南 方 金 利 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 47
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方金 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 南方金 利定 期开 放债 券
场内简 称 南方金 利
基金主 代码 160128
基金 运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2012 年 5 月 17 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 343,604,735.69 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2012-07-16
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方金 利定 期开 放债 券 A 南方金 利定 期开 放债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 160128 160129
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 232,427,241.02 份 111,177,494.67 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方金 利” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 在 严 格控 制 风 险和追 求 基 金 资 产长 期 稳 定的基 础 上, 力 求 获得 高 于 业绩
比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本 基 金 以 中 长期 利 率 趋势分 析 为 基 础, 结合 经 济 周期、 宏 观 政 策 方向 及 收 益率
曲 线 分 析, 在 非 开 放 期 期 间 原 则 上 组 合 久 期 与 初 始 非 开 放 期 适 当 匹 配 的 基 础
上，实 施积 极的 债券 投资 组合管 理， 以获 取较 高的 债券组 合投 资收 益。
业绩比 较基 准 三年期 定期 存款 税后 收益 率。
风险收 益特 征 本基金 为债 券 型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、 基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公
司
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和 指
标
2015 年 2014 年 2013 年
南方金 利定 期开
放债 券A
南方金 利定 期开
放债 券 C
南方金 利定 期开 放
债券 A
南方金 利定 期开
放债 券C
南方金 利定 期开
放债 券 A
南方金 利定 期开
放债 券C
本期已 实
现收益
65,756,155.36 39,345,257.39 62,301,686.85 40,297,832.33 74,364,518.98 49,053,454.06
本期利 润 59,654,042.50 34,950,430.21 127,666,517.37 84,721,145.36 14,627,915.82 8,288,618.41
加权平 均
基金份 额
本期利 润
0.1145 0.1068 0.1286 0.1249 0.0150 0.0124
本期加 权
平 均净 值
利润率
10.89% 10.19% 12.46% 12.15% 1.46% 1.20%
本期基 金 13.82% 13.41% 13.35% 12.97% 1.35% 1.05% 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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份额净 值
增长率
3.1.2 期末
数据和 指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供
分配利 润
19,256,516.73 8,968,252.34 48,897,810.07 30,271,121.36 -23,900,398.69 -19,062,192.95
期末可 供
分配基 金
份额利 润
0.0829 0.0807 0.0487 0.0440 -0.0242 -0.0282
期末基 金
资产净 值
253,936,316.02 121,214,651.70 1,053,783,436.82 717,510,684.01 961,901,699.94 656,744,439.44
期末基 金
份额净 值
1.093 1.090 1.049 1.044 0.976 0.972
3.1.3 累计
期末指 标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份 额
累计净 值
增长率
35.19% 33.61% 18.78% 17.81% 4.79% 4.28%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期 末 可 供 分 配 利润 ， 采用 期 末 资 产 负 债 表 中 未分配 利 润 与 未 分 配 利 润中 已实 现 部 分 的 孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方金 利定 期开 放债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.56% 0.15% 0.89% 0.01% 3.67% 0.14%
过去六 个月 9.55% 0.14% 1.78% 0.01% 7.77% 0.13%
过去一 年 13.82% 0.11% 4.14% 0.01% 9.68% 0.10%
过去三 年 30.75% 0.13% 15.09% 0.01% 15.66% 0.12%
自基金 合同
生效起 至今
35.19% 0.12% 18.73% 0.01% 16.46% 0.11%
南方金 利定 期开 放债 券 C 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.47% 0.15% 0.89% 0.01% 3.58% 0.14%
过去六 个月 9.26% 0.14% 1.78% 0.01% 7.48% 0.13%
过去一 年 13.41% 0.11% 4.14% 0.01% 9.27% 0.10%
过去三 年 29.47% 0.13% 15.09% 0.01% 14.38% 0.12%
自基金 合同
生效起 至今
33.61% 0.12% 18.73% 0.01% 14.88% 0.11%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：基金 合 同生 效当 年按 实际存 续期 计算 ，不 按整 个自然 年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
南 方金 利定 期开放 债 券 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.9300 34,797,723.25 16,852,726.03 51,650,449.28
2014 0.5600 38,068,287.12 17,493,187.88 55,561,475.00
2013 0.7400 49,451,895.70 22,267,390.48 71,719,286.18
合计 2.2300 122,317,906.07 56,613,304.39 178,931,210.46
单位： 人民 币元
南方 金利 定 期开放 债 券 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.8700 17,312,180.17 12,563,688.28 29,875,868.45
2014 0.5300 21,660,471.47 14,213,835.70 35,874,307.17
2013 0.7300 29,904,934.10 18,774,030.44 48,678,964.54
南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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合计 2.1300 68,877,585.74 45,551,554.42 114,429,140.16
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限 公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李璇
本基
金基
金经
理
2012 年 5 月 17 日 - 8 年
女 ， 清华 大学 金融 学学 士、 硕
士 ， 注册 金融 分析 师（CFA ）,
具有基 金从 业资 格 。2007 年加
入 南 方基 金， 担任 信用 债高 级
分 析 师， 现任 固定 收益 部总 监
助理 。 2010 年9 月至 2012 年 6
月 ， 担任 南方 宝元 基金 经理 ；
2012 年 12 月至2014 年9 月，
担 任 南 方安 心 基金 经理 ；2010
年 9 月至 今， 担任 南方 多 利基
金经理 ；2012 年5 月 至今 ， 担
任南方 金利 基金 经理 ；2013 年
7 月 至今 ，担 任南 方稳 利基 金
经理；2015 年 12 月至 今 ，担
任南方 润元 基金 经理 。
周蕴
博
本基
金基
金经
2014 年 3 月 31 日
2015 年7 月24
日
5 年
南 开 大 学 产 业 经 济 学 专 业 硕
士 ， 具 有基 金 从业 资格 ，2010
年 7 月加 入南 方基 金， 担 任固南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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理助
理
定收益 部债 券研 究员 ；2014 年
3 月至 7 月， 担任 南方 金 利基
金经理 助理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和 “离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2 、 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方金 利 定期开放债券 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本着诚实信 用、勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金持有 人 谋求最大利 益。本报
告期内，基金 运作整体 合 法合规，没有 损害基金 持 有人利益。基 金的投资 范 围、投资比 例符合有
关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指 导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公平 交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型
基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要，相关 投资组合
经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年经 济弱 势下 行，GDP 增速6.9% ， 工 业增 加值 增速下 台阶 。 出 口增 速大 幅下滑 ， 投 资增
