泰 达 宏 利 行业 精 选 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经全体独立 董事签字
同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 28 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止。
泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分 配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场 及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 泰达宏 利行 业混 合
基金主 代码 162204
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 7 月 9 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 213,107,315.33 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 追 求 资本 的长 期持 续增 值， 为 投资 者寻 求高 于业 绩比
较基准 的投 资回 报。
投资策 略 全面引 进荷 兰银 行的 投资 管理流 程， 采用 “自 上而 下”
资产配 置和 行业 类别 与行 业配置 ， “ 自下 而上” 精选 股
票的投 资策 略, 主要 投资 于 具有国 际、 国内 竞争 力比 较
优势和 长期 增值 潜力 的行 业和企 业的 股票 。
业绩比 较基 准 70％× 富时 中国A600 指数 收益率 +30% × 中 债国 债总 指
数（财 富）
风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属于风 险较 高的 基金 品种
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010－66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100033 100818 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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法定代 表人 弓劲梅 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http:// www.mfcteda.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金 管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 410,094,849.54 474,370,544.48 345,893,751.84
本期利 润 294,280,326.73 162,834,461.94 523,374,988.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.0593 0.2525 0.7076
本期加 权平 均净 值利 润率 25.27% 7.56% 19.35%
本期基 金份 额净 值增 长率 12.47% 9.76% 20.27%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 624,785,349.39 1,112,574,638.91 1,258,794,620.45
期末可 供分 配基 金份 额利 润 2.9318 2.0618 2.0037
期末基 金资 产净 值 837,892,664.72 1,886,398,356.25 2,500,534,098.33
期末基 金份 额净值 3.9318 3.4959 3.9802
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 581.93% 506.33% 452.42%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字；
3．期 末可 供分 配利 润等 于 期末资 产负 债表 中未 分配 利 润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 18.04% 2.11% 12.97% 1.20% 5.07% 0.91%
过去六 个月 -19.50% 2.84% -10.53% 1.84% -8.97% 1.00%
过去一 年 12.47% 2.63% 10.94% 1.71% 1.53% 0.92%
过去三 年 48.47% 1.89% 44.33% 1.22% 4.14% 0.67%
过去五 年 15.24% 1.63% 24.81% 1.11% -9.57% 0.52%
自基金 合同
生效起 至今
581.93% 1.64% 206.25% 1.28% 375.68% 0.36%
本基金 业绩 比较 基准 ： 70 % × 富时 中 国 A6 00+3 0%× 中 债国债 总指 数（ 财富 ） 。 富 时中 国 A600 指数
是富时 指数 公司 编制 的包 含上海 、深 圳两 个证 券交 易所总 市值 最大 的 600 只 股票并 以流 通股 本 加
权的股票指数 ，具有良 好 的市场代表性 。中债国 债 总指数（财富 ） 是中央 国 债登记结算 有限责任
公司推出的中 国国债总 指 数，该指数基 于全市场 角 度编制的指数 ，价格选 取 上更侧重于 全国银行
间债券 市场 ，选 样广 泛， 全面而 细致 反映 债券 市场 变动。 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本基金 在建 仓期 末及 报告 期末已 满足 基金 合同 规定 的投资 比例 。 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金 形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 - - - -
2014 7.2500 804,807,159.42 176,144,509.87 980,951,669.29
2013 - - - -
合
计
7.2500 804,807,159.42 176,144,509.87 980,951,669.29
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基金、泰 达宏利首 选 企业股票型证 券投资基 金 、泰达宏利市 值优选混 合 型证券投资 基金、泰
达宏利集利债 券型证券 投 资基金、泰达 宏利品质 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰 达宏利红
利先锋混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 中证财富 大 盘指数证券投 资基金、 泰 达宏利领先 中小盘混
合型证 券投 资基 金、 泰 达 宏利聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 泰达 宏利 中 证 500 指 数分 级证 券投
资基金、泰达 宏利逆向 策 略混合型证券 投资基金 、 泰达宏利信用 合利定期 开 放债券型证 券投资基
金、泰达宏利 收益增强 债 券型证券投资 基金、泰 达 宏利瑞利分级 债券型证 券 投资基金、 泰达宏利
养老收益混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利淘利债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利转型机 遇 股票型证
券投资基金、 泰达宏利 改 革动力量化策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创盈 灵活配置
混合型证券投 资基金、 泰 达宏利复兴伟 业灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利新起 点灵活配
置混合证券投 资基金、 泰 达宏 利蓝筹价 值混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 新 思路灵活配 置混合型
证券投资基金 、泰达宏 利 创益灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利活 期 友货币市场 基金、泰
达宏利 绝对 收益 策略 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 在内 的三 十多 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
梁辉
本 基 金 基
金 经 理 ，
总 经 理 助
理 兼 投 资
总监
2013 年 2 月
21 日
2015 年 4 月 3 日 13
毕 业 于 清
华 大 学 ，
管 理 科 学
与 工 程 专
业 硕 士 ；
2002 年 3
月 加 入 湘
财 荷 银 基
金 管 理 有
限公司
（ 现 泰 达
宏 利 基 金
管 理 有 限
公司） ， 曾
担 任 公 司
研 究 部 行泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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业研究
员 、 基金
经 理 、 研
究部总
监 、 金 融
工 程 部 总
经 理 、 基
金 投 资 部
总 经 理 ，
自2013 年
5 月 10 日
起 担 任 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 总
经 理 助 理
兼 投 资 总
监； 13
年 基 金 从
业 经 验 ，
具 有 证 券
从业资
格 、 基 金
从业资
格。
陈丹琳
本 基 金 基
金经理
2015 年4 月3
日
- 8
毕 业 于 中
国 人 民 大
学 ， 经 济
学 硕 士 ，
CFA 、CPA；
2007 年 7
月 加 入 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
曾 担 任 研
究 员 、 研
究 主 管 、
研 究 部 总
经 理 助 理
等 职 务 ；
具备 8 年
证 券 投 资
管理经
验， 8 年基泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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金 从 业 经
验 ， 具 有
基 金 从 业
资格。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 ， 在 基金 管理运 作中 ， 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大 违法违规
行为， 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有 损 基金 投资 人利益 的关 联交 易，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
