申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
申 万 菱信 沪深 300 价 值指 数 证券 投 资基 金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 申万 菱信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 15
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 16
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 16
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 16
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 17
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 21
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 43
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 47
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 48
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 48 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 49
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 49
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 49
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及 持有 人结 构 .................................................................................... 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 50
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 50
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 51
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基 金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 51
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 51
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计 师事 务所 情况 ....................................................................................... 52
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 52
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 52
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 53
§ 12
影响投资者决策的其 他重 要信息 ..................................................................................................... 56
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 56
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 56
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 56
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 56
申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基金
基金简 称 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数
基金主 代码 310398
交易代 码 310398
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 2 月 11 日
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 129,525,361.63 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 采取 指数 化投 资方 式， 通过 严格 的投 资程 序约 束和数 量化 风险 管理 手段 ，
力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 平 均 跟 踪 误 差 不 超 过
0.35% ， 年跟 踪误 差不 超 过 4% ， 实现 对沪 深 300 价 值指数 的有 效跟 踪。
投资策 略
本基金主 要采取完 全复制 法进行投 资，即按 照标的 指数成份 股及其权 重构 建 基
金的股票 投资组合 ，并根 据标的指 数成份股 及其权 重的变动 对股票投 资组 合 进
行相应地 调整但在 因特殊 情况（如 流动性不 足）导 致无法获 得足够数 量的 股 票
时，基金 管理人将 运用其 他合理的 投资方法 构建本 基金的实 际投资组 合， 追 求
尽可能 贴近 目标 指数 的表 现。
业绩比 较基 准 沪深 300 价 值指 数收 益率 × 95% + 银行 同业 存款 利率 × 5%
风险收 益特 征
本基金为 股票型指 数基金 ，具有较 高风险、 较高预 期收益的 特征，其 风险 和 预
期收益 均高 于货 币市 场基 金和债 券型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 王菲萍 蒋松云
联系电 话 021-23261188 010-66105799
电子邮 箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
注册地 址 上海市 中山 南路100 号11 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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办公地 址 上海市 中山 南路100 号11 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
邮政编 码 200010 100140
法定代 表人 姜国芳 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.swsmu.com
基金年 度报 告备 置地 点
申万菱 信基 金管 理有 限公 司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普 华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊
普通合 伙)
上海市 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦
6 层
注册登 记机 构 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 上海市 中山 南 路 100 号 11 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 199,350,461.29 2,449,297.22 -24,817,255.72
本期利 润 34,396,350.32 226,735,541.99 -41,989,270.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1262 0.4164 -0.0591
本期加 权平 均净 值利 润率 10.09% 54.85% -7.65%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.05% 60.71% -8.90%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 30,036,462.73 -109,961,863.73 -175,937,203.41
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2319 -0.1972 -0.2703
期末基 金资 产净 值 159,561,824.36 653,940,789.16 474,944,545.47 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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期末基 金份 额净 值 1.2319 1.1727 0.7297
3.1.3 累计期末指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 23.19% 17.27% -27.03%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、上 述基 金业 绩指 标已 扣 除了基 金的 管理 费、 托管 费和各 项交 易费 用， 但不 包括持 有人 认/ 申
购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ： 申 购费 、 赎 回费 等） ， 计入 认/ 申购 或交 易 基金的 各项 费用 后 ， 实
际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增 长
率标准 差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 15.24% 1.50% 13.86% 1.47% 1.38% 0.03%
过去六 个月 -13.96% 2.50% -14.50% 2.40% 0.54% 0.10%
过去一 年 5.05% 2.39% 5.12% 2.33% -0.07% 0.06%
过去三 年 53.80% 1.76% 49.26% 1.74% 4.54% 0.02%
过去五 年 47.35% 1.55% 39.26% 1.54% 8.09% 0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
23.19% 1.55% 21.85% 1.54% 1.34% 0.01%
注：本 基金 的业 绩基 准指 数=95%x 沪深 300 价值 指 数收益率 ＋5%x 银 行同 业存 款 利率 。其 中：
沪深 300 价 值指 数作 为衡 量股票 投资 部分 的业 绩基 准，银 行同 业存 款利 率作 为衡量 非股 票投 资部 分
的业绩 基准 。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
benchmark(0) =1000 ；
%benchmark(t)= 95%*( 沪深 300 价值 指数(t)/ 沪深 300 价 值指 数(t-1)-1)+5%* 银行同业 存款 利率
/365 ；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ；
其中 t=1,2,3,… 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2010 年 2 月 11 日 至 2015 年 12 月 31 日)
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
自基金 成立 至本 报告 期末 ，本基 金未 进行 利润 分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
申万菱信基金管理有限公 司原名申万巴黎基金管理 有限公司，是由国内大型 综合类券商申万宏
源证券 有限 公司 和三 菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 共同设 立的一 家中 外合 资基 金管 理公司 。公 司成 立 于
2004 年 1 月 15 日， 注册 地 在中国 上海 ， 注 册资 本金 为 1.5 亿元 人民 币。 其中， 申万宏 源证 券有 限公
司持 有 67% 的股 份， 三菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 持 有 33% 的股 份。
公司成 立以 来业 务增 长迅 速， 在 北京 、 广州 先后 建 立了分 公司 。 截 至 2015 年 12 月 31 日 ， 公 司
旗下管 理了 包括 股票 型、 混合型 、 债 券型 和货 币型 在内 的 23 只开 放式 基金 ， 形成了 完整 而丰 富的 产
品线。 公司 旗下 基金 管理 资产规 模 近 500 亿 元， 客 户数超 过 560 万 户。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
金昉毅
本基
金基
金经
理
2015-01-06 - 4 年
金昉毅 先生 ， 经 济学 博士 。2008 年起 开始 工作， 曾
任职于 中央 财经 大学 中国 金融发 展研 究院 ， 2011 年
1 月 加入 申万 菱信 基金 管 理有限 公司 ，历 任高 级研
究员、 基金 经理助 理等 ， 现任申 万菱 信量 化小 盘股
票型证 券投 资基 金(LOF) 、申万菱 信沪 深 300 指数
增强型 证券 投资 基金 、 申 万菱信 沪 深 300 价值 指数
证券投 资基 金基 金经 理。
俞诚
本基
金基
金经
理
2015-12-03 - 6 年
俞诚先 生 ， 经 济学 学士 。 2009 年 开始 从事 证券 相关
工作， 2009 年 8 月加 入申 万 菱信基 金管 理有 限公 司，
历 任 产 品 与 金 融 工 程 总 部 金 融 工 程 师 ， 数 量 研 究
员， 现 任申 万菱 信沪深 300 价值指 数证 券投 资基 金、
申万菱 信深 证成 指分 级证 券投资 基金 、 申万 菱信 中
小板指 数分 级证 券投 资基 金、 申万 菱信 中证 申万 证
券行业 指数 分级 证券 投资 基金 、 申 万菱 信中 证环 保
产业指 数分 级证 券投 资基 金、 申万 菱信 中证 军工 指
数分级 证券 投资 基金 、 申 万菱信 中证 申万 电子 行业
