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泰信优质(290004)

泰信优质:2015年年度报告

 
 
泰 信 优 质 生活 混 合 型 证券 投 资 基 金 
( 原 泰 信 优 质 生活 股 票 型 证 券 投资 基 金 ) 
2015 年 年度 报 告 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰信基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年3 月30 日 
 
 
 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 
第 2 页 共 61 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 , 并 对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本年度 报 告已经三分 之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 3 月 28 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 为本 基金 出具 了无保 留意 见的 审计 报告 。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 3 页 共 61 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和 基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 19 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债 券 投资 组合 .................................................................................... 48 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 4 页 共 61 页


8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 60 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 60 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 5 页 共 61 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 泰信优 质生 活混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 泰信优 质生 活混 合 基金主 代码 290004 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 12 月 15 日 基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 809,270,017.15 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 分 享 中 国 经 济 可 持 续 发 展 过 程 中 那 些 最 能 够 满 足 人 们 优 质生 活需 求的 上市 公司 的 长期 稳定 增长 ,在 严格 控 制 投资 风险 的基 础上 ,谋 求 基金 资产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略 本基金 采取 “ 自上 而下 ” 的大类 资产 配置 、 以核 心- 卫 星 策 略为 基础 的优 质生 活行 业 配置 和 “ 自下 而上 ”的 证券精 选相 结合 的投 资 策 略。 业绩比 较基 准 75%× 富时 中国A600 指数+ 25% × 富 时中 国国 债指 数 风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 属于 中 高风 险、 中高 收益 的基 金 品 种, 其预 期风 险和 预期 收 益高 于债 券型 基金 和货 币 市 场基 金、 低于 股票 型基 金 。适 合于 能够 承担 一定 股市风 险, 追求 资本 长期 增值的 个人 和机 构投 资者 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 胡囡 王永民 联系电 话 021-20899098 010-66594896 电子邮 箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 注册地 址 中国 (上 海 ) 自 由贸 易实 验 区浦东 南 路256 号 37 层 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 办公地 址 中国 (上 海 ) 自 由贸 易实 验 区浦东 南 路256 号 华夏 银 行大 厦36-37 层 北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 6 页 共 61 页


邮政编 码 200120 100818 法定代 表人 王小林 田国立


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.ftfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务所( 特殊 普通合 伙) 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展 银行 大厦 6 楼 注册登 记机 构 泰信基 金管 理有 限公 司 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 实 验 区 浦 东 南路256 号 华夏 银行 大 厦36、37 层


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已 实现 收益 644,121,513.23 188,859,252.68 136,536,308.56 本期利 润 592,319,716.51 219,473,424.36 187,591,926.92 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6374 0.1715 0.1222 本期加 权平 均净 值利 润率 42.70% 20.93% 15.04% 本期基 金份 额净 值增 长率 49.81% 24.93% 16.79% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配利 润 332,890,009.11 -237,313,599.24 -575,023,840.96 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4113 -0.2264 -0.3873 期末 基 金资 产净 值 1,255,737,842.37 1,085,811,975.46 1,231,024,709.59 期末基 金份 额净 值 1.5517 1.0358 0.8291 3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末


2014 年末


2013 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 137.75% 58.71% 27.04% 注:1 、本 基金 合同 于2006 年 12 月 15 日 正式 生效 。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人申 购或 交易基 金的 各项 费用 ( 例 如, 开放 式基 金的 申 购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ) , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。





3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 7 页 共 61 页


关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 4、期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 24.86% 2.23% 13.40% 1.27% 11.46% 0.96% 过去六 个月 -9.35% 2.96% -11.57% 2.01% 2.22% 0.95% 过去一 年 49.81% 2.80% 10.71% 1.85% 39.10% 0.95% 过去三 年 118.58% 1.96% 42.41% 1.32% 76.17% 0.64% 过去五 年 39.32% 1.76% 18.74% 1.20% 20.58% 0.56% 自基金 合同 生效起 至今 137.75% 1.93% 92.05% 1.46% 45.70% 0.47% 注:本 基金 业绩 比 较 基准 为: 75 %× 富时 中国A600 指数+ 25% × 富 时中 国国 债 指数 1、富时中国 A600 指数是 富时中国指数 公司编制 的 包含上海、深 圳两个证 券 交易所流通市 值 最大的 600 只 股票 并以 流 通股本 加权 的股 票指 数。 2、 富时 中国 国债 指数 涵盖 了在上 海及 深圳 交易 所交 易的到 期日 至少 在一 年以 上的纯 定息 债券 , 是目前 中国 证券 市场 中与 本基金 投资 范围 比较 适配 同时公 信力 较好 的股 票指 数和债 券指 数。 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 8 页 共 61 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2006 年 12 月 15 日 正 式生效 。 本基 金自 2015 年 8 月 7 日起变 更为 混合型 基金 。


2 、 本基 金的 建仓 期为 六个 月。 建仓 期满 , 基金 投资 组合各 项比 例符 合基 金合 同的约 定 : 股 票 资产 60%-95%, ,债 券资 产 0%-35% ,基 金保 留的 现 金以及 投资 于剩 余期 限 在 1 年以 内的 政府 债券 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 9 页 共 61 页


3.2.3 过去 五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 本基金 的基 金管 理人 于 2015 年 12 月 31 日 宣告 2015 年度第 一次 分红 ,向 截 至 2016 年 1 月 6 日止在 本基 金注 册登 记人 泰信基 金管 理有 限公 司登 记在册 的本 基金 持有 人, 按 每10 份基 金份 额派 发红 利2.137 元 。本 基 金2013 年、2014 年未 进行 利 润分配 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 基金管 理人 :泰 信基 金管 理有限 公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易实 验区 浦东 南 路256 号37 层 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易实 验区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大厦36-37 层 成立日 期:2003 年 5 月23 日 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 10 页 共 61 页


法定代 表人 :王 小林 总经理 :葛 航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人 :王 斌 发展沿 革: 泰信基 金管 理有 限公 司(First-Trust Fund Management Co. ,Ltd. )是 原山 东 省国际 信托 投 资有限公司( 现更名为 山东 省国际信托 股份有限 公司) 联合江苏省 投资管理 有限 责任公司、 青岛国 信实业 有限 公司 共同 发起 设立的 基金 管理 公司 。公 司于 2002 年 9 月 24 日经 中国证 券监 督委 员 会 批准正 式筹 建,2003 年5 月8 日 获准 开业 , 是 国内 第一家 以信 托投 资公 司为 主发起 人而 发起 设 立 的基金 管理 公司 。 公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司、市场 部 、产品部、营 销部(分 华 东、华北、华 南 三大营 销中 心) 、理 财顾 问 部、深 圳分 公司 、北 京分 公司、 电子 商务 部、 客服 中心、 基金 投资 部、 研究部、专户 投资部、 清 算会计部、集 中交易部 、 计划财务部、 信息技术 部 、风险管理 部、监察 稽核部 、综 合管 理部 。截 至 2015 年 12 月底 ,公 司 有正式 员 工 108 人, 多数 具有硕 士以 上学 历。 所有人 员在 最近 三年 内均 未受到 所在 单位 及有 关管 理部门 的处 罚。


截至 2015 年 12 月底 ,泰 信基金 管理 有限 公司 旗下 共有泰 信天 天收 益货 币、 泰信先 行策 略 混 合、泰信双息 双利债券 、 泰信优质生活 混合、泰 信 优势增长混合 、泰信蓝 筹 精选混合、 泰信债券 增强收 益、 泰信 发展 主题 混合、 泰信 债券 周期 回报 、泰信 中 证 200 指数 、泰 信中小 盘精 选混 合 、 泰信行 业精 选混 合、 泰信 中证基本面 400 指数 分级 、泰信 现代 服务 业混 合、 泰信鑫 益定 期开 放 债 券、 泰信 国策 驱动 混合 共 16 只开 放式 基金 及泰 信乐 利 5 号 、 泰 信 至尊 阿尔 法6 号 、 泰 信吉 渊分 级 1 号、泰 信鲁信 1 号、 泰 信磐晟 稳健 1 号 、泰 信磐 晟定增 1 号 、泰 信价值 1 号、泰 信添 盈债 券分 级1 号 、泰 信中 行新 时 代6 号共9 个 资产 管理 计划 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 戴宇虹 女士 本 基 金 基 金 经 理 兼 泰 信 先 行 策 略 、 泰 信 现 代 服 务 业 基 金 2012 年 3 月 1 日 - 8 年 金融学 硕士 。 具有 基金 从 业资格 。 曾 先 后 任 职 于 国 药 控 股 有 限 公 司、 群益 证券 股份 有限 公 司。2008 年 10 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司,先后担任研究部高级研究、 泰 信 发 展 主 题 混 合 基 金 经 理 助泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 11 页 共 61 页


