上投摩 根核 心成 长股 票型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
上 投 摩根 核 心成 长 股票 型 证券 投 资基 金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日
§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误 导性 陈述 或 重大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本 年度 报告已 经三 分之 二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 29 日 复核了 本报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现、 利 润分 配情 况、 财 务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 ， 保 证复 核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈
利。
基金的 过往 业绩 并 不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读
本基金 的招 募说 明书 及其 更新。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 1
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 4
2.1 基 金基 本情 况.................................................................................................................................... 4
2.2 基 金产 品说 明................................................................................................................................... 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式................................................................................................................................... 5
2.5 其 他相 关资 料................................................................................................................................... 5
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ................................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现................................................................................................................................... 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ....................................................................................................... 8
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................... 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................. 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................. 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................. 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................. 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ......................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 .............................................................................. 12
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 ...................................... 12
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................. 12
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............. 12
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................. 13
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 13
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 .............................................................................................................. 13
6.2 注 册会 计师 的责 任 .......................................................................................................................... 13
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 14
§7 年度财务报表 .......................................................................................................................................... 14
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................. 17
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 18
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................................. 39
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合 .................................................................................................. 39
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ...................................... 40
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 .............................................................................................. 41
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 .......................................................................................... 45
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 .................................. 45
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ...................... 45
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ...................... 45
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 .................................. 45
8.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ........................................................................ 46
8.12 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 46
§9 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 47
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ..................................................................................... 47
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ......................................................................... 47
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ...................................... 47
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 11 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 48
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................................ 48
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................................... 48
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................... 48
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................... 48
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计 师事 务所 情况 ........................................................................................ 48
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 48
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 48
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 50
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ........................................................................................................ 50
§ 13 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 50
13.1 备查 文件 目录............................................................................................................................... 50
13.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 51
13.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 51
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根核 心成 长股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 上投摩 根核 心成 长股 票
基金主 代码 000457
交易代 码 000457
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 2 月 10 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 352,755,222.41 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 将 充 分 利 用 管 理 人 的 投 资 研 究 平 台 ， 通 过 系 统 和 深 入 的 基 本 面 研
究， 选择 公司 治理 良好 且 具有较 高增 长潜 力的 公司 进行投 资 ， 力 争实 现基
金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 采用 “ 自 下而 上 ” 的 个股精 选策 略 ， 综 合运 用 定量分 析与 定性 分析 的
手段 ， 基 于公 司内 部研 究 团队对 于个 股基 本面 的深 入研究 和细 致的 实地 调
研， 重点 投资 于公 司治 理 良好且 具有 较高 增长 潜力 的公司 。 在行 业配 置层
面， 本 基金 将对 宏观 经济 发展状 况及 趋势 、 行 业周 期性及 景气 度、 行业 相
对估值 水平 等方 面进 行研 究， 判断 各个 行业 的相 对 投资价 值 ， 参 考整 体市
场的行 业资 产分 布比 例 ， 确定和 动态 调整 各个 行业 的配置 比例 。 在个 股选
择层面 ， 本基 金通 过纪 律 化的投 资约 束 ， 力 争最 大 程度地 将内 部研 究成 果
转化为 投资 业绩 ，公 司研 究团队 负责 内部 研究 组合 的构建 与维 护。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 85%+ 中 债总 指数 收益 率× 15%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金产 品， 预期 风险 和收 益水 平 高于混 合型 基金 、 债券
