泰 达 宏 利 品质 生 活 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2015 年 年 度 报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 2 页 共 55 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本年
度报告 已经 全体 独立 董事 签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限 公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2016 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止。
泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 3 页 共 55 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金 运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 4 页 共 55 页
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 5 页 共 55 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利品 质生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 泰达宏 利品 质生 活混 合
基金主 代码 162211
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 4 月 9 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金 份 额总 额 45,779,970.22 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 随 着 中国 经济 增长 迈上 新的 台 阶， 广大 人民 群众 必然
更 加 注重 生活 品质 。本 基金 将 重点 把握 生活 品质 提高
的 这 一趋 势， 通过 投资 相关 的 受益 行业 和上 市公 司，
充 分 分享 中国 国民 经济 实力 的 全面 提升 ，力 争为 投资
者带来 长期 稳定 的投 资回 报。
投资策 略 1.使用 MVPS 模 型进 行战 略性资 产配 置策 略， 确 定股 票
债券比 例。 主要 考虑M （宏 观经济 环境 ） 、V （ 价值 ） 、P
（政策 ） 、S （市 场气 氛） 四方面 因素 。
2. 股 票投 资策 略。 本基 金采 用 双主 线策 略， 对横 纵交
点 进 行重 点的 定性 分析 和定 量 分析 ，构 建实 际股 票投
资 组 合。 横向 上， 利用 “行 业 文档 ”分 析方 法， 确定
国 内 行业 与提 高生 活品 质有 关 行业 中具 有竞 争优 势和
比 较 优势 的行 业； 纵向 上， 努 力挖 掘市 场上 与本 基金
投资理 念相 一致 的投 资主 题。
3. 债 券投 资策 略。 本基 金将 结 合宏 观经 济变 化趋 势、
货 币 政策 及不 同债 券品 种的 收 益率 水平 、流 动性 和信
用 风 险等 因素 ，运 用利 率预 期 、久 期管 理、 收益 率曲
线等投 资管 理策 略。
业绩比 较基 准 60%× 沪深 300 指数 收 益率 +40%× 上 证 国 债 指数 收益
率。
风险收 益特 征 本基金 属于 较高 风险 的混 合型证 券投 资基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 6 页 共 55 页
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 田青
联系电 话 010－66577808 010-67595096
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-69-88888 010-67595096
传真 010－66577666 010-66275853
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 弓劲梅 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http:// www.mfcteda.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 43,781,328.21 22,758,228.22 65,833,059.54
本期利 润 45,125,842.06 14,846,016.67 58,512,384.12
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6377 0.0234 0.2052
本期加 权平 均净 值利 润率 49.40% 2.13% 18.07%
本期基 金份 额净 值增 长率 12.28% 2.36% 25.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 7,782,252.20 9,852,642.84 11,023,839.69 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 7 页 共 55 页
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1700 0.0422 0.0182
期末基 金资 产净 值 53,562,222.42 243,560,023.99 617,680,003.75
期末基 金份 额净 值 1.170 1.042 1.018
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 75.12% 55.96% 52.37%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括基 金份 额持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计 入费用 后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 ；
3. 期末 可供 分配 利润 等 于期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 17.23% 2.01% 10.65% 1.01% 6.58% 1.00%
过去六 个月 -20.57% 2.98% -8.15% 1.61% -12.42% 1.37%
过去一 年 12.28% 2.78% 7.74% 1.49% 4.54% 1.29%
过去三 年 43.67% 1.94% 37.00% 1.07% 6.67% 0.87%
过去五 年 21.22% 1.62% 25.18% 0.96% -3.96% 0.66%
自基金 合同
生效起 至今
75.12% 1.55% 48.83% 0.99% 26.29% 0.56%
本基 金的 业绩 比较 基准 ： 60% ×沪深 300 指 数收 益率 +4 0%× 上证 国债 指数 收益率 。沪 深 300 指
数是由 上海 和深 圳证 券市 场中选 取 300 只 A 股作 为 样本编 制而 成的 成份 股指 数， 该 指数 的指 数样
本覆盖了沪深 两地市场 七 成左右的市值 ，具有良 好 的市场代表性 。上证国 债 指数是以上 海证券交
易所上 市的 所有 固定 利率 国债为 样本,按 照国 债发 行 量加权 而成 ，具 有良 好的 市场代 表性 。 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 8 页 共 55 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本 基金 在建 仓期 结束 时及截 止报 告期 末各 项投 资比例 已达 到基 金合 同规 定的比 例要 求。 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 9 页 共 55 页
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金 形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 - - - -
2014 - - - -
2013 2.500 294,758,118.43 8,386,147.56 303,144,265.99
合
计
2.500 294,758,118.43 8,386,147.56 303,144,265.99
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达 宏利基金 管理有 限公司原名湘 财合丰基 金 管理有限公司 、湘财荷 银 基金管理有限 公司、泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 10 页 共 55 页
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公 司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目 前公 司管 理着 包括 泰达宏 利价 值优 化型 系列 基金、 泰达 宏利 行业 精选 混 合型证 券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基金、泰 达宏利首 选 企业股票型证 券投资基 金 、泰达宏利 市 值优选混 合 型证券投资 基金、泰
达宏利集利债 券型证券 投 资基金、泰达 宏利品质 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰 达宏利红
利先锋混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 中证财富 大 盘指数证券投 资基金、 泰 达宏利 领先 中小盘混
合型证 券投 资基 金、 泰达 宏利聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 泰达 宏利 中 证 500 指 数分 级证 券投
资基金、泰达 宏利逆向 策 略混合型证券 投资基金 、 泰达宏利信用 合利定期 开 放债券型证 券投资基
金、泰达宏利 收益增强 债 券型证券投资 基金、泰 达 宏利瑞利分级 债券型证 券 投资基金、 泰达宏利
养老收益混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利淘利债 券 型证券投资基 金 、泰达 宏 利转型机遇 股票型证
券投资基金、 泰达宏利 改 革动力量化策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创盈 灵活配置