速受地产投资 和制造业 投 资拖累下行， 但消费表 现 相对较好。通 胀方面， 全 年保持低位 运行，最
高点出 现在 8 月 份的 2.0% ，全年 CPI 均值为 1.4% ，PPI 连续 45 个 月负 增长 。 海外方 面， 美国 经
济复苏 相对 稳健 ， 美联 储 12 月议 息会 议宣 布加 息 ， 强 调未来 加息 节奏 将是 渐进 的， 基本 符合 市场
预期。 欧洲 和日 本经 济复 苏遭受 波折 ，全 球金 融市 场动荡 ，欧 央行 宣布 延 长QE 时 间。 政策 方面，
货币政策大幅 宽松，全 年 共有四次降准 ，五次降 息 ，目前存贷款 基准利率 均 创 下历史新 低。央行
重启 7 天逆 回购 ，并 下调 利率 至 2.25% ，维 持短 端 资金面 稳定 。存 款利 率上 限 取消 ，利 率市 场化
加速推 进 。 人 民币 成功 纳 入 SDR ， 人民 币出 现超 预期 贬值 。12 月央 行部 署完 善 宏观审 慎政 策框 架，
加强防范系统 性风险。 全 年债市走出一 波牛市行 情 ，信用债跑赢 利率债。 上 半年，利率 债曲线陡
峭化下 行， 长端 利率 宽幅 震荡， 国 开 10 年利 率波 动区间 在 3.66%-4.26%，至 6 月末 基本 与 2014
年底持平。下 半年股灾 导 致资金大量回 流债市、 经 济数据差、811 超预 期汇 改、央行超预 期降准
降息 、 避 险情 绪上 升等 ， 利率债 曲线 平坦 化下 行 ， 到年 底 利率 债和 信用 债收 益率均 处于 历史 低位 。
投资运 作上 ， 南 方金 利全 年持仓 仍然 以信 用债 为主 ， 组合 在1-2 月 份保 持了 较高的 债券 仓位 ，
在期间获取了 较好的资 本 利得和票息收 益。随着 债 券收益率的继 续下行， 我 们认为市场 对经济数
据较差 和降 息降 准已 经过 度预期 ，不 宜承 担过 高的 利率风 险， 因此 在 2 月之 后适当 兑现 部分 利 率
债和信 用债 的收 益；4-5 月 ， 考虑 到基 金将 于 5 月 18 日开放 申购 赎回 ， 我 们以 减仓为 主。 下半 年，
我们认 为经 济下 行 和 IPO 暂停后 资金 持续 流入 的背 景下债 券收 益率 会大 幅下 行，因 此在 下半 年 维
持了较 高的 债券 久期 及仓 位，并 结合 波段 操作 ， 获 得了较 好的 资本 利得 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方金 利 A 级基 金净值 增长 率为 13.82% ， 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 4.14% ；南 方
金利C 级基 金净 值增 长率 为 13.41% ，同 期业 绩比 较 基准增 长率 为4.14% 。 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2016 年 ，预 计受 地 产投资 、金 融业 增加 值同 比增速 下降 等拖 累，2016 年一季 度经 济下
行压力 仍然 很大 ， 三季 度 后受 15 年 基数 影响 ， 以及 政策的 累积 效果 ， 经济 可 能会阶 段性 企稳 。 预
计 2016 年 CPI 均 值在 1.5% 左右 。货 币政 策仍 有进 一 步放松 空间 ，从 外汇 占款 减少、 资本 持续 外
流的角 度出 发， 央行 需要 通过公 开市 场操 作 和 MLF 等操作 投放 基础 货币 ，目 前宽松 的资 金面 大 概
率仍将持续， 如果经济 下 行压力过大， 也仍有降 准 的必要和空间 。在经济 下 行压力大、 货币政策
维持相对宽松 、资产再 配 置、资金持续 流入债市 的 背景下，债市 大环境较 为 有利。不过 从短期来
看目前债券收 益率的风 险 收益比已不高 ，并且存 在 一些风险因素 需要被市 场 消化，包括 供给侧改
革、 人民 币汇 率对 货币 政 策空间 的制 约 ，1 月份 信贷 和社融 放出 巨量 ，3 月 份债 券市场 供给 压力 加
大等。信用债 虽然绝对 收 益率水平也处 于历史低 位 ，资本利得空 间和杠杆 息 差价值被削 弱，但在
资金充裕、银 行资产端 到 期较多而缺乏 配置的情 况 下，我们认为 信用资质 较 好的债券利 差扩大 的
可能性 也不 大。 需甄 别行 业和个 券的 信用 资质 ，警 惕部分 产能 过剩 行业 的尾 部风险 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 ，坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护
基金持有人利 益出发， 依 照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加 强内部风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 合 规风险全面自 查、分级 基 金折算自查等 多
项内控自查工 作, 制定 或 修订了合规手 册、公平 交 易操作指引、 股票池管 理 制度等内 部 制度，进
一步完善了公 司的内控 体 系；对公司投 研交易、 市 场销售、后台 运营等业 务 开展了定期 或专项稽
核，检查业务 开展的合 规 性和制度执行 的有效性 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督 等三阶段
工作，加强对 日常投资 运 作的管理和监 控，督促 投 研交易业务的 合规开展 ； 针对新出台 的法律法
规和监管要求 ，积极组 织 了多项法律法 规、职业 道 德培训以及合 规考试， 不 断提高从业 人员的合
规素质和职业 道德修养 ； 全面参与新产 品设计、 新 业务拓展工作 ；严格审 查 基金宣传推 介材料，
及时检查基金 销售业务 的 合法合规情况 ；完成各 项 信息披露工作 ，保证所 披 露信息的真 实性、 准
确性和 完整 性； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内部 管
理制度，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 有 效性，努力防 范各种风 险 ，切实保护 基金资产
的安全 与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整 导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次； 基 金合 同生 效满6 个 月后， 若基 金在 每季 度最 后一个 交易 日收 盘后 每 10 份基金 份额 可分 配利
润金额 高 于0.1 元( 含)， 则基金 须 在 15 个工 作日 之 内进行 收益 分配 ， 每 份基 金份额 每次 基金 收益
分配比例不得 低于基金 收 益分配基准日 每份基金 份 额可供分配利 润的 50% ； 基金收益分配 方式分
两种：现金分 红与红利 再 投资。登记在 注册登记 系 统基金份额持 有人开放 式 基金账户下 的基金份
额，可选择现 金红利或 将 现金 红利按除 权日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资者不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红。登记在证 券登记结 算 系统基金份 额持有人
深圳证券账户 下的基金 份 额，只能选择 现金分红 的 方式，具体权 益分配程 序 等有关事项 遵循深圳
证券交易所及 中国证券 登 记结算有限责 任公司的 相 关规定；基金 收益分配 后 基金份额净 值不能低
于面值；即基 金收益分 配 基准日的基金 份额净值 减 去每单位基金 份额收益 分 配金额后不 能低于面
值；由 于本 基金 A 类 基金 份额不 收取 销售 服务 费， 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务费 ，各 基金 份 额
类别对应的可 分配收益 将 有所不同。本 基金同一 类 别的每一基金 份额享有 同 等分配权； 法律法规
或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定。
根据上 述分 配原 则， 若基 金 在每季 度最 后一 个交 易日 收盘后 每 10 份 基金 份额 可 分配利 润金 额
高于0.1 元(含) ， 则 基金 须在 15 个 工作 日之 内进 行 收益分 配， 每份 基金 份额 每次基 金收 益分 配比
例不得低于基 金收益分 配 基准日每份基 金份额可 供 分配利润的 50%。本 报告 期内第一季度 末满足
分红条 件， 本基 金 于2015 年 4 月17 日进 行了 收益 分 配（A 类每10 份基 金份 额 派发红 利 0.2 元，
C 类每 10 份基 金份 额派 发 红利 0.18 元） ；本 报告 期 内第二 季度 末满 足分 红条 件，本 基金 于 2015
年7 月16 日进 行了 收益 分 配 （A 类每10 份 基金 份额 派发红 利 0.26 元，C 类每10 份 基金 份额 派发
红利0.24 元） ； 本报 告期 内第三 季度 末满 足分 红条 件， 本 基金 于 2015 年10 月22 日进 行了 收益 分
配（A 类、C 类每 10 份 基 金份额 均派 发红 利 0.28 元 ） ；本 报告 期内 第四 季度 末 满足分 红条 件， 本南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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基金 于 2016 年 1 月 20 日 进行了 收益 分配 （A 类每 10 份 基金 份额 派发 红 利 0.42 元，C 类每 10 份
基金份 额派 发红 利0.41 元 ） 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方金 利定期开 放 债 券型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方金利 定 期开放债券型 证券投资 基 金的管理人—— 南方基 金 管理有限公司 在
南方金利定期 开放债券 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合 同的 规 定进行。本报 告期内， 南 方金利定期开 放债券型 证 券投资基金 对基金份
额持有 人进 行 了4 次 利润 分配， 分配 金额 为 81,526,317.73 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方金利定 期开放债 券 型证券投资基 金
2015 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字 (2016) 第 21232 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 南方金 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
引言段 我们审计了后附的南方金 利定期开放债券型证券投 资基金 ( 以
下简称 “南 方金 利定 期开 放基金 ”) 的财 务报 表 ， 包括 2015 年南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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12 月 31 日 的资 产负 债表 、2015 年度 的利 润表 和所 有 者权益(基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是南方金利定期开放基金 的基金管理
人南方 基金 管理 有限 公司 管理层 的责 任。 这种 责 任 包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述南方金利 定期开放基金的财务报表 在所有重大