型基金 和货 币市 场基 金， 属于较 高风 险收 益水 平的 基金产 品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露 姓名 胡迪 王永民
负责人
联系电 话 021-38794888
010-66594896
电子邮 箱 services@cifm.com
fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95566
传真 021-20628400 010-66594942
注册地 址 上海市 富城 路99 号20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址 上海市 富城 路99 号20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 穆矢 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证 券 报》 《 证券 时报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普 华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊
普通合 伙)
中国 ? 上海 市
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 上海市 富城 路 99 号 20 楼
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年
2014 年 2 月 10 日 （基金合
同生效日）至 2014 年 12
月 31 日
本期已 实现 收益 321,255,075.35 133,964,849.49
本期利 润 232,121,305.08 258,374,081.83
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5124 0.2451
本期加 权平 均净 值利 润率 31.09% 23.78%
本期基 金份 额净 值增 长率 36.98% 27.10%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 261,295,266.55 126,809,165.51
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7407 0.1603
期末基 金资 产净 值 614,050,488.96 1,005,018,058.92
期末基 金份 额净 值 1.741 1.271
3.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 74.10% 27.10%
注：1.本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收
益） 扣 除相 关费 用后 的余 额， 本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益， 期末 可
供分配 利润 采用 期末 资产 负债表 中未 分配 利润 与未 分配利 润中 已实 现部 分的 孰低数 。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－ ④
过去三 个月 18.03% 1.86% 14.37% 1.42% 3.66% 0.44%
过去六 个月 -8.03% 3.15% -13.54% 2.28% 5.51% 0.87%
过去一 年 36.98% 2.88% 5.42% 2.11% 31.56% 0.77%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
74.10% 2.20% 60.01% 1.69% 14.09% 0.51%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深 300 指数 收益 率× 85%+ 中债 总指 数收 益 率× 15%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增 长率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率变动
的比较
上投摩 根核 心成 长股 票型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2014 年 2 月 10 日 至 2015 年 12 月 31 日)
注：本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 2 月 10 日， 图示 时间段 为 2014 年 2 月 10 日至 2015 年
12 月 31 日。
本基金 建仓 期 自 2014 年 2 月 10 日至 2014 年 8 月 8 日，建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合
本基金 基金 合同 规定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根核 心成 长股 票型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：本 基金 于 2014 年 2 月 10 日正 式成 立， 图示 的 时间段 为 2014 年 2 月 10 日至 2015 年
12 月 31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自合 同生 效日 起未 进行过 利润 分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成
立。 公司 由上 海国 际信 托 投资有 限公 司 （2007 年 10 月 8 日 更名 为 “上 海国 际 信托有 限公 司” ）
与摩根 资产 管理 （ 英国 ） 有限公 司合 资设 立 ， 注 册 资本 为 2.5 亿元 人民 币 ， 注册地 上海 。 截至
2015 年 12 月底 ， 公司 管理 的基金 共有 四十 七只 ， 均 为开放 式基 金 ， 分 别是 ： 上投摩 根中 国优
势证券 投资 基金 、 上 投摩 根货币 市场 基金 、 上 投摩 根阿尔 法混 合型 证券 投资 基金 、 上投 摩根 双
息平衡 混合 型证 券投 资基 金 、 上 投摩 根成 长先 锋混 合型证 券投 资基 金 、 上投 摩根内 需动 力混 合
型证券 投资 基金 、 上 投摩 根亚太 优势 混合 型证 券投 资基金 、 上 投摩 根双 核平 衡混合 型证 券投 资
基金 、 上投 摩根 中小 盘混 合型证 券投 资基 金 、 上投 摩根纯 债债 券型 证券 投资 基金 、 上投 摩根 行
业轮动 混合 型证 券投 资基 金 、 上 投摩 根大 盘蓝 筹股 票型证 券投 资基 金 、 上投 摩根全 球新 兴市 场
混合型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 新兴 动力 混合 型证 券投资 基金 、 上 投摩 根强 化回报 债券 型证 券
投资基 金 、 上投 摩根 健康 品质生 活混 合型 证券 投资 基金 、 上投 摩根 全球 天然 资源混 合型 证券 投
资基金 、 上 投摩 根分 红添 利债券 型证 券投 资基 金 、 上投摩 根中 证消 费服 务领 先指数 证券 投资 基
金 、 上 投摩 根核 心优 选混 合型证 券投 资基 金 、 上投 摩根轮 动添 利债 券型 证券 投资基 金 、 上投 摩
根智 选 30 混合 型证 券投 资 基金 、 上投 摩根 成长 动力 混合型 证券 投资 基金 、上证 180 高贝 塔交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金 、 上投 摩根 天颐 年丰 混合型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 岁岁 盈定 期
开放债 券型 证券 投资 基金 、 上投 摩根 红利 回报 混合 型证券 投资 基金 、 上 投摩 根转型 动力 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金 、 上投摩 根双 债增 利债 券型 证券投 资基 金 、 上投 摩根 核心成 长股 票型 证
券投资 基金 、 上 投摩 根民 生 需求股 票型 证券 投资 基金 、 上投摩 根优 信增 利债 券型 证券投 资基 金 、
上投摩 根现 金管 理货 币市 场基金 、 上 投摩 根纯 债丰 利债券 型证 券投 资基 金 、 上投摩 根天 添盈 货
币市场 基金 、 上 投摩 根天 添宝货 币市 场基 金 、 上投 摩根纯 债添 利债 券型 证券 投资基 金 、 上投 摩
根稳进 回报 混合 型证 券投 资基金 、 上 投摩 根安 全战 略股票 型证 券投 资基 金 、 上投摩 根卓 越制 造
股票型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 整合 驱动 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 上 投摩根 动态 多因 子
策略灵 活配 置证 券投 资基 金 、 上 投摩 根智 慧互 联股 票型证 券投 资基 金 、 上投 摩根科 技前 沿灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 上投 摩根 新兴 服务 股票 型证券 投资 基金 、 上 投摩 根医疗 健康 股票 型
证券投 资基 金 和 上投 摩根 文体休 闲灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李博
本基金 基金 经
理
2014-12-3
1
- 7 年
李 博 先 生 ， 上 海 交 通 大 学 硕 士 ，
自 2009 年 3 月至 2010 年 10 月在
中 银 国 际 证 券 有 限 公 司 是 担 任 研
究 员 ， 负 责 研 究 方 面 的 工 作 ， 自
2010 年 11 月 起加 入上 投摩 根基金
管 理 有 限 公 司 ， 担 任 基 金 经 理 助
理兼行 业专 家一 职， 自 2014 年 12
月 起 担 任 上 投 摩 根 核 心 成 长 股 票
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2015 年 8 月 起担 任上 投摩 根科技
前 沿 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 自 2015 年 9 月起同
时 担 任 上 投 摩 根 阿 尔 法 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
孙芳
本基金 基金 经
理、国 内权 益
投资二 部投 资
总监、 总经 理
助理
2014-02-1
0
2015-7-9 13 年
华 东 师 范 大 学 经 济 学 硕 士 ，2003
年 7 月至 2006 年 10 月任 华宝兴
业基金 行业 研究 员； 自 2006 年 12
月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 先 后 担 任 行 业 专 家 、 基 金
经 理 助 理 ， 主 要 负 责 投 资 研 究 方
面的工 作。 自 2011 年 12 月起担
任 上 投 摩 根 双 息 平 衡 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理 ， 2012 年 11 月
起 担 任 上 投 摩 根 核 心 优 选 混合 型
证券投 资基 金基 金经 理，2014 年
2 月至 2015 年 7 月同 时担 任上投
摩 根 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 自 2014 年 12 月起
同 时 担 任 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.孙芳 女士 为本 基金 首任 基金经 理， 其任 职日 期指 本基金 基金 合同 生效 之日 。
3. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ， 勤 勉尽 责地为 基金 份
额持有 人谋 求利 益。 本基 金管理 人遵 守了 《证 券投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、 《 上投 摩
根核心 成长 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 的 规定 。 基金经 理对 个股 和投 资组 合的比 例遵 循了
投资决 策委 员会 的授 权限 制，基 金投 资比 例符 合基 金合同 和法 律法 规的 要求 。
本报告 期内 中国 证监 会上 海监管 局对 公司 进行 了常 规全面 现场 检查 ， 就 公司 内 部控制 提出
了相应 改进 意见 并采 取责 令改正 的行 政监 管措 施， 公司已 经按 照要 求完 成了 改进工 作。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司 按照 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等相 关法 律法 规的要 求， 制
订了 《 上投 摩根 基金 管理 有限公 司公 平交 易制 度》 ， 规范了 公司 所管 理的 所有 投资组 合的 股票 、
债券等 投资 品种 的投 资管 理活动 ， 同 时涵 盖了 授权 、 研究 分析、 投资 决策 、 交易执 行、 业绩 评
估等投 资管 理活 动相 关的 各个环 节， 以确 保本 公司 管理的 不同 投资 组合 均得 到公平 对待 。
公司执 行自 上而 下的 三级 授权体 系， 依次 为投 资决 策委员 会、 投资 总监 、 经 理人， 经理 人
在其授 权范 围内 自主 决策 ，投资 决策 委员 会和 投资 总监均 不得 干预 其授 权范 围内的 投资 活动 。
公司已 建立 客观 的研 究方 法， 严 禁利 用内 幕信 息作 为投资 依据 ， 各 投资 组合 享有公 平的 投资 决
策机会 。 公 司建 立集 中交 易制度 ， 执 行公 平交 易分 配。 对 于交 易所 市场 投资 活动， 不同 投资 组
合在买 卖同 一证 券时 ， 按 照时间 优先 、 比 例分 配的 原则在 各投 资组 合间 公平 分配交 易机 会； 对
于银行 间市 场投 资活 动， 通过交 易对 手库 控制 和交 易室询 价机 制， 严格 防范 交易对 手风 险并 抽
检价格 公允 性； 对于 一级 市 场申 购投 资行 为， 遵循 价格优 先、 比例 分配 的原 则， 根 据事 前独 立
申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平分 配。
公司制 订了 《异 常交 易监 控与报 告制 度》 ，通 过系 统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行
为的监 控分 析， 并执 行异 常交易 行为 监控 分析 记录 工作机 制， 确保 公平 交易 可稽核 。 公 司分 别
于 每 季 度和 每年 度 对公 司管 理 的 不同 投资 组 合的 收益 率 差 异及 不同 时 间窗 下同 向 交 易的 交易
价差进 行分 析， 并留 存报 告备查 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 公司 严格 执行 上述公 平交 易制 度和 控制 方法， 开展 公平 交易 工作。 通过对 不同
投资组 合之 间的 收益 率差 异、 以 及不 同投 资组 合之 间 同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价
差等方 面的 监控 分析 ，公 司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
其中， 在同 向交 易的 监控 和分析 方面 ， 根 据法 规要 求， 公 司对 不同 投资 组合 的同日 和临 近
