南 方 宝 元 债券 型 基 金 2015 年 年 度报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
南方宝元债券 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 南方宝元债券 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管理 人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 13
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 13
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 13
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44 南方宝元债券 2015 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 46
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 12 备 查文件目录 ................................................................................................................................... 60
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 60
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
南方宝元债券 2015 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方宝 元债 券型 基金
基金简 称 南方宝 元债 券
基金主 代码 202101
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2002 年 9 月 20 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,118,791,158.66 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方宝 元” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 开放 式债 券型 基金 ， 以债 券投 资为 主， 股票
投 资 为辅 ，在 保持 投资 组合 低 风险 和充 分流 动性 的前
提下， 确保 基金 安全 及追 求资产 长期 稳定 增值 。
投资策 略 南 方 宝元 债券 型基 金采 取自 上 而下 的投 资策 略， 通过
对 宏 观经 济形 势以 及财 政货 币 政策 的深 入分 析， 确定
资 产 配置 的指 导原 则， 在此 基 础上 依照 收益 率与 风险
特 征 对不 同金 融产 品的 投资 比 例进 行合 理配 置， 并随
投 资 环境 的变 化及 时做 出调 整 。力 争在 控制 利率 风险
与市场 风险 的同 时， 为投 资者获 取稳 定收 益。
业绩比 较基 准 南 方 宝 元 债 券 型 基 金 采 用 “75% 交 易 所 国 债 指 数
+25%( 上证 A 股 指数+深证 A 股指 数 )” 为业 绩比 较基
准。
风险收 益特 征 南 方 宝元 债券 型基 金属 于证 券 投资 基金 中的 低风 险品
种，其 风险 收益 配比 关系 为低风 险、 适度 收益 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 南方宝元债券 2015 年年度报告
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办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号免
税商务 大厦 塔 楼31-33 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 358,921,153.44 194,405,270.06 107,436,561.69
本期利 润 401,311,026.46 235,103,453.97 84,966,352.64
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4017 0.2599 0.0872
本期加 权平 均净 值利 润率 22.98% 19.13% 6.93%
本期基 金份 额净 值增 长率 28.40% 20.72% 7.13%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 765,678,136.03 351,522,542.06 161,464,475.91
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6844 0.3679 0.1756
期末基 金资 产净 值 2,153,959,978.79 1,451,697,155.70 1,175,533,291.03
期末基 金份 额净 值 1.9253 1.5195 1.2788
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 413.47% 299.90% 231.26%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用 后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 南方宝元债券 2015 年年度报告
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2. 期 末可供分 配利润 ，采用期末资 产负债表 中 未分配利润与 未分配利 润 中已实现部分 的孰低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所 述基金业 绩指标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 14.36% 0.75% 8.11% 0.43% 6.25% 0.32%
过去六 个月 6.69% 1.13% 1.73% 0.67% 4.96% 0.46%
过去一 年 28.40% 1.03% 14.92% 0.62% 13.48% 0.41%
过去三 年 66.05% 0.70% 36.19% 0.44% 29.86% 0.26%
过去五 年 73.41% 0.60% 38.15% 0.40% 35.26% 0.20%
自基金 合同
生效起 至今
413.47% 0.58% 102.47% 0.44% 311.00% 0.14%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
南方宝元债券 2015 年年度报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.2000 5,883,108.74 12,871,462.11 18,754,570.85
2014 0.2000 4,413,197.08 13,844,455.96 18,257,653.04
2013 0.2000 4,918,084.86 15,168,803.20 20,086,888.06
合计 0.6000 15,214,390.68 41,884,721.27 57,099,111.95
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。南方宝元债券 2015 年年度报告
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目前，公司在 北京、上 海 、合肥、成都 、深圳等 地 设有分公司， 在香港和 深 圳前海设有 子公司 —
—南方 东英 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司） 和 南 方资本 管理 有限 公司 （深 圳子公 司） 。 其中 ， 南
方东英 是境 内基 金公 司获 批成立 的第 一家 境外 分支 机构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金 的 基金 经
理（助 理） 期限 证券从 业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
应帅
本 基 金
基 金 经
理
2010 年12
月 2 日
- 14 年
北 大 光 华 管 理 学 院 管 理 学 硕 士 ， 具
有 基 金 从 业 资 格 。 曾 担 任 长 城 基 金
管理公 司行 业研 究员 ，2007 年加入
南方基 金，2007 年 5 月至2009 年 2
月，任 南方 宝元 基金 经理 ；2007 年
5 月至2012 年 11 月 ， 任南 方成份 基
金经理 ；2010 年 12 月至 今 ， 任 南方
宝元基 金经 理；2012 年 11 月至 今 ，
任南方 稳健 基金 经理 ； 2012 年 11 月
至今， 任南 稳贰 号基 金经 理。
蒋朋宸
本 基 金
基 金 经
理
2009 年2
月 10 日
2015 年
6 月 16
日
11 年
北 大 生 物 化 学 硕 士 、 美 国 哥 伦 比 亚
大 学 金 融 工 程 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从
业 资 格 。 曾 担 任 鹏 华 基 金 公 司 基 金
管理部 分析 师，2005 年加 入南方 基
金，2008 年 4 月至 2010 年 12 月，
任南方 盛元 基金 经理 ；2008 年 4 月
至 2014 年1 月， 任南 方隆 元基金 经
理；2010 年 12 月至 2014 年 7 月，
任基金 天元 基金 经理 ；2009 年 2 月
至 2015 年6 月， 任南 方宝 元债券 基
金经理 ； 2014 年7 月至2015 年6 月，
任南方 天元 基金 经理 。
方健
本 基 金
基 金 经
理助理
2015 年3
月 25 日
2015 年
5 月 26
日
3 年
清 华 大 学 材 料 科 学 与 工 程 专 业 博
士，具 有基 金从 业资 格，2012 年 7
月 加 入 南 方 基 金 ， 任 研 究 部 助 理 研
究 员 ， 负 责 中 小 市 值 的 行 业 研 究 ；
2015 年 2 月至5 月 ， 担 任 南方盛 元、
南 方 产 业 活 力 基 金 经 理 助 理 。2015
年 3 月至 9 月， 担任 南方 稳健、 南
稳贰号 、南 方宝 元基 金经 理助理 。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决南方宝元债券 2015 年年度报告
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定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和 “离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法 》 的相 关规 定。
3.2015 年6 月 17 日,公 司 发布变 更基 金经 理的 公告, 解除 蒋 朋宸 基金 经理 职务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方宝 元 债券型基金基 金合同》 的 规定，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，在严格 控 制风险的基础 上，为基 金 持有人谋求最 大利益。 本 报告期内， 基金运作
整体合法合规 ，没有损 害 基金持有人利 益。基金 的 投资范围、投 资比例符 合 有关法律法 规及基金
合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易 情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告 和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数南方宝元债券 2015 年年度报告
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为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型
基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要，相关 投资组合
经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年中 国股 票市 场波 荡 起伏 ， 上 半年 在资 金牛 、 改革牛 以及 互联 网+ 的推 动 下，A 股 市场 迎
来了巨 大的 涨幅 ，沪 深 300 最大上 涨幅 度超 过 50% ， 创业板 指数 最大 上涨 幅度 超过 170% 。 然而 6
月下旬 以来 中国 股票 市场 出现了 前所 未有 的挑 战， 持续大 幅震 荡下 跌到 接近 8 月底， 沪深 300 和
创业板跌幅都 超过 40% 。 本基金年初以 来对资本 市 场比较乐观， 仓位一直 高 居不下，在上 半年获
得了较好的收 益，但随 之 而来的市场调 整让基金 净 值遭受较大损 失。本基 金 上半年主要 配置在计
算机、传媒等 新兴产业 以 及电力、机械 等传统行 业 ，在三季度市 场调整过 程 中，大 幅度 降低了计
算机板块的配 置，同时 加 大了新能源汽 车、转型 股 、地产股的配 置，在年 底 的反弹中基 金也获得
了较好的投资 收益。本 基 金将继续采取 自下而上 的 选股策略，同 时将更加 注 重择时策略 ，争取获
得较好 的绝 对收 益和 相对 收益。
由于货 币政 策的 持续 宽松 ， 以及 多次 降息， 债券 市场 在 2015 年 获得 了较 好的 增 长。 展 望 2016
年， 债券 牛市 的基 础仍 在 ， 资 金面 依旧 相对 宽松 ， 再加 上2015 年 以来 监管 部 门已经 采取 了废 除存
贷比 、 构 建利 率走 廊等 改 革措施 ， 也有 利于 保持 流 动性的 稳定 。 但 与2015 年 相比 ， 债 券市 场震 荡
将会明 显加 剧， 收益 率下 行空间 也相 对有 限 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年沪 深300 指 数增 长 率为 5.58% ，基 金净 值增 长率 为 28.40% ，业 绩基 准 为14.92% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年 GDP 增速 与过 往相 比尽管 有所 降低 ，但 仍处 于较高 水平 。展 望 2016 年 ，随着 国企 改
革的深入、货 币政策和 财 政政策的适度 宽松，经 济 增速预计仍可 维持较好 水 平。由于全 球经济局
势有所 反复 以及 人民 币汇 率波动 调整 ，预 计中 国A 股市场 会震 荡加 剧。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 ，坚持一切从 规范 运作 、 防范风险、保 护
基金持有人利 益出发， 依 照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加 强内部风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 合 规风险全面自 查、分级 基 金折算自查等 多南方宝元债券 2015 年年度报告
