南 方 安 心 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2015 年
年度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
南方安心保本混合 2015 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 45
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 45
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 46
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 50
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 60
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方安 心保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 南方安 心保 本混 合
基金主 代码 202213
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 21 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,983,638,962.28 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方安 心” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过数 量化 手段 优化 投 资策 略， 在积 极把 握证
券 市 场及 相关 行业 发展 趋势 的 前提 下精 选优 势个 股进
行投资 ，力 争获 取超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略 本 基 金 按 照 时 间 不 变 性 投 资 组 合 保 险 （TIPP ，Time
Invariant Portfolio Protection ） 策 略 进 行 资 产 配
置，以 实现 保本 和增 值的 目标。TIPP 策略 设置 了一 条
保 本 投资 底线 ，该 底线 随着 投 资组 合收 益的 增加 而调
整。TIPP 策略 改进 了 CPPI 中保 本投 资底 线的 调整 方
式 ， 每当 收益 率达 到一 定的 比 率并 持续 一段 时间 后，
保 本 投资 底线 相应 提高 一定 比 例， 以锁 定一 部分 前 期
投资收 益。
业绩比 较基 准 本 基 金业 绩比 较基 准为 ：三 年 期定 期存 款税 后收 益率
+0.5% 。
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 基金 ，属 于证 券 投资 基金 中的 低风 险品
种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 张燕
联系电 话 0755-82763888 0755-83199084
电子邮 箱 manager@southernfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95555
传真 0755-82763889 0755-83195201
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
中国深 圳深 南大 道7088 号 招商
银行大 厦 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
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32、33 层 整层
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
中国深 圳深 南大 道7088 号 招商
银行大 厦
邮政编 码 518048 518040
法定代 表人 吴万善 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号免
税商务 大厦 塔 楼31-33 层
基金保 证人 重庆 三 峡担 保集 团股份 有 限公司 重庆市 渝中 区中 华 路 178 号国际 商
务中 心6 楼
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 437,199,465.88 165,646,753.69 68,733,819.52
本期利 润 340,402,100.76 335,531,001.41 -4,542,655.21
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3532 0.2114 -0.0020
本期加 权平 均净 值利 润率 25.23% 19.83% -0.20%
本期基 金份 额净 值增 长率 26.55% 22.77% -0.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 184,818,802.45 183,591,355.45 -5,521,780.08
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0464 0.1485 -0.0028
期末基 金资 产净 值 3,983,744,681.99 1,513,212,249.20 1,946,634,213.66
期末基 金份 额净 值 1.000 1.224 0.997
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 54.80% 22.40% -0.30% 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
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注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月
9.87% 0.62% 0.71% 0.01% 9.16% 0.61%
过去六 个月
3.20% 1.06% 1.54% 0.01% 1.66% 1.05%
过去一 年
26.47% 0.98% 3.49% 0.01% 22.98% 0.97%
过去三 年
54.65% 0.60% 13.28% 0.01% 41.36% 0.59%
自基金 合同
生效起 至今 54.80% 0.60% 13.44% 0.01% 41.36% 0.58%
注：根 据《 南方 安心 保本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 以及 《南 方安 心保 本混合 型证 券投 资基
金保本 期到 期操 作规 则及 转入下 一保 本期 的相 关规 则的提 示性 公告 》的 相关 规定， 本基 金的 第一
个保本 期为 三年 ， 自2012 年 12 月21 日至 2015 年12 月 21 日 止； 第二 个保 本 期为三 年， 自 2015
年12 月29 日至 2018 年12 月 29 日 止。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日 起6 个月， 建仓结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定 。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：基 金合 同生 效当 年按 实际存 续期 计算 。 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金形 式发 放总
额
再投 资形式发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 5.0000 380,980,962.94 - 380,980,962.94
2014 - - - -
2013 - - - -
合
计
5.0000 380,980,962.94 - 380,980,962.94
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “ 新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈键
本基金
基金经
理、投
资部总
监
2012 年 12
月21 日
2016 年1 月
26 日
15 年
硕士学 历 ， 具 有基 金从 业 资格 。2000 年
加 入 南方 基金 ， 历任 行 业研 究 员、 基金
经理助 理 、 投 资部 执行 总 监，2014 年 12
月至今 ，担 任投 资部 总监 。 2003 年 11
月-2005 年6 月 ， 任 南方 宝 元基金 经理 ；
2004 年 3 月-2005 年 3 月 ，任南 方现 金
基金经 理；2005 年 3 月-2006 年 3 月，
任 南 方 积 配基 金 经 理；2008 年 2 月至
2010 年 10 月， 任南 方盛 元基金 经理 ；
2006 年 3 月至 2014 年 7 月，任 天元 基
金经理 ；2010 年 10 月至 今，任 南方 成南方安心保本混合 2015 年年度 报告
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份基金 经理 ；2012 年 12 月至 今 ，任 南
方安心 基金 经理 ；2015 年5 月至 今 ， 任
南方改 革机 遇基 金经 理。
刘文
良
本基金
基金经
理
2015 年 12
月30 日
- 3 年
北 京 大学 金融 学 专业 硕士， 具 有基 金从
业资格 。2012 年 7 月加 入 南方基 金 ， 具
有 2 年半固 定收 益研 究经 验，半 年基 金
经 理 助理 经验 ， 历任 固定收 益 部转 债研
究 员 、宏 观研 究 员、 信用分 析 师、 南方
永利基 金经 理助 理；2015 年 8 月 至今 ，
任南方 永利 基金 经理 ；2015 年 12 月至
今，任 南方 弘利 、南 方安 心基金 经理 。
卢玉
珊
本基金
基金经
理
2015 年 12
月30 日
- 7 年
清 华 大学 会计 学 硕士 ，具有 基 金从 业资
格。2008 年 7 月加 入南 方 基金 ， 历 任研
究 部 研究 员、 高 级研 究员， 负 责纺 织服
装、 商贸 零售 的行 业研 究 工作 ；2015 年
2 月 至 2015 年 12 月 ，任 南方成 份、 南
方安心 的基 金经 理助 理；2015 年5 月至
2015 年 12 月， 任南 方改 革机遇 的基 金
经理助 理；2015 年 12 月 至今， 任南 方
安心基 金经 理。
孟飞
本基金
基金经
理
2014 年9 月
19 日
2015 年 12
月30 日
8 年
金 融 学硕 士学 历 ，具 有基金 从 业资 格。
曾 担 任第 一创 业 证券 公司债 券 交易 员、
交易经 理 、 高 级交 易经 理 。2013 年5 月
加 入 南方 基金 ， 任固 定收益 部 高级 研究
员，2014 年 7 月至 2015 年12 月 ， 任 南
方启元 基金 经理 ；2014 年 7 月至 2015
年 12 月 ，任 南方 50 债基 金经理 ；2014
年 7 月至 2015 年 12 月， 任南方 中票 基
金经理 ；2014 年 9 月至 2015 年 12 月，
任 南 方 安 心基 金 经 理；2015 年 1 月至
2015 年 12 月， 任南 方润 元基金 经理 。
骆帅
本基金
基金经
理助理
2014 年3 月
31 日
2015 年5 月
28 日
6 年
清 华 大学 管理 科 学与 工程专 业 硕士 ，具
有基金 从业 资格 ，2009 年7 月加 入南 方
基金 ， 担 任研 究部 研究 员 、 高级研 究员 ；
2014 年 3 月至 2015 年 5 月，任 南方 成
份、南 方安 心基 金经 理助 理；2015 年 5
月至今 ， 任南 方高 端装 备基 金经理 ； 2015
年 6 月至今 ，任 南方 价值 、南方 成长 基
金经理 。
卢玉
珊
本基金
基 金经
理助理
2015 年2 月
26 日
2015 年 12
月30 日
7 年
清 华 大学 会计 学 硕士 ，具有 基 金从 业资
格。2008 年 7 月加 入南 方 基金 ， 历 任研
究 部 研究 员、 高 级研 究员， 负 责纺 织服
装、 商贸 零售 的行 业研 究 工作 ；2015 年
2 月至 2015 年 12 月 ，任 南方成 份、 南
方安心 的基 金经 理助 理；2015 年5 月至南方安心保本混合 2015 年年度 报告
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2015 年 12 月， 任南 方改 革机遇 的基 金
经理助 理；2015 年 12 月 至今， 任南 方
安心基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.基金 管理 人 于 2016 年 1 月 27 日 发布 变更 基金 经理 的公告 ，陈 键 于 2016 年 1 月 26 日 起不 再担
