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上投优选(370024)

上投优选:2015年年度报告

上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 
 
 
 
 
上 投 摩根 核 心优 选 混合 型 证券 投 资基 金 
2015 年 年度 报告 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 上投 摩根基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年三 月三十 日上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 
第 2 页共 61 页 
§ 1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 29 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 本基金 的基 金名 称自 2015 年 7 月 21 日起 由 上投 摩根 核心优 选 股 票型 证券 投资 基金变 更为 上投 摩根核心优选 混合型 证券 投资 基金。该变更不涉及 基金份额持有人权利义务 关系的变化, 亦不涉及 投资目 标、 投资范 围和 投 资策略 的变 更, 对 本基金的投资 及基 金份 额持 有人 利益无 实质 性不 利影 响 。 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 3 页共 61 页 1.2 目录 § 1


重要提示及目录 ...................................................................................................... 错误! 未定义书签。 1.1 重 要提 示 ........................................................................................................... 错误! 未定义书签。 § 2


基金简介 .................................................................................................................. 错误! 未定义书签。 2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。 2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................... 错误! 未定义书签。 2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。 2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .................................................. 错误! 未定义书签。 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................... 错误! 未定义书签。 3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................... 错误! 未定义书签。 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ....................................................................... 错误! 未定义书签。 § 4


管理人报告 .............................................................................................................. 错误! 未定义书签。 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................... 错误! 未定义书签。 4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................... 错误! 未定义书签。 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................... 错误! 未定义书签。 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................... 错误! 未定义书签。 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................... 错误! 未定义书签。 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................... 错误! 未定义书签。 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................... 错误! 未定义书签。 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................... 错误! 未定义书签。 4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ........... 错误! 未定义书签。 § 5


托管人报告 .............................................................................................................. 错误! 未定义书签。 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................... 错误! 未定义书签。 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 错误! 未定义书签。 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ... 错误! 未定义书签。 § 6


审计报告 .................................................................................................................. 错误! 未定义书签。 § 7


年度财务报表 .......................................................................................................... 错误! 未定义书签。 7.1 资 产负 债表 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。 7.2 利 润表 ............................................................................................................... 错误! 未定义书签。 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................... 错误! 未定义书签。 7.4 报 表附 注 ........................................................................................................... 错误! 未定义书签。 § 8


投资组合报告 .......................................................................................................... 错误! 未定义书签。 8.1


期末 基金 资产 组合 情 况 ................................................................................. 错误! 未定义书签。 8.2


期末 按行 业分 类的 股 票投资 组合 ................................................................. 错误! 未定义书签。 8.3


期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ..... 错误! 未定义书签。 8.4


报告 期内 股票 投资 组 合的重 大变 动 ............................................................. 错误! 未定义书签。 8.5


期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合 ......................................................... 错误! 未定义书签。 8.6


期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 . 错误! 未定义书签。 8.7


期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 错误! 未定义书签。 8.8


期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 . 错误! 未定义书签。 8.9


报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................... 错误! 未定义书签。 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 4 页共 61 页 8.10


报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明 ....................................... 错误! 未定义书签。 8.11


投资 组合 报告 附注 ....................................................................................... 错误! 未定义书签。 § 9


基金份额持有人信息 .............................................................................................. 错误! 未定义书签。 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................................... 错误! 未定义书签。 9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................... 错误! 未定义书签。 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................... 错误! 未定义书签。 9.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ................................................................ 错误! 未定义书签。 § 10


开放式基金份额变动 ............................................................................................ 错误! 未定义书签。 § 11 重大事件揭示 .......................................................................................................... 错误! 未定义书签。 11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 .............................................................................. 错误! 未定义书签。 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ............. 错误! 未定义书签。 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................. 错误! 未定义书签。 11.4 基金 投资 策略 的改 变 ..................................................................................... 错误! 未定义书签。 11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 .......................................................... 错误! 未定义书签。 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ......................... 错误! 未定义书签。 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ..................................................... 错误! 未定义书签。 11.8 其他 重大 事件 ................................................................................................. 错误! 未定义书签。 § 12 发起式基金发起资金 持有份额情况 ...................................................................... 错误! 未定义书签。 § 13 影响投资者决策的其 他重要信息 .......................................................................... 错误! 未定义书签。 § 14


