上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
上 投 摩根 新 兴动 力 混合 型 证券 投 资基 金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日
§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误 导性 陈述 或 重大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本 年度 报告已 经三 分之 二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 29 日 复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投资 组合 报告等 内容 ， 保 证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈
利。
基金的 过往 业 绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读
本基金 的招 募说 明书 及其 更新。
本基金 的基 金名 称 自 2015 年 7 月 21 日起 由上 投摩 根 新兴动 力股 票型 证券 投资 基金变 更为
上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金。 该变 更不 涉及基 金份 额持 有人 权利 义务关 系的 变化 ，
亦不涉 及投 资目 标、 投资 范围和 投资 策略 的变 更， 对本基 金的 投资 及基 金份 额持有 人利 益无 实
质性不 利影 响。
本 基 金 乃依 据 中 港基 金 互认 安 排 已获 香 港 证券 及 期货 事 务 监察 委 员 会（ 下 称“ 香 港 证监
会” ） 之认 可在 香港 公开 发售的 内地 基金 。香 港证 监会认 可 不 等于 对该 产品 作出推 介或 认许 ，
亦 不 是 对该 产品 的商 业 利 弊或表 现作 出保 证， 更不 代表该 产品 适合 所有 投资 者， 或 认许 该产 品
适合任 何个 别投 资者 或任 何类别 的投 资者 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 3
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 3
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 6
2.1 基 金基 本情 况.................................................................................................................................... 6
2.2 基 金产 品说 明................................................................................................................................... 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式................................................................................................................................... 7
2.5 其 他相 关资 料................................................................................................................................... 7
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现................................................................................................................................... 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ..................................................................................................... 10
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................. 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................. 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................. 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................. 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ......................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 .............................................................................. 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 ...................................... 14
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................. 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............. 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................. 14
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 15
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 .............................................................................................................. 15
6.2 注 册会 计师 的责 任 .......................................................................................................................... 15
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 16
§7 年度财务报表 .......................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 16
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................. 19
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 20
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................. 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投 资组 合 .................................................................................................. 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ..................................... 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 .............................................................................................. 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 .......................................................................................... 56
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 .................................. 56
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ...................... 57
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ...................... 57
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 .................................. 57
8.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ........................................................................ 57
8.12 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 57
§9 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 58
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ..................................................................................... 58
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 .......................................................................... 58
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ...................................... 58
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 59
§ 11 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 59
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................................ 59
11.2 基金 管理 人、 基 金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................................... 59
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................... 59
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................... 59
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ........................................................................................ 59
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 60
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 60
11.8 其 他重 大事 件................................................................................................................................ 61
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ........................................................................................................ 62
§ 13 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 62
13.1 备查 文件 目录............................................................................................................................... 62
13.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 62
13.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 62
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 上投摩 根新 兴动 力混 合
基金主 代码 377240
交易代 码 377240
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 7 月 13 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,002,881,036.45 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在把 握经 济结 构调 整和产 业升 级的 发展 趋势 基础上 ， 充分 挖掘 新兴
产业发 展中 的投 资机 会 ， 重点关 注新 兴产 业中 的优 质上市 公司 ， 并兼 顾传
统 产 业 中 具 备 新 成 长 动 力 的 上 市 公 司 进 行 投 资 ， 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提
下，追 求基 金资 产的 稳定 增值。
投资策 略
本基金 管理 人认 为 ， 从 经 济发展 的中 长期 趋势 看 ， 转变经 济发 展方 式实 现
经济转 型已 经成 为我 国在 相当长 一段 时期 内经 济发 展的首 要任 务 。 在 后金
融危机 时期 ， 我 国经 济面 临外需 放缓 、 内 部经 济结 构矛盾 突出 等问 题， 要
实现经 济持 续健 康的 发展 必须加 快经 济结 构和 产业 结构的 调整 。
纵观世 界各 国和 地区 的经 济发展 历程 ， 新兴 产业 的 崛起和 传统 产业 的升 级
换代是 经济 转型 的主 要驱 动力 。 可 以预 见的 是， 新 兴产业 内生 的市 场潜 力
在政府 大力 扶持 的激 发下 ， 将 带动 相关 行业 上下 游 全面发 展 ， 其 间蕴 藏着
巨大的 投资 机会 。 而部 分 传统产 业也 将通 过新 技术 、 新 的商 业模 式或 生产
方式等 实现 产业 升级 ， 获 取新的 成长 驱动 力 。 本 基 金一方 面将 从新 兴产 业
出发 ， 深 入挖 掘新 兴产 业 发展过 程中 带来 的投 资机 会， 另一 方面 将关 注传
统产业 中成 长公 司的 投资 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80% ＋上证 国债 指数 收益 率× 20 ％
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预期 风险 和收 益水 平 低于股 票型 基金 ， 高于
债券型 基金 和货 币市 场基 金，属 于风 险水 平较 高的 基金产 品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 李芳菲
联系电 话 021-38794888 010-66060069
电子邮 箱 services@cifm.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95599
传真 021-20628400 010-68121816
注册地 址 上海市 富城 路99 号20 楼
北京市 东城 区建 国门 内大 街69
号
办公地 址 上海市 富城 路99 号20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28
号凯晨 世贸 中心 东座F9
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 穆矢 蒋超良
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证 券 报》 《 证券 时报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普 华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊
普通合 伙)
中国 ? 上海 市
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 上海市 富城 路 99 号 20 楼
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益
972,868,439.33
139,554,948.50 562,331,584.15
本期利 润
-114,972,538.32 858,012,699.35
1,152,862,430.71
加权平均基金份额本期利
润
1.0197
-0.0927 0.4945
本期加 权平 均净 值利 润率 42.03% -6.01% 31.39%
本期基 金份 额净 值增 长率 65.39% -5.50% 47.15%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 1,210,425,312.86 283,120,412.40 383,678,003.84
期末可供分配基金份额利
润
1.2069 0.3748 0.2514
期末基 金资 产净 值 2,592,525,647.55 1,180,558,659.58 2,524,619,183.03
期末基 金份 额净 值 2.585 1.563 1.654
3.1.3 累计期末指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 158.50% 56.30% 65.40%
注：1.本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收
益） 扣 除相 关费 用后 的余 额， 本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。 对期 末
可供分 配利 润， 采用 期末 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－ ④
