泰 达 宏 利 首选 企 业 股 票型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本年
度报告 已经 全体 独立 董事 签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托管人中 国农业银 行 股份有限公司( 以下简称 “ 中国农业银行 ”)根据 本基 金合同规定 ，
于 2016 年 3 月 28 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止。
泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内 容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师 事 务所 情况 .................................................................................. 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利首 选企 业股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 泰达宏 利首 选企 业股 票
基金主 代码 162208
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 12 月 1 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 398,626,495.41 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 集 中 投资 于行 业中 的首 选企 业 ，分 享中 国经 济的 高速
增长和 自主 创新 ，力 争获 取长期 稳定 的资 本增 值。
投资策 略 本 基 金投 资于 各个 行业 中的 首 选企 业并 集中 持有 ，充
分 分 享各 个首 选企 业在 行业 中 的优 势所 带来 的超 额回
报。
本 基 金采 用灵 活配 置和 自下 而 上相 结合 的投 资管 理模
式， 挑 选出 当前 景气 行业 （如果 行业 内部 差异 性较 大，
将对行 业进 行进 一步 细分 ） ， 借助 泰达 宏利 首选 企业 评
级 标 准， 挑选 出各 行业 中的 首 选企 业， 构建 股票 投资
组 合 。原 则上 ，从 每个 细分 行 业中 挑选 出来 的企 业不
超过三 家。
业绩比 较基 准 90%× 富 时 中 国 A200 指 数 收 益 率 +10 %× 同 业 存 款 利
率。
风险收 益特 征 本 基 金的 投资 目标 和投 资策 略 决定 了基 金属 于高 风险
的 证 券投 资基 金， 预期 收益 和 风险 高于 混合 型、 债券
型和货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 林葛
联系电 话 010－66577808 010-66060069
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95599
传真 010－66577666 010-68121816 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 弓劲梅 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http:// www.mfcteda.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 395,742,526.97 189,849,416.47 175,334,924.09
本期利 润 305,722,841.44 143,025,636.80 228,977,596.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6323 0.1843 0.2736
本期加 权平 均净 值利 润率 33.78% 15.43% 23.57%
本期基 金份 额净 值增 长率 25.59% 18.50% 27.96%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 327,050,811.50 294,383,653.99 201,119,227.07
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8204 0.4495 0.2232
期末基 金资 产净 值 725,677,306.91 949,233,747.78 1,102,000,181.76
期末基 金份 额净 值 1.8204 1.4495 1.2232
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 137.82% 89.36% 59.80% 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 ；
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字 ；
3. 期 末可 供分 配利 润等 于 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 21.40% 2.15% 13.56% 1.48% 7.84% 0.67%
过去六 个月 -16.43% 3.39% -16.10% 2.35% -0.33% 1.04%
过去一 年 25.59% 3.00% 1.47% 2.21% 24.12% 0.79%
过去三 年 90.44% 2.11% 34.12% 1.61% 56.32% 0.50%
过去五 年 55.50% 1.78% 13.83% 1.44% 41.67% 0.34%
自基金 合同
生效起 至今
137.82% 1.84% 86.74% 1.75% 51.08% 0.09%
本基金 的业 绩比 较基 准： 9 0%× 富 时中 国A200 指数 收益率 +10% × 同 业存 款利 率。
富时中 国A200 指数 是新 华富时 指数 公司 编制 的包 含上海 、 深 圳两 个证 券交 易 所总市 值最 大 的 200
只股票 并以 流通 股本 加权 的股票 指数 ， 具 有良 好的 市场代 表性 。 因 此， 本基 金选择 富时 中 国 A200
指数衡 量股 票投 资部 分的 业绩。 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本基金 在建 仓期 末及 报告 期末已 满足 基金 合同 规定 的投资 比例 。 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
根据本基金合 同及基金 实 际运作的情况 ，本基金 近 三年未进行利 润分配。 目 前无其他收 益分配安
排。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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投资基金、泰 达宏利首 选 企业股票型证 券投资基 金 、泰达宏利市 值优选混 合 型证券投资 基金、泰
达宏利集利债 券型证券 投 资基金、泰达 宏利品质 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰 达宏利红
利先锋混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 中证财富 大 盘指数证券投 资基金、 泰 达宏利领先 中小盘混
合型证 券投 资基 金、 泰达 宏利聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 泰达 宏利 中 证 500 指 数分 级证 券投
资基金、泰达 宏利逆向 策 略混合型证券 投资基金 、 泰达宏利信用 合利定期 开 放债券型证 券投资基
金、泰达宏利 收益增强 债 券型证券投资 基金、泰 达 宏利瑞利分级 债券型证 券 投资基金、 泰达宏利
养老收益混合 型证券投 资 基金、 泰达宏 利淘利债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利转型机 遇 股票型证
券投资基金、 泰达宏利 改 革动力量化策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创盈 灵活配置
混合型证券投 资基金、 泰 达宏利复兴伟 业灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利新起 点灵活配
置混合证券投 资基金、 泰 达宏利蓝筹价 值混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 新 思路灵活配 置混合型
证券投资基金 、泰达宏 利 创益灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利活 期 友货币市场 基金、泰
达宏利 绝对 收益 策略 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 在内 的三 十多 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张勋
本 基 金 基
金经理
2014 年11 月
21 日
- 9
张 勋 先 生
毕 业 于 对
外 经 济 贸
易 大 学 ，
管 理 学 硕
士。2006
年 7 月至
2009 年 6
月 就 职 于
天 相 投 资
顾 问 有 限
公 司 ， 担
任 研 究 组
长；2009
年 7 月至
2010 年 4
月 ， 就 职
于 东 兴 证
券 股 份 有
限 公 司 ，
担 任 研 究
组长；泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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2010 年 4
月 加 盟 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
历 任 研 究
员 、 高 级
研究员 。9
年 证 券 从
业 经 验 ，
具 有 基 金
从业资
格。
证券从 业的 含义 遵从 行业 协会 《证 券业 从业 人员 资 格管理 办法 》 的 相 关规 定 。 表 中的 任职 日期 和
离任日 期均 指公 司相 关公 告中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和内 部控制流 程 ，严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活
动中，公平对 待不同投 资 组合，确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享有
平等机会；在 交易环节 实 行集中交易制 度，交易 部 运用交易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优
先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ，确保公 平 交易可操作、 可评估、 可 稽核、可持 续；对于
债券一 级市 场申 购、 非公 开发行 股票 申购 等以 基金 管理人 名义 进行 的交 易， 交易部 按照 价格 优先 、
