上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
上 投 摩根 中 小盘 混 合型 证 券投 资 基金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 29 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
本基金 的基 金名 称 自 2015 年 7 月 21 日起 由上 投摩 根 中小盘 股票 型证 券投 资基 金变更 为上 投摩
根中小盘混合型证券投资 基金。该变更 不涉及基金 份额持有人权利义务关系 的变化，亦不涉及投资
目标、 投资 范围 和投 资策 略的变 更， 对本 基金 的投 资及基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响。
上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ............................................................................. 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 ..................................... 15
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 16
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 16
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 16
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 17
§7 年度财务报表 .......................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 22
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 46
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合 ................................................................................................. 46
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 47
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 48
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 54
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 54 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 54
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ..................... 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................. 54
8.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 55
8.12 投 资组 合报 告附 注 ....................................................................................................................... 55
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 56
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 56
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 56
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 56
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56
§ 11 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 57
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 57
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 58
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 59
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ........................................................................................................ 60
§ 13 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 60
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 60
13.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 60
13.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 60 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 上投摩 根中 小盘 混合
基金主 代码 379010
交易代 码 379010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 1 月 21 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 255,384,083.17 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 重点 投资 于中 国 A 股市场 上的 中小 盘股 票 ，通过 缜密 的资 产配 置
原则和 严格 的行 业个 股选 择， 分享 中国 经济 高速 增 长给优 势中 小市 值上 市
公司带 来的 机遇 ， 并积 极 运用战 略和 战术 资产 配置 策略 ， 动 态优 化投 资组
合，力 求实 现基 金资 产长 期稳健 增值 。
投资策 略
本基金 充分 借鉴 摩根 资产 管理集 团全 球行 之有 效的 投资理 念和 技术 ， 运 用
“ 自下 而上 ” 精选 个股 与 “ 自 上而下 ” 资 产配 置相 结合 的 投资策 略， 重点 投资
于具有 行业 优势 、 公司 优 势和估 值优 势的 中小 市值 上市公 司股 票 。 同 时结
合市场 研判 ， 对 相关 资产 类别的 预期 收益 进行 监控 ， 动态 调整 股票、 债券
等大类 资产 配置 。
业绩比 较基 准
本 基 金的 业 绩比 较 基准 为：40%× 天 相中 盘 指数 收益率+40%× 天 相 小盘 指
数收益 率+ 20%× 上 证国 债 指数收 益率
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 预 期收益 及预 期风 险水 平低 于股票 型基 金 ， 高 于债
券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ， 属 于 较 高 预 期 收 益 和 预 期 风 险 水 平 的 投 资 品上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
注册地 址 上海市 富城 路99 号20 楼 北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 上海市 富城 路99 号20 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 穆矢 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证 券 报》 《 证券 时报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普 华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊
普通合 伙)
中国 ? 上海 市
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 上海市 富城 路 99 号 20 楼 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 303,790,954.43 75,912,644.07 95,482,532.49
本期利 润 233,456,607.49 180,947,624.11 44,302,888.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7704 0.3771 0.0716
本期加 权平 均净 值利 润率 34.07% 28.79% 5.28%
本期基 金份 额净 值增 长率 37.82% 33.00% 3.32%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 327,096,014.93 161,796,846.00 124,958,686.78
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.2808 0.4190 0.2344
期末基 金资 产净 值 611,493,324.67 670,678,834.21 696,336,167.98
期末基 金份 额净 值 2.394 1.737 1.306
3.1.3 累计期末指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 146.61% 78.93% 34.53%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 期末 可供 分配 利
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 35.41% 2.46% 21.36% 1.52% 14.05% 0.94%
过去六 个月 -6.85% 3.42% -9.96% 2.40% 3.11% 1.02%
过去一 年 37.82% 3.17% 32.00% 2.12% 5.82% 1.05% 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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过去三 年 89.40% 2.14% 97.29% 1.47% -7.89% 0.67%
过去五 年 54.15% 1.85% 49.08% 1.34% 5.07% 0.51%
自基金 合同 生
效起至 今
146.61% 1.81% 174.76% 1.40% -28.15% 0.41%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为：40%× 天 相中 盘指 数 收益率+40%× 天相 小盘 指 数收益 率+ 20%×
上证国 债指 数收 益率 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2009 年 1 月 21 日至 2015 年 12 月 31 日)
注：本 基金 合同 生效 日 为 2009 年 1 月 21 日， 图示 时间段 为 2009 年 1 月 21 日至 2015 年 12 月
31 日。 本基 金建 仓期 自 2009 年 1 月 21 日至 2009 年 7 月 20 日。 建仓 期结 束时 资产配 置比 例符 合本
基金基 金合 同规 定。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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注：本 基金 于 2009 年 1 月 21 日正 式成 立， 图示 的 时间段 为 2009 年 1 月 21 日至 2015 年 12 月
31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行过 利润分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截 至 2015 年 12 月
