南 方 优 选 价值 混 合 型 证券 投 资 基金2015 年
年度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
南方优选价值混合 2015 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 50
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 50 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 50
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 50
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、 基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 53
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 53
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 53
11.6 管理 人 、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 55
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 62
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 63
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 63
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方优 选价 值混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 南方优 选价 值混 合
基金主 代码 202011
前端交 易代 码 202011
后端交 易代 码 202012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月 18 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 533,970,935.85 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方价 值” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 混合 型基 金， 在适 度 控制 风险 并保 持良 好流
动 性 的前 提下 ，采 用自 下而 上 优选 的模 式， 投资 于资
产 价 值有 保障 、并 且具 备价 值 释放 条件 （盈 利能 力持
续 稳 定或 处于 经营 反转 ）的 上 市公 司， 实现 基金 资产
的长期 、稳 定增 值。
投资策 略 采 用 “自 下而 上” 的策 略， 比 较上 市公 司的 现有 账面
资产价 值与 股票 投资 价值, 优选未 来价 值能 够释 放 （ 盈
利 能 力持 续稳 定或 处于 经营 反 转， 未来 两年 盈利 增长
高于 GDP 增 长） 的上 市公 司作为 主要 投资 对象 。同 时
结合“ 自上 而下 ”的 行业 分析， 根据 对宏 观经 济运 行、
上 下 游行 业运 行态 势与 利益 分 配的 观察 来确 定优 势或
景 气 行业 ，以 发现 能够 改变 个 股未 来价 值释 放能 力的
系 统 性条 件， 从而 以最 低的 组 合风 险优 选并 确定 最优
质的股 票组 合。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数+ 20% × 上证国 债指 数
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其长 期 平均 风险 和预 期收 益水
平低于 股票 型基 金， 高于 债券型 基金 、 货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
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客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号免
税商务 大厦 塔 楼31-33 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 760,911,140.26 473,326,699.88 162,757,196.39
本期利 润 770,157,965.58 393,432,184.86 210,075,152.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.1514 0.3300 0.1396
本期加 权平 均净 值利 润率 59.72% 26.27% 12.34%
本期基 金份 额净 值增 长率 69.66% 35.16% 12.85%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 647,050,937.37 353,025,065.93 -116,664,716.22
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.2118 0.3974 -0.0869
期末基 金资 产净 值 1,299,740,152.09 1,444,666,759.60 1,614,760,137.20
期末基 金份 额净 值 2.434 1.626 1.203 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
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3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 317.64% 146.16% 82.12%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 41.84% 2.28% 13.57% 1.34% 28.27% 0.94%
过去六 个月 21.15% 3.02% -12.31% 2.14% 33.46% 0.88%
过去一 年 69.66% 2.63% 6.98% 1.99% 62.68% 0.64%
过去三 年 158.79% 1.74% 43.01% 1.43% 115.78% 0.31%
过去五 年 115.22% 1.50% 22.97% 1.29% 92.25% 0.21%
自基金 合同
生效起 至今
317.64% 1.48% 33.35% 1.45% 284.29% 0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 2.0000 87,822,349.44 59,514,277.29 147,336,626.73
2014 - - - -
2013 - - - -
合计 2.0000 87,822,349.44 59,514,277.29 147,336,626.73
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；南方优选价值混合 2015 年年度 报告
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深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
骆帅
本 基 金 基
金经理
2015 年 6 月
19 日
- 6 年
清华大学管理科学与工程专业
硕士 ， 具 有基 金从 业资 格， 2009
年 7 月 加入 南方 基金 ，担 任研
究部研 究员 、 高级 研究 员； 2014
年 3 月至 2015 年 5 月， 任 南方
成份、 南 方安 心基 金经 理 助理；
2015 年 5 月 至今 ，任 南方 高端
装备基 金经 理；2015 年 6 月至
今，任南方价值、南方成长基
金经理 。
罗安安
本 基 金 基
金经理
2015 年 7 月
10 日
- 5 年
清华大学计算机科学与技术专
业博士，具有基金从业资格，
2010 年 7 月 加入 南方 基金 ，担
任研究 部高 级研 究员 ；2014 年
3 月至2014 年 11 月 ， 担任 南方
成长、 南 方价 值基 金经 理 助理；
2014 年 11 月至 2015 年 7 月，
担任投 资经 理；2015 年 7 月至
今，任 南方 价值 基金 经理 。
谈建强
本 基 金 基
金经理
2008 年 6 月
18 日
2015 年7
月 10 日
19 年
经济学硕士，注册会计师，具
有基金从业资格。曾任职于上
海申华实业股份有限公司、海
南港澳国际信托投资公司、中
海 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 。
2006 年9 月加 入南 方基 金， 2006
年 12 月至 2008 年 6 月， 任南
方绩优 基金 经理 ；2008 年 4 月
至 2013 年4 月， 任南 方高 增基
金经理 ； 2008 年6 月至 2015 年
7 月，任南方价值基金经理；南方优选价值混合 2015 年年度 报告
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2011 年1 月至2015 年7 月， 任
南方成 长基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和 “离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期；
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方优 选 价值混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期
内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例符 合有关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业 绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人 工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型
基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要，相关 投资组合
经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年初 始， 中国 经济增 长速度 有所 放缓 ， 但 我们 对政府 经济 新常 态下 推动 改革转 型的 决 心
仍然充满信心 ，经济政 策 继续呈现积极 宽松的局 面 。继去年主板 市场形成 底 部并大幅上 扬以后，
一季度 前两 个月 市场 维持 震荡整 理格 局， 三月 份上 证指 数 成功 突 破 2009 年 反 弹高点 ， 上 升空 间进
一步打开。我 们在一季 度 维持对市场乐 观的看法 ， 保持了较高的 股票投资 比 例，并积极 优化组合
结构，季度末 组合开始 趋 向均衡，对部 分估值偏 高 的成长股选择 获利了结 ， 并增加了大 盘蓝筹股
尤其是 金融 行业 的配 置比 例。
六月份股灾发 生以来， 我 们意识到杠杆 牛市的结 束 存在着一次剧 烈挤泡沫 的 过程，所以基 金
始终保持了适 中仓位和 谨 慎操作，在配 置上倾向 于 传媒、消费行 业中的中 盘 蓝筹，以及 有业绩支
持的国 企改 革标 的。 同时 以积极 心态 等待 市场 反弹 时的适 度抄 底。 进入 四季 度， 九 月份 大 盘 2850
点筑底成功， 我们较早 判 断 将有一波机 构加仓的 行 情，积极转变 风格，加 持 部分前期跌 幅过大或
基本面良好、 有业绩兑 现 的优秀成长股 ，配置弹 性 品种，勇于加 仓，把握 了 市场反弹机 会。十一
月份下旬，市 场越来越 受 到美国加息和 人民币贬 值 的影响，成交 量出现明 显 缩量，预计 前期反弹
过大的板块存 在回调压 力 ，我们及时作 出了 “结 构 强势，指数走 弱 ”的判 断 ，基金由配 置操作转
为灵活操作， 主攻强势 主 题和精选个股 ，主题领 域 积极布局新能 源汽车、 虚 拟现实、云 计算等，
仓位适 中， 应对 指数 走弱 带来的 回调 压力 ，近 期取 得了明 显的 相对 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额 净值 为2.434 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 69.66% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为6.98% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金作为南 方基金管 理 有限公司的公 募老产品 ， 虽然在期中更 换了基金 经 理，但始终一 直南方优选价值混合 2015 年年度 报告
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秉持着做长期 价值投资 的 理念，以为投 资者高度 勤 勉尽责的态度 ，为广大 基 民创造收益 回报，希
望广大 基民 投资 者给 予新 任基金 经理 充分 的信 任。
展望2016 年一 季度 ， 宏 观 经济大 概率 将企 稳 ， 物 价 压力不 大 ， 汇 率贬 值预 期 会进一 步限 制货
币政策适度宽 松的幅度 ， 政府转变财政 刺激需求 的 做法，更侧重 于供给侧 改 革，这一 点 值得我们
投资者高度重 视，结合 煤 炭钢铁指数的 长期弱势 ， 有望在市场趋 稳过程中 走 出强劲反弹 。市场方
面， 指数 在去 杠杆 的过 程 中基本 筑底 完成 ， 上证 指 数预计将在 3000 ～3700 点 宽幅震 荡 ， 个 股将 出
现大幅度分化 ，有业绩 持 续增长支撑的 优质成长 股 将率先企稳回 升，而估 值 泡沫化的股 票将继续
“挤泡沫 ”， 我们对于 个 股选择将更加 精益求精 ， 着重挖掘公司 的长期成 长 价值，而非 短期主题
热炒。同时由 于供给侧 改 革的政策陆续 推出，未 来 传统产业受益 于产能收 缩 和供给调整 可能存在