过去三 个月 31.28% 2.15% 13.57% 1.34% 17.71% 0.81%
过去六 个月 -4.05% 3.12% -12.62% 2.14% 8.57% 0.98%
过去一 年 65.39% 2.94% 5.68% 1.99% 59.71% 0.95%
过去三 年 129.98% 2.09% 41.07% 1.43% 88.91% 0.66%
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
158.50% 1.82% 21.66% 1.32% 136.84% 0.50%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深 300 指数 收益 率× 80%+ 上证 国债 指数 收 益率× 20% 。
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增 长率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率变动
的比较
上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2011 年 7 月 13 日 至 2015 年 12 月 31 日)
注： 本 基金 建仓 期自 2011 年 7 月 13 日至 2012 年 1 月 12 日， 建仓 期结 束时 资 产配置 比例
符合本 基金 基金 合同 规定 。
本基金 合同 生效 日 为 2011 年 7 月 13 日， 图示 时间 段 为 2011 年 7 月 13 日至 2015 年 12
月 31 日。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：本 基金 于 2011 年 7 月 13 日正 式成 立， 图示 的 时间段 为 2011 年 7 月 13 日至 2015 年
12 月 31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 来未 进行 过利润 分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成
立。 公司 由上 海国 际信 托 投资有 限公 司 （2007 年 10 月 8 日 更名 为 “上 海国 际 信托有 限公 司” ）
与摩根 资产 管理 （ 英国 ） 有限公 司合 资设 立 ， 注 册 资本 为 2.5 亿元 人民 币 ， 注册地 上海 。 截至
2015 年 12 月底 ， 公司 管理 的基金 共有 四十 七只 ， 均 为开放 式基 金 ， 分 别是 ： 上投摩 根中 国优
势证券 投资 基金 、 上 投摩 根货币 市场 基金 、 上 投摩 根阿尔 法混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 双
息平衡 混合 型证 券投 资基 金、 上 投摩 根成 长先 锋混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根内 需动 力混 合
型证券 投 资 基金 、 上 投摩 根亚太 优势 混合 型证 券投 资基金 、 上 投摩 根双 核平 衡混合 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根纯 债债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 行
业轮动 混合 型证 券投 资基 金、 上 投摩 根大 盘蓝 筹股 票型证 券投 资基 金、 上投 摩根全 球新 兴市 场
混合型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 新兴 动力 混合 型证 券投资 基金 、 上 投摩 根强 化回报 债券 型证 券
投资基 金、 上投 摩根 健康 品质生 活混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 全球 天然 资源混 合型 证券 投
资基金 、 上 投摩 根分 红添 利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基
金、 上 投摩 根核 心优 选混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根轮 动添 利债 券型 证券 投资基 金、 上投 摩
根智 选 30 混合 型证 券投 资 基金、 上投 摩根 成长 动力 混合型 证券 投资 基金 、上 证 180 高贝 塔交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 上投 摩根 天颐 年丰 混合型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 岁岁 盈定 期
开放债 券型 证券 投资 基金 、 上投 摩根 红利 回报 混合 型证券 投资 基金 、 上 投摩 根转型 动力 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根双 债增 利债 券型 证券投 资基 金、 上投 摩根 核心成 长股 票型 证
券投资 基金 、 上 投摩 根民 生 需求股 票型 证券 投资 基金 、 上投摩 根优 信增 利债 券型 证券投 资基 金、
上投摩 根现 金管 理货 币市 场基金 、 上 投摩 根纯 债丰 利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根天 添盈 货
币市场 基金 、 上 投摩 根天 添宝货 币市 场基 金、 上投 摩根纯 债添 利债 券型 证券 投资基 金、 上投 摩
根稳进 回报 混合 型证 券投 资基金 、 上 投摩 根安 全战 略股票 型证 券投 资基 金、 上投摩 根卓 越制 造
股票型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 整合 驱动 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 动态 多因 子
策略灵 活配 置证 券投 资基 金、 上 投摩 根智 慧互 联股 票型证 券投 资基 金、 上投 摩根科 技前 沿灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 上投 摩根 新兴 服务 股票 型证券 投资 基金 、 上 投摩 根医疗 健康 股票 型
证券投 资基 金和 上投 摩根 文体休 闲灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杜猛
本基金 基金 经
理、国 内权 益
投资一 部投 资
总监、 总经 理
助理
2011-07-13 - 14 年
南 京 大 学 经 济 学 硕 士 ， 先 后 任 职
于 天 同 证 券 、 中 原 证 券 、 国 信 证
券 和 中 银 国 际 证 券 ， 任 研 究 员 。
2007 年 10 月 起加 入上 投摩 根基金
管 理 有 限 公 司 ， 历 任 行 业 专 家 、
上 投 摩 根 中 国 优 势 证 券 投 资 基 金
基金经 理助 理。 自 2011 年 7 月起
担 任 上 投 摩 根 新 兴 动 力 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 ， 自 2013 年
3 月至 2015 年 9 月同 时担 任上投
摩根智 选 30 混合 型证 券投 资基金
基金经 理， 自 2013 年 5 月至 2014
年 12 月 同时 担任 上投 摩根 成长动
力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2014 年 12 月 起同 时担 任上投
摩 根 内 需 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
杨景喻
本基金 基金 经
理助理
2014-12-2
9
2015-8-3 8 年
2009 年 07 月至 2011 年 03 月在广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 研 究
员， 自 2011 年 3 月起 加入 上投摩
根 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 担 任 我 公
司 国 内 权 益 投 资 一 部 基 金 经 理 助
理， 自 2015 年 8 月起 担任 上投摩
根 中 国 优 势 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2015 年 12 月 起同 时担 任上投
摩 根 新 兴 服 务 股 票 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 杜 猛先 生为 本基 金首 任 基金经 理， 其任 职日 期指 本基金 基金 合同 生效 之日 。
3. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ， 勤 勉尽 责地为 基金 份
额持有 人谋 求利 益。 本基 金管理 人遵 守了 《证 券投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、 《 上投 摩
根 新兴 动力 混合 型证 券投 资 基金 基金 合同 》 的 规定 。 基金经 理对 个股 和投 资组 合的比 例遵 循了
投资决 策委 员会 的授 权限 制，基 金投 资比 例符 合基 金合同 和法 律法 规的 要求 。
本报告 期内 中国 证监 会上 海监管 局对 公司 进行 了常 规全面 现场 检查 ， 就 公司 内 部控制 提出
了相应 改进 意见 并采 取责 令改正 的行 政监 管措 施， 公司已 经按 照要 求完 成了 改进工 作。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司 按照 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等相 关法 律法 规的要 求， 制
订了 《 上投 摩根 基金 管理 有限公 司公 平交 易制 度》 ， 规范了 公司 所管 理的 所有 投资组 合的 股票 、
债券等 投资 品种 的投 资管 理活动 ， 同 时涵 盖了 授权 、 研究 分析、 投资 决策 、 交易执 行、 业绩 评
估等投 资管 理活 动相 关的 各个环 节， 以确 保本 公司 管理的 不同 投资 组合 均得 到公平 对待 。
公司执 行自 上而 下的 三级 授权体 系， 依次 为投 资决 策委员 会、 投资 总监 、 经 理人， 经理 人
在其授 权范 围内 自主 决策 ，投资 决策 委员 会和 投资 总监均 不得 干预 其授 权范 围内的 投资 活动 。
公司已 建立 客观 的研 究方 法， 严 禁利 用内 幕信 息作 为投资 依据 ， 各 投资 组合 享有公 平的 投资 决
策机会 。 公 司建 立集 中交 易制度 ， 执 行公 平交 易分 配。 对 于交 易所 市场 投资 活动， 不同 投资 组
合在买 卖同 一证 券时 ， 按 照时间 优先 、 比 例分 配的 原则在 各投 资组 合间 公平 分配交 易机 会； 对
于银行 间市 场投 资活 动， 通过交 易对 手库 控制 和交 易室询 价机 制， 严格 防范 交易对 手风 险并 抽
检价格 公允 性； 对于 一级 市场申 购投 资行 为， 遵循 价格优 先、 比例 分配 的原 则， 根 据事 前独 立
申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平分 配。
公司制 订了 《异 常交 易监 控与报 告制 度》 ，通 过系 统 和人 工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行
为的监 控分 析， 并执 行异 常交易 行为 监控 分析 记录 工作机 制， 确保 公平 交易 可稽核 。 公 司分 别
于 每 季 度和 每年 度 对公 司管 理 的 不同 投资 组 合的 收益 率 差 异及 不同 时 间窗 下同 向 交 易的 交易
价差进 行分 析， 并留 存报 告备查 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 公司 严格 执行 上述公 平交 易制 度和 控制 方法， 开展 公平 交易 工作。 通过对 不同
投资组 合之 间的 收益 率差 异、 以 及不 同投 资组 合之 间 同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价
差等方 面的 监控 分析 ，公 司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
其中， 在同 向交 易的 监控 和分析 方面 ， 根 据法 规要 求， 公 司对 不同 投资 组合 的同日 和临 近
交易日 的同 向交 易行 为进 行监控 ， 通 过定 期抽 查前 述的同 向交 易行 为， 定性 分析交 易时 机、 对
比不同 投资 组合 长期 的交 易趋势 ， 重 点关 注任 何可 能导致 不公 平交 易的 情形 。 对于 识别 的异 常
情况， 由相 关投 资组 合经 理对异 常交 易情 况进 行合 理解释 。 同 时， 公司 根据 法规的 要求 ， 通 过
系统模 块定 期对 连续 四个 季度内 不同 投资 组合 在不 同时间 窗内 （日 内、3 日 内、5 日内 ）的 同
向交易 价差 进行 分析 ， 采 用概率 统计 方法 ， 主 要关 注不同 投资 组合 之间 同向 交易价 差均 值为 零
的显著 性检 验， 以及 同向 交易价 格占 优的 交易 次数 占比分 析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、 交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 公司 未发 现存在 异常 交
易行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过
该证券 当日 成交 量 的 5% 的 情形： 报告 期内， 所有 投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的次 数为 两次 ， 均发 生 在纯量 化投 资组
合与主 动管 理投 资组 合之 间 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年 A 股市 场先 扬后 抑 ，经历 了巨 大的 震荡 ，年 内波动 幅度 之大 在过 去的 历史中 从未
发生过 。这 不仅 意味 着 A 股的宏 观环 境在 发生 深刻 变化， 微观 环境 同样 也发 生了巨 大变 化，
在未来 投资 者必 须意 识并 理解这 种变 化。
虽然中 国宏 观经 济增 速仍 然处在 下行 阶段 ， 但 我们 观察到 政府 也在 做出 相应 的对策 ， 并 对
此抱有 期望 。 同 时， 我 们也 发现国 内的 一些 新兴 产业 正在发 生积 极向 上的 变化 ， 未来 将成 为中
国经济 增长 的新 动力 。 本 基 金依 照契 约， 重点 投资 了新兴 行业 的优 势公 司， 取得了 明显 的超 额
收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 65.39% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 5.68% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
市场 在 2015 年 跌宕 起伏 ， 相信每 位投 资者 都会 对这 一年记 忆深 刻， 这里 面有 经验也 有教
训。展 望 2016 年， 市场 依 旧扑朔 迷离 ，传 统经 济的 低迷可 能依 然持 续。 受制 于汇率 ，货 币政
策可腾 挪的 空间 已经 不大 ，2016 年 经济 增长 更多 的 需要财 政政 策的 发力 ，我 们将持 续的 关注
政策可 能带 来的 投资 机会 。 从 更 长期 看， 新 兴产 业的 崛起将 成为 中国 未 来 10-20 年经 济增 长的
最大动 力， 证券 市场 最大 的投资 机会 也将 来源 于此 。 我们 将充 分深 入研 究， 寻 找新兴 产业 中长
期成长 的公 司， 力争 为基 金持有 人创 造持 续稳 定收 益。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期内 ，本 基金管 理人 在内部监 察稽 核工作 中以 “ 坚守三条 底线 、保障 合规 诚信、支 持
业务发展 、提 高工作 水平 ” 为总体目 标， 一切从 合规 运作、保 障基 金份额 持有 人利益出 发， 由
独立的 监察 稽核 部门 按照 工作计 划结 合实 际情 况对 公司各 项业 务进 行全 面的 监察稽 核工 作， 保
障和促 进公 司各 项业 务合 法合规 运 作 ， 推 动内 部控 制机制 的完 善与 优化 ， 保 证各项 法规 和管 理
制度的 落实 ，发 现问 题及 时提出 建议 并督 促有 关部 门改进 。
在本报 告期 内， 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 ：
1. 注意密切追 踪监管法规政策变化和 监管新要求，组织员工学 习理解监管精神，推动 公
司各部 门完 善制 度建 设和 业务流 程， 防范 日常 运作 中的违 规行 为发 生。
2. 继 续紧 抓员 工行 为、 公 平交易 、 利 益冲 突等 方面 的日常 监控 ， 坚 守 “ 三条 底 线 ” 不 动摇；
进一步 加强 内部 合规 培训 和合规 宣传 ， 强化 合规 意识 ， 规 范员 工行 为操 守， 严格 防范利 益冲 突 。
3. 针对风险控 制的需求和重点，强化 内部审计，提高内部审计 工作的水平和效果；按 照
监管部 门的 要求 ， 严 格推 行风险 控制 自我 评估 制度 ， 对控 制不 足的 风险 点， 制 订了进 一步 的控
制措施 。
在本报 告期 内的 监察 稽核 工作中 ， 未 发现 基金 投资 运 作存在 违法 违规 或未 履行 基金合 同承
诺从而 影响 基金 份额 持有 人利益 的情 形。
公司自 成立 以来 ， 各 项业 务 运作正 常， 内部 控制 和风 险 防范措 施逐 步完 善并 积极 发挥作 用。
本基金 运作 合法 合规 ， 保 障了基 金份 额持 有人 的利 益。 我 们将 继续 以合 规运 作和风 险管 理为 核
心，提 高内 部监 察稽 核工 作的科 学性 和有 效性 ，切 实保障 基金 份额 持有 人的 利 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责， 根据相 关的 法律 法规 规定 、 基金 合同 的
约定， 制定 了内 部控 制措 施， 对 基金 估值 和会 计核 算的各 个环 节和 整个 流程 进行风 险控 制， 目
的 是 保 证基 金估 值 和会 计核 算 的 准确 性。 基 金会 计部 人 员 均具 备基 金 从业 资格 和 相 关工 作经
历。 本 公司 成立 了估 值委 员会， 并制 订有 关议 事规 则。 估 值委 员会 成员 包括 公司管 理层 、 督 察
长、 基 金会 计、 风 险管 理等 方面的 负责 人以 及相 关基 金经理 ， 所 有相 关成 员均 具有丰 富的 证券
基金行 业从 业经 验。 公司 估值委 员会 对估 值事 项发 表意见 ， 评 估基 金估 值的 公允性 和合 理性 。
基金经 理是 估值 委员 会的 重要成 员， 参加 估值 委员 会会议 ，参 与估 值程 序和 估值技 术的 讨论 。
估值委 员会 各方 不存 在任 何重大 利益 冲突 。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未实 施收 益分配 。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 本基 金的 过程 中， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《证券 投资 基
金法》 相关 法律 法规 的规 定以及 基金 合同 、 托 管协 议的约 定， 对本 基金 基金 管理人 —上 投摩 根
基金管 理有 限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基金 的投 资运 作， 进 行了 认真 、
独立的 会计 核算 和必 要的 投资监 督， 认真 履行 了托 管人的 义务 ， 没 有从 事任 何损害 基金 份额 持
有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托管 人认 为, 上投 摩根 基金管 理有 限公 司在 本基 金的投 资运 作、 基金 资产 净值的 计算 、