底，公司管理的基金共有 四十七只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新 兴动力上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混 合型证 券投 资基 金、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证
券投资 基金 、上 证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资
基金、上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金、上投摩根红利回报混 合型证 券投资基金、上
投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根
核心成长股票型证券投资 基金、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型
证券投资基金、上投摩根 现金管理货币市场基金、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩
根天添盈货币市场基金、 上投摩根天添宝货币市场 基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、
上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制
造股票型证券投资基金、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金、 上 投摩根动态多因子策
略灵活配置证券投资基金 、上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混
合型证券投资基金、上投 摩根新兴服务股票型证券 投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基
金和上 投摩 根文 体休 闲灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郭晨
本基金 基金 经
理
2015-01-3
0
- 9 年
自 2007 年 5 月至 2008 年 4 月在
平 安 资 产 管 理 有 限 公 司 担 任 分 析
师；2008 年 4 月至 2009 年 11 月
在 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 研
究员；2009 年 11 月至 2014 年 10
月 在 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 先 后
担 任 基 金 经 理 助 理 、 基 金 经 理 ，
自 2014 年 10 月 起加 入上 投摩根
基金管 理有 限公 司， 自 2015 年 1
月 起 担 任 上 投 摩 根 中 小 盘 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理， 自 2015
年 6 月起同 时担 任上 投摩 根智慧
互 联 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2015 年 8 月起 同时 担任上上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
董红波
本基金 基金 经
理
2009-1-21 2015-02-16 12 年
管 理 学 硕 士 ， 曾 任 职 于 中 华 全 国
供 销 合 作 总 社 监 察 局 及 办 公 厅 、
中 国 平 安 人 寿 上 海 分 公 司 战 略 发
展部，2004 年进 入泰 信基 金管理
公 司 ， 先 后 担 任 研 究 部 副 经 理 、
泰 信 先 行 策 略 基 金 经 理 助 理 ，
2007 年 1 月至 2008 年 6 月 担任泰
信先行 策略 基金 经理 ，2008 年 7
月 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公
司。 2009 年 1 月至 2015 年 2 月担
任 上 投 摩 根 中 小 盘 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ，2012 年 2 月至
2015 年 2 月 担任 上投 摩根 健康品
质 生 活 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 2013 年 5 月至 2015 年 2 月
担 任 上 投 摩 根 中 国 优 势 证 券 投 资
基金基 金经 理。
满臻
本基金 基金 经
理助理
2015-7-1
6 年
南京大 学金 融学 硕士 ，2010 年 7
月至2012 年1 月 在申 银万 国研究
所担任 分析 师，2012 年 1 月起加
入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
任研究 员。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.董红 波先 生为 本基 金首 任基金 经理 ，其 任职 日期 指本基 金基 金合 同生 效之 日。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根中 小盘 混
合型证券投资基金基金合 同》 的规定。基金经理对 个股和投资组合的比例遵 循了投资决策委员会的
授权限 制， 基金 投资 比例 符合基 金合 同和 法律 法规 的要求 。
本报告期内中国证监会上 海监管局对公司进行了常 规全面现场检查，就公司 内部控制提出了相
应改进 意见 并采 取责 令改 正的行 政监 管措 施， 公司 已经按 照要 求完 成了 改进 工作。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按照时 间优 先、 比例 分配的 原则 在各 投资 组合 间公平 分配 交易 机会 ； 对 于银行 间市 场投 资活 动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市 场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理 解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日 内） 的同 向 交易价 差进 行分 析 ， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 13 页共 60 页
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交 较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 的5% 的情 形 ： 报告 期内， 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 次数 为 两次 ， 均 发生 在纯 量化 投 资组合 与主 动管 理投 资
组合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年 是会 被载 入中 国资 本市场 史册 的一 年，A 股 在这一 年中 经历 了牛 市的 疯狂， 剧烈 调整 的
绝望， 救市 的希 望。 投资 者这一 年所 经历 的几 乎超 越了之 前的 所有 。
上半年绝大部分时间处于 牛市格局，整体看来中小 盘成长股强于大盘蓝筹股 ，市场成交量和涨
幅都很 大， 整体 的泡 沫进 一步放 大。 到了 六月 下半 月， 市 场突 然大 幅下 跌， 三季度 出现 了剧 烈调 整，
上证综 指一 个季 度下 跌28.63% ， 创业 板指数 下 跌27.14% ， 整 个市 场在 恐慌 的情 况下开 始了 去杠 杆的
过程， 过程 可以 用惨 烈来 形容， 这个 季度 A 股市 场 经历了 许多 历史 上第 一次 出现的 事件 ，千 股跌 停
司空见惯，流动性枯竭， 一半以上的上市公司停牌 ，国家罕见出手救市，大 量的融资投资者爆仓，
投资者在煎熬中度过了这 个季度。四季度市场逐渐 恢复了正常交易状态，杠 杆资金 被严格限制，市
场以场 内资 金博 弈为 主， 中小盘 成长 股及 各种 主题 的机会 更大 。
2015 年全 年的 经济 基本 面 都比较 平淡 ， 属 于新 常态 下的正 常水 平， 货币 政策 保持宽 松， 一线 城
市房地产市场量价齐升， 上半年的牛市主要依靠杠 杆提供流动性，监管部门 加强对市场的调控，比
如切断场外融资的通道， 季末资金本身相对紧张， 政府货币政策出现转向的 预期，在这种背景下，
之前助推市场的杠杆资金 在下跌时转为负反馈，市 场短期内调整幅度巨大。 监管部门也适时推出了
救市措施，希望维护金融 市场的稳定。下半年人民 币汇改和汇率波动是一个 新的因素，美元的加息
加剧了 全球 市场 的波 动， 一线城 市的 房地 产市 场依 然保持 了繁 荣。
本基金 2015 年大的投资 策略没有变化，始终认为 中国经济已经逐步走出了 高投入高增长的阶
段，未来经济的长期背景 应该是依靠改革和技术进 步维持中速增长的新常态 ，在这种背景下，中小
盘成长 股的 机会 更大 ，本 基金也 继续 坚持 成长 股为 主的配 置， 精选 优质 行业 优秀公 司进 行配 置。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 37.82% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 32.00% 。 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 14 页共 60 页
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2016 年， 本 基金 认为 市场以 震荡 为主 ， 美 国进 入新的 加息 周期 ， 对 全球 新兴市 场保 持压 力，
国内经济基本面大概率保 持这种不温不火的状态， 最大的看点可能是供给侧 改革。在经历出清的阵
痛后，可能逐渐企稳，目 前场内的杠杆资金保持稳 定，市场以存量资金为主 ，在流动性相对有限，
蓝筹股很难有大的行情， 中小创成长股经历了连续 几年的上涨之后，目前估 值也偏贵，个股的预期
差不大，这种情况下，市 场将以震荡市、结构性行 情为主流。本基金依然长 期看好中小盘成长股，
但对成长股的精选更加重 要，合理的估值，业绩增 速，成长的确定性将重新 被投资者看重， 大盘蓝
筹股也 可能 会有 波段 机会 ，但是 要求 投资 者有 较强 的交易 能力 。
结构性行情是机构投资者 更加擅长的，未来我们将 以争取超额收益作为主要 目标。在震荡市中
寻找新 兴行 业、 优质 龙头 公司， 同时 适时 增加 波段 操作和 在不 同板 块之 间的 切换。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 在内部 监察 稽核 工作 中以 “ 坚守三 条底 线 、 保 障合 规 诚信 、 支 持业 务发
展、 提 高工 作水平 ” 为 总体 目标， 一切 从合规 运作 、 保障基 金份 额持 有人 利益 出发， 由独 立的监 察稽
核部门按照工作计划结合 实际情况对公司各项业务 进行全面的监察稽核工作 ，保 障和促进公司各项
业务合法合规运作，推动 内部控制机制的完善与优 化，保证各项法规和管理 制度的落实，发现问题
及时提 出建 议并 督促 有关 部门改 进。
在本报 告期 内， 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 ：
1. 注 意密 切追 踪监 管法 规 政策变 化和 监管 新要 求， 组织员 工学 习理 解监 管精 神， 推 动公 司各 部
门完善 制度 建设 和业 务流 程，防 范日 常运 作中 的违 规行为 发生 。
2. 继续 紧抓员 工行 为、公 平交易 、利益 冲突等 方面 的日常 监控， 坚守 “ 三 条底 线 ” 不动 摇；进 一
步加强 内部 合规 培训 和合 规宣传 ，强 化合 规意 识， 规范员 工行 为操 守， 严格 防范利 益冲 突。
3. 针 对风 险控 制的 需求 和 重点， 强化 内部 审计， 提 高内部 审计 工作 的水 平和 效果； 按照 监管 部
门的要 求， 严格 推行 风险 控制自 我评 估制 度， 对控 制不足 的风 险点 ，制 订了 进一步 的控 制措 施。
在本报告期内的监察稽核 工作中，未发现基金投资 运作存在违法违规或未履 行基金合同承诺从
而影响 基金 份额 持有 人利 益的情 形。
公司自成立以来，各项业 务运作正常，内部控制和 风险防范措施逐步完善并 积极发挥作用。本
基金运作合法合规，保障 了基金份额持有人的利益 。我们将继续以合规运作 和风险管理为核心，提上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 15 页共 60 页
