泰 达 宏 利 新起 点 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2015 年年度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2016 年3 月30 日
泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏,并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本年
度报告 已经 全体 独立 董事 签字同 意, 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 ,普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普 通合伙) 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ,请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年5 月14 日( 基 金 合同 生效 日) 起至 2015 年12 月 31 日止。
泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财 务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务 所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利新 起点 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
基金简 称 泰达宏 利新 起点 混合
基金主 代码 001254
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 14 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总额 3,643,820,918.45 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金采 取大 类资 产配 置策 略 ,同 时深 入研 究各 类属
资产的 投资 机会 , 力 争为 基金份 额持 有人 创造 持久 的、
稳定的 收益 回报
投资策 略 本 基 金将 采取 主动 的类 别资 产 配置 策略 ,注 重风 险与
收 益 的平 衡。 本基 金将 精选 具 有较 高投 资价 值的 股票
和债券 ,力 求实 现基 金资 产的长 期稳 定增 长
业绩比 较基 准 30%*沪深300 指 数收 益率+70%* 中 证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 具有 较 高预 期风 险、 较高 预期
收 益 的特 征, 其风 险和 预 期 收 益低 于股 票型 基金 、高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010-66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010-66577666 010-66594942
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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邮政编 码 100033 100818
法定代 表人 弓劲梅 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.mfcteda.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事务所( 特殊
普通合 伙)
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 5 月 14 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 213,538,008.99
本期利 润 220,567,059.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0404
本期加 权平 均净 值 利 润率 3.98%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配利 润 94,588,899.50
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0260
期末基 金资 产净 值 3,747,342,751.76
期末基 金份 额净 值 1.028
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 2.80%
注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动 收 益;
2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括基 金份 额持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用, 计 入费用 后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 ; 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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3.期末 可供 分配 利润 等于 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.59% 0.04% 6.64% 0.50% -6.05% -0.46%
过去六 个月 1.18% 0.04% -1.24% 0.80% 2.42% -0.76%
自基金 合同
生效起 至今
2.80% 0.06% -2.14% 0.83% 4.94% -0.77%
注:本 基金 的业 绩比 较基 准:中 证综 合债 指数 收益 率*70%+沪深 300 指 数收 益 率*30%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本 基金 成立 于 2015 年 5 月 14 日 ,按 基金 合同 规定, 自基 金合 同生 效起 六个月 内为 建仓 期。
本基金 在建 仓期 结束 时及 截止报 告期 末各 项投 资比 例已达 到基 金合 同规 定的 比例要 求。 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
本 基金 合同 生效 日 为2015 年5 月14 日,2015 年度净 值增 长率 的计 算期 间为 2015 年5 月 14
日至2015 年12 月 31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本 基金 基金 合同 于 2015 年 5 月 14 日生 效。 根 据本基 金合 同及 基金 实际 运作的 情况 ,本 基金
自成立 以来 到本 报告 期末 未进行 利润 分配 。目 前无 其他收 益分 配安 排。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达 宏利基金 管理有 限公司原名湘 财合丰基 金 管理有限公司 、湘财荷 银 基金管理有限 公司、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司, 成立 于2002 年6 月 , 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为: 北方 国际 信托 股份有 限公 司:51% ; 宏利 资产管 理 ( 香港) 有
限公司 :49 %。 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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目 前公 司管 理着 包括 泰达宏 利价 值优 化型 系列 基金、 泰达 宏利 行业 精选 混 合型证 券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基金、泰 达宏利首 选 企业股票型证 券投资基 金 、泰达宏利 市 值优选混 合 型证券投资 基金、泰
达宏利集利债 券型证券 投 资基金、泰达 宏利品质 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰 达宏利红
利先锋混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 中证财富 大 盘指数证券投 资基金、 泰 达宏利领先 中小盘混
合型证 券投 资基 金、 泰达 宏利聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 泰达 宏利 中 证 500 指 数分 级证 券投
资基金、泰达 宏利逆向 策 略混合型证券 投资基金 、 泰达宏利信用 合利定期 开 放债券型证 券投资基
金、泰达宏利 收益增强 债 券型证券投资 基金、泰 达 宏利瑞利分级 债券型证 券 投资基金、 泰达宏利
养老收益混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利淘利债 券 型证券投资基 金 、泰达 宏 利转型机遇 股票型证
券投资基金、 泰达宏利 改 革动力量化策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创盈 灵活配置
混合型证券投 资基金 、 泰 达宏利复兴伟 业灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利新起 点灵活配
置混合证券投 资基金、 泰 达宏利蓝筹价 值混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 新 思路灵活配 置混合型
证券投资基金 、泰达宏 利 创益灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利活 期 友货币市场 基金、泰
达宏利 绝对 收益 策略 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 在内 的三 十多 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
胡振仓
本 基 金 基
金经理
2015 年 5 月
13 日
2015 年 6 月 16 日 12
硕士学
位。2003
年 7 月至
2005 年 4
月 就 职 于
乌 鲁 木 齐
市 商 业 银
行 , 从 事
债 券 交 易
与 研 究 工
作,2006
年 3 月至
2006 年 6
月 就 职 于
国 联 证 券
公 司 , 从
事 债 券 交
易 工 作 ;
2006 年 7泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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月至 2008
年 3 月就
职 于 益 民
基 金 管 理
有限公
司 , 其 中
2006 年 7
月至 2006
年11 月任
益 民 货 币
市 场 基 金
基 金 经 理
助理,
2006 年12
月至 2008
年 3 月任
益 民 货 币
市 场 基 金
基金经
理。2008
年 4 月加
盟 泰 达 宏
利 基 金 管
理 有 限 公
司。12 年
证 券 从 业
经验,9
年 基 金 从
业 经 验 ,
具 有 基 金
从业资
格。
熊壮
本 基 金 基
金经理
2015 年 5 月
13 日
2015 年 6 月 17 日 7