任本基 金的 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方安 心 保本混合型证 券投资基 金 合同》的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉 尽责的原
则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基 础 上 ，为基金持有 人谋求最 大 利益。本报 告期内，
基金运作整体 合法合规 ， 没有发生损害 基金持有 人 利益的情形。 基金的投 资 范围、投资 比例符合
有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中 交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间南方安心保本混合 2015 年年度 报告
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单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型
基金接受 投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要，相关 投资组合
经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年全 年， 得益 于前 期 累积的 安全 垫， 安心 基金 在资产 配置 策略 上积 极配 置权益 类资 产，
力求最大程度 发挥资金 投 资效率。在行 业配置和 个 股选择策略上 ，沿着安 全 低估值蓝筹 和估值合
理的中 高成 长股 两条 主线 展开， 我们 一方 面对 优势 制造业 如汽 车、 汽车 零部 件等行 业中 质地 优良 ，
同时兼 具国 企改 革预 期的 低估值 蓝筹 股保 持了 适当 配置， 另一 方面 积极 挖掘 互联网+、 综合 金融 改
革、传媒通信 、医疗保 健 、安防智能及 稳定类消 费 等主题的投资 机会，继 续 对大量投资 标的进行
了广泛调研， 积极布局 ， 取得了较好的 效果。同 时 回避估值严重 泡沫化、 高 度脱离基本 面支撑的
股票，也正是 因此在三 季 度的股灾中， 回撤基本 可 控，同时基于 对选股的 信 心，四季度 保持了较
高的股 票仓 位， 有效 分享 了市场 的反 弹。
安全资产方面 ，经济下 行 压力大，货币 政策放松 ， 收益率曲线上 半年陡峭 化 下行，下半年 平
坦化下行，信 用利差压 缩 ，南方安心上 半年维持 较 高的信用债仓 位，严格 控 制信用风险 的情况下
精选个 券 ， 获 取持 有收 益 ， 基 金合 同规 定保 本期 到 期资产 全部 变现 ， 下半 年 信用债 陆续 卖出 止盈 ，
同时对 流动 性好 的利 率债 适当增 加波 段操 作， 获取 利率下 行过 程中 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年全 年， 沪 深300 指 数上涨 约5.58% ， 中 证500 上涨34.12% ， 创 业板 指数 上涨 约 84.41% ，
南方安 心保 本基 金期 间净 值上涨 约 26.47%， 权益 类 资产业 绩表 现超 越市 场主 要指数 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
15 年 12 月21 日， 安心 保 本结束 了第 一期 的运 作， 于 12 月 29 日开 启了 第二 期的操 作。 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
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2016 年的 宏观 环境 会更 为 复杂， 短期 看物 价数 据仍 然 偏弱 ， 叠 加海 外股 市和 利率回 落， 美联
储加息大概率 推后，缓 解 了人民币贬值 压力，信 贷 增速也出现了 一段蜜月 期 。但较高货 币增速，
必然对未来的 通胀和人 民 币汇率带来压 力，因此 后 续将面临宽松 力度减弱 的 风险。同时 需要密切
观察通 胀抬 头的 可能 性， 以及由 此带 来的 货币 政策 实质转 向。
人民币汇率问 题可能会 贯 穿全年，从中 期看，对 资 本外流的担忧 会始终还 是 会限制货币宽 松
力度。乐观估 计，1 季 度 的货币政策会 对 2 季 度经 济有一定托底 作用；大 宗 商品低位企稳 ，PPI
也有所 反映 ，可 能会 有一 个小的 补库 存周 期。 总 体 来看， 地产 库存 、过 剩产 能都很 难短 期消 化。
利润方面，从 供给侧改 革 的角度，也是 一个长期 的 过程，很难看 到今年就 出 现煤炭、钢 铁部门利
润好转 。
随着信息传播 速度和新 事 物出现频率的 加快也都 使 得市场短期的 趋同性加 强 ，进而导致波 动
加剧 。 市 场 在15 年下 半年 至今的 三次 股灾 ， 较大 程 度地释 放了 估值 风险 ， 与 此同时 ， 市场 参与 者
的信心、情绪 和未来预 期 均遭受了较大 考验，从 历 史经验看，市 场的调整 修 复需要时间 完成，企
业盈利的基本 面也需要 时 间恢复， 单纯 靠估值提 升 获得盈利的上 行空间不 大 ，未来一段 时间内的
股票市场维持 震荡筑底 的 概率偏大，在 此过程中 严 格控制交易成 本，坚持 选 股标准的重 要性将有
所上升 ，我 们将 继续 坚持 理性投 资、 价值 投资 和顺 势而为 的投 资理 念。
风险偏好较低 的资金占 比 持续提高会带 来市场风 格 的转变，我们 一方面将 继 续围绕结构改 革
和高分红率等 方面挖掘 投 资机会，另一 方面，我 们 也将积极关注 部分成长 股 随着股价超 跌可能带
来的投 资机 会。 人工 智能 、VR、 教育 、养 老医 疗、 民参军 等也 是我 们会 持续 关注的 方向 。
安全资产方面，2015 年 底的 中 央 经 济 工 作 会 议 确 定 供 给 侧 改 革 和 需 求侧托底的基调，2016
年经济仍有下 行压力， 通 胀维持较低水 平，货币 政 策维持宽松格 局，虽然 不 会大幅放水 ，但资金
利率稳定性明 显上升， 上 述因素有利 于 债券市场 ， 同时我们也注 意到目前 债 券绝对收益 率已经降
至历史较低水 平，货币 政 策边际上进一 步宽松的 阻 力上升，未来 利率下行 的 斜率将明显 减小，波
动加大，需要 关注稳增 长 刺激政策、大 宗商品价 格 、美联储加息 、汇率波 动 等潜在风险 因素，在
新的保本期初 期，坚持 稳 健操作原则， 逐渐积累 安 全垫，以中短 期限、中 高 评级信用债 为主，严
格控制 信用 风险 ，耐 心等 待提高 组合 久期 的机 会， 少量参 与长 端利 率债 的阶 段性行 情。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 ，坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护
基金持 有人利 益出发， 依 照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加 强内部风南方安心保本混合 2015 年年度 报告
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险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 合 规风险全面自 查、分级 基 金折算自查等 多
项内控自查工 作, 制定 或 修订了合规手 册、公平 交 易操作指引、 股票池管 理 制度等内部 制度，进
一步完善了公 司的内控 体 系；对公司投 研交易、 市 场销售、后台 运营等业 务 开展了定期 或专项稽
核，检查业务 开展的合 规 性和制度执行 的有效性 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督 等三阶段
工作，加强对 日常投资 运 作的 管理和监 控，督促 投 研交易业务的 合规开展 ； 针对新出台 的法律法
规和监管要求 ，积极组 织 了多项法律法 规、职业 道 德培训以及合 规考试， 不 断提高从业 人员的合
规素质和职业 道德修养 ； 全面参与新产 品设计、 新 业务拓展工作 ；严格审 查 基金宣传推 介材料，
及时检查基金 销售业务 的 合法合规情况 ；完成各 项 信息披露工作 ，保证所 披 露信息的真 实性、准
确性和 完整 性； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内部 管
理制度，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 有 效性，努力防 范 各种风 险 ，切实保护 基金资产
的安全 与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日 每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；保 本周 期内 ，本基 金仅 采取 现金
分红一种收益 分配方式 ， 不进行红利再 投资。转 型 为 “南方核心 竞争混合 型 证券投资基 金 ”后，南方安心保本混合 2015 年年度 报告
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基金收益分配 方式分为 现 金分红与红利 再投资， 投 资者可选择现 金红利或 将 现金红利按 除权日的
基金份额净值 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资者不选择， 本基金默 认 的收益分配 方式是现
金分红； 基金 收益分配 后 基金份额净值 不能低于 面 值；即基金收 益分配基 准 日的基金份 额净值减
去每单位基金 份额收益 分 配金额后不能 低于面值 。 每一基金份额 享有同等 分 配 权；法律 法规或监
管机关 另有 规定 的， 从其 规定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2015 年 12 月 16 日 进 行收益 分配 （每
10 份 基金 份额 派发 红利5.00 元） 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本 基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 审计报告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 21271 号 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
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6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 南方安 心保 本混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 南 方 安 心 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简
称“南 方安 心保 本基 金”) 的财务 报表 ，包 括 2015 年 12 月 31
日的资 产负 债表 、2015 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 南 方 安 心 保 本 基 金 的 基 金 管 理 人
南方基 金管 理有 限公 司管 理层的 责任 。这 种责 任包 括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述南方安心 保本基金的财务报表在所 有重大方面
按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会发
布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制，公 允反映了南
方安心 保本 基金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
陈熹 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
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会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债 表
会计主 体： 南方 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 231,739,230.40 60,576,745.40
结算备 付金
923,681.88 39,597,631.83
存出保 证金
386,840.03 232,428.05
交易性 金融 资产 7.4.7.2 43,163,992.80 2,103,647,921.70
其中： 股票 投资
36,072,992.80 592,411,503.00
基金投 资
- -
债券投 资
7,091,000.00 1,511,236,418.70
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 2,663,900,000.00 -
应收证 券清 算款
1,065,583,509.50 -
