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泰达复兴(001170)

泰达复兴:2015年年度报告查看PDF公告

 
 
泰 达 宏 利 复兴 伟 业 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2015 年 年 度 报告 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年3 月30 日 
 
 
 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 
第 2 页 共 57 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏, 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经全体独立 董事签字 同意, 并由 董事 长签 发。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 3 月 28 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告财务资 料已经审 计 ,普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了无 保 留意见 的审 计报 告, 请投 资者注 意阅 读。


本报告 期 自2015 年4 月21 日( 基金 合同 生效 日)起至 2015 年12 月31 日止 。 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 3 页 共 57 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务 指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情 况 .................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 19 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 50 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 4 页 共 57 页


8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 53 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 54 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 5 页 共 57 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 泰达宏 利复 兴伟 业灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 基金简 称 泰达宏 利复 兴混 合 基金主 代码 001170 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 4 月 21 日 基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,439,500,343.65 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金紧 跟新 常态 下国 民经 济 发展 过程 中复 兴伟 业相 关 行 业的 投资 机遇 ,基 于大 类 资产 配置 策略 ,力 争为 投资者 创造 高于 业绩 比较 基准的 收益 率。 投资策 略 本 基 金紧 跟新 常态 下国 民经 济 发展 过程 中复 兴伟 业相 关 行 业的 投资 机遇 ,结 合国 内 外宏 观经 济发 展趋 势及 各 行 业的 发展 前景 ,精 选出 具 有长 期竞 争力 和增 长潜 力 的 优质 公司 ,力 求在 抵御 各 类风 险的 前提 下获 取超 越平均 水平 的良 好回 报。 业绩比 较基 准 50%*沪深300 指 数收 益率+50%* 中 证综 合债 指数 收益 率 风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 具有 较 高预 期风 险、 较高 预期 收 益 的特 征, 其风 险和 预期 收 益低 于股 票型 基金 、高 于债券 型基 金和 货币 市场 基金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 陈沛 王永民 联系电 话 010-66577808 010-66594896 电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-69-88888 95566 传真 010-66577666 010-66594942 注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国际 金融 中心 南楼 三层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 6 页 共 57 页


号英蓝 国际 金融 中心 南楼 三层 号 邮政编 码 100033 100818 法定代 表人 弓劲梅 田国立


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中证报 、证 券日 报 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http:// www.mfcteda.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊 普通合 伙) 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天 地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼 注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国 际金融 中心 南楼 三层


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年4 月21 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年12 月 31 日 本期已 实现 收益 -74,638,058.89 本期利 润 -14,570,452.40 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0066 本期加 权平 均净 值利 润率 -0.62% 本期基 金份 额净 值增 长率 -3.30% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 期末可 供分 配利 润 -123,176,641.64 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0856 期末基 金资 产净 值 1,391,860,952.85 期末基 金份 额净 值 0.967 3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 -3.30% 注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益; 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 7 页 共 57 页


2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用, 计 入费用后实 际收益水 平要低 于所 列数 字; 3.期末 可供 分配 利润 等于 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 17.35% 1.90% 9.46% 0.83% 7.89% 1.07% 过去六 个月 -13.04% 1.94% -5.46% 1.34% -7.58% 0.60% 自基金 合同 生效起 至今 -3.30% 2.16% -4.89% 1.35% 1.59% 0.81% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准:沪 深 300 指 数收 益率*50%+ 中 证综 合债 指数 收益 率*50% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 本基金 成立 于 2015 年 4 月 21 日, 按 基金 合同 规定 ,自基 金合 同生 效起 六个 月内为 建仓 期。 本基泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 8 页 共 57 页


金在建 仓期 结束 时及 截止 报告期 末各 项投 资比 例已 达到基 金合 同规 定的 比例 要求。 3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 本基金 合同 生效 日 为2015 年 4 月21 日,2015 年度 净 值增长 率的 计算 期间 为2015 年4 月 21 日至 2015 年12 月 31 日。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 本基金 基金 合同 于 2015 年 4 月 21 日 生效 。根 据本 基金合 同及 基金 实际 运作 的情况 ,本 基金 自成 立以来 到本 报告 期末 未进 行利润 分配 。目 前无 其他 收益分 配安 排。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、 泰达荷 银基 金管 理有 限公 司, 成立 于2002 年6 月 , 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 9 页 共 57 页


期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为: 北方 国际 信托 股份有 限公 司:51%; 宏利 资产管 理 ( 香港) 有 限公司 :49 %。 目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、 泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券 投资基金、泰 达宏利首 选 企业股票型证 券投资基 金 、泰达宏利市 值优选混 合 型证券投资 基金、泰 达宏利集利债 券型证券 投 资基金、泰达 宏利品质 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰 达宏利红 利先锋混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 中证财富 大 盘指数证券投 资基金、 泰 达宏利领先 中小盘混 合型证 券投 资基 金、 泰达 宏利聚 利分 级债 券型 证券 投资 基 金、 泰达 宏利 中 证 500 指 数分 级证 券投 资基金、泰达 宏利逆向 策 略混合型证券 投资基金 、 泰达宏利信用 合利定期 开 放债券型证 券投资基 金、泰达宏利 收益增强 债 券型证券投资 基金、泰 达 宏利瑞利分级 债券型证 券 投资基金、 泰达宏利 养老收益混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利淘利债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利转型机 遇 股票型证 券投资基金、 泰达宏利 改 革动力量化策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创盈 灵活配置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利复兴伟 业灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利新起 点灵活配 置混合证券投 资基金、 泰 达宏利蓝筹价 值混合型 证 券投资基金 、 泰达宏利 新 思路灵活配 置混合型 证券投资基金 、泰达宏 利 创益灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利活 期 友货币市场 基金、泰 达宏利 绝对 收益 策略 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 在内 的三 十多 只证 券投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 吴华 本 基 金 基 金经理 2015 年 4 月 21 日 - 11 金 融 学 硕 士;2004 年 6 月至 2006 年 3 月 就 职 于 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 , 担 任 宏 观 策 略 分 析 员 职 务 ; 2006 年 4 月至 2011 年 4 月就 职 于 中 国 国 际 金 融泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 10 页 共 57 页


有限公 司 , 先 后 就 职 于 研 究 部 、 资 产管理 部 , 担 任 经 理 、 副 总 经 理 等 职位; 2011 年 5 月 加 入 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 , 担 任 基 金 经 理 ; 具 备11 年证 券 从 业 经 验,11 年 证 券 投 资 管理经 验 , 具 有 基 金 从 业 资格。 丁宇佳 本 基 金 基 金 经 理 助 理 2015 年6 月9 日 - 7 理学学 士;2008 年 7 月加 入 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 担 任 交 易 部 交 易 员 , 负 责 债 券 交易工 作;2013 年 9 月起 先 后 担 任 固 定 收 益 部研究 员 、 基 金 经理助 理 、 基 金 经 理 ( 公 司职级 ) ;泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 11 页 共 57 页