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项内控自查工 作, 制定 或 修订了合规手 册、公平 交 易操作指引、 股票池管 理 制度等内部 制度，进
一步完善了公 司的内控 体 系；对公司投 研交易、 市 场销售、后台 运营等业 务 开展了定期 或专项稽
核，检查业务 开展的合 规 性和制度执行 的有效性 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督 等三阶段
工作，加强对 日常投资 运 作的管理和监 控，督促 投 研交易业务的 合规开展 ； 针对新出台 的法律法
规和监管要求 ，积极组 织 了多项法律法 规、职业 道 德培训以及合 规考试， 不 断提高从业 人员的合
规素质和职业 道德修养 ； 全面参与新产 品设计、 新 业务拓展工作 ；严格审 查 基金宣传推 介材料，
及时检查基金 销售业务 的 合法合规情况 ；完成各 项 信息披露工作 ，保证所 披 露信息的真 实性、准
确性和 完整 性； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内部 管
理制度，不断 提高内部 监 察稽核工作 的 科学性和 有 效性，努力防 范各种风 险 ，切实保护 基金资产
的安全 与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：基 金 收益分配比例 按有关规 定 制定；投资者 可
以选择现金分 红方式或 分 红再投资的分 红方 式， 以 投资者在分红 权益登记 日 前的最后一 次选择的
方式为准，投 资者选择 分 红的默认方式 为现金分 红 ；基金投资当 期出现净 亏 损，则不进 行收益分
配；基金当期 收益应先 弥 补上期亏损后 ，才可进 行 当期收益分配 ；在符合 有 关基金分红 条件的前
提下， 本基 金收 益每 年至 少分配 一次 ，但 若成 立不 满 3 个 月则 不进 行收 益分 配，年 度分 配在 基 金
会计年 度结 束后 的 4 个月 内完成 ；基 金收 益分 配后 基金单 位资 产净 值不 能低 于面值 ；每 一基 金 单
位享有 同等 分配 权。 南方宝元债券 2015 年年度报告
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根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2016 年 1 月 19 日进 行本基 金 的 2015
年年度 收益 分配 （ 每 10 份 基金份 额派 发红 利 0.20 元 ） ； 本报 告期 内 2015 年1 月20 日已 分配 数 （每
10 份 基金 份额 派发 红利0.20 元 ）为 以往 年度 收益 分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方宝 元债券型 证 券投资基金的 托管过程 中 ，严格遵守《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方宝元 债 券型证券投资 基金的管 理 人 ——南方基 金管理有 限 公司在南方宝 元
债券型证券投 资基金的 投 资运作、基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基 金费用开
支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内，南 方宝 元债 券型 证券 投资基 金对 基金 份额 持有 人进行 了 1 次利 润 分
配，分 配金 额18,754,570.85 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对南方基金 管理有限公司 编制和披露 的南方宝元 债 券型证券投 资基金 2015 年
年度报告中财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 21250 号
南方宝元债券 2015 年年度报告
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6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 南方宝 元债 券型 基金 全体 基金份 额持 有人 ：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 南 方 宝 元 债 券 型 基 金( 以 下 简 称 “ 南 方 宝 元
债券基 金”) 的 财务 报表 ， 包括 2015 年 12 月 31 日 的资产 负债
表、2015 年度 的利 润表 和 所有者 权益(基 金净 值)变 动表以 及财
务报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 南 方 宝 元 债 券 基 金 的 基 金 管 理 人
南方基 金管 理有 限公 司管 理层的 责任 。这 种责 任包 括：
((1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下
简称 “ 中国 证监 会”)、 中 国证券 投资 基金 业协 会( 以 下简称 “中
国基金 业协 会 ”)发 布的 有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序， 但 目 的 并非 对 内 部 控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述南方宝元 债券基金的财务报表在所 有重大方面
按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会、
中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业 实务操作编
制， 公 允反 映了 南方 宝元 债 券基金 2015 年12 月 31 日的财 务状
况以 及2015 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓名 薛竞
陈熹
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日 南方宝元债券 2015 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 宝元 债券 型基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 50,510,724.71 44,945,350.07
结算备 付金
8,115,942.89 4,690,685.60
存出保 证金
844,967.85 295,134.32
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,968,503,691.76 1,461,216,218.31
其中： 股票 投资
687,852,383.46 434,255,426.01
基金投 资
- -
债券投 资
1,280,651,308.30 1,026,960,792.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券 清 算款
60,230,845.64 -
应收利 息 7.4.7.5 26,736,027.45 18,621,648.40
应收股 利
- -
应收申 购款
87,436,623.65 6,760,215.54
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,202,378,823.95 1,536,529,252.24
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负 债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 50,000,000.00
应付证 券清 算款
39,030,691.72 24,981,722.48
应付赎 回款
5,653,336.80 7,454,897.46
应付管 理人 报酬
1,243,561.72 946,772.11
应付托 管费
290,164.40 220,913.49
应付销 售服 务费
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应付交 易费 用 7.4.7.7 2,106,118.80 841,455.86
应交税 费
- -
应付利 息
- 78,043.86
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 94,971.72 308,291.28
负债合 计
48,418,845.16 84,832,096.54
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,118,791,158.66 955,398,094.25
未分配 利润 7.4.7.10 1,035,168,820.13 496,299,061.45
所有者 权益 合计
2,153,959,978.79 1,451,697,155.70
负债和 所有 者权 益总 计
2,202,378,823.95 1,536,529,252.24
注： 报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.9253 元 ， 基 金份 额总 额1,118,791,158.66
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 宝元 债券 型基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
432,666,133.16 258,970,501.08
1.利息 收入
55,173,172.71 51,385,114.43
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 776,619.52 339,104.68
债券利 息收 入
54,253,307.45 51,046,009.75
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
143,245.74 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
333,100,843.35 166,465,550.00
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 322,892,543.01 152,517,903.79
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 7,292,827.31 8,739,577.58
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 2,915,473.03 5,208,068.63
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 42,389,873.02 40,698,183.91
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 2,002,244.08 421,652.74 南方宝元债券 2015 年年度报告
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减： 二、费用
31,355,106.70 23,867,047.11
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 13,113,842.29 9,204,396.30
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,059,896.48 2,147,692.47
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 13,026,351.85 4,297,948.80
5．利 息支 出
1,743,435.24 7,787,684.54
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,743,435.24 7,787,684.54
6．其 他费 用 7.4.7.19 411,580.84 429,325.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
401,311,026.46 235,103,453.97
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
401,311,026.46 235,103,453.97
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 宝元 债券 型基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
955,398,094.25 496,299,061.45 1,451,697,155.70
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 401,311,026.46 401,311,026.46
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
163,393,064.41 156,313,303.07 319,706,367.48
其中：1. 基 金申 购款 1,675,494,964.01 1,313,795,967.35 2,989,290,931.36
2. 基金 赎回 款 -1,512,101,899.60 -1,157,482,664.28 -2,669,584,563.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -18,754,570.85 -18,754,570.85
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,118,791,158.66 1,035,168,820.13 2,153,959,978.79
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日 南方宝元债券 2015 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
919,243,201.09 256,290,089.94 1,175,533,291.03
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 235,103,453.97 235,103,453.97
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
36,154,893.16 23,163,170.58 59,318,063.74
其中：1. 基 金申 购款 436,714,688.76 184,731,219.32 621,445,908.08
2. 基金 赎回 款 -400,559,795.60 -161,568,048.74 -562,127,844.34
