上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
上 投 摩根 红 利回 报 混合 型 证券 投 资基 金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日
§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误 导性 陈述 或 重大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本 年度 报告已 经三 分之 二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 29 日 复核了 本报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现、 利 润分 配情 况、 财 务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 ， 保 证复 核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈
利。
基金的 过往 业绩 并 不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读
本基金 的招 募说 明书 及其 更新。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 1
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 4
2.1 基 金基 本情 况.................................................................................................................................... 4
2.2 基 金产 品说 明................................................................................................................................... 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式................................................................................................................................... 5
2.5 其 他相 关资 料................................................................................................................................... 5
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ................................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现................................................................................................................................... 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ....................................................................................................... 8
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................. 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................. 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................. 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................. 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ......................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 .............................................................................. 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 ...................................... 13
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................. 13
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............. 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................. 14
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 14
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 .............................................................................................................. 14
6.2 注 册会 计师 的责 任 .......................................................................................................................... 14
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 15
§7 年度财务报表 .......................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 15
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................. 18
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................. 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合 .................................................................................................. 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ...................................... 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 .............................................................................................. 43
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 .......................................................................................... 47
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 .................................. 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ...................... 48
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ...................... 48
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 .................................. 48
8.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ........................................................................ 48
8.12 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 48
§9 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 49
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ..................................................................................... 49
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ......................................................................... 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ...................................... 49
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50
§ 11 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 50
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................................ 50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................... 50
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ........................................................................................ 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 51
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 51
11.8 其他 重 大事 件................................................................................................................................ 52
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ........................................................................................................ 53
§ 13 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 54
13.1 备查 文件 目录............................................................................................................................... 54
13.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 54
13.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 54
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 上投摩 根红 利回 报混 合
基金主 代码 000256
交易代 码 000256
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 18 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 978,850,319.23 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
以追求 稳健 收益 为目 标 ， 严格控 制下 行风 险 ， 力 争 为投资 者创 造长 期稳 定
的投资 回报 。
投资策 略
本基金 将主 要投 资于 具有 良好盈 利能 力和 持续 成长 能力的 红利 股票 ， 红利
股的投 资比 例不 低于 股票 资产 的 80% 。 本基 金将 通 过红利 股筛 选、 公司 质
地评估 和估 值分 析三 个步 骤精选 个股 ，构 建股 票投 资组合 。
业绩比 较基 准 中证综 合债 券指 数收 益率*60%+ 沪深 300 指数 收益 率*40%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预期 风险 和收 益水 平 低于股 票型 基金 ， 高于
债券型 基金 和货 币市 场基 金，属 于中 等风 险收 益水 平的基 金产 品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 王永民
联系电 话 021-38794888
010-66594896
电子邮 箱 services@cifm.com
fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95566
传真 021-20628400 010-66594942
注册地 址 上海市 富城 路99 号20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址 上海市 富城 路99 号20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 穆矢 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券时 报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普 华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊
普通合 伙)
中国 ? 上海 市
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 上海市 富城 路 99 号 20 楼
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年
2013 年 9 月 18 日
（基金合同生效日 ）
至 2013 年 12 月 31
日
本期已 实现 收益 219,080,660.16 35,827,042.79 4,338,114.51
本期利 润 216,439,207.20 44,627,760.92 4,841,760.79
加权平均基金份额本期利
润
0.0845 0.1352 0.0078
本期加 权平 均净 值利 润率 7.89% 13.14% 0.78%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.94% 18.72% 0.80%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 27,773,284.71 9,690,797.00 3,790,949.94
期末可供分配基金份额利
润
0.0284 0.0865 0.0069
期末基 金资 产净 值 1,006,623,603.94 126,319,053.68 554,757,130.99