投资指 数分 级证 券投 资基 金、 申万 菱信 中证 申万 传
媒行业 投资 指数 分级 证券 投资基 金 、 申 万菱 信中 证
申万医 药生 物指 数分 级证 券投资 基金 基金 经理 。 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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张少华
本基
金原
基金
经理
2010-02-12 2015-12-03 16 年
张少华 先生 ， 数量 经济 学 硕士 。 1999 年开 始从 事证
券相关 工作 ， 曾任 职于 申 银万国 证券 ， 2003 年 1 月
加入申 万巴 黎基 金筹 备组 ， 后 正式 加入 申万 菱信 基
金管理 有限 公司， 曾任 风 险管理 总部 总监， 基金 投
资管理 总部 副总 监 ， 申 万 菱信量 化小 盘股 票型 证券
投资基 金 、 申 万菱 信沪 深 300 价 值指 数证 券投 资基
金、 申 万菱 信深证 成指 分 级证券 投资 基金、 申万 菱
信中小 板指 数分 级证 券投 资基金 、 申万 菱信 中证 申
万证券 行业 指数 分级 证券 投资基 金 、 申 万菱 信中 证
环保产 业指 数分 级证 券投 资基金 、 申万 菱信 中证 军
工指数 分级 证券 投资 基金 基金经 理 ， 现 任投 资管 理
总部总 监， 量化投 资部 总 经理， 申万 菱信中 证申 万
电子行 业投 资指 数分 级证 券投资 基金 、 申万 菱信 中
证申万 传媒 行业 投资 指数 分级证 券投 资基 金 、 申 万
菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日
起即任 职， 则任 职日 期为 基金合 同生 效日 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.本报 告期 内， 张少 华不 再担任 本基 金基 金经 理， 本基金 由金 昉毅 、俞 诚继 续管理 ，具 体见 本
基金管 理人 的相 关公 告。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管 理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法》及其配 套法规的规定，严
格遵守基金合同约定，本 着诚实信用、勤勉尽责等 原则管理和运用基金资产 ，在严格控制风险的基
础上为 持有 人谋 求最 大利 益。
本基金投资运作符合法律 法规和基金合同的规定， 信息披露及时、准确、完 整；本基金资产与
本基金管理人与公司资产 之间严格分开；没有发生 内幕交易、操纵市场和不 当关联交易及其他违规
行为。 在基 金资 产的 管理 运作中 ， 无 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为， 并通 过稳健 经营 、 规 范运 作、
规避风 险， 保护 了基 金持 有人的 合法 权益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意 见》 ，本公司制定 了《公平 交易制度》 ，通 过
组织结构的设置、工作制 度、流程和技术手段全面 落实公平交易原则在具体 业务（包括研究分析、
投资决策、交易执行等） 环节中的实现，在保证各 投资组合投资决策相对独 立性的同时，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会；同 时，通过对投资交易行申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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为的日 常监 控和 事后 分析 评估来 加强 对公 平交 易过 程和结 果的 监督 。
在研究分析方面，本公司 建立了规范 、完善的研究 管理平台，规范了研究人 员的投资建议、研
究报告的发布流程，使各 投资组合经理在获取投资 建议的及时性、准确性及 深度等方面得到公平对
待。
在投资决策方面，首先， 公司建立健全投资授权制 度，明确投资决策委员会 、投资总监、投资
组合经理等各投资决策主 体的职责和权限。投资决 策委员会和投资总监等管 理机构和人员不得对投
资经理在授权范围内的投 资活动进行干预。投资经 理在授权范围内可以自主 决策，超过投资权限的
操作必须经过严格的审批 程序；其次，公司建立投 资组合投资信息的管理及 保密制度，除分管投资
副总及投资总监等因业务 管理的需 要外，不同投资 经理之间的持仓和交易等 重大非公开投资信息相
互隔离；另外，公司还建 立机制要求公募投资经理 与特定客户资产投资经理 互相隔离，且不能互相
授权投 资事 宜。
在交易执行方面，本公司 设立了独立于投资管理职 能的交易总部，通过实行 集中交易制度和公
平的交易分配制度，确保 各投资组合享有公平的交 易执行机会；此外，本公 司对于可能导致涉嫌不
公平交易和利益输送的反 向交易行为也制定并落实 了严格的管理： （1）对于 交易所公开竞价的同向
交 易，交 易总部 按照“ 时间优 先、价 格优先” 的 原则，采 取“ 未委托 数量比 例法” ， 通过系 统的公 平交
易模块实 现公平交易 ； （2 ）对于部分债券一级市场 申购、非公开发行股票申 购等以公司名义进行的
交易，各投资经理在交易 前独立地确定各投资组合 的交易价格和数量，集中 交易室按照价格优先、
比例分配的原则对交易结 果进行分配； （3 ） 对于银 行间市场的现券交易，交 易总部在银行间市场开
展独立 、 公 平的 询价， 并 由风险 管理 部对 交易 价格 的公允 性 （ 根据 市场 公认 的第三 方信 息） 、 交易 对
手和交易方式进行事前审 核，确保交易得到公平和 公允的执行。对于由于特 殊原因不能参与以上提
到的公平交易程序的交易 指令，投资经理须提出申 请并阐明具体原因，交由 交易总监及风险管理 总
监进行严格的公平性审核 ； （4）严格禁止同一投资组 合或不同投资组合之间在 同一交易日内进行反
向交易 （除 完全按 照有 关 指数的 构成 比例 进行 投资 的组合 外） 。 确因 投资 组合 的投资 策略 或流 动性 等
需要而发生的不同投资组 合之间的同日反向交易， 相关投资经理须向风险管 理委员会提供决策依据
并留存 记录 备查 。
在日常监控和事后分析评 估方面，本公司风险管理 总部开展日内和定期的工 作对公平交易执行
情况作整体监控和效果评 估。其中日常监控包括了 日内不定点对交易系统的 抽查监控；对非公开发
行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 的申购方案和分配过 程进 行审核和监控；以及对
银行间交易过程中投资组 合与交易对手之间议价交 易的交易方式和交易价格 的公允性进行审查。事
后分析评估上，风险管理 总部在每个季度和每年度 的《公平交易执行报告》 中，对不同组合间同一申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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投资标 的、 临近 交易 日的 同向交 易和 反向 交易 的合 理性开 展分 析评 估。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
对于场 内同 向交 易 ， 我 们采 集了本 报告 期内 本公 司旗 下两两 投资 组合 在相 同时 间窗口 下 （日 内 、
3 日内和 5 日 内） 同买 或 者同卖 场内 同一 证券 时两 者买卖 均价 存在 的差 异（ 即价差 率） 序列 ，然 后
按两两组合归类计算平均 价差率。首先，假设两两 组合在本报告期的价差率 呈正态分布且平均价差
率为 0 ， 我 们进 行 了 95% 的置信 度 、 假 设平 均价 差 率为 0 的 T 检 验， 若通 过 该假设 检验 ， 则我 们认
为该两两组合的交易得到 了公平的执行；对于未通 过假设检验的情况，我们 还计算了两两组合价差
占优次数比例、价差交易 模拟贡献、组合收益率差 异和模拟输送比例占收益 率差的比例等指标；若
综合以上各项指标，认为 仍存在一定的嫌疑，则我 们将进一步对该两两组合 同向买卖特定场内证券
的时点 、价 格、 数量 等作 分析， 来判 断是 否存 在重 大利益 输送 的可 能性 。
对于场 外同 向交 易 ， 我 们 分析了 本报 告期 内不 同时 间窗口 内 （日内、3 日内 和 5 日内 ） 两 两组
合同向 交易 的价 差率 、对 比市场 公允 价格 和交 易对 手，未 发现 利益 输送 的情 况。
对于反 向交 易， 我们 根据 交易价 格、 交易 频率、 交易 数量等 进行 了综 合分 析， 未发现 异常 情 况 。
综合而言，本公司通过事 前的制度规范、事中的监 控和事后的分析评估，严 格执行了公平交易
制度， 公平 对待 了旗 下各 投资组 合。 本报 告期 内， 未出现 违反 公平 交易 制度 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本公司 制定 了 《异 常交 易 监控报 告制 度》 ， 明确 定义 了在投 资交 易过 程中 出现 的各种 可能 导致 不
公平交易和利益输送的异 常交易类型，并规定且落 实了异常交易的日常监控 、识别以及事后的分析
流程。
本报告期，未发生我司旗 下投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易
量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 情况 以及 其他 可能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年， 沪 深 A 股 跌宕 起 伏， 上 半年 指数 一路攀 升 ， 融资 融券 余额 大幅上 升 ，6 月中 旬， 随 着
监管层陆续清查场内和场 外配资来源，系统性风险 突然爆发，降杠杆加速了 整个市场回落的节奏，
市场一 度面 临流 动性 危机 。 但自 10 月 以后 ， 经 历前 期 风险的 快速 释放 ， 并伴 随政 策面利 好持 续推 出，
指数收 复部 分失 地。 全年 上 证综指 上涨 9.41% ， 深证 成 份指数 上涨 14.98% ， 沪深 300 指数上 涨 5.58% ，
而中证 500 指 数上 涨 43.12% ，中 小板 指数 上涨 53.70% ，创 业板 指数 上涨 84.41% ，显 示小 盘风 格相申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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对占优 。
操作上，基金运作主要着 眼于控制每日跟踪误差、 净值表现和业绩基准的偏 差幅度。从实际运
作结果观察，基金跟踪误 差的主要来源有：1）长期 停牌股票估值调整；2）基 金大额赎回，长期停
牌股票 无法 卖出 ，造 成基 金股票 持仓 比例 偏离 指数 成份股 权重 ； 3 ）沪 深 300 价值 指数 波动幅 度 明
显增加 ，影 响跟 踪误 差的 各种因 素被 放大 ；4 ）成 分 股定期 调整 。
作为被 动投 资的 基金 产品 ， 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数基金 将继 续坚 持既 定的 指数化 投资 策略 ，
以严格 控制 基金 相对 目标 指数的 跟踪 偏离 为投 资目 标，追 求跟 踪误 差的 最小 化。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
2015 年沪 深 300 价 值指 数 期间表 现 为 4.97% ， 基金 业绩基 准表 现 为 5.12% ， 申万菱 信沪 深 300
价值指 数基 金净 值期 间表 现为 5.05% ，和 业绩 基准 的差约-0.07% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年 ， 国 内货 币政 策放松 空间 有限 ， 可能 降 息 1-2 次， 而降 准仅 仅对 冲 外汇占 款的 减少 ，
同时附 加灵 活的 货币 政策 工具来 调节 市场 的流 动性 。另外 ，人 民币 汇率 双向 波动将 加大 ，会 增 加 A
股市场 的波 动。 财政 政策 与“ 供 给侧 改革” 将是 2016 年国家 经济 政策 的亮 点， 政府将 会扩 大地 方政 府
债务置 换规 模、 开展结 构 性减税 、全 面推 广 PPP、 国有企 业改 革是 政策抓 手 ，预计 中国 宏观 经济 增
速下滑企稳。而海外市场 的不确定 性在于美联储加 息的节奏与次数，以及新 兴国家地区汇率、股市
与资金 流波 动造 成投 资者 风险偏 好的 急剧 降温 。A 股市场 方面 ，股 票发 行制 度的注 册制 改革 、深 港
通开闸、新三板转板尝试 、战略国际板启动、养老 金入市都是重要的制度推 进与改革落实；国企改
革是重要的主题方向，军 工、央企和上海等区域国 企改革值得重点挖掘，并 关注十三五规划涉及相
关主题 ；投 资策 略注 重价 值和安 全边 际， 关注 业绩 增长的 确定 性高 、估 值低 的个股 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，监察稽核工 作继续从维护基金份额持 有人利益、保障基金运作 和公司经 营的合法
合规出发，紧密围绕内控 体系建设和完善，重点在 合规管理、法律事务、内 审稽核、信息披露、员
工行为 规范 以及 反洗 钱工 作的持 续落 实等 工作 领域 开展。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人的监 察稽 核工 作重 点包 括：
1、 密切 跟踪 监管 动态 ， 梳 理完善 制度 流程 。 根据 法 律、 法规 更新 情况 ， 及时 评估对 相关 业务 条
线的影响，并推动和督促 相关规章制度、业务流程 的建立、修订和完善，适 应公司业务发展和创新
的需要 。 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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2 、强化员工职业操 守教育和对员 工行为的管控， 确保公司 员工坚守“ 三条底线” 。本报告期内 ，
组织员 工进 行公 司六 项禁 令、 员 工行 为规 范、 投 研合 规性 、 销售 合规 性、 反 洗钱 、 反商 业贿 赂、 FATCA
法案等 方面 的合 规培 训， 不断提 高全 员守 法合 规意 识，深 入推 进公 司合 规文 化建设 。
3、 严格 进行 法律 合规 审核 ， 及 时准 确做 好信 息披 露 工作 。 本 报告 期内 ， 不断 加强法 律审 查 、 合
规审核工作，切实防范各 类合规风险和法律风险； 同时，为新业务新产品、 投资管理、营销销售、
后台运作等各条线合规咨 询提供合规意见，保障业 务合规开展。根据法律法 规要求，真实、准确、
完整、 及时 做好 基金 信息 披露工 作。
4、 稳步 开展 定期 合规 检查 ， 及时 优化 内控 流程。 本报 告期内 ， 定 期合 规检 查仍 以 季度抽 查为 主，