明显的 反弹 机会 ，重 点关 注煤炭 和钢 铁。
最后，我们认 为转型牛 、 改革牛并未结 束 ，随着 中 央五中全会的 召开以及 十 三五规划制定 进
程临近，主题 热点仍将 不 断涌现，叠加 周期类超 跌 板块的适度反 弹，市场 存 量资金交易 活跃，带
动寻求高收益 的增量资 金 入市，未来仍 然有获取 绝 对收益的较好 时机。接 下 来，我们将 继续保持
谨慎积 极的 投资 风格 、 相 对均衡 的结 构配 置 ， 精 选 具有优 质成 长以 及超 跌价 值的个 股 ， 紧 抓波 段，
在尽量 降低 净值 波动 的条 件下， 创造 更好 的收 益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 ，坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护
基金持有人利 益出发， 依 照公司内部控 制的整体 要 求 ，继续致力 于内控机 制 的完善，加 强内部风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 合 规风险全面自 查、分级 基 金折算自查等 多
项内控自查工 作, 制定 或 修订了合规手 册、公平 交 易操作指引、 股票池管 理 制度等内部 制度，进
一步完善了公 司的内控 体 系；对公司投 研交易、 市 场销售、后台 运营等业 务 开展了定期 或专项稽
核，检查业务 开展的合 规 性和制度执行 的有效性 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督 等三阶段
工作，加强对 日常投资 运 作的管理和监 控，督促 投 研交易业务的 合规开展 ； 针对新出台 的法律法
规和监管要求 ，积极组 织 了多项法律法 规、职业 道 德培训以及合 规考试， 不 断提高从业 人员的合
规素质和职业 道德修养 ； 全面参与新产 品设计、 新 业务拓展工作 ；严格审 查 基金宣传推 介材料，
及时检查基金 销售业务 的 合法合规情况 ；完成各 项 信息披露工作 ，保证所 披 露信息的真 实性、准
确性和 完整 性； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内部 管南方优选价值混合 2015 年年度 报告
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理制度，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 有 效性，努力防 范各种风 险 ，切实保护 基金资产
的安全 与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包 括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次，全 年分 配比 例不 得低 于年度 可供 分配 收益 的 50% ，若 《基 金合 同》
生效不 满 3 个月 可 不 进行 收益分 配； 本基 金收 益分 配方式 分两 种： 现金 分红 与红利 再投 资， 投 资
者可选择现金 红利或将 现 金红利按除权 日的基金 份 额净值自动转 为基金份 额 进行再投资 ；若投资
者不选择，本 基金默认 的 收益分配方式 是现金分 红 ；基金投资当 期出现净 亏 损，则不进 行收益分
配；基金当年 收益应先 弥 补上一年度亏 损后，才 可 进行当年收益 分配；基 金 收益分配后 基金份额
净值不 能低 于面 值 ； 每 一 基金份 额享 有同 等分 配权 ； 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的 ， 从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2016 年 1 月 20 日进 行本基 金 的 2015
年年度 收益 分配 （ 每 10 份 基金份 额派 发红 利 6.06 元 ） ； 本报 告期 内 2015 年1 月16 日已 分配 数 （每
10 份 基金 份额 派发 红利2.00 元 ）为 以往 年度 收益 分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方优 选价值混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方优选 价 值混合型证券 投资基金 的 管理人 ——南 方基金管 理 有限公司在南 方
优选价值混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金合同的 规定进行 。 本报告期内， 南方优选 价 值混合型证券 投资基金 对 基金份额持 有人进行
了1 次 利润 分配 ，分 配金 额为 147,336,626.73 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 优 选 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 21260 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 南方优 选价 值混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 南 方 优 选 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 南 方
优 选 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ， 以 下 简 称 “ 南 方 优 选 价 值 基
金”) 的财 务报 表 ， 包 括 2015 年 12 月31 日的 资产 负 债表 、 2015
年度的利润表和所有者权 益( 基金净值) 变 动 表 以 及财 务 报 表 附
注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 一、管 理层 对财 务报 表的 责任
南方优选价值混合 2015 年年度 报告
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编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 南 方 优 选 价 值 基 金 的 基 金 管 理 人
南方基 金管 理有 限公 司管 理层的 责任 。这 种责 任包 括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报 表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 二、注 册会 计师 的责 任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述南方优选 价值基金的财务报表在所 有重大方面
按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会、
中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行 业实 务 操 作 编
制， 公 允反 映了 南方 优选 价 值基金 2015 年12 月 31 日的财 务状
况以 及2015 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
陈熹
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 优选 价值 混合型 证券 投资 基金 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
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报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 118,876,271.79 278,529,777.60
结算备 付金
11,253,556.18 1,993,640.79
存出保 证金
1,583,083.51 709,376.53
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,164,506,340.87 1,044,024,581.20
其中： 股票 投资
1,164,506,340.87 1,044,024,581.20
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 150,000,000.00
应收证 券清 算款
15,946,601.35 -
应收利 息 7.4.7.5 41,571.13 99,944.60
应收股 利
- -
应收申 购款
2,414,849.54 1,454,065.09
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,314,622,274.37 1,476,811,385.81
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 20,097,843.75
应付赎 回款
7,240,553.71 7,737,467.80
应付管 理人 报酬
1,587,129.27 1,754,713.84
应付托 管费
264,521.54 292,452.31
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 5,672,298.27 1,934,407.00
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 117,619.49 327,741.51
负债合 计
14,882,122.28 32,144,626.21
所有者权益：
南方优选价值混合 2015 年年度 报告
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实收基 金 7.4.7.9 533,970,935.85 888,355,367.19
未分配 利润 7.4.7.10 765,769,216.24 556,311,392.41
所有者 权益 合计
1,299,740,152.09 1,444,666,759.60
负债和 所有 者权 益总 计
1,314,622,274.37 1,476,811,385.81
注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值2.434 元 ， 基 金份 额总 额533,970,935.85 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 优选 价值 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
817,864,932.77 428,827,801.68
1.利息 收入
1,950,120.89 3,880,589.30
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,739,012.27 2,442,572.18
债券利 息收 入
1,475.41 70,325.27
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
209,633.21 1,367,691.85
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
804,075,119.24 503,704,058.46
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 796,281,177.93 486,012,729.32
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 40.00 1,827,754.73
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 7,793,901.31 15,863,574.41
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 9,246,825.32 -79,894,515.02
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 2,592,867.32 1,137,668.94
减： 二、费用
47,706,967.19 35,395,616.82
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 19,247,036.75 22,554,910.75
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,207,839.44 3,759,151.73
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 24,846,354.13 8,664,975.47
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 405,736.87 416,578.87
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
770,157,965.58 393,432,184.86 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
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减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
770,157,965.58 393,432,184.86
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 优选 价值 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
888,355,367.19 556,311,392.41 1,444,666,759.60
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 770,157,965.58 770,157,965.58