经理 理。自 2013 年 2 月 7 日至 2015 年 3 月 17 日 任泰 信现 代服 务业混 合基金 经理 。 自 2015 年2 月5 日 起担任泰信先行策略混合基金经 理。 注:1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期。


2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报告期内 ,本基金 管 理人严格遵守 《证 券投 资 基金法》 、 《公开 募集证券 投资基金运作 管 理办法 》 及 其他 有关 法律 法规、 《 泰信 优质 生活 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 的规 定, 本 着 “ 诚 实信用、勤勉 尽责,取 信 于市场、取信 于投资者 ” 的原则管理和 运用基金 资 产,为基金 份额持有 人谋求最大利 益。本报 告 期内基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的约 定,未 发生 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ( 中国 证监 会公 告[2011]18 号) , 公司 制定了 《泰 信基 金管 理有 限公司 公平 交易 制度 》 , 主 要控制 方法 如下 : 1 、建 立统 一的 研究 平台 , 所有研 究成 果对 公司 所管 理的所 有产 品公 平开 放。 2 、建 立全 公司 投资 对象 备 选库和 各投 资组 合的 投资 对象备 选库 。 3 、 投 委会 作为 公司 受托 资 产投资 的最 高决 策机 构, 主要负 责对 公司 所管 理的 受托资 产进 行投 资决策。投资 总监在其 权 限范围内审批 超出投资 组 合经理权限的 投资计划 。 投资组合经 理在其权 限范围 内进 行投 资决 策。 4 、 投 资组 合经 理同 时管 理 多个投 资组 合 时 , 必须 公 平公正 的对 待管 理的 所有 投资组 合 , 除 申 购赎回、个股 投资比例 超 标等客观因素 之外,同 一 交易日投资同 一交易品 种 时 ,应尽可 能使他们 获得相 同或 相近 的交 易价 格。 严格控制不同 投资组合 之 间的同日反向 交易,严 格 禁止可能导致 不公平交 易 和利益输送的 同 日反向 交易 。 5 、 集 中交 易室 负责 所有 投 资指令 的执 行 , 必 须确 保 所有同 向指 令的 公平 公正 , 平 等对 待所 有 投资组合。发 现异常指 令 或者涉嫌利益 输送的指 令 ,交易室应立 即停止执 行 指令,并向 投资总监 和风险管理部 报告。对 非 竞争竞价指令 ,不同投 资 组合也必须公 平对待, 主 要采取成交 结果按比 例分配 和 轮 侯方 式处 理。 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 12 页 共 61 页


6 、 风 险管 理部 通过 交易 系 统监控 指标 设置 , 实时 监 控交易 指令 , 禁止 同一 投 资组合 内部 的同 日反向交易, 严格控 制 不 同投资组合之 间的同日 反 向交易,严格 禁止可能 导 致不公平交 易和利益 输送的 同日 反向 交易 。 7 、 公 司在 交易 系统 中设 置 强制公 平委 托参 数, 强制 交易系 统对 符合 要求 的同 一交易 品种 的同 向指令 执行 公平 委托 。 8 、 风 险管 理部 定期 与不 定 期对交 易指 令的 公平 性和 交易委 托的 公平 性进 行分 析, 对 强制 公平 委托的执行过 程与结果 进 行检查;对不 同投资组 合 临近交易日的 同向交易 和 反向交易的 交易时机 和交易 价差 进行 分析 ,并 完成定 期分 析报 告。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ,以及所 有 投资管理活动 ,涵盖授 权 、研究分析、 投 资决策、 交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节,从研究、 投资、交 易 合规性监控 ,发现可 疑交易 立即 报告 ,并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。 公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放,投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立 的原则下达投 资指令, 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行,投 资交易过 程 公平公正, 投资交易 监控贯 穿于 整个 投资 过程 。 本报告期内, 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 , 公平交易制度 整 体执行 情况 良好 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ,严格禁 止可 能导致不 公 平交易和利益 输 送的同日反向 交易。本 报 告期内,本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易,未出现 成交较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年市 场剧 烈波 动, 上 半年在 改革 预期 、 加 杠杆 的背景 下市 场大 幅上 涨, 下半年 管理 层主 动清理场外配 资以及在 人 民币贬值预期 等因素的 影 响下,市场被 动去杠杆 引 发股灾式暴 跌,随后 政府在 极端 市场 环境 下通 过证金 入市 , 暂 停IPO 等 多种形 式维 护市 场稳 定。 本基 金 2015 年 上半 年 整体保持较高 仓位 ,主 要 配置成长股, 下半年随 着 市场波动仓位 有所调整 , 整体上全年 行业配置 主要集 中医 药生 物、 智能 制造、TMT 、消 费等 行业 。 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 13 页 共 61 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 ,本 基金 单位净 值 为 1.5517 元 , 基金净 值增 长率 为 49.81% ,同期 业绩 比较 基准收 益率 为10.71% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2016 年 , 宏 观经 济方 面, 经济 内生 性增 长依 然 缺乏动 力 , 需 求持 续低 迷 , 政 府不 断出 台 稳增长 政策 , 并 推行 供给 侧改革 希望 为经 济长 期发 展提供 动力 , 但 其可 能会 经历先 破后 立的 过 程 , 我们对 短期 经济 的增 长依 然保持 谨慎 态度 。流 动性 方面, 在 15 年数 次降 准 降息后 ,16 年 货币 政 策仍将稳健略 偏宽松, 但 汇率贬值压力 以及美联 储 加息预期对货 币政策有 所 影响。政策 方面,供 给侧改革进一 步落实, 稳 增长政策也有 望继续出 台 ,宏观政策整 体上偏正 面 。市场方面 ,成长股 估值依然偏高 ,另外股 灾 后市场信心脆 弱,造成 市 场波动剧烈。 整体来看 , 我们认为市 场难以有 趋势性的投资 机会,更 多 来自于跌下来 的机会, 因 此我们将保持 中性灵活 的 仓位,配置 上将相对 均衡,一方面 在供给侧 改 革背景下,企 业盈利有 望 改善,结合大 宗逐步企 稳 ,我们将适 当增加周 期股的 配置 ,另 一方 面我 们看好 的新 兴成 长 行 业等 待调整 后的 配置 机会 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 在本报告期内 ,本基金 管 理人内部控制 工作本着 对 基金份额持有 人利益高 度 负责的精神, 以 独立于各业务 部门的风 险 管理部、监察 稽核部为 主 体,对基金销 售、投资 运 作、后台保 障等主要 业务活 动进 行监 督与 控制 ,较好 地保 证了 基金 运作 的合规 性。 1 、进 一步 完善 制度 建设 , 构建全 面有 效的 内部 控制 体系 本基金管理人 根据最新 出 台的相关法律 法规,及 时 补充及完善了 内部管理 制 度,同时对业 务 流程进一步梳 理,严格 按 照监管要求进 行风险控 制 评估,确保风 险控制的 有 效性,不断 提升内部 控制水 平 。 2 、进 一步 规范 基金 投资 管 理工作 流程 ,加 强基 金投 资风险 控制 。 (1) 加强 基金 的日 常投 资 交易进 行监 控 , 及 时提 示 相关风 险 。 公 司风 险管 理 部负责 基金 日常 投资行为的监 控,并与 相 关基金经理沟 通,提示 相 关风险。同时 根据投委 会 的投资决议 对风险指 标设置进行调 整,不定 期 检查风险监控 指标设置 , 并根据新的需 求对风险 监 控指标进行 测试和更 新,特 别是 在 2015 年 7、8 月间加 强了 对旗 下公 募 基金所 持停 牌股 票的 流动 性指标 监测 。另 外注 意对监 管机 构处 罚信 息与 市场负 面信 息搜 集, 提示 投研部 门注 意潜 在风 险。 (2 ) 规 范投 资交 易行 为 , 防范交 易环 节的 操作 风险 。 公 司禁 止基 金内 的同 日 反向交 易 , 严 格 控制旗下管理 投资组合 间 的 同日反向交 易,新增 了 基金间同日同 向交易、 所 有投资组合 对单只股泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 14 页 共 61 页