抽查内容主要涵盖 移动通 信工具对于限定人员在限 定时间的管理、网络信息 交流工具记录、特定办
公场所的监控记录、固定 电话录音、电子邮件记录 以及员工申报的证券投资 行为的审查。对于其他
日常经营中的业务程序和 流程检查，则依据检查列 表项目按季度进行核查， 检查项目列表内容根据
监管要 求和 历史 发现 实行 微调， 检查 报表 同季 度监 察稽核 报告 一并 上报 监管 机构。
5、有序进行专项检查和内 审稽核。本报告期内，通 过组织开展全面检查、流 程优化专项检查、
运营风险点检查以及事件 专项稽核等工作，多方着 手进行有效的事后监察， 提出改进建议并予以监
督执行；根据年度稽核计 划对 专户业务部门、投资 管理总部和固定收益投资 总部、交易总部、产品
与金融工程总部进行了部 门内部稽核。通过上述工 作，进一步强化公司制度 执行和落实，提升了公
司内控 管理 水平 。
本报告期内，在监察稽核 工作的开展过程中本基金 管理人未发现本基金在投 资运作等方面存在
与法律法规或基金合同约 定相违背的情况。今后本 基金管理人将继续坚持确 保基金份额持有人的利
益不受 损害 的原 则， 以科 学的风 险管 理为 基础 ，积 极有效 地开 展监 察稽 核工 作。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人、本基金托 管人和本基金聘请的会计 师事务所参与本 基金的估 值流程，上述各方
不存在 任何 重大 利益 冲突 。
本基金 管理 人按 照有 关法 规确定 的原 则进 行估 值 ， 将导致 基金 资产 净值 的变 化在 0.25% 以上 的，
即就拟采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性 征求本基金托管人和本基 金聘请的会计师事务所
的意见。本基金聘请的会 计师事务所对相关估值模 型、假设及参数的适当性 发表审核意见并出具报
告。
本基金管理人设立资产估 值委员会，负责根据法规 要求，尽可能科学、合理 地制定估值政策，
审议批准估值程序，并在 特定状态下就拟采用的相 关估值模型、假设及参数 的适当性进行确认，以申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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保护基 金份 额持 有人 的利 益。
资产估值委员会由本基金 管理人的总经理，分管基 金运营的副总经理，基金 运营总部、监察稽
核总部、投资管理总部， 风险管理总部等各总部总 监组成。其中，总经理过 振华先生，直接分管基
金运营 ，拥 有 11 年 基金 行 业高级 管理 人员 经验 ；基 金运营 总部 总监 李濮 君女 士，拥 有 14 年 的基 金
会计经 验； 监察 稽核 总部 副总监 牛锐 女士( 主持 工作) ，拥有 近 11 年 的证 券基 金 行业合 规管 理经 验；
投资管 理总 部总 监张 少华 先生 ， 拥有 近 12 年 的基 金 行业研 究、 投资 和风 险管 理相关 经验 ； 风 险管 理
总部总 监王 瑾怡 女士 ，拥 有近 10 年 的基 金行 业风 险 管理经 验。
基金经 理不 参与 决定 本 基 金估值 的程 序 。 本 公司 已与 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 签订 协议 ，
采用其提供的估值数据对 银行间债券进行估值；采 用中证指数有限公司提供 的估值数据对交易所债
券进行 估值 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 申万 菱信 沪深 300 价值指 数证 券投 资基 金的 托管过 程中 ，严 格
遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合 同的有关规定，不存在任 何损害基金份额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，申 万菱 信沪 深 300 价 值指 数证 券投 资 基金的 管理 人—— 申 万菱 信基金 管理 有限 公
司在申 万菱 信沪 深 300 价 值指数 证券 投资 基金 的投 资运作 、基 金资 产净 值计 算、基 金份 额申 购赎 回
价格计算、基金费用开支 等问题上，不存在任何损 害基金份额持有人利益的 行为，在各重要 方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。 本报 告期 内， 申万菱 信沪 深 300 价值 指 数证券 投资 基金 未进 行
利润分 配。 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人依 法对 申万 菱信 基金管 理有 限公 司编 制和 披露的 申万 菱信 沪深 300 价值指 数证 券投 资
基金 2015 年年 度报 告中 财 务指标 、 净 值表 现、 利 润 分配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等内 容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§ 6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2016) 第 21639 号
申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基金
( 原名为“ 申万 巴黎 沪 深 300 价值 指数 证券 投资 基金”) 全体基 金份 额持 有人 ：
我们审 计了 后附 的申 万菱 信沪 深 300 价值 指数 证券 投资基 金( 原 名为“ 申万 巴 黎沪 深 300 价值 指数 证
券投资 基金” ， 以下 简称“ 申万菱 信沪 深 300 基金”) 的财务 报表 ，包 括 2015 年 12 月 31 日的 资产 负债
表、 2015 年度 的利 润表 和所有 者权 益( 基 金净 值) 变 动表以 及财 务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和 公允 列报 财务 报表 是申万 菱信 沪深 300 基 金 的基金 管理 人申 万菱 信基 金管理 有限 公司 管
理层的 责任 。这 种责 任包 括：
(1) 按照 企业 会计 准则 和中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“ 中 国证 监会”) 、 中 国证券 投资 基金
业协会( 以下 简称“ 中国 基 金业协 会”) 发 布的 有关 规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制财 务报 表， 并使
其实现 公允 反映 ；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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6.3 审计意见
我们 认 为， 上述 申万 菱信 沪深 300 基金 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在财 务
报表附 注中 所列 示的 中国 证监会 、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 ，
公允反 映了 申万 菱信 沪 深 300 基金 2015 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2015 年 度的经 营成 果和 基金
净值变 动情 况。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
注册会 计师 陈玲
注册会 计师 赵钰
上海市 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 层
2016 年 3 月 28 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 申万 菱信 沪 深 300 价 值指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 9,762,697.57 51,639,075.20
结算备 付金
- -
存出保 证金
106,560.61 28,310.12
交易性 金融 资产 7.4.7.2 149,833,907.07 612,109,151.63
其中： 股票 投资
149,833,907.07 612,109,151.63
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
759,250.45 -
应收利 息 7.4.7.5 2,450.00 10,164.61
应收股 利
- -
应收申 购款
155,205.42 5,232,260.18
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
160,620,071.12 669,018,961.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
428,276.96 14,043,548.71
应付管 理人 报酬
89,233.08 306,614.75
应付托 管费
20,592.24 70,757.23
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 136,002.49 211,359.94
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 384,141.99 445,891.95
负债合计
1,058,246.76 15,078,172.58
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 129,525,361.63 557,628,701.87 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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未分配 利润 7.4.7.10 30,036,462.73 96,312,087.29
所有者权益合计
159,561,824.36 653,940,789.16
负债和所有者权益总 计
160,620,071.12 669,018,961.74
注： 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.2319 元 ， 基金 份额 总额 129,525,361.63 份。
7.2 利润表
会计主 体： 申万 菱信 沪 深 300 价 值指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
39,389,828.26 231,145,922.04
1.利息 收入
266,630.03 222,768.00
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 176,630.03 213,099.67
债券利 息收 入
90,000.00 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 9,668.33
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
203,037,564.93 6,505,826.96
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 196,566,110.73 -6,913,710.56
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -12,210.00 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 6,483,664.20 13,419,537.52
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 7.4.7.17 -164,954,110.97 224,286,244.77
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.18 1,039,744.27 131,082.31 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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减：二、费用
4,993,477.94 4,410,380.05
1．管 理人 报酬
2,232,757.12 2,687,624.33
2．托 管费
515,251.58 620,221.04
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,798,171.06 611,412.60
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 447,298.18 491,122.08
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列）
34,396,350.32 226,735,541.99
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
34,396,350.32 226,735,541.99
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 申万 菱信 沪 深 300 价 值指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 557,628,701.87 96,312,087.29 653,940,789.16
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 （本 期
利润）
- 34,396,350.32 34,396,350.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列）
-428,103,340.24 -100,671,974.88 -528,775,315.12
其中：1.基 金申 购款 440,448,755.07 146,320,737.75 586,769,492.82
2.基金 赎回 款 -868,552,095.31 -246,992,712.63 -1,115,544,807.94
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润产 生的 基金
净值变 动（ 净值 减少 以“-” 号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 129,525,361.63 30,036,462.73 159,561,824.36
