南方丰合保本混合型证券投资基金2015年
年度报告
2015年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月30日
南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 2 页 共 53 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年5月29 日（基金合同生效日）起至 12 月31 日止。 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 3 页 共 53 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 4 页 共 53 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 44
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 46
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 46
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53
南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 5 页 共 53 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方丰合保本混合型证券投资基金
基金简称 南方丰合保本混合
基金主代码 000327
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 29日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,660,154,524.88份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方丰合” 。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在保障保本周期到期时本金安全的前提下，有效控制风
险，追求基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金采用恒定比例投资组合保险策略 （Constant-Proportion
Portfolio Insurance，CPPI）来实现保本和增值的目标。恒定
比例投资组合保险策略不仅能从投资组合资产配置的层面上使
基金保本期到期日基金净值低于本金的概率最小化，而且还能
在一定程度上使保本基金受益于股票市场在中长期内整体性上
涨的特点。
业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率+0.5%
风险收益特征 本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 田青
联系电话 0755-82763888 010-67595096
电子邮箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市西城区闹市口大街一号
院一号楼
邮政编码 518048 100033 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 6 页 共 53 页
法定代表人 吴万善 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路 6 号免
税商务大厦塔楼31-33 层
基金保证人 重庆三峡担保集团股份有限公司 重庆市渝中区中华路 178 号国际商
务中心6 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年5月29日(基金合同生效
日)-2015年12月 31 日
本期已实现收益 23,334,890.86
本期利润 36,728,443.14
加权平均基金份额本期利润 0.0128
本期加权平均净值利润率 1.28%
本期基金份额净值增长率 1.40%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末
期末可供分配利润 22,206,150.44
期末可供分配基金份额利润 0.0083
期末基金资产净值 2,698,668,666.37
期末基金份额净值 1.014
3.1.3 累计期末指标 2015年末
基金份额累计净值增长率 1.40%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 7 页 共 53 页
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
4. 基金合同生效日至本报告期末不满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.63% 0.12% 0.82% 0.01% 1.81% 0.11%
过去六个月 1.91% 0.18% 1.75% 0.01% 0.16% 0.17%
自基金合同
生效起至今
1.40% 0.18% 2.12% 0.01% -0.72% 0.17%
南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 8 页 共 53 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月，
建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
2、本基金的第一个保本期为三年，自2015年5 月29 日至2018年5 月 29 日止。 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 9 页 共 53 页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45% ）；
深圳市投资控股有限公司（30%） ；厦门国际信托有限公司（15%） ；兴业证券股份有限公司（10% ）。南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 10 页 共 53 页
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——
南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方
东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 5,000 亿元，旗下
管理 85 只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
孙
鲁
闽
本基
金基
金经
理
2015 年 5
月29日
- 12年
南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威
尔士大学商学硕士，具有基金从业资格。曾任职
于厦门国际银行福州分行，2003年4 月加入南方
基金管理有限公司，历任行业研究员、南方高增
和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总
监助理；2007 年 12 月至 2010 年 10 月，担任南
方基金企业年金和专户的投资经理。2010 年 12
月至今， 任南方避险基金经理； 2011年6 月至今，
任南方保本基金经理；2015年4月至今，任南方
利淘基金经理；2015年5月至今，任南方利鑫基
金经理； 2015年5月至今， 任南方丰合基金经理；
2015年 12月至今，任南方瑞利保本基金经理。
黄
春
逢
本基
金基
金经
理助
理
2015 年 6
月8 日
2015年12
月30日
4年
上海交通大学金融学硕士，具有基金从业资格。
2011年 7月至2014年 12 月，任职于国泰君安研
究所，担任银行业分析师；2015年1月加入南方
基金研究部，任金融行业高级研究员；2015 年 4
月至 2015 年 12 月，任南方避险、南方保本、南
方利淘的基金经理助理；2015 年 5 月至 2015 年
12 月，任南方利鑫的基金经理助理；2015 年 6
月至2015年 12月， 任南方丰合的基金经理助理；
2015年 12月至今，任南方成份基金经理。
注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方丰合保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 11 页 共 53 页
的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期
内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例
符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间
单日、 3日、 5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数
为 9 次，其中 5 次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2 次是由于指数型
基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致，2 次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合
经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年国内宏观经济仍处于下行通道，预计全年GDP 增速将回落至6.9%，投资、消费、出口
