南 方 绝 对 收益 策 略 定 期开 放 混 合 型发 起 式
证 券 投 资 基金 2015 年年 度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 14
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14
§7 年 度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 50
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
9.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 51
§ 10 开放式基金份 额变动 ....................................................................................................................... 52
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 52
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 55
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 64
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 65
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方绝对收益策略定期 开 放混合型发起式证券投 资 基
金
基金简 称 南方绝 对收 益策 略定 期混 合
基金主 代码 000844
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 1 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 836,584,034.88 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方绝 对收 益”
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 灵 活 应 用 多 种 绝 对 收 益 策 略 对 冲 本 基 金 的 系 统 性 风
险，寻 求基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略 本 基 金力 争通 过合 理判 断市 场 走势 ，合 理配 置股 票、
股 指 期货 、债 券等 投资 工具 的 比例 ，本 基金 主要 采用
市 场 中性 的投 资策 略， 通过 定 量和 定性 相结 合的 方法
精选个 股， 并通 过卖 出股 指期货 合约 对冲 系统 性风 险，
力争实 现稳 定的 绝 对 回报 。
业绩比 较基 准 中 国 人 民 银 行 公 布 的 同 期 一 年 期 定 期 存 款 基 准 利 率
(税后)+2%
风险收 益特 征 本 基 金为 特殊 的混 合型 基金 ， 通过 采用 多种 绝对 收益
策 略 剥离 市场 系统 性风 险， 因 此相 对股 票型 基金 和一
般 的 混合 型基 金其 预期 风险 较 小。 而相 对其 业绩 比较
基 准 ，由 于绝 对收 益策 略投 资 结果 的不 确定 性， 因此
不能保 证一 定能 获得 超越 业绩比 较基 准的 绝对 收益 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
北京市 西城 区金 融大 街 25 号 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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32、33 层 整层
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼
邮政编码 518048 100033
法定代 表人 吴万善 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免
税商务 大厦 塔楼 31 、32 、33 层整 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年
2014 年 12 月 1 日( 基金 合 同生效
日)-2014 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 281,532,914.09 28,956,186.83
本期利 润 285,258,909.34 27,963,599.51
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1476 0.0186
本期加 权平 均净 值利 润率 13.54% 1.83%
本期基 金份 额净 值增 长率 13.47% 1.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 102,053,706.35 27,963,599.51
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1220 0.0186
期末基 金资 产净 值 940,134,870.19 1,528,723,089.55
期末基 金份 额净 值 1.124 1.019
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
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基金份 额累 计净 值增 长率 15.62% 1.90%
注：1、本 期已实现 收益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收 入(不 含公 允价值变动 收益)扣
除相关 费用 后的 余额,本 期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.45% 0.03% 0.87% 0.01% -0.42% 0.02%
过去六 个月 0.54% 0.08% 1.83% 0.01% -1.29% 0.07%
过去一 年 13.47% 0.33% 4.10% 0.01% 9.37% 0.32%
自基金 合同
生效起 至今
15.62% 0.36% 4.52% 0.01% 11.10% 0.35%
注：业 绩比 较基 准为 中国 人民银 行公 布的 同期 一年 期定期 存款 基准 利率(税后)+2% 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基 准收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 六个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：基 金合 同生 效当 年按 实际存 续期 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.3000 42,067,052.21 2,955,663.80 45,022,716.01
合计 0.3000 42,067,052.21 2,955,663.80 45,022,716.01
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱卫
华
本 基 金
基 金 经
理
2014 年12 月
1 日
- 7 年
清华大 学计 算机 科学 与技 术专业 硕士 ， 具
有基金 从业 资格 ， 2009 年2 月加 入南 方基
金， 担任 数量 化投 资部 高 级研究 员 ；2014
年 4 月至 2014 年 11 月 ， 任数量 化投 资部
投资经 理助 理；2014 年 12 月 至今 ，任 南
方绝对 收益 基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方绝 对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金基 金 合同》的规 定，本着
诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金持 有人谋求
最大利益。本 报告期内 ， 基金运作整体 合法合规 ， 没有发生损害 基金持有 人 利益的情形 。基金的
投资范 围、 投资 比例 符合 有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金 管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型
基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要，相关 投资组合
经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 在上 半年 年正 常运 作中主 要通 过以 下几 个方 面收益 来源 来实 现绝 对收 益的目 标。
首先来 源于 量化 选股 模型 相对沪 深 300 指 数的 超额 收益。 上 半年 中小 盘股 票 表现突 出， 选股
模型中的成长 类策略， 事 件驱动类策略 大幅跑赢 基 准。这部分超 额收益构 成 了本基金上 半年收益
的主要来源。 其次股指 期 货的基差收益 和网下新 股 申购贡献了其 余的收益 ， 一月份股指 期货基差
高位运行，在 基差高位 时 ，本基金建立 了部分仓 位 ，在基差回落 过程中成 功 获取了较高 的基差收
益。在上半年 ，网下申 购 新股收益较高 的时候, 利 用空闲资金进 行网下新 股 收益是一个 稳定的绝
对收益 来源 。
7 月份后由于 市场环境 和 股指期货政策 的变化, 股 指期货的基差 一直处于 深 度贴水状态, 严南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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重影响了本基 金的运作. 在实际 投资中, 本基金 主 要以交易所回 购等现金 管 理为主，新 股重启后
进行了 部分 网下 新股 申购 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本报 告期 份额净 值增 长率 为13.47% ，同期 业绩 比较 基准 增长 率为 4.10% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年 ， 国 内经 济结 构转型 、 产业 升级 加速 推 进， 预 期利 率水 平仍 下行 ， 宽松 货币 政
策逻辑 不变 ， 资 产配 置荒 的状况 将持 续存 在。 在资 产配置 荒的 状态 下, 作为 追 求相对 稳健 绝对 收益
的产品, 量 化 对 冲 类产 品 有着 广 泛 的 市 场 需 求. 进 入新 的 年 度, 随 着 股市 的 波动 性 的 降 低, 各项
政策逐渐正常 化, 股指 期 货相关的政策 存在放松 的 可能, 如果股 指期货政 策 的放松结合 股市的波
动性下 降, 将有 效的 提高 量化对 冲类 基金 的运 作空 间,从 而为 投资 者提 供合 乎 预期的 收益 率 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 ，坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护
基金持有人利 益出发， 依 照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加 强内部风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 合 规风险全面自 查、分级 基 金折算自查等 多
项内控自查工 作, 制定 或 修订了合规手 册、公平 交 易操作指引、 股票池管 理 制度等内部 制度，进
一步完善了公 司的内控 体 系；对公司投 研交易、 市 场销售、后台 运营等业 务 开展了定期 或专项稽
核，检查业务 开展的合 规 性和制度执行 的有效性 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督 等三阶段
工作，加强对 日常投资 运 作的管理和监 控，督促 投 研交易业务的 合规开展 ； 针对新出台 的法律法
规和监管要求 ，积极组 织 了多项法律法 规、职业 道 德培训以及合 规考试， 不 断提高从业 人员的合
规素质和职业 道德修养 ； 全面参与新产 品设计、 新 业务拓展工作 ；严格审 查 基金宣传 推 介材料，
及时检查基金 销售业务 的 合法合规情况 ；完成各 项 信息披露工作 ，保证所 披 露信息的真 实性、准
确性和 完整 性； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内部 管
理制度，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 有 效性，努力防 范各种风 险 ，切实保护 基金资产
的安全 与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资 品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的 收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值；
每一基 金 份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金 于 2015 年3 月12 日 进行 了收益 分配 （每
10 份 基金 份额 派发 红利0.30 元） 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严 格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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督，未发现基 金管理人 有 损害基金份额 持有人利 益 的行为。报告 期内，本 基 金实施的利 润分配为
45,022,716.01 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告 中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 21283 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 南方绝对收益策略定期开 放混合型发起式证券投资 基金全体基
金份额 持有 人：
