上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
上 投 摩根 卓 越制 造 股票 型 证券 投 资基 金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 29 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2015 年 4 月 14 日起 至 12 月 31 日 止。 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ...................................................................................................... 错误! 未定义书签。
1.1 重 要提 示 ........................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§ 2
基金简介 .................................................................................................................. 错误! 未定义书签。
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................... 错误! 未定义书签。
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及 利润分配 情况 .................................................. 错误! 未定义书签。
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................... 错误! 未定义书签。
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ....................................................................... 错误! 未定义书签。
§ 4
管理人报告 .............................................................................................................. 错误! 未定义书签。
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................... 错误! 未定义书签。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................... 错误! 未定义书签。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................... 错误! 未定义书签。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................... 错误! 未定义书签。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................... 错误! 未定义书签。
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................... 错误! 未定义书签。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................... 错误! 未定义书签。
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................... 错误! 未定义书签。
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ........... 错误! 未定义书签。
§ 5
托管人报告 .............................................................................................................. 错误! 未定义书签。
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................... 错误! 未定义书签。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 错误! 未定义书签。
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ... 错误! 未定义书签。
§ 6
审计报告 .................................................................................................................. 错误! 未定义书签。
§ 7
年度财务报表 .......................................................................................................... 错误! 未定义书签。
7.1 资 产负 债表 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
7.2 利 润表 ............................................................................................................... 错误! 未定义书签。
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................... 错误! 未定义书签。
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§ 8
投资组合报告 .......................................................................................................... 错误! 未定义书签。
8.1
期末 基金 资产 组合 情 况 ................................................................................. 错误! 未定义书签。
8.2
期末 按行 业分 类的 股 票投资 组合 ................................................................. 错误! 未定义书签。
8.3
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ..... 错误! 未定义书签。
8.4
报告 期内 股票 投资 组 合的重 大变 动 ............................................................. 错误! 未定义书签。
8.5
期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合 ......................................................... 错误! 未定义书签。
8.6
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 . 错误! 未定义书签。
8.7
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 错误! 未定义书签。
8.8
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 . 错误! 未定义书签。
8.9
报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................... 错误! 未定义书签。 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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8.10
报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明 ....................................... 错误! 未定义书签。
8.11
投资 组合 报告 附注 ....................................................................................... 错误! 未定义书签。
§ 9
基金份额持有人信息 .............................................................................................. 错误! 未定义书签。
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................................... 错误! 未定义书签。
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................... 错误! 未定义书签。
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................... 错误! 未定义书签。
9.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ................................................................ 错误! 未定义书签。
§ 10
开放式基金份额变动 ............................................................................................ 错误! 未定义书签。
§ 11 重大事件揭示 .......................................................................................................... 错误! 未定义书签。
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 .............................................................................. 错误! 未定义书签。
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ............. 错误! 未定义书签。
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................. 错误! 未定义书签。
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ..................................................................................... 错误! 未定义书签。
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 .......................................................... 错误! 未定义书签。
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ......................... 错误! 未定义书签。
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ..................................................... 错误! 未定义书签。
11.8 其他 重大 事件 ................................................................................................. 错误! 未定义书签。
§ 12 发起式基金发起资金 持有份额情况 ...................................................................... 错误! 未定义书签。
§ 13 影响投资者决策的其 他重要信息 .......................................................................... 错误! 未定义书签。
§ 14
备查文件目录 ........................................................................................................ 错误! 未定义书签。
14.1 备查 文件 目录 ................................................................................................. 错误! 未定义书签。
14.2 存放 地点 ......................................................................................................... 错误! 未定义书签。
14.3 查阅 方式 ......................................................................................................... 错误! 未定义书签。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 上投摩 根卓 越制 造股 票
基金主 代码 001126
交易代 码 001126
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 14 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,752,447,509.97 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过系 统和 深入 的基 本面 研究 ， 重 点投 资于 制造 业 中具有 竞争 力的 优质 上
市公司 ，在 严格 控制 风险 的前提 下， 力争 实现 基金 资产长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 将通 过系 统和 深入 的基本 面研 究 ， 重 点投 资于 制造业 中具 有竞 争力
的优质 上市 公司 ， 在 严格 控制风 险的 前提 下， 力争 实现基 金资 产长 期稳 定
增值 。 本 基金 将不 低 于 80% 的非现 金基 金资 产投 资于 国家卓 越制 造相 关行
业。
在行业 配置 层面 ， 本基 金 将从行 业生 命周 期 、 行 业 景气度 、 行业 竞争 格局
等多角 度， 综合 评估 各个 行业的 投资 价值 ， 对 基金 资产在 行业 间分 配进 行
安排。
在个股 选择 层面 ， 本基 金 将主要 采用 “自 下而 上 ” 的方法 ， 在备 选行 业内
部通过 定量 与定 性相 结合 的分析 方法 ， 综合 分析 上 市公司 的业 绩质 量 、 成
长性和 估值 水平 等各 方面 信息， 精选 具有 良好 成长 性、 估 值合 理的 个 股 。
业绩比 较基 准 申万制 造业 指数 收益 率 × 8 5%+ 上 证国 债指 数收 益率 × 15%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金产 品， 预期 风险 和收 益水 平 高于混 合型 基金 、 债券
型基金 和货 币市 场基 金， 属于较 高风 险收 益水 平的 基金产 品。 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