具备 7 年 基 金 从 业 经 验 , 具 有 基 金 从 业资格 熊壮 本 基 金 基 金 经 理 助 理 2015 年 4 月 24 日 2015 年 6 月 9 日 7 金 融 学 硕 士;2008 年 7 月至 2012 年11 月 任 职 于 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 固 定 收 益 部 , 从 事 债 券 研 究 与 投 资 交 易 工 作;2012 年11 月加 入 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 , 担 任 固 定 收 益 部 基 金 经 理 助 理 ; 具备 7 年 证 券 投 资 管理经 验, 3 年基 金 从 业 经 验 , 具 有 基 金 从 业 资格。 注: 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日 期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定, 本 基金运作整体 合 法合规 ,没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 12 页 共 57 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 本基金管理人 建立了公 平 交易制度和内 部控制流 程 ,严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活 动中,公平对 待不同投 资 组合,确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享有 平等机会;在 交易环节 实 行集中交易制 度,交易 部 运用交易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优 先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ,确保公 平 交易可操作、 可评估、 可 稽核、可持 续;对于 债券一 级市 场申 购、 非公 开发行 股 票 申购 等以 基金 管理人 名义 进行 的交 易, 交易部 按照 价格 优先 、 比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ,确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会 。 基金管理人的 风险管理 部 定期对基金管 理人管理 的 不同投资组合 的收益率 差 异进行分析, 对 连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗下 (日 内、3 日内 、5 日 内) 基 金管 理人 管理 的不同 投资 组合 同 向交易的交易 价差进行 分 析,并经公司 管理层审 核 签署后存档备 查。基金 管 理人的监察 稽核部定 期对公 平交 易制 度的 执行 和控制 工作 进行 稽核 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 基金管理人的 风险管理 部 事后从交易指 令的公平 性 、同日反向交 易、不同 窗 口 下的同向交 易 溢价率和风格 相似的基 金 的业绩等方面 ,对报告 期 内的公平交易 执行情况 进 行统计分析 。本报告 期内,交易指 令多为指 令 下达人管理的 多只资产 组 合同时下发, 未发现明 显 的非公平交 易指令; 基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易,严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输 送的同日反向 交易;场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一致,场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差 异、交易数量 悬殊、市 场 波动剧烈等因 素后,处 于 正常范围之内 ;基金管 理 人管理的各 投资组合 的业绩 由于 投资 策略 、管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。 本报告期内, 本基 金管 理 人管理的各投 资组合之 间 未发现利益输 送或不公 平 对待不同组合 的 情况。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 , 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的 监控,风险管 理部对可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常交易 行为进行 监 控,对异常 交易发生 前后不同投资 组合买卖 该 异常交易证券 的情况进 行 分析,定期对 各投资组 合 的交易行为 进行整体 分析评估,定 期向风险 控 制委员会提交 公募基金 和 特定客户资产 组合的交 易 行为分析报 告。如发 现疑似异常交 易情况, 相 关投资组合经 理对该交 易 情况进行合理 性解释。 监 察稽核部定 期对异常 交易制 度的 执行 和控 制工 作进行 稽核 。 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 13 页 共 57 页


在本报告期内 ,本基金 管 理人管理的所 有投资组 合 的同日反向交 易成交较 少 的单边交易量 均 不超过 该证 券当 日成 交量 的 5% , 没 有发 现可 能导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为, 在 本 报告期 内也 未发 生因 异常 交易而 受到 监管 机构 的处 罚情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年宏 观经 济延 续了 减 速的趋 势, 而结 构转 型在 加速。 货币 供应 量保 持了 较高的 增速 , 经 济中流 动性 充裕 。 互联 网+ 、 国 有企 业改 革 、 科 技创 新和供 给侧 改革 等成 为经 济中的 热点 。 汇率 改 革给市 场和 经济 带来 一定 的影响 。 在这个大背景 下,企业 盈 利对股价的驱 动减弱, 而 转型、新商业 模式、收 购 兼并和主题热 点 等成为股价的 驱动力。 大 量的杠杆资金 进入股票 市 场,由于市场 流动性较 为 充裕,市场 的整体估 值水平在上半 年出现了 大 幅度上升。但 由于资金 的 杠杆性质和市 场流动性 的 骤然变化, 市场出现 了剧烈 的波 动。 本基金采用了 较为稳健 的 投资策略,同 时也适度 增 加了策略的灵 活度。但 市 场的剧烈波动 和 流动性 的骤 然变 化给 基金 操作带 来了 较大 的难 度。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 0.967 元, 自成 立以来 的份 额净 值增 长率 为-3.30%,同期 业绩比 较基 准增 长率 为-4.89% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望未来,我 们首先要 看 到,实体“三 低” —— 低 增长、低通胀 和低利率 —— 在相当长时 间 内都将是中国 乃至全球 经 济的常态。在 此之下, 宏 观经济将会出 现一些新 的 亮点。十三 五规划和 中央经济工作 会议将会 给 经济带来新的 变化。改 革 、转型和创新 仍是十三 五 的重点工作 。新兴产 业的继续崛起 将引领经 济 向高端化和服 务化方向 升 级。去产能、 去库存、 去 杠杆、降成 本和补短 板将 是2016 年 经济 工作 的 重点措 施。 大力 发展 直接 融资, 用好 资本 市场 才能 更好的 完 成 以上 的工 作。 与实体经济“ 三低”相 对 应的是,虚拟 经济会出 现 加速繁荣。企 业在加大 对 移动互联网商 业 模式、虚拟现 实、云计 算 、大数据等领 域的投资 。 居民对移动游 戏、虚拟 现 实和传媒娱 乐等的需 求持续大幅度 增长。整 个 经济呈现出加 速“脱实 向 虚”的迹象。 企业和居 民 都在加速共 建一个庞 大的“ 虚拟 王国 ” 。 虚拟 社 会 —— 这个 人类 社会 的新 形态, 正逐 步融 入人 们生 活。 以上亮点都会 给资产市 场 带来新的机遇 和挑战。 机 遇来自于新的 投资机会 。 去产能可能会 带泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 14 页 共 57 页


来传统 的周 期性 行业 的涅 磐重生 ; 去 库存 可能 会给 庞 大的地 产及 其产 业链 相关 行业带 来转 型机 遇; 去杠杆可 以稳 定住金融 等 国民经济的命 脉;降成 本 可以普遍地促 进企业盈 利 恢复;补短 板则是让 过去未 能被 满足 的需 求得 以被满 足。 这将 为医 疗、 养老、 教育 、体 育、 传媒 娱乐 和 TMT 等新 兴 产 业带来很多的 机会。最 为 重要的是,社 会的新拐 点 正在加速到来 。虚拟社 会 将会给所有 传统产业 和新兴产业带 来深刻的 变 革。未来各个 行业的整 合 和发展都将加 速,而不 是 单单局限于 软件和互 联网等 领域 。 挑战来 自于 大力 发展 直接 融资所 带来 的资 本市 场扩 容的压 力。 创业 板经 历 了 2013-2015 年 3 年的大 牛市 ,整 体估 值已 经偏高 。主 板经 历了 2014 年和 2015 年的 牛市 ,估 值 也得到 了充 分的 扩 张。个股层面 ,目前股 价 对未来的预期 体现得较 为 饱满,一旦注 册制和战 略 新兴板推出 ,我们需 要密切 关注 市场 是否 经受 得住考 验。 综合来 看 , 我 们认 为机 遇 大于调 整 。 我 们既 会密 切 关注 “虚 拟社 会 ” 持 续创 新所带 来的 机会 , 也会关注传统 产业转型 重 生的机会。既 要合理持 有 上市公司创新 的模式和 产 品,也要对 其高企的 估值保持警惕 。组合配 置 上,继续保持 稳定的仓 位 、均衡的行业 配置和精 选 个股,以稳 健的投资 策略, 力争 为投 资人 创造 更多超 额收 益。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 在本报告期内 ,基金管 理 人为防范和化 解经营风 险 ,确保基金投 资的合法 合 规、切实维护 基 金份额持有人 的最大利 益 ,基金管理人 主要采取 了 如下监察稽核 措施:本 基 金管理人根 据《证券 投资基金法》 等相关法 律 、法规、规章 和公司管 理 制度,督察长 、监察稽 核 部、风险管 理部定期 与不定期的对 基金的投 资 、交易、研发 、市场销 售 、信息披露等 方面进行 事 前、事中或 事后的监 督检查 。 同时,公司制 定了具体 严 格的投资授权 流程与权 限 ;在证券投资 交易前由 研 究部门建立可 供 投资的基础库 并定期进 行 全面维护更新 和适时对 个 股进行维护更 新,通过 信 息技术建立 多级投资 交易预警系统 ,并把禁 选 股票排除在交 易系统之 外 ;设立专人负 责信息 披 露 工作,信息 披露做到 真实、准确、 完整、及 时 ;引入外方股 东在风险 控 制方面的先进 经验,完 善 公司风险管 理指标及 流程,监控公 司各项业 务 的运作状况和 风险程度 ; 独立于各业务 部门的内 部 监察人员日 常对公司 经营、基金运 作及员工 行 为的合规性进 行定期和 不 定期检查,发 现问题及 时 督促有关部 门整改, 并定期 制作 监察 稽核 报告 报公司 董事 会及 外部 监管 部门。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 按照相关 法 律法规规定, 设有估值 委 员会,并制定 了相关制 度 及流程。估值 委泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 15 页 共 57 页


