泰 信 优 势 增长 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资
基金2015 年年度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 ， 并
对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本年度 报 告已经三分 之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 为本 基金 出具 了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金 投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰信优 势增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 泰信优 势增 长混 合
基金主 代码 290005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月 25 日
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 60,079,692.40 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 科学 的投 资管 理和 资产 配 置程 序， 结合 主动 的宏
观 、 市场 、行 业、 公司 研究 ， 选择 具有 可持 续优 势的
成 长 型股 票和 收益 率、 流动 性 俱佳 的债 券， 力争 使投
资者享 受到 可持 续的 财富 增长。
投资策 略 本 基 金 在 充 分 合 理 运 用 现 代 金 融 工 程 科 学 成 果 基 础
上， 以SAA （战 略资 产配 置 ） 策略 为基 础， 结合 对不 同
阶 段 市场 特征 的分 析， 动态 配 置基 金资 产在 股票 、债
券和现 金之 间的 配置 比例 。
业绩比 较基 准 55%*沪深 300 指数 + 45%* 中证 全债 指数
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金。 本基 金 的预 期风 险收 益水 平低
于 股 票型 基金 ，高 于偏 债型 基 金、 债券 基金 及货 币市
场 基 金。 适合 于能 够承 担一 定 股市 风险 ，追 求资 本长
期增值 的个 人和 机构 投资 者。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露 负 责人
姓名 胡囡 洪渊
联系电 话 021-20899098 （010 ）66105799
电子邮 箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-5988 95588
传真 021-20899008 （010 ）66105798
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易实 验
区浦东 南 路256 号 37 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易实 验
区浦东 南 路256 号 华夏 银
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
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行大 厦36-37 层
邮政编码 200120 100140
法定代 表人 王小林 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ftfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 中国（ 上海 ）自 由贸 易实 验区浦 东南 路 256 号 华夏
银行大 厦 37 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318
号星展 银行 大厦 6 楼
注册登 记机 构 泰信 基 金管 理有 限公 司 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 实 验 区 浦 东
南路256 号 华夏 银行 大 厦36、37 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 135,885,820.60 76,312,052.04 9,070,223.06
本期利 润 119,909,112.13 89,196,785.94 29,899,052.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.9557 0.2536 0.3187
本期加 权平 均净 值利 润率 57.49% 19.28% 31.05%
本期基 金份 额净 值增 长率 38.40% 20.68% 42.45%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 46,254,343.97 68,152,298.46 1,441,154.57
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7699 0.1325 0.0134
期末基 金资 产净 值 106,334,036.37 694,662,465.70 124,308,031.63
期末基 金份 额净 值 1.770 1.350 1.160
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 187.34% 107.62% 72.04%
注：1 、本 基金 合同 于2008 年6 月 25 日 正式 生效 。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人申 购或 交易基 金的 各项 费用 （ 例 如， 开放 式基 金的 申
购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ） ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
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3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 20.54% 1.74% 10.33% 0.92% 10.21% 0.82%
过去六 个月 -9.92% 2.91% -6.27% 1.47% -3.65% 1.44%
过去一 年 38.40% 2.72% 9.04% 1.36% 29.36% 1.36%
过去三 年 137.91% 1.86% 38.19% 0.98% 99.72% 0.88%
过去五 年 87.66% 1.55% 29.27% 0.88% 58.39% 0.67%
自基金 合同
生效起 至今
187.34% 1.50% 49.49% 0.99% 137.85% 0.51%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为： 55 %× 沪深300 指数 ＋ 45% × 中 证全 债指 数。
1、沪 深 300 指数 是沪 深 证券交 易所 第一 次联 合发 布的反 映 A 股市 场整 体走 势的指 数， 沪深 300
指数包 括300 只 样本 股， 覆盖了 沪深 市场 六成 左右 的市值 ，具 有良 好的 市场 代表性 的指 数。
2、 中证 全债 指数 是中 证指 数公司 编制 的综 合反 映银 行间债 券市 场和 沪深 交易 所债券 市场 的跨 市 场
债券指 数， 该指 数的 样本 由银行 间市 场和 沪深 交易 所市场 的国 债、 金融 债券 及企业 债券 组成 。 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2008 年6 月25 日 正式 生效。
2 、 本基 金的 建仓 期为 六个 月。 建仓 期满 ， 基金 投资 组合各 项比 例符 合基 金合 同的约 定 ： 股 票
资产占 基金 资 产30%-80% ， 债券资 产占 基金 资 产 0%-65% （ 其中 包括 可转 债 、 资 产支持 证券 等） ， 权
证0%-3%（ 按照 相关 法律 规定） 。 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 1.0000 3,476,387.75 2,396,840.39 5,873,228.14
2014 0.5000 12,624,706.90 12,437,131.26 25,061,838.16
2013 0.2000 1,174,113.74 762,792.76 1,936,906.50
合计 1.7000 17,275,208.39 15,596,764.41 32,871,972.80
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 ：泰 信基 金管 理有限 公司 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
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注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易实 验区 浦东 南 路256 号37 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易实 验区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大厦36-37 层
成立日 期：2003 年 5 月23 日
法定代 表人 ：王 小林
总经理 ：葛 航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人 ：王 斌
发展沿 革：
泰信基 金管 理有 限公 司（First-Trust Fund Management Co. ，Ltd. ）是 原山 东 省国际 信托 投
资有限公司( 现更名为 山东 省国际信托 股份有限 公司) 联合江苏省 投资管理 有限 责任公司、 青岛国
信实业 有限 公司 共同 发起 设立的 基金 管理 公司 。公 司于 2002 年 9 月 24 日经 中国证 券监 督委 员 会
批准正 式筹 建，2003 年5 月8 日 获准 开业 ， 是 国内 第一家 以信 托投 资公 司为 主发起 人而 发起 设 立
的基金 管理 公司 。
公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司 、市场 部 、产品部、营 销部（分 华 东、华北、华 南
三大营 销中 心） 、理 财顾 问 部、深 圳分 公司 、北 京分 公司、 电子 商务 部、 客服 中心、 基金 投资 部、
研究部、专户 投资部、 清 算会计部、集 中交易部 、 计划财务部、 信息技术 部 、风险管理 部、监察
稽核部 、综 合管 理部 。截 至 2015 年 12 月底 ，公 司 有正式 员 工 108 人， 多数 具有硕 士以 上学 历。
所有人 员在 最近 三年 内均 未受到 所在 单位 及有 关管 理部门 的处 罚。
截至 2015 年 12 月底 ，泰 信基金 管理 有限 公司 旗下 共有泰 信天 天收 益货 币、 泰信先 行策 略 混
合、泰信双息 双利债券 、 泰信优质生活 混合、泰 信 优势增长混合 、泰信 蓝 筹 精选混合、 泰信债券
增强收 益、 泰信 发展 主题 混合、 泰信 债券 周期 回报 、泰信 中 证 200 指数 、泰 信中小 盘精 选混 合 、
泰信行 业精 选混 合、 泰信 中证基 本 面 400 指数 分级 、泰信 现代 服务 业混 合、 泰信鑫 益定 期开 放 债
券、 泰信 国策 驱动 混合 共 16 只开 放式 基金 及泰 信乐 利 5 号 、 泰 信 至尊 阿尔 法6 号 、 泰 信吉 渊分 级
1 号、泰 信鲁信 1 号、 泰 信磐晟 稳健 1 号 、泰 信磐 晟定增 1 号 、泰 信价值 1 号、泰 信添 盈债 券分
级1 号 、泰 信中 行新 时 代6 号共9 个 资产 管理 计划 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱志权 基 金投 资部 2010 年 1 月 16 - 20 年 经 济 学学 士。 具 有基 金从业 资 格。泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
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先生 总 监兼 投资
总 监、 本基
金 基金 经理
兼 泰信 先行
策 略混 合基
金经理
日 曾 任 职于 中信 证 券上 海总部 、 长盛
基 金 管理 有限 公 司、 富国基 金 管理
有限公 司、 中海 信托 管理 有 限公司 、
银河基 金管 理有 限公 司。2008 年 6
月 加 入 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
2008 年 6 月 28 日至 2012 年 3 月 1
