中 国 梦 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金
2015 年 年度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 13
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 13
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 13
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 13
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 14
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 58
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 59
中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中国梦 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 中国梦 灵活 配置 混合
基金主 代码 000554
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 9 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 238,690,029.68 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 中国梦 基金 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
以上市公司基本面 研究作 为基础，通过专业 化研究 分析，积极挖掘成 长性行
业和企业所蕴含的 投资机 会，在严格控制风 险的前 提下，追求超越业 绩比较
基准的 投资 回报 ，力 争实 现基金 资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金通过定性与 定量相 结合的方法分析宏 观经济 和证券市场发展趋 势，评
估市场的系统性风 险和各 类资产的预期收益 与风险 ，据此合理制定和 调整股
票、债券等各类资 产的比 例，在保持总体风 险水平 相对稳定的基础上 ，力争
投资组合的稳定增 值。此 外，本基金将持续 地进行 定期与不定期的资 产配置
风险监 控， 适时 地做 出相 应的调 整。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×60 % ＋上证 国债 指数 收益 率 × 4 0%
风险收 益特 征
本基金为混合型基 金，其 长期平均风险和预 期收益 率低于股票型基金 ，高于
债券型 基金 、货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 华一 路六
号免税 商务 大厦 塔 楼31 、32 、
33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
深圳市 福田 中心 区福 华一 路六
号免税 商务 大厦 塔 楼31 、32 、
33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永道中天会计师事务 所( 特殊普通合
伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号免
税商务 大厦 塔 楼31-33 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年
2014 年 6 月 9 日(基 金合 同生效
日)-2014 年12 月 31 日
本期已 实现 收益 96,835,771.27 35,224,208.51
本期利 润 96,222,634.55 49,153,009.06
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3303 0.0595
本期加 权平 均净 值利 润率 19.95% 5.85%
本期基 金份 额净 值增 长率 47.22% 6.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 71,495,840.67 17,731,713.30
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2995 0.0630
期末基 金资 产净 值 373,457,937.52 299,101,430.34
期末基 金份 额净 值 1.565 1.063
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 56.50% 6.30%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 21.98% 1.90% 10.65% 1.01% 11.33% 0.89%
过去六 个月 -14.29% 3.11% -8.15% 1.61% -6.14% 1.50%
过去一 年 47.22% 2.91% 7.74% 1.49% 39.48% 1.42%
自基金 合同
生效起 至今
56.50% 2.37% 47.88% 1.28% 8.62% 1.09%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 六个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过往三 年本 基金 未有 利润 分配事 项。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡望鹏
本 基金
基 金经
理
2015 年 7 月 24 日 - 7 年
清 华 大 学 固 体 力 学 专 业 硕 士 学
历，具有基金从业资格。2008
年 4 月至 2013 年 2 月 ， 担任博
时 基 金 管 理 有 限 公 司 机 械 行 业
研究员 ； 2013 年 2 月加 入 南方基
金， 担 任南 方稳 健、 南 方 稳健二
号 的 基 金 经 理 助 理 ；2015 年 1
月至今 ，任 南方 积配 基金 经理 ；
2015 年 7 月至 今， 任南 方 中国梦
基金经 理。
彭砚
本 基金
基 金经
理
2014 年 6 月9 日
2015 年7 月
24 日
9 年
南开大 学金 融学 硕士 ， 具 有基金
从业资 格 。 曾 任中 银基 金 管理有
限公司 研究 员 、 中 银优 选 基金基
金 经 理 助 理 、 助 理 副 总 裁(AVP)
等职务 ； 2010 年 6 月至 2013
年5 月 ， 任中 银策 略基 金 基金经
理； 2010 年 8 月至2013 年5 月，
任中银 价值 基金 基金 经理 。2013
年6 月 加入 南方 基金 ，2014 年1
月至 2015 年 7 月 ，担 任 南方隆
元基金 经理 ； 2014 年6 月至2015
年7 月， 任南 方中 国梦 基金 经理。
黄俊
本 基金
基 金经
理助理
2015 年 2 月 26 日
2015 年11 月
2 日
6 年
中 国 人 民 银 行 研 究 生 部 金 融 学
硕士， 具有 基金 从业 资格 。 曾先
后 任 职 于 中 国 期 货 保 证 金 监 控
中心、 瀚信 资产 管理 有限 公司 、
深 圳 盈 泰 投 资 管 理 有 限 公 司 ，
2012 年 5 月加 入南 方基 金 ， 任 研
究部研 究员 ， 负 责宏 观、 策略的
研究 ；2015 年2 月至 2015 年11
月， 担 任南 方隆 元、 南 方 中国梦
基金经 理助 理。2015 年 11 月至
今，任 南方 消费 活力 基金 经理 。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守 《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《中国梦 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金持有人 谋 求最大利益 。本报告
期内，基金运 作整体合 法 合规，没有损 害基金持 有 人利益。基金 的投资范 围 、投资比例 符合有关
法律法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场 交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管 理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公 开 竞 价 同 日反向 交 易 成 交 较 少 的 单 边交易 量 超 过 该 证 券 当 日成 交量 的 5% 的 交 易 次数
为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型
基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要，相关 投资组合中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本年度市场经 历了大幅 的 上涨和下跌。 上半年市 场 呈现明显牛市 特征，伴 随 着证券开户数 增
加及资 金流 入 ， 个 股呈 现 明显泡 沫化 。 此后 在6 月 份和8 月份 由于 清理 场外 配资 ， 市 场大 幅回 调，
并在4 季度 迎来 大幅 的反 弹。
本基金 于2015 年7 月变 更 基金经 理， 在 4 季度 维持 了谨慎 的仓 位， 主要 由于 个股的 高估 值风
险。回顾市场 全年的表 现 ，在经历了大 起大落后 ， 有两种类型股 票在全年 依 然取得了明 显的超额
收益，一种是 业绩稳定 高 成长的白马股 ，主要分 布 在消费领域， 如定制家 具 、低价航空 、时尚消
费等；另一种 是代表了 新 技术发展方向 的龙头企 业 ，主要分布在 云计算、 互 联网、新能 源汽车等
行业。市场对 经济转型 形 成了较为一致 的预期， 市 场起落之后资 金仍然追 逐 代表未来的 新经济领
域，其 中的 差别 只在 于对 于个股 的判 断， 选择 未来 可能成 为 龙 头的 企业 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本期基 金净 值上 涨47.22%, 业绩 基准 上涨7.74% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年度 宏观 经济 最大 的 主题就 是供 给侧 改革 ， 判 断经济 层面 将有 一次 较为 深度的 出清 ， 同
时为了对冲因 此带来的 经 济下滑，财政 和货币政 策 将较为宽松， 这个过程 将 贯穿全年。 两个相对
矛盾的 逻辑 作用 下，2016 年市场 的不 确定 性将 增加 。因此 ，本 基金 在 2016 年的配 置将 相对 趋于
谨慎，更多选 择基本面 增 长确定性较高 的成长股 进 行配置，同时 筛选代表 新 经济方向的 标的重点
配置，如果市 场有较大 调 整，我 们将提 高这方面 的 仓位。同时在 整体的仓 位 上，全年将 维持中性
偏高， 不会 在仓 位上 做过 多调整 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 ，坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护
基金持有人利 益出发， 依 照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加 强内部风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 合 规风险全面自 查、分级 基 金折算自查等 多
项内控自查工 作, 制定 或 修订了合规手 册、公平 交 易操作指引、 股票池管 理 制度等内部 制度，进
一步完善了公 司的内控 体 系；对公司投 研交易、 市 场销售、后台 运营等业 务 开展了定期 或专项稽
核，检查业务 开展的合 规 性和制度执行 的有效性 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督 等三阶段中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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工作，加强对 日常投资 运 作的管理和监 控，督促 投 研交易业务的 合规开展 ； 针对新出台 的法律法
规和监管要求 ，积极组 织 了多项法律法 规、职业 道 德培训以及合 规考试， 不 断提高从业 人员的合
规素质和职业 道德修养 ； 全面参与新产 品设计、 新 业务拓展工作 ；严格审 查 基金宣传推 介材料，
及时检查基金 销售业务 的 合法合规情况 ；完成各 项 信息披露工作 ，保证所 披 露信息 的真 实性、准
确性和 完整 性； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内部 管
理制度，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 有 效性，努力防 范各种风 险 ，切实保护 基金资产
的安全 与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所 在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值 流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日 的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。