基金份 额申 购赎 回价 格的 计算、 基金 费用 开支 及利 润分配 等问 题上 ， 不 存在 损害基 金份 额持 有
人利益 的行 为； 在报 告期 内， 严 格遵 守了 《 证券 投 资基金 法》 等有 关法 律法 规， 在 各重 要方 面
的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人认 为， 上投 摩根 基金管 理有 限公 司的 信息 披露事 务符 合 《 证券 投资 基金信 息披 露
管理办 法》 及其 他相 关法 律法规 的规 定， 基金 管理 人所编 制和 披露 的本 基金 年度报 告中 的财 务
指标 、 净 值表 现、 收益 分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 信息 真实 、 准 确、 完整 ， 未
发现有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
§ 6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2016) 第 21336 号
上投摩 根新 兴动 力混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
我们审 计了 后附 的上 投摩 根新兴 动力 混合 型证 券投 资基金( 原上 投摩 根新 兴动 力股票 型证 券投
资基金 ， 以下 简称 “ 上投 摩根新 兴动 力基 金 ”) 的 财 务报表 ， 包括 2015 年 12 月 31 日的 资产 负
债表、2015 年 度的 利润 表 和所有 者权 益( 基 金净 值) 变 动表以 及财 务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编 制 和 公允 列 报 财务 报 表是 上 投 摩根 新 兴 动力 基 金的 基 金 管理 人 上 投摩 根 基金 管 理 有限
公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括：
(1) 按照企 业会 计准 则和 中国 证券监 督管 理委 员会( 以下 简称 “ 中国 证监 会”) 、 中 国证券
投资基 金业 协会( 以下 简称 “中 国基 金业 协会 ”) 发 布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2) 设计、 执行 和维 护必 要的 内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大
错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见。 我们 按照 中 国注册 会计
师审计 准则 的规 定执 行了 审计工 作。 中国 注册 会计 师 审计准 则要 求我 们遵 守中 国注册 会计 师职
业道德 守则 ，计 划和 执行 审计工 作以 对财 务报 表是 否不存 在重 大错 报获 取合 理保证 。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审 计证 据。 选择的 审计 程
序取决 于注 册会 计师 的判 断， 包 括对 由于 舞弊 或错 误导致 的财 务报 表重 大错 报风险 的评 估。 在
进行风 险评 估时 ， 注 册会 计师考 虑与 财务 报表 编制 和公允 列报 相关 的内 部控 制， 以 设计 恰当 的
审计程 序， 但目 的并 非对 内部控 制的 有效 性发 表意 见。 审 计工 作还 包括 评价 管理层 选用 会计 政
策的恰 当性 和作 出会 计估 计的合 理性 ， 以 及评 价财 务报表 的总 体列 报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认 为， 上述 上投 摩根 新 兴动力 基金 的财 务报 表在 所有重 大方 面按 照企 业会 计准则 和在 财务
报表附 注中 所列 示的 中国 证监会 、 中 国基 金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作
编制， 公允 反映 了上 投摩 根 新兴动 力基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 度的 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 。
普华永 道中 天
注册会 计师
会计师 事务 所( 特 殊普 通合 伙)
——— —— —— —
陈 玲中国 ?上 海市
注册会 计师
——— —— —— —
2016 年 3 月 29 日
曹 阳
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 新兴 动力混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 290,835,156.15 79,018,306.25
结算备 付金
20,226,200.34 4,779,988.95
存出保 证金
3,268,162.70 808,857.98
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,336,577,505.28 1,117,909,146.67
其中： 股票 投资
2,231,483,192.59 1,067,180,178.55
基金投 资
- -
债券投 资
105,094,312.69 50,728,968.12
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 47,200,000.00
应收证 券清 算款
- 33,735,284.32
应收利 息 7.4.7.5 6,088,352.20 1,664,619.48
应收股 利
- -
应收申 购款
786,684.44 687,803.16
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,657,782,061.11 1,285,804,006.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 9,999,865.00
应付证 券清 算款
46,113,536.74 77,621,810.83
应付赎 回款
4,346,580.57 11,868,774.64
应付管 理人 报酬
3,357,702.78 1,761,847.15
应付托 管费
559,617.13 293,641.16
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 10,213,411.71 2,985,146.74
应交税 费
- -
应付利 息
- 32,480.28
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 665,564.63 681,781.43
负债合计
65,256,413.56 105,245,347.23
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 1,002,881,036.45 755,408,273.09
未分配 利润
7.4.7.1
0
1,589,644,611.10 425,150,386.49
所有者权益合计
2,592,525,647.55 1,180,558,659.58
负债和所有者权益总 计
2,657,782,061.11 1,285,804,006.81
注： 报告截止日 2015 年 12 月 31 日， 基金份额净值 2.585 元， 基金份额总 额 1,002,881,036.45
份，均为 A 类基金份额。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 新兴 动力混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
1,251,621,047.06 -65,104,701.68
1. 利息 收入
7,283,060.09 2,819,659.38
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.1
1
2,189,443.61 1,147,426.76
债券利 息收 入
5,012,913.07 1,239,042.48
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
80,703.41 433,190.14
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
1,060,986,739.67 183,966,019.02
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.1
2
1,057,082,109.34 173,936,182.98
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.1
3
-137,070.00 1,462,650.66
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.1
4
- -
股利收 益
7.4.7.1
5
4,041,700.33 8,567,185.38
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.1
6
179,993,991.38 -254,527,486.82
4. 汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
7.4.7.1
7
3,357,255.92 2,637,106.74
减：二、费用
98,758,616.35 49,867,836.64
1．管 理人 报酬
40,784,809.24 28,937,219.75
2．托 管费
6,797,468.26 4,822,869.88
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7.4.7.1
8
50,702,410.48 15,628,009.60
5．利 息支 出
17,013.62 32,480.28
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
17,013.62 32,480.28
6．其 他费 用
7.4.7.1
9
456,914.75 447,257.13
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
1,152,862,430.71 -114,972,538.32
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
1,152,862,430.71 -114,972,538.32
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 新兴 动力混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
755,408,273.09 425,150,386.49 1,180,558,659.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,152,862,430.71 1,152,862,430.71
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
247,472,763.36 11,631,793.90 259,104,557.26
其中：1.基 金申 购款 1,537,671,971.34 1,945,162,133.33 3,482,834,104.67
2.基金 赎回 款 -1,290,199,207.98 -1,933,530,339.43 -3,223,729,547.41
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,002,881,036.45 1,589,644,611.10 2,592,525,647.55
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,526,171,449.59 998,447,733.44 2,524,619,183.03
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -114,972,538.32 -114,972,538.32
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-770,763,176.50 -458,324,808.63 -1,229,087,985.13
其中：1.基 金申 购款 780,214,286.92 430,332,889.99 1,210,547,176.91
2.基金 赎回 款 -1,550,977,463.42 -888,657,698.62 -2,439,635,162.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
755,408,273.09 425,150,386.49 1,180,558,659.58
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩根新兴动力混合型 证券投资基金( 原名为上投 摩根新兴动力股票型证券 投资基金，
以下简称 “ 本 基金”) 经中国 证券监督管 理委员会( 以 下 简称 “ 中国证 监会”) 证监许 可[2011]604 号
《关于 核准 上投 摩根 新兴 动力股 票型 证券 投资 基金 募集的 批复 》 核 准， 由上 投 摩根基 金管 理有
限公司 依照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 和 《 上投摩 根新 兴动 力股 票型 证券投 资基 金基
金合同 》负 责公 开募 集。 本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定， 首次 募集 期间为 2011 年 6
月 15 日至 2011 年 7 月 8 日， 首次 设立 募集 不包 括 认购资 金利 息共 募 集 459,128,666.54 元， 业
经普华 永道 中天 会计 师事 务 所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2011) 第 277 号 验资 报告予 以验 证 。
经向中 国证 监会 备案 ， 《 上 投摩根 新兴 动力 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2011 年 7 月 13
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 459,174,298.92 份 基金 份额 ， 其中认 购资 金利
息折 合 45,632.38 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管 理人 为上投 摩根 基金 管理 有限 公司， 基金 托管
人为中 国农 业银 行股 份有 限公司 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根新兴 动力 混合 型证 券投 资基金 基金
合同》的有关规定，本基 金的投资范围为国内依法 发行上市的股票（( 包含中 小板、创业板及
其他经中国证监会核准上 市的股票）) 、债券、货币 市场工具、权证、资产支 持证券以及法律
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具。 本 基金投 资组 合中 股票 投资 的比例 范围 为基
金资产 的 60%-95% ，债 券 等固定 收益 类资 产占 基金 资产 的 0-40% ， 权证 投资 占基金 资产 净值
的 0-3% ， 并保 持不 低于 基 金资产 净 值 5% 的 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券。 本基 金将
不低 于 80 ％的 股票 资产 投 资于新 兴产 业中 的优 质上 市公司 和传 统产 业中 具备 新成长 动力 的上
市 公 司 股 票 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 沪 深 300 指 数 收 益 率× 80%+ 上证 国 债 指 数 收 益 率
× 20% 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 上投摩 根新
兴动力 股票 型证 券投 资基 金于 2015 年 7 月 21 日公 告 后更名 为上 投摩 根新 兴动 力混合 型证 券投
资基金 。
根据 《 关于 上投 摩根 新兴 动 力混合 型证 券投 资基 金增 设基金 份额 类别 并修 改基 金合同 的公
告》以 及经 修改 的《 上投 摩根新 兴动 力混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 ，自 2015 年 7 月 24 日
起， 本 基金 根据 基金 销售 地及申 购赎 回费 率的 不同 ， 将基 金份 额分 为不 同的 类别。 两类 基金 份
额分设 不同 的基 金代 码， 并分别 公布 基金 份额 净值 。 仅在 中国 大陆 地区 销售， 并收取 申购 和赎
回费用 的基 金份 额， 称为 A 类 基金 份额 ；仅 在中 国 香港地 区销 售， 并收 取申 购和赎 回费 用的
基金份 额， 称 为 H 类基 金 份额。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 3 月 29 日 批准 报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会 计准则 －基
本 准则 》 、各项 具体 会计 准则 及相 关 规定( 以 下合 称 “ 企 业会 计准 则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证
券投资 基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年度 报告> 》 、 中 国证 券 投资基 金业 协会
( 以下简 称 “ 中 国基 金业 协 会 ”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、 《 上投摩 根新 兴动 力
混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会 、中国 基金 业协
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年 度财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2015
年 12 月 31 日的 财 务 状况 以及 2015 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、 应 收
款项、 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。 金融 资产的 分类 取决 于本 基金 对金融 资产 的持 有
意图和 持有 能力 。本 基金 现无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 分 类为以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产。 以公 允 价值计 量且 其公 允价 值变 动计入 损益 的金 融资 产在 资产负 债表 中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金 持有 的其 他金 融资 产分类 为应 收款 项， 包括 银行存 款、 买入 返售 金融 资产和 其他 各
类应收 款项 等 。 应收 款项 是指在 活跃 市场 中没 有报 价、 回 收金 额固 定或 可确 定的非 衍生 金融 资
产。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负 债于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债及 其他