三驾马车增速全面回落。由于 2015年物价水平维持在低位，在稳增长保就业的政策基调下，货币南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 12 页 共 53 页
政策被赋予了较大的运用空间，上半年多次降准降息向市场注入了可观的流动性。下半年受制于
美联储加息的预期，货币政策边际宽松的力度出现减弱，财政政策逐步发力确保稳增长政策配套
的延续。
在杠杆效应的助推下，2015年资本市场的巨幅波动充分反映了投资者对于经济、政策的预期
的显著变化。上半年市场延续了 2014 年以来的牛市行情，上证综指一路站上 5178 高点，较年初
涨幅60%；创业板指更是达到 4037点，较年初涨幅174%，估值泡沫化行情已然出现。然而由杠杆
资金推动的行情总是会酝酿更大的风险，在去杠杆的过程中市场也出现了罕见的非理性的调整。
临近年末美联储加息落地，基于对货币政策进一步宽松落空以及对人民币汇率波动幅度加大的担
忧，尽管四季度有超跌反弹，市场的风险偏好最终也出现了回落，上证综指最终收于 3539点，较
年初仅微涨 9%；创业板指收于 2714 点，较年初上涨 84%。受货币政策持续宽松的影响，2015 年
债市走牛，上证国债指数上涨 6%，上证企债指数上涨 8.8%。
在2015年中，基于对市场估值泡沫化的判断，我们通过对权益仓位和持股结构的调整，最大
程度减少了市场调整对组合净值的冲击。通过重点持有低估值高分红的蓝筹股，在市场利率中枢
下行的背景下，全年取得了较好的绝对收益。同时组合也积极参与了新股、转债的申购，在市场
巨幅震荡的环境中取得了一定的无风险收益。在债券配置上组合专注于投资高评级债券，并适度
降低了债券久期，在保证充分流动性的前提下获取稳定的持有至到期收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年12月 31 日，本基金净值为 1.014元，2015年度的净值增长率为1.40%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们预计2016年中国宏观经济仍将处于缓慢下行的通道。 美国经济复苏叠加美联储加息周期
开启将使得人民币出现一定的贬值压力，同时对国内货币政策进一步大幅宽松产生约束。预计市
场流动性仍将保持相对充裕，但标志性的货币宽松手段如降息降准运用的概率正在阶段性下降。
展望2016年，权益市场直接融资步伐加快，大小非减持限制到期、注册制、新三板转板、战
略新兴板等推出将加快股票供给。同时，预计2016年市场利率中枢仍将维持低位，资产荒大背景
仍将持续。专注于绝对收益的中长线机构投资者提高权益类资产权重仍将是大势所趋，保险资金
入市是第一波，银行理财产品则会是第二波。未来诸如养老金、深港通、MSCI纳入A 股等增量资
金均将加快入市步伐。经过 2015 年股债双牛，预计 2016 年股指将呈现宽幅震荡，信用风险也有
可能结构性爆发，如何平衡风险与收益将是我们首要考虑的问题。我们将密切关注市场制度的改
革， 通过控制仓位和配置高分红、 中低估值、 持续成长的白马股来规避踏空及系统性回调的风险。南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 13 页 共 53 页
在债券投资方面，我们将高度重视债券品种的选择，有可能在牺牲部分收益的前提下配置高评级
的债券品种，同时加大可转债的投资力度。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护
基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风
险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司合规风险全面自查、分级基金折算自查等多
项内控自查工作, 制定或修订了合规手册、公平交易操作指引、股票池管理制度等内部制度，进
一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽
核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段
工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法
规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合
规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，
及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准
确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管
理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产
的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总
监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基
金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 14 页 共 53 页
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12
次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利
润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；保本周期内，本基金仅采取现金
分红一种收益分配方式，不进行红利再投资；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基
金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金
份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 15 页 共 53 页
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 21293号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方丰合保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的南方丰合保本混合型证券投资基金(以下简
称“南方丰合保本基金”)的财务报表，包括 2015 年 12 月 31
日的资产负债表、2015 年 5 月 29 日(基金合同生效日)至 2015
年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表
以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是南方丰合保本基金 的基金管理人
南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 16 页 共 53 页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 三、审计意见
我们认为，上述南方丰合保本基金的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制，公允反映了南方丰合保本基金2015年 12月 31 日的财务状
况以及 2015年 5 月 29 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31
日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
陈 熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2016年3月25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方丰合保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2015年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年 12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 52,751,598.69
结算备付金
7,689,027.14
存出保证金
251,613.68
交易性金融资产 7.4.7.2 2,249,520,586.19
其中：股票投资
185,388,427.29
基金投资
-
债券投资
2,064,132,158.90
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 360,000,000.00
应收证券清算款
710,584,086.96
应收利息 7.4.7.5 35,151,024.90
应收股利
- 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 17 页 共 53 页
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
3,415,947,937.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 12 月31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
710,000,000.00
应付证券清算款
3,143,161.99
应付赎回款
-
应付管理人报酬
3,107,380.45
应付托管费
460,352.67
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 477,376.08