备查文件目录 ........................................................................................................ 错误! 未定义书签。 14.1 备查 文件 目录 ................................................................................................. 错误! 未定义书签。 14.2 存放 地点 ......................................................................................................... 错误! 未定义书签。 14.3 查阅 方式 ......................................................................................................... 错误! 未定义书签。 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 5 页共 61 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 上投摩 根核 心优 选混 合 基金主 代码 370024 交易代 码 370024 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 11 月 28 日 基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 808,228,233.81 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 将充 分利 用基 金管 理人研 究团 队的 集体 智慧 , 以 内部 研究 组合 作为 核心股 票 , 从 中优 选出 具 有良好 基本 面和 较高 成长 性的公 司进 行投 资 , 力 争实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 本基金 将从 宏观 层面 出发 , 采 用定 量分 析和 定性 分 析相结 合的 手段 , 对宏 观经济 、 国家 政策 、 资 金 面和市 场情 绪等 影响 证券 市场的 重要 因素 进行 综 合分析 , 结 合股 票、 债 券 等各类 资产 风险 收益 特征 , 确定 合适 的资 产配 置 比例。 2、股 票投 资策 略 本 基 金 将 依 托 本 基 金 管 理 人 的 研 究 平 台 , 采 用 “ 自 下 而 上 ” 的 个 股 精 选 策 略, 基于 公司 内部 研究 团 队对于 个股 的基 本面 的深 入研究 和细 致的 实地 调 研, 选择 具有 良好 基本 面 和成长 空间 的个 股 。 本 基 金的股 票投 资包 含核 心 股票和 优选 股票 两个 层面 。 核 心股 票由 公司 内部 研 究组合 构成 , 主要 包含 了研究 部推 荐股 票 , 是 研 究员在 对个 股进 行深 度研 究和实 地调 研基 础上 提上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 6 页共 61 页 出的投 资建 议。 优选 股票 是指基 金经 理基 于对 宏观 经济、 政策、 行业 以及 个股的 深入 研究 与把 握 , 从核心 股票 中优 选具 有良 好投资 价值 的股 票 , 构 建股票 投资 组合。 本基 金明 确提出 将不 低 于 80% 的股 票资产 投资 于公 司内 部研究 组合 中的 股票 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 85%+ 上 证国 债指 数收 益率× 15% 风险收 益特 征 本基金 是一 只主 动投 资的 混合型 基金 , 其预 期风 险 和预期 收益 低于 股 票型基 金, 高于 债券 型基 金和货 币市 场基 金, 属于 较高风 险、 较高 预期 收 益的基 金产 品。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 胡迪 田青 联系电 话 021-38794888 010-67595096 电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096 传真 021-20628400 010-66275853 注册地 址 上海市 富城 路99 号20 楼 北京市 西城 区金 融大 街25 号 办公地 址 上海市 富城 路99 号20 楼 北京市 西城 区闹 市口 大街1 号 院1号楼 邮政编 码 200120 100033 法定代 表人 穆矢 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证 券 报》 《 证券 时报 》 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.cifm.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 7 页共 61 页 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通合 伙) 中国 ? 上海 市 注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 上海市 富城 路 99 号 20 楼 § 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已 实现 收益 481,187,370.83 119,478,361.59 47,097,872.02 本期利 润 577,640,493.80 259,941,334.33 63,374,619.12 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6845 0.4303 0.3143 本期加 权平 均净 值利 润率 24.84% 27.83% 22.52% 本期基 金份 额净 值增 长率 61.28% 27.03% 40.17% 3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配利 润 876,047,738.84 341,384,903.65 128,536,653.20 期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0839 0.4703 0.3009 期末基 金资 产净 值 2,444,155,998.27 1,360,717,641.94 630,400,621.46 期末基 金份 额净 值 3.024 1.875 1.476 3.1.3 累计期末指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 202.40% 87.50% 47.60% 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配 利润, 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。 2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式基金 的申 购赎 回 费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等) ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 8 页共 61 页 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 37.89% 2.25% 14.30% 1.42% 23.59% 0.83% 过去六 个月 -3.97% 3.54% -13.61% 2.28% 9.64% 1.26% 过去一 年 61.28% 3.18% 5.66% 2.11% 55.62% 1.07% 过去三 年 187.18% 2.17% 42.77% 1.52% 144.41% 0.65% 过去五 年 - - - - - - 自基金 合同 生 效起至 今 202.40% 2.14% 64.57% 1.52% 137.83% 0.62% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深 300 指数 收益 率× 85%+ 上证 国债 指数 收 益率× 15% 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2012 年 11 月 28 日 至 2015 年 12 月 31 日) 注: 本 基金 建仓期 自 2012 年 11 月 28 日至 2013 年 5 月 27 日, 建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基金 基金 合同 规定 。本 基金合 同生 效日 为 2012 年 11 月 28 日, 图示 时间 段为 2012 年 11 月 28 日 至 2015 年 12 月 31 日。 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 9 页共 61 页 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 注:本 基金 于 2012 年 11 月 28 日正 式成 立, 图示 的 时间段 为 2012 年 11 月 28 日至 2015 年 12 月 31 日。 合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ,不 按整 个自 然年 度进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 自合 同生 效日 起未 进行过 利润 分配 。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准, 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。 公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 (2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ) 与 摩根 资 产管理 (英 国) 有限 公司 合资设 立, 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ,注 册地 上 海。截至 2015 年 12 月 底,公司管理的基金共有 四 十七只,均为开放式基 金,分别是: 上投摩根中 国优势证券投资基金 、 上投摩根货币市场基金 、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金 、上投摩根双 息平衡混合型证券投资上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 10 页共 61 页 基金、 上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金 、上 投摩根内需动力混合型证 券投 资基金 、上投摩根 亚太优势混合型证券投资 基金 、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金 、 上 投摩根中小盘混合型证 券投资基金 、上投摩根纯 债债券型证券投资基金 、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金 、上投摩 根大盘蓝筹股票型证券投 资基金 、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金 、上投摩根新兴动力 混合型证券投资基金 、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金 、上投摩根健 康品质生活混合型证券 投资基金 、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金 、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金 、 上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金 、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金 、上投摩根 轮动添 利债 券型 证券 投资 基金 、 上投 摩根智 选 30 混 合型证 券投 资基 金 、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证 券投资 基金 、上证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资 基金、 上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金 、 上投摩根红利回报混 合型证券投资基金 、上 投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金 、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金 、上投摩根 核心成长股票型证券投资 基金 、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金 、 上 投摩根优信增利债券型 证券投资基金 、上投摩根 现金管理货币 市场基金、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金 、上投摩 根天添盈货币市场基金 、 上投摩根天添宝货币市场 基金 、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金 、 上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金 、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金 、 上投摩根卓越制 造股票型证券投资基金 、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金 、 上投摩根动态多因子策 略灵活配置证券投资基金 、 上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金 、上投摩 根科技前沿灵活配置混 合型证券投资基金 、上投 摩根新兴服务股票型证券 投资基金 、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基 金和 上 投摩 根文 体休 闲灵 活配置 混 合 型证 券投 资基 金 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 孙芳 本基金 基金 经 理、国 内权 益 投资二 部投 资 总监、 总经 理 助理 2012-11-28 - 13 年 华 东 师 范 大 学 经 济 学 硕 士 ,2003 年 7 月至 2006 年 10 月任 华宝兴 业基金 行业 研究 员; 自 2006 年 12 月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 , 先 后 担 任 行 业 专 家 、 基 金 经 理 助 理 , 主 要 负 责 投 资 研 究 方 面的工 作。 自 2011 年 12 月起担 任 上 投 摩 根 双 息 平 衡 混 合 型 证 券 投资基 金基 金经 理 , 2012 年 11 月上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 11 页共 61 页 起 担 任 上 投 摩 根 核 心 优 选 混 合 型 证券投 资基 金基 金经 理,2014 年 2 月至 2015 年 7 月同 时担 任上投 摩 根 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 , 自 2014 年 12 月起 同 时 担 任 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 李佳嘉 本基金 基金 经 理 2015-08-11 - 8 年 2008 年 8 月至 2010 年 10 月在中 国 建 筑 基 础 设 施 事 业 部 担 任 投 资 经理,2010 年 11 月至 2013 年 6 月在银 河证 券担 任分 析师 , 2013 年 7 月至 2014 年 3 月 在国 泰君安 证券担 任分 析师 , 自 2014 年 3 月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 , 担 任 我 公 司 国 内 权 益 投 资 二 部基金 经理 助理 一职, 自 2015 年 8 月 起 担 任 上 投 摩 根 核 心 优 选 混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 注:1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。 2.孙芳 女士 为本 基金 首任 基金经 理, 其任 职日 期指 本基金 基金 合同 生效 之日 。 3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 在本报告期内,基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为,勤勉尽 责地为基金份额持 有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根核 心优 选 混合型证券投资基金基金 合同》的规定。除以下情 况外,基金经理对个股和 投资组合的比例遵循了 投资决策委员会的授权限 制,基金投资比例符合基 金合同和法律法规的要求 :本基金曾出现个别由 于市场 原因 引起 的投 资组 合的投 资指 标被 动偏 离相 关比例 要求 的情 形 , 但 已在 规定时 间内 调整 完 毕 。 本报告期内中国证监会上 海监管局对公司进行了常 规全面现场检查,就公司 内部控制提出了 相 应改进 意见 并采 取责 令改 正的行 政监 管措 施, 公司 已经按 照要 求完 成了 改进 工作。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求,制订了 《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 , 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投 资品种的投资管理活动, 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理 活动相 关的 各个 环节 ,以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 12 页共 61 页 公司执行自上而下的三级 授权体系,依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人,经理人在其 授权范围内自主决策,投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建 立客观的研究方法,严禁 利用内幕信息作为投资依 据,各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司 建立集中交易制度,执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动,不同投 资组合在买卖同一证券 时, 按照时 间优 先、 比例 分配的 原则 在各 投资 组合 间公平 分配 交易 机会 ; 对 于银行 间市 场投 资活 动 , 通过交易对手库控制和交 易室询价机制,严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性;对于一级市 场 申购投资行为,遵循价格 优先、比例分配的原则, 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行 公平分 配。 公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 , 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监 控分析,并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制,确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和 每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析,并 留存报 告备 查。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报告期内,公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法,开展公平交易工作 。通过对不同投资 组合之间的收益率差异、 以 及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面 的监控 分析 ,公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。 其中,在同向交易的监控 和分析方面,根据法规要 求,公司对不同投资组合 的同日和临近交易 日的同向交易行为进行监 控,通过定期抽查前述的 同向交易行为,定性分析 交易时机、对比不同投 资组合长期的交易趋势, 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况,由相关 投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ,公司根据法规的要求, 通过系统模块定期对连 续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 (日 内 、3 日内 、5 日 内) 的同 向 交易价 差进 行分 析 , 采 用概率统计方法,主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验,以及同向交易 价格占 优的 交易 次数 占比 分析。 报告期 内, 通过 前述 分析 方法, 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 报告期内,通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析,公司未发 现存在异常交易行 为。 报告期内, 所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券当日 成交 量 的5% 的情 形 : 报告 期内, 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 13 页共 61 页 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 次数 为 两次 , 均 发生 在纯 量化 投 资组合 与主 动管 理投 资 组合之 间。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2015 年A 股市 场走 过的 路 是值得 每个 市场 参与 者学 习和反 思的 一段 重要 历史 。 从 指数 的跌 宕起 伏上来 看, 这一 年像 是2007 、2008 、2009 三 年行 情的 浓缩版 , 但 是更 快的 速度 也意味 着更 深的 伤害 , 需要我们去学习规避新型 的风险。在此我们不再去 探讨是什么导致了这样迅 速 起伏 的市场,但是有 几点 是2015 年 特别 突出 的 现象: 资金 增减与 政策 预 期成为 主导 市场 大势 的主 要因素 、 投 资者行 为的 高度一 致、 上市公 司大 量 的并购 蔚然 成风 且多 数公 司价值 由此 获得 明显 提升 , 这些 特征 在 2016 年也 会继续 存在 ,是 投资 人不 可忽视 的。 2015 年的 四季 鲜明: 上半 年的火 热、 三季 度的 冰冷 、 四季 度的 回温 , 然 后是 2016 年1 月 的 “ 速 冻” 。 在这 样的 市场 中我 们 的操作 并没 有那 么完 美, 上半年 及 4 季度 的行 情基 本把握 了, 尤其 是在 行 业配置 方面 基本 抓住 了市 场的主 要机 会; 但是 3 季 度的下 跌也 基本 同步 ,故 至年底 收益 率尚 可但 波 动较大 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 61.28% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 5.66% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 2016 年市 场所 面临 的状 况 有所变 化, 与 2015 年相 比,资 金上 边际 增量 不再 流入市 场、 对金 融 创新手段的规范在某些阶 段甚至会导致市场资金流 出;宏观经济增长压力较 大,新 的经济动力还待 培养;新兴的商业模式经 过酝酿及初步落地之后需 要进一步投入及验证;而 且人民币汇率与利率政 策如何平衡也是一个不确 定性。虽然当前看未来一 片迷雾,但是中国经济基 础深厚,全局平淡但结 构性亮 点仍 存。 我们 将通 过更深 入的 研究 来甄 别成 长性的 真假 , 发 掘细 分领 域的机 会。2016 年我 们 需要缓 步前 行, 多观 察少 预测, 投资 上侧 重于 抓确 定性机 会, 耐得 住寂 寞才 能等得 到春 光。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 在内部 监察 稽核 工作 中以 “ 坚守三 条底 线 、 保 障合 规 诚信 、 支 持业 务发上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 14 页共 61 页 展、 提 高工 作水平 ” 为 总体 目标, 一切 从合规 运作 、 保障基 金份 额持 有人 利益 出发, 由独 立的监 察稽 核部门按照工作计划结合 实际情况对公司各项业务 进行全面的监察稽核工作 ,保障和促进公司各项 业务合法合规运作,推动 内部控制机制的 完善与优 化,保证各项法规和管理 制度的落实,发现问题 及时提 出建 议并 督促 有关 部门改 进。 在本报 告期 内, 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 : 1. 注 意密 切追 踪监 管法 规 政策变 化和 监管 新要 求, 组织员 工学 习理 解监 管精 神, 推 动公 司各 部 门完善 制度 建设 和业 务流 程,防 范日 常运 作中 的违 规行为 发生 。 2. 继续 紧抓员 工行 为、公 平交易 、利益 冲突等 方面 的日常 监控, 坚守 “ 三 条底 线 ” 不动 摇;进 一 步加强 内部 合规 培训 和合 规宣传 ,强 化合 规意 识, 规范员 工行 为操 守, 严格 防范利 益冲 突。 3. 针 对风 险控 制的 需求 和 重点, 强化 内部 审计, 提 高内部 审计 工作 的水 平和 效果; 按照 监管 部 门的要 求, 严格 推行 风险 控制自 我评 估制 度, 对控 制不足 的风 险点 ,制 订了 进一步 的控 制措 施。 在本报告期内的监察稽核 工作中,未发现基金投资 运作存在违法违规或未履 行基金合同承诺从 而影响 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 公司自成立以来,各项业 务运作正常,内部控制和 风险防范措施逐步完善并 积极发挥作用。本 基金运作合法合规,保障 了基金份额持有人的利益 。我们将继续以合规运作 和风险管理为核心,提 高内部 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性, 切实 保障 基金份 额持 有人 的利 益。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责, 根据相 关的 法律 法规 规定 、 基金 合同 的约定 , 制定了内部控制措施,对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制,目的是保证基 金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了 估值委员会,并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管 理等方面的负责人以及相 关基金经理,所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估 值委员会对估值事项发表 意见, 评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成 员,参加估值委员会会议 ,参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益 冲突。 4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 本报告 期本 基金 未实 施收 益分配 。 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 15 页共 61 页 4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 无。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期, 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 , 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 § 6