应收利 息 7.4.7.5 311,198.27 33,670,662.08
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
4,006,008,452.88 2,237,725,389.06
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 666,999,372.50
应付证 券清 算款
19,902,394.22 35,463,356.86 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
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应付赎 回款
- 17,399,899.32
应付管 理人 报酬
1,162,525.37 1,775,439.01
应付托 管费
172,225.98 263,028.01
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 835,625.32 2,113,801.28
应交税 费
- -
应付利 息
- 110,364.81
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 191,000.00 387,878.07
负债合 计
22,263,770.89 724,513,139.86
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 3,798,925,879.54 1,236,499,793.13
未分配 利润 7.4.7.10 184,818,802.45 276,712,456.07
所有者 权益 合计
3,983,744,681.99 1,513,212,249.20
负债和 所有 者权 益总 计
4,006,008,452.88 2,237,725,389.06
注： 报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额3,983,638,962.28
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
377,369,075.82 384,802,647.66
1.利息 收入
58,438,134.31 92,970,726.27
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 984,163.08 990,648.93
债券利 息收 入
55,370,483.19 91,969,714.00
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,083,488.04 10,363.34
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
412,347,463.10 116,523,821.31
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 346,878,046.41 124,858,258.10
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 59,134,090.70 -19,259,848.02
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 6,335,325.99 10,925,411.23 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -96,797,365.12 169,884,247.72
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 3,380,843.53 5,423,852.36
减： 二、费用
36,966,975.06 49,271,646.25
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 17,992,792.68 22,897,470.60
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,665,598.91 3,392,217.91
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 6,519,767.79 3,836,756.52
5．利 息支 出
9,308,001.29 18,661,620.62
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
9,308,001.29 18,661,620.62
6．其 他费 用 7.4.7.20 480,814.39 483,580.60
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
340,402,100.76 335,531,001.41
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
340,402,100.76 335,531,001.41
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,236,499,793.13 276,712,456.07 1,513,212,249.20
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 340,402,100.76 340,402,100.76
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
2,562,426,086.41 -51,314,791.44 2,511,111,294.97
其中：1. 基 金申 购款 3,413,908,175.16 165,992,578.75 3,579,900,753.91
2. 基金 赎回 款 -851,482,088.75 -217,307,370.19 -1,068,789,458.94
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -380,980,962.94 -380,980,962.94 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 20 页 共 60 页
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
3,798,925,879.54 184,818,802.45 3,983,744,681.99
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,952,155,993.74 -5,521,780.08 1,946,634,213.66
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 335,531,001.41 335,531,001.41
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-715,656,200.61 -53,296,765.26 -768,952,965.87
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -715,656,200.61 -53,296,765.26 -768,952,965.87
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,236,499,793.13 276,712,456.07 1,513,212,249.20
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方安心保本混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国证 监会 ”)证 监 许可[2012]1359 号《 关于 核准南方安心 保本混合型 证券投资基金 募集
的批复》核准 ，由南方 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 南方安心
保本混合型证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限 不 定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民 币2,413,483,107.29 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2012) 第507 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《南 方
安心保 本混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2012 年12 月 21 日 正式 生效 ， 基 金 合同生 效日 的基 金
份额总 额为 2,415,677,623.31 份 基金 份额 ，其 中认 购资金 利息 折合 2,194,516.02 份 基金 份额 。南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 21 页 共 60 页
本基金 的基 金管 理人 为南 方基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 招商 银行 股份 有限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金 法 》和《南 方 安心保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定，本基 金的投 资范围为股票( 包 括中 小 板、 创 业 板 及 其 他 经中 国 证监 会 核 准 上 市 的股
票) 、各类债 券(包括国 债 、金融债、 企业 债、 公司 债、债券回 购、央行 票据 、中期票据 、可转 换
债券、可分离 交易债券 、 短期融资券、 资产支持 证 券以及经法律 法规或中 国 证监会允许 投资的其
他债券 类金 融工 具) 、 银行 存款 、 货 币市 场工 具 、 股 指期货 、 权证 及中 国证 监 会允许 投资 的其 他金
融工具。本基 金投资组 合 中权益类资产 投资比例 为 基金资产的 0-40% ，固定 收益类资产占 基金资
产的比例不低 于 60% ，其 中现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券投资比 例 不低于基金资 产净值
的5% 。本 基金 的业 绩比 较 基准为 ：三 年期 定期 存款 税后收 益率 + 0.5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 南方 安心 保本混 合型 证券 投资
基金 基金 合同 》 和 在财 务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、 中 国基 金业 协会发 布的 有关 规定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
-
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 22 页 共 60 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位 币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值 变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 23 页 共 60 页
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止 确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 24 页 共 60 页
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额折算引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 折 算日根据折算 前的基金 份 额数及确定 的折算比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占 基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融 资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
南方安心保本混合 2015 年年度 报告
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。若 期末未分 配 利润中的未实 现
部分为正数， 包括基金 经 营活动产生的 未实现损 益 以及基金份额 交易产生 的 未实现平准 金等，则
期末可供分配 利润的金 额 为期末未分配 利润中的 已 实现部分；若 期末未分 配 利润的未实 现部分为
