南方高端装备灵活配置混合型
证券投资基金 2015 年年度报告
2015年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月30日
南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年01月01日起至 12 月31日止。 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 14
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 59
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 59
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 59 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 59
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 59
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 59
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 59
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 61
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 61
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 61
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 61
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 68
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 68
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 68
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 68
南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 南方高端装备灵活配置混合
基金主代码 202027
前端交易代码 202027
后端交易代码 202028
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 7月 24日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 384,959,739.11 份
基金合同存续期 不定期
注：1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方高端装备”。
2.本基金转型日期为2014年7月24日,该日起南方金粮油股票型证券投资基金正式变更为南方高
端装备灵活配置混合型证券投资基金。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资高端装备证券，在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略
在大类资产配置中，本基金将主要考虑：
（1）宏观经济指标，包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变
化、进出口数据变化等；
（2）微观经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等；
（3）市场指标，包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估
值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等；
（4）政策因素，包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切
相关的各种政策。
本基金根据上述研究， 分析市场风险相对变化趋势， 及时确定基金资产在股票、
债券以及货币市场工具等类别资产间的分配比例，有效管理市场风险，提高基
金收益率。
业绩比较基准 中证装备产业指数×80% + 上证国债指数×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债
券型基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 鲍文革 洪渊 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
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联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址
深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司
深圳市福田中心区福华一路 6 号免
税商务大厦塔楼31-33 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年
2014年 7月 24日(基金合同生效
日)-2014年 12月 31 日
本期已实现收益 251,744,374.73 16,146,256.75
本期利润 335,970,148.89 22,948,197.29
加权平均基金份额本期利润 0.6256 0.2266
本期加权平均净值利润率 42.19% 19.91%
本期基金份额净值增长率 47.28% 28.76%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 49,153,546.01 14,882,957.77
期末可供分配基金份额利润 0.1277 0.1154 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
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期末基金资产净值 581,922,802.93 154,003,118.29
期末基金份额净值 1.512 1.194
3.1.3 累计期末指标 2015年末
2014年末
基金份额累计净值增长率 89.63% 28.76%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 20.48% 1.91% 10.01% 1.73% 10.47% 0.18%
过去六个月 -0.40% 3.13% -17.90% 2.98% 17.50% 0.15%
过去一年 47.28% 2.54% 17.62% 2.56% 29.66% -0.02%
自基金合同
生效起至今
89.63% 2.18% 58.36% 2.23% 31.27% -0.05%
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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1.本基金转型日期为2014年7月24日。
2.本基金建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
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3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2015 2.3000 152,123,498.58 90,942,259.50 243,065,758.08
2014 0.9500 8,627,537.99 5,189,549.74 13,817,087.73
合计
3.2500
160,751,036.57
96,131,809.24
256,882,845.81
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
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南方基金总部设在深圳， 注册资本 3亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45% ）；
深圳市投资控股有限公司（30%） ；厦门国际信托有限公司（15%） ；兴业证券股份有限公司（10% ）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——
南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方
东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 5,000 亿元，旗下
管理 85 只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杜冬松
本基
金基
金经
理
2014年 7月 24 日 - 13 年
第三军医大学医学硕士，具有
基金从业资格。 曾担任天津272
医院外科主治医师、深圳健安
医药市场部部长、中新药业成
药分公司学术推广部部长；
2002 年 4 月至 2008 年 8 月，
历任平安证券研究所研究员、
医药行业首席研究员、行业部
副总经理。2008年9月加入南
方基金，任研究部医药行业首
席研究员和消费组组长；2012
年 3 月至 2015年 4月， 任南方
消费基金经理；2013 年7月至
今，任南方高端装备（原金粮
油）基金经理；2014 年1月至
今， 任南方医保基金经理； 2015
年 3 月至今，任南方创新经济
的基金经理。
骆帅
本基
金基
金经
理
2015年 5月 28 日 - 6 年
清华大学管理科学与工程专业
硕士， 具有基金从业资格， 2009
年 7 月加入南方基金，担任研
究部研究员、 高级研究员； 2014
年 3 月至 2015年 5月， 任南方
成份、 南方安心基金经理助理；
2015年5月至今，任南方高端
装备基金经理；2015 年6月至
今，任南方价值、南方成长基
金经理。
注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
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定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、
投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间
单日、 3日、 5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数
为 9 次，其中 5 次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2 次是由于指数型南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
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基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致，2 次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合
经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
过去的2015 年，A股市场经历了大幅波动：上半年的单边大幅上涨、二季度末三季度初的大
幅度下跌、以及四季度的企稳反弹。不过从全年来看，各大指数基本实现了正收益，尤其创业板
更是大幅上涨。在宏观经济平稳减速的同时，无风险利率下行导致的资产重新配置是金融市场大
幅波动的主要原因。
报告期内，本基金在仓位上采取较为灵活的方式，在年中的大跌中取得了一定的超额收益，
表现明显好于业绩基准。配置方面，以工业 4.0、电子产业升级、军工国企改革等为主线，对优
秀的制造业企业进行了重点配置。与基准相比，基金在新兴产业的配置上更重，也取得了较好的
超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2015年，南方高端装备基金期间净值增长约47.28％，业绩基准增长约 17.26%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着杠杆融资规模的减弱，我们预计2016年A 股市场的波动性将显著降低，波动区间缩窄，
行业、个股之间的分化将更为显著。宏观方面，政府工作的重点将是以去产能和结构调整为主的
“供给侧改革”。为了改革的平稳进行，我们预计财政将继续发力，以缓解去产能可能带来的阵
痛。对于市场较为关注的人民币汇率，我们认为贬值的空间将极为有限，目前全球都面临增长停
滞的难题，各国央行为了保证经济，在货币方面紧缩的空间不大，尤其是美国，加息力度不会太
强。由于面临着相当不确定的宏观环境，市场风险偏好将有所降低，市场对上市公司业绩增长的
偏好将提高。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护
基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风
险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司合规风险全面自查、分级基金折算自查等多
项内控自查工作, 制定或修订了合规手册、公平交易操作指引、股票池管理制度等内部制度，进
一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
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核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段
工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法
规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合
规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，
及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准
确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管
理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产
的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总
监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基
金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12
次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利
润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现
金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投
资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面
