上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
上 投 摩根 分 红添 利 债券 型 证券 投 资基 金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 29 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................... 12
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ............................................................................. 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 ..................................... 18
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 18
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 18
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 19
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 19
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 19
§7 年度财务报表 .......................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 20
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 23
7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 49
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投 资组 合 ................................................................................................. 50
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 51
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 51
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 53
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 53 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 53
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 ..................... 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 权证 投资 明细 ................................. 54
8.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 54
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 54
8.12 投 资组 合报 告附 注 ....................................................................................................................... 54
§9 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 55
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 55
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 55
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 56
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56
§ 11 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 56
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 56
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 56
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 57
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 57
11.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 58
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ........................................................................................................ 59
§ 13 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 59
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 59
13.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 60
13.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 60 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 上投摩 根分 红添 利债 券
基金主 代码 370021
交易代 码 370021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 6 月 25 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 240,637,131.36 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
上投摩 根分 红添 利债 券 A
类
上投摩 根分 红添 利债 券 B
类
下属分 级基 金的 交易 代码 370021 370022
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
229,875,886.65 份 10,761,244.71 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 前提 下 ， 通 过积 极主动 的投 资管 理，
力争为 投资 者创 造稳 定的 当期收 益和 长期 回报 。
投资策 略
本基金 采取自 上而 下的 方 法确定 组合久 期， 结合 自 下而上 的个券 选择 方
法构建 债券投 资组 合。 通 过对固 定收益 资产 的投 资 ，获取 稳定的 投资 收
益；在 此基础 上， 适当 参 与新股 发行申 购及 增发 新 股申购 ，在严 格控 制
基金资 产运 作风 险的 基础 上，实 现基 金资 产的 长期 增值。
业绩比 较基 准 中证综 合债 券指 数
风险收 益特 征 本基金 为债券 型基 金， 属 于证券 投资基 金中 的较 低 风险品 种，预 期风 险上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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和预期 收益 高于 货币 市场 基金， 低于 混合 型基 金和 股票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 王永民
联系电 话 021-38794888 010-66594896
电子邮 箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95566
传真 021-20628400 010-66594942
注册地 址 上海市 富城 路99 号20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址 上海市 富城 路99 号20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 穆矢 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证 券 报》 《 证券 时报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普 华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊
普通合 伙)
中国 ? 上海 市
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 上海市 富城 路 99 号 20 楼 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2015 年 2014 年 2013 年
上投摩 根分
红添利 债券
A 类
上投摩 根分
红添利 债券
B 类
上投摩 根分
红添利 债券
A 类
上投摩 根分
红添利 债券
B 类
上投摩 根分
红添利 债券
A 类
上投摩 根分 红
添利债 券 B 类
本期已
实现收
益
20,815,960.
21
1,692,817.0
5
8,905,123.82 776,100.77
18,282,252.8
0
7,084,684.70
本期利
润
20,604,917.
22
2,073,822.0
3
15,543,118.94 3,113,140.15
13,533,274.4
4
2,923,154.31
加权平
均基金
份额本
期利润
0.1094 0.1217 0.2121 0.1395 0.0422 0.0154
本期加
权平均
净值利
润率
9.62% 10.73% 20.26% 13.48% 4.13% 1.51%
本期基
金份额
净值增
长率
10.42% 10.14% 20.69% 20.29% 0.39% -0.20%
3.1.2 期末
数 据 和 指
标
2015 年 末 2014 年末 2013 年末
上投摩 根分 红
添利债 券 A 类
上投摩 根分 红
添利债券 B 类
上投摩 根分 红
添利债 券 A 类
上投摩 根分 红
添利债 券 B 类
上投摩 根分 红
添利债 券 A 类
上投摩 根分 红添
利债 券 B 类
期末可
供分配
11,124,041.
51
499,605.53 9,626,546.77 1,290,106.64 -2,072,994.59 -2,775,927.70 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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利润
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0484 0.0464 0.0744 0.0718 -0.0231 -0.0245
期末基
金资产
净值
258,017,874
.02
12,054,699.
56
149,148,933.
62
20,665,639.9
2
87,818,925.8
0
110,440,473.8
2
期末基
金份额
净值
1.122 1.120 1.153 1.150 0.977 0.975
3.1.3 累计
期末指标
2015 年 末 2014 年末 2013 年末
上投摩 根分
红添利 债券
A 类
上投摩 根分
红添利 债券
B 类
上投摩 根分
红添利 债券
A 类
上投摩 根分
红添利 债 券 B
类
上投摩 根分
红添利 债券
A 类
上投摩 根分 红
添利债 券 B 类
基金份
额累计
净值增
长率
36.46% 34.48% 23.58% 22.09% 2.40% 1.49%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．上投摩根分红添 利债 券 A 类：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
① －③ ②－④ 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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② 准差④
过去三 个月 1.90% 0.08% 2.33% 0.06% -0.43% 0.02%
过去六 个月 3.12% 0.18% 4.18% 0.06% -1.06% 0.12%
过去一 年 10.42% 0.41% 6.08% 0.07% 4.34% 0.34%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
36.46% 0.27% 19.65% 0.10% 16.81% 0.17%
2．上投摩根分红添 利债 券 B 类：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.81% 0.08% 2.33% 0.06% -0.52% 0.02%