财产， 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下，努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和内 部控制流 程 ，严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活
动中，公平对 待不同投 资 组合，确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享有
平等机会；在 交易环节 实 行集中交易制 度，交易 部 运用交易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优
先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ，确保公 平 交易可操作、 可评估、 可 稽核、可持 续；对于
债券一 级市 场申 购、 非公 开发行 股票 申购 等以 基金 管理人 名义 进行 的交 易， 交易部 按照 价格 优先 、
比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会 。
基金管理人的 风险管理 部 定期对基金管 理人管理 的 不同投资组合 的收益率 差 异进行分析， 对
连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日 内） 基 金管 理人 管理 的不同 投资 组合 同
向交易的交易 价差进行 分 析，并经公司 管理层审 核 签署后存档备 查。基金 管 理人的监察 稽核部定
期对公 平交 易制 度的 执行 和控 制 工作 进行 稽核 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人的 风险管理 部 事后从交易指 令的公平 性 、同日反向交 易、不同 窗 口下的同向交 易
溢价率和风格 相似的基 金 的业绩等方面 ，对报告 期 内的公平交易 执行情况 进 行统计分析 。本报告
期内，交易指 令多为指 令 下达人管理的 多只资产 组 合同时下发， 未发现明 显 的非公平交 易指令；
基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易，严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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送的同日反向 交易；场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一致，场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差
异、交易数量 悬殊、市 场 波动剧烈等因 素后，处 于 正常范围之 内 ；基金管 理 人管理的各 投资组合
的业绩 由于 投资 策略 、管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。
本报告期内， 本基金管 理 人管理的各投 资组合之 间 未发现利益输 送或不公 平 对待不同组合 的
情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部对可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常交易 行为进行 监 控，对异常 交易发生
前后不同投资 组合买卖 该 异常交易证券 的情况进 行 分析，定期对 各投资组 合 的交易行为 进行整体
分析评估，定 期向风险 控 制委员会提交 公募基金 和 特定客户资产 组 合的交 易 行为分析报 告。如发
现疑似异常交 易情况， 相 关投资组合经 理对该交 易 情况进行合理 性解释。 监 察稽核部定 期对异常
交易制 度的 执行 和控 制工 作进行 稽核 。
在本报告期内 ，本基金 管 理人管理的所 有投资组 合 的同日反向交 易成交较 少 的单边交易量 均
不超过 该证 券当 日成 交量 的 5% ， 没 有发 现可 能导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为， 在 本
报告期 内也 未发 生因 异常 交易而 受到 监管 机构 的处 罚情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年全 年市 场大 起大 落 ， 跌宕 起伏 ， 上 证全 年上 涨 9.41% 。 振幅71.95% ， 创业板 指全 年上
涨84.41% ，振 幅177.26% 。
本基金 在1 季度 初选 择了 均衡配 置，1 季 末开 始向 成 长股集 中，2 季 度中 期考 虑 到创业 板的 泡
沫日益严重， 开始转移 部 分仓位配置在 军工和国 企 改革等相对弹 性较大的 蓝 筹领域。3 季度在市
场的下行震荡 中选择了 低 仓位和国企改 革，4 季 度 经过总结回顾 ，逐渐把 品 种集中到新 兴成长的
龙头白马股上 。回顾看 ， 业绩不理想的 主要原因 是 有两个：一是 在前期泡 沫 积累的过程 中，对互
联网金 融等 代表 性板 块配 置不足 ， 二 是在 股市 触底 反弹时 为了 应对 赎回 压力 仓位过 低。2015 年波
澜壮阔 的市 场是 对基 金经 理 的严 峻考 验， 也让 我们 吸取了 很多 经验 教训 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 3.9318 元， 本 报告期 份额 净值 增长 率 为 12.47% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为10.94% 。 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
第 14 页 共 55 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年的 宏观 经济 的主 调 是供给 侧改 革和 经济 转型 ， 无风 险利 率将 保持 低位 运行， 风险 偏好
会有适当下行 。股票市 场 风险大幅度释 放后，权 益 类资产相对其 它大类资 产 的风险收益 比明显提
升。 我 们相 信中 国庞 大的 内需市 场和 经济 活力 为经 济结构 升级 奠定 必胜 的基 础， 从而 为汇 率稳 定
提供根本性的 支撑。未 来 新兴行业将不 断涌现成 功 的企业，二级 市场有望 分 享这些企业 的成长红
利。
综合以 上判 断， 吸取2015 年的经 验教 训， 我们 认为 市场风 险偏 好会 有所 下降 ， 业绩 高速 成长 、
估值较 为合 理的 新兴 行业 龙头将 成为 具有 明显 超额 收益的 品种 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
在本报告期内 ，基金管 理 人为防范和化 解经营风 险 ，确保基金投 资的合法 合 规、切实维护 基
金份额持有人 的最大利 益 ，基金管理人 主要采取 了 如下监察稽核 措施：本 基 金管理人根 据《证券
投资基金法》 等相关法 律 、法规、规章 和公司管 理 制度，督察长 、监察稽 核 部、风险管 理部定期
与不定期的 对 基金的投 资 、交易、研发 、市场销 售 、信息披露等 方面进行 事 前、事中或 事后的监
督检查 。
同时，公司制 定了具体 严 格的投资授权 流程与权 限 ；在证券投资 交易前由 研 究部门建立可 供
投资的基础库 并定期进 行 全面维护更新 和适时对 个 股进行维护更 新，通过 信 息技术建立 多级投资
交易预警系统 ，并把禁 选 股票排除在交 易系统之 外 ；设立专人负 责信息披 露 工作，信息 披露做到
真实、准确、 完整、及 时 ；引入外方股 东在风险 控 制方面的先进 经验，完 善 公司风险管 理指标及
流程，监控公 司各项业 务 的运作状况和 风险程度 ； 独立于各业务 部门的内 部 监察人员日 常对公司
经营、基金运 作及员工 行 为的合规性进 行定期和 不 定期检查，发 现问题及 时 督促有关部 门整改，
并定期 制作 监察 稽核 报告 报公司 董事 会及 外部 监管 部门。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
第 15 页 共 55 页
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同及基金 实 际运作的情况 ，本基金 报 告期内未进行 利润分配 。 目前无其他利 润
分配安 排。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利行 业精选 混合 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基 金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 21128 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 泰 达 宏 利 行 业 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原
泰达宏利行业精选证券投 资基金，以下简称 “ 泰 达宏 利 行 业 精
选混合 基金 ”) 的财 务报 表 ，包括 2015 年 12 月 31 日的资 产负
债表、2015 年 度的 利润 表 和所有 者权 益( 基金 净值) 变动表 以及
财务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是泰达宏利行业精选混合 基金的基金
管理人泰达宏利基金管理 有限公司管理层的责任。 这种责任包
括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任 是 在 执 行 审 计工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表发 表 审 计 意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意 见 。 审计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层选 用 会 计 政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述泰达宏利 行业精选混合基金的财务 报表在所有
重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所 列示的中国
证监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的 基金行业实
务操作 编制 ， 公 允反 映了 泰 达宏利 行业 精选 混合 基 金2015 年12
月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动
情况。
注册会 计师 的姓 名 单峰
庞伊君
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企业 天 地2 号楼 普华 永 道中 心11 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 行业 精选混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 48,795,555.39 72,969,155.46
结算备 付 金