方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示 的中国证监
会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操
作编制 ，公 允反 映了 南方 金利定 期开 放基 金
2015 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及2015 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况 。
注册会 计师 的姓 名 薛
竞
陈
熹
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 金利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 863,160.94 1,196,486.99
结算备 付金
10,276,725.87 6,618,053.94
存出保 证金
74,541.47 71,271.69
交易性 金融 资产 7.4.7.2 310,624,450.20 2,408,580,507.70
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
310,624,450.20 2,408,580,507.70
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 42,300,383.45 -
应收证 券清 算款
5,669,235.43 -
应收利 息 7.4.7.5 5,799,635.39 37,831,113.42
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 15,000.00 102,000.00
资产总 计
375,623,132.75 2,454,399,433.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 681,035,912.44
应付证 券清 算款
- 174,742.66
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
189,196.48 900,927.25
应付托 管费
56,758.95 270,278.19
应付销 售服 务费
30,569.21 182,486.80
应付交 易费 用 7.4.7.7 13,640.39 13,305.25
应交税 费
- -
应付利 息
- 236,714.73
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 182,000.00 290,945.59
负债合 计
472,165.03 683,105,312.91
所有者权益：
南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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实收基 金 7.4.7.9 343,604,735.69 1,692,125,189.40
未分配 利润 7.4.7.10 31,546,232.03 79,168,931.43
所有者 权益 合计
375,150,967.72 1,771,294,120.83
负债和 所有 者权 益总 计
375,623,132.75 2,454,399,433.74
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额343,604,735.69 份， 其中 A 类基 金份 额的 份
额总额 为232,427,241.02 份， 基 金份 额净值1.093 元； C 类基 金份 额 的 份额 总额 为111,177,494.67
份，基 金份 额净 值1.090 元。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 金利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
109,909,569.13 269,939,368.44
1.利息 收入
56,369,989.54 148,425,524.53
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 5,769,402.54 1,580,946.35
债券利 息收 入
49,547,560.29 146,844,578.18
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,053,026.71 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
64,026,519.63 11,571,200.36
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 64,026,519.63 11,571,200.36
资产支 持 证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.16 -10,496,940.04 109,788,143.55
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.17 10,000.00 154,500.00
减： 二、费用
15,305,096.42 57,551,705.71
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 5,438,845.55 10,323,835.09
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,631,653.73 3,097,150.57
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 1,049,209.62 2,089,786.35
4．交 易费 用 7.4.7.18 61,376.63 58,140.36 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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5．利 息支 出
6,618,217.61 41,463,985.54
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
6,618,217.61 41,463,985.54
6．其 他费 用 7.4.7.19 505,793.28 518,807.80
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
94,604,472.71 212,387,662.73
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
94,604,472.71 212,387,662.73
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 金利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,692,125,189.40 79,168,931.43 1,771,294,120.83
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 94,604,472.71 94,604,472.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-1,348,520,453.71 -60,700,854.38 -1,409,221,308.09
其中：1. 基 金申 购款 43,106,090.63 1,765,684.75 44,871,775.38
2. 基金 赎回 款 -1,391,626,544.34 -62,466,539.13 -1,454,093,083.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -81,526,317.73 -81,526,317.73
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
343,604,735.69 31,546,232.03 375,150,967.72
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,661,608,731.02 -42,962,591.64 1,618,646,139.38 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 22 页 共 54 页
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 212,387,662.73 212,387,662.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
30,516,458.38 1,179,642.51 31,696,100.89
其中：1. 基 金申 购款 32,797,748.12 1,192,782.09 33,990,530.21
2. 基金 赎回 款 -2,281,289.74 -13,139.58 -2,294,429.32
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -91,435,782.17 -91,435,782.17
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,692,125,189.40 79,168,931.43 1,771,294,120.83
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南 方 金 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2012] 第44 号 《 关于核 准南 方金 利定 期开 放债券 型证 券投 资
基金募 集的 批复》 核准， 由 南方基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《南
方金利定期开 放债券型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 上 市契约 型开 放式，存
续期限 不定 ， 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集1,620,986,478.93 元 ， 业经 普华 永道 中天
会计师 事务 所有 限公 司普 华永道 中天 验字(2012) 第 156 号 验资 报告 予以 验证 。经向 中国 证监 会备
案， 《 南方 金利 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2012 年 5 月 17 日 正式生 效 ， 基 金合 同
生效日 的基 金份 额总 额为 1,621,853,725.78 份 基金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 867,246.85 份
基金份额。本 基金的基 金 管理人为南方 基金管理 有 限公司，基金 托管人为 中 国工商银行 股份有限
公司。
根据《南方金 利定期 开 放 债券型证券投 资基金基 金 合同》和《南 方金利定 期 开放债券型证 券
投资基金招募 说明书》 的 有关规定，本 基金自基 金 合同生效后， 每三年开 放 一次申购和 赎回。本