日 担 任泰 信优 质 生活 基金经 理 ；自
2012 年 3 月 1 日至 2015 年 2 月 5
日 担 任 泰 信 先 行 策 略 混 合 基 金 经
理 。 现同 时担 任 基金 投资部 总 监兼
投资总 监 。
注：1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期；
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循《 证券投资 基 金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管 理
办法》 、 《泰信 优势增长 灵 活配置混合 型证券投 资基 金基金合同 》和其他 相关 法律法规的 规定， 本
着诚实信用、 勤勉尽责 、 取信于市场、 取信于社 会 的原则管理和 运用基金 资 产。本基金 管理人在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
本基金 的 投 资运 作符 合有 关法律 法规 和基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 （ 中国 证监 会公 告[2011]18 号） ， 公司
制定了 《泰 信基 金管 理有 限公司 公平 交易 制度 》 ， 主 要控制 方法 如下 ：
1 、建 立统 一的 研究 平台 ， 所有研 究成 果对 公司 所管 理的所 有产 品公 平开 放。
2 、建 立全 公司 投资 对象 备 选库和 各投 资组 合的 投资 对象备 选库 。
3 、 投 委会 作为 公司 受托 资 产投资 的最 高决 策机 构， 主要负 责对 公司 所管 理的 受托资 产进 行投
资决策。投资 总监在其 权 限范围内审批 超出 投资 组 合经理权限的 投资计划 。 投资组合经 理在其权
限范围 内进 行投 资决 策。
4 、 投 资组 合经 理同 时管 理 多个投 资组 合 时 ， 必须 公 平公正 的对 待管 理的 所有 投资组 合 ， 除 申
购赎回、个股 投资比例 超 标等客观因素 之外，同 一 交易日投资同 一交易品 种 时，应尽可 能使他们
获得相 同或 相近 的交 易价 格。
严格控制不同 投资组合 之 间的同日反向 交易，严 格 禁止可能导致 不公平交 易 和利益输送的 同
日反向 交易 。 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
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5 、 集 中交 易室 负责 所有 投 资指令 的执 行 ， 必 须确 保 所有同 向指 令的 公平 公正 ， 平 等对 待所 有
投资组合。发 现异常指 令 或者涉嫌利益 输送的指 令 ，交易室应立 即停止执 行 指令， 并向 投资总监
和风险管理部 报告。对 非 竞争竞价指令 ，不同投 资 组合也必须公 平对待， 主 要采取成交 结果按比
例分配 和 轮 侯方 式处 理。
6 、 风 险管 理部 通过 交易 系 统监控 指标 设置 ， 实时 监 控交易 指令 ， 禁止 同一 投 资组合 内部 的同
日反向交易， 严格控制 不 同投资组合之 间的同日 反 向交易，严格 禁止可能 导 致不公平交 易和利益
输送的 同日 反向 交易 。
7 、 公 司在 交易 系统 中设 置 强制公 平委 托参 数， 强制 交易系 统对 符合 要求 的同 一交易 品种 的同
向指令 执行 公平 委托 。
8 、 风 险管 理部 定期 与不 定 期对交 易指 令的 公平 性和 交易委 托的 公平 性进 行分 析， 对 强制 公平
委托的执行过 程与结 果 进 行检查；对不 同投资组 合 临近交易日的 同向交易 和 反向交易的 交易时机
和交易 价差 进行 分析 ，并 完成定 期分 析报 告。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ，以及所 有 投资管理活动 ，涵盖授 权 、研究分析、 投
资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节，从研究、 投资、交 易 合规性监控 ，发现可
疑交易 立即 报告 ，并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。
公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放，投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立
的原则下达投 资指令， 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行，投 资交易过 程 公平公正， 投资交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本报告期内， 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 ， 公平交易制度 整
体执行 情况 良好 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ，严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输
送的同日反向 交易。本 报 告期内，本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易，未出现 成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
国内A 股市 场 在2015 年 全 年大起 大落,上 半年 表现 为 牛市, 下半 年调 整之 后又 有 所反弹 ， 全 年
在指数 上仍 有良 好收 益。 上证综 指上 半年 依然 上 涨9.41% ，创 业板 上涨84.41% 。 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
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本基金 的大 部分 资产 秉承 基金契 约的 精神,在 2015 年坚持 成长 股投 资， 在计 算机、 传媒 、 医
药等领 域加 大了 配置 ，全 年净值 持续 提升 ，维 护了 投资者 利益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本 基金 单位净 值 为1.770 元 ， 净 值增长 率 为38.40% ， 同 期 业绩比 较基 准收
益率 为9.04% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年宏 观经 济仍 然 处于寻 底的 过程 当中 ， 政 策面临 艰难 取向 ， 货 币政 策继 续 宽松 力度
有限， 而美 元加 息对 全球 资产形 成扰 动， 注定 2016 年成 为不 确定 性因 素非 常大的 一年 。
2016 年经 济下 行压 力依 然 较大， 如果 真的 大刀 阔斧 的搞供 给侧 改革 ， 很 多传 统行业 企业 将面
临破产兼并重 组，短期 内 经济数据出现 恶化，就 业 压力陡然上升 。虽然这 将 大力推动经 济转型，
给市场树立长 期发展的 信 心。但是短期 的震动是 否 激化社会矛盾 一直是管 理 层面临的首 要顾虑，
但是如果不坚 定推进供 给 侧改革，经济 转型漫长 同 样使国际竞争 力下降， 市 场信心受到 重挫。因
此保增 长和 调结 构二 者之 间的矛 盾 使 2016 年 政策 面 临艰难 取舍 。
货币政 策2016 年依 然保 持 宽松态 势， 但是 环境 和效 果已然 发生 了变 化， 国内 传统过 剩产 能没
有出清，流动 性对经济 的 刺激越来越微 弱，货币 未 能有效地传导 至实体。 全 球宽松的政 策将推动
资本流向大宗市场，而国内房地产市场已成为资金新的流向。全年对货币政策的运用显著小于
2015 年。
美联储 的加 息和 人民 币贬 值依然 是 2016 年资 产价 格 扰动变 量因 素之 一。 全年 美 元继续 加息 的
可能性依然存 在，同时 随 着全球经济衰 退，各国 竞 相实施宽松政 策和货币 贬 值，人民币 贬值的压
力继续 加大 。
流动性 驱动 停滞 ， 改革 的 徘徊状 态 ， 外 围扰 动导 致 市场风 险偏 好持 续下 降 ， 预计 2016 年指 数
呈现宽 幅震 荡的 态势 ，难 以再现 前两 年趋 势性 行情 ，更多 是结 构性 行情 。
本基金在操作 上，继续 保 持主动性和前 瞻性，在 震 荡市寻找结构 性机会， 在 配置上，一是 关
注政策预期驱 动的供给 侧 改革推动的周 期性行业 ， 如煤炭、钢铁 、有色等 ， 二是事件驱 动主题如
国企改革、迪 斯尼，三 是 行情下跌呈现 的优质成 长 股。优化行业 配置，努 力 为基金持有 人获取长
期稳定 收益 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
在本报告期内 ，本基金 管 理人内部控制 工作本着 对 基金份额持有 人利益高 度 负责的精神， 以
独立于各业务 部门的风 险 管理部、监察 稽核部为 主 体，对基金销 售、投资 运 作、后台保 障等主要泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
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业务活 动进 行监 督与 控制 ，较好 地保 证了 基金 运作 的合规 性。
1 、进 一步 完善 制度 建设 ， 构建全 面有 效的 内部 控制 体系
本基金管理人 根据最新 出 台的相关法律 法规，及 时 补充及完善了 内部管理 制 度，同时对业 务
流程进一步梳 理，严格 按 照监管要求进 行风险控 制 评估，确保风 险控制的 有 效性，不断 提升内部
控制水 平。
2 、进 一步 规范 基金 投资 管 理工作 流程 ，加 强基 金投 资风险 控制 。
（1） 加强 基金 的日 常投 资 交易进 行监 控 ， 及 时提 示 相关风 险 。 公 司风 险管 理 部负责 基金 日常
投资行为的监 控，并与 相 关基金经理沟 通，提示 相 关风险。同时 根据投委 会 的 投资决议 对风险指
标设置进行调 整，不定 期 检查风险监控 指标设置 ， 并根据新的需 求对风险 监 控指标进行 测试和更
新，特 别是 在 2015 年 7、8 月间加 强了 对旗 下公 募 基金所 持停 牌股 票的 流动 性指标 监测 。另 外注
意对监 管机 构处 罚信 息与 市场负 面信 息搜 集， 提示 投研部 门注 意潜 在风 险。
（2 ） 规 范投 资交 易行 为 ， 防范交 易环 节的 操作 风险 。 公 司禁 止基 金内 的同 日 反向交 易 ， 严 格
控制旗下管理 投资组合 间 的 同日反向交 易，新增 了 基金间同日同 向交易、 所 有投资组合 对单只股
票成交量占其 市场总成 交 异常等指标预 警。对于 日 常的投资监控 ，公司实 行 的是事前控 制、事中
监督、 事后检 查的方法 ， 在公平交易的 各环节建 立 了责任追究制 ，实行各 部 门责任人、 分管领导
责任人 负责 制， 以最 大限 度地监 控并 处置 可能 造成 不公平 交易 或利 益输 送的 行为。
3 、日 常监 察与 专项 稽核 相 结合， 深入 开展 各项 监察 稽核工 作。 包括 对基 金销 售、宣 传材 料、
客户服务、反 洗钱工作 、 信息披露、应 用系统权 限 管理、基金投 资备选库 管 理、异常交 易监控等
方面进行专项 稽核。通 过 日常监察与专 项稽核的 方 式，保证了内 部监察稽 核 的全面性、 实时性，
强化了 风险 控制 流程 ，提 高了业 务部 门及 人员 的风 险意识 水平 ，从 而较 好地 预防风 险。
4 、 做 好投 研交 易等 人员 的 合规培 训 ， 提 高合 规意 识 。 公 司组 织投 研人 员开 展 内幕交 易案 例合
规培训，就近 年来发生 的 典型内幕交易 案例作了 分 类汇报，并对 目前市场 上 的疑似内幕 交易、有
争议的内幕交 易案例进 行 了说明，要求 投研人员 遵 守投资纪律， 规范决策 流 程，从源头 避免内幕
交易事 件的 发生 ，加 强了 投研人 员的 合规 意识 。
5 、 公司 采用 技术 手段 对网 站、 交易 、 行情 等进 行屏 蔽， 对其 他非 受控 方式 上 网及即 时通 讯做
出进一步规范 。 加强投 研 人员的资讯管 理，对基 金 经理集中区域 进行录像 监 控，对于证 券公司的
网站、网页委 托进行了 屏 蔽，对投研人 员的办公 电 脑安装截屏软 件进行留 痕 处理，并对 安装软件
的权限 进行 严格 限制 。
在本报告期内 ，本基金 的 投资运作等各 环节基本 符 合规定的要求 ，未出现 异 常交易、操纵 市
场、内幕交易 等违法违 规 现象。今后公 司将继续 夯 实内部控制和 风险管理 工 作，保证基 金运作的泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
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合规性 ，充 分保 障基 金份 额持有 人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、泰 信基 金管 理有 限公 司 估值程 序等 事项 的说 明
委员会 主席
韩波先 生， 本科 学历 。2002 年加 入泰 信基 金管 理公 司，现 任公 司副 总经 理。