7,928,499.82 6,364,908.38
存出保 证金
880,713.83 1,120,706.10
交易性 金融 资产 7.4.7.2 784,279,098.85 1,803,556,086.99
其中： 股票 投资
727,636,191.65 1,763,504,086.99
基金投 资
- -
债券投 资
56,642,907.20 40,052,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 29,376,873.71
应收利 息 7.4.7.5 894,655.71 1,185,065.47
应收股 利
- -
应收申 购款
47,669.59 222,829.87
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
842,826,193.19 1,914,795,625.98
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易 性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
27,228.00 15,941,263.28
应付赎 回款
284,450.80 3,157,804.05
应付管 理人 报酬
1,055,789.65 2,438,862.35 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
第 18 页 共 55 页
应付托 管费
175,964.95 406,477.05
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 3,281,629.54 6,339,949.25
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 108,465.53 112,913.75
负债合 计
4,933,528.47 28,397,269.73
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 213,107,315.33 539,607,753.76
未分配 利润 7.4.7.10 624,785,349.39 1,346,790,602.49
所有者 权益 合计
837,892,664.72 1,886,398,356.25
负债和 所有 者权 益总 计
842,826,193.19 1,914,795,625.98
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 3.9318 元， 基金 份额 总 额 213,107,315.33
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 行业 精选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
342,308,418.80 222,409,859.01
1.利息 收入
2,611,278.11 5,415,461.40
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 903,303.64 1,821,853.27
债券利 息收 入
1,610,570.14 3,019,218.65
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
97,404.33 574,389.48
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
454,503,114.42 524,594,639.95
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 450,139,539.88 507,197,889.09
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 162,858.29 1,534,941.35
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 4,200,716.25 15,861,809.51
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -115,814,522.81 -311,536,082.54 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
第 19 页 共 55 页
4.汇兑 收益 （ 损失以“- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 1,008,549.08 3,935,840.20
减： 二、费用
48,028,092.07 59,575,397.07
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 17,485,466.59 32,403,776.52
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,914,244.49 5,400,629.41
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 27,143,098.58 21,129,691.07
5．利 息支 出
9,340.48 178,140.65
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
9,340.48 178,140.65
6．其 他费 用 7.4.7.20 475,941.93 463,159.42
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
294,280,326.73 162,834,461.94
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
294,280,326.73 162,834,461.94
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏 利 行业 精选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
539,607,753.76 1,346,790,602.49 1,886,398,356.25
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 294,280,326.73 294,280,326.73
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-326,500,438.43 -1,016,285,579.83 -1,342,786,018.26
其中：1. 基 金申 购款 63,825,583.75 242,363,018.63 306,188,602.38
2. 基金 赎回 款 -390,326,022.18 -1,258,648,598.46 -1,648,974,620.64
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
213,107,315.33 624,785,349.39 837,892,664.72 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
第 20 页 共 55 页
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
628,235,943.42 1,872,298,154.91 2,500,534,098.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 162,834,461.94 162,834,461.94
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-88,628,189.66 292,609,654.93 203,981,465.27
其中：1. 基 金申 购款 1,008,555,708.98 2,582,533,997.72 3,591,089,706.70
2. 基金 赎回 款 -1,097,183,898.64 -2,289,924,342.79 -3,387,108,241.43
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -980,951,669.29 -980,951,669.29
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
539,607,753.76 1,346,790,602.49 1,886,398,356.25
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”， 原湘 财荷 银行 业 精选证 券投 资
基金， 后更 名为 泰达 荷银 行业精 选 证 券投 资基 金， 后更名 为泰 达宏 利行 业精 选证券 投资 基金)经中
国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监基金 字[2004] 第 58 号 《 关于同 意湘 财荷 银
行业精 选证 券投 资基 金设 立的批 复》 核准 ，由 基金 发起人 湘财 荷银 基金 管理 有限公 司( 于 2006 年
4 月 27 日更名 为泰 达荷 银 基金管 理有 限公 司， 于 2010 年 3 月 9 日更名 为泰 达 宏利基 金管 理有 限
公司) 依照 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法 》 和 《 湘财荷 银行 业精 选证 券投 资基 金 基金 合同 》 负
责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金利 息共募集
2,016,372,878.75 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所普 华永 道中 天验 字(2004) 第108 号验 资报
告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《湘 财荷 银行 业 精选证 券投 资基 金基 金合 同》于 2004 年 7 月
9 日正 式生 效， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总额 为2,017,034,173.30 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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利息折 合661,294.55 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 泰达 宏利 基金 管理 有限公 司， 基金 托管
人为中 国银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 中国 银行 ”) 。
经中国 证监 会同 意， 本基 金于 2006 年6 月6 日更 名 为泰达 荷银 行业 精选 证券 投资基 金。 根据
