上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
上 投 摩根 纯 债添 利 债券 型 证券 投 资基 金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 29 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ................................................................................... 7
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................... 11
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 12
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 ................................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ............................................................................. 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 ..................................... 17
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 18
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 18
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 18
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 19
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 19
§7 年度财务报表 .......................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 19
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 22
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 47
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合 ................................................................................................. 48
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ..................................... 48
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 48
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 49
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 50 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 50
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 50
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 权证 投资 明细 ................................. 50
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 50
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 50
8.12 投 资组 合报 告附 注 ....................................................................................................................... 50
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 51
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 51
9.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 52
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 52
§ 10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 53
§ 11 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 53
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 53
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 53
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 53
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 53
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 54
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 54
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 54
10.8 其他 重 大事 件 ............................................................................................................................... 55
§ 11 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 56
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 56
11.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 56
11.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 56 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 上投摩 根纯 债添 利债 券
基金主 代码 000889
交易代 码 000889
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 24 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 81,768,305.86 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
上投摩 根纯 债添 利债 券 A
类
上投摩 根纯 债添 利债 券 C
类
下属分 级基 金的 交易 代码 000889 000890
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
61,534,552.49 份 20,233,753.37 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制风 险的 前提 下 ，通过 积极主 动地 投资 管 理，力 争实现 长期 稳
定的投 资回 报。
投资策 略
在实际 操作中 ，本 基金 将 采用自 上而下 的方 法， 对 宏观经 济形势 和货 币
政策进 行分析 ，并 结合 债 券市场 供需状 况、 市场 流 动性水 平等重 要市 场
指标， 对不同 债券 板块 之 间的相 对投资 价值 进行 考 量 ，确 定债券 类属 配
置策略 ，并根 据市 场变 化 及时进 行调整 ，从 而选 择 既能匹 配目标 久期 、
同时又 能获得 较高 持有 期 收益的 类属债 券配 置比 例 。本基 金将基 于对 市
场利率 的变化 趋势 的预 判 ，相应 的调整 债券 组合 的 久期。 本基金 通过 对上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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影响债 券投资 的宏 观经 济 变量和 宏观经 济政 策等 因 素的综 合分析 ，预 测
未来的 市场 利率 的变 动趋 势， 判断 债券 市场 对上 述因 素及其 变化 的反 应，
并据此 积极调 整债 券组 合 的久期 。在预 期利 率下 降 时，增 加组合 久期 ，
以较多 地获得 债券 价格 上 升带来 的收益 ，在 预期 利 率上升 时，减 小组 合
久期， 以规 避债 券价 格下 降的风 险。
业绩比 较基 准 中证综 合债 券指 数 。
风险收 益特 征
本基金 为债券 型基 金， 属 于证券 投资基 金中 的较 低 风险品 种，其 预期 风
险与预 期收 益高 于货 币市 场基金 ，低 于混 合型 基金 和股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
注册地 址 上海市 富城 路99 号20 楼 北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 上海市 富城 路99 号20 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 穆矢 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证 券 报》 《 证券 时报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普 华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊
普通合 伙)
中国 ? 上 海市
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 上海市 富城 路 99 号 20 楼
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
2015 年
2014 年 12 月 24 日（基金 合同生效日）至
2014 年 12 月 31 日
上投摩 根纯 债添
利债 券 A 类
上投摩 根纯 债添
利债 券 C 类
上投摩 根纯 债添 利
债券 A 类
上投 摩 根纯 债添 利
债券 C 类
本期已实现
收益
9,579,250.64 3,396,475.67 387,340.09 164,721.02
本期利 润 10,392,265.14 3,316,611.75 397,574.99 169,537.52
加权平均基
金份额本期
利润
0.0490 0.0364 0.0008 0.0007
本期加权平
均净值利润
率
4.83% 3.60% 0.08% 0.07%
本期基金份
额净值增长
率
4.55% 4.04% 0.10% 0.10%
3.1.2 期末数据
和指标
2015 年末 2014 年末
上投摩 根纯 债添 利
债券 A 类
上投摩 根纯 债添 利
债券 C 类
上投摩 根纯 债添 利
债券 A 类
上投摩 根纯 债添 利
债券 C 类
期末可供分 1,709,834.01 485,356.98 387,340.09 164,721.02 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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配利润
期末可供分
配基金份额
利润
0.0278 0.0240 0.0008 0.0007
期末基金资
产净值
63,296,731.10 20,738,659.08 486,753,810.63 229,060,103.16
期末基金份
额净值
1.029 1.025 1.001 1.001
3.1.3 累计期末
指标
2015 年末 2014 年末
上投摩 根纯 债添
利债 券 A 类
上投摩 根纯 债添
利债 券 C 类
上投摩 根纯 债添 利
债券 A 类
上投摩 根纯 债添 利债
券 C 类
基金份额累
计净值增长
率
4.65% 4.14% 0.10% 0.10%
注：1 ．本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2． 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．上投摩根纯债添 利债 券 A 类：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 2.90% 0.15% 2.33% 0.06% 0.57% 0.09%
过去六 个月 1.31% 0.27% 4.18% 0.06% -2.87% 0.21%
过去一 年 4.55% 0.37% 6.08% 0.07% -1.53% 0.30%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生 4.65% 0.37% 6.90% 0.07% -2.25% 0.30% 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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效起至 今
2．上投摩根纯债添 利债 券 C 类：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 2.81% 0.16% 2.33% 0.06% 0.48% 0.10%
过去六 个月 1.11% 0.27% 4.18% 0.06% -3.07% 0.21%
过去一 年 4.04% 0.37% 6.08% 0.07% -2.04% 0.30%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
4.14% 0.37% 6.90% 0.07% -2.76% 0.30%
本基金 自 2015 年 10 月 10 日起， 将基 金业 绩比 较基 准由“ 中信 标普 全债 指数” 变更为“ 中 证综 合
债券指 数收 益率” 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2014 年 12 月 24 日至 2015 年 12 月 31 日)
1、上投摩根纯债添 利债 券 A 类
2、上投摩根纯债添 利债 券 C 类 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 12 月 24 日 ，图 示 时间段 为 2014 年 12 月 24 日至 2015 年 12
月 31 日。 根本 基金 建仓 期 自 2014 年 12 月 24 日至 2015 年 6 月 23 日， 建仓 期 结束时 资产 配置 比例
符合本 基金 基金 合同 规定 。
本基金 自 2015 年 10 月 10 日起， 将基 金业 绩比 较基 准由“ 中信 标普 全债 指数” 变更为“ 中 证综 合
债券指 数收 益率” 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、上投摩根纯债添 利债 券 A 类 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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2、上投摩根纯债添 利债 券 C 类