高内部 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性， 切实 保障 基金份 额持 有人 的 利 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责， 根据相 关的 法律 法规 规定 、 基金 合同 的约定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 16 页共 60 页
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2016) 第 21333 号
上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ：
我们审 计了 后附 的上 投摩 根中小 盘混 合型 证券 投资 基金( 原 上投 摩根 中小 盘股 票型证 券投 资基 金 ， 以
下简称 “上 投摩 根中 小盘 基金”) 的财 务报 表， 包括 2015 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 、2015 年度 的
利润表 和所 有者 权益( 基金 净值) 变 动表 以及 财务 报表 附注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是上投摩根中小盘基金的 基金管理人上投摩根基金 管理有限公司管理
层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按照企 业会 计准 则和中 国 证券监 督管 理委 员会( 以 下 简称“ 中国 证监 会”) 、 中国证 券投 资
基金业 协会( 以下 简称 “ 中 国基金 业协 会” ) 发 布的 有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制财 务报 表，
并使其 实现 公允 反映 ；
(2) 设计、 执行 和维护 必要 的 内部控 制， 以使财 务报 表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的 有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 17 页共 60 页
6.3 审计意见
我们认 为， 上述 上投 摩根 中小盘 基金 的财 务报 表在 所有重 大方 面按 照企 业会 计准则 和在 财务 报表 附
注中所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 ，公 允
反映了 上投 摩根 中小 盘基 金 2015 年 12 月 31 日的 财 务状况 以 及 2015 年 度的 经 营成果 和基 金净 值变
动情况 。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所( 特殊普通合伙)
————————
陈
玲
中国? 上海市
注册会计师
————————
2016 年 3 月 29 日
曹 阳
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 25,982,928.27 46,279,894.73
结算备 付金
6,358,868.29 3,291,129.51
存出保 证金
700,029.89 381,888.17
交易性 金融 资产 7.4.7.2 585,799,349.88 624,053,558.19
其中： 股票 投资
561,079,478.98 624,053,558.19
基金投 资
- -
债券投 资
24,719,870.90 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 3,733,811.61
应收利 息 7.4.7.5 1,271,842.88 11,571.35
应收股 利
- -
应收申 购款
467,933.79 2,476,961.46
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
620,580,953.00 680,228,815.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,997,401.85 -
应付赎 回款
1,210,775.42 6,448,724.72
应付管 理人 报酬
770,500.34 840,861.23
应付托 管费
128,416.74 140,143.53
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,594,013.81 1,739,562.52
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 386,520.17 380,688.81
负债合计
9,087,628.33 9,549,980.81
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 255,384,083.17 386,105,148.71 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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未分配 利润
7.4.7.1
0
356,109,241.50 284,573,685.50
所有者权益合计
611,493,324.67 670,678,834.21
负债和所有者权益总 计
620,580,953.00 680,228,815.02
注 ： 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 2.394 元 ， 基 金 份 额 总 额
255,384,083.17 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
258,316,842.00 200,432,293.19
1.利息 收入
1,793,481.83 523,447.81
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.1
1
415,194.06 523,447.81
债券利 息收 入
1,334,459.34 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
43,828.43 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
326,299,139.99 94,741,170.90
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.1
2
324,882,161.59 91,137,063.56
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.1
3
-58,590.72 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- - 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 20 页共 60 页
衍生工 具收 益
7.4.7.1
4
- -
股利收 益
7.4.7.1
5
1,475,569.12 3,604,107.34
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.1
6
-70,334,346.94 105,034,980.04
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
7.4.7.1
7
558,567.12 132,694.44
减：二、费用
24,860,234.51 19,484,669.08
1．管 理人 报酬
10,192,410.52 9,445,501.02
2．托 管费
1,698,735.11 1,574,250.21
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7.4.7.1
8
12,537,359.03 8,070,812.25
5．利 息支 出
12,947.22 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
12,947.22 -
6．其 他费 用
7.4.7.1
9
418,782.63 394,105.60
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
233,456,607.49 180,947,624.11
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
233,456,607.49 180,947,624.11
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 中小 盘混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 21 页共 60 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
386,105,148.71 284,573,685.50 670,678,834.21
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 233,456,607.49 233,456,607.49
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-130,721,065.54 -161,921,051.49 -292,642,117.03
其中：1.基 金申 购款 244,244,205.73 331,753,646.74 575,997,852.47
2.基金 赎回 款 -374,965,271.27 -493,674,698.23 -868,639,969.50
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
255,384,083.17 356,109,241.50 611,493,324.67
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
533,030,204.46 163,305,963.52 696,336,167.98
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 180,947,624.11 180,947,624.11
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-146,925,055.75 -59,679,902.13 -206,604,957.88 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 22 页共 60 页
其中：1.基 金申 购款 96,123,578.76 39,602,451.02 135,726,029.78
2.基金 赎回 款 -243,048,634.51 -99,282,353.15 -342,330,987.66
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
386,105,148.71 284,573,685.50 670,678,834.21
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上 投 摩 根 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 上 投 摩 根 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ， 以 下 简 称
“ 本基 金 ”) 经 中国 证券 监督 管理委 员会( 以下 简称 “ 中 国证监 会 ”) 证 监许 可[2008]1316 号 《关 于核 准上 投
摩根中小盘股票型证券投 资基金募集的批复》核准 ，由上投摩根基金管理有 限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》 和《上投摩根中小盘股票 型证券投资基金基金合同 》负责公开募集。本基
金为契 约型 开放 式， 存续 期限不 定， 首次 募集 期间 为 2008 年 12 月 22 日至 2009 年 1 月 16 日， 首次
设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集 825,940,005.46 元， 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司
普华永 道中 天验 字(2009) 第 015 号验 资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《上投 摩根 中小 盘股 票