期末基 金份 额净 值 1.028 1.128 1.008
3.1.3 累计期末指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 27.98% 19.67% 0.80%
注：1.本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收
益） 扣 除相 关费 用后 的余 额， 本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。 对期 末
可供分 配利 润， 采用 期末 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－ ④
过去三 个月 0.38% 0.05% 7.90% 0.66% -7.52% -0.61%
过去六 个月 0.96% 0.05% -3.50% 1.07% 4.46% -1.02%
过去一 年 6.94% 0.20% 6.09% 1.01% 0.85% -0.81%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
27.98% 0.30% 29.87% 0.77% -1.89% -0.47%
注：本 基金 自 2015 年 10 月 10 日起 ，将 基金 业绩 比 较基准 由 “ 中信 标普 全债 指 数收益 率
*60%+沪深 300 指数 收益 率 * 40% ” 变更为“ 中证 综合 债券指 数收 益率*60%+ 沪深 300 指数 收益
率 * 40% ” 。
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增 长率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率变动
的比较
上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 9 月 18 日 至 2015 年 12 月 31 日)
注：本 基金 建仓 期 自 2013 年 9 月 18 日至 2014 年 3 月 17 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例
符合本 基金 基金 合同 规定 。本基 金合 同生 效日 为 2013 年 9 月 18 日 ，图 示时 间段 为 2013 年 9
月 18 日至 2015 年 12 月 31 日。
本基金 自 2015 年 10 月 10 日起， 将基 金业 绩比 较基 准 由 “ 中 信标 普全 债指 数收 益 率*60%+
沪深 300 指 数收 益率 * 40% ” 变更 为 “ 中 证综 合债 券指 数收益 率*60%+沪深 300 指数收 益率
* 40% ” 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：本 基金 自 2015 年 10 月 10 日起 ，将 基金 业绩 比 较基准 由 “ 中信 标普 全债 指 数收益 率
*60%+沪深 300 指数 收益 率 * 40% ” 变更为“ 中证 综合 债券指 数收 益率*60%+ 沪深 300 指数 收益
率 * 40% ” 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年 1.730 217,701,254.60 149,592,484.56 367,293,739.16 -
2014 0.620 15,834,982.16 990,947.44 16,825,929.60 -
2013 - - - - -
合计 2.350 233,536,236.76 150,583,432.00 384,119,668.76 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成
立。 公司 由上 海国 际信 托 投资有 限公 司 （2007 年 10 月 8 日 更名 为 “上 海国 际 信托有 限公 司” ）
与摩根 资产 管理 （ 英国 ） 有限公 司合 资设 立 ， 注 册 资本 为 2.5 亿元 人民 币 ， 注册地 上海 。 截至
2015 年 12 月底 ， 公司 管理 的基金 共有 四十 七只 ， 均 为开放 式基 金 ， 分 别是 ： 上投摩 根中 国优
势证券 投资 基金 、 上 投摩 根货币 市场 基金 、 上 投摩 根阿尔 法混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 双
息平衡 混合 型证 券投 资基 金、 上 投摩 根成 长先 锋混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根内 需动 力混 合
型证券 投 资 基金 、 上 投摩 根亚太 优势 混合 型证 券投 资基金 、 上 投摩 根双 核平 衡混合 型证 券投 资
基金、 上投 摩根 中小 盘混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根纯 债债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 行
业轮动 混合 型证 券投 资基 金、 上 投摩 根大 盘蓝 筹股 票型证 券投 资基 金、 上投 摩根全 球新 兴市 场
混合型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 新兴 动力 混合 型证 券投资 基金 、 上 投摩 根强 化回报 债券 型证 券
投资基 金、 上投 摩根 健康 品质生 活混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 全球 天然 资源混 合型 证券 投
资基金 、 上 投摩 根分 红添 利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基
金、 上 投摩 根核 心优 选混 合型证 券投 资基 金、 上投 摩根轮 动添 利债 券型 证券 投资基 金、 上投 摩
根智 选 30 混合 型证 券投 资 基金、 上投 摩根 成长 动力 混合型 证券 投资 基金 、上 证 180 高贝 塔交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 上投 摩根 天颐 年丰 混合型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 岁岁 盈定 期
开放债 券型 证券 投资 基金 、 上投 摩根 红利 回报 混合 型证券 投资 基金 、 上 投摩 根转型 动力 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根双 债增 利债 券型 证券投 资基 金、 上投 摩根 核心成 长股 票型 证
券投资 基金 、 上 投摩 根民 生 需求股 票型 证券 投资 基金 、 上投摩 根优 信增 利债 券型 证券投 资基 金、
上投摩 根现 金管 理货 币市 场基金 、 上 投摩 根纯 债丰 利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根天 添盈 货
币市场 基金 、 上 投摩 根天 添宝货 币市 场基 金、 上投 摩根纯 债添 利债 券型 证券 投资基 金、 上投 摩
根稳进 回报 混合 型证 券投 资基金 、 上 投摩 根安 全战 略股票 型证 券投 资基 金、 上投摩 根卓 越制 造
股票型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 整合 驱动 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 动态 多因 子
策略灵 活配 置证 券投 资基 金、 上 投摩 根智 慧互 联股 票型证 券投 资基 金、 上投 摩根科 技前 沿灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 上投 摩根 新兴 服务 股票 型证券 投资 基金 、 上 投摩 根医疗 健康 股票 型
证券投 资基 金和 上投 摩根 文体休 闲灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
征茂平
本基金 基金 经
理
2013-09-1
8
- 15 年
征茂平 先生 自 2001 年 3 月至 2004
年 3 月在上 海证 大投 资管 理有限
公 司 任 高 级 研 究 员 从 事 证 券 研 究
的工作 ；2004 年 3 月至 2005 年 4
月 在 平 安 证 券 有 限 公 司 任 高 级 研
究 员 从 事 证 券 研 究 的 工 作 ；2005
年 5 月至 2008 年 5 月 在大 成基金
管 理 有 限 公 司 任 研 究 员 从 事 成 长
股票组 合的 管理 工作 ；2008 年 5
月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 担 任 行 业 专 家 兼 基 金 经 理
助理， 自 2013 年 7 月 起担 任上投
摩 根 大 盘 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 自 2013 年 9 月起同
时 担 任 上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理,2014 年 1
月至 2015 年 2 月 担任 上投 摩根阿
尔 法 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2015 年 9 月起 同时 担任上
投 摩 根 整 合 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理。
聂曙光
本基金 基金 经
理
2014-10-2
9
- 7 年
聂曙光 先生 自 2004 年 8 月至 2006
年 3 月 在南 京银 行任 债券 分析师 ；
2006 年 3 月至 2009 年 9 月 在兴业
银行任 债券 投资 经理 ；2009 年 9
月至 2014 年 5 月 在中 欧基 金管理
有 限 公 司 先 后 担 任 研 究 员 、 基 金
经 理 助 理 、 基 金 经 理 、 固 定 收 益
部 总 监 、 固 定 收 益 事 业 部 临 时 负
责人等 职务 ， 自 2014 年 5 月起加
入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
自 2014 年 8 月起 担任 上投 摩根纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2014 年 10 月 起担 任上投
摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ，自 2014 年 11 月起
担 任 上 投 摩 根 纯 债 丰 利 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理 ， 自 2015 年
1 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 稳 进 回
报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2015 年 4 月起 同时 担任上
投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.征茂 平先 生为 本基 金首 任基金 经理 ，其 任职 日期 指本基 金基 金合 同生 效之 日。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ， 勤 勉尽 责地为 基金 份
额持有 人谋 求利 益。 本基 金管理 人遵 守了 《证 券投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、 《 上投 摩
根 红利 回报 混合 型证 券投 资 基金 基金 合同 》 的 规定 。 基金经 理对 个股 和投 资组 合的比 例遵 循了
投资决 策委 员会 的授 权限 制，基 金投 资比 例符 合基 金合同 和法 律法 规的 要求 。
本报告 期内 中国 证监 会上 海监管 局对 公司 进行 了常 规全面 现场 检查 ， 就 公司 内 部控制 提出
了相应 改进 意见 并采 取责 令改正 的行 政监 管措 施， 公司已 经按 照要 求完 成了 改进工 作。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司 按照 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等相 关法 律法 规的要 求， 制
订了 《 上投 摩根 基金 管理 有限公 司公 平交 易制 度》 ， 规范了 公司 所管 理的 所有 投资组 合的 股票 、
债券等 投资 品种 的投 资管 理活动 ， 同 时涵 盖了 授权 、 研究 分析、 投资 决策 、 交易执 行、 业绩 评
估等投 资管 理活 动相 关的 各个环 节， 以确 保本 公司 管理的 不同 投资 组合 均得 到公平 对待 。
公司执 行自 上而 下的 三级 授权体 系， 依次 为投 资决 策委员 会、 投资 总监 、 经 理人， 经理 人
在其授 权范 围内 自主 决策 ，投资 决策 委员 会和 投资 总监均 不得 干预 其授 权范 围内的 投资 活动 。
公司已 建立 客观 的研 究方 法， 严 禁利 用内 幕信 息作 为投资 依据 ， 各 投资 组合 享有公 平的 投资 决
策机会 。 公 司建 立集 中交 易制度 ， 执 行公 平交 易分 配。 对 于交 易所 市场 投资 活动， 不同 投资 组
合在买 卖同 一证 券时 ， 按 照时间 优先 、 比 例分 配的 原则在 各投 资组 合间 公平 分配交 易机 会； 对
于银行 间市 场投 资活 动， 通过交 易对 手库 控制 和交 易室询 价机 制， 严格 防范 交易对 手风 险并 抽
检价格 公允 性； 对于 一级 市场申 购投 资行 为， 遵循 价格优 先、 比例 分配 的原 则， 根 据事 前独 立
申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平分 配。
公司制 订了 《异 常交 易监 控与报 告制 度》 ，通 过系 统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行
为的监 控分 析， 并执 行异 常交易 行为 监控 分析 记录 工作机 制， 确保 公平 交易 可稽核 。 公 司分 别
于 每 季 度和 每年 度 对公 司管 理 的 不同 投资 组 合的 收益 率 差 异及 不同 时 间窗 下同 向 交 易 的 交易
价差进 行分 析， 并留 存报 告备查 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 公司 严格 执行 上述公 平交 易制 度和 控制 方法， 开展 公平 交易 工作。 通过对 不同
投资组 合之 间的 收益 率差 异、 以 及不 同投 资组 合之 间 同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价
差等方 面的 监控 分析 ，公 司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
其中， 在同 向交 易的 监控 和分析 方面 ， 根 据法 规要 求， 公 司对 不同 投资 组合 的同日 和临 近
交易日 的同 向交 易行 为进 行监控 ， 通 过定 期抽 查前 述的同 向交 易行 为， 定性 分析交 易时 机、 对
比不同 投资 组合 长期 的交 易趋势 ， 重 点关 注任 何可 能导致 不公 平 交 易的 情形 。 对于 识别 的异 常
情况， 由相 关投 资组 合经 理对异 常交 易情 况进 行合 理解释 。 同 时， 公司 根据 法规的 要求 ， 通 过
系统模 块定 期对 连续 四个 季度内 不同 投资 组合 在不 同时间 窗内 （日 内、 3日内、5日 内） 的同 向
交易价 差进 行分 析， 采用 概率统 计方 法， 主要 关注 不同投 资组 合之 间同 向交 易价差 均值 为零 的
显著性 检验 ，以 及同 向交 易价格 占优 的交 易次 数占 比分析 。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、 交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 公司 未发 现存在 异常交
易行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过
该证券 当日 成交 量 的 5% 的 情形： 报告 期内， 所有 投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的次 数为 两次 ， 均发 生 在纯量 化投 资组
合与主 动管 理投 资组 合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年上 半年 宏观 经济 继 续面临 向下 压力 ，物 价水 平保持 低迷 。实 体经 济不 振迫使 货币
政策保 持宽 松， 继四 季度 不对称 降息 之后 ，央 行进 一步引 导回 购利 率下 行， 并继续 实施 降准 、