本基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的《 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司关 于变更 旗下 公募 基
金名称 的公 告》 ，本 基金 自 公告发 布之 日起 更名 为泰 达宏利 行业 精选 证券 投资 基金。 根 据 2014 年
中国证 监会 令 第104 号 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 ， 泰达 宏利 行 业精选 股票 型证 券投
资基金 于2015 年7 月30 日公告 后更 名为 泰达 宏利 行业精 选混 合型 证券 投资 基金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利行业精选 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 发 行上市的股票 、债券， 以 及法律法规 或中国证
监会允许 基金 投资的其 他 金融工具。股 票投资比 例 为基金资产净 值的 60%-95% ，债券投资比 例为
基金资 产净 值 的0%-35%， 现金及 现金 等价 物投 资比 例为基 金资 产净 值 的 5%-30% 。 在 相关 法规 允许
的前提 下， 股票 投资 范围 最高可 以达 到基 金资 产净 值的100% 。 本 基金 的业 绩 比较基 准为 ： 富 时中
国A600 指 数收 益率 ×70% + 中债国 债总 指数(财富 )× 3 0% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年3 月30 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计 准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰达 宏利 行业精 选混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基 金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前 以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益 的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始 确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资 产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金 指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现部分 为正数,包括基金经营活动 产生的 未实现损益以及基 金份额 交易产生的未实 现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现 部分 为负 数， 则期 末 可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润, 即已 实现 部 分相抵 未实 现部 分
后的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券交易所上市的 股票，若出现重大事项停 牌等情况，本基金根据中 国证监会公告
[2008]38 号《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》 ，根据具 体 情况采用《关 于发
布中基 协(AMAC) 基金 行业 股票估 值指 数的 通知 》提 供的指 数收 益法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监 会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股 息 、 红利 收泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入， 按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 48,795,555.39 72,969,155.46
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 48,795,555.39 72,969,155.46
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 691,845,507.55 727,636,191.65 35,790,684.10
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 25,186,193.96 26,555,907.20 1,369,713.24
银行间 市场 30,108,300.00 30,087,000.00 -21,300.00
合计 55,294,493.96 56,642,907.20 1,348,413.24
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 747,140,001.51 784,279,098.85 37,139,097.34
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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股票 1,610,561,546.84 1,763,504,086.99 152,942,540.15
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 40,040,920.00 40,052,000.00 11,080.00
合计 40,040,920.00 40,052,000.00 11,080.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,650,602,466.84 1,803,556,086.99 152,953,620.15
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返 售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未进 行买 断式 逆回 购交易 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 11,234.30 12,928.13
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 3,555.60 2,864.22
应收债 券利 息 879,468.85 1,168,767.12
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.66 1.60
应 收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 396.30 504.40
合计 894,655.71 1,185,065.47
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,280,764.59 6,339,734.25
银行间 市场 应付 交易 费用 864.95 215.00
合计 3,281,629.54 6,339,949.25
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 465.53 4,913.75
预提费 用 108,000.00 108,000.00
合计 108,465.53 112,913.75
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 539,607,753.76 539,607,753.76
本期申 购 63,825,583.75 63,825,583.75
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -390,326,022.18 -390,326,022.18
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 213,107,315.33 213,107,315.33
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,112,574,638.91 234,215,963.58 1,346,790,602.49
本期利 润 410,094,849.54 -115,814,522.81 294,280,326.73
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-862,032,102.07 -154,253,477.76 -1,016,285,579.83
其中： 基金 申购 款 202,837,309.73 39,525,708.90 242,363,018.63
基金赎 回款 -1,064,869,411.80 -193,779,186.66 -1,258,648,598.46
本期已 分 配 利润 - - -
本期末 660,637,386.38 -35,852,036.99 624,785,349.39 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 759,575.48 1,608,991.17
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 126,312.93 89,606.41
其他 17,415.23 123,255.69
合计 903,303.64 1,821,853.27
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 9,376,320,026.48 7,121,947,347.11
减：卖 出股 票成 本总 额 8,926,180,486.60 6,614,749,458.02
买卖股 票差 价收 入 450,139,539.88 507,197,889.09
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
162,858.29 1,534,941.35
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 162,858.29 1,534,941.35
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
第 30 页 共 55 页
年12 月31 日 12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
166,184,129.42 431,079,905.13
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
163,762,321.43 417,854,632.63
减：应 收利 息总 额 2,258,949.70 11,690,331.15
买卖债 券差 价收 入 162,858.29 1,534,941.35