负数， 则期 末可 供分 配利 润的金 额为 期末 未分 配利 润，即 已实 现部 分相 抵未 实现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时 满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1)
对于证 券交易所 上 市的股票和债 券，若出 现 重大事项停牌 或交易不 活 跃( 包括涨跌 停南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 26 页 共 60 页
时的交易不活 跃)等情况， 本基金根据中 国证监会 公 告[2008]38 号 《关于进 一 步规范证券投 资基
金估值 业务 的指 导意 见》 ， 根据具 体情 况采 用 《 关于 发布中 基协(AMAC) 基 金行 业股票 估值 指数 的通
知》提 供的 指数 收益 法、 市盈率 法、 现金 流量 折现 法等估 值技 术进 行估 值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3)
在银 行间 同业市场 交易的债券品 种，根据中 国证监会证监 会计字[2007]21 号《关 于
证券投资基 金执 行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 采用估值技 术确定
公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券按 现 金流量折现法 估值，具 体 估值模型、 参数及结
果由中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 独立 提供 。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的 债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
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7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场 中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自 解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 231,739,230.40 60,576,745.40 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
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定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 231,739,230.40 60,576,745.40
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 36,268,001.11 36,072,992.80 -195,008.31
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 7,108,891.23 7,091,000.00 -17,891.23
银行间 市场 - - -
合计 7,108,891.23 7,091,000.00 -17,891.23
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 43,376,892.34 43,163,992.80 -212,899.54
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 523,880,799.77 592,411,503.00 68,530,703.23
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 477,433,772.14 489,355,418.70 11,921,646.56
银行间 市场 1,005,748,884.21 1,021,881,000.00 16,132,115.79
合计 1,483,182,656.35 1,511,236,418.70 28,053,762.35
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,007,063,456.12 2,103,647,921.70 96,584,465.58
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 衍生 金融 工具。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 29 页 共 60 页
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 2,663,900,000.00 -
合计 2,663,900,000.00 -
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 及上 年度末 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 131,198.56 6,608.19
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 457.27 19,600.79
应收债 券利 息 58,592.88 33,644,338.04
应收买 入返 售证 券利 息 120,758.05 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 191.51 115.06
合计 311,198.27 33,670,662.08
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 813,908.24 2,092,856.61
银行间 市场 应付 交易 费用 21,717.08 20,944.67
合计 835,625.32 2,113,801.28
南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 30 页 共 60 页
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - 87,878.07
预提费 用 191,000.00 300,000.00
合计 191,000.00 387,878.07
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,236,499,793.13 1,236,499,793.13
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -851,482,088.75 -851,482,088.75
2015 年12 月28 日 基金 拆分/ 份
额折算 前
385,017,704.38 385,017,704.38
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 18,720,503.99 -
本期申 购 3,579,900,753.91 3,413,908,175.16
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 3,983,638,962.28 3,798,925,879.54
注：赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 183,591,355.45 93,121,100.62 276,712,456.07
本期利 润 437,199,465.88 -96,797,365.12 340,402,100.76
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
96,624,035.11 -147,938,826.55 -51,314,791.44
其中： 基金 申购 款 302,046,631.54 -136,054,052.79 165,992,578.75
基金赎 回款 -205,422,596.43 -11,884,773.76 -217,307,370.19
本期已 分配 利润 -380,980,962.94 - -380,980,962.94
本期末 336,433,893.50 -151,615,091.05 184,818,802.45
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 31 页 共 60 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 586,173.91 319,071.17
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 390,744.42 669,393.25
其他 7,244.75 2,184.51
合计 984,163.08 990,648.93
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 2,436,251,281.58 1,225,412,880.90
减：卖 出股 票成 本总 额 2,089,373,235.17 1,100,554,622.80
买卖股 票差 价收 入 346,878,046.41 124,858,258.10
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,805,091,819.67 2,409,578,401.02
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
1,696,238,916.35 2,369,452,021.81
减：应 收利 息总 额 49,718,812.62 59,386,227.23
买卖债 券差 价收 入 59,134,090.70 -19,259,848.02
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：无
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无
南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 32 页 共 60 页
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,335,325.99 10,925,411.23
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 6,335,325.99 10,925,411.23
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -96,797,365.12 169,884,247.72
—— 股 票投 资 -68,725,711.54 80,807,158.04
—— 债 券投 资 -28,071,653.58 89,077,089.68
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -96,797,365.12 169,884,247.72
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 3,368,656.81 5,423,852.36
其他收 入 12,186.72 -
合计 3,380,843.53 5,423,852.36
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的25% 归 入基 金资 产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 33 页 共 60 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
6,508,792.79 3,812,198.97
银行间 市场 交易 费用 10,975.00 24,557.55
合计
6,519,767.79 3,836,756.52
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 91,000.00 91,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
其他 650.00 -
银行汇 划费 62,164.39 47,180.60
账户维 护费 27,000.00 45,400.00
合计 480,814.39 483,580.60
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债 表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 做披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合
证券”)
基金管 理人 的股 东的 子公 司