委员会 成员 ：
唐国培 先生 ，硕 士。2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 风险 管理 部总监 。
蔡海成 先生 ，硕 士 。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 清算 会计 部总监 。
朱志权 先生 ， 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司， 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总
监，泰 信优 势增 长基 金基 金经理 。
梁剑先 生， 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 ， 现 任研究 部副 总 监兼研 究副 总监 。
2 、本 基金 基金 经理 不参 与 本基金 估值 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1 、基 金合 同关 于利 润分 配 的约定 ：
（1） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 全年 分 配
比例不 得 低于 年度 可供 分 配收益 的 10% ， 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个月 可 不进行 收益 分配 ；
（2） 本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 者可 选择 现 金红利 或将 现金
红利 按除 权日 的基 金份 额 净值自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资者 不选 择， 本 基金 默认 的收
益分配 方式 是 现金 分红 ；
（3） 基金 投资 当期 出现 净 亏损， 则不 进行 收益 分配 ；
（4） 基金 当年 收益 应先 弥 补上一 年度 亏损 后， 才可 进行当 年收 益分 配；
（5） 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值；
（6） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（7） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
二、本 报告 期, 本基 金 每 10 份分配 1.000 元, 利润 分 配合 计 5,873,228.14 元( 其中, 现金 形式
发放3,476,387.75 元,再 投资形 式发 放 2,396,840.39 元) 。符 合基 金合 同的 约定。 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对泰信优 势增长灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期 内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 泰信优势 增 长灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——泰 信 基金管理有限 公
司在泰信优势 增长灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内，泰信优 势增长灵 活 配置混合型 证券投资
基金对 基金 份额 持有 人进 行了 1 次利 润分 配， 分配 金额 为 5，873 ，228.14 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对泰信基 金 管理有限公司 编制和披 露 的泰信优势增 长灵活配 置 混合型证券投 资
基金2015 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 20842 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 泰信优势增长灵活配置混 合型证券投资基金全体基 金份额持有
人
引言段 我们审计了后附的泰信优 势增长灵活配置混合型证 券投资基金
( 以下简称“ 泰 信 优 势 增 长灵 活 配 置 基 金 ”) 的 财 务 报表 ， 包 括
2015 年12 月 31 日 的资 产 负债表 、2015 年度 的利 润 表和所 有者
权益( 基金 净值) 变动 表以 及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是泰信优势增长灵活配置 基金的基金
管理人 泰信 基金 管理 有限 公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括： 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
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(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册 会 计师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和公 允 列 报 相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
审计意 见段 我们认为，上述泰信优势 增长灵活配置基金的财务 报表在所有
重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所 列示的中国
证监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的 基金行业实
务操作 编制 ， 公 允反 映了 泰 信优势 增长 灵活 配置 基 金2015 年12
月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动
情况。
注册会 计师 的姓 名 单峰
周祎
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰信 优势 增长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 21,443,633.43 30,362,633.09
结算备 付金
1,239,111.24 13,282,396.59
存出保 证金
31,538.85 197,798.81 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
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交易性 金融 资产 7.4.7.2 79,842,144.05 578,381,901.23
其中： 股票 投资
78,472,327.55 555,241,222.03
基金投 资
- -
债券投 资
1,369,816.50 23,140,679.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入 返 售金 融资 产 7.4.7.4 15,000,000.00 70,000,000.00
应收证 券清 算款
4,886,466.22 3,816,230.05
应收利 息 7.4.7.5 4,288.23 127,569.69
应收股 利
- -
应收申 购款
42,175.27 2,029,142.81
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
122,489,357.29 698,197,672.27
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年 度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
15,000,000.00 25.00
应付赎 回款
130,780.32 489,843.87
应付管 理人 报酬
139,761.08 926,310.50
应付托 管费
23,293.53 154,385.09
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 52,125.95 1,153,977.99
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 809,360.04 810,664.12
负债合 计
16,155,320.92 3,535,206.57
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 60,079,692.40 514,382,343.55
未分配 利润 7.4.7.10 46,254,343.97 180,280,122.15
所有者 权益 合计
106,334,036.37 694,662,465.70
负债和 所有 者权 益总 计
122,489,357.29 698,197,672.27
注：报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.770 元， 基金 份额 总额60,079,692.40 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 泰信 优势 增长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
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本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
126,048,226.19 100,190,971.63
1.利息 收入
620,784.42 3,197,640.51
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 260,934.16 514,588.16
债券利 息收 入
54,565.31 43,328.60
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
305,284.95 2,639,723.75
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
140,458,179.77 82,199,615.47
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 138,936,942.50 80,859,274.66
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 973,892.13 305,383.79
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 547,345.14 1,034,957.02
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -15,976,708.47 12,884,733.90
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 945,970.47 1,908,981.75
减： 二、费用
6,139,114.06 10,994,185.69
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,200,969.75 6,887,744.91
2．托 管费 7.4.10.2.2 533,495.06 1,147,957.56
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 2,067,655.25 2,638,772.72
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 336,994.00 319,710.50
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
119,909,112.13 89,196,785.94
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
119,909,112.13 89,196,785.94
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰信 优势 增长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
514,382,343.55 180,280,122.15 694,662,465.70
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 119,909,112.13 119,909,112.13
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-454,302,651.15 -248,061,662.17 -702,364,313.32
