泰 达 宏 利 瑞利 分 级 债 券型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经全体独立 董事签字
同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 28 复核了 本报 告中
的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合报告等 内 容，保证复 核内容不
存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止。
泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 45
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47 泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净 值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利瑞 利分 级债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 泰达宏 利瑞 利债 券
基金主 代码 000387
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 14 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 494,442,411.57 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰达宏 利瑞 利债 券 A 泰达宏 利瑞 利债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000387 000388
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 91,886,098.85 份 402,556,312.72 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于固 定收 益证券 ， 在合 理控 制信 用 风险的 基础 上 ， 通 过积 极 主
动的管 理， 力求 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略 从利率 、 信用 等角 度深 入 挖掘信 用债 市场 投资 机会 ， 在 有效 控制 流动 性风 险 及
信用风 险等 风险 的前 提下 ，力争 创造 稳健 收益 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数收 益率 （全 价）
风险收 益特 征 本基金 为较 低风 险品 种 ， 预期收 益和 预期 风险 高于 货币市 场基 金 ， 低 于混 合 型
基金和 股票 型基 金。
泰达宏 利瑞 利债 券 A 泰达宏 利瑞 利债 券B
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
为 低 预 期 风 险 、 预 期 收 益 相 对
稳定的 基金 份额
为中高 预期 风险 、 预 期收 益相对 较高 的基
金份额
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010－66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100033 100818
法定代 表人 弓劲梅 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http:// www.mfcteda.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年
2014 年 2013 年 11 月 14 日
(基金 合同 生效
日)-2013 年12 月31
日
本期已 实现 收益 81,858,388.74 126,611,084.82 13,717,206.73
本期利 润 79,122,738.07 150,905,840.22 9,567,847.31
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0782 0.0770 0.0047
本期加 权平 均净 值利 润率 7.37% 7.55% 0.47%
本期基 金份 额净 值增 长率 12.19% 7.95% 0.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 98,815,165.92 115,364,185.41 9,567,847.31
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1999 0.0698 0.0047
期末基 金资 产净 值 501,593,771.33 1,683,413,760.81 2,043,194,101.91
期末基 金份 额净 值 1.014 1.019 1.005 泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 21.72% 8.49% 0.50%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字；
3.期末 可供 分配 利润 等于 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.89% 0.07% 1.81% 0.08% 0.08% -0.01%
过去六 个月 2.82% 0.09% 2.95% 0.07% -0.13% 0.02%
过去一 年 12.19% 0.51% 4.19% 0.08% 8.00% 0.43%
自基金 合同
生效起 至今
21.72% 0.35% 9.97% 0.10% 11.75% 0.25%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准：中 债综 合指 数收 益率( 全价)
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本基金 成立 于2013 年11 月 14 日， 按 基金 合同 规定 ， 本基金 自基 金合 同生 效起 六个月 内为 建仓 期。
本基金 在建 仓期 结束 时及 本报告 期末 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 规定 的比 例要求 。 泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
本基金 合同 生效 日 为2013 年 11 月14 日，2013 年度 净值增 长率 的计 算期 间 为2013 年 11 月 14 日
至2013 年12 月31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
根据本 基金 合同 的约 定， 本基金 不进 行收 益分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基金、泰 达宏利首 选 企业股票型证 券投资基 金 、泰达宏利市 值优选混 合 型证券投资 基金、泰
达宏利集利债 券型证券 投 资基金、泰 达 宏利品质 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰 达宏利红
利先锋混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 中证财富 大 盘指数证券投 资基金、 泰 达宏利领先 中小盘混
合型证 券投 资基 金、 泰达 宏利聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 泰达 宏利 中 证 500 指 数分 级证 券投
资基金、泰达 宏利逆向 策 略混合型证券 投资基金 、 泰达宏利信用 合利定期 开 放债券型证 券投资基
金、泰达宏利 收益增强 债 券型证券投资 基金、泰 达 宏利瑞利分级 债券型证 券 投资基金、 泰达宏利
养老收益混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利淘利债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利转型机 遇 股票型证
券投资基金、 泰达宏利 改 革动力量化策 略灵 活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创盈 灵活配置
混合型证券投 资基金、 泰 达宏利复兴伟 业灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利新起 点灵活配
置混合证券投 资基金、 泰 达宏利蓝筹价 值混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 新 思路灵活配 置混合型
证券投资基金 、泰达宏 利 创益灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利活 期 友货币市场 基金、泰
达宏利 绝对 收益 策略 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 在内 的三 十多 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
卓若伟
本 基 金 基
金 经 理 ，
固 定 收 益
部总监
2013 年11 月
14 日
- 10
经 济 学 硕
士；2004
年 7 月至
2006 年 9
月 任 职 于
厦 门 市 商
业 银 行 资
金营运
部 ， 从 事
债 券 交 易
与 研 究 工
作；2006
年10 月至
2009 年 5
月 就 职 于
建 信 基 金
管 理 有 限
公 司 专 户
投 资 部 任
投资经
理；2009泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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年 5 月起
就 职 于 诺
安 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 任 基
金 经 理 助
理，2009
年 9 月至
2011 年12
月 任 诺 安
增 利 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ；
2011 年12
月 加 入 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
曾 担 任 固
定 收 益 部
副总经
理 、 总 经
理 ， 现 任
固 定 收 益
部 总 监 。
10 年 证券
从业经
验，10 年
基 金 从 业
经 验 ， 具
有 基 金 从
业资格 。
熊壮
本 基 金 基
金经理
2013 年11 月
14 日
2015 年 6 月 17 日 7
金 融 学 硕
士；2008
年 7 月至
2012 年11
月 任 职 于
中 国 国 际
金 融 有 限
公 司 固 定
收 益 部 ，
从 事 债 券
研 究 与 投
资 交 易 工泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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作；2012
年11 月加
入 泰 达 宏
利 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 担 任
固 定 收 益
部 基 金 经
理 助 理 ；
具备 7 年
证 券 投 资
管理经
验， 3 年基