引言段 我们审计了后附的南方绝 对收益策略定期开放混合 型发起式证
券投资基金( 以下简称 “ 南方 绝 对 收 益 发 起 式 基 金 ”)的财务报
表，包 括 2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日 的资产 负债
表、 2015 年度 和2014 年12 月 1 日( 基金 合同 生效 日)至 2014 年
12 月31 日 止期 间的 利润 表 和所有 者权 益( 基金 净值) 变动表 以及
财务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 一、管 理层 对财 务报 表的 责任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 南 方 绝 对 收 益 发 起 式 基 金 的 基 金
管理人 南方 基金 管理 有限 公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 二、注 册会 计师 的责 任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 三、审 计意 见
我们认为， 上 述 南 方 绝 对收 益 发 起 式 基 金 的 财 务 报表 在 所 有 重
大方面按照企业会计准则 和在财务报表附注中所列 示的中国证
监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基 金行业实务
操作编 制， 公允 反映 了南 方绝对 收益 发起 式基 金 2015 年 12 月
31 日和2014 年12 月31 日 的财务 状况 以及2015 年度和2014 年
12 月1 日(基 金合 同生 效日)至2014 年12 月31 日 止 期间的 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛
竞
陈
熹
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 绝对 收益 策略定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 29,066,764.03 17,595,829.81
结算备 付金
874,326,127.37 128,412,542.60 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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存出保 证金
6,481,746.62 120,818,304.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 30,542,391.34 965,784,841.76
其中： 股票 投资
30,542,391.34 965,784,841.76
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 300,000,000.00
应收证 券清 算款
1,082,425.30 -
应收利 息 7.4.7.5 212,065.95 259,761.36
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
941,711,520.61 1,532,871,279.53
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,109,791.67 1,240,632.34
应付托 管费
246,336.66 310,158.09
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 20,522.09 2,597,399.55
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 200,000.00 -
负债合 计
1,576,650.42 4,148,189.98
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 836,584,034.88 1,500,759,490.04
未分配 利润 7.4.7.10 103,550,835.31 27,963,599.51
所有者 权益 合计
940,134,870.19 1,528,723,089.55
负债和 所有 者权 益总 计
941,711,520.61 1,532,871,279.53
注：
1.报告 截止 日2015 年12 月 31 日， 基金 份额 净值1.1240 元， 基金 份额 总额836,584,034.88 份。南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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于2014 年12 月31 日， 基 金份额 净 值 1.0190 元， 基 金份额 总 额 1,500,759,490.04 份。
2、 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2015 年度和 2014 年 12 月 1 日( 基金 合同 生 效日) 至 2014 年 12
月31 日止 期间 。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 绝对 收益 策略定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年12 月1 日(基
金合同生效日)至
2014 年12 月31 日
一、收入
362,621,807.79 33,655,363.15
1.利息 收入
24,286,764.07 2,365,902.75
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 17,600,404.13 269,521.31
债券利 息收 入
99.66 0.33
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
6,686,260.28 2,096,381.11
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
326,383,471.59 32,182,442.64
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 224,096,522.01 15,784,236.29
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 458,486.44 417.69
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 90,089,419.34 16,380,940.66
股利收 益 7.4.7.15 11,739,043.80 16,848.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 3,725,995.25 -992,587.32
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 8,225,576.88 99,605.08
减： 二、费用
77,362,898.45 5,691,763.64
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 53,411,664.71 1,240,632.34
2．托 管费 7.4.10.2.2 5,232,401.30 310,158.09
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.18 18,280,123.35 4,139,773.21
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 438,709.09 1,200.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
285,258,909.34 27,963,599.51 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
285,258,909.34 27,963,599.51
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 绝对 收益 策略定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,500,759,490.04 27,963,599.51 1,528,723,089.55
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 285,258,909.34 285,258,909.34
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-664,175,455.16 -164,648,957.53 -828,824,412.69
其中：1. 基 金申 购款 2,944,436,522.41 190,422,568.42 3,134,859,090.83
2. 基金 赎回 款 -3,608,611,977.57 -355,071,525.95 -3,963,683,503.52
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -45,022,716.01 -45,022,716.01
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
836,584,034.88 103,550,835.31 940,134,870.19
项目
上年度可比期间
2014 年 12 月 1 日(基金合同生效日)至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,500,759,490.04 - 1,500,759,490.04
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 27,963,599.51 27,963,599.51
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
- - - 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,500,759,490.04 27,963,599.51 1,528,723,089.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方绝对收益 策略定 期 开 放混合型发起 式证券投 资 基金(以下简称 “本基金 ”) 经中国证券 监
督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2014]1008 号 《关 于准 予南 方绝对 收益 策略 定
期开放混合型 发起式证 券 投资基金注册 的批复》 核 准，由南方基 金管理有 限 公司依照《 中华人民
共和国证券投 资基金法 》 和《南方绝对 收益策略 定 期开放混合型 发起式证 券 投资基金基 金合同》
负责公开募集 。本基金 为 上市契约型、 定期开放 式 ，存续期限不 定，首次 设 立募集不包 括认购资
金利息 共募 集1,499,968,800.63 元， 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特 殊 普 通合伙) 普 华永 道 中
天验字(2014) 第748 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《南 方绝 对 收益策 略定 期开 放混
合型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2014 年 12 月 1 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额
总额为 1,500,759,490.04 份，其 中认 购资 金利 息折 合 790,689.41 份基 金份 额 。本基 金的 基金 管
理人为 南方 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司。
根据《南方绝 对收益策 略 定期开放混合 型发起式 证 券投资基金基 金合同》 和 《南方绝对收 益
策略定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金招募说 明 书》的有关规 定，本基 金 自基金 合同 生效后，
每三个 月开 放一 次申 购和 赎回。 封闭 期内 ，投 资者 不能申 购和 赎回 基金 份额 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 绝对收益策略 定期开放 混 合型发起式证 券
投资基 金基 金合 同》 的有 关规定 ，本 基金 主要 投资 于国内 依法 发行 和上 市交 易的股 票( 包含 主板 、
中小板、创 业板及其 他经 中国证监会 核准上市 的股 票)，股指期 货、权证 ，债 券(包括国内 依法发
行和上市交易 的国债、 央 行票据、金融 债券、企 业 债券、公司债 券、中期 票 据、短期融 资券、超南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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短期融资券、 次级债券 、 政府支持机构 债、政府 支 持债券、地方 政府债、 中 小企业私募 债券、可
转换债 券及 其他 经中 国证 监会允 许投 资的 债券)、 资 产支持 证券 、 债券 回购 、 银行存 款等 固定 收益
类资产 以及 现金 ， 以 及法 律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具( 但 须符合 中国 证监 会
的相关 规定)。 其中， 本基 金权益 类空 头头 寸的 价值 占本基 金权 益类 多头 头寸 的价值 的比 例范 围 在
80% —120% 之间 ； 开 放期 内 的每个 交易 日日 终 ， 持 有 的买入 期货 合约 价值 和有 价证券 市值 之和 ， 不
得超过基金资 产净值 的 95% ，封闭期内的 每个交易 日 日终，持有的 买入期货 合 约价值和有价 证券
市值之 和， 不得 超过 基金 资产净 值 的 100% 。 开放 期 内， 在 扣 除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证 金