比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会 。
基金管理人的 风险管理 部 定期对基金管 理人管理 的 不同投资组合 的收益率 差 异进行分析， 对
连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日 内） 基 金管 理人 管理 的不同 投资 组合 同
向交易的交易 价差进行 分 析，并经公司 管理层审 核 签署后存档备 查。基金 管 理人的监察 稽核部定
期对公 平交 易制 度的 执行 和控制 工作 进行 稽核 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人的 风险管理 部 事后从交易指 令的公平 性 、同日反向交 易、不同 窗 口下的同向交 易
溢价率和风格 相似的基 金 的业绩等方面 ，对报告 期 内的公平交易 执行情况 进 行统计分析 。本报告泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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期内，交易指 令多为指 令 下达人管理的 多只资产 组 合同时下发， 未发现明 显 的非公平交 易指令；
基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易，严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输
送的同日反向 交易；场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一致，场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差
异、交易 数量 悬殊、市 场 波动剧烈等因 素后，处 于 正常范围之内 ；基金管 理 人管理的各 投资组合
的业绩 由于 投资 策略 、管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。
本报告期内， 本基金管 理 人管理的各投 资组合之 间 未发现利益输 送或不公 平 对待不同组合 的
情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部对可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常交易 行为进行 监 控，对异常 交易发生
前后不同投资 组合买卖 该 异常交易证券 的情况进 行 分析，定期对 各投资组 合 的交易行为 进行整体
分析评估，定 期向风险 控 制委员会提交 公募基金 和 特定客户资产 组合的交 易 行为分析报 告。如发
现疑似异常交 易情况， 相 关投资组合经 理对该交 易 情况进行合理 性解释。 监 察稽核部定 期对异常
交易制 度的 执行 和控 制工 作进行 稽核 。
在本报告期内 ，本基金 管 理人管理的所 有投资组 合 的同日反向交 易成交较 少 的单边交易量 均
不超过 该证 券当 日成 交量 的 5% ， 没 有发 现可 能导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为， 在 本
报告期 内也 未发 生因 异常 交易而 受到 监管 机构 的处 罚情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金致力于 在均衡配 置 的前提下，通 过选取各 个 行业优质公司 并较长期 限 持有，为持有 人
带来长期、超 额的回报 。 从市场风格演 绎来看， 这 种较长期限持 有优质公 司 的行为方式 ，在一定
程度上 受到 了市 场风 格波 动较大 的挑 战，2015 年 尤 其突出 。
2015 年， 在中 国经 济增 长 继续下 台阶 、 货 币整 体宽 松的大 背景 下， 资本 市场 表现可 谓充 满了
戏剧性 。 上 半年 在 “ 杠杆 牛、 改 革牛、 转型 牛 ” 的 驱动下 ， 市 场大 幅度 上涨 ， 小市 值、 新 兴行 业、
主题概 念股 表现 显著 领先 ；6 月 份的 去杠 杆、811 汇 改等政 策对 市场 流动 性影 响较大 ；9 月份 市场
情绪回 升， 依然 以上 半年 的标的 反 弹 为主 ，风 险偏 好持续 回升。
这种表现与中 国当前的 经 济新常态密切 相关，可 谓 集中体现了当 前社会、 经 济、政治生态 、
投资者结构等 深层次问 题 。首先，从经 济大趋势 来 看，以重工业 、粗放投 资 为主的旧经 济开始让
位于以新兴消 费、科技 创 新为主的新经 济，但产 业 结构调整不可 能一蹴而 就 ，在新经济 尚未强大泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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到足以填补旧 经济收缩 留 下的空白的情 况下，经 济 放缓阵痛预计 将延续一 段 时间，并进 一步带动
汇率贬 值压 力、 企业 业绩 增长压 力； 其次 ，改 革、 创新成 为新 经济 的主 题词 ，政策 上以 互联 网+ 、
“两创 ”方针 、国企改 革 为抓手，这些 利好长期 发 展的政策，但 在短期却 面 临先天的问 题：在政
策驱动的情绪 和货币流 动 性边际变差的 时候，市 场 会理性回归（ 新兴产业 在 业绩未表现 出来之前
必然带 来估 值泡 沫， 国企 改革过 高的 预期 和较 低的 行政效 率必 然带 来现 实和 预期的 冲突 ） ， 导致 市
场大幅度波动 ；最后， 市 场参与者主体 发生较大 的 变化，私募基 金的爆发 式 崛起、散户 的跑步入
场、通讯媒体 的空前发 达 等，导致市场 羊群效应 显 著，信息的利 好或者利 空 被显著放大 并迅速反
应，短线情绪 （而非基 本 面）左右市场 表现，市 场 换手率空前， 短线交易 盛 行，浮躁情 绪充斥市
场，长 期投 资者 基本 退场 。整体 而言 ，2015 年更 像 是中国 版的 科网 泡沫 ， 市 场波动 极大 。
本基金 上半 年的 操作 相对 可以， 一度 获取 了超 过 100% 的收 益， 主要 是 在3 月 份调整 了思 路，
跟随市 场激 进风 格进 行趋 势性投 资的 结果 ； 在股 灾 期间 ， 过 于恋 战 ， 风 险把 控不足 ； 在股 灾之 后，
大幅度降低了 自我的风 险 偏好，但从效 果来看， 并 不理想。从全 年来看， 本 基金的业绩 还是不够
理想，主要原 因是过度 受 到市场风格和 波动的影 响 ，组合调整不 够彻底， 存 在患得患失 的心理。
这都需 要在 今后 的投 资中 加以克 服。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.8204 元， 本 报告期 份额 净值 增长 率 为 25.59% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为1.47% 。
4.5 管理 人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年 ， 我 们有 如下 判断 ：1 ） 中国 经济 继续 下 滑的预 期强 烈 ， 经 济托 底 的压力 会很 大，
但不宜 过度 悲观 ， 预计 财 政、 货币 政策 将进 一步 真 正发力 ， 确保 经济 弱而 不 破， 为转 型争 取时 间；
2）人 民币 汇率 面临 变数 ， 主要取 决于 美元 加息 幅度 及频次 ，这 将是 影响 市场 的最核 心因 素之 一；
3）注册制、 战略新兴 板块 、深港通等 政策会陆 续推 出，大小盘 估值将会 收敛 ；4）创新和 改革依
然是最 核心 的主 题， 改革 的实质 性动 作可 能更 多；5 ） 经历 了行 情大 起大 落 的2015 年，2016 年投
资者偏 好会 有所 调整 ， 长 线投资 者或 将增 多。2016 年最大 的不 确定 性可 能来 自于 大 宗商 品价 格 的
反弹。作为机 构投资者 ， 我们更看好代 表中国未 来 发展方向的现 代服务业 和 医药，但我 们可能在
短期需 要平 衡波 动和 安全 边际。
基于上 述判 断 ， 我 们认 为 市场 2016 年会 相对 均衡 ， 改革和 创新 都会 有机 会 。 从长期 来看 ， 成
长股的机会优 于周期股 ， 但考虑到估值 都不低， 买 入的时点可能 比品种更 为 重要；周期 股的机会
目前看在于供 给侧改革 带 来的基本面修 复机会。 具 体而言，我们 长期看好 方 向：大健康 （医疗服泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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务、养 老、 体育 ） 、 新科 技 、新消 费及 现代 服务 业； 主题方 面， 我们 将关 注国 企改革 、迪 士尼 等 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
在本报告期内 ，基金管 理 人为防范和化 解经营风 险 ，确保基金投 资的合法 合 规、切实维护 基
金份额持有人 的最大利 益 ，基金管理人 主要采取 了 如下监察稽核 措施：本 基 金管理人根 据《证券
投资基金法》 等相关法 律 、法规、规章 和公司管 理 制度，督察长 、监察稽 核 部、风险管 理部定期
与不定期的对 基金的投 资 、交易、研发 、市场销 售 、信息披露等 方面进行 事 前、事中或 事后的监
督检查 。
同时，公司制 定了具体 严 格的投资授权 流程与权 限 ；在证券投资 交易前由 研 究部门建立可 供
投资的基础库 并定期进 行 全面维护更新 和适时对 个 股进行维 护更 新，通过 信 息技术建立 多级投资
交易预警系统 ，并把禁 选 股票排除在交 易系统之 外 ；设立专人负 责信息披 露 工作，信息 披露做到
真实、准确、 完整、及 时 ；引入外方股 东在风险 控 制方面的先进 经验，完 善 公司风险管 理指标及
流程，监控公 司各项业 务 的运作状况和 风险程度 ； 独立于各业务 部门的内 部 监察人员日 常对公司
经营、基金运 作及员工 行 为的合规性进 行定期和 不 定期检查，发 现问题及 时 督促有关部 门整改，
并定期 制作 监察 稽核 报告 报公司 董事 会及 外部 监管 部门。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会， 并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存 在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同及基金 的 实际运作情况 ，本基金 报 告期内未进行 利润分配 。 目前无其他利 润
分配安 排。 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声 明
在托管泰达宏 利首选企 业 股票型证券投 资基金的 过 程中，本基金 托管人中 国 农业银行股份 有
限公司严格遵 守《证券 投 资基金法》相 关法律法 规 的规定以及《 泰达宏利 首 选企业股票 型证券投
资基金基金 合同》 、 《泰 达 宏利首选企 业股票型 证券 投资基金托 管协议》 的约 定，对泰达 宏利首 选
企业股 票型 证券 投资 基金 管理人 —泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日 基金 的投 资运 作， 进 行了认 真、 独立 的会 计核 算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义
