泰 信 天 天 收益 开 放 式 证券 投 资 基 金
2015 年 年度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 2 页 共 50 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 ， 并
对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本年度 报 告已经三分 之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 为本 基金 出具 了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 3 页 共 50 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 42
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 42
8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 43
8.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 44
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
8.8 投 资组 合 报 告附 注 .................................................................................................................... 44 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 4 页 共 50 页
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人 员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 45
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 47
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 5 页 共 50 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰信天 天收 益开 放式 证券 投资基 金
基金简 称 泰信天 天收 益货 币
基金主 代码 290001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年2 月 10 日
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,209,544,242.80 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 确保本 金安 全和 资产 的充 分 流动 性， 追求 超过 业绩 比 较
基准的 现金 收益
投资策 略 运用久 期控 制、 类别 配置 和 无风险 套利 等投 资策 略追 求
低风险 稳定 收益 并保 持基 金资产 的最 佳流 动性
业绩比 较基 准 半年期 银行 定期 存款 税后 利率： （1- 利息 税率）*半年期
银行定 期存 款利 率
风险收 益特 征 属于风 险较 低、 预期 收益 率较低 、 流 动性 较强 的证 券投
资基金 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 胡囡 王永民
联系电 话 021-20899098 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
400-888-5988 95566
传真 021-20899008 010-66594942
注册地 址 中国 （上 海） 自由 贸易 实 验
区浦东 南 路256 号 37 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址 中国 （上 海） 自由 贸易 实 验
区浦东 南 路 256 号 华夏银
行大 厦36-37 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 王小林 田国立
泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 6 页 共 50 页
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时
报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ftfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318
号星展 银行 大厦 6 楼
注册登 记机 构 泰信基 金管 理有 限公 司 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 实 验 区 浦 东
南路256 号 华夏 银行 大 厦36、37 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分 配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 62,741,279.10 21,754,017.43 16,334,366.33
本期利 润 62,741,279.10 21,754,017.43 16,334,366.33
本期净 值收 益率 3.6571% 4.2815% 3.9132%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末基 金资 产净 值 5,209,544,242.80 2,078,354,314.15 590,987,205.30
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
累计净 值收 益率 41.4567% 36.4663% 30.8639%
注：1 、本 基金 合同 于2004 年2 月 10 日 正式 生效 。 本基金 收益 分配 按月 结转 份额。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人申 购或 交易基 金的 各项 费用 （ 例 如， 开放 式基 金的
申购赎 回费 、红 利再 投资 费、基 金转 换费 等） ，计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
3 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
4 、期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④ 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 7 页 共 50 页
准差② 率③ 准差④
过去三 个月 0.7477% 0.0063% 0.3482% 0.0003% 0.3995% 0.0060%
过去六 个月 1.4842% 0.0083% 0.7832% 0.0006% 0.7010% 0.0077%
过去一 年 3.6571% 0.0112% 1.9431% 0.0012% 1.7140% 0.0100%
过去三 年 12.3246% 0.0091% 7.5931% 0.0013% 4.7315% 0.0078%
过去五 年 20.8396% 0.0084% 13.7316% 0.0013% 7.1080% 0.0071%
自基金 合同
生效起 至今
41.4567% 0.0068% 28.3596% 0.0018% 13.0971% 0.0050%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：半 年期 银行 定期 存款 税后利 率
半年期 银行 定期 存款 税后 利率= （1- 利息 税率 ）*半 年期银 行定 期存 款利 率
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 合同 于2004 年2 月 10 正 式生 效。
2 、 本 基金 自基 金合 同生 效 起三个 月内 为建 仓期 。 建 仓期满 ， 本基 金的 各项 投 资比例 符合 基金
合同规 定的 比例 。 各种短 期金融 工具 占基 金财 产总 值的比 重浮 动范 围分 别为 ， 短期债 券 20%-60% ，
债券回 购 0%-80% ， 央行 票 据 0%-70% ，现 金5%-80% 。 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 8 页 共 50 页
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 52,136,688.85 6,283,123.79 4,321,466.46 62,741,279.10
2014 18,567,803.69 2,245,385.46 940,828.28 21,754,017.43
2013 14,727,906.82 1,708,103.21 -101,643.70 16,334,366.33
合计 85,432,399.36 10,236,612.46 5,160,651.04 100,829,662.86
注：上述各年 度的再投 资 形式转实收基 金包括上 年 度最后一个收 益结转日 之 后未结转的 收益，不
包括当 年度 最后 一个 结转 日之后 实现 的收 益。 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 9 页 共 50 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 ：泰 信基 金管 理有限 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易实 验区 浦东 南 路256 号37 层
办公地 址： 中国 （上 海 ） 自由贸 易实 验区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大厦36-37 层
成立日 期：2003 年 5 月23 日
法定代 表人 ：王 小林
总经理 ：葛 航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人 ：王 斌
发展沿 革：
泰信基 金管 理有 限公 司（First-Trust Fund Management Co. ，Ltd. ）是 原山 东 省国际 信托 投
资有限公司( 现更名为 山东 省国际信托 股份有限 公司) 联合江苏省 投资管理 有限 责任公司、 青岛国
信实业 有限 公司 共同 发起 设立的 基金 管理 公司 。公 司于 2002 年 9 月 24 日经 中国证 券监 督委 员 会
批准正 式筹 建，2003 年5 月8 日 获准 开业 ， 是 国内 第一家 以信 托投 资公 司为 主发起 人而 发起 设 立
的基金 管理 公司 。
公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司、市场 部 、产品部、营 销部（分 华 东、华北、华 南
三大营 销中 心） 、理 财顾 问 部、深 圳分 公司 、北 京分 公司、 电子 商务 部、 客服 中心、 基金 投资 部、
研究部、专户 投资部、 清 算会计部、集 中交易部 、 计划财务部、 信息技术 部 、风险管理 部、监察
稽核部 、综 合管 理部 。截 至 2015 年 12 月底 ，公 司 有正式 员 工 108 人， 多数 具有硕 士以 上学 历。
所有人 员在 最近 三年 内均 未受到 所在 单位 及有 关管 理部门 的处 罚。
截至 2015 年 12 月底 ，泰 信基金 管理 有限 公司 旗下 共有泰 信天 天收 益货 币、 泰信先 行策 略 混
合、泰信双息 双利债券 、 泰信优质生活 混合、泰 信 优势增长混合 、泰信蓝 筹 精选混合、 泰信债券
增强收 益、 泰信 发展 主题 混合、 泰信 债券 周期 回报 、泰信 中 证 200 指数 、泰 信中小 盘精 选混 合 、