金 融 学 硕
士;2008
年 7 月至
2012 年11
月 任 职 于
中 国 国 际
金 融 有 限
公 司 固 定
收 益 部 ,
从 事 债 券
研 究 与 投
资 交 易 工
作;2012泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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年11 月加
入 泰 达 宏
利 基 金 管
理 有 限 公
司 , 担 任
固 定 收 益
部 基 金 经
理 助 理 ;
具备 7 年
证 券 投 资
管理经
验, 3 年基
金 从 业 经
验 , 具 有
基 金 从 业
资格。
卓若伟
本 基 金 基
金 经 理 ,
固 定 收 益
部总监
2015 年 6 月
16 日
- 10
经 济 学 硕
士;2004
年 7 月至
2006 年 9
月 任 职 于
厦 门 市 商
业 银 行 资
金营运
部 , 从 事
债 券 交 易
与 研 究 工
作;2006
年10 月至
2009 年 5
月 就 职 于
建 信 基 金
管 理 有 限
公 司 专 户
投 资 部 任
投资经
理;2009
年 5 月起
就 职 于 诺
安 基 金 管
理 有 限 公
司 , 任 基
金 经 理 助
理,2009
年 9 月至泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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2011 年12
月 任 诺 安
增 利 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ;
2011 年12
月 加 入 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 ,
曾 担 任 固
定 收 益 部
副总经
理 、 总 经
理 , 现 任
固 定 收 益
部 总 监 ;
10 年 证券
从业经
验,10 年
基 金 从 业
经 验 , 具
有 基 金 从
业资格 。
注: 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵 守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定, 本 基金运作整体 合
法合规 ,没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和内 部控制流 程 ,严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活
动中,公平对 待不同投 资 组合,确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享有
平等机会;在 交易环节 实 行集中交易制 度,交易 部 运用交易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优
先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ,确保公 平 交易可操作、 可评估、 可 稽核、可持 续;对于
债券一 级市 场申 购、 非公 开发行 股票 申购 等以 基金 管理人 名义 进行 的交 易, 交易部 按照 价格 优先 、
比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ,确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会 。 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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基金管理人的 风险管理 部 定期对基金管 理人管理 的 不同投资组合 的收益率 差 异进行分析, 对
连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗下 (日 内、3 日内 、5 日 内) 基 金管 理人 管理 的不同 投资 组合 同
向交易的交易 价差进行 分 析,并经公司 管理层审 核 签署后存档备 查。基金 管 理人的监察 稽核部定
期对公 平交 易制 度的 执行 和控制 工作 进行 稽核 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人的 风险管理 部 事后从交易指 令的公平 性 、同日反向交 易、不同 窗 口下的同向交 易
溢价率和风格 相似的基 金 的业绩等方面 ,对报告 期 内的公平交易 执行情况 进 行统计分析 。本报告
期内,交易指 令多为指 令 下达人管理的 多只资产 组 合同时下发, 未发现明 显 的非公平交 易指令;
基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易,严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输
送的同日反向 交易;场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一致,场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差
异、交易数量 悬殊、市 场 波动剧烈等因 素后,处 于 正常范围之内 ;基金管 理 人管理的各 投资组合
的业绩 由于 投资 策略 、管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。
本报 告期内, 本基金管 理 人管理的各投 资组合之 间 未发现利益输 送或不公 平 对待不同组合 的
情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 , 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控,风险管 理部对可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常交易 行为进行 监 控,对异常 交易发生
前后不同投资 组合买卖 该 异常交易证券 的情况进 行 分析,定期对 各投资组 合 的交易行为 进行整体
分析评估,定 期向风险 控 制委员会提交 公募基金 和 特定客户资产 组合的交 易 行为分析报 告。如发
现疑似异常交 易情况, 相 关投资组合经 理对该交 易 情况进行合理 性解释。 监 察稽核 部定 期对异常
交易制 度的 执行 和控 制工 作进行 稽核 。
在本报告期内 ,本基金 管 理人管理的所 有投资组 合 的同日反向交 易成交较 少 的单边交易量 均
不超过 该证 券当 日成 交量 的 5% , 没 有发 现可 能导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为, 在 本
报告期 内也 未发 生因 异常 交易而 受到 监管 机构 的处 罚情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年世 界经 济增 速 继续放 缓, 美国 经济 显现 温和复 苏迹 象, 部分 新兴 经济体 面临 较大 经济
下行压力,各 国货币政 策 有所分化。在 资产价格 表 现上,原油等 大宗商品 价 格持续 下跌 ,美元保
持强势 ,世 界其 他主 要货 币多数 贬值 。 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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2015 年随 着中 国经 济 发展进 入新 常态 ,经 济增 长从传 统的 依靠 投资 、工 业逐步 向依 靠消 费、
服务业转型, 全年整体 运 行平稳。在调 结构的转 型 过程中,受传 统行业产 能 过剩等因素 制约,工
业增速明显放 缓。在资 本 市场发展等因 素带动下 , 第三产业对经 济增长的 贡 献率持续提 高。消费
增速保持平稳 增长,投 资 增速持续下行 ;对 外贸 易 受到发达国家 再工业化 和 发展中国家 低成本的
双重压 力 , 整 体出 口形 势 依然低 迷 。 主 要价 格指 数2015 年 整体 走弱 , 居民 消费 价格指 数 CPI 和生
产价格 指 数PPI 同比 增速 走势 出 现明 显分 化。CPI 低位徘 徊, 全年 在 0.8%-2% 之间 小幅 波动 ;PPI
则是加 速下 滑, 自 8 月 起 逼近-6% 的 低位 。
针对 经济转型 和通胀 走弱的局面, 央行综合 运 用多种货币政 策工具, 引 导利率水平下 行,以
期降低社会融 资成本和 提 振经济。面对 汇率改革 后 外汇占款趋势 性下滑的 情 况,央行还 采用了降
准、中 期借 贷便 利 MLF 等 工具对 货币 投放 缺口 进行 对冲, 同时 灵活 运用 逆回 购、短 期流 动性 调 节
工具SLO 等 对短 期流 动性 进行平 滑。 全年 资金 面维 持宽松 状态 ,货 币市 场利 率总体 呈下 行趋 势。
报告 期内,债 券收益 率全年总体下 行。上半 年 ,受股市上涨 和打新股 等 因素的扰动, 债券收
益率有 所波 动 ; 下 半年 在资 金回流 债市 的背 景下 , 债券 收益率 下行 明显 。 股票 和可 转债市 场 在2015
年经历了大幅 波动,上 半 年股市和可转 债经历了 大 幅上涨,年中 股市大跌 后 ,市场情绪 和风险偏
好明显 回落 。
报告期内,我 们认为, 宏 观经济转型和 通胀走弱 的 背景下,央行 采取了宽 松 的货币政策引 导
社会融资成本 下行,基 本 面对债市 有利 。我们全 年 适度参与债券 市场行情 , 积极参与可 转债和新
股申购 ,为 投资 者获 取稳 定收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.028 元, 自成 立以来 的份 额净 值 增 长率 为 2.80% ,同 期
业绩比 较基 准增 长率 为-2.14% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年, 美联 储加 息节 奏 仍将是 国际 经济 的热 点。 在消费 的支 持下 美国 经济 有望继 续走 强;
外围需求预计 仍将面临 弱 势局面。就中 国经济而 言 ,在推进供给 侧结构性 改 革的背景下 ,传统制
造业去产能和 房地产去 库 存将进入攻坚 阶段,投 资 总体疲弱的格 局难以有 实 质性改变, 宏观经济
面临一定下行 压力。全 球 大宗商品短期 内仍将面 临 供大于求的局 面,而国 内 居民消费预 计保持相
对稳定,宏观 环境较大 可 能面临类通缩 状况。预 计 央行将继续通 过公开市 场 操 作、定向 宽松、创
新工具等手段 来维持基 础 货币投放和流 动性平衡 。 但在促进产能 出清的政 策 背景和美联 储加息 的
外围环 境影 响下 ,央 行货 币政策 调整 空间 将相 对收 窄。 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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综上,2016 年基 本面对 债券市场仍较 为有利,我 们将在充分防 范信用风险 的前提下,加 大
中高等级信用 债投资, 继 续积极参与新 股以及新 发 可转债、可交 换债的投 资 机会,力争 为投资者
获取稳 健回 报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
在本报告期内 ,基金管 理 人为防范和化 解经营风 险 ,确保基金投 资的合法 合 规、切实维护 基
金份额持有人 的最大利 益 ,基金管理人 主要采取 了 如下监察稽核 措 施:本 基 金管理人根 据《证券
投资基金法》 等相关法 律 、法规、规章 和公司管 理 制度,督察长 、监察稽 核 部、风险管 理部定期
与不定期的对 基金的投 资 、交易、研发 、市场销 售 、信息披露等 方面进行 事 前、事中或 事后的监