降息等 较宽 松的 货币 政策 ， 推动 社会 融资 成本 下行。 在新增 资金 的买 盘推 动下 ， 股票 市场 在上
半年仍 维持 强劲 上涨 势头 ， 结构 性估 值过 高问 题日 益突出 ， 六 月中 下旬 之后， 股票市 场开 始大
幅回调 。 上 半年 新股 发行 节奏稳 步加 快， 新股 上市 后股价 大幅 上涨 。 本 基金 从 3 月 份开 始降 低
了二级 市场 股票 和债 券仓 位， 重 点关 注风 险较 低的 新股投 资机 会。 三季 度通 胀水平 呈现 小幅 回
升趋势 ， 但 经济 增长 水平 却未如 期 企 稳反 弹， 出口 、 投资、 工业 增加 值、 采 购经理 人指 数等 诸
多经济 指标 继续 下行 ， 显 示经济 增速 进一 步下 滑压 力仍在 加大 ， 与 此同 时， 因 担忧全 球需 求偏
弱， 能 源原 材料 等大 宗商 品价格 出现 大幅 下挫 。 股 票市场 在三 季度 出现 大幅 波动， 前期 狂热 的
氛围出 现急 剧转 向； 债券 市场在 经济 基本 面、 货币 政策等 因素 推动 下继 续上 涨， 信 用利 差不 断
压缩， 市场 乐观 情绪 明显 占据上 风， 将利 率水 平和 信用利 差水 平推 至历 史低 位水平 。三 季度 ，
本基金 在新 股发 行暂 停后 采取了 偏保 守的 投资 策略 ， 降低 了权 益仓 位以 控制 回撤， 并维 持较 高
的组合 流动 性。 四季 度权 益市场 逐步 企稳 ， 本 基金 在新股 发行 重启 后重 点参 与了新 股的 投资 机
会，并 维持 较高 的组 合流 动性。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 6.94% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 6.09% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年， 经济 增长 压 力仍在 。中 央提 出的 “供 给侧改 革” 意味 着未 来产 能出清 依然
为重要 目标 ，因 而未 来经 济可能 继续 维 持 L 型走势 。本基 金在 下一 阶段 将稳 健操作 ，注 重控
制回撤 风险 。 控 制股 票仓 位， 加 大低 风险 的固 定收 益资产 投资 力度 ， 加 大新 股投资 力度 ， 同 时
加大对 债券 信用 风险 的甄 别与管 理， 在可 转 债 市场 出现较 好机 会时 也将 适度 参与。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 在内部 监察 稽核 工作 中以 “坚守 三条 底线 、 保 障合 规诚信 、 支 持
业务发 展、 提高 工作 水平 ” 为总 体目 标， 一 切从 合 规运作 、 保 障基 金份 额持 有人利 益出 发， 由
独立的 监察 稽核 部门 按照 工作计 划结 合实 际情 况对 公司各 项业 务进 行全 面的 监察稽 核工 作， 保
障和促 进公 司各 项业 务合 法合规 运作 ， 推 动内 部控 制机制 的完 善与 优化 ， 保 证各项 法规 和管 理
制度的 落实 ，发 现问 题及 时提出 建议 并督 促有 关部 门改进 。
在本报 告期 内， 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 ：
1. 注意密 切追 踪监 管法 规政 策变化 和监 管新 要求 ， 组 织员工 学习 理解 监管 精神 ， 推动 公
司各部 门完 善制 度建 设和 业务流 程， 防范 日常 运作 中的违 规行 为发 生。
2. 继续紧 抓员 工行 为、 公平 交易、 利益 冲突 等方 面的 日常监 控， 坚守 “ 三条 底 线” 不 动
摇； 进 一步 加强 内部 合规 培训和 合规 宣传 ， 强 化合 规意识 ， 规 范员 工行 为操 守， 严 格
防范利 益冲 突。
3. 针对风 险控 制的 需求 和重 点， 强 化内 部审 计， 提 高内 部审计 工作 的水 平和 效果 ； 按照
监管部 门的 要求 ， 严 格推 行风险 控制 自我 评估 制度 ， 对控 制不 足的 风险 点， 制 订了进
一步的 控制 措施 。
在本报 告期 内的 监察 稽核 工作中 ， 未 发 现 基金 投资 运 作存在 违法 违规 或未 履行 基金合 同承
诺从而 影响 基金 份额 持有 人利益 的情 形。
公司自 成立 以来 ， 各 项业 务 运作正 常， 内部 控制 和风 险 防范措 施逐 步完 善并 积极 发挥作 用。
本基金 运作 合法 合规 ， 保 障了基 金份 额持 有人 的利 益。 我 们将 继续 以合 规运 作和风 险管 理为 核
心，提 高内 部监 察稽 核工 作的科 学性 和有 效性 ，切 实保障 基金 份额 持有 人的 利益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责， 根据相 关的 法律 法规 规定 、 基金 合同 的
约定， 制定 了内 部控 制措 施， 对 基金 估值 和会 计核 算的各 个环 节和 整个 流程 进行风 险控 制， 目
的 是 保 证基 金估 值 和会 计核 算 的 准确 性。 基 金会 计部 人 员 均具 备基 金 从业 资格 和 相 关工 作经
历。 本 公司 成立 了估 值委 员会， 并制 订有 关议 事规 则。 估 值委 员会 成员 包括 公司管 理层 、 督 察
长、 基 金会 计、 风 险管 理等 方面的 负责 人以 及相 关基 金经理 ， 所 有相 关成 员均 具有丰 富的 证券
基金行 业从 业经 验。 公司 估值委 员会 对估 值事 项发 表意见 ，评 估基 金估 值的 公允性 和合 理性 。
基金经 理是 估值 委员 会的 重要成 员， 参加 估值 委员 会会议 ，参 与估 值程 序和 估值技 术的 讨论 。
估值委 员会 各方 不存 在任 何重大 利益 冲突 。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据基 金实 际运 作情 况， 本基金 以 2014 年 12 月 31 日为收 益分 配基 准日 ，于 2015 年 01
月 15 日实 施收 益分 配， 每 10 份基 金份 额派 发红 利 0.440 元， 合计 发放 红 利 5,450,306.37 元;
本基金 以 2015 年 03 月 31 日为收 益分 配基 准日 ， 于 2015 年 04 月 13 日实 施收 益分配 ， 每 10
份基金 份额 派发 红 利 0.580 元， 合计 发放 红 利 166,794,864.92 元; 本基 金以 2015 年 06 月 30 日
为收益 分配 基准 日， 于 2015 年 07 月 10 日 实施 收益 分配， 每 10 份 基金 份额派 发红 利 0.450 元，
合计发 放红 利 162,379,114.84 元; 本基 金以 2015 年 09 月 30 日为 收益 分配 基准 日，于 2015 年
10 月 20 日实 施收 益分 配 ，每 10 份 基金 份额 派发 红 利 0.260 元 ，合 计发 放红 利 32,669,453.03
元。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “ 本 托 管人 ” ） 在 对上 投摩 根红 利 回报混 合型
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本 基金 ” ） 的托 管过 程中 ， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法
律法规 、 基 金合 同和 托管 协议的 有关 规定 ， 不 存在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完 全尽 职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ， 本 托管 人根 据 《证 券投 资基 金法 》 及 其他有 关法 律法 规、 基金 合同和 托管 协
议的规 定， 对本 基金 管理 人的投 资运 作进 行了 必要 的监督 ， 对 基金 资产 净值 的计算 、 基 金份 额
申购赎 回价 格的 计算 以及 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 地复 核， 未发 现本 基 金管理 人存 在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的
“ 金融 工具 风险 及管 理 ” 部 分未在 托管 人复 核范 围内 ） 、 投资 组合 报告 等数 据真 实、 准 确和 完整 。
§ 6
审计报告
普华永 道中天 审字(2016) 第 21347 号
上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人 ：
我们审 计了 后附 的上 投摩 根红利 回报 混合 型证 券投 资基金( 以下 简称 “ 上投 摩 根红利 回报 混合
型基金 ”) 的财 务报 表 ， 包 括 2015 年 12 月 31 日的 资 产负债 表 、2015 年 度的 利 润表和 所有 者权
益( 基金 净值) 变动 表以 及财 务报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编 制 和 公允 列 报 财务 报 表是 上 投 摩根 红 利 回报 混 合型 基 金 的基 金 管 理人 上 投摩 根 基 金管
理有限 公司 管理 层的 责任 。这种 责任 包括 ：
(1) 按照 企业 会计 准则 和中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “ 中 国证 监会 ”) 、 中 国证券 投
资基金 业协 会 （ 以下 简称 “ 中国基 金业 协会 ” ） 发布 的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制
财务报 表， 并使 其实 现公 允反映 ；
(2) 设计 、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大
错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见。 我们 按照 中 国注册 会计
师审计 准则 的规 定执 行了 审计工 作。 中国 注册 会计 师 审计准 则要 求我 们遵 守中 国注册 会计 师职
业道德 守则 ，计 划和 执行 审计工 作以 对财 务报 表是 否不存 在重 大错 报获 取合 理保证 。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审 计证 据。 选择的 审计 程
序取决 于注 册会 计师 的判 断， 包 括对 由于 舞弊 或错 误导致 的财 务报 表重 大错 报风险 的评 估。 在
进行风 险评 估时 ， 注 册会 计师考 虑与 财务 报表 编制 和公允 列报 相关 的内 部控 制， 以 设计 恰当 的
审计程 序， 但目 的 并 非对 内部控 制的 有效 性发 表意 见。 审 计工 作还 包括 评价 管理层 选用 会计 政
策的恰 当性 和作 出会 计估 计的合 理性 ，以 及评 价财 务报表 的总 体列 报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认 为， 上述 上投 摩根 红 利回报 混合 型基 金的 财务 报表在 所有 重大 方面 按照 企业会 计准
则和在 财务 报表 附注 中所 列示的 中国 证监 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 ，
公允反 映了 上投 摩根 红利 回报混 合型 基金 2015 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2015 年 度的 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 。
普华永 道中 天
注册 会计 师
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)
————— ———
陈 玲
中国 ? 上 海市
注册会计 师
———— —— ——
2016 年 3 月 29 日 曹 阳
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 红利 回报混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 100,473,147.08 771,951.50
结算备 付金
22,739,440.72 4,121,166.75
存出保 证金
365,378.82 140,349.35
交易性 金融 资产
7.4.7.2
207,445,351.83 180,799,030.79
其中： 股票 投资
28,157,210.23 31,978,871.43
基金投 资
- -
债券投 资
179,288,141.60 148,820,159.36
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
580,000,000.00 10,000,000.00
应收证 券清 算款
211,031,901.08 4,199,987.00
应收利 息
7.4.7.5
4,105,980.82 3,479,107.20
应收股 利
- -
应收申 购款
- 16,295.76
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总计
1,126,161,200.35 203,527,888.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
117,499,613.75 74,199,987.00
应付证 券清 算款
- 1,983,357.08
应付赎 回款
258,563.31 342,710.77
应付管 理人 报酬
1,024,613.22 133,459.39
应付托 管费
213,461.09 27,804.02
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
208,126.30 220,689.88
应交税 费
- -
应付利 息
7,267.51 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
325,951.23 300,826.53
负债合计
119,537,596.41 77,208,834.67
所有者权益：
- -
实收基 金
7.4.7.9
978,850,319.23 111,983,230.05
未分配 利润
7.4.7.10
27,773,284.71 14,335,823.63
所有者权益合计
1,006,623,603.94 126,319,053.68
负债和所有者权益总 计
1,126,161,200.35 203,527,888.35
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.028 元， 基金 份额 总 额 978,850,319.23
份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 红利 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
258,152,004.75 52,793,254.42
1. 利息 收入
46,456,747.06 15,482,273.39
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
10,108,383.96 1,807,537.27
债券利 息收 入
16,273,810.92 11,986,921.18
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
20,074,552.18 1,687,814.94
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
205,281,581.60 27,846,140.13
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
197,974,811.60 16,331,670.84
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13
7,248,681.86 10,911,291.88
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.14
- -
股利收 益
7.4.7.15
58,088.14 603,177.41
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.16
-2,641,452.96 8,800,718.13
4. 汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
7.4.7.17
9,055,129.05 664,122.77
减：二、费用
41,712,797.55 8,165,493.50
1．管 理人 报酬
32,127,257.14 4,111,735.93