值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本基金于 2015 年 4 月 16 日进行收益分配（每
10份基金份额派发红利2.30 元） 。 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金（原南方金粮油
商品股票型证券投资基金）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金
合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管
人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金（原南方金粮油商品股票型证券投
资基金）的管理人——南方基金管理有限公司在南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金（原
南方金粮油商品股票型证券投资基金）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金（原
南方金粮油商品股票型证券投资基金）对基金份额持有人进行了 1 次利润分配，分配金额为
243,065,758.08 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方高端装备灵活配置混合型证券投资
基金（原南方金粮油商品股票型证券投资基金）2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分
配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 21282号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 15 页 共 68 页
审计报告收件人 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金(以
下简称“南方高端装备灵活配置基金”)的财务报表，包括 2015
年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方高端装备灵活配置基金 的基金管
理人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，
并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注
册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审
计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞
弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计
估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。
审计意见段 我们认为， 上述南方高端装备灵活配置基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，
公允反映了南方高端装备灵活配置基金 2015年12月31日的财务
状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2016年3月 25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2015年 12月 31日 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
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单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 144,688,721.37 40,736,627.20
结算备付金
640,371.10 204,808.71
存出保证金
974,143.04 71,275.00
交易性金融资产 7.4.7.2 439,126,844.37 113,743,017.89
其中：股票投资
439,126,844.37 113,743,017.89
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 31,565.56 7,620.73
应收股利
- -
应收申购款
194,194.54 1,406,155.77
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
585,655,839.98 156,169,505.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
2,253,579.86 1,504,221.65
应付管理人报酬
754,778.84 179,369.80
应付托管费
125,796.48 29,894.98
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 413,093.17 159,941.64
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 185,788.70 292,958.94
负债合计
3,733,037.05 2,166,387.01
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 384,959,739.11 128,966,547.06 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
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未分配利润 7.4.7.10 196,963,063.82 25,036,571.23
所有者权益合计
581,922,802.93 154,003,118.29
负债和所有者权益总计
585,655,839.98 156,169,505.30
注：报告截止日2015年 12 月 31 日，基金份额净值1.512元，基金份额总额384,959,739.11份。
7.2 利润表
会计主体：南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2015年1月1 日至2015年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014年7 月24日(基
金合同生效日)至
2014 年12 月31 日
一、收入
366,444,229.51 24,546,709.34
1.利息收入
1,995,315.25 89,625.08
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,609,651.86 89,625.08
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
385,663.39
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
275,787,024.35 17,425,518.18
其中：股票投资收益 7.4.7.12 272,591,239.65 17,381,392.07
基金投资收益
-
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益 7.4.7.14 -
-
股利收益 7.4.7.15 3,195,784.70 44,126.11
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.16 84,225,774.16
6,801,940.54
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 4,436,115.75 229,625.54
减：二、费用
30,474,080.62 1,598,512.05
1．管理人报酬
11,815,696.39 780,137.40
2．托管费
1,969,282.89 130,022.90
3．销售服务费
-
-
4．交易费用 7.4.7.18 16,297,538.83 470,880.82
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．其他费用 7.4.7.19 391,562.51 217,470.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
335,970,148.89
22,948,197.29 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 18 页 共 68 页
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
335,970,148.89 22,948,197.29
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 128,966,547.06 25,036,571.23 154,003,118.29
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 335,970,148.89 335,970,148.89
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
255,993,192.05 79,022,101.78 335,015,293.83
其中：1.基金申购款 2,583,408,529.62 1,315,822,316.88 3,899,230,846.50
2.基金赎回款 -2,327,415,337.57 -1,236,800,215.10 -3,564,215,552.67
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
- -243,065,758.08 -243,065,758.08
五、 期末所有者权益 （基金净值） 384,959,739.11 196,963,063.82 581,922,802.93
项目
上年度可比期间
2014年 7月 24日(基金合同生效日)至 2014 年12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 43,889,320.75 498,668.11 44,387,988.86
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
-
22,948,197.29 22,948,197.29
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列） 85,077,226.31 15,406,793.56 100,484,019.87
其中：1.基金申购款 253,290,672.76 40,242,129.90 293,532,802.66
2.基金赎回款 -168,213,446.45 -24,835,336.34 -193,048,782.79
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
-
-13,817,087.73 -13,817,087.73 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 19 页 共 68 页
五、 期末所有者权益 （基金净值） 128,966,547.06 25,036,571.23 154,003,118.29
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金是根据原南方金粮油商品股票型证券投资基金
(以下简称“南方金粮油基金”)基金份额持有人大会2014年7月10日以现场方式审议通过的 《关
于南方金粮油商品股票型证券投资基金转型有关事项的议案》 ，并经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)基金监管部签发的基金部函[2014]861号《关于南方金粮油商品股票型证
券投资基金份额持有人大会决议备案的回函》核准，由原基金南方金粮油基金转型而来。南方金
粮油基金为契约型开放式，存续期限不定，根据《南方金粮油商品股票型证券投资基金份额基金
合同修改说明》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，
自2014年7月24 日起， 南方金粮油基金更名为南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金(以下
简称“本基金”)，原《南方金粮油商品股票型证券投资基金基金合同》失效， 《南方高端装备灵
活配置混合型证券投资基金基金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的各类股票(包括中小板、创业板
及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持
机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许
投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、
资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基
金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%；债券、银行存款、货币市场工
具、权证、股指期货、资产支持证券及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资不低于基
金资产净值的 5%。本基金投资于高端装备证券不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：中证装备产业指数×80% + 上证国债指
数×20%。 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
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本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2016年 3月 25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方高端装备灵活配置混合型
证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015年 12
月31日的财务状况以及2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本财务报表的实际编制期间为 2015 年 1月 1日至 2015 年 12 月 31 日。比较财务报表的实际
编制期间为2014年7月24 日(基金合同生效日)至2014 年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
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金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项
和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 22 页 共 68 页
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 23 页 共 68 页
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收