其中：1. 基 金申 购款 59,464,269.91 55,483,259.22 114,947,529.13
2. 基金 赎回 款 -513,766,921.06 -303,544,921.39 -817,311,842.45
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -5,873,228.14 -5,873,228.14
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
60,079,692.40 46,254,343.97 106,334,036.37
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
107,204,868.20 17,103,163.43 124,308,031.63
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 89,196,785.94 89,196,785.94
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
407,177,475.35 99,042,010.94 506,219,486.29
其中：1. 基 金申 购款 1,555,046,362.08 502,423,474.41 2,057,469,836.49
2. 基金 赎回 款 -1,147,868,886.73 -403,381,463.47 -1,551,250,350.20
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -25,061,838.16 -25,061,838.16
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
514,382,343.55 180,280,122.15 694,662,465.70 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 21 页 共 58 页
注：报 表附 注为 财务 报表 的 组成 部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 葛航______
______ 韩波______
____ 蔡海 成____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
泰信优势增长 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2008] 第 500 号《关 于核 准泰 信优 势增 长灵活 配置 混合 型
证券投资基金 募集的批 复 》核准，由泰 信基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《泰信 优势增长 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金 为契约型
开放式 ， 存续 期限 不定 ， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币496,788,778.94 元， 业
经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2008) 第 098 号验 资报告 予以 验证 。 经
向中国 证监 会备 案， 《泰 信 优势增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2008 年 6 月 25
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为496,819,498.95 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息
折合 30,720.01 份基 金份 额。本 基金 的基 金管 理人 为泰信 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中 国
工商银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 信 优势增长灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为国内 依 法公开发行、 上市的股 票 、债券及中 国证监会
批准的允许基 金投资的 其 他金融工具。 本基金的 投 资组合比例为 ：股票资 产 占基金资产 的比例为
30-80% ， 债券资产 占基金 资产的比例 为 0-65%( 其中 包括可转债、 资产支持证 券等)，权证占 基金
资产的 比例 为0-3%。 基金 保留的 现金 以及 到期 日 在1 年以 内的 政府 债券 比例 合计不 低于 基金 资产
净值 的5% 。本 基金 的业 绩 比较基 准为 ： 55 %× 沪深300 指 数＋ 4 5%× 中证 全债 指数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 信基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰信 优势 增长灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 22 页 共 58 页
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2015 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2015 年
12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为 人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款 项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且 其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 23 页 共 58 页
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转 移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分 别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 24 页 共 58 页
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润 的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 25 页 共 58 页
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中 国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 26 页 共 58 页
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司股息
红利差别化个 人所得税 政 策有关问题 的 通知》及 其 他相关财税法 规和实务 操 作，主要税 项列示如
下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得 的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持 有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 21,443,633.43 30,362,633.09
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 21,443,633.43 30,362,633.09 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 27 页 共 58 页
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 62,877,904.96 78,472,327.55 15,594,422.59
贵 金 属 投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,164,680.93 1,369,816.50 205,135.57
银行间 市场 - - -
合计 1,164,680.93 1,369,816.50 205,135.57
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 64,042,585.89 79,842,144.05 15,799,558.16
项目
上年度 末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 523,649,536.49 555,241,222.03 31,591,685.54
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 12,955,304.14 13,173,679.20 218,375.06
银行间 市场 10,000,793.97 9,967,000.00 -33,793.97
合计 22,956,098.11 23,140,679.20 184,581.09
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 546,605,634.60 578,381,901.23 31,776,266.63
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 及上 年度 末本 基金未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 15,000,000.00 - 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 28 页 共 58 页
合计 15,000,000.00 -
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券
70,000,000.00 -
合计 70,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告 期末 及上 年度 末本 基金未 持有 买断 式逆 回购 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,264.00 9,716.10
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 557.60 5,977.10
应收债 券利 息 1,452.43 111,787.49
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 14.20 89.00
合计 4,288.23 127,569.69
7.4.7.6 其 他资 产
本报告 期末 及上 年度 末本 基金无 其他 资产 余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 52,125.95 1,153,802.99
银行间 市场 应付 交易 费用 - 175.00
合计 52,125.95 1,153,977.99
泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 29 页 共 58 页
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00 500,000.00
应付赎 回费 360.04 1,664.12
预提费 用 309,000.00 309,000.00
合计 809,360.04 810,664.12
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 514,382,343.55 514,382,343.55
本期申 购 59,464,269.91 59,464,269.91
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -513,766,921.06 -513,766,921.06
基金拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 60,079,692.40 60,079,692.40
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 68,152,298.46 112,127,823.69 180,280,122.15
本期利 润 135,885,820.60 -15,976,708.47 119,909,112.13
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-126,145,946.55 -121,915,715.62 -248,061,662.17