混合型证券投 资基金、 泰 达宏利复兴伟 业灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利新起 点 灵活配
置混合证券投 资基金、 泰 达宏利蓝筹价 值混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 新 思路灵活配 置混合型
证券投资基金 、泰达宏 利 创益灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利活 期 友货币市场 基金、泰
达宏利 绝对 收益 策略 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 在内 的三 十多 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邓艺颖
本 基 金 基
金经理
2014 年1 月3
日
2015 年 4 月 3 日 10
金 融 学 硕
士；2004
年 5 月至
2005 年 4
月 就 职 于
中 国 工 商
银 行 广 东
省 分 行 公
司业务
部；2005
年 4 月加
盟 泰 达 宏
利 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 先 后泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 11 页 共 55 页
担 任 交 易
部交易
员 、 固 定
收 益 部 研
究 员 、 研
究 部 副 总
监 ， 现 任
投 资 副 总
监 兼 研 究
部 总 监 ；
具备10 年
基 金 从 业
经 验 ，10
年 证 券 投
资 管 理 经
验 ， 具 有
基 金 从 业
资格。
陈炜
本 基 金 基
金经理
2014 年11 月
13 日
2015 年 6 月 8 日 7
金 融 学 硕
士；2005
年 9 月至
2007 年10
月 就 职 于
中 国 电 信
北 京 研 究
院 ， 担 任
研 究 员 ，
从 事 市 场
策略研
究；2007
年10 月至
2009 年 6
月 就 职 于
中 国 民 族
证 券 ， 担
任研究
员 ， 从 事
通 信 行 业
研究；
2009 年 6
月至 2010
年 3 月就
职 于 新 华
资 产 管 理
股 份 有 限泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 12 页 共 55 页
公 司 ， 担
任研究
员 ， 从 事
TMT 行业
研究；
2010 年 3
月 加 入 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
先 后 担 任
助 理 研 究
员 、 研 究
员 、 高 级
研 究 员 等
职 ， 从 事
通 信 及 电
子 行 业 研
究； 7 年证
券 从 业 经
验 ， 具 有
基 金 从 业
资格。
庄腾飞
本 基 金 基
金经理
2015 年 5 月
14 日
- 5
北 京 大 学
经 济 学 硕
士；2010
年 7 月加
入 泰 达 宏
利 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 任 职
于研究
部 ， 负 责
宏 观 经 济
及 地 产 金
融 行 业 研
究 ， 曾 先
后 担 任 助
理研究
员 、 研 究
员 、 高 级
研 究 员 等
职务。5
年 证 券 从
业经验 ，5泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 13 页 共 55 页
年 证 券 投
资 管 理 经
验 。 具 有
基 金 从 业
资格。
注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和内 部控制流 程 ，严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活
动中，公平对 待不同投 资 组合，确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享 有
平等机会；在 交易环节 实 行集中交易制 度，交易 部 运用交易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优
先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ，确保公 平 交易可操作、 可评估、 可 稽核、可持 续；对于
债券一 级市 场申 购、 非公 开发行 股票 申购 等以 基金 管理人 名义 进行 的交 易， 交易部 按照 价格 优先 、
比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会 。
基金管理人的 风险管理 部 定期对基金管 理人管理 的 不同投资组合 的收益率 差 异进行分析， 对
连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日 内） 基 金管 理人 管理 的不同 投资 组合 同
向交易的交易 价差进行 分 析，并经公司 管理层审 核 签署后存档备 查。基金 管 理人的监察 稽核部定
期对公 平交 易制 度的 执行 和控制 工作 进行 稽核 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人的 风险管理 部 事后从交易指 令的公平 性 、同日反向交 易、不同 窗 口下的同向交 易
溢价率和风格 相似的基 金 的业绩等方面 ，对报告 期 内的公平交易 执行情况 进 行统计分析 。本报告
期内，交易指 令多为指 令 下达人管理的 多只资产 组 合同时下发， 未发现明 显 的非公平交 易指令；
基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易，严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输
送的同日反向 交易；场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一 致，场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差
异、交易数量 悬殊、市 场 波动剧烈等因 素后，处 于 正常范围之内 ；基金管 理 人管理的各 投资组合
的业绩 由于 投资 策略 、管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。
本报告期内， 本基金管 理 人管理的各投 资组合之 间 未发现利益输 送或不公 平 对待不同组合 的泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 14 页 共 55 页
情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部对可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常交易 行为进行 监 控，对异常 交易发生
前后不同投资 组合买卖 该 异常交易证券 的情况进 行 分析，定 期对 各投资组 合 的交易行为 进行整体
分析评估，定 期向风险 控 制委员会提交 公募基金 和 特定客户资产 组合的交 易 行为分析报 告。如发
现疑似异常交 易情况， 相 关投资组合经 理对该交 易 情况进行合理 性解释。 监 察稽核部定 期对异常
交易制 度的 执行 和控 制工 作进行 稽核 。
在本报告期内 ，本基金 管 理人管理的所 有投资组 合 的同日反向交 易成交较 少 的单边交易量 均
不超过 该证 券当 日成 交量 的 5% ， 没 有发 现可 能导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为， 在 本
报告期 内也 未发 生因 异常 交易而 受到 监管 机构 的处 罚情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内 基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年全 年， 中国经 济宏观 环境 偏弱 ， 工 业增 长经济 数据 和大 宗商 品价 格处于 持续 下滑 的 状
态，鉴于地产 投资和基 建 投资改善乏力 ，经济总 需 求难以回升。 流动性环 境 方面相对较 好，一方
面管理层上半 年持续通 过 降准降息、四 季度通过 货 币工具手段释 放流动性 ， 维持金融市 场相对低
的利率 ，另 一方 面，M1 和 M2 的 货币 增速 和社 会 融资总 量余 额增 速趋 势上 出现一 定的 回升 ，财 政
政策明 确进 一步 发力 ，这 都给后 续阶 段的 经济 增速 企稳打 下初 步的 基础 。
2015 年整 体市 场大 幅 度波动 ， 上 半年 在互 联网 金融和 工 业 4.0 的两 大主 题下， 因为 资金 面宽
松和流动性驱 动，市场 持 续上涨。从三 季度开始 ， 市场进入到去 杠杆的下 跌 过程中，四 季度的股
票市场在流动 性宽松和 风 险偏好大幅提 升的状况 下 ，出现了大幅 度的反弹 ， 市场行情主 要分为两
个阶段 ， 第一 阶段 是高 景 气度和 业绩 支撑 的行 业品 种引领 反弹 ， 如新 能源 汽 车、 移动 营销 和传 媒；
第二阶 段是 经济 转型 方向 的高弹 性品 种和 中小 市值 转型的 弹性 品种 引领 反弹 ， 如 IP 传 媒、 壳 资 源
等。 本 基金 重点 参与 了第 一阶段 的投 资， 组合 收益 和排名 在第 一阶 段出 现了 比较好 的表 现。 在 11
月下旬开始的 第二阶段 ， 因为基金管理 人考虑到 小 股票积累的比 较高的估 值 风 险，组合 做了适当
的风格均衡， 增配了部 分 的大股票，包 括地产和 金 融，组合整体 结构相对 均 衡，但是， 最终市场
在中小板和创 业板的动 能 和情绪更加强 烈，超过 了 基金经理的预 期，也因 此 ，组合的收 益和排名
在本年 度后 两个 月表 现相 对不如 前一 个阶 段。 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 15 页 共 55 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截 止报 告期 末， 本基 金份额 净值 为 1.170 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 12.28% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为7.74% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 我们 认为A 股市场 的重 要投 资方 向依 然是经 济转 型与 消费 升级 ， 随着 供给 侧改
革的落 实， 可能 在下 半年 经济基 本面 预期 会发 生一 些正面 变化 。 我 们需 要控 制的市 场风 险来 自于 ：