基金自 募集 期起 根据 认购 费、 申购 费、 销售 服务 费 收取方 式的 不同 ， 将基 金 份额分 为不 同的 类别 。
在投资 者认 购/ 申购 时收 取 认购/ 申购 费的 ， 称 为A 类 基金份 额 ； 不 收取 认购/ 申 购费 ， 而 从本 类别南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 23 页 共 54 页
基金资 产中 计提 销售 服务 费的， 称为 C 类基 金份 额 。本基 金 A 类、C 类 两种 收费模 式并 存， 由于
基金费 用的 不同 ，本 基金 A 类基 金份 额和 C 类基 金 份额分 别计 算基 金份 额净 值。本 基金 自 2012
年7 月16 日开 通C 类基 金 份额转 换 为 A 类 基金 份额 的转换 业务 。
经深圳证券交易所( 以下简称 “ 深交所 ”) 深证上 [2012] 第 217 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
8,180,550.00 份 基金 份额 于2012 年7 月16 日在 深 交所挂 牌交 易。 未上 市交 易 的份额 托管 在场 外，
其中 A 类基 金份 额可 跨系 统转托 管至 深圳 证券 交易 所场内 后即 可上 市流 通，C 类 基金 份额 不能 进
行跨系 统转 托管 至场 内。 本基金 自 2012 年7 月16 日开 通 A 类 基金 份额 的跨 系统转 托管 业务 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 金利定期开放 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 资产投资于具 有良好流 动 性的金融工具 ，包括国 内 依法发行和 上市交易
的国债 、 央 行票 据、 金融 债券、 企业 债券 、 公 司债 券、 中 期票 据、 短期 融资 券、 超 级短 期融 资券 、
次级债券、政 府机构债 、 地方政府债、 资产支持 证 券、可分离交 易可转债 中 的公司债部 分、债券
回购、银行 存款(包括 协议 存款、定期 存款及其 他银 行存款)、货 币市场工 具以 及经中国证 监会允
许基金投资的 其他金融 工 具。本基金的 投资组合 比 例为：固定收 益率金融 工 具的投资比 例合计不
低于基金资产 的 80% ，其 中对除国债和 央行票据 外 的信用类固定 收益金融 工 具的投资比例 合计不
低于基金固定 收益类金 融 工具的 80% 。在开放 期， 本基金持有的 现金或者 到 期日在一年以 内的政
府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 在非 开放 期 ， 本 基金不 受上 述 5% 的 限制 。 本基金 的业 绩比 较基
准为： 三年 期定 期存 款税 后收益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国 证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《 南方 金利定期 开 放债券型证 券投资基 金 基 金合同》和 在财务
报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会 发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务 操
作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 24 页 共 54 页
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分 类为应收 款项，包 括 银行存款 、买 入返售金 融 资产 和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资 产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 25 页 共 54 页
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的债 券投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交 易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠 性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实 质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 C 类 基金 份额 转换 成 A 类基金 份额 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收 基
金减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 26 页 共 54 页
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间应 取 得的按票面利 率或者发 行 价计算的利息 扣除在适 用 情况下由债券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一类 别的每一 基 金份额享有同 等分配权 。 本基金收益以 现金形式 分 配，其中场外 基
金份额持有人 可选择现 金 红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金 份额进行
再投资，场内 基金份额 持 有人只能选择 现金分红 。 若期末未分配 利润中的 未 实现部分为 正数，包
括基金经营活 动产生的 未 实现损益以及 基金份额 交 易产生 的未实 现平准金 等 ，则期末可 供分配利
润的金额为期 末未分配 利 润中的已实现 部分；若 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 ，即 已实 现部 分相抵 未实 现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 27 页 共 54 页
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
(1) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关 于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和 私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关 税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ： 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 28 页 共 54 页
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖债券的差 价
收入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收 入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息 、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 863,160.94 1,196,486.99
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计： 863,160.94 1,196,486.99
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 181,303,978.71 186,538,450.20 5,234,471.49
银行间 市场 120,694,974.62 124,086,000.00 3,391,025.38
合计 301,998,953.33 310,624,450.20 8,625,496.87
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 29 页 共 54 页
其他 - - -
合计 301,998,953.33 310,624,450.20 8,625,496.87
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 747,647,952.11 753,756,507.70 6,108,555.59
银行间 市场 1,641,810,118.68 1,654,824,000.00 13,013,881.32
合计 2,389,458,070.79 2,408,580,507.70 19,122,436.91
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,389,458,070.79 2,408,580,507.70 19,122,436.91
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 42,300,383.45 -
合计 42,300,383.45 -
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,888.99 378.21
应收定 期存 款利 息 - - 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 30 页 共 54 页
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 4,624.50 2,978.10
应收债 券利 息 5,787,257.32 37,827,725.11
应收买 入返 售证 券利 息 4,831.08 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 33.50 32.00
合计 5,799,635.39 37,831,113.42
7.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
其他应 收款 15,000.00 102,000.00
待摊费 用 - -
合计 15,000.00 102,000.00
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -16,982.43 -16,143.43
银行间 市场 应付 交易 费用 30,622.82 29,448.68
合计 13,640.39 13,305.25
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 182,000.00 290,945.59
合计 182,000.00 290,945.59
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方金 利定 期开 放债 券 A 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 31 页 共 54 页
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,004,885,626.75 1,004,885,626.75
本期申 购 28,063,797.56 28,063,797.56
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -800,522,183.29 -800,522,183.29
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 232,427,241.02 232,427,241.02
金额单 位： 人民 币元
南方金 利定 期开 放债 券 C