务，没 有从 事任 何损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规 守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，泰达宏 利 基金管理有限 公司在泰 达 宏利首选企业 股票型证 券 投资基金的投 资
运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等问题上， 不存在损
害基金份额持 有人利益 的 行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法 律法规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，泰达宏 利 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基 金管理 人 所编制和披露 的泰达宏 利 首选企业股 票型证券
投资基金年度 报告中的 财 务指标、净值 表现、收 益 分配情况、财 务会计报 告 、投资组合 报告等信
息真实 、准 确、 完整 ，未 发现有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 21135 号
泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 泰达宏 利首 选企 业股 票型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 型 证 券 投 资 基金( 以
下简称 “泰 达宏 利首 选企 业基金 ”) 的财 务报 表， 包 括 2015 年
12 月 31 日 的资 产负 债表 、2015 年度 的利 润表 和所 有 者权益(基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是泰达宏利首选企业基金 的基金管理
人泰达 宏利 基金 管理 有限 公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括：
(1)
按照企业会计准则和 中国证券监督管理委员会(以下简称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)
设计、 执行 和维 护必 要的内 部控 制， 以 使财 务 报表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估 时 ， 注 册 会 计师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和公 允 列 报 相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述泰达宏利 首选企业基金的财务报表 在所有重大
方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示 的中国证监
会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操
作编制 ， 公允 反映 了泰 达 宏利首 选企 业基 金2015 年 12 月 31 日
的财务 状况 以 及2015 年 度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
注册会 计师 的姓 名 单峰
庞伊君
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企业 天 地2 号楼 普华 永 道中 心11 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 首选 企业股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 21,289,275.26 11,724,061.93
结算备 付金
1,716,482.28 4,216,523.97
存出保 证金
963,041.41 393,392.72
交易性 金融 资产 7.4.7.2 703,789,257.17 935,764,140.91
其中： 股票 投资
663,704,257.17 886,458,440.91
基金投 资
- -
债券投 资
40,085,000.00 49,305,700.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
3,104,934.04 4,848,420.19
应收利 息 7.4.7.5 621,477.23 1,801,101.23
应收股 利
- -
应收申 购款
9,472.48 53,428.95
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
731,493,939.87 958,801,069.90
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,952,127.70 5,260,687.92
应付赎 回款
594,171.88 1,165,469.11
应付管 理人 报酬
929,888.83 1,227,158.77
应付托 管费
154,981.48 204,526.47
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,064,505.37 1,588,502.05
应交税 费
20,915.20 20,915.20 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 100,042.50 100,062.60
负债合 计
5,816,632.96 9,567,322.12
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 398,626,495.41 654,850,093.79
未分配 利润 7.4.7.10 327,050,811.50 294,383,653.99
所有者 权益 合计
725,677,306.91 949,233,747.78
负债和 所有 者权 益总 计
731,493,939.87 958,801,069.90
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.8204 元， 基金 份额 总 额 398,626,495.41
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 首选 企业股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
331,315,175.91 168,726,536.23
1.利息 收入
2,316,309.98 3,581,586.12
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 499,875.22 629,952.92
债券利 息收 入
1,816,434.76 2,934,403.92
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 17,229.28
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
418,958,211.41 211,808,399.57
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 416,062,115.50 202,122,873.59
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -1,007,369.25 843,655.13
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 3,903,465.16 8,841,870.85
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -90,019,685.53 -46,823,779.67
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 60,340.05 160,330.21
减： 二、费用
25,592,334.47 25,700,899.43
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 13,523,445.29 13,935,529.14 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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2．托 管费 7.4.10.2.2 2,253,907.50 2,322,588.21
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 9,320,337.45 9,003,368.14
5．利 息支 出
74,168.12 19,353.44
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
74,168.12 19,353.44
6．其 他费 用 7.4.7.20 420,476.11 420,060.50
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
305,722,841.44 143,025,636.80
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
305,722,841.44 143,025,636.80
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 首选 企业股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
654,850,093.79 294,383,653.99 949,233,747.78
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 305,722,841.44 305,722,841.44
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-256,223,598.38 -273,055,683.93 -529,279,282.31
其中：1. 基 金申 购款 34,431,441.40 36,085,746.48 70,517,187.88
2. 基金 赎回 款 -290,655,039.78 -309,141,430.41 -599,796,470.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
398,626,495.41 327,050,811.50 725,677,306.91
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
900,880,954.69 201,119,227.07 1,102,000,181.76
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 143,025,636.80 143,025,636.80
