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上投天颐A(000125)

上投天颐:2015年年度报告查看PDF公告

上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 
 
 
 
 
上 投 摩根 天 颐年 丰 混合 型 证券 投 资基 金 
2015 年 年度 报告 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 上投 摩根基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年三 月三十 日上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 
第 2 页共 67 页 
§ 1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 29 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 3 页共 67 页 1.2 目录 § 1


重要提示及目录 ...................................................................................................... 错误! 未定义书签。 1.1 重 要提 示 ........................................................................................................... 错误! 未定义书签。 § 2


基金简介 .................................................................................................................. 错误! 未定义书签。 2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。 2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................... 错误! 未定义书签。 2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。 2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及 利润分配 情况 .................................................. 错误! 未定义书签。 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................... 错误! 未定义书签。 3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ....................................................................... 错误! 未定义书签。 § 4


管理人报告 .............................................................................................................. 错误! 未定义书签。 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................... 错误! 未定义书签。 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................... 错误! 未定义书签。 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................... 错误! 未定义书签。 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................... 错误! 未定义书签。 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................... 错误! 未定义书签。 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................... 错误! 未定义书签。 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................... 错误! 未定义书签。 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................... 错误! 未定义书签。 4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ........... 错误! 未定义书签。 § 5


托管人报告 .............................................................................................................. 错误! 未定义书签。 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................... 错误! 未定义书签。 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 错误! 未定义书签。 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ... 错误! 未定义书签。 § 6


审计报告 .................................................................................................................. 错误! 未定义书签。 § 7


年度财务报表 .......................................................................................................... 错误! 未定义书签。 7.1 资 产负 债表 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。 7.2 利 润表 ............................................................................................................... 错误! 未定义书签。 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................... 错误! 未定义书签。 7.4 报 表附 注 ........................................................................................................... 错误! 未定义书签。 § 8


投资组合报告 .......................................................................................................... 错误! 未定义书签。 8.1


期末 基金 资产 组合 情 况 ................................................................................. 错误! 未定义书签。 8.2


期末 按行 业分 类的 股 票投资 组合 ................................................................. 错误! 未定义书签。 8.3


期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ..... 错误! 未定义书签。 8.4


报告 期内 股票 投资 组 合的重 大变 动 ............................................................. 错误! 未定义书签。 8.5


期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合 ......................................................... 错误! 未定义书签。 8.6


期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 . 错误! 未定义书签。 8.7


期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 错误! 未定义书签。 8.8


期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 . 错误! 未定义书签。 8.9


报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................... 错误! 未定义书签。 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 4 页共 67 页 8.10


报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明 ....................................... 错误! 未定义书签。 8.11


投资 组合 报告 附注 ....................................................................................... 错误! 未定义书签。 § 9


基金份额持有人信息 .............................................................................................. 错误! 未定义书签。 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................................... 错误! 未定义书签。 9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................... 错误! 未定义书签。 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................... 错误! 未定义书签。 9.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ................................................................ 错误! 未定义书签。 § 10


开放式基金份额变动 ............................................................................................ 错误! 未定义书签。 § 11 重大事件揭示 .......................................................................................................... 错误! 未定义书签。 11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 .............................................................................. 错误! 未定义书签。 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ............. 错误! 未定义书签。 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................. 错误! 未定义书签。 11.4 基金 投资 策略 的改 变 ..................................................................................... 错误! 未定义书签。 11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 .......................................................... 错误! 未定义书签。 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ......................... 错误! 未定义书签。 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ..................................................... 错误! 未定义书签。 11.8 其他 重大 事件 ................................................................................................. 错误! 未定义书签。 § 12 发起式基金发起资金 持有份额情况 ...................................................................... 错误! 未定义书签。 § 13 影响投资者决策的其 他重要信息 .......................................................................... 错误! 未定义书签。 § 14


备查文件目录 ........................................................................................................ 错误! 未定义书签。 14.1 备查 文件 目录 ................................................................................................. 错误! 未定义书签。 14.2 存放 地点 ......................................................................................................... 错误! 未定义书签。 14.3 查阅 方式 ......................................................................................................... 错误! 未定义书签。 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 5 页共 67 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 上投摩 根天 颐年 丰混 合 基金主 代码 000125 交易代 码 000125 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 7 月 18 日 基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,811,992,140.21 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 在有效 控制 风险 的前 提下 , 追 求基 金资 产的 稳健 增 值, 力争 为投 资者 提供 稳定的 现金 分红 。 投资策 略 1、资 产配置策略:本基金管理人将采用严 格的仓位 控制策略,根据 基金 单位净 值的 变化 和对 未来 市场的 判断 , 灵 活控 制股 票 仓位, 控制 下行 风险 。 具体而 言, 本基 金将 以每 一 个会计 年度 作为 仓位 控制 策略执 行的 周期 , 即 : 以上一 年度 年末 的基 金单 位净值 作为 基准 , 根据 基 金当前 净值 与本 年度 单 位累计 分红 金额 之和 确定 股票仓 位上 限。 2、债 券投资策略:本基金将在控制市场风 险与流动性风险的前提下 ,根 据对财 政政 策 、 货 币政 策 的深入 分析 以及 对宏 观经 济的持 续跟 踪 , 结 合不 同债券 品种 的到 期收 益率 、 流 动性 、 市场 规模 等情 况 , 灵 活运 用久 期策 略、 期限结 构配 置策 略、 信用 债策略 、 可 转债 策略 等多 种投资 策略 , 实 施积 极 主 动的 组合 管理 , 并 根据 对债券 收益 率曲 线形 态、 息差变 化的 预测 , 对 债 券组合 进行 动态 调整 。 3、股 票投资策略:本基金将采用自下而上 的分析方法,以企业基本 面研上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 6 页共 67 页 究为核 心 , 并 结合 股票 价 值评估 , 精选 具有 较强 竞 争优势 且估 值合 理的 股 票构建 投资 组合 。 业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+1% 风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金产 品, 预期 风险 和收 益水 平 低于股 票型 基金 , 高于 债券型 基金 和货 币市 场基 金,属 于中 等风 险收 益水 平的基 金产 品。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 胡迪 田青 联系电 话 021-38794888 010-67595096 电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096 传真 021-20628400 010-66275853 注册地 址 上海市 富城 路99 号20 楼 北京市 西城 区金 融大 街25 号 办公地 址 上海市 富城 路99 号20 楼 北京市 西城 区闹 市口 大街1 号 院1号楼 邮政编 码 200120 100033 法定代 表人 穆矢 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证 券 报》 《 证券 时报 》 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.cifm.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通合 伙) 中国? 上海 市 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 7 页共 67 页 注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 上海市 富城 路 99 号 20 楼 § 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年 7 月 18 日 (基 金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 132,580,470.91 11,507,215.42 1,948,666.65 本期利 润 136,823,376.83 15,271,265.85 -238,371.33 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0550 0.1071 -0.0006 本期加 权平 均净 值利 润率 5.19% 10.56% -0.06% 本期基 金份 额净 值增 长率 7.58% 19.07% -0.30% 3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配利 润 53,858,480.34 4,946,064.89 -807,710.99 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0297 0.1162 -0.0027 期末基 金资 产净 值 1,865,850,620.55 48,493,827.09 299,550,650.81 期末基 金份 额净 值 1.030 1.140 0.997 3.1.3 累计期末指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 27.71% 18.72% -0.30% 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配 利润, 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。 2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式基金 的申 购赎 回 费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等) ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 份额净 值增 业绩比 较基 业绩比 较基 ① -③ ②-④ 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 8 页共 67 页 长率 ① 长率标 准差 ② 准收益 率 ③ 准收益 率标 准差④ 过去三 个月 0.78% 0.05% 0.65% 0.01% 0.13% 0.04% 过去六 个月 1.17% 0.04% 1.40% 0.01% -0.23% 0.03% 过去一 年 7.58% 0.29% 3.16% 0.01% 4.42% 0.28% 过去三 年 - - - - - - 过去五 年 - - - - - - 自基金 合同 生 效起至 今 27.71% 0.29% 9.04% 0.01% 18.67% 0.28% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 一年 期银 行定 期存 款利率 (税 后)+1% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2013 年 7 月 18 日至 2015 年 12 月 31 日) 注: 本基 金建 仓期 自 2013 年 7 月 18 日至 2014 年 1 月 17 日, 建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本 基金基 金合 同规 定。 本基金 合同 生效 日为 2013 年 7 月 18 日, 图 示时 间段 为 2013 年 7 月 18 日至 2015 年 12 月 31 日。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 9 页共 67 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 注:本 基金 于 2013 年 7 月 18 日正 式成 立, 图示 的 时间段 为 2013 年 7 月 18 日至 2015 年 12 月 31 日。 合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ,不 按整 个自 然年 度进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 每10 份 基金 份额分 红数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总 额 年度利 润分 配合 计 备注 2015