后， 基 金保 留的 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 在 封
闭期内 ， 本 基金 不受 上 述5% 的限 制。 本基 金的 业绩 比较基 准为 ： 中 国人 民银 行公布 的同 期一 年期
定期存 款基 准利 率( 税后)+2% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 南方 绝对 收益策 略定 期开 放混
合型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金 业
协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2015 年度 和 2014 年 12 月 1 日( 基金 合同 生 效日) 至 2014 年 12 月 31 日止期 间财 务报
表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及2015 年 度和 2014 年 12 月 1 日(基 金合同 生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日 止期 间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2015 年度
和2014 年12 月1 日(基 金 合同生 效日)至2014 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出 售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为股指 期 货) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入 当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为股指期货)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济 环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法 和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益 平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算 的 利 息扣除在适 用情况下南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的 利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件 的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场 中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 25 页 共 65 页
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 29,066,764.03 17,595,829.81
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 29,066,764.03 17,595,829.81
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 27,987,663.41 30,542,391.34 2,554,727.93
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 27,987,663.41 30,542,391.34 2,554,727.93
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 948,781,648.42 965,784,841.76 17,003,193.34
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 - - - 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 948,781,648.42 965,784,841.76 17,003,193.34
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
合同/ 名义 金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 -25,521,000.00 - -
IF1601
-25,521,000.00 - -
其他衍 生工 具 - - -
合计 -25,521,000.00 - -
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
合同/ 名义 金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 -988,823,419.34 - -
IF1501
-102,679,099.34 - -
IF1503 -886,144,320.00 - -
其他衍 生工 具 - - -
合计 -988,823,419.34 - -
注：衍生金融 资产项下 的 股指期货投资 净额为 0 。 在当日无负债 结算制度 下 ，结算准备 金已包括
所持股 指期 货合约 产 生的 持仓损 益， 则衍 生金 融资 产 项下的 股指 期货 投资 与相 关的期 货暂 收款(结
算所得 的持 仓损 益) 之间 按 抵销后 的净 额 为 0。
本基金 持有 的股 指期 货合 约情况 如下 ：
单位 ：人 民币 元
本期 末2015 年12 月 31 日
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值 公允价 值变 动
IF1601 IF1601 23.00 -25,342,320.00 178,680.00
减：可 抵销 期货 暂收 款
178,680.00
股指期 货投 资净 额
-
上年度 末 2014 年12 月 31 日
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值 公允价 值变 动 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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IF1501 IF1501 100.00 -107,394,000.00 -4,714,900.66
IF1503 IF1503 820.00 -899,425,200.00 -13,280,880.00
减：可 抵销 期货 暂收 款
-17,995,780.66
股指期 货投 资净 额
-
注：买 入持 仓量 以正 数表 示，卖 出持 仓量 以负 数表 示。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 - -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 - -
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券
300,000,000.00 -
银行间 买入 返售 证券
- -
合计 300,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 从买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 48,455.86 14,768.29
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 162,910.49 101,157.77
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - 143,835.30
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 699.60 - 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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合计 212,065.95 259,761.36
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 20,522.09 2,597,399.55
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 20,522.09 2,597,399.55
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 200,000.00 -
合计 200,000.00 -
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,500,759,490.04 1,500,759,490.04
本期申 购 2,944,436,522.41 2,944,436,522.41
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -3,608,611,977.57 -3,608,611,977.57
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 836,584,034.88 836,584,034.88
注：
1. 申 购含 红利 再投 份额 。 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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2. 本 基金 自 2014 年 11 月 6 日至 2014 年 11 月 26 日止 期间 公开 发售 ，共 募集有 效净 认购 资金
1,499,968,800.63 元。 根 据 《南 方绝 对收 益策 略定 期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 招募 说明 书》
和《南方绝对 收益策略 定 期开放混合型 发起式证 券 投资基金基金 份额发售 公 告》的规定 ，本基金
设立募 集期 内认 购资 金产 生的利 息收 入 790,689.41 元在本 基金 成立 后， 折算 为 790,689.41 份基
金份额 ，划 入基 金份 额持 有人账 户。
3. 根 据 《 南方 绝对 收益 策 略定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金 招 募说 明书 》 和 《南 方绝 对收 益
策略定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金基金份 额 发售公告》的 相关规定 ， 本基金为定 期开放基
金，每 三个 月开 放一 次， 每次开 放期 不超 过 5 个工 作日， 每个 开放 期所 在月 份为基 金合 同生 效 日
所在月 份在 后续 每三 个日 历月中 最后 一个 日历 月， 每个开 放期 的首 日为 当月 沪深 300 股 指期 货 交
割日( 不含该 日)前五个 工 作日的第一 个工作日 。投 资人在开放 日办理基 金份 额的申购、 赎回与 转
换，封 闭期 内不 办理 申购 、赎回 与转 换业 务。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 28,956,186.83 -992,587.32 27,963,599.51
本期利 润 281,532,914.09 3,725,995.25 285,258,909.34
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-163,412,678.56 -1,236,278.97 -164,648,957.53
其中： 基金 申购 款 176,453,526.83 13,969,041.59 190,422,568.42
基金赎 回款 -339,866,205.39 -15,205,320.56 -355,071,525.95
本期已 分配 利润 -45,022,716.01 - -45,022,716.01
本期末 102,053,706.35 1,497,128.96 103,550,835.31
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人 民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年12 月1 日(基 金合 同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 4,331,357.75 86,694.16
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 13,215,846.02 182,827.15
其他 53,200.36 -
合计 17,600,404.13 269,521.31
南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 30 页 共 65 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年12 月 1 日( 基金
合同生 效日)至2014 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 8,276,419,081.86 972,089,701.05
减：卖 出股 票成 本总 额 8,052,322,559.85 956,305,464.76
买卖股 票差 价收 入 224,096,522.01 15,784,236.29
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年12月1 日( 基金 合
同生效日) 至2014 年12 月31
日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,879,586.10 2,418.02
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
1,421,000.00 2,000.00
减：应 收利 息总 额 99.66 0.33
买卖债 券差 价收 入 458,486.44 417.69
7.4.7.14 衍 生工 具收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间 收益 金额
2014 年12 月1 日(基 金合 同生效 日)
至 2014 年12 月 31 日
