中证500 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
南方中证 500ETF2015 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 14
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 57
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 60
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 60
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比 例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 60 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 60
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 60
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 60
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 60
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 61
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 62
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 62
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 62
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 63
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 63
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 63
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 63
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 63
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变 动 ...................................... 63
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 63
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 63
11.5 为基 金进 行 审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 64
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 64
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 64
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 65
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 67
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 67
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 67
南方中证 500ETF2015 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金简 称 南方中 证500ETF
场内简 称 500ETF
基金主 代码 510500
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年2 月6 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,607,467,244.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013-03-15
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 5 00ETF ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化。
投资策 略 本 基 金为 被动 式指 数基 金， 采 用完 全复 制法 ，按 照成
份 股 在标 的指 数中 的基 准权 重 构建 指数 化投 资组 合，
并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调
整。
业绩比 较基准 本 基 金的 业绩 比较 基准 为标 的 指数 。本 基金 标的 指数
为中 证500 指数 。
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 基金 ，风 险与 收 益高 于混 合基 金、 债券
基 金 与货 币市 场基 金。 本基 金 采用 完全 复制 法跟 踪标
的 指 数的 表现 ，具 有与 标的 指 数、 以及 标的 指数 所代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 林葛
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
北京东 城区 建国 门内 大 街69 号 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
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32、33 层 整层
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世
贸中心 东 座9 层
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 吴万善 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人 民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年
2013 年2 月6 日(基
金合同 生效
日)-2013 年12 月31
日
本期已 实现 收益 3,707,520,523.16 1,062,923,895.73 59,380,293.64
本期利 润 3,810,362,825.44 1,743,928,258.76 220,928,749.43
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.6657 0.4024 0.0539
本期加 权平 均净 值利 润率 30.09% 33.69% 5.28%
本期基 金份 额净 值增 长率 47.56% 39.20% 7.17%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 11,174,292,261.42 955,373,192.91 58,823,280.83
期末可 供分 配基 金份 额利 润 4.2855 0.3018 0.0141
期末基 金资 产净 值 20,475,912,485.14 4,723,287,249.13 4,469,145,341.32
期末基 金份 额净 值 7.8528 1.4918 1.0717
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 120.13% 49.18% 7.17% 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
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注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增 长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 25.14% 2.04% 24.40% 2.05% 0.74% -0.01%
过去六 个月 -12.20% 3.25% -14.47% 3.23% 2.27% 0.02%
过去一 年 47.56% 2.83% 43.12% 2.82% 4.44% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
120.13% 1.97% 114.92% 1.98% 5.21% -0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注： 本基 金成 立于2013 年2 月6 日 ， 基 金合 同生 效当 年按实 际存 续期 计算 ， 不 按整个 自然 年度 进
行折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——南方中证 500ETF2015 年年度 报告
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南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专 户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职
务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
罗
文
杰
本
基
金
基
金
经
理
2013 年 4 月 22
日
- 10 年
女 ， 美 国 南 加 州 大 学 数 学 金 融 硕
士 、 美 国 加 州 大 学 计 算 机 科 学 硕
士， 具有 中国 基金 从业 资 格。 曾先
后 任 职 于 美 国 Open Link
Financial 公 司 、 摩 根 斯 坦 利 公
司， 从事 量化 分析 工作。2008 年 9
月加入 南方 基金 ， 任 南方 基 金数量
化投资 部基 金经 理助 理； 2013 年 5
月至 2015 年 6 月， 任南 方 策略基
金经理 ；2013 年 4 月至 今 ，任南
方 500 基金 经理 ；2013 年 4 月至
今， 任南 方 500ETF 基 金经 理； 2013
年5 月至 今， 任南 方300 基 金经理 ；
2013 年 5 月至 今， 任南 方 开元沪
深 300ETF 基 金经 理；2014 年 10
月至 今， 任 500 医药基 金经理 ；
2015 年 2 月至 今， 任南 方 恒生 ETF
基金经 理。
注：1. 对 基金的首 任基 金经理，其 “ 任职日期 ” 为基金合同生 效日， “ 离 职日期 ” 为根 据公司
决定确定的解 聘日期， 除 首任基金经理 外， “任 职 日期 ” 和“离 任日期 ” 分 别指根据公 司决定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《 证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》的 规定 ，本着 诚实 信用 、 勤
勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 风 险的基础上， 为基金持 有 人谋求最大 利益。本
报告期内，基 金运作整 体 合法合规，没 有发生损 害 基金持有人利 益的情形 。 基金的投资 范围、投
资比例 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易 制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范 投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间 相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型
基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要，相关 投资组合
经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 中证 500 指 数 大涨 43.12% 。
期间我们通 过自建的 “指 数化交易系 统” 、 “日内 择 时交易模型” 、 “跟踪误 差 归因分析系 统” 、
“ETF 现金 流精算系 统 ” 等，将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平， 并 通过严格的风 险管理
流程， 确保 了 本ETF 基金 的安全 运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ： 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
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①大额 申购 赎回 带来 的成 份股权 重偏 差， 对此 我们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化；
②报告期内指 数成份股 （ 包括调出指数 成分股） 的 长期停牌，引 起的成份 股 权重偏离及基 金
整体仓 位的 微小 偏离;
③股指 期货 和现 货之 间的 基差波 动带 来的 本基 金与 基 准的 偏离;
④报告期内， 我们根据 指 数每半年度成 份股调整 进 行了基金调仓 ，事前我 们 制定了详细的 调
仓方案，在实 施过程中 引 入多方校验机 制防范风 险 发生，从实施 结果来看 ， 效果良好， 跟踪误差
控制在 理想 范围 内。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基金建仓 完毕至报告 期末年化跟踪 误差为 0.574 ％，较好的完 成了基金合 同中控制年 化
跟踪误 差不 超 过2％ 的投 资目标 。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 7.8528 元， 报 告期内 ， 份额 净值 增长 率 为 47.56 ％， 同
期业绩 基准 增长 率 为43.12 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展 望2016 年 ， 国 内经 济结 构转型 、 产业 升级 加速 推 进， 预 期利 率水 平仍 下行 ， 宽松 货币 政
策逻辑 不变 ， 投资 方面 将 导致资 产配 置荒 。
本基金 为指 数基 金 ， 作 为 基金管 理人 ， 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计算 、
精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人 提供与之
相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 ，坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护
基金持有人利 益 出发， 依 照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加 强内部风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 合 规风险全面自 查、分级 基 金折算自查等 多
项内控自查工 作, 制定 或 修订了合规手 册、公平 交 易操作指引、 股票池管 理 制度等内部 制度，进
一步完善了公 司的内控 体 系；对公司投 研交易、 市 场销售、后台 运营等业 务 开展了定期 或专项稽
核，检查业务 开展的合 规 性和制度执行 的有效性 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督 等三阶段
工作，加强对 日常投资 运 作的管理和监 控，督促 投 研交易业务的 合规开展 ； 针对新出台 的法律法
规和监管要求 ，积极组 织 了多项法律法 规、职业 道 德培训以及合 规考试， 不 断提高从业 人员的合南方中证 500ETF2015 年年度 报告
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规素质和职业 道德修养 ； 全面参与新产 品设计、 新 业务拓展工作 ；严格审 查 基金宣传推 介材料，
及时检查基金 销售业务 的 合法合规情况 ；完成各 项 信息披露工作 ，保证所 披 露信息的真 实性、准
确性和 完整 性； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内部 管
理制度，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 有 效性，努力防 范各种风 险 ，切实保护 基金资产
的安全 与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作 决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时， 可进行 收益分 配。 基金 份额 净值 增长率 为收 益评 价日 基金 份额 净 值与 基金 上 市
前一日 基金 份额 净值 之比 减去 1 乘以 100% （ 期间如 发生基 金份 额折 算， 则以 基金份 额折 算日 为 初
始日重 新计 算） ； 标的 指数 同期增 长率 为收 益评 价日 标的指 数收 盘值 与基 金上 市前一 日标 的指 数 收
盘值之 比减 去1 乘以 100% （期间 如发 生基 金份 额折 算， 则 以基 金份 额折 算日 为初始 日重 新计 算） ；
本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益 分
配。基于本基 金的性质 和 特点，本基金 收益分配 不 须以弥补浮动 亏损为前 提 ，收益分配 后有可能
使除息后的基 金份额净 值 低于面值；在 符合有关 基 金分红条件的 前提下， 本 基 金每年收 益分配次
数最多 为 12 次 ， 基 金份 额 每次基 金收 益分 配比 例由 基金管 理人 根据 上述 原则 确定。 若 《 基金 合同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 ；本 基金 收益分 配采 取现 金 分
红方式 ；法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
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4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关 法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理
有限公 司2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 南方基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内 ，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 22235 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中证500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人 ：
引言段 我们审 计了 后附 的中 证500 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金( 以南方中证 500ETF2015 年年度 报告
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下简称 “中证 500ETF 基金 ”) 的 财务 报表 ，包 括 2015 年 12 月