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 34 页 共 60 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 247,503,968.29 6.13% 525,407,516.39 20.66%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
华泰证券 407,000,381.75 80.25% - -
7.4.10.1.3 权 证交 易
注：本 基金 本报 告 期 内及 上年度 可比 期间 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 218,599.24 6.00% -417.74 -0.05%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 464,688.68 20.33% 464,688.68 22.20%
注：
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 35 页 共 60 页
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,992,792.68 22,897,470.60
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,731,109.32 7,408,561.01
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.35% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1. 35% ÷ 当 年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,665,598.91 3,392,217.91
注：支付基金 托管人招 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
招商银行 - - - - - - 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 36 页 共 60 页
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
招商银行 - 37,832,561.55 - - - -
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资。
7.4.10.4.2 报告 期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人以 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 231,739,230.40 586,173.91 60,576,745.40 319,071.17
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
兴业证 券 - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
兴业证 券 1480053 14 莆 田城 投债 新债分 销 300,000 30,000,000.00
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 37 页 共 60 页
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1 2015 年12
月16 日
2015 年12 月 16 日 5.0000 380,980,962.94 - 380,980,962.94
合
计
- - 5.0000 380,980,962.94 - 380,980,962.94
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
600153
建发
股份
2015 年6 月29 日
重大资
产重组
14.69 - - 470 2,802.52 6,904.30 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末及 上年 度可比 期末 无从 事债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是一 只保 本型 证券 投资基 金。 本基 金投 资的 金 融工具 主要 包括 股票 投资 和债券 投资 等。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性 风险及市
场风险 。 本 基金 的基 金管 理 人从事 风险 管理 的主 要目 标是争 取将 以上 风险 控制 在限定 的范 围之 内，
控制本 金损 失的 风险 ，并 在三年 保本 期到 期时 力争 基金资 产的 稳定 增值 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 38 页 共 60 页
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险 管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 招 商银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手 进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据 和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为0.18%(2014 年 12 月31 日：78.90%) 。 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 39 页 共 60 页
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金 头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。 本
基金持有一家 上市公司 的 证券市值不超 过基金资 产 净值的 10% ，且本基 金与 由本基金的基 金管理
人管理的 其他 基金共同 持 有一家公司发 行的证券 不 得超过该证券 的 10% 。本 基金所持大部 分证券
在证券 交易 所上 市， 其余 亦可在 银 行 间同 业市 场交 易， 因 此除 附注7.4.12 中 列示的 部分 基金 资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外，本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。
于2015 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
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7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对 上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资及 资产 支持证 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 231,739,230.40 - - - 231,739,230.40
结算备 付金 923,681.88 - - - 923,681.88
存出保 证金 386,840.03 - - - 386,840.03
交易性 金融 资
产
7,091,000.00 - - 36,072,992.80 43,163,992.80
买入返 售金 融
资产
2,663,900,000.00 - - - 2,663,900,000.00
应收证 券清 算
款
- - - 1,065,583,509.50 1,065,583,509.50
应收利 息 - - - 311,198.27 311,198.27
资产总 计 2,904,040,752.31 - - 1,101,967,700.57 4,006,008,452.88
负债
应付证 券清 算
款
- - - 19,902,394.22 19,902,394.22
应付管 理人 报
酬
- - - 1,162,525.37 1,162,525.37
应付托 管费 - - - 172,225.98 172,225.98 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
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应付交 易费 用 - - - 835,625.32 835,625.32
其他负 债 - - - 191,000.00 191,000.00
负债总 计 - - - 22,263,770.89 22,263,770.89
利率敏 感度 缺
口
2,904,040,752.31 - - 1,079,703,929.68 3,983,744,681.99
上年度 末
2014 年12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 60,576,745.40 - - - 60,576,745.40
结算备 付金 39,597,631.83 - - - 39,597,631.83
存出保 证金 232,428.05 - - - 232,428.05
交易性 金融 资
产
290,129,414.70 867,180,480.00 353,926,524.00 592,411,503.00 2,103,647,921.70
应收利 息 - - - 33,670,662.08 33,670,662.08
资产总 计 390,536,219.98 867,180,480.00 353,926,524.00 626,082,165.08 2,237,725,389.06
负债
卖出回 购金 融
资产款
666,999,372.50 - - - 666,999,372.50
应付证 券清 算
款
- - - 35,463,356.86 35,463,356.86
应付赎 回款 - - - 17,399,899.32 17,399,899.32
应付管 理人 报
酬
- - - 1,775,439.01 1,775,439.01
应付托 管费 - - - 263,028.01 263,028.01
应付交 易费 用 - - - 2,113,801.28 2,113,801.28
应付利 息 - - - 110,364.81 110,364.81
其他负 债 - - - 387,878.07 387,878.07
负债总 计 666,999,372.50 - - 57,513,767.36 724,513,139.86
利率敏 感度 缺
口
-276,463,152.52 867,180,480.00 353,926,524.00 568,568,397.72 1,513,212,249.20
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资 产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2015 年 12 月 31
日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月
31 日 ）
市场利 率下 降 25 个 基点
增加 约0.6 增加 约 855
南方安心保本混合 2015 年年度 报告
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市场利 率上 升 25 个 基点
减少 约0.6 减少 约 846
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变 动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发 生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金根据中 国宏观经 济 情况和证券市 场
的阶段性变化 ，按照投 资 组合保险机制 对债券和 股 票的投资比例 进行动态 调 整。本基金 投资组合
中权益 类资 产投 资比 例为 基金资 产 的0-40% ， 固定 收 益类资 产占 基金 资产 的比 例不低 于 60% ， 其中
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的5%。 此外， 本基 金的 基 金
管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定 期运用多种 定量方法 对 基金进行风 险度量，
包括VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的 潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟 踪
和控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
公允价 值
占基金 资
产净值 比南方安心保本混合 2015 年年度 报告