2．托 管费
6,693,178.65 856,611.66
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7.4.7.18
2,078,639.16 1,799,912.88
5．利 息支 出
408,324.33 1,043,765.36
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
408,324.33 1,043,765.36
6．其 他费 用
7.4.7.19
405,398.27 353,467.67
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
216,439,207.20 44,627,760.92
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
216,439,207.20 44,627,760.92
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 红利 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
111,983,230.05 14,335,823.63 126,319,053.68
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 216,439,207.20 216,439,207.20
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
866,867,089.18 164,291,993.22 1,031,159,082.40
其中：1.基 金申 购款 7,646,331,726.34 648,475,902.39 8,294,807,628.73
2.基金 赎回 款 -6,779,464,637.16 -484,183,909.17 -7,263,648,546.33
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填列 ）
- -367,293,739.34 -367,293,739.34
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
978,850,319.23 27,773,284.71 1,006,623,603.94
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
550,444,543.37 4,312,587.62 554,757,130.99
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 44,627,760.92 44,627,760.92
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-438,461,313.32 -17,778,595.31 -456,239,908.63
其中：1.基 金申 购款 111,966,460.46 1,814,428.57 113,780,889.03
2.基金 赎回 款 -550,427,773.78 -19,593,023.88 -570,020,797.66
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填列 ）
- -16,825,929.60 -16,825,929.60
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
111,983,230.05 14,335,823.63 126,319,053.68
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附 注
7.4.1 基金 基本 情况
上 投 摩 根 红利 回 报 混合型 证 券 投 资基 金( 以 下简 称 “ 本 基金 ”) 经中国 证 券 监 督 管
理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2013]794 号《关于 核准 上投摩根红
利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 核 准 ， 由 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 依
照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 募 集
期间为 2013 年 8 月 19 日至 2013 年 9 月 13 日， 首次设立募集不包括认购资金利
息共募集 650,761,027.29 元，业经普华永道 中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普
华永道中天验字(2013) 第 586 号验资报告予以 验证。 经向中国证监会备案， 《 上投
摩根红利回报混合型证券投资基金 基金合同》于 2013 年 9 月 18 日 正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 650,866,936.98 份基金份额， 其中 认购资金利息
折合 105,909.69 份基 金份额。 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，
基金托管人为 中国银行股份有限公司 。
根据 《 中华人民共和国 证券投 资基金法》 和 《 上投摩根红利回报混合型证券投资基
金基金合同》 的有关规 定， 本基金的投资范围 为具有良好流动性的金融工具， 包括
国内依法发行上市的股票、 权证、 债券等固定 收益类金融工具 以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为： 股票等权益类资
产占基金资产的 0%-50% ，其中不低于 80% 的股票资产投资于红利股；债券、现
金等其 他金融 工具占 基 金资产 的比例 不低于 50% ，其中现 金或 到期 日在一 年期以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ；权证投资占基金资产净值的 0-3% 。本
基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益率 ×40%+ 中证综合债券指数收益率×
60% 。
本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2016 年 3 月 29
日批准报出。
7.4.2 会计 报表 的编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布 的《企业会计
准则－基本准则》 、各 项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会 计准则 ”) 、 中国
证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和半年度报
告> 》 、 中国证券投资基金 业协会( 以下简称 “中国基金业协会”) 颁布的 《证券投资
基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和
在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会 、 中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循 企业 会计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年度财务 报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地 反映了本基金
2015 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2015 年度 的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
7.4.4 重要 会计 政策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产 、 应 收 款 项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本
基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持 有 能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金
融资产及持有至到期投资。
本基金目前 以 交 易 目 的 持有的股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变
动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融
资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 ， 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产
和 其他 各 类 应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或
可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负
债 及 其 他 金 融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计
入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本 基 金 持 有 的 其 他 金 融负债包括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和
其他 各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负
债 表 内 确 认 。 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的
相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ； 对于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日
至 购 买 日 止 的 利 息 ， 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易
费用计入初始确认金额。
对于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续
计量； 对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止； (2) 该金融资产已转移， 且本 基金将金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移， 虽然本基金 既没有转移也没
有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬， 但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 ， 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解
除的 部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则
本基金持有的股票投资 和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无
交 易 ， 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券
价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大 变 化 ， 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 以
确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价 格 验 证 具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自
愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工
具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 尽 可
能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易双方准备按
净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认
日认列。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和
转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基
金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例
计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含
的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日
或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确 认和 计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的 净 额 确 认 为 投 资 收 益 。 债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计
算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认
为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认 为 公 允 价 值 变 动 损 益 ； 于 处置时 ， 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认
为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 ， 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差
异较小的 则按直线法计算。
7.4.4.10 费用 的确 认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其 他 金融 负 债在 持有 期 间确 认 的利 息 支出 按 实 际 利率 法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线 法差 异 较小
的 则 按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的 收益 分配 政策
每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 本 基 金 收 益 以 现 金 形 式 分 配 ， 但 基 金 份 额 持 有 人
可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进
行 再 投 资 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分 为 正 数 ， 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的
未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利
润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ； 若 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为
负 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 ，即 已 实 现 部 分 相 抵 未 实 现
部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部 报告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 ， 以 经 营
分 部 为 基 础 确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列
条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、 发生 费用；(2) 本