31 日的 资产 负债 表、2015 年度 的利 润表和 所有 者 权益( 基金 净
值)变 动表 以及 财务 报表 附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是中证 500ETF 基金 的 基 金管理 人南
方基金 管理 有 限 公司 管理 层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德 守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为 ， 上 述中 证500ETF 基金 的财 务报 表在 所有 重大方 面按
照企业会计准则和在财务 报表附注中所列示的中国 证监会、中
国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制，公 允反 映了 中证 500ETF 基金 2015 年 12 月 31 日的财 务状
况以 及2015 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
陈熹
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2016 年3 页25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负 债表
会计主 体： 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
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单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 32,810,834.58 77,911,991.82
结算备 付金
472,886,806.89 2,570,191.63
存出保 证金
56,424,595.26 454,997.74
交易性 金融 资产 7.4.7.2 20,044,833,519.70 4,723,354,580.49
其中： 股票 投资
20,044,833,519.70 4,723,354,580.49
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
226,131.04 8,041,085.07
应收利 息 7.4.7.5 185,277.10 7,606.55
应收股 利
9,601.50 9,601.50
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
20,607,376,766.07 4,812,350,054.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
93,860,509.94 62,218,635.31
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
8,829,132.59 2,118,338.23
应付托 管费
1,765,826.52 423,667.61
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,460,781.09 3,626,092.78
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 25,548,030.79 20,676,071.74
负债合 计
131,464,280.93 89,062,805.67
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 9,301,620,223.72 3,166,093,841.00 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
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未分配 利润 7.4.7.10 11,174,292,261.42 1,557,193,408.13
所有者 权益 合计
20,475,912,485.14 4,723,287,249.13
负债和 所有 者权 益总 计
20,607,376,766.07 4,812,350,054.80
注： 报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值7.8528 元 ， 基 金份 额总 额2,607,467,244.00
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 中证 500 交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
3,920,695,794.45 1,789,303,850.10
1.利息 收入
16,988,491.97 250,905.18
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 16,988,491.97 193,650.06
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 57,255.12
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
3,813,116,507.52 1,090,921,080.95
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 3,990,221,708.10 1,043,762,768.54
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -225,594,600.00 -
股利收 益 7.4.7.15 48,489,399.42 47,158,312.41
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.16 102,842,302.28 681,004,363.03
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.17 -12,251,507.32 17,127,500.94
减： 二、费用
110,332,969.01 45,375,591.34
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 62,270,991.47 25,960,915.43
2．托 管费 7.4.10.2.2 12,454,198.30 5,192,182.98
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 31,293,615.80 12,176,226.48
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- - 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
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6．其 他费 用 7.4.7.19 4,314,163.44 2,046,266.45
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
3,810,362,825.44 1,743,928,258.76
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
3,810,362,825.44 1,743,928,258.76
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,166,093,841.00 1,557,193,408.13 4,723,287,249.13
二、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,810,362,825.44 3,810,362,825.44
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
6,135,526,382.72 5,806,736,027.85 11,942,262,410.57
其中：1. 基金申购款 17,193,484,879.30 20,110,746,234.95 37,304,231,114.25
2. 基金 赎回 款
-11,057,958,496.58
-14,304,010,207.10 -25,361,968,703.6
8
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
9,301,620,223.72 11,174,292,261.42 20,475,912,485.14
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
4,170,093,841.00 299,051,500.32 4,469,145,341.32
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
- 1,743,928,258.76 1,743,928,258.76 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
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期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,004,000,000.00 -485,786,350.95 -1,489,786,350.95
其中：1. 基 金申 购款 3,378,000,000.00 684,489,202.12 4,062,489,202.12
2. 基金 赎回 款 -4,382,000,000.00 -1,170,275,553.07 -5,552,275,553.07
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
3,166,093,841.00 1,557,193,408.13 4,723,287,249.13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金(以 下简 称 “ 本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2012]1727 号 《 关于核 准中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投
资基金募集的 批复》核 准 ，由南方基金 管理有限 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》和
《中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》负 责公 开募 集。 本基 金为契 约型 的交 易 型
开放式 基金 ， 存 续期 限不 定， 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募集 人民 币1,147,543,632.00
元( 含募集股票 市值)，业 经普华永道中 天会计师 事 务所有限公司 普华永道 中 天验字(2013) 第 075
号验资 报告 予以 验证 。 经 向 中国证 监会 备案 ， 《中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同》
于 2013 年 2 月 6 日正 式生 效，基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 1,147,553,216.00 份， 其中 通
过基金 管理 人进 行网 下现 金认购 部分 的认 购资 金利 息折 合 9,584.00 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管
理人为 南方 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 农业银 行股 份有 限公 司。
经上海证券交易所( 以下简称 “ 上交所 ”) 上 证 债 字[2013] 第 83 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
4,616,093,841.00 份基 金 份额 于 2013 年3 月15 日 在上交 所挂 牌交 易。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 中 证 500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金
合同》 的有 关规 定， 本基 金的投 资目 标是 紧密 跟踪 标的指 数中 证 500 指 数， 追求跟 踪偏 离度 和 跟
踪误差最小化 ；主要投 资 范围为标的指 数的成份 股 和备选成份股 ；此外， 本 基金可少量 投资于非南方中证 500ETF2015 年年度 报告
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成份股(包 含中 小板 、 创 业 板及其 他经 中国 证监 会核 准发行 的股 票) 、 一 级市 场 新股或 增发 的股 票、
衍生工 具( 权证 、 股 指期 货 等)、 债券 资产(国 债、 金 融债 、 企 业债 、 公 司债 、 次 级债 、 可 转换 债券、
分离交 易可 转债 、 央 行票 据、 中 期票 据 、 短 期融 资 券等) 、 资产 支持 证券、 债 券回购 、 银 行存 款等
固定收益类资 产、现金 资 产、货币市场 工具以及 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工 具。本基
金投资于标的 指数成份 股 、备选成份股 的资产比 例 不低于基金资 产净值 的 95% ，权证、股指 期货
及其他金融工 具的投资 比 例依照法律法 规或监管 机 构的规定执行 。在正常 市 场情况下， 力争控制
本基金 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过0.1% ， 年跟 踪误差 不超 过 2% 。 本 基金 的业绩 比较 基准 为 中
证500 指数 。
本基金 的基 金管 理人 南方 基金管 理有 限公 司以 本基 金为目 标 ETF ，根 据《 南 方中 证 500 指数
证券投 资基 金(LOF) 基金 合 同》 的 约定 ， 于2013 年 2 月 22 日将 管理 的南 方中 证500 指数 证券 投资
基金(LOF) 变更为南方 中 证 500 交 易型开放式 指数 证券投资基金 联接基金(LOF)( 以下简称 “南方
中证500ETF 联 接基 金 ”) 。 南方 中证500ETF 联接 基 金为契 约型 开放 式基 金， 投资目 标与 本基 金类
似，将 绝大 多数 基金 资产 投资于 本基 金。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表 按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中证500 交易型 开放 式指 数证
券投资 基金 基 金合 同》 和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和衍生工 具( 主要为股指期 货)分类为 以 公允价值计 量
且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融资 产在资产 负 债表中以衍 生金融资
产列示外，以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融
资产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款 、买 入返售金 融 资产 和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债 于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和 其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ， 其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 衍生工 具( 主要 为股 指期 货)按如 下原 则确 定公 允价 值 并进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往 市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额折算引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 折 算日根据折算 前的基金 份 额数及确定 的折算比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括 已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 23 页 共 67 页
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公 允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式 分配。当 基金份额 净 值增长率超过 标
的指数 同期 增长 率达 到 1%以上时 ， 可 进行 收益 分配 。 本基 金以 使收 益分 配后 基金份 额净 值增 长率
尽可能贴近标 的指数同 期 增长率为原则 进行收益 分 配。收益分配 后有可能 使 除息后的基 金份额净
值低于 面值 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管 理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
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7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取 得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 从上 市公 司取 得 的股息 红利 所得 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额， 自 2015
年 9 月 8 日起， 暂免 征收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红 利
收入，按照上 述规定 计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算 ；解禁 前取得的 股 息、红利收 入继续暂
减按50% 计 入应 纳税 所得 额。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 32,810,834.58 77,911,991.82
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 32,810,834.58 77,911,991.82
南方中证 500ETF2015 年年度 报告
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7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 19,098,819,198.60 20,044,833,519.70 946,014,321.10
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 19,098,819,198.60 20,044,833,519.70 946,014,321.10
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,880,801,761.67 4,723,354,580.49 842,552,818.82