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -18,257,653.04 -18,257,653.04
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
955,398,094.25 496,299,061.45 1,451,697,155.70
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方宝元债券型基金( 以 下简 称 “ 本基金”) 经 中 国证券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简称 “ 中国证
监会”) 证 监基 金字[2002] 第 42 号《 关于 同意 南方 宝 元债券 型证 券投 资基 金设 立的批 复》 核准 ，
由南方 基金 管理 有限 公司 依照 《证 券投 资基 金管 理 暂行办 法 》 及 其实 施细 则、 《开 放式 证券 投资 基
金试点 办法 》 等有 关规 定 和 《 南方 宝元 债券 型基 金 基金契 约 》( 后更 名为 《 南 方宝元 债券 型基 金基
金合同 》)发 起， 并于2002 年9 月 20 日 募集 成立。 本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定， 首次
设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币4,902,664,980.80 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务
所有限 公司 普华 永道 验字(2002) 第97 号验 资报 告予 以验证 。 本 基金 的基 金管 理 人为南 方基 金管 理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 宝元债券型基 金基金合 同 》的有关规定 ，
本基金的投资 范围为国 内 依法公开发行 的各类债 券 、股票以及中 国证监会 允 许基金投资 的其他金
融工具。本基 金主要投 资 于各类债券， 品种主要 包 括国债、金融 债、企业 债 与可转换债 券。债券南方宝元债券 2015 年年度报告
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投资在 资产 配置 中的 比例 最低 为 45% ， 最 高为95% ； 股票投 资在 资产 配置 中的 比例不 超 过 35%。本
基金的 业绩 比较 基准 为： 7 5%× 交 易所 国债 指数 ＋ 25 % ×(上证 A 股指 数＋ 深证A 股指数)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国基金 业协会 ”)颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《南方宝 元 债券型基金 基金合
同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发 布的 有关规 定及 允许 的基
金行业 实务 操 作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。 南方宝元债券 2015 年年度报告
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本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量 且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值 ； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易 价格 验证 具南方宝元债券 2015 年年度报告
第 21 页 共 61 页
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金 赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 南方宝元债券 2015 年年度报告
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7.4.4.10 费 用的 确 认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中 的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能 够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允南方宝元债券 2015 年年度报告
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价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为 采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得 税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场 中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的南方宝元债券 2015 年年度报告
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股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报 表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 50,510,724.71 44,945,350.07
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 50,510,724.71 44,945,350.07
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 621,418,995.30 687,852,383.46 66,433,388.16
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 583,096,931.92 591,839,308.30 8,742,376.38
银行间 市场 655,464,870.64 688,812,000.00 33,347,129.36
合计 1,238,561,802.56 1,280,651,308.30 42,089,505.74
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,859,980,797.86 1,968,503,691.76 108,522,893.90
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 379,505,236.35 434,255,426.01 54,750,189.66
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 444,062,397.05 449,125,892.30 5,063,495.25
银行间 市场 571,515,564.03 577,834,900.00 6,319,335.97
合计 1,015,577,961.08 1,026,960,792.30 11,382,831.22
资产支 持证 券 - - - 南方宝元债券 2015 年年度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 1,395,083,197.43 1,461,216,218.31 66,133,020.88
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 买入 返售 金融资 产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 23,081.28 4,809.81
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 3,652.20 2,110.80
应收债 券利 息 26,708,913.77 18,614,594.99
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 380.20 132.80
合计 26,736,027.45 18,621,648.40
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,106,118.80 841,455.86
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 2,106,118.80 841,455.86
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 26 页 共 61 页
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付赎 回费 12,971.72 17,291.28
预提费 用 82,000.00 291,000.00
- - -
合计 94,971.72 308,291.28
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 955,398,094.25 955,398,094.25
本期申 购 1,675,494,964.01 1,675,494,964.01
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,512,101,899.60 -1,512,101,899.60
本期末 1,118,791,158.66 1,118,791,158.66
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 351,522,542.06 144,776,519.39 496,299,061.45
本期利 润 358,921,153.44 42,389,873.02 401,311,026.46
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
73,989,011.38 82,324,291.69 156,313,303.07
其中： 基金 申购 款 988,034,428.04 325,761,539.31 1,313,795,967.35
基金赎 回 款 -914,045,416.66 -243,437,247.62 -1,157,482,664.28
本期已 分配 利润 -18,754,570.85 - -18,754,570.85
本期末 765,678,136.03 269,490,684.10 1,035,168,820.13
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 645,165.91 255,776.04
定期 存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 83,173.44 78,681.96
其他 48,280.17 4,646.68 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 27 页 共 61 页
合计 776,619.52 339,104.68
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 4,344,732,380.91 1,452,607,445.63
减：卖 出股 票成 本总 额 4,021,839,837.90 1,300,089,541.84
买卖股 票差 价收 入 322,892,543.01 152,517,903.79
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
635,345,100.23 331,408,234.57
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
615,824,591.08 313,343,083.34
减：应 收利 息总 额 12,227,681.84 9,325,573.65
买卖债 券差 价收 入 7,292,827.31 8,739,577.58
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,915,473.03 5,208,068.63
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 2,915,473.03 5,208,068.63
7.4.7.16 公 允价 值 变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称 本期 上年度 可比 期间 南方宝元债券 2015 年年度报告
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2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 42,389,873.02 40,698,183.91
—— 股 票投 资 11,683,198.50 11,852,517.95
—— 债 券投 资 30,706,674.52 28,845,665.96
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 42,389,873.02 40,698,183.91
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 1,554,997.01 356,911.71
基金转 换费 收入 447,247.07 64,741.03
其他 - -
合计 2,002,244.08 421,652.74
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 为赎回 金额 的 0.3% ，不 低 于赎回 费总 额 的 25% 归入 基金资 产。
2. 本基 金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 不低 于 转出基 金的 赎回 费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
13,023,876.85 4,297,223.80
银行间 市场 交易 费用 2,475.00 725.00
合计
13,026,351.85 4,297,948.80
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12南方宝元债券 2015 年年度报告
第 29 页 共 61 页
12 月 31 日 月 31 日
审计费 用 82,000.00 82,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
其他 650.00 600.00
债券托 管账 户维 护费 27,000.00 45,000.00
银行划 款手 续费 1,930.84 1,725.00
合计 411,580.84 429,325.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后 事项
本基金 的基 金管 理人 于 2016 年1 月 15 日 宣告2015 年度第 一次 分红 ， 向 截至2016 年1 月19