益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 24 页 共 68 页
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
活期存款 144,688,721.37 40,736,627.20
定期存款 - -
其他存款 - -
合计： 144,688,721.37 40,736,627.20
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 25 页 共 68 页
股票 349,517,299.25 439,126,844.37 89,609,545.12
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 349,517,299.25 439,126,844.37 89,609,545.12
项目
上年度末
2014年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 108,359,246.93 113,743,017.89 5,383,770.96
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 108,359,246.93 113,743,017.89 5,383,770.96
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
应收活期存款利息 30,839.06 7,496.43
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 288.20 92.20
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - - 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 26 页 共 68 页
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 438.30 32.10
合计 31,565.56 7,620.73
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 413,093.17 159,941.64
银行间市场应付交易费用 - -
合计 413,093.17 159,941.64
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 8,788.70 6,458.94
预提费用 177,000.00 286,500.00
合计 185,788.70 292,958.94
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至2015年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 128,966,547.06 128,966,547.06
本期申购 2,583,408,529.62 2,583,408,529.62
本期赎回（以“-”号填列） -2,327,415,337.57 -2,327,415,337.57
本期末 384,959,739.11 384,959,739.11
注：申购含红利再投及转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 27 页 共 68 页
上年度末 14,882,957.77 10,153,613.46 25,036,571.23
本期利润 251,744,374.73 84,225,774.16 335,970,148.89
本期基金份额交易产生的变动数 25,591,971.59 53,430,130.19 79,022,101.78
其中：基金申购款 622,373,672.10 693,448,644.78 1,315,822,316.88
基金赎回款 -596,781,700.51 -640,018,514.59 -1,236,800,215.10
本期已分配利润 -243,065,758.08 - -243,065,758.08
本期末 49,153,546.01 147,809,517.81 196,963,063.82
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31 日
上年度可比期间
2014年7月24日(基金合同生效日)
至 2014年12月 31日
活期存款利息收入 1,501,286.21 87,373.25
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 91,115.08 1,871.91
其他 17,250.57 379.92
合计 1,609,651.86 89,625.08
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年7月 24日(基金
合同生效日)至2014年 12月
31 日
卖出股票成交总额 5,423,309,180.51 138,560,540.29
减：卖出股票成本总额 5,150,717,940.86 121,179,148.22
买卖股票差价收入 272,591,239.65 17,381,392.07
7.4.7.13 债券投资收益
无。
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 28 页 共 68 页
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
2014年7月24日(基金合同生效
日)至2014年 12 月31日
股票投资产生的股利收益 3,195,784.70 44,126.11
基金投资产生的股利收益 - -
合计 3,195,784.70 44,126.11
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至 2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年7月24日(基金合同
生效日)至2014年 12 月31 日
1.交易性金融资产 84,225,774.16 6,801,940.54
——股票投资 84,225,774.16 6,801,940.54
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 84,225,774.16 6,801,940.54
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年7月24日(基金合同生效日)
至2014年12月31日
基金赎回费收入 4,190,419.54 220,052.26
基金转换费收入 245,696.21 9,573.28
合计 4,436,115.75 229,625.54
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和赎回费两部分构成，其中不低于赎回费部分的25%归入转出基
金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 12
月31日
上年度可比期间
2014年7月24 日(基金合同生效
日)至2014年 12 月31日 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 29 页 共 68 页
交易所市场交易费用
16,297,538.83 470,880.82
银行间市场交易费用
- -
合计
16,297,538.83 470,880.82
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至
2015年 12月 31 日
上年度可比期间
2014年7月24日(基金合同生
效日)至2014年12月 31日
审计费用 77,000.00 54,054.04
信息披露费 300,000.00 132,328.32
账户维护费 13,500.00 7,875.07
银行费用 862.51 213.50
上清所账户证书费 200.00 -
基金份额持有人大会费用 - 23,000.00
合计 391,562.51 217,470.93
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 30 页 共 68 页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月 1日至2015年12月 31日
上年度可比期间
2014年7月24日(基金合同生效日)至2014年
12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券 2,437,977,258.86 22.54% 101,523,716.86 30.98%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 2,157,857.33 22.25% 16,861.68 0.04%
关联方名称
上年度可比期间
2014年7月24日(基金合同生效日)至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 89,838.47 30.56% 19,730.78 12.34%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至
2015年 12月 31 日
上年度可比期间
2014年 7月 24日(基金合同生
效日)至 2014年 12月 31日 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 31 页 共 68 页
当期发生的基金应支付的管理费 11,815,696.39 780,137.40
其中：支付销售机构的客户维护费 4,757,182.29 220,268.11
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015
年 12月 31日
上年度可比期间
2014年 7月 24日(基金合同生
效日)至 2014年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,969,282.89 130,022.90
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年 1月 1日至
2015年 12月 31 日
上年度可比期间
2014年7月24日(基金合同生
效日)至 2014年12月 31日
基金合同生效日（ 2014年 7月24日 ）
持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 8,018,444.26 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 8,018,444.26 -
期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.0800% -
注：基金管理人南方基金在本年度申购本基金的交易委托华泰证券办理，适用费率为1000元/笔。 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 32 页 共 68 页
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至 2015年 12月 31
日
上年度可比期间
2014年7月24日(基金合同生效日)至2014年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 144,688,721.37 1,501,286.21 40,736,627.20 87,373.25
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10份基金
份额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备
注
1 2015 年4 月16 日 2015 年4月16日
2.3000 152,123,498.58 90,942,259.50 243,065,758.08
合计 - - 2.3000 152,123,498.58 90,942,259.50 243,065,758.08
7.4.12 期末（ 2015 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
300038 梅泰诺
2015 年 12
月 16 日
重大事
项
56.68 - - 323,000 8,359,480.00 18,307,640.00 -
002383 合众思壮 2015 年 12 重大资 40.35 2016 年 3 36.32 309,500 7,440,930.00 12,488,325.00 - 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 33 页 共 68 页
月 15 日 产重组 月 17 日
600584 长电科技
2015 年 11
月 30 日
重大资
产重组
22.02 - - 409,100 9,736,257.00 9,008,382.00 -
002112 三变科技
2015 年 7
月 21 日
重大事
项
19.16 -
-
362,229 6,736,605.36 6,940,307.64 -
002481 双塔食品
2015 年 7
月 7 日
重大事
项
13.88
2016 年 1
月 4 日
12.49 100 1,211.51 1,388.00 -
600469 风神股份
2015 年 12
月 28 日
重大事
项
17.19 - - 10 226.07 171.9 -
注： 本基金截至2015年 12月 31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投
资和债券投资等。 本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在
限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风
险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监
察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 34 页 共 68 页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部
信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信
用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单
只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用
风险。
于2015年 12 月 31日，本基金未持有债券投资。(2014年 12 月 31 日：同)
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金持有一家上市公司的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 35 页 共 68 页
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分
证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合
理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其