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 91,000.00
负债合计
717,279,271.19
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,660,154,524.88
未分配利润 7.4.7.10 38,514,141.49
所有者权益合计
2,698,668,666.37
负债和所有者权益总计
3,415,947,937.56
注：1.报告截止日2015年12 月 31 日，基金份额净值1.014 元，基金份额总额2,660,154,524.88
份。
2. 本财务报表的实际编制期间为2015年5 月29 日(基金合同生效日)至2015年12月 31日。
7.2 利润表
会计主体：南方丰合保本混合型证券投资基金
本报告期： 2015年5月29 日(基金合同生效日)至2015 年12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年5 月29 日(基金合同生
效日)至 2015年 12 月 31 日 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 18 页 共 53 页
一、收入
68,009,941.93
1.利息收入
43,581,348.72
其中：存款利息收入 7.4.7.11 7,842,902.06
债券利息收入
32,260,393.03
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
3,478,053.63
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
7,382,376.81
其中：股票投资收益 7.4.7.12 3,591,739.67
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 1,903,079.11
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 1,887,558.03
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 13,393,552.28
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 3,652,664.12
减：二、费用
31,281,498.79
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 22,844,277.26
2．托管费 7.4.10.2.2 3,384,337.39
3．销售服务费 7.4.10.2.3 -
4．交易费用 7.4.7.19 1,991,527.48
5．利息支出
2,774,690.89
其中：卖出回购金融资产支出
2,774,690.89
6．其他费用 7.4.7.20 286,665.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
36,728,443.14
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
36,728,443.14
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方丰合保本混合型证券投资基金
本报告期：2015年5月 29 日(基金合同生效日)至2015年12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 5月 29 日(基金合同生效日)至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 2,982,917,327.01 - 2,982,917,327.01 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 19 页 共 53 页
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 36,728,443.14 36,728,443.14
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-322,762,802.13 1,785,698.35 -320,977,103.78
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -322,762,802.13 1,785,698.35 -320,977,103.78
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,660,154,524.88 38,514,141.49 2,698,668,666.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方丰合保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2013]1091 号《关于准予南方丰合保本混合型证券投资基金注册
的批复》和证券基金机构监管部部函[2015]1168号《关于南方丰合保本混合型证券投资基金延期
募集备案的回函》准予，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南
方丰合保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,981,975,158.40元，业经普华永道中天会计师事
务所有限公司普华永道中天验字(2015)第635号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《南方
丰合保本混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 2,982,917,327.01 份基金份额，其中认购资金利息折合 942,168.61 份基金份额。本
基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，担保人
为重庆三峡担保集团股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方丰合保本混合型证券投资基金基金合同》南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 20 页 共 53 页
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的各类债
券、股票、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制对债券和
股票的投资比例进行动态调整。其中，权益类资产占基金资产的比例不高于 40%，固定收益类资
产占基金资产的比例不低于 60%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资
产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款税后收益率+0.5%。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2016年 3月 25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方丰合保本混合型证券投资
基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年5月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月 31日的财务状况以及2015年 5月 29
日(基金合同生效日)至2015 年 12 月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015
年5月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 21 页 共 53 页
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差
额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务
已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 22 页 共 53 页
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于赎
回引起的实收基金变动分别于基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 23 页 共 53 页
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。若期末未分配利润中的未实现
部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则
期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为
负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通
知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 24 页 共 53 页
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3)
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公
允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果