日止在 本基 金注 册登 记人 登记在 册的 全体 持有 人， 按每 10 份 基金 份额 派发 红 利0.2000 元。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 46,435,693.68 0.54% 160,277,367.81 5.71% 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 30 页 共 61 页
7.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 41,091.22 0.53% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 141,830.38 5.64% - -
注：1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,113,842.29 9,204,396.30
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
591,902.26 264,610.50
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.75% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.75% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31南方宝元债券 2015 年年度报告
第 31 页 共 61 页
月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,059,896.48 2,147,692.47
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.175% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.175% / 当年 天数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 内及 上年 度可 比期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人以 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 50,510,724.71 645,165.91 44,945,350.07 255,776.04
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 32 页 共 61 页
1 2015 年1
月20 日
- 2015 年1
月 20 日
0.2000 5,883,108.74 12,871,462.11 18,754,570.85
合
计
- - 0.2000 5,883,108.74 12,871,462.11 18,754,570.85
注：本基金的 基金管理 人 于资产负债表 日后，报 告 批准报出日前 宣告的利 润 分配情况， 请参见附
注7.4.8.2 资产 负 债 表日 后事项 。
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.12.1 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300038
梅泰
诺
2015 年12 月16 日
重大资
产重组
56.68 未知 未知 290,481 11,613,044.60 16,464,463.08 -
600873
梅花
生物
2015 年12 月17 日
重要事
项未公
告
9.14 未知 未知 1,000,000 8,956,137.80 9,140,000.00 -
002340
格林
美
2015 年12 月29 日
重大事
项
15.20 2016 年1 月6 日 14.35 66 736.27 1,003.20 -
600168
武汉
控股
2015 年10 月8 日
重大资
产重组
9.68 未知 未知 1 15.81 9.68 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.2 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末及 上年 度可比 期末 无从 事债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是一 只债 券型 证券 投资基 金。 本基 金投 资的 金 融工具 主要 包括 债券 投资 和股票 投资 等。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性 风险及市
场风险 。 本 基金 的基 金管 理 人从事 风险 管理 的主 要目 标是争 取将 以上 风险 控制 在限定 的范 围之 内，
使本基 金在 风险 和收 益之 间取得 最佳 的平 衡以 实现 “风险 和收 益相 匹配 ”的 风险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议南方宝元债券 2015 年年度报告
第 33 页 共 61 页
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小。 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 可能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流 程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为34.44%(2014 年12 月31 日：47.72%) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 34 页 共 61 页
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制 因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图以合理
的价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。
于2015 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价 值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种 ， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月31
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 35 页 共 61 页
日
资产
银行存 款 50,510,724.71 - - - 50,510,724.71
结算备 付金 8,115,942.89 - - - 8,115,942.89
存出保 证金 844,967.85 - - - 844,967.85
交易性 金融 资产 790,971,308.30 357,743,700.00 131,936,300.00 687,852,383.46 1,968,503,691.76
应收证 券清 算款 - - - 60,230,845.64 60,230,845.64
应收利 息 - - - 26,736,027.45 26,736,027.45
应收申 购款 76,939,505.82 - - 10,497,117.83 87,436,623.65
资产总 计 927,382,449.57 357,743,700.00 131,936,300.00 785,316,374.38 2,202,378,823.95
负债
应付证 券清 算 款 - - - 39,030,691.72 39,030,691.72
应付赎 回款 - - - 5,653,336.80 5,653,336.80
应付管 理人 报酬 - - - 1,243,561.72 1,243,561.72
应付托 管费 - - - 290,164.40 290,164.40
应付交 易费 用 - - - 2,106,118.80 2,106,118.80
其他负 债 - - - 94,971.72 94,971.72
负债总 计 - - - 48,418,845.16 48,418,845.16
利率敏 感度 缺口 927,382,449.57 357,743,700.00 131,936,300.00 736,897,529.22 2,153,959,978.79
上年度 末
2014 年 12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 44,945,350.07 - - - 44,945,350.07
结算备 付金 4,690,685.60 - - - 4,690,685.60
存出保 证金 295,134.32 - - - 295,134.32
交易性 金融 资产 235,070,713.20 699,775,079.10 92,115,000.00 434,255,426.01 1,461,216,218.31
应收利 息 - - - 18,621,648.40 18,621,648.40
应收申 购款 4,976,118.57 - - 1,784,096.97 6,760,215.54
资产总 计 289,978,001.76 699,775,079.10 92,115,000.00 454,661,171.38 1,536,529,252.24
负债
卖出回 购金 融资
产款
50,000,000.00 - - - 50,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - 24,981,722.48 24,981,722.48
应付赎 回款 - - - 7,454,897.46 7,454,897.46
应付管 理人 报酬 - - - 946,772.11 946,772.11
应付托 管费 - - - 220,913.49 220,913.49
应付交 易费 用 - - - 841,455.86 841,455.86
应付利 息 - - - 78,043.86 78,043.86
其他负 债 - - - 308,291.28 308,291.28
负债总 计 50,000,000.00 - - 34,832,096.54 84,832,096.54
利率敏 感度 缺口 239,978,001.76 699,775,079.10 92,115,000.00 419,829,074.84 1,451,697,155.70 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 36 页 共 61 页
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
增加 约 681 增加 约602
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
减少 约 672 减少 约594
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格 风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中债券 投 资在资产配置 中
的比例 最低 为45% ， 最高 为 95% ； 股 票投 资在 资产 配置中 的比 例不 超 过35% 。 此外 ， 本 基金 的基 金
管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多种 定量方法 对 基金进行风 险度量，
包括VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟 踪
和控制 。 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 37 页 共 61 页
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 687,852,383.46 31.93 434,255,426.01 29.91
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 687,852,383.46 31.93 434,255,426.01 29.91
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深 300 指 数以 外的 其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
1. 沪深 300 指数 上升 5% 增加 约 4,407 增加 约 1,906
2. 沪深 300 指数 下降 5% 减少 约 4,407 减少 约 1,906
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值 计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日 ， 本基 金持 有的 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属南方宝元债券 2015 年年度报告
第 38 页 共 61 页
于第一 层次 的余 额为 662,246,907.50 元， 属于 第二 层次的 余额 为 1,306,256,784.26 元， 无属 于
第三层 次的 余额(2014 年 12 月 31 日： 第一 层 次 865,551,139.99 元， 第二 层 次 595,665,078.32
元，无 第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对于公允 价值的影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还 是第三层 次。对于
在证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本
基金 于 2015 年 3 月 16 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核 算
工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 所 独立 提供 的估 值 结果确 定公 允价 值
(附注7.4.5.2) ，并 将相 关债券 的公 允价 值从 第一 层次调 整至 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 687,852,383.46 31.23
其中： 股票 687,852,383.46 31.23
2 固定收 益投 资 1,280,651,308.30 58.15
其中： 债券 1,280,651,308.30 58.15 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 39 页 共 61 页
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 58,626,667.60 2.66
7 其他各 项资 产 175,248,464.59 7.96
8 合计 2,202,378,823.95 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 354,830.00 0.02