票成交量占其 市场总成 交 异常等指标预 警。对于 日 常的投资监控 ,公司实 行 的是事前控 制、事中 监督、事后检 查的方法 , 在公平交易的 各环节建 立 了责任追究制 ,实行各 部 门责任人、 分管领导 责任人 负责 制, 以最 大限 度地监 控并 处置 可能 造成 不公平 交易 或利 益输 送的 行为。 3 、日 常监 察与 专项 稽核 相 结合, 深入 开展 各项 监察 稽核工 作。 包括 对基 金销 售、宣 传材 料、 客户服务、反 洗钱工作 、 信息披露、应 用系统权 限 管理、基金投 资备选库 管 理、异常交 易监控等 方面进行专项 稽核。通 过 日常监察与专 项稽核的 方 式,保证了内 部监察稽 核 的全面性、 实时性, 强化了 风险 控制 流程 ,提 高了业 务部 门及 人员 的风 险意识 水平 ,从 而较 好地 预防风 险。 4 、 做 好投 研交 易等 人员 的 合规培 训 , 提 高合 规意 识 。 公 司组 织投 研人 员开 展 内幕交 易案 例合 规培训,就近 年来发生 的 典型内幕交易 案例作了 分 类汇报,并对 目前市场 上 的疑似内幕 交易、有 争议的内幕交 易案例进 行 了说明,要求 投研人员 遵 守投资纪律, 规范决策 流 程,从源头 避免内幕 交易事 件的 发生 ,加 强了 投研人 员的 合规 意识 。 5 、 公司 采用 技术 手段 对网 站、 交易 、 行 情 等进 行屏 蔽, 对其 他非 受控 方式 上 网及即 时通 讯做 出进一步规范 。 加强投 研 人员的资讯管 理,对基 金 经理集中区域 进行录像 监 控,对于证 券公司的 网站、网页委 托进行了 屏 蔽,对投研人 员的办公 电 脑安装截屏软 件进行留 痕 处理,并对 安装软件 的权限 进行 严格 限制 。 在本报告期内 ,本基金 的 投资运作等各 环节基本 符 合规定的要求 ,未出现 异 常交易、操纵 市 场、内幕交易 等违法违 规 现象。今后公 司将继续 夯 实内部控制和 风险管理 工 作,保证基 金运作的 合规性 ,充 分保 障基 金份 额持有 人的 合法 权益 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1 、泰 信基 金管 理有 限公 司 估 值程 序等 事项 的说 明 委员会 主席 韩波先 生, 本科 学历 。2002 年加 入泰 信基 金管 理公 司,现 任公 司副 总经 理。 委员会 成员 : 唐国培 先生 ,硕 士。2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 风险 管理 部总监 。 蔡海成 先生 ,硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 清算 会计 部总监 。 朱志权 先生 , 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司, 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总 监,泰 信优 势增 长基 金基 金经理 。 梁剑先 生, 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 , 现 任研究 部副 总 监兼研 究副 总监 。 2 、本 基金 基金 经理 不参 与 本基金 估值 。 3 、参 与估 值流 程各 方之 间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 15 页 共 61 页


4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 1 、基 金合 同关 于利 润分 配 的约定 : (1) 基金 收益 分配 采用 现 金方式 , 投 资者 可选 择将 获取的 现金 红利 自动 转为 基金份 额进 行再 投资; 基 金份 额持 有人 事 先未做 出选 择的 ,默 认的 分红方 式为 现金 红利 ; (2) 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权; (3) 基金 当期 收益 先弥 补 前期亏 损后 ,方 可进 行当 期收益 分配 ; (4) 基金 收益 分配 后每 份 基金份 额的 净值 不能 低于 面值; (5) 如果 基金 当期 出现 亏 损,则 不进 行收 益分 配; (6) 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前 提 下, 基金 收益 分配每 年至 少 1 次; (7) 全年 基金 收益 分配 比 例不得 低于 年度 基金 已实 现净收 益 的 50% 。 基 金合 同 生效不 满三 个 月, 收益 可不 分配 ; (8) 法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 ,从 其规 定。 2 、本 基金 的基 金管 理人 于 2015 年 12 月 31 日宣告 2015 年 度第 一次 分红 , 向截 至 2016 年 1 月6 日 止在 本基 金注 册登 记人泰 信基 金管 理有 限公 司登记 在册 的本 基金 持有 人, 按 每 10 份基 金 份 额派发红利 2.137 元。利 润分配合计 173,118,243.00 元(其中,现金形式发放 100,042,746.78 元, 再 投资 形式 发放 73,075,496.22 元)。 符合 基金 合同的 约定 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报 告期 内, 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “ 本 托管人 ” ) 在 泰信 优质 生 活混合 型证 券投 资基金 (以 下称 “本 基金 ”) 的 托管 过程 中, 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、 基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报 告期 内 , 本 托管 人根 据 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他有 关法 律法 规 、 基 金 合同和 托管 协议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 16 页 共 61 页


5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保 留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 20841 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 泰信优 质生 活混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人 引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 泰 信 优 质 生 活 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 泰 信 优 质 生 活 股 票 型 证 券 投 资 基 金 , 以 下 简 称 “ 泰 信 优 质 生 活 基 金”) 的财 务报 表 , 包 括 2015 年 12 月31 日的 资产 负 债表 、 2015 年度的利润表和所有者权 益( 基金净值) 变 动 表 以 及财 务 报 表 附 注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是泰信优质生活基金的基 金管理人泰 信基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任。 这种 责任 包括 : (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编制财 务报 表, 并使 其实 现公允 反映 ; (2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表不存 在由 于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政 策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总 体列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 17 页 共 61 页


审计意 见段 我们认为,上 述 泰 信 优 质生 活 基 金 的 财 务 报 表 在 所有 重 大 方 面 按照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会、 中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业 实务操作编 制, 公允 反映 了泰 信优 质 生活基 金2015 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及2015 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。 注册会 计师 的姓 名 单峰


周祎 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼 审计报 告日 期 2016 年3 月25 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 227,911,635.54 114,143,160.18 结算备 付金


3,681,553.78 7,345,333.23 存出保 证金


698,488.07 365,537.87 交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,023,796,957.79 991,665,475.05 其中: 股票 投资


1,023,796,957.79 991,665,475.05 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


4,696,357.44 - 应收利 息 7.4.7.5 35,508.77 30,499.49 应收股 利


- - 应收申 购款


925,693.20 29,203.21 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


1,261,746,194.59 1,113,579,209.03 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 18 页 共 61 页


短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 20,648,839.77 应付赎 回款


1,176,001.26 1,615,929.44 应付管 理人 报酬


1,601,343.92 1,391,207.42 应付托 管费


266,890.67 231,867.92 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 2,056,942.74 2,721,416.96 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 907,173.63 1,157,972.06 负债合 计


6,008,352.22 27,767,233.57 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 809,270,017.15 1,048,240,054.24 未分配 利润 7.4.7.10 446,467,825.22 37,571,921.22 所有者 权益 合计


1,255,737,842.37 1,085,811,975.46 负债和 所有 者权 益总 计


1,261,746,194.59 1,113,579,209.03 注:报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日, 基金 份额 净 值 1.5517 元, 基金 份额 总 额 809,270,017.15 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 一、收入


630,766,683.47 249,806,966.92 1.利息 收入


1,937,877.02 2,178,779.11 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,707,826.74 1,218,000.44 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


230,050.28 960,778.67 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


679,018,575.66 216,800,946.28 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 675,231,596.45 213,180,762.01 基金投 资收 益


- - 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 19 页 共 61 页


债券投 资收 益 7.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 3,786,979.21 3,620,184.27 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 -51,801,796.72 30,614,171.68 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 1,612,027.51 213,069.85 减: 二、费用


38,446,966.96 30,333,542.56 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 20,620,646.92 15,763,025.57 2.托 管费 7.4.10.2.2 3,436,774.57 2,627,170.88 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 7.4.7.19 13,940,018.53 11,508,343.44 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 7.4.7.20 449,526.94 435,002.67 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 592,319,716.51 219,473,424.36 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 592,319,716.51 219,473,424.36


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 1,048,240,054.24 37,571,921.22 1,085,811,975.46 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 592,319,716.51 592,319,716.51 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) -238,970,037.09 -183,423,812.51 -422,393,849.60 其中:1. 基 金申 购款 1,097,262,124.27 784,280,073.47 1,881,542,197.74 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 20 页 共 61 页