金 融 负 债。 本基 金 目前 暂无 金 融 负债 分类 为 以公 允价 值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益 的金 融负
债。本 基金 持有 的其 他金 融负债 包括 卖出 回购 金融 资产款 和其 他各 类应 付款 项等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确
认。 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产， 取得 时发 生的 相关 交易费 用计 入当 期
损益； 对于 支付 的价 款中 包含的 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息 ， 单独 确认 为应 收
项目。 应收 款项 和其 他金 融负债 的相 关交 易费 用计 入初始 确认 金额 。
对于以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产， 按照 公允 价值 进行 后续计 量； 对
于应收 款项 和其 他金 融负 债采用 实际 利率 法， 以摊 余成本 进行 后续 计量 。
金 融资产满 足下列 条件之一 的，予以 终止确 认：(1) 收 取该金融 资产现 金流量的 合同权 利
终 止；(2) 该金融 资产已转移 ，且本基 金将金融 资产所 有权上几 乎所有的 风险和 报酬转移 给转
入 方；或者(3) 该 金融资产已 转移，虽 然本基金 既没有 转移也没 有保留金 融资产 所有权上 几乎
所有的 风险 和报 酬， 但是 放弃了 对该 金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当 金 融 负债 的 现 时义 务 全部 或 部 分已 经 解 除时 ， 终止 确 认 该金 融 负 债或 义 务已 解 除 的部
分。终 止确 认部 分的 账面 价值与 支付 的对 价之 间的 差额， 计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易，
但最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 且证 券发 行机构 未发 生影 响证 券价 格的重 大事 件的 ，
按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
(2) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变
化，参 考类 似投 资品 种的 现行市 价及 重大 变化 等因 素，调 整最 近交 易市 价以 确定公 允价 值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用市 场参 与者 普 遍认同 且被 以往 市场 实际 交易价 格验
证具有 可靠 性的 估值 技术 确定公 允价 值。 估值 技术 包 括参考 熟悉 情况 并自 愿交 易的各 方最 近进
行的市 场交 易中 使用 的价 格、 参 照实 质上 相同 的其 他金融 工具 的当 前公 允价 值、 现 金流 量折 现
法和期 权定 价模 型等 。 采 用估值 技术 时， 尽可 能最 大程度 使用 市场 参数 ， 减 少使用 与本 基金 特
定相关 的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金持有的资产和承担 的负债基本为金融资产和 金融负债。当本基金 1) 具 有抵销已确
认金额的法定权利且该种 法定权利现在是可执行的 ；且 2) 交易双方准备按净 额结算时，金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 在扣 除损益 平准 金分 摊部 分后 的余额 。 由 于
申购和 赎回 引起 的实 收基 金变动 分别 于基 金申 购确 认日及 基金 赎回 确认 日认 列。 上 述申 购和 赎
回分别 包括 基金 转换 所引 起的转 入基 金的 实收 基金 增加和 转出 基金 的实 收基 金减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平 准金 包 括 已实 现 平准 金 和 未实 现 平 准金 。 已实 现 平 准金 指 在 申购 或 赎回 基 金 份额
时， 申 购或 赎回 款项 中包 含的按 累计 未分 配的 已实 现损益 占基 金净 值比 例计 算的金 额。 未实 现
平准金 指在 申购 或赎 回基 金份额 时， 申购 或赎 回款 项 中包含 的按 累计 未实 现损 益占基 金净 值比
例计算 的金 额。 损益 平准 金于基 金申 购确 认日 或基 金赎回 确认 日认 列， 并于 期末全 额转 入未 分
配利润/( 累计 亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股 票 投 资在 持 有 期间 应 取得 的 现 金股 利 扣 除由 上 市公 司 代 扣代 缴 的 个人 所 得税 后 的 净额
确认为 投资 收益 。 债 券投 资 在持有 期间 应取 得的 按票 面利率 或者 发行 价计 算的 利息扣 除在 适用
情况下 由债 券发 行企 业代 扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额确 认为 利息 收入 。
以 公 允 价值 计 量 且其 变 动计 入 当 期损 益 的 金融 资 产在 持 有 期间 的 公 允价 值 变动 确 认 为公
允价值 变动 损益 ； 于 处置 时， 其 处置 价格 与初 始确 认金额 之间 的差 额确 认为 投资收 益， 其中 包
括从公 允价 值变 动损 益结 转的公 允价 值累 计变 动额 。
应收款 项在 持有 期间 确认 的利息 收入 按实 际利 率法 计算， 实际 利率 法与 直线 法 差异较 小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本 基 金 的管 理 人 报酬 和 托管 费 在 费用 涵 盖 期间 按 基金 合 同 约定 的 费 率和 计 算方 法 逐 日确
认。
其他金 融负 债在 持有 期间 确认的 利息 支出 按实 际利 率法计 算， 实际 利率 法与 直 线法差 异较
小的则 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
每一基 金份 额享 有同 等分 配权。 本基 金收 益以 现金 形式分 配， 但基 金份 额持 有人可 选择 现
金红利 或将 现金 红利 按分 红除权 日的 基金 份额 净值 自动转 为基 金份 额进 行再 投资。 若期 末未 分
配利润 中的 未实 现部 分为 正数， 包括 基金 经营 活动 产 生的未 实现 损益 以及 基金 份额交 易产 生的
未实现 平准 金等 ， 则 期末 可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润中 的已 实现 部分； 若期 末未 分
配利润 的未 实现 部分 为负 数， 则 期末 可供 分配 利润 的金额 为期 末未 分配 利润 ， 即已 实现 部分 相
抵未实 现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金 以内 部组 织结 构、 管理要 求、 内部 报告 制度 为依据 确定 经营 分部 ， 以 经营分 部为 基
础 确定报告 分部并披 露分部 信息。经 营分部是 指本基 金内同时 满足下列 条件的 组成部分 ：(1)
该 组成部分 能够在日 常活动 中产生收 入、发生 费用；(2) 本 基金的基 金管理人能 够定期评 价该
组 成部分的 经营成果 ，以决 定向其配 置资源、 评价其 业绩；(3) 本基 金能够取得 该组成部 分的
财务状 况、 经营 成果 和现 金流量 等有 关会 计信 息。 如果两 个或 多个 经营 分部 具有相 似的 经济 特
征，并 且满 足一 定条 件的 ，则合 并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本 基金 的估 值原 则和 中国证 监会 允许 的基 金行 业估值 实务 操作 ， 本 基金 确 定以下 类别
股票投 资和 债券 投资 的公 允价值 时采 用的 估值 方法 及其关 键假 设如 下：
(1) 对于 证券 交易 所上 市的 股票和 债券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 或交 易不 活跃( 包括 涨跌停 时
的交易 不活 跃) 等 情况 ，本 基金根 据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范证 券投 资基
金 估值业务 的指导 意见 》 ，根 据具体情 况采用 《关于发 布中基协(AMAC) 基 金行 业股票估 值指
数的通 知》 提供 的指 数收 益法等 估值 技术 进行 估值 。
(2) 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证
券 投资基 金执行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值计 价有关 事项的 通知》 之附 件《非 公开
发行有 明确 锁定 期股 票的 公允价 值的 确定 方法 》 ， 若 在证券 交易 所挂 牌的 同一 股票的 市场 交易
收盘价 低于 非公 开发 行股 票的初 始投 资成 本， 按估 值 日证券 交易 所挂 牌的 同一 股票的 市场 交易
收盘价 估值 ； 若 在证 券交 易 所挂牌 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 高于 非公 开发 行股票 的初 始投
资成本 ， 按 锁定 期内 已经 过 交易天 数占 锁定 期内 总交 易天数 的比 例将 两者 之间 差价的 一部 分确
认为估 值增 值 。
(3) 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证
券 投资基 金执行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值计 价有关 事项的 通知》 采用 估值技 术确
定公允 价值 。 本 基金 持有 的银行 间同 业市 场债 券按 现金流 量折 现法 估值 ， 具 体估值 模型 、 参 数
及结果 由中 央国 债登 记结 算有限 责任 公司 独立 提供 。
(4) 对于 在证 券交 易所 上市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券、 资 产支 持 证券和 私募
债券除 外) ， 按照 中证 指数 有限公 司根 据 《 中国 证券 投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理 标 准》 所独 立提 供的债 券估 值结 果确 定公 允价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在证券交易所上市或 挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证 券和私募债
券除外) ，鉴于其交易量和 交易频率不足以提供持续 的定价信息，本基金本报 告期改为采用中
证指数 有限 公司 根据 《中 国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季 度固 定收
益品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的
通知》 、财 税[2008]1 号《 关于企 业所 得税 若干 优惠 政策的 通知 》 、 财税[2012]85 号《 关于实 施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《 关于 上市 公司
股息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问题 的通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ， 主 要税 项
列示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征 收营 业税 。 基 金买 卖股票 、 债
券的差 价收 入不 予征 收营 业税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
(3) 对基 金取 得的 企业 债券 利息收 入， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金从上 市公 司取 得的 股息 红利所 得， 持股 期限 在 1 个月以 内( 含 1 个
月) 的， 其 股息 红利 所得 全 额计入 应纳 税所 得额； 持 股期限 在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的 ， 于 2015 年 9 月 8 日前 暂 减按 25% 计 入应
纳税所 得额 ， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 暂免 征收 个人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股，
解禁后 取得 的股 息、 红利 收入， 按照 上述 规定 计算 纳税， 持股 时间 自解 禁日 起计算 ； 解 禁前 取
得的股 息、 红利 收入 继续 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征
个人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 290,835,156.15 79,018,306.25
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 290,835,156.15 79,018,306.25
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,954,134,092.21 2,231,483,192.59 277,349,100.38
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 107,831,600.80 105,094,312.69 -2,737,288.11
银行间 市场 - - -
合计 107,831,600.80 105,094,312.69 -2,737,288.11
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,061,965,693.01 2,336,577,505.28 274,611,812.27
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 972,622,555.78 1,067,180,178.55 94,557,622.77
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 531,700.00 657,968.12 126,268.12
银行间 市场 50,137,070.00 50,071,000.00 -66,070.00
合计 50,668,770.00 50,728,968.12 60,198.12
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,023,291,325.78 1,117,909,146.67 94,617,820.89
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券
- -
银行间 买入 返售 证券
- -
合计 - -
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 47,200,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 47,200,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 58,160.49 13,693.76
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 10,011.98 2,366.10
应收债 券利 息 6,018,550.00 1,633,004.21
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 11.96 15,155.01
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 1,617.77 400.40
合计 6,088,352.20 1,664,619.48
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 10,213,411.71 2,985,011.74
银行间 市场 应付 交易 费用 - 135.00
合计 10,213,411.71 2,985,146.74
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 250,000.00
应付赎 回费 15,564.63 31,781.43
预提费 用 400,000.00 400,000.00
合计
665,564.63 681,781.43
7.4.7.9 实收基金
金 额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 755,408,273.09 755,408,273.09
本期申 购 1,537,671,971.34 1,537,671,971.34
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -1,290,199,207.98 -1,290,199,207.98
本期末 1,002,881,036.45 1,002,881,036.45
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 283,120,412.40 142,029,974.09 425,150,386.49
本期利 润 972,868,439.33 179,993,991.38 1,152,862,430.71
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-45,563,538.87 57,195,332.77 11,631,793.90
其中： 基金 申购 款 1,032,954,914.68 912,207,218.65 1,945,162,133.33
基金赎 回款 -1,078,518,453.55 -855,011,885.88 -1,933,530,339.43
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,210,425,312.86 379,219,298.24 1,589,644,611.10
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 1,883,607.67 1,036,952.11
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 212,815.44 78,743.19
其他 93,020.50 31,731.46
合计 2,189,443.61 1,147,426.76
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额
16,688,678,153.71 5,503,293,522.52
减：卖 出股 票成 本总 额
15,631,596,044.37 5,329,357,339.54
买卖股 票差 价收 入
1,057,082,109.34 173,936,182.98
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总
额
52,328,000.00 8,463,301.26
减： 卖出 债券 （ 债转股 及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额
50,137,070.00 6,999,500.00
减： 应 收利 息总 额 2,328,000.00 1,150.60
买卖债 券差 价收 入 -137,070.00 1,462,650.66