注册地 址 上海市 富城 路99 号20 楼 北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 上海市 富城 路99 号20 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 穆矢 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证 券 报》 《 证券 时报》 《证 券日 报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普 华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊
普通合 伙)
中国 ? 上海 市
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 上海市 富城 路 99 号 20 楼
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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3.1.1 期间数据和指标
2015 年 4 月 14 日（基金 合同生效日）至
2015 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -527,481,281.65
本期利 润 -337,909,243.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1020
本期加 权平 均净 值利 润率 -11.72%
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.30%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末
期末可 供分 配利 润 -583,699,033.21
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2121
期末基 金资 产净 值 2,303,230,358.48
期末基 金份 额净 值 0.837
3.1.3 累计期末指标 2015 年 末
基金份 额累 计净 值增 长率 -16.30%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 33.49% 2.20% 26.33% 1.85% 7.16% 0.35%
过去六 个月 -8.32% 3.62% -8.21% 2.84% -0.11% 0.78%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
-16.30% 3.35% 2.08% 2.77% -18.38% 0.58% 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 申万 制造 业指 数收 益率× 85%+ 上 证国 债指 数 收益率× 15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 4 月 14 日至 2015 年 12 月 31 日)
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 4 月 14 日， 图示 时间段 为 2015 年 4 月 14 日至 2015 年 12 月
31 日。
本基金 建仓 期 自 2015 年 4 月 14 日至 2015 年 10 月 13 日， 建仓 期结 束时 资产 配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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注：本 基金 于 2015 年 4 月 14 日正 式成 立， 图示 的 时间段 为 2015 年 4 月 14 日至 2015 年 12 月
31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2004 年5 月12 日正式 成立 。 公 司
由上海 国际 信托 投资 有限 公司 （2007 年10 月8日 更名 为 “上 海国 际信 托有 限公 司” ） 与摩 根资产 管 理
（英国 ） 有限公 司合 资设 立， 注册 资本为2.5 亿元 人 民币 ， 注 册地上 海 。 截 至2015 年12 月 底， 公司 管
理的基 金共 有四 十七 只， 均为开 放式 基金 ，分 别是 ：上投 摩根 中国 优势 证券 投资基 金、 上投 摩根 货
币市场 基金 、上 投摩 根阿 尔法混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 双息 平衡 混合 型证券 投资 基金 、上 投
摩根成 长先 锋混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 内需 动力混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 亚太 优势 混
合型证 券投 资基 金 、 上 投摩 根双核 平衡 混合 型证 券投 资基金 、 上投 摩根 中小 盘混 合型证 券投 资基 金 、
上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金、 上投 摩根 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 大盘 蓝筹 股上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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票型证 券投 资基 金、 上投 摩根全 球新 兴市 场混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩根 新 兴动 力混 合型 证券 投
资基金 、上 投摩 根强 化回 报债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根健 康品 质生 活混 合型证 券投 资基 金、 上
投摩根 全球 天然 资源 混合 型证券 投资 基金 、上 投摩 根分红 添利 债券 型证 券投 资基金 、上 投摩 根中 证
消费服 务领 先指 数证 券投 资基金 、上 投摩 根核 心优 选混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根轮 动添 利债 券
型证券 投资 基金 、上 投摩 根智选30混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 成长 动力 混合型 证券 投资 基金 、
上证180 高 贝塔 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金、 上 投摩根 天颐 年丰 混合 型证 券投资 基金 、 上投 摩根
岁岁盈 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、上 投摩 根红 利回报 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根转 型动 力
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 双债 增利 债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 核心 成长 股票 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 民生需 求股 票型 证券 投资 基金、 上投 摩根 优信 增利 债券型 证券 投资 基金 、
上投摩 根现 金管 理货 币市 场基金 、上 投摩 根纯 债丰 利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根天 添盈 货币 市
场基金 、上 投摩 根天 添宝 货币市 场基 金、 上投 摩根 纯债添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 稳进 回
报混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金、 上投 摩根 卓越制 造股 票型 证券 投
资基金 、上 投摩 根整 合驱 动灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、上 投摩 根动 态多 因子策 略灵 活配 置证 券
投资基 金、 上投 摩根 智慧 互联股 票型 证券 投资 基金 、上投 摩根 科技 前沿 灵活 配置混 合型 证券 投资 基
金、上 投摩 根新 兴服 务股 票型证 券投 资基 金、 上投 摩根医 疗健 康股 票型 证券 投资基 金和 上投 摩根 文
体休闲 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴文哲
本基金 基金 经
理
2015-04-1
4
- 12 年
吴文哲 先生 ， 自 2001 年 7 月至
2002 年 7 月 在招 商银 行上 海分行
担任职 员， 2004 年 6 月至 2007 年
7 月 在 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公
司 担 任 研 究 员 ，2007 年 7 月至
2014 年 1 月 在交 银施 罗德 基金管
理 有 限 公 司 担 任 高 级 研 究 员 ， 自
2014 年 1 月 起加 入上 投摩 根基金
管 理 有 限 公 司 ， 担 任 研 究 部 副 总
监兼高 级行 业专 家一 职， 自 2015
年 1 月起担 任上 投摩 根成 长先锋
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
自 2015 年 4 月起 同时 担任 上投摩
根 卓 越 制 造 股 票 型 证 券 投 资 基 金上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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基金经 理。
许俊哲
本基金 基金 经
理
2015-04-1
4
- 6 年
许 俊 哲 先 生 ， 复 旦 大 学 经 济 学 硕
士,CPA( 中 国 注 册 会 计 师) 。2010
年 7 月加入 上投 摩根 基金 管理有
限 公 司 ， 曾 先 后 担 任 研 究 员 、 行
业 专 家 ， 负 责 行 业 研 究 等 相 关 工
作。 自 2014 年 1 月起 担任 基金经
理 助 理 ， 协 助 基 金 经 理 进 行 产 品
的模拟 投资 组合 等工 作， 自 2015
年 4 月起担 任上 投摩 根卓 越制造
股票型 证券 投资 基金 基金 经理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.吴文 哲先 生、 许俊 哲先 生为本 基金 首任 基金 经理 ，其任 职日 期指 本基 金基 金合同 生效 之日 。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根卓 越制 造
股票型证券投资基金基金 合同》的规定。基金经理 对个股和投资组合的比例 遵循了投资决策委员会
的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
本报告期内中国证监会上 海监管局对公司进行了常 规全面现场检查，就公司 内部控制提出了相
应改进 意见 并采 取责 令改 正的行 政监 管措 施， 公司 已经按 照要 求完 成了 改进 工作。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司 按照 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等相 关法 律法 规的要 求， 制订 了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ，规 范了公 司所 管理 的所 有投 资组合 的股 票、 债券 等
投资品 种的 投资 管理 活动 ，同时 涵盖 了授 权、 研究 分析、 投资 决策 、交 易执 行、业 绩评 估等 投资 管
理活动 相关 的各 个环 节， 以确保 本公 司管 理的 不同 投资组 合均 得到 公平 对待 。
公司执 行自 上而 下的 三级 授权体 系， 依次 为投 资决 策委员 会、 投资 总监 、经 理人， 经理 人在 其
授权范 围内 自主 决策 ，投 资决策 委员 会和 投资 总监 均不得 干预 其授 权范 围内 的投资 活动 。公 司已 建
立客观 的研 究方 法， 严禁 利用内 幕信 息作 为投 资依 据，各 投资 组合 享有 公平 的投资 决策 机会 。公 司
建立集 中交 易制 度， 执行 公平交 易分 配。 对于 交易 所市场 投资 活动 ，不 同投 资组合 在买 卖同 一证 券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交 易对 手库 控制 和交 易室询 价机 制， 严格 防范 交易对 手风 险并 抽检 价格 公允性 ；对 于一 级市 场
申购投 资行 为， 遵循 价格 优先、 比例 分配 的原 则， 根据事 前独 立申 报的 价格 和数量 对交 易结 果进 行上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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公平分 配。
公司 制 订了 《异 常交 易监 控与报 告制 度》 ，通 过系 统和人 工相 结合 的方 式进 行投资 交易 行为 的
监控分 析， 并执 行异 常交 易行为 监控 分析 记录 工作 机制， 确保 公平 交易 可稽 核。公 司分 别于 每季 度
和每年 度对 公司 管理 的不 同投资 组合 的收 益率 差异 及不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 ，
并留存 报告 备查 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 公司 严格 执行 上述公 平交 易制 度和 控制 方法， 开展 公平 交易 工作 。通过 对不 同投 资
组合之 间的 收益 率差 异、 以及不 同投 资组 合之 间同 向交易 和反 向交 易的 交易 时机和 交易 价差 等方 面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现 异 常的情 况。
其中， 在同 向交 易的 监控 和分析 方面 ，根 据法 规要 求，公 司对 不同 投资 组合 的同日 和临 近交 易
日的同 向交 易行 为进 行监 控，通 过定 期抽 查前 述的 同向交 易行 为， 定性 分析 交易时 机、 对比 不同 投
资组合 长期 的交 易趋 势， 重点关 注任 何可 能导 致不 公平交 易的 情形 。对 于识 别的异 常情 况， 由相 关
投资组 合经 理对 异常 交易 情况进 行合 理解 释。 同时 ，公司 根据 法规 的要 求， 通过系 统模 块定 期对 连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内（ 日内 、3 日 内、5 日内 ）的 同向 交易价 差进 行分 析， 采
用概率 统计 方法 ，主 要关 注不同 投资 组合 之间 同向 交易价 差均 值为 零的 显著 性检 验 ，以 及同 向交 易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 公司 未发 现存在 异常 交易 行
为。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证
券当日 成交 量的5% 的 情形 ： 报 告期 内， 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 的次 数为 两次 ， 均 发生 在纯 量化 投 资组合 与主 动管 理投 资
组合之 间。 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年的 A 股 是一 个跌 宕 起伏的 一年 。本 基金 在沪 指 4200 点开 始建 仓， 虽然 抓住了 上半 年大
牛市的 尾巴 ，取 得了 20% 多的正 收益 ，但 是在 三季 度大幅 下跌 时， 没有 及时 减仓， 造成 净值 回撤 较
多。此后，市场开始步入 常态，各项救市的非常规 措施逐渐退出。本基金在 四季度利用市场企稳的
态势， 维持 了较 高仓 位， 使净值 得到 一定 回升 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为-16.30% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 2.08% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年， 我们 认为 ， 中国经 济仍 将处 在寻 底的 过程中 。 中 央政 府供 给侧 改革的 决心 是坚 定