项目 上年度可比期间 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 650,881,748.88 -175,937,203.41 474,944,545.47
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 （本 期
利润）
- 226,735,541.99 226,735,541.99
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列）
-93,253,047.01 45,513,748.71 -47,739,298.30
其中：1.基 金申 购款 276,453,517.28 -7,542,904.37 268,910,612.91
2.基金 赎回 款 -369,706,564.29 53,056,653.08 -316,649,911.21
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润产 生的 基金
净值变 动（ 净值 减少 以“-” 号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 557,628,701.87 96,312,087.29 653,940,789.16
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 过振 华，主 管会 计工 作负 责人 ：过振 华， 会计 机构 负责 人：李 濮君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基金( 原名 为申 万巴黎 沪 深 300 价值 指数 证券投 资基 金 ， 以
下简称“ 本 基金”) 经中 国证 券监督 管理 委员 会( 以 下简 称“ 中 国证 监会”)2009 年 11 月 18 日证 监许 可
[2009]1191 号文 核准， 由 申万菱 信基 金管 理有 限公 司( 原名 为“ 申 万巴 黎基 金 管理有 限公 司”) 依 照 《 中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、 《申 万巴 黎沪 深 300 价值 指数 证券投 资基 金 基金合 同》 负责 公开 募
集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
925,091,640.13 元， 业经 普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2010) 第 041 号验 资
报告予 以验 证 。 经 向中 国 证监会 备案 ， 《申 万巴黎 沪 深 300 价值 指数 证券 投资 基金基 金合 同 》 于 2010
年 2 月 11 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 925,168,028.22 份 基金份 额， 其中 认购 资
金利息 折 合 76,388.09 份 基 金份额 。 本 基金的 基金 管 理人为 申万 菱信 基金 管理 有限公 司 ， 基金托 管人
为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
经中国 证监 会证 监许 可[2011]106 号 《关 于核 准申 万 巴黎基 金管 理有 限公 司变 更股权 、 公司 名称申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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及修改 章程 的批 复》 批准 ， 申万 巴黎 基金 管理 有限 公司已 于 2011 年 3 月 3 日 完成相 关工 商变 更登 记
手续， 并 于 2011 年 3 月 4 日变更 公司 名称 为“ 申万 菱 信基金 管理 有限 公司” 。 本 基金的 基金 管理 人报
请中国 证监 会备 案， 将申 万巴黎 沪深 300 价值 指数 证券投 资基 金更 名为 申万 菱信沪 深 300 价 值指 数
证券投 资基 金， 并 于 2011 年 4 月 6 日 公告 。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 、 《申 万菱 信沪 深 300 价值 指数 证券 投资 基金基 金合 同 》
和最新 公布 的《 申万 菱信 沪深 300 价值 指数 证券 投 资基金 招募 说明 书》 的有 关规定 ，本 基金 投资 范
围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ， 包括 沪深 300 价 值指数 成份 股 、 备 选成 份 股、 新股( 一 级市 场初 次
发行或 增发) 、 现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券等 。 本 基金 的投 资资 产 配置比 例为 ： 将不 低于
90% 的 基金 资产 净值 投资 于沪 深 300 价值 指数 成份 股和备 选成 份股 ，其 中备 选成份 股投 资比 例不 高
于 15% ， 现 金或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 5% 。 本 基金以 沪 深 300 价值 指
数为标 的指 数， 业绩 比较 基准为 ：95%× 沪深 300 价 值指数 增长 率+5%× 银 行同 业存款 利率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人申 万菱 信基 金管 理有限 公司 于 2016 年 3 月 28 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称“ 中国 基
金业协 会”) 颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 申万 菱信 沪深 300 价值指 数证 券投 资基 金
基金合 同》 和在财 务报 表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证 监会、 中国 基金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许 的
基金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为 人 民币。 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资分类为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资
产。 以公 允价 值计 量且 其公 允价值 变动 计入 损益 的金 融资产 在资 产负 债表 中以 交易性 金融 资产 列 示 。
本基金持有的其他金融资 产分类 为应收款项，包括 银行存款和其他各类应收 款项等。应收款项
是指在 活跃 市场 中没 有报 价、回 收金 额固 定或 可确 定的非 衍生 金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 其他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价 值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值： 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉 情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份 额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回 引起 的实 收基 金变 动分别 于基 金申 购确 认日 及基金 赎回 确认 日认 列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收 益。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金 合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除 权日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现 部
分为负 数 ， 则 期末 可供 分配 利润的 金额 为期 末未 分配 利润 ， 即 已实 现部 分相 抵未 实现部 分后 的 余 额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该 组成 部 分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果， 以决 定向 其配 置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资的 公允 价值 时采 用的 估值方 法及 其关 键假 设如 下：
(1) 对于 证券 交易 所上 市的 股票， 若出 现重 大事 项停 牌 或交易 不活 跃 ( 包括 涨跌 停时的 交易 不活
跃) 等 情况， 本基 金根 据 中国证 监会 公告 [2008]38 号 《关 于进 一步 规范证 券 投资基 金估 值业 务的 指
导意见 》 ，根 据具 体情 况采 用《关 于发 布中 基协 (AMAC) 基金 行业 股票 估值指 数的通 知中 国证 券业申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估值 的参 考方 法》提 供的 指数 收益 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体 估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(3) 对于 在证 券交 易所 上市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 ( 可 转换 债券 、 资 产支 持 证券和 私募 债券
除外) ， 按 照中 证指 数有 限公司 根据 《 中国 证券 投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年 1 季
度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期改为 采用中证指数有限公司
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税 、[2012]85 号《 关于实 施上 市公 司 股
息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号《关 于上 市 公司股 息红 利差 别化
个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》及 其他 相关 财税 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减按 25% 计 入 应纳税 所得 额， 自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红 利收入继续暂减按
50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 9,762,697.57 51,639,075.20
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 9,762,697.57 51,639,075.20
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 142,609,853.82 149,833,907.07 7,224,053.25
贵金属 投资- 金交 所黄 金合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - - 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 142,609,853.82 149,833,907.07 7,224,053.25
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 439,930,987.41 612,109,151.63 172,178,164.22
贵金属 投资- 金交 所黄 金合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 439,930,987.41 612,109,151.63 172,178,164.22
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,397.20 10,150.64 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 52.80 13.97
合计 2,450.00 10,164.61
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 135,977.49 211,359.94
银行间 市场 应付 交易 费用 25.00 -
合计 136,002.49 211,359.94
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 1,404.87 19,843.82
其他应 付款 - -
应付指 数使 用费 8,999.68 22,310.69
预提费 用 360,000.00 390,000.00 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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其它应 付费 用 13,737.44 13,737.44
合计 384,141.99 445,891.95
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 557,628,701.87 557,628,701.87
本期申 购 440,448,755.07 440,448,755.07
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -868,552,095.31 -868,552,095.31
本期末 129,525,361.63 129,525,361.63
注：本 期申 购含 红利 再投 资和转 换转 入份 额， 本期 赎回含 转换 转出 份额 。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -109,961,863.73 206,273,951.02 96,312,087.29
本期利 润 199,350,461.29 -164,954,110.97 34,396,350.32
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -29,556,367.03 -71,115,607.85 -100,671,974.88
