南方成份精选混合型证券投资基金2015年
年度报告
2015年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月30日
南方成份精选混合 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年1月1日起至12月 31日止。 南方成份精选混合 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48 南方成份精选混合 2015 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 49
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 49
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 54
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 64
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 64
南方成份精选混合 2015 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方成份精选混合型证券投资基金
基金简称 南方成份精选混合
基金主代码 202005
前端交易代码 202005
后端交易代码 202006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 5月 14日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,358,520,126.19份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方成份” 。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在保持公司一贯投资理念基础上，通过对宏观经
济和上市公司基本面的深入研究，采取定量和定性相结
合方法，精选成份股，寻找驱动力型的领先上市公司，
在控制风险的前提下追求获取超额收益。
投资策略 本基金在保持公司一贯投资理念的基础上，紧密把握和
跟踪中国宏观经济周期、 行业增长周期和企业成长周期，
通过对行业的深入分析和上市公司基本面的研究，主要
投资两类企业：1、驱动力型增长行业：通过对中国宏观
经济的把握，根据对上下游行业运行态势与利益分配等
因素的观察，考量行业增长周期，以确定对国民经济起
主要驱动作用或作出重大贡献的行业/产业， 从中优选代
表性企业重点投资。2、行业领先型成长企业：强调处于
企业成长生命周期的上升期，或面临重大的发展机遇，
具备超常规增长潜力的上市公司。 通过投资此两类公司，
进而为本基金获取中长期稳健的资产增值。
业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平
低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电话 0755-82763888 010-66105799 南方成份精选混合 2015 年年度报告
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电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路 6 号免
税商务大厦塔楼31-33 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 4,211,920,068.86 1,410,612,957.05 213,387,463.44
本期利润 2,326,104,442.84 4,188,928,973.43 -660,125,034.97
加权平均基金份额本期利润 0.4472 0.4704 -0.0672
本期加权平均净值利润率 36.10% 53.46% -7.85%
本期基金份额净值增长率 25.81% 58.15% -7.15%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 2,648,662,001.47 2,395,650,008.70 1,371,161,953.76
期末可供分配基金份额利润 0.7886 0.3094 0.1446
期末基金资产净值 4,464,730,371.84 10,254,474,124.22 7,939,487,585.51 南方成份精选混合 2015 年年度报告
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期末基金份额净值 1.3294 1.3242 0.8373
3.1.3 累计期末指标 2015年末
2014年末
2013年末
基金份额累计净值增长率 69.91% 35.05% -14.61%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 15.57% 1.23% 13.57% 1.34% 2.00% -0.11%
过去六个月 -3.15% 2.11% -12.31% 2.14% 9.16% -0.03%
过去一年 25.81% 2.09% 6.98% 1.99% 18.83% 0.10%
过去三年 84.74% 1.53% 43.01% 1.43% 41.73% 0.10%
过去五年 74.98% 1.37% 22.97% 1.29% 52.01% 0.08%
自基金转型
起至今
69.91% 1.54% 13.85% 1.55% 56.06% -0.01%
南方成份精选混合 2015 年年度报告
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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金转型日为2007 年5月 14 日。 南方成份精选混合 2015 年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合计 备注
2015 2.8000 1,300,957,808.56 1,137,875,731.36 2,438,833,539.92
2014 - - - -
2013 - - - -
合
计
2.8000 1,300,957,808.56 1,137,875,731.36 2,438,833,539.92
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45% ）；
深圳市投资控股有限公司（30%） ；厦门国际信托有限公司（15%） ；兴业证券股份有限公司（10% ）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司—
—南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司） 。其中，南
方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 5,000 亿元，旗下
管理 85 只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日期
陈键
本基
金基
金经
理、投
资部
总监
2010 年
10 月 16
日
2016年1月
26日
15年
硕士学历，具有基金从业资格。2000年
加入南方基金，历任行业研究员、基金
经理助理、投资部执行总监，2014 年
12 月至今，担任投资部总监。 2003年
11 月-2005年 6月，任南方宝元基金经
理；2004年 3月-2005年3 月，任南方
现金基金经理；2005 年 3 月-2006 年 3南方成份精选混合 2015 年年度报告
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月，任南方积配基金经理；2008 年2 月
至2010年10月， 任南方盛元基金经理；
2006 年 3 月至 2014 年 7 月，任天元基
金经理；2010年10月至2016 年1 月，
任南方成份基金经理；2012 年 12 月至
2016年1月， 任南方安心基金经理； 2015
年 5 月至 2016 年 1 月，任南方改革机
遇基金经理。
张原
本基
金 基
金经
理
2015 年
12 月 30
日
- 9年
美国密歇根大学经济学硕士学位，具有
基金从业资格。 2006年4月加入南方基
金，曾担任南方基金研究部机械及电力
设备行业高级研究员，南方高增及南方
隆元基金经理助理；2015年 4 月至今，
任投资部副总监；2009 年 9 月至 2013
年 4月，任南方500基金经理；2010年
2 月至今，任南方绩优基金经理；2011
年2月至今， 任南方高增基金经理； 2015
年 12月至今，任南方成份基金经理。
黄春逢
本基
金基
金经
理
2015 年
12 月 30
日
- 4年
上海交通大学金融学硕士，具有基金从
业资格。2011年7月至2014 年 12 月，
任职于国泰君安研究所，担任银行业分
析师； 2015年1月加入南方基金研究部，
任金融行业高级研究员； 2015 年4 月至
2015年12月，任南方避险、南方保本、
南方利淘的基金经理助理； 2015年5 月
至 2015年12月，任南方利鑫的基金经
理助理；2015年6月至2015 年 12 月，
任南方丰合的基金经理助理；2015 年
12 月至今，任南方成份基金经理。
骆帅
本基
金基
金经
理助
理
2014年3
月 31日
2015年5月
28日
6年
清华大学管理科学与工程专业硕士，具
有基金从业资格， 2009年7 月加入南方
基金， 担任研究部研究员、 高级研究员；
2014 年 3 月至 2015 年 5 月，任南方成
份、南方安心基金经理助理；2015年5
月至今，任南方高端装备基金经理；
2015年6月至今，任南方价值、南方成
长基金经理。
卢玉珊
本基
金基
金经
理助
理
2015年2
月 26日
2015 年 12
月30日
7年
清华大学会计学硕士，具有基金从业资
格。2008年7月加入南方基金，历任研
究部研究员、高级研究员，负责纺织服
装、商贸零售的行业研究工作；2015年
2 月至 2015 年 12 月，任南方成份、南
方安心的基金经理助理； 2015 年5 月至
2015 年 12 月，任南方改革机遇的基金
经理助理；2015 年 12 月至今，任南方南方成份精选混合 2015 年年度报告
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安心基金经理。
注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决
定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定
的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3. 2016年1月27日，公司发布变更基金经理的公告，解除陈键本基金经理职务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方成份精选混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期
内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法
律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间
单日、 3日、 5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 南方成份精选混合 2015 年年度报告
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数
为 9 次，其中 5 次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2 次是由于指数型
基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致，2 次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合
经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2015年，经济增速与预期目标基本相符，主要指标有所回升，结构调整继续推进，但下
行压力依然较大，经济增长新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾依然突出。为了托底稳增长，
宏观调控实施了相对积极的财政政策和松紧适度的货币政策，尤其是在降低社会融资成本、置换
地方债务、盘活财政资金存量等方面。同时，“大众创业、万众创新”和“互联网+”等国家战略
的推行，使得市场对新兴产业的风险偏好大增，估值上行幅度远超盈利增长速度。
回顾基金管理组在上半年的运作，我们在一季度市场风险偏好持续上升的背景下，在权益资
产配置策略上相对积极，力求最大程度发挥资金投资效率，但是由于沪深 300 成分股基本属于权
重大盘股，整体估值上行幅度在 6 月份之前的行情中相对有限，也制约了基金组合的增长幅度。
但临近 5-6 月份，市场的乐观预期偏离基本面趋势的幅度明显过高，基金在沿着安全低估值蓝筹
和估值合理的中高成长股两条主线展开配置的基础上，坚决回避估值严重泡沫化、高度脱离基本
面支撑的股票，这使得基金在 6-7 月份的市场大幅下跌过程中，回撤幅度相对较小。下半年，基
金组的整体操作策略坚持理性投资、价值投资、顺应趋势的理念，在资产配置上采取相对防御的
策略，通过行业配置和个股选择来努力创造超额收益。结合宏观层面稳定房地产消费、汽车消费、
鼓励创业等具体政策不断出台，基建投资、一带一路等有利于经济企稳的政策规划也不断更新，
组合持有的一些行业龙头优质公司表现超越了指数。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2015年，本基金净值增长率约为 25.81%,超越同期沪深 300指数和基金业绩基准。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年，除美国外其他全球经济体仍无明显复苏迹象，中国经济也仍处于下行通道。随