B
采矿业 - -
C
制造业 459,290,042.44 21.32
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
12,930,009.68 0.60
E
建筑业 13,844,352.96 0.64
F
批发和 零售 业 42,702,169.60 1.98
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,848,000.00 0.09
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
62,178,951.05 2.89
J
金融业 30,610,000.00 1.42
K
房地产 业 56,270,027.73 2.61
L
租赁和 商务 服务 业 7,824,000.00 0.36
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 687,852,383.46 31.93 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 40 页 共 61 页
8.2.2 报 告期 末 按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通股 票投 资。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002466 天齐锂 业 239,916 33,768,177.00 1.57
2 600563 法拉电 子 799,946 33,285,753.06 1.55
3 002094 青岛金 王 982,880 30,616,712.00 1.42
4 600303 曙光股 份 1,900,000 29,165,000.00 1.35
5 002124 天邦股 份 936,178 25,445,318.04 1.18
6 300128 锦富新 材 1,000,000 25,340,000.00 1.18
7 600185 格力地 产 1,150,000 24,426,000.00 1.13
8 600884 杉杉股 份 600,000 23,544,000.00 1.09
9 600576 万家文 化 799,940 21,750,368.60 1.01
10 000638 万方发 展 685,820 20,951,801.00 0.97
11 002117 东港股 份 449,992 20,708,631.84 0.96
12 300395 菲利华 420,300 20,552,670.00 0.95
13 000036 华联控 股 2,000,000 17,940,000.00 0.83
14 300098 高新兴 800,000 16,792,000.00 0.78
15 002474 榕基软 件 700,000 16,765,000.00 0.78
16 300038 梅泰诺 290,481 16,464,463.08 0.76
17 603008 喜临门 649,913 16,182,833.70 0.75
18 600030 中信证 券 800,000 15,480,000.00 0.72
19 002123 荣信股 份 599,988 15,389,692.20 0.71
20 300113 顺网科 技 149,955 15,200,938.35 0.71
21 600885 宏发股 份 496,528 14,841,221.92 0.69
22 002047 宝鹰股 份 1,231,704 13,844,352.96 0.64
23 002368 太极股 份 200,000 13,420,000.00 0.62
24 000037 深南电 Ａ 1,000,000 12,930,000.00 0.60
25 000670 盈方微 800,000 12,688,000.00 0.59
26 603308 应流股 份 399,914 12,525,306.48 0.58
27 600973 宝胜股 份 800,000 12,376,000.00 0.57
28 600246 万通地 产 1,500,000 11,400,000.00 0.53
29 300109 新开源 100,000 10,405,000.00 0.48
30 002429 兆驰股 份 777,778 9,870,002.82 0.46 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 41 页 共 61 页
31 000953 河池化 工 600,000 9,690,000.00 0.45
32 600873 梅花生 物 1,000,000 9,140,000.00 0.42
33 300263 隆华节 能 300,000 8,670,000.00 0.40
34 000910 大亚科 技 499,910 8,268,511.40 0.38
35 600531 豫光金 铅 499,939 8,258,992.28 0.38
36 600837 海通证 券 500,000 7,910,000.00 0.37
37 600057 象屿股 份 600,000 7,824,000.00 0.36
38 601998 中信银 行 1,000,000 7,220,000.00 0.34
39 600080 金花股 份 500,000 7,165,000.00 0.33
40 000895 双汇发 展 349,924 7,141,948.84 0.33
41 603338 浙江鼎 力 70,000 3,735,900.00 0.17
42 002026 山东威 达 200,000 3,524,000.00 0.16
43 600782 新钢股 份 600,000 3,390,000.00 0.16
44 603268 松发股 份 45,900 3,152,412.00 0.15
45 000856 冀东装 备 200,000 2,900,000.00 0.13
46 600501 航天晨 光 100,000 2,640,000.00 0.12
47 001979 招商蛇 口 120,000 2,503,200.00 0.12
48 000068 *ST 华赛 190,000 2,407,300.00 0.11
49 000418 小天鹅 Ａ 100,000 2,400,000.00 0.11
50 600702 沱牌舍 得 99,976 2,288,450.64 0.11
51 000932 华菱钢 铁 700,000 2,282,000.00 0.11
52 002667 鞍重股 份 30,000 2,244,000.00 0.10
53 002572 索菲亚 49,910 2,151,121.00 0.10
54 000530 大冷股 份 100,000 1,898,000.00 0.09
55 601028 玉龙股 份 200,000 1,874,000.00 0.09
56 600026 中海发 展 200,000 1,848,000.00 0.09
57 600887 伊利股 份 29,800 489,614.00 0.02
58 601877 正泰电 器 15,750 406,192.50 0.02
59 002200 云投生 态 13,700 354,830.00 0.02
60 600594 益佰制 药 122 2,586.40 0.00
61 002253 川大智 胜 19 1,012.70 0.00
62 002340 格林美 66 1,003.20 0.00
63 002285 世联行 51 827.73 0.00
64 000786 北新建 材 14 166.60 0.00
65 002191 劲嘉股 份 4 61.44 0.00
66 600168 武汉控 股 1 9.68 0.00
南方宝元债券 2015 年年度报告
第 42 页 共 61 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 123,523,511.34 8.51
2 000543 皖能电 力 115,928,859.92 7.99
3 600894 广日股 份 72,560,553.82 5.00
4 600030 中信证 券 60,657,326.24 4.18
5 601098 中南传 媒 48,274,905.01 3.33
6 000058 深赛格 45,098,277.50 3.11
7 002094 青岛金 王 43,783,951.57 3.02
8 000001 平安银 行 43,778,312.67 3.02
9 600837 海通证 券 42,937,485.63 2.96
10 600185 格力地 产 41,406,699.41 2.85
11 600373 中文传 媒 39,762,755.83 2.74
12 600780 通宝能 源 38,685,656.59 2.66
13 002609 捷顺科 技 37,867,633.40 2.61
14 000030 富奥股 份 37,140,461.98 2.56
15 600050 中国联 通 36,570,681.66 2.52
16 600000 浦发银 行 32,213,148.68 2.22
17 000690 宝新能 源 31,478,392.43 2.17
18 600563 法拉电 子 31,079,845.10 2.14
19 002701 奥瑞金 30,900,758.59 2.13
20 603008 喜临门 30,886,467.32 2.13
21 600068 葛洲坝 30,464,970.66 2.10
22 600761 安徽合 力 30,388,864.86 2.09
23 002674 兴业科 技 29,744,070.43 2.05
24 300136 信维通 信 29,130,734.55 2.01
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期 初 基金 资产净 值2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 43 页 共 61 页
1 000543 皖能电 力 152,241,587.18 10.49
2 601166 兴业银 行 124,462,025.87 8.57
3 600894 广日股 份 67,091,748.19 4.62
4 600036 招商银 行 65,602,945.91 4.52
5 600373 中文传 媒 53,774,116.87 3.70
6 600000 浦发银 行 53,174,273.12 3.66
7 002609 捷顺科 技 51,573,666.90 3.55
8 002055 得润电 子 50,101,746.86 3.45
9 601098 中南传 媒 49,186,374.99 3.39
10 600030 中信证 券 45,545,977.14 3.14
11 600780 通宝能 源 45,476,395.09 3.13
12 000001 平安银 行 44,837,173.16 3.09
13 000058 深赛格 41,613,396.55 2.87
14 600837 海通证 券 35,307,283.11 2.43
15 000030 富奥股 份 35,165,508.22 2.42
16 000690 宝新能 源 34,074,429.37 2.35
17 000988 华工科 技 33,547,767.20 2.31
18 603600 永艺股 份 32,985,587.95 2.27
19 000558 莱茵体 育 32,787,022.91 2.26
20 600466 蓝光发 展 32,569,794.78 2.24
21 600068 葛洲坝 32,206,718.78 2.22
22 601988 中国银 行 31,224,765.00 2.15
23 002701 奥瑞金 30,852,176.35 2.13
24 600050 中国联 通 29,969,413.09 2.06
25 002053 云南盐 化 29,495,334.55 2.03
26 601818 光大银 行 29,363,319.14 2.02
27 000815 *ST 美利 29,239,721.77 2.01
28 000039 中集集 团 29,090,027.65 2.00
29 300136 信维通 信 29,081,381.56 2.00
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,263,753,596.85
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,344,732,380.91
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考 虑相南方宝元债券 2015 年年度报告
第 44 页 共 61 页
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 194,550,386.60 9.03
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 344,284,099.10 15.98
其中： 政策 性金 融债 344,284,099.10 15.98
4 企业债 券 670,319,822.60 31.12
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 71,497,000.00 3.32
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,280,651,308.30 59.46
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019509 15 国债 09 1,714,030 171,780,086.60 7.98
2 1380225 13 陕 高速 债 1,000,000 109,200,000.00 5.07
3 018001 上交所 国开
1301
709,910 70,998,099.10 3.30
4 1180007 11 渝 城投 债 600,000 66,438,000.00 3.08
5 080216 08 国开 16 500,000 52,995,000.00 2.46
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 45 页 共 61 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 844,967.85
2 应收证 券清 算款 60,230,845.64
3 应收股 利 -
4 应收利 息 26,736,027.45
5 应收申 购款 87,436,623.65
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 175,248,464.59
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
- 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 46 页 共 61 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
43,362 25,801.19 311,467,759.63 27.84% 807,323,399.03 72.16%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
430,793.13 0.0385%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2002 年 9 月 20 日 ） 基金 份额 总额