泰信行 业精 选混 合、 泰信 中证基 本 面 400 指数 分级 、泰信 现代 服务 业混 合、 泰信鑫 益定 期开 放 债
券、 泰信 国策 驱动 混合 共 16 只开 放式 基金 及泰 信乐 利 5 号 、 泰 信 至尊 阿尔 法6 号 、 泰 信吉 渊分 级
1 号、泰 信鲁信 1 号、 泰 信磐晟 稳健 1 号 、泰 信磐 晟定增 1 号 、泰 信价值 1 号、泰 信添 盈债 券分泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 10 页 共 50 页
级1 号 、泰 信中 行新 时 代6 号共9 个 资产 管理 计划 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
邱庆东
先生
本基金 经理 2014 年9 月 30 日 - 8 年
2007 年 7 月至 2012 年 12 月先后 任职
于国都 证券 、 海 通证 券 、 申 万菱信 基金
管理公 司担 任债 券研 究员 。2012 年 12
月进入 泰信 基金 管理 有限 公司 ， 在 集中
交易部 担任 债券 交易 员，2013 年 9 月
至 2014 年9 月担 任研 究部 高级债 券研
究员兼 泰信 天天 收益 、 泰信 鑫益定 期开
放基金 经理 助理 。
注：1 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
2 、基 金经 理的 任职 日期 和 离职日 期以 公司 公告 为准 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报告期内 ，本基金 管 理人严格遵守 《证券投 资 基金法》 、 《公开 募集证券 投资基金运作 管
理办法 》 及 其他 有关 法律 法规、 《 泰信 天天 收益 开放 式证券 投资 基金 基金 合同 》 的规 定， 本 着 “ 诚
实信用、勤勉 尽责，取 信 于市场、取信 于投资者 ” 的原则管理和 运用基金 资 产。本基金 管理人在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金份 额 持有人利益 的行为 ，
本基金 的投 资运 作符 合有 关法律 法规 和基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 （ 中国 证监 会公 告[2011]18 号） ， 公司
制定了 《泰 信基 金管 理有 限公司 公平 交易 制度 》 ， 主 要控制 方法 如下 ：
1 、建 立统 一的 研究 平台 ， 所有研 究成 果对 公司 所管 理的所 有产 品公 平开 放。
2 、建 立全 公司 投资 对象 备 选库和 各投 资组 合的 投资 对象备 选库 。
3 、 投 委会 作为 公司 受托 资 产投资 的最 高决 策机 构， 主要负 责对 公司 所管 理的 受托资 产进 行投
资决策。投资 总监在其 权 限范围 内审批 超出投资 组 合经理权限的 投资计划 。 投资组合经 理在其权
限范围 内进 行投 资决 策。
4 、 投 资组 合经 理同 时管 理 多个投 资组 合 时 ， 必须 公 平公正 的对 待管 理的 所有 投资组 合 ， 除 申
购赎回、个股 投资比例 超 标等客观因素 之外，同 一 交易日投资同 一交易品 种 时，应尽可 能使他们
获得相 同或 相近 的交 易价 格。 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 11 页 共 50 页
严格控制不同 投资组合 之 间的同日反向 交易，严 格 禁止可能导致 不公平交 易 和利益输送的 同
日反向 交易 。
5 、 集 中交 易室 负责 所有 投 资指令 的执 行 ， 必 须确 保 所有同 向指 令的 公平 公正 ， 平 等对 待所 有
投资组合。发 现异常指 令 或者涉嫌利益 输送的指 令 ，交易室应立 即停止 执 行 指令，并向 投资总监
和风险管理部 报告。对 非 竞争竞价指令 ，不同投 资 组合也必须公 平对待， 主 要采取成交 结果按比
例分配 和 轮 侯方 式处 理。
6 、 风 险管 理部 通过 交易 系 统监控 指标 设置 ， 实时 监 控交易 指令 ， 禁止 同一 投 资组合 内部 的同
日反向交易， 严格控制 不 同投资组合之 间的同日 反 向交易，严格 禁止可能 导 致不公平交 易和利益
输送的 同日 反向 交易 。
7 、 公 司在 交易 系统 中设 置 强制公 平委 托参 数， 强制 交易系 统对 符合 要求 的同 一交易 品种 的同
向指令 执行 公平 委托 。
8 、 风 险管 理部 定期 与不 定 期对交 易指 令的 公平 性和 交易委 托的 公平 性进 行分 析， 对 强制 公平
委托的执 行过 程与结果 进 行检查；对不 同投资组 合 临近交易日的 同向交易 和 反向交易的 交易时机
和交易 价差 进行 分析 ，并 完成定 期分 析报 告。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ，以及所 有 投资管理活动 ，涵盖授 权 、研究分析、 投
资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节，从研究、 投资、交 易 合规性监控 ，发现可
疑交易 立即 报告 ，并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。
公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放，投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立
的原则下达投 资指令， 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行， 投 资交易过 程 公平公正， 投资交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本报告期内， 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 ， 公平交易制度 整
体执行 情况 良好 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 无异 常交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年一 季度 ， 央 行进 行 了降息 降准 操作 。 在 此背 景下， 市场 资金 面中 性偏 宽松， 但外 汇占
款低迷、IPO 冲击和 节假 日效应也对资 金面产生 一 定影响，部分 时点资金 面 略显紧张。债 券市场泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 12 页 共 50 页
方面，收益率 先降后升 ， 前期下降有一 定的季节 性 特点 ，主要是 资金面从 年 末的紧张状 态逐步回
归正常化所致 ；而后期 收 益率上升，则 是由于市 场 对未来经济和 通胀逐步 稳 定产生预期 ，同时对
债券供给存在 一定担忧 所 致，曲线呈现 出陡峭化 走 势，长端带动 短端上行 。 二季度，央 行继续维
持宽松 的货 币政 策， 其中 4 月份存 款准 备金 率直 接 大幅下 降 1 个百 分点 ，市 场流动 性极 其充 裕。
至 6 月中下 旬， 大型 IPO 和半年 末效 应使 得短 期资 金略显 紧张 。债 券市 场方 面，二 季度 短债 收 益
率出现明显下 降，而长 端 利率债收益率 出现短期 下 降后，受到经 济稳定预 期 及地方政府 债供给增
加影响出现回 升，短降 长 升导致收益率 曲线出现 陡 峭化。三季 度 ，人民币 贬 值一度引发 关注，资
金流出 成市 场隐 忧， 资金 面部分 时点 呈略 紧状 态， 但至 9 月份 人民 币持 续大 幅贬值 预期 被打 破 ，
市场资金面转 回至稳定 。 债券市场方面 ，在数次 宽 松之后，经济 仍未见明 显 回暖，市场 对未来经
济增长预期略 显悲观， 推 动长债收益率 大幅下行 。 而回购利率稳 步回升， 使 得短债收益 率下行动
力有限， 短端 基本保持 平 稳，收益率曲 线出现明 显 平坦化。信用 债也成为 市 场关注点之 一，短期
信用债 的信 用利 差大 幅缩 窄。四 季度 ，央 行延 续降 息降准 的宽 松货 币政 策， 银行 间 7 天 回购 利 率
基本保 持 在2.5% 以 下， 资 金面保 持宽 裕。 债券 市场 方面， 虽 然 IPO 重启 一定 程度上 对收 益率 形成
扰动 ， 但 未改 变债 券市 场 整体上 涨走 势 。 由 于市 场 对经济 走势 较为 悲观 ， 在 宽松资 金面 的推 动下 ，
长短端收益率 整体下行 ， 长端收益率下 行幅度高 于 短端，曲线平 坦化明显 。 信用风险也 是四季度
市场的 重要 关注 点， 信用 利差方 面，AA+ 以上 短融 信 用利差 仍保 持低 位， 但 AA 以下短 融信 用利 差
有所回 升， 显示 市场 风险 偏好急 剧降 低。
2015 年一 季度 天天 收益 基 金适当 拉长 了组 合久 期， 同时增 持收 益率 较高 的短 融， 降 低短 期回
购的投资比例 。在二季 度 初继续拉长组 合久期， 并 融资加杠杆， 取得较好 的 组合收益。 至季末，
考虑到流动性 的影响， 适 当缩短久期并 降低杠杆 ， 较好回避短债 的调整。 三 季度，基金 果断增持
信用债，至季 末考虑到 流 动性的因素逐 步降低其 投 资比例。同时 适度通过 杠 杆增加组合 收益，并
有效拉长组合 久期。四 季 度，基金整体 维持了较 高 的债券投资比 例，在债 券 收益率下行 期间获得
较好的投资收 益。年底 前 ，随着债券收 益率大幅 下 行，本基金 逐 步降低债 券 投资比例， 以收益率
较高的 跨年 回购 进行 替代 ，并降 低组 合久 期。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 净值收 益率 为3.6571% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.9431% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的 简要 展望
2016 年， 我们 认为 虽然 当 前债券 收益 率较 低， 但一 季度经 济和 通胀 等基 本面 因素变 化不 大，
债券市场仍面 临有利的 市 场环境，因此 债券市场 不 会出现明显的 大幅下跌 走 势。同时由 于收益率泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 13 页 共 50 页
曲线平坦化明 显，因此 长 端的后续走势 将受到短 端 的影响。而短 期债券， 则 会受到资金 利率的影
响，未来需要 重点关注 的 是回购利率走 势。展望 全 年，需要重点 关注的是 宏 观因素可能 出现的潜
在变化，主要 关注点为 信 贷的持续投放 力度以及 美 国经济环境及 货币政策 变 化导致对国 内货币政
策的影 响。
本基金投资展 望：整体 而 言，当前债券 市场虽面 临 较好的环境， 但整体债 券 收益 率偏低， 资
产组合以中性 配置为主 ， 信用风险控制 仍将加强 ， 提升组合的信 用评级。 同 时可以肯定 的是：今
年债券市场将 不会是单 边 上涨市场，关 注重点影 响 因素的变化， 投资需要 跟 紧市场环境 及预期变
化。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
在本报告期内 ，本基金 管 理人内部控制 工作本着 对 基金份额持有 人利益高 度 负责的精神， 以
独立于各业务 部门的风 险 管理部、监察 稽核部为 主 体，对基金销 售、投资 运 作、后台保 障等主要
业务活 动进 行监 督与 控制 ，较好 地保 证了 基金 运作 的合规 性。
1 、进 一步 完善 制度 建设 ， 构建全 面有 效的 内部 控制 体系
本基金管理人 根据 最新 出 台的相关法律 法规，及 时 补充及完善了 内部管理 制 度，同时对业 务
流程进一步梳 理，严格 按 照监管要求进 行风险控 制 评估，确保风 险控制的 有 效性，不断 提升内部
控制水 平。
2 、进 一步 规范 基金 投资 管 理工作 流程 ，加 强基 金投 资风险 控制 。
（1） 加强 基金 的日 常投 资 交易进 行监 控 ， 及 时提 示 相关风 险 。 公 司风 险管 理 部负责 基金 日常
投资行为的监 控，并与 相 关基金经理沟 通，提示 相 关风险。同时 根据投委 会 的投资决议 对风险指