股指期 货 投 资收 益 90,089,419.34 16,380,940.66
合计 90,089,419.34 16,380,940.66
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年12 月1 日( 基金 合 同生效
日)至2014 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 11,739,043.80 16,848.00
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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合计 11,739,043.80 16,848.00
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年12 月1 日( 基金 合 同
生效日)至2014 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -14,448,465.41 17,003,193.34
—— 股 票投 资 -14,448,465.41 17,003,193.34
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 18,174,460.66 -17,995,780.66
—— 股 指期 货 18,174,460.66 -17,995,780.66
3.其他 - -
合计 3,725,995.25 -992,587.32
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年12 月1 日( 基金 合 同生效 日)
至2014 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 8,019,431.35 -
其他 50,140.44 99,605.08
转换费 156,005.09 -
合计 8,225,576.88 99,605.08
注：
1. 本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 ，赎 回费 总额 的25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成， 其中 赎回 费部 分的25% 归 入转 出基
金的基 金资 产。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年12 月1 日( 基金 合 同生效
日)至2014 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 18,280,123.35 4,139,773.21 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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银行间 市场 交易 费用
- -
合计
18,280,123.35 4,139,773.21
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年12 月1 日( 基金 合 同生
效日) 至2014 年12 月 31 日
审计费 用 100,000.00 -
信息披 露费 300,000.00 -
银行汇 划费 25,209.09 840.00
账户维 护费 13,500.00 360.00
合计 438,709.09 1,200.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金无 须做 披露 的资 产负 债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 （ “ 兴业证 券” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年12月1日( 基金 合同 生效日)至2014 年
12月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 1,939,894,019.04 12.61% 1,444,430,226.48 50.21%
兴业证 券 70,852,895.43 0.46% - -
7.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 内未 通过 关联 方进 行权证 交易 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 1,766,070.37 23.34% - -
兴业证券 62,697.93 0.83% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年12月1日( 基金 合同 生效日)至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 1,315,009.98 50.63% 1,315,009.98 50.63%
兴业证券 - - - -
注：
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。权 证交易 不计 佣金 。
2. 该类佣金协议的 服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年12 月1 日( 基金 合同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
53,411,664.71 1,240,632.34
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
16,608,010.44 -
注：
1.支付基金管 理人南方 基 金的管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 1.00% 的年 费率计提，逐 日累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X 1.00% / 当 年天数 。
2.在符合基 金收益分 配条 件的情况下 ，在提取 评价 日(每一个封 闭期的最 后一 个工作日)计 算并计
提附加 管理 费， 按照 “新 高法原 则 ” 提取 超额 收益 的10% 作为 附加 管理 费， 次月一 次性 支付 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年12 月1 日( 基金 合同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,232,401.30 310,158.09
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 12 月 1 日( 基金 合 同生效
日)至2014 年 12 月31 日
报告 期 初持 有的 基金 份额 9,008,567.10 9,008,567.10
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 9,008,567.10 9,008,567.10
期末持 有的 基金 份额 1.0800% 0.6000% 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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占基金 总份 额比 例
注： 基 金管 理人 南方 基金 在本会 计期 间认 购本 基金 的交易 委托 华泰 证券 办理 ， 适用 费率 为 0.20% 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：于 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年12 月1 日(基 金合 同生效 日) 至2014 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 29,066,764.03 4,331,357.75 17,595,829.81 86,694.16
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行活 期利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
1 2015 年3 月12
日
2015 年3 月12
日
0.3000 42,067,052.21 2,955,663.80 45,022,716.01
合
计
- - 0.3000 42,067,052.21 2,955,663.80 45,022,716.01
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 因认 购新 发/增 发证 券流 通受 限证 券 。
南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601018 宁波港 2015 年8 月4 日 重大资产重组 8.16 2016 年2 月22 日 7.34 4,900 31,355.00 39,984.00 -
000876 新希望 2015 年8 月17 日 重大事项 18.99 2016 年3 月2 日 17.09 600 11,424.70 11,394.00 -
002112 三变科技 2015 年7 月21 日 重大资产重组 19.16 - - 80 1,117.85 1,532.80 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事 项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末及 上年 度可比 期末 无从 事债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为特殊 的混合型 基 金，通过采用 多种绝对 收 益策略剥离市 场系统性 风 险，因此相对 股
票型基金和一 般的混合 型 基金其预期风 险较小。 本 基金投资于依 法发行或 上 市的股票、 债券等金
融工具及法律 法规或中 国 证监会允许基 金投资的 其 他金融工具。 本基金在 日 常投资管理 中面临的
与这些 金融工 具相关的 风 险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金的基金 管理人从
事风险管理的 主要目标 是 争取将以上风 险控制在 限 定的范围之内 ，使本基 金 在风险和收 益之间取
得最佳 的平 衡以 实现 “风 险和收 益相 匹配 ”的 风险 收益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险 控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国建设银 行，因而 与 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本 基金在交
易所进行的交 易均以中 国 证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完 成证券 交 收和款项清 算，违约
风险可 能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。 信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 债券 资产(2014 年 12 月 31 日 ：同)。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人 于开放申 赎期间 对 本 基金的申购赎 回
情况进行严密 监控并预 测 流动性需求， 保持基金 投 资组合中的可 用现金头 寸 与之相匹配 。本基金
的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨额 赎回条款 ， 约定在非常情 况下赎回 申 请 的处理方 式，控制
因开放 申购 赎回 模式 带来 的流动 性风 险， 有效 保障 基金持 有人 利益 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。 本
基金持有一家 上市公司 的 证券，其市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的基金
管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发行的 证 券不得超过该 证券的 10% 。本基金所持 证券均
在证券 交易 所上 市， 因此 除 附注 7.4.12 中 列示 的部 分 基金资 产流 通暂 时受 限制 不能自 由转 让的 情南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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况外，其余均 能根据本 基 金的基金管理 人的投资 意 图，以合理的 价格适时 变 现。此外， 本基金可
通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其上 限一般不 超 过基金持有 的债券投
资的公 允价 值。
本基金将根据 风险管理 的 原则，以套期 保值为目 的 投资股指期货 ，以对冲 系 统性风险和某 些
特殊情况下的 流动性风 险 等，主要采用 流动性好 、 交易活跃的股 指期货合 约 ，通过多头 或空头套
期保值等策略 进行套期 保 值操作。本基 金力争利 用 股指期货的杠 杆作用， 降 低股票仓位 频繁调整
的交易 成本 和跟 踪误 差， 达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。
于2015 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导 致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资及 资产 支持证 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 29,066,764.03 - - - 29,066,764.03
结算备 付金 874,326,127.37 - - - 874,326,127.37
存出保 证金 6,481,746.62 - - - 6,481,746.62
交易性 金融 资产 - - - 30,542,391.34 30,542,391.34
应收证 券清 算款 - - - 1,082,425.30 1,082,425.30 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 39 页 共 65 页