每一基 金 份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中国梦 灵活配置 混 合型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中国梦灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的管理人 —— 南方基金 管 理有限公司在 中
国梦灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 中国 梦灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基金管理有限公司编制和披露的中国梦灵活配置混合型证券投资基金
2015 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 21279 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中国梦 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人
引言段
我们审计了后附的中国梦灵活配置混合型证券投资基金( 以 下 简 称
“ 中国 梦灵 活配 置基 金”)的财务 报表 ， 包括 2015 年 12 月 31 日的 资
产负债 表 、 2015 年 度的 利 润表和 所有 者权 益( 基金 净 值)变 动表 以及 财
务报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 中 国 梦 灵 活 配 置 基 金 的 基 金 管 理 人 南 方
基金管 理有 限公 司管 理层 的责任 。这 种责 任包 括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中国
证监会”) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中国基金业协中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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会 ”) 发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编 制财务报表，并
使其实 现公 允反 映；
(2) 设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞
弊或错 误导 致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段
我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见 。 我
们按照 中国 注册 会计 师审 计准则 的规 定执 行了 审计 工作 。 中 国注 册会
计师审 计准 则要 求我 们遵 守中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 计划 和执
行审计 工作 以对 财务 报表 是否不 存在 重大 错报 获取 合理保 证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以获 取有 关财 务报 表 金额和 披露 的审 计
证据 。 选 择的 审计 程序 取 决于注 册会 计师 的判 断 ， 包括对 由于 舞弊 或
错误导 致的 财务 报表 重大 错报风 险的 评估 。 在进 行 风险评 估时 ， 注册
会计师 考虑 与 财 务报 表编 制和公 允列 报相 关的 内部 控制 ， 以 设计 恰当
的审计 程序 ， 但目 的并 非 对内部 控制 的有 效性 发表 意见 。 审 计工 作还
包括评 价管 理层 选用 会计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计的 合理 性 ， 以
及评价 财务 报表 的总 体列 报。
我们相 信 ， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分 、 适 当的 ， 为发表 审计 意见 提
供了基 础。
审计意 见段
我们认 为 ， 上 述中 国梦 灵 活配置 基金 的财 务报 表在 所有重 大方 面按 照
企业会 计准 则和 在财 务报 表附注 中所 列示 的中 国证 监会 、 中 国基 金业
协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制， 公允 反映 了中
国梦灵 活配 置基 金 2015 年12 月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经
营成果 和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
陈熹
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2016 年 3 月 25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中国 梦灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 34,519,860.40 70,823,860.52
结算备 付金
2,385,797.43 5,990,958.19
存出保 证金
508,515.26 202,696.58
交易性 金融 资产 7.4.7.2 337,562,676.55 166,188,907.79
其中： 股票 投资
327,550,676.55 166,188,907.79 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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基金投 资
- -
债券投 资
10,012,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 60,659,176.19
应收利 息 7.4.7.5 335,375.90 25,492.49
应收股 利
- -
应收申 购款
292,957.80 36,294.95
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
375,605,183.34 303,927,386.71
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
599,131.72 3,228,702.68
应付管 理人 报酬
487,221.17 453,708.78
应付托 管费
81,203.50 75,618.13
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 823,063.42 864,863.34
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 156,626.01 203,063.44
负债合 计
2,147,245.82 4,825,956.37
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 238,690,029.68 281,369,717.04
未分配 利润 7.4.7.10 134,767,907.84 17,731,713.30
所有者 权益 合计
373,457,937.52 299,101,430.34
负债和 所有 者权 益总 计
375,605,183.34 303,927,386.71
注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.565 元 ， 基 金份 额总 额238,690,029.68 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 中国 梦灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 6 月 9 日( 基
金合同生效日)至
2014 年12 月31 日
一、收入
111,629,944.87 59,514,354.26
1.利息 收入
899,151.53 9,007,562.02
其中： 存款 利息 收 入 7.4.7.11 593,531.74 1,757,389.04
债券利 息收 入
300,175.34 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,444.45 7,250,172.98
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
104,190,092.76 33,875,912.07
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 103,289,504.67 33,645,011.64
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 900,588.09 230,900.43
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
7.4.7.16
-613,136.72 13,928,800.55
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.17 7,153,837.30 2,702,079.62
减： 二、费用
15,407,310.32 10,361,345.20
1．管 理人 报酬
7,128,790.36 7,005,491.76
2．托 管费
1,188,131.81 1,167,582.01
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 6,716,218.54 1,943,016.60
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 374,169.61 245,254.83
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号
填列）
96,222,634.55 49,153,009.06
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏 损以 “- ” 号填列）
96,222,634.55 49,153,009.06
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中国 梦灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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项目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净值） 281,369,717.04 17,731,713.30 299,101,430.34
二 、 本 期经 营 活动 产 生的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 96,222,634.55 96,222,634.55
三 、 本 期基 金 份额 交 易产生 的 基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-42,679,687.36 20,813,559.99 -21,866,127.37
其中：1.基 金申 购款 773,906,336.91 640,852,782.88 1,414,759,119.79
2.基金 赎回 款 -816,586,024.27 -620,039,222.89 -1,436,625,247.16
四 、 本 期向 基 金份 额 持有人 分 配
利 润 产 生的 基 金净 值 变动（ 净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 238,690,029.68 134,767,907.84 373,457,937.52
项目
上年度可比期间
2014 年 6 月 9 日(基金合同生效日)至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净值） 1,194,190,882.26
-
1,194,190,882.26
二 、 本 期经 营 活动 产 生的基 金 净
值变动 数（ 本期 利润 ）
-
49,153,009.06 49,153,009.06
三 、 本 期基 金 份额 交 易产生 的 基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-912,821,165.22 -31,421,295.76 -944,242,460.98
其中：1.基 金申 购款 52,866,756.62 4,106,251.17 56,973,007.79
2.基金 赎回 款 -965,687,921.84 -35,527,546.93 -1,001,215,468.77
四 、 本 期向 基 金份 额 持有人 分 配
利 润 产 生的 基 金净 值 变动（ 净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
-
-
-
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 281,369,717.04 17,731,713.30 299,101,430.34
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中国梦灵活配置混合型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以
