上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
上 投 摩根 天 添盈 货 币市 场 基金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年三 月三十 日 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 29 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ..................................................................................................... 12
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 16
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 16
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 17
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 18
4.6 管 理人 内部 有关 本 基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 18
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 19
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ............................................................................. 19
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 ..................................... 20
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 20
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 20
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 20
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 20
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 20
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 20
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 21
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 21
§7 年度财务报表 .......................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 21
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 25
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 26
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 45
8.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 45
8.4 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 46
8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 47
8.6“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 47 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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8.8 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 48
9 基金份额持有人信 息 ................................................................................................................................ 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 48
9.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 49
§ 10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 50
§ 11 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 50
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 50
11.2 基 金管 理人 、基 金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 50
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 51
11.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 51
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 ................................................................................................. 52
11.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 52
§ 12 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 53
12.1 备 查文 件目 录 ............................................................................................................................... 53
12.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 53
12.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 53 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金
基金简 称 上投摩 根天 添盈 货币
基金主 代码 000855
交易代 码 000855
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 25 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 212,902,491.81 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 天添 盈 A 类 天添 盈 B 类 天添 盈 E 类
下属分 级基 金的 交易 代码 000855 000856 000857
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额 1,278,508.41 份 19,983,910.53 份 191,640,072.87 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 有效 控制 投资 风险 和保持 较高 流动 性的 前提 下，为 投资 者提 供资 金
的 流动 性储 备， 进一 步优化 现金 管理 ，并 力求 获得高 于业 绩比 较基 准
的稳定回 报。
投资策 略
本 基金 将综 合考 虑各 类可投 资品 种的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，
对 各类 资产 进行 合理 的配置 和选 择。 在保 证基 金资产 的安 全性 和流 动
性 基础 上， 力争 为投 资者创 造稳 定的 投资 收益 。本基 金以 短期 金融 工
具 作为 投资 对象 ，基 于对各 细分 市场 的市 场规 模、交 易情 况、 各交 易
品 种的 流动 性、 相对 收益、 信用 风险 以及 投资 组合平 均剩 余期 限要 求
等 重要 指标 的分 析， 确定（ 调整 ）投 资组 合的 类别资 产配 置比 例。 利
率 变化 是影 响债 券价 格的最 重要 因素 ，本 基金 将通过 对国 内外 宏观 经上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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济 走势 、货 币政 策和 财政政 策、 市场 结构 变化 和短期 资金 供给 等因 素
的 综合 分析 ，形 成对 未来货 币市 场利 率变 动的 预期， 并依 此确 定和 调
整组合的 平均剩 余期限 。 在个券选 择层面 ， 本基 金 将综合考 虑安全 性、
流 动性 和收 益性 等因 素，通 过分 析各 个金 融产 品的剩 余期 限与 收益 率
的 配比 状况 、信 用等 级、流 动性 指标 等因 素进 行证券 选择 ，选 择风 险
收益配比 最合理 的证券 作 为投资对 象。
业绩比 较基 准 同期七天 通知存 款利率 （ 税后）
风险收 益特 征
本 基金 为货 币市 场基 金，是 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 。本 基金 的
风险和预 期收益 低于股 票 型基金、 混合型 基金和 债 券型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 方韡
联系电 话 021-38794888 010-89936330
电子邮 箱 services@cifm.com Fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95558
传真 021-20628400 010-65550832
注册地 址
上海市 富城 路99 号20 楼
北京东 城区 朝阳 门北 大街8 号
富华大 厦C 座
办公地 址
上海市 富城 路99 号20 楼
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街9
号东方 文化 大厦 北座4层
邮政编 码 200120 100027
法定代 表人 穆矢 常振明
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普 华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊
普通合 伙)
中国 ? 上海 市
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 上海市 富城 路 99 号 20 楼
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数
据和指标
2015 年 2014 年
天添 盈 A 类 天添 盈 B 类 天添 盈 E 类
天添 盈 A
类
天添 盈 B 类 天添 盈 E 类
本期已实
现收益 105,573.85 1,835,166.83 4,566,342.07 215,900.13 425,263.64 162,852.14
本期利 润
105,573.85 1,835,166.83 4,566,342.07 215,900.13 425,263.64 162,852.14
本期净值
收益率 2.6247% 2.8746% 2.7823% 0.4356% 0.4606% 0.4520%
3.1.2 期末数
据和指标
2015 年 2014 年
天添盈 A 类 天添盈 B 类 天添盈 E 类 天添盈 A 类 天添盈 B 类 天添盈 E 类
期末基金
资产净 值 1,278,508.41 19,983,910.53 191,640,072.87 26,066,755.22 70,225,689.24 89,837,617.16
期末基金
份额净 值 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期
末指标
2015 年 2014 年
天添盈 A 类 天添盈 B 类 天添盈 E 类 天添盈 A 类 天添盈 B 类 天添盈 E 类
累计净值
收益率
3.0717% 3.3485% 3.2469% 0.4356% 0.4606% 0.4520%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场 基上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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金采用 摊余 成本 法核 算， 因此， 公允 价值 变动 收益 为零， 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。
2.本基 金收 益分 配按 日 结 转份额 。
3.上述 基金 业绩 指标 不包 括交易 基金 的各 项费 用（ 例如基 金转 换费 等） ，计 入费用 后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．天添盈 A 类：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.5518% 0.0029% 0.3403% 0.0000% 0.2115% 0.0029%
过去六 个月 1.0813% 0.0023% 0.6805% 0.0000% 0.4008% 0.0023%