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,041,700.33 8,567,185.38
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 4,041,700.33 8,567,185.38
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
1. 交易 性金 融资 产 179,993,991.38 -254,527,486.82
—— 股 票投 资 182,791,477.61 -254,587,684.94
—— 债 券投 资 -2,797,486.23 60,198.12
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 -
-
2. 衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3. 其他
- -
合计
179,993,991.38 -254,527,486.82
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 2,849,289.77 2,330,543.75
基金转 换费 收入 507,966.15 306,562.99
合计 3,357,255.92 2,637,106.74
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2.本基 金的 转换 费由 申购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费
的 25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 50,702,410.48 15,627,584.60
银行间 市场 交易 费用 - 425.00
合计 50,702,410.48 15,628,009.60
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
审计费 用
100,000.00 100,000.00
信息披 露费
300,000.00 300,000.00
银行费 用 38,914.75 29,257.13
债券帐 户维 护费 18,000.00 18,000.00
合计 456,914.75 447,257.13
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
J.P.MorganInvestmentManagementLimited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P.Morgan8CSInvestments(GP)Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 40,784,809.24 28,937,219.75
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,478,606.30 7,210,183.40
注：支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值
1.5% 的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值 X1.5%/ 当 年天 数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 6,797,468.26 4,822,869.88
注：支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
基金合同生效日持有的基金份额 - -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/ 买入总份额 1,075,259.57 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/ 卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 1,075,259.57
-
报告期末持有的基金份额占基金
总份额比例 0.11% -
注： 基 金 管 理 人 上投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 会计期间 认 购 本 基 金 的 交 易 委 托
上投摩根基金直销 办理，适用费率为 1.00% 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 290,835,156.15 1,883,607.67 79,018,306.25 1,036,952.11
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停 牌原
因
期 末估值
单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数量( 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备注
600645 中源协和 15/12/30 重大事项 65.01 16/01/04 63.90 758,978 50,352,347.84 49,341,159.78
600122 宏图高科 15/12/25 重大事项 19.42 未知 未知 1,392,406 24,285,557.09 27,040,524.52
600271 航天信息 15/10/12 重大事项 71.46 未知 未知 17,054 369,064.53 1,218,678.84
000002 万科 A 15/12/18 重大事项 24.43 未知 未知 44,605 348,227.25 1,089,700.15
002219 恒康医疗 15/07/08 重大事项 14.90 未知 未知 53,792 527,600.47 801,500.80
300242 明家科技 15/12/18 重大事项 49.96 16/01/22 44.96 8,445 137,914.85 421,912.20
600237 铜峰电子 15/09/29 重大事项 5.73 16/01/27 6.30 8,736 57,499.60 50,057.28
本基金 截 至 2015 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布 的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金 是一 只进 行主 动投 资的混 合型 证券 投资 基金 ， 属于 高风 险品 种。 本基 金 投资的 金融
工具主 要包 括股 票投 资、 债券投 资及 权证 投资 等。 本基金 在日 常经 营活 动中 面临的 与这 些金 融
工具相 关的 风险 主要 包括 信用风 险、 流动 性风 险及 市场风 险。 本基 金的 基金 管理人 从事 风险 管
理的主 要目 标是 争取 将以 上风险 控制 在限 定的 范围 之内， 使本 基金 在风 险和 收 益之间 取得 最佳
的平衡 以实 现“ 风险 和收 益相匹 配” 的风 险收 益目 标。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 董事会 主要 负责 基金 管理 人风险 管理
战略和 控制 政策 、 协 调突 发重大 风险 等事 项。 董事 会下设 督察 长， 负责 对基 金管理 人各 业务 环
节合法 合规 运作 的监 督检 查和基 金管 理人 内部 稽核 监控工 作， 并可 向基 金管 理 人董事 会和 中国
证监会 直接 报告 。 经 营管 理层下 设风 险评 估联 席会 议， 进 行各 部门 管理 程序 的风险 确认 ， 并 对
各类风 险予 以事 先充 分的 评估和 防范 ， 并 进行 及时 控制和 采取 应急 措施 ； 在 业务操 作层 面监 察
稽核部 负责 基金 管理 人各 部门的 风险 控制 检查 ， 定 期 不定期 对业 务部 门内 部控 制制度 执行 情况
和遵循 国家 法律 ， 法 规及 其他规 定的 执行 情况 进行 检查， 并适 时提 出修 改建 议； 风 险管 理部 负
责投资 限制 指标 体系 的设 定和更 新， 对于 违反 指标 体系的 投资 进行 监查 和风 险控制 的评 估，并
负责协 助各 部门 修正 、 修订 内部控 制作 业制 度 ， 并 对各 部门的 日常 作业 ， 依据 风险 管理的 考评 ，
定期或 不定 期对 各项 风险 指标进 行控 管， 并提 出内 控建议 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了以风 险控 制委 员会 为核 心的、 由督 察长、 风险 控制 委员会 、 风
险管理 部、 监察 稽核 部和 相关业 务部 门构 成的 风险 管理架 构体 系。
本 基 金 的基 金 管 理人 对 于金 融 工 具的 风 险 管理 方 法主 要 是 通过 定 性 分析 和 定量 分 析 的方
法去估 测各 种风 险产 生的 可能损 失。 从定 性分 析的 角度出 发， 判断 风险 损失 的严重 程度 和出 现
同类风 险损 失的 频度 。 而 从定量 分析 的角 度出 发， 根据本 基金 的投 资目 标， 结合 基 金资 产所 运
用金融 工具 特征 通过 特定 的风险 量化 指标 、 模 型， 日 常的量 化报 告， 确定 风险 损失的 限度 和相
应置信 程度 ， 及 时可 靠地 对各种 风险 进行 监督 、 检 查和评 估， 并通 过相 应决 策， 将 风险 控制 在
可承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发行
人出现 违约 、拒 绝支 付到 期本息 等情 况， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。
本基金 的基 金管 理人 在交 易前对 交易 对手 的资 信状 况进行 了充 分的 评估 。 本 基 金的银 行存
款存放 在本 基金 的托 管行 中国农 业银 行， 与该 银行 存款相 关的 信用 风险 不重 大。 本 基金 在交 易
所进行 的交 易均 以中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 为交易 对手 完成 证券 交收 和款项 清算 ， 违 约
风险可 能性 很小 ； 在 银行 间 同业市 场进 行交 易前 均对 交易对 手进 行信 用评 估并 对证券 交割 方式
进行限 制以 控制 相应 的信 用风险 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ， 通 过 对投资 品种 信用 等级 评估 来控制 证券
发行人 的信 用风 险， 且通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为 0.03%(2014 年 12 月 31 日：0.06%) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 在履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险。 本 基金的 流动
性风险 一方 面来 自于 基金 份额持 有人 可随 时要 求赎 回其持 有的 基金 份额 ， 另 一 方面来 自于 投资
品 种 所 处的 交易 市 场不 活跃 而 带 来的 变现 困 难或 因投 资 集 中而 无法 在 市场 出现 剧 烈 波动 的情
况下以 合理 的价 格变 现。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ， 本 基金 的基 金管 理 人每日 对本 基金 的申 购赎 回情况 进行
严密监 控并 预测 流动 性需 求， 保 持基 金投 资组 合中 的可用 现金 头寸 与之 相匹 配。 本 基金 的基 金
管理人 在基 金合 同中 设计 了巨额 赎回 条款 ， 约 定在 非常情 况下 赎回 申请 的处 理方式 ， 控 制因 开
放申购 赎回 模式 带来 的流 动性风 险， 有效 保障 基金 持有人 利益 。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ， 本 基金 的基 金管 理 人通过 独立 的风 险管 理部 门设定 流动
性比例 要求 ， 对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 ， 包括 组合 持仓 集中 度指 标、 组 合在 短时 间
内变现 能力 的综 合指 标、 组 合中变 现能 力较 差的 投资 品种比 例以 及流 通受 限制 的投资 品种 比例
等。本基金投资于一家公 司发行的股票市值不超过 基金资产净值 的 10% ，且本基金与由本基
金的基金管理人管理的其 他基金共同持有一家公司 发行的证券不得超过该证 券的 10% 。本基
金 所 持 大部 分 证 券在 证 券交 易 所 上市 ， 其 余亦 可 在银 行 间 同业 市 场 交易 ， 因此 除 附 注 7.4.12
中列示 的部 分基 金资 产流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况外 ， 均 能以 合理 价格适 时变 现。 此
外， 本 基金 可通 过卖 出回 购金融 资产 方式 借入 短期 资金应 对流 动性 需求 ， 其 上限一 般不 超过 基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于 2015 年 12 月 31 日，本基金所承担的 其他金融负债的合约约定到期日均为一
个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因
此账面余额 约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风 险是 指 基 金所 持 金融 工 具 的公 允 价 值或 未 来现 金 流 量因 所 处 市场 各 类价 格 因 素的
变动而 发生 波动 的风 险， 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利率 敏
感性金 融工 具均 面临 由于 市场利 率上 升而 导致 公允 价值下 降的 风险 ， 其 中浮 动 利率类 金融 工具
还面临 每个 付息 期间 结束 根据市 场利 率重 新定 价时 对于未 来现 金流 影响 的风 险。
本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 ， 并 通过 调 整投资 组合
的久期 等方 法对 上述 利率 风险进 行管 理。
本基金 持有 及承 担 的 大部 分金融 资产 和金 融负 债不 计息， 因此 本基 金的 收入 及 经营活 动的
现金流 量在 很大 程度 上独 立于市 场利 率变 化。 本基 金持有 的利 率敏 感性 资产 主要为 银行 存款 、
结算备 付金 、存 出保 证金 及债券 投资 等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31 日 3 个月以内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 290,835,156.15 - - - - 290,835,156.15
结算备付 金 20,226,200.34 - - - - 20,226,200.34
存出保证 金 3,268,162.70 - - - - 3,268,162.70
交易性金 融资产 104,347,433.70 - 746,878.99 - 2,231,483,192.59 2,336,577,505.28
应收利息 - - - - 6,088,352.20 6,088,352.20
应收申购 款 4,620.65 - - - 782,063.79 786,684.44
资产总计 418,681,573.54 - 746,878.99 - 2,238,353,608.58 2,657,782,061.11
负债
应付证券 清算款 - - - - 46,113,536.74 46,113,536.74
应付赎回 款 - - - - 4,346,580.57 4,346,580.57
应付管理 人报酬 - - - - 3,357,702.78 3,357,702.78
应付托管 费 - - - - 559,617.13 559,617.13
应付交易 费用 - - - - 10,213,411.71 10,213,411.71
其他负债 - - - - 665,564.63 665,564.63
负债总计 - - - - 65,256,413.56 65,256,413.56
利率 敏感度缺口 418,681,573.54 - 746,878.99 - 2,173,097,195.02 2,592,525,647.55
上年度末 3 个月以内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
2014 年 12 月 31 日
资产
银行存款 79,018,306.25 - - - - 79,018,306.25
结算备付 金 4,779,988.95 - - - - 4,779,988.95
存出保证 金 808,857.98 - - - - 808,857.98
交易性金 融资产 - 50,071,000.00 - 657,968.12 1,067,180,178.55 1,117,909,146.67
买入返售 金融资 产 47,200,000.00 - - - - 47,200,000.00
应收证券 清算款 - - - - 33,735,284.32 33,735,284.32
应收利息 - - - - 1,664,619.48 1,664,619.48
应收申购 款 15,703.87 - - - 672,099.29 687,803.16
资产总计 131,822,857.05 50,071,000.00 - 657,968.12 1,103,252,181.64 1,285,804,006.81
负债
卖出回购 金融资 产款 9,999,865.00 - - - - 9,999,865.00
应付证券 清算款 - - - - 77,621,810.83 77,621,810.83
应付赎回 款 - - - - 11,868,774.64 11,868,774.64
应付管理 人报酬 - - - - 1,761,847.15 1,761,847.15
应付托管 费 - - - - 293,641.16 293,641.16
应付交易 费用 - - - - 2,985,146.74 2,985,146.74
应付利息 - - - - 32,480.28 32,480.28
其他负债 - - - - 681,781.43 681,781.43
负债总计 9,999,865.00 - - - 95,245,482.23 105,245,347.23
利率 敏感度缺口 121,822,992.05 50,071,000.00 - 657,968.12 1,008,006,699.41 1,180,558,659.58
注： 表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期
日孰早 者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基 金 持 有的 交 易 性债券 投 资 公 允 价值 占 基 金资产 净 值 的 比 例为
4.05%(2014 年 12 月 31：4.30%) ， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2014
年 12 月 31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本
基金的 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其 他 价 格风 险 是 指基 金 所持 金 融 工具 的 公 允价 值 或未 来 现 金流 量 因 除市 场 利率 和 外 汇汇
率以外 的市 场价 格因 素变 动而发 生波 动的 风险 。 本 基 金主要 投资 于证 券交 易所 上市或 银行 间同
业市场 交易 的股 票和 债券 ， 所面临 的其 他价 格风 险来 源于单 个证 券发 行主 体自 身经营 情况 或特
殊事项 的影 响， 也可 能来 源于证 券市 场整 体波 动的 影响。
本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中， 采 用 “ 自上 而下 ” 的 策 略， 通 过对