过去六 个月 3.04% 0.17% 4.18% 0.06% -1.14% 0.11%
过去一 年 10.14% 0.41% 6.08% 0.07% 4.06% 0.34%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
34.48% 0.27% 19.65% 0.10% 14.83% 0.17%
本基金 自 2015 年 10 月 10 日起， 将基 金业 绩比 较基 准由 “ 中信 标普 全债 指数 ” 变更为 “ 中 证综 合
债券指 数收 益率 ” 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2012 年 6 月 25 日至 2015 年 12 月 31 日)
1、上投摩根分红添 利债 券 A 类 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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2、上投摩根分红添 利债 券 B 类
注：本 基金 合同 生效 日 为 2012 年 6 月 25 日， 图示 时间段 为 2012 年 6 月 25 日至 2015 年 12 月
31 日 。本 基金 建仓 期自 2012 年 6 月 25 日至 2012 年 12 月 24 日 。建 仓期 结束 时资产 配置 比例 符合
本基金 基金 合同 规定 。
本基金 自 2015 年 10 月 10 日起， 将基 金业 绩比 较基 准由 “ 中信 标普 全债 指数 ” 变更为 “ 中 证综 合
债券指 数收 益率 ” 。 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、上投摩根分红添 利债 券 A 类
2、上投摩根分红添 利债 券 B 类
注：本 基金 自 2015 年 10 月 10 日起 ，将 基金 业绩 比 较基准 由 “ 中信 标普 全债 指 数 ” 变 更为 “ 中证
综合债 券指 数收 益率 ” 。 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、上 投摩 根分 红添 利债 券 A 类：
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 1.430 22,192,969.55 2,464,222.45 24,657,192.00 -
2014 0.240 986,020.31 281,332.80 1,267,353.11 -
2013 0.480 16,039,501.45 1,737,321.20 17,776,822.65 -
合计 2.150 39,218,491.31 4,482,876.45 43,701,367.76 -
2、上 投摩 根分 红添 利债 券 B 类：
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 1.390 1,344,841.52 1,318,953.55 2,663,795.07 -
2014 0.210 459,233.50 76,961.30 536,194.80 -
2013 0.410 8,504,336.01 806,923.42 9,311,259.43 -
合计 2.010 10,308,411.03 2,202,838.27 12,511,249.30 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截 至 2015 年 12 月
底，公司管理的基金共有 四十七只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核 平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智选 30 混 合型证 券投 资基 金、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证
券投资 基金 、上 证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资
基金、上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上
投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根
核心成长股票型证券投资 基金、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型
证券投资基金、上投摩根 现金管理货币市场基金、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩
根天添盈货币市场基金、 上投摩 根天添宝货币市场 基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、
上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制
造股票型证券投资基金、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策
略灵活配置证券投资基金 、上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混
合型证券投资基金、上投 摩根新兴服务股票型证券 投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基
金和上 投摩 根文 体休 闲灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵峰
本基金 基金 经
理、债 券投 资
部总监
2012-06-2
5
- 13 年
上 海 财 经 大 学 金 融 学 硕 士 。2003
年 4 月至 2006 年 5 月 在申 银万国
证 券 研 究 所 担 任 研 究 员 负 责 债 券
研究方 面的 工作 ；2006 年 6 月至
2011 年 3 月 在富 国基 金管 理有限
公 司 担 任 投 资 经 理 负 责 债 券 投 资
方面的 工作 ；2011 年 4 月 加入上
投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 ，2011
年 9 月至 2014 年 12 月担 任上投
摩 根 强 化 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ，2012 年 6 月 起任上
投 摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ，2013 年 7 月至
2014 年 12 月 担任 上投 摩根 天颐年
丰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2013 年 8 月至 2015 年 11 月
担 任 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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2014 年 6 月 起任 上投 摩根 优信增
利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2014 年 12 月 起同 时担任
上 投 摩 根 纯 债 添 利 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.赵峰 先生 为本 基金 首任 基金经 理， 其任 职日 期指 本基金 基金 合同 生效 之日 。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根 分 红添 利
债券型证券投资 基金基金 合同》的规定。基金经理 对个股和投资组合的比例 遵循了投资决策委员会
的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
本报告期内中国证监会上 海监管局对公司进行了常 规全面现场检查，就公司 内部控制提 出了相
应改进 意见 并采 取责 令改 正的行 政监 管措 施， 公司 已经按 照要 求完 成了 改进 工作。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按照时 间优 先、 比例 分配的 原则 在各 投资 组合 间公平 分配 交易 机会 ； 对 于银行 间市 场投 资活 动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市 场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以 及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日 内） 的同 向 交易价 差进 行分 析 ， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 的 5% 的 情形 ： 报 告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的次 数为 两次 ， 均 发生 在纯 量化 投资 组合与 主动 管理 投 资
组合之 间 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年债 券市 场整 体延 续 了 2014 年 以来 的牛 市。 开 年物价 走低 ， 一季 度 GDP 增速降 至 7% ，3
月工业 增加 值跌 至 5.6% ， 增长压 力凸 显 。 但 在权 益 市场上 涨和 资金 利率 下行 偏缓的 影响 下 ， 债 券市上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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场整体表现较为纠结，长 期债券收益率先下后上。 二季度开始，货币政策宽 松节奏明显加快，收益
率重回 下降 通道 ，5 月中 旬后央 行公 开市 场维 持零 操作， 地方 债供 给持 续放 量， 叠 加经 济转 暖预 期，
收益率出现回调。下半年 ，货币政策依然保持宽松 ，各项数据显示经济依然 疲弱。与此同时，权益
市场经历了大幅调整，市 场风险偏好明显下行，促 使资金转移至低风险的债 券资产。在此背景下，
收益率 一路 下行 。截 至年 末，10 年 期国 债收 益率 全 年下 行 80bp 至 2.82% 。
本基金 在 2015 年一 季度 整 体维持 中性 仓位 配置 ， 积 极操作 可转 债， 获取 了较 好的收 益。 二季 度
开始逐步加仓，并在三季 度初显著提升了长期利率 债仓位，随着收益率的大 幅下行，逐步兑现了收
益；但 二季 度末 三季 度初 ，对转 债减 仓过 慢， 使组 合净值 回撤 较大 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基 金 A 类份 额 净值增 长率 为 10.42%, 本基 金 B 类基 金份 额净 值增 长 率为 10.14%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为 6.08% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年 ，宏 观政 策上 ，中央 连续 提及 “供 给侧 改革” ，意 味着 未来 产能 出 清依然 为重 要目
标，经济转型仍需经历阵 痛期。另外从各项数据看 ，经济增长压力依然存在 ，因而未来经济可能继
续维持 L 型走势。 货币 政 策上， 央行 在四 季度 例会 中继续 强调 实施 稳健 的货 币政策 ，更 加注 重松 紧
适度，保持适度流动性。 经济基本面和资金面依然 对债市形成支撑。权益市 场的持续不振，市场风
险偏好 的降 低 ， 也 为债 券 市场带 来更 多机 会 。 风 险 方面需 要注 意的 是 ：1 ） 在 收益率 绝对 低位 下 ， 继
续下行空间逐步受到压缩 ，经济的边际改善和资金 的短时波动都可能引起收 益率的更大波动，市场
的交易 型特 征将 会更 为突 出；2） 经济 下行 周期 中， 信用风 险加 大是 必然 结果 ， 信用 利差 也会 随信 用
事件冲 击而 走阔 ，风 险甄 别将更 为重 要。
在此背 景下 ， 本 基金 在 2016 年的 操作 将以 稳健 为主 ， 密切关 注经 济数 据的 变化 动向 ， 视情 况对
利率债主动进行波段操作 。信用债投资方面会加强 信用风险的分析防范，降 低风险偏好，规避高风
险行业 ，强 化个 券风 险甄 别 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期内，本基金管理人 在内部监察稽核工作中以 “坚守三条底线、保障合 规诚信、支持业务
发展、提高工作水平 ”为 总体目标，一切从合规运 作、保障基金份额持有人 利益出发，由独立的监
察稽核部门按照工作计划 结合实际情况对公司各项 业务进行全面的监察稽核 工作，保障和促进公司
各项业务合法合规运作， 推动内部控制机制的完善 与优化，保证各 项法规和 管理制度的落实，发现上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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问题及 时提 出建 议并 督促 有关部 门改 进。
在本报 告期 内， 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 ：
1. 注意密切追踪监管法规政 策变化和监管新要求，组 织员工学习理解监管精神 ，推动公司各
部门完 善制 度建 设和 业务 流程， 防范 日常 运作 中的 违规行 为发 生。
2. 继续紧抓员工行为、公平 交易、利益冲突等方面的 日常监控，坚守 “三条底 线 ”不动摇；