过去一 年 2.6247% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 1.2747% 0.0025%
自基金 合同 生效
起至今
3.0717% 0.0032% 1.4868% 0.0000% 1.5849% 0.0032%
2．天添盈 B 类：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.6129% 0.0029% 0.3403% 0.0000% 0.2726% 0.0029%
过去六 个月 1.2044% 0.0023% 0.6805% 0.0000% 0.5239% 0.0023%
过去一 年 2.8746% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 1.5246% 0.0025%
自基金 合同 生效
起至今
3.3485% 0.0032% 1.4868% 0.0000% 1.8617% 0.0032%
3．天添盈 E 类：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.5901% 0.0029% 0.3403% 0.0000% 0.2498% 0.0029%
过去六 个月 1.1584% 0.0023% 0.6805% 0.0000% 0.4779% 0.0023%
过去一 年 2.7823% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 1.4323% 0.0025%
自基金 合同 生效
起至今
3.2469% 0.0032% 1.4868% 0.0000% 1.7601% 0.0032%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金
自基金 合同 生效 以来 累计 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图
(2014 年 11 月 25 日至 2015 年 12 月 31 日)
1、天添盈 A 类
2、天添盈 B 类 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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3、天添盈 E 类
注： 1. 本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 11 月 25 日， 图 示时间 段 为 2014 年 11 月 25 日至 2015 年 12
月 31 日。
2.本基 金建 仓期 自 2014 年 11 月 25 日至 2015 年 5 月 24 日, 建仓 期结 束时 资产 配置比 例符 合本
基金基 金合 同的 规定 。 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净收益 率与 业绩 比较 基准 收益率 的对 比图
1、天添盈 A 类
2、天添盈 B 类
上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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3、天添盈 E 类
注：1. 本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 11 月 25 日， 图 示时间 段 为 2014 年 11 月 25 日至 2015 年
12 月 31 日。
2. 合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算 ， 不按 整个 自然 年度进 行折 算 。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
天添盈 A 类：
单位： 人民 币元 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额
应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注
2015 年 105,032.46 3,257.39 -2,716.00 105,573.85 -
2014 年 207,213.12 5,902.33 2,784.68 215,900.13 -
合计 312,245.58
9,159.72
68.68
321,473.98
-
天添盈 B 类：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额
应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注
2015 年 1,841,945.58 - -6,778.75 1,835,166.83 -
2014 年 417,425.35 - 7,838.29 425,263.64 -
合计 2,259,370.93
- 1,059.54
2,260,430.47
-
天添盈 E 类：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额
应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注
2015 年 4,525,534.78 40,927.96 -120.67 4,566,342.07 -
2014 年 151,618.39 1,403.97 9,829.78 162,852.14 -
合计 4,677,153.17
42,331.93
9,709.11
4,729,194.21
-
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截至 2015 年 12 月
底，公司管理的基金共有 四 十七只，均为开放式基 金，分别是： 上投摩根中 国优势证券投资基金 、
上投摩根货币市场基金 、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金 、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、 上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金 、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金 、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金 、上投摩根双核平衡 混合型证券投资 基金、 上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金 、上投摩根纯 债债券型证券投资基金 、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金 、上投摩上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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根大盘蓝筹股票型证券投 资基金 、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金 、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金 、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金 、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金 、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金 、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金 、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金 、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金 、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金 、 上投 摩根智 选 30 混 合型证 券投 资基 金 、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证
券投资 基金 、上证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资
基金、 上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金 、 上投摩根红利回报混 合型证券投资基金 、上
投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金 、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金 、上投摩根
核心成长股票型证券投资 基金 、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金 、 上 投摩根优信增利债券型
证券投资基金 、上投摩根 现金管理货币市场基金 、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金 、上投摩
根天添盈货币市场基金 、 上投摩根天添宝 货币市场 基金 、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金 、
上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金 、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金 、 上投摩根卓越制
造股票型证券投资基金 、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金 、 上投摩根动态多因子策
略灵活配置证券投资基金 、 上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金 、上投摩 根科技前沿灵活配置混
合型证券投资基金 、上投 摩根新兴服务股票型证券 投资基金 、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基
金和 上 投摩 根文 体休 闲灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孟晨波
本基金 基
金经理 、
货币市 场
投资部 总
监
2014-11-25 -
7 年（ 金融
领域从 业
经验 21 年）
经 济 学 学 士 ， 历 任 荷 兰 银 行 上 海
分 行 资 金 部 高 级 交 易 员 ， 星 展 银
行 上 海 分 行 资 金 部 经 理 ， 比 利 时
富 通 银 行 上 海 分 行 资 金 部 联 席 董
事 ， 花 旗 银 行 （ 中 国 ） 有 限 公 司
金融市 场部 副总 监。2009 年 5 月
加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 先 后 担 任 固 定 收 益 部 总 监 、
货币市 场投 资部 总监 ，2009 年 9
月 起 任 上 投 摩 根 货 币 市 场 基 金 基
金经理 ， 自 2014 年 8 月起 同时担
任 上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市 场 基上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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金基金 经理 ，自 2014 年 11 月起
同 时 担 任 上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市
场 基 金 和 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市
场基金 基金 经理 。
王亚南
本基金 基
金经理
2014-11-25 2015-12-11 12 年
复 旦 大 学 金 融 工 程 专 业 硕 士 。
2003 年至 2007 年， 就职 于海通
证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 ， 任 固
定收益 研究 员。2007 年 6 月加入
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任 国 泰
金 鹿 保 本 基 金 基 金 经 理 助 理 。
2008 年 6 月 加入 上投 摩根 基金管
理有限 公司 ，自 2008 年 11 月至
2015 年 12 月 任上 投摩 根货 币市场
基金基 金经 理， 自 2009 年 6 月至
2014 年 9 月 任上 投摩 根纯 债债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2014 年 6 月至 2015 年 12 月任上
投 摩 根 优 信 增 利 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理， 自 2014 年 8 月至
2015 年 12 月 担任 上投 摩根 现金管
理 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ， 自
2014 年 11 月至 2015 年 12 月担任
上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金 和
上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场 基 金 基
金经理 。
王化鑫
本基金 基
金经理 助
理
2015-2-13
8 年
上 海 财 经 大 学 金 融 工 程 学 士 ，
2007 年 7 月 起加 入上 投摩 根基金
管 理 有 限 公 司 ， 先 后 担 任 客 服 助
理 、 交 易 助 理 、 交 易 员 、 资 深 交
易 员 、 固 定 收 益 首 席 交 易 员 、 基
金经理 助理
郭毅
本基金 基
金经理 助
理
2015-11-5
5 年
上 海 财 经 大 学 企 业 管 理 硕 士 ，
2008 年7 月至2010 年2 月 在德勤
会计事 务所 担任 审计 员，2010 年
3 月至 2014 年 9 月先 后在 上海钢