督检查 。
同时,公司制 定了具体 严 格的投资授权 流程与权 限 ;在证券投资 交易前由 研 究部门建立可 供
投资的基础库 并定期进 行 全面维护更新 和适时对 个 股进行维护更 新,通过 信 息技术建立 多级投资
交易预警系统 ,并把禁 选 股票排除在交 易系统之 外 ;设立专人负 责信息披 露 工作,信息 披露做到
真实、准确、 完整、及 时 ;引入外方股 东在风险 控 制方面的先进 经验 ,完 善 公司风险管 理指标及
流程,监控公 司各项业 务 的运作状况和 风险程度 ; 独立于各业务 部门的内 部 监察人员日 常对公司
经营、基金运 作及员工 行 为的合规性进 行定期和 不 定期检查,发 现问题及 时 督促有关部 门整改,
并定期 制作 监察 稽核 报告 报公司 董事 会及 外部 监管 部门。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定, 设有估值 委 员会,并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督,确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运 营 的 副总经理负 责,成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员,均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ,具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论,发表相关 意见和建 议 ,但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的 投票 表决 。
本报告期内, 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ,一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ,由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同及基金 实 际运作的情况 ,本基金 报 告期内未进行 利润分配 。 目前无其他利 润
分配安 排。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对泰 达宏 利新 起点灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金 ( 以下 称 “本 基金” ) 的托 管过 程 中, 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定,不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为, 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 费用开支
等方面 进行 了认 真地 复核 ,未发 现本 基金 管理 人存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 21138 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 泰达宏利新起点灵活配置 混合型证券投资基金全体 基金份额持泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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有人。
引言段 我们审计了后附的泰达宏 利新起点灵活配置混合型 证券投资基
金(以 下简 称 “ 泰达 宏利 新 起点混 合基 金”) , 包括 2015 年 12
月 31 日的资 产负 债表 、2015 年 5 月 14 日( 基金合 同 生效日) 至
2015 年 12 月 31 日 止期 间 的利润 表和 所有 者权 益( 基 金净值)变
动表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是泰达宏利新起点混合基 金的基金管
理人泰 达宏 利基 金管 理有 限公司 管理 层的 责任 。 这 种责任 包括 :
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ,并 使其 实现 公允反 映;
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为,上述泰达宏利 新起点混合基金的财务报 表在所有重
大方面按照企业会计准则 和在财务报表附注中所列 示的中国证
监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基 金行业实务
操作编 制, 公允 反映 了泰 达宏利 新起 点混 合基 金 2015 年 12 月
31 日的财 务状 况以及 2015 年 5 月 14 日(基金 合同 生效日) 至
2015 年12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
注册会 计师 的姓 名 单峰
庞伊君
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企业 天 地2 号楼 普华 永 道中 心11 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 泰达 宏利 新起 点灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 : 2015 年 12 月 31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 7.4.7.1 1,690,375,535.14
结算备 付金
17,086,477.54
存出保 证金
509,740.59
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,825,690,150.32
其中: 股票 投资
41,274,074.62
基金投 资
-
债券投 资
1,784,416,075.70
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 770,001,755.00
应收证 券清 算款
13,921,212.93
应收利 息 7.4.7.5 22,113,193.84
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
4,339,698,065.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
587,998,998.00
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
946,717.30
应付管 理人 报酬
2,232,085.91
应付托 管费
797,173.54
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 172,320.86
应交税 费
- 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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应付利 息
45,307.25
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 162,710.74
负债合 计
592,355,313.60
所有者权益:
实收基 金 7.4.7.9 3,643,820,918.45
未分配 利润 7.4.7.10 103,521,833.31
所有 者 权益 合计
3,747,342,751.76
负债和 所有 者权 益总 计
4,339,698,065.36
注: 1、 报告 截止 日2015 年12 月 31 日 , 基 金份 额净 值1.028 元 , 基 金份 额总 额3,643,820,918.45
份。
2、 本财 务报 表的 实际 编制期 间 为2015 年5 月14 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月31 日。
7.2 利 润表
会计主 体: 泰达 宏利 新起 点灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期: 2015 年5 月14 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 5 月 14 日(基金合同生效日)至 2015 年
12 月31 日
一、收入
269,654,989.76
1.利息 收入
68,972,454.16
其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 33,751,012.20
债券利 息收 入
22,081,246.81
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
13,140,195.15
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
167,774,990.12
其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 163,448,080.88
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 3,815,631.96
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 511,277.28
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
7.4.7.17 7,029,050.21
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
-
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 25,878,495.27
减: 二、费用
49,087,930.56 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 38,029,378.61
2.托 管费 7.4.10.2.2 8,688,918.14
3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 -
4.交 易费 用 7.4.7.19 1,070,331.56
5.利 息支 出
886,436.59
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
886,436.59
6.其 他费 用 7.4.7.20 412,865.66
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
220,567,059.20
减:所 得税 费用
-
四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填
列)
220,567,059.20
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 泰达 宏利 新起 点灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期:2015 年5 月 14 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 14 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
9,216,764,489.26 - 9,216,764,489.26
