上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
上 投 摩根 天 添宝 货 币市 场 基金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年三 月 三十 日 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 29 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ..................................................................................................... 11
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ............................................................................. 17
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 18
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 18
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 18
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 18
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 19
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 19
§7 年度财务报表 .......................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 20
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 24
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 45
8.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 45
8.4 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 47
8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 47
8.6“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 48
8.8 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 48 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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§9 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 49
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 49
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 49
§ 10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 49
§ 11 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 50
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 50
11.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 50
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 50
11.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 50
11.8 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 51
11.9 其 他重 大事件 ............................................................................................................................... 52
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 53
§ 13 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 53
13.1 备 查文 件目 录 ............................................................................................................................... 53
13.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 53
13.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 53 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金
基金简 称 上投摩 根天 添宝 货币
基金主 代码 000712
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 25 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 68,737,229.62 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 上投摩 根天 添宝 货 币 A 上投摩 根天 添宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000712 000713
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
13,935,644.55 份 54,801,585.07 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制 投资 风险 和保 持较高 流动 性的 基础 上 ， 力争获 得高 于业 绩比 较
基准的 稳定 回报 。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类可 投资品 种的 收益 性 、 流 动 性及风 险性 特征 ， 对各
类 资 产 进 行 合 理 的 配 置 和 选 择 。 在 保 证 基 金 资 产 的 安 全 性 和 流 动 性 基 础
上， 力争 为投 资者 创造 稳 定的投 资收 益 。 本 基金 以 短期金 融工 具作 为投 资
对象， 基于 对各 细分 市场 的市场 规模 、交 易情 况、 各交易 品种 的流 动性 、
相对收 益、 信用 风险 以及 投资组 合平 均剩 余期 限要 求等重 要指 标的 分析 ，
确定 （ 调整） 投资 组合 的 类别资 产配 置比 例。 利率 变化是 影响 债券 价格 的
最重要 因素 ， 本 基金 将通 过 对国内 外宏 观经 济走 势、 货 币政策 和财 政政 策、
市场结 构变 化和 短期 资金 供给等 因素 的综 合分 析 ， 形成对 未来 货币 市场 利
率变动 的预 期， 并依 此确 定 和调整 组合 的平 均剩 余期 限。 在 个券 选择 层面 ，上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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本基金 将综 合考 虑安 全性 、 流 动性 和收 益性 等因 素 ， 通 过分 析各 个金 融产
品的剩 余期 限与 收益 率的 配比状 况 、 信 用等 级、 流 动性指 标等 因素 进行 证
券选择 ，选 择风 险收 益配 比最合 理的 证券 作为 投资 对象。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金的 风险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 和债 券型 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 尹东
联系电 话 021-38794888 010-67595003
电子邮 箱 services@cifm.com yindong@ccb.cn
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
注册地 址 上海市 富城 路99 号20 楼 北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 上海市 富城 路99 号20 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 穆矢 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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会计师 事务 所
普 华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊
普通合 伙)
中国 ? 上海 市
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 上海市 富城 路 99 号 20 楼
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2015 年
2014 年 11 月 25 日 （基金合 同生效日）
至 2014 年 12 月 31 日
上投摩 根天 添宝 货
币 A
上投摩 根天 添宝
货币 B
上投摩 根天 添宝
货币 A
上投摩 根天 添宝
货币 B
本期已 实现 收益 1,473,011.09 3,262,416.03 1,292,738.36 1,876,037.12
本期利 润
1,473,011.09 3,262,416.03 1,292,738.36 1,876,037.12
本期净 值收 益率 2.5872% 2.8359% 0.4413% 0.4651%
3.1.2 期末数据和指标
2015 年末 2014 年末
上投摩 根天 添宝 货币
A
上投摩 根天 添宝 货
币 B
上投摩 根天 添宝 货
币 A
上投摩 根天 添宝 货
币 B
期末基 金资 产净 值 13,935,644.55 54,801,585.07 294,210,677.28 405,231,400.45
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 1.000 1.000
3.1.3 累计期末指标
2015 年末 2014 年末
上投摩 根天 添宝 货
币 A
上投摩 根天 添宝
货币 B
上投摩 根天 添宝
货币 A
上投摩 根天 添宝
货币 B