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,880,801,761.67 4,723,354,580.49 842,552,818.82
注： 于 2015 年 12 月 31 日，股 票投 资的 公允 价值 和公允 价值 变动 中包 含的 可退替 代款 的估 值 增
值为-2,974.00 元(2014 年 12 月31 日：-1,200.00 元) 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
合同/ 名义 金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
-无
货币衍 生工 具 - - -
-无
权益衍 生工 具 192,993,200.00 - -
南方中证 500ETF2015 年年度 报告
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-股指 期货
192,993,200.00 - - 注：-
其他衍 生工 具 - - -
合计 192,993,200.00 - -
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
合同/ 名义 金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
-无
货币衍 生工 具 - - -
-无
权益衍 生工 具 - - -
-股指 期货
- - -
其他衍 生工 具 - - -
合计 - - -
注： 衍生 金融 资产 项下 的 股指期 货投 资净 额 为0。 在当日 无负 债结 算制 度下 ， 结算 准备 金已 包括
所持股 指期 货合 约产 生的 持仓损 益， 则衍 生金 融资 产 项下的 股指 期货 投资 与相 关的期 货暂 收款(结
算所得 的持 仓损 益) 之间 按 抵销后 的净 额 为 0。
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 股指 期货 合约 情况如 下：
股指期 货投 资
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值 公允价 值变 动
IC1601 IC1601 130.00 192,374,000.00 -619,200.00
减：可 抵销 期货 暂收 款
-619,200.00
股指期 货投 资净 额
-
注：买 入持 仓量 以正 数表 示，卖 出持 仓量 以 负 数表 示。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 22,459.28 6,245.25
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 154,740.42 1,156.60
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - - 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
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应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 8,077.40 204.70
合计 185,277.10 7,606.55
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,460,781.09 3,626,092.78
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 1,460,781.09 3,626,092.78
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
预提费 用 1,651,202.24 1,186,777.37
应退替 代款 19,196,633.19 14,820,364.79
可退替 代款 4,700,195.36 4,668,929.58
合计 25,548,030.79 20,676,071.74
注：1. 应 退替 代款 指投 资 者采用 可以 现金 替代 方式 申购本 基金 时， 替代 价格 与实际 买入 成本 或强
制退款 成本 之差 乘以 替代 数量的 金额 。
2. 可 退替 代款 指投 资者 采 用可以 现金 替代 方式 申购 本基金 时， 替代 价格 与该 替 代证券 市价 之
差乘以 替代 数量 的金 额。
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币 元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,166,093,841.00 3,166,093,841.00
本期申 购 1,192,000,000.00 1,192,000,000.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,392,000,000.00 -1,392,000,000.00
2015 年4 月14 日 基金 拆 分/ 份额 折
算前
2,966,093,841.00 2,966,093,841.00 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
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基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 -2,134,626,597.00 -
本期申 购 4,485,600,000.00 16,001,484,879.30
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,709,600,000.00 -9,665,958,496.58
本期末 2,607,467,244.00 9,301,620,223.72
注： 根 据《 中证 500 交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金招募 说明 书》 和《 关于 中证 500 交易型
开放式指数证 券投资基 金 份额 折算结果 及 恢复交 易 和申购赎回的 公告》的 有 关规定，本 基金的基
金管理 人南方 基金 管理 有 限公司 确 定 2015 年 4 月 13 日为 权 益登 记日 实施 了 份额折 算。 当日 基金
资产净 值为 6,753,939,734.31 元， 折算 前 基金 份额 总额为 2,966,093,841.00 份，折算 前 基金 份
额净值 为 2.2770 元。 根 据基金 份额 折算 公式 ，基 金份额 折算 比例 为 0.28032483 ， 折算 后基 金份
额总额 为 831,467,244.00 份，折 算后 基金 份额 净值 为 8.1198 元。 本基 金 的 基 金管理 人已 根据 上
述折算 比例， 对全体基 金 份额持有人持 有的基金 份 额进行了 折算 ，并由中 国 证券登记结 算有限责
任公司 于2015 年4 月14 日进行 了变 更登 记。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 955,373,192.91 601,820,215.22 1,557,193,408.13
本期利 润 3,707,520,523.16 102,842,302.28 3,810,362,825.44
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
9,426,424,579.74 -3,619,688,551.89 5,806,736,027.85
其中： 基金 申购 款 23,085,129,712.08 -2,974,383,477.13 20,110,746,234.95
基金赎 回款 -13,658,705,132.34 -645,305,074.76 -14,304,010,207.10
本期已 分配 利润 - - -
本期末 14,089,318,295.81 -2,915,026,034.39 11,174,292,261.42
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 2,134,751.56 141,762.30
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 14,759,535.23 44,025.69
其他 94,205.18 7,862.07
合计 16,988,491.97 193,650.06
南方中证 500ETF2015 年年度 报告
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7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入
2,457,599,629.59 598,809,340.35
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 1,532,622,078.51
444,953,428.19
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
-
合计 3,990,221,708.10
1,043,762,768.54
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 17,300,646,326.11 4,232,968,584.39
减：卖 出股 票成 本总 额 14,843,046,696.52 3,634,159,244.04
买卖股 票差 价收 入 2,457,599,629.59 598,809,340.35
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
赎回基 金份 额对 价总 额 25,361,968,703.68 5,552,275,553.07
减： 现 金支 付赎 回款 总额 13,656,639,757.68 2,611,594,709.07
减： 赎 回股 票成 本总 额 10,172,706,867.49 2,495,727,415.81
赎回差 价收 入 1,532,622,078.51 444,953,428.19
7.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无债 券投 资收 益。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具收 益。 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 30 页 共 67 页
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 48,489,399.42 47,158,312.41
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 48,489,399.42 47,158,312.41
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 103,461,502.28 681,004,363.03
—— 股 票投 资 103,461,502.28 681,004,363.03
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 -619,200.00 -
—— 股 指期 货 -619,200.00 -
3.其他 - -
合计 102,842,302.28 681,004,363.03
注 ： 本 基 金 本 年 度 公 允 价 值 变 动 收 益 — 股 票 投 资 中 包 括 可 退 替 代 款 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益
-1,774.00 元(2014 年度 ：-1,200.00 元) 。
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
替代损 益 -12,251,507.32 17,127,500.94
合计 -12,251,507.32 17,127,500.94
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 31 页 共 67 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
31,293,615.80 12,176,226.48
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
31,293,615.80 12,176,226.48
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 156,000.00 111,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
上市费 60,000.00 60,000.00
银行费用 61,703.97 17,391.55
账户维 护费 200.00 200.00
指数使 用费 3,736,259.45 1,557,654.90
其他 0.02 20.00
合计 4,314,163.44 2,046,266.45
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.03%
的年费率计 提，逐日 累计 ，按季支付 ，标的指 数许 可使用费的 收取下限 为每 季度(自然季 度)人民
币50,000 元。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基 金并 无须 做披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 32 页 共 67 页
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联
接基金 (LOF )(“ 南方 中 证500ETF 联 接基 金 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华泰证券 26,118,575,469.12 61.31% 5,308,368,922.61 67.35%
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 5,626,663.52 60.16% 446,583.32 30.57%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 4,697,418.12 66.92% 2,170,798.95 59.87%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的 证 券 投 资 研 究成 果 和 市 场 信
息服务 等。 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 33 页 共 67 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
62,270,991.47 25,960,915.43
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
12,454,198.30 5,192,182.98
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业 银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的 基 金管 理人 于 本 报告期 内及 上年 度可 比期 间未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 34 页 共 67 页
南方中证 500ETF 联接基金 675,473,402.00 25.91% 2,519,016,211.00 79.56%
华泰证券 2,415,700.00 0.09% 1,216,901.00 0.04%
注： 南 方中 证500ETF 联接 基金和 华泰 证券 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 和更新 的招 募说 明 书
的有关 规定 以及 与券 商约 定的席 位佣 金费 率支 付。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 32,810,834.58 2,134,751.56 77,911,991.82 141,762.30
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未进行 利 润分 配。
7.4.12 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量 （股） 期末成 本总 额 期末估 值总 额
备
注
600654
中安
消
2015 年12
月14 日
重要事项
未公告
28.84 - - 3,202,975 110,431,800.42 92,373,799.00 -
600584
长电
科技
2015 年11
月30 日
重大资产
重组
22.02 - - 3,885,653 68,963,052.74 85,562,079.06 -
600122
宏图
高科
2015 年12
月25 日
重要事项
未公告
19.42 - - 4,292,044 61,531,505.00 83,351,494.48 -
600645
中源
协和
2015 年12
月30 日
重要事项
未公告
65.01
2016 年1
月 4 日
63.90 1,274,633 66,319,836.84 82,863,891.33 -
600200 江苏 2015 年11 重大资产 27.89 2016 年3 25.10 2,669,499 61,517,209.53 74,452,327.11 - 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 35 页 共 67 页
吴中 月26 日 重组 月16 日
002049
同方
国芯
2015 年12
月11 日
重大资产
重组
60.15
2016 年3
月11 日
54.14 1,226,018 48,402,739.65 73,744,982.70 -
002340
格林
美
2015 年12
月29 日
重大事项 15.20
2016 年1
月 6 日
14.35 4,574,499 64,014,056.83 69,532,384.80 -
600219
南山
铝业
2015 年9
月29 日
重要事项
未公告
6.58
2016 年1
月25 日
7.00 9,541,111 78,045,588.75 62,780,510.38 -
002568
百润
股份
2015 年12
月21 日
重大事项 42.69
2016 年1
月18 日
38.42 1,286,733 55,309,295.56 54,930,631.77 -
600851
海欣
股份
2015 年12
月21 日
重大资产
重组
14.70
2016 年1
月19 日
13.23 3,467,333 36,655,925.32 50,969,795.10 -
002219
恒康
医疗
2015 年7
月 8 日
重大资产
重组
14.90 - - 3,390,360 50,272,844.13 50,516,364.00 -
300088
长信
科技
2015 年12
月14 日
重大资产
重组
14.03
2016 年2
月29 日
12.63 3,514,402 41,961,101.12 49,307,060.06 -
000973
佛塑
科技
2015 年12
月18 日
重大事项 13.00
2016 年2
月22 日
11.70 3,742,339 32,645,004.22 48,650,407.00 -
002143
印纪
传媒
2015 年12
月 9 日
重大事项 40.55
2016 年1
月 5 日
36.50 1,131,700 33,809,446.63 45,890,435.00 -