下简称 “中国 证监会 ”) 证 监许可[2014]98 号《关 于 核准中国梦灵 活配置混合 型证券投资基 金募
集的批复》核 准，由南 方 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《中国梦
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集1,193,853,142.18 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所
(特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2014) 第341 号 验资报 告予 以 验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 中
国梦灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 于2014 年 6 月 9 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基
金份额 总额 为 1,194,190,882.26 份， 其中 认购 资金 利息折 合 337,740.08 份 基 金份额 。本 基金 的
基金管 理人 为南 方基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《中 国 梦灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定， 本基金投 资 于具有良好流 动性的金 融 工具，包括国 内依法公 开 发行上市的 各类股票
(包括 中小 板、 创业 板及 其 他经中 国证 监会 核准 上 市 的股票)、 债券( 包括 国内 依法发 行和 上市 交易
的国债、央行 票据 、金 融 债券、企业债 券、公司 债 券、中期票据 、短期融 资 券、超短期 融资券、
次级债券、政 府支持机 构 债、政府支持 债券、地 方 政府债、资产 支持证券 、 中小企业私 募债券、
可转换债券 及其他经 中国 证监会允许 投资的债 券)、 债券回购、 银行存款( 包括 协议存款、 定期存
款及其 他银 行存 款) 、 货 币 市场工 具 、 权 证、 股指 期 货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的
其他金融工具 。本基金 的 投资组合比例 为：股票 投 资占基金资产 的比例范 围 为 0-95% ；债券、 债
券回购、银 行存款(包 括协 议存款、定 期存 款及 其他 银行存款)、 货币市场 工具 、权证、股 指期货
以及经 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具不 低于基 金资 产净 值 的 5%； 本基金 每个 交易 日 日
终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ， 应 当保持 不低 于基 金资 产净 值5% 的现 金或 者到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 。 本基 金的 业绩 比较 基准 为： 沪 深300 指 数收 益率 ×60% ＋上 证国 债指 数
收益率 ×40 % 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中国 梦灵 活配置 混合 型证 券投中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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资基金 基 金合 同》 和在 财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净 值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为 2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日 。比 较财 务报 表的 实际编 制期 间为
2014 年6 月9 日(基 金合 同生效 日) 至2014 年 12 月 31 日止 期间 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出 售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分 类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允 价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负 债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现 在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。 未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部 为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会 允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种 ，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证 券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取 得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额。 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基 金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计 算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 34,519,860.40 70,823,860.52
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计： 34,519,860.40 70,823,860.52
中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 314,251,612.72 327,550,676.55 13,299,063.83
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 9,995,400.00 10,012,000.00 16,600.00
合计 9,995,400.00 10,012,000.00 16,600.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 324,247,012.72 337,562,676.55 13,315,663.83
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 152,260,107.24 166,188,907.79 13,928,800.55
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 152,260,107.24 166,188,907.79 13,928,800.55
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
无。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,977.61 22,705.39
应收定 期存 款利 息 - - 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,073.60 2,695.90
应收债 券利 息 329,095.89 -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 228.80 91.20
合计 335,375.90 25,492.49
7.4.7.6 其 他资 产
无。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 823,063.42 864,863.34
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 823,063.42 864,863.34
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付赎 回费 1,626.01 12,063.44
预提费 用 155,000.00 191,000.00
合计 156,626.01 203,063.44
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 281,369,717.04 281,369,717.04
本期申 购 773,906,336.91 773,906,336.91
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -816,586,024.27 -816,586,024.27
本期末 238,690,029.68 238,690,029.68
中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 20,114,174.06 -2,382,460.76 17,731,713.30
本期利 润 96,835,771.27 -613,136.72 96,222,634.55
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -45,454,104.66 66,267,664.65 20,813,559.99
其中： 基金 申购 款 286,775,200.18 354,077,582.70 640,852,782.88
基金赎 回款 -332,229,304.84 -287,809,918.05 -620,039,222.89
本期已 分配 利润 - - -
本期末 71,495,840.67 63,272,067.17 134,767,907.84
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月9 日(基 金合 同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 549,120.49 1,498,282.91
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 31,785.54 257,917.92
其他 12,625.71 1,188.21
合计 593,531.74 1,757,389.04
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 6 月 9 日(基 金合 同生效 日)
至 2014 年12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 2,212,730,488.44 605,060,188.03
减：卖 出股 票成 本总 额 2,109,440,983.77 571,415,176.39
买卖股 票差 价收 入 103,289,504.67 33,645,011.64
7.4.7.13 债 券投 资收益
无。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
无。 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月9 日(基 金合 同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 900,588.09 230,900.43
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 900,588.09 230,900.43
7.4.7.16 公 允价 值 变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月9 日(基 金合 同
生效日)至2014 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -613,136.72 13,928,800.55
—— 股 票投 资 -629,736.72 13,928,800.55
—— 债 券投 资 16,600.00 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -613,136.72 13,928,800.55
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月9 日(基 金合 同生效 日)
至2014 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 5,987,984.37 2,645,940.32
转换费 1,165,852.93 51,301.16
其他 - 4,838.14
合计 7,153,837.30 2,702,079.62
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和赎 回费 两部 分构 成， 其 中不 低于 赎回 费部 分的25% 归 入转 出基
金的基 金资 产。 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
第 28 页 共 59 页