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 债券 投资 收益- 赎回 差价 收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 债券 投资 收益- 申购 差价 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 资产 支持 证券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 买卖 贵金 属差价 收入 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 贵金 属投 资赎回 差价 收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 贵金 属投 资申购 差价 收入 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 衍生 工具 收益- 买卖 权证 差价 收入 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 衍生 工具 收益- 其他 投资 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
第 31 页 共 55 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,200,716.25 15,861,809.51
基金投 资产 生的 股 利 收益 - -
合计 4,200,716.25 15,861,809.51
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -115,814,522.81 -311,536,082.54
—— 股 票投 资 -117,151,856.05 -311,547,162.54
—— 债 券投 资 1,337,333.24 11,080.00
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -115,814,522.81 -311,536,082.54
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 1,008,549.08 3,406,297.39
其他 - 527,871.60
印花税 手续 费返 还 - 1,671.21
合计 1,008,549.08 3,935,840.20
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的25% 归 入基 金资 产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
27,141,598.58 21,127,591.07 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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银行间 市场 交易 费用
1,500.00 2,100.00
合计
27,143,098.58 21,129,691.07
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 108,000.00 108,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
其他 650.00 400.00
帐户维 护费 36,000.00 22,500.00
银行费 用 31,291.93 32,259.42
- - -
合计 475,941.93 463,159.42
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财 务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
宏利资 产管 理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 债券 交易 。 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
第 33 页 共 55 页
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,485,466.59 32,403,776.52
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,181,646.74 3,069,432.88
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 管理人报 酬 ＝前一日基 金资产净
值 X 1.50% / 当年 天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,914,244.49 5,400,629.41
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券（ 含回购 ）的 交易 。 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
第 34 页 共 55 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上 年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 48,795,555.39 759,575.48 72,969,155.46 1,608,991.17
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通 受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300028
金亚
科技
2015 年6 月9 日
重大事
项
24.48 - - 794,047 38,002,094.69 19,438,270.56 -
000712
锦龙
股份
2015 年12 月25 日
重大事
项
29.12 2016 年1 月4 日 28.00 81 2,867.28 2,358.72 -
002235 安妮 2015 年7 月2 日 重大事 29.10 2016 年1 月12 日 32.00 50 1,563.98 1,455.00 - 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
第 35 页 共 55 页
股份 项
注： 本 基金 截至2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 正回 购余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金是一只 进行主动 投 资的 混合型证 券投资基 金 ，属于较高风 险品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 股票投资 、 债券投资等。 本基金在 日 常经营活动中 面临的与 这 些金融工具 相关的风
险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金的基金管 理人从事 风 险管理的主 要目标是
争取将以上风 险控制在 限 定的范围之内 ，使本基 金 在风险和收益 之间取得 最 佳的平衡以 实现“风
险和收 益相 匹配 ”的 风险 收益目 标。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、风险管理部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体 系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险控制委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由风险 管 理部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。 风险 管理 部对公 司执 行总 裁负 责， 并由督 察长 分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同 类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
第 36 页 共 55 页
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基 金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有除 国债 、 央 行票 据和政 策性 金融 债以 外的 债券占 基金 资产
净值的 比例 为0.37%(2014 年 12 月31 日： 本基 金未 持有除 国债 、 央 行票 据和 政策性 金融 债以 外的
债券) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管 理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的 证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于2015 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
第 37 页 共 55 页
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 48,795,555.39 - - - 48,795,555.39
结算备 付金 7,928,499.82 - - - 7,928,499.82
存出保 证金 880,713.83 - - - 880,713.83
交易性 金融
资产
30,087,000.00 - 26,555,907.20 727,636,191.65 784,279,098.85
应收利 息 - - - 894,655.71 894,655.71
应收申 购款 - - - 47,669.59 47,669.59
资产总 计 87,691,769.04 - 26,555,907.20 728,578,516.95 842,826,193.19
负债
应付证 券清
算款
- - - 27,228.00 27,228.00
应付赎 回款 - - - 284,450.80 284,450.80
应付管 理人
报酬
- - - 1,055,789.65 1,055,789.65
应付托 管费 - - - 175,964.95 175,964.95
应付交 易费 - - - 3,281,629.54 3,281,629.54 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
第 38 页 共 55 页
用
其他负 债 - - - 108,465.53 108,465.53
负债总 计 - - - 4,933,528.47 4,933,528.47
利率敏 感度
缺口
87,691,769.04 - 26,555,907.20 723,644,988.48 837,892,664.72
上年度 末
2014 年12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 72,969,155.46 - - - 72,969,155.46