累计净 值收 益率 3.0399% 3.3141% 0.4413% 0.4651%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场 基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此， 公允 价值 变动 收益 为零， 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。
2.本基 金收 益分 配按 日 结 转份额 。
3.上述 基金 业绩 指标 不包 括交易 基金 的各 项费 用（ 例如基 金转 换费 等） ，计 入费用 后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 。 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．上投摩根天添宝 货币 A ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.4736% 0.0019% 0.3403% 0.0000% 0.1333% 0.0019%
过去六 个月 0.8570% 0.0015% 0.6805% 0.0000% 0.1765% 0.0015%
过去一 年 2.5872% 0.0067% 1.3500% 0.0000% 1.2372% 0.0067%
自基金 合同 生效
起至今
3.0399% 0.0066% 1.4868% 0.0000% 1.5531% 0.0066%
2．上投摩根天添宝 货币 B ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.5348% 0.0019% 0.3403% 0.0000% 0.1945% 0.0019%
过去六 个月 0.9796% 0.0015% 0.6805% 0.0000% 0.2991% 0.0015%
过去一 年 2.8359% 0.0067% 1.3500% 0.0000% 1.4859% 0.0067%
自基金 合同 生效
起至今
3.3141% 0.0066% 1.4868% 0.0000% 1.8273% 0.0066%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金
自基金 合同 生效 以来 累计 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图
(2014 年 11 月 25 日至 2015 年 12 月 31 日)
1、上投摩根天添宝 货币 A 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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2、上投摩根天添宝 货币 B
注： 1. 本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 11 月 25 日， 图 示时间 段 为 2014 年 11 月 25 日至 2015 年 12
月 31 日。
2.本基 金建 仓期 自 2014 年 11 月 25 日至 2015 年 5 月 24 日, 建仓 期结 束时 资产 配置比 例符 合本
基金基 金合 同的 规定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净收益 率与 业绩 比较 基准 收益率 的对 比图
1、上投摩根天添宝 货币 A
2、上投摩根天添宝 货币 B
注：1. 本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 11 月 25 日， 图 示时间 段 为 2014 年 11 月 25 日至 2015 年
12 月 31 日。 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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2. 合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算 ， 不按 整个 自然 年度进 行折 算 。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
上投摩 根天 添宝 货 币 A ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形
式转实 收基 金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额
应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配
合计
备注
2015 年 1,505,133.21 8,574.64 -40,696.76 1,473,011.09 -
2014 年 1,251,166.30 0.00 41,572.06 1,292,738.36 -
合计 2,756,299.51 8,574.64 875.30 2,765,749.45 -
上投摩 根天 添宝 货 币 B ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形
式转实 收基 金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额
应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配
合计
备注
2015 年 3,318,537.05 0.00 -56,121.02 3,262,416.03 -
2014 年 1,816,120.45 0.00 59,916.67 1,876,037.12 -
合计 5,134,657.50 0.00 3,795.65 5,138,453.15 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截至 2015 年 12 月
底，公司管理的基金共有 四 十七只，均为开放式基 金，分别是： 上投摩根中 国优势证券投资基金 、
上投摩根货币市场基金 、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金 、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、 上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金 、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金 、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金 、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金 、 上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金 、上投摩根纯 债债券型证券 投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金 、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金 、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金 、上投摩根新兴动力上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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混合型证券投资基金 、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金 、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金 、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金 、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金 、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金 、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金 、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金 、 上投 摩根智 选 30 混 合型证 券投 资基 金 、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证
券投资 基金 、上证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资
基金、 上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金 、 上投摩根红利回报混 合型证券投资基金 、上
投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金 、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金 、上投摩根
核心成长股票型证券投资 基金 、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金 、 上 投摩根优信增利债券型
证券投资基金 、上投摩根 现金管理货币市场基金 、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金 、上投摩
根天添盈货币市场基金 、 上投摩根天添宝货币市场 基金 、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金 、
上投摩根稳进回报 混合型 证券投资基金 、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金 、 上投摩根卓越制
造股票型证券投资基金 、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金 、 上投摩根动态多因子策
略灵活配置证券投资基金 、 上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金 、上投摩 根科技前沿灵活配置混
合型证券投资基金 、上投 摩根新兴服务股票型证券 投资基金 、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基
金和 上 投摩 根文 体休 闲灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孟晨波
本基金 基
金经理 、
货币市 场
投资部 总
监、总 经
理助理
2014-11-25 -
7 年（ 金融
领域从 业
经验 21 年）
经 济 学 学 士 ， 历 任 荷 兰 银 行 上 海
分 行 资 金 部 高 级 交 易 员 ， 星 展 银
行 上 海 分 行 资 金 部 经 理 ， 比 利 时
富 通 银 行 上 海 分 行 资 金 部 联 席 董
事 ， 花 旗 银 行 （ 中 国 ） 有 限 公 司
金融市 场部 副总 监。2009 年 5 月
加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 先 后 担 任 固 定 收 益 部 总 监 、
货币市 场投 资部 总监 ，2009 年 9
月 起 任 上 投 摩 根 货 币 市 场 基 金 基
金经理 ， 自 2014 年 8 月起 同时担