金 从 业 经
验 ， 具 有
基 金 从 业
资格。
注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基 金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 ， 在 基金 管理运 作中 ， 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大 违法违规
行为， 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
财产， 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下，努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和内 部控制流 程 ，严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活
动中，公平对 待不同投 资 组合，确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享有
平等机会；在 交易环节 实 行集中交易制 度，交易 部 运用交易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优
先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ，确保公 平 交易可操作、 可评估、 可 稽核、可持 续；对于
债券一 级市 场申 购、 非公 开发行 股票 申购 等以 基金 管理人 名义 进行 的交 易， 交易部 按照 价格 优先 、
比例分 配 的 原则 对交 易结 果进行 分配 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会 。
基金管理人的 风险管理 部 定期对基金管 理人管理 的 不同投资组合 的收益率 差 异进行分析， 对泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日 内） 基 金管 理人 管理 的不同 投资 组合 同
向交易的交易 价差进行 分 析，并经公司 管理层审 核 签署后存档备 查。基金 管 理人的监察 稽核部定
期对公 平交 易制 度的 执行 和控制 工作 进行 稽核 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人的 风险管理 部 事后从交易指 令的公平 性 、同日反向交 易、不同 窗 口下的同向交 易
溢价率和风格 相似的基 金 的业绩等方面 ，对报告 期 内的公平 交易 执行情况 进 行统计分析 。本报告
期内，交易指 令多为指 令 下达人管理的 多只资产 组 合同时下发， 未发现明 显 的非公平交 易指令；
基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易，严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输
送的同日反向 交易；场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一致，场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差
异、交易数量 悬殊、市 场 波动剧烈等因 素后，处 于 正常范围之内 ；基金管 理 人管理的各 投资组合
的业绩 由于 投资 策略 、管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。
本报告期内， 本基金管 理 人管理的各投 资组合之 间 未发现利益输 送或不公 平 对待不同组合 的
情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部对可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常交易 行为进行 监 控，对异常 交易发生
前后不同投资 组合买卖 该 异常交易证券 的情况进 行 分析，定期对 各投资组 合 的交易行为 进行整体
分析评估，定 期向风险 控 制委员会提交 公募基金 和 特定客户资产 组合的交 易 行为分析报 告。如发
现疑似异常交 易情况， 相 关投资组合经 理对该交 易 情况进行合理 性解释。 监 察稽核部定 期对异常
交易制 度的 执行 和控 制工 作进行 稽核 。
在本报告期内 ，本基金 管 理人管 理的所 有投资组 合 的同日反向交 易成交较 少 的单边交易量 均
不超过 该证 券当 日成 交量 的 5% ， 没 有发 现可 能导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为， 在 本
报告期 内也 未发 生因 异常 交易而 受到 监管 机构 的处 罚情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年世 界经 济增 速继 续 放缓， 美国 经济 显现 温和 复苏迹 象， 部分 新兴 经济 体面临 较大 经济
下行压力，各 国货币政 策 有所分化。在 资产价格 表 现上，原油等 大宗商品 价 格持续下跌 ，美元保
持强势 ，世 界其 他主 要货 币多数 贬值 。
2015 年随 着中 国经 济发 展 进入新 常态 ，经 济增 长从 传统的 依靠 投资 、工 业逐 步向依 靠消 费、泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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服务业转型, 全年整体 运 行平稳。在调 结构的转 型 过程中，受传 统行业产 能 过剩等因素 制约，工
业增速明显放 缓。在资 本 市场发展等因 素带动下 ， 第三产业对经 济增长的 贡 献率持续提 高。消费
增速保持平稳 增长，投 资 增速持续下行 ；对外贸 易 受到发达 国家 再工业化 和 发展中国家 低成本的
双重压 力 ， 整 体出 口形 势 依然低 迷 。 主 要价 格指 数2015 年 整体 走弱 ， 居民 消费 价格指 数 CPI 和生
产价格 指 数PPI 同比 增速 走势出 现明 显分 化。CPI 低位徘 徊， 全年 在 0.8%-2% 之间 小幅 波动 ；PPI
则是加 速下 滑， 自8 月 起 逼近-6% 的 低位 。
针对经济转型 和通胀走 弱 的局面，央行 综合运用 多 种货币政策工 具，引导 利 率水平下行， 以
期降低社会融 资成本和 提 振经济。面对 汇率改革 后 外汇占款趋势 性下滑的 情 况，央行还 采用了降
准、中 期借 贷便 利 MLF 等 工具对 货币 投放 缺口 进行 对冲， 同时 灵活 运用 逆回 购、短 期流 动性 调 节
工具SLO 等 对短 期流 动性 进行平 滑。 全年 资金 面维 持宽松 状态 ，货 币市 场利 率总体 呈下 行趋 势。
报告期内，债 券收益率 全 年总体下行。 上半年， 受 股市上涨和打 新股等因 素 的扰动，债券 收
益率有 所波 动 ； 下 半年 在资 金回流 债市 的背 景下 ， 债券 收益率 下行 明显 。 股票 和可 转债市 场 在 2015
年经历了大幅 波动，上 半 年股市和可转 债经历了 大 幅上涨，年中 股市大跌 后 ，市场情绪 和风险偏
好明显 回落 。
报告期内，我 们认为， 宏 观经济转型和 通胀走弱 的 背景下，央行 采取了宽 松 的货币政策引 导
社会融 资成 本下 行 ， 基 本 面对债 市有 利 。 我 们全 年 适度参 与债 券市 场行 情 ， 主要通 过持 有信 用债 ，
在赚取 资本 利得 的同 时， 也获取 了较 高的 票息 ，取 得了较 为稳 健的 回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.014 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 12.19% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为4.19% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年， 美联 储加 息节 奏 仍将是 国际 经济 的热 点。 在消费 的支 持下 美国 经济 有望继 续走 强；
外围需求预计 仍将面临 弱 势局面。就中 国经济而 言 ，在推进供给 侧结构性 改 革的背景下 ，传统制
造业去产能和 房地产去 库 存将进入攻坚 阶段，投 资 总体疲弱的格 局难以有 实 质性改变， 宏观经济
面临一定下行 压力。全 球 大宗商品短期 内仍将面 临 供大于求的局 面，而国 内 居民消费预 计保持相
对稳定，宏观 环境较大 可 能面临类通缩 状况。预 计 央行将继续通 过公开市 场 操作、定向 宽松、创
新工具等手段 来维持基 础 货币投放和流 动性平衡 。 但在促进产能 出清 的政 策 背景和美联 储加息的
外围环 境影 响下 ，央 行货 币政策 调整 空间 将相 对收 窄。
综上，2016 年 基本 面对 债 券市场 仍较 为有 利， 但债 市依然 面临 不少 风险 与挑 战。 预 计债 券收泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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益率将震荡下 行，同时 人 民币汇率波动 加大、财 政 政策可能加码 和部分行 业 信用风险上 升等因素
对债市的影响 需要关注 。 我们将适当控 制杠杆和 久 期，持仓信用 债以资质 较 好的城投债 和中高等
级产业债为主 ，降低基 金 组合的信用风 险暴露， 获 取相对确定的 持有期回 报 。同时，我 们将保持
较高的组合流 动性，在 经 济和政策动向 发生变化 时 根据市场情况 及时调仓 ， 力争以较为 理想的投
资业绩 回报 基金 持有 人。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
在本报告期内 ，基金管 理 人为防范和化 解经营风 险 ，确保基金投 资的合法 合 规、切实维护 基
金份额持有人 的最大利 益 ，基金管理人 主要采取 了 如下监察稽核 措施：本 基 金管理人根 据《证券
投资基金法》 等相关法 律 、法规、规章 和公司管 理 制度，督察长 、监察稽 核 部、风险管 理部定期
与不定期的对 基金的投 资 、交易、研发 、市场销 售 、信息披露等 方面进行 事 前、事中或 事后的监
督检查 。
同时，公司制 定了具体 严 格的投资授权 流程与权 限 ；在证券投资 交易前由 研 究部门建立可 供
投资的基础库 并定期进 行 全面维护更新 和适时对 个 股进行维护更 新，通过 信 息技术建立 多级投资
交易预警系统 ，并把禁 选 股票排除在交 易系统之 外 ；设立专人负 责信息披 露 工作，信息 披露做到
真实、准确、 完整、及 时 ；引入外方股 东在风险 控 制方面的先进 经验，完 善 公司风险管 理指标及
流程，监控公 司各项业 务 的运作状况和 风险程度 ； 独立于各业务 部门的内 部 监察人员日 常对公司
经营、基金运 作及员工 行 为的合规性进 行定期和 不 定期检查，发 现问题及 时 督促有关部 门整改，
并定期 制作 监察 稽核 报告 报公司 董事 会及 外部 监管 部门。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方 之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 合同 的约 定， 本基金 不进 行收 益分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利瑞 利分级 债券 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进 行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 21131 号
泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 泰达宏 利瑞 利分 级债 券型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 泰 达 宏 利 瑞 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以
下简称 “泰 达宏 利瑞 利债 券基金 ”) 的财 务报 表， 包 括 2015 年
12 月 31 日 的资 产负 债表 、2015 年度 的利 润表 和所 有 者权益(基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是泰达宏利瑞利债券基金 的基金管理
人泰达 宏利 基金 管理 有限 公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择 的 审 计程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的判 断 ， 包 括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述泰达宏利 瑞利债券基金的财务报表 在所有重大
方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示 的中国证 监
会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操
作编制 ， 公允 反映 了泰 达 宏利瑞 利债 券基 金2015 年 12 月 31 日
的财务 状况 以 及2015 年 度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
注册会 计师 的姓 名 单峰
庞伊君
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企业 天 地2 号楼 普华 永 道中 心11 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 瑞利 分级债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 121,154,555.41 1,705,975.28
结算备 付金
1,340,654.85 843,737.33
存出保 证金
251,615.73 27,526.64
交易性 金融 资产 7.4.7.2 554,337,403.20 2,101,725,038.50
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
554,337,403.20 2,101,725,038.50
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 17,014,721.00
应收利 息 7.4.7.5 17,130,707.63 67,604,558.19
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
694,214,936.82 2,188,921,556.94
负债和所有者权 益 附注号
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
192,099,311.85 503,498,454.75
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
253,986.53 844,253.24
应付托 管费
84,662.18 281,417.75
应付销 售服 务费
27,383.62 345,188.86
应付 交 易费 用 7.4.7.7 16,095.01 47,196.35
应交税 费
- - 泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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应付利 息
40,726.30 392,285.18
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 99,000.00 99,000.00
负债合 计
192,621,165.49 505,507,796.13
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 402,778,605.41 1,552,824,328.51
未分配 利润 7.4.7.10 98,815,165.92 130,589,432.30
所有者 权益 合计
501,593,771.33 1,683,413,760.81
负债和 所有 者权 益总 计
694,214,936.82 2,188,921,556.94
注：1. 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 总额 494,442,411.57 份 ， 其中下 属 A 类基 金份
额 91,886,098.85 份，B 类基金 份 额 402,556,312.72 份 。下 属 A 类基 金份 额 净值 1.004 元，B 类
基金份 额净 值1.017 元。
7.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 瑞利 分级债 券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
95,788,652.48 189,653,929.40
1.利息 收入
52,178,352.84 119,797,714.56
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 160,719.43 19,707,491.58
债券利 息收 入
50,727,985.76 96,258,865.84
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,289,647.65 3,831,357.14
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
46,322,036.12 45,412,163.38
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 7,226,295.48 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 37,396,527.18 45,412,163.38
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 1,699,213.46 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.17 -2,735,650.67 24,294,755.40
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- - 泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 23,914.19 149,296.06
减： 二、费用
16,665,914.41 38,748,089.18
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 6,532,226.66 13,807,074.29
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,177,408.77 4,008,159.39
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 1,924,482.60 4,838,546.08
4．交 易费 用 7.4.7.19 393,531.56 73,957.67
5．利 息支 出
5,171,911.50 15,565,909.54
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,171,911.50 15,565,909.54
6．其 他费 用 7.4.7.20 466,353.32 454,442.21
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
79,122,738.07 150,905,840.22
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
79,122,738.07 150,905,840.22
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 瑞利 分级债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净
值）
1,552,824,328.51 130,589,432.30 1,683,413,760.81
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 79,122,738.07 79,122,738.07
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-1,150,045,723.10 -110,897,004.45 -1,260,942,727.55
其中：1.基 金申 购款 85,679,511.69 19,790,603.12 105,470,114.81
2.基金 赎回款 -1,235,725,234.79 -130,687,607.57 -1,366,412,842.36
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分
配利润产生的基金净值变动
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净
值）
402,778,605.41 98,815,165.92 501,593,771.33
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净
值）
2,033,626,254.60 9,567,847.31 2,043,194,101.91
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 150,905,840.22 150,905,840.22
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-480,801,926.09 -29,884,255.23 -510,686,181.32
其中：1.基 金申 购款 2,140,566,077.91 96,839,445.49 2,237,405,523.40
2.基金 赎回 款 -2,621,368,004.00 -126,723,700.72 -2,748,091,704.72
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分
配利润产生的基金净值变动
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净
值）
1,552,824,328.51 130,589,432.30 1,683,413,760.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
泰 达 宏 利 瑞 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2013]1293 号 《 关于核 准泰 达宏 利瑞 利分 级债券 型证 券投 资