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 220,567,059.20 220,567,059.20
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-5,572,943,570.81 -117,045,225.89 -5,689,988,796.70
其中:1. 基 金申 购款 1,441,295,268.62 5,836,967.79 1,447,132,236.41
2. 基金 赎回 款 -7,014,238,839.43 -122,882,193.68 -7,137,121,033.11
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金 净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
3,643,820,918.45 103,521,833.31 3,747,342,751.76
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
泰达宏利 新起 点灵活配 置 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下简称 “中国证监 会 ”) 证监许 可[2015]648 号《关于核准 泰达宏利新 起点灵活配置 混合
型证券投资基 金注册的 批 复》核准,由 泰达宏利 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和 国证券投
资基金法》和 《泰达宏 利 新起点灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集 。本基金
为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
9,215,718,427.14 元, 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2015)
第471 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 , 《泰达 宏利 新起 点灵 活配 置混合 型证 券投 资基
金基金 合同 》 于2015 年5 月14 日 正式 生效, 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为9,216,764,489.26
份基金 份额 , 其 中认 购资 金利息 折 合1,046,062.12 份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人为 泰达 宏利
基金管 理有 限公 司, 基金 托管人 为中 国银 行股 份有 限公司(以 下简 称 “ 中国 银 行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利新起点灵 活配置混 合 型证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 , 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融 工具 , 包括国内依 法发行上
市的股 票( 包括 中小 板、 创 业板及 其他 中国 证监 会允 许基金 投资 的股 票) 、权 证 、债券 资产(国 债、
金融债、企业 债、公司 债 、次级债、可 转换债券 、 分离交易可转 债、央行 票 据、中期票 据、短期
融资券 等) 、 资产 支持 证券 、 债 券回 购 、 银 行存 款等 固定收 益类 资产 , 以及 法 律法规 或中 国证 监会
允许基金投 资的其他 金融 工具(但须符 合中国证 监会 的相关规定) 。本基金 投资 的股票资产 占基金
资产的 比例 为 0% –95% , 权证投 资占 基金 资产 净值 的比例 为 0% –3% , 本基 金 应当保 持不 低于 基金
资产净 值 的5% 的现 金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券。 本 基金 的业 绩比 较基 准为:30%X 沪深 300
指数收 益率+70%X 中 证综 合债指 数收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年3 月30 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰达 宏利 新起点 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2015 年5 月14 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求, 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2015 年 5 月 14
日( 基 金合 同生 效日) 至2015 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本 基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年5 月14 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和 衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外, 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前 暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益;
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息, 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允 价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ;
或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。
当金融负债 的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值:
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交 易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金 融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时,
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ,包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等,则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ; 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数,则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润,即已 实 现部分相抵 未实现部泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ;(2) 本基金 的基 金管 理人 能够 定期评 价该 组成 部 分
的经营 成果 , 以决 定向 其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ;(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部分的 财务 状况 、 经
营成果和现金 流量等有 关 会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征,并 且满足一
定条件 的, 则合 并为 一个 经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下:
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种, 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值,具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示 如 下 :
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得 的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于2015 年9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额,
自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对 基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项 目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
活期存 款 590,375,535.14
定期存 款 1,100,000,000.00
其中: 存款 期 限1-3 个月 1,100,000,000.00
其他存 款 -
合计: 1,690,375,535.14
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 35,500,331.86 41,274,074.62 5,773,742.76
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 522,148,412.62 521,437,075.70 -711,336.92
银行间 市场 1,261,012,355.63 1,262,979,000.00 1,966,644.37 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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合计 1,783,160,768.25 1,784,416,075.70 1,255,307.45
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,818,661,100.11 1,825,690,150.32 7,029,050.21
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中; 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 770,001,755.00 -
合计 770,001,755.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末未 进行买 断式 逆回 购交 易。
7.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 27,397.57
应收定 期存 款利 息 641,666.62
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 7,688.90
应收债 券利 息 21,254,787.68
应收买 入返 售证 券利 息 181,423.27
应收申 购款 利息 0.40
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 229.40