交易日 的同 向交 易行 为进 行监控 ， 通 过定 期抽 查前 述的同 向交 易行 为， 定性 分析交 易时 机、 对
比不同 投资 组合 长期 的交 易趋势 ， 重 点关 注任 何可 能导致 不公 平交 易的 情形 。 对于 识别 的异 常
情况， 由相 关投 资组 合经 理对异 常交 易情 况进 行合 理解释 。 同 时， 公司 根据 法规的 要求 ， 通 过
系统模 块定 期对 连续 四个 季度内 不同 投资 组合 在不 同时间 窗内 （日 内、3 日 内、5 日内 ）的 同
向交易 价差 进行 分析 ， 采 用概率 统计 方法 ， 主 要关 注不同 投资 组合 之间 同向 交易价 差均 值为 零
的显著 性检 验， 以及 同向 交易价 格占 优的 交易 次数 占比分 析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、 交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 公司 未发 现存在 异常 交
易行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过
该证券 当日 成交 量 的 5% 的 情形 ： 报告 期内 ，所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交
易成 交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5%的次 数为 两次 ，均 发生 在纯量 化投 资组
合与主 动管 理投 资组 合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年 ，市 场出 现了 较大 幅度波 动， 沪深 300 全 年 上涨 5.6% ， 振幅 却高达 68.7% 。 上半
年，A 股 不断 创出 反弹 新高 ， 但 进 入 6 月 中旬 后 ， 出 现了急 剧的 调整 ， 位于 历 史新高 的创 业板
领跌， 回调 幅度 超过30% 。 这次下 跌的 幅度 与速 度均 历史 罕 见， 我们 认为 主要 与杠杆 资金 有关 。
板块方 面 ， 计 算机 、 轻工 、 纺 织服 装 、 休 闲服 务 、 传媒 、 通 信涨 幅居 前 ， 除TMT 板 块外 ， 传统
产业转 型个 股也 表现 突出 。
本基金 上半 年重 点配 置了 行业景 气度 向好 的行 业， 对大盘 蓝筹 股进 行了 减持 ， 下半 年增 持
了优质 成长 股 ， 重 点在 电 子、 医药 、 计算 机、 光伏 、 新能源 汽车 等板 块 ， 基 本 把握了 市场 的主
要机会 。 在 具体 个股 选择 方面， 本基 金依 然把 精选 个股作 为重 要方 向， 重点 配置估 值与 成长 相
匹配的 个股 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 36.98% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 5.42% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
进入2016 年， 我们 判断 市 场走势 以震 荡为 主， 但 A 股仍然 会有 结构 性的 投资 机会。 我们
将继续 以精 选个 股作 为首 要方向 。 首 先， 重 点关 注中 盘成长 股， 中盘 成长 股过 去两年 均涨 幅偏
小，估 值也 普遍 处于 历史 低位， 伴随 年初 估值 切换 ，中盘 成长 股今 年全 年有 望获得 超额 收益 ；
其次， 关注 大消 费领 域， 居 民可支 配收 入仍 处于 稳步 提升阶 段， 和居 民消 费相 关的领 域存 在投
资机会 ；最 后， 关注 经济 转型带 来的 投资 机会 ，如 新能源 、环 保等 领域 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期内 ，本 基金管 理人 在内部监 察稽 核工作 中以 “ 坚守三条 底线 、保障 合规 诚信、支 持
业务发展 、提 高工作 水平 ” 为总体目 标， 一切从 合规 运作、保 障基 金份额 持有 人利益出 发， 由
独立的 监察 稽核 部门 按照 工作计 划结 合实 际情 况对 公司各 项业 务进 行全 面的 监察稽 核工 作， 保
障和促 进公 司各 项业 务合 法合规 运作 ， 推 动内 部控 制机制 的完 善与 优化 ， 保 证各项 法规 和管 理
制度的 落实 ，发 现问 题及 时提出 建议 并督 促有 关部 门改进 。
在本报 告期 内， 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 ：
1. 注意密切追 踪监管法规政策变化和 监管新要求，组织员工学 习理解监管精神，推 动公
司各部 门完 善制 度建 设和 业务流 程， 防范 日常 运作 中的违 规行 为发 生。
2. 继 续紧 抓员 工行 为、 公 平交易 、 利 益冲 突等 方面 的日常 监控 ， 坚 守 “ 三条 底 线 ” 不 动摇；
进一步 加强 内部 合规 培训 和合规 宣传 ， 强化 合规 意识 ， 规 范员 工行 为操 守， 严格 防范利 益冲 突 。
3. 针对风险控 制的需求和重点，强化 内部审计，提高内部审计 工作的水平和效果；按 照
监管部 门的 要求 ， 严 格推 行风险 控制 自我 评估 制度 ， 对控 制不 足的 风险 点， 制 订了进 一步 的控
制措施 。
在本报 告期 内的 监察 稽核 工作中 ， 未 发现 基金 投资 运 作存在 违法 违规 或未 履行 基金合 同承
诺从而 影响 基金 份额 持有 人 利益 的情 形。
公司自 成立 以来 ， 各 项业 务 运作正 常， 内部 控制 和风 险 防范措 施逐 步完 善并 积极 发挥作 用。
本基金 运作 合法 合规 ， 保 障了基 金份 额持 有人 的利 益。 我 们将 继续 以合 规运 作和风 险管 理为 核
心，提 高内 部监 察稽 核工 作的科 学性 和有 效性 ，切 实保障 基金 份额 持有 人的 利益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责， 根据相 关的 法律 法规 规定 、 基金 合同 的
约定， 制定 了内 部控 制措 施， 对 基金 估值 和会 计核 算的各 个环 节和 整个 流程 进行风 险控 制， 目
的 是 保 证基 金估 值 和会 计核 算 的 准确 性。 基 金会 计部 人 员 均具 备基 金 从业 资格 和 相 关工 作经
历。 本 公司 成立 了估 值委 员会， 并制 订有 关议 事规 则。 估 值委 员会 成员 包括 公司管 理层 、 督 察
长、 基 金会 计、 风 险管 理等 方面的 负责 人以 及相 关基 金经理 ， 所 有相 关成 员均 具有丰 富的 证券
基金行 业从 业经 验。 公司 估值委 员会 对估 值事 项发 表意见 ，评 估基 金估 值的 公允性 和合 理性 。
基金经 理是 估值 委员 会的 重要 成 员， 参加 估值 委员 会会议 ，参 与估 值程 序和 估值技 术的 讨论 。
估值委 员会 各方 不存 在任 何重大 利益 冲突 。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “ 本 托 管人 ” ） 在 对上 投摩 根核 心 成长股 票型
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本 基金 ” ） 的托 管过 程中 ， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法
律法规 、 基 金合 同和 托管 协议的 有关 规定 ， 不 存在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完 全尽 职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ， 本 托管 人根 据 《证 券投 资基 金法 》 及 其他有 关法 律法 规、 基金 合同和 托管 协
议的规 定， 对本 基金 管理 人的投 资运 作进 行了 必要 的监督 ， 对 基金 资产 净值 的计算 、 基 金份 额
申购赎 回价 格的 计算 以及 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 地复 核， 未发 现本 基 金管理 人存 在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的
“ 金融 工具 风险 及管 理 ” 部 分未在 托管 人复 核范 围内 ） 、 投资 组合 报告 等数 据真 实、 准 确和 完整 。
§ 6
审计报告
普华永 道中天 审字(2016) 第 21340 号
上投摩 根核 心成 长股 票型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人 ：
我们审 计了 后附 的上 投摩 根核心 成长 股票 型证 券投 资基金( 以下 简称 “ 上投 摩 根核心 成长 股票
型基金 ”) 的财 务报 表 ， 包 括 2015 年 12 月 31 日的 资 产负债 表 、2015 年 度的 利 润表和 所有 者权
益( 基金 净值) 变动 表以 及财 务报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编 制 和 公允 列 报 财务 报 表是 上 投 摩根 核 心 成长 股 票型 基 金 的基 金 管 理人 上 投摩 根 基 金管
理有限 公司 管理 层的 责任 。这种 责任 包括 ：
(1) 按照企业会计 准则和中国证 券监督管理委 员会( 以下简 称 “ 中国 证监会 ”) 、中国证 券投
资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协会 ”) 发布 的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制
财务报 表， 并使 其实 现公 允反映 ；
(2) 设计 、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大
错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见。 我们 按照 中 国注册 会计
师审计 准则 的规 定执 行了 审计工 作。 中国 注册 会计 师 审计准 则要 求我 们遵 守中 国注册 会计 师职
业道德 守则 ，计 划和 执行 审计工 作以 对财 务报 表是 否不存 在重 大错 报获 取合 理保证 。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审 计证 据。 选择的 审计 程
序取决 于注 册会 计师 的判 断， 包 括对 由于 舞弊 或错 误导致 的财 务报 表重 大错 报风险 的评 估。 在
进行风 险评 估时 ， 注 册会 计师考 虑与 财务 报表 编制 和公允 列报 相关 的内 部控 制， 以 设计 恰当 的
审计程 序， 但目 的并 非对 内部控 制的 有效 性发 表意 见。 审 计工 作还 包括 评价 管理层 选用 会计 政
策的恰 当性 和作 出会 计估 计的合 理性 ，以 及评 价财 务报表 的总 体列 报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认 为， 上述 上投 摩根 核 心成长 股票 型基 金的 财务 报表在 所有 重大 方面 按照 企业会 计准 则和
在财务 报表 附注 中所 列示 的中国 证监 会、 中 国基 金 业协会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业
实务操 作编 制， 公允 反映 了上投 摩根 核心 成长 股票 型基 金 2015 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及
2015 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
普华永 道中 天
注册会计师
会计师 事务 所( 特 殊普 通合 伙)
———— ——— —
陈玲
中国 ? 上 海市
注册会 计师
——— —— —— —
2016 年 03 月29 日
曹阳
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 核心 成长股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 49,672,858.44 70,448,846.14
结算备 付金
1,600,376.71 4,429,824.55
存出保 证金
546,248.12 453,037.65
交易性 金融 资产
7.4.7.2
559,877,973.93 955,269,168.32
其中： 股票 投资
539,825,957.13 919,182,168.32
基金投 资
- -
债券投 资
20,052,016.80 36,087,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
7,943,568.75 -
应收利 息
7.4.7.5
642,969.27 1,218,375.78
应收股 利
- -
应收申 购款
81,313.00 6,128,888.80
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总计
620,365,308.22 1,037,948,141.24
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,082,572.41 21,004,179.47
应付赎 回款
893,992.03 7,706,485.74
应付管 理人 报酬
780,931.13 1,247,012.60
应付托 管费
130,155.19 207,835.45
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
1,099,383.70 2,440,391.41
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
327,784.80 324,177.65
负债合计
6,314,819.26 32,930,082.32
所有者权益：
- -
实收基 金
7.4.7.9
352,755,222.41 790,918,041.48
未分配 利润
7.4.7.10
261,295,266.55 214,100,017.44
所有者权益合计
614,050,488.96 1,005,018,058.92
负债和所有者权益总 计
620,365,308.22 1,037,948,141.24
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.741 元， 基金 份额 总 额 352,755,222.41
份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 核心 成长股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 2 月 10 日 （基
金合同 生效 日） 至 2014
年 12 月 31 日
一、收入
259,183,423.07 286,814,310.43
1. 利息 收入
1,813,061.43 4,733,199.73
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
559,099.18 1,554,620.88
债券利 息收 入
1,191,795.10 816,601.35
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
62,167.15 2,361,977.50
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
339,500,481.41 152,270,629.24
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
337,296,868.84 146,859,786.17
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13
-442,077.23 270,317.46