任 上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 市 场 基
金基金 经理 ，自 2014 年 11 月起
同 时 担 任 上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市
场 基 金 和 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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场基金 基金 经理 。
王亚南
本基金 基
金经理
2014-11-25 2015-12-11 12 年
复 旦 大 学 金 融 工 程 专 业 硕 士 。
2003 年至 2007 年， 就职 于海通
证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 ， 任 固
定收益 研究 员。2007 年 6 月加入
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任 国 泰
金 鹿 保 本 基 金 基 金 经 理 助 理 。
2008 年 6 月 加入 上投 摩根 基金管
理有限 公司 ，自 2008 年 11 月至
2015 年 12 月 任上 投摩 根货 币市场
基金基 金经 理， 自 2009 年 6 月至
2014 年 9 月 任上 投摩 根纯 债债券
型证券投资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2014 年 6 月至 2015 年 12 月任上
投 摩 根 优 信 增 利 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理， 自 2014 年 8 月至
2015 年 12 月 担任 上投 摩根 现金管
理 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ， 自
2014 年 11 月至 2015 年 12 月担任
上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 市 场 基 金 和
上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场 基 金 基
金经理 。
王化鑫
本基金 基
金经理 助
理
2015-2-13
8 年
上 海 财 经 大 学 金 融 工 程 学 士 ，
2007 年 7 月 起加 入上 投摩 根基金
管 理 有 限 公 司 ， 先 后 担 任 客 服 助
理 、 交 易 助 理 、 交 易 员 、 资 深 交
易 员 、 固 定 收 益 首 席 交 易 员 、 基
金经理 助理 。
郭毅
本基金 基
金经理 助
理
2015-11-5
5 年
上 海 财 经 大 学 企 业 管 理 硕 士 ，
2008 年7 月至2010 年2 月 在德勤
会计事 务所 担任 审计 员，2010 年
3 月至 2014 年 9 月先 后在 上海钢
联 电 子 商 务 有 限 公 司 和 兴 业 证 券
股 份 有 限 公 司 担 任 行 业 研 究 员 ，
2014 年10 月 加入 上投 摩根 基金管
理有限 公司 ，担 任研 究员 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.王亚 南先 生和 孟晨 波 女 士为本 基金 首任 基金 经理 ，其任 职日 期指 本基 金基 金合同 生效 之日 。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根 天 添宝 货上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 14 页共 53 页
币市场 基金基金合同》的 规定。基金经理对个股和 投资组合的比例遵循了投 资决策委员会的授权限
制，基 金投 资比 例符 合基 金合同 和法 律法 规的 要求 。
本报告期内中国证监会上 海监管局对公司进行了常 规全面现场检查，就公司 内部控制提出了相应改
进意见 并采 取责 令改 正的 行政监 管措 施， 公司 已经 按照要 求完 成了 改进 工作 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资 决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按照时 间优 先、 比例 分配的 原则 在各 投资 组合 间公平 分配 交易 机会 ； 对 于银行 间市 场投 资活 动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 15 页共 53 页
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日 内） 的同 向 交易价 差进 行分 析 ， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验 ，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内， 所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 的5% 的情 形 ： 报告 期内， 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 次数 为 两次 ， 均 发生 在纯 量化 投 资组合 与主 动管 理投 资
组合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年， 国内 宏 观经 济 震 荡寻底，GDP 增 速回 落至 7% 以内，消 费、投 资、 进出 口增速 全面 下滑 ，
其中进 出口 数据已 经负 增 长 。 CPI 增幅 虽 然8 月反 弹 至 2% ， 但全 年增 幅1.4% 维 持低位 。 M2 增幅 13.3%
及人民 币贷 款增 幅14.3% 略好 于 2014 年， 但拉 动经 济 的 总 体效 果杯 水 车 薪。 在 国内 经济 下行 压力不
减的背 景下 ，央 行全 年共 进行了 5 次 降准 ，5 次降 息，累 积下 调幅 度分 别为 2.5% 和 1.25% 。但 于此
同时，投 资 者对美 联储 加 息的担 忧贯 穿了 整 个2015 年。 人 民 币 贬值压 力也 终 于在 8 月份开 始 集中 释
放， 截 止2015 年 底， 美元 兑 人民 币汇 率上 行 至6.4936 ， 人 民 币 全年 贬值 幅度 达到 4.67%，外 汇流出
压力 较 大。
在此 环 境中 ， 债 市延 续 了2014 年 的牛 市行 情， 债券 收 益率不 断 震 荡 下 行。 一年 期 国债 收益 率 从
年初 3.25% 下行 至 2.30% ， 十年期 国债 收益 率 从 年初 的 3.63% 下 行至 2.82% 。资 金市 场 上， 回 购 利率
在上半 年 经 历剧 烈震 荡后 下半年 稳定在 较 低的 水平 ， 这与 央行 转变 思路 ，更 多的 运 用逆 回 购 、SLO 、
MLF 等 政策 工具 熨平 资金波 动的 操作 不无 关联 。
整 个2015 年， 债 券 、 回 购 、 存 款收 益率 的不 断降低， 给 货币 基金 的管 理带来了挑 战，行 业 整体上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 16 页共 53 页
收益率不 断下移。本基金 在 运作过程中，坚持高流 动性、安全性的原 则，在 可投 资 范围内，把握各
类资产 收益率波动带来的机 会，灵活调整投资比例 。 并 且根据持有人 结构 ， 合理安排 预留现金比例
及资产 到期 期限 ， 维 持基 金平稳运 作。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金A 类和B 类 的净值 增长 率分 别为2.5872% 和2.8359% ，同 期业 绩 比较基 准收 益率 为
1.3500% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年， 中国 经济 转 型之路 道阻 且长 。 货 币政 策将配 合供 给侧 改革 、 新 型城镇 化建 设等 经济 刺
激政策，维持宽松的货币 环境。但人民币汇率波动 加大，限制着央行大规模 宽松的操作空间，逆回
购、SLO 、SLF 、MLF 、PSL 等微调工具 有可 能成 为 央行配 合财 政政 策、 助力 经济转 型的 优先 选择 。
低利率 环境 将 是 2016 年 的 主旋律 ， 股票 市场 IPO 新 规基本 消除 了新 股申 购对 于资金 市场 的扰 动 ， 同
时信用事件的不断出现还 将继续维持较高水平的信 用等级利差，给货币基金 的管理带来新的挑战。
本基金将继续坚持高流动 性和安全性原则，严防信 用风险，保持谨慎稳健的 投资风格 ，勤勉尽责，
不辜负 基金 份额 持有 人的 每一分 投资 和每 一份 信任 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 在内部 监察 稽核 工作 中以 “ 坚守三 条底 线 、 保 障合 规 诚信 、 支 持业 务发
展、 提 高工 作水平 ” 为 总体 目标， 一切 从合规 运作 、 保障基 金份 额持 有人 利益 出发， 由独 立的监 察稽
核部门按照工作计划结合 实际情况对公司各项业务 进行全面的监察稽核工作 ，保障和促进公司各项
业务合法合规运作，推动 内部控制机制的完善与优 化，保证各项法规和管理 制度的落实，发现问题
及时提 出建 议并 督促 有关 部门改 进。
在本报 告期 内， 本基 金管 理人 内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 ：
1. 注 意密 切追 踪监 管法 规 政策变 化和 监管 新要 求， 组织员 工学 习理 解监 管精 神， 推 动公 司各 部
门完善 制度 建设 和业 务流 程，防 范日 常运 作中 的违 规行为 发生 。
2. 继续 紧抓员 工行 为、公 平交易 、利益 冲突等 方面 的日常 监控， 坚守 “ 三 条底 线 ” 不动 摇；进 一
步加强 内部 合规 培训 和合 规宣传 ，强 化合 规意 识， 规范员 工行 为操 守， 严格 防范利 益冲 突。 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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3. 针 对风 险控 制的 需求 和 重点， 强化 内部 审计， 提 高内部 审计 工作 的水 平和 效果； 按照 监管 部
门的要 求， 严格 推行 风险 控制自 我评 估制 度， 对控 制不足 的风 险点 ，制 订了 进一步 的控 制措 施。
在本报告期内的监察稽核 工作中，未发现基金投资 运作存在违法违规或未履 行基金合同承诺从
而影响 基金 份额 持有 人利 益的情 形。
公司自成立以来，各项业 务运作正常，内部控制和 风险防范措施逐步完善并 积极发挥作用。本
基金运作合法合规，保障 了基金份额持有人的利益 。我们将继续以合规运作 和风险管理为核心，提
高内部 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性， 切实 保障 基金份 额持 有人 的利 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责， 根据相 关的 法律 法规 规定 、 基金 合同 的约定 ，
制定了内部控制措施， 对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据本 基金 合同 约定 ， 本 基金采 用 “每 日分 配 、 按 日支付 ” ， 即 根据 每日 基金 收益情 况 ， 以 每万