的， 不 过， 我 们需 要观 察各 地方政 府的 配套 措施 ， 来 衡量供 给侧 改革 对经 济的 具体影 响程 度。 总之 ，
供给侧 改革 是对 中国 经济 的 “刮 骨疗 伤” ， 有利 于中 长期经 济发 展质 量的 提升 。 此外 ， 我 们也会 密 切
关注人 民币 汇率 对中 国经 济和资 本市 场的 影响 。
沪指在 过去 两年 已经 连续 取得了 较高 的收 益， 因此 ， 我 们必须 降低 对 2016 年 收益率 的预 期， 市
场的风 险偏 好也 不会 一直 维持高 位， 由此， 我们 2016 年的 投资 策略 将更 加关 注业绩 增长 确定 而估 值
又比较 合理 的上 市公 司。 本基金 将继 续围 绕契 约构 建投资 组合 ，争 取为 投资 者获取 更好 的回 报。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期内，本基金管理人 在内部监察稽核工作中以 “坚守三条底线、保障合 规诚信、支持业务
发展、提高工作水平”为 总体目标，一切从合规运 作、保障基金份额持有人 利益出发，由独立的监
察稽核部门按照工作计划 结合实际情况对公司各项 业务进行全面的监察稽核 工作，保障和促进公司
各项业务合法合规运作， 推动内部控制机制的完善 与优化，保证各项法规和 管理制度的落实，发 现
问题及 时提 出建 议并 督促 有关部 门改 进。
在本报 告期 内， 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 ：
1. 注意密切追踪监管法规政 策变化和监管新要求，组 织员工学习理解监管精神 ，推动公司各
部门完 善制 度建 设和 业务 流程， 防范 日常 运作 中的 违规行 为发 生。
2. 继续紧抓员工行为、公平 交易、利益冲突等方面的 日常监控，坚守“三条底 线”不动摇；
进一步加强内部合规培训 和合规宣传，强化合规意 识，规范员工行为操守， 严格防范利益上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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冲突。
3. 针对风险控制的需求和重 点，强化内部审计，提高 内部审计工作的水平和效 果；按照监管
部门的要求，严格推行风 险控制自我 评估制度，对 控制不足的风险点，制订 了进一步的控
制措施 。
在本报告期内的监察稽核 工作中，未发现基金投资 运作存在违法违规或未履 行基金合同承诺从
而影响 基金 份额 持有 人利 益的情 形。
公司自成立以来，各项业 务运作正常，内部控制和 风险防范措施逐步完善并 积极发挥作用。本
基金运作合法合规，保障 了基金份额持有人的利益 。我们将继续以合规运作 和风险管理为核心，提
高内部 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性， 切实 保障 基金份 额持 有人 的利 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的 法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论 。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
普华永 道中天 审字(2016) 第 21366 号
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 全 体基 金份 额持有 人：
我们审 计了 后附 的 上 投摩 根卓越 制造 股票 型证 券投 资基金( 以下 简称 “ 上投 摩 根卓越 制造 股票 基金 ” )
的财务 报表 ， 包 括 2015 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2015 年 4 月 14 日( 基 金合同 生效 日) 至 2015 年
12 月 31 日 止期 间的 利润 表和所 有者 权益( 基金 净值) 变动表 以及 财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和 公允列报财务 报表是 上投 摩根卓越制造 股票基金 的 基金管理人上 投摩根基金 管理有限公司 管
理层的 责任 。这 种责 任包 括：
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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(1) 按照企业会计准则 和中国 证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)、中 国证券投资基金
业协会(以下简称“中国基 金业协会”)发布的有关规 定及允许的基金行业实务 操作 编制财务报
表，并 使其 实现 公允 反映 ；
(2) 设计、 执行 和维 护必 要的 内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我们的 责任是在 执行 审计工作的 基础上对财务 报表发表审 计意见。我们 按照中国注 册会计师审计 准
则的规 定执行了审计 工作。中国 注册会计师审 计准则要求 我们遵守 中国 注册会计师 职业道德 守则 ，
计划和 执行 审计 工作 以对 财务报 表是 否不 存在 重大 错报获 取合 理保 证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于
注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估
时，注册会计师 考虑与财 务报表编制 和公允列报相 关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包 括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计
估计的 合理 性， 以及 评价 财务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认 为，上述 上投 摩根卓越制 造股票基金的 财务报表 在 所有重大方面 按照企业会 计准则 和在财 务
报表附 注中 所列 示的 中国 证监会 、 中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编制 ，
公允反 映了 上投 摩根 卓越 制造股 票基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 4 月 14 日( 基金
合同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日止 期间 的 经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 。
普华永 道中 天
注册会 计师
会计师 事务 所( 特 殊普 通合 伙)
——— —— —— —
陈玲
中国 ?上海 市
注册会 计师
——— —— —— —
2016 年 3 月 29 日
曹阳
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 卓越 制造股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 7.4.7.1 141,361,584.96
结算备 付金
36,492,873.25
存出保 证金
7,857,320.09
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,128,360,814.52
其中： 股票 投资
2,045,304,486.12
基金投 资
-
债券投 资
83,056,328.40
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
4,553,553.07
应收利 息 7.4.7.5 3,774,609.78
应收股 利
-
应收申 购款
655,724.75
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总计
2,323,056,480.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
6,999,098.73
应付赎 回款
3,192,041.81
应付管 理人 报酬
2,872,224.18
应付托 管费
478,704.03
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 5,849,962.37
应交税 费
- 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 434,090.82
负债合计
19,826,121.94
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,752,447,509.97
未分配 利润 7.4.7.10 -449,217,151.49
所有者权益合计
2,303,230,358.48
负债和所有者权益总 计
2,323,056,480.42
注：
1. 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 0.837 元 ，基 金份 额总 额 2,752,447,509.97 份。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2015 年 4 月 14 日( 基金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 卓越 制造股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 4 月 14 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 4 月 14 日
( 基金合同生效日) 至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-253,996,436.03
1. 利息 收入
9,373,848.61
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,398,361.39
债券利 息收 入
3,044,180.14
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
2,931,307.08
其他利 息收 入
-
2. 投资收益( 损失 以 “- ” 填列)
-464,374,548.37
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -456,525,297.59
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -156,434.50
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -11,270,793.33
股利收 益 7.4.7.15 3,577,977.05
3. 公允价值 变动 收益( 损失 以 “- ” 号填 列) 7.4.7.16 189,572,038.33
4. 汇兑收益( 损失 以 “- ” 号填 列)
- 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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5. 其他收入( 损失 以 “- ” 号填 列) 7.4.7.17 11,432,225.40
减：二、费用
83,912,807.29
1. 管理 人报酬
30,520,457.22
2. 托管 费
5,086,742.83
3. 销售 服务费
-
4. 交易 费用 7.4.7.18 47,861,796.16
5. 利息 支出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6. 其他 费用 7.4.7.19 443,811.08
三、利润总额( 亏损总额以 “- ” 号填列)
-337,909,243.32
减：所 得税 费用
-
四、净利润( 净亏损以 “- ” 号填列)
-337,909,243.32
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 卓越 制造股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 4 月 14 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 14 日（基金 合同生效日） 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
4,512,554,554.63 - 4,512,554,554.63
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -337,909,243.32 -337,909,243.32
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,760,107,044.66 -111,307,908.17 -1,871,414,952.83
其中：1.基 金申 购款 1,078,276,199.97 -153,492,887.19 924,783,312.78
2.基金 赎回 款 -2,838,383,244.63 42,184,979.02 -2,796,198,265.61
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - - 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,752,447,509.97 -449,217,151.49 2,303,230,358.48
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管理 人 负责 人：章硕麟 主管会 计工作 负责人 ： 胡志强 会 计机构 负责人 ： 张璐
7.4 报表附 注
7.4.1 基金 基本 情况
上投摩根 卓越制 造股票 型证券投 资基金( 以下 简称“ 本 基金 ”) 经中 国证券监 督管理 委员
会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015] 第 336 号《关于准予上投摩根卓越制造股
票型证券投资基金注册 的批复》 核准， 由上投摩根基金管理 有限公司依照 《中华人民共
和国证券投资基金法》 和 《 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 基金合同》 负责公开
募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为 2015 年 3 月 16 日至
2015 年 4 月 9 日， 首 次设立募集不包括认购资金利息共募集 4,511,504,502.54 元，业
经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第 311 号验资报
告予以验证。 经向中国证监会备案， 《 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 基金合同》
于 2015 年 4 月 14 日 正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 4,512,554,554.63
份基金份额，其中认购资金利息折合 1,050,052.09 份基金份额。本基金的基金管理人
为上投摩根基金管理 有限公司 ，基金托管人为中国建设银行 股份有限公司 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法
发行上市的股票、 债券、 货币市场工具、 权证 、 资产支持证券、 股指 期货以及法律法规
或中国证 监会允 许基金 投资的其 他金融 工具( 须符合中 国证监 会相关 规定) 。基金 的投资
组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95% ，投资于卓越制造相关行业股票的比例
不低于非现金基金资产的 80% ； 其余资产投资于债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持
证券等金融工具； 权证 占基金资产净值的 0-3% ； 每个交易日日终在扣除股指期货保证
金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业
绩比较基准为：申万制造业指数收益率×85%+ 上证国债指数收益率×15% 。