2. 基金 赎回 款 -1,336,232,161.36 -967,703,885.98 -2,303,936,047.34 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 809,270,017.15 446,467,825.22 1,255,737,842.37 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 1,484,686,009.63 -253,661,300.04 1,231,024,709.59 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 219,473,424.36 219,473,424.36 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) -436,445,955.39 71,759,796.90 -364,686,158.49 其中:1. 基 金申 购款 76,054,936.06 -12,882,614.43 63,172,321.63 2. 基金 赎回 款 -512,500,891.45 84,642,411.33 -427,858,480.12 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 1,048,240,054.24 37,571,921.22 1,085,811,975.46 注:报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 葛航______














______ 韩波______














____ 蔡海 成____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 泰信优 质生 活混 合型 证券 投资基 金( 原名 为泰 信优 质 生活股 票型 证券 投资 基金 , 以下简 称 “ 本 基金”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以下 简称 “ 中 国 证监会 ”) 证监 基金 字[2006] 第229 号 《关 于 同意泰信优质 生活股票 型 证券投资基金 设立的批 复 》核准,由泰 信基金管 理 有限公司依 照《中华 人民共和国证 券投资基 金 法》和《泰信 优质生活 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 21 页 共 61 页


1,591,255,543.43 元, 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验 字(2006) 第 191 号验资报告予以验 证。经 向中国证监会备案 , 《泰信 优质生活股票型证 券投资 基金基金合同》 于 2006 年12 月 15 日 正式 生 效, 基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 1,591,662,103.09 份 基金 份额, 其中认 购资 金利 息折 合406,559.66 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 泰信 基金管 理有 限公 司, 基金托 管人 为中 国银 行股 份有限 公司 。 根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 泰信优 质生 活 股票型 证券 投资 基金 于2015 年8 月7 日 公告 后更 名 为泰信 优质 生活 混合 型证 券投资 基金 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 信 优质生活混合 型证券投 资 基金基金合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法公开发行 上市的各 类股票、债券 以及中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具。本 基金组合 投 资的范围为 :股票资 产60%-95% , 债 券资 产0-35% , 基 金保 留的 现金 以及 投资于 剩余 期限 在1 年以 内的政 府债 券的 比例 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金的 业绩 比较 基准 为 : 75%× 富时 中 国A600 指数(原新 华富 时 A600 指数)+ 25% × 富 时中 国国 债 指数( 原新 华富 时国 债指 数)。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 信基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 、 各 项 具体会计准则 及相关规 定( 以下合称 “ 企 业会计准 则 ”) 、中国证 监会颁布 的《 证券投资基 金信息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 中 国证券 投资 基金 业协 会( 以 下简称 “中 国基 金 业协会 ”) 颁布 的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《泰 信优 质生 活混 合型 证 券投资 基金 基金 合 同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会( 以下简 称 “ 中国 基金 业协 会 ”) 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2015 年 度财 务报 表 符 合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 22 页 共 61 页


7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可 供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以 衍生金融资产 列示外, 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以 交易性 金融 资产 列示 。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认 时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值 与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 23 页 共 61 页


7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并 进行估 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 (2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 (3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具 有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未 实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 24 页 共 61 页


为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下 由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算, 实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金 红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利 润中的未实现 部分为正 数 ,包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现 平准金等,则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ; 若期末未分 配利润的 未实现部分为 负数,则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润,即已 实 现部分相抵 未实现部 分后的 余额 。 经宣告 的拟 分配 基 金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 25 页 共 61 页


票投资 投资 的公 允价 值时 采用的 估值 方法 及其 关键 假设如 下: 对于证 券交 易所 上市 的股 票, 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃) 等情况 , 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导 意见》 , 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收 益法等 估值 技术 进行 估值 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示 如 下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红 利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额, 自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 26 页 共 61 页


7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 活期存 款 227,911,635.54 114,143,160.18 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 227,911,635.54 114,143,160.18


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 905,612,440.82 1,023,796,957.79 118,184,516.97 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 905,612,440.82 1,023,796,957.79 118,184,516.97 项目 上年度 末 2014 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 821,679,161.36 991,665,475.05 169,986,313.69 贵金属投资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 821,679,161.36 991,665,475.05 169,986,313.69 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 27 页 共 61 页





7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本报告 期末 及上 年度 末本 基金未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本期 末及 上年 度末 未买入 返售 金融 资产 。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本报告 期末 及上 年度 末本 基金未 持有 买断 式逆 回购 中取得 的债 券。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 33,528.12 27,025.81 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 1,656.84 3,305.40 应收债 券利 息 - - 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 9.51 3.78 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 314.30 164.50 合计 35,508.77 30,499.49


7.4.7.6 其 他资 产 本报告 期末 及上 年度 末本 基金无 其他 资产 余额 。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 2,056,942.74 2,721,266.96 银行间 市场 应付 交易 费用 - 150.00 合计 2,056,942.74 2,721,416.96


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7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00 750,000.00 应付赎 回费 2,673.63 3,472.06 预提费 用 404,500.00 404,500.00 合计 907,173.63 1,157,972.06


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,048,240,054.24 1,048,240,054.24 本期申 购 1,097,262,124.27 1,097,262,124.27 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -1,336,232,161.36 -1,336,232,161.36 基金拆 分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 809,270,017.15 809,270,017.15


7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -237,313,599.24 274,885,520.46 37,571,921.22 本期利 润 644,121,513.23 -51,801,796.72 592,319,716.51 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -73,917,904.88 -109,505,907.63 -183,423,812.51 其中: 基金 申购 款 148,914,376.82 635,365,696.65 784,280,073.47 基金赎 回款 -222,832,281.70 -744,871,604.28 -967,703,885.98 本期已 分配 利润 - - - 本期末 332,890,009.11 113,577,816.11 446,467,825.22


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 29 页 共 61 页


2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 1,633,248.48 1,135,349.31 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 59,635.32 75,550.98 其他 14,942.94 7,100.15 合计 1,707,826.74 1,218,000.44


7.4.7.12 股 票投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 卖出股 票成 交总 额 4,824,994,606.61 3,912,408,646.37 减:卖 出股 票成 本总 额 4,149,763,010.16 3,699,227,884.36 买卖股 票差 价收 入 675,231,596.45 213,180,762.01


7.4.7.13 债 券投 资收益 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金无 债券 收益 。 7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益 本报告 期末 及上 年度 末本 基金未 投资 资产 支持 证券 。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


本基金 本报 告 期 及上 年度 可比期 间未 投资 贵金 属。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 无衍 生工 具投 资收益 余额 。 7.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 3,786,979.21 3,620,184.27 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 3,786,979.21 3,620,184.27


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7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 -51,801,796.72 30,614,171.68 —— 股 票投 资 -51,801,796.72 30,614,171.68 —— 债 券投 资 - - —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -51,801,796.72 30,614,171.68


7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 1,546,366.53 200,723.96 转出基 金补 偿费 49,246.85 3,139.20 其他 16,414.13 9,206.69 - - - 合计 1,612,027.51 213,069.85 注:1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。 2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中 转出 基 金的赎 回费 的 25% 归 入转 出基 金的 基金 资 产。 7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 13,940,018.53 11,508,343.44 银行间 市场 交易 费用 - - 合计 13,940,018.53 11,508,343.44


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7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 审计费 用 100,000.00 100,000.00 信息披 露费 300,000.00 300,000.00 账户维 护费 36,200.00 21,000.00 银行划 款手 续费 13,326.94 14,002.67 合计 449,526.94 435,002.67


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 本基金 的基 金管 理人 于 2015 年 12 月31 日宣 告2015 年度 第一 次分 红, 向截 至 2016 年1 月6 日止在 本基 金注 册登 记人 登记在 册的 全体 持有 人, 按 每 10 份 基金 份额 派发 红 利2.137 元。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 山 东 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 (“ 山 东 国 托”) 基金管 理人 的股 东 江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东 青岛国 信实 业有 限公 司(“ 青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东 注:1. 本基金 的基金管 理 人泰信基金管 理有限公 司 的股东山东省 国际信托 有 限公司于 2015 年 7 月30 日变 更注 册为 山东 省 国际信 托股 份有 限公 司。 2.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 32 页 共 61 页


7.4.10.1.2 债 券交 易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。 7.4.10.1.3 债 券回 购交易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。 7.4.10.1.4 权 证交 易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。 7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本期及 上年 度可 比 期 间本 基金无 应支 付关 联方 佣金 余额。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 20,620,646.92 15,763,025.57 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,251,357.56 1,905,795.78 注:支付基金 管理人泰 信 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.50% 的年费 率 计提,逐日 累计至每 月月 底,按月支 付。其计 算公 式为:日管 理 人报酬 =前 一日基金资 产净值 X 1.50% / 当 年天 数。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 3,436,774.57 2,627,170.88 注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日 托管 费= 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。 7.4.10.2.3 销 售服 务费 本报告 期本 基金 未发 生销 售服 务 费。 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 33 页 共 61 页