员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督,确 保基金估 值 的公允与合 理。报告 期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责,成员 包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人 员,均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ,具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。 基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论,发表相关 意见和建 议 ,但涉及停牌 品 种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。 本报告期内, 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ,一切以投资 者 利益最 大化 为最 高准 则。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责 任公 司 签署服务协议 ,由其按 约 定提供银行间 同 业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据本基金合 同及基金 实 际运作的情况 ,本基金 本 报告期内未进 行利润分 配 。目前无其他 利 润分配 安排 。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 自 2015 年 4 月 21 日 至本 报告期 末, 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量 不 满二百 人或 基金 资产 净值 低于五 千万 元的 情形 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报 告期 内, 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “ 本 托管人 ” ) 在 泰达 宏 利 复 兴伟业 灵活 配置 混合型证券投 资基金( 以 下称 “本基金 ”)的托 管 过程中,严格 遵守《证 券 投资基金法 》及其他 有关法律法规 、基金合 同 和托管协议的 有关规定 , 不存在损害基 金份额持 有 人利益的行 为,完全 尽职尽 责地 履行 了应 尽的 义务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现 本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 16 页 共 57 页


5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 21149 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 泰达宏利复兴伟业灵活配 置混合型证券投资基金全 体基金份额 持有人 引言段 我们审计了后附的泰达宏 利复兴伟业灵活配置混合 型证券投资 基金( 以下简称“ 泰 达 宏 利复 兴 混 合 基 金 ”) 的 财 务 报表 , 包 括 2015 年12 月 31 日 的资 产 负债表 、2015 年 4 月 21 日(基金 合同 生效日) 至2015 年12 月31 日 止期 间的 利润表 和所 有者权 益( 基 金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是泰达宏利复兴混合基金 的基金管理 人泰达 宏利 基金 管理 有限 公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括: (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国 基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制财务 报表 ,并 使其 实现 公允反 映; (2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表不存 在由 于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计 程序 , 以 获 取 有 关 财 务 报 表金 额 和 披 露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政 策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总 体列报 。 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 17 页 共 57 页


我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,上述泰达宏利 复兴混合基金的财务报表 在所有重大 方 面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示 的中国证监 会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操 作编制 , 公允 反映 了泰 达 宏利复 兴混 合基 金2015 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及2015 年4 月21 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年 12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。 注册会 计师 的姓 名 单峰


庞伊君 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企业 天 地2 号楼 普华 永 道中 心11 楼 审计报 告日 期 2016 年3 月25 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 泰达 宏利 复兴 伟业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 报告截 止日 : 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 7.4.7.1 26,631,466.80 结算备 付金


8,206,881.95 存出保 证金


2,378,539.24 交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,317,416,464.78 其中: 股票 投资


1,267,040,951.78 基金投 资


- 债券投 资


50,375,513.00 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 应收证 券清 算款


45,533,494.33 应收利 息 7.4.7.5 580,701.96 应收股 利


- 应收申 购款


55,092.66 递延所 得税 资产


- 其他资 产 7.4.7.6 - 资产总 计


1,400,802,641.72 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 18 页 共 57 页


负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


875,516.13 应付赎 回款


2,349,654.10 应付管 理人 报酬


1,768,904.22 应付托 管费


294,817.37 应付销 售服 务费


- 应付交 易费 用 7.4.7.7 3,546,570.05 应交税 费


- 应付利 息


- 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 7.4.7.8 106,227.00 负债合 计


8,941,688.87 所有者权益:


实收基 金 7.4.7.9 1,439,500,343.65 未分配 利润 7.4.7.10 -47,639,390.80 所有者 权益 合计


1,391,860,952.85 负债和 所有 者权 益总 计


1,400,802,641.72 注: 1.报告 截止 日2015 年12 月 31 日, 基金 份额 总额1,439,500,343.65 份, 基金 份额净 值 0.967 元。 2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2015 年4 月21 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月 31 日。 7.2 利 润表 会计主 体: 泰达 宏利 复兴 伟业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期: 2015 年4 月21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年 4 月 21 日(基金合同 生效日) 至2015 年12 月31 日 一、收入


44,958,255.39 1.利息 收入


6,037,039.79 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,408,190.12 债券利 息收 入


683,945.22 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


1,944,904.45 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 19 页 共 57 页


其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


-28,092,487.67 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -38,608,769.36 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 7.4.7.13 980,585.59 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - 股利收 益 7.4.7.16 9,535,696.10 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列) 7.4.7.17 60,067,606.49 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 )


- 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号 填列 ) 7.4.7.18 6,946,096.78 减:二、费用


59,528,707.79 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 24,022,324.94 2.托 管费 7.4.10.2.2 4,003,720.85 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - 4.交 易费 用 7.4.7.19 31,177,279.84 5.利 息支 出


46,173.27 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


46,173.27 6.其 他费 用 7.4.7.20 279,208.89 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列)


-14,570,452.40 减:所 得税 费用


- 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列)


-14,570,452.40 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 泰达 宏利 复兴 伟业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2015 年4 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 4 月 21 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 3,417,529,102.32 - 3,417,529,102.32 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -14,570,452.40 -14,570,452.40 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) -1,978,028,758.67 -33,068,938.40 -2,011,097,697.07 其中:1. 基 金申 购款 97,053,097.13 -1,221,362.82 95,831,734.31 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 20 页 共 57 页


2. 基金 赎回 款 -2,075,081,855.80 -31,847,575.58 -2,106,929,431.38 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 1,439,500,343.65 -47,639,390.80 1,391,860,952.85 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 刘建______














______ 傅国 庆______














____王泉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作 负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 泰达宏利复兴 伟业灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理 委员会(以下简 称 “中国证 监会 ”) 证监 许可[2015]413 号《关于准 予泰达宏利 复兴伟业灵活 配置 混合型证券投 资基金注 册 的批复》核准 ,由泰达 宏 利基金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利复兴伟业 灵活配置 混 合型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 3,416,250,288.10 元, 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2015) 第346 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 , 《泰达 宏利 复兴 伟业 灵活 配置混 合型 证券 投资 基 金 基 金 合 同 》 于 2015 年 4 月 21 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3,417,529,102.32 份基 金 份额, 其中 认购 资金 利息 折合 1,278,814.22 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管理 人为 泰达 宏利 基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人 为中国 银行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 中国 银 行”) 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利复兴伟业 灵活配置 混 合型证券投资 基 金基金合同》 的有关规 定 ,本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ,包括国内 依法发行 上市的股票( 包括中小 板、 创业板及其 他经中国 证监 会核准上市 的股票)、 债券 、债券回购 、资产 支持证券、货 币市场工 具 、权证、股指 期货以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融 工具( 但须 符合 中国 证监 会 的相关 规定)。 本基 金股 票 资产占 基金 资产 的比 例 为0%-95% , 其 余资 产 投资于债券、 货币市场 工 具、股指期货 、权证、 资 产支持证券等 金融工具 ; 其中投资于 复兴伟业 相关证券的比 例不低于 非 现金基金资产 的 80% ;本 基金每个交易 日日终在 扣 除股指期货合 约需缴 纳的交 易保 证金 后, 应当 保持不 低于 基金 资产净值5%的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 , 股 指期货 的投 资比 例遵 循国 家相关 法律 法规 。本 基金 的业绩 比较 基准 为 50%X 沪深 300 指数 收益 率泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 21 页 共 57 页