由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 25 页 共 53 页
额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
活期存款 52,751,598.69
定期存款 -
其他存款 -
合计： 52,751,598.69
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 177,978,734.93 185,388,427.29 7,409,692.36
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 832,326,290.56 832,775,158.90 448,868.34
银行间市场 1,225,822,008.42 1,231,357,000.00 5,534,991.58
合计 2,058,148,298.98 2,064,132,158.90 5,983,859.92
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,236,127,033.91 2,249,520,586.19 13,393,552.28
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 26 页 共 53 页
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售金融资产 360,000,000.00 -
银行间买入返售金融资产 - -
合计 360,000,000.00 -
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
应收活期存款利息 101,403.93
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,806.11
应收债券利息 34,920,328.74
应收买入返售证券利息 125,361.60
应收申购款利息 -
其他 124.52
合计 35,151,024.90
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 464,540.99
银行间市场应付交易费用 12,835.09
合计 477,376.08
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 27 页 共 53 页
2015年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 91,000.00
合计 91,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年5月29日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 2,982,917,327.01 2,982,917,327.01
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） -322,762,802.13 -322,762,802.13
本期末 2,660,154,524.88 2,660,154,524.88
注： 1. 本基金自 2015年 5月 14 日至 2015年5 月 26 日止期间公开发售，共募集有效净认购资
金2,981,975,158.40元。根据《南方丰合保本混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金
设立募集期内认购资金产生的利息收入 942,168.61 元在本基金成立后，折算为 942,168.61 份基
金份额，划入基金份额持有人账户。
2. 根据《南方丰合保本混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于 2015 年 5
月 29 日(基金合同生效日)至 2015 年 8 月 23 日止期间暂不向投资人开放基金交易。赎回业务自
2015年8月24日起开始办理。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 23,334,890.86 13,393,552.28 36,728,443.14
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,128,740.42 2,914,438.77 1,785,698.35
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -1,128,740.42 2,914,438.77 1,785,698.35
本期已分配利润 - - -
本期末 22,206,150.44 16,307,991.05 38,514,141.49
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 28 页 共 53 页
项目
本期
2015年 5月 29日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日
活期存款利息收入 2,306,093.50
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 68,020.59
其他 5,468,787.97
合计 7,842,902.06
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 5月 29日(基金合同生效日)
至2015年12月31日
卖出股票成交总额 598,025,551.22
减：卖出股票成本总额 594,433,811.55
买卖股票差价收入 3,591,739.67
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年5月29日(基金合同生效日)至
2015年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 770,887,386.76
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 759,172,262.28
减：应收利息总额 9,812,045.37
买卖债券差价收入 1,903,079.11
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 29 页 共 53 页
项目
本期
2015年 5月29日(基金合同生效日)至 2015年12
月 31日
股票投资产生的股利收益 1,887,558.03
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,887,558.03
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年5月29日(基金合同生效日)至2015
年 12月 31日
1.交易性金融资产 13,393,552.28
——股票投资 7,409,692.36
——债券投资 5,983,859.92
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 13,393,552.28
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 5月 29日(基金合同生效日)至2015年 12月31日
基金赎回费收入 3,440,989.44
其他 211,674.68
合计 3,652,664.12
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 5月 29日(基金合同生效日)至2015年12月
31日
交易所市场交易费用 1,973,252.48
银行间市场交易费用
18,275.00
合计
1,991,527.48 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 30 页 共 53 页
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年5月 29日(基金合同生效日)至 2015年 12月
31 日
审计费用 91,000.00
信息披露费 165,000.00
银行汇划费 24,465.77
账户维护费 6,200.00
合计 286,665.77
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须做披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年5月29日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 31 页 共 53 页
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 145,626,889.07 10.69%
兴业证券 18,820,331.92 1.38%
7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年5月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 132,325.00 10.67% -243.26 -0.05%
兴业证券 17,151.20 1.38% 17,151.20 3.69%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年5月 29日(基金合同生效日)至 2015年 12月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 22,844,277.26
其中：支付销售机构的客户维护费 -