份基金已实现收益为基准 ，为投资人每日计算当日 收益并分配，且每日进行 支付。 本报告期内应分
配收 益 4,735,427.12 元,实 际分配 收 益 4,735,427.12 元。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本 基 金实 施利 润分配 的金 额 为 A 类 1,473,011.09 元, B 类 3,262,416.03 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2016) 第 21363 号
上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金全 体基 金份 额持 有人 ： ：
我们审 计了 后附 的上 投摩 根天添 宝货 币市 场基 金( 以 下简称 “ 上 投摩 根天 添宝 货 币基金 ”) 的财 务报 表，
包括 2015 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 、 2015 年 度和 2014 年 11 月 25 日( 基 金合 同生效 日) 至 2014 年
12 月 31 日 止期 间的 利润 表和所 有者 权益( 基金 净值) 变动表 以及 财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是上投摩根天添宝货币基 金的基金管理人上投摩根 基金管理有限公司
管理层 的责 任。 这种 责任 包括：
(1) 按照 企业 会计 准则 和中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “ 中 国证 监会 ”) 、 中 国证券 投资 基金
业协会( 以下 简称 “ 中国 基 金业协 会 ”) 发 布的 有关 规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制财 务 报 表， 并使上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 19 页共 53 页
其实现 公允 反映 ；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错 报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财 务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报 。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当
的，为 发表 审计 意见 提供 了基础 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述上投摩根 天添宝货币基金的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则和在财
务报表附注中所 列示的中 国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编
制，公 允反 映了 上投 摩根 天添宝 货币 基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以 及 2015 年 度和 2014 年
11 月 25 日( 基金 合同 生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日 止期间 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
中国 ?上海 市
2016 年3 月29 日
中国注 册会 计师
陈玲
曹阳 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 天添 宝货币 市场 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 4,934,242.91 506,355,023.83
结算备 付金
638,571.43 300,500.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 15,013,821.16 29,995,895.37
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
15,013,821.16 29,995,895.37
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 48,000,000.00 159,500,000.00
应收证 券清 算款
3,830.55 77,624.99
应收利 息 7.4.7.5 250,754.90 3,665,381.94
应收股 利
- -
应收申 购款
2,100.00 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
68,843,320.95 699,894,426.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- - 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
21,243.47 195,596.05
应付托 管费
6,437.44 59,271.52
应付销 售服 务费
3,854.47 65,767.10
应付交 易费 用 7.4.7.7 885.00 225.00
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
4,670.95 101,488.73
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 69,000.00 30,000.00
负债合计
106,091.33 452,348.40
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 68,737,229.62 699,442,077.73
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
68,737,229.62 699,442,077.73
负债和所有者权益总 计
68,843,320.95 699,894,426.13
注： 1. 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， A 类和 B 类基金 份额 净值 均 为 1.000 元， 基金 份额 总 额
68,737,229.62 份 ，其 中 A 类基金 份 额 13,935,644.55 份，B 类 基金 份额 54,801,585.07 份( 于 2014 年
12 月 31 日， A 类和 B 类 基金份 额净 值均 为 1.000 元， 基金 份额 总额 699,442,077.73 份 ； 其 中 A 类基
金份 额 294,210,677.28 份，B 类基 金份 额 405,231,400.45 份) 。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间为 2015 年度 和 2014 年 11 月 25 日( 基 金合 同生 效日) 至 2014 年 12
月 31 日止 期间 。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 天添 宝货币 市场 基金 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 11 月 25 日 （基
金合同 生效 日） 至 2014
年 12 月 31 日
一、收入
5,659,940.91 3,572,434.61
1.利息 收入
5,473,941.13 3,572,434.61
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,102,522.47 2,897,080.81
债券利 息收 入
1,675,426.89 39,000.64
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,695,991.77 636,353.16
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
185,999.78 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 185,999.78 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.16
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 - -
减：二、费用
924,513.79 403,659.13
1．管 理人 报酬
515,214.04 227,078.86
2．托 管费
156,125.47 68,811.78
3．销 售服 务费
130,278.37 76,353.49
4．交 易费 用 7.4.7.18 - - 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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5．利 息支 出
10,806.16 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
10,806.16 -
6．其 他费 用 7.4.7.19 112,089.75 31,415.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
4,735,427.12 3,168,775.48
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
4,735,427.12 3,168,775.48
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 天添 宝货币 市场 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 699,442,077.73 - 699,442,077.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 4,735,427.12 4,735,427.12
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） -630,704,848.11 - -630,704,848.11
其中：1.基 金申 购款 174,154,645.25 - 174,154,645.25
2.基金 赎回 款 -804,859,493.36 - -804,859,493.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -4,735,427.12 -4,735,427.12
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 68,737,229.62 - 68,737,229.62 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 24 页共 53 页
项目
上年度可比期间