第一，美元加 息进程的 不 确定性；第二 ，人民币 贬 值路径的不确 定性。这 两 个不确定性 将给全球
市场带 来波 动风 险 ， 降 低 风险偏 好 。 同 时 ， 考 虑到2016 年 的产 业资 本减 持 、 中 小投资 者撤 出资 本
市场 、 新 股发 行融 资的 加 速， 并且 不同 于2014 年 四 季度居 民大 类资 产切 换 （ 从房地 产市 场进 入权
益市场 ） ， 所以 2016 年市 场整体 资金 更可 能出 现的 是流出 的形 态， 因此 存量 博弈、 结构 性行 情 、
降低预期收益 率就成为 了 大概率事件。 这样的状 况 被打破，除非 出现：第 一 ，大型的长 期投 资者
进场，如养老 金入市或 者 银行理财允许 合规入市 ； 第二，在下半 年经济基 本 面出现积极 变化，如
新兴产 业和 消费 领域 出现 明显复 苏。
从 资产 配置 结构 方面 ，2016 年 一方 面是 注册 制 的加速 、 新 三板 、 战 略新 兴板的 推出 ， 另 一方
面是着眼未来 长期的大 型 机构投资者逐 步的进入 市 场，包括了银 行理财逐 步 加大权益资 产配置，
社保基 金和 地方 养老 金逐 步入市 ， 因 此，2016 年可 能是 A 股的 制度 性变 化的 起始年 ， 投 资逻 辑 和
理念可能渐变 ，从炒 “ 新 小奇 ”转为配 置新兴主 导 产业的龙头， 享有估值 溢 价。未来我 们的投资
组合和投资方 法也会根 据 市场的变化逐 步微调。 而 根据消费结构 变迁国际 经 验，大健康 和大娱乐
是未来 主导 产业 的龙 头。 这些都 是我 们关 注的 中长 期投资 方向 。
经过了 2015 年 资本 市 场估值 过山 车般 的波 动， 我 们更愿 意回 归挖 掘产 业价 值和产 业投 资的 角
度，重点在高 成长的行 业 中选择优秀的 公司，买 入 并持有。我们 重点看好 两 大方向，第 一大方向
是现代服务业 ，这里面 包 括了大健康， 即养老、 医 疗服务等，也 包括了大 娱 乐，即传媒 、文化、
教育、体育等 。这些投 资 方向的核心逻 辑是中国 主 力人群消费 结 构的变迁 ； 第二个大方 向是多元
金融领 域， 这里 面包 括了 创投行 业和 金融 资产 交易 、不良 资产 处 置 AMC 公司 ，核心 逻辑 是直 接 融
资市场的高速 发展，逐 步 替代间接融资 ，传统产 业 去产能加速， 银行不良 资 产逐步出表 核销。在
市场不 断调 整寻 底的 过程 中， 我 们在 坚守 看好 的品 种和方 向的 同时 ， 进 行一 些组合 风格 上的 均衡 ，
防备市 场可 能出 现的 一些 波动风 险， 控制 好组 合的 回撤。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
在本 报告期内 ，基金 管理人为防范 和化解经 营 风险，确保基 金投资的 合 法合规、切实 维护基泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 16 页 共 55 页
金份额持有人 的最大利 益 ，基金管理人 主要采取 了 如下监察稽核 措施：本 基 金管理人根 据《证券
投资基金法》 等相关法 律 、法规、规章 和公司管 理 制度，督察长 、监 察稽 核 部、风险管 理部定期
与不定期的对 基金的投 资 、交易、研发 、市场销 售 、信息披露等 方面进行 事 前、事中或 事后的监
督检查 。
同时 ，公司制 定了具 体严格的投资 授权流程 与 权限；在证券 投资交易 前 由研究部门建 立可供
投资的基础库 并定期进 行 全面维护更新 和适时对 个 股进行维护更 新，通过 信 息技术 建立 多级投资
交易预警系统 ，并把禁 选 股票排除在交 易系统之 外 ；设立专人负 责信息披 露 工作，信息 披露做到
真实、准确、 完整、及 时 ；引入外方股 东在风险 控 制方面的先进 经验，完 善 公司风险管 理指标及
流程，监控公 司各项业 务 的运作状况和 风险程度 ； 独立于各业 务 部门的内 部 监察人员日 常对公司
经营、基金运 作及员工 行 为的合规性进 行定期和 不 定期检查，发 现问题及 时 督促有关部 门整改，
并定期 制作 监察 稽核 报告 报公司 董事 会及 外部 监管 部门。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最 终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同及基金 实 际运作的情况 ，本基金 报 告期内未进行 利润分配 。 目前无其他利 润
分配安 排。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
1 、本 报告 期内 本基 金未 出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人的情 形。
2 、2015 年10 月8 日至本 报告期 末， 本基 金存 在资 产净值 连续 超过 二十 个工 作日但 未超 过 六泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 17 页 共 55 页
十个工 作日 低于 五千 万元 的情况 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 21136 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 泰达宏利品质生活灵活配 置混合型证券投资基金全 体基金份额
持有人
引言段 我们审计了后附的泰达宏 利品质生活灵活配置混合 型证券投资
基金( 以下简称“ 泰 达 宏 利品 质 生 活 基 金 ”) 的 财 务 报表 ， 包 括
2015 年12 月 31 日 的资 产 负债表 、2015 年度 的利 润 表和所 有者
权益( 基金 净值) 变动 表以 及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是泰达宏利品质生活基金 的基金管理
人泰达 宏利 基金 管理 有限 公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 18 页 共 55 页
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表 意 见 。 审计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层选 用 会 计 政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述泰达宏利 品质生活基金的财务报表 在所有重大
方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示 的中国证监
会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操
作编制 ， 公允 反映 了泰 达 宏利品 质生 活基 金2015 年 12 月 31 日
的财务 状况 以 及2015 年 度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
注册会 计师 的姓 名 单峰
庞伊君
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企业 天 地2 号楼 普华 永 道中 心11 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 3,474,341.80 16,423,210.01
结算备 付金
237,643.12 1,957,231.52 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 19 页 共 55 页
存出保 证金
57,937.45 452,066.18
交易性 金融 资产 7.4.7.2 50,776,562.68 234,592,970.35
其中： 股票 投资
42,157,642.68 192,041,370.35
基金投 资
- -
债券投 资
8,618,920.00 42,551,600.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 148,074.78 2,075,161.33
应收股 利
- -
应收申 购款
2,404.79 176,354.29
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
54,696,964.62 255,676,993.68
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
749,362.49 9,668,927.34
应付赎 回款
29,808.03 552,290.78
应付管 理人 报酬
69,890.47 501,142.81
应付托 管费
11,648.39 83,523.82
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 108,609.87 1,144,864.64
应交税 费
81,360.00 81,360.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 84,062.95 84,860.30
负债合 计
1,134,742.20 12,116,969.69
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 45,779,970.22 233,707,381.15
未分配 利润 7.4.7.10 7,782,252.20 9,852,642.84
所有者 权益 合计
53,562,222.42 243,560,023.99
负债和 所有 者权 益总 计
54,696,964.62 255,676,993.68
注：报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.170 元， 基金 份额 总额45,779,970.22 份。
泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 20 页 共 55 页
7.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
49,294,811.76 36,090,499.08
1.利息 收入
845,835.47 6,513,816.85
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 57,823.69 559,721.89
债券利 息收 入
774,641.60 5,793,616.10
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
13,370.18 160,478.86
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