上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2015年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年12月 31 日
1 年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 144,688,721.37 - - - 144,688,721.37
结算备付金 640,371.10 - - - 640,371.10
存出保证金 974,143.04 - - - 974,143.04
交易性金融资产 - - - 439,126,844.37 439,126,844.37
应收利息 - - - 31,565.56 31,565.56
应收申购款
2,250.46 - - 191,944.08 194,194.54 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 36 页 共 68 页
其他资产 - - - - -
资产总计 146,305,485.97 - - 439,350,354.01 585,655,839.98
负债
应付赎回款 - - - 2,253,579.86 2,253,579.86
应付管理人报酬 - - - 754,778.84 754,778.84
应付托管费 - - - 125,796.48 125,796.48
应付交易费用 - - - 413,093.17 413,093.17
其他负债 - - - 185,788.70 185,788.70
负债总计 - - - 3,733,037.05 3,733,037.05
利率敏感度缺口 146,305,485.97 - - 435,617,316.96 581,922,802.93
上年度末
2014年12月 31 日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 40,736,627.20 - - - 40,736,627.20
结算备付金 204,808.71 - - - 204,808.71
存出保证金 71,275.00 - - - 71,275.00
交易性金融资产 - - - 113,743,017.89 113,743,017.89
应收利息 - - - 7,620.73 7,620.73
应收申购款 10,081.42 - - 1,396,074.35 1,406,155.77
资产总计 41,022,792.33 - - 115,146,712.97 156,169,505.30
负债
应付赎回款 - - - 1,504,221.65 1,504,221.65
应付管理人报酬 - - - 179,369.80 179,369.80
应付托管费 - - - 29,894.98 29,894.98
应付交易费用 - - - 159,941.64 159,941.64
其他负债 - - - 292,958.94 292,958.94
负债总计 - - - 2,166,387.01 2,166,387.01
利率敏感度缺口 41,022,792.33 - - 112,980,325.96 154,003,118.29
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2015 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响(2014年 12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 37 页 共 68 页
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围
0-95%；债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券及经中国证监会允许基
金投资的其他金融工具投资不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at
Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 439,126,844.37 75.46 113,743,017.89 73.86
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 439,126,844.37 75.46 113,743,017.89 73.86
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
本期末
2015年 12 月 31日
上年度末
2014年 12月 31日
1.沪深 300指数上升 5% 增加约 2,245 增加约 275
2.沪深 300指数下降 5% 减少约 2,245 减少约 275
南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 38 页 共 68 页
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为399,320,937.47 元，属于第二层次的余额为39,805,906.90，元，无属于第
三层次的余额。(2014年 12 月 31 日：第一层次101,746,037.89 元，第二层次11,996,980.00元，
无第三层次。)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于
在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本
基金于 2015 年 3 月 16 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算
工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值
(附注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 39 页 共 68 页
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 439,126,844.37 74.98
其中：股票 439,126,844.37 74.98
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 145,329,092.47 24.81
7 其他各项资产 1,199,903.14 0.20
8 合计 585,655,839.98 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 109.95 0.00
B
采矿业 - -
C
制造业 370,550,204.68 63.68
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,798.35 0.00
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 680.19 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 60,213,637.09 10.35 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 40 页 共 68 页
J
金融业 - -
K
房地产业 8,357,241.00 1.44
L
租赁和商务服务业 284.55 0.00
M
科学研究和技术服务业 1,626.00 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 1,262.56 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 439,126,844.37 75.46
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600172 黄河旋风 1,127,628 28,540,264.68 4.90
2 300207 欣旺达 999,885 28,096,768.50 4.83
3 300017 网宿科技 437,347 26,236,446.53 4.51
4 002179 中航光电 572,500 21,732,100.00 3.73
5 300038 梅泰诺 323,000 18,307,640.00 3.15
6 600118 中国卫星 397,300 16,901,142.00 2.90
7 002101 广东鸿图 501,374 16,545,342.00 2.84
8 300232 洲明科技 412,559 16,143,433.67 2.77
9 300068 南都电源 779,549 15,466,252.16 2.66
10 000951 中国重汽 846,700 15,325,270.00 2.63
11 002184 海得控制 334,800 14,399,748.00 2.47
12 002405 四维图新 329,814 12,796,783.20 2.20
13 600522 中天科技 557,500 12,766,750.00 2.19
14 002383 合众思壮 309,500 12,488,325.00 2.15
15 600498 烽火通信 421,331 12,012,146.81 2.06
16 002472 双环传动 440,470 11,760,549.00 2.02
17 300271 华宇软件 237,267 11,265,437.16 1.94 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 41 页 共 68 页
18 600480 凌云股份 634,300 10,726,013.00 1.84
19 002444 巨星科技 515,600 10,672,920.00 1.83
20 300114 中航电测 202,880 10,166,316.80 1.75
21 300379 东方通 80,800 9,913,352.00 1.70
22 002532 新界泵业 619,000 9,445,940.00 1.62
23 300136 信维通信 316,722 9,359,135.10 1.61
24 002111 威海广泰 301,663 9,155,472.05 1.57
25 603338 浙江鼎力 170,000 9,072,900.00 1.56
26 002380 科远股份 226,000 9,060,340.00 1.56
27 600584 长电科技 409,100 9,008,382.00 1.55
28 002367 康力电梯 507,700 8,514,129.00 1.46
29 000043 中航地产 694,700 8,357,241.00 1.44
30 000547 航天发展 403,200 7,680,960.00 1.32
31 600343 航天动力 300,000 7,671,000.00 1.32
32 002611 东方精工 470,430 7,014,111.30 1.21
33 002112 三变科技 362,229 6,940,307.64 1.19
34 002534 杭锅股份 287,700 5,558,364.00 0.96
35 002273 水晶光电 96 3,897.60 0.00
36 002508 老板电器 48 2,157.60 0.00
37 300237 美晨科技 150 1,866.00 0.00
38 600969 郴电国际 95 1,798.35 0.00
39 300284 苏交科 75 1,626.00 0.00
40 002149 西部材料 58 1,624.58 0.00
41 300183 东软载波 60 1,618.20 0.00
42 002303 美盈森 106 1,446.90 0.00
43 002481 双塔食品 100 1,388.00 0.00
44 300190 维尔利 52 1,262.56 0.00
45 002100 天康生物 94 945.64 0.00
46 300139 晓程科技 50 898.50 0.00
47 300210 森远股份 44 805.64 0.00
48 000759 中百集团 79 680.19 0.00
49 300255 常山药业 35 612.85 0.00
50 600686 金龙汽车 24 460.56 0.00
51 002665 首航节能 15 457.50 0.00
52 600790 轻纺城 35 284.55 0.00
53 002318 久立特材 15 229.50 0.00
54 002297 博云新材 14 203.14 0.00
55 002662 京威股份 9 198.00 0.00
56 002388 新亚制程 16 177.12 0.00 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 42 页 共 68 页
57 600469 风神股份 10 171.90 0.00
58 600295 鄂尔多斯 16 158.24 0.00
59 002158 汉钟精机 7 155.26 0.00
60 002540 亚太科技 13 129.74 0.00
61 600500 中化国际 10 128.10 0.00
62 002299 圣农发展 5 109.95 0.00
63 002520 日发精机 2 52.90 0.00
64 000541 佛山照明 1 16.70 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 000039 中集集团 88,681,572.01 57.58
2 000625 长安汽车 86,665,767.39 56.28
3 002415 海康威视 77,544,950.41 50.35
4 002472 双环传动 76,117,542.37 49.43
5 002241 歌尔声学 66,516,998.10 43.19
6 600332 白云山 62,913,202.67 40.85
7 601989 中国重工 60,207,091.85 39.09
8 600761 安徽合力 60,019,295.30 38.97
9 300017 网宿科技 55,666,889.31 36.15
10 300274 阳光电源 52,340,629.64 33.99
11 300011 鼎汉技术 51,620,448.83 33.52
12 000157 中联重科 47,994,260.69 31.16
13 600172 黄河旋风 45,781,951.76 29.73
14 002642 荣之联 45,303,033.90 29.42
15 600582 天地科技 45,000,368.20 29.22
16 000530 大冷股份 44,522,885.38 28.91
17 002363 隆基机械 44,234,162.17 28.72
18 600458 时代新材 43,439,469.04 28.21
19 002540 亚太科技 42,516,038.16 27.61
20 300115 长盈精密 42,217,656.92 27.41
21 002284 亚太股份 41,903,435.64 27.21
22 002444 巨星科技 41,146,424.50 26.72 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 43 页 共 68 页
23 002256 彩虹精化 40,345,799.50 26.20
24 600118 中国卫星 40,055,092.30 26.01
25 000523 广州浪奇 39,649,749.48 25.75
26 002235 安妮股份 39,582,444.46 25.70
27 300180 华峰超纤 39,430,866.00 25.60
28 600487 亨通光电 38,149,927.69 24.77
29 600350 山东高速 36,800,438.57 23.90
30 002662 京威股份 36,033,154.52 23.40