进一步加强内部合规培训 和合规宣传，强化合规意 识， 规范员工行为操守， 严格防范利益
冲突。
3. 针对风险控制的需求和重 点，强化内部审计，提高 内部审计工作的水平和效 果；按照监管
部门的要求，严格推行风 险控制自我评估制度，对 控制不足的风险点，制订 了进一步的控
制措施 。
在本报告期内的监察稽核 工作中，未发现基金投资 运作存在违法违规或未履 行基金合同承诺 从
而影响 基金 份额 持有 人利 益 的情 形。
公司自成立以来，各项业 务运作正常，内部控制和 风险防范措施逐步完善并 积极发挥作用。本
基金运作合法合规 ，保障 了基金份额持有人的利益 。我们将继续以合规运作 和风险管理为核心，提
高内部 监察 稽核 工作 的科 学性 和 有效 性， 切实 保障 基金份 额持 有人 的利 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责， 根据相 关的 法律 法规 规定 、 基金 合同 的约定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见， 评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据基 金实 际运 作情 况， 本基金 以 2014 年 12 月 31 日为收 益分 配基 准日 ， 于 2015 年 01 月 15
日实施 收益 分配 ， A 类份 额每 10 份 基金 份额 派发 红 利 0.380 元， B 类份 额每 10 份基 金份 额派 发红 利
0.360 元 ，合 计发 放红 利 6,767,513.77 元 ；本 基金 以 2015 年 03 月 31 日 为收 益 分配基 准日 ， 于 2015
年 04 月 13 日实 施收 益分 配， A 类 份额 每 10 份基 金 份额派 发红 利 0.280 元， B 类份额 每 10 份 基金 份上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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额派发 红 利 0.270 元， 合 计发放 红 利 5,606,094.66 元；本 基金 以 2015 年 06 月 30 日 为收 益分 配基 准
日， 于 2015 年 07 月 10 日 实施收 益分 配 ， A 类份 额 每 10 份基 金份 额派 发红 利 0.450 元， B 类 份额 每
10 份 基金 份额 派发 红利 0.440 元， 合计 发放 红 利 7,547,945.97 元； 本 基金 以 2015 年 09 月 30 日为 收
益分配 基准 日 ， 于 2015 年 10 月 20 日实 施收 益分 配，A 类份 额每 10 份基金 份额派 发红 利 0.320 元，
B 类份 额每 10 份基 金份 额 派发红 利 0.320 元， 合计 发放红 利 7,399,432.67 元 ，符合 法律 法规 的规 定
及《基 金合 同》 的约 定。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对上 投摩根分红添利债 券型证券
投资基金 （以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中， 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§ 6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2016) 第 21351 号 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
我们审 计了 后附 的上 投摩 根分红 添利 债券 型证 券投 资基金( 以下 简称 “上 投摩 根分红 添利 基金 ” )的财
务报表 ， 包 括 2015 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2015 年 度的 利润 表和 所有 者 权益( 基 金净 值) 变 动表
以及财 务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是上投摩根分红添利基金 的基金管理人上投摩根基 金管理有限公司管
理层的 责任 。这 种责 任包 括：
(1) 按照企 业会 计准 则和 中国 证券监 督管 理委 员会( 以下 简称 “ 中国 证监 会” ) 、 中 国证券 投资 基
金业协 会( 以 下简 称“ 中国 基金业 协会 ”) 发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 财务 报表 ，
并使其 实现 公允 反映 ；
(2) 设计、 执行 和维护 必要 的 内部控 制， 以使财 务报 表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的 有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述上投摩根 分红添利基金的财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则和在财务报表
附注中所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制，公
允反映 了上 投摩 根分 红添 利基 金 2015 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 2015 年 度 的经营 成果 和基 金净
值变动 情况 。 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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普华永道中天
注册会计师
会计师事务所( 特殊普通合伙)
————————
陈 玲
中国? 上海市
注册会计师
————————
2016 年 3 月 29 日 曹 阳
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 分红 添利债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 33,004,138.11 7,714,800.92
结算备 付金
2,199,405.27 1,532,153.37
存出保 证金
51,742.82 38,412.60
交易性 金融 资产 7.4.7.2 302,981,185.44 204,786,051.80
其中： 股票 投资
1,467,330.00 -
基金投 资
- -
债券投 资
301,513,855.44 204,786,051.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
20,703,915.62 -
应收利 息 7.4.7.5 5,911,923.13 4,419,366.21
应收股 利
- - 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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应收申 购款
178,623.88 1,727,706.61
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
365,030,934.27 220,218,491.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
93,999,755.00 43,500,000.00
应付证 券清 算款
- 4,020,600.42
应付赎 回款
299,981.63 2,237,320.76
应付管 理人 报酬
160,753.88 103,626.13
应付托 管费
45,929.68 29,607.49
应付销 售服 务费
4,342.24 8,468.25
应付交 易费 用 7.4.7.7 27,007.43 57,913.61
应交税 费
188,747.60 188,747.60
应付利 息
20,312.40 45,961.88
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 211,530.83 211,671.83
负债合计
94,958,360.69 50,403,917.97
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 240,637,131.36 147,339,141.78
未分配 利润
7.4.7.1
0
29,435,442.22 22,475,431.76
所有者权益合计
270,072,573.58 169,814,573.54
负债和所有者权益总 计
365,030,934.27 220,218,491.51
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额总额 240,637,131.36 份，其中 A 类基上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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金份额的份额总额为 229,875,886.65 份，份 额净值 1.122 元；B 类 基金份额的份额总
额为 10,761,244.71 份 ，份额净值 1.120 元。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 分红 添利债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
28,056,833.92 21,824,334.74
1.利息 收入
15,597,272.78 7,218,812.17
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.1
1
112,589.81 47,958.30
债券利 息收 入
15,476,873.94 7,051,611.60
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,809.03 119,242.27
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
11,950,516.01 5,536,949.12
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.1
2
5,846,540.18 -50,676.29
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.1
3
5,888,245.35 5,587,625.41
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.1
4
- -
股利收 益
7.4.7.1
5
215,730.48 - 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 23 页共 60 页
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.1
6
169,961.99 8,975,034.50
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
7.4.7.1
7
339,083.14 93,538.95
减：二、费用
5,378,094.67 3,168,075.65
1．管 理人 报酬
1,632,919.90 691,853.42
2．托 管费
466,548.57 197,672.38
3．销 售服 务费
78,545.68 91,764.32
4．交 易费 用
7.4.7.1
8
289,525.56 183,456.45
5．利 息支 出
2,639,111.63 1,741,486.64
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,639,111.63 1,741,486.64
6．其 他费 用
7.4.7.1
9
271,443.33 261,842.44
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
22,678,739.25 18,656,259.09
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
22,678,739.25 18,656,259.09
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 分红 添利债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
147,339,141.78 22,475,431.76 169,814,573.54
二、本期经营活动产生 - 22,678,739.25 22,678,739.25 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 24 页共 60 页
的基金净值变动数（本
期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
93,297,989.58 11,602,258.28 104,900,247.86
其中：1.基 金申 购款 361,327,457.16 50,911,870.74 412,239,327.90
2.基金 赎回 款 -268,029,467.58 -39,309,612.46 -307,339,080.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -27,320,987.07 -27,320,987.07
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