审计报告 普华永道中天审字(2016) 第 21338 号 上投摩根核心优选混合型证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审 计了 后附 的上 投摩 根核心 优选 混合 型证 券投 资基金( 原上 投摩 根核 心优 选股票 型证 券投 资基金 ,以 下简 称“ 上投 摩根核 心优 选基 金”) 的财 务报表 ,包 括 2015 年 12 月 31 日的 资产 负 债表、2015 年 度的 利润 表 和所有 者权 益( 基 金净 值) 变 动表以 及财 务报 表附 注。 6.1 管理层对财务报表的责 任 编制和公允列报财务报表 是上投摩根核心优选基金 的基金管理人上投摩根基 金管理有限公司管 理层的 责任 。这 种责 任包 括: 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 16 页共 61 页 (1) 按照企 业会 计准 则和中 国 证券监 督管 理委 员会( 以 下 简称“ 中国 证监 会”) 、 中国证 券投 资 基金业 协会( 以下 简称 “ 中 国基金 业协 会” ) 发 布的 有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制财 务报 表, 并使其 实现 公允 反映 ; (2) 设计、 执行 和维护 必要 的 内部控 制, 以使财 务报 表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守 则,计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取 决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险 评估时,注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制,以设 计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出 会计估 计的 合理 性, 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。 我们相 信, 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的, 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 6.3 审计意见 我们认为,上述上投摩根 核心优选基金的财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则和在财务报表 附注中所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制,公 允反映 了上 投摩 根核 心优 选基 金 2015 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 2015 年 度 的经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。 普华永道中天





注册会计师 会计师事务所( 特殊普通合伙)





———————— 陈 玲 中国? 上海市





注册会计师 ———————— 2016 年 3 月 29 日


曹 阳 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 17 页共 61 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 上投 摩根 核心 优选混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 7.4. 7.1 151,307,051.04 21,196,157.67 结算备 付金


14,615,820.49 6,237,994.83 存出保 证金


1,800,153.12 511,506.01 交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,314,677,147.24 1,325,883,067.64 其中: 股票 投资


2,285,028,147.24 1,262,607,067.64 基金投 资


- - 债券投 资


29,649,000.00 63,276,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


6,912,263.77 - 应收利 息 7.4.7.5 172,147.47 1,935,415.99 应收股 利


- - 应收申 购款


2,187,635.33 20,717,298.48 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总计


2,491,672,218.46 1,376,481,440.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 18 页共 61 页 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


28,495,609.37 6,162,710.60 应付赎 回款


7,146,899.57 4,188,499.83 应付管 理人 报酬


3,148,427.42 1,724,336.99 应付托 管费


524,737.91 287,389.49 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 7,904,081.60 3,130,492.21 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 296,464.32 270,369.56 负债合计


47,516,220.19 15,763,798.68 所有者权益:


- - 实收基 金 7.4.7.9 808,228,233.81 725,845,134.77 未分配 利润 7.4.7.1 0 1,635,927,764.46 634,872,507.17 所有者权益合计


2,444,155,998.27 1,360,717,641.94 负债和所有者权益总 计


2,491,672,218.46 1,376,481,440.62 注:报告截止日 2015 年 12 月 31 日,基金份额净值 3.024 元,基金份额总额 808,228,233.81 份。 7.2 利润表 会计主 体: 上投 摩根 核心 优选混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 19 页共 61 页 项目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 一、收入


652,923,174.21 288,311,849.56 1.利息 收入


4,035,212.73 1,555,863.12 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.1 1 1,438,099.86 561,464.06 债券利 息收 入


2,594,052.12 979,954.58 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


3,060.75 14,444.48 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


547,976,453.71 144,534,576.86 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.1 2 542,514,184.99 139,549,225.38 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.1 3 -1,540,765.40 318,374.36 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.1 4 - - 股利收 益 7.4.7.1 5 7,003,034.12 4,666,977.12 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 7.4.7.1 6 96,453,122.97 140,462,972.74 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 7.4.7.1 7 4,458,384.80 1,758,436.84 减:二、费用


75,282,680.41 28,370,515.23 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 20 页共 61 页 1.管 理人 报酬


34,462,939.16 13,953,804.69 2.托 管费


5,743,823.19 2,325,634.17 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 7.4.7.1 8 34,641,077.49 11,761,769.32 5.利 息支 出


133,978.46 42,095.90 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


133,978.46 42,095.90 6.其 他费 用 7.4.7.1 9 300,862.11 287,211.15 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 577,640,493.80 259,941,334.33 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