着美联储本轮首次加息落地，人民币将出现阶段性贬值压力，从而对国内货币政策进一步大幅宽
松的空间造成挤压。但可以预见的是，央行仍将通过多种途径向市场注入流动性以维持流动性的南方成份精选混合 2015 年年度报告
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充裕，财政政策也将持续发力以确保宏观经济运行在底线之上。在市场信心修复的过程中，许多
股票短期内估值大幅上升并积累了一定的估值泡沫。短期来看，由于上市公司整体盈利增速远不
及估值的提升速度，市场难以寻找到真正的价值洼地，单纯依靠估值向上提升的空间已经非常有
限，更多的投资机会可能需要适度的风险释放。在风格上，由于市场利率中枢持续下行，以保险
资管和银行理财资金为代表的低风险偏好资金面临一定的再投资压力，未来提升权益类资产占比
将是大势所趋，因此我们预计下一阶段市场的投资者结构及整体风格也将趋于均衡。
提高直接融资占比、IPO 开闸及推进注册制改革意味着股票供给的增加，而在资产荒大背景
下增加权益类资产占比也将导致增量资金入场，我们判断市场在 2016 年将呈现出宽幅震荡的格
局，风险与机遇将同时存在。短期我们将适度调低股票仓位，努力回避市场风险释放过程中带来
的净值波动风险，但同时我们也将努力通过对股票仓位及时动态的调整捕捉市场震荡中向上的投
资机会。在风格上我们的配置将会趋于均衡，由于组合的投资标的为沪深 300 成份股，我们一方
面将通过配置低估值高股息率的价值股跟踪指数，另一方面将更加积极的把握制度改革红利及经
济结构转型所带来的投资机会，通过广泛调研挖掘具有真实业绩支撑的成长股，享受业绩与估值
共同提升带来市值的戴维斯双击，从而战胜指数基准获取更多的超额收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护
基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风
险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司合规风险全面自查、分级基金折算自查等多
项内控自查工作, 制定或修订了合规手册、公平交易操作指引、股票池管理制度等内部制度，进
一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽
核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段
工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法
规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合
规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，
及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准
确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管
理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产
的安全与利益。 南方成份精选混合 2015 年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总
监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基
金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每
年收益分配次数最多为 12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 90%，若《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资
者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资
者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，但未经确权的基金份额默认方式是红利再投
资；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才
可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配
权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本基金于 2016年 1月 20日进行本基金的 2015
年年度收益分配（每 10 份基金份额派发红利 3.294元） ；本报告期内 2015年1 月 16 日已分配数
（每 10 份基金份额合计派发红利 2.80元）为以往年度收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方成份精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利南方成份精选混合 2015 年年度报告
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益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，南方成份精选混合型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方
成份精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。本报告期内，南方成份精选混合型证券投资基金对基金份额持有人进行
了1 次利润分配，分配金额 2,438,833,539.92。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方成份精选混合型证券投资基金
2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 21253号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方成份精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的南方成份精选混合型证券投资基金(原南方
成份精选混合型证券投资基金)(以下简称“南方成份精选基
金”)的财务报表， 包括 2015年 12 月31日的资产负债表、 2015
年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附
注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方成份精选基金的基金管理人南
方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意南方成份精选混合 2015 年年度报告
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见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述南方成份精选基金的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制， 公允反映了南方成份精选基金 2015年12月 31日的财务状
况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2016年3月25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方成份精选混合型证券投资基金
报告截止日： 2015年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,353,209,668.30 485,409,071.07
结算备付金
12,891,910.67 13,706,635.63
存出保证金
1,882,678.38 1,254,237.48
交易性金融资产 7.4.7.2 3,113,162,124.68 8,870,739,372.88
其中：股票投资
3,101,604,772.88 8,577,484,236.80
基金投资
- -
债券投资
11,557,351.80 293,255,136.08
资产支持证券投资
- - 南方成份精选混合 2015 年年度报告
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贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 1,000,000,000.00 1,500,500,000.00
应收证券清算款
- 490,616,396.13
应收利息 7.4.7.5 242,375.64 6,985,019.21
应收股利
- -
应收申购款
1,173,597.49 41,329,726.99
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
5,482,562,355.16 11,410,540,459.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,000,000,000.00 39,923,357.00
应付赎回款
8,344,191.33 1,089,566,007.89
应付管理人报酬
5,551,624.13 13,306,176.24
应付托管费
925,270.72 2,217,696.04
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 2,368,898.60 7,041,498.99
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 641,998.54 4,011,599.01
负债合计
1,017,831,983.32 1,156,066,335.17
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,047,844,211.93 2,416,065,493.71
未分配利润 7.4.7.10 3,416,886,159.91 7,838,408,630.51
所有者权益合计
4,464,730,371.84 10,254,474,124.22
负债和所有者权益总计
5,482,562,355.16 11,410,540,459.39
注：报告截止日2015年12 月 31 日，基金份额净值1.3294 元，基金份额总额3,358,520,126.19
份。
7.2 利润表
会计主体：南方成份精选混合型证券投资基金
本报告期： 2015年1月1 日至2015年 12 月31日
单位：人民币元 南方成份精选混合 2015 年年度报告
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项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
2,476,631,348.53 4,349,183,804.53
1.利息收入
21,079,690.81 26,066,291.24
其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,121,706.40 1,438,825.80
债券利息收入
5,906,734.20 16,535,218.22
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
10,051,250.21 8,092,247.22
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,333,564,072.52 1,543,285,103.28
其中：股票投资收益 7.4.7.12 4,225,615,655.33 1,276,496,851.75
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 5,739,660.69 1,141,195.62
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 102,208,756.50 265,647,055.91
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.16 -1,885,815,626.02 2,778,316,016.38
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 7,803,211.22 1,516,393.63
减：二、费用
150,526,905.69 160,254,831.10
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 97,018,323.10 117,318,249.44
2．托管费 7.4.10.2.2 16,169,720.56 19,553,041.55
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.18 36,876,352.57 22,894,471.65
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 462,509.46 489,068.46
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,326,104,442.84 4,188,928,973.43
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
2,326,104,442.84 4,188,928,973.43
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方成份精选混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年12月 31 日
单位：人民币元 南方成份精选混合 2015 年年度报告
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项目