基金的基金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的 经 营 成 果 ， 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、
评价其业绩； (3) 本基 金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等
有 关 会 计 信 息 。 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足 一 定 条
件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要 披露分部信息。
7.4.4.13 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 ， 本 基 金 确 定
以下类别股票投资 和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的 股票和债券，若出现重 大事项停牌或交易不活 跃( 包括
涨跌停时的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《 关于发布中基
协(AMAC) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 提 供 的 指 数 收 益 法 等 估 值 技 术 进 行 估
值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号
《 关 于 证 券 投资 基 金 执行< 企 业 会 计 准则> 估值 业 务 及 份 额净 值 计 价有 关 事 项 的 通
知》 之附件 《非公开发 行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交
易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 ， 按
估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ； 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌
的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 ， 按 锁 定 期 内
已 经 过 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的 一 部 分 确 认 为 估
值增值。
(3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号
《 关 于 证 券 投资 基 金 执行< 企业会计准则> 估值 业 务 及 份 额净 值 计 价有 关 事 项 的 通
知 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流 量
折 现 法 估 值 ， 具 体 估 值 模 型 、 参 数 及 结 果 由 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独立
提供。
(4) 对于在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益 品种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证
券和私募 债券除外) ， 按照中证 指数有限 公司 根据《中 国证券投 资基 金业协会 估值
核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品 种的估值处理标准》 所独立提供的债
券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计 政策 和会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
对于在证 券交易所 上市 或挂牌转 让的固定 收益 品种( 可转换债 券、资 产支持证 券和
私募债券 除外) ，鉴于 其交易量 和交易频 率不 足以提供 持续的定 价信 息，本基 金本
报 告 期 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作
小组关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确
定公允价值。 。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通
知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》 及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20% 的个人所 得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在
1 个月以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1
个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计 入应纳税所得额；持股期限超过 1 年
的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25% 计入 应纳税所得额， 自 2015 年 9 月 8 日起，
暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利
收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ， 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、
红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 100,473,147.08 771,951.50
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 100,473,147.08 771,951.50
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 23,882,002.50 28,157,210.23 4,275,207.73
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 56,424,137.88 58,568,141.60 2,144,003.72
银行间 市场 120,476,300.00 120,720,000.00 243,700.00
合计 176,900,437.88 179,288,141.60 2,387,703.72
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 200,782,440.38 207,445,351.83 6,662,911.45
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 28,851,971.91 31,978,871.43 3,126,899.52
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 112,249,472.55 116,918,159.36 4,668,686.81
银行间 市场 30,393,221.92 31,902,000.00 1,508,778.08
合计 142,642,694.47 148,820,159.36 6,177,464.89
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 171,494,666.38 180,799,030.79 9,304,364.41
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
上交所 市场 580,000,000.00 -
合计 580,000,000.00 -
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
上交所 市场 10,000,000.00 -
合计 10,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 69,029.83 692.28
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 11,255.97 2,039.95
应收债 券利 息 3,931,412.49 3,476,302.26
应收买 入返 售证 券利 息 94,101.58 -
应收申 购款 利息 - 3.19
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 180.95 69.52
合计 4,105,980.82 3,479,107.20
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 201,951.05 219,974.88
银行间 市场 应付 交易 费用 6,175.25 715.00
合计 208,126.30 220,689.88
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付赎 回费 951.23 679.42
预提费 用
325,000.00
300,000.00
应付转 换费 - 147.11
合计
325,951.23 300,826.53
7.4.7.9 实收基金
金 额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 111,983,230.05 111,983,230.05
本期申 购 7,646,331,726.34 7,646,331,726.34
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -6,779,464,637.16 -6,779,464,637.16
本期末 978,850,319.23 978,850,319.23
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 9,690,797.00 4,645,026.63 14,335,823.63
本期利 润 219,080,660.16 -2,641,452.96 216,439,207.20
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
167,860,530.43 -3,568,537.21 164,291,993.22
其中： 基金 申购 款 705,397,444.62 -56,921,542.23 648,475,902.39
基金赎 回款 -537,536,914.19 53,353,005.02 -484,183,909.17
本期已 分配 利润 -367,293,739.34 - -367,293,739.34
本期末 29,338,248.25 -1,564,963.54 27,773,284.71
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 7,325,685.77 218,970.87
定期存 款利 息收 入 1,997,916.67 -
其他存 款利 息收 入 - 1,523,008.33
结算备 付金 利息 收入 446,487.80 56,417.43
其他 338,293.72 9,140.64
合计 10,108,383.96 1,807,537.27
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
上年度 可比 期间
月 31 日 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额
767,697,320.42 595,850,418.63
减：卖 出股 票成 本总 额
569,722,508.82 579,518,747.79
买卖股 票差 价收 入
197,974,811.60 16,331,670.84
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总
额
1,892,010,495.04
672,875,932.69
减： 卖出 债券 （ 债转股 及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额
1,864,691,301.07
647,951,501.67
减： 应 收利 息总 额
20,070,512.11
14,013,139.14
买卖债 券差 价收 入
7,248,681.86
10,911,291.88
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 58,088.14 603,177.41
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 58,088.14 603,177.41
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
1. 交易 性金 融资 产 -2,641,452.96 8,800,718.13
—— 股 票投 资 1,148,308.21 2,623,253.24
—— 债 券投 资 -3,789,761.17 6,177,464.89
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 -
-
2. 衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3. 其他
- -
合计
-2,641,452.96 8,800,718.13
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 8,872,058.35 650,537.85
转换费 收入 171,523.30 13,584.92
其他 11,547.40 -
合计 9,055,129.05 664,122.77
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回
费的 25% 归 入转 出基 金的 基金资 产。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 2,062,251.66 1,794,612.88
银行间 市场 交易 费用 16,387.50 5,300.00
合计 2,078,639.16 1,799,912.88
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
审计费 用
85,000.00 60,000.00
信息披 露费
240,000.00 240,000.00
银行费 用 43,578.27 25,567.67
债券帐 户维 护费 36,000.00 27,000.00
其他 820.00 900.00
合计 405,398.27 353,467.67
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2016 年 1 月 12 日 宣告 2015 年度 第 4 次 分红 ，向 截至 2016 年 1
月 14 日止 在本 基金 注 册 登记人 上投 摩根 基金 管理 有限公 司 登 记在 册的 全体 持有人 ，按每 10
份基金 份额 派发 红 利 0.23 元。
本基金 的管 理人 于 2016 年 2 月 15 日宣 告本 基金 增 加 C 类份 额并 修改 基金 合 同。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
J.P. Morgan Investment Management Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 32,127,257.14 4,111,735.93
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 486,047.58 1,526,575.68
注：支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值
1.2% 的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.2% / 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 6,693,178.65 856,611.66
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ， 逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 100,473,147.08 7,325,685.77 771,951.50 218,970.87
注：本 基金 的活期 银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序
号
权益登记
日