其中： 基金 申购 款 41,751,793.17 13,731,466.05 55,483,259.22
基金赎 回款 -167,897,739.72 -135,647,181.67 -303,544,921.39
本期已 分配 利润 -5,873,228.14 - -5,873,228.14
本期 末 72,018,944.37 -25,764,600.40 46,254,343.97
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 30 页 共 58 页
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 221,633.81 382,066.69
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 35,363.21 127,122.99
其他 3,937.14 5,398.48
合计 260,934.16 514,588.16
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 885,784,301.14 750,932,211.98
减：卖 出股 票成 本总 额 746,847,358.64 670,072,937.32
买卖股 票差 价收 入 138,936,942.50 80,859,274.66
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年1 月1 日至2014 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
973,892.13 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 973,892.13 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31日
上年度 可比 期间
2014年1 月1 日至2014 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
25,265,538.18 -
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
24,126,631.71 - 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 31 页 共 58 页
减：应 收利 息总 额 165,014.34 -
买卖债 券差 价收 入 973,892.13 -
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本报告 期末 及上 年度 末本 基金未 投资 资产 支持 证券 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 贵金 属。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 无衍 生工 具投 资收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 547,345.14 1,034,957.02
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 547,345.14 1,034,957.02
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至2014 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -15,976,708.47 12,884,733.90
—— 股 票投 资 -15,997,262.95 12,700,152.81
—— 债 券投 资 20,554.48 184,581.09
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -15,976,708.47 12,884,733.90
泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 32 页 共 58 页
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 939,887.81 1,702,407.60
转出基 金补 偿费 6,082.66 206,574.15
其他 - -
合计 945,970.47 1,908,981.75
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本基金的 转换费由 申购 补差费和转出 基金的赎 回 费两部分构成 ，其中转 出 基金的赎回 费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
2,067,480.25 2,638,597.72
银行间 市场 交 易 费用 175.00 175.00
合计
2,067,655.25 2,638,772.72
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 240,000.00 240,000.00
账户服 务费 36,000.00 18,000.00
银行划 款手 续费 994.00 1,710.50
合计 336,994.00 319,710.50
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 33 页 共 58 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
山 东 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 (“ 山 东 国
托”)
基金管 理人 的股 东
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
青岛国 信实 业有 限公 司(“ 青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的 佣金
本期及 上年 度可 比期 间本 基金无 应支 付关 联方 佣金 余额。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 3,200,969.75 6,887,744.91 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 34 页 共 58 页
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,321,688.23 2,816,110.98
注：支付基金 管理人泰 信 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.50% 的年费 率
计提 ， 逐 日累 计至 每月 月 底， 按月 支付 。 其 计 算公 式为 ： 日管 理人 报酬 ＝前 一日基 金资 产净 值 X
1.50% / 当 年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
533,495.06 1,147,957.56
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每月月底 ，按月支 付 。其计算公式 为： 日托 管 费＝前一日基 金资产净 值 X 0.25% / 当年 天
数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
本报 告 期本 基金 未发 生销 售服务 费。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未发 生与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券（ 含回购 ）的 交 易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期末 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
山东省国 际信 托股份
有限公司
11,423,524.52 19.0100% 16,437,271.08 3.2000%
泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 35 页 共 58 页
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 21,443,633.43 221,633.81 30,362,633.09 382,066.69
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 持有关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
1 2015 年12 月 28
日
2015 年12 月28
日
1.0000 3,476,387.75 2,396,840.39 5,873,228.14
合
计
- - 1.0000 3,476,387.75 2,396,840.39 5,873,228.14
7.4.12 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末本 基金 未持 有因 认购新 发/ 增发 而流 通受 限 证券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300238
冠昊
生物
2015 年11 月12 日
重大资
产重组
55.14 - - 30,000 1,454,553.00 1,654,200.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 36 页 共 58 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是一 只偏 股型 的证 券投资 基金 ， 预 期风 险收 益水平 低于 股票 型基 金， 高于偏 债型 基金 、
债券基金及货 币市场基 金 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投资、债 券 投资、权证 投资及资
产支持证券投 资等。本 基 金在日常经营 活动中面 临 的与这些金融 工具相关 的 风险主要包 括信用风
险、流动性风 险及市场 风 险。本基金的 基金管理 人 从事风险管理 的主要目 标 是争取将相 对风险控
制在限定的范 围之内， 使 本基金在风险 和收益之 间 取得最佳的平 衡以实现 “ 相对收益高 、风险适
中”的 风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人建 立 了以审计、合 规与风险 控 制委员会、督 察长为核 心 ，对公司所有 经
营管理 行为 进行 监督 的四 道监控 防线 。
监察稽核部对 公司经营 、 基金投资等业 务运作的 合 法性、合规性 及合理性 进 行全面检查与 监
督，如有必要 则由督察 长 向公司董事长 和中国证 监 会报告。目前 ，公司的 事 前、事中、 事后三个
控制层次的风 险管理体 系 相对清晰。各 业务部门 负 责事前风险防 范；风险 管 理部负责对 公司运营
过程中产生或 潜在的风 险 进行事中管理 和监控， 并 负责运用定量 分析模型 ， 根据各基金 的投资目
标及投资策略 ，定期对 基 金的投资组合 风险进行 评 估，向投资决 策委员会 提 交业绩评估 报告；监
察稽核 部负 责对 公司 各项 业务进 行定 期、 不定 期检 查，负 责事 后监 督。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应 决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 37 页 共 58 页
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在 本基金的 托管 行 中国工商 银行 ，因 而 与银行存款 相关的信 用风 险不重大。 本基金 在
交易所进行的 交易均以 中 国证券登记结 算有限责 任 公司为交易对 手完成证 券 交收和款项 清算，违
约风险可能性 很小；在 银 行间同业市场 进行交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估并对证券 交割方式
进行限 制以 控制 相应 的信 用风险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为1.29%(2014 年 12 月31 日：1.82%) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测 和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 因 此 除附 注7.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的
情况外，均能 以合理价 格 适时变现。此 外，本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短 期资金应