应收利 息 - - - 212,065.95 212,065.95
资产总 计 909,874,638.02 - - 31,836,882.59 941,711,520.61
负债
应付管 理人 报酬 - - - 1,109,791.67 1,109,791.67
应付托 管费 - - - 246,336.66 246,336.66
应付交 易费 用 - - - 20,522.09 20,522.09
其他负 债 - - - 200,000.00 200,000.00
负债总 计 - - - 1,576,650.42 1,576,650.42
利率敏 感度 缺口 909,874,638.02 - - 30,260,232.17 940,134,870.19
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 17,595,829.81 - - - 17,595,829.81
结算备 付金 128,412,542.60 - - - 128,412,542.60
存出保 证金 120,818,304.00 - - - 120,818,304.00
交易性 金融 资产 - - - 965,784,841.76 965,784,841.76
买入返 售金 融资 产 300,000,000.00 - - - 300,000,000.00
应收利 息 - - - 259,761.36 259,761.36
资产总 计 566,826,676.41 - - 966,044,603.12 1,532,871,279.53
负债
应付管 理人 报酬 - - - 1,240,632.34 1,240,632.34
应付托 管费 - - - 310,158.09 310,158.09
应付交 易费 用 - - - 2,597,399.55 2,597,399.55
负债总 计 - - - 4,148,189.98 4,148,189.98
利率敏 感度 缺口 566,826,676.41 - - 961,896,413.14 1,528,723,089.55
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2015 年12 月 31 日 ， 本 基金 未持 有交 易性 债 券投资 ， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产
净值无 重大 影响(2014 年12 月 31 日 ：同) 。 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 40 页 共 65 页
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 主 要投资 于证 券交 易所 上市 交易的 股票 和债 券，
所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况或 特殊事项 的 影响，也可 能来源于
证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合中， 权 益类空头头寸 的
价值占 本基 金权 益类 多头 头寸的 价值 的比 例范 围 在80%—120% 之间 ； 开 放期 内 的每个 交易 日日 终，
持有的买入期 货合约价 值 和有价证券市 值之和， 不 超过基金资产 净值的 95% ，封闭期内的 每个交
易日日 终， 持有 的买 入期 货合约 价值 和有 价证 券市 值之和 ， 不 超过 基金 资产 净值 的100% ； 开放 期
内，在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 ， 基金保留的现 金 或到期 日 在一年以内 的政府债
券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的5% ， 封 闭期内 不受上 述 5% 的 限制； 权证 占基金 资产 的 0-3% ；
资产支持证券 占基金资 产 的 0-20% 。此外， 本基金 的基金管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格
实施监 控， 定期 运用 多种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试
本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 30,542,391.34 3.25 965,784,841.76 63.18
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 41 页 共 65 页
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 30,542,391.34 3.25 965,784,841.76 63.18
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪深 300 指数以外 的 其他市场 变量保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升 5% 减少 约24 注
2.沪深 300 指数 下 降 5% 增加 约24 注
注： 于2014 年12 月 31 日 ， 本 基金 成立 尚未 满一 年 ， 无 足够 历史 经验 数据 计 算其他 价格 风险 对基
金资产 净值 的影 响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产 中
属于第 一层 次的 余额 为 29,682,288.54 元 ， 属 于第 二 层次的 余额 为 860,102.80 元， 无属 于第 三层
次的余 额(2014 年12 月31 日： 第一 层次960,022,821.50 元 ， 属 于第 二层 次的 余 额为5,762,020.26
元，无 第三 层次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 42 页 共 65 页
间及限售期间 将相关股 票 和债 券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对于公允 价值的影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易所上市 或挂牌 转让的不含权固定 收益品 种( 可 转 换 债 券 、 资产 支 持证 券 和 私 募 债 券除
外) ， 本基 金于 3 月 16 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核 算
工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 所 独立 提供 的估 值 结果确 定公 允价 值
(附注7.4.5.2) ，并 将相 关债券 的公 允价 值从 第一 层次调 整至 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 30,542,391.34 3.24
其中： 股票 30,542,391.34 3.24
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 903,392,891.40 95.93
7 其他各 项资 产 7,776,237.87 0.83
8 合计 941,711,520.61 100.00 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 43 页 共 65 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 232,441.35 0.02
C
制造业 10,013,379.34 1.07
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
462,873.00 0.05
E
建筑业 1,068,974.00 0.11
F
批发和 零售 业 687,956.72 0.07
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 39,984.00 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
603,403.32 0.06
J
金融业 15,032,926.00 1.60
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 528,010.00 0.06
M
科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 246,400.00 0.03
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 235,271.00 0.03
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,281,380.40 0.14
S
综合 - -
合计 30,542,391.34 3.25
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002353 杰瑞股 份 42,450 1,077,381.00 0.11 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 44 页 共 65 页
2 603999 读者传 媒 16,713 982,724.40 0.10
3 002781 奇信股 份 21,600 807,192.00 0.09
4 002783 凯龙股 份 6,138 784,436.40 0.08
5 002475 立讯精 密 15,717 502,158.15 0.05
6 002292 奥飞动 漫 8,200 424,022.00 0.05
7 600016 民生银 行 43,600 420,304.00 0.04
8 600015 华夏银 行 34,300 416,402.00 0.04
9 000750 国海证 券 31,500 404,775.00 0.04
10 601555 东吴证 券 25,100 403,357.00 0.04
11 600036 招商银 行 22,400 402,976.00 0.04
12 000686 东北证 券 22,900 400,750.00 0.04
13 600109 国金证 券 24,800 399,776.00 0.04
14 601318 中国平 安 11,100 399,600.00 0.04
15 002736 国信证 券 20,200 398,950.00 0.04
16 601288 农业银 行 123,500 398,905.00 0.04
17 601988 中国银 行 99,300 398,193.00 0.04
18 600369 西南证 券 40,200 397,980.00 0.04
19 601166 兴业银 行 23,300 397,731.00 0.04
20 601818 光大银 行 93,700 397,288.00 0.04
21 601169 北京银 行 37,700 396,981.00 0.04
22 601336 新华保 险 7,600 396,796.00 0.04
23 601398 工商银 行 86,600 396,628.00 0.04
24 000783 长江证 券 31,900 396,198.00 0.04
25 601328 交通银 行 61,300 394,772.00 0.04
26 601099 太平洋 40,200 394,764.00 0.04
27 000001 平安银 行 32,900 394,471.00 0.04
28 601901 方正证 券 41,000 393,600.00 0.04
29 000728 国元证 券 17,400 393,066.00 0.04
30 600999 招商证 券 18,100 392,770.00 0.04
31 601601 中国太 保 13,600 392,496.00 0.04
32 601998 中信银 行 54,300 392,046.00 0.04
33 601009 南京银 行 22,100 391,170.00 0.04
34 600837 海通证 券 24,700 390,754.00 0.04
35 601788 光大证 券 17,000 389,980.00 0.04
36 000166 申万宏 源 36,400 389,844.00 0.04
37 002142 宁波银 行 25,100 389,301.00 0.04
38 600958 东方证 券 16,700 388,943.00 0.04
39 600030 中信证 券 20,100 388,935.00 0.04
40 601628 中国人 寿 13,700 387,847.00 0.04 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 45 页 共 65 页
41 600000 浦发银 行 21,200 387,324.00 0.04
42 002500 山西证 券 25,400 387,096.00 0.04
43 000776 广发证 券 19,800 385,110.00 0.04
44 002673 西部证 券 11,700 385,047.00 0.04
45 000778 新兴铸 管 53,563 347,623.87 0.04
46 002241 歌尔声 学 8,702 301,089.20 0.03
47 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.03
48 300027 华谊兄 弟 7,200 298,656.00 0.03
49 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.03
50 000061 农产品 15,800 279,502.00 0.03
51 000963 华东医 药 3,300 270,468.00 0.03
52 300146 汤臣倍 健 6,980 268,730.00 0.03
53 002786 银宝山 新 9,630 263,476.80 0.03
54 002450 康得新 6,900 262,890.00 0.03
55 002375 亚厦股 份 16,600 261,782.00 0.03
56 000423 东阿阿 胶 4,990 260,977.00 0.03
57 002007 华兰生 物 5,900 259,600.00 0.03
58 000581 威孚高 科 10,300 255,028.00 0.03
59 000625 长安汽 车 15,000 254,550.00 0.03
60 002294 信立泰 8,349 251,471.88 0.03