7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未发 生与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券( 含回购 )的 交 易 。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 山东省国际信 托股份有限公 司 37,311,878.40 4.6100% 0.00 0.0000%


7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 227,911,635.54 1,633,248.48 114,143,160.18 1,135,349.31 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 持有关 联方 承销 的证 券。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 7.4.11 利 润分 配情况 本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 34 页 共 61 页


7.4.12 期 末( 2015 年 12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本报告 期末 本基 金未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限证券 。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股 ) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备 注 300238 冠昊生 物 2015 年11 月12 日 重大事项 停牌 55.14 - - 1,499,912 55,302,757.66 82,705,147.68 - 600584 长电科 技 2015 年11 月27 日 重大事项 停牌 22.02 - - 1,200,000 28,636,893.05 26,424,000.00 - 600645 中源协 和 2015 年12 月29 日 重大事项 停牌 65.01 2016 年3 月4 日 39.98 250,000 16,506,233.01 16,252,500.00 - 注: 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金为混合 型基金, 属 于中高风险、 中高收益 的 基金品种,其 预期风险 和 预期收益高于 债 券型基金和货 币市场基 金 、低于股票型 基金。本 基 金投资的金融 工具主要 包 括股票投资 及债券投 资等。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的风 险主要包 括 信用风险、 流动性风 险及市场风险 。本基金 的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标是 争取将以 上 风险控制在 限定的范 围之内,使本 基金在风 险 和收益之间取 得最佳的 平 衡以实现“风 险和收益 相 匹配”的风 险收益目 标。 本基金的基金 管理人建 立 了以审计、合 规与风险 控 制委员会、督 察长为核 心 ,对公司所有 经 营管理 行为 进行 监督 的四 道监控 防线 。 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 35 页 共 61 页


监察稽核部对 公司经营 、 基金投资等业 务运作的 合 法性、合规性 及合理性 进 行全面检查与 监 督,如有必要 则由督察 长 向公司董事长 和中国证 监 会报告。目前 ,公司的 事 前、事中、 事后三个 控制层次的风 险管理体 系 相对清晰。各 业务部门 负 责事前风险防 范;风险 管 理部负责对 公司运营 过程中产生或 潜在的风 险 进行事中管理 和监控, 并 负责运用定量 分析模型 , 根据各基金 的投资目 标及投资策略 ,定期对 基 金的投资组合 风险进行 评 估,向投资决 策委员会 提 交业绩评估 报告;监 察稽核 部负 责对 公司 各项 业务进 行定 期、 不定 期检 查,负 责事 后监 督。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基 金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行 存款存放在本 基金的托 管 行中国银行, 因而,与 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在交易 所进行的交易 均以中国 证 券登记结算有 限责任公 司 为交易对手完 成证券交 收 和款项清算 ,违约风 险可能 性很 小。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于2015 年12 月31 日, 本 基金未 持有 信用 类债 券(2014 年 12 月31 日: 同)。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计 了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 36 页 共 61 页


赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在 证券交 易所 上市 , 因 此除 附 注7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况 外,其余金融 资产均能 以 合理价格适时 变现。此 外 ,本基金可通 过卖出回 购 金融资产方 式借入短 期资金 应对 流动 性需 求, 其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券投 资的 公允 价值 。 于2015 年12 月31 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基 金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 及存 出保 证金 等。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 227,911,635.54 - - - 227,911,635.54 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 37 页 共 61 页


结算备 付金 3,681,553.78 - - - 3,681,553.78 存出保 证金 698,488.07 - - - 698,488.07 交易性 金融 资产 - - - 1,023,796,957.79 1,023,796,957.79 应收证 券清 算款 - - - 4,696,357.44 4,696,357.44 应收利 息 - - - 35,508.77 35,508.77 应收申 购款 - - - 925,693.20 925,693.20 资产总 计 232,291,677.39 - - 1,029,454,517.20 1,261,746,194.59 负债








应付赎 回款 - - - 1,176,001.26 1,176,001.26 应付管 理人 报酬 - - - 1,601,343.92 1,601,343.92 应付托 管费 - - - 266,890.67 266,890.67 应付交 易费 用 - - - 2,056,942.74 2,056,942.74 其他负 债 - - - 907,173.63 907,173.63 负债总 计 - - - 6,008,352.22 6,008,352.22 利率敏 感度 缺口 232,291,677.39 - - 1,023,446,164.98 1,255,737,842.37 上年度 末


2014 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 114,143,160.18 - - - 114,143,160.18 结算备 付金 7,345,333.23 - - - 7,345,333.23 存出保 证金 365,537.87 - - - 365,537.87 交易性 金融 资产 - - - 991,665,475.05 991,665,475.05 应收利 息 - - - 30,499.49 30,499.49 应收申 购款 - - - 29,203.21 29,203.21 资产总 计 121,854,031.28 - - 991,725,177.75 1,113,579,209.03 负债








应付证 券清 算款 - - - 20,648,839.77 20,648,839.77 应付赎 回款 - - - 1,615,929.44 1,615,929.44 应付管 理人 报酬 - - - 1,391,207.42 1,391,207.42 应付托 管费 - - - 231,867.92 231,867.92 应付交 易费 用 - - - 2,721,416.96 2,721,416.96 其他负 债 - - - 1,157,972.06 1,157,972.06 负债总 计 - - - 27,767,233.57 27,767,233.57 利率敏 感度 缺口 121,854,031.28 - - 963,957,944.18 1,085,811,975.46 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于 2015 年 12 月 31 日 , 本基金 未持 有交 易性 债券 投资(2014 年 12 月 31 日: 同) ,因 此市 场 利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2014 年 12 月31 日: 同) 。 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 38 页 共 61 页


7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市股票,所 面临的其 他价格风险来 源于单个 证 券发行主体自 身经营情 况 或特殊事项的 影响,也 可 能来源于证 券市场整 体波动 的影 响。 本基 金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采取“自 上而下” 的 大类资产配置 、 以核心-卫 星策 略为 基础 的 优质生 活行 业配 置和 “自 下而上 ”的 证券 精选 相结 合的投 资策 略, 通过 对宏观经济情 况及政策 的 分析,结合证 券市场运 行 情况,做出资 产配置及 组 合构建的决 定; 通过 对单个证券的 定性分析 及 定量分析,选 择符合基 金 合同约定范围 的投资品 种 进行投资。 本基金的 基金管理人定 期结合宏 观 及微观环境的 变化,对 投 资策略、资产 配置、投 资 组合进行修 正,来主 动应对 可能 发生 的市 场价 格风险 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 组 合 投 资 的 范 围 为 : 股 票 资 产 60%-95% , 债券 资产 0-35% , 现金 以及 投资 于到 期日 在1 年以 内的 政府 债券 的 比例不 低于 基金 资产 净值 的5% 。 此 外, 本 基金 的基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价格 实施 监控, 定期 运用 多 种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量, 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风 险,及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 1,023,796,957.79 81.53 991,665,475.05 91.33 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 39 页 共 61 页


其他 - - - - 合计 1,023,796,957.79 81.53 991,665,475.05 91.33


7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除富时 中 国 A600 指 数以 外 的其他 市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) 富时中 国A600 指数 上升5% 59,250,000.00 25,470,000.00 富时中 国A600 指数 下降5% -59,250,000.00 -25,470,000.00





7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整 体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2015 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 898,415,310.11 元, 属于 第二 层次的 余额 为 125,381,647.68 元 ,无 属于 第 三层次 的余 额(2014 年 12 月 31 日 :第 一层 次 843,492,312.79 元 ,第 二层次 :148,173,162.26 元,无 第三 层次)。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期 变 动金 额 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 40 页 共 61 页


无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2015 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 1,023,796,957.79 81.14 其中: 股票 1,023,796,957.79 81.14 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 231,593,189.32 18.35 7 其他各 项资 产 6,356,047.48 0.50 8 合计 1,261,746,194.59 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股 票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 647,169,838.68 51.54 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 41 页 共 61 页