577,640,493.80 259,941,334.33 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 上投 摩根 核心 优选混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 725,845,134.77 634,872,507.17 1,360,717,641.94 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 577,640,493.80 577,640,493.80 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 82,383,099.04 423,414,763.49 505,797,862.53 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 21 页共 61 页 其中:1.基 金申 购款 1,356,681,807.61 2,834,693,777.73 4,191,375,585.34 2.基金 赎回 款 -1,274,298,708.57 -2,411,279,014.24 -3,685,577,722.81 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 808,228,233.81 1,635,927,764.46 2,444,155,998.27 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 427,146,542.91 203,254,078.55 630,400,621.46 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 259,941,334.33 259,941,334.33 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 298,698,591.86 171,677,094.29 470,375,686.15 其中:1.基 金申 购款 1,212,356,108.29 697,211,862.36 1,909,567,970.65 2.基金 赎回 款 -913,657,516.43 -525,534,768.07 -1,439,192,284.50 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 725,845,134.77 634,872,507.17 1,360,717,641.94 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 22 页共 61 页 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 章硕 麟,主 管会 计工 作负 责人 :胡志 强, 会计 机构 负责 人:张 璐 7.4 报表附 注 7.4.1 基金 基本 情况 上投摩根核心优选混合型证券投资基金( 原 名 为 上投摩根核心优选股票型证券投资基 金, 以下简称 “本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 证监基 金字[2012] 第 1049 号 《关于核准上投摩根核心优选股票型证券投资基金募集的批复》 核准, 由上投摩根基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《上投 摩根核心优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式, 存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 283,486,256.61 元, 业 经 普 华永 道 中天 会 计师 事 务 所有 限 公司 普 华永 道 中 天验 字(2012) 第 458 号 验资 报 告 予 以 验 证 。 经向 中 国 证监 会 备 案 , 《上 投 摩 根核 心 优 选 股 票型 证 券 投资 基 金 基 金 合同 》 于 2012 年 11 月 28 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 283,534,360.22 份基金份额, 其中认购资金利息折合 48,103.61 份基金份额。 本基金 的基金管理人为上 投摩根基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监 会令第 104 号《公开 募集证券投资基金运作管理办法》 , 上投摩 根核心 优选股票型证券投资基金于 2015 年 7 月 21 日公告后更名为 上投摩根核心优选 混合型 证券投资基金。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《上投摩根核心优选 混合型证券投资基金基 金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好 流动性的金融工具, 包括国内依法 发行上市 的股票( 含中 小板、创 业板及 其他经 中国证监 会核准 上市的 股票) 、债券 、货币 市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融 工具( 但须符 合中国证 监会相 关规定) 。本 基金的 投资组合 比例为: 股票资 产占 基金资产的 75%-95% ,其中投资于内部研究组合中的股票的资产不低于股票资产的 80% ;权证投资占基金 资产净值的 0-3% ;现 金或到期日在一年期以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数 收益率×85%+ 上证 国债指数收益 率×15% 。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2016 年 03 月 29 日批 准报出。 7.4.2 会计 报表 的编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁 布的《企业会计准则 -基本准则》 、 各项具 体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计 准则”) 、 中国证监会 颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证 券投资基 金业协 会(以下 简称“ 中国基 金业协 会 ”) 颁布的 《证券投 资基金会 计核算 业务 指引》 、 《上投摩根核心优选 混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循 企业 会计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2015 年度财务 报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2015 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 23 页共 61 页 7.4.4 重要 会计 政策和会 计估 计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应 收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融资 产的持有意图和持有能力。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至 到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产 负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款、 买入返售金融资产和其他 各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍 生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其 他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项 等。 7.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认 金融资产或金融负债于 本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内 确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易费用 计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息, 单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量; 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下 列条件 之一的,予以终 止确认 :(1) 收取该金 融资产 现金流量的合同权 利终止;(2) 该 金融资 产已转移,且本 基金将 金融资产所有权 上几乎 所有的风险和报酬 转移给转入方; 或者(3) 该金融资 产已转移, 虽然本基金既没 有转移 也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除的部上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 24 页共 61 页 分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则 本基金持有的 股票投资和 债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大 事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工 具,如估值日无交易且 最近交易日后经济环境 发生了重大变 化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素, 调整最近交易市价以确定公允价 值。 (3) 当金融工具不存在活跃 市场,采用市场参与者 普遍认同且被以往市场 实际交易价格 验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价 值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场参 数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已 确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算 时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由 于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金减少。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金份额 时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比 例计算的金额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列, 并 于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确 认和 计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净 额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣 除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入 。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为 公允价值变动损益; 于处置时 , 其处置价格 与初始确认金额之间的差额确认为投资收益, 其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 25 页共 61 页 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用 的确 认和计 量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日 确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异 较小的 则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的 收益 分配 政策 每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配, 但基金份额持有人可选择 现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若 期末未分配利润中的未实现部分为正数, 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金 份额交易产生的未实现平准金等, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已 实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数, 则期末可供分配利润的金额为期末 未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红 除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部 报告 本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分部为 基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部 分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人 能够定期评价该组 成部 分的经营成果,以 决定 向其配置资源、评 价其 业绩;(3) 本基金 能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多 个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要 披露分部信息。 7.4.4.13 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以下类 别股票投资和 债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停 时的交易不活跃) 等情 况,本基金根据中 国证 监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指导意见》 , 根据具体情况采用 《 关于发布中基协(AMAC) 基金行 业股票估值指数的通知 》 提供的指数收益法、 市盈率法、 现金流量折现法等估值技术进 行估值。 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 26 页共 61 页 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票, 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于 证 券 投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准 则> 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 之 附 件 《 非 公 开 发 行有 明 确 锁定 期 股 票 的 公允 价 值 的确 定 方 法 》 ,若 在 证 券交 易 所 挂 牌 的同 一 股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本, 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收盘价估值; 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初始投资成本, 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天 数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3) 在银行间同业市场交易的债券品种, 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于 证券投资基金执行< 企业会计 准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值 技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值, 具体估 值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私 募债券除外) , 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定 公允价值。 7.4.5 会计 政策 和会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明 本基金本报告期 未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债券除外) , 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 , 本 基 金 本 报 告 期 改 为采用 中证指数有 限公 司 根据《中国证券 投资 基金业协会估值核 算工 作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3 差 错更 正的说明 本基金在本报告期间 无 须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规 和实务操作,主要税项列示 如下: (1) 以发行基金方式募集资 金不属于营业税征收范 围,不征收营业税。基 金买卖股票、 债券的差价收入 不予征 收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取 得的收入, 包括买卖股 票、债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 27 页共 61 页 (3) 对基金取得的企业债券 利息收入, 应由发行债 券的企业在向基金 支付 利息时代扣代 缴 20% 的个人所得税 。 对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额 ; 持股期限超过 1 年的, 于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25% 计入 应纳税所得额,自 2015 年 9 月 8 日起,暂免 征收个人所得税。 对基金持有的上 市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所 得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个 人所得税。 (4) 基 金 卖 出 股 票按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股票 交 易 印花 税 , 买 入 股票 不 征 收股 票 交 易 印 花 税。 7.4.7 重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 活期存 款 151,307,051.04 21,196,157.67 定期存 款 - - 其他存 款 - - 合计 151,307,051.04 21,196,157.67 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 2,023,240,172.68 2,285,028,147.24 261,787,974.56 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 29,645,172.53 29,649,000.00 3,827.47 银行间 市场 - - - 合计 29,645,172.53 29,649,000.00 3,827.47 资产支 持证 券 - - - 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 28 页共 61 页 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,052,885,345.21 2,314,677,147.24 261,791,802.03 项目 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,097,330,319.98 1,262,607,067.64 165,276,747.66 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 33,171,888.60 33,231,000.00 59,111.40 银行间 市场 30,042,180.00 30,045,000.00 2,820.00 合计 63,214,068.60 63,276,000.00 61,931.40 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,160,544,388.58 1,325,883,067.64 165,338,679.06 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 无余额 。 7.4.7.4 买入返售金融资 产 无余额 。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 35,683.22 5,882.75 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 7,234.81 3,088.35 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 29 页共 61 页 应收债 券利 息 128,220.33 1,908,366.58 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 118.11 17,825.09 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 891.00 253.22 合计 172,147.47 1,935,415.99 7.4.7.6 其他资产 无余额 。 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 7,903,806.60 3,130,492.21 银行间 市场 应付 交易 费用 275.00 - 合计 7,904,081.60 3,130,492.21 7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 应付赎 回费 26,464.32 15,369.56 预提费 用 270,000.00 255,000.00 合计 296,464.32 270,369.56 7.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 30 页共 61 页 上年度 末 725,845,134.77 725,845,134.77 本期申 购 1,356,681,807.61 1,356,681,807.61 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -1,274,298,708.57 -1,274,298,708.57 本期末 808,228,233.81 808,228,233.81 注:申 购含 转换 入份 额; 赎回含 转换 出份 额。 7.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 341,384,903.65 293,487,603.52 634,872,507.17 本期利 润 481,187,370.83 96,453,122.97 577,640,493.80 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 53,475,464.36 369,939,299.13 423,414,763.49 其中: 基金 申购 款 1,343,427,342.99 1,491,266,434.74 2,834,693,777.73 基金赎 回款 -1,289,951,878.63 -1,121,327,135.61 -2,411,279,014.24 本期已 分配 利润 - - - 本期末 876,047,738.84 759,880,025.62 1,635,927,764.46 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 1,240,101.69 479,162.13 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 160,356.14 47,961.64 其他 37,642.03 34,340.29 合计 1,438,099.86 561,464.06 7.4.7.12 股票投资收益 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 31 页共 61 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额


11,275,209,508.49


3,715,199,643.89 减:卖 出股 票成 本总 额


10,732,695,323.50


3,575,650,418.51 买卖股 票差 价收 入











542,514,184.99


139,549,225.38 7.4.7.13 债券投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 卖出债 券 ( 债 转股 及债 券 到期兑 付 ) 成 交总 额 220,175,562.10 34,940,677.00 减: 卖出 债券 ( 债转股 及 债券到 期兑 付 ) 成 本总额 215,705,482.90 33,624,997.30 减: 应 收利 息总 额 6,010,844.60 997,305.34 买卖债 券差 价收 入


-1,540,765.40 318,374.36 7.4.7.14 衍生工具收益 无。 7.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 7,003,034.12 4,666,977.12 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 7,003,034.12 4,666,977.12 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 上年度 可比 期间 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 32 页共 61 页 2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 96,453,122.97 140,462,972.74 —— 股 票投 资 96,511,226.90 140,439,814.94 —— 债 券投 资 -58,103.93 23,157.80 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 基 金投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 96,453,122.97 140,462,972.74 7.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 3,750,168.95 1,511,105.75 转换费 收入


- 其他 - - 基金转 换费 收入 708,215.85 247,331.09 合计 4,458,384.80 1,758,436.84 注:1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。 2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中 转出 基金的 赎回 费的 25% 归 入转 出基 金的 基金 资产。 7.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 34,640,802.49 11,761,544.32 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 33 页共 61 页 银行间 市场 交易 费用 275.00 225.00 合计 34,641,077.49 11,761,769.32 7.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 审计费 用 90,000.00 75,000.00 信息披 露费 180,000.00 180,000.00 银行费 用 21,862.11 14,211.15 债券帐 户维 护费 9,000.00 18,000.00 其他 - - 合计 300,862.11 287,211.15 7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 上海国 际信 托有 限公 司 (“ 上海信 托 ”) 基金管 理人 的股 东 摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司控 制的 公司 上海国 利货 币经 纪有 限公 司 基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司控 制的 公司 J.P. Morgan Investment Management Limited 基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国) 有限公 司控 制的 公司 J.P. Morgan 8CS Investments (GP)Limited 基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 34 页共 61 页 有限公 司控 制的 公司 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 34,462,939.16 13,953,804.69 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,545,690.65 2,139,533.12 注:支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.50% 的 年费率 计提 ,逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,743,823.19 2,325,634.17 注:支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ,逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 0.25% / 当 年天 数 。 7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 无。 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 35 页共 61 页 7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无。 7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 151,307,051.04 1,240,101.69 21,196,157.67 479,162.13 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末(2015 年 12 月 31 日)本基金持有的流 通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌原因 期 末估 值 单价 复牌 日期 复 牌开 盘 单价 数量( 股) 期末 成 本总额 期末 估 值总额 备注 600122 宏图高 科 2015/12/25 重大事项 19.42 未知 未 知 2,443,900 42,875,692.58 47,460,538.00


600271 航天信息 2015/10/12 重大事项 71.46 未知 未知 898,833 52,985,702.38 64,230,606.18


600420 现代制药 2015/10/21 重大事项 41.77 2016/03/23 33.44 630,031 22,578,824.08 26,316,394.87


600682 南京新百 2015/07/01 重大 事项 32.97 2016/01/27 33.78 903,610 17,524,223.27 29,792,021.70


上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 36 页共 61 页 600749 西藏旅游 2015/11/30 重大事项 23.62 未知 未知 1,030,010 23,784,862.40 24,328,836.20


601388 怡球资源 2015/07/27 重大事项 20.72 2016/02/15 21.00 949,212 18,233,348.14 19,667,672.64


603010 万盛股份 2015/12/29 重大事项 55.70 未知 未知 413,282 19,883,957.37 23,019,807.40


000810 创维数字 2015/10/22 重大事项 12.67 2016/01/22 12.50 1,279,800 18,505,035.90 16,215,066.00


002006 精功科技 2015/12/11 重大事项 14.70 未知 未知 1,457,000 21,109,297.19 21,417,900.00


300036 超图软件 2015/10/30 重大事项 39.01 2016/01/15 35.11 338,072 11,782,357.88 13,188,188.72