注：本 基金 自 2015 年 10 月 10 日起 ，将 基金 业绩 比 较基准 由“ 中信 标普 全债 指 数” 变 更为“ 中证
综合债 券指 数收 益率” 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、上 投摩 根纯 债添 利债 券 A 类：
单位： 人民 币元 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 0.170 2,577,416.44 117,034.64 2,694,451.08 -
合计 0.170 2,577,416.44 117,034.64 2,694,451.08 -
2、上 投摩 根纯 债添 利债 券 C 类：
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 0.160 951,622.51 48,178.49 999,801.00 -
合计 0.160 951,622.51 48,178.49 999,801.00 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2004 年5 月12 日正式 成立 。 公 司
由上海 国际 信托 投资 有限 公司 （2007 年10 月8日 更名 为 “上 海国 际信 托有 限公 司” ） 与摩 根资产 管 理
（英国 ） 有限公 司合 资设 立， 注册 资本为2.5 亿元 人 民币 ， 注 册地上 海 。 截 至2015 年12 月 底， 公司 管
理的基 金共 有四 十七 只， 均为开 放式 基金 ，分 别是 ：上投 摩根 中国 优势 证券 投资基 金、 上投 摩根 货
币市场 基金 、上 投摩 根阿 尔法混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 双息 平衡 混合 型证券 投资 基金 、上 投
摩根成 长先 锋混 合型 证券 投资基 金、 上投 摩根 内需 动力混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 亚太 优势 混
合型证 券投 资基 金、 上 投 摩根双 核平 衡混 合型 证券 投资基 金、 上投摩 根中 小 盘混合 型证 券投 资基 金、
上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金、 上投 摩根 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 大盘 蓝筹 股
票型证 券投 资基 金、 上投 摩根 全 球新 兴市 场混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩根 新兴动 力混 合型 证券 投
资基金 、上 投摩 根强 化回 报债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根健 康品 质生 活混 合型证 券投 资基 金、 上
投摩根 全球 天然 资源 混合 型证券 投资 基金 、上 投摩 根分红 添利 债券 型证 券投 资基金 、上 投摩 根中 证
消费服 务领 先指 数证 券投 资基金 、上 投摩 根核 心优 选混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根轮 动添 利债 券
型证券 投资 基金 、上 投摩 根智选30混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 成长 动力 混合型 证券 投资 基金 、
上证180 高 贝塔 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金、 上 投摩根 天颐 年丰 混合 型证 券投资 基金 、 上投 摩根
岁岁盈 定期 开放 债 券 型证 券投资 基金 、上 投摩 根红 利回报 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根转 型动 力
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 双债 增利 债券型 证券 投资 基金 、上 投摩根 核心 成长 股票 型
证券投 资基 金、 上投 摩根 民生需 求股 票型 证券 投资 基金、 上投 摩根 优信 增利 债券型 证券 投资 基金 、上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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上投摩 根现 金管 理货 币市 场基金 、上 投摩 根纯 债丰 利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根天 添盈 货币 市
场基金 、上 投摩 根天 添宝 货币市 场基 金、 上投 摩根 纯债添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根 稳进 回
报混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根安 全战 略股 票型 证券投 资基 金、 上投 摩根 卓越制 造股 票型 证券 投
资基金 、上 投 摩 根整 合驱 动灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、上 投摩 根动 态多 因子策 略灵 活配 置证 券
投资基 金、 上投 摩根 智慧 互联股 票型 证券 投资 基金 、上投 摩根 科技 前沿 灵活 配置混 合型 证券 投资 基
金、上 投摩 根新 兴服 务股 票型证 券投 资基 金、 上投 摩根医 疗健 康股 票型 证券 投资基 金和 上投 摩根 文
体休闲 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵峰
本基金 基金 经
理、债 券投 资
部总监
2014-12-2
4
- 13 年
上 海 财 经 大 学 金 融 学 硕 士 。2003
年 4 月至 2006 年 5 月 在申 银万国
证 券 研 究 所 担 任 研 究 员 负 责 债 券
研究方 面的 工作 ；2006 年 6 月至
2011 年 3 月 在富 国基 金管 理有限
公 司 担 任 投 资 经 理 负 责 债 券 投 资
方面的 工作 ；2011 年 4 月 加入上
投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 ，2011
年 9 月至 2014 年 12 月担 任上投
摩 根 强 化 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ，2012 年 6 月 起任上
投 摩 根 分 红 添 利 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ，2013 年 7 月至
2014 年 12 月 担任 上投 摩根 天颐年
丰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2013 年 8 月至 2015 年 11 月
担 任 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2014 年 6 月 起任 上投 摩根 优信增
利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2014 年 12 月 起同 时担任
上 投 摩 根 纯 债 添 利 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 赵 峰先 生为 本基 金首 任 基金经 理， 其任 职日 期指 本基金 基金 合同 生效 之日 。
3. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，勤 勉尽 责地为 基金 份额 持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根 纯 债添 利
债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定。 基金 经理 对个股 和投 资组 合的 比例 遵循了 投资 决策 委员 会