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值比例
（% ）
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 36,072,992.80 0.91 592,411,503.00 39.15
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 36,072,992.80 0.91 592,411,503.00 39.15
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2015 年
12 月 31 日 ）
上年度 末（ 2014 年
12 月 31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5%
增加约 7,601 增加约 2,123
沪深300 指 数下 降 5% 减少约 7,601 减少约 2,123
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当 期 损益 的金融 资产 中 属南方安心保本混合 2015 年年度 报告
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于第一 层次 的余 额 为36,066,088.50 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 7,097,904.30 元， 无 属于 第三 层
次的余 额(2014 年 12 月 31 日 ： 第 一层 次1,012,845,236.70 元 ， 第二 层次1,090,802,685.00，无
属于第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃( 包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃) 、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的 公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对于公允 价值的影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可 转换 债券 、资 产支 持证券 和私 募债 券除 外)，本
基金 于 2015 年 3 月 16 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算
工作小 组关 于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允 价
值( 附注 7.4.5.2) ， 并将 相 关债券 的公 允价 值从 第一 层次调 整至 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期 变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
南方安心保本混合 2015 年年度 报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 36,072,992.80 0.90
其中： 股票 36,072,992.80 0.90
2 固定收 益投 资 7,091,000.00 0.18
其中： 债券 7,091,000.00 0.18
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 2,663,900,000.00 66.50
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 232,662,912.28 5.81
7 其他各 项资 产 1,066,281,547.80 26.62
8 合计 4,006,008,452.88 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 3,909,063.57 0.10
B
采矿业 - -
C
制造业 27,989,809.00 0.70
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
41.75 0.00
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 6,904.30 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,167,168.00 0.10
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
6.18 0.00
J
金融业 - -
K
房地产 业 - - 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
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L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 36,072,992.80 0.91
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601566 九牧王 185,500 4,240,530.00 0.11
2 002665 首航节 能 131,300 4,004,650.00 0.10
3 600501 航天晨 光 150,400 3,970,560.00 0.10
4 000418 小天鹅 Ａ 165,400 3,969,600.00 0.10
5 601021 春秋航 空 64,800 3,952,800.00 0.10
6 300120 经纬电 材 226,600 3,949,638.00 0.10
7 000895 双汇发 展 193,500 3,949,335.00 0.10
8 002321 华英农 业 295,917 3,909,063.57 0.10
9 601616 广电电 气 453,600 3,905,496.00 0.10
10 600026 中海发 展 23,200 214,368.00 0.01
11 600153 建发股 份 470 6,904.30 0.00
12 600886 国投电 力 5 41.75 0.00
13 600050 中国联 通 1 6.18 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002563 森马服 饰 93,965,831.56 6.21 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
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2 000002 万科A 77,824,487.94 5.14
3 000625 长安汽 车 65,985,893.63 4.36
4 002126 银 轮股 份 61,897,892.27 4.09
5 000543 皖能电 力 44,886,309.75 2.97
6 002236 大华股 份 43,057,744.86 2.85
7 600048 保利地 产 42,965,956.71 2.84
8 600742 一汽富 维 32,694,362.15 2.16
9 601818 光大银 行 31,237,181.48 2.06
10 601998 中信银 行 30,833,761.18 2.04
11 600000 浦发银 行 29,911,480.10 1.98
12 000030 富奥股 份 27,674,107.79 1.83
13 000671 阳光城 26,412,044.42 1.75
14 600498 烽火通 信 25,064,901.92 1.66
15 603001 奥康国 际 23,228,324.84 1.54
16 601939 建设银 行 22,686,774.34 1.50
17 300058 蓝色光 标 22,472,849.82 1.49
18 000916 华北高 速 22,457,891.00 1.48
19 601668 中国建 筑 22,290,261.00 1.47
20 600138 中青旅 22,153,812.77 1.46
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万科A 113,988,662.58 7.53
2 601166 兴业银 行 99,917,739.63 6.60
3 000625 长安汽 车 94,909,602.24 6.27
4 002563 森马服 饰 94,135,577.11 6.22
5 600703 三安光 电 80,474,833.92 5.32
6 600048 保利地 产 72,821,554.83 4.81
7 002126 银轮股 份 63,157,808.89 4.17
8 002236 大华股 份 55,313,319.80 3.66
9 000543 皖能电 力 46,937,294.31 3.10
10 600000 浦发银 行 43,758,848.65 2.89
11 600525 长园集 团 35,866,551.45 2.37 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 48 页 共 60 页
12 300058 蓝色光 标 34,644,615.57 2.29
13 601998 中信银 行 33,361,871.00 2.20
14 601818 光大银 行 33,078,160.13 2.19
15 600079 人福医 药 30,981,995.95 2.05
16 600373 中文传 媒 30,940,414.50 2.04
17 002466 天齐锂 业 30,018,819.74 1.98
18 300133 华策影 视 26,941,556.03 1.78
19 000030 富奥股 份 26,546,439.49 1.75
20 600332 白云山 26,423,447.44 1.75
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,601,760,436.51
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,436,251,281.58
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 7,091,000.00 0.18
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 7,091,000.00 0.18
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 49 页 共 60 页
1 122964 09 龙 湖债 70,000 7,091,000.00 0.18
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金 资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 的投 资应符 合基 金合 同规 定的 保本策 略和 投资 目标 。本 基金在 股指 期货
投资中 主要 遵循 有效 管理 投资策 略， 主要 采用 流动 性好、 交易 活跃 的期 货合 约，通 过对 现货 和期
货市场 运行 趋势 的 研 究， 结合股 指期 货定 价模 型寻 求其合 理估 值水 平， 与现 货资产 进行 匹配 ，通
过多头 或空 头套 期保 值等 策略进 行套 期保 值操 作。
（1） 利用 股指 期货 调整 风 险资产 的比 例和 投资 组合 的 β 值
本基金 管理 人将 根 据TIPP 策略与 市场 的变 化不 断调 整风险 资产 和安 全资 产之 间的比 例。 在需
要调整 风险 资产 的头 寸时 ，本基 金将 适当 通过 买卖 股指期 货对 风险 资产 头寸 进行调 整。 当 需 要增
加风险 资产 头寸 时， 通过 做多股 指期 建立 多头 头寸 ；反之 ，当 需要 降低 风险 资产头 寸时 ，通 过做
空股指 期货 建立 股指 期货 空头头 寸。 另一 方面 ，本 基金管 理人 还将 利用 股指 期货调 整投 资组 合的
β值， 利 用 股指 期货 在弱 市中降 低风 险资 产组 合的 β值， 在强 市中 提高 风险 资产组 合的 β值 ，以
提升组 合的 业绩 表现 。
（2） α 策略
在投资 组合 中分 离出 系统 风险， 寻求 具有 长期 稳定 的 超额收 益的 投资 品种,并 利 用股指 期货 规
避股票 市场 的系 统风 险。
本基金 的股 指期 货投 资将 充分考 虑股 指期 货的 收益 性、流 动性 及风 险特 征， 通过资 产配 置、
品种选 择， 谨慎 进行 投资 ，以降 低投 资组 合的 整体 风险。 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 50 页 共 60 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案 调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 386,840.03