300038 梅泰诺 2015/12/16 重大事项 56.68 未知 未知 217,811 12,129,781.94 12,345,527.48


300088 长信科技 2015/12/14 重大事项 14.03 2016/02/29 12.63 1,223,070 17,042,322.74 17,159,672.10


300238 冠昊生物 2015/11/12 重大事项 56.67 2016/03/29 51.00 276,347 12,003,541.41 15,660,584.49


300242 明家科技 2015/12/18 重大事项 49.96 2016/01/22 44.96 712,500 17,351,749.91 35,596,500.00


300323 华灿光电 2015/12/29 重大事项 10.18 2016/01/04 10.20 798,938 8,229,858.54 8,133,188.84


本基金 截至 2015 年 12 月 31 日止 持 有以 上因 公布 的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的 股票, 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ,经交 易所 批准 复牌 。 7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管 理 7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构 本基金是一只进行主动投 资的混合型证券投资基金 ,属于较高风险品种。本 基金投资的金融工具主 要包括股票投资、债券投 资及权证投资等。本基金 在日常经营活动中面临的 与这些金融工具相关的 风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事 风险管理的主要目标是 争取将以上风险控制在限 定的范围之内,使本基金 在风险和收益之间取得最 佳的平衡以实现“风险 和收益 相匹 配” 的风 险收 益目标 。 本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ,董事会主要负责基金管 理人风险管理战略和控 制政策、协调突发重大风 险等事项。董事会下设督 察长 ,负责对基金管理人 各业务环节合法合规运 作的监督检查和基金管理 人内部稽核监控工作,并 可向基金管理人董事会和 中国证监会直接报告。上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 37 页共 61 页 经营管理层下设风险评估 联席会议,进行各部门管 理程序的风险确认,并对 各类风险予以事先充分 的评估和防范,并进行及 时控制和采取应急措施; 在业务操作层面监察稽核 部负责基金管理人各部 门的风险控制检查,定期 不定期对业务部门内部控 制制度执行情况和遵循国 家法律,法规及其他规 定的执行情况进行检查, 并适时提出修改建议;风 险管理部负责投资限制指 标体系的设定和更新, 对于违反指标体系的投资 进行监查和风险控制的评 估,并负责协助各部门修 正、修订内部控制作业 制度,并对各部门的日常 作业,依据风险管理的考 评,定期或不定期对各项 风险指标进行控管,并 提出内 控建 议。 本基金 的基 金管 理人 建立 了以风 险控 制委 员会 为核 心的 、 由督 察长 、 风 险控 制委员 会、 风险 管理 部 、 监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。 本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析 的角度出发,根据本基金 的投资目标,结 合基金资 产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标 、模型,日常的量化报告 ,确定风险损失的限度和 相应置信程度,及时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出现违 约、拒 绝支 付到 期本 息等 情况, 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。 本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存放在 本基金的托管行中国建设 银行,因而与银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交 易均以 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司为 交易 对手 完成证 券交 收和 款项 清算 , 违约风 险可 能性 很小 ; 在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的 信用风 险。 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 38 页共 61 页 本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行人的 信用风 险, 且通 过分 散化 投资以 分散 信用 风险 。 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金未 持有 除国 债 、 央 行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2014 年 12 月 31 日: 同) 。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份额持 有人可随时要求赎回其持 有的基金份额,另一方面 来自于投资品种所处的交 易市场不活跃而带来的 变现困 难或 因投 资集 中而 无法在 市场 出现 剧烈 波动 的情况 下以 合理 的价 格变 现。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密监控 并预测流动性需求,保持 基金投资组合中的可用现 金头寸与之相匹配。本基 金的基金管理人在基金 合同中设计了巨额赎回条 款,约定在非常情况下赎 回申请的处理方式,控制 因开放申购赎回模式带 来的流 动性 风险 ,有 效保 障基金 持有 人利 益。 针对投资品种变现的流动 性风险,本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比例要 求,对流动性指标进行持 续的监测和分析,包括组 合持仓集中度指标、组合 在短时间内变现能力的 综合指标、组合中变现能 力较差的投资品种 比例以 及流通受限制的投资品种 比例等。 本基金投资于 一家公 司发 行的 股票 市值 不超过 基金 资产 净值 的 10% ,且 本基 金与 由本 基金 的基金 管理 人管 理的 其 他基金 共同 持有 一家 公司 发行的 证券 不得 超过 该证 券的 10% 。本 基金 所持 大 部分证 券在 证券 交易 所 上市, 其余 亦可 在银 行间 同业市 场交 易 , 因此 除附 注 7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制 不能自由转让的情况外, 其余均能 以合理价格适时 变现。此外,本基金可通 过卖出回购金融资产方 式借入 短期 资金 应对 流动 性需求 , 其 上限 一般 不超 过基金 持有 的债 券投 资的 公允价 值 。 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 39 页共 61 页 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金所 承担 的全部 金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计息 , 可赎回 基金 份额 净值( 所有 者权益) 无固 定到 期日 且不 计息, 因此 账面 余额 即为 未 折现的 合约 到期 现金 流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融 工具均面临由于市场利率 上升而导致公允价值下降 的风险,其中浮动利率类 金融工具还面临每个付 息期间 结束 根据 市场 利率 重新定 价时 对于 未来 现金 流影响 的风 险。 本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控,并通过 调整投资组合的久期等 方法对 上述 利率 风险 进行 管理。 本基金持有的大部分金融 资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在 很大程度上独立于市场利 率变化。本基金持有的利 率敏感性资产主要为银行 存款、结算备 付金、存 出保证 金及 债券 投资 等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2015 年12 月31 日 3 个月以内 3 个月至 1 年 1 至5 年 5 年以上 不计息 合计 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 40 页共 61 页 资产








银行存款 151,307,051.04 - - - - 151,307,051.04


结算备付金 14,615,820.49


- - - - 14,615,820.49


存出保证金 1,800,153.12


- - - - 1,800,153.12


交易性金融资 产 - 29,649,000.00 - - 2,285,028,147.24 2,314,677,147.24


应收证券清算 款 - - - - 6,912,263.77 6,912,263.77 应收利息


- - - - 172,147.47 172,147.47 应收申购款 491,428.46 - - - 1,696,206.87 2,187,635.33


资产总计 168,214,453.11 29,649,000.00 - - 2,293,808,765.35 2,491,672,218.46 负债








应付证券清算 款 - - - - 28,495,609.37 28,495,609.37 应付 赎回款 - - - - 7,146,899.57 7,146,899.57 应付管理人报 酬 - - - - 3,148,427.42


3,148,427.42


应付托管费 - - - - 524,737.91


524,737.91


应付交易费用 - - - - 7,904,081.60 7,904,081.60 其他负债 - - - - 296,464.32


296,464.32


负债总计 - - - - 47,516,220.19


47,516,220.19


利率敏感度缺 口 168,214,453.11


29,649,000.00 - - 2,246,292,545.16


2,444,155,998.27


上年度末 2014 年12 月31 日 3 个月以内 3 个月至 1 年 1 至5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 21,196,157.67


- - - - 21,196,157.67


结算备付金 6,237,994.83


- - - - 6,237,994.83


存出保证金 511,506.01


- - - - 511,506.01


交易性金融资 产 - 63,276,000.00


- - 1,262,607,067.64


1,325,883,067.64


应收利息


- - - -


1,935,415.99


1,935,415.99


应收申购款 18,006,007.92


- - - 2,711,290.56


20,717,298.48


资产总计 45,951,666.43


63,276,000.00


- - 1,267,253,774.19


1,376,481,440.62


负债








应付证券清算 款 - - - - 6,162,710.60


6,162,710.60


应付 赎回款 - - - - 4,188,499.83


4,188,499.83


应付管理人报 酬 - - - - 1,724,336.99


1,724,336.99


应付托管费 - - - - 287,389.49


287,389.49


应付交易费用 - - - - 3,130,492.21


3,130,492.21


其他负债 - - - - 270,369.56


270,369.56


上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 41 页共 61 页 负债总计 - - - - 15,763,798.68