结算备 付金 6,364,908.38 - - - 6,364,908.38
存出保 证金 1,120,706.10 - - - 1,120,706.10
交易性 金融
资产
40,052,000.00 - - 1,763,504,086.99 1,803,556,086.99
应收证 券清
算款
- - - 29,376,873.71 29,376,873.71
应收利 息 - - - 1,185,065.47 1,185,065.47
应收申 购款 - - - 222,829.87 222,829.87
资产总 计 120,506,769.94 - - 1,794,288,856.04 1,914,795,625.98
负债
应付证 券清
算款
- - - 15,941,263.28 15,941,263.28
应付赎 回款 - - - 3,157,804.05 3,157,804.05
应付管 理人
报酬
- - - 2,438,862.35 2,438,862.35
应付托 管费 - - - 406,477.05 406,477.05
应付交 易费
用
- - - 6,339,949.25 6,339,949.25
其他负 债 - - - 112,913.75 112,913.75
负债总 计 - - - 28,397,269.73 28,397,269.73
利率敏 感度
缺口
120,506,769.94 - - 1,765,891,586.31 1,886,398,356.25
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的交 易性 债券 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为 6.76%
(2014 年 12 月 31 日： 交 易性债 券投 资公 允价 值占 基金资 产净 值的 比例 为 2.12%) ， 因此 市场 利率
的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2014 年 12 月 31 日： 同) 。 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
第 39 页 共 55 页
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产 配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资
产净值 的60%-95% ， 债券 资产占 基金 资产 净值 的 0%-35%， 现金 占基 金资 产净 值的 5%-30% ， 在相 关
法规允 许的 前提 下， 基金 股票投 资范 围最 高可 以达 到基金 资产 净值 的 100% 。 此外， 本基 金的 基金
管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多种 定量方法 对 基金进行风 险度量，
包括VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪
和控制 。
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 727,636,191.65 86.84 1,763,504,086.99 93.49
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 727,636,191.65 86.84 1,763,504,086.99 93.49
泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
第 40 页 共 55 页
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 35,940,000.00 72,690,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% -35,940,000.00 -72,690,000.00
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要 说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属
于第一 层次 的余 额 为711,327,146.57 元， 第二 层次 的余额 为 72,951,952.28 元， 无 属于 第三 层次
的余额(2014 年 12 月 31 日：第一层次的余额为 1,709,415,357.14 元 ， 第 二 层 次 的 余 额 为
94,140,729.85 元， 无第 三层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观 察输
入值对于公允 价值的影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本
基金 于 2015 年 3 月 27 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核 算
工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 所 独立 提供 的估 值 结果确 定公 允价 值
(附注7.4.5.2) ，并 将相 关债券 的公 允价 值从 第一 层次调 整至 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
第 41 页 共 55 页
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融 工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 727,636,191.65 86.33
其中： 股票 727,636,191.65 86.33
2 固定收 益投 资 56,642,907.20 6.72
其中： 债券 56,642,907.20 6.72
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 56,724,055.21 6.73
7 其他各 项资 产 1,823,039.13 0.22
8 合计 842,826,193.19 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资 组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 2,335.24 0.00
B
采矿业 - - 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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C
制造业 327,495,812.51 39.09
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 54,232,919.92 6.47
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
191,045,634.13 22.80
J
金融业 62,013,531.42 7.40
K
房地产 业 15,609,282.00 1.86
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 50,895,376.40 6.07
S
综合 26,341,300.03 3.14
合计 727,636,191.65 86.84
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300310 宜通世 纪 675,803 42,122,800.99 5.03
2 000783 长江证 券 3,272,135 40,639,916.70 4.85
3 300188 美亚柏 科 758,108 38,436,075.60 4.59
4 002292 奥飞动 漫 736,700 38,094,757.00 4.55
5 300144 宋城演 艺 1,126,304 31,874,403.20 3.80
6 300275 梅安森 824,670 30,017,988.00 3.58
7 002407 多氟多 365,896 27,903,228.96 3.33 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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8 300031 宝通科 技 870,100 27,321,140.00 3.26
9 600701 工大高 新 1,098,971 26,298,376.03 3.14
10 002123 荣信股 份 1,002,489 25,713,842.85 3.07
11 300232 洲明科 技 642,160 25,127,720.80 3.00
12 300048 合康变 频 1,139,000 24,135,410.00 2.88
13 600015 华夏银 行 1,760,400 21,371,256.00 2.55
14 002446 盛路通 信 565,496 20,979,901.60 2.50
15 000638 万方发 展 668,157 20,412,196.35 2.44
16 300128 锦富新 材 802,400 20,332,816.00 2.43
17 300468 四方精 创 239,900 19,930,892.00 2.38
18 300028 金亚科 技 794,047 19,438,270.56 2.32
19 300050 世纪鼎 利 537,600 19,299,840.00 2.30
20 300291 华录百 纳 534,297 19,020,973.20 2.27
21 300098 高新兴 837,246 17,573,793.54 2.10
22 002587 奥拓电 子 1,110,060 17,372,439.00 2.07
23 300089 文化长 城 430,900 17,033,477.00 2.03
24 000889 茂业通 信 1,069,052 16,976,545.76 2.03
25 600576 万家文 化 619,499 16,844,177.81 2.01
26 002443 金洲管 道 929,241 16,521,904.98 1.97
27 002308 威创股 份 665,400 16,402,110.00 1.96
28 601799 星宇股 份 420,600 15,860,826.00 1.89
29 002467 二六三 752,400 15,792,876.00 1.88
30 600745 中茵股 份 380,900 15,609,282.00 1.86
31 000938 紫光股 份 149,006 14,659,210.28 1.75
32 300440 运达科 技 91,400 7,871,368.00 0.94
33 002569 步森股 份 13,400 584,776.00 0.07
34 600784 鲁银投资 4,900 42,924.00 0.01
35 600687 刚泰控 股 191 4,503.78 0.00
36 002117 东港股 份 91 4,187.82 0.00
37 000712 锦龙股 份 81 2,358.72 0.00
38 300143 星河生 物 79 2,335.24 0.00
