泰 达 宏 利 创盈 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2015 年年 度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本年
度报告 已经 全体 独立 董事 签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基 金托 管人 华夏 银行 股份有 限公 司根 据本 基 金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 28 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 财务 资料 已经 审 计， 普华 永道 中天 会计 师 事务所 （ 特殊 普通 合伙 ） 为本基 金出 具了 无保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本 报告 期自2015 年3 月 30 日（ 基金 合同 生效 日 ）起 至2015 年12 月31 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 16
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 17
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 18
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 18
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 19
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 19
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 45
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 46
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 47
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 48
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 50 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 50
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 50
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52
§ 10 开放 式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 54
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 55
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 55
泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰达宏 利创 盈灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 泰达宏 利创 盈混 合
基金主 代码 001141
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 30 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,693,277,868.99 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰达宏 利创 盈混 合 A 泰达宏 利创 盈混 合 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001141 001142
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 272,806,199.76 份 2,420,471,669.23 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在有效 控制 风险 的基 础上 ， 通 过主 动管 理， 力争 创 造高于 业绩 比较 基准 的 投 资
收益
投资策 略 本基金 管理 人充 分发 挥自 身的研 究优 势 ， 将 严谨 、 规范化 的基 本面 研究 分析与
积极主 动的 投资 风格 相结 合， 在分 析和 判断 宏观 经 济运行 状况 和金 融市 场 运 行
趋势的 基础 上， 自上 而下 决定债 券组 合久 期、 期限 结构配 置及 债券 类别 配 置 ；
同时在 严谨 深入 的信 用分 析基础 上， 综 合考 量企 业 债券的 信用 评级 以及 各 类 债
券的流 动性 、 供求 关系 和 收益率 水平 等 ， 自 下而 上 地精选 具有 较高 投资 价值 的
个券。 同时 ， 本 基金 深度 关注股 票市 场的 运行 状况 与相应 风险 收益 特征 ， 在 严
格控制 基金 资产 运作 风险 的基础 上， 把握 投资 机会
业绩比 较基 准 中债总 财富 总指 数+2%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 在 证券投 资基 金中 属于 较高 风险的 品种 ， 其长 期平 均风
险和预 期收 益率 低于 股票 型基金 ，高 于债 券型 基金 、货币 市场 基金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
华夏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 徐昊光
联系电 话 010－66577808 010-85238982
电子邮 箱 irm@mfcteda.com bjxhg@hxb.com.cn
客户服 务电 话
400-69-88888 95577
传真 010－66577666 010-85238680 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 22
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中心 南楼
三层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 22
号
邮政编 码 100033 100005
法定代 表人 弓劲梅 吴建
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.mfcteda.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中心 南楼 三层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 3 月 30 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31
日
泰达宏 利创 盈混
合 A
泰达宏 利创 盈混 合 B
本期已 实现 收益 103,116,667.49 43,170,514.04
本期利 润 104,625,424.42 48,593,286.29
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0629 0.0455
本期加 权平 均净 值利 润率 6.16% 4.45%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.50% 3.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2015 年末
期末可 供分 配利 润 10,797,986.23 69,887,908.48 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0396 0.0289
期末基 金资 产净 值 285,035,284.57 2,502,998,955.80
期末基 金份 额净 值 1.045 1.034
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 4.50% 3.40%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括基 金份 额持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计 入费用 后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 ；
3. 期末 可供 分配 利润 等 于期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比 较
泰达宏 利创 盈混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.58% 0.05% 3.61% 0.11% -3.03% -0.06%
过去六 个月 1.75% 0.05% 6.35% 0.10% -4.60% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
4.50% 0.06% 8.79% 0.11% -4.29% -0.05%
泰达宏 利创 盈混 合B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.49% 0.04% 3.61% 0.11% -3.12% -0.07%
过去六 个月 0.78% 0.04% 6.35% 0.10% -5.57% -0.06%
自基金 合同
生效起 至今
3.40% 0.05% 8.79% 0.11% -5.39% -0.06%
注： 本基 金的 业绩 比较 基准： 中债 总财 富总 指数+2% 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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本 基金 成立 于 2015 年 3 月 30 日 ，按 基金 合同 规定， 自基 金合 同生 效起 六 个月 内为 建仓 期。
本基金 在建 仓期 结束 时及 截止报 告期 末各 项投 资比 例已达 到基 金合 同规 定的 比例要 求。 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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本 基金 成立 于2015 年3 月30 日， 2015 年 度净 值 增长率 的计 算期 间为2015 年3 月30 日至2015
年12 月31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本 基金 基金 合同 于 2015 年 3 月 30 日生 效。 根 据本基 金合 同及 基金 实际 运作的 情况 ，本 基金
自成立 以来 到本 报告 期末 未进行 利润 分配 。目 前无 其他收 益分 配安 排。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
泰达 宏利基金 管理有 限公司原名湘 财合丰基 金 管理有限公司 、湘财荷 银 基金管理有限 公司、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基金、泰 达宏利首 选 企业股票型证 券投资基 金 、泰达宏利 市 值优选混 合 型证券投资 基金、泰