合计 22,113,193.84
7.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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7.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 120,041.01
银行间 市场 应付 交易 费用 52,279.85
合计 172,320.86
7.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 710.74
预提费 用 162,000.00
合计 162,710.74
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额( 份) 账面金 额
基金合 同生 效日 9,216,764,489.26 9,216,764,489.26
本期申 购 1,441,295,268.62 1,441,295,268.62
本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -7,014,238,839.43 -7,014,238,839.43
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - -
本期末 3,643,820,918.45 3,643,820,918.45
注:1. 申购 含转 换入 份额 ;赎回 含转 换出 份额 。
2. 本 基金 自 2015 年5 月4 日至 2015 年5 月 12 日 止期 间公开 发售 ,共 募集有 效净 认购 资金
9,215,718,427.14 元。 根 据 《泰 达宏 利新起 点灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 的规 定,
本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 1,046,062.12 元,在本基金成立后折算为
1,046,062.12 份基 金份 额 ,划入 基金 份额 持有 人账 户。
3. 根 据《泰达 宏利新 起点灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合同》和 《 泰达宏利新起 点灵活
配置混合型证 券投资基 金 开放申购、赎 回 、转换 及 定期定额投资 业务的公 告 》的相关规 定,本基泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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金于2015 年5 月14 日( 基 金合同 生效 日) 至2015 年6 月10 日止 期间 暂不向 投 资人开 放基 金申 购、
赎回业 务 。 申 购业 务、 赎 回业务 、 转换 业务 和定 期 定额投 资业 务 自 2015 年6 月 11 日起 开始 办理。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 213,538,008.99 7,029,050.21 220,567,059.20
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-118,949,109.49 1,903,883.60 -117,045,225.89
其中: 基金 申购 款 2,285,381.25 3,551,586.54 5,836,967.79
基金赎 回款 -121,234,490.74 -1,647,702.94 -122,882,193.68
本期已 分配 利润 - - -
本期末 94,588,899.50 8,932,933.81 103,521,833.31
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 2,206,226.14
定期存 款利 息收 入 31,170,312.70
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 370,709.90
其他 3,763.46
合计 33,751,012.20
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至2015
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 435,602,657.71
减:卖 出股 票成 本总 额 272,154,576.83
买卖股 票差 价收 入 163,448,080.88
泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年5月14 日( 基金 合同 生效日) 至2015 年
12月31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 ( 、 债转 股及 债
券到期 兑付 )差 价收 入
3,815,631.96
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 3,815,631.96
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年5月14 日( 基金 合同 生效日) 至2015 年12 月
31日
卖出债 券 ( 、 债转 股及 债 券到期 兑付 ) 成交
总额
557,124,580.18
减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 )
成本总 额
550,292,935.69
减:应 收利 息总 额 3,016,012.53
买卖债 券差 价收入 3,815,631.96
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本 基金 本报 告期 未有 债券投 资收 益- 赎回 差价 收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本 基金 本报 告期 未有 债券投 资收 益- 申购 差价 收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告期 未有 资产支 持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本 基金 本报 告期 未有 贵金属 投资 收益 。
泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本 基金 本报 告期 未有 买卖贵 金属 差价 收入 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本 基金 本报 告期 未有 贵金属 投资 赎回 差价 收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本 基金 本报 告期 未有 贵金属 投资 申购 差价 收入 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本 基金 本报 告期 未有 衍生工 具收 益- 买卖 权证 差 价收入 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本 基金 本报 告期 未有 衍生工 具收 益- 其他 投资 收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月14 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12
月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 511,277.28
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 511,277.28
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 5 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 7,029,050.21
—— 股 票投 资 5,773,742.76
—— 债 券投 资 1,255,307.45
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 - 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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合计 7,029,050.21
7.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 25,169,217.80
其他 142,408.14
基金转 换费 收入 566,869.33
合计 25,878,495.27
注:1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由 申购补 差费 和转 出基 金的 赎回费 两部 分构 成, 其中 不 低于转 出基 金的 赎
回费 的25% 归入 转出 基金 的基金 资产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
1,066,006.56
银行间 市场 交易 费用 4,325.00
合计
1,070,331.56
7.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015
年 12 月31 日
审计费 用 162,000.00
信息披 露费 190,000.00
其他 600.00
帐户维 护费 6,000.00
银行费 用 54,265.66
合计 412,865.66
泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据 泰 达宏 利基 金管 理有 限公 司 2016 年 1 月 21 日 发布的 《关 于泰 达宏 利新 思路灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金与 泰达 宏利新 起点 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 增 加 B 类 份额并 修改 基金 合 同
和托管 协议 的公 告》 , 泰 达 宏利基 金管 理有 限公 司决 定自 2016 年 1 月 25 日起 , 对旗 下泰 达宏 利新
起点灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金增 加收 取销 售服 务费 的 B 类 份额 并相 应修 订基金 合同 和托 管 协
议。分 类后 ,原 有基 金份 额全部 自动 划归 为该 基 金 A 类 基金 份额 类别 ,A 类 份额的 各项 业务 规则
与原基 金合 同相 同; 新 增 加的 B 类基 金份 额不 收取 申购费 用, 但收取 销售 服 务费, 年费 率为 0.3% ,
并且收 取最 高不 超 过0.5% 的赎回 费用 。上 述基 金 A 类份额 和 B 类份 额之 间暂 不开通 转换 业务 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
宏利资 产管 理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 交易 单元 进行 权证 交易。 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本 基金 本报 告期 内无 应支付 关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月14 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