+50%X 中证 综合 债指 数收 益率。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年3 月30 日批 准报 出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰达 宏利 复兴伟 业灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金2015 年4 月21 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会 计准则 的要 求, 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2015 年 4 月 21 日( 基 金合 同生 效日) 至2015 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015 年4 月21 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、和衍生工具( 主要为权 证 投资)分类为 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中 以衍生金融资 产列示外 , 以公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中 以交易 性金 融资 产列 示。 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 22 页 共 57 页


本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2)金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并 进行估 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证 券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 (2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 23 页 共 57 页


有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用 估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转 入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下 由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 24 页 共 57 页


7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金 合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金 红利或将现金 红利自动 转 为基金份额进 行再投资 。 若期末未分配 利润中的 未 实现部分为 正数,包 括基金经营活 动产生的 未 实现损益以及 基金份额 交 易产生的未实 现平准金 等 ,则期末可 供分配利 润的金额为期 末未分配 利 润中的已实现 部分;若 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数, 则期末可 供分配 利润 的金 额为 期末 未 分配 利润 ,即 已实 现部 分相抵 未实 现部 分后 的余 额。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ;(2) 本基金 的基 金管 理人 能够 定期评 价该 组成 部 分 的经营 成果 , 以决 定向 其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ;(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部分的 财务 状况 、 经 营成果和现金 流量等有 关 会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征,并 且满足一 定条件 的, 则合 并为 一个 经营分 部。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下: 对于证 券交 易所 上市 的股 票, 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃) 等情况 , 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导 意见》 , 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收 益法等 估值 技术 进行 估值 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 25 页 共 57 页


7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于实 施上 市公 司 股 息红利差别化 个人所得 税 政策有关问题 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作,主要 税项列示 如下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于2015 年9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额, 自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对 基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 活期存 款 26,631,466.80 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 26 页 共 57 页


合计: 26,631,466.80


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,207,064,087.23 1,267,040,951.78 59,976,864.55 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 50,284,771.06 50,375,513.00 90,741.94 银行间 市场 - - - 合计 50,284,771.06 50,375,513.00 90,741.94 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,257,348,858.29 1,317,416,464.78 60,067,606.49 7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资 产期 末余 额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未进 行买 断式 逆回 购交易 。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 7,237.32 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 3,691.56 应收债 券利 息 568,702.68 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 1,070.40 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 27 页 共 57 页


合计 580,701.96 7.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 3,546,570.05 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 3,546,570.05


7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 2,227.00 预提费 用 104,000.00 合计 106,227.00


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 4 月 21 日( 基金 合 同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 3,417,529,102.32 3,417,529,102.32 本期申 购 97,053,097.13 97,053,097.13 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -2,075,081,855.80 -2,075,081,855.80 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 1,439,500,343.65 1,439,500,343.65 注: 1.申购 含转 换入 份额 ;赎 回含转 换出 份额 。 2. 本 基金自 2015 年 4 月 7 日至 2015 年 4 月 17 日止期 间公 开发 售, 共 募集有 效净 认购 资金泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 28 页 共 57 页


3,416,250,288.10 元。 根 据 《泰 达宏 利复 兴伟 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 的规 定 , 本 基 金 设 立 募 集 期 内 认 购 资 金 产 生 的 利 息 收 入 1,278,814.22 元 在 本 基 金 成 立 后 , 折 算 为 1,278,814.22 份基 金份 额 ,划入 基金 份额 持有 人账 户。 3.根据 《 泰达 宏利 复兴 伟业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 的相 关规 定, 本基 金于 2015 年4 月21 日(基 金合 同 生 效日) 至2015 年7 月8 日 止期间 暂不 向投 资人 开放 基金交 易。 申购 业务 、 赎回业 务和 转换 业务 自2015 年7 月9 日 起开 始办 理 。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 -74,638,058.89 60,067,606.49 -14,570,452.40 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -48,538,582.75 15,469,644.35 -33,068,938.40 其中: 基金 申购 款 -1,059,777.09 -161,585.73 -1,221,362.82 基金赎 回款 -47,478,805.66 15,631,230.08 -31,847,575.58 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -123,176,641.64 75,537,250.84 -47,639,390.80


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年4 月21 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 3,152,834.89 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 232,375.95 其他 22,979.28 合计 3,408,190.12


7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 4 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日 卖出股 票成 交总 额 9,842,445,727.26 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 29 页 共 57 页


减:卖 出股 票成 本总 额 9,881,054,496.62 买卖股 票差 价收 入 -38,608,769.36


7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年4月21 日( 基金 合同 生效日)至 2015年12月31日 债券投资 收益—— 买卖 债 券( 、债 转股及 债券到 期 兑 付)差 价收 入 980,585.59 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 980,585.59


7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年4月21 日( 基金 合同 生效日)至 2015年12月31日 卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交总 额 182,980,240.12 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 )成 本总 额 180,062,401.44 减:应 收利 息总 额 1,937,253.09 买卖债 券差 价收 入 980,585.59


7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 本基金 本报 告期 未有 债券 投资收 益- 赎回 差价 收入 。 7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 本基金 本报 告期 未有 债券 投资收 益- 申购 差价 收入 。 7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 未有 资产 支持证 券投 资收 益。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 本基金 本报 告期 未有 贵金 属投资 收益 。 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 30 页 共 57 页


7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 本基金 本报 告期 未有 买卖 贵金属 差价 收入 。 7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 本基金 本报 告期 未有 贵金 属投资 赎回 差 价 收入 。 7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 本基金 本报 告期 未有 贵金 属投资 申购 差价 收入 。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 本基金 本报 告期 未有 衍生 工具收 益- 买卖 权证 差价 收 入。 7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 本基金 本报 告期 未有 衍生 工具收 益- 其他 投资 收益 。 7.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 4 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 9,535,696.10 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 9,535,696.10


7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位 : 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年4 月21 日(基 金合 同生效 日)至2015 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 60,067,606.49 ——股 票投 资 59,976,864.55 ——债 券投 资 90,741.94 ——资 产支 持证 券投 资 - ——贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - ——权 证投 资 - 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 31 页 共 57 页


3.其他 - 合计 60,067,606.49


7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年4 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 6,768,613.18 其他收 入 50,140.44 基金转 换费 收入 127,343.16 合计 6,946,096.78 注: 1. 本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 ,不 低于 赎回 费总额 的25% 归 入基 金资 产。 2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中 不低 于 转出基 金的 赎回 费 的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。 7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 4 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 31,177,279.84 银行间 市场 交易 费用 - 合计 31,177,279.84


7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年4 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 审计费 用 104,000.00 信息披 露费 134,000.00 其他 400.00 银行费 用 40,808.89 合计 279,208.89


泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 32 页 共 57 页


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 宏利资 产管 理( 香港 )有 限公司 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 未通 过关 联交易 单元 进行 股票 交易 。 7.4.10.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 未通 过关 联交易 单元 进行 债券 交易 。 7.4.10.1.3 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联交易 单元 进行 债券 回购 交易。 7.4.10.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 未通 过关 联交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年4 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 33 页 共 57 页


当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 24,022,324.94 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 10,805,257.15 注: 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费 率计提 ,逐 日累 计至 每月 月 底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年4 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,003,720.85 注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内无 与关 联 方进 行银 行间 同业 市场 债券( 含回 购) 的交 易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 的管 理人 在本 报告 期内未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末未持 有本 基金 。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 4 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 26,631,466.80 3,152,834.89 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 34 页 共 57 页