型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2009 年 1 月 21 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
826,057,598.05 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息 折合 117,592.59 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为
上投摩 根基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国建 设银行 股份 有限 公司 。
根据 2014 年 中国 证监 会令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 上投摩 根中 小盘
股票型 证券 投资 基金 于 2015 年 7 月 21 日 公告 后更 名为上 投摩 根中 小盘 混合 型证券 投资 基金 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根中小盘混合型证券投 资基金基金合同》
的有关 规定 ，本 基金 的投 资范围 为国 内依 法发 行上 市的 A 股、 国债 、金融 债 、企业 债、 央行 票据 、上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 23 页共 60 页
可转换债券、权证及国家 证券监管机构允许基金投 资的其它金融工具。本基 金投资组合中股票投资
的比例 范围 为基 金资 产 的 60%-95% ， 债券、 权证 、 货币市 场工 具及 国家 证券 监管机 构允 许基 金投 资
的其他 金融 工具 占基 金资 产的比 例范 围 为 5%-40% ， 并保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现金 或者 到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 。本基 金将 不低 于 80% 的 股票资 产投 资于 中小 盘股 票。本 基金 的业 绩比 较
基准为 ：天 相中 盘指 数收 益率 X 40% ＋ 天相 小盘 指 数收益 率 X 40% ＋ 上证 国 债指数 收益 率 X 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 中小盘 混合 型证券 投资基 金基 金
合同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基 金
行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、 应 收款项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 24 页共 60 页
本基金目前以交 易目的持 有的股票投资和债券投资 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价 值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含债券 起息日或上次除息日至购 买日 止的利息，单独确认 为应收项目。应收款项
和其他 金融 负债 的相 关交 易费用 计入 初始 确认 金额 。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 25 页共 60 页
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的， 按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金 的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 26 页共 60 页
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则 按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按红利发 放日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的 未实现平准金
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部
分为负 数， 则期末 可供 分 配利润 的金 额为 期末 未分 配利润 ， 即 已实现 部分 相 抵未实 现部 分后 的余 额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该 组成 部 分上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果， 以决 定向 其配 置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出 现重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情 况， 本 基金 根据 中 国证监 会公 告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证券 投 资基金 估值 业务 的指 导
意见》 ，根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的指 数收
益法等 估值 技术 进行 估值 。
(2) 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发
行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期内已经过交
易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(3) 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) ， 按照 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 28 页共 60 页
度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本基 金本 报告 期 改为采 用中 证指 数有 限
公司根 据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理
标准》 所独 立提 供的 估值 结果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息
红利差 别化 个人 所得税 政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减 按 25% ，自 2015 年 9 月 8 日 起， 暂上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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免征收个人所得税。对基 金持有的上市公司限售股 ，解禁后取得的股息、 红 利收入，按照上述规定
计算纳 税， 持股 时间 自解 禁日起 计算 ；解 禁前 取得 的股息 、红 利收 入继 续暂 减按 50% 计入 应纳 税 所
得额。 上述 所得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 25,982,928.27 46,279,894.73
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 25,982,928.27 46,279,894.73
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 498,744,173.98 561,079,478.98 62,335,305.00
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 25,339,796.98 24,719,870.90 -619,926.08
银行间 市场 - - -
合计 25,339,796.98 24,719,870.90 -619,926.08
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 30 页共 60 页
合计 524,083,970.96 585,799,349.88 61,715,378.92
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 492,003,832.33 624,053,558.19 132,049,725.86
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 492,003,832.33 624,053,558.19 132,049,725.86
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 5,301.10 9,648.56
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 3,147.65 1,629.48
应收债 券利 息 1,263,044.62 -
应收买 入返 售证 券利 息 - - 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 31 页共 60 页
应收申 购款 利息 3.01 104.22
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 346.50 189.09
合计 1,271,842.88 11,571.35
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,593,893.81 1,739,562.52
银行间 市场 应付 交易 费用 120.00 -
合计 2,594,013.81 1,739,562.52
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 1,520.17 5,688.81
预提费 用 385,000.00 375,000.00
合计 386,520.17 380,688.81
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 386,105,148.71 386,105,148.71 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 32 页共 60 页
本期申 购 244,244,205.73 244,244,205.73
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -374,965,271.27 -374,965,271.27
本期末 255,384,083.17 255,384,083.17
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 161,796,846.00 122,776,839.50 284,573,685.50
本期利 润 303,790,954.43 -70,334,346.94 233,456,607.49
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-138,491,785.50 -23,429,265.99 -161,921,051.49
其中： 基金 申购 款 254,263,462.24 77,490,184.50 331,753,646.74
基金赎 回款 -392,755,247.74 -100,919,450.49 -493,674,698.23
本期已 分配 利润 - - -
本期末 327,096,014.93 29,013,226.57 356,109,241.50
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 347,851.10 486,192.84
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 54,329.99 32,113.61
其他 13,012.97 5,141.36
合计 415,194.06 523,447.81
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 33 页共 60 页
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 4,225,563,889.82 2,718,291,311.89
减：卖 出股 票成 本总 额 3,900,681,728.23 2,627,154,248.33
买卖股 票差 价收 入 324,882,161.59 91,137,063.56