E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,078,902.00 1.36 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 154,838,252.17 12.33 J 金融业 41,368,000.00 3.29 K 房地产 业 63,170,000.00 5.03 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 16,252,500.00 1.29 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 35,200,000.00 2.80 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 15,364,804.94 1.22 R 文化、 体育 和娱 乐业 33,354,660.00 2.66 S 综合 - - 合计 1,023,796,957.79 81.53


8.3 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300238 冠昊生 物 1,499,912 82,705,147.68 6.59 2 002686 亿利达 3,599,706 63,426,819.72 5.05 3 000988 华工科 技 2,849,950 60,361,941.00 4.81 4 002184 海得控 制 1,300,304 55,926,075.04 4.45 5 300009 安科生 物 1,249,850 54,093,508.00 4.31 6 002230 科大讯 飞 1,300,007 48,165,259.35 3.84 7 002576 通达动 力 1,279,828 40,301,783.72 3.21 8 002345 潮宏基 2,310,000 38,992,800.00 3.11 9 600728 佳都科 技 999,912 37,276,719.36 2.97 10 300016 北陆药 业 1,000,090 35,513,195.90 2.83 11 600718 东软集 团 1,139,935 35,394,981.75 2.82 12 000069 华侨城 A 4,000,000 35,200,000.00 2.80 13 002773 康弘药 业 400,009 32,880,739.80 2.62 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 42 页 共 61 页


14 600048 保利地 产 3,000,000 31,920,000.00 2.54 15 300004 南风股 份 1,199,856 31,904,171.04 2.54 16 600376 首开股 份 2,500,000 31,250,000.00 2.49 17 002467 二六三 1,400,000 29,386,000.00 2.34 18 300439 美康生 物 680,799 27,245,575.98 2.17 19 002089 新 海 宜 1,200,000 27,012,000.00 2.15 20 600584 长电科 技 1,200,000 26,424,000.00 2.10 21 601628 中国人 寿 800,000 22,648,000.00 1.80 22 300364 中文在 线 119,970 21,354,660.00 1.70 23 000070 特发信 息 600,000 19,254,000.00 1.53 24 601318 中国平 安 520,000 18,720,000.00 1.49 25 300136 信维通 信 599,698 17,721,075.90 1.41 26 601021 春秋航 空 279,982 17,078,902.00 1.36 27 300450 先导智 能 169,990 16,895,306.10 1.35 28 300161 华中数 控 449,665 16,511,698.80 1.31 29 600645 中源协 和 250,000 16,252,500.00 1.29 30 300347 泰格医 药 499,831 15,364,804.94 1.22 31 002739 万达院 线 100,000 12,000,000.00 0.96 32 300212 易华录 99,963 4,615,291.71 0.37


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600557 康缘药 业 105,703,142.83 9.73 2 300244 迪安诊 断 98,307,128.69 9.05 3 002230 科大讯 飞 92,711,595.46 8.54 4 300168 万达信 息 91,903,161.51 8.46 5 300238 冠昊生 物 83,901,447.71 7.73 6 000887 中鼎股 份 70,439,720.67 6.49 7 002292 奥飞动 漫 70,217,304.33 6.47 8 600096 云天化 67,746,839.70 6.24 9 300291 华录百 纳 67,602,250.33 6.23 10 600376 首开股 份 66,860,418.58 6.16 11 300246 宝莱特 66,749,427.21 6.15 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 43 页 共 61 页


12 300205 天喻信 息 65,880,994.14 6.07 13 002686 亿利达 65,303,202.58 6.01 14 600958 东方证 券 64,333,013.05 5.92 15 300212 易华录 62,166,831.33 5.73 16 300261 雅本化 学 58,878,108.60 5.42 17 600037 歌华有 线 58,548,121.35 5.39 18 600276 恒瑞医 药 58,524,645.23 5.39 19 000988 华工科 技 58,277,095.14 5.37 20 300016 北陆药 业 58,066,144.89 5.35 21 300347 泰格医 药 57,647,399.80 5.31 22 600280 中央商 场 53,964,120.67 4.97 23 601318 中国平 安 52,337,498.46 4.82 24 300009 安科生 物 50,533,708.96 4.65 25 002101 广东鸿 图 49,922,772.21 4.60 26 300259 新天科 技 48,645,535.44 4.48 27 601888 中国国 旅 48,179,828.33 4.44 28 601628 中国人 寿 44,445,341.81 4.09 29 300364 中文在 线 42,994,247.59 3.96 30 600048 保利地 产 42,133,593.38 3.88 31 600115 东方航 空 41,904,239.72 3.86 32 600690 青岛海 尔 41,900,909.90 3.86 33 002501 利源精 制 40,787,254.00 3.76 34 600713 南京医 药 39,521,724.68 3.64 35 002576 通达动 力 38,441,091.56 3.54 36 000069 华侨城 A 38,022,615.89 3.50 37 600284 浦东建 设 37,752,195.44 3.48 38 002344 海宁皮 城 37,602,664.43 3.46 39 000402 金 融 街 37,390,804.00 3.44 40 300068 南都电 源 37,302,809.76 3.44 41 600028 中国石 化 37,140,147.28 3.42 42 002009 天奇股 份 36,930,471.88 3.40 43 002345 潮宏基 36,745,083.94 3.38 44 000503 海虹控 股 36,454,062.47 3.36 45 600718 东软集 团 35,623,030.15 3.28 46 600728 佳都科 技 35,605,953.96 3.28 47 601668 中国建 筑 35,474,504.75 3.27 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 44 页 共 61 页


48 300450 先导智 能 35,245,449.30 3.25 49 300024 机器人 35,014,317.84 3.22 50 000555 神州信 息 34,988,542.47 3.22 51 002294 信立泰 34,910,102.97 3.22 52 601328 交通银 行 34,272,601.54 3.16 53 300004 南风股 份 34,067,236.29 3.14 54 600305 恒顺醋 业 33,794,363.50 3.11 55 600150 中国船 舶 33,274,296.81 3.06 56 300161 华中数 控 32,903,014.92 3.03 57 002146 荣盛发 展 32,680,304.54 3.01 58 600694 大商股 份 32,637,543.05 3.01 59 600029 南方航 空 32,239,571.43 2.97 60 600562 国睿科 技 31,600,675.71 2.91 61 601607 上海医 药 31,530,384.16 2.90 62 002467 二六三 30,865,494.78 2.84 63 002773 康弘药 业 30,810,883.89 2.84 64 002466 天齐锂 业 30,728,473.00 2.83 65 002063 远光软 件 30,063,033.95 2.77 66 300253 卫宁健 康 30,062,456.17 2.77 67 601006 大秦铁 路 29,970,071.02 2.76 68 300439 美康生 物 29,896,262.16 2.75 69 300380 安硕信 息 29,877,177.98 2.75 70 300005 探路者 29,641,791.66 2.73 71 300136 信维通 信 29,190,916.37 2.69 72 000793 华闻传 媒 29,055,602.33 2.68 73 600584 长电科 技 28,636,893.05 2.64 74 601398 工商银 行 28,158,096.25 2.59 75 600000 浦发银 行 27,475,981.71 2.53 76 300166 东方国 信 27,447,202.44 2.53 77 000002 万


科A 26,930,732.92 2.48 78 000620 新华联 26,186,991.94 2.41 79 002089 新 海 宜 25,864,815.19 2.38 80 000963 华东医 药 25,154,258.75 2.32 81 300112 万讯自 控 24,815,103.18 2.29 82 600038 中直股 份 24,554,437.50 2.26 83 300255 常山药 业 24,278,226.33 2.24 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 45 页 共 61 页


84 002572 索菲亚 23,957,939.28 2.21 85 002157 正邦科 技 23,205,517.96 2.14 86 603939 益丰药 房 23,117,908.49 2.13 87 002074 国轩高 科 22,859,286.75 2.11 88 002407 多氟多 22,782,553.05 2.10 89 300007 汉威电 子 22,538,986.52 2.08 90 000070 特发信 息 22,320,795.95 2.06 91 002573 清新环 境 22,260,882.46 2.05 注:本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相 关交易费 用。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300059 东方财 富 192,168,053.38 17.70 2 002568 百润股 份 151,505,622.97 13.95 3 300244 迪安诊 断 147,225,257.10 13.56 4 600446 金证股 份 93,459,810.16 8.61 5 300253 卫宁健 康 91,912,241.88 8.46 6 601318 中国平 安 87,035,886.33 8.02 7 600557 康缘药 业 86,911,450.30 8.00 8 600958 东方证 券 83,944,582.72 7.73 9 300168 万达信 息 83,578,858.42 7.70 10 300380 安硕信 息 77,900,373.22 7.17 11 000002 万