基金募集的批 复》核准 ， 由泰达宏利基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《泰达宏利 瑞利分级 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 瑞利 A 每 半年开 放一 次申 购和 赎回 ，瑞利 B 每 年开 放一 次申 购和赎 回， 首次 设 立
募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 2,033,175,780.29 元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普
通合伙)普 华永 道中 天验 字(2013) 第 719 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 泰达 宏利
瑞利分 级债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2013 年11 月 14 日 正式 生效 ， 基 金 合同生 效日 的基 金
份额总 额为 2,033,626,254.60 份 基金 份额 ，其 中认 购资金 利息 折合 450,474.31 份基 金份 额。 本
基金的 基金 管理 人为 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司， 基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司( 以下 简称
“中国 银行 ”) 。
根据《泰达宏 利瑞利分 级 债券型证券投 资基金基 金 合同》和《泰 达宏利瑞 利 分级债券型证 券泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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投资基金招募 说明书》 并 报中国证监会 备案，本 基 金自募集期起 根据预期 收 益与预期风 险以及认
购费、申购费 、赎回费 、 销售服务费收 取方式的 不 同，将基金份 额分为不 同 的类别。其 中，不收
取认购、申购 费用，而 是 从本类别基金 资产中计 提 销售服务费的 ，称为瑞 利 A；在投资者 认购、
申购时 收取 认购 、申 购费 用的， 称为 瑞 利 B。 瑞利 A 根据 基金 合同 的规 定获 取 约定收 益； 本基 金
在扣除 瑞 利 A 的本 金和 约 定收益 后的 全部 剩余 资产 归瑞 利 B 享有 ，亏 损以 瑞 利 B 的资 产净 值为
限， 由瑞利 B 首先 承担。 本基 金 A 类 基金 份额 和B 类基金 份额 分别 计算 基金 份额净 值， 计算 公 式
为计算日各类 别 基金资 产 净值除以计算 日发售在 外 的该类别基金 份额总数 。 投资人可自 由选择认
购、申 购某 一类 别的 基金 份额。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利瑞利分级 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的固定收 益类金融 工 具，包括企 业债券、
公司债 券 、 短 期融 资券 、 地 方政府 债券 、 商业 银行 金 融债券 、 商业 银行 次级 债、 可转换 公司 债券(含
分离交 易的 可转 换公 司债 券)、 资产 支持 证券 、逆 回 购、国 债、 中央 银行 票据 、政策 性金 融债 券、
中期票据、银 行存款等 ， 以及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具 （但 须符合中
国证监 会相 关规 定） 。 本基 金不直 接从 一级 、 二级 市 场买入 股票 、 权证 等权 益 类资产 ， 但可 持有 因
可转换 债券 转股 所形 成的 股票、 因所 持股 票所 派发 的 权证以 及因 投资 可分 离债 券而产 生的 权证 等。
本基金投资于 债券类资 产 占基金资产的 比例不低 于 80%，其中在 任一开放 日及 开放日前二十 个工
作日内及开放 日后二十 个 工作日内可不 受上述比 例 限制。本基金 所指债券 类 资产包括企 业债券、
公司债 券 、 短 期融 资券 、 地 方政府 债券 、 商业 银行 金 融债券 、 商业 银行 次 级 债、 可转换 公司 债券(含
分离交 易的 可转 换公 司债 券)、 资 产支 持证 券、 国债 、 中央 银行 票据、 政策 性 金融债 券、 中期 票据
等。 本 基金 持有 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券占基 金资 产净 值的 比例 不低 于5% 。 本 基金 的
业绩比 较基 准为 中债 综合 指数收 益率(全价)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年3 月30 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰达 宏利 中证财 富大 盘指 数证
券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。 泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变 动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益 的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对于泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具（ 主 要为权证投资 ）按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化 等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计 算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
根据 《泰 达宏 利瑞 利分 级 债券型 证券 投 资 基金 基金 合同》 ， 在 存续 期内 ， 本基 金不进 行收 益分
配。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
(1) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中证指 数有 限公 司独 立提 供。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 121,154,555.41 1,705,975.28
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 121,154,555.41 1,705,975.28
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 82,486,201.21 82,983,803.20 497,601.99
银行间 市场 454,441,456.68 471,353,600.00 16,912,143.32
合计 536,927,657.89 554,337,403.20 17,409,745.31
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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其他 - - -
合计 536,927,657.89 554,337,403.20 17,409,745.31
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 162,195,254.94 174,622,038.50 12,426,783.56
银行间 市场 1,919,384,387.58 1,927,103,000.00 7,718,612.42
合计 2,081,579,642.52 2,101,725,038.50 20,145,395.98
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,081,579,642.52 2,101,725,038.50 20,145,395.98
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 入返 售金 融资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未进 行买 断式 逆回 购交易 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 3,687.56 2,947.09
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 603.30 379.70
应收债 券利 息 17,126,303.47 67,601,219.00
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 113.30 12.40
合计 17,130,707.63 67,604,558.19
泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,709.82 -
银行间 市场 应付 交易 费用 10,385.19 47,196.35
合计 16,095.01 47,196.35
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 99,000.00 99,000.00
- - -
合计 99,000.00 99,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
泰达宏 利瑞 利债 券 A
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,156,422,110.71 1,103,789,002.16
本期申 购 14,772,769.08 13,764,108.17
本期赎 回 （ 以“- ”号 填列 ） -1,011,844,398.71 -942,757,291.28
2015 年11 月13 日 基 金 拆分/ 份
额折算 前
159,350,481.08 174,795,819.05
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 32,136,861.93 -
本期申 购 544,300.00 496,854.58
本期赎 回（ 以“- ”号 填列 ） -100,145,544.16 -91,416,080.77
本期末 91,886,098.85 83,876,592.86
金额单 位： 人民 币元
泰达宏 利瑞 利债 券 B 泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 495,609,476.25 449,035,326.35
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“- ”号 填列 ） - -
2015 年 11 月 11 日 基金 拆分/份额
折算前
495,609,476.25 449,035,326.35
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 71,216,690.23 -
本期申 购 90,153,045.73 71,418,548.94
本期赎 回（ 以“- ”号 填列 ） -254,422,899.49 -201,551,862.74
本期末 402,556,312.72 318,902,012.55
注：1.