240,637,131.36 29,435,442.22 270,072,573.58
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
203,108,321.91 -4,848,922.29 198,259,399.62
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 18,656,259.09 18,656,259.09
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-55,769,180.13 10,471,642.87 -45,297,537.26
其中：1.基 金申 购款 226,100,836.23 20,300,364.74 246,401,200.97
2.基金 赎回 款 -281,870,016.36 -9,828,721.87 -291,698,738.23
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- -1,803,547.91 -1,803,547.91 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 25 页共 60 页
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
147,339,141.78 22,475,431.76 169,814,573.54
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附 注
7.4.1 基金 基本 情况
上投摩根 分红添 利债券 型证券投 资基金( 以下 简称“本 基金”) 经中 国证券监 督管理 委员
会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2012] 第 441 号《关于核准上投摩根分红添利债
券型证券投资基金募集的批复》 核准， 由上投摩根基金管理有限公司依照 《中华人民共
和国证券投资基金法》 和 《上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同》 负责公开
募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募
集 2,235,699,845.49 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2012) 第 230 号验资 报告予以验证。经向中国证监会备案， 《上投摩根分红添利债券型
证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 25 日正式生效，基金合同 生效日的基金份额
总额为 2,236,266,287.91 份，其中认购资金 利息折合 566,442.42 份基金份额。本基金
的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根 据 《 上 投 摩根 分 红 添利 债 券 型 证 券投 资 基 金招 募 说 明 书 》 ， 本 基 金根 据 认 购 、 申购 费
用收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购、 申 购时收取认购、 申
购费用的， 称为 A 类基金份额； 不收取认购、 申购费用， 而是从本类别基金资产中计提
销售服务费的， 称为 B 类基金份额。 本基金 A 类、B 类两种种收费模式并存， 由于基金
费用的不同，本 基金 A 类基金份额和 B 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公
式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资人可
自由选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《上投摩根分红添利债券型证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具， 包括
国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 短期融资债、 可转债( 含分离交易可转债) 、
中期票据、 资产支持证券、 债券回购等金融工具以及法律法规或中国证监会 允许基金投
资的其他固定收益类金融工具。 本基金也可投资于股票、 权证以及法律法规或监管部门
允许基金投资的其他权益类金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益
类金融工具， 但可以参与一级市场新股申购或股票增发， 并可持有因所持可转换公司债
券转股形成的股票、 因持有股票被派发的权证、 因投资于分离交易可转债而产生的权证。
本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80% ，股票、
权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20% ， 保持不低于基金资产净值 5% 的
现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金 自 2015 年 10 月 10 日 起， 将基金业绩比
较基准由“中信标普全债指数”变更 为“中证综合债券指数” 。 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 26 页共 60 页
本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2016 年 3 月 29 日批
准报出。
7.4.2 会计 报表 的编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁 布的《企业会计准则
－基本准则》 、各 项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “ 企业会计准 则”) 、 中国证监会 颁
布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会( 以下简称 “ 中国基金业协会”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列
示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循 企业 会计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年度财务 报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2015
年 12 月 31 日的财务状 况以及 2015 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要 会计 政策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应
收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融资
产的持有意图和持有能力。 本基金 现 无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期
投资。
本基金目前 以 交 易 目 的 持有的股票投资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计
入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和 其他
各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债。本基金持有 的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项
等。
上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 27 页共 60 页
7.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内
确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易费用
计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，
单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ，按照公允价值进行后续计量 ；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下 列条件 之一的，予以终 止确认 ：(1) 收取该金 融资产 现金流量的合同权
利终止；(2) 该 金融资 产已转移，且本 基金将 金融资产所有权 上几乎 所有的风险和报酬
转移给转入方； 或者(3) 该金融资 产已转移， 虽然本基金既没 有转移 也没有保留金融资
产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则
本基金持有的股票投资 和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易，
但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大
事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工 具，如估值日无交易且 最近交易日后经济环境 发生了重大变
化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允价
值。
(3) 当金融工具不存在活跃 市场，采用市场参与者 普遍认同且被以往市场 实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各
方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已
确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 28 页共 60 页
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述
申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金份额
时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。
未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益
占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列， 并
于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确 认和 计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净
额确认为投资收益。 债 券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣
除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格 与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用 的确 认和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费 在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计
算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的 则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的 收益 分配 政策
每一类别的 基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再
投资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数 ， 包括基金经营活动产生的未实现损益
以及基金份额交易产生的未实现平准金等 ， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润 ，即 已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部
分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人
能够定期评价 该组 成部 分的经营成果，以 决定 向其配置资源、评 价其 业绩；(3) 本基金
能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要 披露分部信息。
7.4.4.13 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以下类
别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交
易不活跃) 等 情况，本 基金根据中国证监 会公 告[2008]38 号《关于 进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《 关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票
估值指数的通知 》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于