达宏利集利债 券型证券 投 资基金、泰达 宏利品质 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰 达宏利红
利先锋混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 中证财富 大 盘指数证券投 资基金、 泰 达宏利领先 中小盘混
合型证 券投 资基 金、 泰达 宏利聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 泰达 宏利 中 证 500 指 数分 级证 券投
资基金、泰达 宏利逆向 策 略混合型证券 投资基金 、 泰达宏利信用 合利定期 开 放债券型证 券投资基
金、泰达宏利 收益增强 债 券型证券投资 基金、泰 达 宏利瑞利分级 债券型证 券 投资基金、 泰达宏利
养老收益混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利淘利债 券 型证券投资基 金 、泰达 宏 利转型机遇 股票型证
券投资 基金、 泰达宏利 改 革动力量化策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创盈 灵活配置
混合型证券投 资基金、 泰 达宏利复兴伟 业灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利新起 点灵活配
置混合证券投 资基金、 泰 达宏利蓝筹价 值混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 新 思路灵活配 置混合型
证券投资基金 、泰达宏 利 创益灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利活 期 友货币市场 基金、泰
达宏利 绝对 收益 策略 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 在内 的三 十多 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
胡振仓
本 基 金 基
金经理
2015 年 3 月
30 日
2015 年 6 月 11 日 12
金 融 学 硕
士； 2003
年 7 月至
2005 年 4
月 就 职 于
乌 鲁 木 齐
市 商 业 银
行 ， 从 事
债 券 交 易
与 研 究 工
作 ， 担 任
首 席 研 究
员； 2006
年 3 月至
2006 年 6
月 就 职 于
国 联 证 券
公 司 ， 从
事 债 券 交
易 工 作 ，
担 任 高 级泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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经 理 ；
2006 年 7
月至 2008
年 3 月就
职 于 益 民
基 金 管 理
有限公
司 ， 其 中
2006 年 7
月至 2006
年11 月任
益 民 货 币
市 场 基 金
基 金 经 理
助 理 ，
2006 年
12 月至
2008 年 3
月 任 益 民
货 币 市 场
基 金 基 金
经 理 ；
2008 年 4
月 加 盟 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 。
12 年 证券
从业经
验， 9 年基
金 从 业 经
验 ， 具 有
基 金 从 业
资格。
刘欣
本 基 金 基
金经理
2015 年 3 月
30 日
- 8
清 华 大 学
理学硕
士；2007
年 7 月至
2008 年12
月 就 职 于
工 银 瑞 信
基 金 管 理
有限公
司；2008
年12 月至泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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2011 年 7
月 就 职 于
嘉 实 基 金
管 理 有 限
公司；
2011 年 7
月 加 盟 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
担 任 产 品
与 金 融 工
程 部 高 级
研 究 员 ，
现 担 任 金
融 工 程 部
副总经
理 、 基 金
经 理 ； 具
备 8 年基
金 从 业 经
验， 8 年证
券 投 资 管
理 经 验 ，
具 有 基 金
从业资
格。
丁宇佳
本 基 金 基
金经理
2015 年 6 月
11 日
- 7
理学学
士；2008
年 7 月加
入 泰 达 宏
利 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 担 任
交 易 部 交
易 员 ， 负
责 债 券 交
易 工 作 ；
2013 年 9
月 起 先 后
担 任 固 定
收 益 部 研
究 员 、 基
金 经 理 助
理 、 基 金泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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经 理 （ 公
司职级 ） ；
具备 7 年
基 金 从 业
经验，7
年 证 券 投
资 管 理 经
验 ， 具 有
基 金 从 业
资格。
注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和内 部控制流 程 ，严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活
动中，公平对 待不同投 资 组合，确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享有
平等机会；在 交易环节 实 行集中交易制 度，交易 部 运用交易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优
先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ，确保公 平 交易可操作、 可评估、 可 稽核、可持 续；对于
债券一 级市 场申 购、 非公 开发行 股票 申购 等以 基金 管理人 名义 进行 的交 易， 交易部 按照 价格 优先、
比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会 。
基金管理人的 风险管理 部 定期对基金管 理人管理 的 不同投资组合 的收益率 差 异进行分析， 对
连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日 内） 基 金管 理人 管理 的不同 投资 组合 同
向交易的交易 价差进行 分 析，并经公司 管理层审 核 签署后存档备 查。基金 管 理人的监察 稽核部定
期对公 平交 易制 度的 执行 和控制 工作 进行 稽核 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人的 风险管理 部 事后从交易指 令的公平 性 、同日反向交 易、不同 窗 口下的同向交 易
溢价率和风格 相似的基 金 的业绩等方面 ，对报 告 期 内的公平交易 执行情况 进 行统计分析 。本报告
期内，交易指 令多为指 令 下达人管理的 多只资产 组 合同时下发， 未发现明 显 的非公平交 易指令；
基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易，严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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送的同日反向 交易；场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一致，场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差
异、交易数量 悬殊、市 场 波动剧烈等因 素后，处 于 正常范围之内 ；基金管 理 人管理的各 投资组合
的业绩 由于 投资 策略 、管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。
本报告期内， 本基金管 理 人管理的各投 资组合之 间 未发现利益输 送或不公 平 对 待不同组合 的
情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部对可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常交易 行为进行 监 控，对异常 交易发生
前后不同投资 组合买卖 该 异常交易证券 的情况进 行 分析，定期对 各投资组 合 的交易行为 进行整体
分析评估，定 期向风险 控 制委员会提交 公募基金 和 特定客户资产 组合的交 易 行为分析报 告。如发
现疑似异常交 易情况， 相 关投资组合经 理对该交 易 情况进行合理 性解释。 监 察稽核部定 期对异常
交易制 度的 执行 和控 制工 作进行 稽核 。
在本报告期内 ，本 基金 管 理人管理的所 有投资组 合 的同日反向交 易成交较 少 的单边交易量 均
不超过 该证 券当 日成 交量 的 5% ， 没 有发 现可 能导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为， 在 本
报告期 内也 未发 生因 异常 交易而 受到 监管 机构 的处 罚情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年， 全球 经济 体 分化严 重， 美国 在 “ 再工 业化 ” 的带 动下 经济 复苏 迹象明 显， 日本 和欧
洲经济体分别在 “ 安 倍 经济 学 ” 和量化宽松计划的 刺激下呈现弱复苏态势， 同时美联储在 2015
年年底 加息 政策 落地 ， 显 示其对 未来 经济 的乐 观， 但新兴 经济 体经 济增 速下 滑趋势 并未 得到 遏制 ，
国际贸 易增 速下 降和 大宗 商品价 格低 迷都 表明 世界 经济仍 处于 深度 调整 期。
2015 年国 内经 济增 速不 容 乐观。 第一 产 业 GDP 增速 平稳， 第二 产 业 GDP 增速 表现低 迷， 第三
产业在 股市 的支 撑下 表现 突出。 在去 产能 和去 杠杆 的背景 下， 制造 业采 购经 理指 数 PMI 全年 在 荣
枯线附近徘徊 ，投资增 速 下滑严重，房 地产投资 出 现断崖式下跌 ，唯有基 建 一枝独秀， 消费表现
平稳， 出口 情况 低迷， 外 需不足 ， 内 需走 平。 原 油 价格下 跌幅 度远 高于 预期 ， 大宗 商品 表现 低迷，
居民消 费价 格指 数CPI 同 比增速 低位 徘徊 ， 生 产价 格指 数 PPI 同比 增 速 加速 下滑。 信贷 社融 低迷 ，
银行风 险偏 好继 续下 降，M2 增速 的上 升与 信贷 数据 出现背 离， 实体 经济 投资 意愿弱 ， 同 时中 国外
汇占款 余额 大幅 下滑 。政 府加大 地方 债的 发行 和置 换力度 ，以 求稳 定经 济增 长。
针 对经 济增 长、 通胀 、 信贷均 出现 下滑 以及 人民 币汇率 贬值 的局 面，2015 年央行 进行 了 5 次泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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降准 和5 次 降息 ， 以 期降 低社会 融资 成本 和提 振经 济。 同 时， 央 行通 过SLO 、SLF、MLF 、PSL 等工