2014 年 11 月 25 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 696,374,790.98 - 696,374,790.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 3,168,775.48 3,168,775.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 3,067,286.75 - 3,067,286.75
其中：1.基 金申 购款 43,168,672.75 - 43,168,672.75
2.基金 赎回 款 -40,101,386.00 - -40,101,386.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -3,168,775.48 -3,168,775.48
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 699,442,077.73 - 699,442,077.73
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 从 7.1 至 7.4 ，财 务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “中国
证监会 ”) 证监 许可[2014] 第 623 号 《 关于 同意 上投 摩根 天添宝 货币 市场 基金 募集 的批复 》 核准 ， 由上
投摩根基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根天添宝货币市场基
金基金 合同 》负 责公 开募 集。本 基金 为契 约型 开放 式，存 续期 限不 定， 首次 募集期 间 为 2014 年 11
月 17 日至 2014 年 11 月 21 日首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募集 人民 币 696,344,938.37 元，
业 经普华永 道中天 会计师事 务所( 特殊 普通合 伙) 普华 永道中天 验字(2014) 第 717 号 验 资报告 予以验上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《上投 摩根 天添 宝货 币市 场基金 基金 合同 》于 2014 年 11 月 25 日正 式生
效， 基金 合同 生效 日的 基金 份额总 额 为 696,374,790.98 份基 金份 额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合 29,852.61
份基金份额。本基金的基 金管理人为上投摩根基金 管理有限公司，基金托管 人为中国建设银行股份
有限公 司。
根据《上投摩根天添宝货 币市场基金招募说明书》 和《上投摩根天添宝货币 市场基金基金份额
发售公 告》 的有 关规 定， 本基金 根据 适用 的销 售服 务费费 率的 不同 ， 将 基金 份额分 为 A 类和 B 类两
类 份 额 ， 在 基 金 存 续 期 内 的 任 何 一 个 开 放 日 ， 如 A 类 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 余 额 达 到
5,000,000 份， 即升 级为 B 类份额 持有 人 ， 如 B 类 基 金份额 持有 人持 有的 基金 份额余 额少 于 5,000,000
份，即 降级 为 A 类份额 持 有人。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根天添宝货币市场基金 基金合同》的有关
规定，本基金的投资范围 为法律法规及监管机构允 许投资的金融工具，包括 现金、通知存款、短期
融资券 、一 年以 内( 含 一年) 的银行 定期 存款 和大 额存 单、期 限在 一年 以内( 含一 年) 的中 央银 行票 据 、
期限在 一年 以内( 含一 年) 的 债券回 购 、 剩 余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的 债券 、 剩 余期 限在 397 天
以内( 含 397 天) 的 中期 票据 、 剩 余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的 资产 支持 证券 以及中 国证 监会 、 中
国人民银行认可的其他具 有良好流动性的货币市场 工具。本基金的业绩比较 基准为：税后同期七天
通知存 款利 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 03 月 29 日批 准 报 出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中 国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 天添宝 货币 市场基 金基金 合同 》
和在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会 、 中 国基 金业协 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实
务操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2015 年 度和 2014 年 11 月 25 日( 基 金合 同生 效日) 至 2014 年 12 月 31 日止期 间的 财务 报上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日
的财务 状况 以及 2015 年度和 2014 年 11 月 25 日( 基 金合同 生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日止 期间 的经
营成果 和基 金净 值变 动情 况等有 关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2015 年度 和
2014 年 11 月 25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日 止期 间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、 应 收款项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的债券投资分类为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资
产。 以公 允价 值计 量且 其公 允价值 变动 计入 损益 的金 融资产 在资 产负 债表 中以 交易性 金融 资产 列 示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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对于取得债券投资支付的 价款中包含的债券起息日 或上次除息日至购买日止 的利息，单独确认为应
收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
债券投资按票面利率或商 定利率每日计提应收利息 ，按实际利率法在其剩余 期限内摊销其买入
时的溢价或折价；同时于 每一计价日计算影子价格 ，以避免债券投资的账面 价值与公允价值的差异
导致基金资产净值发生重 大偏离。对于应收款项和 其他金融负债采用实际利 率法，以摊余成本进行
后续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
为了避免债券投资的账面 价值与公允价值的差异导 致 基金资产净值发生重大 偏离，从而对基金
持有人的利益产生稀释或 不公平的结果，基金管理 人于每一计价日采用债券 投资的公允价值计算影
子价格。当 基金资产 净值 与影子价格 的偏离达 到或 超过基金资 产净值 的 0.25% 时，基金管理 人应根
据风险 控制 的需 要调 整组 合，使 基金 资产 净值 更能 公允地 反映 基金 资产 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使 用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时，金 融资 产与 金融 负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为 1.00 元 。 由于 申购 和赎 回
引起的实收基金变动分别 于基金申购确认日及基金 赎回确认日认列 。上述申 购和赎回分别包括基金
转换所 引起 的转 入基 金的 实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 ， 以 及因 类别调 整而 引起 的 A 、 B
类基金 份额 之间 的转 换所 产生的 实收 基金 变动 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计量
债券投资在持有期间按实 际利率计算确定的金额扣 除在适用情况下由债券发 行企业代扣代缴的
个人所 得税 后的 净额 确认 为利息 收入 。
债 券 投 资 处 置 时 其 处 置 价 格 扣 除 相 关 交 易 费 用 后 的 净 额 与 账 面 价 值 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收
益。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.9 费用的确认和计 量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.10 基金的收益分配政 策
本基金每一类别的基金份 额享有同等分配权。申购 的基金份额享有确认当日 的分红权益，而赎
回的基 金份 额不 享有 确认 当日的 分红 权益 。 本 基金 以份额 面 值 1.00 元 固定 份 额净值 交易 方式 ， 每 日
计算当 日收 益并 全部 分配 结转至 应付 收益 科目 ，每 日以红 利再 投资 方式 支付 累计收 益。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分： (1) 该 组成 部分 能够 在 日常活 动中 产生 收
入、 发生 费用 ； (2) 本 基金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成果 ， 以决定 向其 配置 资源 、
评价其 业绩 ； (3) 本基 金能 够取得 该组 成部 分的 财务 状况、 经营 成果 和现 金流 量等有 关会 计信 息。 如
果两个 或多 个经 营分 部具 有相似 的经 济特 征， 并且 满足一 定条 件的 ，则 合并 为一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 计算影子价格过程
中确定 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
在银行 间同 业市场 交易 的 债券品 种， 根据中 国证 监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基
金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务及 份额 净值计 价有 关事项的 通知 》采用 估值 技术确定 公允 价值。 本
基金持有的银行间同业市 场债券按现金流量折现法 估值，具体估值模型、参 数及结果由中央国债登
记结算 有限 责任 公司 独立 提供。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 30 页共 53 页
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ， 主 要税 项