300043
互动
娱乐
2015 年12
月17 日
重大事项 15.80 - - 2,740,803 40,113,340.57 43,304,687.40 -
600759
洲际
油气
2015 年9
月21 日
重大资产
重组
7.85 - - 5,377,216 51,748,505.60 42,211,145.60 -
600572
康恩
贝
2015 年12
月28 日
重要事项
未公告
13.36
2016 年1
月 4 日
13.18 3,148,014 43,785,226.43 42,057,467.04 -
000028
国药
一致
2015 年10
月21 日
重大资产
重组
66.15 - - 624,202 39,344,679.10 41,290,962.30 -
002011
盾安
环境
2015 年12
月28 日
重大事项 16.72
2016 年2
月22 日
15.05 2,387,682 32,712,171.61 39,922,043.04 -
000829
天音
控股
2015 年11
月 9 日
重大资产
重组
12.22 - - 3,246,635 36,868,163.32 39,673,879.70 -
601000
唐山
港
2015 年10
月29 日
重大资产
重组
8.25
2016 年2
月17 日
7.98 4,339,456 40,603,476.33 35,800,512.00 -
600859
王府
井
2015 年12
月21 日
重要事项
未公告
27.22
2016 年1
月 4 日
27.22 1,304,390 32,308,800.28 35,505,495.80 -
002048
宁波
华翔
2015 年11
月19 日
重大资产
重组
17.40 - - 2,023,875 35,465,714.38 35,215,425.00 -
601717
郑煤
机
2015 年12
月18 日
重大资产
重组
7.52 - - 4,524,979 35,268,122.24 34,027,842.08 -
002242
九阳
股份
2015 年12
月24 日
重大事项 22.68
2016 年1
月11 日
20.41 1,450,819 28,108,327.45 32,904,574.92 -
600699
均胜
电子
2015 年11
月 4 日
重大资产
重组
31.25
2016 年3
月10 日
29.00 972,593 31,187,038.54 30,393,531.25 - 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 36 页 共 67 页
600282
南钢
股份
2015 年12
月30 日
重要事项
未公告
3.17
2016 年1
月12 日
3.24 9,351,000 29,671,955.13 29,642,670.00 -
600729
重庆
百货
2015 年7
月24 日
重要事项
未公告
32.39
2016 年1
月 4 日
29.90 909,027 25,696,416.78 29,443,384.53 -
000748
长城
信息
2015 年6
月18 日
重大资产
重组
34.88
2016 年3
月10 日
31.39 832,364 22,864,849.76 29,032,856.32 -
002698
博实
股份
2015 年12
月28 日
重大事项 29.33
2016 年1
月 5 日
26.40 972,846 24,442,033.33 28,533,573.18 -
002018
华信
国际
2015 年6
月15 日
重大资产
重组
44.08 - - 640,907 14,881,159.05 28,251,180.56 -
600120
浙江
东方
2015 年10
月12 日
重大资产
重组
19.86 - - 1,394,203 34,670,408.79 27,688,871.58 -
600880
博瑞
传播
2015 年9
月16 日
重大资产
重组
7.50
2016 年1
月18 日
8.25 3,687,817 44,994,562.91 27,658,627.50 -
601678
滨化
股份
2015 年12
月31 日
重大事项 8.02
2016 年1
月 5 日
7.22 3,412,241 26,702,426.64 27,366,172.82 -
002174
游族
网络
2015 年7
月23 日
重大资产
重组
89.53
2016 年2
月15 日
80.58 230,717 18,035,310.70 20,656,093.01 -
000426
兴业
矿业
2015 年10
月28 日
重大资产
重组
7.06
2016 年3
月21 日
7.77 2,780,492 16,722,954.24 19,630,273.52 -
000066
长城
电脑
2015 年6
月18 日
重大资产
重组
21.54
2016 年3
月10 日
19.39 882,352 12,336,663.87 19,005,862.08 -
002678
珠江
钢琴
2015 年12
月21 日
非公开发
行
17.21
2016 年1
月19 日
15.49 967,530 15,332,096.79 16,651,191.30 -
600864
哈投
股份
2015 年10
月 9 日
重大资产
重组
10.88
2016 年1
月14 日
11.97 1,522,204 20,074,374.95 16,561,579.52 -
002371
七星
电子
2015 年10
月 8 日
重大事项 19.28
2016 年1
月11 日
21.21 838,766 23,811,591.93 16,171,408.48 -
600429
三元
股份
2015 年9
月21 日
重大资产
重组
7.29
2016 年1
月27 日
7.49 2,099,096 19,560,543.47 15,302,409.84 -
000982
中银
绒业
2014 年8
月25 日
重大事项 4.64
2016 年2
月25 日
5.10 2,103,424 9,707,097.96 9,759,887.36 -
600978
宜华
木业
2015 年6
月18 日
重大资产
重组
22.33
2016 年1
月21 日
20.10 255,766 4,916,073.14 5,711,254.78 -
601388
怡球
资源
2015 年7
月27 日
重大资产
重组
23.33
2016 年2
月15 日
21.00 25,568 430,460.17 596,501.44 -
002320
海峡
股份
2015 年6
月25 日
重大资产
重组
27.43
2016 年1
月 7 日
24.69 16,700 281,130.70 458,081.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 37 页 共 67 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末及 上年 度可比 期末 无从 事债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是指 数型 基金 ，紧 密跟踪 中 证 500 指数 ，具 有与 标 的指 数以 及标 的指 数所代 表的 股 票
市场相似的风 险收益特 征 ，属于证券投 资基金中 风 险较高、收益 较高的品 种 。本基金以 标的指数
成份股 、备 选成 份股 为主 要投资 对象 。本 基金 采用 完全复 制法 ，跟 踪中 证 500 指数 ，以 完全 按照
标的指数成份 股组成及 其 权重构建基金 股票投资 组 合为原则，进 行被动式 指 数化投资。 股票在投
资组合 中的 权重 原则 上根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动而 进行 相应 调整 。 但在因 特殊 情况(如
流动性 不足 等) 导致 无法 获 得足够 数量 的股 票时 ， 基 金 管理人 将搭 配使 用其 他合 理方法 进行 适当 的
替代， 力求 与标 的指 数的 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差的 最小化 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国 农业银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 38 页 共 67 页
可能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险 。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的 经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 债券 投资(2014 年 12 月 31 日 ：同)。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，
或承受 较大 市场 冲击 成本 ，从而 造成 基金 投资 组 合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券均 在证 券交 易所上 市， 因此 除附 注7.4.12 中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制不
能自由 转让 的情 况外 ，其 余均能 根据 本基 金的 基金 管理人 的投 资意 图， 以合 理的价 格适 时变 现。
本基金将根据 风险管理 的 原则，以套期 保值为目 的 投资股指期货 ，以对冲 系 统性风险和某 些
特殊情况下的 流动性风 险 等，主要采用 流动性好 、 交易活跃的股 指期货合 约 ，通过多头 或空头套
期保值等策略 进行套期 保 值操作。本基 金力争利 用 股指期货的杠 杆作用， 降 低股票仓位 频繁调整
的交易 成本 和跟 踪误 差， 达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。
于2015 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息。 本基 金赎 回基 金份 额采用 一篮 子股 票形 式， 流动性 风险 相对 较低 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率 风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 39 页 共 67 页
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 32,810,834.58 - - - 32,810,834.58
结算备 付金 472,886,806.89 - - - 472,886,806.89
存出保 证金 17,949,795.26 - - 38,474,800.00 56,424,595.26
交易性 金融 资产 - - - 20,044,833,519.70 20,044,833,519.70
应收证 券清 算款 - - - 226,131.04 226,131.04
应收利 息 - - - 185,277.10 185,277.10
应收股 利 - - - 9,601.50 9,601.50
资产总 计 523,647,436.73 - - 20,083,729,329.34 20,607,376,766.07
负债
应付证 券清 算款 - - - 93,860,509.94 93,860,509.94
应付管 理人 报酬 - - - 8,829,132.59 8,829,132.59
应付托 管费 - - - 1,765,826.52 1,765,826.52
应付交 易费 用 - - - 1,460,781.09 1,460,781.09
其他负 债 - - - 25,548,030.79 25,548,030.79
负债总 计 - - - 131,464,280.93 131,464,280.93
利率敏 感度 缺口 523,647,436.73 - - 19,952,265,048.41 20,475,912,485.14
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 77,911,991.82 - - - 77,911,991.82
结算备 付金 2,570,191.63 - - - 2,570,191.63
存出保 证金 454,997.74 - - - 454,997.74
交易性 金融 资产 - - - 4,723,354,580.49 4,723,354,580.49
应收证 券清 算款 - - - 8,041,085.07 8,041,085.07
应收利 息 - - - 7,606.55 7,606.55
应收股 利 - - - 9,601.50 9,601.50
资产总 计 80,937,181.19 - - 4,731,412,873.61 4,812,350,054.80
负债
应付管 理人 报酬 - - - 2,118,338.23 2,118,338.23 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 40 页 共 67 页
应付托 管费 - - - 423,667.61 423,667.61
应付交 易费 用 - - - 3,626,092.78 3,626,092.78
应付证 券清 算款 - - - 62,218,635.31 62,218,635.31
其他负 债 - - - 20,676,071.74 20,676,071.74
负债总 计 - - - 89,062,805.67 89,062,805.67
利率敏 感度 缺口 80,937,181.19 - - 4,642,350,067.94 4,723,287,249.13
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2015 年 12 月 31 日，本 基金 未持 有交 易性 债券 投资(2014 年 12 月 31 日 ：同) ，因 此市 场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2014 年 12 月 31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票，所面
临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ，也可能来 源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪中 证 500 指 数， 以完 全按照 标的 指数 成份 股组 成及其 权重 构 建
基金股 票投 资组 合为 原则 ， 通过 指数 化分散 投资 降 低其他 价格 风险。 本基 金 投资组 合中 ， 中 证 500
指数成份股和 备选成份 股 股票投资比例 不低于基 金 资产净值的 95%。此 外， 本 基金的基金 管理人
每日对本基金 所持有的 证 券价格实施监 控，定期 运 用多种定量方 法对基金 进 行风险度量 ，来测试
本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 20,044,833,519.70 97.89 4,723,354,580.49 100.00 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 41 页 共 67 页
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 20,044,833,519.70 97.89 4,723,354,580.49 100.00
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2015 年 12 月 31
日 ）
上年度 末 （ 2014 年12 月31
日 ）
1. 业 绩 比 较 基 准( 附
注7.4.1) 上升 5% 增加 约 102,956 增加 约 23,600
2. 业 绩 比 较 基 准( 附
注7.4.1) 下降 5% 减少 约 102,956 减少 约 23,600
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 基 金申 购款
于 2015 年 度 ， 本 基 金 申 购 基 金 份 额 的 对 价 总 额 为 37,304,231,114.25 元(2014 年 度 ：
4,062,489,202.12 元) ， 其中包 括以 股票 支付 的申 购款 14,933,584,726.16 元和以 现金 支付 的申
购款22,370,646,388.09 元(2014 年 度： 以股 票支 付 的申购 款 2,061,692,001.37 元 和以 现金 支付
的申购 款2,000,797,200.75 元) 。
(2) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具 有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 42 页 共 67 页
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为18,299,477,912.96 元， 属于 第 二层次 的余 额 为 1,745,355,606.74 元， 无 属
于第三 层次 的余 额(2014 年12 月31 日： 第一 层次4,341,781,466.83 元 ， 第 二 层次381,573,113.66
元，无 第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价 值 余 额和 本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(3) 除 基金 申购 款和 公允 价 值外， 截至 资产 负债 表日 本基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 20,044,833,519.70 97.27
其中： 股票 20,044,833,519.70 97.27
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 505,697,641.47 2.45 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 43 页 共 67 页
7 其他各 项资 产 56,845,604.90 0.28
8 合计 20,607,376,766.07 100.00
注： 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值， 而8.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值 。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 365,472,873.54 1.78
B
采矿业 638,200,526.72 3.12
C
制造业 11,851,308,106.04 57.88
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
614,971,539.84 3.00
E
建筑业 529,621,345.51 2.59
F
批发和 零售 业 1,245,335,785.97 6.08
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 589,920,521.52 2.88
H
住宿和 餐饮 业 47,190,895.44 0.23
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,280,932,496.47 6.26
J
金融业 217,255,561.77 1.06
K
房地产 业 1,390,312,339.43 6.79
L
租赁和 商务 服务 业 395,296,802.33 1.93
M
科学研 究和 技术 服务 业 111,191,303.54 0.54
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 148,874,772.83 0.73
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 52,982,039.22 0.26