31 300136 信维通信 35,986,201.55 23.37
32 002206 海利得 34,974,543.78 22.71
33 000690 宝新能源 34,811,833.20 22.60
34 601718 际华集团 34,426,352.59 22.35
35 600835 上海机电 34,262,226.67 22.25
36 000768 中航飞机 32,968,087.54 21.41
37 300222 科大智能 32,738,670.50 21.26
38 601169 北京银行 32,399,246.79 21.04
39 600522 中天科技 31,914,070.61 20.72
40 002380 科远股份 31,615,414.10 20.53
41 300032 金龙机电 29,683,669.09 19.27
42 600728 佳都科技 28,529,673.39 18.53
43 300198 纳川股份 28,120,791.50 18.26
44 000887 中鼎股份 27,924,746.82 18.13
45 300201 海伦哲 27,770,679.26 18.03
46 002303 美盈森 27,261,526.52 17.70
47 603308 应流股份 27,218,060.33 17.67
48 600372 中航电子 26,772,994.06 17.38
49 601766 中国中车 26,714,967.12 17.35
50 600382 广东明珠 26,617,164.66 17.28
51 002481 双塔食品 26,578,726.54 17.26
52 600165 新日恒力 26,431,411.76 17.16
53 002034 美欣达 26,417,628.39 17.15
54 600289 亿阳信通 26,405,252.62 17.15
55 300154 瑞凌股份 26,395,375.32 17.14
56 002098 浔兴股份 26,363,263.79 17.12
57 002250 联化科技 26,310,723.37 17.08
58 600486 扬农化工 26,298,668.84 17.08 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 44 页 共 68 页
59 000528 柳工 26,258,126.07 17.05
60 000821 京山轻机 25,804,550.63 16.76
61 600169 太原重工 25,755,620.44 16.72
62 000800 一汽轿车 25,520,713.58 16.57
63 603699 纽威股份 25,408,505.40 16.50
64 600089 特变电工 25,315,297.03 16.44
65 002701 奥瑞金 25,257,896.45 16.40
66 600480 凌云股份 25,255,686.95 16.40
67 601600 中国铝业 25,149,622.01 16.33
68 300109 新开源 25,011,753.59 16.24
69 000829 天音控股 24,983,922.75 16.22
70 002312 三泰控股 24,710,744.69 16.05
71 002158 汉钟精机 24,239,964.55 15.74
72 002153 石基信息 23,945,197.82 15.55
73 000410 沈阳机床 23,853,232.78 15.49
74 300072 三聚环保 23,705,776.98 15.39
75 002273 水晶光电 23,673,475.73 15.37
76 600655 豫园商城 23,342,873.58 15.16
77 002322 理工监测 23,134,760.70 15.02
78 300207 欣旺达 22,849,300.31 14.84
79 002031 巨轮智能 22,694,361.84 14.74
80 002650 加加食品 22,655,369.38 14.71
81 600523 贵航股份 22,625,711.02 14.69
82 002179 中航光电 22,590,665.43 14.67
83 300126 锐奇股份 22,499,352.00 14.61
84 601636 旗滨集团 22,199,089.81 14.41
85 601166 兴业银行 21,623,201.00 14.04
86 600000 浦发银行 21,601,350.90 14.03
87 000651 格力电器 21,421,456.48 13.91
88 600790 轻纺城 21,122,742.04 13.72
89 600252 中恒集团 20,972,402.91 13.62
90 000425 徐工机械 20,726,567.33 13.46
91 600058 五矿发展 20,522,486.69 13.33
92 002050 三花股份 20,101,395.98 13.05
93 002073 软控股份 19,953,699.47 12.96
94 002013 中航机电 19,934,656.11 12.94 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 45 页 共 68 页
95 000948 南天信息 19,908,648.97 12.93
96 600469 风神股份 19,781,524.00 12.84
97 000750 国海证券 19,689,960.00 12.79
98 002022 科华生物 19,689,955.54 12.79
99 002236 大华股份 19,549,203.86 12.69
100 002467 二六三 19,227,714.16 12.49
101 002388 新亚制程 19,218,279.06 12.48
102 300351 永贵电器 19,150,644.90 12.44
103 600525 长园集团 18,620,008.24 12.09
104 002456 欧菲光 18,615,868.51 12.09
105 300068 南都电源 18,575,828.98 12.06
106 300058 蓝色光标 18,371,940.87 11.93
107 002739 万达院线 17,746,332.10 11.52
108 002297 博云新材 17,703,727.82 11.50
109 002321 华英农业 17,607,887.99 11.43
110 600177 雅戈尔 17,209,604.00 11.17
111 601000 唐山港 17,114,084.96 11.11
112 300210 森远股份 17,024,812.17 11.05
113 300183 东软载波 16,970,985.00 11.02
114 300290 荣科科技 16,897,142.00 10.97
115 300430 诚益通 16,883,149.87 10.96
116 600266 北京城建 16,842,955.00 10.94
117 002402 和而泰 16,673,300.34 10.83
118 600827 百联股份 16,552,380.92 10.75
119 601021 春秋航空 16,321,081.60 10.60
120 002441 众业达 16,293,617.00 10.58
121 002318 久立特材 16,254,682.32 10.55
122 600176 中国巨石 16,243,506.60 10.55
123 300284 苏交科 16,223,193.62 10.53
124 600583 海油工程 16,142,312.50 10.48
125 002572 索菲亚 16,029,070.26 10.41
126 000778 新兴铸管 15,935,932.61 10.35
127 600818 中路股份 15,851,981.48 10.29
128 000785 武汉中商 15,768,388.52 10.24
129 600074 保千里 15,665,533.68 10.17
130 002086 东方海洋 15,236,572.11 9.89 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 46 页 共 68 页
131 000938 紫光股份 15,158,190.00 9.84
132 000049 德赛电池 14,971,512.95 9.72
133 600366 宁波韵升 14,916,176.17 9.69
134 300403 地尔汉宇 14,839,231.68 9.64
135 300416 苏试试验 14,798,426.33 9.61
136 600498 烽火通信 14,767,565.10 9.59
137 002139 拓邦股份 14,722,231.24 9.56
138 002367 康力电梯 14,610,069.64 9.49
139 002142 宁波银行 14,489,919.10 9.41
140 603899 晨光文具 14,415,136.61 9.36
141 300145 南方泵业 14,414,040.60 9.36
142 002055 得润电子 14,361,225.14 9.33
143 002421 达实智能 14,205,661.54 9.22
144 300175 朗源股份 14,032,926.57 9.11
145 600894 广日股份 13,992,708.04 9.09
146 000488 晨鸣纸业 13,803,436.54 8.96
147 600459 贵研铂业 13,512,575.20 8.77
148 000561 烽火电子 13,480,011.27 8.75
149 002375 亚厦股份 13,461,247.77 8.74
150 000006 深振业Ａ 13,195,165.76 8.57
151 600481 双良节能 13,062,010.83 8.48
152 300057 万顺股份 12,986,360.75 8.43
153 600965 福成五丰 12,951,646.94 8.41
154 002494 华斯股份 12,799,050.60 8.31
155 000069 华侨城Ａ 12,766,643.68 8.29
156 000975 银泰资源 12,689,543.13 8.24
157 000543 皖能电力 12,542,474.00 8.14
158 000759 中百集团 12,454,638.35 8.09
159 002111 威海广泰 12,418,414.43 8.06
160 600085 同仁堂 12,379,025.60 8.04
161 002156 通富微电 12,316,909.35 8.00
162 601313 江南嘉捷 11,995,635.79 7.79
163 002202 金风科技 11,969,405.89 7.77
164 002185 华天科技 11,935,678.90 7.75
165 002405 四维图新 11,723,587.14 7.61
166 002527 新时达 11,656,105.00 7.57 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 47 页 共 68 页
167 002714 牧原股份 11,565,300.13 7.51
168 600030 中信证券 11,498,093.00 7.47
169 600439 瑞贝卡 11,486,234.88 7.46
170 600031 三一重工 11,452,465.89 7.44
171 300229 拓尔思 11,404,040.05 7.41
172 002699 美盛文化 11,397,849.28 7.40
173 002630 华西能源 11,341,058.00 7.36
174 300130 新国都 11,340,447.34 7.36
175 600737 中粮屯河 11,313,341.00 7.35
176 002659 中泰桥梁 11,275,326.42 7.32
177 000951 中国重汽 11,266,688.32 7.32
178 600590 泰豪科技 11,249,320.82 7.30
179 002383 合众思壮 11,239,168.10 7.30
180 000680 山推股份 11,213,483.12 7.28
181 000043 中航地产 11,037,538.00 7.17
182 600210 紫江企业 10,971,716.00 7.12
183 002334 英威腾 10,910,671.00 7.08
184 002546 新联电子 10,863,435.51 7.05
185 002121 科陆电子 10,747,850.41 6.98
186 600500 中化国际 10,663,501.01 6.92
187 002074 国轩高科 10,656,955.80 6.92
188 002100 天康生物 10,579,352.02 6.87
189 600495 晋西车轴 10,493,764.26 6.81
190 002149 西部材料 10,487,782.87 6.81
191 300088 长信科技 10,334,507.00 6.71
192 300053 欧比特 10,301,673.26 6.69
193 002502 骅威股份 10,224,006.22 6.64
194 002563 森马服饰 10,071,816.00 6.54
195 300178 腾邦国际 10,034,815.00 6.52
196 600150 中国船舶 10,033,020.00 6.51
197 300066 三川股份 10,025,777.92 6.51
198 600312 平高电气 9,975,061.67 6.48
199 600967 北方创业 9,966,173.48 6.47
200 002508 老板电器 9,958,265.01 6.47
201 601222 林洋能源 9,869,376.48 6.41
202 300488 恒锋工具 9,863,165.76 6.40 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 48 页 共 68 页
203 600584 长电科技 9,736,257.00 6.32
204 002338 奥普光电 9,623,700.00 6.25
205 002299 圣农发展 9,610,269.45 6.24
206 002521 齐峰新材 9,606,936.00 6.24
207 000026 飞亚达Ａ 9,449,281.80 6.14
208 600686 金龙汽车 9,353,420.07 6.07
209 002532 新界泵业 9,267,054.00 6.02
210 000558 莱茵体育 9,129,978.00 5.93
211 002395 双象股份 9,050,773.00 5.88
212 300379 东方通 9,028,417.00 5.86
213 002649 博彦科技 8,960,506.50 5.82
214 603338 浙江鼎力 8,892,758.00 5.77
215 300419 浩丰科技 8,869,956.60 5.76
216 600269 赣粤高速 8,744,043.72 5.68
217 002184 海得控制 8,681,670.04 5.64
218 300232 洲明科技 8,666,492.54 5.63
219 300271 华宇软件 8,633,076.20 5.61
220 002298 鑫龙电器 8,630,527.00 5.60
221 300166 东方国信 8,479,365.79 5.51
222 601006 大秦铁路 8,453,298.91 5.49
223 600896 中海海盛 8,420,206.85 5.47
224 300038 梅泰诺 8,359,480.00 5.43
225 002112 三变科技 8,354,600.24 5.42