标设置进行调 整，不定 期 检查风险监控 指标设置 ， 并根据新的需 求对风险 监 控指标进行 测试和更
新。另 外注 意对 监管 机构 处罚信 息与 市场 负面 信 息 搜集， 提示 投研 部门 注意 潜在风 险。
（2 ） 规 范投 资交 易行 为 ， 防范交 易环 节的 操作 风险 。 公 司禁 止基 金内 的同 日 反向交 易 ， 严 格
控制旗下管理 投资组合 间 的同日反向交 易，新增 了 基金间同日同 向交易。 对 于日常的投 资监控，
公司实行的是 事前控 制 、 事中监督、事 后检查的 方 法，在公平交 易的各环 节 建立了责任 追究制，
实行各部门责 任人、分 管 领导责任人负 责制，以 最 大限度地监控 并处置可 能 造成不公平 交易或利
益输送 的行 为。
3 、日 常监 察与 专项 稽核 相 结合， 深入 开展 各项 监察 稽核工 作。 包括 对基 金销 售、宣 传材 料、
客户服务、反 洗钱工作 、 信息披露、应 用系统权 限 管理、基金投 资备选库 管 理、异常交 易监控等
方面进行专项 稽核。通 过 日常监察与专 项稽核的 方 式，保证了内 部监察稽 核 的全面性、 实时性，
强化了 风险 控制 流程 ，提 高了业 务部 门及 人员 的风 险意识 水平 ，从 而较 好地 预防风 险。 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 14 页 共 50 页
4 、 做 好投 研交 易 等 人员 的 合规培 训 ， 提 高合 规意 识 。 公 司组 织投 研人 员开 展 内幕交 易案 例合
规培训，就近 年来发生 的 典型内幕交易 案例作了 分 类汇报，并对 目前市场 上 的疑似内幕 交易、有
争议的内幕交 易案例进 行 了说明，要求 投研人员 遵 守投资纪律， 规范决策 流 程，从源头 避免内幕
交易事 件的 发生 ，加 强了 投研人 员的 合规 意识 。
5 、 公司 采用 技术 手段 对网 站、 交易 、 行情 等进 行屏 蔽， 对其 他非 受控 方式 上 网及即 时通 讯做
出进一步规范 。加强投 研 人员的资讯管 理，对基 金 经理集中区域 进行录像 监 控，对于证 券公司的
网站、网页委 托进行了 屏 蔽，对投研人 员的办公 电 脑安装截屏软 件进行留 痕 处理，并对 安装软件
的权限 进行 严格 限制 。
在本报告期内 ，本基金 的 投资运作等各 环节基本 符 合规定的要求 ，未出现 异 常交易、操纵 市
场、内幕交易 等违法违 规 现象。今后公 司将继续 夯 实内部控制和 风险管理 工 作，保证基 金运作的
合规性 ，充 分保 障基 金份 额持有 人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、泰 信基 金管 理有 限公 司 估值程 序等 事项 的说 明
委员会 主席
韩波先 生， 本科 学历 。2002 年加 入泰 信基 金管 理公 司，现 任公 司副 总经 理。
委员会 成员 ：
唐国培 先生 ，硕 士。2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 风险 管理 部总监 。
蔡海成 先生 ，硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 清算 会计 部总监 。
朱志权 先生 ， 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司， 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总
监，泰 信优 势增 长基 金基 金经理 。
梁剑先 生， 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 ， 现 任研究 部副 总 监兼研 究副 总监 。
2 、本 基金 基金 经理 不参 与 本基金 估值 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1 、基 金合 同关 于利 润分 配 的约定 ：
（1） 本基 金收 益根 据每 日 基金收 益公 告 ， 以 每万 分 基金份 额收 益为 基准 ， 为 投资者 每日 计算
当日收 益并 分配 ， 每 月集 中支付 收益 。 投 资者 当日 收益的 精度 为0.01 元， 第 三位采 用去 尾的 方式 。
因去尾 形成 的余 额进 行再 次分配 。
（2 ） 本 基金 根据 每日 收益 情况 ， 将 当日 收益 全部 分 配， 若当 日净 收益 大于 零 时， 为投 资者 记泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 15 页 共 50 页
正收益；若当 日净收益 小 于零时，为投 资者记负 收 益；若当日净 收益等于 零 时，当日 投 资者不记
收益。
（3） 本基 金每 日收 益计 算 并分配 时 ， 以 人民 币元 方 式簿记 ， 每月 累计 收益 支 付方式 只采 用红
利再投资（即 红利 转基 金 份额）方式， 投资者可 通 过赎回基金份 额获得现 金 收益；若投 资者在每
月累计收益支 付时，其 累 计收益恰好为 负值，则 将 缩减投资者基 金份额。 若 投资者全部 赎回基金
份额时 ，其 收益 将立 即结 清，若 收益 恰好 为负 值， 则将从 投资 者赎 回基 金款 中扣除 。
（4）T 日 申购 的基 金份 额 不享有 当日 分红 权益 ，赎 回的基 金份 额享 有当 日分 红权益 。
（5） 本基 金收 益每 月固 定 日期集 中支 付一 次 ， 成 立 不满一 个月 不支 付 。 每 一 基金份 额享 有同
等分配 权 。
2 、报 告期 内已 实施 的利 润 分配情 况：
本报告 期内 ， 本 基金 以累 计收益 转份 额的 形式 进行 了 12 次收 益支 付共62,741,279.10 元， 包
括2014 年 最后 一次 收益 结 转份额 之后 未结 转的 收益 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 泰信 天天 收益 开放式 证券 投资
基金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的有 关 规定，不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为， 完 全尽职尽责 地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报 告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报 告期 内 ， 本 托管 人根 据 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他有 关法 律法 规 、 基 金 合同和 托管 协议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 净值收益
率的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范 围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 16 页 共 50 页
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 20838 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 泰信天 天收 益开 放式 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 泰 信 天 天 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金( 以 下 简
称“泰 信天 天收 益基 金”)的财务 报表 ，包 括 2015 年 12 月 31
日的资 产负 债表 、2015 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值)
变动表 以及 财务 报 表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务 报表 是泰信天天收益基金 的基 金管理人泰
信基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以 使财 务报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行 审计 工作的基础上对财务 报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册 会 计 师 审 计准 则要 求 我 们 遵 守 中 国 注册 会计 师 职 业 道
德守则，计划和执行 审计 工作以对财务报表是 否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审 计程 序，以获取有关财务 报表 金额和披露
的审计证据。选择的 审计 程序取决于注册会计 师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导 致的 财务报表重大错报风 险的 评估。在进
行风险评估时，注册 会计 师考虑与财务报表编 制和 公允列报相
关的内部控制，以设 计恰 当的审计程序，但目 的并 非对内部控
制的有效性发表意见 。审 计工作还包括评价管 理层 选用会计政
策的恰当性和作出会 计估 计的合理性，以及评 价财 务报表的总
体列报 。
我们相 信 ， 我 们 获 取的 审计 证 据 是 充 分 、 适 当的 ，为 发 表 审 计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述泰信 天天 收益基金的财务报表 在所 有重大方面
按照企业会计准则和 在财 务报表附注中所列示 的中 国证监会、
中国基金业协会发布 的有 关规定及允许的基金 行业 实务操作编
制， 公允 反映 了泰 信天 天 收益基 金 2015 年 12 月 31 日的财 务状
况以 及2015 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 单峰
周祎 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 17 页 共 50 页
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰信 天天 收益 开放式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,530,793,676.12 822,629,121.25
结算备 付金
- 1,297,500.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,446,854,506.81 751,486,514.05
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,446,854,506.81 751,486,514.05
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 2,030,507,925.75 472,601,894.90
应收证 券清 算款
- 12,069,222.22
应收利 息 7.4.7.5 9,090,672.09 21,704,129.35
应收股 利
- -
应收申 购款
201,000,006.97 14,525.98
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
5,218,246,787.74 2,081,802,907.75
负债和所有者权益 附注号
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
3,114.08 46,022.65 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 18 页 共 50 页
应付管 理人 报酬
674,261.02 229,675.92
应付托 管费
204,321.51 69,598.77
应付销 售服 务费
510,803.80 173,996.93
应付交 易费 用 7.4.7.7 46,246.64 26,632.98
应交税 费
628,500.00 628,500.00
应付利 息
- -
应付利 润