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 6 月 9 日(基 金合 同生效
日)至2014 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
6,716,043.54 1,943,016.60
银行间 市场 交易 费用 175.00 -
合计
6,716,218.54 1,943,016.60
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 6 月 9 日(基 金合 同生
效日) 至2014 年12 月 31 日
审计费 用 55,000.00 91,000.00
信息披 露费 300,000.00 150,000.00
银行汇 划费 969.61 354.83
账户维 护费 18,200.00 3,000.00
其他 - 900.00
合计 374,169.61 245,254.83
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关 联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述 关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年6月9 日( 基金 合同 生 效日) 至2014 年12
月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 1,103,089,285.62 24.61% 265,389,416.53 20.04%
兴业证券 209,047,659.35 4.66% 38,875,531.27 2.94%
7.4.10.1.2 权 证交 易
无。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 977,314.24 24.27% 41,069.91 4.99%
兴业证券 184,986.99 4.59% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年6月9 日( 基金 合同 生 效日) 至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 234,843.35 19.85% 232,542.78 26.89%
兴业证券 34,401.09 2.91% - -
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 6 月 9 日(基 金合 同生
效日) 至 2014 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,128,790.36 7,005,491.76
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,919,714.19 1,796,244.36
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 6 月 9 日(基 金合 同生
效日) 至 2014 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,188,131.81 1,167,582.01
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 6 月 9 日(基 金合 同生
效日) 至 2014 年12 月 31 日
基金合 同生 效日 （ 2014 年 6 月 9 日 ）
持有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 6,683,823.52 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 6,683,823.52 -
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 2.8000% -
注：基金管理 人南方基 金 在本年度申购 本基金的 交 易委托华泰证 券办理， 适 用费率为每 笔人民币
1,000.00 元。 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年6 月9 日(基 金合 同生效 日) 至2014 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 34,519,860.40 549,120.49 70,823,860.52 1,498,282.91
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
无。
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量 （ 单
位：股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备
注
603456
九洲
药业
2015 年
12 月7 日
2016 年12
月 5 日
非公开发行
流通受限
58.00 59.03 40,000 2,320,000.00 2,361,200.00 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在 新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外，基金 还 可作为特定投 资者，认 购 由中国证监 会《上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得
转让。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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股票
代码
股票
名称
停牌日 期 停牌原 因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600645
中源
协和
2015 年12
月30 日
重大事项 65.01
2016 年1
月 4 日
63.90 114,400 7,068,262.27 7,437,144.00 -
600122
宏图
高科
2015 年12
月25 日
重大事项 19.42 - - 203,300 3,783,595.00 3,948,086.00 -
300063
天龙
集团
2015 年12
月22 日
重大资产重组 43.33 - - 87,100 3,778,827.07 3,774,043.00 -
300011
鼎汉
技术
2015 年12
月31 日
重大事项 29.80
2016 年1
月22 日
26.82 105,094 3,061,957.19 3,131,801.20 -
002053
云南
盐化
2015 年11
月19 日
重大事项 25.84
2016 年3
月14 日 23.26
80,600 1,863,873.00 2,082,704.00 -
300054
鼎龙
股份
2015 年11
月23 日
重大资产重组 24.66
2016 年3
月14 日 22.19
7,300 152,059.00 180,018.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可 能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投
资和债 券投 资等 。 本 基金 在 日常投 资管 理中 面临 的与 这些金 融工 具相 关的 风险 主要包 括信 用风 险、
流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风 险控制在
限定的范围之 内，使本 基 金在风险和收 益之间取 得 最佳的平衡以 实现“风 险 和收益相匹 配”的 风
险收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指 导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金 所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2014 年
12 月 31 日 ：同)。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风 险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资 品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
第 34 页 共 59 页
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。 本
基金持有一家 上市公司 的 证券，其市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的基金
管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发行的 证 券不得超过该 证券的 10% 。本基金所持 大部分
证券在 证券 交易 所上 市， 其余亦 可在 银行 间同 业市 场交易 ， 因 此除 附注7.4.12 中列 示的 部分 基金
资产流通暂 时 受限制不 能 自由转让的情 况外，其 余 均能根据本基 金的基金 管 理人的投资 意图以合
理的价格适时 变现。此 外 ，本基金可通 过卖出回 购 金融资产方式 借入短期 资 金应对流动 性需求，
其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券投 资的 公允 价值 。
于2015 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率 风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 34,519,860.40 - - - 34,519,860.40
结算备 付金 2,385,797.43 - - - 2,385,797.43
存出保 证金 508,515.26 - - - 508,515.26
交易性 金融 资产 10,012,000.00 - - 327,550,676.55 337,562,676.55 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
第 35 页 共 59 页
应收利 息 - - - 335,375.90 335,375.90
应收申 购款
11,213.32 - - 281,744.48 292,957.80
资产总 计 47,437,386.41 - - 328,167,796.93 375,605,183.34
负债
应付赎 回款 - - - 599,131.72 599,131.72
应付管 理人 报酬 - - - 487,221.17 487,221.17
应付托 管费 - - - 81,203.50 81,203.50
应付交 易费 用 - - - 823,063.42 823,063.42
其他负 债 - - - 156,626.01 156,626.01
负债总 计 - - - 2,147,245.82 2,147,245.82
利率敏 感度 缺口 47,437,386.41 - - 326,020,551.11 373,457,937.52
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 70,823,860.52 - - - 70,823,860.52
结算备 付金 5,990,958.19 - - - 5,990,958.19
存出保 证金 202,696.58 - - - 202,696.58
交易性 金融 资产 - - - 166,188,907.79 166,188,907.79
应收证 券清 算款 - - - 60,659,176.19 60,659,176.19
应收利 息 - - - 25,492.49 25,492.49
应收申 购款 268.39 - - 36,026.56 36,294.95
资产总 计 77,017,783.68 - - 226,909,603.03 303,927,386.71
负债
应付赎 回款 - - - 3,228,702.68 3,228,702.68
应付管 理人 报酬 - - - 453,708.78 453,708.78
应付托 管费 - - - 75,618.13 75,618.13
应付交 易费 用 - - - 864,863.34 864,863.34
其他负 债 - - - 203,063.44 203,063.44
负债总 计 - - - 4,825,956.37 4,825,956.37
利率敏 感度 缺口 77,017,783.68 - - 222,083,646.66 299,101,430.34
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的 交易性债 券投资公允价值 占基金资 产净值的比例 为
2.68%(2014 年 12 月 31 日：无)， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2014 年
12 月 31 日 ：同)。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率 变 动而发生 波 动的风险。本 基中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
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金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的 决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围