61 000100 TCL 集团 58,600 249,636.00 0.03
62 002344 海宁皮 城 16,200 248,508.00 0.03
63 000538 云南白 药 3,400 246,908.00 0.03
64 000069 华侨城 Ａ 28,000 246,400.00 0.03
65 000559 万向钱 潮 10,800 244,404.00 0.03
66 600518 康美药 业 14,316 242,656.20 0.03
67 000709 河北钢 铁 72,400 241,092.00 0.03
68 002252 上海莱 士 6,000 238,620.00 0.03
69 300497 富祥股 份 5,523 237,654.69 0.03
70 000898 鞍钢股 份 49,700 237,069.00 0.03
71 000725 京东方 Ａ 79,800 237,006.00 0.03
72 300015 爱尔眼 科 7,450 235,271.00 0.03
73 000425 徐工机 械 55,300 235,025.00 0.02
74 000539 粤电力 Ａ 31,900 234,465.00 0.02
75 000157 中联重 科 43,800 234,330.00 0.02
76 002415 海康威 视 6,800 233,852.00 0.02
77 002230 科大讯 飞 6,300 233,415.00 0.02
78 002470 金正大 11,400 231,876.00 0.02
79 000937 冀中能 源 46,000 231,840.00 0.02 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 46 页 共 65 页
80 000825 太钢不 锈 56,000 229,600.00 0.02
81 000883 湖北能 源 37,200 228,408.00 0.02
82 300003 乐普医 疗 5,900 227,740.00 0.02
83 002129 中环股 份 18,200 222,404.00 0.02
84 002780 三夫户 外 3,566 222,304.44 0.02
85 002570 贝因美 14,600 217,978.00 0.02
86 002024 苏宁云 商 14,500 195,025.00 0.02
87 603299 N 井神 23,499 124,779.69 0.01
88 300492 山鼎设 计 6,219 109,392.21 0.01
89 002777 久远银 海 4,264 70,356.00 0.01
90 002785 万里石 12,000 70,080.00 0.01
91 601018 宁波港 4,900 39,984.00 0.00
92 000876 新希望 600 11,394.00 0.00
93 002112 三变科 技 80 1,532.80 0.00
94 600887 伊利股 份 50 821.50 0.00
95 601898 中煤能 源 83 502.15 0.00
96 600703 三安光 电 14 339.92 0.00
97 601607 上海医 药 8 159.28 0.00
98 600028 中国石 化 20 99.20 0.00
8.4 报 告期 内股 票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 382,550,158.89 25.02
2 600036 招商银 行 264,887,728.21 17.33
3 600030 中信证 券 264,446,870.70 17.30
4 600016 民生银 行 262,769,916.02 17.19
5 600837 海通证 券 225,269,972.10 14.74
6 601166 兴业银 行 181,026,981.04 11.84
7 601328 交通银 行 161,942,088.67 10.59
8 600000 浦发银 行 141,804,418.23 9.28
9 601398 工商银 行 122,799,167.55 8.03
10 601668 中国建 筑 115,650,418.10 7.57
11 601601 中国太 保 115,165,319.93 7.53 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 47 页 共 65 页
12 601288 农业银 行 110,301,355.03 7.22
13 601766 中国中 车 105,683,642.68 6.91
14 600519 贵州茅 台 95,323,186.65 6.24
15 600887 伊利股 份 93,062,603.20 6.09
16 601818 光大银 行 90,971,987.29 5.95
17 601989 中国重 工 81,805,520.87 5.35
18 601628 中国人 寿 76,209,463.26 4.99
19 601169 北京银 行 76,200,641.20 4.98
20 600104 上汽集 团 73,349,361.05 4.80
21 600999 招商证 券 71,750,432.81 4.69
22 600048 保利地 产 70,356,900.63 4.60
23 601006 大秦铁 路 69,747,376.92 4.56
24 600015 华夏银 行 67,472,598.48 4.41
25 600050 中国联 通 61,183,975.23 4.00
26 600637 东方明 珠 60,112,931.18 3.93
27 601901 方正证 券 57,641,120.79 3.77
28 600010 包钢股 份 52,163,882.73 3.41
29 600028 中国石 化 51,657,674.06 3.38
30 601857 中国石 油 51,486,878.63 3.37
31 600518 康美药 业 50,943,436.48 3.33
32 601390 中国中 铁 49,844,070.58 3.26
33 601988 中国银 行 45,339,481.55 2.97
34 600111 北方稀 土 45,219,475.40 2.96
35 600585 海螺水 泥 43,667,685.78 2.86
36 601088 中国神 华 39,841,942.66 2.61
37 600109 国金证 券 38,875,237.80 2.54
38 600089 特变电 工 38,346,984.82 2.51
39 600690 青岛海 尔 36,591,157.16 2.39
40 000783 长江证 券 36,079,057.14 2.36
41 000002 万科A 32,547,548.23 2.13
42 600150 中国船 舶 31,940,734.22 2.09
43 600406 国电南 瑞 31,311,648.52 2.05
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 48 页 共 65 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 407,946,420.71 26.69
2 600036 招商银 行 294,935,002.24 19.29
3 600016 民生银 行 289,624,198.67 18.95
4 600030 中信证 券 282,607,133.01 18.49
5 600837 海通证 券 240,285,484.33 15.72
6 601166 兴业银 行 197,282,813.23 12.91
7 601328 交通银 行 179,833,228.40 11.76
8 600000 浦发银 行 160,150,885.62 10.48
9 601398 工商银 行 130,689,224.31 8.55
10 601668 中国建 筑 123,199,269.02 8.06
11 601601 中国太 保 123,137,316.96 8.05
12 601288 农业银 行 120,320,769.54 7.87
13 601818 光大银 行 104,551,070.24 6.84
14 600887 伊利股 份 101,551,882.69 6.64
15 600519 贵州茅 台 101,413,316.27 6.63
16 601989 中国重 工 92,444,377.94 6.05
17 601766 中国中 车 90,299,127.31 5.91
18 601169 北京银 行 85,706,724.23 5.61
19 601628 中国人 寿 79,847,271.71 5.22
20 600104 上汽集 团 78,799,616.79 5.15
21 601006 大秦铁 路 76,906,254.32 5.03
22 600999 招商证 券 75,459,204.26 4.94
23 600048 保利地 产 75,016,096.95 4.91
24 600015 华夏银 行 73,602,980.98 4.81
25 600050 中国联 通 67,800,801.90 4.44
26 601901 方正证 券 61,254,706.87 4.01
27 600637 东方明 珠 56,871,214.99 3.72
28 601390 中国中 铁 56,731,474.21 3.71
29 600028 中国石 化 56,031,814.77 3.67
30 601857 中国石 油 55,984,364.85 3.66
31 600010 包钢股 份 53,818,031.11 3.52
32 600518 康美药 业 53,702,709.62 3.51
33 601988 中国银 行 51,225,866.32 3.35
34 601088 中国神 华 47,232,136.41 3.09 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 49 页 共 65 页
35 600111 北方稀 土 47,204,695.14 3.09
36 600585 海螺水 泥 47,121,210.88 3.08
37 000002 万科A 46,106,272.48 3.02
38 000783 长江证 券 45,544,946.37 2.98
39 600109 国金证 券 42,580,201.79 2.79
40 600089 特变电 工 40,116,923.69 2.62
41 600690 青岛海 尔 40,081,168.44 2.62
42 000651 格力电 器 39,007,399.20 2.55
43 000001 平安银 行 37,693,994.90 2.47
44 000776 广发证 券 37,478,936.40 2.45
45 600150 中国船 舶 34,235,704.20 2.24
46 600406 国电南 瑞 33,754,382.26 2.21
47 601186 中国铁 建 33,616,136.16 2.20
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 7,141,503,871.36
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 8,276,419,081.86
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 50 页 共 65 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IF1601 IF1601 -23 -25,342,320.00 178,680.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 178,680.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 90,089,419.34
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 18,174,460.66
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略，根 据风 险管 理的 原则 ，主要 采用 流动
性好、 交易 活跃 的期 货合 约，通 过对 现货 和期 货市 场运行 趋势 的研 究， 结合 股指期 货定 价模 型寻
求其合 理估 值水 平， 与现 货资产 进行 匹配 ，力 争获 得稳定 的正 向超 额收 益。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,481,746.62
2 应收证 券清 算款 1,082,425.30
3 应收股 利 -
4 应收利 息 212,065.95
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,776,237.87 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 51 页 共 65 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 存在流 通受 限的 股票 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
10,207 81,961.79 75,112,393.83 8.98% 761,471,641.05 91.02%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
3,005,449.22 0.3593%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
9.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
9,008,567.10 1.08 9,008,567.10 0.60
自合同 生效
之日起 不少
于 3 年 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 52 页 共 65 页
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员
1,037,537.32 0.12 1,008,393.04 0.07
自合同 生效
之日起 不少
于 3 年
基金管 理人 股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,046,104.42 1.20 10,016,960.14 0.67
自合同 生效
之日起 不少
于 3 年
注：上 述份 额总 数均 包含 利息结 转份 额
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 12 月1 日 ） 基金 份额 总额