4,902,664,980.80
本报告 期期 初基 金份 额总 额 955,398,094.25
本报告 期基 金总 申购 份额 1,675,494,964.01
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,512,101,899.60
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,118,791,158.66
南方宝元债券 2015 年年度报告
第 47 页 共 61 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)。 本 年度 支付 给普 华永道 中天 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙) 审计 费用82,000 元。 该 审 计机构 已提 供审 计服 务的 连续年 限为14 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用 证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 1 1,659,081,626.45 19.27% 1,471,182.05 18.91% -
银河证券 2 1,564,245,800.65 18.17% 1,404,700.64 18.05% -
万联证券 1 1,485,797,895.17 17.26% 1,358,318.69 17.46% -
信达证券 1 718,828,027.79 8.35% 659,552.09 8.48% - 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 48 页 共 61 页
财达证券 1 704,664,609.12 8.19% 652,183.66 8.38% -
广发证券 2 686,800,313.36 7.98% 625,882.02 8.04% -
上海证券 1 674,995,576.74 7.84% 600,329.85 7.72% -
华安证券 1 478,808,323.49 5.56% 435,871.70 5.60% -
中信建投 2 409,035,412.39 4.75% 370,922.15 4.77% -
国泰君安 2 109,028,628.09 1.27% 96,479.47 1.24% -
华泰证券 3 46,435,693.68 0.54% 41,091.22 0.53% -
招商证券 1 44,122,425.31 0.51% 40,169.78 0.52% -
申银万国 2 14,172,937.12 0.16% 12,541.69 0.16% -
西部证券 1 12,108,877.90 0.14% 10,994.50 0.14% -
海通证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
注：本 基金 本报 告期 增加 租用华 泰证 券交 易单 元1 个。
交易单 元的 选择 标准 和程 序
专用交易单元 的选择标 准 和程序：根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司专用交易单 元的
选择标 准和 程序 。
A：选 择标 准
(a) 公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
(b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、 行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
(c) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
(d) 建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供准 确 的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
(a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
(b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
(c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯 的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
南方宝元债券 2015 年年度报告
第 49 页 共 61 页
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 300,588.79 0.03% - - - -
银河证券 - - - - - -
万联证券 347,425,021.44 38.20% 1,185,000,000.00 32.33% - -
信达证券 242,144,799.54 26.63% 1,385,000,000.00 37.79% - -
财达证券 256,925,420.36 28.25% 655,000,000.00 17.87% - -
广发证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
华安证券 33,784,192.90 3.71% 235,000,000.00 6.41% - -
中信建投 - - 50,000,000.00 1.36% - -
国泰君安 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
招商证券 - - 155,000,000.00 4.23% - -
申银万国 - - - - - -
西部证券 28,830,514.84 3.17% - - - -
海通证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 基 金 定 投 优 惠 活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 12 月 31 日
2
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 旗 下 部分
基 金 参 加 邮 储 银 行 个 人 网 上 银 行 和 手 机
银行基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 12 月 31 日
3
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 基 金 定 投 、 基 金
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 12 月 31 日 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 50 页 共 61 页
组合申 购费 率优 惠活 动的 公告
4
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 继 续 开 展
直销柜 台部 分债 券型 基金 申购 费 1 折的
公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 12 月 31 日
5
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分
基 金 增 加 乐 清 农 商 银 行 为 代 销 机 构 及 开
通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 12 月 30 日
6
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 电 子 直 销
平台相 关业 务调 整费 率优 惠方案 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 12 月 29 日
7
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分
基金赎 回费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 12 月 29 日
8
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 网 上 直 销
汇 款 交 易 申 购 南 方 安 心 保 本 基 金 费 率 为
0 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 12 月 26 日
9
南 方 宝 元 债 券: 关于 公 司 旗 下 基 金 调 整
停牌股 票估 值方 法的 提示 性公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 12 月 18 日
10
南 方 宝 元 债 券: 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
济 安 财 富 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换
业务并 参与 其费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 12 月 17 日
11
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 开 通 顺 手
付交易 平台 基金 销售 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 12 月 15 日
12
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分
基 金 增 加 东 亚 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定
投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 公
告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 12 月 15 日
13
南 方 宝 元 债 券: 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
大 泰 金 石 为 代 销 机 构 及 开 通 转 换 业 务 并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 12 月 11 日 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 51 页 共 61 页
14
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分
基 金 增 加 锦 州 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定
投和转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 12 月9 日
15
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分
基 金 增 加 凯 石 财 富 为 代 销 机 构 及 开 通 定
投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 12 月8 日
16
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分
基 金 增 加 广 东 南 粤 银 行 为 代 销 机 构 及 开
通定投 和转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 12 月4 日
17
南 方 宝 元 债 券: 关 于 京 东 电 子 交 易 平 台
实施费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 12 月4 日
18
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方
法的提 示性 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 12 月3 日
19
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分
基 金 增 加 唐 鼎 耀 华 为 代 销 机 构 及 开 通 定
投和转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 11 月 30 日
20
南 方 宝 元 债 券: 关 于 南 方 基 金 管 理 有 限
公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
提示性 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 11 月 26 日
21
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分
基 金 增 加 富 济 财 富 为 代 销 机 构 及 开 通 定
投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 11 月 24 日
22
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 电 子 直 销 业 务 调 整 通 联 支 付 申 购 优
惠费率 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 11 月 23 日
23 南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 中国证 券报 、 上海 证券 报、2015 年 11 月 23 日 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 52 页 共 61 页
基 金 增 加 长 安 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定
投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 公
告
证券时 报
24
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分
基 金 增 加 成 都 农 商 银 行 为 代 销 机 构 及 开
通定投 和转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 11 月 18 日
25
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方
法的提 示性 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 11 月 10 日
26
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 降 低 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 申 购 最 低
金额限 制的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 11 月9 日