对流动 性需 求， 其上 限一 般不超 过基 金 持 有的 债券 投资的 公允 价值 。
于2015 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 38 页 共 58 页
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的 风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 21,443,633.43 - - - 21,443,633.43
结算备 付金 1,239,111.24 - - - 1,239,111.24
存出保 证金 31,538.85 - - - 31,538.85
交易性 金融 资产 1,369,816.50 - - 78,472,327.55 79,842,144.05
买入返 售金 融资 产 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 4,886,466.22 4,886,466.22
应收利 息 - - - 4,288.23 4,288.23
应收申 购款 - - - 42,175.27 42,175.27
其他资 产 - - - - -
资产总 计 39,084,100.02 - - 83,405,257.27 122,489,357.29
负债
应付证 券清 算款 - - - 15,000,000.00 15,000,000.00
应付赎 回款 - - - 130,780.32 130,780.32
应付管 理人 报酬 - - - 139,761.08 139,761.08
应付托 管费 - - - 23,293.53 23,293.53
应付交 易费 用 - - - 52,125.95 52,125.95 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 39 页 共 58 页
其他负 债 - - - 809,360.04 809,360.04
负债总 计 - - - 16,155,320.92 16,155,320.92
利率敏 感度 缺口 39,084,100.02 - - 67,249,936.35 106,334,036.37
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 30,362,633.09 - - - 30,362,633.09
结算备 付金 13,282,396.59 - - - 13,282,396.59
存出保 证金 197,798.81 - - - 197,798.81
交易性 金融 资产 23,140,679.20 - - 555,241,222.03 578,381,901.23
买入返 售金 融资 产 70,000,000.00 - - - 70,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 3,816,230.05 3,816,230.05
应收利 息 - - - 127,569.69 127,569.69
应收申 购款 - - - 2,029,142.81 2,029,142.81
资产总 计 136,983,507.69 - - 561,214,164.58 698,197,672.27
负债
应付证 券清 算款 - - - 25.00 25.00
应付赎 回款 - - - 489,843.87 489,843.87
应付管 理人 报酬 - - - 926,310.50 926,310.50
应付托 管费 - - - 154,385.09 154,385.09
应付交 易费 用 - - - 1,153,977.99 1,153,977.99
其他负 债 - - - 810,664.12 810,664.12
负债总 计 - - - 3,535,206.57 3,535,206.57
利率敏 感度 缺口 136,983,507.69 - - 557,678,958.01 694,662,465.70
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例为1.29%
(2014 年 12 月 31 日：3.33%) ， 因此 市场 利率 的变 动 对于本 基金 资产 净值 无重 大影响(2014 年 12
月31 日： 同)。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 40 页 共 58 页
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组 合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 的
比例 为 30-80% ，债 券资 产 占基金 资产 的比 例 为 0-65%( 其中 包括 可转 债、 资产 支持证 券等)， 权证
占基金 资产 的比 例 为0-3% 。 此外 ， 本 基金 的基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控，
定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 78,472,327.55 73.80 555,241,222.03 79.93
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,369,816.50 1.29 23,140,679.20 3.33
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 79,842,144.05 75.09 578,381,901.23 83.26
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 外的 其他 市场变 量保 持不 变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ） 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 41 页 共 58 页
沪深300 指 数上 升 5% 4,290,000.00 16,850,000.00
沪深300 指 数下 降 5% -4,290,000.00 -16,850,000.00
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为76,818,127.55 元， 属 于 第二 层 次的余 额 为 3,024,016.50 元， 无 属于 第三 层
次的余 额(2014 年 12 月 31 日： 第一 层次513,978,502.67 元， 第二 层次64,403,398.56 元， 无第
三层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对于公允 价值的影 响 程度，确 定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本
基金 于 2015 年 3 月 26 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核 算
工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 所 独立 提供 的估 值 结果确 定公 允价 值
(附注7.4.5.2) ，并 将相 关债券 的公 允价 值从 第一 层次调 整至 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基 金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 42 页 共 58 页
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 78,472,327.55 64.06
其中： 股票 78,472,327.55 64.06
2 固定收 益投 资 1,369,816.50 1.12
其中： 债券 1,369,816.50 1.12
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 15,000,000.00 12.25
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,682,744.67 18.52
7 其他各 项资 产 4,964,468.57 4.05
8 合计 122,489,357.29 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 30,550.00 0.03
C
制造业 35,230,480.40 33.13
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 2,660,834.71 2.50 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 43 页 共 58 页
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
19,439,626.22 18.28
J
金融业 2,655,000.00 2.50
K
房地产 业 7,858,800.00 7.39
L
租赁和 商务 服务 业 3,269,500.00 3.07
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 951,900.00 0.90
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 695,400.00 0.65
R
文化、 体育 和娱 乐业 5,680,236.22 5.34
S
综合 - -
合计 78,472,327.55 73.80
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002292 奥飞动 漫 110,880 5,733,604.80 5.39
2 002104 恒宝股 份 150,000 3,598,500.00 3.38
3 300147 香雪制 药 140,000 3,501,400.00 3.29
4 002400 省广股 份 130,000 3,269,500.00 3.07
5 600775 南京熊 猫 150,000 2,872,500.00 2.70
6 002273 水晶光 电 70,000 2,842,000.00 2.67
7 000620 新华联 280,000 2,830,800.00 2.66
8 002152 广电运 通 90,000 2,789,100.00 2.62
9 000411 英特集 团 100,069 2,660,834.71 2.50
10 600571 信雅达 45,010 2,659,190.80 2.50
11 601009 南京银 行 150,000 2,655,000.00 2.50
12 000656 金科股 份 500,000 2,640,000.00 2.48
13 002373 千方科 技 54,000 2,470,500.00 2.32
14 600570 恒生电 子 40,000 2,438,800.00 2.29
15 300339 润和软 件 50,000 2,401,000.00 2.26
16 002244 滨江集 团 300,000 2,388,000.00 2.25 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 44 页 共 58 页
17 300075 数字政 通 72,000 2,257,200.00 2.12
18 002007 华兰生 物 50,060 2,202,640.00 2.07
19 300133 华策影 视 70,018 2,085,836.22 1.96
20 300027 华谊兄 弟 50,000 2,074,000.00 1.95
21 002410 广联达 113,919 2,071,047.42 1.95
22 300246 宝莱特 48,919 2,020,354.70 1.90
23 300287 飞利信 100,000 1,810,000.00 1.70
24 300238 冠昊生 物 30,000 1,654,200.00 1.56
25 000681 视觉中 国 40,000 1,520,400.00 1.43
26 002230 科大讯 飞 40,000 1,482,000.00 1.39
27 000936 华西股 份 100,000 1,392,000.00 1.31
28 300206 理邦仪 器 50,000 1,378,000.00 1.30
29 002405 四维图 新 30,000 1,164,000.00 1.09
30 002550 千红制 药 50,000 1,105,000.00 1.04
31 300016 北陆药 业 30,000 1,065,300.00 1.00
32 600673 东阳光 科 100,000 1,019,000.00 0.96
33 600703 三安光 电 40,000 971,200.00 0.91
34 300422 博世科 20,000 901,200.00 0.85
35 300357 我武生 物 14,502 735,251.40 0.69
36 300244 迪安诊 断 10,000 695,400.00 0.65