0-95% ；债 券、 债券 回购 、 银行存 款( 包括 协议 存款 、 定期存 款及 其他 银行 存款) 、货币 市场 工具 、
权证、 股指 期货 以及 经中 国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此 外，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本基 金面 临的 潜在 价格 风险， 及时 可靠 地对
风险进 行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 327,550,676.55 87.71 166,188,907.79 55.56
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 327,550,676.55 87.71 166,188,907.79 55.56
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元） 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
第 37 页 共 59 页
本期末
（ 2015 年12 月31 日 ）
上年度 末
（ 2014 年12 月 31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升 5% 增加 约 1,999 增加 约461
2.沪深 300 指数 下 降 5% 减少 约 1,999 减少 约461
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为306,996,880.35 元， 属于 第二 层次的 余额 为 30,565,796.20 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2014 年12 月31 日 ： 第 一层 次130,018,588.57 元 ， 第 二层 次36,170,319.22 元， 无
属于第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行 等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对于公允 价 值的影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本
基金 于 2015 年 3 月 16 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核 算
工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 所 独立 提供 的估 值 结果确 定公 允价 值
(附注7.4.5.2) ，并 将相 关债券 的公 允价 值从 第一 层次调 整至 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
第 38 页 共 59 页
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 327,550,676.55 87.21
其中： 股票 327,550,676.55 87.21
2 固定收 益投 资 10,012,000.00 2.67
其中： 债券 10,012,000.00 2.67
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 36,905,657.83 9.83
7 其他各 项资 产 1,136,848.96 0.30
8 合计 375,605,183.34 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 8,785,667.28 2.35
C
制造业 185,304,088.95 49.62
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 6,493,495.60 1.74 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
第 39 页 共 59 页
应业
E
建筑业 - -
F
批发和 零售业 9,902,370.25 2.65
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,037,649.00 1.08
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
25,465,360.20 6.82
J
金融业 64,150,318.27 17.18
K
房地产 业 3,587,436.00 0.96
L
租赁和 商务 服务 业 2,480,138.00 0.66
M
科学研 究和 技术 服务 业 7,437,144.00 1.99
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,581,600.00 0.96
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 3,709,860.00 0.99
S
综合 2,615,549.00 0.70
合计 327,550,676.55 87.71
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600036 招商银 行 1,056,673 19,009,547.27 5.09
2 600060 海信电 器 953,800 18,761,246.00 5.02
3 002094 青岛金 王 573,600 17,867,640.00 4.78
4 600030 中信证 券 743,100 14,378,985.00 3.85
5 002367 康力电 梯 852,500 14,296,425.00 3.83
6 601166 兴业银 行 705,000 12,034,350.00 3.22
7 000666 经纬纺 机 347,800 10,451,390.00 2.80
8 600476 湘邮科 技 255,900 10,044,075.00 2.69
9 300102 乾照光 电 900,400 9,472,208.00 2.54
10 002037 久联发 展 317,400 8,811,024.00 2.36 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
第 40 页 共 59 页
11 000697 炼石有 色 315,804 8,785,667.28 2.35
12 002394 联发股 份 423,300 7,886,079.00 2.11
13 002405 四维图 新 201,129 7,803,805.20 2.09
14 002230 科大讯 飞 205,600 7,617,480.00 2.04
15 002572 索菲亚 174,200 7,508,020.00 2.01
16 600645 中源协 和 114,400 7,437,144.00 1.99
17 002445 中南重 工 261,900 7,346,295.00 1.97
18 601818 光大银 行 1,718,100 7,284,744.00 1.95
19 600369 西南证 券 729,100 7,218,090.00 1.93
20 300397 天和防 务 81,100 6,577,210.00 1.76
21 002312 三泰控 股 188,097 5,229,096.60 1.40
22 300332 天壕环 境 173,789 4,240,451.60 1.14
23 601939 建设银 行 730,900 4,224,602.00 1.13
24 600146 商赢环 球 127,500 4,187,100.00 1.12
25 600579 天华院 245,800 4,097,486.00 1.10
26 002149 西部材 料 145,900 4,086,659.00 1.09
27 600896 中海海 盛 249,700 4,037,649.00 1.08
28 600398 海澜之 家 286,864 4,004,621.44 1.07
29 000670 盈方微 251,200 3,984,032.00 1.07
30 600122 宏图高 科 203,300 3,948,086.00 1.06
31 603108 润达医 疗 37,400 3,836,492.00 1.03
32 000068 *ST 华赛 300,500 3,807,335.00 1.02
33 300063 天龙集 团 87,100 3,774,043.00 1.01
34 002466 天齐锂 业 26,500 3,729,875.00 1.00
35 002699 美盛文 化 72,600 3,709,860.00 0.99
36 600372 中航电 子 149,844 3,690,657.72 0.99
37 601799 星宇股 份 96,139 3,625,401.69 0.97
38 600185 格力地 产 168,900 3,587,436.00 0.96
39 000069 华侨城 Ａ 407,000 3,581,600.00 0.96
40 600459 贵研铂 业 170,700 3,577,872.00 0.96
41 601636 旗滨集 团 665,470 3,400,551.70 0.91
42 000887 中鼎股 份 138,261 3,262,959.60 0.87
43 000401 冀东水 泥 299,300 3,262,370.00 0.87
44 300011 鼎汉技 术 105,094 3,131,801.20 0.84
45 600701 工大高 新 109,300 2,615,549.00 0.70
46 002167 东方锆 业 214,700 2,576,400.00 0.69
47 000061 农产品 140,200 2,480,138.00 0.66
48 603456 九洲药 业 40,000 2,361,200.00 0.63
49 002292 奥飞动 漫 45,300 2,342,463.00 0.63 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
第 41 页 共 59 页
50 300362 天保重 装 38,500 2,337,720.00 0.63
51 000899 赣能股 份 194,900 2,253,044.00 0.60
52 002589 瑞康医 药 58,975 2,117,792.25 0.57
53 002053 云南盐 化 80,600 2,082,704.00 0.56
54 002217 合力泰 109,300 1,852,635.00 0.50
55 002665 首航节 能 57,100 1,741,550.00 0.47
56 300054 鼎龙股 份 7,300 180,018.00 0.05
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 002589 瑞康医 药 46,995,228.44 15.71
2 002366 台海核 电 43,583,760.24 14.57
3 300253 卫宁软 件 41,353,063.32 13.83
4 002260 德奥通 航 40,069,352.64 13.40
5 002421 达实智能 36,447,968.20 12.19
6 002153 石基信 息 35,408,187.88 11.84
7 002215 诺普信 34,745,530.43 11.62
8 002318 久立特 材 34,708,685.44 11.60
9 300359 全通教 育 33,725,184.40 11.28
10 002405 四维图 新 32,920,540.70 11.01
11 300199 翰宇药 业 32,829,207.68 10.98
12 000901 航天科 技 32,733,271.30 10.94
13 300171 东富龙 32,562,355.35 10.89
14 002308 威创股 份 31,995,467.31 10.70
15 002657 中科金 财 29,250,020.25 9.78
16 300231 银信科 技 28,916,442.53 9.67
17 002312 三泰控 股 28,412,199.14 9.50
18 600446 金证股 份 27,131,026.17 9.07
19 601166 兴业银 行 26,164,823.28 8.75
20 300348 长亮科 技 25,090,258.11 8.39
21 600804 鹏博士 25,008,965.86 8.36
22 600208 新湖中 宝 24,823,889.80 8.30
23 601939 建设银 行 24,420,158.59 8.16 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
第 42 页 共 59 页
24 300126 锐奇股 份 24,127,823.00 8.07
25 600070 浙江富 润 23,945,605.40 8.01
26 600036 招商银 行 23,805,867.08 7.96
27 002175 东方网 络 23,386,499.58 7.82
28 002367 康力电 梯 23,352,428.26 7.81
29 600048 保利地 产 22,947,175.37 7.67
30 300244 迪安诊 断 22,822,804.48 7.63
31 300059 东方财 富 22,265,735.00 7.44
32 600030 中信证 券 22,140,631.60 7.40
33 600576 万家文 化 21,803,889.60 7.29
34 002363 隆基机 械 20,568,406.30 6.88
35 600358 国旅联 合 20,507,517.11 6.86