1.890 224,693,562.58 182,268,739.18 406,962,301.76 - 2014 0.420 3,564,231.51 393,951.51 3,958,183.02 - 合计 2.310 228,257,794.09 182,662,690.69 410,920,484.78 - § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准, 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 10 页共 67 页 公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 (2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ) 与 摩根 资 产管理 (英 国) 有限 公司 合资设 立, 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ,注 册地 上 海。截至 2015 年 12 月 底,公司管理的基金共有 四 十七只,均为开放式基 金,分别是: 上投摩根中 国优势证券投资基金 、 上投摩根货币市场基金 、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金 、上投摩根双 息平衡混合型证券投资 基金、 上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金 、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金 、上投摩根 亚太优势混合型证券投资 基金 、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金 、 上 投摩根中小盘混合型证 券投资基金 、上投摩根纯 债债券型证券投资基金 、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金 、上投摩 根大盘蓝筹股票型证券投 资基金 、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金 、上投摩根新兴动力 混合型证券投资基金 、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金 、上投摩根健 康品质生活混合型证券 投资基金 、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金 、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金 、 上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金 、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金 、上投摩根 轮动添 利债 券型 证券 投资 基金 、 上投 摩根智 选 30 混 合型证 券投 资基 金 、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证 券投资 基金 、上证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资 基金、 上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金 、 上投摩根红利回 报混 合型证券投资基金 、上 投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金 、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金 、上投摩根 核心成长股票型证券投资 基金 、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金 、 上 投摩根优信增利债券型 证券投资基金 、上投摩根 现金管理货币市场基金 、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金 、上投摩 根天添盈货币市场基金 、 上投摩根天添宝货币市场 基金 、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金 、 上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金 、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金 、 上投摩根卓越制 造股票型证券投资基金 、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投 资基金 、 上投摩根动态多因子策 略灵活配置证券投资基金 、 上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金 、上投摩 根科技前沿灵活配置混 合型证券投资基金 、上投 摩根新兴服务股票型证券 投资基金 、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基 金和 上 投摩 根文 体休 闲灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 聂曙光 本基金 基金 经 理 2015-04-2 2 - 7 年 聂曙光 先生 自 2004 年 8 月至 2006 年 3 月 在南 京银 行任 债券 分析师 ;上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 11 页共 67 页 2006 年 3 月至 2009 年 9 月 在兴业 银行任 债券 投资 经理 ;2009 年 9 月至 2014 年 5 月 在中 欧基 金管理 有 限 公 司 先 后 担 任 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 总 监 、 固 定 收 益 事 业 部 临 时 负 责人等 职务 , 自 2014 年 5 月起加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 , 自 2014 年 8 月起 担任 上投 摩根纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2014 年 10 月 起担 任上投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 ,自 2014 年 11 月起 担 任 上 投 摩 根 纯 债 丰 利 债 券 型 证 券投资 基金 基金 经理 , 自 2015 年 1 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 稳 进 回 报混合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2015 年 4 月起 同时 担任上 投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 型 证 券 投 资 基金基 金经 理。 杨成 本基金 基金 经 理 2013-07-1 8 2015-04-22 8 年 上 海 财 经 大 学 管 理 学 硕 士 研 究 生。 2007 年至 2010 年 期间 任信诚 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 分 析 师。2010 年 2 月 起加 入上 投摩根 基 金 管 理 有 限 公 司 , 任 基 金 经 理 助 理 , 主 要 负 责 固 定 收 益 方 面 投 资研究 的相 关工 作。2011 年 8 月 至 2015 年 4 月任 上投 摩根 强化回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 2013 年 2 月至 2014 年 3 月担 任 上 投 摩 根 轮 动 添 利 债 券 型 证 券 投资基 金基 金经 理,2013 年 7 月 至 2015 年 4 月担 任上 投摩 根天颐 年 丰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2013 年 12 月至 2015 年 4 月 同 时 担 任 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 型证券 投资 基金 基金 经理 。 注:1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。 2.杨成 先生 为本 基金 首任 基金经 理, 其任 职日 期指 本基金 基金 合同 生效 之日 。 3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 12 页共 67 页 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 在本报告期内,基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为,勤勉尽 责地为基金份额持 有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根天 颐年 丰 混合型证券投资基金基金 合同》 的规定。除以下情 况外,基金经理对个股和 投资组合的比例遵循了 投资决策委员会的授权限 制,基金投资比例符合基 金合同和法律法规的要求 :本基金曾出现个别由 于市场 原因 引起 的投 资组 合的投 资指 标被 动偏 离相 关比例 要求 的情 形 , 但 已在 规定时 间内 调整 完 毕 。 本报告期内中国证监会上 海监管局对公司进行了常 规全面现场检查,就公司 内部控制提出了 相 应改进 意见 并采 取责 令改 正的行 政监 管措 施, 公司 已经按 照要 求完 成了 改进 工作。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求,制订了 《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 , 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投 资品种的投资管理活动, 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理 活动相 关的 各个 环节 ,以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。 公司执行自上而下的三级 授权体系 ,依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人,经理人在其 授权范围内自主决策,投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建 立客观的研究方法,严禁 利用内幕信息作为投资依 据,各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司 建立集中交易制度,执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动,不同投 资组合在买卖同一证券 时, 按照时 间优 先、 比例 分配的 原则 在各 投资 组合 间公平 分配 交易 机会 ; 对 于银行 间市 场投 资活 动 , 通过交易对手库控制和交 易室询价机制,严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性;对于一级市场 申购投资行为,遵循价格 优先、 比例分配的原则, 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行 公平分 配。 公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 , 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监 控分析,并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制,确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和 每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析,并 留存报 告备 查。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报告期内,公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法,开展公平交易工作 。通过对不同投资 组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反 向交易的交易 时机和交易价差等方面上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 13 页共 67 页 的监控 分析 ,公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。 其中,在同向交易的监控 和分析方面,根据法规要 求,公司对不同投资组合 的同日和临近交易 日的同向交易行为进行监 控,通过定期抽查前述的 同向交易行为,定性分析 交易时机、对比不同投 资组合长期的交易趋势, 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况,由相关 投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ,公司根据法规的要求, 通过系统模块定期对连 续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 (日 内 、3 日内 、5 日 内) 的同 向 交易价 差进 行分 析,采 用概率统计方法,主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验,以及同向交易 价格占 优的 交易 次数 占比 分析。 报告期 内, 通过 前述 分析 方法, 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 报告期内,通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析,公司未发 现存在异常交易行 为。 报告期内, 所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券当日 成交 量 的5% 的情 形 : 报告 期内, 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 次数 为 两次 , 均 发生 在纯 量化 投 资组合 与主 动管 理投 资 组合之 间。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2015 上半 年宏 观经 济继 续 面临向下 压 力, 物价 水平 保持低 迷。 实体 经济 不振 迫使货币 政 策保 持 宽松, 继去 年四 季度 不对称 降息 之后 ,央 行 进 一步 引 导 回 购利 率下 行, 并继 续实 施 降准 、 降 息等 较 宽松的 货币 政策 ,推 动社 会 融资 成本 下行 。在 新增 资金的 买盘 推动 下, 股票 市 场在 上半 年仍 维持强 劲上 涨 势头 ,结构 性估 值过 高问题 日 益突 出, 六月 中下旬 之后 ,股 票市 场开 始大幅 回 调 。上 半年 新 股发 行 节奏 稳步 加快 ,新 股上市 后股 价大 幅上 涨。 本基金 从二 季度 开始 降低 了二 级 市场 股票 和 债 券 仓位, 重点 关注 风险 较 低 的新股 投 资 机会 。三 季度 通 胀 水 平呈 现小 幅回 升趋势 ,但 经济 增长 水平 却 未如期 企 稳 反弹 ,出 口、 投 资、工 业 增加 值、采 购经 理人 指 数 等诸 多经济 指 标继续 下行 , 显 示经济 进一步 下滑 压力 仍在 加大 , 与此同 时 ,因 担 忧 全球 需求偏 弱, 能源 原材 料等 大宗商 品 价 格出 现大幅 下挫。 股票 市 场 在三 季度 出 现大 幅波 动, 前期 狂 热 的氛 围 出现 急剧转 向; 债 券市场 在经济 基 本面 、 货币政 策等 因素 推 动 下继续 上涨 ,信 用利 差不 断压 缩 ,市 场乐 观 情 绪明 显占 据上 风 ,将 利率 水平 和上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 14 页共 67 页 信用利 差水 平推 至 历 史低 位水平 。三 季度 本基 金在 新股 发 行暂 停后 采取 了偏 保守的 投 资 策略 ,降 低 了权 益 仓位 以控 制回 撤, 并维 持 较高的 组 合流 动性 。四季 度 权 益市 场逐 步企 稳,本 基金 在新 股 发 行 重启 后 重点 参与 了新 股的 投 资机 会, 并维 持较 高的 组合流 动性。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 7.58% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 3.16% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望2016 年, 经 济 增 长压 力仍在 。 中 央提出 的 “ 供 给侧改革 ” 意味 着未 来产 能出 清 依然 为重要 目标 , 因而 未 来 经济 可能 继续维 持L 型走 势 。 本基 金在下 一 阶 段将稳 健 操作 ,注重 控制 回撤 风险 。 控制股 票 仓 位, 加大 低风险 的固 定收 益资产 投 资力 度,加 大新 股投 资力 度, 同 时加大 对债 券 信用 风 险的甄 别与 管理 。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 在内部 监察 稽核 工作 中以“ 坚守三 条底 线 、 保 障合 规 诚信 、 支 持业 务发 展、 提 高工 作水平” 为 总体 目标, 一切 从合规 运作 、 保障基 金份 额持 有人 利益 出发, 由独 立的监 察稽 核部门按照工作计划结 合 实际情况对公司各项业务 进行全面的监察稽核工作 ,保障和促进公司各项 业务合法合规运作,推动 内部控制机制的完善与优 化,保证各项法规和管理 制度的落实,发现问题 及时提 出建 议并 督促 有关 部门改 进。 在本报 告期 内, 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 : 1. 注 意密 切追 踪监 管法 规 政策变 化和 监管 新要 求, 组织员 工学 习理 解监 管精 神, 推 动公 司各 部 门完善 制度 建设 和业 务流 程,防 范日 常运 作中 的违 规行为 发生 。 2. 继续 紧抓员 工行 为、公 平交易 、利益 冲突等 方面 的日常 监控, 坚守“ 三 条底 线” 不动 摇;进 一 步加强 内部 合规 培训 和合 规宣传 ,强 化合 规意 识, 规范员 工行 为操 守, 严格 防范利 益冲 突。 3. 针 对风 险控 制的 需求 和 重点, 强化 内部 审计, 提 高内部 审计 工作 的水 平和 效果; 按照 监管 部 门的要 求, 严格 推行 风险 控制自 我评 估制 度, 对控 制不足 的风 险点 ,制 订了 进一步 的控 制措 施。 在本报告期内的监察稽核 工作中,未发现基金投资 运作存在违法违规或未履 行基金合同承诺从 而影响 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 公司自成立以来,各项业 务运作正常,内部控制和 风险防范措施逐步完善并 积极发挥作用。本 基金运作合法合规,保障 了基金份额持有人的利益 。我们将继续以合规运作 和风险管理为核心,提上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 15 页共 67 页 高内部 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性, 切实 保障 基金份 额持 有人 的利 益。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责, 根据相 关的 法律 法规 规定 、 基金 合同 的约定 , 制定了内部控制措施,对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制,目的是保证基 金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了 估值委员会,并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管 理等方面的负责人以及相 关基金经理,所有相关成 员均具有丰富的证券 基金 行业从业经验。公司估 值委员会对估值事项发表 意见,评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成 员,参加估值委员会会议 ,参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益 冲突。 4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 根据基 金实 际运 作情 况, 本基金 以 2014 年 12 月 31 日为收 益分 配基 准日 , 于 2015 年 01 月 15 日实施 收益 分配 , 每 10 份 基金份 额派 发红 利 0.600 元, 合 计发 放红 利 2,461,580.20 元; 本基 金以 2015 年 03 月 31 日 为收 益分 配 基准日 ,于 2015 年 04 月 13 日实 施收 益分 配,每 10 份基金 份额 派发 红利 0.620 元, 合计 发放 红利 205,076,020.36 元; 本基 金以 2015 年 06 月 30 日 为收 益 分配基 准日 , 于 2015 年 07 月 10 日实 施收 益分 配, 每 10 份基 金份 额派发 红利 0.430 元, 合计 发放 红利 162,026,536.70 元; 本基金 以 2015 年 09 月 30 日为收 益分 配基 准日, 于 2015 年 10 月 20 日实 施收 益分配 , 每 10 份 基金 份额派 发红 利 0.240 元, 合计发 放红 利 37,398,164.50 元。 4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 报告期内,本基金存在连 续二十个工作日基金资产 净值低于五千万元的情况 ,出现该情况的时 间范围 为 2015 年 1 月 5 日至 2015 年 3 月 10 日。 基金管理人拟调整本基金运作方式, 加大营销力度, 提升基金规模, 方案已报监管机关。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期, 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 , 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 16 页共 67 页 5.2 托管人对报告期内本 基金投资 运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核。对本基金的投资 运作方面进行了监督, 发现个别监督指标不符合 基金合同约定并及时通知 了基金管理人,基金管理 人在合理期限内进行了 调整, 对基 金份 额持 有人 利益未 造成 损害 。 报告期 内, 本基 金实 施利 润分 配 406,962,301.76 元。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 § 6