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益
7.4.7.15
2,645,689.80 5,140,525.61
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.16
-89,133,770.27 124,409,232.34
4. 汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
7.4.7.17
7,003,650.50 5,401,249.12
减：二、费用
27,062,117.99 28,440,228.60
1．管 理人 报酬
11,218,283.61 14,434,508.81
2．托 管费
1,869,713.86 2,405,751.59
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7.4.7.18
13,567,081.04 11,215,025.84
5．利 息支 出
23,473.62 26,305.74
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
23,473.62 26,305.74
6．其 他费 用
7.4.7.19
383,565.86 358,636.62
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
232,121,305.08 258,374,081.83
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
232,121,305.08 258,374,081.83
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 核心 成长股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
790,918,041.48 214,100,017.44 1,005,018,058.92
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 232,121,305.08 232,121,305.08
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-438,162,819.07 -184,926,055.97 -623,088,875.04
其中：1.基 金申 购款 551,156,557.67 412,007,687.40 963,164,245.07
2.基金 赎回 款 -989,319,376.74 -596,933,743.37 -1,586,253,120.11
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
352,755,222.41 261,295,266.55 614,050,488.96
项目
上年度可比期间
2014 年 2 月 10 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,192,543,995.57 - 1,192,543,995.57
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 258,374,081.83 258,374,081.83
三、本期基金份额交易 -401,625,954.09 -44,274,064.39 -445,900,018.48
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
其中：1.基 金申 购款 1,184,142,905.46 122,654,273.33 1,306,797,178.79
2.基金 赎回 款 -1,585,768,859.55 -166,928,337.72 -1,752,697,197.27
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
790,918,041.48 214,100,017.44 1,005,018,058.92
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上 投 摩根 核心 成长 股票 型证 券 投资 基金( 以下 简称 “ 上 投 摩根 核心 成长 股票 型基 金 ”)经中
国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “ 中 国证 监会 ”) 证监 许可[2013]1460 号《 关于 核准上 投摩 根核
心成长 股票 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 核准， 由上 投摩根 基金 管理 有限 公司 依照 《 中华 人民
共和国 证券 投资 基金 法 》 和 《上 投摩 根核 心成 长股 票型 证券投 资基 金基 金合 同 》 负 责公开 募集 。
本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定， 首次 募集 期间 为 2014 年 1 月 2 日至 2014 年 1 月 29
日，首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募 集 1,192,212,812.67 元， 业经 普华 永道中 天会 计师
事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2014) 第 033 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ，
《上投 摩根 核心 成长 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2014 年 2 月 10 日正 式生效 ， 基 金合 同
生效日 的基 金份 额总 额 为 1,192,543,995.57 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 331,182.90 份
基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为上 投摩 根基 金管 理有限 公司 ， 基 金托 管人 为中国 银行 股份 有
限公司 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根核心 成长 股票 型证 券投 资基金 基金
合同》 的有 关规 定， 本 基金 的投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 内依法 发行 上市
的股票( 包括 中小 板、 创 业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票) 、 债 券( 含 中 期票据 、 可 转换
债券、分离交易可转债、 中小 企业私募债等) 、货币 市场工具、权证、资产支 持证券、股指期
货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 但 须符 合中 国证 监会相 关规 定) 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可 以将 其
纳入投 资范 围。 本基 金的 投资组 合比 例为 ：股 票资 产占基 金资 产 的 80%-95% ，其余 资产 投资
于债券、货币市场工具、 股指期货、权证、资产支 持证券等金融工具；不低 于 80% 的非现金
基金资 产投 资于 具有 良好 成长性 的内 部研 究组 合中 的股票 ； 权证 投资 占基 金资 产净值 的 0-3% ；
每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后， 保持 现金 或到 期 日在一 年期 以内
的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本 基金 的业 绩比较 基准 为： 沪 深 300 指 数收益 率× 85%+
中债总 指数 收益 率× 15% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 3 月 29 日 批准 报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会 计准则 －基
本 准则 》 、各项 具体 会计 准则 及相 关规 定( 以 下合 称 “ 企 业会 计准 则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证
券投资 基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年度 报告> 》 、 中 国证 券 投资基 金业 协会
颁布的 《证 券投 资基 金会 计 核算业 务指 引》 、 《上 投摩 根 核心成 长股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》
和 在 财 务报 表 附注 7.4.4 所 列 示 的中 国 证 监会 发 布的 有 关 规定 及 允 许的 基 金行 业 实 务操 作 编
制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年 度财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2015
年 12 月 31 日的 财务 状 况 2015 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、 应 收
款项、 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。 金融 资产的 分类 取决 于本 基金 对金融 资产 的持 有
意图和 持有 能力 。本 基金 现无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本 基 金 目前 以 交 易目 的 持有 的 股 票投 资 和 债券 投 资分 类 为 以公 允 价 值计 量 且其 变 动 计入
当期损 益的 金融 资产 。 以 公 允价值 计量 且其 公允 价值 变动计 入损 益的 金融 资 产 在资产 负债 表中
以交易 性金 融资 产列 示。
本基金 持有 的其 他金 融资 产分类 为应 收款 项， 包括 银行存 款、 买入 返售 金融 资产和 其他 各
类应收 款项 等。 应收 款项 是指在 活跃 市场 中没 有报 价、 回 收金 额固 定或 可确 定的非 衍生 金融 资
产。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负 债于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债及 其他
金 融 负 债。 本基 金 目前 暂无 金 融 负债 分类 为 以公 允价 值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益 的金 融负
债。本 基金 持有 的其 他金 融负债 包括 卖出 回购 金融 资产款 和其 他各 类应 付款 项等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确
认。 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产， 取得 时发 生的 相关 交易费 用计 入当 期
损益； 对于 支付 的价 款中 包含的 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息 ， 单独 确认 为应 收
项目。 应收 款项 和其 他金 融负债 的相 关交 易费 用计 入初始 确认 金额 。
对于以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产， 按照 公允 价值 进行 后续计 量； 对
于应收 款项 和其 他金 融负 债采用 实际 利率 法， 以摊 余成本 进行 后续 计量 。
金 融资产满 足下列 条件之一 的，予以 终止确 认：(1) 收 取该金融 资产现 金流量的 合同权 利
终 止；(2) 该金融 资产已转移 ，且本基 金将金融 资产所 有权上几 乎所有的 风险和 报酬转移 给转
入 方；或者(3) 该 金融资产已 转移，虽 然本基金 既没有 转移也没 有保留金 融资产 所有权上 几乎
所有的 风险 和报 酬， 但是 放弃了 对该 金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当 金 融 负债 的 现 时义 务 全部 或 部 分已 经 解 除时 ， 终止 确 认 该金 融 负 债或 义 务已 解 除 的部
分。终 止确 认部 分的 账面 价值与 支付 的对 价之 间的 差额， 计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易，
但最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 且证 券发 行机构 未发 生影 响证 券价 格的重 大事 件的 ，
按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
(2) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变
化，参 考类 似投 资品 种的 现行市 价及 重大 变化 等因 素，调 整最 近交 易市 价以 确定公 允价 值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用市 场 参 与者 普 遍认同 且被 以往 市场 实际 交易价 格验
证具有 可靠 性的 估值 技术 确定公 允价 值。 估值 技术 包 括参考 熟悉 情况 并自 愿交 易的各 方最 近进
行的市 场交 易中 使用 的价 格、 参 照实 质上 相同 的其 他金融 工具 的当 前公 允价 值、 现 金流 量折 现
法和期 权定 价模 型等 。 采 用估值 技术 时， 尽可 能最 大程度 使用 市场 参数 ， 减 少使用 与本 基金 特
定相关 的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确
认金额 的法 定权 利且 该种 法定权 利现 在是 可执 行的 ； 且 2) 交易 双方 准备 按净 额结算 时， 金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 在扣 除损益 平准 金分 摊部 分后 的余额 。 由 于
申购和 赎回 引起 的实 收基 金变动 分别 于基 金申 购确 认日及 基金 赎回 确认 日认 列。 上 述申 购和 赎
回分别 包括 基金 转换 所引 起的转 入基 金的 实收 基金 增加和 转出 基金 的实 收基 金减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平 准金 包 括 已实 现 平准 金 和 未实 现 平 准金 。 已实 现 平 准金 指 在 申购 或 赎回 基 金 份额
时， 申 购或 赎回 款项 中包 含的按 累计 未分 配的 已实 现损益 占基 金净 值比 例计 算的金 额。 未实 现
平准金 指在 申购 或赎 回基 金 份额 时， 申购 或赎 回款 项 中包含 的按 累计 未实 现损 益占基 金净 值比
例计算 的金 额。 损益 平准 金于基 金申 购确 认日 或基 金赎回 确认 日认 列， 并于 期末全 额转 入未 分
配利润/( 累计 亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股 票 投 资在 持 有 期间 应 取得 的 现 金股 利 扣 除由 上 市公 司 代 扣代 缴 的 个人 所 得税 后 的 净额
确认为 投资 收益 。 债 券投 资 在持有 期间 应取 得的 按票 面利率 或者 发行 价计 算的 利息扣 除在 适用
情况下 由债 券发 行企 业代 扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额确 认为 利息 收入 。
以 公 允 价值 计 量 且其 变 动计 入 当 期损 益 的 金融 资 产在 持 有 期间 的 公 允价 值 变动 确 认 为公