证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值
技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按 现金流量折现法估值， 具体估
值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3)
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券
和 私 募 债 券 除 外) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工
作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果
确定公允价值。
7.4.5 会计 政策 和会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募
债券除外) ， 鉴于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不足以 提供持续的定价 信息， 本基金 本 报 告 期 改
为采用 中证指数有 限公 司根据《中国证券 投资 基金业协会估值核 算工 作小组关于 2015
年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题
的通知》财税[2008]1 号《关于企业所得 税若 干优惠政策的通知 》 、 财税[2012]85号《关
于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2015]101 号
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规
和实务操作，主要税项列示 如下：
(1) 以发行基金方式募集资 金不属于营业税征收范 围，不征收营业税。基 金买卖股票、
债券的差价收入 不予征 收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取 得的收入，包括买卖股 票、债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券 利息收入， 应由发行债 券的企业在向基金 支付 利息时代扣代
缴 20% 的个人所得税 。 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额 ； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月
8 日前暂减按 25% 计入 应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免 征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个 人所得税。
(4) 基 金 卖 出 股 票按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股票 交 易 印花 税 ， 买 入 股票 不 征 收股 票 交 易 印 花
税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 33,004,138.11 7,714,800.92
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 33,004,138.11 7,714,800.92
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 31 页共 60 页
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,475,913.33 1,467,330.00 -8,583.33
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 236,920,901.91 239,937,855.44 3,016,953.53
银行间 市场 60,630,453.19 61,576,000.00 945,546.81
合计 297,551,355.10 301,513,855.44 3,962,500.34
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 299,027,268.43 302,981,185.44 3,953,917.01
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 159,631,039.93 163,506,051.80 3,875,011.87
银行间 市场 41,371,056.85 41,280,000.00 -91,056.85
合计 201,002,096.78 204,786,051.80 3,783,955.02
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 201,002,096.78 204,786,051.80 3,783,955.02
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 32 页共 60 页
7.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,803.08 1,645.42
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,088.78 758.45
应收债 券利 息 5,908,003.93 4,416,031.90
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 1.71 911.41
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 25.63 19.03
合计 5,911,923.13 4,419,366.21
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 25,512.43 57,563.61
银行间 市场 应付 交易 费用 1,495.00 350.00
合计 27,007.43 57,913.61
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 33 页共 60 页
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付赎 回费 1,530.83 1,671.83
预提费 用 210,000.00 210,000.00
合计 211,530.83 211,671.83
7.4.7.9 实收基金
上投摩 根分 红添 利债 券 A 类
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 129,368,989.44 129,368,989.44
本期申 购 315,914,003.18 315,914,003.18
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -215,407,105.97 -215,407,105.97
本期末 229,875,886.65 229,875,886.65
上投摩 根分 红添 利债 券 B 类
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 17,970,152.34 17,970,152.34
本期申 购 45,413,453.98 45,413,453.98
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -52,622,361.61 -52,622,361.61
本期末 10,761,244.71 10,761,244.71
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
上投摩 根分 红添 利债 券 A 类
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 9,626,546.77 10,153,397.41 19,779,944.18 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 34 页共 60 页
本期利 润 20,815,960.21 -211,042.99 20,604,917.22
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
5,338,726.53 7,075,591.44 12,414,317.97
其中： 基金 申购 款 18,683,535.94 25,741,411.27 44,424,947.21
基金赎 回款 -13,344,809.41 -18,665,819.83 -32,010,629.24
本期已 分配 利润 -24,657,192.00 - -24,657,192.00
本期末 11,124,041.51 17,017,945.86 28,141,987.37
上投摩 根分 红添 利债 券 B 类
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,290,106.64 1,405,380.94 2,695,487.58
本期利 润 1,692,817.05 381,004.98 2,073,822.03
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
180,476.91 -992,536.60 -812,059.69
其中： 基金 申购 款 2,773,339.27 3,713,584.26 6,486,923.53
基金赎 回款 -2,592,862.36 -4,706,120.86 -7,298,983.22
本期已 分配 利润 -2,663,795.07 - -2,663,795.07
本期末 499,605.53 793,849.32 1,293,454.85
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 79,856.58 30,151.85
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 30,076.15 16,195.97
其他 2,657.08 1,610.48 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 35 页共 60 页
合计 112,589.81 47,958.30
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 83,915,188.70 16,117,345.94
减：卖 出股 票成 本总 额 78,068,648.52 16,168,022.23
买卖股 票差 价收 入 5,846,540.18 -50,676.29
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
卖出债 券 （债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总
额 478,964,061.86
429,153,058.79
减： 卖出 债券 （ 债转股 及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额 464,443,080.48
417,807,026.45
减： 应 收利 息总 额 8,632,736.03 5,758,406.93
买卖债 券差 价收 入 5,888,245.35 5,587,625.41
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 215,730.48 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 215,730.48 -
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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项目名 称
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 169,961.99 8,975,034.50
—— 股 票投 资 -8,583.33 -
—— 债 券投 资 178,545.32 8,975,034.50
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 169,961.99 8,975,034.50
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 68,423.61 82,807.14
基金转 换费 收入 270,659.53 10,731.81
合计 339,083.14 93,538.95
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费的
25% 归 入转 出基 金的 基金 资产。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 285,325.56 182,731.45 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 37 页共 60 页
银行间 市场 交易 费用 4,200.00 725.00
合计 289,525.56 183,456.45
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 150,000.00 150,000.00
银行费 用 25,243.33 15,442.44
债券帐 户维 护费 36,000.00 36,000.00
其他 200.00 400.00