审计报告 普华永 道中天 审字(2016) 第 21346 号 上投 摩根 天颐 年丰混 合型 证券 投资 基金 全体基 金份 额持 有人 : : 我们审 计了 后附 的上 投摩 根天颐 年丰 混合 型证 券投 资基金( 以下 简称“ 上投 摩 根天颐 年丰 混合 型基 金”) 的财 务报 表, 包 括 2015 年 12 月 31 日 的资 产负 债表、2015 年 度的 利润 表 和所有 者权 益( 基 金净 值) 变动 表以 及财 务报 表附 注。 6.1 管理层对财务报表的责 任 编制和公允列报财务报表 是上投摩根天颐年丰混合 型基金的基金管理人上投 摩根基金管理有限 公司管 理层 的责 任。 这种 责任包 括: (1) 按照 企业 会计 准则 和中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“ 中 国证 监会”) 、 中 国 证券投资基 金业协会(以下简称“中国基金业协会 ” ) 发布 的 有 关 规 定 及 允 许 的基 金行 业实务 操作 编制 财务报 表, 并使 其实 现公 允反映 ; (2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ,以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错 报 。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计 师审 计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守 则,计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 17 页共 67 页 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取 决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险 评估时,注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制,以设 计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出 会计估 计的 合 理 性, 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。 我们相 信, 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的, 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 6.3 审计意见 我们认为,上述上投摩根 天颐年丰混合型基金的财 务报表在所有重大方面按 照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示 的中国证监会发布的有关 规定及允许的基金行业实 务操作编制,公允反映 了上投 摩根 天颐 年丰 混合 型基 金 2015 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 2015 年 度 的经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。 普华永 道中 天





注册会 计师 会计师 事务 所( 特 殊普 通合 伙)





———————— 陈 玲 中国 ? 上 海市





注册会 计师 ———————— 2016 年 3 月 29 日 曹 阳 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 上投 摩根 天颐 年丰混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 7.4.7.1 152,765,812.83 5,942,847.59 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 18 页共 67 页 结算备 付金


53,793,976.88 1,327,705.55 存出保 证金


106,823.70 41,890.27 交易性 金融 资产 7.4.7.2 271,710,924.97 57,976,720.10 其中: 股票 投资


36,337,958.07 6,440,527.00 基金投 资


- - 债券投 资


235,372,966.90 51,536,193.10 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 1,092,000,000.00 - 应收证 券清 算款


477,675,888.34 - 应收利 息 7.4.7.5 6,869,594.77 1,358,601.11 应收股 利


- - 应收申 购款


- 47,370.63 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总计


2,054,923,021.49 66,695,135.25 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


157,499,535.00 12,400,000.00 应付证 券清 算款


- 4,707,793.33 应付赎 回款


29,089,258.52 626,264.15 应付管 理人 报酬


1,542,832.60 39,064.08 应付托 管费


428,564.61 10,851.15 应付销 售服 务费


- - 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 19 页共 67 页 应付交 易费 用 7.4.7.7 288,924.40 111,274.84 应交税 费


- - 应付利 息


11,299.30 4,472.25 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 211,986.51 301,588.36 负债合计


189,072,400.94 18,201,308.16 所有者权益:


- - 实收基 金 7.4.7.9 1,811,992,140.21 42,555,460.69 未分配 利润 7.4.7.10 53,858,480.34 5,938,366.40 所有者权益合计


1,865,850,620.55 48,493,827.09 负债和所有者权益总 计


2,054,923,021.49 66,695,135.25 注:报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ,基 金份 额净 值 1.030 元, 基金 份额 总额 1,811,992,140.21 份。 7.2 利润表 会计主 体: 上投 摩根 天颐 年丰混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 一、收入


169,582,836.15 19,854,305.29 1.利息 收入


42,884,706.43 9,338,852.27 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 8,587,460.27 914,490.33 债券利 息收 入


15,296,283.48 7,969,930.12 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


19,000,962.68 454,431.82 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列)


116,299,147.70 6,456,669.79 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 114,764,525.02 -1,705,473.52 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 20 页共 67 页 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 1,439,183.15 8,117,761.84 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 股利收 益 7.4.7.15 95,439.53 44,381.47 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号 填列) 7.4.7.16 4,242,905.92 3,764,050.43 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 7.4.7.17 6,156,076.10 294,732.80 减:二、费用


32,759,459.32 4,583,039.44 1.管 理人 报酬


23,219,224.98 1,316,839.54 2.托 管费


6,449,784.80 365,788.73 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 7.4.7.18 2,212,199.20 464,296.01 5.利 息支 出


652,683.14 2,115,013.31 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


652,683.14 2,115,013.31 6.其 他费 用 7.4.7.19 225,567.20 321,101.85 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 136,823,376.83 15,271,265.85 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


136,823,376.83 15,271,265.85 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 上投 摩根 天颐 年丰混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 21 页共 67 页 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 42,555,460.69 5,938,366.40 48,493,827.09 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 136,823,376.83 136,823,376.83 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) 1,769,436,679.52 318,059,038.87 2,087,495,718.39 其中:1.基 金申 购款 6,327,042,692.70 595,456,006.62 6,922,498,699.32 2.基金 赎回 款 -4,557,606,013.18 -277,396,967.75 -4,835,002,980.93 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - -406,962,301.76 -406,962,301.76 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,811,992,140.21 53,858,480.34 1,865,850,620.55 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 300,358,361.80 -807,710.99 299,550,650.81 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 15,271,265.85 15,271,265.85 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) -257,802,901.11 -4,567,005.44 -262,369,906.55 其中:1.基 金申 购款 20,663,689.67 1,265,069.34 21,928,759.01 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 22 页共 67 页 2.基金 赎回 款 -278,466,590.78 -5,832,074.78 -284,298,665.56 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - -3,958,183.02 -3,958,183.02 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 42,555,460.69 5,938,366.40 48,493,827.09 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 7.1 至 7.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 章硕 麟,主 管会 计工 作负 责人 :胡志 强, 会计 机构 负责 人:张 璐 7.4 报表附 注 7.4.1 基金 基本 情况 上投摩根 天颐年 丰混合 型证券投 资基金( 以下 简称“ 本 基金”) 经中 国证券监 督管理 委员 会( 以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2013]321 号《关于 核准 上投 摩根 天颐 年丰 混合 型证券投资基金募集的批复》 核准, 由上投摩根基金管理有限公司依照 《中华人民共和 国证券投资基金法》 和 《 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 基金合同》 负责公开募 集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次募集期间为 2013 年 6 月 17 日至 2013 年 7 月 12 日, 首次设 立募集不包括认购资金利息共募集 439,211,938.71 元, 业经普华 永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013) 第 403 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 基金合同》 于 2013 年 7 月 18 日正式生效, 基 金合同生效日的基金份额总额为 439,284,482.30 份基金份额, 其 中认购资金利息折合 72,543.59 份基金份额。 本基金的基金管理 人为上投摩根基金管理 有限公司,基金托管人为中国 建设银行股份有限公司。 根据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 基 金合同》 的有关规定, 本基金的 投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法 发行上市的股票、 权证、 债券等固定收益类金融工具 以及法律法规或中国证监会允许基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 等 权 益 类 资 产 占 基 金 资 产 的 0%-40% ; 债券、 现金 等其他金融工具占基金资产的比例不低于 60% , 其中现金或到期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% ; 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 0-3% 。本基金的业绩比较基准为 :一年期银行定期存款利率(税后)+1% 。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2016 年 03 月 29 日批 准报出。 7.4.2 会计 报表 的编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁 布的《企业会计准则 -基本准则》 、各 项具 体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计 准则 ”) 、 中国证监会 颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 23 页共 67 页 券投资基 金 业协 会颁布 的( 以 下简称 “中国基 金业协会 ”) 《证券投 资基金会 计核算 业务 指引》 、 《 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会 、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循 企业 会计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2015 年度财务 报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2015 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要 会计 政策和会 计估 计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应 收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融资 产的持有意图和持有能力。 本基金 现 无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期 投资。 本基金目 前 以交 易目的 持有的股 票投资 、债券 投资和衍 生工具( 主要 为权证投 资) 分类为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资 产负债表中以衍生金融资产列示外, 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融 资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款 、 买入返售金融资产 和其他 各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍 生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其 他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债。本基金持有的其他金融负债包括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 其 他 各类应付款项 等。 7.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内 确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易费用 计入当期损益; 对于支付的价款中包含 的债券起息日或上次除息日至 购买日止的利息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ,按照公允价值进行后续计量; 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 24 页共 67 页 金融资产满足下列条件之一的, 予以终止确认 : (1) 收取该金融资产现 金流量的合同权利 终止; (2) 该金融资产已 转移, 且本 基金将金融 资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移 给转入方; 或者(3) 该金 融资产已转移, 虽然本 基金 既没有转移也没有保留金融资产所有 权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除的部 分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则 本基金持有的股票投资 和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易, 但最近交易日后经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工 具,如估值日无交易且 最近交易日后经济环境 发生了重大变 化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素, 调整最近交易市价以确定公允价 值。 (3) 当金融工具不存在活跃 市场,采用市场参与者 普遍认同且被以往市场 实际交易价格 验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价 值、 现金 流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场参 数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已 确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算 时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由 于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述 申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基 金减少。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金份额 时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并 于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确 认和 计量 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 25 页共 67 页 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净 额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣 除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为 公允价值变动损益; 于处置时 , 其处置价格 与初始确认金额之间的差额确认为投资收益, 其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累 计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用 的确 认和计 量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日 确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异 较小的 则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的 收益 分配 政策 每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配, 但基金份额持有人可选择 现金红利或将现金红利按 分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若 期末未分配利润中的未实现部分为正数 , 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金 份额交易产生的未实现平准金等为正数, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数, 则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润 ,即 已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部 报告 本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分部为 基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部 分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人 能够定期评价该组 成部 分的经营成果,以 决定 向其配置资源、评 价其 业绩;(3) 本基金 能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多 个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要 披露分部信息。 7.4.4.13 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计 根据本基金的估值原则和中 国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以下类 别股票投资和 债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交 易不活跃) 等 情况,本 基金根据中国证监 会公 告[2008]38 号《关于 进一步规范证券投资 基金估值业务的指导意见》 , 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 26 页共 67 页 估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值 。 (2) 在银行间同业市场交易的债券品种, 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于 证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值 技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值, 具体估 值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私 募债券除外) , 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的债券估值结果确定 公允价值。 7.4.5 会计 政策 和会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债券除外) , 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 , 本 基 金 本 报 告 期 改 为采用中证指数有 限公 司根据《中国证券 投资 基金业协会估值核 算工 作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3 差 错更 正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2015]101 号 《关于上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规 和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资 金不属于营业税征收范 围,不征收营业税。基 金买卖股票、 债券的差价收入 不予征 收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取 得的收入,包括买卖股 票、债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券 利息收入,由发行债券 的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 对 基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应 纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于 2015 年 9 月 8 日 前暂减按 25% 计入应 纳税所得额, 自 2015 年 9 月 8 日起, 暂免征 收个人所得税。 对基上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 27 页共 67 页 金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述 规定计算纳税, 持 股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得 额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个 人所得税。 (4) 基 金 卖 出 股 票按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股票 交 易 印花 税 , 买 入 股票 不 征 收股 票 交 易 印 花 税。 7.4.7 重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 活期存 款 152,765,812.83 5,942,847.59 定期存 款 - - 其他存 款 - - 合计 152,765,812.83 5,942,847.59 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 30,653,156.37 36,337,958.07 5,684,801.70 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 64,249,849.14 64,437,966.90 188,117.76 银行间 市场 170,988,001.09 170,935,000.00 -53,001.09 合计 235,237,850.23 235,372,966.90 135,116.67 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 28 页共 67 页 合计 265,891,006.60 271,710,924.97 5,819,918.37 项目 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 5,771,602.53 6,440,527.00 668,924.47 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 50,628,105.12 51,536,193.10 908,087.98 银行间 市场 - - - 合计 50,628,105.12 51,536,193.10 908,087.98 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 56,399,707.65 57,976,720.10 1,577,012.45 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 无余额 。 7.4.7.4 买入返售金融资 产 7.4.7.4.1 各项 买入返售 金融 资产期 末余 额 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所买入返售证券 1,092,000,000.00 - 银行间买入返售证券 - - 合计 1,092,000,000.00 - 项目 上年度末 2014 年 12 月 31 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所买入返售证券 - - 银行间买入返售证券 - - 合计 - - 7.4.7.4.2 期 末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 29 页共 67 页 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 128,768.94 440.93 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 26,628.03 657.27 应收债 券利 息 6,509,113.38 1,357,379.68 应收买 入返 售证 券利 息 205,031.62 - 应收申 购款 利息 - 102.44 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 52.80 20.79 合计 6,869,594.77 1,358,601.11 7.4.7.6 其他资产 无余额 。 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 274,058.02 110,314.84 银行间 市场 应付 交易 费用 14,866.38 960.00 合计 288,924.40 111,274.84 7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 30 页共 67 页 应付赎 回费 36,986.51 1,588.36 预提费 用 175,000.00 300,000.00 合计 211,986.51 301,588.36 7.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 42,555,460.69 42,555,460.69 本期申 购 6,327,042,692.70 6,327,042,692.70 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -4,557,606,013.18 -4,557,606,013.18 本期末 1,811,992,140.21 1,811,992,140.21 注:申 购含 转换 入份 额; 赎回含 转换 出份 额。 7.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 4,946,064.89 992,301.51 5,938,366.40 本期利 润 132,580,470.91 4,242,905.92 136,823,376.83 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 349,959,308.89 -31,900,270.02 318,059,038.87 其中: 基金 申购 款 708,187,950.38 -112,731,943.76 595,456,006.62 基金赎 回款 -358,228,641.49 80,831,673.74 -277,396,967.75 本期已 分配 利润 -406,962,301.76 - -406,962,301.76 本期末 80,523,542.93 -26,665,062.59 53,858,480.34 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 31 页共 67 页 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 6,480,224.21 62,383.90 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 1,490,027.79 819,722.20 结算备 付金 利息 收入 504,612.68 31,641.20 其他 112,595.59 743.03 合计 8,587,460.27 914,490.33 注: 其他存款利息收入均为有存款期限, 但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行 存款产生的利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 732,586,515.98 82,661,379.55 减:卖 出股 票成 本总 额 617,821,990.96 84,366,853.07 买卖股 票差 价收 入 114,764,525.02 -1,705,473.52 7.4.7.13 债券投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 卖出债 券 ( 债 转股 及债 券 到期兑 付 ) 成 交总 额 1,636,989,224.25