6,286,251.28 1,964,784.82
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 349,046.61 309,381.53
负债合 计
8,702,544.94 3,448,593.60
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 5,209,544,242.80 2,078,354,314.15
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
5,209,544,242.80 2,078,354,314.15
负债和 所有 者权 益总 计
5,218,246,787.74 2,081,802,907.75
注： 报告 截止 日2015 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.000 元 ， 基 金份 额总 额5,209,544,242.80
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 泰信 天天 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
77,184,204.23 25,989,652.72
1.利息 收入
60,551,303.56 23,231,459.85
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 23,033,274.40 7,993,093.95
债券利 息收 入
29,736,252.88 11,495,662.83
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,781,776.28 3,742,703.07
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
16,632,900.67 2,758,192.87
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 16,632,900.67 2,758,192.87
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 7.4.7.17 - - 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 19 页 共 50 页
号填列 ）
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 - -
减： 二、费用
14,442,925.13 4,235,635.29
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 6,237,301.25 1,765,504.79
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,890,091.23 535,001.55
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 4,725,228.19 1,337,503.78
4．交 易费 用 7.4.7.19 75.00 1,000.00
5．利 息支 出
1,155,696.81 222,102.83
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,155,696.81 222,102.83
6．其 他费 用 7.4.7.20 434,532.65 374,522.34
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
62,741,279.10 21,754,017.43
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
62,741,279.10 21,754,017.43
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰信 天天 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
2,078,354,314.15 - 2,078,354,314.15
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 62,741,279.10 62,741,279.10
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
3,131,189,928.65 - 3,131,189,928.65
其中：1. 基 金申 购款 11,481,584,714.56 - 11,481,584,714.56
2. 基金 赎回 款 -8,350,394,785.91 - -8,350,394,785.91
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- -62,741,279.10 -62,741,279.10
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
5,209,544,242.80 - 5,209,544,242.80 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 20 页 共 50 页
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
590,987,205.30 - 590,987,205.30
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 21,754,017.43 21,754,017.43
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
1,487,367,108.85 - 1,487,367,108.85
其中：1. 基 金申 购款 4,059,954,152.91 - 4,059,954,152.91
2. 基金 赎回 款 -2,572,587,044.06 - -2,572,587,044.06
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- -21,754,017.43 -21,754,017.43
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
2,078,354,314.15 - 2,078,354,314.15
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 葛航______
______ 韩波______
____ 蔡海 成____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
泰信天天收益开放式证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2003]147 号 《关 于 同意泰 信天 天收 益开 放式 证券投 资基 金设 立
的批复 》 核 准， 由 泰信 基 金管理 有限 公司 依照 《证 券投资 基金 管理 暂行 办法 》 及其 实施 细则、 《开
放式证 券投 资基 金试 点办 法》 等有 关规 定和 《泰 信 天天收 益开 放式 证券 投资 基金基 金契 约 》(后更
名为 《泰 信天 天收 益开 放 式证券 投资 基金 基金 合同 》) 发起 ， 并于2004 年 2 月 10 日募 集成 立 。 本
基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民币
6,020,966,560.32 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2004) 第 004
号验资报告予 以验证。 本 基金的基金管 理人为泰 信 基金管理有限 公司，基 金 托管人为中 国银行股
份有限 公司 。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》和 《泰信天 天 收益开放式证 券投资基 金 基金合同》的 有
关规定，本基 金的投资 范 围为流动性良 好的短期 金 融工具，包括 到期期限 在 一年以内的 国债、金泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 21 页 共 50 页
融债、央行票 据、AAA 级 企业债、债券 回购、同 业 存款以及中国 证监会、 中 国人民银行等 部门批
准基金投资的 商业票据 及 其他流动性良 好的短期 金 融工具 。本基 金投资组 合 的平均剩余 期限不超
过 180 天。 各种 短期 金融 工具占 基金 财产 总值 的比 重浮动 范围 分别 为： 短期 债券 20%-60% ，债 券
回购 0-80% ， 央行 票 据 0-70%，现金 5%-80% 。本 基 金的业 绩比 较基 准为 半年 期银行 定期 存款 税后
利率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 信基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 、 各 项
具体会计准则 及相关规 定( 以下合称 “ 企 业会计准 则 ”) 、中国证 监会颁布 的《 证券投资基 金信息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 中 国证券 投资 基金 业( 以下 简 称 “中 国基 金业 协
会”) 协会 颁布 的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《泰 信天 天收 益开 放式 证 券投资 基金 基金 合
同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发 布的 有关规 定及 允许 的基
金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 22 页 共 50 页
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次 除息日 至购买日 止 的利息，单 独确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果， 基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计
算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25% 时， 基金管 理
人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合， 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 23 页 共 50 页
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未 发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时 ，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的； 且 2) 交易 双方 准备 按净 额 结算时 ， 金 融资 产与
金融负 债按 抵销 后的 净额 在资产 负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 24 页 共 50 页
应收款项在持 有期间确 认 的 利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。申购的 基金份额 享 有确认当日的 分红权益 ， 而赎回的基金 份
额不享 有确 认当 日的 分红 权益。 本基 金以 份额 面值1.00 元 固定 份额 净值 交易 方式， 每日 计算 当日