具对货币投放 缺口进行 对 冲，并加大常 规公开市 场 操作密度以熨 平资金面 波 动。全年资 金面维持
宽松状态。在 经济仍未 企 稳的情况下， 央行维持 了 宽松的货币政 策 ，债券 收 益率全年大 幅下行，
各品种 收益 率均 处于 历史 低位， 权益 市场 全年 巨幅 震荡， 转债 市场 在上 半年 跟随 A 股大 幅上 涨 ，
下半年 持续 低迷 。
报告 期内，我 们对政 策宽松持比较 坚定的态 度 ，尽管这是一 个不断印 证 的过程。本基 金在重
启IPO 的时 间段 内积 极参 与新股 以及 新发 可转 债、 可交换 债 的 申购 ， 二 级权 益市场 参与 极为 谨慎 ，
债券部 分配 置以 高等 级信 用债以 及利 率债 为主 ，为 投资者 获取 稳定 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
创盈A
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.045 元， 自成 立以来 的份 额净 值增 长率 为 4.50% ，同 期
业绩比 较基 准增 长率 为8.79% 。
创盈B
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.034 元， 自成 立以来 的份 额净 值增 长率 为 3.40% ，同 期
业绩比 较基 准增 长率 为8.79% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年， 预计 美联 储加 息 继续加 息进 程， 但考 虑到 全球经 济形 势和 通胀 数据 的疲弱 ， 加 息步
伐可能会放缓 ，欧洲和 日 本经济会继续 维持弱企 稳 态势，在人民 币汇率贬 值 的预期下， 中国出口
情况向好可期 。从国内 经 济看，整体固 定资产投 资 将继续萎缩， 房地产仍 处 于去库存周 期，在供
给侧结构性改 革的背景 下 ，制造业投资 热情不高 ， 基建投资仍是 第二产业 的 支柱 ，服务 业中金融
企业对经济的 拉动作用 将 明显弱化，消 费将逐步 受 到冲击。通胀 将继续维 持 在较低水平 。人民币
贬值预期升温 ，外汇占 款 流出金额将进 一步增大 ， 汇率市场波动 加大可能 对 国内流动性 带来更 大
的扰动，央行 将继续通 过 降息、降准、 公开市场 和 创新工具等手 段来维持 基 础货币投放 和流动性
平衡。
综 上，2016 年 基本 面 对债市 有利 ，资 金面 和政 策面对 给予 债市 以良 好支 撑，目 前利 率水 平、
期限利 差和 信用 利差 都维 持在低 位 ， 预 计收 益率 仍 将震荡 下行 ， 但投 资难 度 较2015 年 加大 。 信 用
违约事件将实 现常态化 ， 重点分析、甄 选信用个 债 会获得较好的 回 报。权 益 市场方面， 我们判断
全年可 能是 震荡 下行 的过 程。
操作上，本基 金在债券 投 资上将适当控 制杠杆， 维 持中短久期， 继续以信 用 债为主要投资 品泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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种，并加大波 段操作力 度 ，提高组合流 动 性，在 经 济筑底的情况 下，防范 好 信用风险， 规避政策
风险。在权益 市场有明 确 见底信号之后 ，谨慎参 与 新股和可转债 的波段投 资 。在此之前 ，仍然将
积极参 与新 股和 可转 债一 级申购 ，博 取绝 对收 益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
在本报告期内 ，基金管 理 人为防范和化 解经营风 险 ，确保基金投 资的合法 合 规、切实维护 基
金份额持有人 的最大利 益 ，基金管理人 主要采取 了 如下监察稽核 措施：本 基 金管理人根 据《证券
投资基金法》 等相关法 律 、法规、规章 和公司管 理 制度，督察长 、监察稽 核 部、风险管 理部定期
与不定期的对 基金的投 资 、交易、研发 、市场销 售 、信息披露等 方面进行 事 前、事中或 事后的监
督检查 。
同时，公司制 定了具体 严 格的投资授权 流程与权 限 ；在证券投资 交易前由 研 究部门建立可 供
投资的基础库 并定期进 行 全面维护更新 和适时对 个 股进行维护更 新，通过 信 息技术建立 多级投资
交易预警系统 ，并把禁 选 股票排除在交 易系统之 外 ；设立专人负 责信息披 露 工作，信息 披露做到
真实、准确、 完整、及 时 ；引入外方股 东在风险 控 制 方面的先进 经验，完 善 公司风险管 理指标及
流程，监控公 司各项业 务 的运作状况和 风险程度 ； 独立于各业务 部门的内 部 监察人员日 常对公司
经营、基金运 作及员工 行 为的合规性进 行定期和 不 定期检查，发 现问题及 时 督促有关部 门整改，
并定期 制作 监察 稽核 报告 报公司 董事 会及 外部 监管 部门。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值 委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最 终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值 数 据。 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同及基金 实 际运作的情况 ，本基金 本 报告期内未进 行利润分 配 。目前无其他 利
润分配 安排 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害 基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 ，
能够遵 守有 关法 律法 规， 未发现 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
托管人 认为 ， 由 基金 管理 人编制 并经 托管 人复 核的 本基 金 2015 年 年度 报告 中 的财务 指标 、 净
值表现 、财 务会 计报 告、 利润分 配、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 21152 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 泰达宏利创盈灵活配置混 合型证券投资基金全体基 金份额持有
人 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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引言段 我们审计了后附的泰达宏 利创盈灵活配置混合型证 券投资基金
(以下 简称 “泰 达宏 利创 盈 混合基 金”) ， 包括 2015 年 12 月 31
日的资 产负 债表 、2015 年 3 月 30 日(基 金合 同生 效 日)至 2015
年 12 月 31 日 止期 间的 利 润表和 所有 者权 益( 基金 净 值)变 动表
以及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是泰达宏利创盈混合基金 的基金管理
人泰达 宏利 基金 管理 有限 公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价 财务 报 表 的 总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述泰达宏利 创盈混合基金的财务报表 在所有重大
方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示 的中国证监
会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操
作编制 ， 公允 反映 了泰 达 宏利创 盈混 合基 金2015 年 12 月 31 日
的财务 状况 以及2015 年3 月30 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年
12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 单峰
庞伊君
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路202 号企业 天 地2 号楼 普华 永 道中 心11 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 创盈 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 652,435,326.58
结算备 付金
302,040,574.16
存出保 证金
398,137.96
交易性 金融 资产 7.4.7.2 738,258,902.65
其中： 股票 投资
28,905,805.45
基金投 资
-
债券投 资
709,353,097.20
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 1,090,002,465.00
应收证 券清 算款
2,169,145.62
应收利 息 7.4.7.5 6,305,557.51
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
2,791,610,109.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
219,203.36
应付管 理人 报酬
1,712,160.29
应付托 管费
489,188.65
应付销 售服 务费
661,186.57
应付交 易费 用 7.4.7.7 393,965.68
应交税 费
- 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 100,164.56
负债合 计
3,575,869.11
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,693,277,868.99
未分配 利润 7.4.7.10 94,756,371.38
所有者 权益 合计
2,788,034,240.37
负债和 所有 者权 益总 计
2,791,610,109.48
注：1. 报 告截 止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额 总额2,693,277,868.99 份 ， 其 中A 类基 金份 额
净值 1.045 元， 基金 份额 总 额 272,806,199.76 份； B 类基 金份 额净值 1.034 元，基 金份 额总 额
2,420,471,669.23 份。
2. 本财 务报 表的 实际 编制期 间 为 2015 年3 月30 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 创盈 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年3 月 30 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年3 月30 日( 基金合同生效日)至2015 年12
月31 日
一、收入
182,505,095.52
1.利息 收入
44,125,219.25
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 32,279,786.77
债券利 息收 入
9,933,506.96
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,911,925.52