宏观经 济情 况及 政策 的分 析， 结 合证 券市 场运 行情 况， 做 出资 产配 置及 组合 构建的 决定 ； 通 过
对单个 证券 的定 性分 析及 定量分 析， 选择 符合 基金 合同约 定范 围的 投资 品种 进行投 资。 本基 金
的基金 管理 人定 期结 合宏 观及微 观环 境的 变化 ，对 投资策 略、 资产 配置 、投 资组合 进行 修正 ，
来主动 应对 可能 发生 的市 场价格 风险 。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本 基金投 资组 合中 股票 投资 比例为 基金
总资产 的 60%-95% ， 债券 投资 为 0-40% ， 权 证投 资 为 0-3% 。 此外 ， 本 基金 的 基金管 理人 每日
对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(ValueatRisk) 指标等 来测试 本基金面 临的潜在 价格风 险，及时 可靠地对 风险进 行跟踪和 控
制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 2,231,483,192.59 86.07 1,067,180,178.55 90.40
交易性 金融 资产 —基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 2,231,483,192.59 86.07 1,067,180,178.55 90.40
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除沪 深 300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1.沪深 300 指数 上升 5% 增加约 13,878 增加约 3,423
2.沪深 300 指数 下降 5% 下降约 13,878 下降约 3,423
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由对 公允 价值 计量 整 体而言 具有 重要 意义 的输 入值所 属的
最低层 次决 定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产
中属于 第一 层 次 的余 额为 2,152,266,538.01 元， 属于 第二层 次的 余额 为 184,310,967.27 元， 无
属于第 三层 次的 余额(2014 年 12 月 31 日： 第 一层 次 839,215,423.07 元， 第二 层次 278,693,723.60
元，无 第三 层 次) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证券交易所上市的股 票和债券，若出现重大事 项停牌、交易不活跃( 包括 涨跌停时的
交易不活跃) 、或属于非公 开发行等情况，本基金不会 于停牌日至交易恢复活 跃日期间、交易
不活跃 期间 及限 售期 间将 相关股 票和 债券 的公 允价 值列入 第一 层 次 ； 并 根据 估 值调整 中采 用的
不可观 察输 入值 对于 公允 价值的 影响 程度 ， 确 定相 关 股票和 债券 公允 价值 应属 第二层 次还 是 第
三层 次。对于在证券交易 所上市或挂牌转让的固定 收益品种( 可转换债券、资 产支持证券和私
募债券 除外) ，本 基金于 2015 年 3 月 23 日 起改 为采 用中证 指数 有限 公司 根据 《中国 证券 投资
基金业 协会 估值 核算 工 作 小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》所 独立 提供
的估值结果确定公允价值(附注 7.4.5.2) ， 并 将 相 关债 券 的 公 允 价 值 从 第 一 层次 调 整 至 第 二 层
次。
(iii) 第三层 次公 允价 值 余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月
31 日 ：同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其 账 面价值 与公
允价值 相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
第 41 页共 61 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 2,231,483,192.59 83.96
其中： 股票 2,231,483,192.59 83.96
2 固定收 益投 资 105,094,312.69 3.95
其中： 债券 105,094,312.69 3.95
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 311,061,356.49 11.70
7 其他各 项资 产 10,143,199.34 0.38
8 合计 2,657,782,061.11 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
2,762.56 0.00
第 42 页共 61 页
C 制造业 1,561,668,284.61 60.24
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 52,164,311.86 2.01
F 批发和 零售 业
27,040,524.52 1.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
299,954,865.50 11.57
J 金融业
192.00 0.00
K 房地产 业
239,878,208.17 9.25
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
49,341,159.78 1.90
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,353,511.06 0.05
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
77,644.71 0.00
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,727.82 0.00
S 综合
- -
合计 2,231,483,192.59 86.07
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002466 天齐锂 业 1,674,366 235,667,014.50 9.09
2 002292 奥飞动 漫 3,293,443 170,303,937.53 6.57
3 600745 中茵股 份 3,985,779 163,337,223.42 6.30
4 300368 汇金股 份 1,664,021 94,383,271.12 3.64
5 002236 大华股 份 2,269,733 83,753,147.70 3.23
6 002241 歌尔声 学 2,339,720 80,954,312.00 3.12
7 300109 新开源 764,554 79,551,843.70 3.07
8 002709 天赐材 料 949,608 78,722,503.20 3.04
9 000687 华讯方 舟 2,874,621 77,672,259.42 3.00
10 000718 苏宁环 球 5,720,340 75,451,284.60 2.91
第 43 页共 61 页
11 002460 赣锋锂 业 1,187,291 74,716,222.63 2.88
12 002273 水晶光 电 1,713,544 69,569,886.40 2.68
13 002668 奥马电 器 830,654 69,193,478.20 2.67
14 002418 康盛股 份 1,756,627 61,499,511.27 2.37
15 300359 全通教 育 577,150 49,704,158.00 1.92
16 600645 中源协 和 758,978 49,341,159.78 1.90
17 002284 亚太股 份 2,291,500 47,388,220.00 1.83
18 300168 万达信 息 1,429,204 47,349,528.52 1.83
19 002137 麦达数 字 2,046,224 47,063,152.00 1.82
20 300113 顺网科 技 414,553 42,023,237.61 1.62
21 002431 棕榈园 林 1,469,460 39,440,306.40 1.52
22 002151 北斗星 通 743,244 38,782,471.92 1.50
23 300310 宜通世 纪 572,100 35,658,993.00 1.38
24 300356 光一科 技 562,884 31,577,792.40 1.22
25 002280 联络互 动 491,103 30,153,724.20 1.16
26 002094 青岛金 王 939,400 29,262,310.00 1.13
27 300383 光环新 网 524,390 29,213,766.90 1.13
28 300009 安科生 物 663,719 28,725,758.32 1.11
29 000606 青海明 胶 1,488,665 27,480,755.90 1.06
30 002153 石基信 息 179,829 27,154,179.00 1.05
31 600122 宏图高 科 1,392,406 27,040,524.52 1.04
32 600198 大唐电 信 1,069,100 26,374,697.00 1.02
33 300458 全志科 技 221,220 26,325,180.00 1.02
34 002655 共达电 声 998,150 24,614,379.00 0.95
35 002123 荣信股 份 636,600 16,328,790.00 0.63
36 002446 盛路通 信 421,900 15,652,490.00 0.60
37 300047 天源迪 科 512,700 14,919,570.00 0.58
38 300188 美亚柏 科 280,900 14,241,630.00 0.55
39 002355 兴民钢 圈 696,300 13,967,778.00 0.54
40 002717 岭南园 林 282,520 12,402,628.00 0.48
41 600756 浪潮软 件 165,800 8,527,094.00 0.33
42 002450 康得新 152,288 5,802,172.80 0.22
43 000888 峨眉 山 A 87,966 1,302,776.46 0.05
44 300031 宝通科 技 40,951 1,285,861.40 0.05
45 600271 航天信 息 17,054 1,218,678.84 0.05
46 601599 鹿港科 技 44,518 1,102,265.68 0.04
47 000002 万科 A 44,605 1,089,700.15 0.04
48 002219 恒康医 疗 53,792 801,500.80 0.03
49 300315 掌趣科 技 36,081 505,134.00 0.02
50 300242 明家科 技 8,445 421,912.20 0.02
51 002325 洪涛股 份 15,207 237,685.41 0.01
52 002296 辉煌科 技 7,529 160,970.02 0.01
53 603005 晶方科 技 3,177 159,803.10 0.01
54 300212 易华录 3,459 159,702.03 0.01
第 44 页共 61 页
55 300155 安居宝 8,527 153,486.00 0.01
56 002475 立讯精 密 4,275 136,586.25 0.01
57 601208 东材科 技 12,877 120,657.49 0.00
58 002214 大立科 技 7,540 119,735.20 0.00
59 603000 人民网 5,210 118,840.10 0.00
60 600580 卧龙电 气 7,505 115,727.10 0.00
61 002412 汉森制 药 4,257 112,640.22 0.00
62 600875 东方电 气 7,839 106,845.57 0.00
63 600741 华域汽 车 5,866 98,900.76 0.00
64 300295 三六五 网 1,920 95,232.00 0.00
65 300055 万邦达 3,855 83,692.05 0.00
66 600594 益佰制 药 3,888 82,425.60 0.00
67 002405 四维图 新 2,086 80,936.80 0.00
68 600661 新南洋 2,011 77,644.71 0.00
69 600703 三安光 电 2,976 72,257.28 0.00
70 300070 碧水源 980 50,734.60 0.00
71 600237 铜峰电 子 8,736 50,057.28 0.00
72 300183 东软载 波 1,822 49,139.34 0.00
73 600055 华润万 东 98 4,147.36 0.00
74 600276 恒瑞医 药 77 3,782.24 0.00
75 000823 超声电 子 279 3,250.35 0.00
76 601808 中海油 服 178 2,762.56 0.00
77 002010 传化股 份 115 2,708.25 0.00
78 300133 华策影 视 58 1,727.82 0.00
79 000060 中金岭 南 50 701.50 0.00
80 601901 方正证 券 20 192.00 0.00
81 000800 一汽轿 车 3 49.11 0.00
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002236 大华股 份 430,703,224.59 36.48
2 300359 全通教 育 257,079,326.37 21.78
3 601021 春秋航 空 250,556,776.96 21.22
4 002030 达安基 因 249,744,325.68 21.15
5 002450 康得新 212,558,994.01 18.00
6 002657 中科金 财 205,995,943.46 17.45
7 002241 歌尔声 学 192,474,758.34 16.30
第 45 页共 61 页
8 000559 万向钱 潮 187,115,893.08 15.85
9 300244 迪安诊 断 186,312,391.94 15.78
10 300113 顺网科 技 176,759,238.00 14.97
11 300017 网宿科 技 171,655,675.62 14.54
12 600048 保利地 产 170,795,490.79 14.47
13 600745 中茵股 份 166,389,569.34 14.09
14 002292 奥飞动 漫 164,102,927.79 13.90
15 300109 新开源 151,919,620.94 12.87
16 300016 北陆药 业 148,529,367.67 12.58
17 000958 东方能 源 145,572,981.71 12.33
18 002466 天齐锂 业 145,039,377.40 12.29
19 002189 利达光 电 138,329,245.06 11.72
20 300032 金龙机 电 137,776,709.82 11.67
21 002273 水晶光 电 134,813,441.38 11.42
22 600198 大唐电 信 134,118,108.86 11.36
23 300104 乐视网 131,355,118.19 11.13
24 300085 银之杰 128,913,603.34 10.92
25 002175 东方网 络 124,637,857.39 10.56
26 000831 五矿稀 土 121,976,264.11 10.33
27 000687 华讯方 舟 111,189,951.24 9.42
28 002081 金螳螂 110,843,554.69 9.39
29 603766 隆鑫通 用 102,369,970.35 8.67
30 300168 万达信 息 102,279,220.02 8.66
31 300011 鼎汉技 术 101,676,970.16 8.61
32 002538 司尔特 101,408,363.99 8.59
33 600518 康美药 业 95,725,011.36 8.11
34 600446 金证股 份 95,454,467.62 8.09
35 002280 联络互 动 95,396,283.90 8.08
36 601886 江河创 建 94,035,509.44 7.97
37 300006 莱美药 业 92,605,787.49 7.84
38 000733 振华科 技 92,383,087.19 7.83
39 002640 跨境通 91,444,957.82 7.75
40 600122 宏图高 科 90,207,986.33 7.64
41 600398 海澜之 家 88,663,056.92 7.51
42 300049 福瑞股 份 87,480,372.28 7.41
43 002049 同方国 芯 87,401,778.41 7.40
44 002467 二六三 86,298,146.07 7.31
45 300004 南风股 份 81,960,746.32 6.94
46 600536 中国软 件 81,294,634.46 6.89
47 002460 赣锋锂 业 80,386,044.84 6.81
48 300392 腾信股 份 79,098,489.32 6.70
49 600645 中源协 和 78,801,452.42 6.67
50 002276 万马股 份 75,868,053.23 6.43
51 300399 京天利 74,679,842.89 6.33
第 46 页共 61 页
52 601688 华泰证 券 74,550,030.63 6.31
53 300351 永贵电 器 74,319,363.88 6.30
54 600050 中国联 通 73,986,583.90 6.27
55 300101 振芯科 技 73,437,532.48 6.22
56 000902 新洋丰 73,427,875.28 6.22
57 600831 广电网 络 73,180,931.18 6.20
58 000977 浪潮信 息 72,352,078.84 6.13
59 002668 奥马电 器 71,764,577.49 6.08
60 002751 易尚展 示 71,651,641.19 6.07
61 002635 安洁科 技 71,619,896.84 6.07
62 000829 天音控 股 69,808,439.10 5.91
63 002400 省广股 份 69,532,618.71 5.89
64 300144 宋城演 艺 69,528,716.04 5.89
65 600850 华东电 脑 68,982,843.48 5.84
66 000718 苏宁环 球 67,060,152.18 5.68
67 300203 聚光科 技 66,239,695.51 5.61
68 600750 江中药 业 65,810,613.72 5.57
69 000738 中航动 控 64,282,223.38 5.45
70 002709 天赐材 料 64,073,738.48 5.43
71 300235 方直科 技 63,902,568.71 5.41
72 600376 首开股 份 62,558,233.25 5.30
73 600391 成发科 技 62,541,119.58 5.30
74 300231 银信科 技 62,255,288.76 5.27
75 300458 全志科 技 61,530,390.26 5.21
76 002183 怡亚通 60,920,574.87 5.16
77 601633 长城汽 车 60,684,384.35 5.14
78 600369 西南证 券 60,168,557.01 5.10
79 300368 汇金股 份 59,939,565.51 5.08
80 601788 光大证 券 59,899,510.60 5.07
81 300068 南都电 源 59,051,075.64 5.00
82 600804 鹏博士 58,983,003.03 5.00