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.35%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.35%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 32 页 共 53 页
项目
本期
2015年5月 29日(基金合同生效日)至 2015年 12月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 3,384,337.39
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本报告期内无销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及报告期内无关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年5月29日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 52,751,598.69 2,306,093.50
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（ 2015 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 33 页 共 53 页
代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位：
股）
成本总额 额
002778
高科
石化
2015 年
12 月28
日
2016 年1
月 6 日
新股未上
市
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
002781
奇信
股份
2015 年
12 月14
日
2016 年
12 月22
日
新股网下
中签
13.31 37.37 204,545 2,722,493.95 7,643,846.60 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市
公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不得
转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2015年12 月 31 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 710,000,000.00 元，于 2016 年1 月4 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只保本型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、
货币市场工具、股指期货及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标
是争取将以上风险控制在限定的范围之内，控制本金损失的风险，并在三年保本期到期时力争基
金资产的稳定增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 34 页 共 53 页
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监
察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约
风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进
行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2015年12月31日，持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值
的比例为49.00%。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 35 页 共 53 页
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。
于 2015年 12 月31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 710,000,000.00元将在一个月以内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 12月 31日 1年以内 1至 5年 5 年以上 不计息 合计 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 36 页 共 53 页
资产
银行存款 52,751,598.69 - - - 52,751,598.69
结算备付金 7,689,027.14 - - - 7,689,027.14
存出保证金 251,613.68 - - - 251,613.68
交易性金融资产 1,257,974,446.40 806,054,712.50 103,000.00 185,388,427.29 2,249,520,586.19
买入返售金融资产 360,000,000.00 - - - 360,000,000.00
应收证券清算款 - - - 710,584,086.96 710,584,086.96
应收利息 - - - 35,151,024.90 35,151,024.90
资产总计 1,678,666,685.91 806,054,712.50 103,000.00 931,123,539.15 3,415,947,937.56
负债
卖出回购金融资产款 710,000,000.00 - - - 710,000,000.00
应付证券清算款 - - - 3,143,161.99 3,143,161.99
应付管理人报酬 - - - 3,107,380.45 3,107,380.45
应付托管费 - - - 460,352.67 460,352.67
应付交易费用 - - - 477,376.08 477,376.08
其他负债 - - - 91,000.00 91,000.00
负债总计 710,000,000.00 - - 7,279,271.19 717,279,271.19
利率敏感度缺口 968,666,685.91 806,054,712.50 103,000.00 923,844,267.96 2,698,668,666.37
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
(单位：人民币万元)
本期末
2015 年 12月31日
1.市场利率下降25 个基点 增加约 669
2.市场利率上升25 个基点
减少约 663
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 37 页 共 53 页
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金根据中国宏观经济情况和证券市场
的阶段性变化，按照投资组合保险机制对债券和股票的投资比例进行动态调整。本基金投资组合
中权益类资产投资比例为基金资产的0-40%，固定收益类资产占基金资产的比例不低于 60%，其中
现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 185,388,427.29 6.87
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 185,388,427.29 6.87
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
6.87%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 38 页 共 53 页
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 177,696,980.64 元，属于第二层次的余额为 2,071,823,605.55 元，无属于
第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于
在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本
基金于 2015 年 3 月 16 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算
工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值
(附注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 39 页 共 53 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 185,388,427.29 5.43
其中：股票 185,388,427.29 5.43
2 固定收益投资 2,064,132,158.90 60.43
其中：债券 2,064,132,158.90 60.43
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 360,000,000.00 10.54
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 60,440,625.83 1.77
7 其他各项资产 745,986,725.54 21.84
8 合计 3,415,947,937.56 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 87,437,113.41 3.24
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 22,828,746.85 0.85
F