除息日
每 10 份
基金份
额分红
数
现金 形式发放
总额
再投资形式发
放总额
利润分配合计
备
注
1 2015-01-15 2015-01-15 0.440 4,071,758.45 1,378,547.92 5,450,306.37 -
2 2015-04-13 2015-04-13 0.580 78,923,523.68 87,871,341.24 166,794,864.92 -
3 2015-07-10 2015-07-10 0.450 108,299,743.11 54,079,371.91 162,379,115.02 -
4 2015-10-20 2015-10-20 0.260 26,406,229.54 6,263,223.49 32,669,453.03 -
合
计
217,701,254.78 149,592,484.56 367,293,739.34 -
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备注
002778 高科石化 2015-12-28 -
网下中
签
8.50 8.50
5,600.
00
47,600
.00
47,600
.00
-
7.4.12.1.2 受限证券类别：债 券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备注
123001 蓝标转债 2015-12-23
2016-01-
08
新债未
上市
100.00 100.00
2,330.
00
233,00
0.00
233,00
0.00
-
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。
其中基 金作 为一 般法 人或 战略投 资者 认购 的新 股， 根据基 金与 上市 公司 所签 订申购 协议 的规
定， 在 新股 上市 后的 约定 期 限内不 能自 由转 让； 基金 作 为个人 投资 者参 与网 上认 购获配 的新 股，
从新股 获配 日至 新股 上市 日之间 不能 自由 转让 。 此 外， 基 金还 可作 为特 定投 资者， 认购 由中 国
证监会 《上 市公 司证 券发 行管理 办法 》 规 范的 非公 开发行 股票 ， 所 认购 的股 票自发 行结 束之 日
起 12 个月 内不 得转 让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
无.
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖
出回购 证券 款余 额 97,499,613.75 元， 是以 如下 债券 作为抵 押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 数量（ 张） 期末估 值总 额
单价
41566009 15 江铜 CP001 2016-01-07 100.75 500,000.00 50,375,000.00
150206 15 国开 06 2016-01-07 100.43 500,000.00 50,215,000.00
合计
1,000,000.00
100,590,000.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖
出回购 证券 款余 额 20,000,000.00 元， 于 2016 年 1 月 4 日到 期。 该类 交易 要求 本 基金转 入质 押
库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准券 后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
7.4.13 金融工具风险及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预 期风 险和 收益 水平 低于股 票型 基金 ， 高 于债 券型基 金和 货
币市场 基金 ，属 于中 等风 险收益 水平 的基 金产 品。 本基金 投资 的金 融工 具主 要包括 股票 投资 、
债券投 资及 权证 投资 等。 本 基金在 日常 经营 活动 中面 临的与 这些 金融 工具 相关 的风险 主要 包括
信用风 险、 流动 性风 险及 市场风 险。 本基 金的 基金 管理人 从事 风险 管理 的主 要目标 是争 取将 以
上风险 控制 在限 定的 范围 之内， 使本 基金 在风 险和 收益之 间取 得最 佳的 平衡 以实现 “预 期风 险
和收益 水平 低于 股票 型基 金，高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 ”的 风险 收益 目标。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 董事会 主要 负责 基金 管理 人风险 管理
战略和 控制 政策 、 协 调突 发重大 风险 等事 项。 董事 会下设 督察 长， 负责 对基 金管理 人各 业务 环
节合法 合规 运作 的监 督检 查和基 金管 理人 内部 稽核 监控工 作， 并可 向基 金管 理 人董事 会和 中国
证监会 直接 报告 。 经 营管 理层下 设风 险评 估联 席会 议， 进 行各 部门 管理 程序 的风险 确认 ， 并 对
各类风 险予 以事 先充 分的 评估和 防范 ， 并 进行 及时 控制和 采取 应急 措施 ； 在 业务操 作层 面监 察
稽核部 负责 基金 管理 人各 部门的 风险 控制 检查 ， 定 期 不定期 对业 务部 门内 部控 制制度 执行 情况
和遵循 国家 法律 ， 法 规及 其 他规 定的 执行 情况 进行 检查， 并适 时提 出修 改建 议； 风 险管 理部 负
责投资 限制 指标 体系 的设 定和更 新， 对于 违反 指标 体系的 投资 进行 监查 和风 险控制 的评 估， 并
负责协 助各 部门 修正 、 修订 内部控 制作 业制 度 ， 并 对各 部门的 日常 作业 ， 依据 风险 管理的 考评 ，
定期或 不定 期对 各项 风险 指标进 行控 管， 并提 出内 控建议 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了以风 险控 制委 员会 为核 心的、 由督 察长、 风险 控制 委员会 、 风
险管理 部、 监察 稽核 部和 相关业 务部 门构 成的 风险 管理架 构体 系。
本 基 金 的基 金 管 理人 对 于金 融 工 具的 风 险 管理 方 法主 要 是 通过 定 性 分析 和 定量 分 析 的方
法去估 测各 种风 险 产 生的 可能损 失。 从定 性分 析的 角度出 发， 判断 风险 损失 的严重 程度 和出 现
同类风 险损 失的 频度 。 而 从定量 分析 的角 度出 发， 根据本 基金 的投 资目 标， 结合基 金资 产所 运
用金融 工具 特征 通过 特定 的风险 量化 指标 、 模 型， 日 常的量 化报 告， 确定 风险 损失的 限度 和相
应置信 程度 ， 及 时可 靠地 对各种 风险 进行 监督 、 检 查和评 估， 并通 过相 应决 策， 将 风险 控制 在
可承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发行
人出现 违约 、拒 绝支 付到 期本息 等情 况， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。
本 基金 的基 金管 理人 在交 易前对 交易 对手 的资 信状 况进行 了充 分的 评估 。 本 基 金的银 行存
款存放 在本 基金 的托 管行 中国银 行， 因而 与银 行存 款相关 的信 用风 险不 重大 。 本基 金在 交易 所
进行的 交易 均以 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司为 交易对 手完 成证 券交 收和 款项清 算， 违约 风
险可能 性很 小； 在银 行间 同 业市场 进行 交易 前均 对交 易对手 进行 信用 评估 并对 证券交 割方 式进
行限制 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ， 通 过 对投资 品种 信用 等级 评估 来控制 证券
发行人 的信 用风 险， 且通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险。
本基金 债券 投资 的信 用评 级情 况 按 《 中国 人民 银行 信用评 级管 理指 导意 见》 设定的 标准 统
计及汇 总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年12 月31 日
上年末
2014 年12 月31 日
A-1
70,505,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 50,215,000.00 8,219,825.00
合计 120,720,000.00 8,219,825.00
注：未 评级 的债 券均 为国 债 及政 策性 金融 债 。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月31 日
上年末
2014 年12 月31 日
AAA
12,171,022.20 31,989,655.06
AAA 以下 36,104,819.40 52,721,806.50
未评级 10,292,300.00 55,888,872.80
合计 58,568,141.60 140,600,334.36
注：未 评级 的债 券为 国债 及政策 性金 融债 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 在履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险 。 本 基金的 流动
性风险 一方 面来 自于 基金 份额持 有人 可随 时要 求赎 回其持 有的 基金 份额 ， 另 一 方面来 自于 投资
品 种 所 处的 交易 市 场不 活跃 而 带 来的 变现 困 难或 因投 资 集 中而 无法 在 市场 出现 剧 烈 波动 的情
况下以 合理 的价 格变 现。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ， 本 基金 的基 金管 理 人每日 对本 基金 的申 购赎 回情况 进行
严密监 控并 预测 流动 性需 求， 保 持基 金投 资组 合中 的可用 现金 头寸 与之 相匹 配。 本 基金 的基 金
管理人 在基 金合 同中 设计 了巨额 赎回 条款 ， 约 定在 非常情 况下 赎回 申请 的处 理方式 ， 控 制因 开
放申购 赎回 模式 带来 的流 动性风 险， 有效 保障 基金 持有人 利益 。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ， 本 基金 的基 金管 理 人通过 独立 的风 险管 理部 门设定 流动
性比例 要求 ， 对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 ， 包括 组合 持仓 集中 度指 标、 组 合在 短时 间
内变现 能力 的综 合指 标、 组 合中变 现能 力较 差的 投资 品种比 例以 及流 通受 限制 的投资 品种 比例
等。 本基金投资于一家公 司发行的股票市值不超过 基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基
金的基金管理人管理的其 他基金共同持有一家公司 发行的证券不得超过该证 券的 10% 。本基
金 所 持 大部 分 证 券在 证 券交 易 所 上市 ， 其 余亦 可 在银 行 间 同业 市 场 交易 。 因此 除 附 注 7.4.12
中 列 示 的部 分基 金 资产 流通 暂 时 受限 制不 能 自由 转让 的 情 况外 ，其 余 均能 以合 理 价 格适 时变
现。 此 外， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式 借入 短期资 金应 对流 动性 需求 ， 其上 限一 般不
超过基 金持 有的 债券 投资 的公允 价值 。
于 2015 年 12 月 31 日， 除卖出 回购 金融 资产 款余 额中有 117,499,613.75 元 将在 一 个月 以
内到期 且计 息( 该 利息 金额 不重大) 外， 本 基金 所承担的其他 金融 负债 的合 约约 定到期 日均 为一
个月以 内且 不计 息 ， 可 赎 回基金 份额 净值( 所有 者权 益) 无固 定到 期日 且不 计息 ， 因 此账 面余 额
约 为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风 险是 指 基 金所 持 金融 工 具 的公 允 价 值或 未 来现 金 流 量因 所 处 市场 各 类价 格 因 素的
变动而 发生 波动 的风 险， 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利率 敏
感性金 融工 具均 面临 由于 市场利 率上 升而 导致 公允 价值下 降的 风险 ， 其 中浮 动 利率类 金融 工具
还面临 每个 付息 期间 结束 根据市 场利 率重 新定 价时 对于未 来现 金流 影响 的风 险。
本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 ， 并 通过 调 整投资 组合
的久期 等方 法对 上述 利率 风险进 行管 理。
本基金 持有 及承 担 的 大部 分金融 资产 和金 融负 债不 计息， 因此 本基 金的 收入 及 经营活 动的
现金流 量在 很大 程度 上独 立于市 场利 率变 化。 本基 金持有 的利 率敏 感性 资产 主要为 银行 存款 、
结算备 付金 、存 出保 证金 、债券 投资 及买 入返 售金 融资产 等 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31 日 3 个月以内 3 个月 至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 100,473,147.08 - - - - 100,473,147.08
结算备付 金 22,739,440.72 - - - - 22,739,440.72
存出保证 金 365,378.82 - - - - 365,378.82
交易性金 融资产 6,521,850.00 129,187,950.00 23,311,311.60 20,267,030.00 28,157,210.23 207,445,351.83
买入返售 金融资 产 580,000,000.00 - - - - 580,000,000.00
应收证券 清算款 - - - - 211,031,901.08 211,031,901.08
应收利息 - - - - 4,105,980.82 4,105,980.82
资产总计 710,099,816.62 129,187,950.00 23,311,311.60 20,267,030.00 243,295,092.13 1,126,161,200.35
负债
卖出回购 金融资 产款 117,499,613.75 - - - - 117,499,613.75
应付赎回 款 - - - - 258,563.31 258,563.31
应付管理 人报酬 - - - - 1,024,613.22 1,024,613.22
应付托管 费 - - - - 213,461.09 213,461.09
应付交易 费用 - - - - 208,126.30 208,126.30
应付利息 - - - - 7,267.51 7,267.51
其他负债 - - - - 325,951.23 325,951.23
负债总计 117,499,613.75 - - - 2,037,982.66 119,537,596.41
利率 敏感度缺口 592,600,202.87 129,187,950.00 23,311,311.60 20,267,030.00 241,257,109.47 1,006,623,603.94
上年度末
2014 年 12 月 31 日 3 个月以内 3 个月 至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 771,951.50 - - - - 771,951.50
结算备付 金 4,121,166.75 - - - - 4,121,166.75
存出保证 金 140,349.35 - - - - 140,349.35
交易性金 融资产 26,344,714.00 6,777,042.50 50,268,578.66 65,429,824.20 31,978,871.43 180,799,030.79
买入返售 金融资 产 10,000,000.00 - - - - 10,000,000.00
应收证券 清算款 - - - - 4,199,987.00 4,199,987.00
应收利息 - - - - 3,479,107.20 3,479,107.20
应收申购 款 994.04 - - - 15,301.72 16,295.76
资产总计 41,379,175.64 6,777,042.50 50,268,578.66 65,429,824.20 39,673,267.35 203,527,888.35
负债
卖出回购 金融资 产款 74,199,987.00 - - - - 74,199,987.00