其中： 基金 申购 款 31,102,151.11 115,218,586.64 146,320,737.75
基金赎 回款 -60,658,518.14 -186,334,194.49 -246,992,712.63
本期已 分配 利润 - - -
本期末 59,832,230.53 -29,795,767.80 30,036,462.73
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 168,878.97 209,603.61 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 4,688.51 2,362.22
其他 3,062.55 1,133.84
合计 176,630.03 213,099.67
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31
日
卖出股 票成 交总 额
767,425,253.63 215,696,801.58
减：卖 出股 票成 本总 额
570,859,142.90 222,610,512.14
买卖股 票差 价收 入
196,566,110.73 -6,913,710.56
7.4.7.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 10,450,000.00 -
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 10,012,210.00 -
减：应 收利 息总 额 450,000.00 -
买卖债 券差 价收 入 -12,210.00 -
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,483,664.20 13,419,537.52
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 6,483,664.20 13,419,537.52
7.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -164,954,110.97 224,286,244.77
—— 股 票投 资 -164,954,110.97 224,286,244.77
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -164,954,110.97 224,286,244.77
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 951,307.78 92,125.75
转换费 收入 88,436.49 38,956.56
其他 - -
合计 1,039,744.27 131,082.31 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成，其 中赎 回费 总额 的 25％归入 转出 基金
的基金 资产 。
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 1,797,996.06 611,412.60
银行间 市场 交易 费用 175.00 -
合计 1,798,171.06 611,412.60
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
审计费 用 60,000.00 70,000.00
信息披 露费 300,000.00 320,000.00
银行汇 划费 598.00 426.00
银行间 帐户 维护 费 18,000.00 18,000.00
指数使 用费 68,700.18 82,696.08
其他 - -
合计 447,298.18 491,122.08
注：本 基金 的指 数使 用费 从基金 财产 中列 支。 在通 常情况 下， 指数 许可 使用 费按前 一日 的基 金
资产净 值 的 0.02% 的 年费 率计提 ， 逐 日累 计， 每季 支付一 次。 若季 度指 数使 用费下 限( 人 民币 5 万元)
大于按 基金 资产 净值 提取 的季度 指数 使用 费， 超过 部分由 基金 管理 人自 行承 担。
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
第 34 页共 56 页
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 基 金销 售机 构
基金注 册登 记机 构
申万宏 源证 券有 限公 司 （ 以下简 称“ 申万 宏源” ） 基金管 理人 的股 东 基金 代 销机构
三菱 UFJ 信托 银行 株式 会 社 基金管 理人 的股 东
中国工 商银 行 基金托 管人 基 金代 销机 构
申万菱 信（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
申万宏 源 406,922,520.47 39.89% 48,003,409.47 12.53%
注：由 于申 银万 国和 宏源 证券 于 2015 年 1 月 16 日 完成吸 收合 并。 上表 中申 万宏源 的交 易情 况
包含申 银万 国 2015 年 1 月 1 日至 1 月 15 日 的交 易 量以及 申万 宏 源 2015 年 1 月 16 日至 2015 年 12
月 31 日的 交易 量。
7.4.10.1.2 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
申万宏 源 368,403.36 39.71% 8,118.28 5.97% 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
申万宏 源 43,662.16 12.59% 34,570.21 16.36%
注：1 、上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。权 证交 易不计 佣金 。
2、 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服
务等。
3、 由于 申银 万国 和宏 源证 券于 2015 年 1 月 16 日完 成吸收 合并 。 上表 中申 万 宏源的 佣金 包含 申
银万 国 2015 年 1 月 1 日至 1 月 15 日的 佣金 以及 申万 宏源 2015 年 1 月 16 日至 2015 年 12 月 31 日的
佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
管理费
2,232,757.12 2,687,624.33
其中： 支 付销 售机 构的 客 户
维护费
484,813.56 668,365.95
注：支 付基 金管 理人 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 0.65% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ， 按月 支付 。 其 计算公 式为 ： 日基 金管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值*0.65%/ 当年天 数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 515,251.58 620,221.04 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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托管费
注：支 付基 金托 管人 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.15% 的 年费 率计 提，逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日基 金托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值*0.15%/ 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期和 上年 度可 比期 间内， 本基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本期末 和上 年度 末， 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方，未 发生 投资 本基 金的 情况。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 9,762,697.57 168,878.97 51,639,075.20 209,603.61
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期本 基金 在承 销期 内无参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
本报告 期内 ，根 据相 关法 律法规 的规 定， 经基 金管 理人董 事会 审议 并经 三分 之二以 上的 独立 董
事通过 ，以 及经 基金 托管 人中国 工商 银行 股份 有限 公司同 意后 ，本 基金 对中 国工商 银行 股份 有限 公
司发行 的证 券“ 工商 银行 ”（证 券代 码“601398 ” ）进行 了投 资交 易。 上述 关联交 易符 合《 基金 合
同》及 相关 法律 法规 的规 定，不 存在 任何 利益 冲突 或者损 害持 有人 利益 的情 况。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 截 至 2015 年 12 月 31 日 止未 认购 新发/ 增 发证 券而流 通受 限证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
601018 宁波港 2015-08-04 重大事 项 8.16 2016-02-22 7.34 203,480.00 1,195,301.39 1,660,396.80 -
000002 万 科Ａ 2015-12-18 重大事 项 24.43 - - 234,868.00 2,749,754.76 5,737,825.24 -
600578 京能电 力 2015-11-05 重大事 项 6.07 2016-02-24 5.49 42,020.00 278,297.23 255,061.40 -
600649 城投控 股 2015-12-30 重大事 项 23.16 2016-01-07 20.84 45,200.00 905,824.00 1,046,832.00 -
600690 青岛海 尔 2015-10-19 重大事 项 9.92 2016-02-01 8.93 147,960.00 1,489,330.57 1,467,763.20 -
600153 建发股 份 2015-06-29 重大事 项 14.69 - - 97,665.00 1,227,120.40 1,434,698.85 -
注： 本基 金截 至 2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 余额 ，
无相关 抵押 债券 。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金为指数型基金。本 基金投资的金融工具主要 包括股票投资、债券投资 等。与这些金融工
具有关 的风 险， 以及 本基 金管理 人管 理这 些风 险所 采取的 风险 管理 政策 如下 所述。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 为指 数型 基金 ，属 于中高 风险 品种 ，采 用完 全复制 策略 ，跟 踪沪 深 300 价值 指数 。本 基
金管理人从事风险管理的 主要目标是争取将以上风 险控制在限定的范围之内 ，使本基金在风险和收
益之间 取得 最佳 的平 衡以 实现与 跟踪 指数 相同 的风 险收益 目标 。
本基金管理人已制定针对 以上金融工具风险的管理 政策和控制制度，并且形 成了由本基金管理
人在公司层面建立的风险 管理委员会以及在董事会 层面建立的风险控制委员 会负责对与所投资金融
工具相关的风险类型、管 理政策和各种投资限制的 定期回顾、评估和修改， 本基金管理人的风险管申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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理部门 负责 具体 落实 和日 常跟踪 的工 作机 制。
本基金管理人对于金融工 具的风险管理方法主要是 通过定性分析和定量分析 的方法去估测各种
风险产生的可能损失。从 定性分析的角度出发，判 断风险损失的严重程度和 出现同类风险损失的频
度。而从定量分析的角度 出发，根据本基金的投资 目标 ，结合基金资产所运 用金融工具特征通过特
定的风险量化指标、模型 ，日常的量化报告，确定 风险损失的限度和相应置 信程度，及时可靠地对
各种风 险进 行监 督、 检查 和评估 ，并 通过 相应 决策 ，将风 险控 制在 可承 受的 范围内 。
本基金面临的主要风险包 括：信用风险、流动性风 险和市场风险。与本基金 相关的市场风险主
要是利 率风 险和 其他 价格 风险。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的 一方到期无法履行约定义 务致使本基金遭受损失的 风险。本基金的信
用风险 主要 来源 于金 融工 具的发 行者 或是 交易 对手 不能履 行约 定义 务而 产生 。
对于发行者的信用风险控 制，本基金管理人主要通 过对投资品种的信用等级 评估来选择适当的
投资对 象来 管理 。 于 2015 年 12 月 31 日， 本基 金未 持有信 用类 债券 （2014 年 12 月 31 日 ： 同 ） ， 所
以本基 金管 理人 认为 本基 金与债 券发 行者 关的 信用 风险不 重大 。
本 基金的银 行存款存 放在本 基金的托 管行 - 中 国工商 银行，因 而本基金 管理人 认为与该 银行相
关的信 用风 险不 重大 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成债券等 投资品种的交收和
款项清算，因此违约风险 发生的可能性很小，本基 金管理人认为在交易所进 行的交易涉及的信用风
险不重 大。
对于银行间债券等品种的 交易，本基金管理人主要 通过事前检查、控制交易 对手信用及交割方
式来管 理风 险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行与 金融负债有关的义务时遇 到资金短缺的风险。本基 金的流动性风险主
要来源于开放式基金每日 兑付赎回资金的流动性风 险，以及因部分投资品种 交易不活跃而出现的变
现风险 以及 因投 资集 中而 无法在 市场 出现 剧烈 波动 的情况 下以 合理 价格 变现 投资的 风险 。
本基金管理人对于流动性 风险管理的目标是监控基 金组合流动性指标，确保 市场出现剧烈波动