7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。 7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 7.4.12 期 末( 2015 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300011 鼎汉 技术 2015 年12 月31 日 重大事 项 29.80 2016 年1 月22 日 26.82 847,727 23,543,290.64 25,262,264.60 - 600990 四创 电子 2015 年8 月31 日 重大事 项 82.63 2016 年3 月25 日 69.03 100,000 5,634,042.02 8,263,000.00 - 300028 金亚 科技 2015 年6 月9 日 重大事 项 24.48 - - 272,871 10,150,129.70 6,679,882.08 - 000028 国药 一致 2015 年10 月21 日 重大事 项 66.15 2016 年3 月25 日 63.05 75,652 4,496,111.00 5,004,379.80 - 002006 精功 科技 2015 年12 月11 日 重大事 项 14.70 - - 310,800 4,128,188.50 4,568,760.00 - 注: 本 基金 截至2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 本基金为混合 型证券投 资 基金,具有较 高预期风 险 、较高预期收 益的特征 , 其风险和预期 收 益低于股票型 基金、高 于 债券型基金和 货币市场 基 金。本基金投 资的金融 工 具主要包括 股票投资泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 35 页 共 57 页


及债券投资等 。 本基金 在 日常经营活动 中面临的 与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信 用风险、 流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 紧 跟新常态下 国民经济 发展过程中复 兴伟业相 关 行业的投资机 遇,基于 大 类资产配置策 略,力争 为 投资者创造 高于业绩 比较基 准的 收益 率。


7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由 督察长、风险 控制委员 会 、风险管理部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金 管理人在董事 会下设立 风 险控制委员会 ,负责制 定 风险管理的宏 观政策, 审 议通过风险 控制的总 体措施等;在 管理层层 面 设立风险控制 委员会, 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制 措施;在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由风险 管 理部负责,协 调并与各 部 门合作完成 运作风险 管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。 风险 管理 部对公 司执 行总 裁负 责, 并由督 察长 分管 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 中 国银行,因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行 的交易 均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算,因此 违约风险 可能性很小; 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限 制以控 制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总 。 于2015 年12 月31 日, 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 。 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 36 页 共 57 页


7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险 是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证 券在证券交易 所上市, 其 余亦可在银行 间 同业市 场 交易, 因此均 能以合理 价 格适时变现 。此外, 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求,其上 限 一般不超过 基金持有 的债券 投资 的公 允价 值。 于2015 年12 月31 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 37 页 共 57 页


本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 - - - 26,631,466.80 - - - 26,631,466.80 结算备 付金 - - - 8,206,881.95 - - - 8,206,881.95 存出保 证金 - - - 2,378,539.24 - - - 2,378,539.24 交易性 金融 资产 - - - 50,375,513.00 - - 1,267,040,951.78 1,317,416,464.78 应收证 券清 算款 - - - - - - 45,533,494.33 45,533,494.33 应收利 息 - - - - - - 580,701.96 580,701.96 应收申 购款 - - - - - - 55,092.66 55,092.66 资产总 计 - - - 87,592,400.99 - - 1,313,210,240.73 1,400,802,641.72 负债











应付证 券清 算款 - - - - - - 875,516.13 875,516.13 应付赎 回款 - - - - - - 2,349,654.10 2,349,654.10 应付管 理人 报酬 - - - - - - 1,768,904.22 1,768,904.22 应付托 管费 - - - - - - 294,817.37 294,817.37 应付交 易费 用 - - - - - - 3,546,570.05 3,546,570.05 其他负 债 - - - - - - 106,227.00 106,227.00 负债总 计 - - - - - - 8,941,688.87 8,941,688.87 利率敏 感度 缺口 - - - 87,592,400.99 - - 1,304,268,551.86 1,391,860,952.85 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于2015 年12 月31 日, 本 基金持 有的 交易 性债 券投 资资产 占基 金资 产净 值的 比例 为 3.62% , 因此 市场利 率的 变动 对于 本基 金资产 净值 无重 大影 响。 7.4.13.4.2 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工 具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 38 页 共 57 页


本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 的 比例 为 0%-95% ,其 中投 资 于复兴 伟业 相关 证券 的比 例不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ;本 基金 每个 交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后, 应当 保持 不低 于基 金资产 净 值 5% 的现 金 或到期日在一 年以内的 政 府债券。此外 ,本基金 的 基金管理人每 日对本基 金 所持有的证 券价格实 施监控 ,定 期运 用多 种定 量方 法 对基 金进 行风 险度 量,包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本 基金面 临的 潜在 价格 风险 ,及时 可靠 地对 风险 进行 跟踪和 控制 。 7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 1,267,040,951.78 91.03 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - 其他 - - 合计 1,267,040,951.78 91.03 7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 业绩比 较基 准上 升 5% 41,040,000.00 业绩比 较基 准下 降 5% -41,040,000.00


7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 39 页 共 57 页


低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2015 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 为1,217,262,665.30 元, 属于第 二层次 的余 额 为 100,153,799.48 元 , 无 属于 第三层 次的 余额 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)等 情况 , 本 基金 不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间、 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债券 的公允价值列 入第一层 次 ;并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度, 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于2015 年12 月31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 1,267,040,951.78 90.45 其中: 股票 1,267,040,951.78 90.45 2 固定收 益投 资 50,375,513.00 3.60 其中: 债券 50,375,513.00 3.60 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 40 页 共 57 页











资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,838,348.75 2.49 7 其他各 项资 产 48,547,828.19 3.47 8 合计 1,400,802,641.72 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 23,217,000.00 1.67 B 采矿业 - - C 制造业 850,469,689.13 61.10 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 23,922,188.00 1.72 F 批发和 零售 业 98,508,814.41 7.08 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 33,034,202.46 2.37 H 住宿和 餐饮 业 14,506,857.54 1.04 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 157,797,712.76 11.34 J 金融业 4,666,947.48 0.34 K 房地产 业 18,631,873.00 1.34 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 8,269,674.00 0.59 R 文化、 体育 和娱 乐业 34,015,993.00 2.44 S 综合 - - 合计 1,267,040,951.78 91.03 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 41 页 共 57 页





8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票 投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 603111 康尼机 电 2,659,579 76,462,896.25 5.49 2 600556 慧球科 技 2,629,383 71,177,397.81 5.11 3 300048 合康变 频 2,762,860 58,545,003.40 4.21 4 002462 嘉事堂 870,141 44,046,537.42 3.16 5 000959 首钢股 份 9,188,929 37,490,830.32 2.69 6 300310 宜通世 纪 576,600 35,939,478.00 2.58 7 603898 好莱客 1,054,400 35,828,512.00 2.57 8 600276 恒瑞医 药 697,646 34,268,371.52 2.46 9 300275 梅安森 827,822 30,132,720.80 2.16 10 600038 中直股 份 555,626 29,298,158.98 2.10 11 600551 时代出 版 1,202,500 27,356,875.00 1.97 12 300011 鼎汉技 术 847,727 25,262,264.60 1.81 13 002123 荣信股 份 949,400 24,352,110.00 1.75 14 000638 万方发 展 792,350 24,206,292.50 1.74 15 002454 松芝股 份 1,250,000 23,987,500.00 1.72 16 002117 东港股 份 511,164 23,523,767.28 1.69 17 002464 金利科 技 289,109 23,495,888.43 1.69 18 300031 宝通科 技 726,360 22,807,704.00 1.64 19 600735 新华锦 920,794 22,117,471.88 1.59 20 603006 联明股 份 328,120 20,651,872.80 1.48 21 300292 吴通控 股 486,254 20,568,544.20 1.48 22 002504 弘高创 意 652,300 19,699,460.00 1.42 23 300005 探路者 836,834 19,163,498.60 1.38 24 002395 双象股 份 628,122 19,094,908.80 1.37 25 300387 富邦股 份 618,848 19,004,822.08 1.37 26 002072 凯瑞德 774,772 18,764,977.84 1.35 27 000801 四川九 洲 600,000 18,558,000.00 1.33 28 300312 邦讯技 术 422,800 18,138,120.00 1.30 29 002682 龙洲股 份 971,600 17,751,132.00 1.28 30 000411 英特集 团 641,701 17,062,829.59 1.23 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 42 页 共 57 页