1,500,759,490.04
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,500,759,490.04
本报告 期基 金总 申购 份额 2,944,436,522.41
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 3,608,611,977.57
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 836,584,034.88
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理 。 本 基金 托管 人2015 年 9 月 18 日发 布任 免通知 ， 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务
部副总 经理 职务 。 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 53 页 共 65 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内聘 请 普华 永道中 天 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，本 年度 支付 给普 华 永道 中天
会计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)审 计费 用 100,000.00 元，该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限
为1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 7,963,234,741.96 51.75% 1,351,006.47 17.85% -
华泰证券 1 1,939,894,019.04 12.61% 1,766,070.37 23.34% -
中金公司 1 1,013,265,142.53 6.58% 896,640.36 11.85% -
中泰 证券 1 790,717,838.52 5.14% 719,870.76 9.51% -
国泰君安 1 644,077,271.25 4.19% 569,945.51 7.53% -
招商证券 1 616,137,231.52 4.00% 545,220.08 7.20% -
国金证券 1 604,528,744.65 3.93% 550,363.66 7.27% -
申万宏源 1 559,001,222.07 3.63% 55,903.76 0.74% -
宏信证券 1 516,807,261.11 3.36% 457,323.29 6.04% -
民族证券 1 419,641,141.08 2.73% 371,341.53 4.91% -
诚浩证券 1 250,775,573.64 1.63% 221,788.78 2.93% -
兴业证券 1 70,852,895.43 0.46% 62,697.93 0.83% -
中山证券 1 - - - - -
中邮证券 1 - - - - - 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 54 页 共 65 页
天源证券 1 - - - - -
银泰证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以 及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 - - 25,990,000,000.00 46.18% - -
华泰证券 1,879,586.10 100.00% 9,404,100,000.00 16.71% - -
中金公司 - - - - - -
中泰 证券 - - 5,100,000,000.00 9.06% - -
国泰君安 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国金证券 - - 4,400,000,000.00 7.82% - - 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 55 页 共 65 页
申万宏源 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
诚浩证券 - - 11,386,600,000.00 20.23% - -
兴业证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
银泰证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
乐 清农 商银行 为代 销机构及 开通
定 投和 转换业 务并 参与其费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 30 日
2
南 方基 金关于 电子 直销平台 相关
业务调 整费 率优 惠方 案的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 12 月 29 日
3
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
东 莞银 行为代 销机 构及开通 定投
和转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 25 日
4
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
济 安财 富为代 销机 构及开通 定投
和转换 业务 并参 与其 费率
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 17 日
5
关 于南 方绝对 收益 策略 定期 开放
混 合型 发起式 证券 投资基金 参与
部 分代 销机构 日常 申购费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 11 日
6 南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 12 月 11 日 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 56 页 共 65 页
大 泰金 石为代 销机 构及开通 转换
业 务并 参与其 费率 优惠活动 的公
告
券报、 证券 时报
7
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
锦 州银 行为代 销机 构及开通 定投
和转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 9 日
8
南 方绝 对收益 策略 定期开放 混合
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 开 放 申
购、赎 回及 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 8 日
9
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
凯 石财 富为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 8 日
10
关 于京 东电子 交易 平台实施 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 12 月 4 日
11
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
富 济财 富为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 11 月 24 日
12
关 于电 子直销 业务 调整通联 支付
申购优 惠费 率的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 11 月 23 日
13
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
长 安银 行为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 11 月 23 日
14
南 方基 金管理 有限 公司关于 降低
旗 下部 分开放 式基 金申购最 低金
额限制 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 11 月 9 日
15 南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 11 月 4 日 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 57 页 共 65 页
泉 州银 行为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
券报、 证券 时报
16
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
南 商（ 中国） 为代 销机构及 开通
定 投和 转换业 务并 参与其费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 10 月 26 日
17
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
新 浪仓 石为代 销机 构并参与 其费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 10 月 16 日
18
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
盈 米财 富为代 销机 构及开通 定投
和转换 业务 并参 与其 费率
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 10 月 16 日
19
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
桂 林银 行为代 销 机 构及开通 定投
和转换 业务 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 10 月 15 日
20
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
积 木基 金为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 9 月 30 日
21
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
中 信期 货为代 销机 构及开通 定投
和转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 9 月 23 日
22
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
中 经北 证为代 销机 构及开通 定投
和转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 9 月 21 日
23
南 方基 金管理 有限 公司关于 公司
旗 下开 放式基 金变 更代销机 构的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 9 月 12 日 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 58 页 共 65 页
24
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
广 东南 粤银行 为代 销机构及 开通
定投和 转换 业务 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 9 月 11 日
25
关 于南 方绝对 收益 策略定期 开放
混 合型 发起式 证券 投资基金 参与
部 分代 销机构 日常 申购费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 9 月 11 日
26
南 方绝 对收益 策略 定期开放 混合
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 开 放 申
购、赎 回及 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 9 月 8 日
27
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
陆 金所 资管为 代销 机构并参 与其
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 9 月 1 日
28
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 8 月 26 日
29
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 8 月 25 日
30
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 8 月 22 日
31
关 于注 意防范 冒用 南方基金 名义
进行的 非法 证券 活动 的提 示
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 8 月 7 日
32
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 8 月 4 日
33
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
中 信建 投期货 为代 销机构及 通定
投 和转 换业务 并参 与其费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 8 月 3 日
34
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
天 风证 券为代 销机 构及开通 定投
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 7 月 31 日 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 59 页 共 65 页
和转换 业务 公告
35
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
江 南农 村商业 银行 、第一创 业、
大 连银 行、青 岛银 行和包商 银行