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少以“ -” 号 填列 ）
-246,030,860.90 -49,761,209.88 -295,792,070.78
其中：1. 基 金申 购款 12,858,232.70 2,854,889.56 15,713,122.26
2. 基金 赎回 款 -258,889,093.60 -52,616,099.44 -311,505,193.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
654,850,093.79 294,383,653.99 949,233,747.78
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利首 选企 业股 票型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”， 原泰 达荷 银首 选 企业股 票型 证
券投资 基金)经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 基金字[2006]227 号 《 关
于同意泰达荷 银首选企 业 股票型证券投 资基金募 集 的批复》核准 ，由泰达 荷 银基金管理 有限公司
(于 2010 年3 月9 日 更名 为泰达 宏利 基金 管理 有限 公司) 依照 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》
和《泰达荷银 首选企业 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 8,538,826,891.87 元， 业 经普 华永 道中
天会计 师事 务所 普华 永道 中天验 字(2006) 第176 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 泰
达荷银 首选 企业 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2006 年 12 月 1 日 正式 生 效，基 金合 同生 效日
的基金 份额 总额 为 8,540,342,977.42 份基 金份 额， 其中认 购资 金利 息折 合 1,516,085.55 份基 金
份额。本基金 的基金管 理 人为泰达宏利 基金管理 有 限公司，基金 托管人为 中 国农业银行 股份有限泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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公司( 以下 简称 “中 国农 业 银行”) 。
根据本 基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的 《泰达 宏利 基金 管理 有限 公 司关 于变 更公
司旗下 公募 基金 名称 的公 告》 ， 本 基金 自公 告发 布之 日起更 名为 泰达 宏利 首选 企业股 票型 证券 投 资
基金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利 首选企业 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票、国债、金 融债、企 业 债、可转债、 央行票据 、 短期融资券、 回购、权 证 、资产支持 证券以及
经中国证监会 批准的允 许 基金投资的其 他金融工 具 。在正常市场 情况下， 本 基金资产配 置的比例
范围是：股票资产占基金资产 的 80%-95% ，债券资产占基金资产 的 5%-20% ，权证占基金资产 的
0%-3% ，资 产支持证 券占基 金资产的 0%-20% ，并保持 现金及到期日 在一年以内 的政府债券的 比例
合计不 低于 基金 资产 的 5% 。本基 金的 业绩 比 较 基准 ：富时 中 国 A200 指 数收 益率 × 90%+ 同业 存款
利率× 10% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年3 月30 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰达 宏利 首选企 业股 票型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资 产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允 价值 并
进行估 值：
(1)
存在活 跃市场的 金 融工具按其估 值日的市 场 交易价格确定 公允价值 ； 估值日无交易 ，
但最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的，按
最近交 易日 的市 场交 易价 格确定 公允 价值 。
(2)
存在 活跃 市场 的金 融工具 ， 如 估值 日无 交易 且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3)
当金融 工具不存 在 活跃市场 ，采 用市场参 与 者普遍认同且 被以往市 场 实际交易价格 验
证具有可靠性 的估值技 术 确定公允价 值 。估值技 术 包括参考熟悉 情况并自 愿 交易的各方 最近进行
的市场交易中 使用的价 格 、参照实质上 相同的其 他 金融工具的当 前公允价 值 、现金流量 折现法和
期权定价模型 等。采用 估 值技术时，尽 可能最大 程 度使用市场参 数，减少 使 用与本基金 特定相关
的参数 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集 的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日 认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收 款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现部分 为正数,包括基金经营 活 动产 生 的未 实 现 损 益 以 及 基金 份 额交 易 产 生 的 未 实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现 部分 为负 数， 则期 末 可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润, 即已 实现 部 分相抵 未实 现部 分
后的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2)本基 金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券交易所上市的 股票，若出现重 大 事 项 停牌 等 情 况 ， 本 基 金 根 据 中国 证 监 会 公 告
[2008]38 号《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》 ，根据具 体 情况采用《关 于发
布中基 协(AMAC) 基金 行业 股票估 值指 数的 通知 》提 供的指 数收 益法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基 金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红 利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自 2015 年 9 月 8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 。对 基 金持有 的上 市公 司限 售股 ，解禁 后取 得的 股
息、红利收入 ，按照上 述 规定计算纳税 ，持股时 间 自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息 、红利收
入继续 暂减 按50% 计 入应 纳税所 得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 21,289,275.26 11,724,061.93
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 21,289,275.26 11,724,061.93
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 634,223,251.66 663,704,257.17 29,481,005.51
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 30,085,837.40 30,066,000.00 -19,837.40
银行间 市场 9,993,630.00 10,019,000.00 25,370.00
合计 40,079,467.40 40,085,000.00 5,532.60
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 674,302,719.06 703,789,257.17 29,486,538.11 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 766,333,967.27 886,458,440.91 120,124,473.64
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 9,207,950.00 9,245,700.00 37,750.00
银行间 市场 40,716,000.00 40,060,000.00 -656,000.00
合计 49,923,950.00 49,305,700.00 -618,250.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 816,257,917.27 935,764,140.91 119,506,223.64
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未进 行买 断式 逆回 购交易 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应 收活 期存 款利 息 8,375.81 4,007.25
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 772.40 1,897.50
应收债 券利 息 611,895.57 1,795,019.18
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.05 0.20
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 433.40 177.10
合计 621,477.23 1,801,101.23
泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,064,505.37 1,588,239.55
银行间 市场 应付 交易 费用 - 262.50
合计 1,064,505.37 1,588,502.05
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 42.50 62.60
预提费 用 100,000.00 100,000.00