本期
2015 年 1月 1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,416,065,493.71 7,838,408,630.51 10,254,474,124.22
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,326,104,442.84 2,326,104,442.84
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-1,368,221,281.78 -4,308,793,373.52 -5,677,014,655.30
其中：1.基金申购款 1,493,879,143.00 4,500,749,013.32 5,994,628,156.32
2.基金赎回款 -2,862,100,424.78 -8,809,542,386.84 -11,671,642,811.62
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -2,438,833,539.92 -2,438,833,539.92
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,047,844,211.93 3,416,886,159.91 4,464,730,371.84
项目
上年度可比期间
2014 年 1月 1 日至2014 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,958,497,633.52 4,980,989,951.99 7,939,487,585.51
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 4,188,928,973.43 4,188,928,973.43
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-542,432,139.81 -1,331,510,294.91 -1,873,942,434.72
其中：1.基金申购款 581,755,887.95 1,323,604,836.69 1,905,360,724.64
2.基金赎回款 -1,124,188,027.76 -2,655,115,131.60 -3,779,303,159.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,416,065,493.71 7,838,408,630.51 10,254,474,124.22
报表附注为财务报表的组成部分。 南方成份精选混合 2015 年年度报告
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本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方成份精选混合型证券投资基金(原名为“南方成份精选股票型证券投资基金” ，以下简称
“本基金”)是根据原金元证券投资基金(以下简称“基金金元”)基金份额持有人大会 2007 年 4
月2 日决议通过的 《关于金元证券投资基金转型有关事项的议案》 ， 经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]126号《关于核准金元证券投资基金基金份额持有人大
会决议的批复》 ，由基金金元转型而来。原基金金元为契约型封闭式基金，于上海证券交易所(以
下简称“上交所”)交易上市，存续期限至 2007 年 5 月 27 日止。根据上交所上证债字[2007]28
号《关于终止金元证券投资基金上市的决定》 ，原基金金元于2007年 5月 11日进行终止上市权利
登记。自2007年 5月 14日起，原基金金元终止上市，更名为南方成份精选股票型证券投资基金，
《金元证券投资基金基金合同》失效的同时《南方成份精选股票型证券投资基金基金合同》生效。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托
管人为中国工商银行股份有限公司。
原基金金元于基金合同失效前经审计的基金资产净值为人民币1,546,380,185.96元， 已于本
基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《南方成份精选股票型证券投资基
金招募说明书》和《关于原金元证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金于 2007
年5月21日进行了基金份额拆分，拆分比例为1:3.205218002，并于 2007年5月 22日进行了变
更登记。
南方成份精选股票型证券投资基金在基金合同生效后于 2007 年 5 月 21 日开放集中申购，共
募集人民币 10,645,268,963.22 元，其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计人民币
135,452.29元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第 062号审验
报告予以验证。 上述集中申购募集资金已按2007年5月21日基金份额折算后的基金份额净值1.00
元折合为10,645,268,963.22 份基金份额，其中集中申购资金利息折合135,452.29份基金份额，
并于2007年5月22日进行了确认登记。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，南方成份精选
股票型证券投资基金于2015 年8月7日公告后更名为南方成份精选混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方成份精选混合型证券投资基金基金合同》南方成份精选混合 2015 年年度报告
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的有关规定，本基金的投资范围为股票占基金资产的 60%-95%，其中对驱动力型增长行业的代表
性企业和行业领先型成长企业股票的投资不低于股票投资比例的 80%；现金、债券、货币市场工
具以及权证等其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及到期日在一年以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300 指
数+20%×上证国债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2016年 3月 25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方成份精选混合型证券投资
基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015年 12
月31日的财务状况以及2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易南方成份精选混合 2015 年年度报告
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性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具南方成份精选混合 2015 年年度报告
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有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份
额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及
基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转
出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 24 页 共 64 页
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通
知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券南方成份精选混合 2015 年年度报告
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投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3)
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定
公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结
果由中证指数有限公司独立提供。
(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券、 资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。[适用于本年场
内固定收益品种发生过估值方法变更的基金]
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 26 页 共 64 页
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
活期存款 1,353,209,668.30 485,409,071.07
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 1,353,209,668.30 485,409,071.07
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,760,771,767.62 3,101,604,772.88 340,833,005.26
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 8,868,000.00 11,557,351.80 2,689,351.80
银行间市场 - - -
合计 8,868,000.00 11,557,351.80 2,689,351.80
资产支持证券 - - - 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 27 页 共 64 页
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,769,639,767.62 3,113,162,124.68 343,522,357.06
项目
上年度末
2014年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,355,795,679.80 8,577,484,236.80 2,221,688,557.00
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 9,294,300.00 16,554,136.08 7,259,836.08
银行间市场 276,311,410.00 276,701,000.00 389,590.00
合计 285,605,710.00 293,255,136.08 7,649,426.08
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,641,401,389.80 8,870,739,372.88 2,229,337,983.08
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 4各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售金融资产 1,000,000,000.00 -
银行间买入返售金融资产 - -
合计 1,000,000,000.00 -
项目
上年度末
2014年12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售金融资产 1,500,500,000.00 -
银行间买入返售金融资产 - -
合计 1,500,500,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 28 页 共 64 页
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
应收活期存款利息 220,320.47 88,462.88
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 5,801.40 6,168.00
应收债券利息 15,406.57 6,575,214.25
应收买入返售证券利息 - 314,609.68
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 847.20 564.40
合计 242,375.64 6,985,019.21
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 2,368,448.60 7,040,693.99
银行间市场应付交易费用 450.00 805.00
合计 2,368,898.60 7,041,498.99
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00
应付赎回费 12,998.54 3,164,599.01
预提费用 129,000.00 347,000.00
- - -
合计 641,998.54 4,011,599.01
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 29 页 共 64 页
项目
本期
2015年 1月 1日至2015年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,743,948,805.03 2,416,065,493.71
本期申购 4,788,125,825.07 1,493,879,143.00
本期赎回（以“-”号填列） -9,173,554,503.91 -2,862,100,424.78