38,029,378.61 -
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,809,527.34 -
注:支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.20%的年
费率计提,逐 日累计至 每 月月底,按月 支付。根 据 泰达宏利基金 管理有限 公 司《关于降 低泰达宏
利新起点灵活 配置混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 新思路灵活配 置混合型 证 券投资基金 基金管理
费率并 修改 基金 合同 和托 管协议 的公 告》 , 自 2015 年 10 月 22 日 起, 本基 金 管理人 报酬 调整 为按
前一日 基金 资产 净 值0.70% 的年 费率 计提 。 其 计算公 式为: 日管 理人 报酬 =前 一 日基金 资产 净值 X
约定管 理费 率 / 当 年天 数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月14 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
8,688,918.14 -
注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至
每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :日 托管 费= 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购) 交易
本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行银 行间 同业 市场债 券( 含回 购) 的交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内未 运用 固有 资金 投资本 基金 。 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 未持 有本 基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年5 月14 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 590,375,535.14 6,511,937.24 - -
注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 内无 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
7.4.12 期 末( 2015 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股)
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002778
高科
石化
2015 年
12 月28
日
2016 年
1 月 6
日
新股流通
受限
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 : 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
张)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 8
日
新债未
上市
100.00 100.00 6,520 652,000.00 652,000.00 -
泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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注:基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户,选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股,根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ,在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由 转让;基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股,从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额587,998,998.00 元, 是以 如下 债券 作 为质押 :
金额单 位: 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额
150416 15 农发16 2016 年1 月5
日
100.23 6,000,000 601,380,000.00
合计
6,000,000 601,380,000.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为混合 型基金, 预 期风险和预期 收益率低 于 股票型基金, 高于债券 型 基金和货币市 场
基金。本基金 投资的金 融 工具主要包括 股票投资 及 债券投资等。 本基金在 日 常经营活动 中面临的
与这些金融工 具相关的 风 险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金的基金 管理人从
事风险管理的 主要目标 是 采取大类资产 配置策略 , 同时深入研究 各类属资 产 的投资机会 ,力争为
基金份 额持 有人 创造 持久 的、稳 定的 收益 回报 。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、风险管理部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险控制委员会 ,负责制 定 风险管理的宏 观政策, 审 议通过风险 控制的总
体措施等;在 管理层层 面 设立风险控制 委员会, 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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措施;在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由风险 管 理部 负责,协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。 风险 管理 部对公 司执 行总 裁负 责, 并由督 察长 分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ,
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行,定期 存款存放 在 具有基金托管 资格的华 夏 银行,与银 行存款相
关的信用风险 不重大。 本 基金在交易所 进行的交 易 均以中国证券 登记结算 有 限责任公司 为交易对
手完成证券交 收和款项 清 算,因此违约 风险可能 性 很小;在银行 间同业市 场 进行交易 前 均对交易
对手进 行信 用评 估并 对证 券交割 方式 进行 限制 以控 制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年 12 月 31 日
A-1
-
A-1 以下
-
未评级
240,886,000.00
合计
240,886,000.00
注:以 上未 评级 的债 券投 资中包 括国 债 、政 策性 金 融债、 央行 票据 及超 级短 期融资 券等 。
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7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位: 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年 12 月 31 日
AAA
-
AAA 以下
652,000.00
未评级
1,542,878,075.70
合计
1,543,530,075.70
注:以 上未 评级 的债 券投 资中包 括国 债 、政 策性 金 融债及 央行 票据 等。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的 基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证券交易 所上市, 其 余亦可在银行 间 同业市 场 交易,因此均 能以合理 价 格适时变现 。此外,
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求,其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 投资 的公 允价 值。
于 2015 年12 月 31 日, 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 587,998,998.00 元将在 1 个 月以 内
到期且计息( 该利息金 额不 重大)外,本 基金所承 担的 全部金融负 债的合约 约定 到期日均为 一个月
以内且不计 息,可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息, 因此账面余 额约为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
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7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金 流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、债 券投资 及买 入返 售金 融资 产等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,690,375,535.14 - - - 1,690,375,535.14
结算备 付金 17,086,477.54 - - - 17,086,477.54
存出保 证金 509,740.59 - - - 509,740.59
交易性 金融 资产 1,783,764,075.70 - 652,000.00 41,274,074.62 1,825,690,150.32
买入返 售金 融资 产 770,001,755.00 - - - 770,001,755.00
应收证 券清 算款 - - - 13,921,212.93 13,921,212.93
应收利 息 - - - 22,113,193.84 22,113,193.84
资产总 计 4,261,737,583.97 - 652,000.00 77,308,481.39 4,339,698,065.36
负债
卖出回 购金 融资 产款 587,998,998.00 - - - 587,998,998.00
应付赎 回款 - - - 946,717.30 946,717.30
应付管 理人 报酬 - - - 2,232,085.91 2,232,085.91
应付托 管费 - - - 797,173.54 797,173.54
应付交 易费 用 - - - 172,320.86 172,320.86
应付利 息 - - - 45,307.25 45,307.25
其他负 债 - - - 162,710.74 162,710.74
负债总 计 587,998,998.00 - - 4,356,315.60 592,355,313.60
利率敏 感度 缺口 3,673,738,585.97 - 652,000.00 72,952,165.79 3,747,342,751.76 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