列示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收入
不予征 收营 业税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的差价 收入 ，债 券的 利息 收入及 其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 4,934,242.91 6,355,023.83
定期存 款 - -
存款期 限 3 个月-1 年 - -
其他存 款 - 500,000,000.00
合计 4,934,242.91 506,355,023.83
注：其 他存 款均 为有 存款 期限， 但根 据协 议可 提前 支取且 无利 息损 失的 银行 存款。 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 31 页共 53 页
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 15,013,821.16 15,034,500.00 20,678.84 0.0301
合计 15,013,821.16 15,034,500.00 20,678.84 0.0301
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 29,995,895.37 30,006,000.00 10,104.63 0.0014
合计 29,995,895.37 30,006,000.00 10,104.63 0.0014
注：1 、 偏 离金 额＝ 影子定 价－摊 余成 本；2、 偏离度 ＝偏离 金额/ 摊余 成本 法确 定的基 金资 产 净
值。
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所 买入 返售 证券 48,000,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 48,000,000.00 -
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所 买入 返售 证券 159,500,000.00 - 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 32 页共 53 页
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 159,500,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 986.44 2,547.84
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - 2,024,999.94
应收结 算备 付金 利息 316.14 148.72
应收债 券利 息 234,322.95 1,424,761.64
应收买 入返 售证 券利 息 15,129.37 212,923.80
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 250,754.90 3,665,381.94
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 885.00 225.00
合计 885.00 225.00 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 33 页共 53 页
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 69,000.00 30,000.00
合计 69,000.00 30,000.00
7.4.7.9 实收基金
上投摩 根天 添宝 货 币 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 294,210,677.28 294,210,677.28
本期申 购 68,204,913.05 68,204,913.05
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -348,479,945.78 -348,479,945.78
本期末 13,935,644.55 13,935,644.55
项目
上年度可 比期间
2014 年11 月25 日( 基 金合 同生效日) 至
2014 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合同 生效日 333,060,896.98 333,060,896.98
本期申购 1,251,166.30 1,251,166.30
本期赎回( 以“- ”号填列) -40,101,386.00 -40,101,386.00
本期末 294,210,677.28 294,210,677.28
上投摩 根天 添宝 货 币 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 34 页共 53 页
上年度 末 405,231,400.45 405,231,400.45
本期申 购 105,949,732.20 105,949,732.20
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -456,379,547.58 -456,379,547.58
本期末 54,801,585.07 54,801,585.07
项目
上年度可 比期间
2014 年11 月25 日( 基 金合 同生效日) 至
2014 年12 月31 日
基金份额( 份) 账面金额
基金合同 生效日 363,313,894.00 363,313,894.00
本期申购 41,917,506.45 41,917,506.45
本期赎回( 以“- ”号填列) - -
本期末 405,231,400.45 405,231,400.45
注：
1. 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ；赎 回含 转换 出份 额。
2. 本 基金 自 2014 年 11 月 17 日至 2014 年 11 月 21 日 止期 间公 开发 售 ，共募 集有 效净 认购 资金
696,344,938.37 元。 根 据 《 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金基 金份额 发 售公 告》 的规定 ， 本 基金 设立 募
集期内 认购 资金 产生 的利 息收入 29,852.61 元在 本基 金成立 后， 折算 为 29,852.61 份基 金份 额， 划 入
基金份 额持 有人 账户 。
3. 根据《 上投 摩根 天添 宝 货币市 场基 金 开 放日 常申 购、 赎回 、 转换 及定 期定 额投资 业务 公告 》 的相
关规定 ， 本基 金于 2014 年 11 月 25 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 1 月 6 日止 期间暂 不向 投资 人开 放
基金交 易。 申购 业务 、 赎 回业务 和转 换业 务 自 2015 年 1 月 7 日 起开 始办 理 。
7.4.7.10 未分配利润
上投摩根天添宝货币 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 1,473,011.09 - 1,473,011.09
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,473,011.09 - -1,473,011.09
本期末 - - -
上投摩根天添宝货币 B
单位： 人民 币元 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 35 页共 53 页
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 3,262,416.03 - 3,262,416.03
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -3,262,416.03 - -3,262,416.03
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 11 月 25 日 （基 金 合
同生效 日） 至 2014 年 12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 81,047.43 37,800.22
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 2,004,366.85 2,858,874.94
结算备 付金 利息 收入 17,108.19 405.65
其他 - -
合计 2,102,522.47 2,897,080.81
注：其 他存 款利 息收 入均 为有存 款期 限， 但根 据协 议可提 前支 取且 没有 利息 损失的 银行 存款 产
生的利 息收 入。
7.4.7.12 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年11 月25 日（ 基金 合 同
生效日 ）至2014 年12 月31 日
卖出债券（ 债 转股及债券 到期兑付）
成交总 额
154,042,798.36 -
减： 卖出债券 （ 债转股及 债券到期兑
付）成 本总 额
150,067,629.00
-
减： 应 收利 息总 额 3,789,169.58 - 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 36 页共 53 页
买卖债 券差 价收 入 185,999.78 -
7.4.7.13 衍生工具收益
无。
7.4.7.14 股利收益
无。
7.4.7.15 公允价值变动收益
无。
7.4.7.16 其他收入
无。
7.4.7.17 交易费用
无。
7.4.7.18 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年11 月25 日 （ 基金 合同 生效日 ）
至2014 年12 月31 日
审计费 用 60,000.00 -
信息披 露费 - 30,000.00
银行费 用 17,589.75 1,415.00
账户维 护费 用 34,500.00 -
合计 112,089.75 31,415.00
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司 (“ 上海信 托 ”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
J.P. Morgan Investment Management Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP)Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年11 月25 日 （ 基金 合 同生效
日）至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 515,214.04 227,078.86
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 203,997.95 122,828.97
注：支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产
净值 0.33% 的年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年11 月25 日 （ 基金 合 同生效