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 3,358,520,126.19 1,047,844,211.93
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,395,650,008.70 5,442,758,621.81 7,838,408,630.51
本期利润 4,211,920,068.86 -1,885,815,626.02 2,326,104,442.84
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,520,074,536.17 -2,788,718,837.35 -4,308,793,373.52
其中：基金申购款 1,376,964,030.83 3,123,784,982.49 4,500,749,013.32
基金赎回款 -2,897,038,567.00 -5,912,503,819.84 -8,809,542,386.84
本期已分配利润 -2,438,833,539.92 - -2,438,833,539.92
本期末 2,648,662,001.47 768,224,158.44 3,416,886,159.91
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
活期存款利息收入 4,786,168.49 1,264,710.57
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 239,346.54 126,807.69
其他 96,191.37 47,307.54
合计 5,121,706.40 1,438,825.80
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 30 页 共 64 页
2015年1月1日至 2015
年12月31日
2014年1月1日至2014
年12月31日
卖出股票成交总额 14,815,332,113.29 8,460,069,847.44
减：卖出股票成本总额 10,589,716,457.96 7,183,572,995.69
买卖股票差价收入 4,225,615,655.33 1,276,496,851.75
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
309,344,182.97 458,484,847.00
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
291,138,585.07 440,300,200.00
减：应收利息总额 12,465,937.21 17,043,451.38
买卖债券差价收入 5,739,660.69 1,141,195.62
7.4.7.14 衍生工具收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31 日
股票投资产生的股利收益 102,208,756.50 265,647,055.91
基金投资产生的股利收益 - -
合计 102,208,756.50 265,647,055.91
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至 2015
年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 -1,885,815,626.02 2,778,316,016.38
——股票投资 -1,880,855,551.74 2,770,032,696.10
——债券投资 -4,960,074.28 8,283,320.28
——资产支持证券投资 - - 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 31 页 共 64 页
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -1,885,815,626.02 2,778,316,016.38
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
基金赎回费收入 7,143,812.79 1,418,896.66
基金转换费收入 659,398.43 97,496.97
合计 7,803,211.22 1,516,393.63
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中不低于转出基金的赎回费
的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 12
月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31 日
交易所市场交易费用
36,876,352.57 22,892,871.65
银行间市场交易费用
- 1,600.00
合计
36,876,352.57 22,894,471.65
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12
月 31日
审计费用 129,000.00 138,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
其他 650.00 600.00
债券托管账户维护费 27,000.00 45,000.00
银行划款手续费 5,859.46 5,468.46
合计 462,509.46 489,068.46 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 32 页 共 64 页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2016年1月 18 日宣告2015年度第一次分红，向截至2016 年1 月20
日止在本基金注册登记人登记在册的全体持有人，按每 10 份基金份额派发红利3.2940元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月 1日至2015年12月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券 60,825,153.92 0.28% 260,950,880.31 1.85%
兴业证券 547,957,184.38 2.51% - -
7.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 33 页 共 64 页
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 53,824.26 0.27% - -
兴业证券 486,768.88 2.47% 64,975.35 2.74%
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 - - - -
兴业证券 230,915.93 1.81% - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
97,018,323.10 117,318,249.44
其中： 支付销售机构的客
户维护费
12,978,045.47 16,046,260.51
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
16,169,720.56 19,553,041.55 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 34 页 共 64 页
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至 2015年 12月31日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - - - - - -
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年 12月31日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 47,985,890.41 - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月
31日
基金合同生效日（ 2007年
5月 14 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 64,562,182.22 -
期间申购/买入总份额 - 64,562,182.22
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 64,562,182.22 64,562,182.22
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.9200% 0.8300%
注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 35 页 共 64 页
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年 12月 31
日
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 1,353,209,668.30 4,786,168.49 485,409,071.07 1,264,710.57
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年1
月16 日
- 2015 年
1 月 16
日
2.8000 1,300,957,808.56 1,137,875,731.36 2,438,833,539.92
合
计
- - 2.8000 1,300,957,808.56 1,137,875,731.36 2,438,833,539.92
7.4.12 期末（ 2015 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000002 万科 A
2015年12月18日
重大资
产重组
24.43 - - 4,351,186 45,948,174.29 106,299,473.98 - 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 36 页 共 64 页
002065
东华
软件
2015年12月21日
重大事
项
25.10 - - 277,700 6,121,071.65 6,970,270.00 -
002465
海格
通信
2015年12月30日
重大事
项
16.69 2016 年2 月4 日 15.02 15,134 139,546.48 252,586.46 -
600153
建发
股份
2015 年6 月29 日
重大资
产重组
14.69 - - 4,960 55,217.70 72,862.40 -
注： 本基金截至2015年 12月 31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末及上年度末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，预期风险和收益水平高于债券基金及货
币市场基金，低于股票基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在
日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基
金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体
系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协
调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监
察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 37 页 共 64 页
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主
要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此
外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于2015年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债占基金资产净值的比
例为0.26%(2014年12月31 日：0.16%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合
理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 38 页 共 64 页
上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2015年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、债券投资及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年12月31
日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,353,209,668.30 - - - 1,353,209,668.30
结算备付金 12,891,910.67 - - - 12,891,910.67
存出保证金 1,882,678.38 - - - 1,882,678.38
交易性金融资
产
- 3,297,151.80 8,260,200.00 3,101,604,772.88 3,113,162,124.68
买入返售金融
资产
1,000,000,000.00 - -
- 1,000,000,000.00
应收利息 - - - 242,375.64 242,375.64
应收申购款 9,850.50 - - 1,163,746.99 1,173,597.49