负债
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2015 年12 月31 日 )
上年度 末( 2014 年12 月31
日 )
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
1,830,000.00 -
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-1,820,000.00
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 的
比例 为 0% –95% ,权 证投 资占基 金资 产净 值的 比例 为 0% –3% ,本 基金 应当 保 持不低 于基 金资 产净
值的 5% 的 现金 或到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 。 此 外, 本 基金 的基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有
的证券 价格 实施 监控 ,定 期运用 多种 定量 方法 对基 金进行 风险 度量 ,包 括VaR(Value at Risk) 指
标等来 测 试 本基 金面 临的 潜在价 格风 险, 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
于2015 年12 月31 日, 本 基金持 有的 交易 性权 益类 投资占 基金 资产 净值 的比 例为 1.10%,因泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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此除市 场利 率和 外汇 汇率 以外的 市场 价格 因素 的变 动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
((1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为41,226,474.62 元, 属于 第二 层 次的余 额 为 1,784,463,675.70 元, 无 属于 第
三层次 的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)等 情况 , 本 基金 不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间、 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债券
的公允价值列 入第一层 次 ;并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度,
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年12 月31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 41,274,074.62 0.95
其中: 股票 41,274,074.62 0.95
2 固定收 益投 资 1,784,416,075.70 41.12
其中: 债券 1,784,416,075.70 41.12
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 770,001,755.00 17.74
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,707,462,012.68 39.35
7 其他各 项资 产 36,544,147.36 0.84
8 合计 4,339,698,065.36 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 7,503,206.12 0.20
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 1,571,551.95 0.04
F
批发和 零售 业 12,744,199.76 0.34
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,588,208.18 0.07
J
金融业 - -
K
房地产 业 13,928,640.00 0.37 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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L
租赁和 商务 服务 业 1,846,152.00 0.05
M
科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 982,724.40 0.03
S
综合 - -
合计 41,274,074.62 1.10
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 000656 金科股 份 2,638,000 13,928,640.00 0.37
2 600755 厦门国 贸 1,343,551 12,521,895.32 0.33
3 300193 佳士科 技 333,000 4,432,230.00 0.12
4 600138 中青旅 79,200 1,846,152.00 0.05
5 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.03
6 603999 读者传 媒 16,713 982,724.40 0.03
7 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.02
8 603866 桃李面 包 23,133 893,165.13 0.02
9 002781 奇信股 份 21,600 807,192.00 0.02
10 300495 美尚生 态 6,375 569,223.75 0.02
11 603996 中新科 技 16,729 494,174.66 0.01
12 603398 邦宝益 智 3,343 308,960.06 0.01
13 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.01
14 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.01
15 002786 银宝山 新 9,630 263,476.80 0.01
16 300497 富祥股 份 5,523 237,654.69 0.01
17 002780 三夫户 外 3,566 222,304.44 0.01
18 603778 乾景园 林 7,140 195,136.20 0.01
19 002787 华源包 装 10,011 163,880.07 0.00 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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20 300494 盛天网 络 6,251 162,901.06 0.00
21 603299 井神股 份 23,499 124,779.69 0.00
22 300492 山鼎设 计 6,219 109,392.21 0.00
23 300490 华自科 技 7,127 93,292.43 0.00
24 300491 通合科 技 6,015 90,766.35 0.00
25 002777 久远银 海 4,264 70,356.00 0.00
26 002785 万里石 12,000 70,080.00 0.00
27 002778 高科石 化 5,600 47,600.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例( %)
1 601211 国泰君 安 91,482,664.14 2.44
2 601985 中国核 电 31,465,980.00 0.84
3 601398 工商银 行 21,004,954.65 0.56
4 600585 海螺水 泥 19,506,979.60 0.52
5 000656 金科股 份 16,293,034.00 0.43
6 600138 中青旅 15,065,297.05 0.40
7 600755 厦门国 贸 11,109,878.66 0.30
8 002029 七匹狼 9,632,557.00 0.26
9 002594 比亚迪 9,218,509.80 0.25
10 300193 佳士科 技 6,916,653.22 0.18
11 000001 平安银 行 6,579,028.00 0.18
12 600805 悦达投 资 5,997,278.04 0.16
13 000002 万科A 5,071,318.68 0.14
14 600674 川投能 源 4,997,978.00 0.13
15 000792 盐湖股 份 4,996,168.00 0.13
16 002508 老板电 器 4,995,647.76 0.13
17 601088 中国神 华 4,991,059.00 0.13
18 002152 广电运 通 3,982,186.82 0.11
19 601006 大秦铁 路 2,994,503.30 0.08
20 300356 光一科 技 2,619,677.20 0.07
注:“买入金 额”(或 “ 买入股票成本 ”)、“ 卖 出金额”(或 “卖出股 票 收入”)均 按买卖成泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例( %)
1 601211 国泰君 安 144,905,569.48 3.87
2 601985 中国核 电 129,102,431.33 3.45
3 601398 工商银 行 23,371,181.00 0.62
4 600585 海螺水 泥 18,069,559.18 0.48
5 600138 中青旅 14,247,618.34 0.38
6 002029 七匹狼 9,723,077.00 0.26
7 002594 比亚迪 8,414,388.00 0.22
8 600805 悦达投 资 7,312,532.09 0.20
9 000001 平安银 行 6,483,065.00 0.17
10 002508 老板电 器 5,695,675.00 0.15
11 601088 中国神 华 5,643,857.41 0.15
12 600674 川投能 源 5,577,892.00 0.15
13 000792 盐湖股 份 5,492,319.00 0.15
14 000002 万科A 5,282,454.00 0.14
15 002152 广电运 通 4,531,800.00 0.12
16 601006 大秦铁 路 3,371,427.00 0.09
17 300356 光一科 技 2,930,760.00 0.08
18 300024 机器人 2,614,808.96 0.07
19 002013 中航机 电 2,478,930.00 0.07
20 000090 天健集 团 2,298,260.05 0.06
注: “ 买入 金额 ” ( 或 “ 买入 股票成 本” ) 、 “ 卖出 金额 ” ( 或 “ 卖出 股票 收入” ) 均 按 买卖成 交金 额 (成
交单价 乘以 成交 数量 )填 列 ,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 307,654,908.69
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 435,602,657.71
注: “ 买入 金额 ” ( 或 “ 买入 股票成 本” ) 、 “ 卖出 金额 ” ( 或 “ 卖出 股票 收入” ) 均 按 买卖成 交金 额 (成