本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理 有限公司于 2016 年 3 月 29 日批
准报出。
7.4.2 会计 报表 的编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁 布的《企业会计准则
－基本准则》 、各 项具 体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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券投资基 金 业协 会( 以 下简称“ 中国基 金业协 会”) 颁布的 《证券投 资基金会 计核算 业务
指引》 、 《 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所
列示的中国证监会 、中国 基 金 业 协 会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循 企业 会计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年 4 月 14 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 止期间 的财务报表符
合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了 本基金 2015 年 12 月 31 日 的财务状况以
及 2015 年 4 月 14 日( 基 金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间 的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要 会计 政策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务 报表的实际编制期间为
2015 年 4 月 14 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应
收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融资
产的持有意图和持有能力。 本基金 现 无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期
投资。
本基金目前 以 交 易 目 的 持有的股票投资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计
入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款 、 买入返售金融资产 和其他
各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债。本基金持有的其他金融负债包括 其他 各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内
确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产， 取得时发生的相关交易费用
计入当期损益； 对于 支付 的 价 款 中 包 含 的 债 券起 息 日 或 上 次 除息 日 至购 买 日 止 的 利 息 ，
单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
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对于以 公 允 价 值计 量 且其 变 动 计 入 当 期损 益 的金 融 资 产 ， 按 照公 允 价值 进 行 后 续 计 量 ；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认 ： (1) 收取该金融资产现 金流量的合同权利
终止； (2) 该金融资产已 转移， 且本 基金将金融 资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移
给转入方； 或者(3) 该金 融资产已转移， 虽然本 基金 既没有转移也没有保留金融资产所有
权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则
本基金持 有的股 票投资 、债券投 资和 衍 生工具( 主要 为 权证 投资) 按如 下原则确 定公允价
值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易，
但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大
事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工 具，如估值日无交易且 最近交易日后经济环境 发生了重大变
化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允价
值。
(3) 当金融工具不存在活跃 市场，采用市场参与者 普遍认同且被以往市场 实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿 交易的各
方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、
现 金 流 量 折 现法 和 期 权定 价 模 型 等 。采 用 估 值技 术 时 ， 尽 可能 最 大 程度 使 用 市 场 参数 ，
减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已
确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述
申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金份额
时 ， 申 购 或 赎回 款 项 中包 含 的 按 累 计未 分 配 的已 实 现 损 益 占基 金 净 值比 例 计 算 的 金额 。上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益
占基金净值比例计算的 金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列， 并
于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确 认和 计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净
额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣
除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格 与初始确认金额之间的差额确认为 投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用 的确 认和计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日
确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的 则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的 收益 分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可选择
现金红利或将现金红利按 分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若
期末未分配利润中的未实现部分为正数 ， 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金
份额交易产生的未实现平准金等为正数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润 ，即 已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部
分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人
能够定期评价该组 成部 分的经营成果，以 决定 向其配置资源、评 价其 业绩；(3) 本基金
能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作 ，不需要 披露分部信息。
7.4.4.13 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中 国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以下类上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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别股票投资和 债券投资 的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票 和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停
时的交易不活跃) 等情 况，本基金根据中 国证 监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证
券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《 关于发布中基协(AMAC) 基金行
业股票估值指数的通知 》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私
募债券除外) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小
组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定
公允价值 。
7.4.5 会计 政策 和会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错 更 正的说明
本基金在本报告期间无须 说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局 财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规
和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资 金不属于营业税征收范 围，不征收营业税。基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 应包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券 的企业在向基金支付利 息时代扣代缴
20% 的个人所得税。 对 基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以内( 含
1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含
1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日
前暂减按 25% 计入应 纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起， 暂免征 收个人所得税 。 对基
金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述 规定计算纳税， 持
股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得
额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个 人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
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7.4.7 重要 财务 报表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本 期末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 141,361,584.96
定期存款 -
其他存款 -
合计 141,361,584.96
7.4.7.2 交 易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,854,398,464.77 2,045,304,486.12 190,906,021.35
贵金属投资- 金交所
黄金合约 - - -
债券
交易所市 场 84,762,444.75 83,056,328.40 -1,706,116.35
银行间市 场 - - -
合计 84,762,444.75 83,056,328.40 -1,706,116.35
资产支持 证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,939,160,909.52 2,128,360,814.52
189,199,905.00
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年12 月31 日
合同/ 名义
金额
公允价值
备注
( 投资成 本) 资产 负债
利率衍生 工具
－无 - - - -
货币衍生 工具
－外汇期货 - - - -
权益衍生 工具
－股指期 货 -29,968,133.33 - - -
－指数期 权 - - - -
－股票期 权 - - - -
其他衍生 工具 - - - - 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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合计 -29,968,133.33 - - -
注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0 。在当日无负债结 算制度下，结算准备
金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益， 则衍生金融资产项下的股指期货投资与相
关的期货暂收款( 结算所得的持仓损益) 之间按抵销后的净额为 0 。
7.4.7.4 买 入返 售金融资 产
无余额。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本 期末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 26,047.29
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 11,652.07
应收债券利息 3,735,840.05
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 110.95
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 959.42
合计 3,774,609.78
7.4.7.6 其 他资 产
无余额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人民币元
项目
本 期末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 5,849,962.37
银行间市场应付交易费用 -
合计 5,849,962.37
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本 期末
2015 年 12 月 31 日
预提费用 425,000.00
应付赎回费 9,090.82
合计 434,090.82
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7.4.7.9 实 收基 金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2015 年 4 月 14 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年 12 月 31 日
基 金份 额( 份) 账 面金 额
基金合同生效日 4,512,554,554.63 4,512,554,554.63
本期申购 1,078,276,199.97 1,078,276,199.97
本期赎回( 以“- ”号填 列) -2,838,383,244.63 -2,838,383,244.63
本期末 2,752,447,509.97 2,752,447,509.97
注：
1. 申购含转换入份额 ；赎回含转换出份额。
2. 本基金自 2015 年 3 月 16 日至 2015 年 4 月 9 日止期间公开发售 ，共募集有效净认