其他资产 - - - - - 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 39 页 共 64 页
资产总计 2,367,994,107.85 3,297,151.80 8,260,200.00 3,103,010,895.51 5,482,562,355.16
负债
应付证券清算
款
- - - 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
应付赎回款 - - - 8,344,191.33 8,344,191.33
应付管理人报
酬
- - - 5,551,624.13 5,551,624.13
应付托管费 - - - 925,270.72 925,270.72
应付交易费用 - - - 2,368,898.60 2,368,898.60
其他负债 - - - 641,998.54 641,998.54
负债总计 - - - 1,017,831,983.32 1,017,831,983.32
利率敏感度缺
口
2,367,994,107.85 3,297,151.80 8,260,200.00 2,085,178,912.19 4,464,730,371.84
上年度末
2014年12月31
日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 485,409,071.07 - - - 485,409,071.07
结算备付金 13,706,635.63 - - - 13,706,635.63
存出保证金 1,254,237.48 - - - 1,254,237.48
交易性金融资
产
276,701,000.00 16,519,115.40 35,020.68 8,577,484,236.80 8,870,739,372.88
买入返售金融
资产
1,500,500,000.00 - - - 1,500,500,000.00
应收证券清算
款
- - - 490,616,396.13 490,616,396.13
应收利息 - - - 6,985,019.21 6,985,019.21
应收申购款 22,318,108.89 - - 19,011,618.10 41,329,726.99
资产总计 2,299,889,053.07 16,519,115.40 35,020.68 9,094,097,270.24 11,410,540,459.39
负债
应付证券清算
款
- - - 39,923,357.00 39,923,357.00
应付赎回款 - - - 1,089,566,007.89 1,089,566,007.89
应付管理人报
酬
- - - 13,306,176.24 13,306,176.24
应付托管费 - - - 2,217,696.04 2,217,696.04
应付交易费用 - - - 7,041,498.99 7,041,498.99
其他负债 - - - 4,011,599.01 4,011,599.01
负债总计 - - - 1,156,066,335.17 1,156,066,335.17
利率敏感度缺
口
2,299,889,053.07 16,519,115.40 35,020.68 7,938,030,935.07 10,254,474,124.22
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 40 页 共 64 页
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注： 于2015年12月31日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.26%，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014 年 12 月 31 日：持有的交易性债券投
资公允价值占基金资产净值的比例为2.86%)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资
产净值的60%-95%， 现金、 债券、 货币市场工具以及权证等其他金融工具占基金资产净值的 5%-40%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
上年度末
2014年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 3,101,604,772.88 69.47 8,577,484,236.80 83.65
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - - 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 41 页 共 64 页
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,101,604,772.88 69.47 8,577,484,236.80 83.65
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末 （ 2015年 12月
31日 ）
上年度末（ 2014年 12月
31日 ）
1. 沪深 300 指数上升5% 增加约 17,044 增加约 42,633
2. 沪深 300 指数下降5% 减少约 17,044 减少约 42,633
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 2,996,269,780.04 元，属于第二层次的余额为 116,892,344.64 元，无属于
第三层次的余额(2014年12 月 31 日：第一层次8,218,287,937.51元，第二层次652,451,435.37
元，无属于第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于
在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 42 页 共 64 页
外)，本基金于2015年3月 16日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估
值核算工作小组关于2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公
允价值（附注7.4.5.2） ，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 3,101,604,772.88 56.57
其中：股票 3,101,604,772.88 56.57
2 固定收益投资 11,557,351.80 0.21
其中：债券 11,557,351.80 0.21
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - 18.24
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,366,101,578.97 24.92
7 其他各项资产 3,298,651.51 0.06
8 合计 5,482,562,355.16 100.00
南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 43 页 共 64 页
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 85,026,956.19 1.90
C
制造业 856,573,338.07 19.19
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
131,825,732.10 2.95
E
建筑业 208,416,030.36 4.67
F
批发和零售业 41,441,443.78 0.93
G
交通运输、仓储和邮政业 95,587,502.89 2.14
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
14,516,419.46 0.33
J
金融业 1,192,765,452.25 26.72
K
房地产业 348,966,216.42 7.82
L
租赁和商务服务业 67,848,618.96 1.52
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 27,276,693.13 0.61
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 31,360,369.27 0.70
S
综合 - -
合计 3,101,604,772.88 69.47
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％） 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 44 页 共 64 页
1 601166 兴业银行 21,157,311 361,155,298.77 8.09
2 601318 中国平安 7,927,175 285,378,300.00 6.39
3 600048 保利地产 22,804,269 242,637,422.16 5.43
4 600036 招商银行 6,524,260 117,371,437.40 2.63
5 000333 美的集团 3,464,617 113,708,729.94 2.55
6 000002 万科 A 4,351,186 106,299,473.98 2.38
7 002081 金螳螂 5,289,979 98,816,807.72 2.21
8 000625 长安汽车 5,735,814 97,336,763.58 2.18
9 600887 伊利股份 5,760,056 94,637,720.08 2.12
10 600741 华域汽车 5,554,667 93,651,685.62 2.10
11 601998 中信银行 12,289,977 88,733,633.94 1.99
12 601668 中国建筑 13,049,344 82,732,840.96 1.85
13 600027 华电国际 10,521,249 71,544,493.20 1.60
14 601818 光大银行 16,145,900 68,458,616.00 1.53
15 300058 蓝色光标 4,606,152 67,848,618.96 1.52
16 601088 中国神华 3,528,192 52,817,034.24 1.18
17 601328 交通银行 8,197,778 52,793,690.32 1.18
18 002236 大华股份 1,368,845 50,510,380.50 1.13
19 000895 双汇发展 2,197,577 44,852,546.57 1.00
20 600066 宇通客车 1,971,474 44,338,450.26 0.99
21 600030 中信证券 2,178,489 42,153,762.15 0.94
22 000001 平安银行 3,499,944 41,964,328.56 0.94
23 002415 海康威视 1,207,864 41,538,442.96 0.93
24 600519 贵州茅台 169,403 36,962,040.57 0.83
25 600660 福耀玻璃 2,400,003 36,456,045.57 0.82
26 601006 大秦铁路 4,169,202 35,938,521.24 0.80
27 600837 海通证券 2,208,600 34,940,052.00 0.78
28 601607 上海医药 1,638,665 32,625,820.15 0.73
29 601111 中国国航 3,603,583 30,918,742.14 0.69
30 601928 凤凰传媒 1,794,047 28,579,168.71 0.64
31 601766 中国中车 2,153,000 27,666,050.00 0.62
32 600886 国投电力 3,245,994 27,104,049.90 0.61
33 600029 南方航空 2,760,900 23,660,913.00 0.53
34 600583 海油工程 2,403,400 21,510,430.00 0.48
35 600795 国电电力 5,271,500 20,716,995.00 0.46
36 600196 复星医药 858,609 20,168,725.41 0.45
37 600060 海信电器 1,000,000 19,670,000.00 0.44
38 600369 西南证券 1,967,100 19,474,290.00 0.44
39 000538 云南白药 267,593 19,432,603.66 0.44 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 45 页 共 64 页
40 600597 光明乳业 1,215,387 19,348,961.04 0.43
41 600068 葛洲坝 2,406,000 18,935,220.00 0.42
42 002304 洋河股份 265,211 18,177,561.94 0.41
43 601555 东吴证券 1,112,800 17,882,696.00 0.40
44 300124 汇川技术 315,191 14,877,015.20 0.33
45 601992 金隅股份 1,499,981 14,054,821.97 0.31
46 000826 启迪桑德 341,000 13,510,420.00 0.30
47 000069 华侨城Ａ 1,527,116 13,438,620.80 0.30
48 600999 招商证券 596,100 12,935,370.00 0.29
49 000750 国海证券 997,200 12,814,020.00 0.29
50 002736 国信证券 647,200 12,782,200.00 0.29
51 601985 中国核电 1,306,100 12,460,194.00 0.28
52 000728 国元证券 544,600 12,302,514.00 0.28
53 600332 白云山 395,774 11,980,078.98 0.27
54 000063 中兴通讯 555,269 10,344,661.47 0.23