36 600571 信雅达 19,786,262.15 6.62
37 002081 金螳螂 19,728,460.39 6.60
38 600060 海信电 器 18,642,689.23 6.23
39 002253 川大智 胜 17,179,244.21 5.74
40 002094 青岛金 王 16,104,562.02 5.38
41 300130 新国都 16,103,149.76 5.38
42 601988 中国银 行 15,781,271.50 5.28
43 300285 国瓷材 料 15,744,262.00 5.26
44 300193 佳士科 技 15,358,626.88 5.13
45 000100 TCL 集团 15,293,850.00 5.11
46 002465 海格通 信 14,937,108.43 4.99
47 002292 奥飞动 漫 14,911,763.44 4.99
48 600491 龙元建 设 14,853,567.76 4.97
49 600518 康美药 业 14,331,970.00 4.79
50 002609 捷顺科 技 13,379,056.15 4.47
51 300058 蓝色光 标 13,007,257.84 4.35
52 300347 泰格医 药 12,901,928.40 4.31
53 000401 冀东水 泥 12,697,691.71 4.25
54 002022 科华生 物 12,432,653.44 4.16
55 300287 飞利信 12,432,241.04 4.16
56 000750 国海证 券 11,654,539.00 3.90
57 300252 金信诺 11,561,604.89 3.87
58 002047 宝鹰股 份 11,500,663.00 3.85
59 300144 宋城演 艺 11,422,700.61 3.82 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
第 43 页 共 59 页
60 300383 光环新 网 11,418,766.90 3.82
61 002400 省广股 份 11,255,687.79 3.76
62 002551 尚荣医 疗 11,117,653.22 3.72
63 300131 英唐智 控 10,696,932.62 3.58
64 300024 机器人 10,532,874.73 3.52
65 601636 旗滨集 团 10,532,684.00 3.52
66 600771 广誉远 10,509,462.68 3.51
67 000637 茂化实 华 10,263,247.01 3.43
68 600587 新华医 疗 10,251,334.66 3.43
69 600875 东方电 气 10,212,532.37 3.41
70 600970 中材国 际 10,181,301.00 3.40
71 600990 四创电 子 10,012,431.73 3.35
72 600105 永鼎股 份 9,786,755.97 3.27
73 002586 围海股 份 9,705,213.85 3.24
74 002358 森源电 气 9,624,223.24 3.22
75 002402 和而泰 9,586,665.63 3.21
76 002037 久联发 展 9,526,185.13 3.18
77 002236 大华股 份 9,504,454.56 3.18
78 002530 丰东股 份 9,315,755.83 3.11
79 002462 嘉事堂 9,245,293.20 3.09
80 002044 江苏三 友 9,156,991.05 3.06
81 002649 博彦科 技 9,152,513.22 3.06
82 600749 西藏旅 游 9,148,830.00 3.06
83 600077 宋都股 份 8,886,837.50 2.97
84 002380 科远股 份 8,634,868.58 2.89
85 300332 天壕环 境 8,538,097.50 2.85
86 300102 乾照光电 8,276,223.73 2.77
87 600657 信达地 产 8,226,201.54 2.75
88 002445 中南重 工 8,217,694.00 2.75
89 600645 中源协 和 8,209,712.00 2.74
90 601818 光大银 行 8,137,149.00 2.72
91 002146 荣盛发 展 8,058,020.00 2.69
92 600369 西南证 券 8,056,319.00 2.69
93 600017 日照港 8,046,016.66 2.69
94 000697 炼石有 色 7,913,858.40 2.65
95 002177 御银股 份 7,871,502.92 2.63 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
第 44 页 共 59 页
96 300352 北信源 7,864,797.66 2.63
97 002394 联发股 份 7,848,831.00 2.62
98 600837 海通证 券 7,846,198.42 2.62
99 000712 锦龙股 份 7,771,820.28 2.60
100 300049 福瑞股 份 7,764,363.80 2.60
101 002230 科大讯 飞 7,707,014.28 2.58
102 002354 天神娱 乐 7,659,884.00 2.56
103 002572 索菲亚 7,638,722.36 2.55
104 300397 天和防 务 7,597,115.64 2.54
105 000666 经纬纺 机 7,570,819.84 2.53
106 601799 星宇股 份 7,531,066.65 2.52
107 601099 太平洋 7,458,250.55 2.49
108 600476 湘邮科 技 7,340,367.20 2.45
109 300070 碧水源 7,313,106.23 2.45
110 002141 蓉胜超 微 7,282,085.30 2.43
111 300273 和佳股 份 7,157,472.42 2.39
112 600010 包钢股 份 7,098,658.00 2.37
113 000793 华闻传 媒 6,983,982.96 2.33
114 300011 鼎汉技 术 6,922,574.36 2.31
115 300203 聚光科 技 6,487,475.48 2.17
116 600382 广东明 珠 6,190,134.00 2.07
117 600588 用友网 络 6,143,547.00 2.05
118 000681 视觉中 国 6,016,376.64 2.01
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 002318 久立特 材 58,605,637.28 19.59
2 600446 金证股 份 57,959,161.59 19.38
3 300253 卫宁软 件 52,305,127.96 17.49
4 002366 台海核 电 50,382,730.46 16.84
5 002589 瑞康医 药 44,725,319.03 14.95
6 002153 石基信 息 44,098,977.24 14.74
7 600208 新湖中 宝 41,706,928.09 13.94 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
第 45 页 共 59 页
8 300359 全通教 育 40,958,591.83 13.69
9 002260 德奥通 航 35,719,939.22 11.94
10 002215 诺普信 35,227,963.73 11.78
11 000901 航天科 技 34,034,483.67 11.38
12 600576 万家文 化 33,371,992.90 11.16
13 002657 中科金 财 32,714,790.07 10.94
14 300199 翰宇药 业 31,656,080.64 10.58
15 300171 东富龙 30,031,406.52 10.04
16 002175 东方网 络 29,463,589.06 9.85
17 300059 东方财 富 28,804,870.26 9.63
18 600048 保利地 产 26,918,242.61 9.00
19 300285 国瓷材 料 26,643,922.80 8.91
20 600804 鹏博士 26,032,798.46 8.70
21 002308 威创股 份 25,061,254.84 8.38
22 002421 达实智 能 24,037,923.35 8.04
23 002081 金螳螂 23,782,125.23 7.95
24 002405 四维图 新 22,734,686.62 7.60
25 002363 隆基机 械 21,782,088.85 7.28
26 300231 银信科 技 21,744,836.61 7.27
27 300244 迪安诊 断 20,968,629.26 7.01
28 300126 锐奇股 份 20,853,036.86 6.97
29 600358 国旅联 合 19,956,782.78 6.67
30 601939 建 设银 行 19,805,531.57 6.62
31 300058 蓝色光 标 19,470,207.08 6.51
32 300348 长亮科 技 19,139,452.23 6.40
33 002312 三泰控 股 19,081,442.23 6.38
34 300130 新国都 19,028,251.01 6.36
35 600070 浙江富 润 18,664,784.06 6.24
36 600570 恒生电 子 18,399,401.48 6.15
37 300252 金信诺 17,055,266.67 5.70
38 300193 佳士科 技 16,777,517.39 5.61
39 300347 泰格医 药 16,415,633.43 5.49
40 300287 飞利信 16,252,897.72 5.43
41 002253 川大智 胜 16,123,148.90 5.39
42 600518 康美药 业 15,939,819.92 5.33
43 300144 宋城演 艺 15,803,042.44 5.28
44 000100 TCL 集团 15,160,827.27 5.07
45 601988 中国银 行 15,105,124.10 5.05 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
第 46 页 共 59 页
46 600491 龙元建 设 14,711,311.89 4.92
47 601166 兴业银 行 14,704,049.00 4.92
48 300024 机器人 14,695,830.00 4.91
49 600571 信雅达 14,587,102.38 4.88
50 600105 永鼎股 份 14,472,385.77 4.84
51 300131 英唐智 控 13,930,755.15 4.66
52 002400 省广股 份 13,381,114.57 4.47
53 002292 奥飞动 漫 13,045,602.77 4.36
54 000750 国海证 券 12,881,404.32 4.31
55 002380 科远股 份 12,858,444.24 4.30
56 300078 思创医 惠 12,584,986.20 4.21
57 002022 科华生 物 12,185,828.53 4.07
58 002402 和而泰 12,048,194.24 4.03
59 300151 昌红科 技 11,452,871.07 3.83
60 600970 中材国 际 11,347,683.20 3.79
61 002018 华信国 际 11,307,150.03 3.78
62 002609 捷顺科 技 11,251,633.44 3.76
63 600030 中信证 券 10,779,099.00 3.60
64 000637 茂化实 华 10,509,452.65 3.51
65 300383 光环新 网 10,458,277.88 3.50
66 600875 东方电 气 10,407,397.48 3.48
67 002236 大华股 份 10,292,752.70 3.44
68 601636 旗滨集 团 10,198,262.53 3.41
69 300352 北信源 10,068,590.00 3.37
70 002649 博彦科 技 9,937,614.40 3.32
71 601318 中国平 安 9,934,345.28 3.32
72 300248 新开普 9,720,030.68 3.25
73 002465 海格通 信 9,666,998.45 3.23
74 002358 森源电 气 9,550,280.11 3.19
75 002551 尚荣医 疗 9,148,398.72 3.06
76 002586 围海股 份 9,087,719.78 3.04
77 002055 得润电 子 9,013,725.82 3.01
78 600745 中茵股 份 8,852,254.90 2.96
79 002047 宝鹰股 份 8,841,565.36 2.96
80 002530 丰东股 份 8,824,938.49 2.95
81 600749 西藏旅 游 8,687,049.95 2.90
82 002462 嘉事堂 8,592,628.97 2.87
83 300049 福瑞股 份 8,545,011.48 2.86 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
第 47 页 共 59 页
84 600771 广誉远 8,323,878.17 2.78
85 002146 荣盛发 展 8,323,547.00 2.78
86 002044 江苏三 友 8,288,778.34 2.77