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-354,384,431.34 -413,363,515.02 -767,747,946.36
其中：1. 基 金申 购款 999,125,512.61 939,578,198.14 1,938,703,710.75
2. 基金 赎回 款 -1,353,509,943.95 -1,352,941,713.16 -2,706,451,657.11
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -147,336,626.73 -147,336,626.73
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
533,970,935.85 765,769,216.24 1,299,740,152.09
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,341,798,305.39 272,961,831.81 1,614,760,137.20
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 393,432,184.86 393,432,184.86
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
-453,442,938.20 -110,082,624.26 -563,525,562.46 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
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（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
其中：1. 基 金申 购款 630,554,246.41 197,486,394.16 828,040,640.57
2. 基金 赎回 款 -1,083,997,184.61 -307,569,018.42 -1,391,566,203.03
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
888,355,367.19 556,311,392.41 1,444,666,759.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方优 选价 值混 合型 证券 投资基 金( 原名 为南 方优 选 价值股 票型 证券 投资 基金 ， 以下简 称 “ 本
基金”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以下 简称 “ 中 国 证监会 ”) 证监 许可[2008]第596 号 《 关于 核
准南方优选价 值股票型 证 券投资基金募 集的批复 》 核准，由南方 基金管理 有 限公司依照 《中华人
民共和国证券 投资基金 法 》和《南方优 选价值股 票 型证券投资基 金基金合 同 》负责公开 募集。本
基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
1,139,435,829.94 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2008) 第 089
号验资报告予以验 证。经 向中国证监会备案 ， 《南方 优选价值股票型证 券投资 基金基金合同》 于
2008 年6 月18 日正 式生 效，基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为1,139,765,865.76 份 基金 份额，
其中认 购资 金利 息折 合330,035.82 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 南方 基金管 理有 限公 司，
基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 银行(以 下 简称 “ 中国 工商 银行 ”) 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 南方优 选价 值
股票型 证券 投资 基金 于2015 年8 月7 日 公告 后更 名 为南方 优选 价值 混合 型证 券投资 基金 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 优选价值混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为国内 依法公开 发 行、上市的股 票和债券 以 及法律、法 规或中国
证监会允许基 金投资的 其 它金融工具。 本基金的 投 资组合中，股 票占基金 资 产的 60%-95%， 其中南方优选价值混合 2015 年年度 报告
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对价值股票的 投资不低 于 股票投资比例 的 80% ；债 券、货币市场 工具及其 他 金融工具占基 金资产
的 0-35% ；权 证占 基金 资 产的 0-3% ；资 产支 持证 券 占基金 资产 的 0-20% ； 基 金保留 的现 金以 及到
期日在一年以内的政府 债 券的比例合计不 低 于 基金资 产 净 值 的 5% 。 本基 金 的业 绩 比 较 基 准 为：
80%× 沪深300 指数+ 20% × 上证国 债指 数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 南方 优选 价值混 合型 证券 投资
基金 基金 合同 》 和 在财 务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、 中 国基 金业 协会发 布的 有关 规定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类 取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
南方优选价值混合 2015 年年度 报告
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本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公 允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易 费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易 价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准 金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的南方优选价值混合 2015 年年度 报告
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金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个 人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直 线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分 红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
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7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基 金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收 益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对 于在 锁定 期内 的非 公开 发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期 内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允南方优选价值混合 2015 年年度 报告
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价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财 税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场 中 取得的收入， 包括买卖 股 票、 债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
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(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 118,876,271.79 278,529,777.60
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 118,876,271.79 278,529,777.60
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,007,086,090.21 1,164,506,340.87 157,420,250.66
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,007,086,090.21 1,164,506,340.87 157,420,250.66
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 895,851,155.86 1,044,024,581.20 148,173,425.34
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - - 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 895,851,155.86 1,044,024,581.20 148,173,425.34
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
合计 - -
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 150,000,000.00 -
合计 150,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 35,794.63 79,067.02
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 5,064.10 897.20
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - 19,661.08
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 712.40 319.30
合计 41,571.13 99,944.60
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7.4.7.6 其 他资 产
注：无 余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,671,898.27 1,934,212.00
银行间 市场 应付 交易 费用 400.00 195.00
合计 5,672,298.27 1,934,407.00
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 26,619.49 31,241.51
预提费 用 91,000.00 296,500.00
合计 117,619.49 327,741.51
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 888,355,367.19 888,355,367.19
本期申 购 999,125,512.61 999,125,512.61
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,353,509,943.95 -1,353,509,943.95
本期末 533,970,935.85 533,970,935.85
注：申 购含 红利 再 投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 353,025,065.93 203,286,326.48 556,311,392.41
本期利 润 760,911,140.26 9,246,825.32 770,157,965.58
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-319,548,642.09 -93,814,872.93 -413,363,515.02
其中： 基金 申购 款 639,072,989.08 300,505,209.06 939,578,198.14 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
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基金赎 回款 -958,621,631.17 -394,320,081.99 -1,352,941,713.16
本期已 分配 利润 -147,336,626.73 - -147,336,626.73
本期末 647,050,937.37 118,718,278.87 765,769,216.24
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 1,612,910.05 2,382,152.03
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 98,957.11 32,999.35
其他 27,145.11 27,420.80