R
文化、 体育 和娱 乐业 278,277,718.63 1.36
S
综合 287,691,864.90 1.41
合计 20,044,836,493.70 97.89
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 未持 有积 极投资 。 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 44 页 共 67 页
8.3 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002466 天齐锂 业 738,600 103,957,950.00 0.51
2 002405 四维图 新 2,669,001 103,557,238.80 0.51
3 600160 巨化股 份 4,233,768 99,366,534.96 0.49
4 600201 生物股 份 2,687,474 99,355,913.78 0.49
5 600816 安信信 托 4,154,826 94,605,388.02 0.46
6 600079 人福医 药 4,208,575 93,682,879.50 0.46
7 600654 中安消 3,202,975 92,373,799.00 0.45
8 600635 大众公 用 9,255,016 91,254,457.76 0.45
9 002030 达安基 因 2,168,864 89,313,819.52 0.44
10 002439 启明星辰 2,726,590 87,250,880.00 0.43
11 002004 华邦健 康 6,158,965 87,149,354.75 0.43
12 600584 长电科 技 3,885,653 85,562,079.06 0.42
13 002400 省广股 份 3,396,445 85,420,591.75 0.42
14 600122 宏图高 科 4,292,044 83,351,494.48 0.41
15 600645 中源协 和 1,274,633 82,863,891.33 0.40
16 600482 风帆股 份 1,753,709 82,512,008.45 0.40
17 600158 中体产 业 3,161,114 82,441,853.12 0.40
18 600673 东阳光 科 8,087,300 82,409,587.00 0.40
19 600503 华丽家 族 6,011,700 82,360,290.00 0.40
20 000566 海南海 药 2,047,259 79,556,484.74 0.39
21 600410 华胜天 成 2,999,680 79,521,516.80 0.39
22 002276 万马股 份 2,637,342 79,383,994.20 0.39
23 600643 爱建集 团 5,380,887 78,829,994.55 0.38
24 002701 奥瑞金 2,764,569 78,126,719.94 0.38
25 000997 新大陆 3,073,537 77,821,956.84 0.38
26 000998 隆平高 科 3,268,236 77,620,605.00 0.38
27 600522 中天科 技 3,387,377 77,570,933.30 0.38
28 600525 长园集 团 4,093,711 77,084,578.13 0.38
29 600655 豫园商 城 4,720,300 76,280,048.00 0.37
30 000718 苏宁环 球 5,678,436 74,898,570.84 0.37
31 300253 卫宁软 件 1,785,145 74,761,872.60 0.37 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 45 页 共 67 页
32 600200 江苏吴 中 2,669,499 74,452,327.11 0.36
33 000887 中鼎股 份 3,127,636 73,812,209.60 0.36
34 002049 同方国 芯 1,226,018 73,744,982.70 0.36
35 600694 大商股 份 1,378,896 71,192,400.48 0.35
36 600498 烽火通 信 2,461,317 70,172,147.67 0.34
37 600074 保千里 4,234,878 69,748,440.66 0.34
38 600879 航天电 子 3,897,446 69,647,360.02 0.34
39 002340 格林美 4,574,499 69,532,384.80 0.34
40 600388 龙净环 保 4,011,752 69,323,074.56 0.34
41 601012 隆基股 份 4,972,492 67,874,515.80 0.33
42 002308 威创股 份 2,745,307 67,671,817.55 0.33
43 000078 海王生 物 2,821,270 67,597,629.20 0.33
44 002573 清新环 境 2,988,406 67,059,830.64 0.33
45 600770 综艺股 份 3,647,333 66,636,773.91 0.33
46 600478 科力远 3,036,331 66,556,375.52 0.33
47 601168 西部矿 业 8,928,743 65,983,410.77 0.32
48 600376 首开股 份 5,255,542 65,694,275.00 0.32
49 000012 南玻 A 4,913,018 65,588,790.30 0.32
50 600436 片仔癀 951,243 65,436,005.97 0.32
51 600487 亨通光 电 4,077,182 64,990,281.08 0.32
52 002085 万丰奥 威 2,012,984 64,777,825.12 0.32
53 600664 哈药股 份 5,398,012 64,398,283.16 0.31
54 000930 中粮生 化 4,332,037 64,027,506.86 0.31
55 002368 太极股 份 952,090 63,885,239.00 0.31
56 000547 航天发 展 3,353,049 63,875,583.45 0.31
57 300182 捷成股 份 2,655,239 63,725,736.00 0.31
58 002191 劲嘉股 份 4,147,002 63,697,950.72 0.31
59 600601 方正科 技 10,282,496 63,545,825.28 0.31
60 601929 吉视传 媒 10,200,130 63,036,803.40 0.31
61 600219 南山铝 业 9,541,111 62,780,510.38 0.31
62 600594 益佰制 药 2,960,000 62,752,000.00 0.31
63 600500 中化国 际 4,870,667 62,393,244.27 0.30
64 600312 平高电 气 3,197,258 62,346,531.00 0.30
65 300257 开山股 份 2,011,953 62,068,750.05 0.30
66 002161 远望谷 2,779,599 61,985,057.70 0.30
67 600143 金发科 技 7,199,673 61,917,187.80 0.30
68 300072 三聚环 保 1,819,868 61,820,915.96 0.30
69 600881 亚泰集 团 8,531,676 61,769,334.24 0.30
70 000988 华工科 技 2,910,030 61,634,435.40 0.30 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 46 页 共 67 页
71 600198 大唐电 信 2,478,362 61,141,190.54 0.30
72 600138 中青旅 2,603,662 60,691,361.22 0.30
73 000511 烯碳新 材 5,179,995 60,657,741.45 0.30
74 600516 方大炭 素 4,842,924 60,584,979.24 0.30
75 000656 金科股 份 11,448,869 60,450,028.32 0.30
76 600240 华业资 本 4,008,257 60,324,267.85 0.29
77 600418 江淮汽 车 4,111,483 59,986,536.97 0.29
78 600499 科达洁 能 2,647,583 59,914,803.29 0.29
79 002657 中科金 财 746,156 59,685,018.44 0.29
80 000031 中粮地 产 4,242,090 59,601,364.50 0.29
81 600026 中海发 展 6,367,150 58,832,466.00 0.29
82 300291 华录百 纳 1,651,191 58,782,399.60 0.29
83 000661 长春高 新 487,787 58,753,944.15 0.29
84 000697 炼石有 色 2,102,836 58,500,897.52 0.29
85 600611 大众交 通 3,744,099 57,471,919.65 0.28
86 600521 华海药 业 2,238,844 56,844,249.16 0.28
87 600017 日照港 8,636,222 56,480,891.88 0.28
88 000050 深天马 Ａ 2,652,919 56,268,411.99 0.27
89 000970 中科三 环 3,996,673 56,073,322.19 0.27
90 002022 科华生 物 1,920,288 55,880,380.80 0.27
91 002444 巨星科 技 2,675,207 55,376,784.90 0.27
92 600797 浙大网 新 3,849,092 55,349,942.96 0.27
93 000690 宝新能 源 5,658,576 55,340,873.28 0.27
94 002273 水晶光 电 1,362,966 55,336,419.60 0.27
95 002489 浙江永 强 5,095,089 55,230,764.76 0.27
96 000541 佛山照 明 3,295,369 55,032,662.30 0.27
97 002568 百润股 份 1,286,733 54,930,631.77 0.27
98 000671 阳光城 6,082,115 54,921,498.45 0.27
99 300122 智飞生 物 1,505,397 54,766,342.86 0.27
100 600967 北方创 业 3,079,718 54,664,994.50 0.27
101 600704 物产中 大 3,100,327 54,627,761.74 0.27
102 300085 银之杰 975,696 54,541,406.40 0.27
103 300147 香雪制 药 2,170,746 54,290,357.46 0.27
104 000592 平潭发 展 2,713,301 54,211,753.98 0.26
105 600811 东方集 团 6,241,330 54,174,744.40 0.26
106 600094 大名城 5,092,900 54,086,598.00 0.26
107 002179 中航光 电 1,415,512 53,732,835.52 0.26
108 600108 亚盛集 团 7,304,100 53,612,094.00 0.26
109 600325 华发股 份 3,288,327 53,599,730.10 0.26 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 47 页 共 67 页
110 600171 上海贝 岭 2,523,768 53,478,643.92 0.26
111 002271 东方雨 虹 2,728,408 53,285,808.24 0.26
112 300244 迪安诊 断 761,893 52,982,039.22 0.26
113 600884 杉杉股 份 1,348,741 52,924,596.84 0.26
114 002266 浙富控 股 6,490,876 52,835,730.64 0.26
115 002223 鱼跃医 疗 1,372,487 52,772,125.15 0.26
116 000616 海航投 资 6,708,640 52,729,910.40 0.26
117 002250 联化科 技 2,789,585 52,639,468.95 0.26
118 600755 厦门国 贸 5,613,086 52,313,961.52 0.26
119 300055 万邦达 2,405,201 52,216,913.71 0.26
120 600176 中国巨 石 2,047,137 52,017,751.17 0.25
121 002665 首航节 能 1,703,089 51,944,214.50 0.25
122 300274 阳光电 源 1,889,402 51,807,402.84 0.25
123 600497 驰宏锌 锗 4,692,691 51,807,308.64 0.25
124 002073 软控股 份 3,058,832 51,694,260.80 0.25
125 600422 昆药集 团 1,293,428 51,504,302.96 0.25
126 300199 翰宇药 业 2,090,335 51,484,951.05 0.25
127 002325 洪涛股 份 3,285,932 51,359,117.16 0.25
128 002508 老板电 器 1,141,915 51,329,079.25 0.25
129 002595 豪迈科 技 2,258,380 51,242,642.20 0.25
130 600380 健康元 3,699,722 51,130,158.04 0.25
131 600511 国药股 份 1,347,149 51,083,890.08 0.25
132 600851 海欣股 份 3,467,333 50,969,795.10 0.25
133 000939 凯迪生 态 3,531,849 50,858,625.60 0.25
134 000006 深振业 Ａ 4,417,486 50,845,263.86 0.25
135 600151 航天机 电 4,106,713 50,758,972.68 0.25
136 002390 信邦制 药 3,525,480 50,590,638.00 0.25
137 002219 恒康医 疗 3,390,360 50,516,364.00 0.25
138 000681 视觉中 国 1,319,877 50,168,524.77 0.25
139 600536 中国软 件 1,390,199 50,158,379.92 0.24
140 600435 北方导 航 1,738,384 49,891,620.80 0.24
141 002013 中航机 电 2,195,732 49,755,287.12 0.24
142 300088 长信科 技 3,514,402 49,307,060.06 0.24
143 600587 新华医 疗 1,355,110 49,231,146.30 0.24
144 000973 佛塑科 技 3,742,339 48,650,407.00 0.24
145 300267 尔康制 药 1,445,590 48,571,824.00 0.24
146 600316 洪都航 空 2,068,350 48,275,289.00 0.24
147 600787 中储股 份 4,799,465 48,186,628.60 0.24
148 600064 南京高 科 2,534,051 48,020,266.45 0.23 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 48 页 共 67 页
149 600651 飞乐音 响 3,246,805 47,890,373.75 0.23
150 002063 远光软 件 2,245,907 47,478,473.98 0.23
151 600754 锦江股 份 919,542 47,190,895.44 0.23
152 600270 外运发 展 1,738,265 47,037,450.90 0.23
153 002373 千方科 技 1,025,390 46,911,592.50 0.23
154 600597 光明乳 业 2,943,740 46,864,340.80 0.23
155 300273 和佳股 份 2,238,969 46,794,452.10 0.23
156 000762 西藏矿 业 1,778,999 46,787,673.70 0.23
157 603766 隆鑫通 用 1,965,875 46,650,213.75 0.23
158 600320 振华重 工 7,782,566 46,461,919.02 0.23
159 002005 德豪润 达 4,581,042 46,451,765.88 0.23
160 002498 汉缆股 份 6,227,010 46,328,954.40 0.23
161 600528 中铁二 局 3,232,743 46,325,207.19 0.23
162 002642 荣之联 799,224 46,267,077.36 0.23
163 600835 上海机 电 1,517,936 46,008,640.16 0.22
164 002143 印纪传 媒 1,131,700 45,890,435.00 0.22
165 002299 圣农发 展 2,086,586 45,884,026.14 0.22
166 600058 五矿发 展 2,010,805 45,645,273.50 0.22
167 600169 太原重 工 7,939,829 45,574,618.46 0.22
168 002217 合力泰 2,668,210 45,226,159.50 0.22
169 600426 华鲁恒 升 3,124,091 45,080,633.13 0.22
170 000926 福星股 份 2,672,540 45,005,573.60 0.22
171 000667 美好集 团 9,056,797 44,921,713.12 0.22
172 001696 宗申动 力 3,218,279 44,476,615.78 0.22
173 002001 新和成 2,549,400 44,461,536.00 0.22
174 000816 智慧农业 5,311,910 44,301,329.40 0.22
175 002285 世联行 2,712,992 44,031,860.16 0.22
176 600808 马钢股 份 13,949,149 43,939,819.35 0.21
177 002050 三花股 份 4,118,580 43,862,877.00 0.21
178 000563 陕国投 Ａ 2,898,160 43,820,179.20 0.21
179 300115 长盈精 密 1,302,623 43,729,054.11 0.21
180 600517 置信电 气 3,447,761 43,648,654.26 0.21
181 601311 骆驼股 份 1,996,892 43,592,152.36 0.21
182 002428 云南锗 业 2,147,891 43,559,229.48 0.21
183 300043 互动娱 乐 2,740,803 43,304,687.40 0.21
184 600765 中航重 机 2,194,180 43,093,695.20 0.21
185 000650 仁和药 业 4,067,102 42,989,268.14 0.21
186 000777 中核科 技 1,362,015 42,753,650.85 0.21
187 000732 泰禾集 团 1,743,174 42,707,763.00 0.21 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 49 页 共 67 页
188 002168 深圳惠 程 3,608,099 42,683,811.17 0.21