55 601898 中煤能源 1,617,700 9,787,085.00 0.22
56 600019 宝钢股份 1,500,000 8,370,000.00 0.19
57 601933 永辉超市 800,000 8,080,000.00 0.18
58 601117 中国化学 1,151,112 7,931,161.68 0.18
59 002065 东华软件 277,700 6,970,270.00 0.16
60 601288 农业银行 2,039,783 6,588,499.09 0.15
61 002007 华兰生物 138,800 6,107,200.00 0.14
62 000970 中科三环 381,600 5,353,848.00 0.12
63 601939 建设银行 871,409 5,036,744.02 0.11
64 600004 白云机场 347,061 4,938,678.03 0.11
65 600406 国电南瑞 219,901 3,667,948.68 0.08
66 600085 同仁堂 41,497 1,851,181.17 0.04
67 600804 鹏博士 76,903 1,824,139.16 0.04
68 000858 五粮液 61,630 1,681,266.40 0.04
69 300027 华谊兄弟 38,192 1,584,204.16 0.04
70 600703 三安光电 43,711 1,061,303.08 0.02
71 000917 电广传媒 39,455 1,047,924.80 0.02
72 300133 华策影视 34,518 1,028,291.22 0.02
73 600188 兖州煤业 96,551 912,406.95 0.02
74 002353 杰瑞股份 32,662 828,961.56 0.02
75 002230 科大讯飞 18,260 676,533.00 0.02
76 002024 苏宁云商 34,739 467,239.55 0.01
77 600600 青岛啤酒 14,053 466,559.60 0.01
78 600570 恒生电子 5,406 329,603.82 0.01 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 46 页 共 64 页
79 300070 碧水源 6,329 327,652.33 0.01
80 002465 海格通信 15,134 252,586.46 0.01
81 000963 华东医药 2,358 193,261.68 0.00
82 600277 亿利洁能 21,000 190,470.00 0.00
83 600373 中文传媒 7,182 168,705.18 0.00
84 600585 海螺水泥 8,200 140,220.00 0.00
85 002294 信立泰 4,491 135,268.92 0.00
86 600115 东方航空 17,168 130,648.48 0.00
87 002450 康得新 3,230 123,063.00 0.00
88 600535 天士力 2,638 107,946.96 0.00
89 000581 威孚高科 3,301 81,732.76 0.00
90 600153 建发股份 4,960 72,862.40 0.00
91 000709 河北钢铁 17,148 57,102.84 0.00
92 000039 中集集团 2,371 49,791.00 0.00
93 600177 雅戈尔 1,801 29,320.28 0.00
94 600739 辽宁成大 100 2,260.00 0.00
95 002456 欧菲光 50 1,551.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002236 大华股份 401,183,037.52 3.91
2 000625 长安汽车 273,050,436.40 2.66
3 601318 中国平安 269,401,661.07 2.63
4 601818 光大银行 264,487,195.51 2.58
5 601998 中信银行 232,483,013.09 2.27
6 601668 中国建筑 223,185,804.23 2.18
7 600050 中国联通 214,234,658.47 2.09
8 300058 蓝色光标 202,927,701.05 1.98
9 600837 海通证券 198,682,831.76 1.94
10 000002 万科A 197,219,691.47 1.92
11 002415 海康威视 155,044,632.14 1.51
12 600048 保利地产 144,738,677.29 1.41
13 600000 浦发银行 140,702,398.72 1.37 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 47 页 共 64 页
14 600030 中信证券 140,128,693.87 1.37
15 601633 长城汽车 136,184,337.72 1.33
16 000333 美的集团 124,729,469.48 1.22
17 002400 省广股份 116,077,822.74 1.13
18 300124 汇川技术 104,765,779.85 1.02
19 002081 金螳螂 104,041,835.85 1.01
20 300070 碧水源 102,769,265.42 1.00
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000002 万科A 990,016,535.34 9.65
2 600036 招商银行 889,443,196.51 8.67
3 600048 保利地产 686,739,893.51 6.70
4 600000 浦发银行 677,067,407.10 6.60
5 601318 中国平安 558,843,174.21 5.45
6 000651 格力电器 447,775,536.22 4.37
7 002236 大华股份 394,188,135.78 3.84
8 601166 兴业银行 389,860,143.06 3.80
9 600741 华域汽车 382,243,159.31 3.73
10 600703 三安光电 372,707,841.87 3.63
11 600519 贵州茅台 313,801,545.78 3.06
12 600887 伊利股份 313,246,095.24 3.05
13 601299 中国北车 282,877,721.24 2.76
14 600050 中国联通 280,047,088.99 2.73
15 000625 长安汽车 253,099,563.69 2.47
16 601668 中国建筑 233,037,220.62 2.27
17 601818 光大银行 217,581,813.02 2.12
18 601098 中南传媒 212,884,309.83 2.08
19 601998 中信银行 196,846,521.41 1.92
20 002415 海康威视 180,215,659.72 1.76
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 48 页 共 64 页
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,994,692,545.78
卖出股票收入（成交）总额 14,815,332,113.29
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 11,557,351.80 0.26
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,557,351.80 0.26
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113008 电气转债 60,000 8,260,200.00 0.19
2 132005 15 国资 EB 17,470 2,008,001.80 0.04
3 132002 15 天集 EB 11,210 1,289,150.00 0.03
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 49 页 共 64 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,882,678.38
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 242,375.64
5 应收申购款 1,173,597.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,298,651.51
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113008 电气转债 8,260,200.00 0.19
南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 50 页 共 64 页
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
161,763 20,761.98 359,227,288.71 10.70% 2,999,292,837.48 89.30%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,588,362.20 0.0473%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 5 月 14 日 ）基金份额总额
500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 7,743,948,805.03
本报告期基金总申购份额 4,788,125,825.07
减:本报告期基金总赎回份额 9,173,554,503.91
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 3,358,520,126.19 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 51 页 共 64 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并向中国基金业协会报
备，基金管理人于2015年 5月29日发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)审计费用 129,000.00 元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为
10 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 1 2,987,207,384.57 13.70% 2,719,547.84 13.79% -
中信证券 2 2,936,145,208.11 13.47% 2,618,860.12 13.28% -
华鑫证券 1 2,104,896,066.91 9.66% 1,916,296.11 9.72% - 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 52 页 共 64 页
金元证券 1 2,081,186,148.31 9.55% 1,894,699.51 9.61% -
国金证券 1 1,764,294,184.76 8.09% 1,630,742.51 8.27% -
国信证券 1 1,725,375,646.17 7.92% 1,532,889.75 7.77% -
招商证券 1 1,468,282,700.49 6.74% 1,313,990.20 6.66% -
光大证券 1 984,452,131.73 4.52% 896,245.82 4.54% -
太平洋证券 1 890,737,625.37 4.09% 789,017.23 4.00% -
东兴证券 2 734,528,678.84 3.37% 668,825.63 3.39% -
广发证券 1 641,105,328.10 2.94% 597,052.37 3.03% -
兴业证券 1 547,957,184.38 2.51% 486,768.88 2.47% -
申银万国 1 543,515,253.94 2.49% 480,955.88 2.44% -
中金公司 1 472,648,977.96 2.17% 430,298.08 2.18% -
万联证券 1 471,812,078.25 2.16% 432,684.36 2.19% -
华龙证券 2 443,961,588.81 2.04% 413,460.89 2.10% -
齐鲁证券 2 427,192,771.01 1.96% 389,301.57 1.97% -
银河证券 2 226,971,257.17 1.04% 200,847.38 1.02% -
海通证券 1 202,973,699.42 0.93% 184,789.22 0.94% -
东北证券 2 73,721,290.80 0.34% 65,236.41 0.33% -
华泰证券 1 60,825,153.92 0.28% 53,824.26 0.27% -
渤海证券 1 7,818,546.40 0.04% 7,125.03 0.04% -
华林证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：本基金本报告期增加东兴证券交易单元1个; 增加华龙证券交易单元 2个。
交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 53 页 共 64 页
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券 167,432.00 2.00% - - - -
中信证券 42,621.95 0.51% 2,200,000,000.00 12.16% - -
华鑫证券 - - 1,200,000,000.00 6.63% - -
金元证券 328,394.00 3.92% 1,300,000,000.00 7.18% - -