联 电 子 商 务 有 限 公 司 和 兴 业 证 券
股 份 有 限 公 司 担 任 行 业 研 究 员 ，
2014 年10 月 加入 上投 摩根 基金管
理有限 公司 ，担 任研 究员 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.王亚 南先 生和 孟晨 波 女 士为本 基金 首任 基金 经理 ，其任 职日 期指 本基 金基 金合同 生效 之日 。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根 天 添盈 货
币市场 基金基金合同》的 规定。基金经理对个股和 投资组合的比例遵循了投 资决策委员会的授权限
制，基 金投 资比 例符 合基 金合同 和法 律法 规的 要求 。
本报告期内中国证监会上 海监管局对公司进行了常 规全面现场检查，就公司 内部控制提出了相
应改进 意见 并采 取责 令改 正的行 政监 管措 施， 公司 已经按 照要 求完 成了 改进 工作。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按照时 间优 先、 比例 分配的 原则 在各 投资 组合 间公平 分配 交易 机会 ； 对 于银行 间市 场投 资活 动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制 ，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公 平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日 内） 的同 向 交易价 差进 行分 析 ， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内， 所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 的5% 的情 形 ： 报告 期 内， 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 次数 为 两次 ， 均 发生 在纯 量化 投 资组合 与主 动管 理投 资
组合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年， 国内 宏 观经 济 震 荡寻底，GDP 增 速回 落至 7% 以内，消 费、投 资、 进出 口增速 全面 下滑 ，
其中进 出口 数据已 经负 增 长 。 CPI 增幅 虽 然8 月反 弹 至 2% ， 但全 年增 幅1.4% 维 持低位 。 M2 增幅 13.3%
及人民 币贷 款增 幅14.3% 略好 于 14 年， 但 拉 动 经济 的总 体 效果 杯水 车薪 。 在 国内经 济下行 压 力不 减
的背景 下， 央行 全年 共 进 行了 5 次降 准，5 次 降息 ，累 积 下调 幅度 分别为 2.5% 和 1.25% 。 但于 此同
时，投 资 者 对 美联储 加 息的 担 忧贯 穿了 整 个2015 年 。 人民 币 贬值 压力也 终 于在 8 月份开 始 集中 释放，
截止2015 年底 ， 美 元 兑 人民 币汇 率上 行 至6.4936 ， 人民 币 全年 贬值 幅度 达 到4.67%，外 汇流出 压 力
较大。
在此 环 境中 ， 债 市延 续 了2014 年 的牛 市行 情， 债券 收 益率不 断 震 荡 下 行。 一年 期 国债 收益 率 从
年初 3.25% 下行 至 2.30% ， 十年 期 国债 到期 收益 率 从 年初的 3.63% 下 行至 2.82% 。资金市 场 上， 回 购上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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利率在上半年 经历剧 烈震 荡 后下半年 稳定在较低的 水平， 这与央行转变思路 ，更多的 运用逆回购、
SLO、MLF 等政 策工 具熨平资 金波 动的 操作 不无 关联 。
整 个2015 年， 各 类 可投 资 资产 收 益率 的不 断降 低， 给货币 基金 的管 理带来 了挑 战，行 业 整体 收
益率不 断下移。本基金在 运 作过程中，时刻坚持高 流 动 性、安全性的原 则 ， 在可 选 投资范围内，灵
活调 整各 项投资比例，在 债 券收益率反 弹时增加现 券，尤其是高等 级短期融 资 券的配置比例，在 资
金面紧张时 增加弹性较高 的逆回 购投资比例，并在 收益率下行 过程中适当利用 协议 存款锁定较高收
益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基 金 A 类 、B 类、E 类 的净 值收 益率 分 别为 2.6247% ，2.8746% 和 2.7823% ， 同期 业
绩比较 基准 收益 率 为 1.35% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2016 年， 中 国 经济 转 型之路 道阻 且 长 。 货币 政策 将配 合供 给侧 改革 、 新 型城 镇 化建 设等 经
济刺激政策， 维持宽松的 货币环 境。但人民币汇率 波动加大 ，限制着央行大 规 模宽 松的操作空间，
逆回购 、SLO 、SLF 、MLF 、PSL 等微 调 工具 有可 能成 为 央行配 合 财 政政 策、 助力 经济转 型的 优先 选择 。
低利率 环境 将 是2016 年 的 主旋律 ， 股 票市 场IPO 新 规基本 消除 了新 股申 购对 于资金市 场 的扰动，同
时信用事件的不 断出现还 将继续维 持较高水平的信 用等 级利差，给货币基金 的管理 带来新的挑战。
本基金 将继续坚持高流 动 性和安全性原 则，严防信 用 风险 ，保持谨慎稳健的 投 资风 格，勤勉尽责，
不辜负 基金 份额 持有 人的 每一分投 资 和每 一 份 信任 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 在内部 监察 稽核 工作 中以 “ 坚守三 条底 线 、 保 障合 规 诚信 、 支 持业 务发
展、 提 高工 作水平 ” 为 总体 目标， 一切 从合规 运作 、 保障基 金份 额持 有人 利益 出发， 由独 立的监 察稽
核部门按照工作计划结合 实际情况对公司各项业务 进行全面的监察稽核工作 ，保障和促进公司各项
业务合法合规运作，推动 内部控制机制的完善与优 化，保证各项法规和管理 制度的落实，发现问题
及时提 出建 议并 督促 有关 部门改 进。
在本报 告期 内， 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 ： 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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1. 注 意密 切追 踪监 管法 规 政策变 化和 监管 新要 求， 组织员 工学 习理 解监 管精 神， 推 动公 司各 部
门完善 制度 建设 和业 务流 程，防 范日 常运 作中 的违 规行为 发生 。
2. 继续 紧抓员 工行 为、公 平交易 、利益 冲突等 方面 的日常 监 控， 坚守 “ 三 条底 线 ” 不动 摇；进 一
步加强 内部 合规 培训 和合 规宣传 ，强 化合 规意 识， 规范员 工行 为操 守， 严格 防范利 益冲 突。
3. 针 对风 险控 制的 需求 和 重点， 强化 内部 审计， 提 高内部 审计 工作 的水 平和 效果； 按照 监管 部
门的要 求， 严格 推行 风险 控制自 我评 估制 度， 对控 制不足 的风 险点 ，制 订了 进一步 的控 制措 施。
在本报告期内的监察稽核 工作中，未发现基金投资 运作存在违法违规或未履 行基金合同承诺从
而影响 基金 份额 持有 人利 益的情 形。
公司自成立以来，各项业 务运作正常，内部控制和 风险防范措施逐步完善并 积极发挥作用。本
基金运作合法合规，保障 了基金 份额持有人的利益 。我们将继续以合规运作 和风险管理为核心，提
高内部 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性， 切实 保障 基金份 额持 有人 的利 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责， 根据相 关的 法律 法规 规定 、 基金 合同 的约定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据本 基金 合同 约定 ， 本 基金采 用 “每 日分 配 、 按 日支付 ” ， 即 根据 每日 基金 收益情 况 ， 以 每万
份基金 已实 现收 益为 基准 ，为投 资人 每日 计算 当日 收益并 分配 ，且 每日 进行 支付。
本报告 期内 应分 配收 益 6,507,082.75 元, 实际 分配 收益 6,507,082.75 元。
上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
报告期内，本基金托管人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法》及其 他有关法律法规、
基金合同和托管协议的规 定，尽职尽责地履行了托 管人应尽的义务，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，基金管理人在 投资运作、基金资产净值 计算、利润分配、基金费 用开支等方面，能
够遵守有关法律法规，未 发现有损害基金份额持有 人利益的行为。报告期内 ，本基金运作过程中曾
出现投资组合指标被动偏 离标准的情况，托管 人根 据有关规定及时向基金管 理人进行了提示，基金
管理人 按照 规定 进行 了调 整。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
托管人认为，由基金管理 人编制并经托管人复核的 本基金报告中的财务指标 、净值表现、财务
会计报 告、 利润 分配 、投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确和 完整 。
§ 6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2016) 第 21364 号
上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金全 体基 金份 额持 有人 ：
我们审 计了 后附 的上 投摩 根天添 盈货 币市 场基 金( 以 下简称 “ 上 投摩 根天 添盈 货 币基金 ”) 的财 务报 表，
包括 2015 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 、 2015 年 度和 2014 年 11 月 25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年
12 月 31 日 止期 间的 利润 表和所 有者 权益( 基金 净值) 变动表 以及 财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和 公允列报财务 报表是 上投 摩根天添盈货 币基金 的基 金管理人上投 摩根基金管 理有限公司 管理
层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按 照企 业会 计准 则 和 中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “ 中 国证 监会 ”) 、 中 国 证券 投资 基金 业
协会( 以下 简称“ 中国 基金 业协会 ”) 发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作 编制 财务 报表 ， 并 使其
实现公 允反 映 ；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要的 内部 控制 ，以 使财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重 大 错 报 。 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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6.2 注册会计师的责任
我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见。 我们 按照 中国注 册会 计师 审计 准
则的规 定执 行了 审计 工作 。中国 注册 会计 师审 计准 则要求 我们 遵守 中国 注册 会计师 职业 道德 守则 ，
计划和 执行 审计 工作 以对 财务报 表是 否不 存在 重大 错报获 取合 理保 证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序，以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审 计证 据。 选择的 审计 程序 取决 于
注册会 计师 的判 断， 包括 对由于 舞弊 或错 误导 致的 财务报 表重 大错 报风 险的 评估。 在进 行 风 险评 估
时，注 册会 计师 考虑 与财 务报表 编制 和公 允列 报相 关的内 部控 制， 以设 计恰 当的审 计程 序， 但目 的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。 审计 工作 还包 括评价 管理 层选 用会 计政 策的恰 当性 和作 出会 计
估计的 合理 性， 以及 评价 财务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认 为， 上述 上投 摩根 天添盈 货币 基金 的 财 务报 表在所 有重 大方 面按 照企 业会计 准则 和在 财务 报
表附注 中所 列示 的中 国证 监会 、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 ，
公允反 映了 上投 摩根 天添 盈货币 基金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 和 2014 年 11 月
25 日( 基 金合 同生 效日) 至 2014 年 12 月 31 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
普华永 道中 天
注册 会计 师
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)
————— ———