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 687,239,562.65 687,239,562.65
本期申 购 15,042,293.07 15,042,293.07
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -591,104,361.05 -591,104,361.05
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 111,177,494.67 111,177,494.67
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方金 利定 期开 放债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 37,082,761.15 11,815,048.92 48,897,810.07
本期利 润 65,756,155.36 -6,102,112.86 59,654,042.50
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -31,931,950.50 -3,460,377.79 -35,392,328.29
其中： 基金 申购 款 926,591.82 255,289.64 1,181,881.46
基金赎 回款 -32,858,542.32 -3,715,667.43 -36,574,209.75
本期已 分配 利润 -51,650,449.28 - -51,650,449.28
本期末 19,256,516.73 2,252,558.27 21,509,075.00
单位： 人民 币元
南方金 利定 期开 放债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 22,250,813.55 8,020,307.81 30,271,121.36 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 32 页 共 54 页
本期利 润 39,345,257.39 -4,394,827.18 34,950,430.21
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -22,751,950.15 -2,556,575.94 -25,308,526.09
其中： 基金 申购 款 422,394.81 161,408.48 583,803.29
基金赎 回款 -23,174,344.96 -2,717,984.42 -25,892,329.38
本期已 分配 利润 -29,875,868.45 - -29,875,868.45
本期末 8,968,252.34 1,068,904.69 10,037,157.03
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 73,465.86 80,111.05
定期存 款利 息收 入 5,388,873.50 -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 306,302.14 1,498,904.20
其他 761.04 1,931.10
合计 5,769,402.54 1,580,946.35
7.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无股 票投 资收益 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
5,960,705,334.23 4,979,529,851.08
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
5,794,371,523.95 4,856,708,996.58
减：应 收利 息总 额 102,307,290.65 111,249,654.14
买卖债 券差 价收 入 64,026,519.63 11,571,200.36
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.15 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无股 利收 益。 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 33 页 共 54 页
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -10,496,940.04 109,788,143.55
—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 -10,496,940.04 109,788,143.55
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -10,496,940.04 109,788,143.55
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
基金赎 回费 收入 - -
其他 - -
债券认 购手 续费 返还 10,000.00 154,500.00
合计 10,000.00 154,500.00
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用
1,601.63 1,605.36
银行间 市场 交易 费用 59,775.00 56,535.00
合计
61,376.63 58,140.36
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
审计费 用 82,000.00 82,000.00
信息披 露费 300,054.41 284,945.59
其他 200.00 600.00
上市费 60,000.00 60,000.00 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 34 页 共 54 页
银行费 用 36,088.87 46,262.21
账户维 护费 27,450.00 45,000.00
合计 505,793.28 518,807.80
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2016 年1 月 15 日 宣告2015 年度 第4 次 分红 ， 向 截至2016 年1 月20
日止在本基金 注册登记 人 中国证券登记 结算有限 责 任公司登记在 册的全体 持 有人派发红 利，A 类
基金份 额按 每10 份基 金份 额派发 红利0.4200 元， C 类 基金份 额按 每10 份基 金份 额派发 红利0.4100
元。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的股票 交易 。
7.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 35 页 共 54 页
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华泰证券 -838.80
100.00% -13,528.38 79.66%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华泰证券 -2,985.61 69.79% -12,689.58 78.61%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,438,845.55 10,323,835.09
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,011,670.75 3,214,973.49
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.60% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,631,653.73 3,097,150.57
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.18% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.18% / 当年 天 数。 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 36 页 共 54 页
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售 服 务费
南方金 利定 期开 放
债券A
南方金 利定 期开 放
债券C
合计
中国工 商银 行 - 1,044,186.27 1,044,186.27
南方基 金 - 5,023.35 5,023.35
合计 - 1,049,209.62 1,049,209.62
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南 方 金 利 定 期 开 放
债券A
南方金 利定 期开 放
债券C
合计
中国工 商银 行 - 2,080,520.05 2,080,520.05
南方基 金 - 9,124.94 9,124.94
合计 - 2,089,644.99 2,089,644.99
注：支 付销 售机 构的 C 类 基金份 额销 售服 务费 按前 一日 C 类 基金 份额 的基 金 资产净 值 0.30%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给南 方 基金，再由南 方基金计 算 并支付给各 基金销售
机构。A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费。 其计 算公 式为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.30% / 当年 天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - - - - 94,000,000.00 70,310.32
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - 89,060,860.46 - - 323,497,000.00 144,800.36
南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 37 页 共 54 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 内及 上年 度可 比期间 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：于 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联方 投资本 基金 的情 况。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 863,160.94 73,465.86 1,196,486.99 80,111.05
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
兴业证 券 1480053 14 莆 田城 投债 新债分 销 300,000 30,000,000.00
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
南方金 利定 期开 放债 券A
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年1
月20 日
2015 年1
月21 日
2015 年1
月20 日
0.1900 12,848,167.34 6,244,659.97 19,092,827.31