46,588,486.83 36,206,227.87
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 46,357,603.42 36,214,510.26
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -45,502.46 -3,397,735.74
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 276,385.87 3,389,453.35
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 1,344,513.85 -7,912,211.55
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 515,975.61 1,282,665.91
减： 二、费用
4,168,969.70 21,244,482.41
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,392,531.13 10,468,657.93
2．托 管费 7.4.10.2.2 232,088.46 1,744,776.35
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 2,090,568.21 8,525,631.47
5．利 息支 出
23,289.63 71,747.59
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
23,289.63 71,747.59
6．其 他费 用 7.4.7.20 430,492.27 433,669.07
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
45,125,842.06 14,846,016.67
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
45,125,842.06 14,846,016.67
泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 21 页 共 55 页
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
233,707,381.15 9,852,642.84 243,560,023.99
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 45,125,842.06 45,125,842.06
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-187,927,410.93 -47,196,232.70 -235,123,643.63
其中：1. 基 金申 购款 238,197,782.56 56,534,681.67 294,732,464.23
2. 基金 赎回 款 -426,125,193.49 -103,730,914.37 -529,856,107.86
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
45,779,970.22 7,782,252.20 53,562,222.42
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
606,656,164.06 11,023,839.69 617,680,003.75
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 14,846,016.67 14,846,016.67
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-372,948,782.91 -16,017,213.52 -388,965,996.43
其中：1. 基 金申 购款 644,245,543.38 87,739,187.75 731,984,731.13
2. 基金 赎回 款 -1,017,194,326.29 -103,756,401.27 -1,120,950,727.56
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 22 页 共 55 页
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
233,707,381.15 9,852,642.84 243,560,023.99
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
泰达宏 利品 质生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”， 原泰 达 荷银品 质生 活
灵活配置混合型证 券投资 基金) 经 中 国 证 券 监督 管 理委 员 会( 以下简称“中 国 证监 会 ”) 证 监 许可
[2008] 第1248 号《 关于 核 准泰达 荷银 品质 生活 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 募集的 批复 》核 准，
由泰达 荷银 基金 管理 有限 公司( 于2010 年3 月9 日 更名为 泰达 宏利 基金 管理 有限公 司) 依照 《 中 华
人民共和国证 券投资基 金 法》和 《泰达 荷银品质 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金基金 合同》负
责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金 利 息共募集
1,294,571,230.82 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所普 华永 道中 天验 字(2009) 第063 号验 资报
告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《泰 达荷 银品 质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
于2009 年4 月9 日 正式 生 效， 基 金合 同生 效日 的基 金 份额总 额 为 1,294,884,284.12 份基 金份 额，
其中认 购资 金利 息折 合313,053.30 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 泰 达 宏利基 金管 理有 限公
司，基 金托 管人 为中 国建 设银行 股份 有限 公司(以 下 简称 “ 中国 建设 银行 ”) 。
根据本 基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的 《泰达 宏利 基金 管理 有限 公司关 于变 更公
司旗下 公募 基金 名称 的公 告》 ， 本 基金 自公 告之 日起 更名为 泰达 宏利 品质 生活 灵活配 置混 合型 券 投
资基金 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利品质生活 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金 合同 》 的有 关规 定 ， 本 基金 的投 资范 围为 国 内依法 发行 上市 的股 票 、 债券 、 货 币市 场工 具、
权证、资产支 持证券以 及 法律法规和中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具。其中 股 票资产占
基金资 产 的30%-80% ， 债 券资产 占基 金资 产 的 15%-65%， 权证 占基 金资 产净 值 的 0%-3% ， 资产 支持
证券占 基金 资产 净值 的 0%-20%， 并保 持现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于
基金资 产净 值 的5% 。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ： 沪 深 300 指数 收益 率 × 60%+ 上证国 债指 数收 益 率
×40% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年3 月30 日批 准报 出 。 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 23 页 共 55 页
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰达 宏利 品质生 活灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的 股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 24 页 共 55 页
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于 以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金 融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 25 页 共 55 页
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基 本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基 金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 26 页 共 55 页
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日基金份 额净值自 动 转为基金份额 进行再投 资 。若期末未 分配利润
中的未实现部 分为正数 ， 包括基金经营 活动产生 的 未实现损益以 及基金份 额 交易产生的 未实现平
准金等，则期 末可供分 配 利润的金额为 期末未分 配 利润中的已实 现部分； 若 期末未分配 利润的未
实现部分为负 数，则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 ，即已实 现 部分相抵未 实现部分
后的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露 分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券交易所上市的 股票，若出现重大事项停 牌等情况，本基金根据中 国证监会公告
[2008]38 号《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》 ，根据具 体 情况采用《关 于发