836,597,400.38 减: 卖出 债券 ( 债转股 及 债券到 期兑 付 ) 成 本总额 1,623,582,353.43


813,304,422.07 减: 应 收利 息总 额 11,967,687.67


15,175,216.47 买卖债 券差 价收 入 1,439,183.15


8,117,761.84 7.4.7.14 衍生工具收益 无。 7.4.7.15 股利收益 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 32 页共 67 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 95,439.53 44,381.47 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 95,439.53 44,381.47 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 4,242,905.92 3,764,050.43 —— 股 票投 资 5,015,877.23 1,159,885.55 —— 债 券投 资 -772,971.31 2,604,164.88 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 基 金投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 4,242,905.92 3,764,050.43 7.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 5,152,002.10 252,776.77 转换费 收入 863,556.50 41,956.03 其他 140,517.50 - 基金转 换费 收入 - - 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 33 页共 67 页 合计 6,156,076.10 294,732.80 注: 1. 本基金的赎回费率 按持有期间递减,赎回费总额的 25% 归入基 金资产。 2. 本 基 金 的 转 换 费 由 申 购 补 差 费 和 转 出 基 金 的 赎 回 费 两 部 分 构 成 , 其 中 转 出 基 金 的 赎 回费的 25% 归入转出 基金的基金资产 。 7.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 2,195,886.70 461,571.01 银行间 市场 交易 费用 16,312.50 2,725.00 合计 2,212,199.20 464,296.01 7.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 审计费 用 85,000.00 60,000.00 信息披 露费 90,000.00 240,000.00 银行费 用 29,367.20 8,701.85 债券帐 户维 护费 21,200.00 12,000.00 其他 - 400.00 合计 225,567.20 321,101.85 7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 本基金 的基 金管 理人 于 2016 年 1 月 12 日 宣告 2015 年度 第 4 次 分红 , 向截 至 2016 年 1 月 14 日上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 34 页共 67 页 止在本 基金 注册 登记 人上 投摩根 基金 管理 有限 公司 登记在 册的 全体 持有 人 , 按 每 10 份基 金份 额派 发 红利 0.24 元。 本基金的基金管理人根据 《中华人民共和国证券投 资基金法》 、 《公开募集 证 券投资基金运作管 理办法》和《上投摩根天 颐年丰混合型证券投资基 金基金合同》的有关规定 ,经与基金托管人中国 建设银 行股 份有 限公 司协 商一致 ,决 定自 2016 年 2 月 15 日 起对 本基 金增 加收 取销售 服务 费的 C 类 份额, 并对 本基 金的 基金 合同作 相应 修改 于 2016 年 2 月 15 日宣 告本 基金 增 加 C 类 份额 并修 改基 金 合同。 7.4.9 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东 摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司控 制的 公司 上海国 利货 币经 纪有 限公 司 基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司控 制的 公司 J.P. Morgan Investment Management Limited 基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国) 有限公 司控 制的 公司 J.P. Morgan 8CS Investments (GP)Limited 基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国) 有限公 司控 制的 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 35 页共 67 页 月31 日 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 23,219,224.98 1,316,839.54 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 599,229.31 738,550.07 注: 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.9%的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.9% / 当年 天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 6,449,784.80 365,788.73 注:支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ,逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。 7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无。 7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 36 页共 67 页 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 152,765,812.83 6,480,224.21 5,942,847.59 62,383.90 注:本 基金 的活期 银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管, 按银 行同 业利 率计息 。 7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 单位: 人民 币元 序号 权益登 记 日 除息日 每 10 份基金 份额分 红数 现金 形 式发 放总额 再投资 形式 发放总 额 利润分 配合 计 备 注 1 2015-01-15 2015-01-15 0.600 2,073,353.78 388,226.42 2,461,580.20 - 2 2015-04-13 2015-04-13 0.620 98,806,212.45 106,269,807.91 205,076,020.36 - 3 2015-07-10 2015-07-10 0.430 87,001,309.48 75,025,227.22 162,026,536.70 - 4 2015-10-20 2015-10-20 0.240 36,812,686.87 585,477.63 37,398,164.50 - 合计


1.890 224,693,562.58 182,268,739.18 406,962,301.76 - 7.4.12 期末(2015 年 12 月 31 日)本基金持有的流 通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认 购 价 格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备 注 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 37 页共 67 页 002778 高科石化 2015-12-28 2016-01-06 网下中签 8.50 8.50 5,600.00 47,600.00 47,600.00 - 7.4.12.1.2 受限证 券类 别: 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备 注 123001 蓝标转债 2015-12-23 2016-01-08 新债未 上市 100.00 100.00 4,660.00 466,000.00 466,000.00 - 注: 基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户, 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中 基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股, 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定, 在新 股 上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让; 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ,从 新股 获配 日 至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。此 外, 基金 还可 作为特 定投 资者 ,认 购由 中国证 监会 《上 市公 司 证券发 行管 理办 法》 规范 的非公 开发 行股 票, 所认 购的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得 转 让 。 7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 300366 创意信 息 2015-12-29 重大事 项 77.70 - - 10,000.00 769,206.00 777,000.00 - 600122 宏图高 科 2015-12-25 重大事 项 19.42 - - 60,000.00 1,071,600.00 1,165,200.00 - 注: 本基 金截 至 2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的股 票, 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后, 经交 易所 批准 复牌 。 7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证券款 余 额 149,999,535.00 元, 是以 如下 债券 作为 抵押: 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 41566009 15 江铜 CP001 2016-01-07 100.75 500,000.00 50,375,000.00 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 38 页共 67 页 150206 15 国开 06 2016-01-07 100.43 1,000,000.00 100,430,000.00 合计