南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 38 页 共 54 页
2 2015 年4
月17 日
2015 年4
月20 日
2015 年4
月17 日
0.2000 13,514,372.53 6,703,314.40 20,217,686.93
3 2015 年7
月16 日
2015 年7
月17 日
2015 年7
月16 日
0.2600 4,040,094.25 1,846,625.56 5,886,719.81
4 2015 年10
月22 日
2015 年10
月23 日
2015 年10
月22 日
0.2800 4,395,089.13 2,058,126.10 6,453,215.23
合
计
- - 0.9300 34,797,723.25 16,852,726.03 51,650,449.28
南方金 利定 期开 放债 券 C
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年1
月20 日
2015 年1
月21 日
2015 年1
月20 日
0.1700 6,891,569.82 4,791,503.70 11,683,073.52
2 2015 年4
月17 日
2015 年4
月20 日
2015 年4
月17 日
0.1800 7,278,101.22 5,175,220.32 12,453,321.54
3 2015 年7
月16 日
2015 年7
月17 日
2015 年7
月16 日
0.2400 1,467,149.62 1,196,214.75 2,663,364.37
4 2015 年10
月22 日
2015 年10
月23 日
2015 年10
月22 日
0.2800 1,675,359.51 1,400,749.51 3,076,109.02
合
计
- - 0.8700 17,312,180.17 12,563,688.28 29,875,868.45
7.4.12 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：张 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
136123
15 中
合01
2015 年12
月25 日
2016 年1
月 20 日
新债申
购
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注：本 基金 本报 告期 末无 从事债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券 款余 额。 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 39 页 共 54 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本 基金为债券 型基金， 其 长期平均风险 和预期收 益 率低于股票型 基金、混 合 型基金，高于 货
币市场基金。 本基金投 资 的金融工具主 要包括债 券 投资等。本基 金在日常 投 资管理中面 临的与这
些金融工具相 关的风险 主 要包括信用风 险、流动 性 风险及市场风 险。本基 金 在严格控制 风险和追
求基金资产长 期稳定的 基 础上，根据对 宏观经济 及 政策、利率周 期的变动 趋 势研究、债 券市场的
供需分析、 企业(公司) 债 券的信用评 估，进行 债券 投资时机的 选择和久 期、 类属配置， 追求基 金
资产的 长期 稳定 增值 ，力 求获得 高于 业绩 比较 基准 的投资 收益 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系 的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险 管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国工商银 行，定期 存 款存放在具有 基金托管 资 格的 中国 民 生银行股
份有限公司以 及广东发 展 银行股份有限 公司，因 而 与银行存款相 关的信用 风 险不重大。 本基金在
交易所进行的 交易均以 中 国证券登记结 算有限责 任 公司为交易对 手完成证 券 交收和款项 清算，违
约风险可能性 很小；在 银 行间同业市场 进行交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估并对证券 交割方式
进行限 制以 控制 相应 的信 用风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用 风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 40 页 共 54 页
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制 ， 通 过分 散化 投资 以 分散信 用风 险 。 于2015 年12 月 31 日 ， 本基 金
持有的 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券占基 金资 产净 值的 比例 为82.80%(2014 年 12
月31 日：123.17%) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可定 期要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人于开放申 赎期间每 日 对本基金的申 购
赎回情 况进 行严 密监 控并 预测流 动性 需求 ，保 持基 金投资 组合 中的 可用 现金 头寸与 之相 匹配 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。 本
基金持有一家 上市公司 的 证券，其市值 不超过基 金 资产净值的 10%，本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券 交易 所上 市， 其余 亦可在 银行 间同 业市 场交 易， 因 此除 附注7.4.12 中 列示的 部分 基金 资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 根据本基金的 基金管理 人 的投资意图 ，以合理
的价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期 资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。
于2015 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融 工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 863,160.94 - - - 863,160.94
结算备 付金 10,276,725.87 - - - 10,276,725.87
存出保 证金 74,541.47 - - - 74,541.47
交易性 金融 资产
34,171,000.00 228,088,325.20 48,365,125.00
- 310,624,450.20
买入返 售金 融资 产
42,300,383.45 - - - 42,300,383.45
应收证 券清 算款
- - - 5,669,235.43 5,669,235.43
应收利 息
- - - 5,799,635.39 5,799,635.39
其他资 产
- - - 15,000.00 15,000.00
资产总 计 87,685,811.73 228,088,325.20 48,365,125.00 11,483,870.82 375,623,132.75
负债
应付管 理人 报酬 - - - 189,196.48 189,196.48
应付托 管费 - - - 56,758.95 56,758.95
应付销 售服 务费 - - - 30,569.21 30,569.21
应付交 易费 用 - - - 13,640.39 13,640.39
其他负 债 - - - 182,000.00 182,000.00
负债总 计 - - - 472,165.03 472,165.03
利率敏 感度 缺口 87,685,811.73 228,088,325.20 48,365,125.00 11,011,705.79 375,150,967.72
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,196,486.99 - - - 1,196,486.99
结算备 付金 6,618,053.94 - - - 6,618,053.94
存出保 证金 71,271.69 - - - 71,271.69
交易性 金融 资产 890,299,154.60 1,259,710,353.10 258,571,000.00 - 2,408,580,507.70
应收利 息 - - - 37,831,113.42 37,831,113.42
其他资 产 - - - 102,000.00 102,000.00 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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资产总 计 898,184,967.22 1,259,710,353.10 258,571,000.00 37,933,113.42 2,454,399,433.74
负债
卖出回 购金 融资 产款 681,035,912.44 - - - 681,035,912.44
应付证 券清 算款 - - - 174,742.66 174,742.66
应付管 理人 报酬 - - - 900,927.25 900,927.25
应付托 管费 - - - 270,278.19 270,278.19
应 付销 售服 务费 - - - 182,486.80 182,486.80
应付交 易费 用 - - - 13,305.25 13,305.25
应付利 息 - - - 236,714.73 236,714.73
其他负 债 - - - 290,945.59 290,945.59
负债总 计 681,035,912.44 - - 2,069,400.47 683,105,312.91
利率敏 感度 缺口 217,149,054.78 1,259,710,353.10 258,571,000.00 35,863,712.95 1,771,294,120.83
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ） 上年度 末 （ 2014 年 12 月31 日 ）
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 约 209 增加 约1,314
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 约 206 减少 约1,299
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的 债券 ，因 此无 重大 其他价 格风 险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言 具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中，
属于第 二层 次的 余额 为 310,624,450.20 元， 无属 于 第一层 次和 第三 层次 的余 额(2014 年 12 月 31
日：属 于第 一层 次的 余额 为 753,756,507.70 元， 第 二层次 余额 为 1,654,824,000.00 元， 无属 于