189 000543 皖能电 力 5,028,884 42,594,647.48 0.21
190 600067 冠城大 通 4,854,092 42,424,764.08 0.21
191 000587 金叶珠 宝 1,991,655 42,322,668.75 0.21
192 600187 国中水 务 6,810,869 42,295,496.49 0.21
193 600759 洲际油 气 5,377,216 42,211,145.60 0.21
194 600161 天坛生 物 1,204,479 42,072,451.47 0.21
195 600572 康恩贝 3,148,014 42,057,467.04 0.21
196 600289 亿阳信 通 2,131,564 41,991,810.80 0.21
197 600557 康缘药 业 1,677,083 41,960,616.66 0.20
198 000021 深科技 3,453,264 41,646,363.84 0.20
199 002437 誉衡药 业 1,376,061 41,625,845.25 0.20
200 600175 美都能 源 5,739,092 41,493,635.16 0.20
201 300202 聚龙股 份 1,284,244 41,339,814.36 0.20
202 000028 国药一 致 624,202 41,290,962.30 0.20
203 000758 中色股 份 2,773,926 41,276,018.88 0.20
204 002344 海宁皮 城 2,675,905 41,048,382.70 0.20
205 600872 中炬高 新 2,614,137 40,911,244.05 0.20
206 600433 冠豪高 新 3,564,573 40,850,006.58 0.20
207 000861 海印股 份 5,273,236 40,762,114.28 0.20
208 600428 中远航 运 3,961,954 40,649,648.04 0.20
209 000519 江南红 箭 2,389,580 40,575,068.40 0.20
210 600351 亚宝药 业 2,593,720 40,513,906.40 0.20
211 600805 悦达投 资 3,188,178 40,362,333.48 0.20
212 002244 滨江集 团 5,064,096 40,310,204.16 0.20
213 002311 海大集 团 2,882,961 40,274,965.17 0.20
214 002092 中泰化 学 4,560,656 40,133,772.80 0.20
215 600580 卧龙电 气 2,602,158 40,125,276.36 0.20
216 600267 海正药 业 2,528,990 40,084,491.50 0.20
217 002011 盾安环 境 2,387,682 39,922,043.04 0.19
218 600039 四川路 桥 7,805,784 39,809,498.40 0.19
219 000860 顺鑫农 业 1,868,954 39,808,720.20 0.19
220 300026 红日药 业 1,881,567 39,701,063.70 0.19
221 000829 天音控 股 3,246,635 39,673,879.70 0.19
222 002269 美邦服 饰 5,909,217 39,650,846.07 0.19
223 600086 东方金 钰 3,203,525 39,435,392.75 0.19
224 600056 中国医 药 2,365,722 39,341,956.86 0.19
225 600125 铁龙物 流 4,274,214 39,280,026.66 0.19
226 000685 中山公 用 2,770,145 39,197,551.75 0.19 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 50 页 共 67 页
227 002431 棕榈园 林 1,452,554 38,986,549.36 0.19
228 002440 闰土股 份 2,024,308 38,563,067.40 0.19
229 600062 华润双 鹤 1,689,870 38,545,934.70 0.19
230 600220 江苏阳 光 6,690,565 38,403,843.10 0.19
231 002603 以岭药 业 2,116,602 38,373,994.26 0.19
232 002681 奋达科 技 875,015 38,238,155.50 0.19
233 600366 宁波韵 升 1,748,494 38,187,108.96 0.19
234 002477 雏鹰农 牧 2,242,129 37,914,401.39 0.19
235 600216 浙江医 药 3,060,776 37,861,799.12 0.18
236 603019 中科曙 光 414,625 37,801,361.25 0.18
237 002221 东华能 源 1,611,219 37,670,300.22 0.18
238 601880 大连港 6,287,992 37,476,432.32 0.18
239 000488 晨鸣纸 业 4,181,551 37,299,434.92 0.18
240 600885 宏发股 份 1,244,633 37,202,080.37 0.18
241 002180 艾 派克 804,208 37,114,199.20 0.18
242 600894 广日股 份 1,850,355 36,988,596.45 0.18
243 002051 中工国 际 1,454,805 36,850,210.65 0.18
244 600736 苏州高 新 3,348,142 36,829,562.00 0.18
245 000062 深圳华 强 1,005,531 36,802,434.60 0.18
246 300134 大富科 技 1,221,150 36,756,615.00 0.18
247 600970 中材国 际 3,047,473 36,417,302.35 0.18
248 600348 阳泉煤 业 5,628,079 36,357,390.34 0.18
249 600628 新世界 1,995,258 36,094,217.22 0.18
250 600416 湘电股 份 1,735,086 35,968,332.78 0.18
251 601000 唐山港 4,339,456 35,800,512.00 0.17
252 000600 建投能 源 3,354,766 35,761,805.56 0.17
253 000652 泰达股 份 5,013,106 35,743,445.78 0.17
254 002064 华峰氨 纶 5,481,466 35,574,714.34 0.17
255 002190 成飞集 成 812,950 35,574,692.00 0.17
256 600284 浦东建 设 2,598,118 35,568,235.42 0.17
257 000680 山推股 份 4,645,140 35,535,321.00 0.17
258 600859 王府井 1,304,390 35,505,495.80 0.17
259 002463 沪电股 份 5,480,958 35,406,988.68 0.17
260 002588 史丹利 1,087,238 35,367,852.14 0.17
261 002672 东江环 保 1,751,195 35,321,603.15 0.17
262 002048 宁波华 翔 2,023,875 35,215,425.00 0.17
263 000848 承德露 露 2,121,576 35,006,004.00 0.17
264 600292 中电远 达 1,675,278 34,644,749.04 0.17
265 000897 津滨发 展 6,069,604 34,596,742.80 0.17 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 51 页 共 67 页
266 002181 粤传媒 2,182,400 34,591,040.00 0.17
267 000979 中弘股 份 8,647,004 34,588,016.00 0.17
268 000572 海马汽 车 5,400,783 34,565,011.20 0.17
269 603188 亚邦股 份 1,539,485 34,453,674.30 0.17
270 002505 大康牧 业 4,055,172 34,428,410.28 0.17
271 600481 双良节 能 3,793,724 34,371,139.44 0.17
272 002714 牧原股 份 726,125 34,178,703.75 0.17
273 002482 广田股 份 1,167,155 34,139,283.75 0.17
274 002414 高德红 外 1,119,219 34,102,602.93 0.17
275 002396 星网锐 捷 1,409,078 34,029,233.70 0.17
276 601717 郑煤机 4,524,979 34,027,842.08 0.17
277 000961 中南建 设 2,190,464 33,864,573.44 0.17
278 600826 兰生股 份 976,506 33,630,866.64 0.16
279 600409 三友化 工 4,322,699 33,500,917.25 0.16
280 000513 丽珠集 团 583,232 33,495,013.76 0.16
281 002345 潮宏基 1,981,346 33,445,120.48 0.16
282 002653 海思科 1,524,605 33,373,603.45 0.16
283 002551 尚荣医 疗 1,012,062 33,367,684.14 0.16
284 600183 生益科 技 3,372,653 33,355,538.17 0.16
285 000830 鲁西化 工 4,812,400 33,349,932.00 0.16
286 600006 东风汽 车 3,738,505 33,123,154.30 0.16
287 000090 天健集 团 1,936,651 32,961,800.02 0.16
288 002242 九阳股 份 1,450,819 32,904,574.92 0.16
289 600458 时代新 材 1,857,286 32,873,962.20 0.16
290 600812 华北制 药 3,811,803 32,819,623.83 0.16
291 600260 凯乐科 技 2,188,521 32,696,503.74 0.16
292 000049 德赛电 池 574,912 32,643,503.36 0.16
293 600614 鼎立股 份 2,795,094 32,506,943.22 0.16
294 300039 上海凯 宝 2,333,634 32,344,167.24 0.16
295 000931 中关村 2,523,645 32,050,291.50 0.16
296 600112 天成控 股 1,907,326 31,966,783.76 0.16
297 600180 瑞茂通 1,444,483 31,894,184.64 0.16
298 002254 泰和新 材 2,001,119 31,797,780.91 0.16
299 002384 东山精 密 1,586,773 31,767,195.46 0.16
300 000786 北新建 材 2,646,611 31,494,670.90 0.15
301 601010 文峰股 份 4,322,861 31,427,199.47 0.15
302 000969 安泰科 技 2,417,204 31,375,307.92 0.15
303 603077 和邦生 物 4,659,256 31,356,792.88 0.15
304 000088 盐田港 3,627,821 31,271,817.02 0.15 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 52 页 共 67 页
305 600757 长江传 媒 2,844,111 31,228,338.78 0.15
306 002025 航天电 器 1,201,443 31,225,503.57 0.15
307 600993 马应龙 1,413,999 31,136,257.98 0.15
308 600073 上海梅 林 2,198,929 31,114,845.35 0.15
309 600850 华东电 脑 600,892 31,036,071.80 0.15
310 600460 士兰微 3,506,410 31,031,728.50 0.15
311 002106 莱宝高 科 2,304,019 30,735,613.46 0.15
312 600004 白云机 场 2,156,446 30,686,226.58 0.15
313 000528 柳工 3,679,068 30,499,473.72 0.15
314 601777 力帆股 份 1,758,443 30,491,401.62 0.15
315 600699 均胜电 子 972,593 30,393,531.25 0.15
316 603369 今世缘 903,351 30,289,359.03 0.15
317 002028 思源电 气 1,901,524 30,215,216.36 0.15
318 600566 济川药 业 1,091,753 30,197,887.98 0.15
319 000636 风华高 科 2,645,580 30,186,067.80 0.15
320 600823 世茂股 份 2,467,827 30,181,524.21 0.15
321 002093 国脉科 技 2,024,860 30,129,916.80 0.15
322 600280 中央商 场 2,693,072 30,081,614.24 0.15
323 601005 重庆钢 铁 9,134,100 30,051,189.00 0.15
324 600586 金晶科 技 4,905,596 29,973,191.56 0.15
325 600750 江中药 业 846,701 29,880,078.29 0.15
326 600282 南钢股 份 9,351,000 29,642,670.00 0.14
327 600300 维维股 份 4,117,967 29,525,823.39 0.14
328 600729 重庆百 货 909,027 29,443,384.53 0.14
329 000099 中信海 直 1,985,479 29,345,379.62 0.14
330 000975 银泰资 源 2,327,714 29,142,979.28 0.14
331 600825 新华传 媒 2,439,839 29,131,677.66 0.14
332 600831 广电网 络 1,842,526 29,130,336.06 0.14
333 000869 张裕 A 635,961 29,114,294.58 0.14
334 002029 七匹狼 2,124,993 29,048,654.31 0.14
335 000748 长城信 息 832,364 29,032,856.32 0.14
336 000550 江铃汽 车 963,799 28,894,694.02 0.14
337 002155 湖南黄 金 3,175,116 28,544,292.84 0.14
338 002698 博实股 份 972,846 28,533,573.18 0.14
339 000726 鲁泰 A 2,106,183 28,475,594.16 0.14
340 600298 安琪酵 母 931,729 28,343,196.18 0.14
341 600337 美克家 居 1,811,061 28,288,772.82 0.14
342 002018 华信国 际 640,907 28,251,180.56 0.14
343 002479 富春环 保 2,104,231 28,196,695.40 0.14 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 53 页 共 67 页
344 000612 焦作万 方 3,677,403 28,058,584.89 0.14
345 000933 神火股 份 5,625,167 28,013,331.66 0.14
346 601801 皖新传 媒 856,330 27,984,864.40 0.14
347 600545 新疆城 建 2,527,256 27,976,723.92 0.14
348 600790 轻纺城 3,432,380 27,905,249.40 0.14
349 000417 合肥百 货 2,552,407 27,897,808.51 0.14
350 000501 鄂武商 Ａ 1,302,108 27,865,111.20 0.14
351 000900 现代投 资 3,314,952 27,812,447.28 0.14
352 600496 精工钢 构 4,607,644 27,691,940.44 0.14
353 600120 浙江东 方 1,394,203 27,688,871.58 0.14
354 600880 博瑞传 播 3,687,817 27,658,627.50 0.14
355 002041 登海种 业 1,639,340 27,622,879.00 0.13
356 002358 森源电 气 1,496,727 27,614,613.15 0.13
357 002317 众生药 业 2,075,596 27,480,891.04 0.13
358 603883 老百姓 387,100 27,472,487.00 0.13
359 000401 冀东水 泥 2,519,462 27,462,135.80 0.13
360 601678 滨化股 份 3,412,241 27,366,172.82 0.13
361 601886 江河创 建 2,164,301 27,291,835.61 0.13
362 002332 仙琚制 药 1,799,325 27,259,773.75 0.13
363 002251 步步高 1,671,268 27,241,668.40 0.13
364 600748 上实发 展 2,028,565 27,223,342.30 0.13
365 002056 横店东 磁 968,402 27,221,780.22 0.13
366 000631 顺发恒 业 2,741,764 27,198,298.88 0.13
367 600392 盛和资 源 2,206,902 27,166,963.62 0.13
368 002277 友阿股 份 1,951,190 27,102,029.10 0.13
369 600720 祁连山 3,064,999 27,063,941.17 0.13
370 600761 安徽合 力 2,021,417 26,985,916.95 0.13
371 000620 新华联 2,663,126 26,924,203.86 0.13
372 002727 一心堂 464,450 26,859,143.50 0.13
373 601369 陕鼓动 力 3,061,889 26,760,909.86 0.13
374 002078 太阳纸 业 4,750,720 26,746,553.60 0.13
375 600639 浦东金 桥 1,190,636 26,658,340.04 0.13
376 002663 普邦园 林 3,356,666 26,651,928.04 0.13
377 000669 金鸿能 源 1,192,633 26,631,494.89 0.13
378 600869 智慧能 源 2,782,960 26,577,268.00 0.13
379 600251 冠农股 份 2,329,116 26,319,010.80 0.13
380 002281 光迅科 技 405,049 26,259,326.67 0.13
381 600563 法拉电 子 630,965 26,254,453.65 0.13
382 600509 天富能 源 2,674,434 26,236,197.54 0.13 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 54 页 共 67 页