布中基 协(AMAC) 基金 行业 股票估 值指 数的 通知 》提 供的指 数收 益法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 27 页 共 55 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财 税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差 价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 28 页 共 55 页
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 3,474,341.80 16,423,210.01
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 3,474,341.80 16,423,210.01
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 40,606,137.20 42,157,642.68 1,551,505.48
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 8,619,375.71 8,618,920.00 -455.71
银行间 市场 - - -
合计 8,619,375.71 8,618,920.00 -455.71
资产 支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 49,225,512.91 50,776,562.68 1,551,049.77
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 192,079,348.57 192,041,370.35 -37,978.22
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 22,272,045.86 22,547,600.00 275,554.14
银行间 市场 20,035,040.00 20,004,000.00 -31,040.00
合计 42,307,085.86 42,551,600.00 244,514.14
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 234,386,434.43 234,592,970.35 206,535.92
泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 29 页 共 55 页
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有衍 生金 融资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未进 行买 断式 逆回购 交易 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 644.40 4,576.07
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 117.59 968.98
应收债 券利 息 147,283.84 2,069,391.78
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.24 0.76
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 28.71 223.74
合计 148,074.78 2,075,161.33
7.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 108,609.87 1,142,479.92
银行间 市场 应付 交易 费用 - 2,384.72
合计 108,609.87 1,144,864.64
泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 30 页 共 55 页
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 62.95 860.30
预提费 用 84,000.00 84,000.00
- - -
合计 84,062.95 84,860.30
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 233,707,381.15 233,707,381.15
本期申 购 238,197,782.56 238,197,782.56
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -426,125,193.49 -426,125,193.49
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 45,779,970.22 45,779,970.22
注： 申购 含红 利再 投、 转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 31,603,518.72 -21,750,875.88 9,852,642.84
本期利 润 43,781,328.21 1,344,513.85 45,125,842.06
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-51,756,673.42 4,560,440.72 -47,196,232.70
其中： 基金 申购 款 44,384,687.84 12,149,993.83 56,534,681.67
基金赎 回款 -96,141,361.26 -7,589,553.11 -103,730,914.37
本期已 分配 利润 - - -
本期末 23,628,173.51 -15,845,921.31 7,782,252.20
泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 31 页 共 55 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 40,714.57 507,106.60
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 12,642.55 39,266.93
其他 4,466.57 13,348.36
合计 57,823.69 559,721.89
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 753,444,954.42 2,853,978,555.66
减：卖 出股 票成 本总 额 707,087,351.00 2,817,764,045.40
买卖股 票差 价收 入 46,357,603.42 36,214,510.26
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-45,502.46 -3,397,735.74
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -45,502.46 -3,397,735.74
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 32 页 共 55 页
年12 月31 日 12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
86,303,893.88 383,613,600.84
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
83,924,414.81 375,342,534.88
减：应 收利 息总 额 2,424,981.53 11,668,801.70
买卖债 券差 价收 入 -45,502.46 -3,397,735.74
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 有债 券投 资收益-赎 回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 有债 券投 资收益-申 购差 价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 有资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 有贵 金属 投资收 益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 有买 卖贵 金属差 价收 入。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 有贵 金属 投资赎 回差 价收 入。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 有贵 金属 投资申 购差 价收 入。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 有衍 生工 具收益-买 卖权 证差 价收 入 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 有衍 生工 具收益-其 他投 资收 益。 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 33 页 共 55 页
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 276,385.87 3,389,453.35
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 276,385.87 3,389,453.35
7.4.7.17 公允 价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 1,344,513.85 -7,912,211.55
—— 股 票投 资 1,589,483.70 -11,198,909.49
—— 债 券投 资 -244,969.85 3,286,697.94
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 1,344,513.85 -7,912,211.55
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 375,234.17 1,056,713.91
基金转 换费 收入 140,741.44 225,952.00
其他 - -
合计 515,975.61 1,282,665.91
注：1.
本 基金 的赎 回费 率按持 有期 间递 减， 不低 于赎回 费总 额 的 25% 归入 基金资 产。
2.