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
122,325,617.23
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 117,350,497.71
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 4,739,677.63
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 235,441.89
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 6,931,529.18
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 9,122,729.86
减： 二、费用
29,286,384.81
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 19,510,611.27
2．托 管费 7.4.10.2.2 4,138,582.87
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 2,399,800.04
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,972,426.28
5．利 息支 出
930,264.35
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
930,264.35
6．其 他费 用 7.4.7.20 334,700.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
153,218,710.71
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
153,218,710.71
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰达 宏利 创盈 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年3 月 30 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月30 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,091,430,981.65 - 1,091,430,981.65
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 153,218,710.71 153,218,710.71
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净值减少以“- ”号填
列）
1,601,846,887.34 -58,462,339.33 1,543,384,548.01
其中：1. 基 金申 购款 7,115,404,357.80 96,325,321.30 7,211,729,679.10
2. 基金 赎回 款 -5,513,557,470.46 -154,787,660.63 -5,668,345,131.09
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 2,693,277,868.99 94,756,371.38 2,788,034,240.37 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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金净值 ）
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
泰达宏利创盈 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 证 监许可[2014]249 号 《关于核准泰 达宏利创盈 灵活配置混合 型证
券投资基金注 册的批复》 核准及[2015]646 号《 泰 达宏利创盈灵 活配置混合 型证券投资基 金延期
募集备 案的 回函 》 ， 由 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司依 照 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 和 《泰
达宏利创盈灵 活配置混 合 型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开 放式，存
续期限 不定 ， 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币1,091,333,454.96 元， 业 经普 华永
道中天 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2015) 第 232 号验 资报 告予以 验 证 。经 向
中国证 监会 备案 ， 《 泰达 宏 利创盈 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2015 年3 月30 日正
式生效 ， 基 金合 同生 效日 的基金 份额 总额 为1,091,430,981.65 份 基金 份额， 其中认 购资 金利 息折
合 97,526.69 份 基金 份额 。本基 金的 基金 管理 人为 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为 华
夏银行 股份 有限 公司(以 下 简称 “ 华夏 银行 ”) 。
根据《泰达宏 利创盈灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》和 《泰达宏 利 创盈灵活配置 混
合型证券投资 基金招募 说 明书》并报中 国证监会 备 案，本基金自 募集期起 根 据预期收益 与预期风
险以及认购费 、申购费 、 赎回费、销售 服务费收 取 方式的不同， 将基金份 额 分为不同的 类别。其
中， 在 投资 者认 购、 申 购 时收取 认购 、 申 购费 用的 ， 称为A 类 基金 份额； 不 收取认 购、 申购 费用，
而是从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 的， 称为 B 类基金 份额 。本 基金 A 类、B 类 两种 收费 模
式并存 ，由 于基 金费 用的 不同， 本基 金 A 类基 金份 额和 B 类基 金份 额分 别计 算基金 份额 净值 ， 计
算公式为计算 日各类别 基 金资产净值除 以计算日 发 售在外的该类 别基金份 额 总数。投资 人可自由
选择认 购、 申购 某一 类别 的基金 份额 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利创盈灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票(包括 中小板、 创业 板及其他经 中国证监 会核 准上市的股 票)、权证 等权 益类金融工 具、债
券等固 定收 益类 金融 工具( 包括国 债、 央行 票据、 金 融债、 企业 债、 公 司债、 次级债 、 地 方政 府债泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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券、中期票 据、可转 换债 券(含分离交 易可转债) 、 短期融资券 、资产支 持证 券、债券回 购、银 行
存款等) 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规
定) 。本基金股 票资产占 基 金资产的比例 为 0%-95%， 投资于债券、 债券回购 、 货币市场工具 、银
行存款 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具不 低于 基金 资产 的5% ； 本基 金 保
留的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本 基金 的业绩 比较 基准 为 中
债总财 富总 指数+2% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年3 月30 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰达 宏利 创盈灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2015 年3 月30 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2015 年 3 月 30
日( 基 金合 同生 效日) 至2015 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年3 月30 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产 的 持有意图泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融 资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具（ 主 要为权证投资 ）按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证 券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大 程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和 转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的 金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净 值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所 得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得 的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按 50%计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 2,435,326.58
定期存 款 650,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 650,000,000.00
其他存 款 -
合计： 652,435,326.58
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 25,428,204.74 28,905,805.45 3,477,600.71
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 45,683,469.40 45,787,097.20 103,627.80
银行间 市场 660,215,699.33 663,566,000.00 3,350,300.67
合计 705,899,168.73 709,353,097.20 3,453,928.47
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 731,327,373.47 738,258,902.65 6,931,529.18