1,500,000.00 150,805,000.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期末 2015 年 12 月 31 日止 ,本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回 购证券 款余 额 7,500,000.00 元, 于 2016 年 01 月 04 日先后 到期 。 该 类交 易要 求本基 金转 入质 押库 的 债券, 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后, 不低于 债券 回购 交易 的余 额。 7.4.13 金融工具风险及管 理 7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构 本基金属于混合型基金产 品,预期风险和收益水平 低于股票型基金,高于债 券型基金和货币市 场基金,属于中等风险收 益水平的基金产品。本基 金投资的金融工具主要包 括股票投资、债券投资 及权证投资等。本基金在 日常经营活动中面临的与 这些金融工具相关的风险 主要包括信用风险、流 动性风险及市场风险。本 基金的基金管理人从事风 险管理的主要目标是争取 将以上 风险控制在限定 的范围之内,使本基金在 风险和收益之间取得最佳 的平衡以实现“预期风险 和收益水平低于股票型 基金, 高于 债券 型基 金和 货币市 场基 金” 的风 险收 益目标 。 本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ,董事会主要负责基金管 理人风险管理战略 和控制政策、协调突发重 大风险等事项。董事会下 设督察长,负责对基金管 理人各业务环节合法合 规运作的监督检查和基金 管理人内部稽核监控工作 ,并可向基金管理人董事 会和中国证监会直接报 告。经营管理层下设风险 评估联席会议,进行各部 门管理程序的风险确认, 并对各类风险予以事先 充分的评估和防范 ,并进 行及时控制和采取应急措 施;在业务操作层面监察 稽核部负责基金管理人 各部门的风险控制检查, 定期不定期对业务部门内 部控制制度执行情况和遵 循国家法律,法规及其 他规定的执行情况进行检 查,并适时提出修改建议 ;风险管理部负责投资限 制指标体系的设定和更 新,对于违反指标体系的 投资进行监查和风险控制 的评估,并负责协助各部 门修正、修订内部控制 作业制 度, 并对 各部 门的 日常作 业, 依据 风险 管理 的考评 , 定 期或 不定 期对 各项风 险指 标进 行控 管 , 并提出 内控 建议 。 本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、 风险管 理部、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 39 页共 67 页 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 40 页共 67 页 本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析 的角度出发,根据本基金 的投资目标,结合基金资 产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标 、模型,日常的量化报告 ,确定风险损失的限度和 相应置信程度,及时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况, 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。 本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的 活期银行存 款存放在本基金的托管行 中国建设银行, 因而与银 行存款相关的信用风险不 重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券 登记结算有限责任公司为 交易对手完成证券交收和 款项清算,违约风险可 能性很小;在银行间同业 市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以 控制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行 人的信 用风 险, 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。 本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及 汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券 投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2015 年12 月31 日 上年末 2014 年12 月31 日 A-1 70,505,000.00 - 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 41 页共 67 页 A-1 以下 - - 未评级 100,430,000.00 2,442,500.00 合计 170,935,000.00 2,442,500.00 注:未 评级 的债 券为 国债 和政策 性金融 债 。 7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2015 年12 月31 日 上年末 2014 年12 月31 日 AAA 5,943,738.20 6,753,738.30 AAA 以下 22,840,267.40 36,780,850.20 未评级 35,653,961.30 5,559,104.60 合计 64,437,966.90 49,093,693.10 注:未 评级 的债 券为 国债 和政策 性金 融债 。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金 在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险 。 本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价 格变现 。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎 回条款,约定在非常情况 下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模 式带来 的流 动性 风险 ,有 效保障 基金 持有 人利 益。 针对投资品种 变现的流动 性风险,本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进 行持续的监测和分析,包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能 力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。 本基金投 资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% , 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理 的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所 持大部 分证 券在 证券 交 易所上 市, 其余 亦可 在银 行间同 业市 场交 易, 因此 除附注 7.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受 限制不能自由转让的情况 外, 均能以合理价格适时 变现。此外,本基金可通 过卖出回购金融资产方上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 42 页共 67 页 式借入短期资金应对流动 性需求,其上限一般不超 过基金持有的债券投资的 公允价值。于 2015 年 12 月 31 日, 除卖 出回 购 金融资 产款 余额 中有 157,499,535.00 元 将在 一个 月以 内到期 且计 息( 该 利息 金额不 重大) 外, 本 基金 所 承担 的 其他 金融 负债 的合 约约定 到期 日均 为一 个月 以内且 不计 息 , 可 赎回 基金份 额净 值( 所 有者 权益) 无固定 到期 日且 不计 息, 因此账 面余 额 约 为未 折现 的合约 到期 现金 流 量 。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每 个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。 本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控,并通过 调整投资组合的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。 本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息,因此本基金的收入 及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付 金、存 出保 证金 、 债 券投 资及 买 入返 售金 融资 产等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2015 年 12 月 31 日 3 个月 以内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 152,765,812.83 - - - - 152,765,812.83 结算备付 金 53,793,976.88 - - - - 53,793,976.88 存出保证 金 106,823.70 - - - - 106,823.70 交易性金 融资产 37,741,961.30 174,021,961.90 18,134,056.70 5,474,987.00 36,337,958.07 271,710,924.97 买入返售 金融资 产 1,092,000,000.00 - - - - 1,092,000,000.00 应收证券 清算款 - - - - 477,675,888.34 477,675,888.34 应收利息 - - - - 6,869,594.77 6,869,594.77 资产总计 1,336,408,574.71 174,021,961.90 18,134,056.70 5,474,987.00 520,883,441.18 2,054,923,021.49 负债








上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 43 页共 67 页 卖出回购 金融资 产款 157,499,535.00 - - - - 157,499,535.00 应付赎回 款 - - - - 29,089,258.52 29,089,258.52 应付管理 人报酬 - - - - 1,542,832.60 1,542,832.60 应付托管 费 - - - - 428,564.61 428,564.61 应付交易 费用 - - - - 288,924.40 288,924.40 应付利息 - - - - 11,299.30 11,299.30 其他负债 - - - - 211,986.51 211,986.51 负债总计 157,499,535.00 - - - 31,572,865.94 189,072,400.94 利率敏感度缺口 1,178,909,039.71 174,021,961.90 18,134,056.70 5,474,987.00 489,310,575.24 1,865,850,620.55 上年度末 2014 年 12 月 31 日 3 个月 以内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 5,942,847.59 - - - - 5,942,847.59 结算备付 金 1,327,705.55 - - - - 1,327,705.55 存出保证 金 41,890.27 - - - - 41,890.27 交易性金 融资产 12,288,438.30 3,116,568.60 28,989,231.00 7,141,955.20 6,440,527.00 57,976,720.10 应收利息 - - - - 1,358,601.11 1,358,601.11 应收申购 款 - - - - 47,370.63 47,370.63 资产总计 19,600,881.71 3,116,568.60 28,989,231.00 7,141,955.20 7,846,498.74 66,695,135.25 负债