27
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 电 子 直 销
平台相 关业 务调 整费 率优 惠方案 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 11 月9 日
28
南 方 宝 元 债 券: 关 于 南 方 基 金 公 司 旗 下
基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公
告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 11 月6 日
29
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方
法的提 示性 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 11 月5 日
30
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分
基 金 增 加 泉 州 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定
投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 11 月4 日
31
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分
基 金 增 加 南 商( 中国) 为 代 销 机 构 及 开 通
定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 10 月 26 日
32 南 方 宝 元 债 券: 南 方 宝 元 债 券 型 基 金 招 中国 证 券报 、 上海 证券 报、2015 年 10 月 26 日 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 53 页 共 61 页
募说明 书 （更 新 ） 摘 要 （2015 年第 2 号） 证券时 报
33
南 方 宝 元 债 券: 南 方 宝 元 债 券 型 基 金 招
募说明 书（ 更新 ） （2015 年第2 号）
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 10 月 26 日
34
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 公 司 旗 下
基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公
告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 10 月 21 日
35
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方
法的提 示性 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 10 月 20 日
36
南 方 宝 元 债 券: 南方基金关 于 旗 下 部 分
基 金 增 加 新 浪 仓 石 为 代 销 机 构 并 参 与 其
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 10 月 16 日
37
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分
基 金 增 加 盈 米 财 富 为 代 销 机 构 及 开 通 定
投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 10 月 16 日
38
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方
法的提 示性 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 10 月 16 日
39
南 方 宝 元 债 券: 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
桂 林 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换
业务公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 10 月 15 日
40
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 公 司 旗 下
基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公
告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 10 月 10 日
41
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分
基 金 增 加 积 木 基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 定
投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 9 月30 日 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 54 页 共 61 页
42
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分
基 金 增 加 中 信 期 货 为 代 销 机 构 及 开 通 定
投和转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时报
2015 年 9 月23 日
43
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分
基 金 增 加 中 经 北 证 为 代 销 机 构 及 开 通 定
投和转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 9 月21 日
44
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 公 司 旗 下 开 放 式 基 金 变 更 代 销 机 构
的公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 9 月12 日
45
南 方 宝 元 债 券: 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
陆 金 所 资 管 为 代 销 机 构 并 参 与 其 费 率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 9 月1 日
46
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 中 信 浙 江 并 入 中 信 证 券 期 间 基 金 业
务安排 的提 示性 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 8 月27 日
47
南 方 宝 元 债 券: 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 8 月27 日
48
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 公 司 旗 下
基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公
告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 8 月26 日
49
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 公 司 旗 下
基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公
告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 8 月25 日
50
南方宝元债券: 南 方 基 金 关 于 公 司 旗 下
基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公
告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 8 月22 日
51
南 方 宝 元 债 券: 关 于 京 东 电 子 交 易 平 台
实施费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 8 月14 日
52 南 方 宝 元 债 券: 关 于 苏 宁 金 融 电 子 交 易 中国证 券报 、 上海 证券 报、2015 年 8 月14 日 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 55 页 共 61 页
平台实 施费 率优 惠的 公告 证券时 报
53
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 参 加 天 天 基 金 网 费 率 优 惠
的公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 8 月13 日
54
南 方 宝 元 债 券: 关 于 中 信 浙 江 并 入 中 信
证券期 间基 金业 务安 排的 提示性 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 8 月11 日
55
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 公 司 旗 下
基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公
告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 8 月11 日
56
南 方 宝 元 债 券: 关 于 注 意 防 范 冒 用 南 方
基金名 义进 行的 非法 证券 活动的 提示
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 8 月7 日
57
南 方 宝 元 债 券: 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整
停牌股 票估 值方 法的 提示 性公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 8 月4 日
58
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 加 浦 发 银 行 网 上 银 行 、 手 机 银 行
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 8 月3 日
59
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分
基 金 增 加 中 信 建 投 期 货 为 代 销 机 构 及 通
定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 8 月3 日
60
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分
基 金 增 加 天 风 证 券 为 代 销 机 构 及 开 通 定
投和转 换业 务公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 7 月31 日
61
南 方 宝 元 债 券: 关于旗下部 分 基 金 增 加
江 南 农 村 商 业 银 行 、 第 一 创 业 、 大 连 银
行 、 青 岛 银 行 和 包 商 银 行 为 代 销 机 构 及
开 通 定 投 、 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 7 月30 日
62 南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 公 司 旗 下 中国证 券报 、 上海 证券 报、2015 年 7 月28 日 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 56 页 共 61 页
基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公
告
证券时 报
63
南 方 宝 元 债 券: 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
昆 仑 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换
业务公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 7 月24 日
64
南 方 宝 元 债 券: 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整
停牌股 票估 值 方 法的 提示 性公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 7 月24 日
65
南 方 宝 元 债 券: 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整
停牌股 票估 值方 法的 提示 性公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 7 月23 日
66
南 方 宝 元 债 券: 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
龙 江 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换
业务公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 7 月22 日
67
南 方 宝 元 债 券: 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整
停牌股 票估 值方 法的 提示 性公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 7 月22 日
68
南 方 宝 元 债 券: 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整
停牌股 票估 值方 法的 提示 性公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 7 月21 日
69
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分
基 金 增 加 厦 门 鑫 鼎 盛 为 代 销 机 构 及 开 通
定投业 务并 参与 其费 率优 惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 7 月20 日
70
南 方 宝 元 债 券: 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整
停牌股 票估 值方 法的 提示 性公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 7 月18 日