第三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对于公允 价值的影 响 程度 ，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债 券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本
基金 于 2015 年 3 月 16 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核 算
工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 所 独立 提供 的估 值 结果确 定公 允价 值
（附 注7.4.5.2 ） ， 并将 相 关债券 的公 允价 值从 第一 层次调 整至 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 310,624,450.20 82.70
其中： 债券 310,624,450.20 82.70
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金 融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 42,300,383.45 11.26
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,139,886.81 2.97
7 其他各 项资 产 11,558,412.29 3.08
8 合计 375,623,132.75 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 报告 期末 未持 有股票 组合 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 报告 期末 未持 有股票 组合 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 报告 期末 未持 有股票 组合 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 报告 期末 未持 有股票 组合 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
注：本 基金 报告 期末 未持 有股票 组合 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 186,538,450.20 49.72
5 企业短 期融 资券 40,104,000.00 10.69
6 中期票 据 83,982,000.00 22.39
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 310,624,450.20 82.80
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124138 12 长 城投 400,000 33,840,000.00 9.02
2 071508004 15 东 方证 券
CP004
300,000 30,039,000.00 8.01
3 124083 12 黄 城投 200,000 16,924,000.00 4.51
4 122557 12 株 高科 200,000 16,842,000.00 4.49
5 122905 10 南 昌债 143,930 14,808,957.70 3.95
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有资产 支持 证券 投资 。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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8.11.2
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 74,541.47
2 应收证 券清 算款 5,669,235.43
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,799,635.39
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 15,000.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,558,412.29
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 股票 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
南 方 金 利
定 期 开 放
债券 A
3,189 72,884.05 50,646,436.16 21.79% 181,780,804.86 78.21%
南 方 金 利
定 期 开 放
债券 C
1,407 79,017.41 500,607.50 0.45% 110,676,887.17 99.55%
合计 4,596 74,761.69 51,147,043.66 14.89% 292,457,692.03 85.11%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 47 页 共 54 页
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/ 期 末持 有人 户数 合计 。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
南方金 利定 期开 放债 券 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中国农业银行离退 休人员福
利负债 －农 行
9,971,500.00 4.29%
2 广发证券－ 广 发 － 广 发 金 管
家多添 利集 合资 产管 理计 划
8,326,674.00 3.58%
3 中欧盛世资产－兴 业银行－
盈科值 得 5 号特 定多 客户 资
产管理 计
2,643,143.00 1.14%
4 中国太平洋人寿保 险股份有
限公司－传统－普 通保险产
品
1,534,527.00 0.66%
5 平安大华基金－平 安银行－
平安大华固定收益 增强七号
特定客 户资
792,600.00 0.34%
6 宜昌兴发集团有限 责任公司
企业年金计划－中 国工商银
行
711,207.00 0.31%
7 全国社 保基 金二 零五 组合 605,800.00 0.26%
8 郑力菁 500,000.00 0.22%
9 杨伟斌 421,000.00 0.18%
10 杨小平 400,044.00 0.17%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方金 利定 期开 放
债券 A
100,034.42 0.0430%
南方金 利定 期开 放
债券 C
0.00 0.0000%
合计
100,034.42 0.0291%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 48 页 共 54 页
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
南方金 利定 期开 放债 券A 0
南方金 利定 期开 放债 券C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方金 利定 期开 放债 券A 0~10
南方金 利定 期开 放债 券C 0
合计 0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方金 利定 期开
放债 券 A
南方金 利定 期开
放债 券 C
基金合 同生 效日 （2012 年5 月 17 日 ） 基 金份
额总额
953,646,123.12 668,207,602.66
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,004,885,626.75 687,239,562.65
本报告 期基 金总 申购 份额 28,063,797.56 15,042,293.07
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 800,522,183.29 591,104,361.05
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 232,427,241.02 111,177,494.67
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 49 页 共 54 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基 金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 ， 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普
通合伙)审 计费 用82,000.00 元 ，该 审计 机构 已提 供 审计服 务的 连续 年限 为4 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 - - -838.80 100.00% -
银河证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位： 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 50 页 共 54 页
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研 究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 50,891,825.39 3.13% 1,185,596,000.00 3.04% - -
银河证券 1,576,132,155.56 96.87% 37,803,200,000.00 96.96% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 南方金 利定 期开 放债 券型 证
券投资 基金 分红 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 1 月 15 日
2 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加中 金公 司为 代销 机构 及
开通转 换业 务并 参与 其费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 11 日
3 南方基 金关 于旗 下 部 分基 金
增加海 银基 金为 代销 机构 及
开通定 投业 务并 参与 其费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 12 日
4 南方基 金管 理有 限公 司关 于
从业人 员在 子公 司兼 任职 务
情况的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 12 日
5 南方基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下部 分基 金最 低赎 回
限额的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 25 日
6 南方基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金调 整交 易所 固定 收
益品种 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 17 日