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 1,090,002,465.00 -
合计 1,090,002,465.00 - 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
第 31 页 共 56 页
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末未 进行买 断式 逆回 购交 易。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 19,824.59
应收定 期存 款利 息 199,583.31
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 81,918.30
应收债 券利 息 5,823,675.04
应收买 入返 售证 券利 息 180,376.07
应收申 购款 利息 1.00
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 179.20
合计 6,305,557.51
7.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 371,569.56
银行间 市场 应付 交易 费用 22,396.12
合计 393,965.68
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 164.56
预提费 用 100,000.00
合计 100,164.56
泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
泰达宏 利创 盈混 合 A
项目
本期
2015 年 3 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 795,506,468.98 795,506,468.98
本期申 购 3,097,408,284.11 3,097,408,284.11
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -3,620,108,553.33 -3,620,108,553.33
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 272,806,199.76 272,806,199.76
金额单 位： 人民 币元
泰达宏 利创 盈混 合 B
项目
本期
2015 年 3 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 295,924,512.67 295,924,512.67
本期申 购 4,017,996,073.69 4,017,996,073.69
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,893,448,917.13 -1,893,448,917.13
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 2,420,471,669.23 2,420,471,669.23
注：1. 申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2. 本 基金 自2015 年3 月 23 日至 2015 年3 月26 日止 期间 公开 发售 ， 共 募 集有效 净认 购资 金
1,091,333,454.96 元(其中 A 类 基金 份 额795,431,374.79 元， B 类 基金 份额295,902,080.17 元)。
根据《泰达宏 利创盈灵 活 配置混合型证 券投资基 金 招募说明书》 的规定， 本 基金设立募 集期内认
购资金 产生 的利 息收 入97,526.69 元 ， 在 本基 金成 立 后折算 为97,526.69 份基 金份额(其中 A 类基
金份 额75,094.19 份，B 类基金 份 额 22,432.50 份) ，划 入基 金份 额持 有人 账 户。
3. 根 据《泰达 宏利创 盈灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》 、 《泰达 宏利创盈灵活 配置混
合型证券投资 基金开放 申 购、赎回业务 的公告》 和 《泰达宏利创 盈灵活配 置 混合型证券 投资基金
开放转 换业 务和 定期 定额 投资业 务的 公告 》 的 相关 规定， 本基 金于2015 年3 月30 日( 基 金合 同生
效日) 至 2015 年 4 月 2 日 止期间 暂不 向投 资人 开放 基金交 易。 申购 和赎 回业 务自 2015 年 4 月 3泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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日起开 始办 理， 转换 业务 和定期 定额 投 资 业务 自2015 年7 月8 日 起开 始办 理 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
泰达宏 利创 盈混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 103,116,667.49 1,508,756.93 104,625,424.42
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-92,318,681.26 -77,658.35 -92,396,339.61
其中： 基金 申购 款 2,422,724.71 10,796,628.05 13,219,352.76
基金赎 回款 -94,741,405.97 -10,874,286.40 -105,615,692.37
本期已 分配 利润 - - -
本期末 10,797,986.23 1,431,098.58 12,229,084.81
单位： 人民 币元
泰达宏 利创 盈混 合 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 43,170,514.04 5,422,772.25 48,593,286.29
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
26,717,394.44 7,216,605.84 33,934,000.28
其中： 基金 申购 款 70,510,268.66 12,595,699.88 83,105,968.54
基金赎 回款 -43,792,874.22 -5,379,094.04 -49,171,968.26
本期已 分配 利润 - - -
本期末 69,887,908.48 12,639,378.09 82,527,286.57
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 1,067,321.17
定期存 款利 息收入 29,299,160.52
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,817,478.22
其他 95,826.86
合计 32,279,786.77
泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
第 34 页 共 56 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月30 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31
日
卖出股 票成 交总 额 683,348,038.16
减：卖 出股 票成 本总 额 565,997,540.45
买卖股 票差 价收 入 117,350,497.71
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月30 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
4,739,677.63
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 4,739,677.63
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月30 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日
卖 出 债券 （、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,570,424,572.47
减：卖 出债 券 （ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
1,551,513,580.69
减：应 收利 息总 额 14,171,314.15
买卖债 券差 价收 入 4,739,677.63
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本 基金 本报 告期 未有 债券投 资收 益- 赎回 差价 收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本 基金 本报 告期 未有 债券投 资收 益- 申购 差价 收 入。 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
第 35 页 共 56 页
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告期 未有 资产支 持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本 基金 本报 告期 未有 贵金属 投资 收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本 基金 本报 告期 未有 买卖贵 金属 差价 收入 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本 基金 本报 告期 未有 贵金属 投资 赎回 差价 收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本 基金 本报 告期 未有 贵金属 投资 申购 差价 收入 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本 基金 本报 告期 未有 衍生工 具收 益- 买卖 权证 差 价收入 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本 基金 本报 告期 未有 衍生工 具收 益- 其他 投资 收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 3 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 235,441.89
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 235,441.89
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年3 月30 日( 基金 合 同生效 日) 至2015
年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 6,931,529.18
—— 股 票投 资 3,477,600.71 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
第 36 页 共 56 页