83 601908 京运通 58,746,458.93 4.98
84 600549 厦门钨 业 58,207,936.24 4.93
85 300140 启源装 备 57,652,149.18 4.88
86 300027 华谊兄 弟 57,541,693.84 4.87
87 300465 高伟达 56,798,368.25 4.81
88 601599 鹿港科 技 56,591,202.76 4.79
89 002456 欧菲光 54,633,195.75 4.63
90 000998 隆平高 科 54,260,992.54 4.60
91 601888 中国国 旅 54,150,710.77 4.59
92 601628 中国人 寿 53,391,966.12 4.52
93 600406 国电南 瑞 53,209,352.26 4.51
94 300055 万邦达 53,169,317.40 4.50
95 600875 东方电 气 53,013,485.45 4.49
第 47 页共 61 页
96 002271 东方雨 虹 53,011,378.91 4.49
97 300226 上海钢 联 52,885,368.06 4.48
98 002224 三力士 52,880,214.07 4.48
99 002230 科大讯 飞 52,345,830.39 4.43
100 000793 华闻传 媒 52,267,078.59 4.43
101 000762 西藏矿 业 52,029,908.42 4.41
102 002736 国信证 券 49,443,859.57 4.19
103 002002 鸿达兴 业 49,316,461.60 4.18
104 002318 久立特 材 48,614,184.55 4.12
105 300136 信维通 信 48,509,900.44 4.11
106 300336 新文化 48,412,800.22 4.10
107 300115 长盈精 密 48,411,244.86 4.10
108 300078 思创医 惠 48,020,214.70 4.07
109 300159 新研股 份 47,500,473.11 4.02
110 000060 中金岭 南 47,304,134.58 4.01
111 300254 仟源医 药 46,993,599.90 3.98
112 600566 济川药 业 46,933,329.51 3.98
113 600109 国金证 券 46,770,636.48 3.96
114 300038 梅泰诺 46,702,273.88 3.96
115 002137 麦达数 字 46,561,520.93 3.94
116 300063 天龙集 团 46,450,884.71 3.93
117 600808 马钢股 份 46,345,776.70 3.93
118 300380 安硕信 息 46,127,444.92 3.91
119 002642 荣之联 46,117,265.73 3.91
120 002085 万丰奥 威 46,006,760.28 3.90
121 002518 科士达 45,714,764.81 3.87
122 600863 内蒙华 电 45,595,594.51 3.86
123 600525 长园集 团 45,573,317.28 3.86
124 002009 天奇股 份 44,990,051.97 3.81
125 600487 亨通光 电 44,879,185.30 3.80
126 300296 利亚德 44,481,208.64 3.77
127 600469 风神股 份 44,003,219.11 3.73
128 002593 日上集 团 43,918,917.66 3.72
129 002222 福晶科 技 43,793,763.88 3.71
130 002370 亚太药 业 43,708,526.98 3.70
131 002303 美盈森 43,463,319.36 3.68
132 300210 森远股 份 43,087,667.62 3.65
133 600705 中航资 本 42,843,276.19 3.63
134 600739 辽宁成 大 42,766,424.84 3.62
135 600589 广东榕 泰 42,266,732.17 3.58
136 300018 中元华 电 42,038,454.69 3.56
137 000920 南方汇 通 42,007,645.71 3.56
138 002010 传化股 份 41,435,375.84 3.51
139 600495 晋西车 轴 41,421,744.50 3.51
第 48 页共 61 页
140 300246 宝莱特 40,883,584.63 3.46
141 600826 兰生股 份 40,631,597.72 3.44
142 002389 南洋科 技 40,371,401.52 3.42
143 002477 雏鹰农 牧 40,043,964.88 3.39
144 300075 数字政 通 39,754,808.45 3.37
145 002151 北斗星 通 39,741,564.83 3.37
146 002284 亚太股 份 39,740,154.08 3.37
147 300297 蓝盾股 份 39,735,067.80 3.37
148 002155 湖南黄 金 39,659,512.64 3.36
149 300098 高新兴 39,539,450.34 3.35
150 002034 美欣达 39,427,807.40 3.34
151 300041 回天新 材 39,338,629.17 3.33
152 002152 广电运 通 38,892,320.46 3.29
153 300279 和晶科 技 38,735,247.76 3.28
154 600837 海通证 券 38,510,237.71 3.26
155 600651 飞乐音 响 38,113,332.93 3.23
156 600340 华夏幸 福 37,593,467.26 3.18
157 002402 和而泰 37,327,320.46 3.16
158 002418 康盛股 份 37,115,617.18 3.14
159 600366 宁波韵 升 36,906,618.13 3.13
160 000049 德赛电 池 36,640,341.18 3.10
161 002431 棕榈园 林 36,257,478.72 3.07
162 300230 永利股 份 36,056,831.16 3.05
163 600270 外运发 展 36,051,824.01 3.05
164 300427 红相电 力 35,952,876.00 3.05
165 002027 七喜控 股 34,980,707.56 2.96
166 002217 合力泰 34,944,925.78 2.96
167 603001 奥康国 际 34,804,224.13 2.95
168 000971 高升控 股 34,689,899.35 2.94
169 601002 晋亿实 业 34,682,304.38 2.94
170 300383 光环新 网 34,147,191.28 2.89
171 000938 紫光股 份 34,065,114.33 2.89
172 000669 金鸿能 源 33,687,059.25 2.85
173 002458 益生股 份 33,187,930.57 2.81
174 603636 南威软 件 33,073,332.00 2.80
175 601918 国投新 集 32,316,339.97 2.74
176 002353 杰瑞股 份 32,306,679.67 2.74
177 600986 科达股 份 32,156,764.15 2.72
178 300377 赢时胜 31,703,289.30 2.69
179 000628 高新发 展 31,550,895.22 2.67
180 002339 积成电 子 31,294,940.47 2.65
181 600582 天地科 技 30,991,751.06 2.63
182 601233 桐昆股 份 30,754,116.32 2.61
183 002455 百川股 份 30,638,271.25 2.60
第 49 页共 61 页
184 300160 秀强股 份 30,570,965.53 2.59
185 601166 兴业银 行 30,509,490.00 2.58
186 000776 广发证 券 30,202,414.90 2.56
187 300345 红宇新 材 30,172,110.87 2.56
188 300205 天喻信 息 30,130,024.94 2.55
189 600010 包钢股 份 30,077,003.00 2.55
190 600958 东方证 券 30,032,827.50 2.54
191 001696 宗申动 力 29,746,909.94 2.52
192 300009 安科生 物 29,598,112.15 2.51
193 300310 宜通世 纪 29,584,750.16 2.51
194 002529 海源机 械 29,520,463.40 2.50
195 300284 苏交科 29,475,890.96 2.50
196 300312 邦讯技 术 29,451,460.94 2.49
197 300290 荣科科 技 29,381,199.30 2.49
198 600562 国睿科 技 29,370,559.98 2.49
199 300227 光韵达 29,072,888.76 2.46
200 002055 得润电 子 28,958,876.47 2.45
201 002354 天神娱 乐 28,881,926.38 2.45
202 300182 捷成股 份 28,430,452.25 2.41
203 002488 金固股 份 28,209,922.24 2.39
204 300033 同花顺 28,018,218.62 2.37
205 002047 宝鹰股 份 27,898,343.91 2.36
206 300091 金通灵 27,727,015.93 2.35
207 300028 金亚科 技 27,343,276.52 2.32
208 300005 探路者 27,323,104.30 2.31
209 002074 国轩高 科 27,297,021.48 2.31
210 002019 亿帆鑫 富 27,229,550.34 2.31
211 600598 北大荒 27,188,280.85 2.30
212 300171 东富龙 27,086,633.15 2.29
213 000858 五粮液 27,063,004.64 2.29
214 002094 青岛金 王 27,013,973.50 2.29
215 600491 龙元建 设 26,842,635.28 2.27
216 002741 光华科 技 26,835,547.69 2.27
217 601877 正泰电 器 26,775,231.66 2.27
218 002655 共达电 声 26,705,530.50 2.26
219 300274 阳光电 源 26,586,598.20 2.25
220 000606 青海明 胶 26,510,684.97 2.25
221 601727 上海电 气 26,333,040.11 2.23
222 002153 石基信 息 26,308,521.87 2.23
223 600388 龙净环 保 26,275,852.51 2.23
224 600838 上海九 百 26,238,389.27 2.22
225 600570 恒生电 子 26,198,305.85 2.22
226 600780 通宝能 源 26,142,570.21 2.21
227 300356 光一科 技 26,082,966.15 2.21
第 50 页共 61 页
228 603885 吉祥航 空 26,006,928.16 2.20
229 600171 上海贝 岭 25,676,251.08 2.17
230 002024 苏宁云 商 25,617,446.00 2.17
231 600030 中信证 券 25,474,268.16 2.16
232 002146 荣盛发 展 25,294,663.79 2.14
233 300209 天泽信 息 25,247,509.09 2.14
234 002510 天汽模 25,170,928.95 2.13
235 002090 金智科 技 24,931,134.15 2.11
236 600168 武汉控 股 24,905,639.55 2.11
237 002658 雪迪龙 24,862,921.33 2.11
238 002712 思美传 媒 24,480,694.31 2.07
239 600643 爱建集 团 24,373,817.00 2.06
240 000783 长江证 券 24,041,808.25 2.04
241 600129 太极集 团 23,826,717.00 2.02
242 300187 永清环 保 23,753,532.66 2.01
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601021 春秋航 空 342,723,162.89 29.03
2 002236 大华股 份 337,529,163.84 28.59
3 002241 歌尔声 学 255,727,259.71 21.66
4 300168 万达信 息 233,935,863.01 19.82
5 002450 康得新 228,120,721.51 19.32
6 300359 全通教 育 215,943,360.97 18.29
7 002030 达安基 因 212,758,820.50 18.02
8 300032 金龙机 电 203,112,388.11 17.20
9 002657 中科金 财 198,195,372.74 16.79
10 300017 网宿科 技 197,688,373.60 16.75
11 002081 金螳螂 196,809,649.82 16.67
12 300104 乐视网 179,652,209.81 15.22
13 000559 万向钱 潮 178,996,560.40 15.16
14 601633 长城汽 车 175,431,792.01 14.86
15 600048 保利地 产 171,213,976.58 14.50
16 300244 迪安诊 断 167,935,235.22 14.23
17 000958 东方能 源 162,900,377.68 13.80
第 51 页共 61 页
18 600446 金证股 份 150,011,673.02 12.71
19 300085 银之杰 144,772,287.51 12.26
20 300115 长盈精 密 136,877,268.71 11.59
21 002175 东方网 络 130,250,439.45 11.03
22 300113 顺网科 技 124,639,623.96 10.56
23 002280 联络互 动 120,526,495.25 10.21
24 000831 五矿稀 土 120,188,912.62 10.18
25 300006 莱美药 业 119,908,193.03 10.16
26 600198 大唐电 信 119,641,608.01 10.13
27 603766 隆鑫通 用 118,674,121.62 10.05
28 300016 北陆药 业 116,437,421.86 9.86
29 002276 万马股 份 109,353,299.71 9.26
30 000733 振华科 技 108,612,385.78 9.20
31 002640 跨境通 105,038,712.73 8.90
32 300399 京天利 104,135,974.14 8.82
33 300004 南风股 份 103,522,708.27 8.77
34 300063 天龙集 团 103,354,298.13 8.75
35 601886 江河创 建 102,217,142.55 8.66
36 600850 华东电 脑 102,156,048.13 8.65
37 002538 司尔特 101,280,548.54 8.58
38 000829 天音控 股 96,762,284.82 8.20
39 600518 康美药 业 96,065,362.57 8.14
40 601599 鹿港科 技 95,073,066.97 8.05
41 300226 上海钢 联 92,891,894.00 7.87
42 002467 二六三 92,189,518.29 7.81
43 300144 宋城演 艺 91,032,914.72 7.71
44 300075 数字政 通 85,825,736.38 7.27
45 002635 安洁科 技 85,023,593.67 7.20
46 600536 中国软 件 84,135,203.74 7.13
47 000925 众合科 技 79,033,124.60 6.69
48 300231 银信科 技 79,010,994.31 6.69
49 002273 水晶光 电 78,668,287.35 6.66
50 002189 利达光 电 77,834,948.27 6.59
51 000977 浪潮信 息 77,825,582.29 6.59
52 600398 海澜之 家 77,516,640.72 6.57
53 300011 鼎汉技 术 75,527,570.38 6.40
54 300101 振芯科 技 74,909,039.83 6.35
55 002049 同方国 芯 74,397,209.53 6.30
56 600804 鹏博士 72,917,968.58 6.18
57 002400 省广股 份 71,453,801.63 6.05
58 600750 江中药 业 71,407,083.02 6.05
59 300140 启源装 备 71,044,291.08 6.02
60 300055 万邦达 70,784,261.21 6.00
61 601688 华泰证 券 70,030,954.23 5.93
第 52 页共 61 页
62 600122 宏图高 科 68,484,748.28 5.80
63 002183 怡亚通 67,341,624.57 5.70
64 002751 易尚展 示 65,690,323.75 5.56
65 300392 腾信股 份 65,021,752.11 5.51
66 300109 新开源 63,994,408.21 5.42
67 002230 科大讯 飞 63,538,888.17 5.38
68 601166 兴业银 行 63,524,335.27 5.38
69 000902 新洋丰 63,456,895.92 5.38
70 600831 广电网 络 63,049,476.85 5.34
71 000738 中航动 控 62,501,632.89 5.29
72 300136 信维通 信 62,350,707.78 5.28
73 300038 梅泰诺 62,335,035.19 5.28
74 002353 杰瑞股 份 62,058,644.98 5.26
75 300465 高伟达 60,471,579.55 5.12
76 600391 成发科 技 59,624,057.93 5.05
77 002318 久立特 材 59,502,527.33 5.04
78 600050 中国联 通 58,924,465.52 4.99
79 601908 京运通 58,836,952.79 4.98
80 600376 首开股 份 58,748,123.78 4.98
81 002642 荣之联 58,636,355.95 4.97
82 600369 西南证 券 58,593,478.44 4.96
83 002009 天奇股 份 58,395,026.98 4.95
84 600645 中源协 和 58,364,053.70 4.94
85 002402 和而泰 58,199,345.91 4.93
86 600837 海通证 券 58,124,577.52 4.92
87 601788 光大证 券 58,085,584.70 4.92
88 002303 美盈森 57,703,801.23 4.89
89 002271 东方雨 虹 57,267,428.88 4.85
90 300027 华谊兄 弟 56,140,395.86 4.76
91 600340 华夏幸 福 55,879,224.13 4.73
92 000998 隆平高 科 55,776,623.70 4.72
93 300235 方直科 技 55,310,255.41 4.69
94 002736 国信证 券 54,951,958.78 4.65
95 601628 中国人 寿 54,831,081.62 4.64