卖出回购 金融资 产款 12,400,000.00 - - - - 12,400,000.00 应付证券 清算款 - - - - 4,707,793.33 4,707,793.33 应付赎回 款 - - - - 626,264.15 626,264.15 应付管理 人报酬 - - - - 39,064.08 39,064.08 应付托管 费 - - - - 10,851.15 10,851.15 应付交易 费用 - - - - 111,274.84 111,274.84 应付利息 - - - - 4,472.25 4,472.25 其他负债 - - - - 301,588.36 301,588.36 负债总计 12,400,000.00 - - - 5,801,308.16 18,201,308.16 利率敏感度缺口 7,200,881.71 3,116,568.60 28,989,231.00 7,141,955.20 2,045,190.58 48,493,827.09 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰 早者予 以分 类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 44 页共 67 页 1.市场 利率 下降 25 个基 点 - 增加 约 39 2.市场 利率 上升 25 个基 点 - 减少 约 38 注: 于 2015 年 12 月 31 日, 本基金 持有 的交 易性 债券 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为 12.61% , 因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ,因 此无 重大 外汇 风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易 的股票和债券, 所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响, 也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合的过程 中,采用“自上而下”的 策略,通过对宏观 经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况, 做出资产配置及组合构建 的决定;通过对单个证 券的定性分析及定量分析 ,选择符合基金合同约定 范围的投资品种进行投资 。本基金的基金管理人 定期结合宏观及微观环境 的变化,对投资策略、资 产配置、投资组合进行修 正,来主动应对可能发 生的市 场价 格风 险。 本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格 风险。 本基金投资组合中股票等 权益类资产占基金 资产 的 0%-40% ; 债券 、 现金等 其他 金融 工具 占基 金资产 的比 例不 低 于 60% ,其中 现金 或到 期日 在 一年期 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值的 5% ; 权证投 资占 基金 资产 净值 的 0-3% 。此外 ,本 基 金的基金管理人每日对本 基金所持有的证券价格实 施监控,定期运用多种定 量方法对基金进行风险 度量, 包 括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面 临的潜 在价 格风 险, 及时 可靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目 本期末 上年度 末 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 45 页共 67 页 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产 -股 票投 资 36,337,958.07 1.95 6,440,527.00 13.28 交易性 金融 资产— 基 金投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 合计 36,337,958.07 1.95 6,440,527.00 13.28 7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 交易 性权 益类 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为 1.95%(2014 年 12 月 31 日: 13.28%) , 因此 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素的 变动 对于 本 基金资 产净 值无 重大 影响(2014 年 12 月 31 日 :同) 。 7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允价 值 (a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具 (i) 各层 次 金融 工具 公允 价值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为 40,291,896.27 元, 属于 第二 层次 的余额 为 231,419,028.70 元,无 属于 第三 层次 的上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 46 页共 67 页 余额(2014 年 12 月 31 日 :第一 层次 57,546,362.10 元,第 二层 次 430,358.00 元,无 属于 第三 层次 的 余额) 。 (ii) 公允价 值所 属层 次间 的 重 大变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 , 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不 活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 , 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允 价值应属第二层次还是第 三层次。对于在证券交 易所上 市或 挂牌 转让的 固 定收益 品种( 可 转换 债券 、 资产支 持证 券和 私募债 券 除外) , 本基金 于 2015 年 3 月 23 日 起改 为采 用 中证指 数有 限公 司根 据《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值( 附注 7.4.5.2) , 并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。 (iii) 第三层 次公 允价 值 余 额和 本期变 动金 额 无。 (c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 于 2015 年 12 月 31 日 , 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除公允 价值 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 47 页共 67 页 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 36,337,958.07 1.77 其中: 股票 36,337,958.07 1.77 2 固定收 益投 资 235,372,966.90 11.45 其中: 债券 235,372,966.90 11.45 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 1,092,000,000.00 53.14 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 206,559,789.71 10.05 7 其他各 项资 产 484,652,306.81 23.58 8 合计 2,054,923,021.49 100.00 8.2 期末按行业分类的股票 投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 15,619,737.70 0.84 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 1,002,328.20 0.05 F 批发和 零售 业 1,387,504.44 0.07 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 48 页共 67 页 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 6,763,648.18 0.36 J 金融业 3,221,256.20 0.17 K 房地产 业 5,666,595.00 0.30 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.01 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 907,171.74 0.05 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 1,660,324.40 0.09 S 综合 - - 合计 36,337,958.07 1.95 8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 002574 明牌珠 宝 110,229 2,341,263.96 0.13 2 600837 海通证 券 108,460 1,715,837.20 0.09 3 002466 天齐锂 业 12,000 1,689,000.00 0.09 4 600745 中茵股 份 39,000 1,598,220.00 0.09 5 000718 苏宁环 球 112,500 1,483,875.00 0.08 6 002260 德奥通 航 30,000 1,356,000.00 0.07 7 600122 宏图高 科 60,000 1,165,200.00 0.06 8 002191 劲嘉股 份 75,000 1,152,000.00 0.06 9 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.06 10 300368 汇金股 份 20,000 1,134,400.00 0.06 11 603800 道森股 份 19,344 1,043,221.92 0.06 12 002292 奥飞动 漫 20,000 1,034,200.00 0.06 13 002077 大港股 份 50,000 997,500.00 0.05 14 603999 读者传 媒 16,713 982,724.40 0.05 15 002546 新联电 子 30,000 980,100.00 0.05 16 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.05 17 002373 千方科 技 20,000 915,000.00 0.05 18 000888 峨眉 山 A 61,254 907,171.74 0.05 19 002280 联络互 动 14,000 859,600.00 0.05 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 49 页共 67 页 20 002063 远光软 件 40,000 845,600.00 0.05 21 600325 华发股 份 50,000 815,000.00 0.04 22 002345 潮宏基 48,110 812,096.80 0.04 23 002273 水晶光 电 20,000 812,000.00 0.04 24 002781 奇信股 份 21,600 807,192.00 0.04 25 300369 绿盟科 技 16,000 778,240.00 0.04 26 600061 国投安 信 30,000 777,900.00 0.04 27 300366 创意信 息 10,000 777,000.00 0.04 28 002133 广宇集 团 80,000 772,000.00 0.04 29 300147 香雪制 药 30,000 750,300.00 0.04 30 002655 共达电 声 30,000 739,800.00 0.04 31 600643 爱建集 团 49,660 727,519.00 0.04 32 000802 北京文 化 20,000 677,600.00 0.04 33 603936 博敏电 子 12,448 638,333.44 0.03 34 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.02 35 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.02 36 002786 银宝山 新 9,630 263,476.80 0.01 37 002780 三夫户 外 3,566 222,304.44 0.01 38 603778 乾景园 林 7,140 195,136.20 0.01 39 002787 华源包 装 10,011 163,880.07 0.01 40 300494 盛天网 络 6,251 162,901.06 0.01 41 603299 井神股 份 23,499 124,779.69 0.01 42 300492 山鼎设 计 6,219 109,392.21 0.01 43 300490 华自科 技 7,127 93,292.43 0.00 44 300491 通合科 技 6,015 90,766.35 0.00 45 002777 久远银 海 4,264 70,356.00 0.00 46 002785 万里石 12,000 70,080.00 0.00 47 002778 高科石 化 5,600 47,600.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600030 中信证 券 16,070,692.91 33.14 2 600016 民生银 行 14,310,763.00 29.51 3 600837 海通证 券 14,204,319.00 29.29 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 50 页共 67 页 4 600036 招商银 行 12,968,233.73 26.74 5 601318 中国平 安 11,676,186.70 24.08 6 000651 格力电 器 11,598,693.25 23.92 7 600000 浦发银 行 9,275,444.38 19.13 8 000002 万科 A 9,247,013.75 19.07 9 000776 广发证 券 9,019,093.36 18.60 10 601857 中国石 油 8,483,079.00 17.49 11 000001 平安银 行 8,013,520.15 16.52 12 000783 长江证 券 7,512,736.64 15.49 13 000333 美的集 团 7,367,156.53 15.19 14 601398 工商银 行 6,750,553.00 13.92 15 600519 贵州茅 台 6,589,687.53 13.59 16 600887 伊利股 份 6,399,079.64 13.20 17 601169 北京银 行 6,356,441.00 13.11 18 600138 中青旅 6,032,249.50 12.44 19 002024 苏宁云 商 5,649,319.43 11.65 20 601006 大秦铁 路 5,265,458.13 10.86 21 601328 交通银 行 5,197,005.00 10.72 22 002241 歌尔声 学 4,965,402.17 10.24 23 601288 农业银 行 4,940,058.00 10.19 24 000063 中兴通 讯 4,821,548.88 9.94 25 000858 五粮液 4,710,206.02 9.71 26 000100 TCL 集团 4,699,810.00 9.69 27 002415 海康威 视 4,675,554.26 9.64 28 600048 保利地 产 4,643,751.00 9.58 29 601628 中国人 寿 4,295,825.00 8.86 30 002230 科大讯 飞 4,182,624.36 8.63 31 002081 金螳螂 4,165,871.15 8.59 32 002345 潮宏基 4,077,762.97 8.41 33 600104 上汽集 团 4,039,283.58 8.33 34 002236 大华股 份 4,004,559.28 8.26 35 000768 中航飞 机 3,896,864.20 8.04 36 600999 招商证 券 3,893,547.00 8.03 37 600015 华夏银 行 3,851,061.00 7.94 38 601989 中国重 工 3,767,172.30 7.77 39 600111 北方稀 土 3,712,229.00 7.66 40 000725 京东 方 A 3,708,728.00 7.65 41 300070 碧水源 3,674,501.10 7.58 42 002594 比亚迪 3,668,670.00 7.57 43 600959 江苏有 线 3,628,431.51 7.48 44 000338 潍柴动 力 3,625,868.82 7.48 45 002304 洋河股 份 3,567,381.74 7.36 46 600585 海螺水 泥 3,507,315.97 7.23 47 601088 中国神 华 3,504,472.51 7.23 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 51 页共 67 页 48 601601 中国太 保 3,465,502.00 7.15 49 600728 佳都科 技 3,347,554.35 6.90 50 600518 康美药 业 3,329,330.00 6.87 51 000157 中联重 科 3,314,043.00 6.83 52 603555 贵人鸟 3,284,964.99 6.77 53 600690 青岛海 尔 3,260,660.78 6.72 54 601166 兴业银 行 3,187,183.00 6.57 55 300016 北陆药 业 3,115,430.00 6.42 56 000538 云南白 药 3,012,575.00 6.21 57 603766 隆鑫通 用 3,008,049.00 6.20 58 000166 申万宏 源 2,979,109.80 6.14 59 600028 中国石 化 2,842,079.00 5.86 60 300059 东方财 富 2,830,416.00 5.84 61 300027 华谊兄 弟 2,821,748.00 5.82 62 000895 双汇发 展 2,713,522.96 5.60 63 000793 华闻传 媒 2,669,935.03 5.51 64 002292 奥飞动 漫 2,625,461.64 5.41 65 601668 中国建 筑 2,571,271.00 5.30 66 000718 苏宁环 球 2,569,912.44 5.30 67 000423 东阿阿 胶 2,469,469.99 5.09 68 002574 明牌珠 宝 2,423,701.71 5.00 69 600654 中安消 2,357,915.00 4.86 70 300085 银之杰 2,355,433.00 4.86 71 600010 包钢股 份 2,335,018.00 4.82 72 002657 中科金 财 2,298,768.62 4.74 73 000568 泸州老 窖 2,140,243.91 4.41 74 002077 大港股 份 2,097,814.00 4.33 75 002152 广电运 通 2,092,444.00 4.31 76 600517 置信电 气 2,078,519.96 4.29 77 600358 国旅联 合 2,065,881.03 4.26 78 002142 宁波银 行 2,061,483.13 4.25 79 300033 同花顺 2,033,195.30 4.19 80 603989 艾华集 团 2,009,642.12 4.14 81 600436 片仔癀 2,001,183.30 4.13 82 300339 润和软 件 2,000,534.00 4.13 83 600050 中国联 通 1,986,058.00 4.10 84 600406 国电南 瑞 1,982,400.00 4.09 85 300429 强力新 材 1,981,055.00 4.09 86 000581 威孚高 科 1,972,742.67 4.07 87 300104 乐视网 1,967,200.99 4.06 88 600562 国睿科 技 1,955,480.00 4.03 89 603019 中科曙 光 1,948,537.10 4.02 90 600588 用友网 络 1,902,206.20 3.92 91 002467 二六三 1,882,658.08 3.88 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 52 页共 67 页 92 000792 盐湖股 份 1,868,276.00 3.85 93 002466 天齐锂 业 1,842,882.00 3.80 94 000721 西安饮 食 1,829,965.00 3.77 95 002234 民和股 份 1,807,579.00 3.73 96 300178 腾邦国 际 1,780,877.00 3.67 97 000848 承德露 露 1,739,515.00 3.59 98 002308 威创股 份 1,739,482.00 3.59 99 600018 上港集 团 1,736,059.00 3.58 100 300212 易华录 1,730,291.55 3.57 101 601988 中国银 行 1,722,363.00 3.55 102 300202 聚龙股 份 1,699,257.00 3.50 103 600129 太极集 团 1,698,122.80 3.50 104 000503 海虹控 股 1,696,630.00 3.50 105 002170 芭田股 份 1,689,705.00 3.48 106 300168 万达信 息 1,663,762.00 3.43 107 002474 榕基软 件 1,655,850.00 3.41 108 000638 万方发 展 1,623,812.98 3.35 109 600958 东方证 券 1,617,090.00 3.33 110 300206 理邦仪 器 1,607,058.00 3.31 111 000888 峨眉 山 A 1,599,703.04 3.30 112 600745 中茵股 份 1,584,093.00 3.27 113 600446 金证股 份 1,580,460.00 3.26 114 002456 欧菲光 1,560,196.57 3.22 115 603001 奥康国 际 1,555,619.88 3.21 116 603678 火炬电 子 1,553,911.24 3.20 117 300227 光韵达 1,552,798.00 3.20 118 002353 杰瑞股 份 1,545,360.00 3.19 119 300363 博腾股 份 1,542,074.60 3.18 120 300008 上海佳 豪 1,536,050.00 3.17 121 300351 永贵电 器 1,521,572.00 3.14 122 600501 航天晨 光 1,518,690.00 3.13 123 600256 广汇能 源 1,518,087.00 3.13 124 300310 宜通世 纪 1,515,195.00 3.12 125 000738 中航动 控 1,510,440.00 3.11 126 600060 海信电 器 1,509,016.00 3.11 127 600536 中国软 件 1,505,674.00 3.10 128 000629 攀钢钒 钛 1,499,610.00 3.09 129 600276 恒瑞医 药 1,497,267.61 3.09 130 300005 探路者 1,495,022.00 3.08 131 601555 东吴证 券 1,489,925.00 3.07 132 601515 东风股 份 1,489,507.00 3.07 133 000021 深科技 1,481,499.13 3.06 134 002668 奥马电 器 1,478,302.00 3.05 135 600879 航天电 子 1,433,768.00 2.96 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 53 页共 67 页 136 300011 鼎汉技 术 1,418,350.00 2.92 137 300017 网宿科 技 1,417,855.00 2.92 138 600150 中国船 舶 1,413,553.00 2.91 139 002260 德奥通 航 1,396,661.52 2.88 140 002280 联络互 动 1,382,501.70 2.85 141 600708 光明地 产 1,370,041.00 2.83 142 601901 方正证 券 1,359,423.00 2.80 143 300463 迈克生 物 1,359,163.56 2.80 144 601313 江南嘉 捷 1,355,414.80 2.80 145 300367 东方网 力 1,348,526.00 2.78 146 300392 腾信股 份 1,326,130.00 2.73 147 600271 航天信 息 1,310,941.00 2.70 148 300013 新宁物 流 1,307,601.70 2.70 149 002189 利达光 电 1,285,624.00 2.65 150 002332 仙琚制 药 1,253,930.00 2.59 151 600332 白云山 1,252,645.34 2.58 152 000810 创维数 字 1,234,331.00 2.55 153 300359 全通教 育 1,225,004.00 2.53 154 601788 光大证 券 1,223,268.00 2.52 155 600089 特变电 工 1,220,267.00 2.52 156 601199 江南水 务 1,215,761.00 2.51 157 002381 双箭股 份 1,165,722.00 2.40 158 300109 新开源 1,158,459.68 2.39 159 002191 劲嘉股 份 1,142,241.67 2.36 160 603979 金诚信 1,135,622.97 2.34 161 600521 华海药 业 1,128,561.08 2.33 162 002763 汇洁股 份 1,101,238.40 2.27 163 600986 科达股 份 1,092,787.00 2.25 164 002063 远光软 件 1,076,712.00 2.22 165 300235 方直科 技 1,074,189.26 2.22 166 600122 宏图高 科 1,071,600.00 2.21 167 002373 千方科 技 1,066,140.00 2.20 168 000043 中航地 产 1,062,891.00 2.19 169 300431 暴风科 技 1,060,000.00 2.19 170 300181 佐力药 业 1,046,500.29 2.16 171 000987 广州友 谊 1,046,302.00 2.16 172 000402 金融街 1,041,657.00 2.15 173 300295 三六五 网 1,035,032.00 2.13 174 002458 益生股 份 1,025,109.43 2.11 175 600409 三友化 工 1,024,371.00 2.11 176 000615 湖北金 环 1,022,790.25 2.11 177 600379 宝光股 份 1,018,074.00 2.10 178 002206 海利得 1,013,551.00 2.09 179 000069 华侨 城 A 1,009,328.00 2.08 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 54 页共 67 页 180 002148 北纬通 信 1,009,000.00 2.08 181 300345 红宇新 材 1,001,569.00 2.07 182 000967 上风高 科 1,000,381.40 2.06 183 000961 中南建 设 999,845.00 2.06 184 600643 爱建集 团 997,690.00 2.06 185 601336 新华保 险 995,438.00 2.05 186 600433 冠豪高 新 982,203.00 2.03 187 601998 中信银 行 981,675.69 2.02 188 601368 绿城水 务 980,877.21 2.02 注: “ 买入 金额” (或“ 买入 股票成 本”)、“ 卖出 金额” (或“ 卖出 股票 收入” ) 均 按 买卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600959 江苏有 线 35,478,650.65 73.16 2 600030 中信证 券 16,159,520.98 33.32 3 600016 民生银 行 15,034,806.03 31.00 4 600036 招商银 行 12,972,686.08 26.75 5 600837 海通证 券 12,490,960.13 25.76 6 000651 格力电 器 11,780,159.63 24.29 7 601318 中国平 安 11,563,825.40 23.85 8 600000 浦发银 行 9,561,832.18 19.72 9 000776 广发证 券 9,311,123.00 19.20 10 000002 万科 A 9,267,162.46 19.11 11 601857 中国石 油 8,367,475.01 17.25 12 000001 平安银 行 7,845,849.26 16.18 13 000783 长江证 券 7,703,490.00 15.89 14 000333 美的集 团 7,233,016.65 14.92 15 601398 工商银 行 6,791,068.38 14.00 16 600519 贵州茅 台 6,677,369.47 13.77 17 600887 伊利股 份 6,434,635.70 13.27 18 601169 北京银 行 6,246,513.44 12.88 19 600138 中青旅 6,088,093.87 12.55 20 601006 大秦铁 路 5,698,841.22 11.75 21 002024 苏宁云 商 5,647,504.87 11.65 22 601628 中国人 寿 5,285,960.09 10.90 23 601328 交通银 行 5,232,092.94 10.79 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 55 页共 67 页 24 000063 中兴通 讯 5,199,960.76 10.72 25 002241 歌尔声 学 5,019,953.40 10.35 26 601288 农业银 行 4,979,490.60 10.27 27 600048 保利地 产 4,979,050.00 10.27 28 300463 迈克生 物 4,911,469.72 10.13 29 000100 TCL 集团 4,841,018.88 9.98 30 000858 五粮液 4,725,111.99 9.74 31 002415 海康威 视 4,680,919.00 9.65 32 603989 艾华集 团 4,439,920.56 9.16 33 002230 科大讯 飞 4,272,905.74 8.81 34 002236 大华股 份 4,128,972.62 8.51 35 600104 上汽集 团 4,091,925.86 8.44 36 603555 贵人鸟 4,041,389.00 8.33 37 000768 中航飞 机 4,023,266.37 8.30 38 002081 金螳螂 4,001,014.00 8.25 39 600999 招商证 券 3,937,027.00 8.12 40 600015 华夏银 行 3,907,333.00 8.06 41 000725 京东 方 A 3,788,419.40 7.81 42 002763 汇洁股 份 3,767,163.12 7.77 43 000338 潍柴动 力 3,762,853.00 7.76 44 600111 北方稀 土 3,760,412.00 7.75 45 002594 比亚迪 3,751,318.96 7.74 46 601989 中国重 工 3,744,493.15 7.72 47 300070 碧水源 3,702,093.91 7.63 48 002304 洋河股 份 3,604,711.92 7.43 49 600728 佳都科 技 3,585,524.50 7.39 50 601601 中国太 保 3,559,199.28 7.34 51 601088 中国神 华 3,552,292.14 7.33 52 600585 海螺水 泥 3,497,152.27 7.21 53 000157 中联重 科 3,471,599.60 7.16 54 600690 青岛海 尔 3,416,922.31 7.05 55 002345 潮宏基 3,414,936.79 7.04 56 600518 康美药 业 3,332,985.40 6.87 57 601166 兴业银 行 3,225,683.00 6.65 58 603766 隆鑫通 用 3,160,082.80 6.52 59 002756 永兴特 钢 3,086,624.94 6.36 60 000166 申万宏 源 3,071,877.00 6.33 61 000538 云南白 药 3,048,021.84 6.29 62 601368 绿城水 务 3,000,641.49 6.19 63 300458 全志科 技 2,960,336.00 6.10 64 300027 华谊兄 弟 2,957,141.60 6.10 65 300437 清水源 2,882,650.00 5.94 66 603227 雪峰科 技 2,826,837.92 5.83 67 603355 莱克电 气 2,762,640.36 5.70 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 56 页共 67 页 68 000895 双汇发 展 2,746,557.78 5.66 69 600028 中国石 化 2,730,165.00 5.63 70 002657 中科金 财 2,725,295.70 5.62 71 000793 华闻传 媒 2,671,684.60 5.51 72 300059 东方财 富 2,647,868.00 5.46 73 002751 易尚展 示 2,606,100.00 5.37 74 601668 中国建 筑 2,572,733.95 5.31 75 000423 东阿阿 胶 2,555,535.00 5.27 76 603599 广信股 份 2,484,625.30 5.12 77 603885 吉祥航 空 2,443,382.42 5.04 78 300016 北陆药 业 2,394,375.50 4.94 79 603198 迎驾贡 酒 2,383,424.00 4.91 80 600010 包钢股 份 2,311,927.00 4.77 81 600654 中安消 2,287,684.85 4.72 82 601968 宝钢包 装 2,287,167.20 4.72 83 600517 置信电 气 2,261,574.56 4.66 84 300429 强力新 材 2,242,063.80 4.62 85 600562 国睿科 技 2,139,295.00 4.41 86 002142 宁波银 行 2,119,831.00 4.37 87 000568 泸州老 窖 2,115,196.00 4.36 88 300441 鲍斯股 份 2,112,856.78 4.36 89 300011 鼎汉技 术 2,107,024.50 4.34 90 600436 片仔癀 2,105,671.96 4.34 91 300104 乐视网 2,083,991.80 4.30 92 603979 金诚信 2,046,011.39 4.22 93 300033 同花顺 2,042,224.70 4.21 94 300310 宜通世 纪 2,006,575.00 4.14 95 300339 润和软 件 2,004,535.00 4.13 96 600050 中国联 通 1,990,764.00 4.11 97 002152 广电运 通 1,975,092.00 4.07 98 600406 国电南 瑞 1,973,604.19 4.07 99 600588 用友网 络 1,942,127.20 4.00 100 000581 威孚高 科 1,938,448.74 4.00 101 300450 先导智 能 1,927,503.00 3.97 102 300476 胜宏科 技 1,926,682.32 3.97 103 600358 国旅联 合 1,883,986.70 3.89 104 603669 灵康药 业 1,883,727.16 3.88 105 603019 中科曙 光 1,876,611.00 3.87 106 000792 盐湖股 份 1,858,534.50 3.83 107 300438 鹏辉能 源 1,853,427.33 3.82 108 002292 奥飞动 漫 1,837,548.00 3.79 109 002668 奥马电 器 1,835,634.60 3.79 110 002467 二六三 1,802,512.93 3.72 111 002234 民和股 份 1,802,065.00 3.72 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 57 页共 67 页 112 600986 科达股 份 1,800,223.00 3.71 113 002308 威创股 份 1,796,949.00 3.71 114 300212 易华录 1,796,834.71 3.71 115 300008 上海佳 豪 1,788,750.00 3.69 116 300414 中光防 雷 1,776,702.00 3.66 117 000721 西安饮 食 1,736,888.00 3.58 118 000638 万方发 展 1,732,854.26 3.57 119 601988 中国银 行 1,731,095.32 3.57 120 600018 上港集 团 1,729,236.90 3.57 121 002170 芭田股 份 1,708,999.64 3.52 122 300473 德尔股 份 1,705,835.70 3.52 123 300202 聚龙股 份 1,680,260.00 3.46 124 300168 万达信 息 1,672,576.00 3.45 125 600958 东方证 券 1,627,080.00 3.36 126 000558 莱茵体 育 1,626,439.00 3.35 127 300178 腾邦国 际 1,624,554.00 3.35 128 300475 聚隆科 技 1,598,869.40 3.30 129 000629 攀钢钒 钛 1,588,270.00 3.28 130 002765 蓝黛传 动 1,585,868.50 3.27 131 600271 航天信 息 1,582,226.00 3.26 132 600501 航天晨 光 1,577,956.00 3.25 133 002456 欧菲光 1,576,730.39 3.25 134 002474 榕基软 件 1,554,793.25 3.21 135 300485 赛升药 业 1,549,485.76 3.20 136 000021 深科技 1,543,949.00 3.18 137 002353 杰瑞股 份 1,543,860.91 3.18 138 300227 光韵达 1,540,617.26 3.18 139 300005 探路者 1,533,275.00 3.16 140 600060 海信电 器 1,512,221.40 3.12 141 000738 中航动 控 1,506,885.00 3.11 142 600446 金证股 份 1,502,820.00 3.10 143 600256 广汇能 源 1,502,687.00 3.10 144 300404 博济医 药 1,502,632.80 3.10 145 603001 奥康国 际 1,495,429.00 3.08 146 300477 合纵科 技 1,495,318.00 3.08 147 002762 金发拉 比 1,494,426.60 3.08 148 600276 恒瑞医 药 1,493,041.85 3.08 149 300456 耐威科 技 1,467,126.00 3.03 150 300085 银之杰 1,456,060.75 3.00 151 600536 中国软 件 1,455,995.49 3.00 152 300013 新宁物 流 1,437,909.00 2.97 153 300468 四方精 创 1,436,209.22 2.96 154 002332 仙琚制 药 1,428,713.96 2.95 155 000810 创维数 字 1,426,456.00 2.94 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 58 页共 67 页 156 600150 中国船 舶 1,402,063.00 2.89 157 300017 网宿科 技 1,396,985.38 2.88 158 601515 东风股 份 1,396,028.00 2.88 159 600879 航天电 子 1,389,709.98 2.87 160 601901 方正证 券 1,377,731.73 2.84 161 601313 江南嘉 捷 1,369,768.00 2.82 162 000718 苏宁环 球 1,318,381.00 2.72 163 601788 光大证 券 1,312,663.33 2.71 164 603568 伟明环 保 1,301,356.20 2.68 165 600332 白云山 1,292,572.82 2.67 166 601555 东吴证 券 1,276,000.00 2.63 167 300065 海兰信 1,253,794.11 2.59 168 603678 火炬电 子 1,253,765.14 2.59 169 002189 利达光 电 1,252,545.00 2.58 170 300206 理邦仪 器 1,248,883.40 2.58 171 300465 高伟达 1,248,660.00 2.57 172 002381 双箭股 份 1,234,102.97 2.54 173 002339 积成电 子 1,227,412.00 2.53 174 300209 天泽信 息 1,226,418.40 2.53 175 300453 三鑫医 疗 1,226,103.60 2.53 176 600089 特变电 工 1,223,411.85 2.52 177 002077 大港股 份 1,221,579.00 2.52 178 300109 新开源 1,215,408.80 2.51 179 002753 永东股 份 1,207,899.50 2.49 180 600521 华海药 业 1,204,297.98 2.48 181 600708 光明地 产 1,192,664.00 2.46 182 603022 新通联 1,186,175.00 2.45 183 300295 三六五 网 1,174,144.00 2.42 184 000503 海虹控 股 1,172,317.00 2.42 185 300451 创业软 件 1,162,396.00 2.40 186 601199 江南水 务 1,132,729.89 2.34 187 300431 暴风科 技 1,114,542.00 2.30 188 002776 柏堡龙 1,101,902.60 2.27 189 002772 众兴菌 业 1,090,431.00 2.25 190 000987 广州友 谊 1,090,000.00 2.25 191 002767 先锋电 子 1,067,340.65 2.20 192 002206 海利得 1,065,820.00 2.20 193 300347 泰格医 药 1,064,241.60 2.19 194 300235 方直科 技 1,063,167.00 2.19 195 300170 汉得信 息 1,059,598.00 2.19 196 600409 三友化 工 1,048,744.63 2.16 197 000967 上风高 科 1,040,354.80 2.15 198 002148 北纬通 信 1,036,909.00 2.14 199 000402 金融街 1,028,036.28 2.12 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 59 页共 67 页 200 300363 博腾股 份 1,018,240.00 2.10 201 002458 益生股 份 1,015,473.00 2.09 202 000848 承德露 露 1,012,405.00 2.09 203 300478 杭州高 新 1,009,864.60 2.08 204 600379 宝光股 份 1,004,052.13 2.07 205 600143 金发科 技 999,144.60 2.06 206 002568 百润股 份 996,326.00 2.05 207 601336 新华保 险 996,265.43 2.05 208 600129 太极集 团 996,097.00 2.05 209 300392 腾信股 份 993,419.40 2.05 210 601818 光大银 行 990,346.00 2.04 211 601998 中信银 行 988,127.00 2.04 212 000069 华侨 城 A 987,539.00 2.04 213 300345 红宇新 材 987,301.00 2.04 214 002701 奥瑞金 986,162.72 2.03 215 300359 全通教 育 980,955.80 2.02 216 000961 中南建 设 980,600.00 2.02 217 300367 东方网 力 976,884.33 2.01 注: “ 买入 金额” (或“ 买入 股票成 本”)、“ 卖出 金额” (或“ 卖出 股票 收入” ) 均 按 买卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 642,703,544.80 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 732,586,515.98 注: “ 买入 金额” (或“ 买入 股票成 本”)、“ 卖出 金额” (或“ 卖出 股票 收入” ) 均 按 买卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 1,037,500.00 0.06 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 135,046,461.30 7.24 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 60 页共 67 页 其中: 政策 性金 融债 135,046,461.30 7.24 4 企业债 券 22,374,267.40 1.20 5 企业短 期融 资券 70,505,000.00 3.78 6 中期票 据 - - 7 可转债 6,409,738.20 0.34 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 235,372,966.90 12.61 8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 150206 15 国开 06 1,000,000 100,430,000.00 5.38 2 041566009 15 江铜 CP001 500,000 50,375,000.00 2.70 3 018001 国开 1301 346,130 34,616,461.30 1.86 4 041569025 15 中 材工 程 CP001 200,000 20,130,000.00 1.08 5 132004 15 国盛 EB 25,990 2,892,687.00 0.16 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 所有资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 61 页共 67 页 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基 金投 资的 海通 证券股 份有 限公 司 ( 以下 简称“ 海通 证券” , 股 票代 码 600837)于 2015 年 11 月 26 日收 到中 国证 券监 督 管理委 员会 (以 下简 称“ 中 国证监 会” ) 《调 查通 知书》 (稽查 总队 调查 通字 153122 号) 。海 通证 券因 在融资 融券 业务 中涉 嫌违 反《 证券 公司 监督 管理 条 例》 第八 十四 条“ 未 按规 定与客 户签 订业 务合 同” 的 规定, 被中 国证 监会 立案 调查。 对上述股票投资决策程序 的说明:本基金管理人在 投资海通证券前严格执行 了对上市公司的调研、 内部研究推荐、投资计划 审批等相关投资决策流程 。上述股票根据股票池审 批流程进入本基金备选 库,由研究员跟踪并分析 。上述事件发生后,本基 金管理人对上市公司进行 了进一步了解和分析, 认为上述事项对上市公司 财务状况、经营成果和现 金流量未产生重大的实质 性影响,因此,没有改 变本基 金管 理人 对上 述上 市公司 的投 资判 断。 除上述股票外,本基金投 资的其余前九名证券的发 行主体本期未出现被监管 部门立案调查,或在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。 8.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 106,823.70 2 应收证 券清 算款 477,675,888.34 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,869,594.77 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 484,652,306.81 8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 62 页共 67 页 8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值 占基金 资产 净值比 例(%) 流通受 限情 况说 明 1 600122 宏图高 科 1,165,200.00 0.06 筹划重 大事 项 8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户 数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 1,221 1,484,023.05 1,715,501,950.23 94.67% 96,490,189.98 5.33% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有 本基金 29,315.05 0.0016% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 63 页共 67 页 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2013 年 7 月 18 日) 基 金份 额总 额 439,284,482.30