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总
额
25,856,525.36 -
减： 卖出 债券 （ 债转股 及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额
25,068,590.72 -
减： 应 收利 息总 额 846,525.36 -
买卖债 券差 价收 入 -58,590.72 -
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,475,569.12 3,604,107.34
合计 1,475,569.12 3,604,107.34
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -70,334,346.94 105,034,980.04
—— 股 票投 资 -69,714,420.86 105,034,980.04 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 34 页共 60 页
—— 债 券投 资 -619,926.08 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -70,334,346.94 105,034,980.04
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 456,021.26 111,437.78
基金转 换费 收入 102,545.86 21,256.66
其他 - -
合计 558,567.12 132,694.44
注：
1. 本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费的
25% 归 入转 出基 金的 基金 资产。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 12,537,184.03 8,070,812.25
银行间 市场 交易 费用 175.00 -
合计 12,537,359.03 8,070,812.25 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 35 页共 60 页
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
审计费 用 85,000.00 75,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行费 用 15,782.63 10,105.60
债券帐 户维 护费 18,000.00 9,000.00
合计 418,782.63 394,105.60
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 (“ 上海信 托 ”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
J.P. Morgan Investment Management Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 36 页共 60 页
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 10,192,410.52 9,445,501.02
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,212,265.88 1,346,632.09
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,698,735.11 1,574,250.21
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 37 页共 60 页
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 25,982,928.27 347,851.10 46,279,894.73 486,192.84
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停 牌原
因
期 末估值
单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数量( 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备注
002612 朗姿股份 15/12/22 重大事项 75.46 未知 未知 227,151 13,237,186.59 17,140,814.46
601388 怡球资源 15/07/27 重大事项 20.72 16/02/15 21.00 824,701 16,292,741.62 17,087,804.72
603010 万盛股份 15/12/29 重大事项 55.70 未知 未知 178,787 9,171,561.81 9,958,435.90
300162 雷曼股份 15/11/02 重大事项 27.07 16/02/29 21.47 323,299 8,061,487.02 8,751,703.93
600122 宏图高科 15/12/25 重大事项 19.42 未知 未知 344,762 6,293,263.17 6,695,278.04
本基金 截至 2015 年 12 月 31 日止持 有以 上因 公布 的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 38 页共 60 页
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金是混合型基金，预 期收益及预期风险水平低 于股票型基金，高于债券 型基金和货币市场
基金，属于较高预期收益 和预期风险水平的投资品 种。本基金投资的金融工 具主要包括股票投资、
债券投资 及权证投资等。 本基金在日常经营活动中 面临的与这些金融工具相 关的风险主要 包括信用
风险、流动性风险及市场 风险。本基金的基金管理 人从事风险管理的主要目 标是争取将以上风险控
制在限定的范围之内，使 本基金在风险和收益之间 取得最佳的平衡以实现“ 风险和收益相匹配”的
风险收 益目 标。
上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 39 页共 60 页
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，董事会主要负责基金管 理人风险管理战略
和控制政策、协调突发重 大风险等事项。董事会下 设督察长，负责对基金管 理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金 管理人内部稽核监控工作 ，并可向基金管理人董事 会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险 评估联席会议，进行各部 门管理程序的风险确认， 并对各类风险予以事先
充分的评估和防范，并进 行及时控制和采取应急措 施；在业务操作层面监察 稽核部负责基金管理人
各部门的风险控制检查， 定期不定期对业务部门内 部控制制度执行情况和遵 循国家法律，法规及其
他规定的执行情况进行检 查，并适时提出修改建议 ；风险管理部负责投资限 制指标体系的设定和更
新，对于违反指标体系的 投资进行监查和风险控制 的评估，并负责协助各部 门修正、修订内部控制
作业制 度， 并对 各部 门的 日常作 业， 依据 风险 管理 的考评 ， 定 期或 不定 期对 各项风 险指 标进 行控 管 ，
并提出 内控 建议 。
本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管
理部、监察稽核部和相关 业务部门构成的风险管理 架构体系。本基金的基金 管理人对于金融工具的
风险管理方法主要是通过 定性分析和定量分析的方 法去估测各种风险产生 的 可能损失。从定性分析
的角度出发，判断风险损 失的严重程度和出现同类 风险损失的频度。而从定 量分析的角度出发，根
据本基金的投资目标，结 合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量 化指标、模型，日常的
量化报告，确定风险损失 的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进 行监督、检查和评估，
并通过 相应 决策 ，将 风险 控制在 可承 受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的 基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 建设银行， 因而与银行存 款相关的信用风险不重大 。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记 结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项 清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场 进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制
相应的 信用 风险 。
上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 40 页共 60 页
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 信用 类债 券(2014 年 12 月 31 日： 同) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 41 页共 60 页
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所 持大部 分证 券在 证券 交
易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业市 场交 易， 因此 除附注 7.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受
限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格 适时变现。 此外，本基金 可通过卖出回购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ， 其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值 。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算 备付
金、 存 出保 证金 及债 券投 资 等。 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 42 页共 60 页
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31 日 3 个月以内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
25,982,928.27
- - - -
25,982,928.27
结算备付 金
6,358,868.29
- - - -
6,358,868.29
存出保证 金
700,029.89
- - - -
700,029.89
交易性金 融资产
20,711,070.90
4,008,800.00 - - 561,079,478.98
585,799,349.88
应收利息 - - - -
1,271,842.88
1,271,842.88
应收申购 款 2,981.16 - - -
464,952.63
467,933.79
资产总计
53,755,878.51
4,008,800.00
- - 562,816,274.49 620,580,953.00
负债
应付证券 清算款 - - - - 3,997,401.85
3,997,401.85
应付赎回 款 - - - -
1,210,775.42
1,210,775.42
应付管理 人报酬 - - - -
770,500.34
770,500.34
应付托管 费 - - - -
128,416.74
128,416.74
应付交易 费用 - - - - 2,594,013.81 2,594,013.81
其他负债 - - - -
386,520.17
386,520.17
负债总计 - - - -
9,087,628.33
9,087,628.33
利率敏感度缺口
53,755,878.51
4,008,800.00
- -
553,728,646.16
611,493,324.67
上年度末
2014 年 12 月 31 日 3 个月以内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 46,279,894.73 - - - - 46,279,894.73