应付证券 清算款 - - - - 1,983,357.08 1,983,357.08
应付赎回 款 - - - - 342,710.77 342,710.77
应付管理 人报酬 - - - - 133,459.39 133,459.39
应付托管 费 - - - - 27,804.02 27,804.02
应付交易 费用 - - - - 220,689.88 220,689.88
其他负债 - - - - 300,826.53 300,826.53
负债总计 74,199,987.00 - - - 3,008,847.67
77,208,834.67
利率 敏感度缺口 -32,820,811.36 6,777,042.50 50,268,578.66 65,429,824.20 36,664,419.68 126,319,053.68
注： 表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期
日孰早 者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个基 点 增加 约 144 增加 约 144
2.市场 利率 上升 25 个基 点 减少 约 142 减少 约 142
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本
基金的 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其 他 价 格风 险 是 指基 金 所持 金 融 工具 的 公 允价 值 或未 来 现 金流 量 因 除市 场 利率 和 外 汇汇
率以外 的市 场价 格因 素变 动而发 生波 动的 风险 。 本 基 金主要 投资 于证 券交 易所 上市或 银行 间同
业市场 交易 的股 票和 债券 ， 所面临 的其 他价 格风 险来 源于单 个证 券发 行主 体自 身经营 情况 或特
殊事项 的影 响， 也可 能来 源于证 券市 场整 体波 动的 影响。
本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中， 采 用 “ 自上 而下 ” 的 策 略， 通 过对
宏观经 济情 况及 政策 的分 析， 结 合证 券市 场运 行情 况， 做 出资 产配 置及 组合 构建的 决定 ； 通 过
对单个 证券 的定 性分 析及 定量分 析， 选择 符合 基金 合同约 定范 围的 投资 品种 进行投 资。 本基 金
的基金 管理 人定 期结 合宏 观及微 观环 境的 变化 ，对 投资策 略、 资产 配置 、投 资组合 进行 修正 ，
来主动 应对 可能 发生 的市 场价格 风险 。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本 基金的 投资 组合 中股 票等 权益类 资产
占基金 资产 的 0%-50% ， 其 中不低 于 80% 的 股票 资产 投资于 红利 股； 债券、 现 金等其 他金 融工
具占基金资产的比例不低 于 50% ，其中现金或到期 日在一年期以内的政府债 券不低于基金资
产净值 的 5% ； 权证 投资 占 基金资 产净 值 的 0-3% 。 此 外， 本 基金 的基 金管理 人 每日对 本基 金所
持 有 的证 券 价格 实 施监 控 ， 定 期运 用 多种 定 量方 法对 基 金进 行 风险 度 量， 包括 VaR(Value at
Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 28,157,210.23 2.80 31,978,871.43 25.32
交易性 金融 资产 —基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 28,157,210.23 2.80 31,978,871.43 25.32
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 交易 性权 益类 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例
为 2.80%(2014 年 12 月 31 日：4.89%) ， 因此 除市 场 利率和 外汇 汇率 以外 的市 场价格 因素 的变
动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响(2014 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由对 公允 价值 计量 整 体而言 具有 重要 意义 的输 入值所 属的
最低层 次决 定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产
中属于 第一 层次 的余 额 为 32,081,242.43 元， 属于 第 二层 次 的余 额 为 175,364,109.40 元， 无 属
于第三 层次 的余 额(2014 年 12 月 31 日： 第一 层 次 144,085,700.34 元 ， 第 二层 次： 36,713,330.45
元，无 属于 第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证券交易所上市的股 票和债券，若出现重大事 项停牌、交易不活跃( 包括 涨跌停时的
交易不活跃) 、或属于非公 开发行等情况，本基金不 会于停牌日至交易恢复活 跃日期间、交易
不活跃 期间 及限 售期 间将 相关股 票和 债券 的公 允价 值列入 第一 层次 ； 并 根据 估 值调整 中采 用的
不可观 察输 入值 对于 公允 价值的 影响 程度 ， 确 定相 关 股票和 债券 公允 价值 应属 第二层 次还 是第
三层次。对于在证券交易 所上市或挂牌转让的固定 收益品种( 可转换债券、资 产支持证券和私
募债券 除外) ，本 基金于 2015 年 3 月 23 日 起改 为采 用中证 指数 有限 公司 根据 《中 国 证券 投资
基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》所 独立 提供
的估值结果确定公允价值(附注 7.4.5.2) ， 并 将 相 关债 券 的 公 允 价 值 从 第 一 层次 调 整 至 第 二 层
次。
(iii) 第三层 次公 允价 值 余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月
31 日 ：同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其 账 面价值 与公
允价值 相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要 说 明的其 他重 要事 项。
第 41 页共 55 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 28,157,210.23 2.50
其中： 股票 28,157,210.23 2.50
2 固定收 益投 资 179,288,141.60 15.92
其中： 债券 179,288,141.60 15.92
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 580,000,000.00 51.50
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 123,212,587.80 10.94
7 其他各 项资 产 215,503,260.72 19.14
8 合计 1,126,161,200.35 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
第 42 页共 55 页
C 制造业 15,557,999.14 1.55
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 807,192.00 0.08
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,151,722.66 0.11
J 金融业
10,530,904.22 1.05
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
109,392.21 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 28,157,210.23 2.80
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002508 老板电 器 246,016 11,058,419.20 1.10
2 600036 招商银 行 499,978 8,994,604.22 0.89
3 002426 胜利精 密 84,400 2,196,088.00 0.22
4 601166 兴业银 行 90,000 1,536,300.00 0.15
5 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.09
6 002781 奇信股 份 21,600 807,192.00 0.08
7 603936 博敏电 子 12,448 638,333.44 0.06
8 603398 邦宝益 智 6,343 586,220.06 0.06
9 603696 安记食 品 9,278 513,722.86 0.05
10 002786 银宝山 新 9,630 263,476.80 0.03
第 43 页共 55 页
11 300494 盛天网 络 6,251 162,901.06 0.02
12 300492 山鼎设 计 6,219 109,392.21 0.01
13 300490 华自科 技 7,127 93,292.43 0.01
14 300491 通合科 技 6,015 90,766.35 0.01
15 002777 久远银 海 4,264 70,356.00 0.01
16 002785 万里石 12,000 70,080.00 0.01
17 002778 高科石 化 5,600 47,600.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600036 招商银 行 34,962,055.79 27.68
2 601985 中国核 电 26,191,682.40 20.73
3 002236 大华股 份 23,231,759.71 18.39
4 000001 平安银 行 21,141,364.96 16.74
5 300075 数字政 通 21,119,608.34 16.72
6 601818 光大银 行 20,447,040.81 16.19
7 000002 万科 A 19,923,382.57 15.77
8 600958 东方证 券 18,637,695.85 14.75
9 600009 上海机 场 15,109,252.41 11.96
10 600337 美克家 居 14,301,187.10 11.32
11 601166 兴业银 行 13,292,826.56 10.52
12 002508 老板电 器 13,079,349.23 10.35
13 601006 大秦铁 路 11,430,805.00 9.05
14 000786 北新建 材 10,223,591.21 8.09
15 002241 歌尔声 学 9,617,105.99 7.61
16 601021 春秋航 空 8,687,112.05 6.88
17 600999 招商证 券 8,023,793.00 6.35
18 300168 万达信 息 7,985,068.20 6.32
19 600280 中央商 场 6,421,889.00 5.08
20 601288 农业银 行 6,399,876.00 5.07
21 002475 立讯精 密 6,242,880.60 4.94
22 300101 振芯科 技 6,022,944.35 4.77
23 600887 伊利股 份 5,976,570.18 4.73
24 000709 河钢股 份 5,772,444.00 4.57
25 601186 中国铁 建 5,613,451.75 4.44
26 600501 航天晨 光 5,368,247.00 4.25
27 000728 国元证 券 5,349,226.38 4.23
第 44 页共 55 页
28 002104 恒宝股 份 5,027,111.90 3.98
29 601328 交通银 行 4,999,385.00 3.96
30 000078 海王生 物 4,984,522.50 3.95
31 002345 潮宏基 4,982,322.42 3.94
32 000555 神州信 息 4,906,357.00 3.88
33 600571 信雅达 4,626,214.50 3.66
34 600104 上汽集 团 4,622,013.92 3.66
35 000024 招商地 产 4,620,418.00 3.66
36 601601 中国太 保 4,353,674.08 3.45
37 601688 华泰证 券 4,308,517.00 3.41
38 002572 索菲亚 4,297,318.08 3.40
39 600895 张江高 科 4,241,828.00 3.36
40 000712 锦龙股 份 4,137,934.95 3.28
41 002030 达安基 因 4,130,130.00 3.27
42 002175 东方网 络 4,024,125.00 3.19
43 600687 刚泰控 股 4,012,271.49 3.18
44 600705 中航资 本 4,003,952.00 3.17
45 002465 海格通 信 3,991,742.22 3.16
46 002085 万丰奥 威 3,982,990.04 3.15
47 300254 仟源医 药 3,926,071.96 3.11
48 000920 南方汇 通 3,903,522.71 3.09
49 002510 天汽模 3,851,824.42 3.05
50 300147 香雪制 药 3,789,685.10 3.00
51 601318 中国平 安 3,745,292.76 2.96
52 300287 飞利信 3,744,586.00 2.96
53 002055 得润电 子 3,731,558.70 2.95
54 600959 江苏有 线 3,628,431.51 2.87
55 600138 中青旅 3,609,629.46 2.86
56 000638 万方发 展 3,417,981.00 2.71
57 000983 西山煤 电 3,091,246.00 2.45
58 600271 航天信 息 2,877,770.00 2.28
59 300145 南方泵 业 2,737,884.41 2.17
60 601388 怡球资 源 2,681,844.00 2.12
61 000536 华映科 技 2,676,998.52 2.12
62 600115 东方航 空 2,674,432.93 2.12
63 002353 杰瑞股 份 2,592,799.40 2.05
64 002090 金智科 技 2,591,739.87 2.05
65 600886 国投电 力 2,570,786.42 2.04
66 601633 长城汽 车 2,559,258.38 2.03
67 600697 欧亚集 团 2,558,014.17 2.03
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
第 45 页共 55 页
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601985 中国核 电 103,004,172.40 81.54
2 600958 东方证 券 47,340,786.81 37.48
3 600959 江苏有 线 35,487,114.20 28.09
4 600036 招商银 行 26,321,764.65 20.84
5 002236 大华股 份 22,815,889.21 18.06
6 601818 光大银 行 22,155,956.37 17.54
7 000001 平安银 行 21,695,809.67 17.18
8 000002 万科 A 19,442,513.96 15.39
9 600337 美克家 居 15,850,477.74 12.55
10 300075 数字政 通 14,516,653.32 11.49
11 600009 上海机 场 13,308,130.52 10.54
12 601006 大秦铁 路 11,829,184.61 9.36
13 601166 兴业银 行 10,666,840.79 8.44
14 000786 北新建 材 10,468,221.82 8.29
15 002241 歌尔声 学 10,066,841.65 7.97
16 601328 交通银 行 8,922,525.00 7.06
17 601021 春秋航 空 8,804,159.60 6.97
18 600571 信雅达 7,474,293.00 5.92
19 000555 神州信 息 7,375,288.25 5.84
20 600280 中央商 场 6,814,607.90 5.39
21 600999 招商证 券 6,725,880.46 5.32
22 000709 河钢股 份 6,483,186.00 5.13