31 300211 亿通科 技 552,244 16,075,822.84 1.15 32 002321 华英农 业 1,200,000 15,852,000.00 1.14 33 002591 恒大高 新 763,400 15,290,902.00 1.10 34 300240 飞力达 686,571 15,283,070.46 1.10 35 000721 西安饮 食 1,622,691 14,506,857.54 1.04 36 300174 元力股 份 434,700 13,910,400.00 1.00 37 002475 立讯精 密 408,800 13,061,160.00 0.94 38 300017 网宿科 技 210,700 12,639,893.00 0.91 39 300095 华伍股 份 749,963 11,376,938.71 0.82 40 300192 科斯伍 德 695,846 11,286,622.12 0.81 41 300113 顺网科 技 105,800 10,724,946.00 0.77 42 002316 键桥通 讯 511,100 10,370,219.00 0.75 43 002425 凯撒股 份 348,400 10,100,116.00 0.73 44 603456 九洲药 业 137,543 9,780,682.73 0.70 45 002137 麦达数 字 418,200 9,618,600.00 0.69 46 000917 电广传 媒 346,341 9,198,816.96 0.66 47 600531 豫光金 铅 520,100 8,592,052.00 0.62 48 300166 东方国 信 258,600 8,282,958.00 0.60 49 600763 通策医 疗 168,700 8,269,674.00 0.59 50 600990 四创电 子 100,000 8,263,000.00 0.59 51 002368 太极股 份 122,250 8,202,975.00 0.59 52 600313 农发种 业 539,445 8,188,775.10 0.59 53 300250 初灵信 息 99,700 7,935,123.00 0.57 54 600598 北大荒 500,000 7,365,000.00 0.53 55 300059 东方财 富 133,700 6,956,411.00 0.50 56 300028 金亚科 技 272,871 6,679,882.08 0.48 57 600162 香江控 股 709,900 6,467,189.00 0.46 58 002296 辉煌科 技 278,400 5,952,192.00 0.43 59 300231 银信科 技 215,000 5,779,200.00 0.42 60 002686 亿利达 324,600 5,719,452.00 0.41 61 600136 道博股 份 84,300 5,256,948.00 0.38 62 000028 国药一 致 75,652 5,004,379.80 0.36 63 600266 北京城 建 333,750 4,886,100.00 0.35 64 002308 威创股 份 196,700 4,848,655.00 0.35 65 601599 鹿港科 技 190,800 4,724,208.00 0.34 66 601336 新华保 险 89,388 4,666,947.48 0.34 67 300121 阳谷华 泰 285,900 4,602,990.00 0.33 68 002006 精功科 技 310,800 4,568,760.00 0.33 69 600681 万鸿集 团 321,120 4,222,728.00 0.30 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 43 页 共 57 页


70 600148 长春一 东 151,578 4,148,689.86 0.30 71 600992 贵绳股 份 251,300 4,048,443.00 0.29 72 002709 天赐材 料 48,800 4,045,520.00 0.29 73 600884 杉杉股 份 84,800 3,327,552.00 0.24 74 000036 华联控 股 362,000 3,247,140.00 0.23 75 300007 汉威电 子 87,300 2,985,660.00 0.21 76 002002 鸿达兴 业 110,800 2,888,556.00 0.21 77 002339 积成电 子 116,400 2,840,160.00 0.20 78 300409 道氏技 术 48,700 2,812,912.00 0.20 79 002043 兔 宝 宝 189,100 2,660,637.00 0.19 80 600730 中国高 科 148,400 2,586,612.00 0.19 81 002488 金固股 份 86,300 2,502,700.00 0.18 82 600158 中体产 业 55,400 1,444,832.00 0.10 83 002373 千方科 技 31,300 1,431,975.00 0.10 84 002343 禾欣股份 23,100 1,402,170.00 0.10 85 002684 猛狮科 技 48,000 1,396,800.00 0.10


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 600276 恒瑞医 药 364,804,645.03 26.21 2 600887 伊利股 份 235,838,342.20 16.94 3 600038 中直股 份 213,848,641.76 15.36 4 002339 积成电 子 194,746,919.37 13.99 5 600519 贵州茅 台 185,773,844.51 13.35 6 000858 五粮液 178,512,496.60 12.83 7 603456 九洲药 业 174,351,219.70 12.53 8 000090 天健集 团 165,716,811.15 11.91 9 600535 天士力 160,701,568.77 11.55 10 002065 东华软 件 149,520,085.40 10.74 11 000651 格力电 器 147,574,678.60 10.60 12 601398 工商银 行 147,473,446.03 10.60 13 603766 隆鑫通 用 147,309,042.22 10.58 14 603588 高能环 境 144,473,145.80 10.38 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 44 页 共 57 页


15 600771 广誉远 144,122,562.45 10.35 16 603111 康尼机 电 134,820,397.78 9.69 17 600050 中国联 通 126,778,881.41 9.11 18 002462 嘉事堂 125,713,809.87 9.03 19 002410 广联达 111,830,936.58 8.03 20 601555 东吴证 券 110,669,169.96 7.95 21 300011 鼎汉技 术 108,731,246.24 7.81 22 600372 中航电 子 93,934,616.44 6.75 23 300231 银信科 技 92,832,989.50 6.67 24 300292 吴通控 股 91,734,718.66 6.59 25 600536 中国软 件 91,670,227.63 6.59 26 000001 平安银 行 90,901,318.89 6.53 27 300250 初灵信 息 89,834,051.65 6.45 28 002446 盛路通 信 89,154,389.26 6.41 29 002117 东港股 份 88,363,927.99 6.35 30 000971 高升控 股 84,548,389.50 6.07 31 002298 中电鑫 龙 80,508,481.70 5.78 32 600570 恒生电 子 76,969,209.15 5.53 33 600129 太极集 团 74,955,329.45 5.39 34 002373 千方科 技 74,291,198.86 5.34 35 002153 石基信 息 73,218,823.90 5.26 36 000028 国药一 致 72,482,869.13 5.21 37 601989 中国重 工 71,542,314.39 5.14 38 600260 凯乐科 技 71,313,840.76 5.12 39 600556 慧球科 技 70,874,038.08 5.09 40 002358 森源电 气 69,240,804.37 4.97 41 300431 暴风科 技 68,384,608.79 4.91 42 002104 恒宝股 份 67,631,541.09 4.86 43 600340 华夏幸 福 66,907,006.06 4.81 44 300166 东方国 信 61,967,404.38 4.45 45 300005 探路者 61,370,480.54 4.41 46 601336 新华保 险 60,186,457.22 4.32 47 300048 合康变 频 59,868,156.30 4.30 48 600030 中信证 券 59,206,563.30 4.25 49 600837 海通证 券 58,969,726.56 4.24 50 000768 中航飞 机 58,555,548.74 4.21 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 45 页 共 57 页


51 601166 兴业银 行 58,337,026.79 4.19 52 600990 四创电 子 58,153,244.76 4.18 53 300038 梅泰诺 57,242,472.00 4.11 54 300284 苏交科 56,908,525.42 4.09 55 601607 上海医 药 56,881,097.41 4.09 56 002180 艾派克 56,786,280.96 4.08 57 002171 楚江新 材 54,779,629.09 3.94 58 300235 方直科 技 53,856,574.06 3.87 59 000733 振华科 技 53,255,056.00 3.83 60 601800 中国交 建 52,535,682.46 3.77 61 600119 长江投 资 52,374,181.44 3.76 62 002594 比亚迪 51,758,398.28 3.72 63 300352 北信源 49,401,386.00 3.55 64 600199 金种子 酒 48,924,375.82 3.52 65 300198 纳川股 份 48,770,691.83 3.50 66 002261 拓维信 息 48,695,754.55 3.50 67 600469 风神股 份 48,562,042.74 3.49 68 600299 安迪苏 47,493,851.47 3.41 69 000728 国元证 券 47,242,581.43 3.39 70 002454 松芝股 份 46,877,357.38 3.37 71 300448 浩云科 技 46,332,768.80 3.33 72 600500 中化国 际 46,309,259.80 3.33 73 000592 平潭发 展 45,922,583.00 3.30 74 300070 碧水源 44,220,562.49 3.18 75 000166 申万宏 源 44,153,634.83 3.17 76 000959 首 钢股 份 44,134,716.88 3.17 77 600138 中青旅 43,936,555.02 3.16 78 300409 道氏技 术 43,129,055.22 3.10 79 603898 好莱客 42,038,851.63 3.02 80 600036 招商银 行 41,936,779.98 3.01 81 300170 汉得信 息 41,872,289.96 3.01 82 601669 中国电 建 41,656,976.84 2.99 83 002152 广电运 通 40,761,301.41 2.93 84 000801 四川九 洲 40,407,854.97 2.90 85 000158 常山股 份 40,125,629.50 2.88 86 300248 新开普 39,002,667.86 2.80 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 46 页 共 57 页