结算备付 金 3,291,129.51 - - - - 3,291,129.51
存出保证 金 381,888.17 - - - - 381,888.17
交易性金 融资产 - - - - 624,053,558.19 624,053,558.19
应收证券 清算款 - - - - 3,733,811.61 3,733,811.61
应收利息 - - - - 11,571.35 11,571.35
应收申购 款 2,027.40 - - - 2,474,934.06 2,476,961.46
资产总计 49,954,939.81 - - - 630,273,875.21 680,228,815.02
负债
应付赎回 款 - - - - 6,448,724.72 6,448,724.72
应付管理 人报酬 - - - - 840,861.23 840,861.23
应付托管 费 - - - - 140,143.53 140,143.53
应付交易 费用 - - - - 1,739,562.52 1,739,562.52
其他负债 - - - - 380,688.81 380,688.81
负债总计 - - - - 9,549,980.81 9,549,980.81
利率敏感度缺口 49,954,939.81 - - - 620,723,894.40 670,678,834.21
上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 43 页共 60 页
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例为
4.04%(2014 年 12 月 31 日 ：本基 金未 持有 交易 性 债 券投资)) ，因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资产
净值无 重大 影响(2014 年 12 月 31 日 ：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 交易的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，也 可能来源于证券市场整
体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用 “ 自上 而下 ” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投 资的比例范围为基
金资产 的 60%-95% ； 债券 、 权证、 货币 市场 工具 及 国家证 券监 管机 构允 许基 金投资 的其 他金 融工 具
占基金资产的比例范围为 5%-40% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实
施监控 ，定 期运 用多 种定 量方法 对基 金进 行风 险度 量，包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金
面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 44 页共 60 页
2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 561,079,478.98 91.76 624,053,558.19 93.05
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 561,079,478.98 91.76 624,053,558.19 93.05
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除天相 中盘 指 数 X 50%+ 天 相小盘 指 数 X 50% 以外 的 其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1. 天 相中 盘指 数 X50%+
天 相小盘 指数 X 50% 上
升 5%
增加 约 4,128 增加 约 4,955
2. 天 相 中 盘 指 数 X
50%+ 天 相 小 盘 指 数 X
50%下降 5%
减少 约 4,128 减少 约 4,955
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 45 页共 60 页
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层 次 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 501,445,441.93 元， 属于 第二 层次 的余额 为 84,353,907.95 元 ，无属 于第 三层 次的
余额(2014 年 12 月 31 日 ： 第一层 次 532,850,298.35 元， 第二 层 次 91,203,259.84 元 ， 无 属于 第三 层次
的余额) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不会 于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允 价值应属第二层 次还是 第 三层 次 。对于在证券交
易所上 市或 挂牌 转让的 固 定收益 品种( 可 转换 债券 、 资产支 持证 券和 私募债 券 除外) ， 本基金 于 2015
年 3 月 23 日 起改 为采 用 中证指 数有 限公 司根 据《 中 国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于
2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值( 附注 7.4.5.2) ，
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 561,079,478.98 90.41
其中： 股票 561,079,478.98 90.41
2 固定收 益投 资 24,719,870.90 3.98
其中： 债券 24,719,870.90 3.98
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 32,341,796.56 5.21
7 其他各 项资 产 2,439,806.56 0.39
8 合计 620,580,953.00 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 401,650,305.14 65.68
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- - 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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E 建筑业 12,120,394.90 1.98
F 批发和 零售 业
6,695,278.04 1.09
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
6,912,000.00 1.13
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
39,961,994.00 6.54
J 金融业
- -
K 房地产 业
59,307,539.10 9.70
L 租赁和 商务 服务 业
13,186,866.00 2.16
M 科学研 究和 技术 服务 业
5,581,112.80 0.91
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
6,192,495.00 1.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
9,471,494.00 1.55
合计 561,079,478.98 91.76
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002466 天齐锂 业 256,015 36,034,111.25 5.89
2 300367 东方网 力 478,385 33,343,434.50 5.45
3 002494 华斯股 份 901,274 23,883,761.00 3.91
4 300310 宜通世 纪 371,900 23,180,527.00 3.79
5 002668 奥马电 器 278,277 23,180,474.10 3.79
6 600745 中茵股 份 503,403 20,629,454.94 3.37
7 600589 广东榕 泰 1,031,851 17,324,778.29 2.83
8 002612 朗姿股 份 227,151 17,140,814.46 2.80
9 601388 怡球资 源 824,701 17,087,804.72 2.79
10 002292 奥飞动 漫 324,800 16,795,408.00 2.75
11 300031 宝通科 技 509,282 15,991,454.80 2.62
12 300368 汇金股 份 278,600 15,802,192.00 2.58
13 000718 苏宁环 球 1,162,210 15,329,549.90 2.51 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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14 300113 顺网科 技 150,300 15,235,911.00 2.49
15 000687 华讯方 舟 532,650 14,392,203.00 2.35
16 002546 新联电 子 419,287 13,698,106.29 2.24
17 002137 麦达数 字 583,300 13,415,900.00 2.19
18 600358 国旅联 合 775,698 13,186,866.00 2.16
19 002717 岭南园 林 276,091 12,120,394.90 1.98
20 603010 万盛股 份 178,787 9,958,435.90 1.63
21 002345 潮宏基 579,200 9,776,896.00 1.60
22 600701 工大高 新 395,800 9,471,494.00 1.55
23 600735 新华锦 386,600 9,286,132.00 1.52
24 002026 山东威 达 510,200 8,989,724.00 1.47
25 300078 思创医 惠 179,700 8,769,360.00 1.43
26 300162 雷曼股 份 323,299 8,751,703.93 1.43
27 002655 共达电 声 352,100 8,682,786.00 1.42
28 300201 海伦哲 420,156 8,415,724.68 1.38
29 002094 青岛金 王 260,200 8,105,230.00 1.33
30 000558 莱茵体 育 289,800 8,027,460.00 1.31
31 002284 亚太股 份 371,100 7,674,348.00 1.26
32 600242 *ST 中昌 400,000 6,912,000.00 1.13
33 600641 万业企 业 436,824 6,897,450.96 1.13
34 600122 宏图高 科 344,762 6,695,278.04 1.09
35 002587 奥拓电 子 426,500 6,674,725.00 1.09
36 002669 康达新 材 219,326 6,437,218.10 1.05
37 002460 赣锋锂 业 101,000 6,355,930.00 1.04
38 600593 大连圣 亚 120,500 6,192,495.00 1.01
39 600137 浪莎股 份 160,700 6,143,561.00 1.00
40 002329 皇氏集 团 218,340 6,091,686.00 1.00
41 002312 三泰控 股 214,110 5,952,258.00 0.97
42 300384 三联虹 普 66,284 5,581,112.80 0.91
43 002113 天润控 股 113,440 4,503,568.00 0.74
44 300109 新开源 38,900 4,047,545.00 0.66
45 002077 大港股 份 196,494 3,920,055.30 0.64
46 002768 国恩股 份 52,700 3,370,692.00 0.55
47 300083 劲胜精 密 66,186 3,131,921.52 0.51
48 002574 明牌珠 宝 144,700 3,073,428.00 0.50
49 002599 盛通股 份 73,515 2,995,001.10 0.49
50 603636 南威软 件 15,800 1,545,556.00 0.25
51 300285 国瓷材 料 19,243 875,556.50 0.14