陈 玲
中国? 上 海市
注册会计 师
———— —— ——
2016 年 3 月 29 日 曹 阳
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 天添 盈货币 市场 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 39,290,007.10 70,808,071.86
结算备 付金
1,371,428.57 1,455,000.00 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 84,997,775.64 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
84,997,775.64 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 86,500,269.25 73,100,000.00
应收证 券清 算款
5,147.23 -
应收利 息 7.4.7.5 1,142,780.71 183,617.30
应收股 利
- -
应收申 购款
2,425,015.98 42,317,009.58
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
215,732,424.48 187,863,698.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 771,267.14
应付赎 回款
2,648,828.58 865,677.80
应付管 理人 报酬
63,235.66 47,729.28
应付托 管费
19,162.30 14,463.44
应付销 售服 务费
16,936.86 13,984.09
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,519.25 - 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
10,837.33 20,452.75
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 69,412.69 62.62
负债合计
2,829,932.67 1,733,637.12
所有者权益：
-
实收基 金 7.4.7.9 212,902,491.81 186,130,061.62
未分配 利润 7.4.7.1
0 - -
所有者权益合计
212,902,491.81 186,130,061.62
负债和所有者权益总 计
215,732,424.48 187,863,698.74
注：1. 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日，A 类、B 类和 E 类 基金 份额 净值 均 为 1.0000 元， 基金
份额总 额 212,902,491.81 份， 其中 A 类基 金份 额 1,278,508.41 份，B 类 基金 份 额 19,983,910.53 份，E
类基金 份 额 191,640,072.87 份( 于 2014 年 12 月 31 日，A 类、B 类和 E 类 基金 份额净 值均 为 1.0000
元， 基 金份 额总 额 186,130,061.62 份； 其 中 A 类 基金 份 额 26,066,755.22 份， B 类 基 金份 额 70,225,689.24
份，E 类 基金 份额 89,837,617.16 份) 。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间为 2015 年度 和 2014 年 11 月 25 日( 基 金合 同生 效日) 至 2014 年 12
月 31 日止 期间 。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 天添 盈货币 市场 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 11 月 25 日 （基
金合同 生效 日） 至 2014
年 12 月 31 日
一、收入
7,929,848.97 904,500.72 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 24 页共 53 页
1.利息 收入
7,828,287.38 904,500.72
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,326,686.06 48,556.67
债券利 息收 入
2,689,176.01 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,812,425.31 855,944.05
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
101,561.59 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 101,561.59 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列） 7.4.7.16 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填 列） 7.4.7.17 - -
减：二、费用
1,422,766.22 100,484.81
1．管 理人 报酬
835,512.74 61,609.63
2．托 管费
253,185.76 18,669.61
3．销 售服 务费
196,698.01 18,293.38
4．交 易费 用 7.4.7.18 - -
5．利 息支 出
1,250.00 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,250.00 -
6．其 他费 用 7.4.7.19 136,119.71 1,912.19
三、 利润总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号填列）
6,507,082.75 804,015.91 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 25 页共 53 页
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “- ” 号填
列）
6,507,082.75 804,015.91
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 天添 盈货币 市场 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 186,130,061.62 - 186,130,061.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 6,507,082.75 6,507,082.75
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 26,772,430.19 - 26,772,430.19
其中：1.基 金申 购款 2,070,759,216.54 - 2,070,759,216.54
2.基金 赎回 款 -2,043,986,786.35 - -2,043,986,786.35
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -6,507,082.75 -6,507,082.75
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 212,902,491.81 - 212,902,491.81
项目
上年度可比期间
2014 年 11 月 25 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 307,025,575.08 - 307,025,575.08 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 26 页共 53 页
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 804,015.91 804,015.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） -120,895,513.46 - -120,895,513.46
其中：1.基 金申 购款 140,132,880.75 - 140,132,880.75
2.基金 赎回 款 -261,028,394.21 - -261,028,394.21
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -804,015.91 -804,015.91
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 186,130,061.62 - 186,130,061.62
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 财 务报 表 由下列 负责 人签 署：
——— —— —— ——
— —— —— — ———
——— —— —— —
基金管理 人负责 人：章 硕 麟主管会 计工作 负责人 ： 胡志强会 计机构 负责人 ： 张璐
7.4 报表附注
上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金( 以 下简 称 “ 本基 金 ”) 经中国 证券 监督 管理 委员 会( 以下 简称 “中 国证 监
会”) 证 监许 可[2014] 第 1021 号 《关 于同 意上 投摩 根 天添盈 货币 市场 基金 募集 的批复 》核 准， 由上 投
摩根基 金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 和 《上 投摩 根天添 盈货 币市 场基 金 基
金合同 》负 责公 开募 集。 本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定， 首次 募集 期间为 2014 年 11 月 17
日至 2014 年 11 月 21 日 ， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 307,016,362.51 元 ， 业经 普
华永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 普 华永 道中 天验字(2014) 第 718 号 验资 报 告予 以验 证 。 经 向中
国证监 会备 案， 《上 投摩 根 天添盈 货币 市场 基金 基金 合同》 于 2014 年 11 月 25 日正式 生效 ， 基 金合 同
生效日 的基 金份 额总 额为 307,025,575.08 份 基金 份额 ，其中 认购 资金 利息 折合 9,212.57 份基 金份 额。
本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中信 银行 股份有 限公 司 。 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 27 页共 53 页
根据 《 上投 摩根 天添 盈货 币市场 基金 招募 说明 书 》 和 《 上投摩 根天 添盈 货币 市场基 金基 金份 额发 售 公
告》 的 有 关规 定 ， 本 基金 根据适 用的 销售 服务 费费 率的不 同 ， 将 基金 份额 分 为 A 类、B 类和 E 类 三类
份额， 在基 金存 续期 内的 任 何一个 开放 日， 如 A 类 基 金份额 持有 人持 有的 基金 份额余 额达 到 5,000,000
份，即 升级 为 B 类份 额持 有人， 如 B 类基 金份 额持 有人持 有的 基金 份额 余额 少于 5,000,000 份， 即降
级为 A 类份 额持 有人 。E 类基金 份额 仅限 在基 金管 理人的 网上 直销 系统 办理 认( 申) 购 、赎 回等 业务 ，
不得与 其他 基金 类别 相互 转换 。
根据《 中华 人民 共和 国 证 券投资 基金 法 》 和《 上投 摩根天 添盈 货币 市场 基金 基金合 同》 的有 关规 定 ，
本基金 的投 资范 围为 法律 法规及 监管 机构 允许 投资 的金融 工具 ，包 括现 金、 通知存 款、 短期 融资 券 、
一年以 内( 含 一年) 的银 行定 期存款 和大 额存 单、 期限 在一年 以内( 含一 年) 的 中央 银行票 据、 期限 在 一 年
以内( 含 一年) 的债 券回 购、 剩余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的 债券 、剩 余期 限在 397 天 以内( 含 397
天) 的中 期票 据、 剩余 期限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的 资产支 持证 券以 及中 国证 监会、 中国 人民 银行 认
可的其 他具 有良 好流 动性 的货币 市场 工具 。本 基金 的业绩 比较 基准 为： 税后 同期七 天通 知存 款 利 率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于2016 年3月29 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准则 》 、
各项具 体会 计准 则 及 相关 规定( 以 下合 称 “企 业会 计 准则 ”) 、 中国 证监 会颁布的 《证 券投 资基 金信 息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 、中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下 简称 “中 国基 金
业协会 ”) 颁布 的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《 上投 摩根 天添 盈货 币市 场基金 基金 合同 》 和
在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列 示的中 国证 监会 、 中 国基 金 业协会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务