71
南 方 宝 元 债 券: 关 于 电 子 直 销 平 台 相 关
业务调 整费 率优 惠方 案的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 7 月15 日
72
南 方 宝 元 债 券: 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 7 月15 日
73
南 方 宝 元 债 券: 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 7 月14 日
74
南 方 宝 元 债 券: 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整
停牌股 票估 值方 法的 提示 性公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 7 月11 日 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 57 页 共 61 页
75
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方
法的提 示性 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 7 月10 日
76
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 公 司 旗 下
基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公
告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 7 月10 日
77
南 方 宝 元 债 券: 关 于 京 东 电 子 交 易 平 台
实施费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 7 月9 日
78
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 苏 宁 易 付 宝 电 子 交 易 平 台 调 整 费 率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 7 月7 日
79
南方宝 元债 券: 南方 基金 关 于公司、 高管
及 基 金 经 理 投 资 旗 下 基 金 相 关 事 宜 的 公
告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 7 月7 日
80
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方
法的提 示性 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 7 月4 日
81
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 公 司 旗 下
基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公
告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 7 月2 日
82
南 方 宝 元 债 券: 关 于 临 时 调 整 实 时 赎 回
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 7 月1 日
83
南 方 宝 元 债 券: 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
深 圳 农 村 商 业 银 行 、 天 津 银 行 、 威 海 市
商 业 银 行 、 厦 门 银 行 、 顺 德 农 村 商 业 银
行 和 东 莞 农 村 商 业 银 行 为 代 销 机 构 及 开
通 定 投 、 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 7 月1 日
84 南 方 宝 元 债 券: 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌 中国证 券报 、 上海 证券 报、2015 年 6 月26 日 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 58 页 共 61 页
股票估 值方 法的 提示 性公 告 证券时 报
85
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 继 续 开 展
直 销 柜 台 指 数 型 基 金 申 购 费 率 优 惠 的 公
告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 6 月25 日
86
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 公 司 旗 下
基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公
告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 6 月20 日
87
南 方 宝 元 债 券: 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 6 月19 日
88
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方
法的提 示性 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 6 月17 日
89
南 方 宝 元 债 券: 南 方 宝 元 债 券 型 基 金 变
更基金 经理 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 6 月17 日
90
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 电 子 直 销
平 台 开 通 货 币 基 金 快 速 转 购 业 务 并 实 行
0 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 6 月8 日
91
南 方 宝 元 债 券: 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 6 月4 日
92
南 方 宝 元 债 券: 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整
停牌股 票估 值方 法的 提示 性公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 6 月3 日
93
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 临 时 调 整
实时赎 回业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 5 月29 日
94
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
关于副 总经 理变 更的 公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 5 月29 日
95
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 公 司 旗 下
基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公
告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 5 月28 日
96 南 方 宝 元 债 券: 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 中国证 券报 、 上海 证券 报、2015 年 5 月27 日 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 59 页 共 61 页
停牌股 票估 值方 法的 提示 性公告 证券时 报
97
南 方 宝 元 债 券: 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整
停牌股 票估 值方 法的 提示 性公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 5 月26 日
98
南 方 宝 元 债 券: 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整
停牌股 票估 值方 法的 提示 性公告
中国证 券报 、 上海 证 券 报、
证券时 报
2015 年 5 月20 日
99
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 公 司 旗 下
基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公
告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 5 月19 日
100
南 方 宝 元 债 券: 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
新 兰 德 为 代 销 机 构 并 参 与 其 费 率 优 惠 活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 5 月18 日
101
南 方 宝 元 债 券: 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
汇 付 金 融 为 代 销 机 构 及 开 通 定 投 和 转 换
业务并 参与 其费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 5 月18 日
102
南 方 宝 元 债 券: 南方 基 金 关 于 旗 下 部 分
基 金 增 加 华 融 湘 江 银 行 为 代 销 机 构 及 开
通定投 和转 换业 务公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 5 月15 日
103
南 方 宝 元 债 券: 南 方 宝 元 债 券 型 基 金 招
募说明 书 （更 新 ） 摘 要 （2015 年第 1 号）
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 4 月24 日
104
南 方 宝 元 债 券: 南 方 宝 元 债 券 型 基 金 招
募说明 书（ 更新 ） （2015 年第1 号）
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 4 月24 日
105
南 方 宝 元 债 券: 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整
停牌股 票估 值方 法的 提示 性公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 4 月23 日
106
南 方 宝 元 债 券: 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整
停牌股 票估 值方 法的 提示 性公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 4 月15 日
107
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分
基 金 增 加 晋 商 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 定
投和转 换业 务公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 4 月15 日
108 南 方 宝 元 债 券: 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 中国证 券报 、 上海 证券 报、2015 年 3 月24 日 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 60 页 共 61 页
停牌股 票估 值方 法的 提示 性公告 证券时 报
109
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 关 于 直 销 柜 台
申购债 券型 基金 申购 费 1 折的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 3 月3 日
110
南 方 宝 元 债 券: 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整
停牌股 票估 值方 法的 提示 性公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 2 月28 日
111
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 最 低 赎 回 限 额 的
公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 2 月25 日
112
南 方 宝 元 债 券: 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整
停牌股 票估 值方 法的 提示 性公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 2 月17 日
113
南 方 宝 元 债 券: 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 任 职 务 情 况 的
公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 2 月12 日
114
南 方 宝 元 债 券: 关 于 注 意 防 范 冒 用 南 方
基金名 义进 行的 非法 证券 活动的 提示
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 2 月2 日
115
南 方 宝 元 债 券: 关 于 旗 下 基 金 调 整 停 牌
股票估 值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 1 月23 日
116
南 方 宝 元 债 券: 南 方 宝 元 债 券 型 基 金 分
红公告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报
2015 年 1 月16 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方宝 元 债券 型基 金的 文件 。
2 、南 方宝 元债 券型 基金 基 金合同 。
3 、南 方宝 元债 券型 基金 托 管协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 61 页 共 61 页
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大厦 塔 楼31-33 层
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