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300011 鼎汉技 术 50,671,459.33 7.56
2 300367 东方网 力 49,916,741.64 7.44
3 002657 中科金 财 45,698,212.91 6.81
4 300347 泰格医 药 44,581,709.85 6.65
5 300359 全通教 育 42,968,555.40 6.41
6 002407 多氟多 41,058,754.83 6.12
7 300085 银之杰 36,732,002.43 5.48
8 601126 四方股 份 33,222,791.37 4.95
9 002081 金螳螂 31,914,552.83 4.76
10 002276 万马股 份 31,188,272.59 4.65
11 000558 莱茵体 育 30,314,260.53 4.52
12 300231 银信科 技 29,424,092.25 4.39
13 600109 国金证 券 29,377,196.89 4.38
14 002668 奥马电 器 29,152,474.55 4.35
15 000902 新洋丰 28,491,528.64 4.25
16 300031 宝通科 技 27,719,376.79 4.13
17 600571 信雅达 27,702,594.66 4.13
18 300113 顺网科 技 27,609,142.06 4.12
19 002466 天齐锂 业 27,367,904.79 4.08
20 300285 国瓷材 料 27,066,616.12 4.04
21 002308 威创股 份 26,670,692.30 3.98
22 002236 大华股 份 25,986,061.24 3.87
23 600122 宏图高 科 25,826,163.44 3.85
24 000718 苏宁环 球 25,541,794.82 3.81
25 300104 乐视网 24,080,674.96 3.59
26 603766 隆鑫通 用 23,743,999.46 3.54
27 600358 国旅联 合 23,473,129.73 3.50
28 002405 四维图 新 22,656,425.62 3.38
29 300013 新宁物 流 22,280,672.11 3.32
30 600999 招商证 券 22,194,042.88 3.31
31 002518 科士达 22,160,457.08 3.30
32 300284 苏交科 21,328,539.37 3.18
33 002285 世联行 21,000,265.47 3.13
34 300075 数字政 通 20,727,555.78 3.09
35 002494 华斯股 份 20,698,476.27 3.09
36 002345 潮宏基 20,468,918.48 3.05
37 002030 达安基 因 20,040,644.97 2.99
38 300226 上海钢 联 19,938,127.80 2.97
39 600745 中茵股 份 19,068,231.75 2.84 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 50 页共 60 页
40 002741 光华科 技 18,860,944.47 2.81
41 002612 朗姿股 份 18,246,374.68 2.72
42 000831 五矿稀 土 18,177,792.84 2.71
43 002153 石基信 息 18,171,159.51 2.71
44 002717 岭南园 林 18,044,263.23 2.69
45 600728 佳都科 技 17,964,523.50 2.68
46 601288 农业银 行 17,856,352.00 2.66
47 601398 工商银 行 17,847,588.00 2.66
48 600028 中国石 化 17,767,626.65 2.65
49 000069 华侨 城 A 17,660,347.30 2.63
50 000776 广发证 券 17,441,550.07 2.60
51 300245 天玑科 技 17,438,010.82 2.60
52 600894 广日股 份 17,371,342.97 2.59
53 002216 三全食 品 17,316,354.11 2.58
54 600893 中航动 力 17,208,074.34 2.57
55 300032 金龙机 电 17,103,558.05 2.55
56 002460 赣锋锂 业 16,928,696.43 2.52
57 000592 平潭发 展 16,758,571.07 2.50
58 601388 怡球资 源 16,292,741.62 2.43
59 002170 芭田股 份 16,098,450.23 2.40
60 300310 宜通世 纪 16,009,199.96 2.39
61 002701 奥瑞金 15,806,944.01 2.36
62 000638 万方发 展 15,804,683.56 2.36
63 300059 东方财 富 15,779,601.57 2.35
64 300063 天龙集 团 15,574,948.73 2.32
65 300047 天源迪 科 15,532,569.34 2.32
66 300206 理邦仪 器 15,524,464.68 2.31
67 002312 三泰控 股 15,417,022.89 2.30
68 000002 万科 A 15,359,214.37 2.29
69 600886 国投电 力 15,288,559.00 2.28
70 600519 贵州茅 台 15,236,039.99 2.27
71 600062 华润双 鹤 15,132,733.30 2.26
72 601009 南京银 行 15,110,183.00 2.25
73 002292 奥飞动 漫 15,089,933.62 2.25
74 002241 歌尔声 学 15,069,409.77 2.25
75 600391 成发科 技 14,916,325.60 2.22
76 600654 中安消 14,877,072.06 2.22
77 300351 永贵电 器 14,621,163.14 2.18
78 002072 凯瑞德 14,544,270.97 2.17
79 002520 日发精 机 14,514,971.05 2.16
80 300378 鼎捷软 件 14,445,123.58 2.15
81 600172 黄河旋 风 14,394,619.26 2.15
82 002034 美欣达 14,291,692.80 2.13
83 603001 奥康国 际 14,264,441.14 2.13 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 51 页共 60 页
84 002669 康达新 材 14,250,621.86 2.12
85 000687 华讯方 舟 14,204,463.11 2.12
86 000958 东方能 源 14,004,367.00 2.09
87 600397 安源煤 业 13,993,618.60 2.09
88 300380 安硕信 息 13,983,942.48 2.09
89 000738 中航动 控 13,934,550.00 2.08
90 300352 北信源 13,904,107.11 2.07
91 300038 梅泰诺 13,892,580.02 2.07
92 300201 海伦哲 13,861,299.16 2.07
93 002574 明牌珠 宝 13,757,742.36 2.05
94 600536 中国软 件 13,447,779.60 2.01
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300347 泰格医 药 61,924,327.71 9.23
2 000555 神州信 息 56,185,654.38 8.38
3 002276 万马股 份 50,638,504.68 7.55
4 601555 东吴证 券 50,515,387.96 7.53
5 300063 天龙集 团 46,270,967.34 6.90
6 300104 乐视网 46,240,116.87 6.89
7 000558 莱茵体 育 45,309,215.34 6.76
8 300359 全通教 育 44,477,967.26 6.63
9 300011 鼎汉技 术 40,268,652.93 6.00
10 002657 中科金 财 40,011,253.28 5.97
11 601126 四方股 份 39,651,806.77 5.91
12 600999 招商证 券 38,150,864.24 5.69
13 601318 中国平 安 37,518,297.82 5.59
14 300168 万达信 息 33,122,743.68 4.94
15 300085 银之杰 32,823,159.49 4.89
16 600893 中航动 力 31,875,619.72 4.75
17 000975 银泰资 源 30,865,081.11 4.60
18 002405 四维图 新 30,320,604.40 4.52
19 600571 信雅达 29,860,622.95 4.45
20 002538 司尔特 29,558,741.41 4.41
21 002308 威创股 份 29,133,869.17 4.34 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 52 页共 60 页
22 300285 国瓷材 料 28,601,412.75 4.26
23 300352 北信源 27,938,134.20 4.17
24 000902 新洋丰 27,513,973.33 4.10
25 603766 隆鑫通 用 27,445,563.15 4.09
26 000024 招商地 产 27,331,475.73 4.08
27 002418 康盛股 份 27,090,183.16 4.04
28 300284 苏交科 26,768,656.74 3.99
29 002081 金螳螂 25,424,559.72 3.79
30 600000 浦发银 行 25,197,990.10 3.76
31 002236 大华股 份 24,965,101.65 3.72
32 000776 广发证 券 24,512,982.52 3.65
33 002407 多氟多 23,616,723.04 3.52
34 002285 世联行 23,582,227.92 3.52
35 600109 国金证 券 23,292,567.40 3.47
36 300367 东方网 力 23,278,543.04 3.47
37 601299 中国北 车 23,087,170.15 3.44
38 600122 宏图高 科 22,854,343.32 3.41
39 600016 民生银 行 22,185,765.87 3.31
40 300231 银信科 技 21,632,466.94 3.23
41 000069 华侨 城 A 21,565,172.81 3.22
42 600559 老白干 酒 20,898,639.24 3.12
43 000831 五矿稀 土 20,796,872.33 3.10
44 300399 京天利 20,766,391.68 3.10
45 002216 三全食 品 20,661,742.05 3.08
46 002741 光华科 技 20,598,931.29 3.07
47 600266 北京城 建 20,481,045.21 3.05
48 300226 上海钢 联 20,263,090.49 3.02
49 002153 石基信 息 19,862,297.26 2.96
50 600728 佳都科 技 18,813,507.92 2.81
51 300075 数字政 通 18,490,478.42 2.76
52 002646 青青稞 酒 18,460,965.73 2.75
53 300245 天玑科 技 18,271,055.64 2.72
54 601288 农业银 行 18,146,506.00 2.71
55 300031 宝通科 技 18,035,100.77 2.69
56 601398 工商银 行 17,827,630.00 2.66
57 600019 宝钢股 份 17,715,594.20 2.64
58 001696 宗申动 力 17,566,474.70 2.62
59 600397 安源煤 业 17,358,140.43 2.59
60 600391 成发科 技 17,327,290.54 2.58
61 300032 金龙机 电 17,154,980.28 2.56
62 002520 日发精 机 16,994,904.31 2.53
63 300013 新宁物 流 16,595,053.41 2.47
64 600749 西藏旅 游 16,543,396.87 2.47
65 002410 广联达 16,401,160.20 2.45 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 53 页共 60 页