87 600598 北大荒 38,663,674.98 2.78 88 600389 江山股 份 37,959,459.95 2.73 89 600687 刚泰控 股 37,826,658.32 2.72 90 000917 电广传 媒 37,790,142.32 2.72 91 300442 普丽盛 37,770,099.50 2.71 92 603030 全筑股 份 37,530,014.00 2.70 93 000712 锦龙股 份 37,510,016.67 2.69 94 300024 机器人 37,506,605.33 2.69 95 600795 国电电 力 37,289,816.12 2.68 96 600380 健康元 36,419,290.53 2.62 97 300245 天玑科 技 36,165,002.99 2.60 98 601618 中国中 冶 35,812,678.00 2.57 99 600271 航天信 息 35,340,243.00 2.54 100 600313 农发种 业 35,259,763.00 2.53 101 600058 五矿发 展 33,820,776.14 2.43 102 600850 华东电 脑 33,661,833.88 2.42 103 000783 长江证 券 33,529,775.19 2.41 104 300177 中海达 33,293,848.60 2.39 105 002321 华英农 业 32,950,246.02 2.37 106 002013 中航机 电 32,741,119.00 2.35 107 600015 华夏银 行 32,563,186.98 2.34 108 603100 川仪股 份 32,545,680.97 2.34 109 300253 卫宁软 件 32,464,047.42 2.33 110 300374 恒通科 技 32,457,506.50 2.33 111 300041 回天新 材 32,144,533.15 2.31 112 002098 浔兴股 份 31,555,309.20 2.27 113 601688 华泰证 券 30,783,037.30 2.21 114 600184 光电股 份 30,213,294.82 2.17 115 600551 时代出 版 29,772,858.52 2.14 116 300310 宜通世 纪 29,683,010.00 2.13 117 600104 上汽集 团 29,550,429.90 2.12 118 600654 中安消 28,686,746.00 2.06 119 600026 中海发 展 28,530,709.00 2.05 注:“买入金 额”(或 “ 买入股票成本 ”)、“ 卖 出金额”(或 “卖出股 票 收入”)均 按买卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 47 页 共 57 页


8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例( %) 1 600276 恒瑞医 药 314,796,550.45 22.62 2 600887 伊利股 份 210,707,072.10 15.14 3 600038 中直股 份 193,696,331.74 13.92 4 002339 积成电 子 180,938,710.22 13.00 5 600519 贵州茅 台 176,539,657.37 12.68 6 000090 天健集 团 164,151,630.92 11.79 7 603456 九洲药 业 149,430,969.00 10.74 8 600535 天士力 147,889,075.71 10.63 9 000858 五粮液 147,346,413.74 10.59 10 002065 东华软 件 140,811,730.59 10.12 11 601398 工商银 行 138,159,863.11 9.93 12 000651 格力电 器 125,897,778.08 9.05 13 600771 广誉远 123,819,134.25 8.90 14 603766 隆鑫通 用 121,863,958.61 8.76 15 603588 高能环 境 121,763,448.36 8.75 16 600050 中国联 通 119,332,203.20 8.57 17 002298 中电鑫 龙 117,198,843.93 8.42 18 002462 嘉事堂 112,114,510.39 8.06 19 601555 东吴证 券 108,653,333.50 7.81 20 300231 银信科 技 99,502,409.66 7.15 21 300011 鼎汉技 术 96,780,251.60 6.95 22 002410 广联达 95,211,660.27 6.84 23 002153 石基信 息 88,988,908.09 6.39 24 600536 中国软 件 87,468,300.46 6.28 25 600570 恒生电 子 87,295,716.72 6.27 26 300292 吴通控 股 86,628,792.54 6.22 27 002373 千方科 技 82,848,272.30 5.95 28 300409 道氏技 术 80,190,949.66 5.76 29 000001 平安银 行 78,925,975.46 5.67 30 600372 中航电 子 76,403,679.68 5.49 31 600260 凯乐科 技 75,207,169.51 5.40 32 002117 东港股 份 73,066,896.43 5.25 33 300431 暴风科 技 69,661,276.30 5.00 34 300284 苏交科 68,546,514.38 4.92 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 48 页 共 57 页


35 002358 森源电 气 66,706,504.23 4.79 36 300024 机器人 66,184,539.27 4.76 37 000768 中航飞 机 65,068,112.86 4.67 38 601989 中国重 工 64,401,614.01 4.63 39 300170 汉得信 息 63,600,511.95 4.57 40 601336 新华保 险 60,954,205.62 4.38 41 002446 盛路通 信 60,625,732.74 4.36 42 300374 恒通科 技 60,175,297.54 4.32 43 300198 纳川股 份 58,940,012.08 4.23 44 600129 太极集 团 58,912,009.35 4.23 45 603111 康尼机 电 57,986,493.43 4.17 46 000971 高升控 股 57,442,694.04 4.13 47 000028 国药一 致 57,006,469.65 4.10 48 601166 兴业银 行 56,992,219.22 4.09 49 600340 华夏幸 福 55,321,359.02 3.97 50 300411 金盾股 份 55,270,252.52 3.97 51 600030 中信证 券 54,279,936.53 3.90 52 002104 恒宝股 份 54,247,506.47 3.90 53 300166 东方国 信 53,638,998.35 3.85 54 603100 川仪股 份 53,256,406.79 3.83 55 600837 海通证 券 53,136,559.28 3.82 56 300250 初灵信 息 52,014,501.70 3.74 57 600119 长江投 资 51,503,908.62 3.70 58 000733 振华科 技 50,867,875.14 3.65 59 300070 碧水源 50,754,829.00 3.65 60 002180 艾派克 50,201,566.25 3.61 61 600687 刚泰控 股 50,022,499.67 3.59 62 600271 航天信 息 49,452,492.51 3.55 63 603030 全筑股 份 48,906,898.25 3.51 64 601607 上海医 药 48,852,107.20 3.51 65 600138 中青旅 47,389,110.31 3.40 66 300235 方直科 技 47,238,895.80 3.39 67 002261 拓维信 息 47,167,780.97 3.39 68 600299 安迪苏 47,046,946.60 3.38 69 603601 再升科 技 46,361,615.91 3.33 70 000728 国元证 券 45,782,298.94 3.29 71 600990 四创电 子 45,416,001.78 3.26 72 601800 中国交 建 45,014,613.41 3.23 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 49 页 共 57 页