申 购含 转换 入份 额；赎 回含 转换 出份 额。
2.根据《泰达 宏利瑞利 分 级债券型证券 投资基金 招 募说明书》的 相关规定 ， 本基金自基 金合同生
效后，设定两 类开放期 ， 分别为半年度 开放期及 年 度开放期。半 年度开放 期 首日为每个 运作周年
首日 起 6 个 月的 对日 ，开 放期持 续 1-3 个 工作 日， 半年度 开放 期仅 开放 瑞 利 A 的 申购 和赎 回； 年
度开放 期首 日为 为每 个运 作周年 到期 日， 开放 期持 续 1-3 个工 作日 ，年 度开 放期开 放瑞 利 A 和瑞
利B 的 申购 和赎 回。
3. 根 据 《 泰达 宏利 瑞利 分 级债券 型 证 券投 资基 金招 募说明 书》 、 《关 于泰 达宏 利瑞利 分级 债券 型证
券投资 基 金A 、B 份 额办 理 定期份 额折 算方 案的 公告 》 的 相关 规定 ， 本 基金 的 基金管 理人 泰达 宏利
基金管 理有 限公 司确 定2015 年5 月15 日与2015 年11 月13 日为 本基 金的 瑞利A 份额折 算日 ， 2015
年 11 月 11 日为本 基金 的瑞利 B 份额 折算日。2015 年 5 月 15 日折 算前 瑞利 A 份额总 额为
1,156,422,110.71 份 ，折 算前瑞 利 A 基金 资产 净值 为 1,184,676,829.90 元 。 根据瑞 利 A 份额 折
算公式 ，瑞 利A 份额 折算 比例 为 1.024432877 ，折 算后瑞 利 A 份额 总额 为1,184,676,829.90 份，
折算后 瑞 利A 份额 净值为1.000 元。 2015 年11 月 13 日折算 前瑞 利 A 份额 总额 为187,605,200.27
份， 折算 前瑞 利A 基金 资 产净值 为 191,487,343.01 元。 根据 瑞利A 份 额折 算 公式 ， 瑞 利 A 份额 折
算比例 为1.020693151 ， 折 算后瑞 利 A 份额 总额 为191,487,343.01 份， 折 算后 瑞利A 份额 净值 为
1.000 元。2015 年 11 月 11 日折 算前 瑞利B 份 额总 额为495,609,476.25 份 ， 折算前 瑞 利 B 基 金资
产净值 为566,826,166.48 元。根 据瑞 利 B 份额 折算 公式， 瑞 利 B 份 额折 算比 例为1.143695175 ，
折算后 瑞 利B 份 额总 额 为566,826,166.48 份， 折算 后瑞 利 B 份 额净 值 为1.000 元。 泰达 宏利 基金
管理有限公司 已根据上 述 折算比例，对 全体基金 份 额持有人持有 的基金份 额 进行了折算 ，并分别
于2015 年5 月15 日、2015 年 11 月 11 日、2015 年11 月 13 日 进行 了变 更登 记。 泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 115,364,185.41 15,225,246.89 130,589,432.30
本期利 润 81,858,388.74 -2,735,650.67 79,122,738.07
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-96,059,026.06 -14,837,978.39 -110,897,004.45
其中： 基金 申购 款 20,788,870.68 -998,267.56 19,790,603.12
基金赎 回款 -116,847,896.74 -13,839,710.83 -130,687,607.57
本期已 分配 利润 - - -
本期末 101,163,548.09 -2,348,382.17 98,815,165.92
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 95,932.99 101,886.61
定期存 款利 息收 入 - 19,541,766.61
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 61,050.66 58,277.34
其他 3,735.78 5,561.02
合计 160,719.43 19,707,491.58
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股票 投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 174,781,388.43 -
减：卖 出股 票成 本总 额 167,555,092.95 -
买卖股 票差 价收 入 7,226,295.48 -
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日 泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
37,396,527.18 45,412,163.38
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 37,396,527.18 45,412,163.38
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
3,294,409,962.85 5,290,980,694.69
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
3,141,814,165.05 5,134,365,871.54
减：应 收利 息总 额 115,199,270.62 111,202,659.77
买卖债 券差 价收 入 37,396,527.18 45,412,163.38
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 债券 投资 收益- 赎回 差价 收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 债券 投资 收益- 申购 差价 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收 益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 资产 支持 证券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 买卖 贵金 属差价 收入 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 贵金 属投 资赎回 差价 收入 。 泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 贵金 属投 资申购 差价 收入 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 衍生 工具 收益- 买卖 权证 差价 收入 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 衍生 工具 收益- 其他 投资 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,699,213.46 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,699,213.46 -
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -2,735,650.67 24,294,755.40
—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 -2,735,650.67 24,294,755.40
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -2,735,650.67 24,294,755.40
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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12 月 31 日 月 31 日
基金赎 回费 收入 9,603.83 69,296.06
基金转 换费 收入 14,310.36 -
债券手 续费 返还 - 80,000.00
合计 23,914.19 149,296.06
注： 本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费归 入基金 财产 的比 例不 得低 于赎回 费总 额 的 25% 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用
371,736.56 7,207.92
银行间 市场 交易 费用 21,795.00 66,749.75
合计
393,531.56 73,957.67
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
审计费 用 99,000.00 86,215.68
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
其他 650.00 -
银行费 用 30,703.32 44,226.53
帐户维 护费 36,000.00 24,000.00
- - -
合计 466,353.32 454,442.21
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理 人 的股 东
宏利资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,532,226.66 13,807,074.29
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,949,767.53 4,616,984.08
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.70%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按 月 支付。根 据 泰达宏利基金 管理有限 公 司《关于降 低泰达宏
利瑞利 分级 债券 型证 券投 资基金 管理 费并 修改 基金 合同和 托管 协议 的公 告》 ， 自 2014 年 11 月 14
日起，本基金 管理人报 酬 调整为按前一 日基金资 产 净值 0.60% 的年费 率计提 。其计算公式 为：日
管理人 报酬 ＝前 一日 基金 资产净 值 × 约定 管理 费率/ 当年天 数。 泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,177,408.77 4,008,159.39
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X0.20% / 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利瑞 利债 券
A
泰达宏 利瑞 利债 券B 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限
公司
2,521.98 - 2,521.98
中国银 行股 份有 限公 司 1,908,780.97 - 1,908,780.97
合计 1,911,302.95 - 1,911,302.95
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰 达 宏 利 瑞 利 债 券
A