66 600062 华润双 鹤 16,385,128.78 2.44
67 600654 中安消 16,210,423.13 2.42
68 603001 奥康国 际 16,086,828.16 2.40
69 600136 道博股 份 15,865,185.28 2.37
70 300010 立思辰 15,803,274.15 2.36
71 600028 中国石 化 15,795,648.96 2.36
72 300047 天源迪 科 15,655,721.20 2.33
73 002701 奥瑞金 15,425,443.01 2.30
74 002019 亿帆鑫 富 15,388,229.38 2.29
75 000002 万科 A 15,383,893.37 2.29
76 601009 南京银 行 15,315,753.00 2.28
77 300049 福瑞股 份 15,177,923.30 2.26
78 600886 国投电 力 15,121,241.00 2.25
79 300295 三六五 网 14,958,068.24 2.23
80 300206 理邦仪 器 14,910,044.06 2.22
81 601800 中国交 建 14,710,706.08 2.19
82 300059 东方财 富 14,675,587.62 2.19
83 300130 新国都 14,652,034.60 2.18
84 600850 华东电 脑 14,590,967.59 2.18
85 300378 鼎捷软 件 14,540,197.66 2.17
86 300038 梅泰诺 14,196,394.60 2.12
87 600536 中国软 件 14,172,107.16 2.11
88 002334 英威腾 14,153,416.05 2.11
89 002518 科士达 13,828,613.02 2.06
90 002072 凯瑞德 13,793,999.88 2.06
91 000738 中航动 控 13,772,985.43 2.05
92 600519 贵州茅 台 13,713,137.22 2.04
93 000920 南方汇 通 13,539,669.70 2.02
94 000718 苏宁环 球 13,533,701.89 2.02
95 300113 顺网科 技 13,446,542.14 2.00
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 3,907,422,069.88
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 4,225,563,889.82
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 54 页共 60 页
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 4,008,800.00 0.66
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,711,070.90 3.39
其中： 政策 性金 融债 20,711,070.90 3.39
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 24,719,870.90 4.04
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 018001 国开 1301 207,090 20,711,070.90 3.39
2 019509 15 国债 09 40,000 4,008,800.00 0.66
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 55 页共 60 页
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
700,029.89
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
1,271,842.88
5 应收申 购款
467,933.79
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
2,439,806.56
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 002612 朗姿股 份 17,140,814.46 2.80 筹划重 大事 项 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 56 页共 60 页
2 601388 怡球资 源 17,087,804.72 2.79 筹划重 大事 项
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
22,518
11,341.33 52,623,814.77 20.61% 202,760,268.40 79.39%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
105,733.31 0.0414%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2009 年 1 月 21 日) 基 金份 额总 额 826,057,598.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 386,105,148.71
本报告 期 基 金总 申购 份额 244,244,205.73 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 57 页共 60 页
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 374,965,271.27
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 255,384,083.17
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 ： 因 个人 原因 ， 陈星 德 先 生自 2015 年 11 月 30 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。
基金托 管人 ：
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日 发布 任免 通知 ， 聘任 张力铮 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副 总
经理。 本基 金托 管 人 2015 年 9 月 18 日发 布任 免通 知 ，解聘 纪伟 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 副总
经理职 务。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 85,000 元， 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 7
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。 上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 58 页共 60 页
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
平安证 券 1 3,045,948,321.85 37.45% 2,814,645.47 37.59% -
川财证 券 1 1,692,568,631.92 20.81% 1,553,197.38 20.74% -
华泰证 券 1 1,524,135,707.95 18.74% 1,408,071.02 18.81% -
中投证 券 1 1,166,625,644.20 14.34% 1,066,088.97 14.24% -
国信证 券 1 703,707,653.78 8.65% 645,248.27 8.62% -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2015 年度 本基 金新 增川 财证 券1个 席位 ，无 注销 席 位。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 回 成交金 额 占当期 权上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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券成交 总
额的比 例
购成交 总
额的比 例
证成交 总
额的比 例
平安证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
华泰证 券
36,605,667.7
0
80.60%
265,600,0
00.00
88.30% - -
中投证 券 - - - - - -
国信证 券 8,808,120.00 19.40%
35,200,00
0.00
11.70% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
基 金 管 理 人 公 司 网 站 、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报 》 和 《 中国 证券 报》
2015 年1 月17 日
2.
上 投 摩 根 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 增 聘
基金经 理公 告
同上 2015 年1 月31 日
3.
上 投 摩 根 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理变 更公 告
同上 2015 年2 月17 日
4.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基 金 所 持 交 易 所 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法 的
公告
同上 2015 年3 月24 日
5.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
投资资 产支 持证 券的 公告
同上 2015 年4 月21 日
6.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监 事、 高
级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼
职情况 的公 告
同上 2015 年4 月24 日
7.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 子 公
司的公 告
同上 2015 年4 月24 日
8.
关于公 司、 高管 及基 金经 理 投资旗 下基 金相
关事宜 的公 告
同上 2015 年7月8 日
9.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监 事、 高
级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼
职情况 的公 告
同上 2015 年7 月10 日
10.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 十 二
只基金 变更 基金 名称 的公 告
同上 2015 年7 月21 日
11.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
同上 2015 年12 月2 日
12.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔
断旗下 基金 开放 时间 调整 的公告
同上 2015 年12月31日
上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§ 13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1.中国 证监 会批 准上 投摩 根中小 盘混合 型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
2.《上 投摩 根中 小盘 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3.《上 投摩 根中 小盘 混合 型证券 投资 基金 基金 托管 协议》 ；
4. 《 上投 摩根 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
13.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年三月三十 日