23 600104 上汽集 团 6,360,416.73 5.04
24 000078 海王生 物 6,337,895.00 5.02
25 601288 农业银 行 6,326,279.36 5.01
26 002475 立讯精 密 6,111,901.01 4.84
27 300101 振芯科 技 6,069,699.14 4.81
28 600887 伊利股 份 5,941,572.49 4.70
29 300168 万达信 息 5,940,352.60 4.70
30 601318 中国平 安 5,436,985.03 4.30
31 000728 国元证 券 5,306,759.90 4.20
32 601186 中国铁 建 5,279,134.00 4.18
33 002104 恒宝股 份 5,058,032.01 4.00
34 002345 潮宏基 5,020,967.78 3.97
35 600804 鹏博士 5,002,954.30 3.96
36 000024 招商地 产 4,980,170.00 3.94
第 46 页共 55 页
37 600895 张江高 科 4,891,321.80 3.87
38 002175 东方网 络 4,850,985.70 3.84
39 002572 索菲亚 4,621,937.78 3.66
40 300254 仟源医 药 4,480,282.04 3.55
41 000638 万方发 展 4,438,834.00 3.51
42 002055 得润电 子 4,340,476.20 3.44
43 000920 南方汇 通 4,264,574.89 3.38
44 000712 锦龙股 份 4,234,205.00 3.35
45 601688 华泰证 券 4,147,570.00 3.28
46 601601 中国太 保 4,133,783.25 3.27
47 600000 浦发银 行 4,073,448.00 3.22
48 002085 万丰奥 威 4,058,437.00 3.21
49 002030 达安基 因 3,983,755.00 3.15
50 300011 鼎汉技 术 3,893,292.92 3.08
51 002465 海格通 信 3,843,631.53 3.04
52 002510 天汽模 3,818,891.58 3.02
53 600687 刚泰控 股 3,808,395.75 3.01
54 600138 中青旅 3,737,232.01 2.96
55 002610 爱康科 技 3,707,096.26 2.93
56 300147 香雪制 药 3,703,553.49 2.93
57 300287 飞利信 3,524,934.00 2.79
58 000983 西山煤 电 3,197,977.00 2.53
59 600271 航天信 息 3,135,759.00 2.48
60 300145 南方泵 业 3,057,820.05 2.42
61 600850 华东电 脑 3,007,352.00 2.38
62 002508 老板电 器 2,986,344.04 2.36
63 300431 暴风科 技 2,979,838.44 2.36
64 300458 全志科 技 2,960,330.00 2.34
65 300437 清水源 2,874,039.00 2.28
66 603227 雪峰科 技 2,826,443.92 2.24
67 601633 长城汽 车 2,776,316.67 2.20
68 603355 莱克电 气 2,763,714.36 2.19
69 002353 杰瑞股 份 2,747,584.64 2.18
70 600697 欧亚集 团 2,635,647.18 2.09
71 002751 易尚展 示 2,608,674.00 2.07
72 600501 航天晨 光 2,598,396.49 2.06
73 600886 国投电 力 2,592,066.00 2.05
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
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买入股 票的 成本 （成 交） 总额 564,752,539.41
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 767,697,320.42
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 4,291,700.00 0.43
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 56,215,600.00 5.58
其中： 政策 性金 融债 56,215,600.00 5.58
4 企业债 券 44,071,209.40 4.38
5 企业短 期融 资 券 70,505,000.00 7.00
6 中期票 据 - -
7 可转债 4,204,632.20 0.42
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 179,288,141.60 17.81
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 041566009
15 江铜
CP001
500,000 50,375,000.00 5.00
2 150206 15 国开 06 500,000 50,215,000.00 4.99
3 041569025
15 中 材工
程 CP001
200,000 20,130,000.00 2.00
4 018001 国开 1301 60,000 6,000,600.00 0.60
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5 124951 14 威 中城 39,990 4,242,939.00 0.42
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.11.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
365,378.82
2 应收证 券清 算款
211,031,901.08
3 应收股 利
-
4 应收利 息
4,105,980.82
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
第 49 页共 55 页
8
其他
-
9
合计
215,503,260.72
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
628
1,558,678.85 933,884,049.49 95.41% 44,966,269.74 4.59%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
123,241.18 0.0126%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
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§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 9 月 18 日) 基 金份 额总 额 650,866,936.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 111,983,230.05
本报告 期 基 金总 申购 份额 7,646,331,726.34
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 6,779,464,637.16
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 978,850,319.23
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 ： 因个 人原 因， 陈星德 先生 自 2015 年 11 月 30 日起 不再 担
任本公 司副 总经 理。
基金托 管人 ：
2015 年 4 月， 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
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道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 85,000 元， 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 3
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人未受稽 查或处罚，亦未发现管理 人的高级管理人员受稽查 或处罚。本报告期
内，本 基金 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查 或处 罚等 情况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
长江证 券 1 691,069,986.82 54.62% 632,176.12 54.63% -
中信证 券 1 568,085,232.57 44.90% 519,562.19 44.89% -
西南证 券 1 5,962,422.00 0.47% 5,552.83 0.48% -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2015 年度 本基 金新 增西 南证券1个 席位 ，无 注销 席 位。
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11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
长江证 券
531,352,569.
64
95.60%
71,187,90
0,000.00
100.00% - -
中信证 券
23,148,273.0
6
4.16% - - - -
西南证 券 1,317,414.25 0.24%
3,500,000.
00
0.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 上 投 摩 根
红利回 报混 合型 证券 投资 基金 2015 年 分红
规则设 定的 公告
基金管 理人 公司 网
站、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》和 《中
国证券 报》
2015 年 1 月 9 日
2.
上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 分
红公告
同上 2015 年 1 月 13 日
3.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
同上 2015 年 1 月 17 日
4.
上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 暂
停申购 、 转换 转入 及定 期 定额投 资业 务的 公
告
同上 2015 年 3 月 7 日
5.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基 金 所 持 交 易 所 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法 的
公告
同上 2015 年 3 月 24 日
6.
上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 恢
复申购 、 转换 转入 及定 期 定额投 资业 务的 公
告
同上 2015 年 4 月 1 日
7.
上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 暂
停申购 、 转换 转入 及定 期 定额投 资业 务的 公
告
同上 2015 年 4 月 8 日
8.
上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 分
红公告
同上 2015 年 4 月 9 日
9.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
投资资 产支 持证 券的 公告
同上 2015 年 4 月 21 日
10.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监事 、 高
级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼
职情况 的公 告
同上 2015 年 4 月 24 日
第 53 页共 55 页
11.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 子 公
司的公 告
同上 2015 年 4 月 24 日
12.
上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 恢
复申购 、 转换 转入 及定 期 定额投 资业 务的 公
告
同上 2015 年 4 月 25 日
13.
上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 暂
停申购 、 转换 转入 及定 期 定额投 资业 务的 公
告
同上 2015 年 5 月 6 日
14.
上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 恢
复申购 、 转换 转入 及定 期 定额投 资业 务的 公
告
同上 2015 年 5 月 22 日
15.
上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 暂
停申购 、 转换 转入 及定 期 定额投 资业 务的 公
告
同上 2015 年 5 月 27 日
16.
关于公 司 、 高 管及 基金 经 理投资 旗下 基金 相
关事宜 的公 告
同上 2015 年 7 月 8 日
17.
上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 分
红公告
同上 2015 年 7 月 8 日
18.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监事 、 高
级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼
职情况 的公 告
同上 2015 年 7 月 10 日
19.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 八 只
证 券 投 资 基 金 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 修 改 基
金合同 的公 告
同上 2015 年 10 月 10 日
20.
上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 分
红公告
同上 2015 年 10 月 16 日
21.
上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 恢
复申购 、 转换 转入 及定 期 定额投 资业 务的 公
告
同上 2015 年 11 月 13 日
22.
上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 暂
停申购 、 转换 转入 及定 期 定额投 资业 务的 公
告
同上 2015 年 11 月 24 日
23.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
同上 2015 年 12 月 2 日
24.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔
断旗下 基金 开放 时间 调整 的公告
同上 2015 年 12 月 31 日
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
第 54 页共 55 页
§ 13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根红利 回报 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2. 《 上投 摩根 红利 回报 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3. 《 上投 摩根 红利 回报 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4. 《 上投 摩根 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
13.2 存放地点
基金管 理人 处或 基金 托管 人住所 。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年三月三十 日