合计 1,739,012.27 2,442,572.18
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 8,477,250,162.44 3,083,167,726.78
减：卖 出股 票成 本总 额 7,680,968,984.51 2,597,154,997.46
买卖股 票差 价收 入 796,281,177.93 486,012,729.32
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
20,199,886.23 43,111,883.19
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
20,015,420.00 41,194,244.81
减：应 收利 息总 额 184,426.23 89,883.65
买卖债 券差 价收 入 40.00 1,827,754.73
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 31 页 共 63 页
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 7,793,901.31 15,863,574.41
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 7,793,901.31 15,863,574.41
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 9,246,825.32 -79,894,515.02
—— 股 票投 资 9,246,825.32 -79,498,085.02
—— 债 券投 资 - -396,430.00
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 9,246,825.32 -79,894,515.02
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 2,400,041.36 1,099,015.83
基金转 换费 收入 192,825.96 38,653.11
其他 - -
合计 2,592,867.32 1,137,668.94
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 费补差 和赎 回费 两部 分构 成， 其 中不 低于 赎回 费部 分的 25% 归 入转 出基南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 32 页 共 63 页
金的基 金资 产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
24,845,954.13 8,664,975.47
银行间 市场 交易 费用 400.00 -
合计
24,846,354.13 8,664,975.47
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 91,000.00 92,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行汇 划费 1,236.87 2,078.87
账户维 护费 13,500.00 22,500.00
合计 405,736.87 416,578.87
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2016 年1 月 18 日 宣告2015 年度第 一次 分红 ， 向 截至2016 年1 月20
日止在 本基 金注 册登 记人 登记在 册的 全体 持有 人， 按每 10 份 基金 份额 派发 红 利6.0600 元。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 33 页 共 63 页
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证 券 382,614,289.91 2.35% 199,918,801.69 3.63%
7.4.10.1.2 权 证交 易
注：无 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证 券 338,575.38 2.29% - -
关联方 名称
上年 度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证 券 176,907.86 3.57% - -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 34 页 共 63 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
19,247,036.75 22,554,910.75
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,884,215.94 2,466,997.10
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,207,839.44 3,759,151.73
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情 况
注：无 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 35 页 共 63 页
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 118,876,271.79 1,612,910.05 278,529,777.60 2,382,152.03
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
7.4.10.7 其他 关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年1
月16 日
- 2015 年1
月 16 日
2.0000 87,822,349.44 59,514,277.29 147,336,626.73
合
计
2.0000 87,822,349.44 59,514,277.29 147,336,626.73
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌开
盘单价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600271
航天信
息
2015 年10 月
12 日
重大资产
重组
71.47 未知 未知 7 422.72 500.29 -
600880
博瑞传
播
2015 年9 月
16 日
重大资产
重组
11.37
2016 年1
月18 日
8.25 700,000 5,889,185.26 7,959,000.00 -
300038 梅泰诺
2015 年12 月
16 日
重大资产
重组
56.68 未知 未知 949,000 36,495,738.41 53,789,320.00 -
300366 创意信 2015 年12 月 重大资产 77.70 未知 未知 995,196 39,699,149.01 77,326,729.20 - 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 36 页 共 63 页
息 29 日 重组
注： 本 基金 截至2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，预期风险和 收益水平 高 于债券基金及 货
币市场基金， 低于股票 基 金。本基金投 资的金融 工 具主要包括股 票投资和 债 券投资等。 本基金在
日常经营活动 中面临的 与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市 场风险。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内 ，使本基
金在风 险和 收益 之 间 取得 最佳的 平衡 以实 现“ 风险 和收益 相匹 配” 的风 险收 益目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 37 页 共 63 页
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制 ， 通 过分 散化 投资 以 分散信 用风 险 。 于2015 年12 月 31 日 ， 本基 金
未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券(2014 年12 月31 日： 同)。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险 是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式 带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。 本
基金持有一家 上市公司 的 证券，其市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的基金
管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发行的 证 券不得超过该 证券的 10% 。本基金所持 大部分南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 38 页 共 63 页
证券在 证券 交易 所上 市， 其余亦 可在 银 行 间同 业市 场 交易 ， 因 此除 附注7.4.12 中列 示的 部分 基金
资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的情 况外，其 余 均能根据本基 金的基金 管 理人的投资 意图，以
合理价格适时 变现。此 外 ，本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 借入短期 资 金应对流动 性需求，
其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券投 资的 公允 价值 。
于2015 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金 流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金 的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 118,876,271.79 - - - 118,876,271.79 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 39 页 共 63 页
结算备 付金 11,253,556.18 - - - 11,253,556.18
存出保 证金 1,583,083.51 - - - 1,583,083.51
交易性 金融 资产 - - - 1,164,506,340.87 1,164,506,340.87
应收证 券清 算款 - - - 15,946,601.35 15,946,601.35
应收利 息 - - - 41,571.13 41,571.13
应收申 购款 414,035.57 - - 2,000,813.97 2,414,849.54
资产总 计 132,126,947.05 - - 1,182,495,327.32 1,314,622,274.37
负债
应付赎 回款 - - - 7,240,553.71 7,240,553.71
应付管 理人 报酬 - - - 1,587,129.27 1,587,129.27
应付托 管费 - - - 264,521.54 264,521.54
应付交 易费 用 - - - 5,672,298.27 5,672,298.27
其他负 债 - - - 117,619.49 117,619.49
负债总 计 - - - 14,882,122.28 14,882,122.28
利率敏 感度 缺口 132,126,947.05 - - 1,167,613,205.04 1,299,740,152.09
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 278,529,777.60 - - - 278,529,777.60
结算备 付金 1,993,640.79 - - - 1,993,640.79
存出保 证金 709,376.53 - - - 709,376.53
交易性 金融 资产 - - - 1,044,024,581.20 1,044,024,581.20
买入返 售金 融资 产 150,000,000.00 - - - 150,000,000.00
应收利 息 - - - 99,944.60 99,944.60
应收申 购款 59,161.09 - - 1,394,904.00 1,454,065.09
资产总 计 431,291,956.01 - - 1,045,519,429.80 1,476,811,385.81
负债
应付证 券清 算款 - - - 20,097,843.75 20,097,843.75
应付赎 回款 - - - 7,737,467.80 7,737,467.80
应付管 理人 报酬 - - - 1,754,713.84 1,754,713.84
应付托 管费 - - - 292,452.31 292,452.31
应付交 易费 用 - - - 1,934,407.00 1,934,407.00
其他负 债 - - - 327,741.51 327,741.51
负债总 计 - - - 32,144,626.21 32,144,626.21
利率敏 感度 缺口 431,291,956.01 - - 1,013,374,803.59 1,444,666,759.60
注：表中所示 为本基金 资 产 及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2015 年12 月 31 日 ， 本 基金 未持 有交 易性 债 券投资 ， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产
净值无 重大 影响(2014 年12 月 31 日 ：同) 。 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