合计 100,042.50 100,062.60
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 654,850,093.79 654,850,093.79
本期申 购 34,431,441.40 34,431,441.40
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -290,655,039.78 -290,655,039.78
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 398,626,495.41 398,626,495.41
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 450,683,009.53 -156,299,355.54 294,383,653.99 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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本期利 润 395,742,526.97 -90,019,685.53 305,722,841.44
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-272,624,666.07 -431,017.86 -273,055,683.93
其中： 基金 申购 款 43,502,227.74 -7,416,481.26 36,085,746.48
基金赎 回款 -316,126,893.81 6,985,463.40 -309,141,430.41
本期已 分配 利润 - - -
本期末 573,800,870.43 -246,750,058.93 327,050,811.50
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 449,076.02 587,655.50
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 41,270.34 33,480.23
其他 9,528.86 8,817.19
合计 499,875.22 629,952.92
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 3,246,062,854.83 3,021,882,466.00
减：卖 出股 票成 本总 额 2,830,000,739.33 2,819,759,592.41
买卖股 票差 价收 入 416,062,115.50 202,122,873.59
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-1,007,369.25 843,655.13
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
第 30 页 共 53 页
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -1,007,369.25 843,655.13
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
151,358,175.94 98,729,203.29
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
147,185,651.22 94,229,504.99
减：应 收利 息总 额 5,179,893.97 3,656,043.17
买卖债 券差 价收 入 -1,007,369.25 843,655.13
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 债券 投资 收益- 赎回 差价 收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 债券 投资 收益- 申购 差价 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 资产 支持 证券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 买卖 贵金 属差价 收入 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 贵金 属投 资赎回 差价 收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 贵金 属投 资申购 差价 收入 。 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
第 31 页 共 53 页
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 衍生 工具 收益- 买卖 权证 差价 收入 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 衍生 工具 收益- 其他 投资 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,903,465.16 8,841,870.85
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 3,903,465.16 8,841,870.85
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -90,019,685.53 -46,823,779.67
—— 股 票投 资 -90,643,468.13 -46,391,589.67
—— 债 券投 资 623,782.60 -432,190.00
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -90,019,685.53 -46,823,779.67
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 49,575.37 136,180.02
基金转 换费 收入 10,764.68 6,019.35
印花税 手续 费返 还 - 18,130.84
合计 60,340.05 160,330.21 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
第 32 页 共 53 页
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 用及 基金 申购 补差费 用构 成， 其中 赎回 费用 的25% 的部 分归
入基金 资产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
9,319,687.45 9,003,018.14
银行间 市场 交易 费用 650.00 350.00
合计
9,320,337.45 9,003,368.14
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行间 帐户 服务 费 18,000.00 18,000.00
银行费 用 2,276.11 1,660.50
其他 200.00 400.00
合计 420,476.11 420,060.50
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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宏利资 产管 理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及 上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,523,445.29 13,935,529.14
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,844,477.40 1,970,932.74
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬 按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,253,907.50 2,322,588.21
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%/ 当年 天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券（ 含回购 ）的 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人 民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 21,289,275.26 449,076.02 11,724,061.93 587,655.50
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600645
中源
协和
2015 年12 月31 日
重大事
项
65.01 2016 年1 月4 日 63.90 142,400 9,140,133.54 9,257,424.00 -
600783
鲁信
创投
2015 年12 月31 日
重大事
项
39.07 2016 年1 月4 日 37.60 111,400 5,191,416.50 4,352,398.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 正回 购余 额。
7.4.13 金 融工 具风 险 及管 理
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ，属于高风险 品种。本 基 金投资的金融 工
具主要包括股 票投资、 债 券投资及权证 投资等。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些 金融工具
相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 的基金管 理 人从事风险 管理的主
要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在风 险和收益 之 间取得最佳 的平衡以
实现“ 风险 和收 益相 匹配 ”的风 险收 益目 标。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、 风险管理部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险控制委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由风险 管 理部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。 风险 管理 部对公 司执 行总 裁负 责， 并由督 察长 分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分 析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况 进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以 外 的债券(2014 年