购资金 4,511,504,502.54 元。 根据 《 上投摩根 卓越制造股票型证券投资基金 招募说明书》
的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 1,050,052.09 元在本基金成立
后，折算为 1,050,052.09 份基金份额，划入 基金份额持有人账户。
3. 根据《 上 投 摩 根 卓 越 制 造 股 票 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购 、 赎 回 、 转 换 及 定 期 定
额投资业务公告 》的相关规定，本基金于 2015 年 4 月 14 日( 基金合 同生效日) 至 2015
年 6 月 7 日止期间暂不 向投资人开放基金交易。 申购业务、 赎回业务和 转换业务自 2015
年 6 月 8 日起开始办理 。
7.4.7.10 未分 配利 润
单位： 人民币元
项目 已 实现 部分 未 实现 部分 未 分配 利润合 计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -527,481,281.65 189,572,038.33 -337,909,243.32
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变动数 -56,217,751.56 -55,090,156.61 -111,307,908.17
其中：基金申购款 -98,412,004.51 -55,080,882.68 -153,492,887.19
基金赎回款 42,194,252.95 -9,273.93 42,184,979.02
本期已分配利润 - - -
本期末 -583,699,033.21 134,481,881.72 -449,217,151.49
7.4.7.11 存款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 4 月 14 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 3,003,981.17
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 - 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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结算备付金利息收入 373,996.62
其他 20,383.60
合计 3,398,361.39
7.4.7.12 股票 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 4 月 14 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 13,965,416,342.15
减：卖出股票成本总额 14,421,941,639.74
买卖股票差价收入 -456,525,297.59
7.4.7.13 债券 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 4 月 14 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年 12 月 31 日
卖出债券 及债券到期兑付 成交金额 22,663,368.00
减：卖出 债券及债券到期兑付 成本总额 21,996,434.50
减：应收利息总额 823,368.00
债券投资收益 -156,434.50
7.4.7.14 衍生 工具 收益
7.4.7.141 衍生工 具收益 —— 买卖权 证差 价 收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均未进行权证投资。
7.4.7.142 衍生工 具收益 —— 其他投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 4 月 14 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年 12 月 31 日
股指期货投资 收益 -11,270,793.33
7.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 4 月 14 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 3,577,977.05
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,577,977.05
7.4.7.16 公允 价值 变动收 益 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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单位：人民币元
项 目名 称
本期
2015 年 4 月 14 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年 12 月 31 日
1. 交易性金融资产 189,199,905.00
—— 股票投资 190,906,021.35
—— 债券投资 -1,706,116.35
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 372,133.33
合计 189,572,038.33
7.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 4 月 14 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 10,886,026.09
基金 转换费收入 455,948.22
其他 90,251.09
合计 11,432,225.40
注：
1. 本基金的赎回费率 按持有期间递减， 不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2. 本 基 金 的 转 换 费 由 申 购 补 差 费 和 转 出 基 金 的 赎 回 费 两 部 分 构 成 ， 其 中 转 出 基 金 的 赎
回费的 25% 归入转出 基金的基金资产 。
7.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 4 月 14 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用 47,861,796.16
银行间市场交易费用 -
其他 -
合计 47,861,796.16
7.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目 本期 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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2015 年 4 月 14 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年 12 月 31 日
信息披露费 320,000.00
审计费用 105,000.00
银行费用 18,411.08
其他 400.00
合计 443,811.08
7.4.8 或有 事项 、资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日后 事项
无。
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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7.4.9 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
上投摩根 基金管 理 有限 公 司 基金管理 人、 注册登 记机 构、 基 金销售
机构
中国建设 银行股份 有限 公 司( “ 中 国建设 银行 ”) 基金托管 人、基 金 销售 机构
上海国际 信托 有 限公司( “ 上海信 托 ”) 基金管理 人的股 东
摩根资产 管理( 英国) 有限 公司 基金管理 人的股 东
上信资产 管理 有 限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限
公司 控制 的公司
上海国利 货币经 纪 有限 公 司 基金管理人的股东上海国际信托有限
公司 控制 的公司
J.P. Morgan Investment Management Limited 基金管理人的股东摩根资产管理( 英
国) 有限 公司 控 制的公 司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP)Limited 基金管理人的股东摩根资产管理( 英
国) 有限 公司 控 制的公 司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告 期关 联方 交易
7.4.10.1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
无。
7.4.10.2 关联 方报 酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 4 月 14 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 30,520,457.22
其中：支付销售机构的客户维护费 17,449,738.16
注： 支 付 基 金 管 理 人 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
1.5% 的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 4 月 14 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 5,086,742.83
注： 支付基金托管人 中国建设银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提，上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
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7.4.10.3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
无。
7.4.10.4 各关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.10.5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关 联方
名称
本期
2015 年 4 月 14 日( 基金 合同 生效日) 至 2015 年 12 月 31 日
期 末余 额 当 期利 息收入
中国建设银行 141,361,584.96 3,003,981.17
注：本基金的 活期银行存款由基金托管人 中国建设银行 保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
7.4.10.7 其他 关联 交易事 项的 说明
无。
7.4.11 利 润分配 情况
无。
7.4.12 期末(2015 年 12 月 31 日) 本基金 持有的 流通 受限证 券
7.4.12.1 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
7.4.12.2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停 牌原因
期 末估
值 单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数量( 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备注
600584 长电科技 15/11/30 重大事项 22.02 未知 未知 2,246,200.00 43,647,309.90 49,461,324.00
600420 现代制药 15/10/21 重大事项 41.77 16/03/23 33.44 1,096,175.00 39,906,345.81 45,787,229.75
300222 科大智能 15/08/21 重大事项 20.84 16/01/07 21.16 2,157,476.00 58,495,692.82 44,961,799.84
300062 中能电气 15/11/26 重大事项 29.29 16/01/07 26.36 1,006,308.00 29,807,281.86 29,474,761.32
600873 梅花生物 15/12/17 重大事项 9.14 未知 未知 2,630,700.00 23,032,044.36 24,044,598.00
002696 百洋股份 15/12/02 重大事项 24.97 未知 未知 845,314.00 19,604,771.49 21,107,490.58
601388 怡球资源 15/07/27 重大事项 20.72 16/02/15 21.00 66,408.00 1,222,241.00 1,375,973.76 -
注： 本基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以 上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7.4.12.3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押 的债券 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 34 页共 57 页
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.13 金融工 具风 险及 管理
7.4.13.1 风险 管理 政策和 组织 架构
本基金 是一 只进 行主 动投 资的股 票型 证券 投资 基金 ，属于 高风 险品 种。 本基 金投资 的金 融工 具
主要为 股票 投资 。本 基金 在日常 经营 活动 中面 临的 与这些 金融 工具 相关 的风 险主要 包括 信用 风险 、
流动性 风险 及市 场风 险。 本基金 的基 金管 理人 从事 风险管 理的 主要 目标 是争 取将以 上风 险控 制在 限
定的范 围之 内， 使本 基金 在风险 和收 益之 间取 得最 佳的平 衡以 实现 “风 险和 收益相 匹配 ”的 风险 收
益目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ，董事 会主 要负 责基 金管 理人风 险管 理战 略和 控
制政策 、协 调突 发重 大风 险等事 项。 董事 会下 设督 察长， 负责 对基 金管 理人 各业务 环节 合法 合规 运
作的监 督检 查和 基金 管理 人内部 稽核 监控 工作 ，并 可向基 金管 理人 董事 会和 中国证 监会 直接 报告 。
经营管 理层 下设 风险 评估 联席会 议， 进行 各部 门管 理程序 的风 险确 认， 并对 各类风 险予 以事 先充 分
的评估 和防 范， 并进 行及 时控制 和采 取应 急措 施； 在业务 操作 层面 监察 稽核 部负责 基金 管理 人各 部
门的风 险控 制检 查， 定期 不定期 对业 务部 门内 部控 制制度 执行 情况 和遵 循国 家法律 ，法 规及 其他 规
定的执 行情 况进 行检 查， 并适时 提出 修改 建议 ；风 险管理 部负 责投 资限 制指 标体系 的设 定和 更新 ，
对于违 反指 标体 系的 投资 进行监 查和 风险 控制 的评 估，并 负责 协助 各部 门修 正、修 订内 部控 制作 业
制度， 并对 各部 门的 日常 作业， 依据 风险 管理 的考 评，定 期或 不定 期对 各项 风险指 标进 行控 管， 并
提出内 控建 议。
本基金 的基 金管 理人 建立 了以风 险控 制委 员会 为核 心的、 由督 察长 、风 险控 制委员 会、 风险 管
理部、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
本基金 的基 金管 理人 对于 金融工 具的 风险 管理 方法 主要是 通过 定性 分析 和定 量分析 的方 法去 估
测各种 风险 产生 的可 能损 失。从 定性 分析 的角 度出 发，判 断风 险损 失的 严重 程度和 出现 同类 风险 损
失的频 度。 而从 定量 分析 的角度 出发 ，根 据本 基金 的投资 目标 ，结 合基 金资 产所运 用金 融工 具特 征
通过特 定的 风 险 量化 指标 、模型 ，日 常的 量化 报告 ，确定 风险 损失 的限 度和 相应置 信程 度， 及时 可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用 风险 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 35 页共 57 页