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7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本 基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 ：股票占基金 资
产净值 的60%-95% ； 债 券、 货币市 场工 具及 其他 金融 工具占 基金 资产 净值 的 0-35%； 权证 占基 金资
产净值 的 0-3% ；资 产支 持 证券占 基金 资产 净值 的 0-20%。 此外 ，本 基金 的基 金 管理人 每日 对本 基
金所持 有的 证券 价格 实施 监控， 定期 运用 多种 定量 方法对 基金 进行 风险 度量 ，包 括VaR(Value at
Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,164,506,340.87 89.60 1,044,024,581.20 72.27
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - - 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 41 页 共 63 页
合计 1,164,506,340.87 89.60 1,044,024,581.20 72.27
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升 5% 约5,942 约 4,108
2.沪深 300 指数 下 降 5% 约-5,942 约-4,108
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次， 由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 1,025,430,791.38 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 139,075,549.49 元， 无属 于
第三层 次 的 余额(2014 年12 月 31 日 ：第 一层 次906,701,080.81 元 ，第 二层 次137,323,500.39 ，
无属于 第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 42 页 共 63 页
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投资 1,164,506,340.87 88.58
其中： 股票 1,164,506,340.87 88.58
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 130,129,827.97 9.90
7 其他各 项资 产 19,986,105.53 1.52
8 合计 1,314,622,274.37 100.00
南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 43 页 共 63 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 33,746,522.42 2.60
C
制造业 541,255,485.39 41.64
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
12,757,720.00 0.98
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 82,849,877.64 6.37
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,308,118.55 0.79
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
338,831,690.06 26.07
J
金融业 - -
K
房地产 业 87,377,329.08 6.72
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 16,115,714.73 1.24
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 36,043,343.00 2.77
S
综合 5,220,540.00 0.40
合计 1,164,506,340.87 89.60
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300078 思创医 惠 1,607,700 78,455,760.00 6.04
2 300366 创意信 息 995,196 77,326,729.20 5.95
3 600734 实达集 团 2,935,377 71,388,368.64 5.49
4 002667 鞍重股 份 767,912 57,439,817.60 4.42
5 300038 梅泰诺 949,000 53,789,320.00 4.14 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 44 页 共 63 页
6 603636 南威软 件 478,308 46,788,088.56 3.60
7 300467 迅游科 技 502,580 45,624,212.40 3.51
8 600446 金证股 份 787,900 38,756,801.00 2.98
9 000666 经纬纺 机 1,218,507 36,616,135.35 2.82
10 600756 浪潮软 件 685,600 35,260,408.00 2.71
11 000043 中航地 产 2,865,868 34,476,392.04 2.65
12 000697 炼石有 色 1,213,031 33,746,522.42 2.60
13 001979 招商蛇 口 1,598,664 33,348,131.04 2.57
14 002466 天齐锂 业 212,614 29,925,420.50 2.30
15 600485 信威集 团 991,500 26,522,625.00 2.04
16 000985 大庆华 科 756,000 23,178,960.00 1.78
17 002137 实益达 860,457 19,790,511.00 1.52
18 300275 梅安森 542,850 19,759,740.00 1.52
19 000036 华联控 股 2,179,800 19,552,806.00 1.50
20 300302 同有科 技 264,900 19,192,005.00 1.48
21 002402 和而泰 675,900 19,188,801.00 1.48
22 000651 格力电 器 822,500 18,382,875.00 1.41
23 300202 聚龙股 份 511,854 16,476,580.26 1.27
24 002662 京威股 份 744,600 16,381,200.00 1.26
25 603588 高能环 境 205,899 16,115,714.73 1.24
26 002134 天津普 林 828,850 15,333,725.00 1.18
27 002699 美盛文 化 298,700 15,263,570.00 1.17
28 300188 美亚柏 科 299,700 15,194,790.00 1.17
29 600160 巨化股 份 631,500 14,821,305.00 1.14
30 002657 中科金 财 184,110 14,726,958.90 1.13
31 002494 华斯股 份 519,300 13,761,450.00 1.06
32 000681 视觉中 国 337,300 12,820,773.00 0.99
33 600461 洪城水 业 788,000 12,757,720.00 0.98
34 000839 中信国 安 613,800 12,490,830.00 0.96
35 002445 中南重 工 439,600 12,330,780.00 0.95
36 002420 毅昌股 份 1,043,000 12,119,660.00 0.93
37 603669 灵康药 业 328,736 11,469,599.04 0.88
38 002475 立讯精 密 355,257 11,350,461.15 0.87
39 600561 江西长 运 643,855 10,308,118.55 0.79
40 300091 金通灵 216,800 8,197,208.00 0.63
41 600880 博瑞传 播 700,000 7,959,000.00 0.61
42 600476 湘邮科 技 200,004 7,850,157.00 0.60
43 300100 双林股 份 240,300 7,526,196.00 0.58
44 300252 金信诺 165,800 6,698,320.00 0.52 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 45 页 共 63 页
45 603268 松发股 份 96,500 6,627,620.00 0.51
46 603009 北特科技 166,600 6,474,076.00 0.50
47 000408 金谷源 318,300 6,311,889.00 0.49
48 002766 索菱股 份 126,300 6,258,165.00 0.48
49 600421 仰帆控 股 270,200 6,128,136.00 0.47
50 300340 科恒股 份 162,700 5,909,264.00 0.45
51 300418 昆仑万 维 143,300 5,860,970.00 0.45
52 000881 大连国 际 269,100 5,220,540.00 0.40
53 600605 汇通能 源 201,000 5,149,620.00 0.40
54 600303 曙光股 份 5,712 87,679.20 0.01
55 002188 新嘉联 300 13,335.00 0.00
56 600271 航天信 息 7 500.29 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净 值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 116,705,213.79 8.08
2 002609 捷顺科 技 95,962,139.68 6.64
3 601318 中国平 安 94,156,954.56 6.52
4 300202 聚龙股 份 86,892,827.76 6.01
5 300078 思创医 惠 86,691,924.99 6.00
6 600804 鹏博士 83,486,328.03 5.78
7 601098 中南传 媒 78,005,325.08 5.40
8 002402 和而泰 76,343,014.90 5.28
9 300136 信维通 信 75,732,121.14 5.24
10 600068 葛洲坝 73,625,633.52 5.10
11 300017 网宿科 技 71,968,829.57 4.98
12 600999 招商证 券 65,474,930.59 4.53
13 000024 招商地 产 63,681,623.10 4.41
14 300274 阳光电 源 62,215,481.95 4.31
15 000802 北京文 化 61,154,363.62 4.23
16 002667 鞍重股 份 54,668,187.70 3.78
17 002008 大族激 光 53,521,034.30 3.70
18 300467 迅游科 技 51,813,997.18 3.59 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 46 页 共 63 页
19 000776 广发证 券 51,076,004.14 3.54
20 300011 鼎汉技 术 50,598,019.98 3.50
21 300188 美亚柏 科 48,676,840.45 3.37
22 600734 实达集 团 47,908,575.55 3.32
23 601288 农业银 行 47,581,451.00 3.29
24 600303 曙光股 份 47,060,961.42 3.26
25 600690 青岛海 尔 46,779,858.48 3.24
26 002153 石基信 息 46,136,967.52 3.19
27 600699 均胜电 子 45,739,904.50 3.17
28 000697 炼石有 色 45,671,803.03 3.16
29 000100 TCL 集团 45,586,989.09 3.16
30 600885 宏 发股 份 45,114,121.45 3.12
31 600373 中文传 媒 45,060,688.73 3.12
32 300292 吴通控 股 44,808,168.72 3.10
33 601985 中国核 电 44,684,252.05 3.09
34 600485 信威集 团 43,815,086.11 3.03
35 600030 中信证 券 42,892,991.00 2.97
36 603636 南威软 件 42,863,002.76 2.97
37 300366 创意信 息 42,647,702.26 2.95
38 002141 蓉胜超 微 42,194,418.03 2.92
39 002668 奥马电 器 42,036,456.88 2.91
40 002466 天齐锂 业 41,895,975.92 2.90
41 000488 晨鸣纸 业 41,797,657.06 2.89
42 002354 天神娱 乐 41,427,858.00 2.87
43 000892 *ST 星美 40,042,611.38 2.77
44 600198 大唐电 信 39,954,185.04 2.77
45 000666 经纬纺 机 39,617,073.82 2.74
46 600406 国电南 瑞 39,596,934.40 2.74
47 000543 皖能电 力 39,443,519.31 2.73
48 000070 特发信 息 39,103,790.79 2.71
49 600000 浦发银 行 38,639,692.77 2.67