—— 债 券投 资 3,453,928.47
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 6,931,529.18
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月30 日( 基金 合
同生效 日) 至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
基金赎 回费 收入 8,964,899.74 -
基金转 换费 收入 3,026.79 -
其他 154,803.33
合计 9,122,729.86 -
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 。对 于 A 类基金 份额 ，不 低于 赎回 费总额 的 25% 归入 基
金资产 。对 于 B 类基 金份 额，对 持续 持有 期少 于 30 日的 投资 人收 取 不 低于 0.5% 的 赎回 费， 并全
部归入 基金 资产 ；对 持续 持有期 在 30 日 及以 上的 ， 赎回费 不归 入基 金资 产。
2. 本基 金的 转换 费由 申购补 差费 和转 出基 金的 赎回费 两部 分构 成。 其中 对于 A 类基 金份 额 ，
不低于 赎回 费总 额 的25% 归入基 金资 产。 对于B 类 基金份 额， 对持 续持 有期 少于 30 日 的投 资人 收
取不低 于 0.5% 的赎 回费 ， 并全部 归入 基金 资产 ；对 持续持 有期 在 30 日及 以 上的， 赎回 费不 归入
基金资 产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 3 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 1,956,501.28
银行间 市场 交易 费用 15,925.00
合计
1,972,426.28
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
第 37 页 共 56 页
2015 年3 月30 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
审计费 用 100,000.00
信息披 露费 225,000.00
账户维 护费 9,000.00
其他 700.00
合计 334,700.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
华夏银 行股 份有 限公 司（ “ 华夏 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
宏利资 产管 理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注： 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 交易 单元 进行 权证 交易。 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
第 38 页 共 56 页
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本 基金 本报 告期 内无 应支付 关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 3 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
19,510,611.27
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
97,796.40
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.00%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。根 据 泰达宏利基金 管理有限 公 司《关于降 低泰达宏
利创盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 创 益灵活配置混 合型证券 投 资基金基金 管理费率
并修改 基金 合同 和托 管协 议的公 告》 ， 自2015 年 11 月2 日 起， 本基 金管 理人 报酬调 整为 按前 一日
基金资产净 值 0.70% 的年 费率计提。其 计算公式 为 ： 日管理人报 酬＝前一 日 基金资产净值 ×约定
管理费 率/ 当年 天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 3 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,138,582.87
注：支付基金 托管人华 夏 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 ×0.20% / 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年3 月30 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利创 盈混 合
A
泰达宏 利创 盈混 合B 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限
公司
- 2,344,176.35 2,344,176.35
华夏银 行 - 8,857.21 8,857.21
合计 - 2,353,033.56 2,353,033.56 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
第 39 页 共 56 页
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 B 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.30% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给泰达 宏利基金 管 理有限公司， 再由泰达 宏 利基金管理 有限公司
计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 ： 日 B 类基金 份额 销售 服务 费 ＝前一 日 B 类基 金份
额基金 资产 净值 X 0.30%/ 当年 天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购) 交易
本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行银 行间 同业 市场债 券（ 含回 购） 的交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 未持 有本 基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年3 月30 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
华夏银行 302,435,326.58 2,611,710.03
注：本基金的 部分银行 存 款由基金托管 人华夏银 行 保管，活期存 款按银行 同 业利率计息 ，定期存
款按协 议利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 内无 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
7.4.12 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
第 40 页 共 56 页
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002778
高科
石化
2015 年12
月28 日
2016 年
1 月 6
日
新股流通
受限
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 8
日
新债未
上市
100.00 100.00 6,520 652,000.00 652,000.00 -
注： 基金 可使 用以 基金 名 义开设 的股 票账 户 ， 选 择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。 其中 基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为混合 型证券投 资 基金，属于较 高风险品 种 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投
资、债券投资 及权证投 资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风 险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以
上风险控制在 限定的范 围 之内，使本基 金在风险 和 收益之间取得 最佳的平 衡 以实现“风 险和收益
高于保 本基 金而 低于 平衡 型基金 ，谋 求稳 定和 可持 续的绝 对收 益” 的风 险收 益目标 。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
第 41 页 共 56 页
督察长、风险 控制委员 会 、风险管理部 和相关业 务 部门构成的风 险管理架 构 体系。本基 金的基金
管理人在董事 会下设立 风 险控制委员会 ，负责制 定 风险管理的宏 观政策， 审 议通过风险 控制的总
体措施等；在 管理层层 面 设立 风险控制 委员会， 讨 论和制定公司 日常经营 过 程中风险防 范和控制
措施；在业务 操作层面 风 险管理职责主 要由风险 管 理部负责，协 调并与各 部 门合作完成 运作风险
管理以 及进 行投 资风 险分 析与绩 效评 估。 风险 管理 部对公 司执 行总 裁负 责， 并由督 察长 分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款和部分定 期存款存 放 在本基金的托 管行华夏 银 行，其他定期 存款存放 在 具有托管资 格的江苏
银行股份有限 公司，因 而 与银行存款相 关的信用 风 险不重大 。本 基金在交 易 所进行的交 易均以中
国证券登记结 算有限责 任 公司为交易对 手完成证 券 交收和款项清 算，因此 违 约风险可能 性很小；
在银行间同业 市场进行 交 易前均对交易 对手进行 信 用评估并对证 券交割方 式 进行限制以 控制相应
的信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年 12 月 31 日
A-1 160,276,000.00
A-1 以下 -
未评级 301,030,000.00
合计 461,306,000.00
注：以 上未 评级 的债 券投 资中包 括国 债 、政 策性 金 融债、 央行 票据 及超 级短 期融资 券等 。 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
第 42 页 共 56 页
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年 12 月 31 日
AAA 102,130,000.00
AAA 以下 652,000.00
未评级 145,265,097.20
合计 248,047,097.20
注：以 上未 评级 的债 券投 资中包 括国债 、政 策性 金 融债及 央行 票据 等。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约 定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持 大 部分证