383 600059 古越龙 山 2,376,863 26,121,724.37 0.13
384 601515 东风股 份 1,566,622 25,974,592.76 0.13
385 000418 小天鹅 Ａ 1,080,330 25,927,920.00 0.13
386 600596 新安股 份 2,540,393 25,912,008.60 0.13
387 002342 巨力索 具 3,389,568 25,794,612.48 0.13
388 002203 海亮股 份 2,339,476 25,734,236.00 0.13
389 601002 晋亿实 业 2,231,465 25,728,791.45 0.13
390 002233 塔牌集 团 1,755,472 25,717,664.80 0.13
391 000919 金陵药 业 1,494,775 25,710,130.00 0.13
392 601666 平煤股 份 5,514,598 25,698,026.68 0.13
393 600236 桂冠电 力 3,416,067 25,552,181.16 0.12
394 002237 恒邦股 份 2,558,392 25,532,752.16 0.12
395 002293 罗莱家 纺 1,384,596 25,255,031.04 0.12
396 000030 富奥股 份 2,475,171 25,246,744.20 0.12
397 601126 四方股 份 1,900,492 25,238,533.76 0.12
398 002309 中利科 技 1,340,002 25,165,237.56 0.12
399 600575 皖江物 流 4,050,789 25,074,383.91 0.12
400 601233 桐昆股 份 1,895,825 24,930,098.75 0.12
401 002354 天神娱 乐 259,000 24,858,820.00 0.12
402 600773 西藏城 投 1,365,798 24,857,523.60 0.12
403 600809 山西汾 酒 1,280,050 24,666,563.50 0.12
404 002118 紫鑫药 业 1,261,261 24,607,202.11 0.12
405 600022 山东钢 铁 7,879,400 24,504,934.00 0.12
406 000877 天山股 份 3,045,790 24,457,693.70 0.12
407 002503 搜于特 1,538,710 24,373,166.40 0.12
408 601908 京运通 2,948,656 24,237,952.32 0.12
409 600259 广晟有 色 610,002 24,156,079.20 0.12
410 603699 纽威股 份 1,100,900 24,021,638.00 0.12
411 600329 中新药 业 1,113,923 23,592,889.14 0.12
412 002122 天马股 份 2,789,746 23,238,584.18 0.11
413 600803 新奥股 份 1,460,805 23,168,367.30 0.11
414 002392 北京利 尔 2,960,197 23,030,332.66 0.11
415 600141 兴发集 团 1,574,272 23,015,856.64 0.11
416 601001 大同煤 业 4,126,750 22,903,462.50 0.11
417 000603 盛达矿 业 1,266,274 22,856,245.70 0.11
418 600551 时代出 版 1,004,131 22,843,980.25 0.11
419 600395 盘江股 份 2,758,000 22,643,180.00 0.11
420 600874 创业环 保 2,143,083 22,609,525.65 0.11
421 600425 青松建 化 3,869,161 22,595,900.24 0.11 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 55 页 共 67 页
422 600657 信达地 产 3,212,792 22,328,904.40 0.11
423 600640 号百控 股 1,045,978 22,185,193.38 0.11
424 600617 国新能 源 1,444,198 22,139,555.34 0.11
425 600537 亿晶光 电 1,452,611 21,760,112.78 0.11
426 000693 华泽钴 镍 1,167,601 21,752,406.63 0.11
427 600546 山煤国 际 4,882,952 21,631,477.36 0.11
428 002327 富安娜 1,790,528 21,540,051.84 0.11
429 600776 东方通 信 1,879,741 21,504,237.04 0.11
430 000703 恒逸石 化 1,928,240 21,422,746.40 0.10
431 002635 安洁科 技 768,690 21,369,582.00 0.10
432 600456 宝钛股 份 1,052,159 21,358,827.70 0.10
433 603555 贵人鸟 602,200 21,335,946.00 0.10
434 603005 晶方科 技 424,018 21,328,105.40 0.10
435 603567 珍宝岛 411,325 21,306,635.00 0.10
436 600483 福能股 份 1,239,192 21,301,710.48 0.10
437 002408 齐翔腾 达 1,598,242 21,272,601.02 0.10
438 002267 陕天然 气 1,656,268 20,868,976.80 0.10
439 002174 游族网 络 230,717 20,656,093.01 0.10
440 600743 华远地 产 3,038,353 20,600,033.34 0.10
441 000596 古井贡 酒 562,177 20,519,460.50 0.10
442 002646 青青稞 酒 893,982 20,400,669.24 0.10
443 600184 光电股 份 702,868 20,319,913.88 0.10
444 002315 焦点科 技 206,900 19,864,469.00 0.10
445 603001 奥康国 际 590,008 19,836,068.96 0.10
446 000426 兴业矿 业 2,780,492 19,630,273.52 0.10
447 600195 中牧股 份 906,891 19,389,329.58 0.09
448 000066 长城电 脑 882,352 19,005,862.08 0.09
449 002204 大连重 工 1,900,103 19,001,030.00 0.09
450 600132 重庆啤 酒 1,185,907 18,962,652.93 0.09
451 600510 黑牡丹 1,575,233 18,950,052.99 0.09
452 600397 安源煤 业 3,241,147 18,928,298.48 0.09
453 600088 中视传 媒 620,197 18,674,131.67 0.09
454 002493 荣盛石 化 1,203,550 18,655,025.00 0.09
455 601101 昊华能 源 2,371,802 18,642,363.72 0.09
456 603328 依顿电 子 630,418 18,603,635.18 0.09
457 601139 深圳燃 气 2,044,200 18,602,220.00 0.09
458 002216 三全食 品 1,592,824 18,142,265.36 0.09
459 002140 东华科 技 841,668 17,927,528.40 0.09
460 600618 氯碱化 工 1,098,875 17,735,842.50 0.09 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 56 页 共 67 页
461 600335 国机汽 车 935,517 17,531,588.58 0.09
462 603169 兰石重 装 940,770 17,169,052.50 0.08
463 000525 红太阳 1,008,914 17,091,003.16 0.08
464 600997 开滦股 份 3,053,979 17,041,202.82 0.08
465 002238 天威视 讯 762,975 16,938,045.00 0.08
466 000921 海信科 龙 1,763,669 16,807,765.57 0.08
467 603366 日出东 方 1,584,248 16,793,028.80 0.08
468 002678 珠江钢 琴 967,530 16,651,191.30 0.08
469 600864 哈投股 份 1,522,204 16,561,579.52 0.08
470 002371 七星电 子 838,766 16,171,408.48 0.08
471 600780 通宝能 源 2,267,446 16,076,192.14 0.08
472 600468 百利电 气 906,597 16,064,898.84 0.08
473 600507 方大特 钢 2,611,334 15,929,137.40 0.08
474 002419 天虹商 场 1,177,616 15,897,816.00 0.08
475 002461 珠江啤 酒 1,014,794 15,495,904.38 0.08
476 600971 恒源煤 电 2,456,980 15,454,404.20 0.08
477 600429 三元股 份 2,099,096 15,302,409.84 0.07
478 000951 中国重 汽 831,384 15,048,050.40 0.07
479 002194 武汉凡 谷 881,023 14,977,391.00 0.07
480 600751 天海投 资 1,529,800 14,716,676.00 0.07
481 000852 石化机 械 680,476 14,534,967.36 0.07
482 601965 中国汽 研 1,534,746 14,411,264.94 0.07
483 603806 福斯特 286,100 14,302,139.00 0.07
484 601226 华电重 工 1,129,300 14,285,645.00 0.07
485 002430 杭氧股 份 1,224,455 14,081,232.50 0.07
486 603698 航天工 程 397,500 13,932,375.00 0.07
487 002128 露天煤 业 1,619,754 13,686,921.30 0.07
488 600917 重庆燃 气 848,700 12,891,753.00 0.06
489 603899 晨光文 具 305,841 12,863,672.46 0.06
490 002249 大洋电 机 962,358 12,760,867.08 0.06
491 002648 卫星石 化 1,180,442 12,760,578.02 0.06
492 603589 口子窖 284,600 12,220,724.00 0.06
493 603568 伟明环 保 233,700 11,848,590.00 0.06
494 000719 大地传 媒 578,685 11,805,174.00 0.06
495 000552 靖远煤 电 1,114,764 11,236,821.12 0.05
496 000982 中银绒 业 2,103,424 9,759,887.36 0.05
497 603355 莱克电 气 203,800 9,517,460.00 0.05
498 002745 木林森 228,256 9,342,518.08 0.05
499 000582 北部湾 港 414,906 9,339,534.06 0.05 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 57 页 共 67 页
500 603025 大豪科 技 220,052 9,002,327.32 0.04
501 600801 华新水 泥 966,856 7,879,876.40 0.04
502 600978 宜华木 业 255,766 5,711,254.78 0.03
503 601388 怡球资 源 25,568 596,501.44 0.00
504 002320 海峡股 份 16,700 458,081.00 0.00
505 300492 山鼎设 计 6,219 109,392.21 0.00
506 300490 华自科 技 7,127 93,292.43 0.00
507 000688 建新矿 业 90 926.10 0.00
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金 本报 告期 未持 有积 极投资 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300033 同花顺 170,882,345.31 3.62
2 002183 怡亚通 162,630,618.09 3.44
3 000540 中天城 投 162,614,576.25 3.44
4 000661 长春高 新 157,367,156.50 3.33
5 000997 新大陆 154,455,895.76 3.27
6 000592 平潭发 展 152,090,226.10 3.22
7 000012 南玻A 151,722,206.69 3.21
8 000998 隆平高 科 150,705,641.71 3.19
9 002405 四维图 新 150,528,786.38 3.19
10 300253 卫宁软 件 147,577,738.07 3.12
11 300144 宋城演 艺 146,015,016.84 3.09
12 002030 达安基 因 141,997,279.22 3.01
13 002004 华邦健 康 140,717,683.47 2.98
14 300291 华录百 纳 136,735,501.17 2.89
15 000547 航天发 展 133,757,576.88 2.83
16 002276 万马股 份 130,389,135.72 2.76
17 002400 省广股 份 128,314,033.47 2.72
18 300072 三聚环 保 125,821,008.93 2.66
19 000031 中粮地 产 125,461,548.36 2.66 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 58 页 共 67 页
20 600654 中安消 122,697,941.82 2.60
21 000930 中粮生 化 122,424,061.36 2.59
22 002022 科华生 物 121,741,147.67 2.58
23 002340 格林美 120,183,679.74 2.54
24 002701 奥瑞金 117,387,893.20 2.49
25 002573 清新环 境 116,479,540.28 2.47
26 002266 浙富控 股 115,461,728.08 2.44
27 002063 远光软 件 114,522,090.33 2.42
28 300059 东方财 富 114,471,134.54 2.42
29 002073 软控股 份 114,248,262.72 2.42
30 300244 迪安诊 断 113,983,880.16 2.41
31 000616 海航投 资 112,594,276.05 2.38
32 000656 金科股 份 111,949,577.95 2.37
33 600446 金证股 份 111,710,538.62 2.37
34 300267 尔康制 药 111,221,669.27 2.35
35 000690 宝新能 源 111,085,508.71 2.35
36 300199 翰宇药 业 110,617,443.92 2.34
37 002223 鱼跃医 疗 110,187,075.48 2.33
38 000718 苏宁环 球 108,769,223.84 2.30
39 002595 豪迈科 技 108,645,624.84 2.30
40 000415 渤海租 赁 108,584,840.28 2.30
41 002250 联化科 技 107,563,432.43 2.28
42 000887 中鼎股 份 107,367,749.55 2.27
43 300273 和佳股 份 106,961,184.18 2.26
44 300274 阳光电 源 105,443,206.70 2.23
45 000566 海南海 药 104,829,715.74 2.22
46 002013 中航机 电 103,025,008.56 2.18
47 300147 香雪制 药 102,745,477.45 2.18
48 000006 深振业 Ａ 101,648,049.52 2.15
49 002315 焦点科 技 101,485,369.96 2.15
50 002285 世联行 101,472,740.91 2.15
51 002424 贵州百 灵 98,887,395.04 2.09
52 002271 东方雨 虹 98,616,135.67 2.09
53 000988 华工科 技 97,316,027.88 2.06
54 300202 聚龙股 份 97,068,778.40 2.06
55 603766 隆鑫通 用 95,152,683.23 2.01 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 59 页 共 67 页
56 002508 老板电 器 95,024,637.70 2.01
57 002665 首航节 能 94,829,475.53 2.01
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300059
东方财 富 283,660,151.70 6.01
2 000540
中天城 投 208,685,004.66 4.42
3 002183
怡亚通 182,850,610.70 3.87
4 300144
宋城演 艺 182,597,061.62 3.87
5 300033
同花顺 182,553,173.05 3.86
6 300168
万达信 息 146,398,415.12 3.10
7 002424
贵州百 灵 142,851,712.08 3.02
8 000415
渤海租 赁 134,514,811.65 2.85
9 000661
长春高 新 125,723,077.13 2.66
10 600895
张江高 科 122,974,992.85 2.60
11 000012
南玻A 121,352,897.99 2.57
12 000997
新大陆 118,709,122.52 2.51
13 600446
金证股 份 116,429,486.82 2.47
14 000998
隆平高 科 109,886,527.35 2.33
15 601718
际华集 团 107,906,520.83 2.28
16 002315
焦点科 技 105,378,310.06 2.23
17 002030
达安基 因 103,463,335.96 2.19
18 300253
卫宁软 件 102,548,162.62 2.17
19 600737
中粮屯 河 100,750,639.04 2.13
20 002405
四维图 新 98,980,441.52 2.10
注：卖出包括 二级市场 上 主 动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 25,300,186,274.78
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 17,300,646,326.11
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 60 页 共 67 页
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买
/ 卖）