本基金的 转换费 由申购补差费 和转出基 金 的赎回费两部 分构成， 其 中转出基金的 不低于
赎回费 的25% 归 入转 出基 金的基 金资 产。
泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 34 页 共 55 页
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
2,090,568.21 8,522,731.47
银行间 市场 交易 费用 - 2,900.00
合计
2,090,568.21 8,525,631.47
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 84,000.00 84,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
其他 1,050.00 400.00
银行费 用 9,442.27 26,769.07
债券帐 户维 护费 36,000.00 22,500.00
- - -
合计 430,492.27 433,669.07
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
宏利资 产管 理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 35 页 共 55 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及 上 年度可 比期 间均 未通 过关 联交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本 基金 本报 告期 内及 上 年度可 比期 间无 应支 付关 联方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,392,531.13 10,468,657.93
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
240,654.54 412,027.41
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前 一日基 金资 产净 值 X
1.5% / 当 年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
232,088.46 1,744,776.35
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 36 页 共 55 页
计至每 月月 底， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.25% / 当年 天 数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券 （含 回购 ） 的 交 易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内及 上年 度可 比期 间内均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 3,474,341.80 40,714.57 16,423,210.01 507,106.60
注： 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
7.4.12 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 37 页 共 55 页
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600783
鲁信
创投
2015 年12 月31 日
重大事
项
39.07 2016 年1 月4 日 37.60 34,200 1,528,234.40 1,336,194.00 -
002612
朗姿
股份
2015 年12 月22 日
重大事
项
75.46 - - 14,500 1,035,878.32 1,094,170.00 -
000002
万
科Ａ
2015 年12 月18 日
重大事
项
24.43 - - 29,000 546,092.00 708,470.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金是一只 偏股型的 混 合型证券投资 基金，属 于 较高风险品种 。本基金 投 资的金融工具 主
要包括股票投 资、债券 投 资及权证投资 等。本基 金 在日常经营活 动中面临 的 与这些金融 工具相关
的风险主要包 括信用风 险 、流动性风险 及市场风 险 。本基金的基 金管理人 从 事风险管理 的主要目
标是争取将相 对风险控 制 在限定的范围 之内，使 本 基金在风险和 收益之间 取 得最佳的平 衡以实现
“相对 收益 高、 风险 适中 ”的风 险收 益目 标。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、风险管理部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险控制委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由风险 管 理部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。 风险 管理 部对公 司执 行总 裁负 责， 并由督 察长 分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 38 页 共 55 页
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益 变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券 投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
- 10,220,000.00
未评级
8,618,920.00 32,331,600.00
合计
8,618,920.00 42,551,600.00
注： 以上 未评 级的 债券 投 资中包 括国 债 、政 策性 金 融债及 央行 票据 等。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风险是 指基金 在履行与 金融 负债有关 的 义务时遇到资 金短缺的 风 险。本基金的 流动性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 39 页 共 55 页
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险， 有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间 同业市 场 交易，因此均 能以合理 价 格适时变现 。此外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 投资 的公 允价 值。
于2015 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流 量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利率 风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 40 页 共 55 页
银行存 款 3,474,341.80 - - - 3,474,341.80
结算备 付金 237,643.12 - - - 237,643.12
存出保 证金 57,937.45 - - - 57,937.45
交易性 金融 资产 8,618,920.00 - - 42,157,642.68 50,776,562.68
应收利 息 - - - 148,074.78 148,074.78
应收申 购款 - - - 2,404.79 2,404.79
资产总 计 12,388,842.37 - - 42,308,122.25 54,696,964.62
负债
应付证 券清 算款 - - - 749,362.49 749,362.49
应付赎 回款 - - - 29,808.03 29,808.03
应付管 理人 报酬 - - - 69,890.47 69,890.47
应付托 管费 - - - 11,648.39 11,648.39
应付交 易费 用 - - - 108,609.87 108,609.87
应交税 费 - - - 81,360.00 81,360.00
其他负 债 - - - 84,062.95 84,062.95
负债总 计 - - - 1,134,742.20 1,134,742.20
利率敏 感度 缺口 12,388,842.37 - - 41,173,380.05 53,562,222.42
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 16,423,210.01 - - - 16,423,210.01
结算备 付金 1,957,231.52 - - - 1,957,231.52
存出保 证金 452,066.18 - - - 452,066.18
交易性 金融 资产 20,004,000.00 12,327,600.00 10,220,000.00 192,041,370.35 234,592,970.35
应收利 息 - - - 2,075,161.33 2,075,161.33
应收申 购款 - - - 176,354.29 176,354.29
资产总 计 38,836,507.71 12,327,600.00 10,220,000.00 194,292,885.97 255,676,993.68
负债
应付证 券清 算款 - - - 9,668,927.34 9,668,927.34
应付赎 回款 - - - 552,290.78 552,290.78
应付管 理人 报酬 - - - 501,142.81 501,142.81
应付托 管费 - - - 83,523.82 83,523.82
应付交 易费 用 - - - 1,144,864.64 1,144,864.64
应交税 费 - - - 81,360.00 81,360.00
其他负 债 - - - 84,860.30 84,860.30
负债总 计 - - - 12,116,969.69 12,116,969.69
利率敏 感度 缺口 38,836,507.71 12,327,600.00 10,220,000.00 182,175,916.28 243,560,023.99
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
予以分 类。 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 41 页 共 55 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
10,000.00 100,000.00
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-10,000.00 -100,000.00
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市 场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 的
30%-80% ， 债券 资产 占基 金 资产 的 15%-65% ，权 证占 基金资 产净 值 的 0%-3%， 资产支 持证 券占 基金
资产净 值 的0%-20%， 并保 持现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的比 例合 计不低 于基 金资 产 净
值的 5% 。 此外， 本基 金的 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控， 定 期运 用多 种 定
量方法 对基 金进 行风 险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
公允价 值
占基金 资
产净值 比泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 42 页 共 55 页
值比例
（% ）
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 42,157,642.68 78.71 192,041,370.35 78.85