泰达宏 利瑞 利债 券B 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限
公司
3,794.94 - 3,794.94
中国银 行股 份有 限公 司 4,686,731.00 - 4,686,731.00
合计 4,690,525.94 - 4,690,525.94
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费按 A 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.35% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给泰达 宏利基金 管 理有限公司， 再由泰达 宏 利基金管理 有限公司
计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 ：日 A 类基金 份额 销售 服务 费 ＝前一 日 A 类基 金份
额基金 资产 净值 X 0.35% / 当年 天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日
银行间 市场 交 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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易的
各关联 方名 称
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - 445,900,000.00 223,681.85
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他 关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 121,154,555.41 95,932.99 1,705,975.28 101,886.61
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
根据本 基金 合同 的约 定， 本基金 不进 行收 益分 配。
7.4.12 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元 泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
第 38 页 共 53 页
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 8
日
新债未
上市
100.00 100.00 4,190 419,000.00 419,000.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 192,099,311.85 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1080050 10 宜春城投
债
2016 年1 月4
日
104.34 600,000 62,604,000.00
1382179 13 蒙阜丰
MTN1
2016 年1 月4
日
101.16 140,000 14,162,400.00
1380160 13 鲁信集团
债
2016 年1 月8
日
106.39 900,000 95,751,000.00
1382254 13 闽旗滨
MTN2
2016 年1 月8
日
101.03 300,000 30,309,000.00
合计
1,940,000 202,826,400.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为债券 型基金， 属 于证券市场中 的较低风 险 品种，预期收 益和预期 风 险高于货币市 场
基金，低于混 合型基金 和 股票型基金。 本基金投 资 的金融工具主 要包括债 券 投资等。本 基金在日
常经营活动中 面临的与 这 些金融工具相 关的风险 主 要包括信用风 险、流动 性 风险及市场 风险。本
基金的基金管 理人从事 风 险管理的主要 目标是在 合 理控制信用风 险的基础 上 ，通过积极 主动的管
理，力 争为 基金 份额 持有 人创造 高于 业绩 比较 基准 的投资 收益 。 泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
第 39 页 共 53 页
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、风险管理部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险控制委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 风 险管理职责主 要 由风险 管 理部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。 风险 管理 部对公 司执 行总 裁负 责， 并由督 察长 分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通 过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对 证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 20,138,000.00 1,288,597,000.00
A-1 以下 - -
未评级 40,208,000.00 - 泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
第 40 页 共 53 页
合计 60,346,000.00 1,288,597,000.00
注：以 上未 评级 的债 券投 资中包 括国 债 、政 策性 金 融债、 央行 票据 以及 超级 短期融 资券 等。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
AAA 138,867,000.00 270,595,438.20
AAA 以下 325,103,403.20 333,371,880.00
未评级 30,021,000.00 209,160,720.30
合计 493,991,403.20 813,128,038.50
注：以 上未 评级 的债 券投 资中包 括国 债 、政 策性 金 融债及 央行 票据 等。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 封闭期内，本 基
金的流动性风 险来自于 投 资品种所处的 交易市场 不 活跃而带来的 变现困难 或 因投资集中 而无法在
市场出现剧烈 波动的情 况 下以合理的价 格变现。 开 放期内，本基 金的流动 性 风险还来自 于基金份
额持有 人可 要求 赎回 其持 有的基 金份 额。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人于开放期 对本基金 的 申购赎回情况 进
行严密监控并 预测流动 性 需求，保持基 金投资组 合 中的可用现金 头寸与之 相 匹配。本基 金的基金
管理人在基金 合同中设 计 了巨额赎回条 款，约定 在 非常情况下赎 回申请的 处 理方式，控 制因开放
申购赎 回模 式带 来的 流动 性风险 ，有 效保 障基 金持 有人利 益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基 金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券 交易 所上 市， 其余 亦可在 银行 间同 业市 场交 易， 因 此除 附注7.4.12 中 列示的 部分 基金 资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外，本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。
于 2015 年12 月 31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 192,099,311.85 元将在 1 个 月以 内
到期且计息( 该 利息金 额不 重大)外，本 基金所承 担的 其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一个月
以内且 不计 息， 因此 账面 余额约 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。 泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
第 41 页 共 53 页
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的 风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月
31 日
1 个月
以内
1-3 个
月
3 个
月-1
年
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 - - - 121,154,555.41 - - - 121,154,555.41
结算备 付金 - - - 1,340,654.85 - - - 1,340,654.85
存出保 证金 - - - 251,615.73 - - - 251,615.73
交易性 金融 资
产
- - - 223,457,403.20 330,461,000.00 419,000.00 0.00 554,337,403.20
应收利 息 - - - - - - 17,130,707.63 17,130,707.63
资产总 计 - - - 346,204,229.19 330,461,000.00 419,000.00 17,130,707.63 694,214,936.82
负债
卖出回 购金 融
资产款
- - - 192,099,311.85 - - - 192,099,311.85
应付管 理人 报
酬
- - - - - - 253,986.53 253,986.53
应付托 管费 - - - - - - 84,662.18 84,662.18
应付销 售服 务
费
- - - - - - 27,383.62 27,383.62
应付交 易费 用 - - - - - - 16,095.01 16,095.01
应付利 息 - - - - - - 40,726.30 40,726.30
其他负 债 - - - - - - 99,000.00 99,000.00
负债总 计 - - - 192,099,311.85 - - 521,853.64 192,621,165.49
利率敏 感度 缺
口
- - - 154,104,917.34 330,461,000.00 419,000.00 16,608,853.99 501,593,771.33 泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
第 42 页 共 53 页
上年度 末
2014 年12 月
31 日
1 个月
以内
1-3 个
月
3 个
月 -1
年
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 - - - 1,705,975.28 - - - 1,705,975.28
结算备 付金 - - - 843,737.33 - - - 843,737.33
存出保 证金 - - - 27,526.64 - - - 27,526.64
交易性 金融 资
产