收益并 全部 分配 结转 至应 付收益 科目 ，每 月以 红利 再投资 方式 集中 支付 累计 收益。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目 前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供 。 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 25 页 共 50 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 5,793,676.12 12,629,121.25
定期存 款 1,525,000,000.00 810,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 200,000,000.00 810,000,000.00
其中： 存 款期 限1 个月 以 内 1,235,000,000.00 -
其中： 存 款期 限3 个月 以 上 90,000,000.00 -
其他存 款 - -
合计： 1,530,793,676.12 822,629,121.25
注：定 期存 款期 限指 于资 产负债 表日 定期 存单 剩余 到期期 限。 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 26 页 共 50 页
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 1,446,854,506.81 1,447,256,000.00 401,493.19 0.0077%
合计 1,446,854,506.81 1,447,256,000.00 401,493.19 0.0077%
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 751,486,514.05 753,096,000.00 1,609,485.95 0.0774%
合计
751,486,514.05 753,096,000.00 1,609,485.95 0.0774%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2 、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本年度 末及 上年 度末 本基 金未持 有衍 生金 融资 产/ 负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 2,030,507,925.75 -
合计 2,030,507,925.75 -
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间
436,601,894.90 -
买入返 售证 券_ 交易 所
36,000,000.00 -
合计 472,601,894.90 -
泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 27 页 共 50 页
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末及 上年 度末 本基金 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 3,392.79 1,774.21
应收定 期存 款利 息 2,533,221.77 1,128,777.78
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - 642.29
应收债 券利 息 4,855,331.36 20,341,926.27
应收买 入返 售证 券利 息 1,698,726.17 231,008.80
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 9,090,672.09 21,704,129.35
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末及 上年 度末 均无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 46,246.64 26,632.98
合计 46,246.64 26,632.98
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 46.61 381.53
预提费 用 349,000.00 309,000.00
- - -
合计 349,046.61 309,381.53
泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 28 页 共 50 页
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,078,354,314.15 2,078,354,314.15
本期申 购 11,481,584,714.56 11,481,584,714.56
本期赎 回( 以"-" 号填列) -8,350,394,785.91 -8,350,394,785.91
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 5,209,544,242.80 5,209,544,242.80
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 62,741,279.10 - 62,741,279.10
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -62,741,279.10 - -62,741,279.10
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 232,963.03 43,689.18
定期存 款利 息收 入 22,781,937.05 7,938,511.08
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 18,374.32 10,893.69
其他 - -
合计 23,033,274.40 7,993,093.95
泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 29 页 共 50 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本期 末及 上年 度 可 比期间 均未 投资 股票 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月
31日
债 券 投 资 收 益 ——买卖债
券（ 、 债转 股及 债券 到期 兑
付）差 价收 入
16,632,900.67 2,758,192.87
债券投 资收 益—— 赎 回差
价收入
- -
债券投 资收 益—— 申 购差
价收入
- -
合计 16,632,900.67 2,758,192.87
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月
31日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
5,694,276,274.58 1,114,909,928.55
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
5,558,110,105.62 1,090,662,038.14
减：应 收利 息总 额 119,533,268.29 21,489,697.54
买卖债 券差 价收 入 16,632,900.67 2,758,192.87
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 未投 资资 产支 持证券 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 贵金 属。
泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 30 页 共 50 页
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本期 末及 上年 度可 比期间 均无 衍生 工具 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
本基金 本期 末及 上年 度可 比期间 均无 股利 收益 。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本期 末及 上年 度可 比期间 无公 允价 值变 动收 益。
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
基金赎 回 费 收入 - -
其他 - -
合计 - -
注：本 基金 本期 末及 上年 度可比 期间 无其 他收 入余 额。
7.4.7.19 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用 - -
银行间 市场 交易 费用 75.00 1,000.00
合计 75.00 1,000.00
7.4.7.20 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年
12 月 31 日
审计费 用 100,000.00 60,000.00
信息披 露费 240,000.00 240,000.00
中债登 账户 维护 费 18,000.00 18,400.00
上清所 账户 维护 费 18,200.00 18,000.00
银行划 款手 续费 58,332.65 38,122.34
其他 - -
合计 434,532.65 374,522.34 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 31 页 共 50 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
2016 年度
宣 告日
分配 收益 所属 期间
第1 号 收益 支付 公告
2016/01/11
2015/12/10~2016/01/10
第2 号 收益 支付 公告
2016/02/15
2016/01/11~2016/02/14
第3 号 收益 支付 公告
2016/03/10
2016/02/15~2016/03/09
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金 销 售机 构、注 册登 记机 构
上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
山 东 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 (“ 山 东 国
托”)
基金管 理人 的股 东
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
青岛国 信实 业有 限公 司(“ 青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东
注：1. 本基金 的基金管 理 人泰信基金管 理有限公 司 的股东山东省 国际信托 有 限公司于 2015 年 7
月30 日变 更注 册为 山东 省 国际信 托股 份有 限公 司。
2.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本 报告 期及 上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本期 末及 上年 度可 比期间 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 32 页 共 50 页
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 应支 付关 联方 佣金 余额。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,237,301.25 1,765,504.79
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
409,536.99 223,370.70
注：支付基金 管理人泰 信 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 0.33% 的年费 率