2 应收证 券清 算款 1,065,583,509.50
3 应收股 利 -
4 应收利 息 311,198.27
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,066,281,547.80
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：基金可作 为特定投 资 者，认购由中 国证监会 《 上市公司证券 发行管理 办 法》规范的 非公开发
行股票 ，所 认购 的股 票自 发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数 户均持 有的 持有人 结构 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 51 页 共 60 页
( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
19,010 209,554.92 1,871,268,469.00 46.97% 2,112,370,493.00 53.03%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
4,350.85 0.0001%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 12 月21 日 ）基 金份 额 总额
2,415,677,623.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,236,499,793.13
本报告 期基 金总 申购 份额 3,579,900,753.91
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 851,482,088.75
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） 18,720,503.99
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,983,638,962.28
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 52 页 共 60 页
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内聘 请 普华 永道中 天 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） 。 本 年度 支付 给 普 华 永道 中天
会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 费用91,000.00 元。 该审 计机 构已 提供 审计服 务的 连续 年 限
为3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 1 1,977,876,221.46 49.00% 1,767,981.84 48.50% -
中投证券 1 867,417,803.74 21.49% 795,706.67 21.83% -
银河证券 1 776,320,490.54 19.23% 710,402.15 19.49% -
华泰证券 2 247,503,968.29 6.13% 218,599.24 6.00% -
华创证券 1 167,497,200.82 4.15% 152,490.31 4.18% -
国信证 券 1 - - - - -
南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 53 页 共 60 页
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券 10,316,308.65 2.03% 29,608,000.00 0.05% - -
中投证券 69,079,697.16 13.62% 32,101,100,000.00 58.77% - -
银河证券 20,773,622.55 4.10% 21,224,100,000.00 38.86% - -
华泰证券 407,000,381.75 80.25% - - - -
华创证券 - - 1,266,000,000.00 2.32% - -
国信证券 - - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 1 月 5 日 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 54 页 共 60 页
2
南 方基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金 获配 宋都 股 份（600077 ）非
公开发 行 A 股的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2015 年 1 月 5 日
3
俞 文宏 副总裁 出任 南方资本 管理
有限公 司董 事 长
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 1 月 5 日
4
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 1 月 19 日
5
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 1 月 22 日
6
南方安 心保 本混 合 2014 年 4 季度
报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 1 月 22 日
7
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 1 月 23 日
8
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 1 月 27 日
9
南 方安 心保本 混合 型证券投 资基
金招募 说明 书（ 更新 ） (2014 年
第 2 号)
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2015 年 1 月 30 日
10
南 方安 心保本 混合 型证券投 资基
金招募 说明 书 （ 更新） 摘要 (2014
年第 2 号)
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2015 年 1 月 30 日
11
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 2 月 3 日
12
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 2 月 4 日
13
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 2 月 11 日
14
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 2 月 12 日
15
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 2 月 17 日
16
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 3 月 2 日
17
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 3 月 5 日
18
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 3 月 17 日
19
南 方基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金调 整交易 所固 定收益品 种估
值方法 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2015 年 3 月 17 日
20
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 3 月 18 日
21
关 于公 司 旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 3 月 19 日 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 55 页 共 60 页
22
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 3 月 24 日
23
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 3 月 26 日
24
南 方安 心保本 混合 型证券投 资基
金 2014 年 度报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 3 月 26 日
25
南 方安 心保本 混合 型证券投 资基
金 2014 年 度报 告(摘要)
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 3 月 26 日
26
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 4 月 2 日
27
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 4 月 7 日
28
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 4 月 8 日
29
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 4 月 10 日
30
关 于公 司 旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 4 月 22 日
31
南 方安 心保本 混合 型证券投 资基
金 2015 年第 1 季度 报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 4 月 22 日
32
南 方基 金管理 有限 公司关于 公司
高 级管 理人员 在子 公司兼职 情况
变更的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2015 年 4 月 23 日
33
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 4 月 28 日
34
南 方基 金管理 有限 公司深圳 分公
司负责 人等 信息 变更 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 4 月 28 日
35
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 5 月 5 日
36
南 方基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金投 资资 产支 持证 券的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 5 月 7 日
37
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 5 月 12 日
38
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 5 月 13 日
39
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 5 月 19 日
40
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 5 月 20 日
41
南 方基 金管理 有限 公司关于 从业
人 员在 子公司 兼任 职务情况 的公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2015 年 5 月 20 日
42
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 5 月 22 日 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 56 页 共 60 页
43
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 5 月 25 日
44
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 5 月 27 日
45
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 5 月 28 日
46
南 方基 金管理 有限 公司关于 副总
经理变 更的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 5 月 29 日
47
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 6 月 2 日
48
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 6 月 3 日
