 0.06
17 600077 宋都股 份 1,737,121.00 0.06
18 002386 天原集 团 1,688,350.00 0.06
19 601633 长城汽 车 1,290,600.00 0.04
20 002298 鑫龙电 器 1,197,206.00 0.04
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 324,030,649.53
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 264,476,929.66
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 46 页 共 55 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 111,932,142.30 3.86
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,115,000.00 1.73
其中： 政策 性金 融债 50,115,000.00 1.73
4 企业债 券 85,117,544.40 2.94
5 企业短 期融 资券 862,902,000.00 29.76
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 4,807,196.80 0.17
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,114,873,883.50 38.45
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011585003 15 北 控集
SCP003
1,000,000 100,440,000.00 3.46
2 011510009 15 中 电投
SCP009
1,000,000 100,430,000.00 3.46
3 011514005 15 中粮SCP005 1,000,000 100,420,000.00 3.46
4 011556003 15 中 交建
SCP003
1,000,000 100,380,000.00 3.46
5 011517013 15 华电SCP013 1,000,000 100,320,000.00 3.46
5 011599802 15 皖 交控
SCO003
1,000,000 100,320,000.00 3.46
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 47 页 共 55 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的 股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 采用 流动 性好 、交 易活跃 的期 货合 约， 通过 对证券 市场 和期
货市场 运行 趋势 的研 究， 结合股 指期 货的 定价 模型 寻求其 合理 的估 值水 平， 与现货 资产 进行 匹配 ，
通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值 或期 限套利 等操 作。 基金 管理 人将充 分考 虑股 指期
货的收 益性 、流 动性 及风 险性特 征， 运用 股指 期货 对冲系 统性 风险 、对 冲特 殊情况 下的 流动 性风
险，如 大额 申购 赎回 等； 利用金 融衍 生品 的杠 杆作 用，以 达到 降低 投资 组合 的整体 风险 的目 的。
今后， 随着 证券 市场 的发 展、金 融工 具的 丰富 和交 易方式 的创 新等 ，基 金还 将积极 寻求 其他
投资机 会， 如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 ，本 基金 将在 履行适 当程 序后 ，将
其纳入 投资 范围 以丰 富组 合投资 策略 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体除 山西太钢 不 锈钢股份有限 公司（下 称 太钢不锈，股 票
代码 ：000825 ） 外 ， 本 期 没有出 现被 监管 部门 立案 调查 ， 或 在报 告编 制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、
处罚的 情形 。
根据2015 年11 月 26 日 太 钢不锈 《山 西太 钢不 锈钢 股 份有限 公司 关于 收到 太原 市环境 保护 局
行政处罚决定 书的公告》 ，公司近日收 到太原市环 境保护局出具 的并环日罚 字[2015]001 号及 并
环日罚 字[2015]002 号行 政处罚 决定 书， 对我 公司 的环境 违法 行为 处罚 人民 币共 计 165 万元 。
基金管 理人 对上 述股 票的 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 和公 司制 度的 要求 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 48 页 共 55 页
1 存出保 证金 455,293.84
2 应收证 券清 算款 318,708,696.67
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,131,386.42
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 328,295,376.93
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有流 通受 限的 股票 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
南方利
达A
544 2,889,043.51 1,550,547,487.81 98.66% 21,092,181.20 1.34%
南方利
达C
4 322,419,642.85 1,289,678,571.40 100.00% 0.00 0.00%
合计 548 5,221,383.65 2,840,226,059.21 99.26% 21,092,181.20 0.74%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方利 达
A
141,989.39 0.009% 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 49 页 共 55 页
南方利 达
C
- -
合计
141,989.39 0.005%
注：1. 分级基 金管理人 的 从业人员持有 基金占基 金 总份额 比例的 计算中， 对 下属分级基 金，比例
的分母采用各 自级别的 份 额，对合计数 ，比例的 分 母采用下属分 级基金份 额 的合计数（ 即期末基
金份额 总额 ） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
南方利 达A 0
南方利 达C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方利 达A 10-50
南方利 达C 0
合计 10-50
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 南方利 达 A 南方利 达 C
基金合 同生 效日 （2015 年 7 月 8 日） 基金 份
额总额
1,685,721,406.28 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
40,000,048,624.89 1,289,678,571.40
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
40,114,130,362.16 -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,571,639,669.01 1,289,678,571.40
南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 50 页 共 55 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
2015 年7 月， 增聘 闫朝 女 士担任 北京 银行 资产 托管 部副总 经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 的诉 讼。
报告期 内无 涉及 基金 托管 业务 的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)。 本 年度 支付 给普 华永道 中天 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙) 审计 费用 82,000.00 元 ， 该审计 机构 已提 供审 计服 务的连 续年 限为 1
年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 2 585,885,873.61 100.00% 18,730.83 100.00% -
中信证券 1 561.00 0.00% 0.00 0.00% -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 51 页 共 55 页
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公 司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助 安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投 264,939,497.38 100.00% 29,120,400,000.00 48.56% 0.00 0.00%
中信证券 0.00 0.00% 30,843,900,000.00 51.44% 0.00 0.00%
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加乐 清农 商银 行为 代销 机
构及开 通定 投和 转换 业务 并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年12 月 30 日
2 南方基 金关 于电 子直 销平 台 中国证 券报 、 上 海证 2015 年12 月 29 日 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 52 页 共 55 页
相关业 务调 整费 率优 惠方 案
的公告
券报、 证券 时报