50 002121 科陆电 子 38,142,768.59 2.64
51 300059 东方财 富 37,068,679.11 2.57
52 600585 海螺水 泥 36,753,082.40 2.54
53 300431 暴风科 技 36,624,949.62 2.54
54 300038 梅泰诺 36,495,738.41 2.53 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 47 页 共 63 页
55 002312 三泰控 股 36,456,954.16 2.52
56 600446 金证股 份 36,211,123.44 2.51
57 000043 中航地 产 36,176,860.24 2.50
58 002081 金螳螂 35,168,839.52 2.43
59 001979 招商蛇 口 35,126,698.18 2.43
60 600756 浪潮软 件 34,951,861.85 2.42
61 002065 东华软 件 34,830,669.07 2.41
62 300302 同有科 技 34,784,599.60 2.41
63 000831 五矿稀 土 34,697,707.93 2.40
64 000681 视觉中 国 34,234,028.72 2.37
65 601601 中国太 保 34,159,451.48 2.36
66 600519 贵州茅 台 34,113,163.08 2.36
67 600376 首开股 份 34,088,868.05 2.36
68 300226 上海钢 联 33,969,962.38 2.35
69 600855 航天长 峰 33,899,204.44 2.35
70 002256 彩虹精 化 32,704,466.20 2.26
71 300359 全通教 育 32,618,816.70 2.26
72 601555 东吴证 券 32,007,675.07 2.22
73 002681 奋达科 技 31,012,646.08 2.15
74 601857 中国石 油 30,915,793.51 2.14
75 002701 奥瑞金 30,313,542.13 2.10
76 000429 粤高速 Ａ 30,219,750.11 2.09
77 002042 华孚色 纺 29,710,413.41 2.06
78 002375 亚厦股 份 29,511,881.44 2.04
79 600886 国投电 力 29,509,392.06 2.04
80 000895 双汇发 展 29,036,053.29 2.01
81 300252 金信诺 28,968,524.00 2.01
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 170,288,053.06 11.79
2 601166 兴业银 行 160,446,033.60 11.11 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 48 页 共 63 页
3 000024 招商地 产 126,453,127.16 8.75
4 002609 捷顺科 技 108,619,719.19 7.52
5 300070 碧水源 95,463,645.31 6.61
6 300202 聚龙股 份 86,007,360.74 5.95
7 300136 信维通 信 85,636,939.78 5.93
8 601628 中国人 寿 84,838,440.21 5.87
9 600804 鹏博士 84,680,107.21 5.86
10 002402 和而泰 84,327,108.33 5.84
11 600000 浦发银 行 78,261,555.07 5.42
12 601601 中国太 保 78,051,176.31 5.40
13 601098 中南传 媒 76,640,018.49 5.31
14 600887 伊利股 份 71,914,697.77 4.98
15 600373 中文传 媒 71,026,301.42 4.92
16 300017 网宿科 技 70,739,744.92 4.90
17 002183 怡亚通 70,680,193.80 4.89
18 600068 葛洲坝 68,074,417.43 4.71
19 600703 三安光 电 66,866,871.71 4.63
20 000802 北京文 化 64,991,294.00 4.50
21 002466 天齐锂 业 61,025,289.86 4.22
22 002121 科陆电 子 59,483,296.19 4.12
23 600446 金证股 份 58,470,398.70 4.05
24 600999 招商证 券 57,115,924.18 3.95
25 300274 阳光电 源 56,481,333.59 3.91
26 002008 大族激 光 55,687,882.78 3.85
27 002465 海格通 信 53,764,648.16 3.72
28 300188 美亚柏 科 53,061,927.92 3.67
29 300011 鼎汉技 术 51,910,973.65 3.59
30 002153 石基信 息 50,966,137.24 3.53
31 300292 吴通控 股 50,374,951.96 3.49
32 000776 广发证 券 50,147,510.51 3.47
33 600030 中信证 券 49,879,233.93 3.45
34 000892 *ST 星美 49,679,979.60 3.44
35 600885 宏发股 份 48,387,838.11 3.35
36 002271 东方雨 虹 48,132,312.79 3.33
37 600309 万华化 学 47,468,551.27 3.29
38 601288 农业银 行 47,446,937.43 3.28
39 600303 曙光股 份 47,411,613.55 3.28
40 002152 广电运通 47,318,923.55 3.28 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 49 页 共 63 页
41 002285 世联行 46,901,404.14 3.25
42 002141 蓉胜超 微 45,929,041.30 3.18
43 601985 中国核 电 45,322,758.66 3.14
44 002542 中化岩 土 45,168,909.59 3.13
45 300332 天壕环 境 44,876,971.93 3.11
46 600690 青岛海 尔 44,802,879.27 3.10
47 300072 三聚环 保 43,828,005.39 3.03
48 000100 TCL 集团 43,747,739.70 3.03
49 600198 大唐电 信 43,690,447.75 3.02
50 002375 亚厦股 份 42,818,195.09 2.96
51 300322 硕贝德 42,442,874.72 2.94
52 600699 均胜电 子 42,287,914.96 2.93
53 000488 晨鸣纸 业 41,821,061.83 2.89
54 600406 国电南 瑞 41,650,589.13 2.88
55 002354 天神娱 乐 40,108,033.16 2.78
56 000070 特发信 息 39,595,045.61 2.74
57 002701 奥瑞金 39,063,471.54 2.70
58 600584 长电科 技 38,600,943.21 2.67
59 600522 中天科 技 38,058,984.80 2.63
60 002280 联络互 动 37,647,272.79 2.61
61 300009 安科生 物 37,488,811.90 2.59
62 002312 三泰控股 36,918,176.47 2.56
63 600855 航天长 峰 36,772,741.25 2.55
64 002657 中科金 财 35,865,571.91 2.48
65 300059 东方财 富 35,824,577.20 2.48
66 002668 奥马电 器 35,534,078.01 2.46
67 601555 东吴证 券 35,190,018.39 2.44
68 002241 歌尔声 学 34,864,496.91 2.41
69 600519 贵州茅 台 34,728,071.89 2.40
70 002230 科大讯 飞 34,094,996.55 2.36
71 600585 海螺水 泥 33,629,458.13 2.33
72 002065 东华软 件 32,916,977.02 2.28
73 002268 卫士通 32,741,811.27 2.27
74 300431 暴风科 技 31,673,770.96 2.19
75 000831 五矿稀 土 31,421,630.79 2.18
76 002256 彩虹精 化 31,417,134.17 2.17
77 300359 全通教 育 31,341,625.57 2.17
78 002325 洪涛股 份 31,237,958.92 2.16 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 50 页 共 63 页
79 002042 华孚色 纺 31,063,022.39 2.15
80 300226 上海钢 联 31,033,134.15 2.15
81 601857 中国石 油 30,983,183.30 2.14
82 300065 海兰信 30,800,168.91 2.13
83 002396 星网锐 捷 30,626,458.90 2.12
84 000651 格力电器 30,502,869.51 2.11
85 300397 天和防 务 30,340,322.22 2.10
86 002407 多氟多 30,326,022.75 2.10
87 000750 国海证 券 30,244,118.00 2.09
88 600376 首开股 份 30,046,561.38 2.08
89 000429 粤高速 Ａ 29,834,851.36 2.07
90 600886 国投电 力 29,717,368.90 2.06
91 002681 奋达科 技 29,603,688.84 2.05
92 002094 青岛金 王 29,161,583.09 2.02
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 7,792,203,918.86
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 8,477,250,162.44
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 51 页 共 63 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交 易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
5.8.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,583,083.51
2 应收证 券清 算款 15,946,601.35
3 应收股 利 -
4 应收利 息 41,571.13
5 应收申 购款 2,414,849.54
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,986,105.53
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300366 创意信 息 77,326,729.20 5.95 重大资 产重 组
2 300038 梅泰诺 53,789,320.00 4.14 重大资 产重 组
南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 52 页 共 63 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
60,864 8,773.18 12,429,322.58 2.33% 521,541,613.27 97.67%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,912,523.83 0.3582%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 6 月 18 日 ） 基金 份额 总额
1,139,765,865.76
本报告 期期 初基 金份 额总 额 888,355,367.19
本报告 期基 金总 申购 份额 999,125,512.61
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,353,509,943.95
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 533,970,935.85
南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 53 页 共 63 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金本 报告 期 内未 更换会 计 师事 务所 ， 本报 告期应 支 付给 普华 永 道中 天会计 师 事务 所(特
殊普通 合伙)审 计费 用91,000.00 元 ，该 审计 机构 已 提供审 计服 务的 连续 年限 为8 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报 告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 1 3,525,673,054.39 21.67% 3,157,142.61 21.38% -
信达证券 1 2,660,677,088.02 16.35% 2,461,975.58 16.67% -
银河证券 2 2,567,717,594.94 15.78% 2,322,294.57 15.73% -
招商证券 1 1,672,917,335.82 10.28% 1,535,954.45 10.40% - 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 54 页 共 63 页
上海证券 1 1,588,899,499.10 9.77% 1,423,788.81 9.64% -