49 南方基 金管 理有 限公 司增 资公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 6 月 3 日
50
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 6 月 4 日
51
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 6 月 5 日
52
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 6 月 12 日
53
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 6 月 15 日
54
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 6 月 17 日
55
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 6 月 19 日
56
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 6 月 23 日
57
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 6 月 26 日
58
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 6 月 29 日
59
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 7 月 2 日
60
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 7 月 6 日
61
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 7 月 7 日
62
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 7 月 8 日
63
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 7 月 10 日
64
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 7 月 13 日 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 57 页 共 60 页
65
南方安 心保 本混 合 2015 年第 2 季
度报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 7 月 20 日
66
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 7 月 21 日
67
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 7 月 22 日
68
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 7 月 23 日
69
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 7 月 24 日
70
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 7 月 28 日
71
南 方安 心保本 混合 型证券投 资基
金招募 说明 书 （ 更新） 摘要 (2015
年第 1 号)
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2015 年 7 月 30 日
72
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 8 月 11 日
73
南 方安 心保本 混合 型证券投 资基
金开放 赎回 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 8 月 20 日
74
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 8 月 24 日
75
南 方安 心保本 混合 型证券投 资基
金 2015 年 半年 度报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 8 月 25 日
76
南 方安 心保本 混合 型证券投 资基
金 2015 年 半年 度报 告(摘要)
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 8 月 25 日
77
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 8 月 26 日
78
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 8 月 27 日
79
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 9 月 7 日
80
关 于南 方安心 保本 混合型证 券投
资基金 变更 基金 经理 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 9 月 7 日
81
南 方基 金关于 公司 、高管及 基金
经 理投 资旗下 基金 相关事宜 的公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2015 年 9 月 7 日
82
关 于公 司旗下 基金 持有的“ 金亚
科技” 股票 估值 价格 调整 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 9 月 9 日
83
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 9 月 9 日
84
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 9 月 16 日
85
南 方基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金获 配司 尔特
（002538）非
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 9 月 17 日 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 58 页 共 60 页
公开发 行 A 股的 公告
86
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 9 月 22 日
87 南方基 金管 理有 限公 司公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 9 月 22 日
88
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 9 月 25 日
89
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 10 月 12 日
90
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 10 月 13 日
91
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 10 月 16 日
92
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 10 月 20 日
93
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 10 月 21 日
94
南 方安 心保本 混合 型证券投 资基
金 2015 年第 3 季度 报告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 10 月 27 日
95
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 10 月 28 日
96
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 11 月 5 日
97
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 11 月 6 日
98
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 11 月 9 日
99
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 11 月 10 日
100
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 11 月 25 日
101
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 11 月 26 日
102
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 12 月 3 日
103
关 于修 改南方 安心 保本混合 型证
券投资 基金 基金 合同 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 12 月 8 日
104
南 方安 心保本 混合 型证券投 资基
金 保本 期到期 操作 规则及转 入下
一保本 期的 相关 规则 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2015 年 12 月 8 日
105
南 方安 心保本 混合 型证券投 资基
金基金 合同
中国证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 12 月 8 日
106
南 方安 心保本 混合 型证券投 资基
金分红 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 12 月 14 日 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 59 页 共 60 页
107
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报 2015 年 12 月 18 日
108
南 方安 心保本 混合 型证券投 资基
金 保本 期到期 操作 规则及转 入下
一 保本 期的相 关规 则的提示 性公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2015 年 12 月 21 日
109
南 方安 心保本 混合 型证券投 资基
金招募 说明 书（ 更新 ） (2015 年
第 1 号)
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2015 年 12 月 23 日
110
关 于南 方安心 保本 混合型证 券投
资 基金 参与部 分代 销机构日 常申
购费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2015 年 12 月 28 日
111
南 方基 金关于 网上 直销汇款 交易
申 购南 方安心 保本 基金费率 为 0
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2015 年 12 月 28 日
112
关 于南 方安心 保本 混合型证 券投
资 基金 提前结 束过 渡期申购 并转
入第二 个保 本期 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2015 年 12 月 29 日
113
关 于南 方安心 保本 混 合型证 券投
资 基金 过渡期 申购 申请确认 比例
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2015 年 12 月 30 日
114
南 方安 心保本 混合 型证券投 资基
金 第一 个保本 期转 入第二个 保本
期过渡 期折 算结 果的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2015 年 12 月 30 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方安心 保本 混合 型证 券投 资基金 的文 件。
2 、南 方安 心保 本混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 。
3 、南 方安 心保 本混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内 在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼 南方安心保本混合 2015 年年度 报告
第 60 页 共 60 页
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