批发和零售业 9,818,081.04 0.36
G
交通运输、仓储和邮政业 6,818,600.00 0.25
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,588,208.18 0.10
J
金融业 34,442,847.00 1.28
K
房地产业 10,679,448.00 0.40 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 40 页 共 53 页
L
租赁和商务服务业 2,315,266.20 0.09
M
科学研究和技术服务业 109,392.21 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 8,350,724.40 0.31
S
综合 - -
合计 185,388,427.29 6.87
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000895 双汇发展 1,159,960 23,674,783.60 0.88
2 601166 兴业银行 1,300,600 22,201,242.00 0.82
3 000333 美的集团 470,000 15,425,400.00 0.57
4 000418 小天鹅Ａ 370,900 8,901,600.00 0.33
5 002781 奇信股份 204,545 7,643,846.65 0.28
6 600885 *ST 力阳 230,000 6,874,700.00 0.25
7 000961 中南建设 412,200 6,372,612.00 0.24
8 600266 北京城建 410,000 6,002,400.00 0.22
9 600068 葛洲坝 750,000 5,902,500.00 0.22
10 601169 北京银行 550,000 5,791,500.00 0.21
11 600511 国药股份 150,000 5,688,000.00 0.21
12 000625 长安汽车 320,100 5,432,097.00 0.20
13 601098 中南传媒 210,000 5,019,000.00 0.19
14 600185 格力地产 220,200 4,677,048.00 0.17
15 000001 深发展Ａ 350,000 4,196,500.00 0.16
16 002304 洋河股份 50,000 3,427,000.00 0.13
17 600409 三友化工 400,000 3,100,000.00 0.11
18 600327 大厦股份 262,300 2,625,623.00 0.10
19 000860 顺鑫农业 120,000 2,556,000.00 0.09
20 603669 灵康药业 68,800 2,400,432.00 0.09
21 600020 中原高速 350,000 2,394,000.00 0.09
22 600373 中文传媒 100,000 2,349,000.00 0.09 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 41 页 共 53 页
23 002344 海宁皮城 150,930 2,315,266.20 0.09
24 002029 七 匹 狼 150,000 2,050,500.00 0.08
25 000999 华润三九 70,000 1,911,000.00 0.07
26 000828 东莞控股 150,000 1,905,000.00 0.07
27 601668 中国建筑 300,000 1,902,000.00 0.07
28 601021 春秋航空 30,000 1,830,000.00 0.07
29 002454 松芝股份 91,036 1,746,980.84 0.06
30 000858 五 粮 液 50,000 1,364,000.00 0.05
31 002508 老板电器 30,000 1,348,500.00 0.05
32 600697 欧亚集团 30,940 1,282,153.60 0.05
33 000783 长江证券 100,000 1,242,000.00 0.05
34 603508 思维列控 14,605 1,136,853.20 0.04
35 603999 读者传媒 16,713 982,724.40 0.04
36 600809 山西汾酒 50,000 963,500.00 0.04
37 002250 联化科技 50,000 943,500.00 0.03
38 002152 广电运通 30,000 929,700.00 0.03
39 300496 中科创达 6,560 918,465.60 0.03
40 002047 成霖股份 72,300 812,652.00 0.03
41 600080 *ST 金花 50,000 716,500.00 0.03
42 002025 航天电器 27,300 709,527.00 0.03
43 601006 大秦铁路 80,000 689,600.00 0.03
44 603398 邦宝益智 6,343 586,220.06 0.02
45 000666 经纬纺机 18,300 549,915.00 0.02
46 000750 SST 集琦 40,100 515,285.00 0.02
47 002142 宁波银行 32,000 496,320.00 0.02
48 603996 中新科技 16,729 494,174.66 0.02
49 603001 奥康国际 12,600 423,612.00 0.02
50 300493 润欣科技 7,248 299,632.32 0.01
51 002786 银宝山新 9,630 263,476.80 0.01
52 300497 富祥股份 5,523 237,654.69 0.01
53 002780 三夫户外 3,566 222,304.44 0.01
54 603778 乾景园林 7,140 195,136.20 0.01
55 002787 华源包装 10,011 163,880.07 0.01
56 300494 盛天网络 6,251 162,901.06 0.01
57 603299 井神股份 23,499 124,779.69 0.00
58 300492 山鼎设计 6,219 109,392.21 0.00
59 002777 久远银海 4,264 70,356.00 0.00
60 002785 万里石 12,000 70,080.00 0.00
61 002778 高科石化 5,600 47,600.00 0.00 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 42 页 共 53 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 40,228,372.79 1.49
2 000895 双汇发展 29,702,454.90 1.10
3 000543 皖能电力 24,340,014.00 0.90
4 600697 欧亚集团 24,194,887.68 0.90
5 000001 深发展Ａ 19,064,834.98 0.71
6 600068 葛洲坝 16,957,414.00 0.63
7 000418 小天鹅Ａ 16,758,715.12 0.62
8 600894 广钢股份 16,485,675.99 0.61
9 000333 美的集团 15,995,604.87 0.59
10 601098 中南传媒 14,773,648.32 0.55
11 601169 北京银行 12,977,120.24 0.48
12 600000 浦发银行 12,252,818.00 0.45
13 600987 航民股份 11,952,897.88 0.44
14 000625 长安汽车 11,952,264.42 0.44
15 601328 交通银行 11,938,279.00 0.44
16 002344 海宁皮城 11,318,631.92 0.42
17 600885 *ST 力阳 10,667,083.88 0.40
18 002508 老板电器 10,491,638.04 0.39
19 600048 保利地产 10,029,000.00 0.37
20 600780 通宝能源 9,550,515.39 0.35
8.4.2
累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 000543 皖能电力 22,968,213.27 0.85
2 600697 欧亚集团 22,792,131.34 0.84
3 601328 交通银行 15,354,023.00 0.57
4 600894 广钢股份 15,153,259.98 0.56 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 43 页 共 53 页
5 601166 兴业银行 15,109,512.00 0.56
6 000001 深发展Ａ 14,264,210.33 0.53
7 600987 航民股份 12,952,558.71 0.48
8 600000 浦发银行 11,212,461.00 0.42
9 600323 南海发展 9,812,551.71 0.36
10 002344 海宁皮城 9,679,241.82 0.36
11 600068 葛洲坝 9,498,062.55 0.35
12 002508 老板电器 9,418,622.61 0.35
13 600048 保利地产 9,416,691.12 0.35
14 601098 中南传媒 9,245,306.00 0.34
15 000418 小天鹅Ａ 8,939,827.50 0.33
16 600780 通宝能源 8,397,824.93 0.31
17 601169 北京银行 8,269,912.00 0.31
18 002563 森马服饰 8,239,859.08 0.31