87 300257 开山股 份 8,153,928.78 2.73
88 000671 阳光城 8,113,099.62 2.71
89 600587 新华医 疗 8,112,166.46 2.71
90 600017 日照港 8,089,726.26 2.70
91 002177 御银股 份 8,079,818.38 2.70
92 600077 宋都股 份 8,026,128.29 2.68
93 601099 太平洋 8,011,919.83 2.68
94 600657 信达地 产 7,948,806.31 2.66
95 000401 冀东水 泥 7,909,707.57 2.64
96 300030 阳普医 疗 7,804,048.55 2.61
97 300380 安硕信 息 7,677,974.56 2.57
98 600588 用友网 络 7,665,904.00 2.56
99 000712 锦龙股 份 7,652,779.41 2.56
100 600837 海通证 券 7,650,545.96 2.56
101 300273 和佳股 份 7,626,522.80 2.55
102 002354 天神娱 乐 7,547,622.49 2.52
103 601799 星宇股 份 7,510,387.47 2.51
104 000681 视觉中 国 7,386,528.48 2.47
105 300332 天壕环 境 7,352,036.30 2.46
106 300070 碧水源 6,997,374.40 2.34
107 300203 聚光科 技 6,886,587.73 2.30
108 000793 华闻传 媒 6,828,187.13 2.28
109 600382 广东明 珠 6,800,452.22 2.27
110 002141 蓉胜超 微 6,784,994.70 2.27
111 300336 新文化 6,745,240.99 2.26
112 000925 众合科 技 6,564,785.93 2.19
113 600010 包钢股 份 6,362,874.00 2.13
114 300075 数字政 通 6,341,583.85 2.12
115 600990 四创电 子 6,329,351.02 2.12
116 600728 佳都科 技 6,086,508.10 2.03
117 000008 神州高 铁 6,002,192.32 2.01
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
第 48 页 共 59 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,271,432,489.25
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,212,730,488.44
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,012,000.00 2.68
其中： 政策 性金 融债 10,012,000.00 2.68
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,012,000.00 2.68
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150202 15 国开 02 100,000 10,012,000.00 2.68
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
第 49 页 共 59 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货 投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合股指 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。 基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，运 用股指 期货 对冲 系统
性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 508,515.26
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 335,375.90
5 应收申 购款 292,957.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,136,848.96
中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
第 50 页 共 59 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
20,963 11,386.25 29,142,446.93 12.21% 209,547,582.75 87.79%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 162,929.79 0.0683%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 的高 级管 理人 员、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 和本基 金基 金经 理均 未持 有本基 金份 额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 6 月 9 日 ） 基金 份额 总 额 1,194,190,882.26
本报告 期期 初基 金份 额总 额 281,369,717.04
本报告 期基 金总 申购 份额 773,906,336.91
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 816,586,024.27
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 238,690,029.68
中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
第 51 页 共 59 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)。 本 年度 支付 给普 华永道 中天 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙) 审计 费用55,000 元， 该 审计机 构已 提供 审计 服务 的连续 年限 为 2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员 受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 2 1,218,109,021.69 27.18% 1,100,923.78 27.33% 新增
华泰证券 1 1,103,089,285.62 24.61% 977,314.24 24.27% -
中信建投 1 902,972,579.63 20.15% 799,041.17 19.84% -
华龙证券 1 342,995,631.07 7.65% 317,953.02 7.89% 新增
瑞银证券 1 320,950,778.03 7.16% 293,560.48 7.29% - 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
第 52 页 共 59 页
兴业证券 1 209,047,659.35 4.66% 184,986.99 4.59% -
招商证券 1 111,930,656.45 2.50% 102,791.34 2.55% -
安信证券 1 109,516,131.37 2.44% 101,992.42 2.53% 新增
西南证券 1 83,386,505.77 1.86% 76,366.97 1.90% -
东兴证券 1 79,844,728.71 1.78% 72,690.39 1.80% -
注：1 、 为 节约 交易 单元 资 源， 我公 司在 交易 所交 易 系统升 级的 基础 上 ， 对 同 一银行 托管 基金 进行
了席位 整合 。
2、 根 据中 国证 监会 《 关于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的 态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华龙证券 - - 70,000,000.00 100.00% - -
瑞银证券 - - - - - - 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
第 53 页 共 59 页
兴业证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
其 他 公 告 南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台
相关业 务调 整费 率优 惠方 案的公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年12 月29 日
2
其 他 公 告 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗下基金 获配九 洲药业 （603456 ）非
公开发 行A 股的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2015 年12 月15 日
3
其 他 公 告 关 于 京 东 电 子 交 易 平 台 实 施
费率优 惠的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年12 月4 日
4
其 他 公 告 关 于 电 子 直 销 业 务 调 整 通 联
支付申 购优 惠费 率的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年11 月23 日
5
其 他 公 告 南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台
相关业 务调 整费 率优 惠方 案 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年11 月9 日
6
其 他 公 告 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
降 低 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 申 购 最 低 金
额限制 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2015 年11 月9 日
7
其 他 公 告 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年8 月 27 日
8
其 他 公 告 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年8 月 25 日
9
其 他 公 告 关 于 注 意 防 范 冒 用 南 方 基 金
名义进 行的 非法 证券 活动 的提示
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年8 月 7 日
10
其 他 公 告 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年8 月 4 日 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
第 54 页 共 59 页
11
其 他 公 告 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年7 月 23 日
12
其 他 公 告 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年7 月 21 日
13
其 他 公 告 南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台
相关业 务调 整费 率优 惠方 案的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年7 月 15 日
14
其 他 公 告 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年7 月 14 日
15
其 他 公 告 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年7 月 11 日
16
其 他 公 告 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年7 月 10 日
17
其 他 公 告 关 于 京 东 电 子 交 易 平 台 实 施
费率优 惠的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年7 月 9 日
18
其 他 公 告 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年7 月 8 日
19
其 他 公 告 关 于 中 国 梦 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金恢 复大 额申 购、 定 投和 转
换转入 业务
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2015 年7 月 6 日
20
其 他 公 告 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年7 月 2 日