合计 271,443.33 261,842.44
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2016 年 1 月 12 日 宣告 2015 年度 第 4 次 分红 ， 向截 至 2016 年 1 月 14 日
止在本 基金 注册 登记 人上 投摩根 基金 管理 有限 公司 登记在 册的 全体 持有 人， 按每 10 份 A 类基 金 份
额派发 红 利 0.25 元 ，按 每 10 份 B 类 基金 份额 派发 红 利 0.24 元。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 (“ 上海信 托 ”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 38 页共 60 页
J.P. Morgan Investment Management Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP)Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,632,919.90 691,853.42
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 549,193.95 261,248.69
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.7%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值 X 0.7%/ 当 年天 数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 466,548.57 197,672.38
注： 支付 基金 托管 人中 国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.2% 的年 费率 计提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当年 天数 。 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根分 红添 利债 券 A 类 上投摩 根分 红添 利债 券 B 类 合计
中国银 行
34,517.31 34,517.31
上投摩 根基 金管 理有
限公司
15,453.63 15,453.63
合计 - 49,970.94 49,970.94
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根分 红添 利债 券A 类 上投摩 根分 红添 利债 券B 类 合计
中国银 行 - 28,976.46 28,976.46
上投摩 根基 金管 理有
限公司
- 31,954.25 31,954.25
合计 - 60,930.71 60,930.71
注： 支 付销 售机 构的 B 类基 金份额 销售 服务 费按 前一 日 B 类基 金份 额的 基金 资 产净 值 0.4% 的年
费率计 提， 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人上 投摩根 基金 管理 有限 公司 与基金 托管 人中 国银 行
核对一 致后 ，由 中国 银行 从基金 财产 中一 次性 支付 给上投 摩根 基金 管理 有限 公司， 再由 上投 摩根 基
金管理 有限 公司 计算 并支 付给各 基金 销售 机构 。A 类基金 份额 不收 取销 售服 务费。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日 B 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.4% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 33,004,138.11 79,856.58 7,714,800.92 30,151.85
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率或 约定 利率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
上投摩 根分 红添 利债 券 A 类
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金 形 式发
放总额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2015-01-15 -
2015-
01-15
0.380 5,132,711.01 422,784.40 5,555,495.41 -
2 2015-04-13 -
2015-
04-13
0.280 4,622,410.37 426,687.98 5,049,098.35 -
3 2015-07-10 -
2015-
07-10
0.450 6,377,418.47 682,224.95 7,059,643.42 -
4 2015-10-20 -
2015-
10-20
0.320 6,060,429.70 932,525.12 6,992,954.82 -
合计
1.430 22,192,969.55 2,464,222.45 24,657,192.00 -
上投摩 根分 红添 利债 券 B 类 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 41 页共 60 页
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2015-01-15 -
2015-
01-15
0.360 593,208.57 618,809.79 1,212,018.36 -
2 2015-04-13 -
2015-
04-13
0.270 198,222.79 358,773.52 556,996.31 -
3 2015-07-10 -
2015-
07-10
0.440 323,974.08 164,328.47 488,302.55 -
4 2015-10-20 -
2015-
10-20
0.320 229,436.08 177,041.77 406,477.85 -
合计
1.390 1,344,841.52 1,318,953.55 2,663,795.07 -
注： 本基金的基金管理人 于资产负债表日后，报告 批准报出日前宣告的利润 分配情况，请参见
附注 7.4.8.2 资 产负 债表 日 后事项 。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券 类别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认 购日
可流
通日
流 通受限
类型
认购
价格
期 末估值
单价
数量
( 单 位：股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备
注
136090 15 绿地 02 15/12/11 16/02/04 新债未 上市 99.99 99.99 50,000 4,999,583.56 4,999,583.56
123001 蓝标转债 15/12/23 16/01/08 新债未 上市 100.00 100.00 1,550 155,000.00 155,000.00
136125 15 洛 娃 01 15/12/29 16/01/11 新债未 上市 99.99 99.99 50,000 4,999,364.38 4,999,364.38
注： 基 金作 为个人 投资 者 参与网 上认 购获 配的 新债 ， 从新 债获 配日至 新债 上 市日之 间不 能自 由转 让 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本报告期末 2 2 1015 年 12 月 31 日止， 本基 金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余 额 29,999,755.00 元，是以 如下债券作为抵押： 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 42 页共 60 页
金额单位：人民币元
债 券代码 债 券名称 回 购到期日 期 末估值单 价 数量( 张) 期 末估值总 额
011517016 15 华电 SCP006 2016-01-07 100.20 100,000.00 10,020,000.00
011533012 15 五矿 SCP012 2016-01-07 100.17 100,000.00 10,017,000.00
101551075 15 光明 MTN002 2016-01-07 101.83 100,000.00 10,183,000.00
合计
300,000.00 30,220,000.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余 额 64,000,000.00 元， 于 2015 年 1 月 4 日 先后到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的 债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
7.4.13 金融工具风险及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金是一只债券型证券 投资基金，属于中低风险 品种。本基金投资范围主 要为固定收益类金
融工具。本基金的基金管 理人从事风险管理的主要 目标是争取将以上风险控 制在限定的范围之内，
使本基金获取稳定的投资 收益。在此基础上，适当 参与新股发行申购及增发 新股申购，在严格控制
基金资 产运 作风 险的 基础 上，实 现基 金资 产的 长期 增值。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，董事会主要负责基金管 理人风险管理战略
和控制政策、协调突发重 大风险等事项。董事会下 设督察长，负责对基金管 理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金 管理人内部稽核 监控工作 ，并可向基金管理人董事 会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险 评估联席会议，进行各部 门管理程序的风险确认， 并对各类风险予以事先
充分的 评估 和防 范， 并进 行及时 控制 和采 取应 急措 施； 在 业务 操作层 面监 察 稽核部 负责 基金 管理 人
各部门的风险控制检查， 定期不定期对业务部门内 部控制制度执行情况和遵 循国家法律，法规及其
他规定的执行情况进行检 查，并适时提出修改建议 ；风险管理部负责投资限 制指标体系的设定和更
新，对于违反指标体系的 投资进行监查和风险控制 的评估，并负责协助各部 门修正、修订内部控制
作业制 度， 并对 各部 门的 日常作 业 ， 依据 风险 管理 的考评 ， 定 期或 不定 期对 各项风 险指 标进 行控 管 ，
并提出 内控 建议 。
本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管
理部、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化 报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本 基金 的托 管行 中 国 银行， 因而 与银行 存款 相 关的信 用风 险不 重大。 本 基金在 交易 所进 行的 交
易均以 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司为 交易 对手 完成证 券交 收和 款项 清算 ， 违约风 险可 能性 很小 ；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的
信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及
汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年12 月31 日
上年末
2014 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 35,064,000.00 10,000,000.00 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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合计 35,064,000.00 10,000,000.00
注： 未 评级 的债 券为 国债 及短期 融资 券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月31 日
上年末
2014 年12 月31 日
AAA 73,528,280.96 27,179,134.50
AAA 以下 152,400,174.48 117,668,517.30
未评级 40,521,400.00 49,938,400.00
合计 266,449,855.44 194,786,051.80
注：未 评级 的债 券为 国债 及政策 性金 融债 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种 比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 证券 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所 持部分 证券 在证 券交 易