券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间 同业市 场 交易，因此均 能以合理 价 格适时变现 。此外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 投资 的公 允价 值。
于2015 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有 的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、债 券投资 及买 入返 售金 融资 产等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 652,435,326.58 - - - 652,435,326.58
结算备 付金 302,040,574.16 - - - 302,040,574.16
存出保 证金 398,137.96 - - - 398,137.96
交易性 金融 资产 606,571,097.20 102,130,000.00 652,000.00 28,905,805.45 738,258,902.65
买入返 售金 融资 产 1,090,002,465.00 - - - 1,090,002,465.00
应收证 券清 算款 - - - 2,169,145.62 2,169,145.62
应收利 息 - - - 6,305,557.51 6,305,557.51
资产总 计 2,651,447,600.90 102,130,000.00 652,000.00 37,380,508.58 2,791,610,109.48
负债
应付赎 回款 - - - 219,203.36 219,203.36
应付管 理人 报酬 - - - 1,712,160.29 1,712,160.29
应付托 管费 - - - 489,188.65 489,188.65
应付销 售服 务费 - - - 661,186.57 661,186.57
应付交 易费 用 - - - 393,965.68 393,965.68
其他负 债 - - - 100,164.56 100,164.56
负债总 计 - - - 3,575,869.11 3,575,869.11
利率敏 感度 缺口 2,651,447,600.90 102,130,000.00 652,000.00 33,804,639.47 2,788,034,240.37
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
负债
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
1,260,000.00 -
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-1,260,000.00
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 的
0%-95% ， 投资于债 券、债 券回购、货币 市场工具 、 银行存款以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金
投资的 其他 金融 工具 不低 于基金 资产 的 5% ； 本 基金 保留的 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券 不
低于基 金资 产净 值 的5% 。 此外， 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控，
定期运 用多 种定 量方 法对 基金 进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有交 易性 权益 类投 资占基 金资 产净 值的 比例 为 1.04% ， 因此
除市场 利率 和外 汇 汇 率以 外的市 场价 格因 素的 变动 对于本 基金 资产 净值 无重 大影响 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为28,858,205.45 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 709,400,697.20 元， 无属 于第 三
层次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)等 情况 ， 本 基金 不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间、 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价 值 计 量的金 融工 具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 28,905,805.45 1.04 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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其中： 股票 28,905,805.45 1.04
2 固定收 益投 资 709,353,097.20 25.41
其中： 债券 709,353,097.20 25.41
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,090,002,465.00 39.05
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 954,475,900.74 34.19
7 其他各 项资 产 8,872,841.09 0.32
8 合计 2,791,610,109.48 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 2,241,215.13 0.08
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 1,571,551.95 0.06
F
批发和 零售 业 222,304.44 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,588,208.18 0.09
J
金融业 11,076,025.30 0.40
K
房地产 业 10,114,383.84 0.36
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - - 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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R
文化、 体育 和娱 乐业 982,724.40 0.04
S
综合 - -
合计 28,905,805.45 1.04
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601288 农业银 行 3,429,110 11,076,025.30 0.40
2 000656 金科股 份 1,915,603 10,114,383.84 0.36
3 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.04
4 603999 读者传 媒 16,713 982,724.40 0.04
5 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.03
6 603866 桃李面 包 23,133 893,165.13 0.03
7 002781 奇信股 份 21,600 807,192.00 0.03
8 300495 美尚生 态 6,375 569,223.75 0.02
9 603996 中新科 技 16,729 494,174.66 0.02
10 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.01
11 002786 银宝山 新 9,630 263,476.80 0.01
12 002780 三夫户 外 3,566 222,304.44 0.01
13 603778 乾景园 林 7,140 195,136.20 0.01
14 002787 华源包 装 10,011 163,880.07 0.01
15 300494 盛天网 络 6,251 162,901.06 0.01
16 603299 井神股 份 23,499 124,779.69 0.00
17 300492 山鼎设 计 6,219 109,392.21 0.00
18 300490 华自科 技 7,127 93,292.43 0.00
19 300491 通合科 技 6,015 90,766.35 0.00
20 002777 久远银 海 4,264 70,356.00 0.00
21 002785 万里石 12,000 70,080.00 0.00
22 002778 高科石 化 5,600 47,600.00 0.00
泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累计 买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601398 工商银 行 87,744,542.08 3.15
2 601288 农业银 行 66,911,219.48 2.40
3 000002 万科A 56,884,287.55 2.04
4 000001 平安银 行 54,592,609.58 1.96
5 600104 上汽集 团 26,213,292.00 0.94
6 601328 交通银 行 25,778,557.00 0.92
7 000656 金科股 份 21,498,117.10 0.77
8 000651 格力电 器 17,614,159.00 0.63
9 000090 天健集 团 17,009,361.29 0.61
10 002521 齐峰新 材 13,876,596.00 0.50
11 601166 兴业银 行 13,062,000.00 0.47
12 601006 大秦铁 路 11,025,697.92 0.40
13 000089 深圳机 场 10,928,688.39 0.39
14 000937 冀中能 源 10,528,475.53 0.38
15 601988 中国银 行 9,998,895.00 0.36
16 002321 华英农 业 7,502,289.99 0.27
17 300058 蓝色光 标 7,400,000.00 0.27
18 002391 长青股 份 7,378,883.63 0.26
19 601857 中国石 油 7,365,755.00 0.26
20 600886 国投电 力 6,885,887.94 0.25
注：“买入金 额”（ 或 “ 买入股票成本 ”）、“ 卖 出金额”（或 “卖出股 票 收入”）均 按买卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601398 工商银 行 87,805,122.17 3.15
2 000002 万科A 56,859,533.96 2.04
3 601288 农业银 行 55,621,951.40 2.00
4 000001 平安银 行 54,105,486.31 1.94 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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5 601328 交通银 行 26,099,046.00 0.94