73 600199 金种子 酒 44,333,466.10 3.19 74 002171 楚江新 材 43,710,394.24 3.14 75 300442 普丽盛 42,704,278.78 3.07 76 600469 风神股 份 42,538,040.94 3.06 77 300038 梅泰诺 42,305,772.08 3.04 78 300005 探路者 42,056,944.56 3.02 79 600036 招商银 行 41,984,584.66 3.02 80 002747 埃斯顿 41,882,375.10 3.01 81 002594 比亚迪 41,715,615.13 3.00 82 300041 回天新 材 41,715,466.14 3.00 83 601669 中国电 建 40,688,042.32 2.92 84 600380 健康元 40,643,712.02 2.92 85 300253 卫宁软 件 39,774,693.21 2.86 86 300352 北信源 39,537,245.03 2.84 87 000166 申万宏 源 39,281,392.90 2.82 88 000997 新大陆 39,276,990.84 2.82 89 600588 用友网 络 38,197,934.40 2.74 90 600037 歌华有 线 38,145,716.65 2.74 91 300245 天玑科 技 38,094,551.51 2.74 92 300448 浩云科 技 37,912,746.80 2.72 93 600184 光电股 份 37,078,718.77 2.66 94 002152 广电运 通 36,825,400.33 2.65 95 600500 中化国 际 35,989,483.71 2.59 96 300422 博世科 35,828,482.42 2.57 97 600850 华东电 脑 35,425,447.41 2.55 98 000592 平潭发 展 35,229,911.89 2.53 99 000712 锦龙股 份 35,209,072.21 2.53 100 601618 中国中 冶 35,134,442.00 2.52 101 000158 常山股 份 33,420,138.67 2.40 102 600389 江山股 份 33,405,170.93 2.40 103 000802 北京文 化 32,796,719.60 2.36 104 300248 新开普 32,196,206.61 2.31 105 601688 华泰证 券 32,060,628.68 2.30 106 600015 华夏银 行 31,970,339.80 2.30 107 600795 国电电 力 31,449,667.00 2.26 108 002489 浙江永 强 31,362,675.32 2.25 109 002184 海得控 制 30,937,136.00 2.22 110 000783 长江证 券 30,886,689.66 2.22 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 50 页 共 57 页


111 002098 浔兴股 份 30,739,236.25 2.21 112 300177 中海达 30,041,739.47 2.16 113 002721 金 一文 化 30,040,749.63 2.16 114 002321 华英农 业 29,841,178.27 2.14 115 300229 拓尔思 29,819,380.98 2.14 116 600598 北大荒 29,292,331.35 2.10 117 300394 天孚通 信 29,269,358.78 2.10 118 000821 京山轻 机 29,240,706.03 2.10 119 600654 中安消 29,235,943.08 2.10 120 002157 正邦科 技 29,113,748.77 2.09 121 000801 四川九 洲 28,704,946.35 2.06 122 002042 华孚色 纺 28,062,409.94 2.02 注: “ 买入 金额 ” ( 或 “ 买入 股票成 本” ) 、 “ 卖出 金额 ” ( 或 “ 卖出 股票 收入” ) 均 按 买卖成 交金 额 (成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 11,088,118,583.85 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 9,842,445,727.26 注: “ 买入 金额 ” ( 或 “ 买入 股票成 本” ) 、 “ 卖出 金额 ” ( 或 “ 卖出 股票 收入” ) 均 按 买卖成 交金 额 (成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 50,375,513.00 3.62 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 50,375,513.00 3.62


泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 51 页 共 57 页


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 019515 15 国债 15 502,850 50,375,513.00 3.62 注:以 上为 本基 金本 报告 期末持 有的 全部 债券 投资 。


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比 例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 在报告 期内 ,本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 在报告 期内 ,本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况,在报告编 制 日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 52 页 共 57 页


8.12.2


基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 2,378,539.24 2 应收证 券清 算款 45,533,494.33 3 应收股 利 - 4 应收利 息 580,701.96 5 应收申 购款 55,092.66 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 48,547,828.19 8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 14,157 101,681.17 145,084.45 0.01% 1,439,355,259.20 99.99%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 58,985.63 0.0041% 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 53 页 共 57 页





9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区 间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2015 年 4 月 21 日 ) 基金 份额 总额 3,417,529,102.32 本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 97,053,097.13 减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 2,075,081,855.80 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额减少 以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,439,500,343.65


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。











11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、本 公司 于 2015 年 4 月 28 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的 公告》 ,聘 任刘 建先 生为 公 司副总 经理 。 2 、本 公司 于 2015 年 5 月 16 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的 公告》 , 刘 青山 先生 因个 人 原因辞 去公 司总 经理 职务 , 由 公司 副总 经理 傅国 庆 先生 于5 月 15 日起 代任总 经理 职务 。 3 、本 公司 于 2015 年 8 月 15 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 54 页 共 57 页


公告》 ,聘 任刘 建先 生为 公 司总经 理。 4 、本 公司 于 2015 年 12 月 4 日发 布《 泰达 宏利 基 金管理 有限 公司 关于 变更 高级管 理人 员的 公告》 ,聘 任王 彦杰 先生 为 公司副 总经 理。 5 、2015 年 4 月, 李爱 华 先生不 再担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理职 务。 上 述 人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 年 度本 基金 未 更换 会计师 事 务所 ,本 年 度支 付给普 华 永道 中天 会 计师 事务所( 特殊 普 通合 伙)审 计费 用为 人民 币104,000 元, 该审 计机 构对 本 基金提 供审 计服 务的 连续 年限 为1 年。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 基金 管理 人 、 本 基金 托管 人托 管业 务 部门及 其相 关高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等情 况。








11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及 佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 华泰证券 2 2,928,702,848.03 13.99% 2,673,513.29 13.91% - 方正证券 1 2,077,294,114.49 9.93% 1,911,953.92 9.95% - 财富证券 2 1,952,406,154.81 9.33% 1,806,710.43 9.40% - 银河证券 2 1,846,858,187.44 8.82% 1,687,745.86 8.78% - 广发证券 2 1,757,834,200.90 8.40% 1,628,134.91 8.47% - 东方证券 2 1,717,602,919.16 8.21% 1,571,459.38 8.18% - 中信建投 2 1,291,998,202.73 6.17% 1,180,928.66 6.15% - 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 55 页 共 57 页


光大证券 1 1,186,196,838.53 5.67% 1,104,701.36 5.75% - 中银国际 2 968,552,807.82 4.63% 881,771.32 4.59% - 中信证券 2 837,251,827.97 4.00% 762,234.18 3.97% - 招商证券 1 793,561,666.01 3.79% 739,045.87 3.85% - 兴业证券 1 684,707,882.36 3.27% 623,359.02 3.24% - 长城证券 1 681,253,506.36 3.26% 620,211.44 3.23% - 申万宏源 1 601,050,108.74 2.87% 547,192.12 2.85% - 湘财证券 1 472,947,246.01 2.26% 430,571.48 2.24% - 国金证券 1 424,639,593.66 2.03% 392,331.48 2.04% - 中金公司 2 313,066,897.91 1.50% 285,016.11 1.48% - 国泰君安 1 235,555,862.56 1.13% 219,372.23 1.14% - 东吴证券 1 157,918,390.25 0.75% 147,069.65 0.77% - 国联证券 1 - - - - - 申万宏源西部 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 九州证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 注: ( 一)2015 年本 基 金 交易单 元均 为新 增。 (二) 交易 单元 选择 的标 准和程 序


基金管理人负责选 择代理 本基金证券买卖的证券 经 营机构,使用其席位 作为 基金的专用交易 单 元,选 择的 标准 是: (1 ) 经营 规范 ,有 较完 备 的内控 制度 ; (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施符 合证 券交 易的 需要; (3 ) 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告 第 56 页 共 57 页


券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 华泰证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 银河证券 50,539,178.08 14.35% 10,638,900,000.00 70.83% - - 广发证券 - - - - - - 东方证券 9,930,797.60 2.82% 568,600,000.00 3.79% - - 中信建投 - - - - - - 光大证券 60,775,556.61 17.25% - - - - 中银 国际 231,042,136.26 65.58% 3,812,000,000.00 25.38% - - 中信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 申万宏源 西部 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 九州证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - -


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§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件;


2 、基 金合 同 ;


3 、托 管协 议;


4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照;


6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。


12.2 存 放地 点 基金管 理人 和托 管人 住所 。 12.3 查 阅方 式 基金投资者可在营业时间 免费查阅,或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸( 《中国证券 报》 、 《 证券 日报 》或 登录 本基金 管理 人互 联网 网址 (http://www.mfcteda.com )查 阅。


投资者对本报 告书如有 疑 问,可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司:客户服务 中 心电话 :400-698-8888 ( 免长话 费) 或 010-66555662 。 泰达宏利基金管理有限公司 2016 年 3 月30 日