226 000828 东莞控股 8,122,931.49 5.27
227 600033 福建高速 8,100,852.50 5.26
228 600388 龙净环保 8,084,544.00 5.25
229 600499 科达洁能 8,070,815.93 5.24
230 002400 省广股份 7,990,678.14 5.19
231 000031 中粮地产 7,990,354.40 5.19
232 601998 中信银行 7,974,133.65 5.18
233 600048 保利地产 7,964,730.00 5.17
234 002101 广东鸿图 7,766,397.92 5.04
235 300237 美晨科技 7,723,303.29 5.02
236 000961 中南建设 7,560,616.97 4.91
237 000801 四川九洲 7,526,176.14 4.89
238 600855 航天长峰 7,505,820.07 4.87 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 49 页 共 68 页
239 002580 圣阳股份 7,303,432.72 4.74
240 600096 云天化 7,247,373.58 4.71
241 000063 中兴通讯 7,177,367.60 4.66
242 002664 信质电机 7,161,587.73 4.65
243 002407 多氟多 7,095,600.00 4.61
244 601628 中国人寿 7,074,797.00 4.59
245 300139 晓程科技 7,069,861.04 4.59
246 600343 航天动力 6,992,335.00 4.54
247 002215 诺普信 6,987,948.98 4.54
248 600151 航天机电 6,983,868.81 4.53
249 600195 中牧股份 6,983,047.66 4.53
250 601555 东吴证券 6,982,175.00 4.53
251 002047 宝鹰股份 6,929,476.82 4.50
252 002049 同方国芯 6,868,235.10 4.46
253 002090 金智科技 6,845,867.65 4.45
254 601566 九牧王 6,825,100.04 4.43
255 002108 沧州明珠 6,824,933.00 4.43
256 002465 海格通信 6,761,564.00 4.39
257 600496 精工钢构 6,707,461.26 4.36
258 002637 赞宇科技 6,705,091.61 4.35
259 300457 赢合科技 6,693,286.00 4.35
260 002042 华孚色纺 6,586,090.00 4.28
261 600566 济川药业 6,563,844.25 4.26
262 002665 首航节能 6,424,342.85 4.17
263 000008 神州高铁 6,275,184.00 4.07
264 002177 御银股份 6,230,431.48 4.05
265 002666 德联集团 5,995,108.78 3.89
266 002366 台海核电 5,994,171.50 3.89
267 000826 启迪桑德 5,990,184.54 3.89
268 002609 捷顺科技 5,988,821.54 3.89
269 600406 国电南瑞 5,983,637.90 3.89
270 002573 清新环境 5,781,679.34 3.75
271 600416 湘电股份 5,716,359.10 3.71
272 300114 中航电测 5,696,239.10 3.70
273 000547 航天发展 5,683,157.72 3.69
274 300004 南风股份 5,652,085.40 3.67 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 50 页 共 68 页
275 603611 诺力股份 5,579,005.22 3.62
276 300242 明家科技 5,463,449.00 3.55
277 002534 杭锅股份 5,235,661.71 3.40
278 600109 国金证券 4,997,947.00 3.25
279 300070 碧水源 4,997,743.00 3.25
280 600887 伊利股份 4,996,896.56 3.24
281 002373 千方科技 4,993,641.86 3.24
282 300382 斯莱克 4,992,785.37 3.24
283 300187 永清环保 4,991,046.60 3.24
284 002583 海能达 4,983,035.33 3.24
285 002354 天神娱乐 4,970,952.00 3.23
286 300037 新宙邦 3,993,196.73 2.59
287 300151 昌红科技 3,860,583.50 2.51
288 000812 陕西金叶 3,755,413.14 2.44
289 300353 东土科技 3,752,557.00 2.44
290 300007 汉威电子 3,623,351.00 2.35
291 002410 广联达 3,524,925.12 2.29
292 600837 海通证券 3,498,972.00 2.27
293 600270 外运发展 3,496,295.44 2.27
294 002483 润邦股份 3,490,751.48 2.27
295 300303 聚飞光电 3,490,506.97 2.27
296 600376 首开股份 3,487,625.14 2.26
297 002611 东方精工 3,450,243.92 2.24
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000625 长安汽车 88,194,461.66 57.27
2 002415 海康威视 79,694,471.36 51.75
3 000039 中集集团 76,769,407.18 49.85
4 002472 双环传动 72,735,099.86 47.23
5 601989 中国重工 71,550,874.58 46.46
6 600332 白云山 63,417,025.55 41.18
7 002241 歌尔声学 61,439,649.18 39.90 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 51 页 共 68 页
8 000690 宝新能源 61,243,450.45 39.77
9 300274 阳光电源 60,995,067.92 39.61
10 600458 时代新材 55,877,408.62 36.28
11 600761 安徽合力 54,396,942.65 35.32
12 000157 中联重科 52,523,290.01 34.11
13 000530 大冷股份 48,548,281.54 31.52
14 002206 海利得 48,191,417.06 31.29
15 002540 亚太科技 48,102,238.76 31.23
16 300011 鼎汉技术 47,047,810.39 30.55
17 002363 隆基机械 46,834,834.22 30.41
18 601718 际华集团 45,584,520.32 29.60
19 002642 荣之联 45,545,385.73 29.57
20 000887 中鼎股份 45,160,654.01 29.32
21 600582 天地科技 44,914,310.50 29.16
22 002284 亚太股份 42,922,568.39 27.87
23 300017 网宿科技 40,882,017.76 26.55
24 000523 广州浪奇 39,721,912.14 25.79
25 600350 山东高速 38,550,323.79 25.03
26 002256 彩虹精化 37,567,161.93 24.39
27 600728 佳都科技 36,964,640.21 24.00
28 002662 京威股份 35,804,713.31 23.25
29 300136 信维通信 35,098,990.76 22.79
30 300115 长盈精密 35,039,604.92 22.75
31 600835 上海机电 34,860,868.13 22.64
32 002235 安妮股份 34,725,306.72 22.55
33 300180 华峰超纤 34,475,871.72 22.39
34 000829 天音控股 34,332,918.95 22.29
35 300109 新开源 33,187,924.25 21.55
36 601766 中国中车 32,953,352.38 21.40
37 300430 诚益通 32,712,113.70 21.24
38 300072 三聚环保 31,918,468.50 20.73
39 600372 中航电子 31,163,207.32 20.24
40 601169 北京银行 30,656,232.25 19.91
41 600818 中路股份 30,651,828.33 19.90
42 600382 广东明珠 30,518,560.00 19.82
43 300222 科大智能 30,480,080.75 19.79
44 300198 纳川股份 29,411,356.93 19.10
45 000768 中航飞机 29,149,096.13 18.93 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 52 页 共 68 页
46 002055 得润电子 28,861,930.03 18.74
47 601600 中国铝业 28,819,432.41 18.71
48 002303 美盈森 28,753,705.95 18.67
49 600118 中国卫星 28,624,177.51 18.59
50 600487 亨通光电 28,525,573.88 18.52
51 000800 一汽轿车 28,197,944.47 18.31
52 600089 特变电工 28,131,155.00 18.27
53 002312 三泰控股 27,853,743.14 18.09
54 002402 和而泰 27,570,639.04 17.90
55 000821 京山轻机 27,509,243.86 17.86
56 002701 奥瑞金 27,233,932.40 17.68
57 002034 美欣达 27,188,386.19 17.65
58 600655 豫园商城 26,673,674.95 17.32
59 000651 格力电器 26,590,829.12 17.27
60 600165 新日恒力 26,156,414.71 16.98
61 002322 理工监测 25,960,096.08 16.86
62 600169 太原重工 25,524,406.60 16.57
63 603699 纽威股份 25,476,109.84 16.54
64 000425 徐工机械 25,464,658.85 16.54
65 002380 科远股份 25,234,462.34 16.39
66 000528 柳工 25,102,956.94 16.30
67 002444 巨星科技 24,866,481.55 16.15
68 002098 浔兴股份 24,791,967.26 16.10
69 600486 扬农化工 24,470,035.98 15.89
70 002086 东方海洋 24,444,033.51 15.87
71 601166 兴业银行 24,322,445.99 15.79
72 002481 双塔食品 24,239,862.28 15.74
73 300032 金龙机电 24,106,414.38 15.65
74 002250 联化科技 23,823,289.06 15.47
75 002273 水晶光电 23,714,195.50 15.40
76 600000 浦发银行 23,411,701.85 15.20
77 600289 亿阳信通 23,350,623.39 15.16
78 002158 汉钟精机 23,168,582.16 15.04
79 002321 华英农业 23,060,133.82 14.97
80 601021 春秋航空 22,809,454.57 14.81
81 300154 瑞凌股份 22,427,020.23 14.56
82 603308 应流股份 22,394,353.76 14.54
83 002650 加加食品 22,110,778.66 14.36 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 53 页 共 68 页
84 600523 贵航股份 22,060,874.02 14.32
85 002153 石基信息 21,996,553.92 14.28
86 601636 旗滨集团 21,886,119.04 14.21
87 002739 万达院线 21,580,653.00 14.01
88 600790 轻纺城 21,220,743.16 13.78
89 300151 昌红科技 21,024,167.25 13.65
90 002050 三花股份 20,897,829.46 13.57
91 600058 五矿发展 20,806,493.57 13.51
92 000488 晨鸣纸业 20,728,107.87 13.46
93 002022 科华生物 20,722,414.12 13.46
94 603899 晨光文具 20,037,043.98 13.01
95 002494 华斯股份 20,028,389.12 13.01
96 002236 大华股份 19,792,146.96 12.85
97 000750 国海证券 19,659,356.56 12.77
98 000785 武汉中商 19,519,187.25 12.67
99 300058 蓝色光标 19,168,257.22 12.45
100 002297 博云新材 19,156,082.60 12.44
101 002013 中航机电 19,048,846.62 12.37
102 000410 沈阳机床 18,937,460.50 12.30
103 600252 中恒集团 18,838,443.38 12.23
104 600469 风神股份 18,798,686.06 12.21
105 600525 长园集团 18,772,980.70 12.19
106 600177 雅戈尔 18,740,268.60 12.17
107 600074 保千里 18,074,631.94 11.74
108 600522 中天科技 18,013,113.52 11.70
109 002467 二六三 17,890,664.16 11.62
110 000543 皖能电力 17,692,840.77 11.49
111 002388 新亚制程 17,495,361.90 11.36
112 600827 百联股份 17,420,441.46 11.31
113 300210 森远股份 17,389,169.25 11.29
114 002699 美盛文化 17,259,409.09 11.21
115 300145 南方泵业 17,217,897.80 11.18
116 300201 海伦哲 16,758,570.28 10.88
117 601000 唐山港 16,540,495.15 10.74
118 300403 地尔汉宇 16,538,699.11 10.74
119 000049 德赛电池 16,435,842.06 10.67
120 000778 新兴铸管 16,376,867.34 10.63
121 002142 宁波银行 16,109,595.00 10.46 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 54 页 共 68 页