交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 520,785,075.70 13.90
2 央行票据 - -
3 金融债 券 1,022,093,000.00 27.28
其中: 政策 性金 融债 1,022,093,000.00 27.28
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 240,886,000.00 6.43
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) 652,000.00 0.02
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,784,416,075.70 47.62
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 150416 15 农发 16 6,100,000 611,403,000.00 16.32
2 020080 15 贴债 06 3,700,000 364,117,000.00 9.72
3 150419 15 农发 19 3,000,000 300,570,000.00 8.02
4 020081 15 贴债 07 1,372,830 135,621,875.70 3.62
5 011599493 15 南 方水 泥
SCP006
1,300,000 130,468,000.00 3.48
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓和 损益 明细 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ,本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
在 报告 期内 ,本 基金 未投资 于国 债期 货。 该策 略符合 基金 合同 的规 定。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况,在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 509,740.59
2 应收证 券清 算款 13,921,212.93
3 应收股 利 -
4 应收利 息 22,113,193.84
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 36,544,147.36
泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存 在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,757 969,875.14 3,299,939,447.48 90.56% 343,881,470.97 9.44%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
197.70 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2015 年 5 月 14 日 ) 基金 份额 总额
9,216,764,489.26 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 1,441,295,268.62
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 7,014,238,839.43
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份
额减少 以"-" 填列)
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,643,820,918.45
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 本公 司 于2015 年4 月28 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的公
告》 , 聘任 刘建 先生 为公 司 副总经 理。
2. 本公 司 于2015 年5 月16 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的公
告》 , 刘青 山先 生因 个人 原 因辞去 公司 总经 理职 务 , 由公司 副总 经理 傅国 庆先 生于5 月 15 日 起代
任总经 理职 务。
3. 本公 司 于2015 年8 月15 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的公
告》 , 聘任 刘建 先生 为公 司 总经理 。
4. 本公 司 于2015 年12 月4 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人 员 的公
告》 , 聘任 王彦 杰先 生为 公 司 副总 经理 。
5.2015 年4 月 , 李 爱华 不 再担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。 上述 人事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本年度 无涉 及本 基金 管理 人、基 金财 产、 本基 金托 管人、 基金 托管 业务 的诉 讼事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金无 投资 策略的 变化 。
泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 年 度本 基金 未 更换 会计师 事 务所 ,本 年 度支 付给普 华 永道 中天 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)审 计费 用为 人民 币162,000 元, 该审 计机 构对 本 基 金提 供审 计服 务的 连续 年限 为1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 , 基金 管理 人 、 本 基金 托管 人托 管业 务 部门及 其相 关高 级管 理人 员无受 稽查 或处
罚等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国际 2 396,228,389.54 64.28% 360,993.39 64.02% -
湘财证券 1 118,488,912.40 19.22% 108,175.66 19.18% -
华泰证券 2 47,102,321.16 7.64% 43,866.78 7.78% -
中信建投 2 38,259,016.02 6.21% 35,630.61 6.32% -
光大证券 1 16,353,250.00 2.65% 15,229.65 2.70% -
财富证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
申万宏源西部 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - - 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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安信证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
九州证券 1 - - - - -
注: ( 一)2015 年本 基金 交易单 元均 为新 增。
( 二) 交易 单元 选择 的 标准和 程序
基金管理人负责选 择代理 本基金证券买卖的证券 经 营机构,使 用 其 席 位作 为基 金 的 专 用 交 易单
元,选 择的 标准 是:
(1 ) 经营 规范 ,有 较完 备 的内控 制度 ;
(2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施符 合证 券交 易的 需要;
(3 ) 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中银国际 889,804,145.30 94.69% 52,776,500,000.00 88.09% - -
湘财证券 - - 799,342,000.00 1.33% - -
华泰证券 49,885,732.82 5.31% 5,146,400,000.00 8.59% - -
中信建投 - - 50,000,000.00 0.08% - -
光大证券 - - 1,143,000,000.00 1.91% - -
财富证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - - 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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国金证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
申万宏源西部 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
九州证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《 泰达 宏利基 金管 理有限公 司关
于变更 基金 经理 的公 告》
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站
2015 年 6 月 17 日
2
《 泰达 宏利基 金管 理有限公 司关
于变更 基金 经理 的公 告》
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站
2015 年 6 月 19 日
3
《 关 于 降 低 泰 达 宏 利 新 起 点 基
金 、泰 达宏利 新思 路基金管 理费
率 并修 改基金 合同 和托管协 议的
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站
2015 年 10 月 22 日 泰达宏利新起点混合 2015 年年 度报告
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公告》
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件;
2 、基 金合 同;
3 、托 管协 议;
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照;
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和托 管人 住所 。
12.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅,或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸( 《中国证券
报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ) 或登 陆本 基金 管 理人互 联网 网址 (http://www.mfcteda.com )
查阅。
投资者对本报 告书如有 疑 问,可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司:客户服务 中
心电话 :400-698-8888 ( 免长话 费) 或 010-66555662 。
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年 3 月30 日