操作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2015 年度和 2014 年 11 月 25 日( 基 金合 同生 效日) 至 2014 年 12 月 31 日止期 间 的 财务 报表 符
合企业 会计 准则 的要 求， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日 的财
务状况 以及 2015 年度和 2014 年 11 月 25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日止 期间 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。 本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2015 年度和 2014
年 11 月 25 日( 基金 合同 生 效日) 至 2014 年 12 月 31 日止期 间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融资 产的 分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产、应收款项、 可
供出售金融资产及持有至 到期投资。金融资产的分 类取决于本基金对金融资 产的持有意图和持有 能
力。本 基金 现无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
本基金目前 以交易目的 持 有的债券投资分类为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 。上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 28 页共 53 页
以公允 价值 计量 且其 公允 价值 变 动计 入损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和 其他各类应收 款
项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。
(2) 金融负 债的 分类
金融负 债于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债及 其他 金融 负债 。
本基金目前暂无金融负债 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债。本基金持有 的
其他金 融负 债包 括 卖 出回 购金融 资产 款 和 其他 各类 应付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。对 于
取得债券投资支付的价款 中包含 的债券起息日或上 次除息日至购买日止的利 息，单独确认为应收 项
目。应 收款 项和 其他 金融 负债的 相关 交易 费用 计入 初始确 认金 额。
债券投资按票面利率或商 定利率每日计提应收利息 ，按实际利率法在其剩余 期限内摊销其买入时 的
溢价或折价；同时于每一 计价日计算影子价格，以 避免债券投资的 账面价值 与公允价值的差异导 致
基金资产净值发生重大偏 离。对于应收款项和其他 金融负债采用实际利率 法 ，以摊余成本进行后 续
计量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的 ， 予 以终 止确 认 ： (1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ； (2) 该
金融资 产已 转移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 转移 给转入 方； 或者(3) 该金
融资产已转移，虽然本基 金 既没有转移也没有保留 金融资产所有权上几乎所 有的风险和报酬，但是
放弃了 对该 金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终止确
认部分 的账 面价 值与 支付 的对价 之间 的差 额， 计入 当期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
为了避免债券投资的 账面 价值 与公允价值的差异导 致基金资产净值发生重大 偏离，从而对基金持 有
人的利益产生稀释或不公 平的结果，基金管理人于 每一计价日采用债券投资 的公允价值计算影子 价
格。当基金 资产净值 与影 子价格的偏 离达到 或超过 基金资产净 值的 0.25% 时 ，基金管理 人应根 据风
险控制 的需 要调 整组 合， 使基金 资产 净值 更能 公允 地反映 基金 资产 价值。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易 日
的市场 交易 价格 确定 公允 价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具 ，如估值日无交易且最近 交易日后经济环境发生了 重大变化，参考类
似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化等 因素 ，调 整最 近交易 市价 以确 定公 允价 值。
上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 29 页共 53 页
(3) 当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格 验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。估值技术包括参考 熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交 易
中使用的价格、参照实质 上相同的其他金融工具的 当前公允价值、现金流量 折现法和期权定价模 型
等。采 用估 值技 术时 ，尽 可能最 大程 度使 用市 场参 数，减 少使 用与 本基 金特 定相关 的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额的 法
定权利 且该 种法 定权 利现 在是可 执行 的；且 2) 交 易 双方准 备按 净额 结算 时， 金融资 产与 金融 负债 按
抵销后 的净 额在 资产 负债 表中 列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为 1.00 元 。 由 于申购 和赎 回引 起
的实收基金变动分别于基 金申购确认日及基金赎回 确认日认列。上述申购和 赎回分别包括基金转 换
所引起 的转 入基 金的 实收 基金增 加和 转出 基金 的实 收基金 减少 ，以 及因 类别 调整而 引起 的 A 、B 类
基金份 额之 间的 转换 所产 生的实 收基 金变 动。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计量
债券投资在持有期间按实 际利率计算确定的金额扣 除在适用情况下由债券发 行企业代扣代缴的个 人
所得税 后的 净额 确认 为利 息收入 。
债券投 资处 置时 其处 置价 格扣除 相关 交易 费用 后的 净额与 账面 价值 之间 的差 额确认 为投 资收 益。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按直 线
法计算 。
7.4.4.9 费用的确认和计 量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费 率和计算方法逐 日
确认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的则 按
直线法 计算 。
7.4.4.10 基金的收益分配政 策
本基金 每一 类别的基金份 额享有同等分配权。申购 的基金份额享有确认当日 的分红权益，而赎回 的
基金份 额 不 享有 确认 当日 的分红 权益 。 本 基金 以份 额面 值 1.00 元 固定 份额 净 值交易 方式 ， 每 日计 算
当日收 益并 全部 分 配 结转 至应付 收益 科目 ， 每 日以 红利再 投资 方式 支付 累计 收益。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确定 报
告分部 并披 露分 部信 息。
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分：(1) 该组 成部 分能 够在 日常活 动中 产生 收 入 、
发生费 用 ； (2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定 期评 价该 组成部 分的 经营 成果 ， 以 决定向 其配 置资 源 、 评
价其业 绩 ； (3) 本 基金 能够 取得该 组成 部分 的财 务状 况、 经营 成果 和现 金流 量 等有关 会计 信息 。 如果上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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两个或 多个 经营 分部 具有 相似的 经济 特征 ，并 且满 足一定 条件 的， 则合 并为 一个经 营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要 披 露分部 信息 。 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 31 页共 53 页
7.4.4.12 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 计算影子价格过程中 确
定债券 投资 的公 允价 值时 采用的 估值 方法 及其 关键 假设如 下：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中 国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基金 执
行< 企 业会计 准则> 估 值业 务及份 额净值 计价有 关事 项的通 知》采 用估值 技术 确定公 允价值 。本基 金
持有的银行间同业市场债 券按现金流量折现法估值 ，具体估值模型、参数及 结果由中央国债登记 结
算有限 责任 公司 独立 提供 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知》 、财
税[2008]1 号 《 关于 企业 所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 及其 他相 关财 税法 规和 实务操 作， 主要 税项 列
示如下 ：
(1) 以发行基金方式募集资金 不属于营业税征收范围， 不征收营业税。基金买卖 债券的差价收入不
予征收 营业 税。
(2) 对基金从证券市场中取得 的收入，包括买卖债券的 差价收入，债券的利息收 入及其他收入，暂
不征收 企业 所得 税。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 ， 应 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴20%的个
人所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 9,290,007.10 10,808,071.86 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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定期存 款 - -
其中 ： 存 款期 限
1-3 个月 -
其他存 款 30,000,000.00 60,000,000.00
合计 39,290,007.10 70,808,071.86
注：其 他存 款均 为有 存款 期限， 但根 据协 议可 提前 支取且 无利 息损 失的 银行 存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 84,997,775.64 85,190,500.00 192,724.36 0.0905
合计 84,997,775.64 85,190,500.00 192,724.36 0.0905
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 - - - -
合计 - - - -
1、偏 离金 额＝ 影子 定价 － 摊余成 本；
2、偏 离度 ＝偏 离金 额/ 摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 33 页共 53 页
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所 买入 返售 证券 67,000,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 19,500,269.25 -
合计 86,500,269.25 -
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所 买入 返售 证券 73,100,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 73,100,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,702.83 3,295.79
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 25,430.42 20,222.21
应收结 算备 付金 利息 678.81 720.28
应收债 券利 息 1,060,747.71 -
应收买 入返 售证 券利 息 53,220.94 159,379.02
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 1,142,780.71 183,617.30
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 1,519.25 -
合计 1,519.25 -
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 34 页共 53 页
应付赎 回费 412.69 62.62
预提费 用 69,000.00 -
合计 69,412.69 62.62
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
A 类基金
基金份额( 份) 账面金额