所上市 ，其 余亦 可在 银行 间同业 市场 交易 ，因 此除 附注 7.4.12 中 列示 的部 分 基金资 产流 通暂 时受 限上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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制不能自由转让的情况外 ，其余均能以合理价格适 时变现。此外，本基金可 通过卖出回购金融资产
方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求， 其上 限一 般不 超过基 金持 有的 债券 投资 的公允 价值 。
于 2015 年 12 月 31 日， 除卖出 回购 金融 资产 款余 额中 有 93,999,755.00 元将在 1 个月 以内 到期
且计息( 该利 息金 额不 重大) 外， 本 基金 所承 担的 全部 金 融负债 的合 约约 定到 期日 均为一 个月 以内 且不
计息， 可赎 回基 金份 额净 值( 所有 者权 益) 无 固定 到期 日且不 计息 ， 因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到
期现金 流量 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而 发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 12 月 31 日 3 个月以内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 33,004,138.11 - - - - 33,004,138.11
结算备付 金 2,199,405.27 - - - - 2,199,405.27
存出保证 金 51,742.82 - - - - 51,742.82
交易性金 融资产 7,818,780.00 64,219,839.00 178,859,222.94 50,616,013.50 1,467,330.00 302,981,185.44
应收证券 清算款 - - - - 20,703,915.62 20,703,915.62
应收利息
- - - - 5,911,923.13 5,911,923.13 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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应收申购 款 22,027.83 - - - 156,596.05 178,623.88
资产总计 43,096,094.03 64,219,839.00 178,859,222.94 50,616,013.50 28,239,764.80 365,030,934.27
负债
卖 出 回 购 金 融 资 产
款 93,999,755.00 - - - - 93,999,755.00
应付赎回 款 - - - - 299,981.63 299,981.63
应付管理 人报酬 - - - - 160,753.88 160,753.88
应付托管 费 - - - - 45,929.68 45,929.68
应付销售 服务费 - - - - 4,342.24 4,342.24
应付交易 费用 - - - - 27,007.43 27,007.43
应交税费 - - - - 188,747.60 188,747.60
应付利息 - - - - 20,312.40 20,312.40
其他负债 - - - - 211,530.83 211,530.83
负债总计 93,999,755.00 - - - 958,605.69 94,958,360.69
利率敏感度缺口 -50,903,660.97 64,219,839.00 178,859,222.94 50,616,013.50 27,281,159.11 270,072,573.58
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 3 个月以内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,714,800.92 - - - - 7,714,800.92
结算备付 金 1,532,153.37 - - - - 1,532,153.37
存出保证 金 38,412.60 - - - - 38,412.60
交易性金 融资产 11,495,350.00 17,701,395.00 101,078,014.70 74,511,292.10 - 204,786,051.80
应收利息
- - - - 4,419,366.21 4,419,366.21
应收申购 款 4,473.14 - - - 1,723,233.47 1,727,706.61
资产总计 20,785,190.03 17,701,395.00 101,078,014.70 74,511,292.10 6,142,599.68 220,218,491.51
负债
卖 出 回 购 金 融 资 产
款 43,500,000.00 - - - - 43,500,000.00
应付证券 清算款 - - - - 4,020,600.42 4,020,600.42
应付赎回 款 - - - - 2,237,320.76 2,237,320.76
应付管理 人报酬 - - - - 103,626.13 103,626.13
应付托管 费 - - - - 29,607.49 29,607.49
应付销售 服务费 - - - - 8,468.25 8,468.25
应付交易 费用 - - - - 57,913.61 57,913.61
应交税费 - - - - 188,747.60 188,747.60
应付利息 - - - - 45,961.88 45,961.88
其他负债 - - - - 211,671.83 211,671.83
负债总计 43,500,000.00 - - - 6,903,917.97 50,403,917.97
利率敏感度缺口 -22,714,809.97 17,701,395.00 101,078,014.70 74,511,292.10 -761,318.29 169,814,573.54
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个基 点 增加 约 235 增加 约 209
2.市场 利率 上升 25 个基 点 减少 约 232 减少 约 205
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的债券，所面临的其他价 格风险来源于单个证券发 行主体自身经营情况或特 殊事项的影响，也可能
来源于 证券 市场 整体 波动 的影响 。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用 “ 自上 而下 ” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品 种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中固定收 益类资产的投资比
例不低 于基 金资 产的 80% ，股票 、权 证等 权益 类资 产的投 资比 例不 超过 基金 资产 的 20% ，保 持不 低
于基金 资产 净 值 5% 的 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 此外 ， 本 基金 的基 金管理 人每 日对 本 基
金所持 有的 证券 价格 实施 监控， 定期 运用 多种 定量 方 法对基 金进 行风 险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk)
指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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于 2015 年 12 月 31 日， 本基 金持有 的交 易性 权益 类投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例 为 0.54%
（2014 年 12 月 31 日： 无 ） ， 因此 除市 场利 率和 外 汇汇率 以外 的市 场价 格因 素的变 动对 于本 基金 资
产净值 无重 大影 响(2014 年 12 月 31 日： 同) 。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 7,775,427.40 元， 属 于第 二层 次的 余额 为 295,205,758.04 元， 无属于 第三 层次 的余
额(2014 年 12 月 31 日 ：第 一层次 的余 额 为 163,506,051.80 元， 第二 层次 的余 额 为 41,280,000.00 元，
无属于 第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票，若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票和债券的公 允价值列入第一层次；并 根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相 关股票和债券公允价值应 属第二层次还是第三层次 。对于在证券交易所上
市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可 转换 债券 、资 产 支 持证券 和私 募债 券除 外) ， 本基金 于 2015 年 3 月
23 日 起改 为采 用中 证指 数 有限公 司根 据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年 1上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值(附注 7.4.5.2) ， 并将 相关 债
券的公 允价 值从 第一 层次 调整至 第二 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 1,467,330.00 0.40
其中： 股票 1,467,330.00 0.40
2 固定收 益投 资 301,513,855.44 82.60
其中： 债券 301,513,855.44 82.60
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 50 页共 60 页
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 35,203,543.38 9.64
7 其他各 项资 产 26,846,205.45 7.35
8 合计 365,030,934.27 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 - -
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 27,330.00 0.01
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
1,440,000.00 0.53
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- - 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 51 页共 60 页
S 综合
- -
合计 1,467,330.00 0.54
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 40,000 1,440,000.00 0.53
2 603778 乾景园 林 1,000 27,330.00 0.01
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600219 南山铝 业 14,560,707.12 8.57
2 600028 中国石 化 14,079,334.08 8.29
3 600023 浙能电 力 13,575,244.70 7.99
4 603993 洛阳钼 业 6,251,696.55 3.68
5 600016 民生银 行 5,650,831.48 3.33
6 600067 冠城大 通 5,308,053.90 3.13
7 601398 工商银 行 5,278,280.60 3.11
8 002521 齐峰新 材 5,037,237.81 2.97
9 601318 中国平 安 2,650,890.20 1.56
10 601929 吉视传 媒 2,119,517.15 1.25
11 600798 宁波海 运 2,002,220.22 1.18
12 002408 齐翔腾 达 1,735,006.80 1.02
13 600037 歌华有 线 1,041,161.24 0.61
14 601985 中国核 电 64,410.00 0.04
15 600958 东方证 券 50,150.00 0.03
16 603808 歌力思 19,160.00 0.01
17 603778 乾景园 林 18,980.00 0.01
18 603108 润达医 疗 17,000.00 0.01
19 603398 邦宝益 智 13,970.00 0.01
20 603012 创力集 团 13,560.00 0.01 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 52 页共 60 页
注： “ 买 入金 额 ” （或 “ 买 入 股票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ” （或 “ 卖 出股 票收 入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600028 中国石 化 16,865,013.60 9.93
2 600023 浙能电 力 14,761,703.68 8.69
3 600219 南山铝 业 14,685,663.68 8.65
4 601398 工商银 行 6,372,765.60 3.75