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 42,157,642.68 78.71 192,041,370.35 78.85
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 2,270,000.00 6,090,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% -2,270,000.00 -6,090,000.00
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属
于第一 层次 的余 额为 37,472,725.68 元 ，第 二层 次 的余额 为 13,303,837.00 元，无 属于 第三 层次
的余额(2014 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 的 余 额 为 130,792,276.59 元 ， 第 二 层 次 的 余 额 为
103,800,693.76 元 ，无 第 三层次)。
泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 43 页 共 55 页
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)等 情况 ， 本 基金 不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间、 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相关股票 和债券公 允 价值应属第二 层次还是 第 三层次。对于 在证券交 易 所上市或挂 牌转让的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)， 本基 金 于 2015 年 3 月 27 日 起改 为
采用中 证指 数有 限公 司根 据 《中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季度 固定
收益品种的估 值处理标 准 》所独立提供 的估值结 果 确定公允价值( 附注 7.4.5.2) ，并将相 关债券
的公允 价值 从第 一层 次调 整至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 42,157,642.68 77.07
其中： 股票 42,157,642.68 77.07
2 固定收 益投 资 8,618,920.00 15.76
其中： 债券 8,618,920.00 15.76
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 44 页 共 55 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,711,984.92 6.79
7 其他各 项资 产 208,417.02 0.38
8 合计 54,696,964.62 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净 值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 11,813,458.04 22.06
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
910,656.00 1.70
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 2,291,250.00 4.28
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,272,114.87 6.11
J
金融业 12,714,813.77 23.74
K
房地产 业 4,744,362.00 8.86
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 1,509,816.00 2.82
R
文化、 体育 和娱 乐业 3,564,978.00 6.66
S
综合 1,336,194.00 2.49
合计 42,157,642.68 78.71
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 45 页 共 55 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000638 万方发 展 75,000 2,291,250.00 4.28
2 601336 新华保 险 42,800 2,234,588.00 4.17
3 300078 思创医 惠 38,900 1,898,320.00 3.54
4 000402 金 融 街 162,300 1,871,319.00 3.49
5 600816 安信信 托 67,900 1,546,083.00 2.89
6 000563 陕国投 Ａ 101,400 1,533,168.00 2.86
7 600763 通策医 疗 30,800 1,509,816.00 2.82
8 300465 高伟达 16,387 1,425,832.87 2.66
9 600683 京投银 泰 130,900 1,418,956.00 2.65
10 600735 新华锦 56,900 1,366,738.00 2.55
11 600783 鲁信创 投 34,200 1,336,194.00 2.49
12 601009 南京银 行 74,279 1,314,738.30 2.45
13 000802 北京文 化 38,700 1,311,156.00 2.45
14 002407 多氟多 16,917 1,290,090.42 2.41
15 600958 东方证 券 53,700 1,250,673.00 2.33
16 601198 东兴证 券 37,300 1,117,881.00 2.09
17 002612 朗姿股 份 14,500 1,094,170.00 2.04
18 000686 东北证 券 60,100 1,051,750.00 1.96
19 600283 钱江水 利 49,600 910,656.00 1.70
20 002343 禾欣股 份 14,900 904,430.00 1.69
21 300310 宜通世 纪 14,400 897,552.00 1.68
22 000938 紫光股 份 9,069 892,208.22 1.67
23 300016 北陆药 业 24,100 855,791.00 1.60
24 600478 科力远 38,800 850,496.00 1.59
25 002699 美盛文 化 16,400 838,040.00 1.56
26 002500 山西证 券 50,100 763,524.00 1.43
27 600053 九鼎投 资 12,700 745,617.00 1.39
28 300031 宝通科 技 23,548 739,407.20 1.38
29 300367 东方网 力 10,592 738,262.40 1.38
30 000002 万
科Ａ 29,000 708,470.00 1.32
31 002142 宁波银 行 44,916 696,647.16 1.30
32 601998 中信银 行 94,036 678,939.92 1.27
33 002117 东港股 份 13,600 625,872.00 1.17
34 002587 奥拓电 子 34,632 541,990.80 1.01 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 46 页 共 55 页
35 000728 国元证 券 23,321 526,821.39 0.98
36 600136 道博股 份 8,200 511,352.00 0.95
37 300188 美亚柏 科 9,700 491,790.00 0.92
38 600556 慧球科 技 17,100 462,897.00 0.86
39 002445 中南重 工 16,300 457,215.00 0.85
40 300468 四方精 创 5,500 456,940.00 0.85
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000831 五矿稀 土 17,068,800.31 7.01
2 002236 大华股 份 16,294,170.04 6.69
3 600446 金证股 份 16,289,001.53 6.69
4 300191 潜能恒 信 15,267,759.39 6.27
5 300016 北陆药 业 13,890,924.11 5.70
6 002653 海思科 13,074,551.15 5.37
7 300104 乐视网 11,543,233.00 4.74
8 000821 京山轻 机 10,966,699.16 4.50
9 600030 中信证 券 8,736,316.00 3.59
10 300059 东方财 富 8,509,875.30 3.49
11 600259 广晟有 色 8,428,073.17 3.46
12 000024 招商地 产 8,131,462.00 3.34
13 002364 中恒电 气 7,720,367.16 3.17
14 002739 万达院 线 7,139,028.00 2.93
15 300177 中海达 7,042,040.00 2.89
16 601989 中国重 工 7,022,940.00 2.88
17 601166 兴业银 行 6,997,163.00 2.87
18 002673 西部证 券 6,552,737.00 2.69
19 300254 仟源医 药 6,060,921.60 2.49
20 601688 华泰证 券 5,942,768.00 2.44
21 600614 鼎立股 份 5,659,816.97 2.32
22 600571 信雅达 5,556,338.00 2.28
23 600373 中文传 媒 5,452,531.00 2.24 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 47 页 共 55 页
24 601601 中国太 保 5,419,400.00 2.23
25 300220 金运激 光 5,220,021.00 2.14
26 600831 广电网 络 5,159,020.00 2.12
27 300380 安硕信 息 5,084,030.00 2.09
28 300399 京天利 5,044,581.00 2.07
29 000728 国元证 券 4,917,819.60 2.02
注：“买入金 额”（或 “ 买入股票成本 ”）、“ 卖 出金额”（或 “卖出股 票 收入”）均 按买卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600446 金证股 份 47,699,238.09 19.58
2 300315 掌趣科 技 46,948,579.69 19.28
3 002439 启明星 辰 36,210,140.19 14.87
4 000831 五矿稀 土 26,670,492.63 10.95
5 002329 皇氏集 团 18,940,904.62 7.78
6 300104 乐视网 17,559,764.73 7.21
7 002236 大华股 份 17,103,974.82 7.02
8 300016 北陆药 业 16,948,696.48 6.96
9 600259 广晟有 色 16,745,652.35 6.88
10 000821 京山轻 机 15,273,456.25 6.27
11 300191 潜能恒 信 15,044,019.51 6.18
12 002653 海思科 14,246,842.51 5.85
13 002364 中恒电 气 11,979,489.29 4.92
14 000150 宜华健 康 11,374,878.90 4.67
15 601688 华泰证 券 11,199,697.88 4.60
16 002739 万达院 线 9,635,849.16 3.96
17 601166 兴业银 行 9,600,470.34 3.94
18 000090 天健集 团 9,358,792.99 3.84
19 600614 鼎立股 份 8,746,178.46 3.59
20 600030 中信证 券 8,597,096.70 3.53
21 000024 招商地 产 8,368,736.64 3.44
22 300177 中海达 8,152,706.53 3.35
23 600010 包钢股 份 7,945,076.88 3.26