上年度末 26,066,755.22 26,066,755.22
本期申购 26,032,573.84 26,032,573.84
本期赎回( 以“- ”号填列) -50,820,820.65 -50,820,820.65
本期末 1,278,508.41 1,278,508.41
项目
上年度可比期间
2014 年11 月25 日( 基金合同生效日) 至
2014 年12 月31 日
A 类基金
基金份额( 份) 账面金额
基金合同 生效日 107,020,826.96 107,020,826.96
本期申购 25,539,462.25 25,539,462.25
本期赎回( 以“- ”号填列) -106,493,533.99 -106,493,533.99
本期末 26,066,755.22 26,066,755.22
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
B 类基金
基金份额( 份) 账面金额
上年度末 70,225,689.24 70,225,689.24
本期申购 198,509,206.43 198,509,206.43
本期赎回( 以“- ”号填列) -248,750,985.14 -248,750,985.14
本期末 19,983,910.53 19,983,910.53
项目
上年度可比期间
2014 年11 月25 日( 基金合同生效日) 至
2014 年12 月31 日
B 类基金
基金份额( 份) 账面金额
基金合同 生效日 170,004,000.00 170,004,000.00
本期申购 21,719,925.75 21,719,925.75
本期赎回( 以“- ”号填列) -121,498,236.51 -121,498,236.51
本期末 70,225,689.24 70,225,689.24
上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 35 页共 53 页
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
E 类基金
基金份额( 份) 账面金额
上年度末 89,837,617.16 89,837,617.16
本期申购 1,846,217,436.27 1,846,217,436.27
本期赎回( 以“- ”号填列) -1,744,414,980.56 -1,744,414,980.56
本期末 191,640,072.87 191,640,072.87
项目
上年度可比期间
2014 年11 月25 日( 基金合同生效日) 至
2014 年12 月31 日
E 类基金
基金份额( 份) 账面金额
基金合同 生效日 30,000,748.12 30,000,748.12
本期申购 92,873,492.75 92,873,492.75
本期赎回( 以“- ”号填列) -33,036,623.71 -33,036,623.71
本期末 89,837,617.16 89,837,617.16
注：
1. 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ；赎 回含 转换 出份 额。
2. 本 基金 自 2014 年 11 月 17 日至 2014 年 11 月 21 日 止期 间公 开发 售 ，共募 集有 效净 认购 资金
307,016,362.51 元。 根 据 《 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金基金 份额 发 售公 告》 的规定 ， 本 基金 设立 募
集期内 认购 资金 产生 的利 息收入 9,212.57 元在 本基 金成立 后， 折算 为 9,212.57 份基 金份 额， 划入 基
金份额 持有 人账 户。
3. 根 据 《 上投 摩根 天添 盈 货币市 场基 金开 放日 常申 购、 赎回 、 转换 及定 期定 额投资 业务 公告 》 的相
关规定 ，本 基金 于 2014 年 11 月 25 日( 基金 合同 生 效日) 至 2014 年 12 月 4 日 止期间 暂不 向投 资人 开
放基金 交易 。申购 业 务、 赎回业 务和 转换 业务 自 2014 年 12 月 5 日 起开 始办 理 。
7.4.7.10 未分配利润
A 类 基金 单位 ：人 民币 元
项目( 本期) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 105,573.85 - 105,573.85
本期基金 份额交 易产生
的变动数 - - -
其中：基 金申购 款 - - -
其中： 基 金赎回 款 - - -
本期已分 配利润 -105,573.85 - -105,573.85
本期末 - - -
项目( 上年度可比期间) 已实现部分 未 实现部分 未分配利润 合计
基金合同 生效日 - - -
本期利润 215,900.13 - 215,900.13 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 36 页共 53 页
本期基金 份额交 易产生
的变动数 - - -
其中：基 金申购 款 - - -
基金赎回 款 - - -
本期已分 配利润 -215,900.13 - -215,900.13
本期末 - - -
B 类 基金 单位 ：人 民币 元
项目( 本期) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 1,835,166.83 - 1,835,166.83
本期基金 份额交 易产生
的变动数 - - -
其中：基 金申购 款 - - -
其中： 基 金赎回 款 - - -
本期已分 配利润 -1,835,166.83 - -1,835,166.83
本期末 - - -
项目( 上年度可比期间) 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
基金合同 生效日 - - -
本期利润 425,263.64 - 425,263.64
本期基金 份额交 易产生
的变动数 - - -
其中：基 金申购 款 - - -
基金赎回 款 - - -
本期已分 配利润 -425,263.64 - -425,263.64
本期末 - - -
E 类 基金 单位 ：人 民币 元
项目( 本期) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 4,566,342.07 - 4,566,342.07
本期基金 份额交 易产生
的变动数 - - -
其中：基 金申购 款 - - -
其中： 基 金赎回 款 - - -
本期已分 配利润 -4,566,342.07 - -4,566,342.07
本期末 - - -
项目( 上年度可比期间) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同 生效日 - - -
本期利润 162,852.14 - 162,852.14
本期基金 份额交 易产生
的变动数 - - -
其中：基 金申购 款 - - -
基金赎回 款 - - -
本期已分 配利润 -162,852.14 - -162,852.14 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 11 月 25 日
( 基金合同生效日) 至
2014 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 93,203.21 26,370.15
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 3,212,472.57 20,222.21
结算备 付金 利息 收入 21,010.28 1,964.31
其他 - -
合计 3,326,686.06 48,556.67
注：其他存款 利息收入均为 有存款期限，但根据协 议可提前支取且没有利息 损失的银行存款 产生的
利息收 入 。
7.4.7.12 股票投资收益
无。
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 11 月 25 日
( 基金合同生效日) 至
2014 年 12 月 31 日
卖出债券 及 债 券 到 期 兑 付 成交
总额 249,237,692.71 -
减： 卖出 债券 及债 券到 期 兑付 成
本总额 244,993,263.36 -
减：应 收利 息总 额 4,142,867.76 -
债券投 资收 益 101,561.59 -
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
无。
7.4.7.16 公允价值变动收 益
无。
7.4.7.17 其他收入
无。
上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 38 页共 53 页
7.4.7.18 交易费用
无。
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 11 月 25 日
( 基金合同生效日) 至
2014 年 12 月 31 日
审计费 用 60,000.00 -
银行费 用 46,119.71 1,912.19
债券帐 户维 护费 30,000.00 -
合计 136,119.71 1,912.19
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
上投摩根 基金管 理有限 公 司 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销
售机构
中信银行 股份有 限公司( “ 中信银 行 ”) 基金托管 人、基 金 销售 机构
上海国际 信托有 限公司( “上海信 托”) 基金管理 人的股 东
摩根资产 管理( 英国) 有限 公司 基金管理 人的股 东
上信资产 管理有 限公司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 国 际 信 托 有 限
公司控制 的公司
上海国利 货币经 纪有限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 国 际 信 托 有 限
公司控制 的公司
J.P. Morgan Investment Management Limited 基 金 管 理 人 的 股 东 摩 根 资 产 管 理( 英
国) 有限 公司控 制的公 司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP)Limited 基 金 管 理 人 的 股 东 摩 根 资 产 管 理( 英
国) 有限 公司控 制的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 39 页共 53 页
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 11 月 25 日
( 基金合同生效日) 至
2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 835,512.74 61,609.63
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,118.44 5,780.48
注：支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产
净值 0.33% 的年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 11 月 25 日
( 基金合同生效日) 至
2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 253,185.76 18,669.61
注： 支 付基 金托 管人 中信 银行 的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.1% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各 关联 方名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支 付的 销售服务费
A 类 B 类 E 类 合计
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 992.30 6,841.65 181,378.13 189,212.08
合计 992.30 6,841.65 181,378.13 189,212.08
获得销售服务费的各 关联 方名称
上年度可比期间
2014 年 11 月 25 日( 基金合 同生效日)
至 2014 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支 付的 销售服务费
A 类 B 类 E 类 合计
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 432.05 969.84 3,403.00 4,804.89
合计 432.05 969.84 3,403.00 4,804.89
注： 支 付基 金销 售机 构的 A 类 基金 份额 、B 类基 金 份额 和 E 类基 金份 额的 销 售服务 费分 别按 前一 日
该类基 金资 产净 值 0.25% 、0.01% 和 0.10% 的年 费率 计提。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 约 定年 费率 / 当年 天数 。
上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 40 页共 53 页
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 11 月 25 日( 基金合同生效日)
至 2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行 9,290,007.10 261,842.09 10,808,071.86 26,370.15
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ，按银 行约定 利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
本期
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备
注
A 级 105,032.46 3,257.39 -2,716.00 105,573.85
B 级 1,841,945.58 - -6,778.75 1,835,166.83