96 600549 厦门钨 业 54,591,801.80 4.62
97 002593 日上集 团 54,275,791.09 4.60
98 300098 高新兴 53,335,770.60 4.52
99 600875 东方电 气 53,277,667.85 4.51
100 300351 永贵电 器 53,097,045.57 4.50
101 601888 中国国 旅 52,874,793.82 4.48
102 300203 聚光科 技 52,345,636.63 4.43
103 002224 三力士 52,281,618.73 4.43
104 300078 思创医 惠 51,891,817.64 4.40
105 000793 华闻传 媒 51,559,519.42 4.37
第 53 页共 61 页
106 600566 济川药 业 51,461,711.44 4.36
107 300041 回天新 材 51,261,081.75 4.34
108 300068 南都电 源 51,197,912.26 4.34
109 000555 神州信 息 51,042,002.28 4.32
110 600487 亨通光 电 50,749,252.60 4.30
111 300336 新文化 50,488,973.85 4.28
112 002389 南洋科 技 49,803,646.03 4.22
113 300297 蓝盾股 份 49,617,261.69 4.20
114 000060 中金岭 南 49,421,515.19 4.19
115 002222 福晶科 技 48,909,824.31 4.14
116 600739 辽宁成 大 48,037,142.26 4.07
117 600589 广东榕 泰 47,485,764.96 4.02
118 000762 西藏矿 业 47,479,109.48 4.02
119 002477 雏鹰农 牧 47,404,110.33 4.02
120 002010 传化股 份 47,321,237.55 4.01
121 300296 利亚德 46,864,027.80 3.97
122 002518 科士达 46,661,549.50 3.95
123 300230 永利股 份 46,469,413.59 3.94
124 600388 龙净环 保 46,369,179.61 3.93
125 600525 长园集 团 46,326,842.29 3.92
126 002027 七喜控 股 46,187,098.67 3.91
127 002002 鸿达兴 业 46,114,356.34 3.91
128 600109 国金证 券 46,017,783.72 3.90
129 002456 欧菲光 45,881,485.45 3.89
130 002741 光华科 技 45,829,985.25 3.88
131 300380 安硕信 息 45,766,061.40 3.88
132 002370 亚太药 业 45,541,479.07 3.86
133 000687 华讯方 舟 45,323,253.08 3.84
134 600808 马钢股 份 45,064,479.91 3.82
135 300254 仟源医 药 43,588,908.56 3.69
136 000971 高升控 股 43,486,488.72 3.68
137 300210 森远股 份 43,383,098.26 3.67
138 000938 紫光股 份 43,170,937.85 3.66
139 603636 南威软 件 43,162,095.00 3.66
140 000920 南方汇 通 42,724,442.58 3.62
141 300049 福瑞股 份 42,603,203.09 3.61
142 600495 晋西车 轴 42,441,602.49 3.60
143 002085 万丰奥 威 41,862,531.10 3.55
144 600705 中航资 本 41,216,720.38 3.49
145 300246 宝莱特 40,876,224.13 3.46
146 603001 奥康国 际 40,572,462.73 3.44
147 600863 内蒙华 电 40,060,783.94 3.39
148 002488 金固股 份 39,534,350.70 3.35
149 300159 新研股 份 39,061,676.66 3.31
第 54 页共 61 页
150 600030 中信证 券 38,732,317.81 3.28
151 300458 全志科 技 38,659,655.95 3.27
152 002155 湖南黄 金 38,282,535.89 3.24
153 002458 益生股 份 38,048,684.52 3.22
154 600366 宁波韵 升 37,779,504.26 3.20
155 300279 和晶科 技 37,557,761.25 3.18
156 002152 广电运 通 36,894,183.96 3.13
157 600406 国电南 瑞 36,506,752.68 3.09
158 600826 兰生股 份 36,370,662.43 3.08
159 600270 外运发 展 35,909,123.02 3.04
160 600958 东方证 券 35,866,280.00 3.04
161 000669 金鸿能 源 35,430,723.81 3.00
162 002019 亿帆鑫 富 35,379,328.19 3.00
163 600469 风神股 份 35,157,280.76 2.98
164 000049 德赛电 池 35,099,612.84 2.97
165 601318 中国平 安 34,993,810.35 2.96
166 002217 合力泰 34,618,418.62 2.93
167 600562 国睿科 技 34,379,451.19 2.91
168 600582 天地科 技 34,360,540.64 2.91
169 002047 宝鹰股 份 33,942,632.91 2.88
170 300018 中元华 电 33,881,116.28 2.87
171 300166 东方国 信 33,771,162.47 2.86
172 300160 秀强股 份 33,511,667.22 2.84
173 002024 苏宁云 商 33,487,024.32 2.84
174 300033 同花顺 33,225,030.92 2.81
175 001696 宗申动 力 33,205,137.26 2.81
176 600571 信雅达 33,094,851.75 2.80
177 600651 飞乐音 响 32,873,261.52 2.78
178 300284 苏交科 32,748,932.23 2.77
179 002510 天汽模 32,711,861.08 2.77
180 600570 恒生电 子 32,570,557.39 2.76
181 600986 科达股 份 32,109,965.66 2.72
182 300182 捷成股 份 32,023,085.48 2.71
183 002339 积成电 子 31,413,248.31 2.66
184 000628 高新发 展 31,344,737.68 2.66
185 603885 吉祥航 空 31,143,113.08 2.64
186 601002 晋亿实 业 31,064,446.82 2.63
187 300091 金通灵 30,397,359.38 2.57
188 002340 格林美 30,246,658.83 2.56
189 002292 奥飞动 漫 30,168,392.68 2.56
190 002354 天神娱 乐 30,133,109.87 2.55
191 300028 金亚科 技 29,940,563.80 2.54
192 000776 广发证 券 29,928,268.07 2.54
193 300345 红宇新 材 29,626,253.42 2.51
第 55 页共 61 页
194 600661 新南洋 29,448,299.55 2.49
195 300005 探路者 29,397,757.36 2.49
196 600780 通宝能 源 29,322,876.35 2.48
197 002658 雪迪龙 28,878,328.52 2.45
198 300171 东富龙 28,733,544.11 2.43
199 601233 桐昆股 份 28,678,849.68 2.43
200 002425 凯撒股 份 28,294,618.20 2.40
201 600491 龙元建 设 28,293,479.91 2.40
202 600643 爱建集 团 28,243,528.89 2.39
203 300205 天喻信 息 28,188,965.08 2.39
204 600650 锦江投 资 28,007,177.27 2.37
205 002055 得润电 子 27,957,455.90 2.37
206 600010 包钢股 份 27,626,932.11 2.34
207 000858 五粮液 27,247,691.36 2.31
208 601877 正泰电 器 27,230,774.97 2.31
209 300290 荣科科 技 27,123,730.87 2.30
210 601727 上海电 气 27,028,894.72 2.29
211 300312 邦讯技 术 26,821,883.86 2.27
212 600838 上海九 百 26,707,980.24 2.26
213 300274 阳光电 源 26,633,886.88 2.26
214 600171 上海贝 岭 26,618,818.07 2.25
215 002348 高乐股 份 26,580,050.98 2.25
216 000988 华工科 技 26,440,777.65 2.24
217 300187 永清环 保 26,420,482.79 2.24
218 002074 国轩高 科 26,369,696.77 2.23
219 000783 长江证 券 26,165,960.92 2.22
220 002712 思美传 媒 26,161,311.76 2.22
221 601918 国投新 集 26,122,167.13 2.21
222 300227 光韵达 26,056,726.18 2.21
223 600129 太极集 团 26,050,020.60 2.21
224 300067 安诺其 25,909,436.77 2.19
225 002529 海源机 械 25,818,179.29 2.19
226 002090 金智科 技 25,673,328.62 2.17
227 002044 美年健 康 25,490,492.80 2.16
228 002034 美欣达 24,972,930.43 2.12
229 002455 百川股 份 24,794,936.47 2.10
230 002146 荣盛发 展 24,316,695.13 2.06
231 600757 长江传 媒 23,950,226.37 2.03
232 600168 武汉控 股 23,945,308.31 2.03
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
第 56 页共 61 页
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 16,613,107,580.80
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 16,688,678,153.71
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 104,347,433.70 4.02
其中： 政策 性金 融债 104,347,433.70 4.02
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 746,878.99 0.03
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 105,094,312.69 4.05
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 018001 国开 1301 1,043,370 104,347,433.70 4.02
2 128009 歌尔转 债 5,317 746,878.99 0.03
第 57 页共 61 页
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
3,268,162.70
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
6,088,352.20
5 应收申 购款
786,684.44
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
10,143,199.34
第 58 页共 61 页
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1 128009 歌尔转 债 746,878.99 0.03
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
33,294 30,121.98 733,638,517.17 73.15% 269,242,519.28 26.85%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
2,343,128.56 0.2336%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
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§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2011 年 7 月 13 日) 基 金份 额总 额 459,174,298.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 755,408,273.09
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,537,671,971.34
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,290,199,207.98
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,002,881,036.45
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 ： 因 个人 原因 ， 陈星 德 先 生自 2015 年 11 月 30 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。
基金托 管人 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 100,000 元 ， 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限 为 5
年。
第 60 页共 61 页
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国金证 券 1 10,995,461,395.27 33.02% 10,101,941.25 32.99% -
兴业证 券 1 9,916,674,238.03 29.78% 9,104,972.33 29.73% -
瑞银证 券 1 4,729,536,213.60 14.20% 4,342,548.04 14.18% -
华创证 券 1 4,699,911,452.19 14.11% 4,335,803.07 14.16% -
海通证 券 1 2,960,202,435.42 8.89% 2,739,888.53 8.95% -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2015 年度 本基 金无 新增 席位， 无注 销席 位。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
第 61 页共 61 页
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国金证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
瑞银证 券 18,991,672.70 17.70% 573,300,000.00 81.72% - -
华创证 券 88,308,228.10 82.30% 128,200,000.00 18.28% - -
海通证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
基金管 理人 公司 网
站、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》和 《中
国证券 报》
2015 年 1 月 17 日
2.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基 金 所 持 交 易 所 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法 的
公告
同上 2015 年 3 月 24 日
3.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
投资资 产支 持证 券的 公告
同上 2015 年 4 月 21 日
4.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监事 、 高
级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼
职情况 的公 告
同上 2015 年 4 月 24 日
5.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 子 公
司的公 告
同上 2015 年 4 月 24 日
6.
关于公 司 、 高 管及 基金 经 理投资 旗下 基金 相
关事宜 的公 告
同上 2015 年 7 月 8 日
7.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监事 、 高
级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼
职情况 的公 告
同上 2015 年 7 月 10 日
8.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 十 二
只基金 变更 基金 名称 的公 告
同上 2015 年 7 月 21 日
9.
关 于 上 投 摩 根 新 兴 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基
金 增 设 基 金 份 额 类 别 并 修 改 基 金 合 同 的 公
告
同上 2015 年 7 月 24 日
10.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
同上 2015 年 12 月 2 日
11.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔
断旗下 基金 开放 时间 调整 的公告
同上 2015 年 12 月 31 日
第 62 页共 61 页
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§ 13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 上投 摩 根新兴 动力 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2、 《上 投摩 根新 兴动 力混合 型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《上 投摩 根新 兴动 力混合 型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》 ；
4、 《上 投摩 根基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
13.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年三月三十 日