中信建投 2 1,222,069,693.14 7.51% 1,111,321.58 7.53% -
广发证券 2 853,100,855.57 5.24% 777,431.90 5.27% -
华安证券 1 754,658,589.35 4.64% 687,039.79 4.65% -
海通证券 1 619,908,619.23 3.81% 564,693.93 3.82% -
华泰证券 2 382,614,289.91 2.35% 338,575.38 2.29% -
东吴证券 1 197,356,872.96 1.21% 183,797.96 1.24% -
西部证券 1 119,552,195.94 0.73% 108,836.88 0.74% -
申万 宏源 2 104,308,392.93 0.64% 92,302.06 0.63% -
国泰君安 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 - - - - - -
信达证券 - - 100,000,000.00 100.00% - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
申万 宏源 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易 单 元的 变更 情况 无。
2、交易单元 的选择标 准和 程序 根据中 国证监会 《关 于完善证券 投资基金 交易 席位制度有 关问题南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 55 页 共 63 页
的通知 》 （证监 基金字[2007]48 号） 的有关规 定，我 公司制定了租 用证券公 司 交易单元的选 择标
准和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选择流程 公司研究 部 门定期对券 商服务质 量从 以下几方面 进行量化 评比 ，并根据评 比的结 果
选择交 易单 元：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 农 业 银
行基金 定投、 基金 组合 申 购费率 优惠 活动 的公
告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2015 年12 月31 日
2
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商 银
行基金 定投 优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年12 月31 日
3
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 邮 储 银 行 个
人 网 上 银 行 和 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活
动的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2015 年12 月31 日
4
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 浦 发 银 行 基
金定投 申购 费率 优惠 活动 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年12 月31 日
5
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 乐 清 农 商 银
行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年12 月30 日 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 56 页 共 63 页
其费率 优惠 活动 的公 告
6
南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 相 关 业 务 调 整 费
率优惠 方案 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年12 月29 日
7
关 于 更 新 南 方 优 选 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金
招募说 明书 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年12 月28 日
8
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 济 安 财 富 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率优惠 活 动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2015 年12 月17 日
9
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 大 泰 金 石 为
代 销 机 构 及 开 通 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠
活动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2015 年12 月11 日
10
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 锦 州 银 行 为
代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 12 月 9 日
11
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 凯 石 财 富 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2015 年 12 月 8 日
12 关于京 东电 子交 易平 台实 施费率 优惠 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 12 月 4 日
13
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年11 月25 日
14
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 富 济 财 富 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2015 年11 月24 日
15
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 长 安 银 行 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率优惠 活动 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时报 2015 年11 月23 日
16
关 于 电 子 直 销 业 务 调 整 通 联 支 付 申 购 优 惠 费
率的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年11 月23 日
17 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 成 都 农 商 银 中 国 证 券 报 、 上 海 2015 年11 月18 日 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 57 页 共 63 页
行为代 销机 构及 开通 定投 和转换 业务 的公 告 证券报 、证 券时 报
18
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 平 安 证 券 为
代销机 构并 开通 定投 和转 换业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年11 月10 日
19
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年11 月10 日
20
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 降 低 旗 下 部 分 开
放式基 金申 购最 低金 额限 制的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 11 月 9 日
21
南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 相 关 业 务 调 整 费
率优惠 方案 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 11 月 9 日
22
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 泉 州 银 行 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2015 年 11 月 4 日
23
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 盈 米 财 富 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2015 年10 月16 日
24
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 新 浪 仓 石 为
代销机 构并 参与 其费 率优 惠活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年10 月16 日
25
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 桂 林 银 行 为
代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年10 月15 日
26
关于南 方优 选价 值混 合型 证券投 资基 金增 设 H
类基金 份额 并修 改基 金合 同的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年10 月14 日
27
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 积 木 基 金 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2015 年 9 月 30 日
28
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 信 期 货 为
代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 9 月 23 日
29
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 经 北 证 为
代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 9 月 21 日
30 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 开 放 式 中 国 证 券 报 、 上海 2015 年 9 月 12 日 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 58 页 共 63 页
基金变 更代 销机 构的 公告 证券报 、证 券时 报
31
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 陆 金 所 资 管
为代销 机构 并参 与其 费率 优惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 9 月1 日
32
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 北 京 植 信 为
代销机 构并 参与 其费 率优 惠活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 8 月 26 日
33
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 8 月 22 日
34
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 诺 亚 正 行 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠
活动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2015 年 8 月 10 日
35
关 于 注 意 防 范 冒 用 南 方 基 金 名 义 进 行 的 非 法
证券活 动的 提示
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 8 月7 日
36
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 变
更基金 名称、 基金 类别 并 修改基 金合 同等 相关
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 8 月7 日
37
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 8 月4 日
38
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 浦 发 银 行 网
上银行 、手 机银 行申 购费 率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 8 月3 日
39
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 信 建 投 期
货 为 代 销 机 构 及 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其
费率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2015 年 8 月3 日
40