E 级 4,525,534.78 40,927.96 -120.67 4,566,342.07
合计 6,472,512.82 44,185.35 -9,615.42 6,507,082.75
上年度可比
期间
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备
注
A 级 207,213.12 5,902.33 2,784.68 215,900.13
B 级 417,425.35 - 7,838.29 425,263.64
E 级 151,618.39 1,403.97 9,829.78 162,852.14
合计 776,256.86 7,306.30 20,452.75 804,015.91
7.4.12 期末(2015 年 12 月 31 日) 本基金持有的流通受 限证券
无。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金投资于各类货币市 场工具，属于低风险合理 稳定收益品种。 本基金在 日常经营活动中面临的
与这些金融工具相关的风 险主要包括信用风险、流 动性风险及市场风险。 本 基金的基金管理人从事
风险管理的主要目标是争 取将以上风险控制在限定 的范围之内，使本基金在 风险和收益之间取得最上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 41 页共 53 页
佳的平 衡以 实现 “低 风险 、高流 动性 和持 续稳 定收 益 ” 的 风险 收益 目标 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，董事会主要负责基金管 理人风险管理战略和控
制政策、协调突发重大风 险等事项。董事会下设督 察长，负责对基金管理人 各业务环节合法合规 运
作的监督检查和基金管理 人内部稽核监控工作，并 可向基金管理人董事会和 中国证监会直接报告。
经营管理层下设风险评估 联席会议，进行各部门管 理程序的风险确认，并对 各类风险予以事先充分
的评估和防范，并进行及 时控制和采取应急措施； 在业务操作层面监察稽核 部负责基金管理人各部
门的风险控制检查，定期 不定期对业务部门内部控 制制度执行情况和遵循国 家法律，法规及其他规
定的执行情况进行检查， 并适时提出修改建议；风 险管理部负责投资限制指 标体系的设定和更新，
对于违反指标体系的投资 进行监查和风险控制的评 估，并负责协助各部门修 正、修订内部控 制作业
制度，并对各部门的日常 作业，依据风险管理的考 评，定期或不定期对各项 风险指标进行控管，并
提出内 控建 议。
本基金 的基 金管 理人 建立 了以风 险控 制委 员会 为核 心的 、 由督 察长 、 风 险控 制委员 会、 风险 管理 部 、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估测各
种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的
频度。而从定量分析的角 度出发，根据本基金的投 资目标，结合基金资产所 运用金融工具特征通过
特定的 风险量化指标、模 型，日常的量化报告，确 定风险损失的限度和相应 置信程度，及时可靠地
对各种 风险 进行 监督 、检 查和评 估， 并通 过相 应决 策，将 风险 控制 在可 承受 的范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出现违
约、拒 绝支 付到 期本 息等 情况， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人 在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的 活期银行存款存
放在本基金的托管行 中信 银行 ，其他定期存款存放 在具有基金托管资格的 上 海银行股份有限公司 、
中国民生银行股份有限公 司 、平安银行股份有限公 司 、 兴业银行股份有限公 司 以及 广发银行股份有
限公司 ，因而与银行存款 相关的信用风险不重大。 本基金在银行间同业市场 进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券 交割方式进行限制以控制 相应的信用风险；在交易 所进行的交易均以中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司为交 易对 手完 成证 券交 收和款 项清 算， 违约 风险 可能性 很小 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期 信用 评
级在 AAA 级 以下 的债 券， 通过对 投资 品种 信用 等级 评估来 控制 证券 发行 人的 信用风 险， 且通 过分散
化投资 以分 散信 用风 险。
本基金 债券 投资 的信 用评 级情况 按 《 中国 人民 银行 信用评 级管 理指 导意 见》 设定的 标准 统计 及 汇 总 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信用评级
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 84,997,775.64 - 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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合计 84,997,775.64 -
注：未 评级 债券 为 超 短期 融资券 及政 策性 金融 债 。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金 在履 行 与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险 。 本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有 人可随时要求赎回其持有 的基金份额，另一方面来 自于投资品种所处的交
易市场不活跃而带来的变 现困难或因投资集中而无 法在市场出现剧烈波动的 情况下以合理的价格变
现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密监控
并预测流动性需求，保持 基金投资组合中的可用现 金头寸与之相匹配。本基 金的基金管理人在基金
合同中设计了巨额赎回条 款，约定在非常情况下赎 回申请的处理方式，控制 因开放申购赎回模式带
来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人主要通过限制、跟踪 和控制基金投资交易的
不活跃 品种( 企业 债或 短期 融资券) 来实 现。 本 基金 投 资组合 的平 均剩 余期 限在 每个交 易日 均不 得超 过
120 天，且能够通过出售 所持有的银 行间同业市场 交易债券应对流动性需求 。此外本基金还可通过
卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需 求，正回购上限一般不超 过基金持有的债券投资
的公允 价值 以及 基金 资产 净值 的 20% 。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计息 ，
可赎回 基金 份额 净值( 所有 者权益) 无固 定到 期日 且不 计息， 因此 账面 余额 即为 未 折现的 合约 到期 现金
流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融
工具均面临由于市场利率 上升而导致公允价值下降 的风险，其中浮动利率类 金融工具还面临每个付
息期间 结束 根据 市场 利率 重新定 价时 对于 未来 现金 流影响 的风 险。
本基金主要投资于银行间 同业市场交易的固定收益 品种，因此存在相应的利 率风险。本基金的基金
管理人每日通过“影子定 价”对本 基金面临的市场 风险进行监控，定期对本 基金面临的利率敏感性
缺口进 行监 控， 并通 过调 整投资 组合 的久 期等 方法 对上述 利率 风险 进行 管理 。 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 43 页共 53 页
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31 日 3 个月以内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 不计息 合计
资产
银行存款 39,290,007.10 - - - 39,290,007.10
结算备付 金 1,371,428.57 - - - 1,371,428.57
交易性金 融资产 35,029,960.02 49,967,815.62 - - 84,997,775.64
买入返售 金融资 产 86,500,269.25 - - - 86,500,269.25
应收证券 清算款 - - - 5,147.23 5,147.23
应收利息 - - - 1,142,780.71 1,142,780.71
应收申购 款 - - - 2,425,015.98 2,425,015.98
资产总计 162,191,664.94 49,967,815.62 - 3,572,943.92 215,732,424.48
负债
应付赎回 款 - - - 2,648,828.58 2,648,828.58
应付管理 人报酬 - - - 63,235.66 63,235.66
应付托管 费 - - - 19,162.30 19,162.30
应付销售 服务费 - - - 16,936.86 16,936.86
应付交易 费用 - - - 1,519.25 1,519.25
应付利润 - - - 10,837.33 10,837.33
其他负债 - - - 69,412.69 69,412.69
负债总计 - - - 2,829,932.67 2,829,932.67
利率敏感度缺口 162,191,664.94 49,967,815.62 - 743,011.25 212,902,491.81
上年度末
2014 年 12 月 31 日 3 个月以内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 不计息 合计
资产
银行存款 70,808,071.86 - - - 70,808,071.86
结算备付 金 1,455,000.00 - - - 1,455,000.00
买入返售 金融资 产 73,100,000.00 - - - 73,100,000.00
应收利息 - - - 183,617.30 183,617.30
应收申购 款 - - - 42,317,009.58 42,317,009.58
资产总计 145,363,071.86 - - 42,500,626.88 187,863,698.74
负债
应付证券 清算款 - - - 771,267.14 771,267.14
应付赎回 款 - - - 865,677.80 865,677.80
应付管理 人报酬 - - - 47,729.28 47,729.28
应付托管 费 - - - 14,463.44 14,463.44
应付销售 服务费 - - - 13,984.09 13,984.09
应付利润 - - - 20,452.75 20,452.75
其他负债 - - - 62.62 62.62
负债总计 - - - 1,733,637.12 1,733,637.12
利率敏感度缺口 145,363,071.86 - - 40,766,989.76 186,130,061.62
上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 44 页共 53 页
注：表中所示为本基金资 产及负债的 账面价值，并 按照合约规定的利率重新 定价日或到期日孰早者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场利 率以外 的其他 市 场变量保 持不变
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产 净值的
影响金额( 单位 ：人民 币 万元)
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年末
2014 年 12 月 31 日
1. 市场 利率下 降 25 个基 点 上升 约 3 不适用
2. 市场 利率上 升 25 个基 点 下降约 3 不适用
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金的所
有资产 及负 债以 人民 币计 价，因 此无 重大 外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市
场价格因素变动而发生波 动的风险。本基金主要投 资于银行间同业市场交易 的固定收益品种，因此
无重大 其他 价格 风险 。
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层 次 金融 工具 公允 价值
于2015 年12月31日，本基 金持有的 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金 融资产 中属于第二层
次的余 额为84,997,775.64 元，无 属于 第一 或第 三层 次的余 额(2014年12月31日 ：无) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
(2)
本基 金本 期及 上年 度可 比 期间持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具的 公允 价值 所属层 次未 发生
重大变 动。 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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§ 8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 84,997,775.64 39.40
其中： 债券 84,997,775.64 39.40
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 86,500,269.25 40.10
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 40,661,435.67 18.85
4 其他各 项资 产 3,572,943.92 1.66
5 合计 215,732,424.48 100.00