日）至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 156,125.47 68,811.78
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.1% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联 方名
称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根天 添宝 货 币 A 上投摩 根天 添宝 货 币 B 合计
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 57.68 4,107.35 4,165.03
中国建 设银 行 113,131.40 6,721.17 119,852.57
合计 113,189.08 10,828.52 124,017.60
获得销 售服 务费 的各 关联 方名
称
上年度 可比 期间
2014 年11 月25 日（ 基金 合 同生效 日） 至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根天 添宝 货币A 上投摩 根天 添宝 货币B 合计
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 - - -
中国建 设银 行 72,367.00 3,986.49 76,353.49
合计 72,367.00 3,986.49 76,353.49
注： 支付 基金 销售 机构 的 A 类 基金 份额 和 B 类 基金 份额的 销售 服务 费分 别按 前一日 该类 基金 资
产净 值 0.25% 和 0.01% 的年 费率计 提。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 约 定年 费率 / 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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无。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年11 月25 日（ 基金 合 同生效 日）
至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 4,934,242.91 81,047.43 6,355,023.83 37,800.22
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
1、上 投摩 根天 添宝 货币 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
1,505,133.21 8,574.64 -40,696.76 1,473,011.09 -
2、上 投摩 根天 添宝 货币 B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
3,318,537.05 - -56,121.02 3,262,416.03 -
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
无。 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 40 页共 53 页
7.4.13 金融工具风险及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金投资于各类货币市 场工具，属于低风险合理 稳定收益品种。本基金在 日常经营活动中面
临的与这些金融工具相关 的风险主要包括信用风险 、流动性风险及市场风险 。本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标 是争取将以上风险控制在 限定的范围之内，使本基 金在风险和收益之间取
得最佳的 平衡以实现 “ 低风险、高流 动性和持续稳定收益 ” 的风险收益目 标。本基金的基 金管理人奉
行全面风险管理体系的建 设，董事会主要负责基金 管理人风险管理战略和控 制政策、协调突发重大
风险等事项。董事会下设 督察长，负责对基金管理 人各业务环节合法合规运 作的监督检查和基金 管
理人内部稽核监控工作， 并可向基金管理人董事会 和中国证监会直接报告。 经营管理层下设风险评
估联席会议，进行各部门 管理程序的风险确认，并 对各类风险予以事先充分 的评估和防范，并进行
及时控制和采取应急措施 ；在业务操作层面监察稽 核部负责基金管理人各部 门的风险控制检查，定
期不定 期对 业务 部门 内部 控制制 度执 行情 况和 遵循 国家法 律 ， 法 规及 其他 规定 的执行 情况 进行 检查 ，
并适时提出修改建议；风 险管理部负责投资限制指 标体系的设定和更新，对 于违反指标体系的投资
进行监查和风险控制的评 估，并负责协助各部门修 正、修订内部控制作业制 度，并对各部 门的日常
作业， 依据 风险 管理 的考 评，定 期或 不定 期对 各项 风险指 标进 行控 管， 并提 出内控 建议 。
本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管
理部、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型 ，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 41 页共 53 页
款存放在本基金的托管行 中国建设银行，其他定期 存款存放在具有基金托管 资格的交通银行股份有
限公司 、 中 国银行 股份 有 限公 司 以及 其他 大中 型商 业银行 ， 因 而与银 行存 款 相关的 信用 风险 不重 大。
本基金在银行间同业市场 进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制
相应的信用风险；在交易 所进行的交易均以中国证 券登记结算有限责任公司 为交易对手完成证券交
收和款 项清 算， 违约 风险 可能性 很小 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期 信
用评级 在 AAA 级 以下 的债 券， 通 过对 投资 品种 信用 等级评 估来 控制 证券 发行 人的信 用风 险， 且通 过
分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央 行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为 7.27%(2014 年 12 月 31 日： 本基 金未 持有除 国债 、 央 行票 据和 政策性 金融 债以 外的 债
券) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理 人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人主要通过限制、跟踪 和控制基金投资交
易的不 活跃 品种( 企业 债或 短期融 资券) 来实 现。 本 基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限在每 个交 易日 均不 得
超过 120 天， 且能 够通 过 出售所 持有 的银 行间 同业 市场交 易债 券应 对流 动性 需求。 此外 本基 金还可
通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应对流动 性需求，正回购上限一般 不超过基金持有的债券
投资的 公允 价值 以及 基金 资产净 值 的 20% 。 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金主要投资于银行间 同业市场交易的固定收益 品种，因此存在相应的利 率风险。本基金的
基金管理 人每日通过 “ 影子定价 ” 对本基金面临 的市场风险进行 监控，定期对本基金面临 的利率敏感
性缺口 进行 监控 ，并 通过 调整投 资组 合的 久期 等方 法对上 述利 率风 险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31 日 3 个月以内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 不计息 合计
资产
银行存款 4,934,242.91 - - - 4,934,242.91
结算备付 金 638,571.43 - - - 638,571.43
交易性金 融资产 4,999,351.40 10,014,469.76 - - 15,013,821.16
买入返售 金融资 产 48,000,000.00 - - - 48,000,000.00
应收证券 清算款 - - - 3,830.55 3,830.55
应收利息 - - - 250,754.90 250,754.90
应收申购 款 - - - 2,100.00 2,100.00
资产总计 58,572,165.74 10,014,469.76 - 256,685.45 68,843,320.95
负债
应付管理 人报酬 - - - 21,243.47 21,243.47
应付托管 费 - - - 6,437.44 6,437.44
应付销售 服务费 - - - 3,854.47 3,854.47
应付交易 费用 - - - 885.00 885.00 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
第 43 页共 53 页
应付利润 - - - 4,670.95 4,670.95
其他负债 - - - 69,000.00 69,000.00
负债总计 - - - 106,091.33 106,091.33
利率敏感度缺口 58,572,165.74 10,014,469.76 - 150,594.12 68,737,229.62
上年度末
2014 年 12 月 31 日 3 个月以内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 不计息 合计
资产
银行存款 506,355,023.83 - - - 506,355,023.83
结算备付 金 300,500.00 - - - 300,500.00
交易性金 融资产 29,995,895.37 - - - 29,995,895.37
买入返售 金融资 产 159,500,000.00 - - - 159,500,000.00
应收证券 清算款 - - - 77,624.99 77,624.99
应收利息 - - - 3,665,381.94 3,665,381.94
资产总计 696,151,419.20 - - 3,743,006.93 699,894,426.13
负债
应付管理 人报酬 - - - 195,596.05 195,596.05
应付托管 费 - - - 59,271.52 59,271.52
应付销售 服务费 - - - 65,767.10 65,767.10
应付交易 费用 - - - 225.00
225.00
应付利润 - - - 101,488.73 101,488.73
其他负债 - - - 30,000.00 30,000.00
负债总计 - - - 452,348.40 452,348.40
利率敏感度缺口 696,151,419.20 - - 3,290,658.53 699,442,077.73
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及负 债的 帐面 价值,并 按 照合约 规定 的利 率重 新定 价日或 到期 日孰 早
者予以 分类.