12 月 31 日 ：同)。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条 款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基 金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于2015 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具 的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 21,289,275.26 - - - 21,289,275.26
结算备 付金 1,716,482.28 - - - 1,716,482.28
存出保 证金 963,041.41 - - - 963,041.41
交易性 金融 资
产
40,085,000.00 - - 663,704,257.17 703,789,257.17
应收证 券清 算
款
- - - 3,104,934.04 3,104,934.04
应收利 息 - - - 621,477.23 621,477.23
应收申 购款 - - - 9,472.48 9,472.48
资产总 计 64,053,798.95 - - 667,440,140.92 731,493,939.87 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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负债
应付证 券清 算
款
- - - 2,952,127.70 2,952,127.70
应付赎 回款 - - - 594,171.88 594,171.88
应付管 理人 报
酬
- - - 929,888.83 929,888.83
应付托 管费 - - - 154,981.48 154,981.48
应付交 易费 用 - - - 1,064,505.37 1,064,505.37
应交税 费 - - - 20,915.20 20,915.20
其他负 债 - - - 100,042.50 100,042.50
负债总 计 - - - 5,816,632.96 5,816,632.96
利率敏 感度 缺
口
64,053,798.95 - - 661,623,507.96 725,677,306.91
上年度 末
2014 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 11,724,061.93 - - - 11,724,061.93
结算备 付金 4,216,523.97 - - - 4,216,523.97
存出保 证金 393,392.72 - - - 393,392.72
交易性 金融 资
产
40,060,000.00 9,245,700.00 - 886,458,440.91 935,764,140.91
应收证 券清 算
款
- - - 4,848,420.19 4,848,420.19
应收利 息 - - - 1,801,101.23 1,801,101.23
应收申 购款 - - - 53,428.95 53,428.95
其他资 产 - - - - -
资产总 计 56,393,978.62 9,245,700.00 - 893,161,391.28 958,801,069.90
负债
应付证 券清 算
款
- - - 5,260,687.92 5,260,687.92
应付赎 回款 - - - 1,165,469.11 1,165,469.11
应付管 理人 报
酬
- - - 1,227,158.77 1,227,158.77
应付托 管费 - - - 204,526.47 204,526.47
应付交 易费 用 - - - 1,588,502.05 1,588,502.05
应交税 费 - - - 20,915.20 20,915.20
其他负 债 - - - 100,062.60 100,062.60
负债总 计 - - - 9,567,322.12 9,567,322.12
利率敏 感度 缺
口
56,393,978.62 9,245,700.00 - 883,594,069.16 949,233,747.78
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
第 39 页 共 53 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
5.52%(2014 年 12 月 31 日：5.19%) ， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2014
年12 月31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选 择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 总
资产 的80% －95% ， 债券 资 产占基 金资 产 的 5% －20% ， 权证 占基 金资 产 的0% －3%， 资 产支 持证 券占
基金资产的 0% －20% ，并 保持现金及到 期日在一 年 以内的政府债 券的比例 合 计不低于基金 资产的
5%。此外，本 基金的基 金 管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多 种 定量方
法对基 金进 行风 险 度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ， 及
时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 663,704,257.17 91.46 886,458,440.91 93.39
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - - 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
第 40 页 共 53 页
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 663,704,257.17 91.46 886,458,440.91 93.39
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 36,610,000.00 36,000,000.00
业绩比 较 基 准下 降 5% -36,610,000.00 -36,000,000.00
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属
于第一 层次 的余 额 为650,094,435.17 元， 第二 层次 的余额 为 53,694,822.00 元， 无 属于 第三 层次
的余额(2014 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 的 余 额 为 827,779,754.15 元 ， 第 二 层 次 的 余 额 为
107,984,386.76 元 ，无 第 三层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日 期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相关股票 和债券公 允 价值应属第二 层次还是 第 三层次。对于 在证券交 易 所上市或挂 牌转让的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)， 本基 金 于 2015 年 3 月 27 日 起改 为泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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采用中 证指 数有 限公 司根 据 《中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季度 固定
收益品种的估 值处理标 准 》所独立提供 的估值结 果 确定公允价值( 附注 7.4.5.2) ，并将相 关债券
的公允 价值 从第 一层 次调 整至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 663,704,257.17 90.73
其中： 股票 663,704,257.17 90.73
2 固定收 益投 资 40,085,000.00 5.48
其中： 债券 40,085,000.00 5.48
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,005,757.54 3.15
7 其他各 项资 产 4,698,925.16 0.64
8 合计 731,493,939.87 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 43,053,992.18 5.93
B
采矿业 - -
C
制造业 257,271,623.11 35.45
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 9,862,068.80 1.36
F
批发和 零售 业 56,055,178.78 7.72
G
交通 运 输、 仓储 和邮 政业 32,529,269.13 4.48
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
63,251,867.60 8.72
J
金融业 93,447,665.13 12.88
K
房地产 业 30,555,766.52 4.21
L
租赁和 商务 服务 业 29,553,431.44 4.07
M
科学研 究和 技术 服务 业 16,653,144.08 2.29
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 9,936,354.00 1.37
R
文化、 体育 和娱 乐业 17,181,498.40 2.37
S
综合 4,352,398.00 0.60
合计 663,704,257.17 91.46
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002462 嘉事堂 619,489 31,358,533.18 4.32
2 002321 华英农 业 2,277,995 30,092,313.95 4.15
3 600418 江淮汽 车 1,870,467 27,290,113.53 3.76
4 002117 东港股 份 544,052 25,037,273.04 3.45 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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5 600313 农发种 业 1,626,920 24,696,645.60 3.40
6 601336 新华保 险 455,692 23,791,679.32 3.28
7 600016 民生银 行 2,394,434 23,082,343.76 3.18
8 000915 山大华 特 652,279 22,934,129.64 3.16