计提 ， 逐 日累 计至 每月 月 底， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日管 理人 报酬 ＝前 一日基 金资 产净 值 X
0.33% / 当 年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,890,091.23 535,001.55
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日 托管 费＝ 前 一日基 金资 产净 值 X 0.1% / 当 年天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰信基 金管 理有 限公 司 3,686,633.60
中国银 行 363,454.09
合计 4,050,087.69
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 33 页 共 50 页
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰信基 金管 理有 限公 司 911,035.50
中国银 行 169,554.94
合计 1,080,590.44
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的 年费率 计提，逐日累 计至每
月月底，按月 支付给泰 信 基金管理有限 公司，再 由 泰信基金管理 有限公司 计 算并支付给 各基金销
售机构 。其 计算 公式 为： 日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X0.25% / 当 年天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 20,628,210.96 20,127,135.74 - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 20,337,540.55 - - - - -
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 15,537,898.86 -
期间申 购/ 买入 总份 额 41,274,805.35 60,686,466.38
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 50,000,000.00 45,148,567.52
期末持 有的 基金 份额 6,812,704.21 15,537,898.86
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.1300% 0.7500%
注：1. 期间 申购/买 入总 份 额含红 利再 投、 转换 入份 额。
2.期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。
3.基金管理人 泰信基金 管 理有限公司在 本年度申 购 和赎回本基金 的交易委 托 中国银行办 理，无赎泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 34 页 共 50 页
回费。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
山 东 省 国 际 信 托 股
份有限公司
53,476,998.02 1.0300% 100,076,646.58 4.8200%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期 利 息收 入
中国银行 5,793,676.12 232,963.03 12,629,121.25 43,689.18
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未在 承销 期内 参与 关联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
已按 再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
52,136,688.85 6,283,123.79 4,321,466.46 62,741,279.10 -
注：1. 本基 金在 本年 度累 计分配 收 益 62,741,279.10 元， 其中 以红 利再 投资 方式结 转入 实收 基金
52,136,688.85 元， 计入 应付收 益科 目 4,321,466.46 元。
2.本基金于资 产负债表 日 之后、财务报 表批准报 出 日之前批准、 公告或实 施 的利润分配 情况请参
见附 注7.4.8.2 。 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 35 页 共 50 页
7.4.12 （ 2015 年12 月 31 日 ） 本基 金持 有 的流 通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发而 持有 的流 通 受限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险品 种 。本基金的基 金管理人 从 事风险管理的 主
要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在风 险和收益 之 间取得最佳 的平衡以
实现“ 低风 险、 高流 动性 和持续 稳定 收益 ”的 风险 收益目 标。
本基金的基金 管理人建 立 了以审计、合 规与风险 控 制委员会、督 察长为核 心 ，对公司所有 经
营管理 行为 进行 监督 的四 道监控 防线 。
监察稽核部对 公司经营 、 基金投资等业 务运作的 合 法性、合规性 及合理性 进 行全面检查与 监
督，如有必要 则由督察 长 向公司董事长 和中国证 监 会报告。目前 ，公司的 事 前、事中、 事后三个
控制层次的风 险管理体 系 相对清晰。各 业务部门 负 责事前风险防 范；风险 管 理部负责对 公司运营
过程中产生或 潜在的风 险 进行事中管理 和监控， 并 负责运用定量 分析模型 ， 根据各基金 的投资目
标及投资策略 ，定期对 基 金的投资组合 风险进行 评 估，向投资决 策委员会 提 交业绩评估 报告；监
察稽核 部负 责对 公司 各项 业务进 行定 期、 不定 期检 查，负 责事 后监 督。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 36 页 共 50 页
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险品 种 。本基金的基 金管理人 从 事风险管理的 主
要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在风 险和收益 之 间取得最佳 的平衡以
实现“ 低风 险、 高流 动性 和持续 稳定 收益 ”的 风险 收益目 标。
本基金的基金 管理人建 立 了以审计、合 规与风险 控 制委员会、督 察长为核 心 ，对公司所有 经
营管理 行为 进行 监督 的四 道监控 防线 。
监察稽核部对 公司经营 、 基金投 资等业 务运作的 合 法性、合规性 及合理性 进 行全面检查与 监
督，如有必要 则由督察 长 向公司董事长 和中国证 监 会报告。目前 ，公司的 事 前、事中、 事后三个
控制层次的风 险管理体 系 相对清晰。各 业务部门 负 责事前风险防 范；风险 管 理部负责对 公司运营
过程中产生或 潜在的风 险 进行事中管理 和监控， 并 负责运用定量 分析模型 ， 根据各基金 的投资目
标及投资策略 ，定期对 基 金的投资组合 风险进行 评 估，向投资决 策委员会 提 交业绩评估 报告；监
察稽核 部负 责对 公司 各项 业务进 行定 期、 不定 期检 查，负 责事 后监 督。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分 析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化 的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。定期银 行存款存
放在具有基金 托管资格 的 上海银行股份 有限公司 、 广发银行股份 有限公司 、 民生银行股 份有限公
司、恒丰银行 股份有限 公 司、宁波银行 股份有限 公 司和中信银行 股份有限 公 司，与上述 银行存款
相关的信用风 险均不重 大 。本基金在交 易所进行 的 交易均以中国 证券登记 结 算有限责任 公司为交
易对手完成证 券交收和 款 项清算，违约 风险可能 性 很小；在银行 间同业市 场 进行交易前 均对交易
对手进 行信 用评 估并 对证 券交割 方式 进行 限制 以控 制相应 的信 用风 险。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 37 页 共 50 页
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 399,944,507.26 351,346,530.77
A-1 以下 - -
未评级 1,046,909,999.55 390,298,381.31
合计 1,446,854,506.81 741,644,912.08
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
AAA - 9,841,601.97
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 - 9,841,601.97
注：未 评级 债券 为央 行票 据及政 策性 金融 债。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请 的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过 180 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，除发 生 巨额赎回情 形外，债泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 38 页 共 50 页
券正回 购的 资金 余额 在每 个交易 日均 不得 超过 基金 资产净 值 的20% 。
于2015 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新 定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,530,793,676.12 - - - - 1,530,793,676.12
交易性 金融 资
产
1,106,714,273.46 340,140,233.35 - - - 1,446,854,506.81
买入返 售金 融
资产
2,030,507,925.75 - - - - 2,030,507,925.75
应收利 息 - - - - 9,090,672.09 9,090,672.09
应收申 购款 - - - - 201,000,006.97 201,000,006.97
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 4,668,015,875.33 340,140,233.35 - - 210,090,679.06 5,218,246,787.74
负债
应付赎 回款 - - - - 3,114.08 3,114.08
应付管 理人 报
酬
- - - - 674,261.02 674,261.02 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 39 页 共 50 页
应付托 管费 - - - - 204,321.51 204,321.51
应付销 售服 务
费
- - - - 510,803.80 510,803.80
应付交 易费 用 - - - - 46,246.64 46,246.64
应交税 费 - - - - 628,500.00 628,500.00
应付利 润 - - - - 6,286,251.28 6,286,251.28
其他负 债 - - - - 349,046.61 349,046.61
负债总 计 - - - - 8,702,544.94 8,702,544.94