39 002235 安妮股 份 50 1,455.00 0.00
40 002470 金正大 68 1,383.12 0.00
41 002415 海康威 视 34 1,169.26 0.00
42 002721 金一文 化 30 982.80 0.00
43 000709 河北钢 铁 90 299.70 0.00
泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
第 44 页 共 55 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601328 交通银 行 223,115,173.61 11.83
2 601166 兴业银 行 106,280,247.14 5.63
3 600038 中直股 份 100,525,716.88 5.33
4 300186 大华农 98,222,447.31 5.21
5 600036 招商银 行 95,046,954.67 5.04
6 000732 泰禾集 团 80,632,531.33 4.27
7 002594 比亚迪 80,022,182.79 4.24
8 600118 中国卫 星 80,009,534.21 4.24
9 000800 一汽轿 车 77,176,762.05 4.09
10 601939 建设银 行 76,659,292.02 4.06
11 600026 中 海发 展 75,647,231.99 4.01
12 600050 中国联 通 72,663,380.34 3.85
13 601989 中国重 工 71,607,260.42 3.80
14 601998 中信银 行 71,229,114.60 3.78
15 601169 北京银 行 67,007,562.18 3.55
16 601336 新华保 险 64,790,667.57 3.43
17 000797 中国武 夷 63,771,082.28 3.38
18 600428 中远航 运 62,804,477.13 3.33
19 600391 成发科 技 60,789,388.79 3.22
20 601333 广深铁 路 60,186,036.00 3.19
21 300207 欣旺达 60,068,340.95 3.18
22 601618 中国中 冶 58,607,786.25 3.11
23 600125 铁龙物 流 58,593,753.02 3.11
24 600037 歌华有 线 56,457,683.46 2.99
25 300059 东方财 富 54,061,083.00 2.87
26 002285 世联行 51,502,768.89 2.73
27 300413 快乐购 50,824,840.37 2.69
28 600372 中航电 子 50,460,751.76 2.67
29 000783 长江证 券 50,369,766.38 2.67
30 300133 华策影 视 50,310,394.51 2.67
31 601919 中国远 洋 50,302,097.86 2.67 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
第 45 页 共 55 页
32 002142 宁波银 行 49,882,350.23 2.64
33 603555 贵人 鸟 47,961,146.29 2.54
34 000158 常山股 份 46,703,289.31 2.48
35 601688 华泰证 券 46,415,184.00 2.46
36 600999 招商证 券 46,303,472.81 2.45
37 300380 安硕信 息 45,881,370.00 2.43
38 300468 四方精 创 45,813,830.36 2.43
39 300016 北陆药 业 44,591,139.30 2.36
40 600737 中粮屯 河 44,529,852.00 2.36
41 300271 华宇软 件 44,493,211.00 2.36
42 002456 欧菲光 43,191,709.00 2.29
43 002101 广东鸿 图 42,790,093.15 2.27
44 300248 新开普 42,513,594.24 2.25
45 002230 科大讯 飞 42,380,767.31 2.25
46 601555 东吴证 券 41,488,148.00 2.20
47 300339 润和软 件 40,374,712.02 2.14
48 300028 金亚科 技 39,824,448.69 2.11
49 002570 贝因美 39,510,477.07 2.09
50 300144 宋城演 艺 39,318,940.72 2.08
51 600606 绿地控 股 38,964,647.56 2.07
52 000971 高升控 股 38,569,128.54 2.04
53 601918 国投新 集 38,330,973.65 2.03
54 600271 航天信 息 38,271,657.89 2.03
55 600862 南通科 技 38,024,572.74 2.02
56 002100 天康生 物 37,957,432.04 2.01
注：“买入金 额”（或 “ 买入股票成本 ”）、“ 卖 出金额”（或 “卖出股 票 收入”）均 按买卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601328 交通银 行 221,736,214.49 11.75
2 300059 东方财 富 183,707,045.41 9.74
3 600271 航天信 息 153,019,010.44 8.11
4 601688 华泰证 券 130,918,428.85 6.94 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
第 46 页 共 55 页
5 601166 兴业银 行 123,938,340.68 6.57
6 000800 一汽轿 车 116,167,850.66 6.16
7 600038 中直股 份 115,581,854.14 6.13
8 600036 招商银 行 106,310,427.43 5.64
9 600999 招商证 券 104,525,064.32 5.54
10 300186 大华农 89,407,059.61 4.74
11 002117 东港股 份 88,032,525.75 4.67
12 000728 国元证 券 87,066,208.96 4.62
13 000797 中国武 夷 86,561,264.85 4.59
14 002594 比亚迪 86,128,288.93 4.57
15 300413 快乐购 83,431,823.35 4.42
16 601939 建设银 行 82,741,178.53 4.39
17 601169 北京银 行 81,673,082.23 4.33
18 601336 新华保 险 78,415,120.67 4.16
19 002104 恒宝股 份 76,136,131.76 4.04
20 601998 中信银 行 74,740,799.09 3.96
21 002454 松芝股 份 71,914,513.29 3.81
22 000783 长江证 券 71,407,153.03 3.79
23 600118 中国卫 星 71,017,389.56 3.76
24 603555 贵人鸟 67,163,576.10 3.56
25 300207 欣旺达 65,166,947.40 3.45
26 600050 中国联 通 63,155,405.85 3.35
27 600037 歌华有 线 61,357,439.96 3.25
28 600026 中海发 展 59,895,315.78 3.18
29 601989 中国重 工 59,055,955.84 3.13
30 000732 泰禾集 团 58,445,330.36 3.10
31 601618 中国中 冶 57,874,279.06 3.07
32 000024 招商地 产 57,403,606.88 3.04
33 300271 华宇软 件 57,174,256.89 3.03
34 600428 中远航 运 56,184,935.85 2.98
35 600372 中航电 子 55,903,491.22 2.96
36 600606 绿地控 股 55,825,669.80 2.96
37 000158 常山股 份 54,578,200.35 2.89
38 002142 宁波银 行 54,201,652.97 2.87
39 000776 广发证 券 53,492,718.05 2.84
40 002230 科大讯 飞 51,491,176.84 2.73
41 601377 兴业证 券 50,021,683.01 2.65
42 600048 保利地 产 49,676,913.47 2.63 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
第 47 页 共 55 页
43 000712 锦龙股 份 49,589,929.35 2.63
44 002456 欧菲光 49,353,534.65 2.62
45 300049 福瑞股 份 49,036,237.83 2.60
46 300133 华策影 视 48,567,021.22 2.57
47 601919 中国远 洋 48,457,369.16 2.57
48 600143 金发科 技 47,596,875.12 2.52
49 002285 世联行 47,014,974.37 2.49
50 600148 长春一 东 45,411,023.80 2.41
51 000997 新大陆 44,479,512.48 2.36
52 601628 中国人 寿 42,947,384.22 2.28
53 601333 广深铁 路 42,781,504.49 2.27
54 300016 北陆药 业 42,294,876.50 2.24
55 002465 海格通 信 42,171,525.35 2.24
56 600837 海通证 券 41,728,040.60 2.21
57 002657 中科金 财 41,629,598.02 2.21
58 300339 润和软 件 41,417,414.00 2.20
59 601555 东吴证 券 41,226,865.75 2.19
60 002673 西部证 券 40,753,630.77 2.16
61 601222 林洋能 源 39,925,995.01 2.12
62 000768 中航飞 机 39,736,957.17 2.11
63 300380 安硕信 息 39,609,753.07 2.10
64 000858 五粮液 38,834,004.26 2.06
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 8,007,464,447.31
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 9,376,320,026.48
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 23,422,868.00 2.80
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,087,000.00 3.59 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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其中： 政策 性金 融债 30,087,000.00 3.59