9 300005 探路者 966,491 22,132,643.90 3.05
10 002268 卫 士 通 370,245 20,811,471.45 2.87
11 002183 怡 亚 通 382,924 17,637,479.44 2.43
12 000728 国元证 券 753,086 17,012,212.74 2.34
13 002312 三泰控 股 606,941 16,872,959.80 2.33
14 300089 文化长 城 421,564 16,664,424.92 2.30
15 000800 一汽轿 车 1,006,627 16,478,483.99 2.27
16 300153 科泰电 源 843,500 15,975,890.00 2.20
17 600556 慧球科 技 545,700 14,772,099.00 2.04
18 002285 世联行 907,248 14,724,635.04 2.03
19 600270 外运发 展 538,309 14,566,641.54 2.01
20 601009 南京银 行 797,347 14,113,041.90 1.94
21 002439 启明星 辰 436,900 13,980,800.00 1.93
22 600598 北大荒 879,951 12,961,678.23 1.79
23 002587 奥拓电 子 809,521 12,669,003.65 1.75
24 600735 新华锦 521,700 12,531,234.00 1.73
25 600057 象屿股 份 913,800 11,915,952.00 1.64
26 603799 华友钴 业 444,813 11,636,308.08 1.60
27 600029 南方航 空 1,300,287 11,143,459.59 1.54
28 600037 歌华有 线 513,048 11,045,923.44 1.52
29 300048 合康变 频 482,300 10,219,937.00 1.41
30 600763 通策医 疗 202,700 9,936,354.00 1.37
31 000090 天健集 团 579,440 9,862,068.80 1.36
32 300291 华录百 纳 266,549 9,489,144.40 1.31
33 600645 中源协 和 142,400 9,257,424.00 1.28
34 600756 浪潮软 件 177,897 9,149,242.71 1.26
35 000797 中国武 夷 396,322 8,853,833.48 1.22
36 000166 申万宏 源 778,171 8,334,211.41 1.15
37 300212 易华录 179,000 8,264,430.00 1.14
38 002538 司尔特 611,896 7,716,008.56 1.06
39 000793 华闻传 媒 511,800 7,692,354.00 1.06
40 002488 金固股 份 256,300 7,432,700.00 1.02
41 002565 上海绿 新 620,200 7,411,390.00 1.02
42 300284 苏交科 341,131 7,395,720.08 1.02
43 002172 澳洋科 技 487,300 7,251,024.00 1.00 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
第 44 页 共 53 页
44 000783 长江证 券 572,800 7,114,176.00 0.98
45 600743 华远地 产 1,029,100 6,977,298.00 0.96
46 600787 中储股 份 679,200 6,819,168.00 0.94
47 600783 鲁信创 投 111,400 4,352,398.00 0.60
48 600081 东风科 技 100,000 2,246,000.00 0.31
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 48,344,949.61 5.09
2 600119 长江投 资 45,082,890.50 4.75
3 002117 东港股 份 40,790,352.07 4.30
4 601166 兴业银 行 40,122,214.00 4.23
5 000070 特发信 息 39,345,459.33 4.14
6 600418 江淮汽 车 38,570,016.95 4.06
7 300005 探路者 36,857,961.81 3.88
8 002157 正邦科 技 36,009,586.86 3.79
9 000783 长江证 券 35,268,097.52 3.72
10 002098 浔兴股 份 32,791,238.49 3.45
11 600643 爱建集 团 32,448,610.48 3.42
12 002321 华英农 业 29,274,671.05 3.08
13 600391 成发科 技 29,249,146.00 3.08
14 600313 农发种 业 28,009,555.27 2.95
15 000090 天健集 团 27,960,941.94 2.95
16 603167 渤海轮 渡 27,523,048.06 2.90
17 002462 嘉事堂 27,158,984.39 2.86
18 600282 南钢股 份 27,093,547.38 2.85
19 600358 国旅联 合 26,703,040.41 2.81
20 000733 振华科 技 25,604,668.30 2.70
21 600158 中体产 业 25,193,985.14 2.65
22 000915 山大华 特 25,014,597.66 2.64
23 600037 歌华有 线 24,928,810.60 2.63
24 002657 中科金 财 24,329,269.62 2.56
25 000797 中国武 夷 24,251,681.05 2.55
26 002701 奥瑞金 23,543,952.40 2.48 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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27 000800 一汽轿 车 23,386,883.96 2.46
28 300380 安硕信 息 22,854,082.00 2.41
29 002339 积成电 子 22,585,223.01 2.38
30 002715 登云股 份 22,406,864.29 2.36
31 600270 外运发 展 22,185,900.17 2.34
32 600767 运盛医 疗 21,790,388.93 2.30
33 002285 世联行 21,620,807.17 2.28
34 600048 保利地 产 21,348,994.38 2.25
35 002251 步步高 21,228,963.00 2.24
36 000963 华东医 药 21,158,678.02 2.23
37 000802 北京文 化 20,832,421.00 2.19
38 000821 京山轻 机 20,115,638.40 2.12
39 002438 江苏神 通 20,088,545.56 2.12
40 600026 中海发 展 19,842,485.76 2.09
41 600593 大连圣 亚 19,729,532.36 2.08
42 002454 松芝股 份 19,624,430.04 2.07
43 601009 南京银 行 19,377,013.73 2.04
44 000831 五矿稀 土 19,263,750.50 2.03
45 601988 中国银 行 19,237,860.94 2.03
46 300253 卫宁软 件 19,018,626.14 2.00
注：“买入金 额”（或 “ 买入股票成本 ”）、“ 卖 出金额”（或 “卖出股 票 收入”）均 按买卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002157 正邦科 技 84,201,170.92 8.87
2 300318 博晖创 新 78,917,200.00 8.31
3 600125 铁龙物 流 76,613,641.72 8.07
4 300059 东方财 富 71,470,861.07 7.53
5 000783 长江证 券 66,472,316.49 7.00
6 600271 航天信 息 55,561,065.67 5.85
7 600446 金证股 份 52,147,465.71 5.49
8 601628 中国人 寿 52,043,885.03 5.48
9 601336 新华保 险 43,324,748.38 4.56
10 600837 海通证 券 43,131,450.70 4.54 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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11 601166 兴业银 行 43,017,351.93 4.53
12 002268 卫士通 42,921,233.03 4.52
13 601688 华泰证 券 41,088,286.79 4.33
14 600153 建发股 份 40,756,413.84 4.29
15 002312 三泰控 股 39,630,062.92 4.17
16 000024 招商地 产 38,404,430.01 4.05
17 600029 南方航 空 36,810,201.64 3.88
18 000070 特发信 息 35,591,980.20 3.75
19 002098 浔兴股 份 32,072,631.69 3.38
20 002170 芭田股 份 31,983,936.57 3.37
21 600358 国旅联 合 30,425,291.87 3.21
22 002117 东港股 份 30,297,149.65 3.19
23 002465 海格通 信 29,984,340.54 3.16
24 000802 北京文 化 28,111,569.38 2.96
25 002339 积成电 子 27,270,794.73 2.87
26 000625 长安汽 车 27,068,888.91 2.85
27 600643 爱建集 团 26,906,212.91 2.83
28 601318 中国平 安 26,671,618.72 2.81
29 600158 中体产 业 26,384,122.01 2.78
30 601328 交通银 行 26,143,867.70 2.75
31 600019 宝钢股 份 26,033,887.63 2.74
32 600391 成发科 技 25,994,388.36 2.74
33 300383 光环新 网 25,594,367.42 2.70
34 000821 京山轻 机 25,353,847.94 2.67
35 000998 隆平高 科 25,317,637.16 2.67
36 600767 运盛医 疗 24,526,239.08 2.58
37 600016 民生银 行 24,489,603.77 2.58
38 600048 保利地 产 24,258,715.71 2.56
39 000733 振华科 技 23,747,053.95 2.50
40 002701 奥瑞金 22,876,674.91 2.41
41 002438 江苏神 通 22,545,225.54 2.38
42 300253 卫宁软 件 22,509,068.59 2.37