利率敏 感度 缺
口
4,668,015,875.33 340,140,233.35 - - 201,388,134.12 5,209,544,242.80
上年度 末
2014 年12 月
31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 822,629,121.25 - - - - 822,629,121.25
结算备 付金 1,297,500.00 - - - - 1,297,500.00
交易性 金融 资
产
601,475,939.91 150,010,574.14 - - - 751,486,514.05
买入返 售金 融
资产
472,601,894.90 - - - - 472,601,894.90
应收证 券清 算
款
- - - - 12,069,222.22 12,069,222.22
应收利 息 - - - - 21,704,129.35 21,704,129.35
应收申 购款 - - - - 14,525.98 14,525.98
资产总 计 1,898,004,456.06 150,010,574.14 - - 33,787,877.55 2,081,802,907.75
负债
应付赎 回款 - - - - 46,022.65 46,022.65
应付管 理人 报
酬
- - - - 229,675.92 229,675.92
应付托 管费 - - - - 69,598.77 69,598.77
应付销 售服 务
费
- - - - 173,996.93 173,996.93
应付交 易费 用 - - - - 26,632.98 26,632.98
应交税 费 - - - - 628,500.00 628,500.00
应付利 润 - - - - 1,964,784.82 1,964,784.82
其他负 债 - - - - 309,381.53 309,381.53
负债总 计 - - - - 3,448,593.60 3,448,593.60
利 率 敏 感 度 缺
口
1,898,004,456.06 150,010,574.14 - - 30,339,283.95 2,078,354,314.15
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 40 页 共 50 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
1,140,000.00 580,000.00
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-1,140,000.00 -570,000.00
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,447,256,000.00 27.78 753,096,000.00 36.24
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的 其 他事项
(1) 公 允价 值 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 41 页 共 50 页
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(ii)各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
1,446,854,506.81 元 ， 无 属 于 第 一 或 第 三 层 次 的 余 额(2014 年 12 月 31 日 ： 第 二 层 次
751,486,514.05 元 ，无 属 于第一 或第 三层 次的 余额) 。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未 发生重大
变动。
(iv)第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月31 日：
同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,446,854,506.81 27.73
其中： 债券 1,446,854,506.81 27.73 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 42 页 共 50 页
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 2,030,507,925.75 38.91
其中： 买断 式回 购的 买 入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,530,793,676.12 29.34
4 其他各项 资产 210,090,679.06 4.03
5 合计 5,218,246,787.74 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.55
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：1 、 上表 中报 告期 内债 券回购 融资 余额 为报 告期 内每个 交易 日的 融资 余额 的合计 数 ， 报 告期 内
债券回购融资 余额占基 金 资产净值的比 例为报告 期 内每个交易日 融资余额 占 基金资产净 值比例的
简单平 均值 。
2 、本 报告 期内 本货 币市 场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期
限
44
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 136
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 41
注：本 报告 期内 无投 资组 合平均 剩余 期限 超过 180 天的情 况。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 63.18 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 8.63 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 12.83 - 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 43 页 共 50 页
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 4.97 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 6.53 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 96.13 -
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 746,730,718.42 14.33
3 金融债 券 300,179,281.13 5.76
其中： 政策 性金 融债 300,179,281.13 5.76
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 399,944,507.26 7.68
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 1,446,854,506.81 27.77
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150219 15 国开 19 2,500,000 250,118,508.76 4.80
2 159924 15 贴 现国 债24 2,400,000 238,724,149.46 4.58
3 159913 15 贴 现国 债13 1,600,000 158,862,568.28 3.05
4 159908 15 贴 现国 债08 1,000,000 99,674,699.20 1.91
5 071534004 15 中 原证 券
CP004
800,000 79,983,810.06 1.54
6 159914 15 贴 现国 债14 700,000 69,868,899.29 1.34
7 150202 15 国开 02 500,000 50,060,772.37 0.96
8 150015 15 附 息国 债15 500,000 50,038,282.71 0.96
9 071546005 15 国 元证 券 500,000 50,007,745.54 0.96 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 44 页 共 50 页
CP005
10 071536004 15 华 安证 券
CP004
500,000 49,995,641.36 0.96
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 31
报告期 内偏 离度 的 最 高值 0.4275%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0032%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1552%
注：偏 离度 情况 统计 只包 含交易 日， 交易 所休 市银 行间有 交易 也统 计在 内。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
（1 ） 本 基金 所持 有的 债券 （包 括票 据 ） 采 用摊 余成 本法进 行估 值 ， 即 估值 对 象以买 入成 本列
示，按票面利 率或商定 利 率并考虑其买 入时的溢 价 与折价，在其 剩余期限 内 按实际利率 法进行摊
销，每 日计 提收 益。
（2）本基金 持有的回 购 以成本列示， 按实际利 率 在回购期间内 逐日计提 应 收或应付利息 ；
合同利 率与 实际 利率 差异 较小的 ，也 可采 用合 同利 率计算 确定 利息 收入 。
（3） 本基 金持 有的 银行 存 款和备 付金 余额 以本 金列 示，按 相应 利率 逐日 计提 利息。
8.8.2
本报告 期内 无剩 余期 限小 于 397 天但 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 债的 摊余 成本超 过日 基 金
资产净 值20% 的 情况 。
8.8.3
本基金 本期末 持有的 前十 名证券中 没有出 现被监 管部 门立案调 查，或 在报告 编制 日前一年 内
受到公开 谴责、 处罚的 情形 。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 9,090,672.09 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 45 页 共 50 页
4 应收申 购款 201,000,006.97
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 210,090,679.06
8.8.5 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同
比例进行合计。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额 占总份 额比 例
7,963 654,218.79 3,912,048,811.25 75.09% 1,297,495,431.55 24.91%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 61,413.88 0.0012%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年2 月 10 日 ）基 金份 额总 额 6,023,310,189.68
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,078,354,314.15 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 46 页 共 50 页
本报告 期基 金总 申购 份额 11,481,584,714.56