为 代销 机构及 开通 定投、转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 30 日
36
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 7 月 28 日
37
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 7 月 24 日
38
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股 票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 7 月 23 日
39
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
龙 江银 行为代 销机 构及开通 定投
和转换 业务 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 22 日
40
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 7 月 21 日
41
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
厦 门鑫 鼎盛为 代销 机构及开 通定
投 业务 并参与 其费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 20 日
42
南 方基 金关于 旗下 部分 基金 增加
泰 康人 寿为代 销机 构及开通 定投
和转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 20 日
43
南 方基 金关于 电子 直销平台 相关
业务调 整费 率优 惠方 案的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 7 月 15 日
44
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 7 月 15 日
45 关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 7 月 14 日 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 60 页 共 65 页
估值方 法的 提示 性公 告 券报、 证券 时报
46
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 7 月 11 日
47
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 7 月 10 日
48
关 于京 东电子 交易 平台实施 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 7 月 9 日
49
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 7 月 8 日
50
南 方基 金关于 公司 、高管及 基金
经 理投 资旗下 基金 相关事宜 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 6 日
51
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 7 月 4 日
52
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
深 圳农 村商业 银行 、天津银 行、
威 海市 商业银 行、 厦门银行 、顺
德 农村 商业银 行和 东莞农村 商业
银 行为 代销机 构及 开通定投 、转
换 业务 并参与 其费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 1 日
53
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 6 月 27 日
54
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 6 月 26 日
55
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 6 月 20 日
56
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 6 月 19 日 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 61 页 共 65 页
57
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 6 月 12 日
58
关 于南 方绝对 收益 策略定期 开放
混 合型 发起式 证券 投资基金 参与
部 分代 销机构 日常 申购费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 12 日
59
南 方绝 对收益 策略 定期开放 混合
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 开 放 申
购、赎 回及 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 9 日
60
南 方基 金关于 电子 直销平台 开通
货 币基 金快速 转购 业务并实 行 0
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 8 日
61
南 方基 金管理 有限 公司关于 副总
经理变 更的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 5 月 29 日
62
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 5 月 23 日
63
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
汇 付金 融为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 18 日
64
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
华 融湘 江银行 为代 销机构及 开通
定投和 转换 业务 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 15 日
65
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
张家港 农村 商业 银行 、 烟台 银行、
南 海农 商银行 和华 西证券为 代销
机 构及 开通定 投和 转换业务 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 13 日
66 南 方基 金管理 有限 公司关于 旗下 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 5 月 7 日 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 62 页 共 65 页
基金投 资资 产支 持证 券的 公告 券报、 证券 时报
67
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 5 月 5 日
68
南 方基 金管理 有限 公司深圳 分公
司负责 人等 信息 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 4 月 28 日
69
南 方基 金管理 有限 公司关于 公司
高 级管 理人员 在子 公司兼职 情况
变更的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 23 日
70
南 方基 金管理 有限 公 司关于 从业
人 员在 子公司 兼任 职务情况 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 18 日
71
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 4 月 18 日
72
关 于电 子直销 业务 增加苏宁 易付
宝第三 方支 付业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 4 月 15 日
73
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 4 月 14 日
74
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 4 月 10 日
75
南 方基 金关于 淘宝 直营店销 售手
续费费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 4 月 10 日
76
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
利 得基 金为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 8 日
77
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 4 月 8 日
78
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
增 财基 金为代 销机 构及开通 定投
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 3 月 31 日 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 63 页 共 65 页
和 转换 业务并 参与 其费 率优 惠活
动的公 告
79
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
苏 州银 行为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 27 日
80
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 3 月 24 日
81
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
联 泰资 产为代 销机 构及开通 定投
和 转换 业务并 参与 其费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 23 日
82
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
西 安银 行为代 销机 构及开通 定投
和转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 23 日
83
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 3 月 20 日
84
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 3 月 19 日
85
南 方基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金调 整交易 所固 定收益品 种估
值方法 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 17 日
86
关 于南 方绝对 收益 策略定期 开放
混 合型 发起式 证券 投资基金 提前
结束申 购和 转换 转入 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 16 日
87
关 于南 方绝对 收益 策略定期 开放
混 合型 发起式 证券 投资基金 参与
部 分代 销机构 日常 申购费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 13 日 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
第 64 页 共 65 页
88
南 方基 金关于 网上 直销汇款 交易
申 购南 方绝对 收益 基金费率 为 0
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 11 日
89
南 方绝 对收益 策略 定期开放 混合
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 开 放 申
购、赎 回及 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 10 日
90
南 方绝 对收益 策略 定期开放 混合
型发起 式基 金分 红公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 3 月 10 日
91
南 方基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下部 分基金 最低 赎回限额 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 25 日
92
南 方基 金管理 有限 公司关于 从业
人 员在 子公司 兼任 职务情况 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 12 日
93
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 2 月 3 日
94
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 1 月 17 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方绝对 收益 策略 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金的文 件
2 、 《南 方绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》
3 、 《南 方绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大厦 31-33 层 南方绝对收益策略定期混合 2015 年年度报告
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12.3 查 阅方 式
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