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.02
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 54
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 63 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 2
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 59.73 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 11.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 4.70 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —180 天 14.09 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 9.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 99.65 0.00
8.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,046,021.89 14.11
其中： 政策 性金 融债 30,046,021.89 14.11 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 54,951,753.75 25.81
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 84,997,775.64 39.92
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
8.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 150403 15 农发 03 200,000.00 20,031,552.13 9.41
2 150411 15 农发 11 100,000.00 10,014,469.76 4.70
3 011599660
15 大 唐新 能
SCP002
100,000.00 9,999,056.49 4.70
4 011550005 15 商飞 SCP005 100,000.00 9,996,253.50 4.70
5 011570014 15 赣 高速 SCP014 100,000.00 9,994,020.27 4.69
6 011517018 15 华电 SCP018 100,000.00 9,987,222.27 4.69
7 011586011 15 光明 SCP011 100,000.00 9,975,849.82 4.69
8 011542005 15 中 航空 SCP005 50,000.00 4,999,351.40 2.35
8.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1367%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0075%
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0458%
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金 计价 方法 说明
本基金估值采用摊余成本 法，即估值对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其 剩余期限内按实际利率法 摊销，每日计提收益。本 基金不采用市场利率和
上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。
8.8.2 报告 期内 本基 金未 存 在剩余 期限 小 于 397 天 但 剩余存 续期 超 过 397 天 的 浮动利 率债 券的 摊
余成本 超过 当日 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
8.8.3 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或 在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
5,147.23
3 应收利 息
1,142,780.71
4 应收申 购款
2,425,015.98
5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
3,572,943.92
8.8.5 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
基金份 额持 有人 如欲 了解 本基金 投资 组合 的其 他相 关信息 ，可 致电 本基 金管 理人获 取。
9 基金份额持有人信 息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别 持有人 户 户均持 有的 基 持有人 结构 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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数( 户) 金份额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
上投摩 根天 添
盈货 币 A
29,185.00 43.81
88,766.64
6.94%
1,189,741.77
93.06%
上投摩 根天 添
盈货 币 B
2.00
9,991,955.27
19,983,910.53
100.00% - -
上投摩 根天 添
盈货 币 E
11,248.00 17037.70 770.40 0.00% 191,639,302.47 100.00%
合计
40,435.00 5265.30 20,073,447.57 9.43% 192,829,044.24 90.57%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目
份额级 别
持有份 额总
数（份 ）
占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
上投摩 根 天
添盈货币 A
79.84
0.0062%
上投摩 根 天
添盈货币 E
778,725.77
0.4063%
合计
上投摩 根天
添盈货 币
778,805.61
0.3658%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
上投摩 根 天 添盈 货币 A 0 至10 （含）
上投摩 根 天 添盈 货币 B 0
上投摩 根 天 添盈 货币 E 0 至10 （含）
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
上投摩 根 天 添盈 货币 A 0
上投摩 根 天 添盈 货币 B 0
上投摩 根 天 添盈 货币 E 0 至10 （含） 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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合计 0
§ 10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 天添 盈 A 类 天添 盈 B 类 天添 盈 E 类
基金合 同生 效日 （2014 年 11 月 25 日）
基金份 额总 额
107,020,826.96 170,004,000.00 30,000,748.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 26,066,755.22 70,225,689.24 89,837,617.16
本报告 期基 金总 申购 份额 26,032,573.84 198,509,206.43 1,846,217,436.27
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 50,820,820.65 248,750,985.14 1,744,414,980.56
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 1,278,508.41 19,983,910.53 191,640,072.87
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 ： 因 个人 原因 ， 陈星 德 先 生自 2015 年 11 月 30 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。
基金托管 人：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
普华永道中天会计师事务 所本年度第一次为本基金 提供审计服务，报告年度 应支付给聘任普华上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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永道中 天会 计师 事务 所的 报酬 为 60,000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 2 - - - - -
注：1. 交 易单 元的 选择 标 准：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,并能
为本基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 研 究实 力较 强,有 固定 的 研究机 构和 专门 研究 人员, 能及时 、 定 期 、 全面 地为 本基金 提供 宏观 经济 、
行业情 况、 市场 走向 、个 股分析 的研 究报 告及 周到 的信息 服务 。
2. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进行 评
估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
3.2015 年无 新增 席位 ，无 注销席 位。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证 券 - -
2,813,800
,000.00
100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 存在 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
基 金 管 理 人 公 司 网 站 、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报 》 和 《 中国 证券 报》
2015 年1 月17 日
2.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基 金 所 持 交 易 所 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法 的
公告
同上 2015 年3 月24 日
3.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
投资资 产支 持证 券的 公告
同上 2015 年4 月21 日
4.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监 事、 高
级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼
职情况 的公 告
同上 2015 年4 月24 日
5.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 子 公
司的公 告
同上 2015 年4 月24 日
6.
关于公 司、 高管 及基 金经 理 投资旗 下基 金相
关事宜 的公 告
同上 2015 年7月8 日
7.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监 事、 高
级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼
职情况 的公 告
同上 2015 年7 月10 日
8.
上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金 抗 日 战 争 暨
反 法 西 斯 战 争 胜 利 日 假 期 前 暂 停 申 购 及 转
换转入 业务 的公 告
同上 2015 年8 月27 日
9.
上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金 国 庆 节 假 期
前暂停 申购 及转 换转 入业 务的公 告
同上 2015 年9 月24 日
10.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
同上 2015 年12 月2 日
11.
上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 变
更公告
同上 2015 年12月12日 上投摩 根天 添盈 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 53 页共 53 页
12.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔
断旗下 基金 开放 时间 调整 的公告
同上 2015 年12月31日
§ 12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 上投 摩 根天添 盈货 币市 场基 金 设 立的文 件；
2、《 上 投摩 根天 添盈 货币 市场基 金 基 金合 同》 ；
3、《 上 投摩 根天 添盈 货币 市场基 金 基 金托 管协 议》 ；
4、 《上 投摩 根基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
12.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年三月三十 日