- - - 1,679,226,880.00 366,245,924.10 56,252,234.40 - 2,101,725,038.50
应收证 券清 算
款
- - - - - - 17,014,721.00 17,014,721.00
应收利 息 - - - - - - 67,604,558.19 67,604,558.19
资产总 计 - - - 1,681,804,119.25 366,245,924.10 56,252,234.40 84,619,279.19 2,188,921,556.94
负债
卖出回 购金 融
资产款
- - - 503,498,454.75 - - - 503,498,454.75
应付管 理人 报
酬
- - - - - - 844,253.24 844,253.24
应付托 管费 - - - - - - 281,417.75 281,417.75
应付销 售服 务
费
- - - - - - 345,188.86 345,188.86
应付交 易费 用 - - - - - - 47,196.35 47,196.35
应付利 息 - - - - - - 392,285.18 392,285.18
其他负 债 - - - - - - 99,000.00 99,000.00
负债总 计 - - - 503,498,454.75 - - 2,009,341.38 505,507,796.13
利率敏 感度 缺
口
- - - 1,178,305,664.50 366,245,924.10 56,252,234.40 82,609,937.81 1,683,413,760.81
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
2,530,000.00 5,320,000.00
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-2,510,000.00 -5,260,000.00
泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
第 43 页 共 53 页
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，针对性地 采取目标 久 期调整策略、 收
益率曲线策略 、信用策 略 、特殊债券品 种投资策 略 等，在严格控 制风险的 前 提下，实现 风险和收
益的最佳配比 。通过对 单 个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的 投资品种
进行投资。本 基金的基 金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配 置、投资
组合进 行修 正， 来主 动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金以债券 投资为主 ， 投资于债券类 资产(含可 转 换债券)的比例 不低于基 金 资产的 80% ，
并保持 现金 及到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 比 例 合计不 低于 基金 资产 净值 的5% 。 此 外， 本 基 金
的基金管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基金 进行风险
度量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进
行跟踪 和控 制。
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有交 易性 权益 类投资(2014 年 12 月 31 日：同)， 因此 除
市场利 率和 外汇 汇率 以外 的市场 价格 因素 的变 动对 于本基 金资 产净 值无 重大 影响(2014 年12 月31
日：同)。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)金融 工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 无
属于第 一层 次的 余额 ，属 于第二 层次 的余 额 为 554,337,403.20 元， 无 第三 层 次(2014 年 12 月 31泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
第 44 页 共 53 页
日：第 一层 次465,488,038.50 元， 第二 层次1,636,237,000.00 元 ，无 第三 层 次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)等 情况 ， 本 基金 不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间、 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相关股票 和债券公 允 价值应属第二 层次还是 第 三层次。对于 在证券交 易 所上市或挂 牌转让的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)， 本基 金 于 2015 年 3 月 27 日 起改 为
采用中 证指 数有 限公 司根 据 《中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季度 固定
收益品种的估 值处理标 准 》所独立提供 的估值结 果 确定公允价值( 附注 7.4.5.2) ，并将相 关债券
的公允 价值 从第 一层 次调 整至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以 公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 554,337,403.20 79.85
其中： 债券 554,337,403.20 79.85
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投 资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 122,495,210.26 17.65
7 其他各 项资 产 17,382,323.36 2.50
8 合计 694,214,936.82 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票资 产。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 46,307,427.36 2.75
2 601398 工商银 行 29,903,852.00 1.78
3 600875 东方电 气 20,288,070.00 1.21
4 600219 南山铝 业 18,639,402.76 1.11
5 600023 浙能电 力 12,284,437.70 0.73
6 002521 齐峰新 材 10,904,361.76 0.65
7 600067 冠城大 通 8,850,403.65 0.53
8 600028 中国石 化 7,432,352.18 0.44
9 000089 深圳机 场 6,914,882.72 0.41
10 601139 深圳燃 气 4,420,419.02 0.26
11 002408 齐翔腾 达 1,609,483.80 0.10
注：“买入金 额 ”（或 “ 买入股票成本 ”）、“ 卖 出金额”（或 “卖出股 票 收入”）均 按买卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。 泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
第 46 页 共 53 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 48,295,923.26 2.87
2 601398 工商银 行 32,715,387.40 1.94
3 600219 南山铝 业 21,963,563.79 1.30
4 600875 东方电 气 19,951,918.34 1.19
5 600023 浙能电 力 13,739,567.00 0.82
6 002521 齐峰新 材 9,442,190.37 0.56
7 600028 中国石 化 8,668,952.80 0.51
8 600067 冠城大 通 8,600,270.35 0.51
9 000089 深圳机 场 6,222,237.50 0.37
10 601139 深圳燃 气 3,855,603.50 0.23
11 002408 齐翔腾 达 1,325,774.12 0.08
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 167,555,092.95
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 174,781,388.43
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序 号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,021,000.00 5.99
其中： 政策 性金 融债 30,021,000.00 5.99
4 企业债 券 339,576,403.20 67.70
5 企业短 期融 资券 60,346,000.00 12.03
6 中期票 据 123,975,000.00 24.72
7 可转债 （可 交换 债） 419,000.00 0.08
8 同业存 单 - - 泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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9 其他 - -
10 合计 554,337,403.20 110.52
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1380160 13 鲁 信集 团债 900,000 95,751,000.00 19.09
2 112068 11 棕 榈债 700,000 71,400,000.00 14.23
3 1080050 10 宜 春城 投债 600,000 62,604,000.00 12.48
4 1280044 12 攀 国投 500,000 57,590,000.00 11.48
5 101453021 14 粤 城建
MTN001
400,000 43,116,000.00 8.60
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期 货 投资 政策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 251,615.73
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,130,707.63
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,382,323.36
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票资 产。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
泰达
宏利
瑞利
债券
A
1,980 46,407.12 9,948,100.91 10.83% 81,937,997.94 89.17%