3 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加济 安财 富为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年12 月 17 日
4 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加大 泰金 石为 代销 机构 及
开通转 换业 务并 参与 其费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年12 月 11 日
5 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加锦 州银 行为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 9 日
6 南方 基 金关 于旗 下部 分基 金
增加凯 石财 富为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 8 日
7 关于京 东电 子交 易平 台实 施
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 4 日
8 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加富 济财 富为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年11 月 24 日
9 关于电 子直 销业 务调 整通 联
支付申 购优 惠费 率的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年11 月 23 日
10 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加长 安银 行为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
其费率 优惠 活动 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年11 月 23 日
11 南方利 达灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 暂停 申购 业务 的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年11 月 12 日
12 南方利 达灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 恢复 申购 业务 的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年11 月 11 日
13 南方基 金管 理有 限公 司关 于
降低旗 下部 分开 放式 基金 申
购最低 金额 限制 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时 报
2015 年 11 月 9 日
14 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加泉 州银 行为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 11 月 4 日
15 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加新 浪仓 石为 代销 机构 并
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年10 月 16 日 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 53 页 共 55 页
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
16 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加盈 米财 富为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年10 月 16 日
17 南方基 金关 于旗 下部 分基金
增加桂 林银 行为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年10 月 15 日
18 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加积 木基 金为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
其费率 优惠 活
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 9 月 30 日
19 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加中 信期 货为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 9 月 23 日
20 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加中 经北 证为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 9 月 21 日
21 南方基 金管 理有 限公 司关 于
公司旗 下开 放式 基金 变更 代
销机构 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 9 月 12 日
22 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加陆 金所 资管 为代 销机 构
并参与 其费 率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年9 月 1 日
23 南方基 金关 于南 方利 达混 合
型基 金A 类 份额 开展 赎回 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 8 月 28 日
24 关于注 意防 范冒 用南 方基 金
名义进 行的 非法 证券 活动 的
提示
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年8 月 7 日
25 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加中 信建 投期 货为 代销 机
构及通 定投 和转 换业 务并 参
与其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年8 月 3 日
26 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加天 风证 券为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 31 日
27 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加江 南农 村商 业银 行 、 第一
创业 、 大 连银行 、 青岛 银 行和
包商银 行为 代销 机构 及开 通
定投 、 转 换业 务并 参与 其 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 30 日 南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 54 页 共 55 页
28 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加龙 江银 行为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 22 日
29 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加厦 门鑫 鼎盛 为代 销机 构
及开通 定投 业务 并参 与其 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 20 日
30 南方基 金关 于电 子直 销平 台
相关业 务调 整费 率优 惠方 案
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 15 日
31 南方利 达灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 开放 日常 赎回 业
务的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证 券 时报
2015 年 7 月 11 日
32 南方利 达灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 暂停 申购 业务 的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 11 日
33 南方利 达灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 开放 申购 业务 的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 10 日
34 关于京 东电 子交 易平 台实 施
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年7 月 9 日
35 南方基 金关 于网 上直 销汇 款
交易认 购南 方利 达基 金费 率
为0 的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年7 月 1 日
36 南方基 金关 于南 方利 达灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 增
加北京 农商 银行 为代 销机 构
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年7 月 1 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方 利达 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的文 件。
2 、南 方利 达灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 。
3 、南 方利 达灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
南方利达灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 55 页 共 55 页
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