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资证券 之发 行人 出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金 的基 金管 理人 在交 易前对 交易 对手 的资 信状 况进行 了充 分的 评估 。本 基金的 银行 存款 存
放在本 基金 的托 管行 中国 建设银 行， 因而 与银 行存 款相关 的信 用风 险不 重大 。本基 金在 交易 所进 行
的交易 均以 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司为 交易 对手完 成证 券交 收和 款项 清算， 违约 风险 可能 性
很小； 在银 行间 同业 市场 进行交 易前 均对 交易 对手 进行信 用评 估并 对证 券交 割方式 进行 限制 以控 制
相应的 信用 风险 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，通 过对投 资品 种信 用等 级评 估来控 制证 券发 行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 36 页共 57 页
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 。
7.4.13.3 流动 性风 险
流动性 风险 是指 基金 在履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险。 本基金 的流 动性 风
险一方 面来 自于 基金 份额 持有人 可随 时要 求赎 回其 持有的 基金 份额 ，另 一方 面来自 于投 资品 种所 处
的交易 市场 不活 跃而 带来 的变现 困难 或因 投资 集中 而无法 在市 场出 现剧 烈波 动的情 况下 以合 理的 价
格变现 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ，本 基金 的基 金管 理人每 日对 本基 金的 申购 赎回情 况进 行严 密
监控并 预测 流动 性需 求， 保持基 金投 资组 合中 的可 用现金 头寸 与之 相匹 配。 本基金 的基 金管 理人 在
基金合 同中 设计 了巨 额赎 回条款 ，约 定在 非常 情况 下赎回 申请 的处 理方 式， 控制因 开放 申购 赎回 模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ，本 基金 的基 金管 理人通 过独 立的 风险 管理 部门设 定流 动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 ，包 括组合 持仓 集中 度指 标、 组合在 短时 间内 变现 能
力的综 合指 标、 组合 中变 现能力 较差 的投 资品 种比 例以及 流通 受限 制的 投资 品种比 例等 。本 基金 投
资于一 家公 司发 行的 证券 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ，且 本基 金与 由本 基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所 持大部 分证 券在 证券 交
易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业市 场交 易， 因此 除附 注 7.4.12 中 列示 的部 分基金 资产 流通 暂时 受
限制不 能自 由转 让的 情况 外，其 余均 能根 据本 基金 的基金 管理 人的 投资 意图 ，以合 理的 价格 适时 变
现。此 外， 本基 金可 通过 卖出回 购金 融资 产方 式借 入短期 资金 应对 流动 性需 求，其 上限 一般 不超 过
基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金所 持有 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
7.4.13.4 市场 风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利率 敏感 性
金融工 具均 面临 由于 市场 利率上 升而 导致 公允 价值 下降的 风险 ，其 中浮 动利 率类金 融工 具还 面临 每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 ，并 通过 调整投 资组 合的 久
期等方 法对 上述 利率 风险 进 行管 理。
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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本基金 持有 及承 担的 大部 分金融 资产 和金 融负 债不 计息， 因此 本基 金的 收入 及经营 活动 的现 金
流量在 很大 程度 上独 立于 市场利 率变 化。 本基 金持 有的利 率敏 感性 资产 主要 为银行 存款 、结 算备 付
金、存 出保 证金 及债 券投 资等。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞 口
单位：人民币元
本期末
2015 年 12 月 31 日 3 个月 以内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 141,361,584.96 - - - - 141,361,584.96
结算备付 金 36,492,873.25 - - - - 36,492,873.25
存出保证 金 7,857,320.09 - - - - 7,857,320.09
交易性金 融资产 63,290,328.40 19,766,000.00 - - 2,045,304,486.12 2,128,360,814.52
应收证券 清算 款 - - - - 4,553,553.07 4,553,553.07
应收利息 - - - - 3,774,609.78 3,774,609.78
应收申购 款 9,930.42 - - - 645,794.33 655,724.75
资产总计 249,012,037.12 19,766,000.00 - - 2,054,278,443.30 2,323,056,480.42
负债
应付证券 清算 款 - - - - 6,999,098.73 6,999,098.73
应付赎回 款 - - - - 3,192,041.81 3,192,041.81
应付管理 人报酬 - - - - 2,872,224.18 2,872,224.18
应付托管 费 - - - - 478,704.03 478,704.03
应付交易 费用 - - - - 5,849,962.37 5,849,962.37
其他负债 - - - - 434,090.82 434,090.82
负债总计 - - - - 19,826,121.94 19,826,121.94
利率敏感度缺口 249,012,037.12 19,766,000.00 - - 2,034,452,321.36 2,303,230,358.48
注： 表中所示为本基金资产及负债的 账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早 者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的 敏感 性分析
于 2015 年 12 月 31 日， 本基 金持有 的交 易性 债券 投资 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 为 3.61% ，
因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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其他价 格风 险是 指基 金所 持金融 工具 的公 允价 值或 未来现 金流 量因 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外
的市场 价格 因素 变动 而发 生波动 的风 险。 本基 金主 要投资 于证 券交 易所 上市 或银行 间同 业市 场交 易
的股票 和债 券， 所面 临的 其他价 格风 险来 源于 单个 证券发 行主 体自 身经 营情 况或特 殊事 项的 影响 ，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中，采 用“ 自上 而下 ”的 策略， 通过 对宏 观
经济情 况及 政策 的分 析， 结合证 券市 场运 行情 况， 做出资 产配 置及 组合 构建 的决定 ；通 过对 单个 证
券的定 性分 析及 定量 分析 ，选择 符合 基金 合同 约定 范围的 投资 品种 进行 投资 。本基 金的 基金 管理 人
定期结 合宏 观及 微观 环境 的变化 ，对 投资 策略 、资 产配置 、投 资组 合进 行修 正，来 主动 应对 可能 发
生的市 场价 格风 险。
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金资 产
的 80%-95% 。 此 外， 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ， 定 期运 用多 种
定量方 法对 基金 进行 风险度 量 ，包括 VaR(Value at Risk) 指 标 等来 测试 本基 金面临 的 潜在 价格 风险 ，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他 价格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本 期末
2015 年 12 月 31 日
公 允价 值 占 基金 资产净 值比 例(%)
交易性金融资产－股票投资 2,045,304,486.12 88.80
交易性金融资产－ 基金 投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 2,045,304,486.12 88.80
7.4.13.4.3.2 其他 价格风 险的 敏感性 分析
假设 除申万制 造业指 数 以外 的 其他市场 变量保 持不变
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产 净值的
影响金额( 单位 ：人民 币 万元)
本期末
2015 年 12 月 31 日
1. 申万 制造业 指数上 升 5% 增加约 13,293
2. 申万 制造业 指数下降 5% 下降约 13,293
7.4.14 有助于 理解 和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定 ：
第一层 次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层 次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或 间接可观察的输入值。
第三层 次：相关资产或负债的不可观察输入值 。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015 年12 月31 日 ，本 基 金 持 有 的 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次 的余额 为1,829,091,308.87 元 ，属于第二层 次的余额 为299,269,505.65上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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元，无属于 第三层次的余额 。
(ii) 公允价值所属层次 间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易
不活跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交
易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整
中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价值应属
第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值 余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015 年12月31日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 2,045,304,486.12 88.04
其中： 股票 2,045,304,486.12 88.04
2 固定收 益投 资 83,056,328.40 3.58
其中： 债券 83,056,328.40 3.58
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- - 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 42 页共 57 页
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 177,854,458.21 7.66
7 其他各 项资 产 16,841,207.69 0.72
8 合计 2,323,056,480.42 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 21,107,490.58 0.92
B 采矿业
- -
C 制造业 1,491,235,024.96 64.75
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
9,194,900.00 0.40
E 建筑业 30,824,604.50 1.34
F 批发和 零售 业
173,191,181.15 7.52
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
30,411,750.00 1.32
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
154,787,528.86 6.72
J 金融业
- -
K 房地产 业
116,131,874.79 5.04
L 租赁和 商务 服务 业
17,103,700.00 0.74
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,316,431.28 0.06
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 2,045,304,486.12 88.80 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 43 页共 57 页
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300145 南方泵 业 2,507,820 119,422,388.40 5.18
2 002462 嘉事堂 1,974,159 99,931,928.58 4.34
3 600240 华业资 本 5,932,581 89,285,344.05 3.88
4 002539 新都化 工 5,227,541 83,640,656.00 3.63
5 300068 南都电 源 3,738,431 74,170,471.04 3.22
6 600556 慧球科 技 2,132,654 57,730,943.78 2.51
7 600734 实达集 团 2,319,032 56,398,858.24 2.45
8 002709 天赐材 料 663,782 55,027,527.80 2.39
9 600093 禾嘉股 份 3,273,877 53,593,366.49 2.33
10 002192 *ST 融捷 1,060,915 53,045,750.00 2.30
11 002444 巨星科 技 2,552,009 52,826,586.30 2.29
12 600584 长电科 技 2,246,200 49,461,324.00 2.15
13 300271 华宇软 件 1,030,073 48,907,866.04 2.12
14 000530 大冷股 份 2,464,869 46,783,213.62 2.03
15 600420 现代制 药 1,096,175 45,787,229.75 1.99
16 300222 科大智 能 2,157,476 44,961,799.84 1.95
17 300031 宝通科 技 1,421,428 44,632,839.20 1.94
18 000902 新洋丰 1,443,593 43,957,406.85 1.91