科A 77,265,806.52 7.12 12 300291 华录百 纳 76,483,271.15 7.04 13 300212 易华录 76,157,143.23 7.01 14 000887 中鼎股 份 72,563,048.86 6.68 15 600000 浦发银 行 72,342,861.40 6.66 16 002230 科大讯 飞 63,815,445.18 5.88 17 002334 英威腾 61,014,422.46 5.62 18 002157 正邦科 技 59,923,881.19 5.52 19 601328 交通银 行 59,759,949.46 5.50 20 600276 恒瑞医 药 59,517,237.06 5.48 21 601628 中国人 寿 59,368,414.91 5.47 22 002184 海得控 制 58,289,070.60 5.37 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 46 页 共 61 页


23 600388 龙净环 保 57,561,872.40 5.30 24 600048 保利地 产 56,145,574.02 5.17 25 000555 神州信 息 55,815,669.01 5.14 26 600588 用友网 络 55,429,019.17 5.10 27 002292 奥飞动 漫 54,608,067.92 5.03 28 002501 利源精 制 53,582,842.67 4.93 29 000503 海虹控 股 52,549,747.68 4.84 30 300068 南都电 源 51,433,887.59 4.74 31 300259 新天科 技 51,320,636.90 4.73 32 002009 天奇股 份 51,217,410.52 4.72 33 600690 青岛海 尔 48,894,197.89 4.50 34 300261 雅本化 学 48,825,722.83 4.50 35 600096 云天化 48,607,600.58 4.48 36 000988 华工科 技 48,584,729.54 4.47 37 002573 清新环 境 47,489,479.09 4.37 38 002294 信立泰 45,803,621.71 4.22 39 601607 上海医 药 45,117,857.68 4.16 40 600562 国睿科 技 44,911,395.47 4.14 41 002101 广东鸿 图 42,443,953.41 3.91 42 300347 泰格医 药 42,274,718.46 3.89 43 600037 歌华有 线 42,016,512.73 3.87 44 600030 中信证 券 41,702,248.92 3.84 45 002466 天齐锂 业 40,431,933.22 3.72 46 600115 东方航 空 39,674,991.27 3.65 47 600029 南方航 空 38,905,466.87 3.58 48 000024 招商地 产 38,886,401.15 3.58 49 601888 中国国 旅 38,197,826.85 3.52 50 002407 多氟多 37,288,539.04 3.43 51 300205 天喻信 息 36,504,928.94 3.36 52 002344 海宁皮 城 35,845,628.75 3.30 53 601668 中国建 筑 35,042,246.44 3.23 54 002276 万马股 份 34,695,135.20 3.20 55 300161 华中数 控 34,312,118.58 3.16 56 600284 浦东建 设 33,737,717.11 3.11 57 600028 中国石 化 33,599,415.36 3.09 58 300005 探路者 33,273,790.68 3.06 59 300246 宝莱特 32,936,789.94 3.03 60 603939 益丰药 房 32,688,964.55 3.01 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 47 页 共 61 页


61 600837 海通证 券 32,309,941.24 2.98 62 000402 金 融 街 32,136,751.09 2.96 63 600280 中央商 场 31,205,107.38 2.87 64 300024 机器人 30,680,469.46 2.83 65 002074 国轩高 科 30,542,011.01 2.81 66 002170 芭田股 份 30,062,454.08 2.77 67 600150 中国船 舶 30,014,927.44 2.76 68 002172 澳洋科 技 29,638,887.80 2.73 69 600694 大商股 份 28,708,936.47 2.64 70 000793 华闻传 媒 28,115,554.74 2.59 71 300238 冠昊生 物 28,061,326.29 2.58 72 300166 东方国 信 27,841,932.50 2.56 73 002444 巨星科 技 27,381,432.74 2.52 74 600305 恒顺醋 业 27,165,732.61 2.50 75 300112 万讯自 控 27,101,916.58 2.50 76 002063 远光软 件 26,690,121.99 2.46 77 600713 南京医 药 25,871,318.48 2.38 78 000963 华东医 药 25,870,676.22 2.38 79 601398 工商银 行 25,850,000.00 2.38 80 300145 南方泵 业 25,752,414.80 2.37 81 000069 华侨城 A 23,885,856.63 2.20 82 002572 索菲亚 23,805,872.71 2.19 83 000620 新华联 23,661,774.14 2.18 84 300364 中文在 线 23,621,671.50 2.18 85 002146 荣盛发 展 23,109,623.62 2.13 86 601006 大秦铁 路 22,996,154.28 2.12 87 300007 汉威电 子 22,990,987.00 2.12 88 600999 招商证 券 22,348,350.64 2.06 89 300255 常山药 业 22,158,496.68 2.04 注: 本项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不 考虑相 关交 易费 用。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 4,233,696,289.62 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 4,824,994,606.61 注: 本 项 “买 入股 票成 本” 、 “卖出 股票 收入” 均按 买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 ) 填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 48 页 共 61 页


8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 报告期 末本 基金 未持 有债 券。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 报告期 末本 基金 未持 有债 券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 报告期 末本 基金 未持 有资 产支持 证券 。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 报告期 末本 基金 未持 有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 49 页 共 61 页


8.12.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 库之 外的 股票 。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 698,488.07 2 应收证 券清 算款 4,696,357.44 3 应收股 利 - 4 应收利 息 35,508.77 5 应收申 购款 925,693.20 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 6,356,047.48


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 报告期 末本 基金 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基 金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 300238 冠昊生 物 82,705,147.68 6.59 重大事 项停 牌


8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不 同比例进行合计。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 26,822 30,171.87 207,224,660.59 25.61% 602,045,356.56 74.39%


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9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 15,062.88 0.0019%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2006 年 12 月15 日 )基 金份 额 总额 1,591,662,103.09 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,048,240,054.24 本报告 期基 金总 申购 份额 1,097,262,124.27 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,336,232,161.36 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 809,270,017.15 注:总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额; 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基 金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、2015 年 4 月, 李爱 华 先生不 再担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理职 务。 上 述 人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。 2 、本 报告 期基 金管 理人 无 重大人 事变 动。





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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期本 基金 支付 给普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司审 计费 为人 民 币 10 万 元。 该 审 计机构 从基 金合 同生 效日 (2006 年 12 月15 日) 开 始为本 基金 提供 审计 服务 。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人、 基金 托管 人的 托管 业 务部门 及其 相关 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚等 情况 。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 方正证券 1 1,426,997,443.87 15.75% 1,271,460.09 15.54% - 国泰君安 1 1,406,991,119.57 15.53% 1,265,945.58 15.47% - 中银国际 2 1,059,465,220.88 11.70% 965,490.62 11.80% - 广州证券 1 899,471,330.63 9.93% 818,874.70 10.01% - 国海证券 1 786,588,046.52 8.68% 696,053.35 8.51% - 光大证券 1 723,073,905.96 7.98% 673,398.37 8.23% - 申万宏源 1 604,067,587.38 6.67% 549,941.33 6.72% - 中国建银投资 证券 2 580,264,799.54 6.41% 513,476.39 6.28% - 西南证券 1 339,720,350.81 3.75% 316,381.28 3.87% - 东方证券 1 331,668,059.18 3.66% 293,493.44 3.59% - 国信证券 1 325,556,592.74 3.59% 297,294.36 3.63% - 安信证券 3 320,746,479.77 3.54% 292,006.69 3.57% - 国金证券 2 185,026,920.68 2.04% 163,730.47 2.00% - 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 52 页 共 61 页


海通证券 2 58,090,001.33 0.64% 54,099.61 0.66% - 华安证券 1 10,844,852.37 0.12% 9,596.63 0.12% - 长江证券 1 - - - - - 华泰联合证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 注:1 、根据 中国证监 会《 关于完善证 券投资基 金交 易席位有关 问题的通 知》 ( 证监基金字 【20 07】48 号) 中 关于 “一 家基金 公司 通过 一家 证券 经营机 构买 卖证 券的 年交 易佣金 , 不 得超 过 其 当年所有基金 买卖证券 交 易佣金 30 %” 的要 求,本 基金管理人在 选择租用 交 易单元时,注 重所选 证券公 司的 综合 实力 、 市 场声誉 。 对证 券公 司的 研 究能力 , 由公 司研 究人 员 对其提 供的 研究 报告 、 研究成果的质 量进行定 期 评估。公司将 根据内部 评 估报告,对席 位租用情 况 进行总体评 价,决定 是否对 交易 单元 租用 情况 进行调 整。