6 600104 上汽集 团 25,737,016.00 0.92
7 000090 天健集 团 18,394,366.79 0.66
8 000651 格力电 器 17,600,967.83 0.63
9 601166 兴业银 行 13,252,134.00 0.48
10 002521 齐峰新 材 12,976,480.00 0.47
11 000089 深圳机 场 11,306,686.20 0.41
12 601006 大秦铁 路 11,238,617.48 0.40
13 000937 冀中能 源 10,810,458.50 0.39
14 601988 中国银 行 9,877,644.00 0.35
15 000656 金科股 份 9,005,319.51 0.32
16 002321 华英农 业 7,567,596.02 0.27
17 601857 中国石 油 7,497,724.00 0.27
18 300058 蓝色光 标 7,470,908.93 0.27
19 600886 国投电 力 6,938,019.00 0.25
20 603567 珍宝岛 6,805,834.54 0.24
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 591,425,745.19
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 683,348,038.16
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 45,135,097.20 1.62
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 100,130,000.00 3.59
其中： 政策 性金 融债 100,130,000.00 3.59
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 461,306,000.00 16.55
6 中期票 据 102,130,000.00 3.66
7 可转债 （可 交换 债） 652,000.00 0.02
8 同业存 单 - - 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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9 其他 - -
10 合计 709,353,097.20 25.44
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 071550001 15 华 龙证 券
CP001
1,100,000 110,121,000.00 3.95
2 101555023 15 赣 高速
MTN004
1,000,000 102,130,000.00 3.66
3 011586010 15 光明SCP010 1,000,000 100,410,000.00 3.60
4 011599650 15 津 保税
SCP005
1,000,000 100,360,000.00 3.60
5 011599649 15 厦 港务
SCP004
1,000,000 100,260,000.00 3.60
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓和 损益 明细 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 398,137.96
2 应收证 券清 算款 2,169,145.62
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,305,557.51
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,872,841.09
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中未 存在 流通 受限 的情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
泰达
宏利
创盈
混合
A
857 318,326.95 260,217,434.79 95.39% 12,588,764.97 4.61%
泰达
宏利
创盈
混合
B
271 8,931,629.78 2,411,097,087.37 99.61% 9,374,581.86 0.39%
合计 1,128 2,387,657.69 2,671,314,522.16 99.18% 21,963,346.83 0.82%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
泰达宏 利
创盈混 合
A
1,984.60 0.0007%
泰达宏 利
创盈混 合
B
1,000.24 0.0000%
合计
2,984.84 0.0001%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
泰达宏 利创 盈混 合A 0
泰达宏 利创 盈混 合B 0 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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有本开 放式 基金 合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰达宏 利创 盈混 合A 0
泰达宏 利创 盈混 合B 0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
泰达宏 利创 盈混
合 A
泰达宏 利创 盈混
合 B
基金合 同生 效日 （2015 年3 月 30 日 ） 基 金份
额总额
795,506,468.98 295,924,512.67
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
3,097,408,284.11 4,017,996,073.69
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
3,620,108,553.33 1,893,448,917.13
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 272,806,199.76 2,420,471,669.23
§11 重大事 件揭示
11.1 基金 份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 本公 司 于2015 年4 月28 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的公
告》 ， 聘任 刘建 先生 为公 司 副总经 理。
2. 本公 司 于2015 年5 月16 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的公
告》 ， 刘青 山先 生因 个人 原 因辞去 公司 总经 理职 务 ， 由公司 副总 经理 傅国 庆先 生于5 月 15 日 起代
任总经 理职 务。
3. 本公 司 于2015 年8 月15 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的公
告》 ， 聘任 刘建 先生 为公 司 总经理 。 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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4. 本公 司 于2015 年12 月4 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人 员 的公
告》 ， 聘任 王彦 杰先 生为 公 司副总 经理 。
5. 本报 告期 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本年度 无涉 及本 基金 管理 人、基 金财 产、 本基 金托 管人、 基金 托管 业务 的诉 讼事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金无 投资 策略的 变化 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 年 度本 基金 未 更换 会计师 事 务所 ，本 年 度支 付给普 华 永道 中天 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)审 计费 用为10 万 元， 该审计 机构 对本 基金 已提 供审计 服务 的年 限 为 1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比 例
中投证券 2 1,240,021,657.55 100.00% 1,137,253.79 100.00% -
注： （ 一）2015 年本 基金 交易单 元均 为新 增。
（二） 交易 单元 选择 的标 准和程 序
基金管理人负责选 择代理 本基金证券买卖的证券 经 营机构，使用其席位 作为 基金的专用交易 单
元，选 择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。 泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中投证券 604,381,675.84 100.00% 3,972,800,000.00 100.00% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《泰达 宏利 基金 管理 有限 公
司关于 变更 基金 经理 的公 告 》
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
2015 年 6 月 13 日
2
《关于 降低 泰达 宏利 创盈 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、
泰达宏 利创 益灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 基金 管理 费
率并修 改基 金合 同和 托管 协
议的公 告》
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 公司 网站
2015 年10 月 31 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 基金 募 集的文 件；
2 、基 金合 同；
3 、托 管协 议；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
12.3 查 阅方 式
基金投资者可在营业时间 免费查阅，或基金 投 资 者也 可 通 过 指 定 信 息 披 露 报纸 （ 《 中 国 证 券泰达宏利创盈混合 2015 年年度 报告
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报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券报 》 ） 或登 陆本 基金 管 理人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）
查阅。
投资者对本报 告书如有 疑 问，可咨询本 基金管理 人 泰达宏利基金 管理有限 公 司：客户服务 中
心电话 ：400-698-8888 （ 免长话 费） 或 010-66555662 。
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年 3 月30 日