允价值 变动 损益 ； 于 处置 时， 其 处置 价格 与初 始确 认金额 之间 的差 额确 认为 投资收 益， 其中 包
括从公 允价 值变 动损 益结 转的公 允价 值累 计变 动额 。
应收款 项在 持有 期间 确认 的利息 收入 按实 际利 率法 计算， 实际 利率 法与 直线 法 差异较 小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本 基 金 的管 理 人 报酬 和 托管 费 在 费用 涵 盖 期间 按 基金 合 同 约定 的 费 率和 计 算方 法 逐 日确
认。
其他金 融负 债在 持有 期间 确认的 利息 支出 按实 际利 率法计 算， 实际 利率 法与 直 线法差 异较
小的则 按直 线 法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
每一基 金份 额享 有同 等分 配权。 本基 金收 益以 现金 形式分 配， 但基 金份 额持 有人可 选择 现
金红利 或将 现金 红利 按分 红除权 日的 基金 份额 净值 自动转 为基 金份 额进 行再 投资。 若期 末未 分
配利润 中的 未实 现部 分为 正数， 包括 基金 经营 活动 产 生的未 实现 损益 以及 基金 份额交 易产 生的
未实现 平准 金等 为正 数， 则期末 可供 分配 利润 的金 额为期 末未 分配 利润 中的 已实现 部分 ； 若 期
末未分 配利 润的 未实 现部 分为负 数， 则期 末可 供分 配利润 的金 额为 期末 未分 配利润 ， 即 已实 现
部分相 抵未 实现 部分 后的 余额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金 以内 部组 织结 构、 管理要 求、 内部 报告 制度 为依据 确定 经营 分部 ， 以 经营分 部为 基
础 确定报告 分部并披 露分部 信息。经 营分部是 指本基 金内同时 满足下列 条件的 组成部分 ：(1)
该组成 部分 能够 在日 常活 动中产 生收 入 、 发 生费 用 ；(2) 本 基金 的基 金管 理人 能够定 期评 价该
组成部 分的 经营 成果 ， 以 决定向 其配 置资 源、 评价 其业绩 ；(3) 本基 金能够 取 得该组 成部 分的
财务状 况、 经营 成果 和现 金流量 等有 关会 计信 息。 如果两 个或 多个 经营 分部 具有相 似的 经济 特
征，并 且满 足一 定条 件的 ，则合 并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本 基金 的估 值原 则和 中国证 监会 允许 的基 金行 业估值 实务 操作 ， 本 基金 确 定以下 类别
股票投 资和 债券 投资 的公 允价值 时采 用的 估值 方法 及其关 键假 设如 下：
(1) 对于 证券 交易 所上 市的 股票和 债券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 或交 易不 活跃( 包括 涨跌停 时
的交易 不活 跃) 等 情况 ，本 基金根 据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范证 券投 资基
金 估值业务 的指导 意见 》 ，根 据具体情 况采用 《关于发 布中基 协(AMAC) 基 金行 业股票估 值指
数的通 知》 提供 的指 数收 益法、 市盈 率法 、现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。
(2) 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证
券 投资基 金执行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值计 价有关 事项的 通知》 之附 件《非 公开
发行有 明确 锁定 期股 票的 公允价 值的 确定 方法 》 ， 若 在证券 交易 所挂 牌的 同一 股票的 市场 交易
收盘价 低于 非公 开发 行股 票的初 始投 资成 本， 按估 值 日证券 交易 所挂 牌的 同一 股票的 市场 交易
收盘价 估值 ； 若 在证 券交 易 所挂牌 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 高于 非公 开发 行股票 的初 始投
资成本 ， 按 锁定 期内 已经 过 交易天 数占 锁定 期内 总交 易天数 的比 例将 两者 之间 差价的 一部 分确
认为估 值增 值。
(3) 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证
券 投资基 金执行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值计 价有关 事项的 通知》 采用 估值技 术确
定公允 价值 。 本 基金 持有 的银行 间同 业市 场债 券按 现金流 量折 现法 估值 ， 具 体估值 模型 、 参 数
及结果 由中 央国 债登 记结 算有限 责任 公司 独立 提供 。
(4) 对于 在证 券交 易所 上市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券、 资 产支 持 证券和 私募
债券除 外) ， 按照 中证 指数 有限公 司根 据 《 中国 证券 投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的债 券估 值结 果确 定公 允价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在证券交易所上市或 挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证 券和私募债
券除外) ，鉴于其交易量和 交易频率不足以提供持续 的定价信息，本基金本报 告期改为采用中
证指数 有限 公司 根据 《中 国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季 度固 定收
益品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的
通知》 、财 税[2008]1 号《 关于企 业所 得税 若干 优惠 政策的 通知 》 、 财税[2012]85 号《 关于实 施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《 关于 上市 公司
股 息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问题 的通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ， 主 要税 项
列示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖股票 、 债
券的差 价收 入不 予征 收营 业税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
(3) 对基 金取 得的 企业 债券 利息收 入， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金从上 市公 司取 得的 股息 红利所 得， 持股 期限 在 1 个月以 内( 含 1 个
月) 的， 其 股息 红利 所得 全 额计入 应纳 税所 得额； 持 股期限 在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的 ， 于 2015 年 9 月 8 日前 暂 减按 25% 计 入应
纳税所 得额 ， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 暂免 征收 个人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股，
解禁后 取得 的股 息、 红利 收入， 按照 上述 规定 计算 纳税， 持股 时间 自解 禁日 起计算 ； 解 禁前 取
得的股 息、 红利 收入 继续 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征
个人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 49,672,858.44 70,448,846.14
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 49,672,858.44 70,448,846.14
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 504,419,550.48 539,825,957.13 35,406,406.65
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 20,182,961.38 20,052,016.80 -130,944.58
银行间 市场 - - -
合计 20,182,961.38 20,052,016.80 -130,944.58
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 524,602,511.86 559,877,973.93 35,275,462.07
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 794,768,284.98 919,182,168.32 124,413,883.34
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 6,050,311.00 6,042,000.00 -8,311.00
银行间 市场 30,041,340.00 30,045,000.00 3,660.00
合计 36,091,651.00 36,087,000.00 -4,651.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 830,859,935.98 955,269,168.32 124,409,232.34
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 12,653.88 11,115.91
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 792.26 2,192.84
应收债 券利 息 629,252.64 1,204,842.74
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 270.49 224.29
合计 642,969.27 1,218,375.78
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,099,383.70 2,440,391.41
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 1,099,383.70 2,440,391.41
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 2,784.80 14,177.65
预提费 用 325,000.00 310,000.00
合计
327,784.80 324,177.65
7.4.7.9 实收基金
金 额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 790,918,041.48 790,918,041.48
本期申 购 551,156,557.67 551,156,557.67
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -989,319,376.74 -989,319,376.74
本期末 352,755,222.41 352,755,222.41
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 126,809,165.51 87,290,851.93 214,100,017.44
本期利 润 321,255,075.35 -89,133,770.27 232,121,305.08
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-170,442,464.48 -14,483,591.49 -184,926,055.97
其中： 基金 申购 款 280,830,259.38 131,177,428.02 412,007,687.40
基金赎 回款 -451,272,723.86 -145,661,019.51 -596,933,743.37
本期已 分配 利润 - - -
本期末 277,621,776.38 -16,326,509.83 261,295,266.55
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 2 月 10 日 （基 金合 同
生效日 ） 至 2014 年 12 月 31
日
活期存 款利 息收 入 480,244.42 1,400,904.58
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 62,755.93 147,242.79
其他 16,098.83 6,473.51
合计 559,099.18 1,554,620.88
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 2 月 10 日（ 基金 合同
生效日 ） 至 2014 年 12 月 31
日
卖出股 票成 交总 额
4,668,491,757.62 3,456,828,470.28
减：卖 出股 票成 本总 额
4,331,194,888.78 3,309,968,684.11
买卖股 票差 价收 入
337,296,868.84 146,859,786.17
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年2 月10 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2014 年12 月31 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总 74,824,224.01 24,448,006.07
额
减： 卖出 债券 （ 债转股 及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额
72,574,087.10 23,369,113.00
减： 应 收利 息总 额 2,692,214.14 808,575.61
买卖债 券差 价收 入 -442,077.23 270,317.46
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年2 月10 日 （基 金合 同 生效
日）至2014 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,645,689.80 5,140,525.61
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 2,645,689.80 5,140,525.61
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年2 月10 日 （基 金合 同 生效
日）至2014 年12 月31 日
1. 交易 性金 融资 产 -89,133,770.27 124,409,232.34
—— 股 票投 资 -89,007,476.69 124,413,883.34
—— 债 券投 资 -126,293.58 -4,651.00
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 -
-
2. 衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3. 其他
- -
合计
-89,133,770.27 124,409,232.34