5 600016 民生银 行 6,214,100.90 3.66
6 603993 洛阳钼 业 6,211,707.08 3.66
7 600067 冠城大 通 5,077,467.68 2.99
8 002521 齐峰新 材 3,482,499.38 2.05
9 600798 宁波海 运 2,568,947.84 1.51
10 601929 吉视传 媒 2,459,401.48 1.45
11 002408 齐翔腾 达 1,956,166.00 1.15
12 601318 中国平 安 1,324,723.62 0.78
13 600037 歌华有 线 1,055,958.16 0.62
14 601985 中国核 电 255,550.00 0.15
15 600959 江苏有 线 122,300.00 0.07
16 600958 东方证 券 111,367.00 0.07
17 603398 邦宝益 智 90,050.00 0.05
18 603108 润达医 疗 89,200.00 0.05
19 603808 歌力思 47,180.00 0.03
20 603227 雪峰科 技 31,710.00 0.02
注： “ 买 入金 额 ” （或 “ 买 入 股票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ” （或 “ 卖 出股 票收 入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 79,544,561.85
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 83,915,188.70
注： “ 买 入金 额 ” （或 “ 买 入 股票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ” （或 “ 卖 出股 票收 入 ” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 34,544,400.00 12.79
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 21,004,000.00 7.78
其中： 政策 性金 融债 21,004,000.00 7.78
4 企业债 券 196,333,558.04 72.70
5 企业短 期融 资 券 20,037,000.00 7.42
6 中期票 据 20,535,000.00 7.60
7 可转债 9,059,897.40 3.35
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 301,513,855.44 111.64
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150218 15 国开 18 200,000 21,004,000.00 7.78
2 010107 21 国债 ⑺ 180,000 19,517,400.00 7.23
3 019515 15 国债 15 150,000 15,027,000.00 5.56
4 1282501
12 电网
MTN4
100,000 10,352,000.00 3.83
5 101551075
15 光明
MTN002
100,000 10,183,000.00 3.77
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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8.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在本报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
51,742.82
2 应收证 券清 算款
20,703,915.62
3 应收股 利
-
4 应收利 息
5,911,923.13
5 应收申 购款
178,623.88
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
26,846,205.45
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1 110031 航信转 债 2,596,800.00 0.96
2 110030 格力转 债 1,517,780.00 0.56
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
上投摩 根分 红添
利债 券 A 类
1,748 131,507.94 60,568,601.78 26.35% 169,307,284.87 73.65%
上投摩 根分 红添
利债 券 B 类
687 15,664.11 0.00 0.00% 10,761,244.71
100.00
%
合计 2,435 98,824.28 60,568,601.78 25.17% 180,068,529.58 74.83%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
上投摩 根分 红添 利债 券
A 类
0.00 0.0000%
上投摩 根分 红添 利债 券
B 类
0.00 0.0000% 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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合计 0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
上投摩 根分 红添 利债 券
A 类
0
上投摩 根分 红添 利债 券
B 类
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
上投摩 根分 红添 利债 券
A 类
0
上投摩 根分 红添 利债 券
B 类
0
合计 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 上投摩 根分 红添 利债 券 A 类 上投摩 根分 红添 利债 券 B 类
基金合 同生 效日 （2012 年 6 月 25
日）基 金份 额总 额
1,379,756,512.82 856,509,775.09
本报告 期期 初基 金份 额总 额 129,368,989.44 17,970,152.34
本报告 期基 金总 申购 份额 315,914,003.18 45,413,453.98
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 215,407,105.97 52,622,361.61
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 229,875,886.65 10,761,244.71
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ： 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 ： 因个 人原 因， 陈星德 先生 自 2015 年 11 月 30 日起 不再 担
任本公 司副 总经 理。
基金托 管人 ：
2015 年 4 月， 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 60,000 元， 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 4
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人未受稽 查或处罚，亦未发现管理 人的高级管理人员受稽查 或处罚。本报告期
内，本 基金 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查 或处 罚等 情况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
上海证 券 1 78,476,523.32 93.52% 167,841.50 89.05% -
高华证 券 1 5,438,665.38 6.48% 20,644.55 10.95% -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 58 页共 60 页
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2015 年 度本 基金 无新 增 席位， 无注 销席 位。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
上海证 券
477,791,540.
57
84.39%
4,053,600,
000.00
98.83% - -
高华证 券
88,371,250.5
9
15.61%
47,795,00
0.00
1.17% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分
红公告
基金管 理人 公司 网
站、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》和 《中
国证券 报》
2015 年 1 月 13 日
2.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
同上 2015 年 1 月 17 日
3.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基 金 所 持 交 易 所 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法 的
公告
同上 2015 年 3 月 24 日
4.
上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分
红公告
同上 2015 年 4 月 9 日 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 59 页共 60 页
5.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
投资资 产支 持证 券的 公告
同上 2015 年 4 月 21 日
6.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监事 、 高
级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼
职情况 的公 告
同上 2015 年 4 月 24 日
7.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 子 公
司的公 告
同上 2015 年 4 月 24 日
8.
关于公 司 、 高 管及 基金 经 理投资 旗下 基金 相
关事宜 的公 告
同上 2015 年 7 月 8 日
9.
上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分
红公告
同上 2015 年 7 月 8 日
10.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监事 、 高
级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼
职情况 的公 告
同上 2015 年 7 月 10 日
11.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 八 只
证 券 投 资 基 金 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 修 改 基
金合同 的公 告
同上 2015 年 10 月 10 日
12.
上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分
红公告
同上 2015 年 10 月 16 日
13.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
同上 2015 年 12 月 2 日
14.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔
断旗下 基金 开放 时间 调整 的公告
同上 2015 年 12 月 31 日
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
本报告期内，本基金托管 人中国银行的专门基金托 管部门的名称由托管及投 资者服务部更名为
托管业 务部 。
§ 13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根分红 添利 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2.《上 投摩 根分 红添 利债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3.《上 投摩 根分 红添 利债 券型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》；
4. 《 上投 摩根 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》；
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 上投摩 根分 红添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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13.2 存放地点
基金管 理人 处或 基金 托管 人住所 。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年三月三十 日