泰达 43 9,361,774.71 398,825,001.15 99.07% 3,731,311.57 0.93% 泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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宏利
瑞利
债券
B
合计 2,023 244,410.49 408,773,102.06 82.67% 85,669,309.51 17.33%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
泰达宏 利
瑞利债 券
A
17,658.04 0.0192%
泰达宏 利
瑞利债 券
B
0.00 0.0000%
合计
17,658.04 0.0036%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
泰达宏 利瑞 利债 券A 0~10
泰达宏 利瑞 利债 券B 0
合计
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰达宏 利瑞 利债 券A
0
泰达宏 利瑞 利债 券B
0
合计
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
泰达宏 利瑞 利债
券 A
泰达宏 利瑞 利债
券 B 泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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基金合 同生 效日 （2013 年 11 月 14 日 ）基 金
份额总 额
1,423,593,016.48 610,033,238.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,156,422,110.71 495,609,476.25
本报告 期基 金总 申购 份额 15,317,069.08 90,153,045.73
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,111,989,942.87 254,422,899.49
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
32,136,861.93 71,216,690.23
本报告 期期 末基 金份 额总 额 91,886,098.85 402,556,312.72
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 公司 于 2015 年 4 月 28 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 ，聘 任刘 建先 生为 公 司副总 经理 。
2 、本 公司 于 2015 年 5 月 16 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 ， 刘 青山 先生 因个 人 原因辞 去公 司总 经理 职务 ， 由 公司 副总 经理 傅国 庆 先生 于5 月 15 日起
代任总 经理 职务 。
3 、本 公司 于 2015 年 8 月 15 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 ，聘 任刘 建先 生为 公 司总经 理。
4 、本 公司 于 2015 年 12 月 4 日发 布《 泰达 宏利 基 金管理 有限 公司 关于 变更 高级管 理人 员的
公告》 ，聘 任王 彦杰 先生 为 公司副 总经 理。
5 、2015 年 4 月， 李爱 华 先生不 再担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理职 务。 上 述
人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本年度 无涉 及本 基金 管理 人、基 金财 产、 本基 金托 管人、 基金 托管 业务 的诉 讼事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本年度 本 基 金无 投资 策略 的变化 。
泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 年 度本 基金 未 更换 会计师 事 务所 ，本 年 度支 付给普 华 永道 中天 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)审 计费 用为99,000 元 ，该审 计机 构对 本基 金已 提供审 计服 务的 年限 为 2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内 ， 基 金管 理人 、 本基金 托管 人托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 无受监 管部 门 稽
查或处 罚的 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国际 1 157,791,186.44 90.28% 144,010.15 90.28% -
湘财证券 1 16,990,201.99 9.72% 15,506.47 9.72% -
注： （ 一）2015 年本 基金 无交易 单元 增减 情况 。
（二） 交易 单元 选择 的标 准和程 序
基金管理人负责选 择代理 本基金证券买卖的证券 经 营机构，使用其席位 作为 基金的专用交易 单
元，选 择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中银国际 1,090,892,798.26 72.00% 5,468,700,000.00 87.38% - -
湘财证券 424,134,200.34 28.00% 789,874,000.00 12.62% - -
泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
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11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 《泰达 宏利 瑞利 分级 债券 型证券
投资基 金A 类份 额办 理份 额折算
业务的 提示 性公 告》
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
2015 年 5 月 8 日
2 《关于 泰达 宏利 瑞利 分级 债券型
证券投 资基 金A 份额 办理 定期份
额折算 方案 的公 告》
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
2015 年 5 月 13 日
3 《泰达 宏利 瑞利 分级 债券 型证券
投资基 金A 类份 额开 放申 购、赎
回业务 的公 告》
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
2015 年 5 月 13 日
4 《泰达 宏利 基金 管理 有限 公司关
于泰达 宏利 瑞利 分级 债券 型证券
投资基 金A 份额 年化 约定 收益率
的设定 公告 》
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
2015 年 5 月 15 日
5 《关于 泰达 宏利 瑞利 分级 债券型
证券投 资基 金A 类份 额折 算结果
的公告 》
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
2015 年 5 月 19 日
6 《关于 泰达 宏利 瑞利 分级 债券型
证券投 资基 金A 类份 额申 购与赎
回结果 的公 告》
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
2015 年 5 月 21 日
7 《泰达 宏利 基金 管理 有限 公司关
于变更 基金 经理 的公 告》
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
2015 年 6 月 19 日
8 《泰达 宏利 瑞利 分级 债券 型证券
投资基 金A 、B 份 额办 理份 额折算
业务的 提示 性公 告》
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
2015 年 11 月 7 日
9 《关于 泰达 宏利 瑞利 分级 债券型
证券投 资基 金A 、B 份 额办 理定期
份额折 算方 案的 公告 》
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
2015 年 11 月 9 日
10 《泰达 宏利 瑞利 分级 债券 型证券
投资基 金开 放申 购、 赎回 、转换
入、转 换出 业务 的公 告》
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
2015 年 11 月 10 日
11 《泰达 宏利 基金 管理 有限 公司关
于泰达 宏利 瑞利 分级 债券 型证券
投资基 金A 份额 年化 约定 收益率
设定的 公告 》
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
2015 年 11 月 13 日
12 《关于 泰达 宏利 瑞利 分级 债券型
证券投 资基 金B 份额 折算 结果的
公告》
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报 》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
2015 年 11 月 13 日
13 《关于 泰达 宏利 瑞利 分级 债券型
证券投 资基 金A 份额 折算 结果的
公告》
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
2015 年 11 月 14 日 泰达宏利瑞利债券 2015 年年度 报告
第 53 页 共 53 页
14 《关于 泰达 宏利 瑞利 分级 债券型
证券投 资基 金A 、B 份 额申 购与赎
回结果 的公 告》
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
2015 年 11 月 19 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金合 同；
3 、托 管协 议；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
12.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸（ 《中国证券
报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ） 或登 陆本 基金 管 理人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）
查阅。
投 资者 对本 报告 书如 有 疑问， 可咨 询本 基金 管理 人泰达 宏利 基金 管理 有限 公司： 客户 服务
中心电 话：400-698-8888 （免长 话费 ） 或 010-66555662 。
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年 3 月30 日