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 2014 年2 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至
2014 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 6,468,835.00 5,334,869.83
基金转 换费 收入 534,815.50 66,379.29
合计 7,003,650.50 5,401,249.12
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回
费的 25% 归 入转 出基 金的 基金资 产。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年2 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至
2014 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 13,567,081.04 11,214,800.84
银行间 市场 交易 费用 - 225.00
合计 13,567,081.04 11,215,025.84
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年2 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2014 年12 月31 日
审计费 用
85,000.00 100,000.00
信息披 露费
240,000.00 210,000.00
银行费 用 38,865.86 43,236.62
债券帐 户维 护费 19,700.00 4,500.00
其他 - 900.00
合计 383,565.86 358,636.62
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
J.P. Morgan Investment Management Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年2 月10 日 （基 金合 同
生效日 ）至2014 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 11,218,283.61 14,434,508.81
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
2,142,090.46
5,024,014.93
注：支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值
1.5% 的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年2 月10 日 （基 金合 同
生效日 ）至2014 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,869,713.86 2,405,751.59
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ， 逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年2 月10 日 （基 金合 同 生效日）
至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 49,672,858.44 480,244.42 70,448,846.14 1,400,904.58
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注
代码 名称 日期 原因 估值
单价
日期 开
盘单
价
( 单位： 股) 成本总 额 估值总 额
002053 云南盐化 2015-11-19 重大事项 25.84
2016-3
-14
23.26 445,810.00 12,098,234.60 11,519,730.40 -
300028
金亚科 技
2015-06-09
重大事 项
24.48
未知 未知
398,970.00 15,140,642.20 9,766,785.60
注：本 基金 截 至 2015 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被
暂时停 牌的 股票 ，该 类股 票将在 所公 布事 项的 重大 影响消 除后 ，经 交易 所批 准复牌 。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金 是一 只进 行主 动投 资的股 票型 证券 投资 基金 ， 属于 高风 险品 种。 本基 金 投资的 金融
工具主 要包 括股 票投 资、 债券投 资及 权证 投资 等。 本基金 在日 常经 营活 动中 面临的 与这 些金 融
工具相 关的 风险 主要 包括 信用风 险、 流动 性风 险及 市场风 险。 本基 金的 基金 管理人 从事 风险 管
理的主 要目 标是 争取 将以 上风险 控制 在限 定的 范围 之内， 使本 基金 在风 险和 收 益之间 取得 最佳
的平衡 以实 现 “ 风险 和收 益 相匹配 ” 的 风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 董事会 主要 负责 基金 管理 人风险 管理
战略和 控制 政策 、 协 调突 发重大 风险 等事 项。 董事 会下设 督察 长， 负 责 对基 金管理 人各 业务 环
节合法 合规 运作 的监 督检 查和基 金管 理人 内部 稽核 监控工 作， 并可 向基 金管 理 人董事 会和 中国
证监会 直接 报告 。 经 营管 理层下 设风 险评 估联 席会 议， 进 行各 部门 管理 程序 的风险 确认 ， 并 对
各类风 险予 以事 先充 分的 评估和 防范 ， 并 进行 及时 控制和 采取 应急 措施 ； 在 业务操 作层 面监 察
稽核部 负责 基金 管理 人各 部门的 风险 控制 检查 ， 定 期 不定期 对业 务部 门内 部控 制制度 执行 情况
和遵循 国家 法律 ， 法 规及 其他规 定的 执行 情况 进行 检查， 并适 时提 出修 改建 议； 风 险管 理部 负
责投资 限制 指标 体系 的设 定和更 新， 对于 违反 指标 体系的 投资 进行 监查 和风 险控制 的评 估， 并
负责协 助各 部门 修正 、 修订 内部控 制作 业制 度 ， 并 对各 部门的 日常 作业 ， 依据 风险 管理的 考评 ，
定期或 不定 期对 各项 风险 指标进 行控 管， 并提 出内 控建议 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了以风 险控 制委 员会 为核 心的、 由督 察长、 风险 控制 委员会 、 风
险管理 部、 监察 稽核 部和 相关业 务部 门构 成的 风险 管理架 构体 系。
本 基 金 的基 金 管 理人 对 于金 融 工 具的 风 险 管理 方 法主 要 是 通过 定 性 分析 和 定量 分 析 的方
法去估 测各 种风 险产 生的 可能损 失。 从定 性分 析的 角度出 发， 判断 风险 损失 的严重 程度 和出 现
同类风 险损 失的 频度 。 而 从定量 分析 的角 度出 发， 根据本 基金 的投 资目 标， 结合基 金资 产所 运
用金融 工具 特征 通过 特定 的风险 量化 指标 、 模 型， 日 常的量 化报 告， 确定 风险 损失的 限度 和相
应置信 程度 ， 及 时可 靠地 对各种 风险 进行 监督 、 检 查和评 估， 并通 过相 应决 策， 将 风险 控制 在
可承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发行
人出现 违约 、拒 绝支 付到 期本息 等情 况， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。
本基金 的基 金管 理人 在交 易前对 交易 对手 的资 信状 况进行 了充 分的 评估 。 本 基 金的银 行存
款存放 在本 基金 的托 管行 中国银 行， 因而 与银 行存 款相关 的信 用风 险不 重大 。 本基 金在 交易 所
进行的 交易 均以 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司为 交易对 手完 成证 券交 收和 款项清 算， 违约 风
险可能 性很 小； 在银 行间 同 业市场 进行 交易 前均 对交 易对手 进行 信用 评估 并对 证券交 割方 式进
行限制 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ， 通 过 对投资 品种 信用 等级 评估 来控制 证券
发行人 的信 用风 险， 且通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金 未 持有 除国 债、 央 行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2014
年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 在履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险。 本 基金的 流动
性风险 一方 面来 自于 基金 份额持 有人 可随 时要 求赎 回其持 有的 基金 份额 ， 另 一 方面来 自于 投资
品 种 所 处的 交易 市 场不 活跃 而 带 来的 变现 困 难或 因投 资 集 中而 无法 在 市场 出现 剧 烈 波动 的情
况下以 合理 的价 格变 现。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ， 本 基金 的基 金管 理 人每日 对本 基金 的申 购赎 回情况 进行
严密监 控并 预测 流动 性需 求， 保 持基 金投 资组 合中 的可用 现金 头寸 与之 相匹 配。 本 基金 的基 金
管理人 在基 金合 同中 设计 了巨额 赎回 条款 ， 约 定在 非常情 况下 赎回 申请 的处 理方式 ， 控 制因 开
放申购 赎回 模式 带来 的流 动性风 险， 有效 保障 基金 持有人 利益 。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ， 本 基金 的基 金管 理 人通过 独立 的风 险管 理部 门设定 流动
性比例 要求 ， 对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 ， 包括 组合 持仓 集中 度指 标、 组 合在 短时 间
内变现 能力 的综 合指 标、 组 合中变 现能 力较 差的 投资 品种 比 例以 及流 通受 限制 的投资 品种 比例
等。本基金投资于一家公 司发行的证券市值不超过 基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基
金的基金管理人管理的其 他基金共同持有一家公司 发行的证券不得超过该证 券的 10% 。本基
金 所 持 大部 分 证 券在 证 券交 易 所 上市 ， 其 余亦 可 在银 行 间 同业 市 场 交易 ， 因此 除 附 注 7.4.12
中列示 的部 分基 金资 产流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况外 ， 其 余均 能根 据 本基金 的基 金管
理人的 投资 意图 ， 以 合理 的价格 适时 变现 。 此 外， 本 基金可 通过 卖出 回购 金融 资产方 式借 入短
期资金 应对 流动 性需 求， 其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券投 资的 公允 价值 。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金所 持有 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内
且不计 息 ， 可 赎回 基金 份 额净值( 所有 者权 益) 无 固定 到期日 且不 计息 ， 因此 账 面余额 即为 未折
现的合 约到 期现 金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风 险是 指 基 金所 持 金融 工 具 的公 允 价 值或 未 来现 金 流 量因 所 处 市场 各 类价 格 因 素的
变动而 发生 波动 的风 险， 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利率 敏
感性金 融工 具均 面临 由于 市场利 率上 升而 导致 公允 价值下 降的 风险 ， 其 中浮 动 利率类 金融 工具
还面临 每个 付息 期间 结束 根据市 场利 率重 新定 价时 对于未 来现 金流 影响 的风 险。
本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 ， 并 通过 调 整投资 组合
的久期 等方 法对 上述 利率 风险进 行管 理。
本基金 持有 及承 担 的 大部 分金融 资产 和金 融负 债不 计息， 因此 本基 金的 收入 及 经营活 动的
现金流 量在 很大 程度 上独 立于市 场利 率变 化。 本基 金持有 的利 率敏 感性 资产 主要为 银行 存款 、
结算备 付金 、 存 出保 证金 及债券 投资 等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31
日
3 个月 以内
3 个月 至 1 年
1 至 5 年
5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
49,672,858.44
- - - - 49,672,858.44
结算备 付金
1,600,376.71
- - - - 1,600,376.71
存出保 证金
546,248.12
- - - - 546,248.12
交易性 金融 资产
10,169,016.80
9,883,000.00
-
- 539,825,957.13
559,877,973.9
3
应收 证 券清 算款
- - - - 7,943,568.75 7,943,568.75
应收利 息
- - - - 642,969.27 642,969.27
应收申 购款
198.81
- - - 81,114.19
81,313.00
资产总 计
61,988,698.88
9,883,000.00
-
- 548,493,609.34
620,365,308.2
2
负债
- -
应付证 券清 算款
- - - - 3,082,572.41 3,082,572.41
应付赎 回款
- - - - 893,992.03
893,992.03
应付管 理人 报酬
- - - - 780,931.13
780,931.13
应付托 管费
- - - - 130,155.19
130,155.19
应付交 易费 用
- - - - 1,099,383.70
1,099,383.70
其他负 债
- - - - 327,784.80
327,784.80
负债总 计
- - - - 6,314,819.26
6,314,819.26
利率 敏 感度 缺口
61,988,698.88
9,883,000.00
-
- 542,178,790.08
614,050,488.9
6
上年度 末
2014 年 12 月 31
日
3 个月 以内
3 个月 至 1 年
1 至 5 年
5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
70,448,846.14
- - - - 70,448,846.14
结算备 付金
4,429,824.55
- - - - 4,429,824.55
存出保 证金
453,037.65
- - - - 453,037.65
交易性 金融 资产
-
36,087,000.00
-
- 919,182,168.32
955,269,168.3
2
应收利 息
- - - - 1,218,375.78
1,218,375.78
应收申 购款
- - - - 6,128,888.80
6,128,888.80
资产总 计
75,331,708.34
36,087,000.00
-
- 926,529,432.90
1,037,948,141.