本报告 期期 初基 金份 额总 额 42,555,460.69 本报告 期基 金总 申购 份额 6,327,042,692.70 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 4,557,606,013.18 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,811,992,140.21 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 基金管 理人 : 本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 :因 个人 原因 ,冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任 本公司 副总 经理 。 本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 : 因 个人 原因 , 陈星 德 先 生自 2015 年 11 月 30 日 起不 再担 任本公 司副 总经 理。 基金托 管人 : 本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日 发布 任免 通知 , 聘任 张力铮 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副 总 经理。 本基 金托 管 人 2015 年 9 月 18 日发 布任 免通 知 ,解聘 纪伟 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 副总 经理职 务。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告期内,本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 64 页共 67 页 道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 85,000 元, 目 前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 3 年。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期内,管理人、托管 人未受稽查或处罚,亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查 或处罚 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国金证 券 1 683,673,232.87 50.87% 628,052.90 47.58% - 中信证 券 1 660,311,346.51 49.13% 691,858.83 52.42% - 注:1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算, 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、 经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。 2. 交 易单 元的 选择 标准 : 1)资 本金 雄厚, 信誉 良好 。 2)财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。 3)内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。 4)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 5)研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观 经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。 3. 交 易单 元的 选择 程序 : 1) 本基 金管 理人 定期 召开 会议, 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 2)本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ,并 通知基 金托 管人 。 4. 本 基金 本报 告期 无新 增 席位, 无注 销席 位。 11.7.2 基金租用证券公司 交 易单元进行其他证 券投 资的情况 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 65 页共 67 页 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 国金证 券 11,059,552.9 0 2.44% - - - - 中信证 券 441,358,627. 91 97.56% 87,759,50 0,000.00 100.00% - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1.