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 3,133,039.20 0.37
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 56,642,907.20 6.76
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150211 15 国开 11 300,000 30,087,000.00 3.59
2 010303 03 国债 ⑶ 121,100 12,579,868.00 1.50
3 010107 21 国债 ⑺ 100,000 10,843,000.00 1.29
4 110031 航信转 债 24,130 3,133,039.20 0.37
注：上 述债 券明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 880,713.83
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 894,655.71
5 应收申 购款 47,669.59
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,823,039.13
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转 债 3,133,039.20 0.37
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
24,632 8,651.64 45,899,500.41 21.54% 167,207,814.92 78.46%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
15,771.99 0.0074%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年 7 月 9 日 ） 基金 份额 总 额
2,017,034,173.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 539,607,753.76
本报告 期基 金总 申购 份额 63,825,583.75
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 390,326,022.18
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 213,107,315.33
泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 公司 于 2015 年 4 月 28 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 ，聘 任刘 建先 生为 公 司副总 经理 。
2. 本公 司 于2015 年5 月16 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的公
告》 ， 刘青 山先 生因 个人 原 因辞去 公司 总经 理职 务 ， 由公司 副总 经理 傅国 庆先 生于5 月 15 日 起代
任总经 理职 务。
3 、本 公司 于 2015 年 8 月 15 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 ，聘 任刘 建先 生为 公 司总经 理。
4 、本 公司 于 2015 年 12 月 4 日发 布《 泰达 宏利 基 金管理 有限 公司 关于 变更 高级管 理人 员的
公告》 ，聘 任王 彦杰 先生 为 公司副 总经 理。
5 、2015 年 4 月， 李爱 华 先生不 再担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理职 务。 上 述
人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本年度 无涉 及本 基金 管理 人、基 金财 产、 本基 金托 管人、 基金 托管 业务 的诉 讼事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本年度 本基 金无 投资 策略 的 变化 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 年 度本 基金 未 更换 会计师 事 务所 ，本 年 度支 付给普 华 永道 中天 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)审 计费 用为10.8 万元 ，该审 计机 构对 本基 金已 提供审 计服 务的 年限 为 12 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内 ， 基 金管 理人 、 本基金 托管 人托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 无受监 管部 门 稽
查或处 罚的 情况 。
泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 1 2,410,359,678.25 13.87% 2,232,563.22 14.00% -
中信证券 2 2,138,629,362.73 12.30% 1,963,819.11 12.32% -
东方证券 2 1,524,347,593.40 8.77% 1,395,311.78 8.75% -
招商证券 1 1,477,458,302.97 8.50% 1,345,075.67 8.44% -
华泰证券 2 1,393,777,333.01 8.02% 1,270,660.09 7.97% -
国金证券 1 1,321,168,984.05 7.60% 1,226,467.62 7.69% -
湘财证券 1 1,284,393,789.35 7.39% 1,169,312.48 7.33% -
银河证券 2 1,231,756,574.51 7.09% 1,121,537.19 7.03% -
中信建投 2 1,095,364,496.52 6.30% 1,019,454.91 6.39% -
光大证券 1 687,495,099.31 3.95% 626,449.06 3.93% -
广发证券 2 625,715,989.36 3.60% 569,652.56 3.57% -
中金公司 2 534,554,473.23 3.08% 486,657.91 3.05% -
西南证券 1 503,427,166.36 2.90% 458,316.37 2.87% -
方正证券 1 472,760,836.78 2.72% 430,401.92 2.70% -
财富证券 2 383,874,881.18 2.21% 349,481.85 2.19% -
国泰君安 1 261,358,650.69 1.50% 243,401.65 1.53% -
中泰证券 1 37,223,192.09 0.21% 34,665.31 0.22% -
东北证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
九州证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
申万宏源西部 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - - 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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财达证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
注：( 一)2015 年本 基金 新 增中金 公司 、 申万 宏源 西 部、 长城 证券 、 财富 证券 、 华 泰证 券和 东吴 证
券交易 单元 。
(二) 交易 单元 选择 的标 准 和程序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易单 元，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要 ；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证券 3,480,714.24 11.65% - - - -
中信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
国泰君 安 26,408,516.35 88.35% - - - -
中泰证券 - - - - - - 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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东北证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
九州证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
申万宏源西部 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《 泰达 宏利基 金管 理有限公 司关
于变更 基金 经理 的公 告》
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站 2015 年 4 月 4 日
2
《 关于 泰达宏 利行 业精选股 票型
证 券投 资基金 变更 基金名称 、基
金 类型 以及相 应修 订基金合 同部
分条款 的公 告》
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站
2015 年 7 月 18 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金合 同；
3 、托 管协 议； 泰达宏利行业混合 2015 年年度 报告
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4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
12.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸（ 《中国证券
报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ） 或登 陆本 基金 管 理人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）
查阅。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管 理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司：客户服务 中
心电话 ：400-698-8888 （ 免长话 费） 或 010-66555662 。
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年 3 月30 日