国金证券 - - 1,851,100,000.00 10.23% - -
国信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
光大证券 - - 2,100,000,000.00 11.61% - -
太平洋证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
广发证券 7,842,409.00 93.58% 1,400,000,000.00 7.74% - -
兴业证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
万联证券 - - 2,650,000,000.00 14.65% - -
华龙证券 - - 5,392,500,000.00 29.80% - -
齐鲁证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - - 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 54 页 共 64 页
国泰君安 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
南方成份精选:南方基金关于旗下部分基金
参加中国工商银行基金定投优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年12月31日
2
南方成份精选:南方基金关于旗下部分基金
参加邮储银行个人网上银行和手机银行基金
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年12月31日
3
南方成份精选:南方基金关于旗下部分基金
参加中国农业银行基金定投、基金组合申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年12月31日
4
南方成份精选:关于南方成份精选混合型证
券投资基金变更基金经理的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年12月31日
5
南方成份精选:南方基金关于旗下部分基金
增加乐清农商银行为代销机构及开通定投和
转换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年12月30日
6
南方成份精选:南方基金关于电子直销平台
相关业务调整费率优惠方案的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年12月29日
7
南方成份精选:南方基金关于网上直销汇款
交易申购南方安心保本基金费率为 0的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年12月26日
8
南方成份精选:南方成份精选混合型证券投
资基金招募说明书（更新）摘要（2015 年第
2号）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年12月22日
9
南方成份精选:南方成份精选混合型证券投
资基金招募说明书（更新） （2015 年第 2号）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年12月22日
10
南方成份精选:关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年12月18日
11 南方成份精选:关于旗下部分基金增加济安 中国证券报、上海证券 2015年12月17日 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 55 页 共 64 页
财富为代销机构及开通定投和转换业务并参
与其费率优惠活动的公告
报、证券时报
12
南方成份精选:南方基金关于开通顺手付交
易平台基金销售业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年12月15日
13
南方成份精选:关于旗下部分基金增加大泰
金石为代销机构及开通转换业务并参与其费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年12月11日
14
南方成份精选:南方基金关于旗下部分基金
增加锦州银行为代销机构及开通定投和转换
业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 12月 9日
15
南方成份精选:南方基金关于旗下部分基金
增加凯石财富为代销机构及开通定投和转换
业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 12月 8日
16
南方成份精选:关于京东电子交易平台实施
费率优惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 12月 4日
17
南方成份精选:南方基金管理有限公司关于
公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示
性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 12月 3日
18
南方成份精选:关于南方基金管理有限公司
旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年11月26日
19
南方成份精选:南方基金关于旗下部分基金
增加富济财富为代销机构及开通定投和转换
业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年11月24日
20
南方成份精选:南方基金管理有限公司关于
电子直销业务调整通联支付申购优惠费率的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年11月23日
21
南方成份精选:南方基金关于旗下部分基金
增加长安银行为代销机构及开通定投和转换
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年11月23日 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 56 页 共 64 页
业务并参与其费率优惠活动公告
22
南方成份精选:南方基金关于旗下部分基金
增加成都农商银行为代销机构及开通定投和
转换业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年11月18日
23
南方成份精选:南方基金关于旗下部分基金
增加平安证券为代销机构并开通定投和转换
业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年11月10日
24
南方成份精选:南方基金管理有限公司关于
公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示
性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年11月10日
25
南方成份精选:南方基金管理有限公司关于
降低旗下部分开放式基金申购最低金额限制
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 11月 9日
26
南方成份精选:南方基金关于电子直销平台
相关业务调整费率优惠方案的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 11月 9日
27
南方成份精选:关于南方基金公司旗下基金
调整停牌股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 11月 6日
28
南方成份精选:南方基金管理有限公司关于
公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示
性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 11月 5日
29
南方成份精选:南方基金关于旗下部分基金
增加泉州银行为代销机构及开通定投和转换
业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 11月 4日
30
南方成份精选:南方基金关于公司旗下基金
调整停牌股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年10月21日
31
南方成份精选:南方基金管理有限公司关于
公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示
性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年10月20日
32 南方成份精选:南方基金关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 2015年10月16日 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 57 页 共 64 页
增加新浪仓石为代销机构并参与其费率优惠
活动的公告
报、证券时报
33
南方成份精选:南方基金关于旗下部分基金
增加盈米财富为代销机构及开通定投和转换
业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年10月16日
34
南方成份精选:南方基金管理有限公司关于
公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示
性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年10月16日
35
南方成份精选:关于旗下部分基金增加桂林
银行为代销机构及开通定投和转换业务公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年10月15日
36
南方成份精选:关于南方基金公司旗下基金
调整停牌股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年10月13日
37
南方成份精选:南方基金关于公司旗下基金
调整停牌股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年10月10日
38
南方成份精选:南方基金关于旗下部分基金
增加积木基金为代销机构及开通定投和转换
业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 9月 30日
39
南方成份精选:南方基金关于旗下部分基金
增加中信期货为代销机构及开通定投和转换
业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 9月 23日
40
南方成份精选:南方基金关于旗下部分基金
增加中经北证为代销机构及开通定投和转换
业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 9月 21日
41
南方成份精选:南方基金管理有限公司关于
公司旗下开放式基金变更代销机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 9月 12日
42
南方成份精选:关于旗下部分基金增加陆金
所资管为代销机构并参与其费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 9月 1日
43 南方成份精选:南方基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证券 2015年 8月 27日 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 58 页 共 64 页
中信浙江并入中信证券期间基金业务安排的
提示性公告
报、证券时报
44
南方成份精选:关于旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 8月 27日
45
南方成份精选:南方基金关于公司旗下基金
调整停牌股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 8月 26日
46
南方成份精选:南方基金关于公司旗下基金
调整停牌股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 8月 25日
47
南方成份精选:关于南方成份基金与南方隆
元基金增加中天证券为确权机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 8月 25日
48
南方成份精选:南方基金关于公司旗下基金
调整停牌股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 8月 22日
49
南方成份精选:关于京东电子交易平台实施
费率优惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 8月 14日
50
南方成份精选:关于苏宁金融电子交易平台
实施费率优惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 8月 14日
51
南方成份精选:南方基金管理有限公司关于
旗下基金参加天天基金网费率优惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 8月 13日
52
南方成份精选:南方基金关于公司旗下基金
调整停牌股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 8月 11日
53
南方成份精选:关于中信浙江并入中信证券
期间基金业务安排的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 8月 11日
54
南方成份精选:关于注意防范冒用南方基金
名义进行的非法证券活动的提示
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 8月 7日
55
南方成份精选:南方基金管理有限公司关于
旗下部分基金变更基金名称、基金类别并修
改基金合同等相关条款的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 8月 7日