24 300059 东方财 富 7,797,951.14 3.20 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 48 页 共 55 页
25 601318 中国平 安 7,295,761.88 3.00
26 002673 西部证 券 7,189,990.62 2.95
27 300377 赢时胜 6,418,087.50 2.64
28 002268 卫士通 6,364,625.40 2.61
29 600571 信雅达 6,322,752.52 2.60
30 601336 新华保 险 6,226,551.58 2.56
31 601989 中国重 工 6,168,457.20 2.53
32 300254 仟源医 药 6,125,044.94 2.51
33 002104 恒宝股 份 6,030,875.62 2.48
34 600373 中文传 媒 5,537,574.50 2.27
35 601601 中国太 保 5,422,882.68 2.23
36 300220 金运激 光 5,334,719.00 2.19
37 600831 广电网 络 5,235,106.00 2.15
38 600392 盛和资 源 5,157,274.95 2.12
39 300380 安硕信 息 4,904,080.25 2.01
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 555,614,139.63
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 753,444,954.42
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 8,618,920.00 16.09
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,618,920.00 16.09 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 49 页 共 55 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019509 15 国债 09 86,000 8,618,920.00 16.09
注： 以上 为本 基金 本报 告 期末持 有的 全部 债券 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允 价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓和 损益 明细 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
在 报告 期内 ，本 基金 未投资 于国 债期 货。 该策 略符合 基金 合同 的规 定。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 50 页 共 55 页
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 57,937.45
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 148,074.78
5 应收申 购款 2,404.79
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 208,417.02
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金 份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,664 12,494.53 8,284,175.64 18.10% 37,495,794.58 81.90%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 51 页 共 55 页
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
277,721.63 0.6066%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 4 月 9 日 ） 基金 份额 总 额
1,294,884,284.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 233,707,381.15
本报告 期基 金总 申购 份额 238,197,782.56
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 426,125,193.49
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 45,779,970.22
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 本公 司 于2015 年4 月28 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的公
告》 ， 聘任 刘建 先生 为公 司 副总经 理。
2. 本公 司 于2015 年5 月16 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的公
告》 ， 刘青 山先 生因 个人 原 因辞去 公司 总经 理职 务 ， 由公司 副总 经理 傅国 庆先 生于5 月 15 日 起代
任总经 理职 务。
3. 本公 司 于2015 年8 月15 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的公
告》 ， 聘任 刘建 先生 为公 司 总经理 。 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 52 页 共 55 页
4. 本公 司 于2015 年12 月4 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人 员 的公
告》 ， 聘任 王彦 杰先 生为 公 司副总 经理 。
5. 本基 金托 管 人 2015 年 1 月 4 日 发布 任免 通知 ， 聘任张 力铮 为中 国建 设银 行投资 托管 业务
部副总 经理 。 本基 金托 管 人 2015 年9 月18 日 发布 任免通 知 ， 解 聘纪 伟中 国 建设银 行投 资托 管业
务部副 总经 理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本年度 无涉 及本 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本年度 本基 金无 投资 策略 的变化 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 年 度本 基金 未 更换 会计师 事 务所 ，本 年 度支 付给普 华 永道 中天 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)审 计费 用为 人民 币8.4 万元， 该审 计机 构对 本基 金提供 审计 服务 的连 续年 限为 7 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 本 基金 托管 人托 管业 务 部门及 其相 关高 级管 理人 员无受 监管 部门
稽查或 处罚 的情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公司 2 399,166,007.94 30.49% 365,708.75 30.56% -
中信证券 3 369,146,237.33 28.20% 336,070.85 28.08% -
民生证券 1 113,047,441.16 8.64% 103,362.14 8.64% -
中银国际 3 108,741,946.85 8.31% 98,998.57 8.27% -
光大证券 1 72,664,670.54 5.55% 66,232.62 5.53% -
中投证券 1 63,027,426.21 4.81% 57,380.37 4.79% -
国信证券 2 51,718,732.00 3.95% 47,113.98 3.94% - 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 53 页 共 55 页
海通证券 1 48,489,573.98 3.70% 45,158.23 3.77% -
华泰证券 1 24,958,141.33 1.91% 23,243.58 1.94% -
中泰证券 2 24,468,907.33 1.87% 22,276.46 1.86% -
招商证券 1 14,516,783.48 1.11% 13,519.47 1.13% -
东方证券 1 12,515,336.14 0.96% 11,655.65 0.97% -
国泰君安 1 6,597,889.76 0.50% 6,006.75 0.50% -
东兴证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
(一)2015 年本 基金 新增 华 泰证券 交易 单元 ，撤 销东 兴证券 交易 单元 。
(二) 交易 单元 选择 的标 准 和程序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易单 元，
选择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中金公司 100,680,014.82 87.87% 90,000,000.00 97.51% - -
中信证券 - - - - - -
民生证券 877,369.21 0.77% - - - -
中银国际 12,146,246.90 10.60% 2,300,000.00 2.49% - - 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 54 页 共 55 页
光大证券 879,922.96 0.77% - - - -
中投证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《 泰达 宏利基 金管 理有限公 司关
于 基 金 经 理 恢 复 履 行 职 责 的 公
告》
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站
2015 年 3 月 20 日
2
《 泰达 宏利基 金管 理有限公 司关
于变更 基金 经理 的公 告》
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站
2015 年 4 月 4 日
3
《 泰达 宏利基 金管 理有限公 司关
于变更 基金 经理 的公 告》
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站
2015 年 5 月 18 日
4 《 泰达 宏利基 金管 理有限公 司关 《中国 证券 报》 、 《 上 2015 年 6 月 10 日 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告
第 55 页 共 55 页
于变更 基金 经理 的公 告》 海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 公司 网站
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金合 同；
3 、托 管协 议；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
12.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或基金投资者 也可通过指定信息披露报 纸（ 《中国证券
报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ） 或登 陆本 基金 管 理人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）
查阅。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金 管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司：客户服务 中
心电话 ：400-698-8888 （ 免长话 费） 或 010-66555662 。
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年 3 月30 日