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 天 风 证 券 为
代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 7 月 31 日
41
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 江 南 农 村 商
业银行 、 第一 创业 、 大 连 银行 、 青 岛银 行和 包
商银行 为代 销机 构及 开通 定投、 转 换业 务并 参
与其费 率优 惠活 动的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 7 月 30 日
42
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 昆 仑 银 行 为
代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 7 月 24 日 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 59 页 共 63 页
43
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 龙 江 银 行 为
代销机 构及 开通 定投 和转 换业务 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 7 月 22 日
44
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 厦 门 鑫 鼎 盛
为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 业 务 并 参 与 其 费 率 优
惠活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2015 年 7 月 20 日
45
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 7 月 18 日
46
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 7 月 15 日
47
南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 相 关 业 务 调 整 费
率优惠 方案 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 7 月 15 日
48
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 7 月 14 日
49
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 7 月 11 日
50
关 于 南 方 优 选 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 变 更
基金经 理的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 7 月 11 日
51
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 7 月 10 日
52 关于京 东电 子交 易平 台实 施费率 优惠 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 7 月9 日
53
南方基 金关 于公 司、 高 管 及基金 经理 投资 旗下
基金相 关事 宜的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 7 月6 日
54
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 网
上银行、 手机 银行 基金 申 购费率 优惠 活动 的公
告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2015 年 6 月 30 日
55
关 于 南 方 优 选 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基 金 变 更
基金经 理的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 6 月 20 日
56 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 中 国 证 券 报 、 上 海 2015 年 6 月 17 日 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 60 页 共 63 页
提示性 公告 证券报 、证 券时 报
57
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 6 月 12 日
58
南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 开 通 货 币 基 金 快
速转购 业务 并实 行 0 费率 优惠的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 6 月8 日
59
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 6 月4 日
60
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 农 业 银
行网上 银行、 手机 银行 申 购费率 优惠 活动 的公
告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2015 年 6 月1 日
61
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理 变 更 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 5 月 29 日
62
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 5 月 27 日
63
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 5 月 23 日
64
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 5 月 22 日
65
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 汇 付 金 融 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2015 年 5 月 18 日
66
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 华 融 湘 江 银
行为代 销机 构及 开通 定投 和转换 业务 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 5 月 15 日
67
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 5 月 13 日
68
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 资
产支持 证券 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 5 月7 日
69
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 负 责 人 等
信息变 更的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月 28 日 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 61 页 共 63 页
70
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 高 级 管 理 人
员在子 公司 兼职 情况 变更 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月 23 日
71
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员 在 子 公
司兼任 职务 情况 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月 18 日
72
关 于 电 子 直 销 业 务 增 加 苏 宁 易 付 宝 第 三 方 支
付业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月 15 日
73
南 方 基 金 关 于 淘 宝 直 营 店 销 售 手 续 费 费 率 优
惠活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月 10 日
74
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月 10 日
75
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 利 得 基 金 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2015 年 4 月8 日
76
南 方 基 金 关 于 网 上 直 销 汇 款 交 易 申 购 旗 下 部
分基金 费率 为0 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 4 月2 日
77
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商 银
行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2015 年 4 月1 日
78
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 增 财 基 金 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2015 年 3 月 31 日
79
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 苏 州 银 行 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2015 年 3 月 27 日
80
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 3 月 26 日
81
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 3 月 24 日
82 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 西 安 银 行 为 中 国 证 券 报 、 上 海 2015 年 3 月 23 日 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 62 页 共 63 页
代销机 构及 开通 定投 和转 换 业务 的公 告 证券报 、证 券时 报
83
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 联 泰 资 产 为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2015 年 3 月 23 日
84
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 交
易所固 定收 益品 种估 值方 法的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 3 月 17 日
85
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 3 月5 日
86
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 2 月 28 日
87
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基
金最低 赎回 限额 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 2 月 25 日
88
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员 在 子 公
司兼任 职务 情况 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 2 月 12 日
89
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 浦 发 银 行 基
金定投 申购 费率 优惠 活动 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 2 月9 日
90
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 1 月 23 日
91 南方优 选价 值股 票型 证券 投资基 金分 红公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2015 年 1 月 14 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 设立 南 方优选 价值 股票 型证 券投 资基金 （现 已更 名为 南方 优选价 值混 合型
证券投 资基 金 ） 的文 件。
2 、 《南 方优 选价 值混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
3 、 《南 方优 选价 值混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。 南方优选价值混合 2015 年年度 报告
第 63 页 共 63 页
12.2 存 放地 点
深 圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