19 002466 天齐锂 业 303,866 42,769,139.50 1.86
20 600172 黄河旋 风 1,611,907 40,797,366.17 1.77
21 002413 雷科防 务 669,612 40,678,929.00 1.77
22 000547 航天发 展 1,963,883 37,411,971.15 1.62
23 600501 航天晨 光 1,414,500 37,342,800.00 1.62
24 002439 启明星 辰 1,141,699 36,534,368.00 1.59
25 300166 东方国 信 1,112,594 35,636,385.82 1.55
26 600080 金花股 份 2,469,400 35,386,502.00 1.54
27 002448 中原内 配 2,455,260 35,012,007.60 1.52
28 002111 威海广 泰 1,134,806 34,441,362.10 1.50
29 002013 中航机 电 1,497,056 33,923,288.96 1.47
30 300188 美亚柏 科 664,870 33,708,909.00 1.46
31 600614 鼎立股 份 2,880,350 33,498,470.50 1.45
32 002156 通富微 电 1,728,964 33,005,922.76 1.43
33 600562 国睿科 技 514,099 31,971,816.81 1.39
34 002717 岭南园 林 702,155 30,824,604.50 1.34
35 603128 华贸物 流 2,644,500 30,411,750.00 1.32
36 300062 中能电 气 1,006,308 29,474,761.32 1.28
37 600745 中茵股 份 655,113 26,846,530.74 1.17
38 002184 海得控 制 608,396 26,167,111.96 1.14 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 44 页共 57 页
39 300048 合康变 频 1,221,900 25,892,061.00 1.12
40 600855 航天长 峰 621,656 24,667,310.08 1.07
41 600873 梅花生 物 2,630,700 24,044,598.00 1.04
42 002179 中航光 电 624,988 23,724,544.48 1.03
43 002696 百洋股 份 845,314 21,107,490.58 0.92
44 600893 中航动 力 438,770 19,757,813.10 0.86
45 600358 国旅联 合 1,006,100 17,103,700.00 0.74
46 002727 一心堂 291,551 16,860,394.33 0.73
47 600293 三峡新 材 1,082,134 15,874,905.78 0.69
48 600184 光电股 份 473,134 13,678,303.94 0.59
49 300270 中威电 子 548,113 13,067,013.92 0.57
50 300252 金信诺 286,400 11,570,560.00 0.50
51 000958 东方能 源 357,500 9,194,900.00 0.40
52 601388 怡球资 源 66,408 1,375,973.76 0.06
53 000888 峨眉 山 A 88,888 1,316,431.28 0.06
54 002026 山东威 达 37,400 658,988.00 0.03
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买入 金额 占期末 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600240 华业资 本 265,358,489.03
11.52
2 300145 南方泵 业 237,812,254.30
10.33
3 600129 太极集 团 236,121,378.42
10.25
4 002013 中航机 电 230,518,334.88
10.01
5 000638 万方发 展 229,323,346.55
9.96
6 002184 海得控 制 216,751,442.23
9.41
7 002462 嘉事堂 213,545,366.99
9.27
8 002657 中科金 财 210,668,827.56
9.15
9 300011 鼎汉技 术 206,483,573.35
8.96
10 000768 中航飞 机 205,250,495.48
8.91
11 600501 航天晨 光 193,962,316.37
8.42
12 300166 东方国 信 193,345,044.25
8.39
13 600420 现代制 药 191,677,591.23
8.32
14 600584 长电科 技 177,215,656.76
7.69
15 300271 华宇软 件 172,574,678.35
7.49
16 002444 巨星科 技 168,197,694.84
7.30
17 300341 麦迪电 气 161,282,806.87
7.00
18 600172 黄河旋 风 150,659,276.80
6.54
19 600749 西藏旅 游 148,196,227.42
6.43
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 45 页共 57 页
20 000902 新洋丰 147,587,434.11
6.41
21 600562 国睿科 技 146,407,343.56
6.36
22 300059 东方财 富 145,220,910.05
6.31
23 600038 中直股 份 140,129,625.94
6.08
24 000078 海王生 物 139,929,081.37
6.08
25 002111 威海广 泰 137,795,100.38
5.98
26 000958 东方能 源 137,359,289.09
5.96
27 600893 中航动 力 133,702,138.96
5.80
28 300358 楚天科 技 124,174,337.82
5.39
29 000810 创维数 字 119,160,485.38
5.17
30 300222 科大智 能 118,283,165.70
5.14
31 002611 东方精 工 116,843,894.32
5.07
32 300068 南都电 源 116,640,121.11
5.06
33 002701 奥瑞金 111,171,259.01
4.83
34 600330 天通股 份 107,524,292.89
4.67
35 300033 同花顺 102,784,340.85
4.46
36 600579 天华院 102,474,322.67
4.45
37 000528 柳工 101,148,907.99
4.39
38 002470 金正大 100,552,542.28
4.37
39 600446 金证股 份 98,136,795.31
4.26
40 000008 神州高 铁 95,235,982.37
4.13
41 300193 佳士科 技 94,953,329.85
4.12
42 002236 大华股 份 93,116,234.27
4.04
43 300284 苏交科 92,014,041.97
3.99
44 000559 万向钱 潮 91,602,038.80
3.98
45 002584 西陇科 学 89,661,040.29
3.89
46 300012 华测检 测 89,587,728.31
3.89
47 000333 美的集 团 88,905,151.51
3.86
48 603899 晨光文 具 88,279,104.20
3.83
49 002099 海翔药 业 87,821,582.27
3.81
50 300210 森远股 份 87,543,041.92
3.80
51 600031 三一重 工 87,077,292.16
3.78
52 300171 东富龙 85,243,493.46
3.70
53 600055 华润万 东 83,130,788.72
3.61
54 002539 新都化 工 81,912,463.97
3.56
55 600391 成发科 技 81,386,416.83
3.53
56 002518 科士达 80,538,329.06
3.50
57 002709 天赐材 料 79,769,389.41
3.46
58 601126 四方股 份 79,518,078.00
3.45
59 000967 上风高 科 76,572,521.77
3.32
60 600060 海信电 器 75,827,686.66
3.29
61 300085 银之杰 75,809,720.08
3.29
62 000100 TCL 集团 72,237,365.00
3.14
63 002185 华天科 技 71,938,704.23
3.12
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 46 页共 57 页
64 002466 天齐锂 业 70,855,555.81
3.08
65 603111 康尼机 电 70,526,354.02
3.06
66 600093 禾嘉股 份 69,437,611.50
3.01
67 601800 中国交 建 68,736,702.94
2.98
68 600761 安徽合 力 68,185,604.74
2.96
69 000400 许继电 气 67,583,142.27
2.93
70 603128 华贸物 流 66,424,721.26
2.88
71 300263 隆华节 能 65,971,464.32
2.86
72 002693 双成药 业 65,594,917.28
2.85
73 600222 太龙药 业 65,205,654.88
2.83
74 002550 千红制 药 64,970,304.70
2.82
75 002741 光华科 技 64,175,891.62
2.79
76 600886 国投电 力 63,184,924.15
2.74
77 000411 英特集 团 62,960,652.01
2.73
78 600556 慧球科 技 62,391,952.50
2.71
79 300332 天壕环 境 62,318,470.15
2.71
80 000910 大亚科 技 61,654,678.09
2.68
81 000002 万科 A 61,613,807.36
2.68
82 002698 博实股 份 61,307,884.42
2.66
83 600685 中船防 务 61,073,805.11
2.65
84 002654 万润科 技 60,894,160.81
2.64
85 002195 二三四 五 60,813,768.08
2.64
86 601668 中国建 筑 60,745,908.43
2.64
87 600165 新日恒 力 60,446,308.63
2.62
88 600855 航天长 峰 60,243,474.46
2.62
89 300206 理邦仪 器 60,011,811.85
2.61
90 002250 联化科 技 59,604,732.33
2.59
91 600963 岳阳林 纸 58,926,399.28
2.56
92 300231 银信科 技 58,787,410.70
2.55
93 000963 华东医 药 57,938,438.12
2.52
94 600570 恒生电 子 57,628,638.70
2.50
95 300105 龙源技 术 57,602,622.91
2.50
96 600316 洪都航 空 57,535,579.37
2.50
97 300149 量子高 科 57,248,501.74
2.49
98 002589 瑞康医 药 56,643,600.62
2.46
99 600518 康美药 业 56,418,933.18
2.45
100 002067 景兴纸 业 56,199,455.38
2.44
101 600184 光电股 份 55,161,723.63
2.39
102 600097 开创国 际 54,119,124.71
2.35
103 000530 大冷股 份 53,656,314.20
2.33
104 002407 多氟多 53,524,617.91
2.32
105 300181 佐力药 业 52,810,492.43
2.29
106 002717 岭南园 林 52,690,452.74
2.29
107 002192 融捷股 份 52,484,530.91
2.28
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 47 页共 57 页
108 002156 通富微 电 52,094,282.23
2.26
109 002299 圣农发 展 51,893,307.15
2.25
110 600259 广晟有 色 51,828,349.87
2.25
111 002620 瑞和股 份 50,643,517.00
2.20
112 002009 天奇股 份 50,545,982.32
2.19
113 600734 实达集 团 50,039,199.43
2.17
114 300031 宝通科 技 49,899,518.54 2.17
115 600210 紫江企 业 49,847,034.60 2.16
116 300392 腾信股 份 48,532,172.85 2.11
117 002308 威创股 份 47,301,081.68 2.05
118 002413 雷科防 务 46,389,106.68 2.01
119 002322 理工监 测 46,084,363.49 2.00
“ 买入 金额 ” （或 “ 买 入股 票 成本 ”）、 “ 卖 出金 额 ” （或 “ 卖出股 票收 入 ” ） 均 按买 卖 成交金 额 （成 交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000768 中航飞 机 219,145,559.05 9.51
2 000638 万方发 展 211,196,969.08 9.17
3 002657 中科金 财 209,084,511.72 9.08
4 002013 中航机 电 202,867,371.36 8.81
5 600129 太极集 团 187,946,251.83 8.16
6 002184 海得控 制 182,510,217.60 7.92
7 600240 华业资 本 171,281,676.77 7.44
8 300011 鼎汉技 术 169,933,344.81 7.38
9 600749 西藏旅 游 168,466,688.64 7.31
10 600501 航天晨 光 163,593,723.03 7.10
11 600420 现代制 药 156,367,220.95 6.79
12 300166 东方国 信 144,332,881.67 6.27
13 002444 巨星科 技 137,230,336.38 5.96
14 600055 华润万 东 133,723,797.98 5.81
15 600038 中直股 份 131,445,178.39 5.71
16 002584 西陇科 学 129,132,827.12 5.61
17 300145 南方泵 业 129,092,627.02 5.60
18 000958 东方能 源 127,656,890.95 5.54
19 300341 麦迪电 气 120,432,087.00 5.23 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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20 000078 海王生 物 119,889,711.12 5.21
21 300059 东方财 富 118,413,948.20 5.14
22 600172 黄河旋 风 118,066,948.38 5.13
23 002099 海翔药 业 117,900,670.81 5.12
24 000008 神州高 铁 116,084,300.89 5.04
25 300271 华宇软 件 114,314,844.30 4.96
26 002701 奥瑞金 113,676,696.01 4.94
27 600893 中航动 力 110,994,480.25 4.82
28 002111 威海广 泰 106,288,912.37 4.61
29 002470 金正大 105,881,302.02 4.60
30 000810 创维数 字 105,407,417.06 4.58
31 600330 天通股 份 105,383,023.19 4.58
32 600579 天华院 104,464,696.34 4.54
33 000902 新洋丰 102,133,420.28 4.43
34 000559 万向钱 潮 101,019,573.38 4.39
35 600562 国睿科 技 99,054,123.48 4.30