21
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通
银行网 上银 行、 手机 银行 基 金申购 费率
优惠活 动的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2015 年6 月 30 日
22
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年6 月 27 日
23
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年6 月 20 日
24 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 中国 证券报、 上海 2015 年6 月 19 日 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
第 55 页 共 59 页
方法的 提示 性公 告 证券报 、证 券时 报
25
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年6 月 17 日
26
南 方 基 金 关 于 网 上 直 销 汇 款 交 易 申 购
南方中 国梦 基金 费率 为 0 的公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年6 月 12 日
27
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年6 月 12 日
28
南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 开 通 货 币
基金快速 转购业 务并 实行 0 费率优 惠
的公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2015 年6 月 8 日
29
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国
农业银 行网 上银 行、 手机 银 行申购 费率
优惠活 动的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2015 年6 月 1 日
30
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理
变更的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年5 月 29 日
31
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年5 月 27 日
32
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年5 月 23 日
33
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年5 月 22 日
34
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年5 月 20 日
35
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 汇 付
金 融 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2015 年5 月 18 日
36
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 华 融
湘 江 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转
换业务 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2015 年5 月 15 日 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
第 56 页 共 59 页
37
关 于 中 国 梦 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金调 整大 额申 购、 定投 和 转换转 入业
务限额 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2015 年5 月 13 日
38
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 张 家
港农村 商业 银行 、 烟 台银 行、 南 海农 商
银 行 和 华 西 证 券 为 代 销 机 构 及 开 通 定
投和转 换业 务的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年5 月 13 日
39
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
投资资 产支 持证 券的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年5 月 7 日
40
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 负
责人等 信息 变更 的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年4 月 28 日
41
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 高 级
管 理 人 员 在 子 公 司 兼 职 情 况 变 更 的 公
告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2015 年4 月 23 日
42
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员
在子公 司兼 任职 务情 况的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年4 月 18 日
43
关 于 电 子 直 销 业 务 增 加 苏 宁 易 付 宝 第
三方支 付业 务的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年4 月 15 日
44
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年4 月 15 日
45
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 晋 商
银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业
务公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2015 年4 月 15 日
46
南 方 基 金 关 于 淘 宝 直 营 店 销 售 手 续 费
费率优 惠活 动的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年4 月 10 日
47
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年4 月 8 日
48
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 利 得
基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年4 月 8 日 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
第 57 页 共 59 页
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
49
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年4 月 7 日
50
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国
工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率
优惠活 动的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2015 年4 月 1 日
51
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 增 财
基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2015 年3 月 31 日
52
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 苏 州
银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2015 年3 月 27 日
53
关 于 中 国 梦 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金限 制大 额申 购、 定投 和 转换转 入业
务的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2015 年3 月 24 日
54
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 西 安
银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业
务的公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2015 年3 月 23 日
55
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 联 泰
资 产 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换 业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2015 年3 月 23 日
56
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年3 月 18 日
57
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
调 整 交 易 所 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法 的
公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2015 年3 月 17 日
58
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年3 月 17 日
59 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 中国 证券报、 上海 2015 年2 月 25 日 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
第 58 页 共 59 页
部分基 金最 低赎 回限 额的 公告 证券报 、证 券时 报
60
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年2 月 17 日
61
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员
在子公 司兼 任职 务情 况的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年2 月 12 日
62
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年1 月 22 日
63
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 中 国 工
商 银 行 开 通 定 投 业 务 并 参 加 费 率 优 惠
活动的 公告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报 2015 年1 月 19 日
64
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年1 月 17 日
65
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国 证券报、 上海
证券报 、证 券时 报
2015 年1 月 5 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 中 国梦灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 文件 。
2 、 《中 国梦 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
3 、 《中 国梦 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
4 、 《中 国梦 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金2015 年 年 度报告 》原 文
5 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
6 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
13.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告
第 59 页 共 59 页
13.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