合约市值 （元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC1601 IC1601 130 192,374,000.00 -619,200.00 -
公允价值变动总额合计 （元） -619,200.00
股指期货投资 本期收益（元） -225,594,600.00
股指期货投资 本期公允价值变动 （元） -619,200.00
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。 本基 金投 资股指 期货 将根
据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险等 ，主
要采用 流动 性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合 约 ， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 ，降 低股 票仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差， 达到 有效
跟踪标 的指 数的 目的 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 61 页 共 67 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 56,424,595.26
2 应收证 券清 算款 226,131.04
3 应收股 利 9,601.50
4 应收利 息 185,277.10
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 56,845,604.90
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600654 中安消 92,373,799.00 0.45 重大事 项未 公告
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 62 页 共 67 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,446 350,183.62 2,561,243,182.00 98.23% 46,224,062.00 1.77%
9.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
中国农 业银 行－ 南方 中 证 500 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金(LOF)
675,473,402.00 25.91%
注：机构投资 者“持有 份 额”和“占总 份额比例 ” 数据中已包含 “中国农 业 银行－南方中 证 500
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 (LOF )” 的 “持有 份额 ”和 “占 总份 额比例 ” 数 据。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 中央汇 金投 资有 限责 任公 司 1,728,426,785.00 66.29%
2 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 25,363,330.00 0.97%
3 中 国平 安人寿 保险 股份有限 公司 －万
能－个 险万 能
13,611,404.00 0.52%
4 中国人 寿再 保险 有限 责任 公司 7,687,565.00 0.29%
5 华融国际信托有限责任公司－华
融·汇金 1 号证 券投 资单 一资金 信托
5,825,400.00 0.22%
6 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 4,650,828.00 0.18%
7 南京市 投资 公司 4,485,197.00 0.17%
8 工 银瑞 信基金 －工 商银行－ 特定 客户
资产管 理
4,198,900.00 0.16%
9 中 江 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 － 金 狮
158 号 资金 信托 合同
3,870,770.00 0.15%
10 国 泰君 安－建 行－ 香港上海 汇丰 银行
有限公 司
3,564,400.00 0.14%
中国农 业银 行－ 南方 中 证 500 交易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
(LOF)
675,473,402.00 25.91%
南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 63 页 共 67 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本公司的所有 从业人员( 包 含高级管理人 员、基金 投 资和研究部门 负责人和 本 基金基金经理)
均未持 有本 基金 份额 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 的高 级管 理人 员、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 和本基 金基 金经 理均 未持 有本基 金份 额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年2 月 6 日 ） 基金 份额 总额
1,147,553,216.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,166,093,841.00
本报告 期基 金总 申购 份额 5,677,600,000.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 4,101,600,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -2,134,626,597.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,607,467,244.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 64 页 共 67 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 ， 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普
通合伙)审 计费 用156,000 元，该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限 为 3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其 高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 2 26,118,575,469.12 61.31% 5,626,663.52 58.75% -
申万宏源 2 7,398,008,758.19 17.37% 739,801.34 7.72% -
银河证券 2 6,467,749,290.42 15.18% 646,830.35 6.75% -
招商证券 1 1,565,042,572.56 3.67% 1,384,909.61 14.46% -
瑞银证券 1 663,275,039.84 1.56% 603,846.64 6.30% -
东方证券 1 386,041,924.69 0.91% 351,454.98 3.67% -
东兴证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对 券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果南方中证 500ETF2015 年年度 报告
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选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 南方中 证500ETF2014 年第 4 季 度报 告 中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 1 月22 日
2 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员 在 子 公
司兼任 职务 情况 的公 告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 2 月12 日
3 南方基 金关 于 500ETF 增 加安信 证券 为申 购赎
回代理 券商 、 理 财 金 H 增 加中投 证券 为申 购赎
回代理 券商 的公 告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 2 月16 日
4 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 交
易所固 定收 益品 种估 值方 法的公 告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 3 月17 日
5 中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金2014
年年度 报告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 3 月26 日
6 中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金2014
年年度 报告 （摘 要）
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 3 月26 日
7 中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 因份
额折算 暂停 申购 赎回 业务 的公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 4 月 3 日
8 关于中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
实施基 金份 额折 算及 相关 业务安 排的 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 4 月 3 日
9 关于中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金
暂停交 易的 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 4 月 3 日
10 关于中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
实 施 基 金 份 额 折 算 及 相 关 业 务 安 排 的 第 一 次
提示性 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 4 月 7 日
11 关于中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
实 施 基 金 份 额 折 算 及 相 关 业 务 安 排 的 第 二 次
提示性 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 4 月 8 日
12 关于中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
实 施 基 金 份 额 折 算 及 相 关 业 务 安 排 的 第 三 次
提示性 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 4 月 9 日
13 南 方 基 金 关 于 淘 宝 直 营 店 销 售 手 续 费 费 率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 4 月10 日
14 关于中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
实 施 基 金 份 额 折 算 及 相 关 业 务 安 排 的 第 四 次
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 4 月10 日 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 66 页 共 67 页
提示性 公告
15 关于中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
实 施 基 金 份 额 折 算 及 相 关 业 务 安 排 的 第 五 次
提示性 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 4 月13 日
16 关于中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
份额折 算结 果 及 恢复 交易 和申购 赎回 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 4 月15 日
17 关于中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
恢复交 易的 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 4 月15 日
18 关 于 电 子 直 销 业 务 增 加 苏 宁 易 付 宝 第 三 方 支
付业务 的公 告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 4 月15 日
19 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员 在 子 公
司兼任 职务 情况 的公 告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 4 月18 日
20 中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金2015
年第1 季度 报告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 4 月21 日
21 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 高 级 管 理 人
员在子 公司 兼职 情况 变更 的公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 4 月23 日
22 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 负 责 人 等
信息变 更的 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 4 月28 日
23 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 资
产支持 证券 的公 告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 5 月 7 日
24 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理 变 更 的
公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 5 月29 日
25 南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 开 通 货 币 基 金 快
速转购 业务 并实 行 0 费率 优惠的 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 6 月 8 日
26 关于京 东电 子交 易平 台实 施费率 优惠 的公 告 中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 7 月 9 日
27 中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金2015
年第2 季度 报告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 7 月20 日
28 南方基 金关 于旗 下小 康 ETF 、380ETF 、500ETF 、
500 医药 和恒 指 ETF 增加 东吴证 券为 申购 赎回
代理券 商， 500ETF 增 加西 南证券 为申 购赎 回代
理券商 的公 告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 7 月29 日
29 关 于 注 意 防 范 冒 用 南 方 基 金 名 义 进 行 的 非 法
证券活 动的 提示
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 8 月 7 日
30 关 于 修 订 公 司 旗 下 开 放 式 指 数 基 金 基 金 合 同
有 关 基 金 关 联 交 易 限 制 等 投 资 限 制 条 款 的 公
告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 8 月12 日
31 中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金2015
年半年 度报 告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 8 月25 日
32 中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金2015
年半年 度报 告（ 摘要 ）
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 8 月25 日
33 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 开 放 式
基金变 更代 销机 构的 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 9 月12 日
34 南方基 金关 于旗 下南 方 300 和 500ETF 增 加宏 中国证 券报、 上海 2015 年 9 月22 日 南方中证 500ETF2015 年年度 报告
第 67 页 共 67 页
信证券 为申 购赎 回代 理券 商的公 告 证券报、 证券 时 报
35 中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金2015
年第3 季度 报告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 10 月 27 日
36 关于电子直 销 业 务 调 整 通 联 支 付 申 购 优 惠 费
率的公 告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 11 月 23 日
37 关于京 东电 子交 易平 台实 施费率 优惠 的公 告 中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 12 月4 日
38 南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 相 关 业 务 调 整 费
率优惠 方案 的公 告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2015 年 12 月 29 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金的 文件 。
2 、中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金合 同。
3 、中 证500 交 易型 开放 式 指数 证 券投 资基 金基 金托 管协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