2 、本基金与公司旗下在 中 国银行托管的泰信蓝筹 精 选基金、泰 信 增 强 收益 基金 、 泰 信 中 证 200 指数、 泰信 中小 盘精 选基 金共用 交易 单元 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 方正证券 - - - - - - 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 53 页 共 61 页


国泰君安 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中国建银投资 证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 安信证券 - - 334,000,000.00 100.00% - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - -


11.8 其 他重 大事件 序号 公告事项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 停牌股 票估 值调 整 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 2015 年1 月21 日 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 54 页 共 61 页


报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2 14 年4 季 度报 告 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年1 月21 日 3 新增上海联泰资产为代销机 构并开通转换及费率优惠业 务 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年 2 月 7 日 4 停牌股票估值调整(东方财 富) 《 中国证 券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年2 月12 日 5 停牌股票估值调整(华宏科 技) 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年 3 月 3 日 6 停牌股票估值调整(正邦科 技) 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年 3 月 6 日 7 在齐鲁证券开通网上定投转 换及费 率优 惠业 务 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年3 月13 日 8 在银行 证券 开通 申购 、 定 投费 率优惠 业务 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年3 月13 日 9 提醒投 资者 更新 身份 信息 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年3 月18 日 10 停牌股 票估 值调 整 ( 华侨 城 A ) 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年3 月17 日 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 55 页 共 61 页


11 停牌股票估值调整(中鼎股 份) 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年3 月25 日 12 14 年 年度 报告 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年3 月26 日 13 对交易所固定收益品种进行 估值调 整 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年3 月27 日 14 15 年1 季 度报 告 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年4 月22 日 15 停牌股票估值调整(神州信 息) 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年4 月25 日 16 新增利得基金为代销机构并 开通定 投及 费率 优惠 业务 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年 5 月 6 日 17 停牌股票估值调整(新天科 技) 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年5 月12 日 18 停牌股票估值调整(南都电 源) 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年5 月20 日 19 停牌股票估值调整(万讯自 控) 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年5 月21 日 20 停牌股票估值调整(奥飞动 漫) 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 2015 年5 月26 日 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 56 页 共 61 页


站(www.ftfund.com ) 21 参加农 业银 行手 机银 行 、 网上 银行费 率优 惠 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年5 月29 日 22 新增中信期货为代销机构并 开通定 投转 换业 务 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年6 月16 日 23 新增上海好买基金为代销机 构并开 通定 投 、 转 换及 费 率优 惠业务 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年6 月17 日 24 参加交 通银 行网 上银 行 、 手机 银行申 购费 率优 惠业 务 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年6 月27 日 25 停牌股票估值调整(益丰药 房、万 讯自 控) 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年6 月27 日 26 停牌股票估值调整(万马股 份) 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年 7 月 2 日 27 停牌股票估值调整(中鼎股 份、好 莱客 ) 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年 7 月 3 日 28 新增众禄基金为代销机构并 开通定 投转 换业 务 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年 7 月 4 日 29 停牌股票估值调整(正邦科 技) 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年 7 月 7 日 30 停牌股票估值调整(海得控 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 2015 年 7 月 8 日 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 57 页 共 61 页


制、华 录百 纳、 万达 信息 ) 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 31 停牌股票估值调整(中央商 场) 《 中国 证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年 7 月 9 日 32 新增北京恒天明泽基金销售 为代销机构并开通定投转换 及费率 优惠 业务 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年7 月11 日 33 停牌股票估值调整(科大讯 飞、冠 昊生 物、 迪安 诊断 ) 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年7 月11 日 34 15 年2 季 度报 告 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《 证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年7 月20 日 35 停牌股票估值调整(万马股 份) 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年7 月28 日 36 在上海浦发银行网上银行手 机银行 申购 费率 优惠 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年7 月29 日 37 股票型转混合型及合同条款 修改的 公告 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年 8 月 7 日 38 新增汇付金融为代销机构并 开通申 购费 率优 惠业 务 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年8 月11 日 39 参加数 米基 金费 率优 惠业 务 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年8 月13 日 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 58 页 共 61 页


40 停牌股票估值调整(中央商 场) 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年8 月21 日 41 停牌股票估值调整(航天 科 技) 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年8 月25 日 42 15 年 半年 度报 告 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年8 月25 日 43 在天天 基金 申购 费率 优惠 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年8 月27 日 44 参加国都证券手机客户端申 购费率 优惠 业务 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年8 月28 日 45 参加华 宝证 券费 率优 惠 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年9 月10 日 46 参加好买基金网申购费率优 惠业务 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年9 月29 日 47 新增富济财富为销售机构并 开通定 投转 换及 费率 优惠 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年 10 月 10 日 48 在平安 证 券 申 购 定 投 费 率 优 惠 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年 10 月 16 日 49 15 年3 季 度报 告 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 2015 年 10 月 24 日 泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 59 页 共 61 页


站(www.ftfund.com ) 50 新增积木基金为销售机构并 开通定投转换及费率优惠业 务 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年 11 月 24 日 51 新增中 国国 际金 融 、 大 泰 金石 为销售机构并开通转换及费 率优惠 业 务 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年 11 月 26 日 52 停牌股票估值调整(冠昊生 物) 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年 11 月 28 日 53 在长量基金申购费率优惠且 调整最 低申 购金 额 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年12 月3 日 54 新增陆金所为销售机构并开 通费率 优惠 业务 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券 时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年 12 月 16 日 55 在众禄金融开通费率优惠业 务 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年 12 月 16 日 56 取消纸 质账 单寄 送业 务 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年 12 月 21 日 57 在诺亚 正行 、利 得基 金申 购、 定投费 率优 惠 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年 12 月 23 日 58 在农业 银行 定投 费率 优惠 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年 12 月 29 日 59 在工商 银行 定投 费率 优惠 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 2015 年 12 月 29泰信优质生活混合 2015 年年度 报告 第 60 页 共 61 页


报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 日 60 国信证券调整定投金额下限 并开通 转换 业务 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年 12 月 29 日 61 部分基金在平安银行开通申 购定投 费率 优惠 业务 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年 12 月 30 日 62 关于指数熔断实施后调整开 放时间 的公 告 《 中国证券 报》 、 《上海 证券 报 》 、 《证券时 报》及公 司网 站(www.ftfund.com ) 2015 年 12 月 31 日


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 根据2014 年 8 月 8 日施 行 的 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办法 》 (证 监会 令第 104 号) 第三十 条第 一项 的规 定 “ 股票基 金的 股票 资产 投资 比例下 限 由60% 上调 至 80 % ” 。 我 公司 经与 基 金托管 人协 商一 致 , 并 报 中国证 监会 备案 , 决定 自2015 年8 月7 日 起将 旗下 泰信优 质生 活股 票 型 证券投资 基金变 更为混合 型证券投 资基金 ,本次调 整仅对基 金合同 内容中涉 及基金名 称、基 金类别 及风 险收 益特 征等 条款进 行了 修订 。 具 体详 情请参 见 2015 年 8 月 7 日 刊登在 指定 媒介 及 本 公司 网站(www.ftfund.com )上的 《泰 信基金 管理有 限公 司关于 旗下 五只 股 票 型证 券投资 基 金 变更基金 类型并 相应修订 基金合同 部分条 款的公告 》以及修 订后的 《泰信优 质生活混 合型证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《 泰信优 质生 活混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》 等文 件。





§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目 录 1 、中 国证 监会 批准 泰信 优 质生活 股票 型证 券投 资基 金设立 的文 件


2 、 《泰 信优 质生 活混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》


3 、 《泰 信优 质生 活混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》





4 、 《泰 信优 质生 活混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》


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5 、中 国证 监会 批准 设立 泰 信基金 管理 有限 公司 的文 件


6 、报 告期 内泰 信优 质生 活 混合型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 13.2 存 放地 点 本报告分别置 备于基金 管 理人、基金托 管人的住 所 ,供投资者免 费查阅。 在 支付必要的工 本 费后, 投 资者 可在 有效 的 工作时 间内 取得 本报 告及 上述备 查文 件的 复制 件或 复印件 。 13.3 查 阅方 式 投资者 可登 录本 基金 管理 人公司 网站(http://www.ftfund.com) 查阅 上述 相关 文件, 或拨 打客 户服 务中 心电 话(400-888-5988 ,021-38784566) , 和本公 司客 服联 系。 泰信基金管理有限公司 2016 年3 月30 日