122 300284 苏交科 15,973,683.23 10.37
123 300139 晓程科技 15,929,195.02 10.34
124 002318 久立特材 15,832,534.63 10.28
125 600172 黄河旋风 15,719,731.71 10.21
126 600266 北京城建 15,647,924.75 10.16
127 600176 中国巨石 15,483,438.43 10.05
128 600388 龙净环保 15,407,401.00 10.00
129 600480 凌云股份 15,399,680.04 10.00
130 600894 广日股份 15,250,767.27 9.90
131 002572 索菲亚 15,159,475.52 9.84
132 300126 锐奇股份 15,115,303.00 9.81
133 002665 首航节能 15,093,031.80 9.80
134 002073 软控股份 15,059,059.44 9.78
135 002375 亚厦股份 15,004,902.26 9.74
136 002456 欧菲光 14,975,640.00 9.72
137 000948 南天信息 14,967,966.40 9.72
138 300416 苏试试验 14,804,821.68 9.61
139 600366 宁波韵升 14,780,862.28 9.60
140 600481 双良节能 14,626,011.07 9.50
141 002441 众业达 14,518,061.70 9.43
142 002139 拓邦股份 14,514,508.27 9.42
143 300290 荣科科技 14,413,303.32 9.36
144 600085 同仁堂 14,243,873.00 9.25
145 002031 巨轮智能 14,208,067.18 9.23
146 300183 东软载波 14,141,541.42 9.18
147 300057 万顺股份 14,009,919.67 9.10
148 000938 紫光股份 13,866,035.00 9.00
149 300175 朗源股份 13,734,397.70 8.92
150 300351 永贵电器 13,692,924.78 8.89
151 601222 林洋能源 13,563,790.84 8.81
152 000069 华侨城Ａ 13,500,042.30 8.77
153 600459 贵研铂业 13,369,246.56 8.68
154 600967 北方创业 13,361,673.56 8.68
155 002149 西部材料 13,177,052.07 8.56
156 000561 烽火电子 13,072,148.51 8.49
157 300382 斯莱克 12,892,469.64 8.37
158 002563 森马服饰 12,517,364.66 8.13
159 002202 金风科技 12,476,534.00 8.10 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 55 页 共 68 页
160 000759 中百集团 12,418,838.10 8.06
161 600031 三一重工 12,397,834.86 8.05
162 300229 拓尔思 12,375,257.00 8.04
163 600495 晋西车轴 11,954,469.72 7.76
164 300166 东方国信 11,741,343.99 7.62
165 002502 骅威股份 11,710,786.82 7.60
166 000975 银泰资源 11,706,226.96 7.60
167 002298 鑫龙电器 11,646,408.88 7.56
168 600583 海油工程 11,589,377.00 7.53
169 300130 新国都 11,358,464.36 7.38
170 300070 碧水源 11,352,377.19 7.37
171 300068 南都电源 11,323,718.37 7.35
172 002508 老板电器 11,311,348.09 7.34
173 000006 深振业Ａ 11,270,920.23 7.32
174 002100 天康生物 11,211,018.72 7.28
175 300457 赢合科技 11,184,704.23 7.26
176 600590 泰豪科技 11,184,002.53 7.26
177 600030 中信证券 11,169,045.18 7.25
178 600312 平高电气 11,111,808.92 7.22
179 300237 美晨科技 11,078,810.20 7.19
180 600500 中化国际 10,861,653.00 7.05
181 002215 诺普信 10,803,293.61 7.01
182 600496 精工钢构 10,767,280.00 6.99
183 002714 牧原股份 10,738,967.66 6.97
184 000680 山推股份 10,692,846.09 6.94
185 600737 中粮屯河 10,647,599.40 6.91
186 002573 清新环境 10,571,459.16 6.86
187 002521 齐峰新材 10,496,319.98 6.82
188 600406 国电南瑞 10,476,868.07 6.80
189 300488 恒锋工具 10,233,779.00 6.65
190 300066 三川股份 10,182,876.11 6.61
191 002156 通富微电 10,074,168.01 6.54
192 000063 中兴通讯 10,043,955.78 6.52
193 600150 中国船舶 9,972,558.50 6.48
194 002121 科陆电子 9,950,944.63 6.46
195 600686 金龙汽车 9,940,764.55 6.45
196 000828 东莞控股 9,879,948.78 6.42
197 002610 爱康科技 9,839,504.00 6.39 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 56 页 共 68 页
198 002421 达实智能 9,821,901.08 6.38
199 000801 四川九洲 9,733,720.60 6.32
200 002074 国轩高科 9,711,584.83 6.31
201 600210 紫江企业 9,595,230.81 6.23
202 002338 奥普光电 9,594,533.48 6.23
203 600439 瑞贝卡 9,583,524.85 6.22
204 601299 中国北车 9,568,496.00 6.21
205 002395 双象股份 9,563,547.67 6.21
206 002334 英威腾 9,459,215.25 6.14
207 002659 中泰桥梁 9,438,721.70 6.13
208 002630 华西能源 9,403,331.06 6.11
209 601313 江南嘉捷 9,364,794.34 6.08
210 002299 圣农发展 9,281,050.19 6.03
211 002609 捷顺科技 9,232,665.95 6.00
212 300178 腾邦国际 9,189,597.65 5.97
213 002185 华天科技 9,140,755.42 5.94
214 600269 赣粤高速 9,046,661.14 5.87
215 300053 欧比特 8,865,965.23 5.76
216 002649 博彦科技 8,850,970.50 5.75
217 600195 中牧股份 8,806,861.79 5.72
218 601998 中信银行 8,688,836.93 5.64
219 600151 航天机电 8,655,983.57 5.62
220 000026 飞亚达Ａ 8,645,258.54 5.61
221 000031 中粮地产 8,471,813.03 5.50
222 601006 大秦铁路 8,187,405.08 5.32
223 002177 御银股份 8,105,388.09 5.26
224 600499 科达洁能 8,052,503.00 5.23
225 600048 保利地产 8,019,659.46 5.21
226 600896 中海海盛 7,947,994.26 5.16
227 601555 东吴证券 7,917,470.60 5.14
228 300004 南风股份 7,909,402.60 5.14
229 601566 九牧王 7,827,671.00 5.08
230 002666 德联集团 7,771,835.91 5.05
231 300187 永清环保 7,649,031.34 4.97
232 002546 新联电子 7,636,864.25 4.96
233 000826 启迪桑德 7,583,669.88 4.92
234 002400 省广股份 7,497,127.37 4.87
235 600965 福成五丰 7,466,646.03 4.85 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 57 页 共 68 页
236 600096 云天化 7,461,238.56 4.84
237 002527 新时达 7,363,744.50 4.78
238 600566 济川药业 7,361,950.33 4.78
239 002637 赞宇科技 7,330,567.00 4.76
240 002111 威海广泰 7,309,898.98 4.75
241 300088 长信科技 7,299,366.00 4.74
242 002664 信质电机 7,281,588.89 4.73
243 601628 中国人寿 7,278,608.09 4.73
244 002407 多氟多 7,193,728.00 4.67
245 002108 沧州明珠 7,183,135.24 4.66
246 600033 福建高速 7,178,532.00 4.66
247 002583 海能达 7,130,550.00 4.63
248 000008 神州高铁 6,975,807.43 4.53
249 300242 明家科技 6,870,607.22 4.46
250 000961 中南建设 6,869,417.51 4.46
251 002367 康力电梯 6,805,716.94 4.42
252 002366 台海核电 6,741,149.00 4.38
253 002179 中航光电 6,430,428.54 4.18
254 600416 湘电股份 6,366,132.50 4.13
255 002090 金智科技 6,212,120.66 4.03
256 002580 圣阳股份 6,121,000.00 3.97
257 603611 诺力股份 6,016,880.76 3.91
258 002465 海格通信 5,991,826.17 3.89
259 002410 广联达 5,900,143.16 3.83
260 002049 同方国芯 5,888,218.01 3.82
261 002047 宝鹰股份 5,854,120.34 3.80
262 002373 千方科技 5,753,915.50 3.74
263 300190 维尔利 5,709,344.20 3.71
264 600498 烽火通信 5,647,220.07 3.67
265 000558 莱茵体育 5,602,002.14 3.64
266 300424 航新科技 5,478,000.00 3.56
267 600109 国金证券 5,432,542.31 3.53
268 300303 聚飞光电 5,353,893.00 3.48
269 000812 陕西金叶 5,253,759.77 3.41
270 002042 华孚色纺 5,230,480.40 3.40
271 600887 伊利股份 4,988,269.00 3.24
272 002228 合兴包装 4,885,994.00 3.17
273 002354 天神娱乐 4,816,788.00 3.13 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 58 页 共 68 页
274 300037 新宙邦 4,577,162.40 2.97
275 300419 浩丰科技 4,540,948.00 2.95
276 600969 郴电国际 4,444,574.00 2.89
277 600135 乐凯胶片 4,372,334.00 2.84
278 300353 东土科技 4,323,060.96 2.81
279 600008 首创股份 4,215,120.00 2.74
280 300038 梅泰诺 4,165,019.60 2.70
281 300124 汇川技术 4,150,141.70 2.69
282 002081 金螳螂 4,015,277.51 2.61
283 002383 合众思壮 3,983,195.15 2.59
284 002483 润邦股份 3,960,620.30 2.57
285 600885 宏发股份 3,945,136.46 2.56
286 002268 卫士通 3,764,543.76 2.44
287 600837 海通证券 3,752,332.00 2.44
288 600270 外运发展 3,704,123.21 2.41
289 300007 汉威电子 3,678,244.99 2.39
290 600376 首开股份 3,669,990.23 2.38
291 600690 青岛海尔 3,580,633.31 2.33
292 600855 航天长峰 3,577,796.56 2.32
293 601677 明泰铝业 3,532,894.00 2.29
294 002292 奥飞动漫 3,516,287.26 2.28
295 000541 佛山照明 3,498,203.44 2.27
296 002151 北斗星通 3,361,478.84 2.18
297 600351 亚宝药业 3,331,729.61 2.16
298 002405 四维图新 3,316,150.00 2.15
299 600184 光电股份 3,309,320.60 2.15
300 600038 中直股份 3,280,140.61 2.13
301 300212 易华录 3,230,792.00 2.10
302 002052 同洲电子 3,197,667.90 2.08
303 300263 隆华节能 3,159,524.67 2.05
304 600271 航天信息 3,119,078.96 2.03
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,391,875,993.18
卖出股票收入（成交）总额 5,423,309,180.51 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 59 页 共 68 页
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统
性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达
到降低投资组合的整体风险的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 60 页 共 68 页
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 974,143.04
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 31,565.56
5 应收申购款 194,194.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,199,903.14