7 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加联 泰资 产为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 23 日 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 51 页 共 54 页
其费率
8 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加增 财基 金为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 31 日
9 南方基 金关 于淘 宝直 营店 销
售手续 费费 率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 10 日
10 南方金 利定 期开 放债 券型 证
券投资 基金 分红 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 14 日
11 关于电 子直 销业 务增 加苏 宁
易付宝 第三 方支 付业 务的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 15 日
12 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加河 北银 行为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 17 日
13 南方基 金管 理有 限公 司关 于
从业人 员在 子公 司兼 任职 务
情况的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 18 日
14 南方基 金管 理有 限公 司关 于
公司高 级管 理人 员在 子公 司
兼职情 况变 更的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 23 日
15 南方基 金管 理有 限公 司深 圳
分公司 负责 人等 信息 变更 的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 28 日
16 南方基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金投 资资 产支 持证 券
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年5 月 7 日
17 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加创 金启 富为 代销 机构 及
开通定 投业 务并 参与 其费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 11 日
18 南方金 利定 期开 放债 券型 证
券投资 基金 开放 申购 、 赎 回业
务的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 11 日
19 关于南 方金 利定 期开 放债 券
型基金 参与 部分 代销 机构 日
常申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 18 日
20 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加新 兰德 为代 销机 构并 参
与其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 18 日
21 南方基 金管 理有 限公 司关 于
副总经 理变 更的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 29 日 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 52 页 共 54 页
22 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加宜 信普 泽为 代销 机构 及
开通定 投业 务并 参与 其费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2015 年6 月 1 日
23 南方基 金关 于电 子直 销平 台
开通货 币基 金快 速转 购业 务
并实 行0 费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年6 月 8 日
24 关于京 东电 子交 易平 台实 施
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年7 月 9 日
25 关于基 金经 理休 假由 他人 代
为履行 职责 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 11 日
26 南方金 利定 期开 放债 券型 证
券投资 基金 分红 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 13 日
27 南方基 金关 于旗 下 部 分基 金
增加汇 付金 融为 代销 机构 及
开通定 投业 务并 参与 其费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 20 日
28 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加江 南农 村商 业银 行 、 第一
创业 、 大 连银行 、 青岛 银 行和
包商银 行为 代销 机构 及开 通
定投 、 转 换业 务并 参与 其 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 30 日
29 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加天 风证 券为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 7 月 31 日
30 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加中 信建 投期 货为 代销 机
构及通 定投 和转 换业 务并 参
与其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年8 月 3 日
31 关于注 意防 范冒 用南 方基 金
名义进 行的 非法 证券 活动 的
提示
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年8 月 7 日
32 南方基 金管 理有 限公 司关 于
公司旗 下开 放式 基金 变更 代
销机构 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 9 月 12 日
33 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加中 信期 货为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 9 月 23 日
34 南方基 金 关 于旗 下部 分基 金
增加盈 米财 富为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年10 月 16 日
35 南方金 利定 期开 放债 券型 证 中国证 券报 、 上 海证 2015 年10 月 19 日 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 53 页 共 54 页
券投资 基金 分红 公告 券报、 证券 时报
36 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加泉 州银 行为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 11 月 4 日
37 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加陆 金所 资管 为代 销机 构
并参与 其费 率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2015 年 11 月 9 日
38 南方基 金管 理有 限公 司关 于
降低旗 下部 分开 放式 基金 申
购最低 金额 限制 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 11 月 9 日
39 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加平 安证 券为 代销 机构 并
开通定 投和 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年11 月 10 日
40 关于电 子直 销业 务调 整通 联
支付申 购优 惠费 率的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年11 月 23 日
41 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加富 济财 富为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
其费 率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年11 月 24 日
42 关于京 东电 子交 易平 台实 施
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 4 日
43 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加凯 石财 富为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年 12 月 8 日
44 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加大 泰金 石为 代销 机构 及
开通转 换业 务并 参与 其费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年12 月 11 日
45 南方基 金关 于 旗 下部 分基 金
增加济 安财 富为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
其费率
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年12 月 17 日
46 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加利 得基 金为 代销 机构 及
开通定 投业 务并 参与 其费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年12 月 23 日
47 南方基 金关 于电 子直 销平 台
相关业 务调 整费 率优 惠方 案
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2015 年12 月 29 日
南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 54 页 共 54 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方金利 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 的文 件。
2 、南 方金 利定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 。
3 、南 方金 利定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