时，基 金仍 能应 付大 量赎 回和其 他负 债， 灵活 调 整 组合结 构， 而且 不影 响组 合估值 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ， 本基 金管 理人 对基 金申购 赎回 状况 进行 严密 监控和 分析 预测 ，
保持基 金投 资组 合中 的流 动性资 产与 之相 匹配 。 此外 ， 本 基金 管理 人在 基金 合同 约定巨 额赎 回条 款 ，申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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设计了非常情况下赎回资 金的处理模式，控制因开 放模式带来的流动性风险 ，有效保障基金持有人
利益。
针对投 资交 易品 种变 现的 流动性 风险 ， 本基 金管 理人 每日监 控和 预测 本基 金的 各项流 动性 指标 ，
包括组合持仓集中度指标 、基金组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合 持仓中变现能力较差的
品种的比例控制和受限制 流通股票的总量控制， 通 过指标来持续地评估、选 择、跟踪和控制基金投
资的流动性风险。同时， 本基金在需要时可通过卖 出回购金融资产方式融入 短期资金，以缓解流动
性风险 。
本基金所持大部分交易性 金融资产在证券交易所上 市，其余是流动性较好的 可在银行间同业市
场交易的金融资产工具、 银行存款，因此比较容易 变现来满足投资者对于基 金资产的赎回。除附注
7.4.12 所披露的流 通受限 不能自由转让的基金资产 外，本基金未持有其他有 重大流动性风险的投资
品种。 从本 基金 资产 和负 债的情 况来 看， 本基 金管 理人认 为本 基金 面临 的流 动性风 险较 小。
本基金所持有的全部金融 负债的合 约约定到期日均 为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净
值( 所有 者权 益) 无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险 。
于资产负债表日，本基金 持有的大部分金融资产和 金融负债不计息，因此本 基金的收入及经营
活动的现金流 量在很大程 度上独立于市场利率变化 。本基金持有的利率敏感 性资产主要为银行存款
和存出 保证 金。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,762,697.57 - - - 9,762,697.57
存出保 证金 106,560.61 - - - 106,560.61
交易性 金融 资产 - - - 149,833,907.07 149,833,907.07
应收证 券清 算款 - - - 759,250.45 759,250.45 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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应收利 息
- - - 2,450.00 2,450.00
应收申 购款 - - - 155,205.42 155,205.42
资产总 计 9,869,258.18 - - 150,750,812.94 160,620,071.12
负债
应付赎 回款 - - - 428,276.96 428,276.96
应付管 理人 报酬 - - - 89,233.08 89,233.08
应付托 管费 - - - 20,592.24 20,592.24
应付交 易费 用 - - - 136,002.49 136,002.49
其他负 债 - - - 384,141.99 384,141.99
负债总 计 - - - 1,058,246.76 1,058,246.76
利率敏 感度 缺口 9,869,258.18 - - 149,692,566.18 159,561,824.36
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 51,639,075.20 - - - 51,639,075.20
存出保 证金 28,310.12 - - - 28,310.12
交易性 金融 资产 - - - 612,109,151.63 612,109,151.63
应收利 息 - - - 10,164.61 10,164.61
应收申 购款 - - - 5,232,260.18 5,232,260.18
资产总 计 51,667,385.32 - - 617,351,576.42 669,018,961.74
负债
应付赎 回款 - - - 14,043,548.71 14,043,548.71
应付管 理人 报酬 - - - 306,614.75 306,614.75
应付托 管费 - - - 70,757.23 70,757.23
应付交 易费 用 - - - 211,359.94 211,359.94
其他负 债 - - - 445,891.95 445,891.95
负债总 计 - - - 15,078,172.58 15,078,172.58
利率敏 感度 缺口 51,667,385.32 - - 602,273,403.84 653,940,789.16
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资（2014 年 12 月 31 日 ： 同）， 因此 市场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响（2014 年 12 月 31 日： 同） 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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7.4.13.4.3 其他价格风险
基金的其他价格风险是指 以交易性金融资产的公允 价值受市场利率和外汇汇 率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险 ，该风险可能与特定投资 品种相关，也有可能与整 体投资品种相关。本基
金的市场价格风险主要来 源于本基金投资的股权和 债权工具的未来价格可能 受到一般市场波动或是
其他影响个别股权工具价 值的特定风险影响。由于 本基金是一只中高风险的 指数型基金，沪深 300
价值指 数成 分股 及其 备选 成分股 的投 资比 例不 低于 基金资 产净 值的 90% ， 所 以存在 很高 的其 他价 格
风险。
本基金采取完全复制策略 ，即按照标的指数的成分 股构成及其权重构建基金 股票投资 组合。当
预期成分股发生调整，成 分股发生分红、配股、增 发等行为，以及因基金的 申购和赎回对本基金跟
踪标的指数的效果可能带 来影响时，本基金管理人 会对投资组合进行适当调 整，以便实现对跟踪误
差的有 效控 制。
本基金 管理 人日 常主 要运 用跟踪 误差 、标 准差 、beta 值、V AR 等指 标对 基金 进行风 险度 量， 有
效监控 基金 的投 资组 合面 临的市 场价 格风 险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 149,833,907.07 93.90 612,109,151.63 93.60
交易性 金融 资产— 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 149,833,907.07 93.90 612,109,151.63 93.60
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
1. 以沪 深 300 价 值指 数为 基准衡 量其 他价 格风 险
2.其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 上年度 末 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
基准上 升 5% 增加 约 760 增加 约 3,135
基准下 降 5% 减少 约 760 减少 约 3,135
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 138,231,329.58 元 ，属 于第 二层 次 的余额 为 11,602,577.49 元 ，无属 于第 三层 次的
余额(2014 年 12 月 31 日： 第一层 次 610,467,096.81 元，第 二层 次 1,642,054.82 元， 无第 三层 次) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允 价值应属第二层次还是第 三层次。对于在证券交
易所上 市或 挂牌 转让的 固 定收益 品种( 可 转换 债券 、 资产支 持证 券和 私募债 券 除外) ， 本基金 于 2015
年 3 月 30 日 起改 为采 用 中证指 数有 限公 司根 据《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于
2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值( 附注 7.4.5.2) ，
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与 公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 149,833,907.07 93.28
其中： 股票 149,833,907.07 93.28
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,762,697.57 6.08
7 其他各 项资 产 1,023,466.48 0.64
8 合计 160,620,071.12 100.00
注：本 基金 未开 通沪 港通 交易机 制投 资于 港股 。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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B 采矿业 4,713,922.89 2.95
C 制造业 25,848,399.74 16.20
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 8,587,621.83 5.38
E 建筑业 7,822,620.74 4.90
F 批发和 零售 业 2,539,787.11 1.59
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,892,882.63 4.32
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,577,216.34 0.99
J 金融业 79,810,028.60 50.02
K 房地产 业 11,067,205.59 6.94
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 974,221.60 0.61
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 149,833,907.07 93.90
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 601318 中国平 安 326,178.00 11,742,408.00 7.36
2 600016 民生银 行 889,805.00 8,577,720.20 5.38
3 601166 兴业银 行 401,555.00 6,854,543.85 4.30
4 000002 万 科Ａ 234,868.00 5,737,825.24 3.60
5 600036 招商银 行 310,487.00 5,585,661.13 3.50
6 600000 浦发银 行 280,749.00 5,129,284.23 3.21
7 601328 交通银 行 709,114.00 4,566,694.16 2.86
8 601288 农业银 行 1,151,043.00 3,717,868.89 2.33 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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9 000651 格力电 器 144,906.00 3,238,649.10 2.03
10 601169 北京银 行 305,171.00 3,213,450.63 2.01
11 601398 工商银 行 649,444.00 2,974,453.52 1.86
12 601668 中国建 筑 451,649.00 2,863,454.66 1.79
13 601601 中国太 保 94,615.00 2,730,588.90 1.71
14 601988 中国银 行 634,548.00 2,544,537.48 1.59
15 600104 上汽集 团 99,586.00 2,113,214.92 1.32
16 000333 美的集 团 64,164.00 2,105,862.48 1.32
17 600048 保利地 产 194,268.00 2,067,011.52 1.30
18 000001 平安银 行 172,260.00 2,065,397.40 1.29
19 601818 光大银 行 479,408.00 2,032,689.92 1.27
20 600900 长江电 力 148,996.00 2,020,385.76 1.27
21 600015 华夏银 行 160,789.00 1,951,978.46 1.22
22 601688 华泰证 券 98,309.00 1,938,653.48 1.21
23 600999 招商证 券 87,348.00 1,895,451.60 1.19
24 000776 广发证 券 89,062.00 1,732,255.90 1.09
25 601018 宁波港 203,480.00 1,660,396.80 1.04
26 600050 中国联 通 255,213.00 1,577,216.34 0.99
27 600028 中国石 化 316,471.00 1,569,696.16 0.98
28 000858 五 粮 液 57,111.00 1,557,988.08 0.98
29 601006 大秦铁 路 179,050.00 1,543,411.00 0.97
30 600690 青岛海 尔 147,960.00 1,467,763.20 0.92
31 600153 建发股 份 97,665.00 1,434,698.85 0.90
32 601186 中国铁 建 103,833.00 1,399,668.84 0.88
33 002304 洋河股 份 18,148.00 1,243,863.92 0.78
34 000783 长江证 券 99,952.00 1,241,403.84 0.78
35 601857 中国石 油 146,210.00 1,220,853.50 0.77
36 601939 建设银 行 202,181.00 1,168,606.18 0.73
37 600795 国电电 力 295,780.00 1,162,415.40 0.73