37 300168 万达信 息 20,000 662,600.00 0.62
38 603686 龙马环 卫 2,000 79,440.00 0.07
39 300439 美康生 物 1,500 60,030.00 0.06
40 300445 康斯特 1,000 57,790.00 0.05
41 002740 爱迪尔 1,000 52,810.00 0.05
42 603568 伟明环 保 1,000 50,700.00 0.05
43 300441 鲍斯股 份 1,000 44,010.00 0.04
44 603979 金诚信 1,000 30,550.00 0.03
45 300481 濮阳惠 成 500 28,000.00 0.03
46 601689 拓普集 团 1,000 27,850.00 0.03
47 300378 鼎捷软 件 400 23,288.00 0.02
48 601700 风范股 份 50 499.50 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产 净值泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 45 页 共 58 页
比例（ ％）
1 300133 华策影 视 17,101,186.23 2.46
2 601700 风范股 份 16,667,016.15 2.40
3 300113 顺网科 技 13,456,838.50 1.94
4 600699 均胜电 子 12,621,845.63 1.82
5 600388 龙净环 保 10,497,769.46 1.51
6 300039 上海凯 宝 9,731,371.06 1.40
7 002104 恒宝股 份 9,022,436.33 1.30
8 601939 建设银 行 8,396,000.00 1.21
9 600571 信雅达 8,220,707.00 1.18
10 600410 华胜天 成 8,118,978.00 1.17
11 300357 我武生 物 7,549,356.15 1.09
12 002292 奥飞动 漫 7,093,919.88 1.02
13 002007 华兰生 物 7,089,440.77 1.02
14 300380 安硕信 息 7,052,765.81 1.02
15 600962 *ST 中鲁 6,255,757.77 0.90
16 002241 歌尔声 学 5,595,249.82 0.81
17 002400 省广股 份 5,301,702.64 0.76
18 300026 红日药 业 5,240,828.60 0.75
19 300058 蓝色光 标 5,167,800.02 0.74
20 000851 高鸿股 份 4,870,127.90 0.70
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000060 中金岭 南 37,287,761.87 5.37
2 600362 江西铜 业 36,587,872.99 5.27
3 000630 铜陵有 色 35,898,973.12 5.17
4 000758 中色股 份 35,655,015.14 5.13
5 601369 陕鼓动 力 31,842,322.88 4.58
6 600500 中化国 际 30,924,324.58 4.45
7 601700 风范股份 30,650,836.19 4.41
8 600036 招商银 行 29,363,841.66 4.23 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 46 页 共 58 页
9 600305 恒顺醋 业 28,561,179.90 4.11
10 600315 上海家 化 25,953,332.92 3.74
11 300133 华策影 视 22,370,985.70 3.22
12 300315 掌趣科 技 21,323,051.53 3.07
13 601088 中国神 华 20,094,050.18 2.89
14 300113 顺网科 技 19,316,474.09 2.78
15 601989 中国重 工 18,876,216.95 2.72
16 600597 光明乳 业 17,883,198.81 2.57
17 601866 中海集 运 17,506,102.00 2.52
18 000338 潍柴动 力 16,690,772.59 2.40
19 600699 均胜电 子 16,312,271.77 2.35
20 600079 人福医 药 15,808,265.45 2.28
注： 本项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考 虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 286,075,727.11
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 885,784,301.14
注： 本 项 “买 入股 票成 本” 、 “卖出 股票 收入” 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） 填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 1,369,816.50 1.29
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,369,816.50 1.29
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 47 页 共 58 页
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 9,950 1,369,816.50 1.29
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 48 页 共 58 页
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 31,538.85
2 应收证 券清 算款 4,886,466.22
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,288.23
5 应收申 购款 42,175.27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,964,468.57
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 1,369,816.50 1.29
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末本 基金 持有 的前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的股 票。
8.12.6 本报告涉及合计数相关比 例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不
同比例进行合计。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,342 9,473.30 11,423,524.52 19.01% 48,656,167.88 80.99%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 49 页 共 58 页
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
4,368.53 0.0073%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 6 月 25 日 ） 基金 份额 总额
496,819,498.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 514,382,343.55
本报告 期基 金总 申购 份额 59,464,269.91
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 513,766,921.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 60,079,692.40
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额； 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产 、 基金 托管 业务的 诉讼 。
泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 50 页 共 58 页
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 支付 给普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司审 计费 为人 民 币 6.00 万元 。 该
审计机 构从 基金 合同 生效 日（2008 年6 月 25 日） 开始为 本基 金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源 2 505,523,794.69 43.17% 460,584.93 43.78% -
广州证券 1 278,106,007.45 23.75% 246,096.14 23.39% -
新时代证券 1 238,172,512.93 20.34% 212,118.06 20.16% -
中山证券 1 111,770,185.26 9.55% 99,154.99 9.43% -
川财证券 1 17,303,054.85 1.48% 15,832.97 1.50% -
中国银河证券 1 12,709,825.72 1.09% 11,582.46 1.10% -
广发证券 2 7,326,070.75 0.63% 6,669.47 0.63% -
中泰证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
注：1 、 根据 中国 证监 会 《 关于完 善证 券投 资基 金交 易席位 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字 【2007 】
48 号 ） 中 关于 “一 家基金 公司通 过一 家证 券经 营机 构买卖 证券 的年 交易 佣金 ， 不得 超过 其当 年 所泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 51 页 共 58 页
有基金买卖证 券交易佣 金 30%”的要 求，本基 金管理 人在选择租用 交易单元 时 ，注重所选证 券公
司的综合实力 、市场声 誉 。对证券公司 的研究能 力 ，由公司研究 人员对其 提 供的研究报 告、研究
成果的质量进 行 定期评 估 。公司将根据 内部评估 报 告，对交易单 元租用情 况 进行总体评 价，决定
是否对 交易 单元 租用 情况 进行调 整。
2、 本 基金 与公 司旗 下在 中 国工商 银行 托管 的泰 信 发 展主题 基金 、 泰 信中 证基 本面 400 指 数分 级基
金、泰 信现 代服 务业 基金 、泰信 国策 驱动 基金 共用 交易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏源 14,963,045.80 90.98% 2,741,000,000.00 91.43% - -
广州证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
川财证券 805,100.00 4.90% 157,000,000.00 5.24% - -
中国银河证券 - - - - - -
广发证券 679,000.00 4.13% 100,000,000.00 3.34% - -
中泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 14 年4 季 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公 2015 年 1 月21 日 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 52 页 共 58 页
司网站 （www.ftfund.com ）
2
新增上海联泰资产为代销机
构并开通转换及费率优惠业
务
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 2 月7 日
3
停牌股票估值调整（英特集
团）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 2 月17 日
4
停牌股票估值调整（华宏科
技）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 3 月3 日
5
停牌股票估值调整（润和软
件）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 2 月12 日
6
在齐鲁证券开通网上定投转
换及费 率优 惠业 务