36 002611 东方精 工 98,886,115.13 4.29
37 000528 柳工 96,975,960.68 4.21
38 300193 佳士科 技 96,788,677.85 4.20
39 300358 楚天科 技 94,913,787.20 4.12
40 002462 嘉事堂 94,068,860.05 4.08
41 600584 长电科 技 93,820,682.78 4.07
42 300171 东富龙 93,661,781.44 4.07
43 300210 森远股 份 92,981,836.21 4.04
44 300033 同花顺 91,068,271.40 3.95
45 002236 大华股 份 88,467,187.12 3.84
46 002654 万润科 技 85,441,064.86 3.71
47 600031 三一重 工 84,753,436.13 3.68
48 600391 成发科 技 83,081,381.37 3.61
49 603899 晨光文 具 82,046,753.80 3.56
50 000333 美的集 团 80,000,278.94 3.47
51 000967 上风高 科 74,643,312.82 3.24
52 002741 光华科 技 70,085,163.68 3.04
53 600165 新日恒 力 68,447,195.37 2.97
54 300332 天壕环 境 67,915,678.94 2.95
55 601800 中国交 建 67,803,845.47 2.94
56 300284 苏交科 67,590,079.59 2.93
57 600761 安徽合 力 66,724,874.10 2.90
58 601126 四方股 份 66,233,877.41 2.88
59 300263 隆华节 能 65,258,461.81 2.83
60 000633 合金投 资 64,184,218.11 2.79
61 603111 康尼机 电 63,131,080.60 2.74
62 601668 中国建 筑 63,044,101.38 2.74
63 002698 博实股 份 62,663,059.12 2.72 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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64 600886 国投电 力 62,524,801.06 2.71
65 600446 金证股 份 61,854,786.69 2.69
66 300012 华测检 测 61,813,581.34 2.68
67 600685 中船防 务 61,804,919.40 2.68
68 600963 岳阳林 纸 61,406,457.83 2.67
69 603128 华贸物 流 61,182,779.56 2.66
70 000002 万科 A 60,997,608.49 2.65
71 002693 双成药 业 60,147,895.86 2.61
72 000910 大亚科 技 59,369,610.76 2.58
73 600222 太龙药 业 59,314,875.13 2.58
74 300105 龙源技 术 57,543,582.81 2.50
75 300231 银信科 技 56,892,223.70 2.47
76 002589 瑞康医 药 56,690,765.81 2.46
77 000100 TCL 集团 56,234,871.60 2.44
78 002250 联化科 技 56,194,452.44 2.44
79 300149 量子高 科 56,151,905.26 2.44
80 000400 许继电 气 56,026,627.44 2.43
81 002518 科士达 54,970,837.50 2.39
82 002195 二三四 五 54,427,013.03 2.36
83 600518 康美药 业 54,266,477.51 2.36
84 600143 金发科 技 53,327,788.30 2.32
85 600060 海信电 器 53,060,801.67 2.30
86 002185 华天科 技 52,651,657.35 2.29
87 002299 圣农发 展 52,399,055.14 2.28
88 000963 华东医 药 52,003,591.28 2.26
89 002550 千红制 药 51,582,911.54 2.24
90 300457 赢合科 技 51,409,528.37 2.23
91 600210 紫江企 业 51,362,955.40 2.23
92 300004 南风股 份 51,167,439.15 2.22
93 300182 捷成股 份 51,109,939.10 2.22
94 600259 广晟有 色 49,833,121.13 2.16
95 600097 开创国 际 48,099,826.93 2.09
96 300181 佐力药 业 47,968,042.09 2.08
97 300085 银之杰 46,994,938.04 2.04
注： “ 买 入金 额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖 出股 票收 入 ” ） 均 按买卖 成交 金额 （ 成 交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 16,276,340,104.51 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 13,965,416,342.15
注： “ 买 入金 额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖 出股 票收 入 ” ） 均 按买卖 成交 金额 （ 成 交
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 19,766,000.00 0.86
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 63,290,328.40 2.75
其中： 政策 性金 融债 63,290,328.40 2.75
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 83,056,328.40 3.61
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 018001 国开 1301 632,840 63,290,328.40 2.75
2 020087 15 贴债 13 200,000 19,766,000.00 0.86
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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8.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明
IC1601 IC1601 20.00
-29,596,000.0
0
372,133.33 -
公允价 值变 动总 额合 计 372,133.33
股指期 货投 资本 期收 益 -6,664,453.33
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 372,133.33
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金根据风险管理的原 则，以套期保值为主要目 的，有选择地投资于股指 期货。套期保值主
要采用流动性好、交易活 跃的期货合约。本基金在 进行股指期货投资时，通 过对证券市场和期货市
场运行 趋势 的研 究， 并结 合股指 期货 的定 价模 型寻 求其合 理的 估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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1 存出保 证金
7,857,320.09
2 应收证 券清 算款
4,553,553.07
3 应收股 利
-
4 应收利 息
3,774,609.78
5 应收申 购款
655,724.75
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
16,841,207.69
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
51,066
53,899.81 22,591,746.54 0.82% 2,729,855,763.43 99.18% 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
100,802.75 0.0037%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
§ 10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年 4 月 14 日) 基 金份 额总 额 4,512,554,554.63
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 1,078,276,199.97
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 2,838,383,244.63
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,752,447,509.97
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 ： 因 个人 原因 ， 陈星 德先 生自 2015 年 11 月 30 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。
基金托 管人 ：
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日 发布 任免 通知 ， 聘任 张力铮 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副 总上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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经理。 本基 金托 管 人 2015 年 9 月 18 日发 布任 免通 知 ，解聘 纪伟 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 副总
经理职 务。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
普华永道中天会计师事务 所本年度第一次为本基金 提供审计服务，报告年度 应支付给聘任普华
永道中 天会 计师 事务 所的 报酬 为 105,000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华泰证 券 1 7,657,313,192.06 25.33% 7,064,253.32 25.46% -
中信证 券 1 6,490,108,526.59 21.47% 5,929,389.94 21.37% -
国信证 券 1 4,370,168,882.16 14.45% 3,991,981.41 14.39% -
国泰君 安 1 3,952,496,413.20 13.07% 3,620,388.06 13.05% -
齐鲁证 券 1 2,774,855,693.22 9.18% 2,553,803.49 9.20% -
光大证 券 1 1,640,289,946.13 5.43% 1,495,971.04 5.39% -
中信建 投 1 1,182,108,709.43 3.91% 1,085,741.94 3.91% -
方正证 券 1 1,040,223,840.94 3.44% 968,761.01 3.49% -
长城证 券 1 499,152,597.46 1.65% 464,859.42 1.68% -
申银万 国 1 483,181,149.49 1.60% 439,887.81 1.59% -
广发证 券 1 144,630,891.73 0.48% 133,414.36 0.48% -
安信证 券 1 - - - - -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ： 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本 基金 于2015 年4 月14 日正式 成立 ，以 上均 为本 期新增 席位 ，无 注销 席位 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
华泰证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
国泰君 安
26,996,693.4
0
31.03%
3,400,000,
000.00
35.09% - -
齐鲁证 券 - - - - - -
光大证 券
59,998,737.5
0
68.97%
5,080,000,
000.00
52.43% - -
中信建 投 - -
1,210,000,
000.00
12.49% - -
方正证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
上投摩 根基 金管 理有 限公 司关于 高级 管理 人
员变更 的公 告
基金管 理人 公司 网站 、
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 和 《中 国证 券报 》
2015-01-17
2
上投摩 根基 金管 理有 限公 司关于 调整 旗下 基
金所持 交易 所固 定收 益品 种估值 方法 的公 告
同上 2015-03-24
3
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金基 金
合同生 效公 告
同上 2015-04-15
4
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金增 聘
基金经 理公 告
同上 2015-04-15
5
上投摩 根基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 投
资资产 支持 证券 的公 告
同上 2015-04-21
6
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监 事、 高级
管理人 员以 及其 他从 业人 员在子 公司 兼职 情
况的公 告
同上 2015-04-24
7
上投摩 根基 金管 理有 限公 司关于 设立 子公 司
的公告
同上 2015-04-24
8
上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金开 放
日常申 购、 赎回 、 转 换及 定 期定额 投资 业务 公
告
同上 2015-06-04
9
关于公 司、 高管 及基 金经 理 投资旗 下基 金相 关
事宜的 公告
同上 2015-07-08
10
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监 事、 高级
管理人 员以 及其 他从 业人 员在子 公司 兼职 情
况的公 告
同上 2015-07-10
11
上投摩 根基 金管 理有 限公 司关于 高级 管理 人
员变更 的公 告
同上 2015-12-02
12
上投摩 根基 金管 理有 限公 司关于 因指 数熔 断
旗下基 金开 放时 间调 整的 公告
同上 2015-12-31
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§ 13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根卓越 制造 股票 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2. 《 上投 摩根 上投 摩根 卓 越制造 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ； 上投摩 根卓 越制 造股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 57 页共 57 页
3. 《 上投 摩根 上投 摩根 卓 越制造 股票 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
4. 《 上投 摩根 开放 式基 金 业务规 则》 ；
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
13.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年三月三十 日