38 000625 长安汽 车 67,927.00 1,152,721.19 0.72
39 600011 华能国 际 126,448.00 1,103,891.04 0.69
40 601211 国泰君 安 45,849.00 1,095,791.10 0.69
41 000100 TCL 集团 257,187.00 1,095,616.62 0.69
42 601009 南京银 行 60,722.00 1,074,779.40 0.67
43 002202 金风科 技 47,043.00 1,072,109.97 0.67
44 600649 城投控 股 45,200.00 1,046,832.00 0.66
45 601555 东吴证 券 64,944.00 1,043,650.08 0.65
46 600585 海螺水 泥 60,181.00 1,029,095.10 0.64
47 601669 中国电 建 124,196.00 997,293.88 0.63
48 000069 华侨城 Ａ 110,707.00 974,221.60 0.61
49 600383 金地集 团 67,722.00 934,563.60 0.59
50 002142 宁波银 行 58,688.00 910,250.88 0.57
51 600029 南方航 空 105,640.00 905,334.80 0.57
52 600066 宇通客 车 39,931.00 898,048.19 0.56 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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53 601088 中国神 华 59,490.00 890,565.30 0.56
54 601618 中国中 冶 146,612.00 882,604.24 0.55
55 600109 国金证 券 54,620.00 880,474.40 0.55
56 600886 国投电 力 102,088.00 852,434.80 0.53
57 600369 西南证 券 84,933.00 840,836.70 0.53
58 600019 宝钢股 份 148,743.00 829,985.94 0.52
59 601788 光大证 券 35,207.00 807,648.58 0.51
60 000728 国元证 券 35,407.00 799,844.13 0.50
61 600352 浙江龙 盛 68,524.00 797,619.36 0.50
62 600115 东方航 空 102,086.00 776,874.46 0.49
63 600177 雅戈尔 46,868.00 763,011.04 0.48
64 000338 潍柴动 力 72,835.00 703,586.10 0.44
65 601998 中信银 行 95,998.00 693,105.56 0.43
66 600221 海南航 空 177,810.00 691,680.90 0.43
67 601607 上海医 药 34,710.00 691,076.10 0.43
68 000623 吉林敖 东 21,483.00 664,898.85 0.42
69 601111 中国国 航 76,966.00 660,368.28 0.41
70 600068 葛洲坝 83,109.00 654,067.83 0.41
71 600660 福耀玻 璃 42,174.00 640,623.06 0.40
72 601800 中国交 建 45,950.00 616,189.50 0.39
73 600252 中恒集 团 83,642.00 613,932.28 0.38
74 600023 浙能电 力 81,902.00 613,445.98 0.38
75 000895 双汇发 展 29,738.00 606,952.58 0.38
76 600583 海油工 程 66,551.00 595,631.45 0.37
77 000568 泸州老 窖 21,025.00 570,198.00 0.36
78 600741 华域汽 车 31,034.00 523,233.24 0.33
79 000402 金 融 街 44,923.00 517,962.19 0.32
80 600642 申能股 份 68,487.00 517,076.85 0.32
81 601333 广深铁 路 102,049.00 511,265.49 0.32
82 600027 华电国 际 73,512.00 499,881.60 0.31
83 000039 中集集 团 22,179.00 465,759.00 0.29
84 601991 大唐发 电 90,257.00 463,920.98 0.29
85 600060 海信电 器 23,581.00 463,838.27 0.29
86 601633 长城汽 车 36,202.00 435,872.08 0.27
87 000709 河北钢 铁 127,847.00 425,730.51 0.27
88 600005 武钢股 份 121,487.00 421,559.89 0.26
89 600827 百联股 份 23,168.00 414,012.16 0.26
90 601117 中国化 学 59,411.00 409,341.79 0.26
91 600362 江西铜 业 24,918.00 392,209.32 0.25
92 600863 内蒙华 电 87,343.00 390,423.21 0.24
93 000027 深圳能 源 35,801.00 351,207.81 0.22
94 600166 福田汽 车 50,153.00 317,468.49 0.20
95 601808 中海油 服 17,821.00 276,581.92 0.17
96 600578 京能电 力 42,020.00 255,061.40 0.16 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
第 47 页共 56 页
97 000539 粤电力 Ａ 26,714.00 196,347.90 0.12
98 601158 重庆水 务 17,270.00 161,129.10 0.10
99 000937 冀中能 源 31,864.00 160,594.56 0.10
100 600350 山东高 速 20,190.00 143,550.90 0.09
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 601318 中国平 安 21,380,850.50 3.27
2 600036 招商银 行 10,512,613.16 1.61
3 601988 中国银 行 10,282,732.00 1.57
4 600016 民生银 行 9,485,421.60 1.45
5 601166 兴业银 行 9,007,156.00 1.38
6 601328 交通银 行 7,396,552.00 1.13
7 601688 华泰证 券 6,105,711.00 0.93
8 000776 广发证 券 5,192,445.00 0.79
9 000002 万
科Ａ 5,189,512.00 0.79
10 601288 农业银 行 4,981,504.00 0.76
11 601668 中国建 筑 4,908,079.44 0.75
12 601169 北京银 行 4,849,857.61 0.74
13 000651 格力电 器 4,668,268.84 0.71
14 601398 工商银 行 4,638,550.00 0.71
15 600000 浦发银 行 4,468,065.00 0.68
16 600028 中国石 化 4,158,176.00 0.64
17 601818 光大银 行 4,026,991.00 0.62
18 601601 中国太 保 3,970,344.90 0.61
19 601390 中国中 铁 3,966,939.00 0.61
20 601857 中国石 油 3,163,016.00 0.48
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 601318 中国平 安 58,538,788.41 8.95
2 600036 招商银 行 42,754,340.72 6.54
3 600016 民生银 行 37,648,685.90 5.76
4 601166 兴业银 行 27,897,860.90 4.27 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
第 48 页共 56 页
5 601766 中国中 车 26,361,144.02 4.03
6 600000 浦发银 行 25,354,373.38 3.88
7 000002 万
科Ａ 20,404,316.24 3.12
8 601668 中国建 筑 16,703,483.81 2.55
9 601328 交通银 行 16,291,418.05 2.49
10 000651 格力电 器 16,100,689.64 2.46
11 601390 中国中 铁 15,626,901.66 2.39
12 601601 中国太 保 14,829,854.28 2.27
13 601818 光大银 行 14,276,713.26 2.18
14 601288 农业银 行 13,544,828.22 2.07
15 000001 平安银 行 12,995,917.93 1.99
16 601988 中国银 行 11,883,765.88 1.82
17 601169 北京银 行 11,739,571.62 1.80
18 600104 上汽集 团 11,424,706.25 1.75
19 600048 保利地 产 10,527,268.71 1.61
20 000333 美的集 团 9,842,793.59 1.51
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 263,164,899.33
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 767,425,253.63
注：“ 买入 金额” 、“ 卖 出金 额” 均 按买 卖成 交金 额（ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关
交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与股 指期 货交 易。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
106,560.61
2 应收证 券清 算款
759,250.45
3 应收股 利
-
4 应收利 息
2,450.00
5 应收申 购款
155,205.42
6 其他应 收款
- 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,023,466.48
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说
明
1 000002 万
科Ａ 5,737,825.24 3.60 重大事 项
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
4,828
26,827.95 15,837,582.35 12.23% 113,687,779.28 87.77%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 58,272.87 0.04%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
第 51 页共 56 页
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 557,628,701.87
本报告 期 基 金总 申购 份额 440,448,755.07
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 868,552,095.31
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 129,525,361.63
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 外方股 东提 名的 董事 由原 田义久 先生 变更 为
安田敬 之先 生。
2、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 中方股 东提 名的 董事 由杜 平先生 变更 为朱 敏
杰先生 。
3、本 报告 期内 ，经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 免去李 秀仑 先生 独立 董事 职务。
4、本 报告 期内 ，经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 聘任过 振华 先生 为公 司董 事。
5、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 中方股 东提 名的 独立 董事 由冯根 福先 生变 更
为白虹 女士 。
6、 本 报告 期内 ， 经 本基 金 管理人 股东 会决 议， 同意 中方股 东提 名的 监事 会主 席由蒋 元真 先生 变
更为徐 宜阳 先生 。
7、本 报告 期内 ，经 本基 金 管理人 董事 会决 议， 同意 免去欧 庆铃 先生 公司 副总 经理职 务。
8、报 告期 内本 基金 基金 托 管人无 重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、 基金财 产 、 基
金托管 业务 相关 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 管理 人的 基金投 资策 略严 格遵 循本 基金 《招 募说 明书 》 中披 露 的基本 投资 策略 ，申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
第 52 页共 56 页
未发生 显著 的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期内，本基金聘用普 华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）负责基 金审计事务，未发
生改聘会计师事务所事宜 。自本基金合同生效以来 ，普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）
为本基 金提 供审 计服 务时 间为 6 年 。本 报告 期本 基 金应支 付普 华永 道中 天会 计师事 务所 （特 殊普 通
合伙） 审计 费 60,000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏 源 2 406,922,520.47 39.89% 368,403.36 39.71% -
中信证 券 2 266,320,847.44 26.11% 242,537.56 26.14% -