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个基 点
上升 约 0.30 上升 约 0.38
2.市场 利率 上升 25 个基 点
下降 约 0.30 下降 约 0.37
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的 金融 资产 中属 于
第二层 次的 余额 为 15,013,821.16 元，无 属于 第一 或 第三层 次的 余额(2014 年 12 月 31 日： 第二 层次
29,995,895.37 元 ，无 属于 第一或 第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重
大变动 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§ 8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 15,013,821.16 21.81
其中： 债券 15,013,821.16 21.81
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 48,000,000.00 69.72
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,572,814.34 8.09
4 其他各 项资 产 256,685.45 0.37
5 合计 68,843,320.95 100.00
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.24
其中： 买断 式回 购融 资 - 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 25
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 79
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 2
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （％ ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 77.94 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动
利率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 7.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动
利率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动
利率债
- -
4 90 天 （含 ） —180 天 14.57 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动
利率债
- -
5 180 天 （含 ） —397 天（ 含 ） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动
利率债
- -
合计 99.79 0.00 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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8.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,014,469.76 14.57
其中： 政策 性金 融债 10,014,469.76 14.57
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 4,999,351.40 7.27
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 15,013,821.16 21.84
10 剩余存 续期 超过 397 天 的 浮动利
率债券
- -
8.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 150411 15 农发 11 100,000.00 10,014,469.76 14.57
2 011542005 15 中 航空 SCP005 50,000.00 4,999,351.40 7.27
8.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2272%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0018%
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0388% 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本 法，即估值对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其 剩余期限内按实际利率法 摊销，每日计提收益。本 基金不采用市场利率和
上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。
8.8.2 报告 期内 本基 金未 存 在剩余 期限 小 于 397 天 但 剩余存 续期 超 过 397 天 的 浮动利 率债 券的 摊余 成
本超过 当日 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
8.8.3 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或 在报 告编 制日 前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
3,830.55
3 应收利 息
250,754.90
4 应收申 购款
2,100.00
5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
256,685.45
8.8.5 其他需说明的重要事 项
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
基金份 额持 有人 如欲 了解 本基金 投资 组合 的其 他相 关信息 ，可 致电 本基 金管 理人获 取。
上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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§ 9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
上投摩 根天添
宝货币 A
417 33,418.81 4,123,183.71 29.59% 9,812,460.84 70.41%
上投摩 根天添
宝货币 B
5 10,960,317.01 54,801,585.07 100.00% - -
合计 422 162,884.43 58,924,768.78 85.72% 9,812,460.84 14.28%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
上投摩 根天 添宝 货 币 A 0
上投摩 根天 添宝 货 币 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
上投摩 根天 添宝 货 币 A 0
上投摩 根天 添宝 货 币 B 0
合计 0
§ 10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 上投摩 根天 添宝 货 币 A 上投摩 根天 添宝 货 币 B
基金合 同生 效日 （2014 年 11 月 25 日）
基金份 额总 额
292,959,510.98 403,415,280.00
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 294,210,677.28 405,231,400.45
本报告 期 基 金总 申购 份额 68,204,913.05 105,949,732.20
减： 本 报告 期基金 总 赎回 份额 348,479,945.78 456,379,547.58 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 13,935,644.55 54,801,585.07
§1 1 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 ： 因 个人 原因 ， 陈星 德 先 生自 2015 年 11 月 30 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。
基金托 管人 ：
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日 发布 任免 通知 ， 聘任 张力铮 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副 总
经理。 本基 金托 管 人 2015 年 9 月 18 日发 布任 免通 知 ，解聘 纪伟 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 副总
经理职 务。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
普华永道中天会计师事务 所本年度第一次为本基金 提供审计服务，报告年度 应支付给聘任普华
永道中 天会 计师 事务 所的 报酬 为 60,000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招商证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
注：1. 交 易单 元的 选择 标 准：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,并能
为本基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 研 究实 力较 强,有 固定 的 研究机 构和 专门 研究 人员, 能及时 、 定 期 、 全面 地为 本基金 提供 宏观 经济 、
行业情 况、 市场 走向 、个 股分析 的研 究报 告及 周到 的信息 服务 。
2. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进行 评
估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
3.2015 年无 新增 席位 ，无 注销席 位。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证 券 - - - - - -
申银万 国 - - 2,550,100,000.00 100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 存在 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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11.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场 基 金 开 放 日 常 申
购、赎 回、 转换 及定 期定 额投资 业务 公告
基 金 管 理 人 公 司 网 站 、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报 》 和 《 中国 证券 报》
2015 年1月5 日
2.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
同上 2015 年1 月17 日
3.
上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场 基 金 春 节 假 期 前
暂停申 购及 转换 转入 业务 的公告
同上 2015 年2 月13 日
4.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基 金 所 持 交 易 所 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法 的
公告
同上 2015 年3 月24 日
5.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
投资资 产支 持证 券的 公告
同上 2015 年4 月19 日
6.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监 事、 高
级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼
职情况 的公 告
同上 2015 年4 月24 日
7.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 子 公
司的公 告
同上 2015 年4 月24 日
8.
关于公 司、 高管 及基 金经 理 投资旗 下基 金相
关事宜 的公 告
同上 2015 年7月8 日
9.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监 事、 高
级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼
职情况 的公 告
同上 2015 年7 月10 日
10.
上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场 基 金 抗 日 战 争 暨
反 法 西 斯 战 争 胜 利 日 假 期 前 暂 停 申 购 及 转
换转入 业务 的公 告
同上 2015 年8 月27 日
11.
上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场 基 金 国 庆 节 假 期
前暂停 申购 及转 换转 入业 务的公 告
同上 2015 年9 月24 日
12.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
同上 2015 年12 月2 日
13.
上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 变
更公告
同上 2015 年12月12日
14.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔
断旗下 基金 开放 时间 调整 的公告
同上 2015 年12月31日 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金 2015 年年 度报 告
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§1 2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§1 3 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 上投 摩 根 天添 宝货 币市 场 基 金设 立的文 件；
2、 《上 投摩 根 天 添宝 货币 市场 基 金基 金合 同》 ；
3、 《上 投摩 根 天 添宝 货币 市场 基 金基 金托 管协 议》 ；
4、 《上 投摩 根基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
13.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年三月 三十 日