43 600000 浦发银 行 22,153,462.08 2.33
44 000651 格力电 器 22,144,402.84 2.33
45 600409 三友化 工 21,800,075.89 2.30
46 603167 渤海轮 渡 21,600,686.05 2.28
47 600282 南钢股 份 21,524,782.49 2.27
48 600279 重庆港 九 21,425,575.43 2.26 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
第 47 页 共 53 页
49 600026 中海发 展 21,413,568.84 2.26
50 002251 步步高 21,279,279.14 2.24
51 002454 松芝股 份 21,055,410.54 2.22
52 002721 金一文 化 20,991,435.82 2.21
53 600119 长江投 资 20,789,860.67 2.19
54 002657 中科金 财 20,726,264.85 2.18
55 300380 安硕信 息 20,659,477.92 2.18
56 000963 华东医 药 20,540,950.74 2.16
57 600313 农发种 业 20,484,687.13 2.16
58 000831 五矿稀 土 20,193,454.58 2.13
59 600037 歌华有 线 19,800,312.86 2.09
60 601919 中国远 洋 19,606,572.98 2.07
61 002139 拓邦股 份 19,112,287.42 2.01
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,697,890,023.72
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,246,062,854.83
注： “买 入金 额” （ 或 “买 入 股票成 本） 、 “卖 出金 额” （ 或 “卖 出股 票收 入” ） 均按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 30,066,000.00 4.14
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,019,000.00 1.38
其中： 政策 性金 融债 10,019,000.00 1.38
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 40,085,000.00 5.52
泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019509 15 国债 09 300,000 30,066,000.00 4.14
2 150419 15 农发 19 100,000 10,019,000.00 1.38
注：以 上为 本基 金本 报告 期末持 有的 全部 债券 。
8.7 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 963,041.41
2 应收证 券清 算款 3,104,934.04
3 应收股 利 -
4 应收利 息 621,477.23
5 应收申 购款 9,472.48
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,698,925.16
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末基 金未 持有 处于 转股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
19,454 20,490.72 88,923,954.78 22.31% 309,702,540.63 77.69%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
159.92 0.0000% 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 12 月1 日 ） 基金 份额 总额
8,540,342,977.42
本报告 期期 初基 金份 额总 额 654,850,093.79
本报告 期基 金总 申购 份额 34,431,441.40
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 290,655,039.78
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 398,626,495.41
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 公司 于 2015 年 4 月 28 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 ，聘 任刘 建先 生为 公 司副总 经理 。
2 、本 公司 于 2015 年 5 月 16 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 ， 刘 青山 先生 因个 人 原因辞 去公 司总 经理 职务 ， 由 公司 副总 经理 傅国 庆 先生 于5 月 15 日起
代任总 经理 职务 。
3 、本 公司 于 2015 年 8 月 15 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 ，聘 任刘 建先 生为 公 司总经 理。 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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4 、本 公司 于 2015 年 12 月 4 日发 布《 泰达 宏利 基 金管理 有限 公司 关于 变更 高级管 理人 员的
公告》 ，聘 任王 彦杰 先生 为 公司副 总经 理。
5 、本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本年度 无涉 及本 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本年度 本基 金无 投资 策略 的变化 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 年 度本 基金 未 更换 会计师 事 务所 ，本 年 度支 付给普 华 永道 中天 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)审 计费 用为10 万 元， 该审计 机构 对本 基金 提供 审计服 务的 连续 年限 为 9 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本年度 基金 管理 人、 基 金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有发 生受 到监 管部 门稽 查或处 罚的 任 何
情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
渤海证券 1 1,457,055,438.67 24.51% 1,335,600.05 24.50% -
长城证券 1 769,162,909.96 12.94% 700,246.87 12.85% -
华泰证券 1 752,801,018.41 12.66% 690,545.63 12.67% -
长江证券 1 677,240,847.21 11.39% 619,224.85 11.36% -
华宝证券 1 571,569,596.63 9.62% 525,009.92 9.63% -
招商证券 1 550,935,184.82 9.27% 503,200.08 9.23% -
中信证券 1 431,609,090.69 7.26% 398,023.84 7.30% -
海通证券 1 285,422,755.43 4.80% 265,813.94 4.88% -
中金公司 1 235,440,816.71 3.96% 219,265.61 4.02% -
中信建投 2 162,801,935.01 2.74% 148,214.62 2.72% - 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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广州证券 1 49,913,285.01 0.84% 45,441.28 0.83% -
国金证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
(一)2015 年本 基金 无交 易 单元变 动。
(二) 交易 单 元 选择 的标 准 和程序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易单 元，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
渤海证券 - - - - - -
长城证券 13,009,671.29 13.87% - - - -
华泰证券 16,486,836.05 17.58% 8,000,000.00 6.97% - -
长江证券 18,615,566.51 19.85% 32,800,000.00 28.60% - -
华宝证券 3,751,834.47 4.00% 5,000,000.00 4.36% - -
招商证券 - - - - - -
中信证券 22,757,656.86 24.27% 68,900,000.00 60.07% - -
海通证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信建投 19,149,891.77 20.42% - - - -
广州证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - - 泰达宏利首选企业股票 2015 年 年度报告
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兴业证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国 证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金合 同；
3 、托 管协 议；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
12.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸（ 《中国证券
报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ） 或登 陆本 基金 管 理人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）
查阅。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司：客户服务 中
心电话：400-698-8888 （ 免长话 费） 或 010-66555662 。
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年 3 月30 日