国金证 券 2 159,690,300.15 15.66% 145,383.11 15.67% -
第一创 业 1 110,013,901.46 10.79% 102,455.24 11.04% 新增
东北证 券 1 47,148,931.99 4.62% 41,722.27 4.50% 新增
东兴证 券 1 16,066,074.97 1.58% 14,641.02 1.58% 新增
西南证 券 1 13,204,299.30 1.29% 11,979.37 1.29% 新增
中信建 投 1 628,057.20 0.06% 584.83 0.06% -
广发证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
红塔证 券 2 - - - - -
五矿证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
西部证 券 2 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - - 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
第 53 页共 56 页
中金公 司 1 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
注：交 易单 元选 择的 标准 ：1、 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；2 、公司 财务 状况
良好；3、 有良 好的 内控 制 度，在 业内 有良 好的 声誉 ；4、 有较 强的 研究 能力 ， 能及时 、全 面、 定期
提供质 量较 高的 宏观 、行 业、公 司和 证券 市场 研究 报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门
的研究 报告 ；5 、建 立了 广 泛的信 息网 络， 能及 时提 供准确 的信 息资 讯和 服务 。
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 申万菱 信沪 深 300 价值 指 数证券 投资 基金 基金 经理 变更 公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-01-07
2
申万菱 信基 金管 理有 限公 司关于 开展 直销 柜台 基金 申购费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-01-31
3
关于新 增太 平洋 证券 股份 有限公 司为 旗下 基金 代销 机构并
开通定 期定 额投 资、 转换 业务的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-03-10
4
关于旗 下部 分开 放式 基金 继续参 加中 国工 商银 行股 份有限
公司开 展的 个人 电子 银行 基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-03-30
5
关于调 整旗 下基 金所 持交 易所固 定收 益品 种估 值方 法的公
告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-03-31
6
关于新 增上 海汇 付金 融服 务有限 公司 为旗 下基 金代 销机构
并开通 定期 定额 投资 、转 换业务 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-04-02
7
关于推 迟新 增上 海汇 付金 融服务 有限 公司 为旗 下基 金代销
机构并 开通 定期 定额 投资 、转换 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-04-03
8
关于旗 下基 金参 加深 圳众 禄基金 销售 有限 公司 费率 优惠活
动的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-04-13
9
关于新 增上 海汇 付金 融服 务有限 公司 为旗 下部 分开 放式基
金的代 销机 构并 开通 定期 定额投 资、 转 换业 务及 参 加上海 汇
付金融 服务 有限 公司 开展 的申购 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-04-28 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
第 54 页共 56 页
10
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加诺 亚正 行 （上 海） 基 金销售 投
资顾问 有限 公司 开展 的申 购费率 优惠 活动 并开 通定 期定额
投资业 务的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-05-13
11
关于旗 下按 照指 数构 成比 例投资 的基 金修 订基 金合 同条款
的公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-05-18
12
关于新 增一 路财 富 （北 京 ） 信 息科 技有 限公 司为 旗 下部分 开
放式基 金代 销机 构并 开通 定期定 额投 资、 转 换业 务 及参加 一
路财富 （ 北京 ） 信 息科 技 有限公 司开 展的 申购 费率 优惠活 动
的公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-05-22
13
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加一 路财 富 （北 京） 信 息科技 有
限公司 开展 的申 购费 率优 惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-05-26
14
关于旗 下开 放式 基金 参加 中国农 业银 行股 份有 限公 司开展
的开放 式基 金网 上银 行、 手机银 行申 购费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-05-29
15
关于新 增上 海利 得基 金销 售有限 公司 为旗 下部 分开 放式基
金代销 机构 并开 通定 期定 额投资 业务 及参 加上 海利 得基金
销售有 限公 司开 展的 申购 费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-06-05
16
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加交 通银 行股 份有 限公 司开展
的申购 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-06-26
17
关于新 增第 一创 业证 券股 份有限 公司 为旗 下部 分开 放式基
金代销 机构 并开 通定 期定 额投资、 转换 业务 及参 加 第一创 业
证券股 份有 限公 司开 展的 申购费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-07-27
18
关于旗 下开 放式 基金 参加 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
开展的 申购 费率 优惠 活动 的公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-08-03
19
关于新 增陆 金所 为旗 下部 分开放 式基 金代 销机 构及 参加陆
金所开 展的 申购 费率 优惠 活动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-08-29
20 关于调 整旗 下部 分开 放式 基金申 购金 额下 限的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-09-02
21
关于新 增上 海证 券有 限责 任公司 为旗 下基 金代 销机 构并开
通定期 定额 投资、 转换 业 务及参 加上 海证 券有 限责 任公司 开
展的申 购费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-09-07
22
关于银 联通 开通 部分 银行 卡网上 直销 业务 功能 及开 展费率
优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-09-09
23
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加华 宝证 券有 限责 任公 司开展
的申购 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-09-11
24 关于旗 下部 分基 金在 中国 工商银 行股 份有 限公 司开 通转换 《中国 证券 报》 、 2015-10-20 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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业务的 公告 《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
25
关于新 增中 国国 际金 融股 份有限 公司 为旗 下部 分开 放式基
金代销 机构 并开 通转 换业 务及参 加中 国国 际金 融股 份有限
公司开 展的 申购 费率 优惠 活动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-10-28
26
关于新 增联 讯证 券股 份有 限公司 为旗 下部 分开 放式 基金代
销机构 并开 通定 期定 额投 资、转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-11-24
27
关于新 增深 圳富 济财 富管 理有限 公司 为旗 下开 放式 基金代
销机构 并开 通定 期定 额投 资、 转换 业务 及参 加深 圳 富济财 富
管理有 限公 司开 展的 申购 费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-11-25
28
关于对 银联 通部 分银 行借 记卡持 卡人 开通 基金 网上 直销定
期定额 投资 业务、 微信 端 交易业 务及 开展 定期 定额 申购费 率
优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-11-28
29 申万菱 信沪 深 300 价值 指 数证券 投资 基金 基金 经理 变更 公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-12-03
30
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加国 信证 券股 份有 限公 司开展
的申购 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-12-05
31
关于新 增开 源证 券股 份有 限公司 为旗 下部 分开 放式 基金代
销机构 并开 通定 期定 额投 资、转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-12-08
32
关于新 增上 海利 得基 金销 售有限 公司 为旗 下部 分开 放式基
金代销 机构 并开 通定 期定 额投资 业务 及参 加上 海利 得基金
销售有 限公 司开 展的 申购 费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-12-11
33
关于新 增上 海联 泰资 产管 理有限 公司 为旗 下开 放式 基金代
销机构 并开 通定 期定 额投 资、 转换 业务 及参 加上 海 联泰资 产
管理有 限公 司开 展的 申购 费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-12-23
34
关于调 整旗 下部 分开 放式 基金在 国信 证券 股份 有限 公司定
期定额 投资 起点 金额 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-12-29
35
关于旗 下部 分开 放式 基金 参加中 国农 业银 行股 份有 限公司
开展的 开放 式基 金定 投费 率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-12-29
36 关于旗 下部 分基 金继 续参 加平安 银行 费率 优惠 活动 的公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-12-29
37
关于旗 下部 分基 金在 中国 工商银 行股 份有 限公 司开 通定期
定额投 资业 务并 参与 2016 倾心 回馈 基金 定投 申购 费 率优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-12-29
38 关于旗 下基 金配 合指 数熔 断机制 实施 相关 工作 的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2015-12-31 申万菱 信沪 深 300 价 值指 数证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告
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§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》的有关规 定，经履行相关内部程序 ，协商相关基金托
管人同意，并报中国证监 会备案，本公司对旗下按 照指数构成比例投资基金 （含本基金）的基金合
同中关联交易限制内容进 行修订，删除基金禁止买 卖与基金管理人、基金托 管人有控股关系的股东
或者与基金管理人、基金 托 管人有其他重大利害关 系的公司发行的证券或者 承销期内承销的证券的
条款。 详见 本基 金管 理人 于 2015 年 5 月 18 日 发布 的公告 。
§ 13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
基金合 同；
招募说 明书 及其 定期 更新 ；
发售公 告；
成立公 告；
开放日 常交 易业 务公 告；
定期报 告；
其他临 时公 告。
13.2 存放地点
上述备查文件中基金合同 、招募说明书及其定期更 新、基金发售公告和基金 成立公告均放置于
本基金管理人及基金托管 人的住所；开放日常交易 业务公告、定期报告和其 他临时公告放置于本基
金管理 人的 住所 。本 基金 管理人 住所 地址 为： 中国 上海市 中山 南 路 100 号 11 层。
13.3 查阅方式
上述文件均可到本基金管 理人的住所进行查阅，也 可在本基金管理人的网站 进行查阅，查询网
址：www.swsmu.com.
申万菱信基金管理有 限公 司
二〇一六年三月三十 日