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 8,350,394,785.91
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,209,544,242.80
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额； 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、2015 年 4 月 ，李 爱华 先生不 再担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理职 务。 上 述
人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
2 、本 报告 期基 金管 理人 无 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情 况
本报告 期本 基金 支付 给普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司审 计费 为人 民 币10 万 元 。 该 审计
机构从 基金 合同 生效 日（2004 年2 月10 日） 开始 为 本基金 提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，本基 金管理 人、基金托 管人的 托管业 务部门及其 相关高 级管理 人员无受稽 查或
处罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 47 页 共 50 页
数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
海通证券 - - 2,741,000,000.00 100.00% - -
东吴 证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本报告 期本 基金 未发 生偏 离度绝 对值 超 过0.5% 的 情 况。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 14 年4 季 度报 告
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 1 月21 日
2
新 增 上 海 联 泰 资 产 为 代 销 机 构 并
开通转 换及 费率 优惠 业务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 2 月7 日
3
15 年 春节 前暂 停申 购定 投 及转换
入业务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 2 月13 日
4
在 齐 鲁 证 券 开 通 网 上 定 投 转 换 及
费率优 惠业 务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 3 月13 日
5
在 银 行 证 券 开 通 申 购 、 定 投 费 率
优惠业 务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
2015 年 3 月13 日 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 48 页 共 50 页
站（www.ftfund.com ）
6 提醒投 资者 更新 身份 信息
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 3 月18 日
7 14 年 年度 报告
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 3 月26 日
8
对 交 易 所 固 定 收 益 品 种 进 行 估 值
调整
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 3 月27 日
9 15 年1 季 度报 告
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 4 月22 日
10
新 增 利 得 基 金 为 代 销 机 构 并 开 通
定投及 费率 优惠 业务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 5 月6 日
11
参 加 农 业 银 行 手 机 银 行 、 网 上 银
行费率 优惠
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 5 月29 日
12
新 增 中 信 期 货 为 代 销 机 构 并 开 通
定投转 换业 务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 6 月16 日
13
新 增 上 海 好 买 基 金 为 代 销 机 构 并
开通定 投、 转换 及费 率优 惠业务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 6 月17 日
14
参 加 交 通 银 行 网 上 银 行 、 手 机 银
行申购 费率 优惠 业务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 6 月27 日
15
新 增 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 为 代
销 机 构 并 开 通 定 投 转 换 及 费 率 优
惠业务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 7 月11 日
16 15 年2 季 度报 告
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 7 月20 日
17
在 上 海 浦 发 银 行 网 上 银 行 手 机 银
行申购 费率 优惠
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 7 月29 日
18
新 增 汇 付 金 融 为 代 销 机 构 并 开 通
申购费 率优 惠业 务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 8 月11 日
19 参加数 米基 金费 率优 惠业 务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 8 月13 日
20 15 年 半年 度报 告 《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券 2015 年 8 月25 日 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 49 页 共 50 页
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
21 暂停申 购定 投转 换入 业务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 8 月26 日
22 在天天 基金 申购 费率 优惠
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 8 月27 日
23 参加华 宝证 券费 率优 惠
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 9 月10 日
24
参 加 好 买 基 金 网 申 购 费 率 优 惠 业
务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 9 月29 日
25
新 增 富 济 财 富 为 销 售 机 构 并 开 通
定投转 换及 费率 优惠
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 10 月 10 日
26 在平安 证券 申购 定投 费率 优 惠
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 10 月 16 日
27
新 增 和 讯 为 销 售 机 构 并 开 通 定 投
转换业 务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 10 月 24 日
28 15 年3 季 度报 告
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 10 月 24 日
29
新 增 积 木 基 金 为 销 售 机 构 并 开 通
定投转 换及 费率 优惠 业务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 11 月 24 日
30
新 增 中 国 国 际 金 融 、 大 泰 金 石 为
销 售 机 构 并 开 通 转 换 及 费 率 优 惠
业务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 11 月 26 日
31
在 长 量 基 金 申 购 费 率 优 惠 且 调 整
最低申 购金 额
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 12 月3 日
32
新 增 陆 金 所 为 销 售 机 构 并 开 通 费
率优惠 业务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司 网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 12 月 16 日
33 在众禄 金融 开通 费率 优惠 业务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 12 月 16 日
34 取消纸 质账 单寄 送业 务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 12 月 21 日 泰信天天收益货币 2015 年年度 报告
第 50 页 共 50 页
35
在 诺 亚 正 行 、 利 得 基 金 申 购 、 定
投费率 优惠
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 12 月 23 日
36 在农业 银行 定投 费率 优惠
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 12 月 29 日
37
国 信 证 券 调 整 定 投 金 额 下 限 并 开
通转换 业务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 12 月 29 日
38
在 平 安 银 行 开 通 申 购 定 投 费 率 优
惠业务
《 中 国 证 券 报》 、 《 上 海 证券
报 》 、 《 证 券 时报 》 及 公 司网
站（www.ftfund.com ）
2015 年 12 月 30 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 泰信 天 天收益 开放 式证 券投 资基 金设立 的文 件
2 、 《泰 信天 天收 益开 放式 证券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《泰 信天 天收 益开 放式 证券投 资基 金招 募说 明书 》
4 、 《泰 信天 天收 益开 放式 证券投 资基 金托 管协 议》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
12.2 存 放地 点
本报告分别置 备于基金 管 理人、基金托 管人的住 所 ，供投资者免 费查阅。 在 支付必要的工 本
费后， 投资 者可 在有 效的 工作时 间内 取得 本报 告及 上述备 查文 件的 复制 件或 复印件 。
12.3 查 阅方 式
投资者可直接登录 本基金 管理人公司网站(www.ftfund.com) 查阅上述相 关文件 ，或拨打客户
服务中 心电 话(400-888-5988 ，021-38784566) ，和 本 基金管 理人 直接 联系 。
泰信基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