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 300038 梅泰诺 18,307,640.00 3.15 重大资产重组
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
19,759 19,482.75 8,227,591.04 2.14% 376,732,148.07 97.86%
南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 61 页 共 68 页
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 35,952.81 0.0093%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 7 月 24 日 ）基金份额总额 43,537,420.45
本报告期期初基金份额总额 128,966,547.06
本报告期基金总申购份额 2,583,408,529.62
减:本报告期基金总赎回份额 2,327,415,337.57
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 384,959,739.11
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并向中国基金业协会报
备，基金管理人于2015年 5月29日发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 62 页 共 68 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)审计费用 77,000.00 元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为 2
年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 4,689,539,402.89 43.36% 4,174,060.44 43.05% -
华泰证券 1 2,437,977,258.86 22.54% 2,157,857.33 22.25% -
中信证券 1 1,952,953,334.91 18.06% 1,782,917.11 18.39% -
海通证券 2 1,704,478,632.14 15.76% 1,554,260.18 16.03% 新增
方正证券 1 29,886,144.89 0.28% 27,832.42 0.29% 新增
安信证券 1 - - - - 新增
招商证券 1 - - - - 新增
注：1、为节约交易单元资源，我公司在交易所交易系统升级的基础上，对同一银行托管基金进行
了席位整合。
2、 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果选择交易单元： 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
第 63 页 共 68 页
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信证券 - - 380,000,000.00 13.72% - -
海通证券 - - 2,390,000,000.00 86.28% - -
方正证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
其他公告南方基金关于电子直销平台
相关业务调整费率优惠方案的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年12月29日
2
其他公告关于京东电子交易平台实施
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年12月 4日
3
其他公告关于电子直销业务调整通联
支付申购优惠费率的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年11月23日
4
其他公告关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年11月10日
5 其他公告南方基金关于电子直销平台 中国证券报、 上海证 2015年11月 9日 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
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相关业务调整费率优惠方案的公告 券报、证券时报
6
其他公告南方基金管理有限公司关于
降低旗下部分开放式基金申购最低金
额限制的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年11月 9日
7
其他公告关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年8月 25日
8
其他公告关于注意防范冒用南方基金
名义进行的非法证券活动的提示
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 8月 7日
9
其他公告关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 8月 4日
10
其他公告关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年7月 21日
11
其他公告南方基金关于电子直销平台
相关业务调整费率优惠方案的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年7月 15日
12
其他公告关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年7月 15日
13
其他公告关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年7月 14日
14
其他公告关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年7月 11日
15
其他公告关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年7月 10日
16
其他公告关于京东电子交易平台实施
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 7月 9日
17
其他公告关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 7月 8日
18
管理人公告南方基金关于公司、 高管及
基金经理投资旗下基金相关事宜的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 7月 6日 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
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19
其他公告关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 7月 4日
20
其他公告关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 7月 2日
21
关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年6月 30日
22
南方基金关于旗下部分基金参加交通
银行网上银行、 手机银行基金申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年6月 30日
23
关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年6月 27日
24
关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年6月 26日
25
南方基金关于电子直销平台开通货币
基金快速转购业务并实行 0 费率优惠
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 6月 8日
26
南方基金关于旗下部分基金参加中国
农业银行网上银行、 手机银行申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 6月 1日
27
南方基金管理有限公司关于副总经理
变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年5月 29日
28
关于南方高端装备灵活配置混合型证
券投资基金变更基金经理的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年5月 29日
29
关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年5月 26日
30
关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年5月 22日
31
南方基金关于旗下部分基金增加汇付
金融为代销机构及开通定投和转换业
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年5月 18日 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
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务并参与其费率优惠活动的公告
32
南方基金关于旗下部分基金增加华融
湘江银行为代销机构及开通定投和转
换业务公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年5月 15日
33
南方基金管理有限公司关于旗下基金
投资资产支持证券的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 5月 7日
34
南方基金管理有限公司深圳分公司负
责人等信息变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年4月 28日
35
南方基金管理有限公司关于公司高级
管理人员在子公司兼职情况变更的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年4月 23日
36
南方基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼任职务情况的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年4月 18日
37
关于电子直销业务增加苏宁易付宝第
三方支付业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年4月 15日
38
关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年4月 15日
39
南方基金关于旗下部分基金增加晋商
银行为代销机构及开通定投和转换业
务公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年4月 15日
40
南方高端装备灵活配置混合型证券投
资基金分红公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年4月 14日
41
南方基金关于淘宝直营店销售手续费
费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年4月 10日
42
南方基金关于旗下部分基金增加利得
基金为代销机构及开通定投和转换业
务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 4月 8日
43
南方基金关于网上直销汇款交易申购
旗下部分基金费率为 0的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年 4月 2日 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
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44
南方基金关于旗下部分基金参加中国
工商银行个人电子银行基金申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年 4月 1日
45
南方基金关于旗下部分基金增加增财
基金为代销机构及开通定投和转换业
务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年3月 31日
46
南方基金关于旗下部分基金增加苏州
银行为代销机构及开通定投和转换业
务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年3月 27日
47
南方基金关于旗下部分基金增加西安
银行为代销机构及开通定投和转换业
务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年3月 23日
48
南方基金关于旗下部分基金增加联泰
资产为代销机构及开通定投和转换业
务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年3月 23日
49
关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年3月 19日
50
南方基金管理有限公司关于旗下基金
调整交易所固定收益品种估值方法的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年3月 17日
51
南方基金关于旗下部分基金增加南海
农商银行为代销机构及开通定投、 转换
业务并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2015年3月 12日
52
南方基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金最低赎回限额的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年2月 25日
53
南方基金管理有限公司关于从业人员
在子公司兼任职务情况的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年2月 12日
54
南方基金关于旗下部分基金增加中金
公司为代销机构及开通转换业务并参
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2015年2月 11日 南方高端装备灵活配置混合 2015 年年度报告
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与其费率优惠活动的公告
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 《南方金粮油商品股票型证券投资基金基金合同》 。
2、 《南方金粮油商品股票型证券投资基金托管协议》 。
3、 《南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 。
4、 《南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 。
5、 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金2015 年年度报告原文。
13.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 6号免税商务大厦31-33 楼
13.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