24
负债
应付证 券清 算款
- - - -
21,004,179.47 21,004,179.47
应付赎 回款
- - - - 7,706,485.74
7,706,485.74
应付管 理人 报酬
- - - - 1,247,012.60
1,247,012.60
应付托 管费
- - - - 207,835.45
207,835.45
应付交 易费 用
- - - - 2,440,391.41
2,440,391.41
其他负 债
- - - - 324,177.65
324,177.65
负债总 计
- - - - 32,930,082.32
32,930,082.32
利率 敏 感度 缺口
75,331,708.34
36,087,000.00
-
- 893,599,350.58
1,005,018,058.
92
注： 表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期
日孰早 者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例为
3.27%(2014 年 12 月 31 日： 3.59%) ， 因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2014
年 12 月 31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本
基金的 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其 他 价 格风 险 是 指基 金 所持 金 融 工具 的 公 允价 值 或未 来 现 金流 量 因 除市 场 利率 和 外 汇汇
率以外 的市 场价 格因 素变 动而发 生波 动的 风险 。 本 基 金主要 投资 于证 券交 易所 上市或 银行 间同
业市场 交易 的股 票和 债券 ， 所 面临 的其 他价 格风 险来 源于单 个证 券发 行主 体自 身经营 情况 或特
殊事项 的影 响， 也可 能来 源于证 券市 场整 体波 动的 影响。
本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中， 采 用 “ 自上 而下 ” 的策 略 ， 通过 对宏
观经济 情况 及政 策的 分析 ， 结合 证券 市场 运行 情况， 做出资 产配 置及 组合 构建 的决定 ； 通 过对
单个证 券的 定性 分析 及定 量分析 ， 选 择符 合基 金合 同约定 范围 的投 资品 种进 行投资 。 本 基金 的
基金管 理人 定期 结合 宏观 及微观 环境 的变 化， 对投 资策略 、 资 产配 置、 投资 组合进 行修 正， 来
主动应 对可 能发 生的 市场 价格风 险。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本 基金投 资组 合中 股票 资产 占基金 资产
的 80%-95% ， 其余 资产 投 资于债 券、 货币 市场 工具 、股指 期货 、权 证、 资产 支持证 券等 金融
工具；不低于 80% 的非现 金基金资产投资于具有良 好成长性的内部研究组合 中的股票；权证
投资占 基金 资产 净值 的 0-3% ；每 个交 易日 日终 在扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后，
保持现 金或 到期 日在 一年 期以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。 此外 ， 本基 金的 基金
管 理 人 每日 对本 基 金所 持有 的 证 券价 格实 施 监控 ，定 期 运 用多 种定 量 方法 对基 金 进 行风 险度
量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基 金 面临 的潜在 价格 风险 ， 及 时可 靠地对 风险 进行
跟踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 539,825,957.13 87.91 919,182,168.32 91.46
交易性 金融 资产 —基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 539,825,957.13 87.91 919,182,168.32 91.46
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除沪 深 300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1.沪深 300 指数 上升 5% 增加 约 3,387 增加 约 4,363
2.沪深 300 指数 下降 5% 减少 约 3,387 减少 约 4,363
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 ， 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入
值所属的最低层次决定 ：
第一层 次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层 次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层 次：相关资产或负债的不可观察输入值 。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015 年12月31日 ， 本基金持有的 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层次的余额为518,539,441.13 元，属于第二层次的余额为
31,571,747.20 元 ， 属 于 第三层次的余额为9,766,785.60 元(2014 年12 月31 日 ： 第
一层次829,668,979.49 元，第二层次：125,600,188.83 元，无第三层次 的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次 间的重大变动
对于证券 交易所上 市的 股票和债 券，若出 现重 大事项停 牌、交易 不活 跃( 包 括涨跌
停时的交 易不活跃) 、 或属于非 公开发行 等情 况，本基 金不会于 停牌 日至交易 恢复
活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一
层 次 ； 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定
相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或
挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) ， 本基金于
2015 年3 月23 日起改为 采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基 金业协会估值
核算工作小组关于2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值
结果确定公允价值( 附注7.4.5.2) ， 并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二
层次。
(iii) 第三层次公允价值 余额和本期变动金额
交易性金 融资产
—— 股票 投资
2015 年 1 月 1 日
-
购买
-
出售
-
转入第三 层次
6,918,139.80
转出第三 层次
-
当期利得 或损失 总额
—— 计入 损益的 利得或 损 失
2,848,645.80
2015 年 12 月 31 日
9,766,785.60
2015 年 12 月 31 日 扔持 有的
资产计 入 2015 年 度损 益的
未实现利 得或损 失的变 动
—— 公允 价值变 动损益
-5,373,856.60
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动 收益、 投资收益等项目。
使用重 要不 可观 察输 入值 的第三 层次 公允 价值 按照 可比公 司法 确定 。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015 年12 月31 日，本基金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产(2014 年
12月31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面
价值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表 日本基金无需要说明 的其他重要事项。
第 39 页共 52 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 539,825,957.13 87.02
其中： 股票 539,825,957.13 87.02
2 固定收 益投 资 20,052,016.80 3.23
其中： 债券 20,052,016.80 3.23
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 51,273,235.15 8.27
7 其他各 项资 产 9,214,099.14 1.49
8 合计 620,365,308.22 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 407,916,904.47 66.43
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D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
18,912,841.92 3.08
E 建筑业 18,475,905.78 3.01
F 批发和 零售 业
2,922,075.00 0.48
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
45,596,552.76 7.43
J 金融业
- -
K 房地产 业
29,978,184.00 4.88
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
10,518,301.20 1.71
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
5,505,192.00 0.90
S 综合
- -
合计 539,825,957.13 87.91
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002236 大华股 份 1,428,970 52,728,993.00 8.59
2 600804 鹏博士 1,922,283 45,596,552.76 7.43
3 002450 康得新 1,054,664 40,182,698.40 6.54
4 000967 上风高 科 1,451,096 38,990,949.52 6.35
5 002572 索菲亚 900,842 38,826,290.20 6.32
6 002475 立讯精 密 1,172,369 37,457,189.55 6.10
7 002292 奥飞动 漫 654,200 33,828,682.00 5.51
8 002508 老板电 器 523,078 23,512,356.10 3.83
9 000958 东方能 源 735,336 18,912,841.92 3.08
10 002311 海大集 团 1,262,845 17,641,944.65 2.87
11 600240 华业资 本 1,170,700 17,619,035.00 2.87
第 41 页共 52 页
12 600398 海澜之 家 1,226,921 17,127,817.16 2.79
13 300274 阳光电 源 576,877 15,817,967.34 2.58
14 300136 信维通 信 529,595 15,649,532.25 2.55
15 002310 东方园 林 458,743 12,138,339.78 1.98
16 002053 云南盐 化 445,810 11,519,730.40 1.88
17 300207 欣旺达 375,843 10,561,188.30 1.72
18 002573 清新环 境 468,730 10,518,301.20 1.71
19 300028 金亚科 技 398,970 9,766,785.60 1.59
20 002104 恒宝股 份 398,400 9,557,616.00 1.56
21 002635 安洁科 技 335,150 9,317,170.00 1.52
22 002051 中工国 际 250,200 6,337,566.00 1.03
23 600745 中茵股 份 153,500 6,290,430.00 1.02
24 002241 歌尔声 学 176,000 6,089,600.00 0.99
25 000718 苏宁环 球 460,100 6,068,719.00 0.99
26 300133 华策影 视 184,800 5,505,192.00 0.90
27 002094 青岛金 王 115,100 3,585,365.00 0.58
28 300109 新开源 34,400 3,579,320.00 0.58
29 300031 宝通科 技 102,900 3,231,060.00 0.53
30 002667 鞍重股 份 40,100 2,999,480.00 0.49
31 002445 中南重 工 106,100 2,976,105.00 0.48
32 002655 共达电 声 120,400 2,969,064.00 0.48
33 002640 跨境通 87,750 2,922,075.00 0.48
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002236 大华股 份 93,445,628.74 9.30
2 300115 长盈精 密 91,216,414.20 9.08
3 002241 歌尔声 学 80,575,709.42 8.02
4 002415 海康威 视 76,114,715.81 7.57
5 000958 东方能 源 72,981,317.31 7.26
6 000651 格力电 器 62,726,075.77 6.24
7 002475 立讯精 密 62,482,007.80 6.22
8 002400 省广股 份 61,901,303.47 6.16
9 600887 伊利股 份 56,826,148.49 5.65
10 300168 万达信 息 54,616,712.98 5.43
11 002588 史丹利 54,404,148.75 5.41
12 002202 金风科 技 48,127,591.50 4.79
第 42 页共 52 页
13 300058 蓝色光 标 45,015,655.27 4.48
14 002594 比亚迪 43,484,342.29 4.33
15 002292 奥飞动 漫 42,898,876.53 4.27
16 600804 鹏博士 42,320,840.82 4.21
17 300359 全通教 育 41,150,036.78 4.09
18 002081 金螳螂 40,457,845.46 4.03
19 300274 阳光电 源 37,980,575.99 3.78
20 600048 保利地 产 37,777,884.97 3.76
21 002450 康得新 37,101,626.39 3.69
22 000967 上风高 科 35,192,782.59 3.50
23 600406 国电南 瑞 34,058,798.16 3.39
24 002620 瑞和股 份 33,537,380.43 3.34
25 002572 索菲亚 32,209,008.38 3.20
26 002304 洋河股 份 31,902,891.74 3.17
27 600276 恒瑞医 药 31,888,373.48 3.17
28 300232 洲明科 技 31,582,386.06 3.14
29 300155 安居宝 30,734,801.20 3.06
30 601601 中国太 保 30,152,036.65 3.00
31 002022 科华生 物 29,620,303.30 2.95