19 002658 雪迪龙 7,952,140.50 0.29
20 600036 招商银行 7,654,770.60 0.28
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 772,412,546.48
卖出股票收入（成交）总额 598,025,551.22
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 14,128,800.00 0.52
2 央行票据 - -
3 金融债券 155,503,130.50 5.76
其中：政策性金融债 155,503,130.50 5.76
4 企业债券 811,380,226.60 30.07
5 企业短期融资券 853,798,000.00 31.64
6 中期票据 227,314,000.00 8.42
7 可转债（可交换债） 2,008,001.80 0.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,064,132,158.90 76.49
南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 44 页 共 53 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 150215 15 国开 15 1,000,000 100,130,000.00 3.71
2 122157 12 广控 01 740,000 76,582,600.00 2.84
3 011516004 15 华电股
SCP004
700,000 70,231,000.00 2.60
4 124946 14 保利集 500,000 54,015,000.00 2.00
5 127121 15 苏国信 500,000 52,640,000.00 1.95
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 251,613.68
2 应收证券清算款 710,584,086.96
3 应收股利 -
4 应收利息 35,151,024.90 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 45 页 共 53 页
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 745,986,725.54
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
22,617 117,617.48 42,232,199.20 1.59% 2,617,922,325.68 98.41%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,128,153.24 0.0424%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
>100
南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 46 页 共 53 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 5 月 29 日 ）基金份额总额
2,982,917,327.01
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 322,762,802.13
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 2,660,154,524.88
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并向中国基金业协会报
备，基金管理人于2015年 5月29日发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。
本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部
副总经理。本基金托管人2015年 9月 18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务
部副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)审计费用 91,000.00 元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为 1
年。
南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 47 页 共 53 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 1 247,695,153.16 18.18% 227,345.07 20.08% -
诚浩证券 1 - - - - -
川财证券 1 72,028,517.27 5.29% 65,508.64 5.28% -
第一创业 1 66,104,083.58 4.85% 60,150.06 4.85% -
国金证券 1 31,650,341.30 2.32% 29,456.23 2.38% -
国泰君安 1 - - - - -
宏信证券 1 90,128,128.22 6.61% 79,754.66 6.43% -
宏源证券 1 - - - - -
华泰证券 1 145,626,889.07 10.69% 132,568.26 10.69% -
民族证券 1 40,720,386.68 2.99% 37,108.65 2.99% -
齐鲁证券 1 163,720,823.34 12.02% 152,301.63 - -
天源证券 1 - - - - -
兴业证券 1 18,820,331.92 1.38% 17,151.20 1.38% -
银河证券 1 - - - - -
银泰证券 1 - - - - -
招商证券 1 274,323,428.64 20.13% 248,997.90 20.08% -
中金公司 1 211,817,597.88 15.54% 189,499.89 15.28% -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券 140,519,366.31 19.09% 2,050,300,000.00 17.25% - - 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 48 页 共 53 页
诚浩证券 - - - - - -
川财证券 129,107,844.83 17.54% 137,000,000.00 1.15% - -
第一创业 29,663,984.52 4.03% 3,043,000,000.00 25.60% - -
国金证券 19,597,102.96 2.66% 1,835,200,000.00 15.44% - -
国泰君安 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华泰证券 248,601,131.73 33.77% 2,651,000,000.00 22.31% - -
民族证券 - - - - - -
齐鲁证券 168,592,691.47 22.90% 2,168,000,000.00 18.24% - -
天源证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
银泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序：
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 49 页 共 53 页
11.8 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
南方基金管理有限公司关于从业人员在子公司
兼任职务情况的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年4 月18 日
2
南方基金关于网上直销汇款交易认购南方丰合
保本基金费率为 0 的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年5 月12 日
3
南方基金关于南方丰合基金增加上海银行为代
销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年5 月15 日
4
南方基金关于旗下部分基金增加华融湘江银行
为代销机构及开通定投和转换业务公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年5 月15 日
5
南方基金关于旗下部分基金增加汇付金融为代
销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015 年5 月18 日
6
南方基金关于南方丰合基金增加汉口银行为代
销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年5 月18 日
7
南方基金关于南方丰合基金增加晋商银行为代
销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年5 月18 日
8
南方基金关于南方丰合基金增加瑞银证券为代
销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年5 月18 日
9
南方基金关于南方丰合基金增加华泰证券为代
销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年5 月19 日
10
南方基金关于南方丰合基金增加中国农业银行
为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年5 月21 日
11