上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 上 投 摩 根 天颐 年 丰 混 合 型 证 券 投 资 基 金2015 年 分 红 规则设 定的 公告 基 金 管 理 人 公 司 网 站 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报 》 和 《 中国 证券 报》 2015 年1月9 日 2.


上 投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 分 红公告 同上 2015 年1 月13 日 3.


上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人员变 更的 公告 同上 2015 年1 月17 日 4.


上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 基 金 所 持 交 易 所 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法 的 公告 同上 2015 年3 月24 日 5.


上 投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 暂 停申购 、 转 换转 入及 定期 定 额投资 业务 的公 告 同上 2015 年4月8 日 6.


上 投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 分 红公告 同上 2015 年4月9 日 7.


上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投资资 产支 持证 券的 公告 同上 2015 年4 月21 日 8.


上 投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 变更 公告 同上 2015 年4 月23 日 9.


上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监 事、 高 级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 职情况 的公 告 同上 2015 年4 月24 日 10.


上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 子 公 司的公 告 同上 2015 年4 月24 日 11.


上 投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 恢 复申购 、 转 换转 入及 定期 定 额投资 业务 的公 告 同上 2015 年6月6 日 12.


关于公 司、 高管 及基 金经 理 投资旗 下基 金相 同上 2015 年7月8 日 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 66 页共 67 页 关事宜 的公 告 13.


上 投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 分 红公告 同上 2015 年7月8 日 14.


上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监 事、 高 级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 职情况 的公 告 同上 2015 年7 月10 日 15.


上 投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 暂 停申购 、 转 换转 入及 定期 定 额投资 业务 的公 告 同上 2015 年7 月14 日 16.


上 投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 分 红公告 同上 2015 年10月16日 17.


上 投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 恢 复申购 、 转 换转 入及 定期 定 额投资 业务 的公 告 同上 2015 年11 月13 日 18.


上 投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 暂 停申购 、 转 换转 入及 定期 定 额投资 业务 的公 告 同上 2015 年11 月20 日 19.


上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人员变 更的 公告 同上 2015 年12 月2 日 20.


上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断旗下 基金 开放 时间 调整 的公告 同上 2015 年12月31日 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 无。 § 13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中 国证 监会 批准 上投 摩 根天颐 年丰 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件; 2、 《上 投摩 根天 颐年 丰混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ; 3、 《上 投摩 根天 颐年 丰混 合型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》 ; 4、 《上 投摩 根基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ; 5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 67 页共 67 页 13.2 存放地点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 13.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 网址:www.cifm.com 上投摩根基金管理有 限公 司 二〇一六年三月三十 日