32 600388 龙净环 保 29,560,102.85 2.94
33 300017 网宿科 技 29,093,688.96 2.89
34 002508 老板电 器 27,270,799.69 2.71
35 300085 银之杰 27,162,878.65 2.70
36 002354 天神娱 乐 26,889,418.17 2.68
37 002568 百润股 份 25,986,974.58 2.59
38 300032 金龙机 电 25,260,303.61 2.51
39 002407 多氟多 25,074,048.40 2.49
40 000400 许继电 气 24,974,832.49 2.49
41 002030 达安基 因 24,667,038.92 2.45
42 601628 中国人 寿 23,779,381.64 2.37
43 300059 东方财 富 23,770,217.51 2.37
44 002539 新都化 工 23,677,509.84 2.36
45 601633 长城汽 车 23,619,234.83 2.35
46 000669 金鸿能 源 22,280,055.35 2.22
47 300075 数字政 通 22,275,815.34 2.22
48 600398 海澜之 家 22,045,208.12 2.19
49 002280 联络互 动 22,035,094.18 2.19
50 600060 海信电 器 21,797,161.04 2.17
51 002310 东方园 林 21,387,189.80 2.13
52 300124 汇川技 术 21,299,049.90 2.12
53 000638 万方发 展 21,142,908.93 2.10
54 002271 东方雨 虹 20,954,660.63 2.09
55 601688 华泰证 券 20,495,328.00 2.04
56 600129 太极集 团 20,177,258.05 2.01
第 43 页共 52 页
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300115 长盈精 密 98,770,095.79 9.83
2 002241 歌尔声 学 86,855,873.22 8.64
3 000958 东方能 源 86,147,027.80 8.57
4 600048 保利地 产 72,561,600.13 7.22
5 002415 海康威 视 70,746,426.60 7.04
6 000651 格力电 器 62,994,590.97 6.27
7 601318 中国平 安 60,969,307.40 6.07
8 300274 阳光电 源 60,212,404.88 5.99
9 600887 伊利股 份 55,703,823.09 5.54
10 002400 省广股 份 55,460,619.89 5.52
11 300168 万达信 息 52,387,776.35 5.21
12 002588 史丹利 51,563,336.50 5.13
13 002594 比亚迪 49,920,763.03 4.97
14 002202 金风科 技 49,430,985.44 4.92
15 300359 全通教 育 49,257,040.68 4.90
16 600016 民生银 行 48,047,447.20 4.78
17 600571 信雅达 46,811,951.78 4.66
18 300058 蓝色光 标 44,581,317.09 4.44
19 002081 金螳螂 42,244,369.03 4.20
20 300075 数字政 通 41,239,850.45 4.10
21 300232 洲明科 技 41,166,592.08 4.10
22 601628 中国人 寿 40,787,795.11 4.06
23 002236 大华股 份 40,332,020.88 4.01
24 300155 安居宝 35,008,825.51 3.48
25 002475 立讯精 密 34,460,560.58 3.43
26 600276 恒瑞医 药 34,047,816.30 3.39
27 600406 国电南 瑞 33,032,848.12 3.29
28 300017 网宿科 技 31,448,092.26 3.13
29 002304 洋河股 份 31,313,851.58 3.12
30 002390 信邦制 药 30,278,820.24 3.01
31 601601 中国太 保 30,136,659.08 3.00
32 002620 瑞和股 份 29,773,621.13 2.96
第 44 页共 52 页
33 600388 龙净环 保 29,773,590.43 2.96
34 002462 嘉事堂 29,761,945.63 2.96
35 300063 天龙集 团 29,263,846.67 2.91
36 002539 新都化 工 28,983,834.96 2.88
37 601633 长城汽 车 28,494,518.88 2.84
38 300166 东方国 信 28,151,377.56 2.80
39 002280 联络互 动 27,870,142.53 2.77
40 300032 金龙机 电 27,836,952.60 2.77
41 000002 万科 A 27,545,807.48 2.74
42 002022 科华生 物 27,322,748.55 2.72
43 002354 天神娱 乐 26,692,009.42 2.66
44 601328 交通银 行 26,662,102.37 2.65
45 300071 华谊嘉 信 26,602,136.47 2.65
46 600060 海信电 器 26,402,526.10 2.63
47 002568 百润股 份 26,185,205.56 2.61
48 300367 东方网 力 26,127,444.77 2.60
49 000024 招商地 产 25,996,307.96 2.59
50 600837 海通证 券 25,569,570.09 2.54
51 601688 华泰证 券 25,235,477.33 2.51
52 300231 银信科 技 23,929,323.89 2.38
53 000400 许继电 气 23,715,896.31 2.36
54 002271 东方雨 虹 23,388,591.95 2.33
55 000669 金鸿能 源 23,274,979.52 2.32
56 002292 奥飞动 漫 22,548,609.47 2.24
57 600030 中信证 券 22,491,108.57 2.24
58 300011 鼎汉技 术 21,797,673.05 2.17
59 600547 山东黄 金 21,530,505.72 2.14
60 300271 华宇软 件 21,408,995.22 2.13
61 002030 达安基 因 20,877,839.06 2.08
62 300059 东方财 富 20,266,197.38 2.02
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 4,040,846,154.28
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 4,668,491,757.62
注： “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票成 本 ”）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票 收入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
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8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 9,883,000.00 1.61
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,169,016.80 1.66
其中： 政策 性金 融债 10,169,016.80 1.66
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,052,016.80 3.27
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 018001 国开 1301 101,680 10,169,016.80 1.66
2 020087 15 贴债 13 100,000 9,883,000.00 1.61
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
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8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
546,248.12
2 应收证 券清 算款
7,943,568.75
3 应收股 利
-
4 应收利 息
642,969.27
5 应收申 购款
81,313.00
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
9,214,099.14
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
7,602
46,402.95 215,113,717.35 60.98% 137,641,505.06 39.02%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
509,956.22 0.1446%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2014 年 2 月 10 日) 基 金份 额总 额 1,192,543,995.57
本报告 期期 初基 金份 额总 额 790,918,041.48
本报告 期 基 金总 申购 份额 551,156,557.67
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 989,319,376.74
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 352,755,222.41
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§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 ： 因 个人 原因 ， 陈星 德 先 生自 2015 年 11 月 30 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。
基金托 管人 ：
2015 年 4 月， 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普 华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 85,000 元， 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 2
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人未受稽 查或处罚，亦未发现管理 人的高级管理人员受稽查 或处罚。本报告期
内，本 基金 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查 或处 罚等 情况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
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券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 1 5,799,659,485.09 66.59% 5,306,629.50 66.55% -
长江证 券 1 2,479,026,117.75 28.46% 2,265,845.10 28.42% -
西南证 券 1 430,652,309.06 4.94% 401,067.48 5.03% -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2015 年度 本基 金新 增西 南证券1个 席位 ，无 注销 席 位。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信证 券 - - - - - -
长江证 券
82,702,756.0
0
100.00%
515,100,0
00.00
100.00% - -
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西南证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
基 金 管 理 人 公 司 网 站 、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报 》 和 《 中国 证券 报》
2015 年1 月17 日
2.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基 金 所 持 交 易 所 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法 的
公告
同上 2015 年3 月24 日
3.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
投资资 产支 持证 券的 公告
同上 2015 年4 月21 日
4.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监 事、 高
级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼
职情况 的公 告
同上 2015 年4 月24 日
5.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 子 公
司的公 告
同上 2015 年4 月24 日
6.
关于公 司、 高管 及基 金经 理 投资旗 下基 金相
关事宜 的公 告
同上 2015 年7月8 日
7.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监 事、 高
级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼
职情况 的公 告
同上 2015 年7 月10 日
8.
上 投 摩 根 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 变更 公告
同上 2015 年7 月10 日
9.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
同上 2015 年12 月2 日
10.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔
断旗下 基金 开放 时间 调整 的公告
同上 2015 年12月31日
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§ 13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根核心 成长 股票 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2. 《 上投 摩根 核心 成长 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
第 51 页共 52 页
3. 《 上投 摩根 核心 成长 股 票型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》 ；
4. 《 上投 摩根 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
13.2 存放地点
基金管 理人 处或 基金 托管 人住所 。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年三月三十 日