南方基金关于南方丰合基金增加中信银行为代
销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年5 月23 日
12
南方丰合保本混合型证券投资基金募集期提前
结束募集的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年5 月27 日
13 告南方基金管理有限公司关于副总经理变更的 中国证券报、上海证 2015 年5 月29 日 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 50 页 共 53 页
公告 券报、证券时报
14
南方丰合保本混合型证券投资基金基金合同生
效公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年5 月30 日
15
南方基金关于电子直销平台开通货币基金快速
转购业务并实行 0 费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年6 月8 日
16
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提
示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年6 月17 日
17
南方基金关于旗下部分基金增加深圳农村商业
银行、天津银行、威海市商业银行、厦门银行、
顺德农村商业银行和东莞农村商业银行为代销
机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015 年7 月1 日
18
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提
示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年7 月4 日
19 关于京东电子交易平台实施费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年7 月9 日
20
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提
示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年7 月10 日
21
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提
示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年7 月14 日
22
南方基金关于旗下部分基金增加厦门鑫鼎盛为
代销机构及开通定投业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015 年7 月20 日
23
南方基金关于旗下部分基金增加龙江银行为代
销机构及开通定投和转换业务公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年7 月22 日
24
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提
示性公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年7 月24 日
25
南方基金关于旗下部分基金增加江南农村商业
银行、第一创业、大连银行、青岛银行和包商银
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年7 月30 日 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 51 页 共 53 页
行为代销机构及开通定投、转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
26
南方基金关于旗下部分基金增加天风证券为代
销机构及开通定投和转换业务公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年7 月31 日
27
南方基金关于旗下部分基金增加中信建投期货
为代销机构及通定投和转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015 年8 月3 日
28
关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法证
券活动的提示
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年8 月7 日
29
南方丰合保本混合型证券投资基金开放赎回业
务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年8 月21 日
30
南方基金关于旗下部分基金增加陆金所资管为
代销机构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年9 月1 日
31
南方基金管理有限公司关于公司旗下开放式基
金变更代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年9 月12 日
32
南方基金关于旗下部分基金增加中经北证为代
销机构及开通定投和转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年9 月21 日
33
南方基金关于旗下部分基金增加中信期货为代
销机构及开通定投和转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年9 月23 日
34
南方基金关于旗下部分基金增加积木基金为代
销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015 年9 月30 日
35
南方基金关于旗下部分基金增加桂林银行为代
销机构及开通定投和转换业务公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年10 月 15 日
36
南方基金关于旗下部分基金增加新浪仓石为代
销机构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年10 月 16 日
37
南方基金关于旗下部分基金增加盈米财富为代
销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015 年10 月 16 日 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 52 页 共 53 页
38
南方基金关于旗下部分基金增加泉州银行为代
销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015 年11 月4 日
39
南方基金管理有限公司关于降低旗下部分开放
式基金申购最低金额限制的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年11 月9 日
40
关于电子直销业务调整通联支付申购优惠费率
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年11 月 23 日
41
南方基金关于旗下部分基金增加长安银行为代
销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优
惠活动公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015 年11 月 23 日
42
南方基金关于旗下部分基金增加富济财富为代
销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015 年11 月 24 日
43 关于京东电子交易平台实施费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年12 月4 日
44
南方基金关于旗下部分基金增加凯石财富为代
销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015 年12 月8 日
45
南方基金关于旗下部分基金增加锦州银行为代
销机构及开通定投和转换业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年12 月9 日
46
南方基金关于旗下部分基金增加大泰金石为代
销机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015 年12 月 11 日
47
南方基金关于旗下部分基金增加济安财富为代
销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015 年12 月 17 日
48
南方基金关于电子直销平台相关业务调整费率
优惠方案的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报 2015 年12 月 29 日
49 南方基金关于旗下部分基金增加乐清农商银行 中国证券报、上海证 2015 年12 月 30 日 南方丰合保本混合 2015 年年度报告
第 53 页 共 53 页
为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
券报、证券时报
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方丰合保本混合型证券投资基金的文件。
2、南方丰合保本混合型证券投资基金基金合同。
3、南方丰合保本混合型证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 6号免税商务大厦31-33 楼
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