15,763,798.68


利率敏感度缺 口 45,951,666.43


63,276,000.00


- - 1,251,489,975.51


1,360,717,641.94


注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 公允 价值 ,并按 照合 约规 定的 利率 重新定 价日 或到 期 日孰早 者予 以分 类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例 为 1.21%(2014 年 12 月 31 日:4.65%) , 因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响(2014 年 12 月 31 日: 同) 。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ,因 此无 重大 外汇 风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易 的债券, 所面临的其他价 格风险来源于单个证券发 行主体自身经营情况或特 殊事项的影响,也可能 来源于 证券 市场 整体 波动 的影响 。 本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合的过程 中,采用“自上而下”的 策略,通过对宏观 经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况, 做出资产配置及组合构建 的决定;通过对单个证 券的定性分析及定量分析 ,选择符合基金合同约定 范围的投资品种进行投资 。本基金的基金管理人 定期结合宏观及微观环境 的变化,对投资策略、资 产配置、投资组合进行修 正,来主动应对可能发 生的市 场价 格风 险。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 75%-95% ,其 中投 资于 内 部研究 组合 中的 股票 的资 产不低 于股 票资 产的 80% ;权证 投资 占基 金资 产 净值的 0-3% ; 现金 或到 期 日在一 年期 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值的 5% 。此 外, 本基 金的 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控, 定期 运用 多种 定量 方法 对基金 进行 风险 度量 ,上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 42 页共 61 页 包括 VaR(Value at Risk) 指 标等来 测试 本基 金面 临的 潜在价 格风 险, 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控 制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产 -股 票投 资 2,285,028,147.24 93.49 1,262,607,067.64 92.79 交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 合计 2,285,028,147.24 93.49 1,262,607,067.64 92.79 7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 除沪 深 300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 1.沪深 300 指数 上升 5% 增加 约 14,131 增加 约 6,554 2.沪深 300 指数 下降 5% 减少 约 14,131 减少 约 6,554 7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允 价值 (a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 43 页共 61 页 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 (i) 各层次 金融 工具 公允 价 值 于 2015 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 1,910,495,642.62 元, 属于 第二层 次的 余额 为 404,181,504.62 元, 无属 于第 三层 次的余 额(2014 年 12 月 31 日: 第一 层次 的余 额 为 1,192,456,978.10 元, 属 于第二 层次 的余 额为 133,426,089.54 元 ,无 属 于三层 次的 余额) 。 (ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 , 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不 活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 , 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允 价值应属第二层次还是第 三层次。对于在证券交 易所上 市或 挂牌 转让的 固 定收益 品种( 可 转换 债券 、 资产 支 持证 券和 私募债 券 除外) , 本基金 于 2015 年 3 月 23 日 起改 为采 用 中证指 数有 限公 司根 据《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值( 附注 7.4.5.2) , 并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 于 2015 年 12 月 31 日 , 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 44 页共 61 页 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 2,285,028,147.24 91.71 其中: 股票 2,285,028,147.24 91.71 2 固定收 益投 资 29,649,000.00 1.19 其中: 债券 29,649,000.00 1.19 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 165,922,871.53 6.66 7 其他各 项资 产 11,072,199.69 0.44 8 合计 2,491,672,218.46 100.00 8.2 期末按行业分类的股票 投资组合 金额单 位: 人民 币元 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 45 页共 61 页 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 76,536,773.75 3.13 B 采矿业 - - C 制造业 1,364,482,606.34 55.83 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 91,867,988.71 3.76 F 批发和 零售 业 109,376,519.94 4.48 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 304,596,692.22 12.46 J 金融业 - - K 房地产 业 179,125,152.11 7.33 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 37,240,196.20 1.52 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 55,772,168.97 2.28 S 综合 66,030,049.00 2.70 合计 2,285,028,147.24 93.49 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 002345 潮宏基 6,431,200 108,558,656.00 4.44 2 600240 华业资 本 6,239,307 93,901,570.35 3.84 3 002466 天齐锂 业 638,959 89,933,479.25 3.68 4 002329 皇氏集 团 2,792,418 77,908,462.20 3.19 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 46 页共 61 页 5 002405 四维图 新 1,985,293 77,029,368.40 3.15 6 002477 雏鹰农 牧 4,526,125 76,536,773.75 3.13 7 002717 岭南园 林 1,535,857 67,424,122.30 2.76 8 600701 工大高 新 2,759,300 66,030,049.00 2.70 9 600271 航天信 息 898,833 64,230,606.18 2.63 10 000718 苏宁环 球 4,721,630 62,278,299.70 2.55 11 300098 高新兴 2,918,416 61,257,551.84 2.51 12 300252 金信诺 1,483,974 59,952,549.60 2.45 13 002273 水晶光 电 1,292,700 52,483,620.00 2.15 14 002292 奥飞动 漫 964,962 49,898,185.02 2.04 15 002284 亚太股 份 2,309,459 47,759,612.12 1.95 16 600122 宏图高 科 2,443,900 47,460,538.00 1.94 17 002290 禾盛新 材 1,243,924 40,191,184.44 1.64 18 002448 中原内 配 2,752,800 39,254,928.00 1.61 19 002189 利达光 电 1,015,066 36,725,087.88 1.50 20 300242 明家科 技 712,500 35,596,500.00 1.46 21 002474 榕基软 件 1,463,600 35,053,220.00 1.43 22 002529 海源机 械 1,311,849 33,701,400.81 1.38 23 002674 兴业科 技 1,587,021 31,502,366.85 1.29 24 600682 南京新 百 903,610 29,792,021.70 1.22 25 300113 顺网科 技 290,283 29,425,987.71 1.20 26 002445 中南重 工 1,016,680 28,517,874.00 1.17 27 600420 现代制 药 630,031 26,316,394.87 1.08 28 000802 北京文 化 752,744 25,502,966.72 1.04 29 600137 浪莎股 份 660,404 25,247,244.92 1.03 30 002699 美盛文 化 479,293 24,491,872.30 1.00 31 002325 洪涛股 份 1,563,907 24,443,866.41 1.00 32 600749 西藏旅 游 1,030,010 24,328,836.20 1.00 33 300339 润和软 件 499,895 24,004,957.90 0.98 34 603010 万盛股 份 413,282 23,019,807.40 0.94 35 600756 浪潮软 件 444,700 22,870,921.00 0.94 36 002668 奥马电 器 274,165 22,837,944.50 0.93 37 002446 盛路通 信 608,000 22,556,800.00 0.92 38 002036 汉麻产 业 700,631 21,579,434.80 0.88 39 002006 精功科 技 1,457,000 21,417,900.00 0.88 40 300297 蓝盾股 份 963,300 20,046,273.00 0.82 41 601388 怡球资 源 949,212 19,667,672.64 0.80 42 300250 初灵信 息 243,095 19,347,931.05 0.79 43 000638 万方发 展 620,456 18,954,930.80 0.78 44 300165 天瑞仪 器 720,400 18,816,848.00 0.77 45 002055 得润电 子 470,162 18,176,462.92 0.74 46 300202 聚龙股 份 555,918 17,895,000.42 0.73 47 600556 慧球科 技 649,617 17,585,132.19 0.72 48 002590 万安科 技 696,600 17,345,340.00 0.71 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 47 页共 61 页 49 300088 长信科 技 1,223,070 17,159,672.10 0.70 50 000810 创维数 字 1,279,800 16,215,066.00 0.66 51 300238 冠昊生 物 276,347 15,660,584.49 0.64 52 300101 振芯科 技 525,686 15,512,993.86 0.63 53 002488 金固股 份 533,300 15,465,700.00 0.63 54 002094 青岛金 王 490,382 15,275,399.30 0.62 55 002347 泰尔重 工 633,838 14,977,591.94 0.61 56 300308 中际装 备 651,600 14,765,256.00 0.60 57 600391 成发科 技 270,300 14,017,758.00 0.57 58 300171 东富龙 452,799 13,574,914.02 0.56 59 002224 三力士 611,900 13,290,468.00 0.54 60 300036 超图软 件 338,072 13,188,188.72 0.54 61 600382 广东明 珠 830,301 13,168,573.86 0.54 62 002033 丽江旅 游 733,600 12,911,360.00 0.53 63 002279 久其软 件 190,627 12,905,447.90 0.53 64 600716 凤凰股 份 1,096,846 12,734,382.06 0.52 65 300031 宝通科 技 400,900 12,588,260.00 0.52 66 300046 台基股 份 449,900 12,462,230.00 0.51 67 002766 索菱股 份 250,375 12,406,081.25 0.51 68 300038 梅泰诺 217,811 12,345,527.48 0.51 69 002450 康得新 308,800 11,765,280.00 0.48 70 300201 海伦哲 573,300 11,483,199.00 0.47 71 000977 浪潮信 息 346,300 10,981,173.00 0.45 72 000567 海德股 份 352,100 10,210,900.00 0.42 73 300323 华灿光 电 798,938 8,133,188.84 0.33 74 000606 青海明 胶 421,300 7,777,198.00 0.32 75 002368 太极股 份 106,300 7,132,730.00 0.29 76 300368 汇金股 份 107,100 6,074,712.00 0.25 77 000681 视觉中 国 151,995 5,777,329.95 0.24 78 000678 襄阳轴 承 364,700 4,525,927.00 0.19 79 300302 同有科 技 23,213 1,681,781.85 0.07 80 002462 嘉事堂 9 455.58 0.00 81 000971 高升控 股 10 263.90 0.00 8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 002477 雏鹰农 牧 143,178,520.63 10.52 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 48 页共 61 页 2 002405 四维图 新 124,640,793.64 9.16 3 600016 民生银 行 112,277,110.29 8.25 4 600240 华业资 本 111,305,376.00 8.18 5 300347 泰格医 药 109,798,129.05 8.07 6 002195 二三四 五 107,609,164.95 7.91 7 000958 东方能 源 106,196,840.72 7.80 8 002699 美盛文 化 103,380,840.68 7.60 9 002345 潮宏基 99,207,948.61 7.29 10 002407 多氟多 96,856,038.70 7.12 11 002284 亚太股 份 94,345,514.24 6.93 12 300011 鼎汉技 术 90,522,574.23 6.65 13 002657 中科金 财 88,158,618.57 6.48 14 000948 南天信 息 87,170,663.00 6.41 15 300059 东方财 富 86,474,365.35 6.36 16 300359 全通教 育 85,913,599.66 6.31 17 000902 新洋丰 80,753,301.34 5.93 18 002325 洪涛股 份 79,316,161.43 5.83 19 600571 信雅达 78,414,927.43 5.76 20 002466 天齐锂 业 71,767,013.16 5.27 21 002101 广东鸿 图 69,259,637.10 5.09 22 002236 大华股 份 69,127,548.23 5.08 23 300098 高新兴 68,395,575.89 5.03 24 300166 东方国 信 65,134,583.85 4.79 25 300075 数字政 通 64,935,854.40 4.77 26 002329 皇氏集 团 64,880,899.16 4.77 27 002002 鸿达兴 业 64,662,939.84 4.75 28 300104 乐视网 63,464,688.93 4.66 29 600701 工大高 新 63,385,461.33 4.66 30 300339 润和软 件 62,559,816.57 4.60 31 600325 华发股 份 60,860,970.62 4.47 32 002331 皖通科 技 60,118,317.82 4.42 33 600804 鹏博士 58,952,281.37 4.33 34 603766 隆鑫通 用 58,801,958.42 4.32 35 600271 航天信 息 58,296,382.64 4.28 36 002273 水晶光 电 57,908,394.43 4.26 37 002717 岭南园 林 55,975,715.64 4.11 38 600893 中航动 力 55,958,892.71 4.11 39 000690 宝新能 源 55,635,960.37 4.09 40 000718 苏宁环 球 55,250,220.31 4.06 41 002299 圣农发 展 54,312,960.86 3.99 42 300231 银信科 技 52,947,830.73 3.89 43 300209 天泽信 息 52,052,659.92 3.83 44 002292 奥飞动 漫 51,910,317.72 3.81 45 002188 巴士在 线 51,692,912.66 3.80 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 49 页共 61 页 46 300326 凯利泰 50,251,938.30 3.69 47 300235 方直科 技 50,073,357.95 3.68 48 300137 先河环 保 49,804,263.83 3.66 49 000001 平安银 行 49,616,104.49 3.65 50 601988 中国银 行 49,474,820.00 3.64 51 002529 海源机 械 49,271,296.61 3.62 52 002290 禾盛新 材 48,753,206.26 3.58 53 