56
南方成份精选:南方成份精选混合型证券投
资基金托管协议
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 8月 7日 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 59 页 共 64 页
57
南方成份精选:南方成份精选混合型证券投
资基金基金合同
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 8月 7日
58
南方成份精选:关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 8月 4日
59
南方成份精选:南方基金关于旗下部分基金
参加浦发银行网上银行、手机银行申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 8月 3日
60
南方成份精选:南方基金关于旗下部分基金
增加中信建投期货为代销机构及通定投和转
换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 8月 3日
61
南方成份精选:南方基金关于旗下部分基金
增加天风证券为代销机构及开通定投和转换
业务公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 7月 31日
62
南方成份精选:关于旗下部分基金增加江南
农村商业银行、第一创业、大连银行、青岛
银行和包商银行为代销机构及开通定投、转
换业务并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 7月 30日
63
南方成份精选:南方基金关于公司旗下基金
调整停牌股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 7月 28日
64
南方成份精选:关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 7月 24日
65
南方成份精选:关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 7月 23日
66
南方成份精选:关于旗下部分基金增加龙江
银行为代销机构及开通定投和转换业务公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 7月 22日
67
南方成份精选:关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 7月 22日
68
南方成份精选:关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 7月 21日 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 60 页 共 64 页
69
南方成份精选:南方基金关于旗下部分基金
增加厦门鑫鼎盛为代销机构及开通定投业务
并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 7月 20日
70
南方成份精选:关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 7月 18日
71
南方成份精选:关于电子直销平台相关业务
调整费率优惠方案的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 7月 15日
72
南方成份精选:关于旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 7月 15日
73
南方成份精选:关于旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 7月 14日
74
南方成份精选:关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 7月 11日
75
南方成份精选:南方基金管理有限公司关于
公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示
性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 7月 10日
76
南方成份精选:南方基金关于公司旗下基金
调整停牌股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 7月 10日
77
南方成份精选:关于京东电子交易平台实施
费率优惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 7月 9日
78
南方成份精选:南方基金管理有限公司关于
苏宁易付宝电子交易平台调整费率优惠的公
告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 7月 7日
79
南方成份精选:南方基金关于公司、高管及基
金经理投资旗下基金相关事宜的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 7月 7日
80
南方成份精选:南方基金管理有限公司关于
公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示
性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 7月 4日
81 南方成份精选:南方基金关于公司旗下基金 中国证券报、上海证券 2015年 7月 2日 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 61 页 共 64 页
调整停牌股票估值方法的提示性公告 100 报、证券时报
82
南方成份精选:关于临时调整实时赎回业务
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 7月 1日
83
南方成份精选:关于旗下部分基金增加深圳
农村商业银行、天津银行、威海市商业银行、
厦门银行、顺德农村商业银行和东莞农村商
业银行为代销机构及开通定投、转换业务并
参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 7月 1日
84
南方成份精选:关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 6月 27日
85
南方成份精选:关于旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 6月 26日
86
南方成份精选:南方基金关于继续开展直销
柜台指数型基金申购费率优惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 6月 25日
87
南方成份精选:南方基金关于公司旗下基金
调整停牌股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 6月 20日
88
南方成份精选:关于旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 6月 19日
89
南方成份精选:更新招募说明书（2015年第1
号）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 6月 12日
90
南方成份精选:更新招募说明书摘要（2015
年第1号）
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 6月 12日
91
南方成份精选:关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 6月 12日
92
南方成份精选:南方基金关于电子直销平台
开通货币基金快速转购业务并实行 0 费率优
惠的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 6月 8日
93
南方成份精选:关于旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 6月 4日 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 62 页 共 64 页
94
南方成份精选:关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 6月 3日
95
南方成份精选:南方基金关于临时调整实时
赎回业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 5月 29日
96
南方成份精选:南方基金管理有限公司关于
副总经理变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 5月 29日
97
南方成份精选:南方基金关于公司旗下基金
调整停牌股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 5月 28日
98
南方成份精选:关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 5月 27日
99
南方成份精选:关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 5月 26日
100
南方成份精选:关于南方成份基金与南方隆
元基金增加华融证券为确权机构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 5月 21日
101
南方成份精选:关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 5月 20日
102
南方成份精选:南方基金关于公司旗下基金
调整停牌股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 5月 19日
103
南方成份精选:关于旗下部分基金增加新兰
德为代销机构并参与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 5月 18日
104
南方成份精选:关于旗下部分基金增加汇付
金融为代销机构及开通定投和转换业务并参
与其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 5月 18日
105
南方成份精选:南方基金关于旗下部分基金
增加华融湘江银行为代销机构及开通定投和
转换业务公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 5月 15日
106 南方成份精选:2015年第一季度报告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 4月 21日
107 南方成份精选:南方基金关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 2015年 4月 15日 南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 63 页 共 64 页
增加晋商银行为代销机构及开通定投和转换
业务公告
报、证券时报
108
南方成份精选:关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 4月 14日
109
南方成份精选:南方基金管理有限公司关于
公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示
性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 4月 10日
110
南方成份精选:南方基金关于旗下部分基金
参加中国工商银行个人电子银行基金申购费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 4月 1日
111
南方成份精选:关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 3月 24日
112
南方成份精选:南方基金关于旗下部分基金
增加南海农商银行为代销机构及开通定投、
转换业务并参加其费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 3月 12日
113
南方成份精选:南方基金管理有限公司关于
调整旗下部分基金最低赎回限额的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 2月 25日
114
南方成份精选:南方基金管理有限公司关于
从业人员在子公司兼任职务情况的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 2月 12日
115
南方成份精选:关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 2月 3日
116
南方成份精选:关于注意防范冒用南方基金
名义进行的非法证券活动的提示
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 2月 2日
117 南方成份精选:分红公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 1月 14日
118
南方成份精选:关于南方成份基金与南方隆
元基金增加财达证券和中山证券为确权机构
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报
2015年 1月 14日
南方成份精选混合 2015 年年度报告
第 64 页 共 64 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方成份精选混合型证券投资基金的文件。
2、南方成份精选混合型证券投资基金基金合同。
3、南方成份精选混合型证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 6号免税商务大厦31-33 楼
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