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 3 月13 日
7
在银行 证券 开通 申购 、 定 投费
率优惠 业务
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 3 月13 日
8 提醒投 资者 更新 身份 信息
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 3 月18 日
9 停牌股 票估 值调 整 （ 华侨 城 A ）
《中国证券报》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 3 月17 日
10
停牌股票估值调整（振芯科
技、国 投中 鲁）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 3 月24 日
11 停牌股票估值调整（思美科 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 2015 年 3 月25 日 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 53 页 共 58 页
技） 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ）
12 14 年 年度 报告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 3 月26 日
13
对交易所固定收益品种进行
估值调 整
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 3 月27 日
14
停牌股票估值调整（恒宝股
份）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 4 月4 日
15 15 年1 季 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 4 月22 日
16
新增利得基金为代销机构并
开通定 投及 费率 优惠 业务
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 5 月6 日
17
停牌股票估值调整（顺网科
技、长 电科 技）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 5 月12 日
18
停牌股票估值调整（华策影
视）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 5 月12 日
19
停牌股票估值调整（奥飞动
漫）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 5 月26 日
20
参加农 业银 行手 机银 行 、 网上
银行费 率优 惠
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 5 月29 日 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 54 页 共 58 页
21
新增中信期货为代销机构并
开通定 投转 换业 务
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 5 月16 日
22
新增上海好买基金为代销机
构并开 通定 投 、 转 换及 费 率优
惠业务
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 6 月17 日
23
参加交 通银 行网 上银 行 、 手机
银行申 购费 率优 惠业 务
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 6 月27 日
24
停牌股票估值调整（天银机
电）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 6 月27 日
25
停牌股票估值调整（华胜天
成）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 6 月30 日
26
停牌股票估 值 调 整 （ 数 字 政
通）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 7 月4 日
27
停牌股票估值调整（润和软
件）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 7 月7 日
28
停牌股票估值调整（均胜电
子、华 策影 视、 万达 信息 ）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 7 月8 日
29
新增北京恒天明泽基金销售
为代销机构并开通定投转换
及费率 优惠 业务
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 7 月11 日
30
停牌股票估值调整（科大讯
飞、冠 昊生 物、 信雅 达）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公 2015 年 7 月11 日 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 55 页 共 58 页
司网站 （www.ftfund.com ）
31
停牌股票估值调整（省广股
份）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 7 月14 日
32 15 年2 季 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 7 月20 日
33
在上海浦发银行网上银行手
机银行 申购 费率 优惠
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 7 月29 日
34 停牌股 票估 值调 整（ 广联 达 ）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 7 月29 日
35
新增汇付金融为代销机构并
开通申 购费 率优 惠业 务
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 8 月11 日
36 参加数 米基 金费 率优 惠业 务
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 8 月13 日
37 15 年 半年 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 8 月25 日
38 在天天 基金 申购 费率 优惠
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 8 月27 日
39
参加国都证券手机客户端申
购费率 优惠 业务
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 8 月28 日
40 参加华 宝证 券费 率优 惠 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 2015 年 9 月10 日 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
第 56 页 共 58 页
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ）
41
参加好买基金网申购费率优
惠业务
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 9 月29 日
42
新增富济财富为销售机构并
开通定 投转 换及 费率 优惠
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年10 月10 日
43
在平安证券申购定投费率优
惠
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年10 月16 日
44 15 年3 季 度报 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年10 月24 日
45
停牌股票估值调整（万达信
息）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年11 月11 日
46
新增积木基金为销售机构并
开通定投转换及费率优惠业
务
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年11 月24 日
47
新增中 国国 际金 融 、 大 泰 金石
为销售机构并开通转换及费
率优惠 业务
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年11 月26 日
48
停牌股票估值调整（冠昊生
物）
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年11 月28 日
49
在长量基金申购费率优惠且
调整最 低申 购金 额
《中国证券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年 12 月3 日 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
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50
新增陆金所为销售机构并开
通费率 优惠 业务
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年12 月16 日
51
在众禄金融开通费率优惠业
务
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年12 月16 日
52 取消纸 质账 单寄 送业 务
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年12 月21 日
53
在诺亚 正行 、利 得基 金申 购、
定投费 率优 惠
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年12 月23 日
54 第八次 利润 分配
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年12 月25 日
55 在农业 银行 定投 费率 优惠
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年12 月29 日
56 在工商 银行 定投 费率 优惠
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年12 月29 日
57
国信证券调整定投金额下限
并开通 转换 业务
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年12 月29 日
58
部分基金在平安银行开通申
购定投 费率 优惠 业务
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公
司网站 （www.ftfund.com ） 2015 年12 月30 日
59
关于指数熔断实施后调整开
放时间 的公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 公 2015 年12 月31 日 泰信优势增长混合 2015 年年度 报告
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司网站 （www.ftfund.com ）
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 泰信 优 势增长 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 设立 的文 件
2 、 《泰 信优 势增 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
3 、 《泰 信优 势增 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》
4 、 《泰 信优 势增 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
12.2 存 放地 点
本报告分别置 备于基金 管 理人、基金托 管人的办 公 场 所，供投资 者免费查 阅 。在支付必要 的
工本费 后， 投 资者 可在 有 效的工 作时 间内 取得 本报 告及上 述备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
12.3 查 阅方 式
投资者可直接登录 本基金 管理人公司网站(www.ftfund.com) 查阅上述相 关文件 ，或拨打客户
服务中 心 电话(400-888-5988 ，021-38784566) ，和 本基金 管理 人直 接联 系。
泰信基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