600122 宏图高 科 48,719,031.38 3.58 54 600028 中国石 化 48,587,503.59 3.57 55 300358 楚天科 技 48,552,338.03 3.57 56 000638 万方发 展 47,902,194.95 3.52 57 002177 御银股 份 47,483,013.42 3.49 58 300101 振芯科 技 47,366,185.27 3.48 59 002280 联络互 动 47,144,160.87 3.46 60 002467 二六三 46,748,204.01 3.44 61 300299 富春通 信 45,661,650.60 3.36 62 600302 标准股 份 45,424,354.46 3.34 63 300113 顺网科 技 45,289,638.02 3.33 64 601886 江河创 建 45,249,662.79 3.33 65 300384 三联虹 普 44,601,626.03 3.28 66 000998 隆平高 科 44,463,078.10 3.27 67 002312 三泰控 股 44,414,970.10 3.26 68 002034 美欣达 43,700,707.81 3.21 69 300252 金信诺 42,837,623.30 3.15 70 002189 利达光 电 41,763,207.91 3.07 71 601857 中国石 油 41,460,084.13 3.05 72 002701 奥瑞金 41,173,417.56 3.03 73 300250 初灵信 息 40,459,148.13 2.97 74 600137 浪莎股 份 40,056,849.33 2.94 75 000793 华闻传 媒 39,939,884.93 2.94 76 002644 佛慈制 药 39,875,825.10 2.93 77 002081 金螳螂 39,075,075.25 2.87 78 002450 康得新 38,992,563.51 2.87 79 000671 阳光城 38,570,745.86 2.83 80 300046 台基股 份 37,985,959.83 2.79 81 300274 阳光电 源 37,804,962.54 2.78 82 300168 万达信 息 37,469,342.06 2.75 83 600223 鲁商置 业 37,347,528.15 2.74 84 000559 万向钱 潮 37,337,306.07 2.74 85 002462 嘉事堂 37,061,655.12 2.72 86 002474 榕基软 件 36,689,250.73 2.70 87 002460 赣锋锂 业 36,013,345.43 2.65 88 000971 高升控 股 35,722,845.36 2.63 89 300242 明家科 技 35,388,006.88 2.60 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 50 页共 61 页 90 600962 *ST 中鲁 35,319,310.98 2.60 91 600585 海螺水 泥 35,191,226.09 2.59 92 002448 中原内 配 35,153,505.51 2.58 93 002047 宝鹰股 份 35,009,034.44 2.57 94 300085 银之杰 34,995,139.00 2.57 95 603118 共进股 份 34,747,324.00 2.55 96 002279 久其软 件 34,227,765.31 2.52 97 002426 胜利精 密 34,203,885.71 2.51 98 601021 春秋航 空 33,985,813.37 2.50 99 002488 金固股 份 33,148,007.04 2.44 100 002335 科华恒 盛 32,860,034.22 2.41 101 000547 航天发 展 32,412,394.08 2.38 102 600749 西藏旅 游 32,230,051.83 2.37 103 601198 东兴证 券 32,067,770.00 2.36 104 300016 北陆药 业 32,015,725.61 2.35 105 002348 高乐股 份 31,936,443.86 2.35 106 601669 中国电 建 31,925,485.50 2.35 107 002178 延华智 能 31,336,116.67 2.30 108 600654 中安消 30,877,075.76 2.27 109 300136 信维通 信 30,419,984.84 2.24 110 002640 跨境通 30,409,274.27 2.23 111 002131 利欧股 份 30,097,213.55 2.21 112 002074 国轩高 科 29,714,170.30 2.18 113 300199 翰宇药 业 29,695,082.24 2.18 114 002115 三维通 信 29,629,339.66 2.18 115 601007 金陵饭 店 29,542,123.16 2.17 116 600587 新华医 疗 29,395,050.82 2.16 117 600118 中国卫 星 29,171,779.07 2.14 118 000503 海虹控 股 29,050,498.24 2.13 119 600420 现代制 药 28,541,096.39 2.10 120 601992 金隅股 份 28,430,083.21 2.09 121 300096 易联众 28,084,836.75 2.06 122 600728 佳都科 技 27,915,205.02 2.05 123 002009 天奇股 份 27,823,916.61 2.04 124 002261 拓维信 息 27,818,803.16 2.04 125 600048 保利地 产 27,811,114.85 2.04 126 002674 兴业科 技 27,764,418.42 2.04 127 002668 奥马电 器 27,510,123.43 2.02 128 002400 省广股 份 27,438,098.55 2.02 129 600153 建发股 份 27,389,141.98 2.01 130 000023 深天 地 A 27,331,150.25 2.01 131 600418 江淮汽 车 27,259,471.29 2.00 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 51 页共 61 页 注: “ 买入 金额 ” (或“ 买入 股票成 本 ”)、“ 卖出 金额 ” (或“ 卖出 股票 收入 ” ) 均 按 买卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600016 民生银 行 150,946,986.34 11.09 2 600571 信雅达 131,628,180.49 9.67 3 300359 全通教 育 100,058,120.06 7.35 4 000958 东方能 源 98,384,141.23 7.23 5 300166 东方国 信 93,599,135.93 6.88 6 600048 保利地 产 93,352,591.10 6.86 7 300075 数字政 通 91,738,790.77 6.74 8 300347 泰格医 药 87,376,438.22 6.42 9 002280 联络互 动 87,018,954.74 6.40 10 300059 东方财 富 86,965,999.25 6.39 11 000902 新洋丰 84,855,713.26 6.24 12 002657 中科金 财 84,738,961.83 6.23 13 002699 美盛文 化 81,650,562.52 6.00 14 002236 大华股 份 78,766,751.10 5.79 15 600893 中航动 力 75,374,782.75 5.54 16 300104 乐视网 74,518,822.36 5.48 17 002407 多氟多 72,860,739.88 5.35 18 300011 鼎汉技 术 71,021,181.35 5.22 19 000948 南天信 息 69,926,078.66 5.14 20 300274 阳光电 源 69,512,637.18 5.11 21 002462 嘉事堂 68,713,149.11 5.05 22 600804 鹏博士 64,690,257.04 4.75 23 002477 雏鹰农 牧 64,505,363.90 4.74 24 600325 华发股 份 63,045,525.55 4.63 25 300231 银信科 技 60,560,689.34 4.45 26 601021 春秋航 空 58,799,157.20 4.32 27 002299 圣农发 展 58,186,492.03 4.28 28 002284 亚太股 份 57,795,773.60 4.25 29 002178 延华智 能 56,402,341.26 4.15 30 002002 鸿达兴 业 55,610,455.84 4.09 31 600999 招商证 券 55,212,422.79 4.06 32 002101 广东鸿 图 54,939,081.09 4.04 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 52 页共 61 页 33 002701 奥瑞金 54,370,988.18 4.00 34 002195 二三四 五 53,644,346.97 3.94 35 000732 泰禾集 团 53,101,380.74 3.90 36 603766 隆鑫通 用 52,417,473.51 3.85 37 002331 皖通科 技 52,062,772.00 3.83 38 601318 中国平 安 51,198,517.68 3.76 39 000024 招商地 产 50,405,268.83 3.70 40 300326 凯利泰 48,978,539.18 3.60 41 002467 二六三 48,973,023.43 3.60 42 300101 振芯科 技 48,229,779.47 3.54 43 002070 众和股 份 48,204,648.35 3.54 44 601988 中国银 行 48,062,394.62 3.53 45 000001 平安银 行 47,868,476.31 3.52 46 300339 润和软 件 47,753,210.98 3.51 47 300384 三联虹 普 47,383,760.82 3.48 48 300140 启源装 备 46,812,748.94 3.44 49 002460 赣锋锂 业 46,288,181.56 3.40 50 002312 三泰控 股 46,104,372.23 3.39 51 300137 先河环 保 45,391,133.52 3.34 52 000540 中天城 投 45,387,921.53 3.34 53 603118 共进股 份 45,130,928.18 3.32 54 300010 立思辰 44,220,295.48 3.25 55 002335 科华恒 盛 42,753,427.97 3.14 56 002081 金螳螂 42,669,591.59 3.14 57 002405 四维图 新 42,600,989.24 3.13 58 000671 阳光城 42,521,863.75 3.12 59 300209 天泽信 息 42,494,598.82 3.12 60 000002 万科 A 41,799,408.97 3.07 61 601992 金隅股 份 41,657,284.41 3.06 62 600028 中国石 化 41,296,848.78 3.03 63 002188 巴士在 线 40,785,713.61 3.00 64 600728 佳都科 技 40,676,882.31 2.99 65 600118 中国卫 星 40,240,075.87 2.96 66 002047 宝鹰股 份 40,147,914.16 2.95 67 002177 御银股 份 39,769,054.48 2.92 68 300136 信维通 信 39,557,516.43 2.91 69 000971 高升控 股 39,207,099.72 2.88 70 002642 荣之联 39,202,052.22 2.88 71 000547 航天发 展 39,055,711.30 2.87 72 300299 富春通 信 39,010,984.42 2.87 73 000690 宝新能 源 38,942,073.90 2.86 74 600962 *ST 中鲁 38,491,429.56 2.83 75 601377 兴业证 券 38,448,332.76 2.83 76 000793 华闻传 媒 38,447,012.24 2.83 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 53 页共 61 页 77 002390 信邦制 药 37,348,439.54 2.74 78 002348 高乐股 份 37,313,234.83 2.74 79 300242 明家科 技 36,683,230.66 2.70 80 300212 易华录 36,232,965.93 2.66 81 300199 翰宇药 业 35,902,387.47 2.64 82 002325 洪涛股 份 35,659,597.04 2.62 83 002329 皇氏集 团 35,344,125.13 2.60 84 002426 胜利精 密 34,813,220.10 2.56 85 600661 新南洋 34,801,915.54 2.56 86 600240 华业资 本 34,604,086.58 2.54 87 600171 上海贝 岭 34,437,372.52 2.53 88 600654 中安消 34,327,287.22 2.52 89 002074 国轩高 科 34,157,031.16 2.51 90 601857 中国石 油 33,825,380.31 2.49 91 300063 天龙集 团 33,785,886.42 2.48 92 601688 华泰证 券 33,728,340.17 2.48 93 601800 中国交 建 33,650,104.26 2.47 94 600585 海螺水 泥 33,448,845.22 2.46 95 300273 和佳股 份 32,648,108.42 2.40 96 300151 昌红科 技 32,561,297.55 2.39 97 600418 江淮汽 车 32,400,145.00 2.38 98 600153 建发股 份 32,323,758.89 2.38 99 300358 楚天科 技 32,275,297.15 2.37 100 002488 金固股 份 32,043,788.56 2.35 101 300413 快乐购 31,932,896.86 2.35 102 300096 易联众 31,737,265.56 2.33 103 300098 高新兴 31,388,645.61 2.31 104 300085 银之杰 31,300,199.99 2.30 105 600587 新华医 疗 31,284,712.94 2.30 106 002450 康得新 31,258,405.34 2.30 107 002466 天齐锂 业 31,200,666.02 2.29 108 002131 利欧股 份 31,177,120.78 2.29 109 002161 远望谷 31,028,758.20 2.28 110 000998 隆平高 科 31,009,823.01 2.28 111 600576 万家文 化 30,862,824.91 2.27 112 601669 中国电 建 30,788,352.43 2.26 113 002640 跨境通 30,431,598.51 2.24 114 002009 天奇股 份 30,326,584.16 2.23 115 002644 佛慈制 药 30,265,620.12 2.22 116 601198 东兴证 券 29,735,930.59 2.19 117 000559 万向钱 潮 29,659,753.31 2.18 118 300377 赢时胜 29,209,349.25 2.15 119 002184 海得控 制 29,024,892.78 2.13 120 002416 爱施德 28,556,124.61 2.10 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 54 页共 61 页 121 600060 海信电 器 28,523,945.67 2.10 122 002612 朗姿股 份 28,287,477.53 2.08 123 300033 同花顺 28,285,549.96 2.08 124 002594 比亚迪 28,227,627.09 2.07 125 300113 顺网科 技 28,029,952.39 2.06 126 300203 聚光科 技 27,736,119.55 2.04 127 600562 国睿科 技 27,660,419.35 2.03 128 002400 省广股 份 27,635,117.05 2.03 129 600260 凯乐科 技 27,568,580.12 2.03 130 300235 方直科 技 27,463,760.04 2.02 注: “ 买入 金额 ” (或“ 买入 股票成 本 ”)、“ 卖出 金额 ” (或“ 卖出 股票 收入 ” ) 均 按 买卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 11,634,076,020.85 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 11,275,209,508.49 注: “ 买入 金额 ” (或“ 买入 股票成 本 ”)、“ 卖出 金额 ” (或“ 卖出 股票 收入 ” ) 均 按 买卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 29,649,000.00 1.21 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 同业存 单 - - 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 55 页共 61 页 9 其他 - - 10 合计 29,649,000.00 1.21 8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 020087 15 贴债 13 300,000 29,649,000.00 1.21 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 所有资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查,或在报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。 8.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,800,153.12 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 56 页共 61 页 2 应收证 券清 算款 6,912,263.77 3 应收股 利 - 4 应收利 息 172,147.47 5 应收申 购款 2,187,635.33 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 11,072,199.69 8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值 占基金 资产 净值比 例(%) 流通受 限情 况说 明 1 600271 航天信 息 64,230,606.18 2.63 筹划重 大事 项 8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 28,701 28,160.28 500,736,570.61 61.95% 307,491,663.20 38.05% 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 57 页共 61 页 9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有 本基金 1,225,677.76 0.1516% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2012 年 11 月 28 日) 基 金份 额总 额 283,534,360.22


本报告 期期 初基 金份 额总 额 725,845,134.77 本报告 期 基 金总 申购 份额 1,356,681,807.61 减: 本 报告 期基金 总 赎回 份额 1,274,298,708.57 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 808,228,233.81 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 基金管 理人 : 本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 :因 个人 原因 ,冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任 本公司 副总 经理 。 本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 : 因 个人 原因 , 陈星 德 先 生自 2015 年 11 月 30 日 起不 再担 任本公 司副 总经 理。 基金托 管人 : 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 58 页共 61 页 本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日 发布 任免 通知 , 聘任 张力铮 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副 总 经理。 本基 金托 管 人 2015 年 9 月 18 日发 布任 免通 知 ,解聘 纪伟 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 副总 经理职 务。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告期内,本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永 道中天 会计 师事 务所 的报 酬为 90,000 元 ,目 前该 审 计机构 已提 供审 计服 务的 连续年 限 为 3 年。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期内,管理人、托管 人未受稽查或处罚,亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查 或处罚 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 招商证 券 1 5,787,531,335.06 25.29% 5,303,071.69 25.20% - 海通证 券 1 5,318,787,627.40 23.24% 4,867,814.37 23.13% - 国泰君 安 1 3,292,341,382.97 14.39% 2,997,343.97 14.24% - 申银万 国 1 2,585,527,396.07 11.30% 2,407,899.62 11.44% - 中信建 投 1 2,004,294,414.26 8.76% 1,855,244.45 8.82% - 银河证 券 1 1,551,592,554.94 6.78% 1,433,095.33 6.81% - 凯盛资 讯 1 660,504,534.08 2.89% 615,133.27 2.92% - 上海证 券 1 614,970,780.47 2.69% 570,807.77 2.71% - 高华证 券 1 550,812,443.19 2.41% 512,972.07 2.44% - 中金公 司 1 518,393,905.55 2.27% 480,063.41 2.28% - 注:1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算, 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、 经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。 2. 交 易单 元的 选择 标准 : 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 59 页共 61 页 1)资 本金 雄厚, 信誉 良好 。 2)财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。 3)内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。 4)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 5)研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观 经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。 3. 交 易单 元的 选择 程序 : 1) 本基 金管 理人 定期 召开 会议, 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 2)本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ,并 通知基 金托 管人 。 4. 2015 年度 本基 金无 新增 席位, 无注 销席 位。 财富 里昂将 原席 位转 让给 凯盛 资讯。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 招商证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 国泰君 安 154,787,962. 80 75.67% 1,074,900, 000.00 82.79% - - 申银万 国 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 银河证 券 49,760,119.0 0 24.33% 178,900,0 00.00 13.78% - - 凯盛资 讯 - - - - - - 上海证 券 - - 44,500,00 0.00 3.43% - - 高华证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 60 页共 61 页 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1.


上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人员变 更的 公告 基 金 管 理 人 公 司 网 站 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时报 》 和 《 中国 证券 报》 2015 年1 月17 日 2.


上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 基 金 所 持 交 易 所 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法 的 公告 同上 2015 年3 月24 日 3.


上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投资资 产支 持证 券的 公告 同上 2015 年4 月21 日 4.


上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监 事、 高 级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 职情况 的公 告 同上 2015 年4 月24 日 5.


上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 子 公 司的公 告 同上 2015 年4 月24 日 6.


关于公 司、 高管 及基 金经 理 投资旗 下基 金相 关事宜 的公 告 同上 2015 年7月8 日 7.


上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监 事、 高 级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 职情况 的公 告 同上 2015 年7 月10 日 8.


上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 十 二 只基金 变更 基金 名称 的公 告 同上 2015 年7 月21 日 9.


上 投 摩 根 核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 增 聘基金 经理 公告 同上 2015 年8 月12 日 10.


上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人员变 更的 公告 同上 2015 年12 月2 日 11.


上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 断旗下 基金 开放 时间 调整 的公告 同上 2015 年12月31日 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 无。 § 13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中 国证 监会 批准 上投 摩 根核心 优选 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件; 2、 《上 投摩 根核 心优 选混合 型证 券投 资基 金基 金合 同》 ; 上投摩 根核 心优 选混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 61 页共 61 页 3、 《上 投摩 根核 心优 选混合 型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》 ; 4、 《上 投摩 根基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ; 5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 13.2 存放地点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 13.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 网址:www.cifm.com 上投摩根基金管理有 限公 司 二〇一六年三月三十 日