的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
本报告 期内 中国 证监 会上 海监管 局对 公司 进行 了常 规全面 现场 检查 ，就 公司 内部控 制提 出了 相
应改进 意见 并采 取责 令改 正的行 政监 管措 施， 公司 已经按 照要 求完 成了 改进 工作。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司 按照 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等相 关法 律法 规的要 求， 制订 了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ，规 范了公 司所 管理 的所 有投 资组合 的股 票、 债券 等
投资品 种的 投资 管理 活动 ，同时 涵盖 了授 权、 研究 分析、 投资 决策 、交 易执 行、业 绩评 估等 投资 管
理活动 相关 的各 个环 节， 以确保 本公 司管 理的 不同 投资组 合均 得到 公平 对待 。
公司执 行自 上而 下的 三级 授权体 系， 依次 为投 资决 策委员 会、 投资 总监 、经 理人， 经理 人在 其
授权范 围内 自主 决策 ，投 资决策 委员 会和 投资 总监 均不得 干预 其授 权范 围内 的投资 活动 。公 司已 建
立客观 的研 究方 法， 严禁 利用内 幕信 息作 为投 资依 据，各 投资 组合 享有 公平 的投资 决策 机会 。公 司
建立集 中交 易制 度， 执行 公平交 易分 配。 对于 交易 所市场 投资 活动 ，不 同投 资组合 在买 卖同 一证 券
时， 按照时 间优 先、 比例 分配的 原则 在各 投资 组合 间公平 分配 交易 机会 ； 对 于银行 间市 场投 资活 动 ，
通过交 易对 手库 控制 和交 易室询 价机 制， 严格 防范 交易对 手风 险并 抽检 价格 公允性 ；对 于一 级市 场
申购投 资行 为， 遵循 价格 优先、 比例 分配 的原 则， 根据事 前独 立申 报的 价格 和数量 对交 易结 果进 行
公平分 配。
公司制 订了 《异 常交 易监 控与报 告制 度》 ，通 过系 统和人 工相 结合 的方 式进 行投资 交易 行为 的
监控分 析， 并执 行异 常交 易行为 监控 分析 记录 工作 机制， 确保 公平 交易 可稽 核。公 司分 别于 每季 度
和每年 度对 公司 管理 的不 同投资 组合 的收 益率 差异 及不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 ，
并留存 报告 备查 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 公司 严格 执行 上述公 平交 易制 度和 控制 方法， 开展 公平 交易 工作 。通过 对不 同投 资
组合之 间的 收益 率差 异、 以 及不 同投 资组 合之 间同 向交易 和反 向交 易的 交易 时机和 交易 价差 等方 面上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中， 在同 向交 易的 监控 和分析 方面 ，根 据法 规要 求，公 司对 不同 投资 组合 的同日 和临 近交 易
日的同 向交 易行 为进 行监 控，通 过定 期抽 查前 述的 同向交 易行 为， 定性 分析 交易时 机、 对比 不同 投
资组合 长期 的交 易趋 势， 重点关 注任 何可 能导 致不 公平交 易的 情形 。对 于识 别的异 常情 况， 由相 关
投资组 合经 理对 异常 交易 情况进 行合 理解 释。 同时 ，公司 根据 法规 的要 求， 通过系 统模 块定 期对 连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内（ 日内 、3 日 内、5 日内 ）的 同向 交易价 差进 行分 析， 采
用概率 统计 方法 ，主 要关 注不同 投资 组合 之间 同向 交易价 差均 值为 零的 显著 性检验 ，以 及同 向交 易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 公司 未发 现存在 异常 交易 行
为。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证
券当日 成交 量的5% 的 情形 ： 报 告期 内， 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 的次 数为 两次 ， 均 发生 在纯 量化 投 资组合 与主 动管 理投 资
组合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年债 券市 场整 体延 续 了 2014 年 以来 的牛 市。 开 年物价 走低 ， 一季 度 GDP 增速降 至 7% ，3
月工业 增加 值跌 至 5.6% ， 增长压 力凸 显 。 但 在权 益 市场上 涨和 资金 利率 下行 偏缓的 影响 下 ， 债 券市
场整体表现较为纠结，长 期债券收益率先下后上。 二季度开始，货币政策宽 松节奏明显加快，收益
率重回 下降 通道 ，5 月中 旬后央 行公 开市 场维 持零 操作， 地方 债供 给持 续放 量， 叠 加经 济转 暖预 期，
收益率出现回调。下半年 ，货币政策依然保持宽松 ，各项数据显示经济依然 疲弱。与此同时，权益
市场经历了大幅调整，市 场风险偏好明显下行，促 使资金转移至低风险的债 券资产。在此背景下，
收益率 一路 下行 。截 至年 末，10 年 期国 债收 益率 全 年下 行 81bp 至 2.82% 。
本基金 在 2015 年一 季度 整 体维持 中性 仓位 配置 ， 积 极操作 可转 债， 获取 了较 好的收 益。 二季 度上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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开始逐步加仓，并在三季 度初显著提升了长期利率 债仓位，随着收益率的大 幅下行，逐步兑现了收
益；但 二季 度末 三季 度初 ，对转 债减 仓过 慢， 使组 合净值 回撤 较大 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基 金 A 类份 额 净值增 长率 为 4.55%, 本基 金 C 类基 金份 额净 值增 长 率为 4.04% ， 同 期
业绩比 较基 准收 益率 为 6.08% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年 ，宏 观政 策上 ，中央 连续 提及 “供 给侧 改革” ，意 味着 未来 产能 出 清依然 为重 要目
标，经济转型仍需经历阵 痛期。另外从各项数据看 ，经济增长压力依然存在 ，因而未来经济可能继
续维持 L 型走势。 货币 政 策上， 央行 在四 季度 例会 中继续 强调 实施 稳健 的货 币政策 ，更 加注 重松 紧
适度，保持适度流动性。 经济基本面和资金面依然 对债市形成支撑。权益市 场的持续不振，市场风
险偏好 的降 低 ， 也 为债 券 市场带 来更 多机 会 。 风 险 方面需 要注 意的 是 ：1 ） 在 收益率 绝对 低位 下 ， 继
续下行空间逐步受到压缩 ，经济的边际改善和资金 的短时波动都可能引起收 益率的更大波动，市场
的交易 型特 征将 会更 为突 出；2） 经济 下行 周期 中， 信用风 险加 大是 必然 结果 ， 信用 利差 也会 随信 用
事件冲 击而 走阔 ，风 险甄 别将更 为重 要。
在此背 景下 ， 本 基金 在 2016 年的 操作 将以 稳健 为主 ， 密切关 注经 济数 据的 变化 动向 ， 视情 况对
利率债主动进行波段操作 。信用债投资方面会加强 信用风险的分析防范，降 低风险偏好，规避高风
险行业 ，强 化个 券风 险甄 别。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期内，本基金管理人 在内部监察稽核工作中以 “坚守三条底线、保障合 规诚信、支持业务
发展、提高工作水平 ”为 总体目标，一切从合规运 作、保障基金份额持有人 利益出发，由独立的监
察稽核部门按照工作计划 结合实际情况对公司各项 业务进行全面的监察稽核 工作，保障和促进公司
各项业务合法合规运作， 推动内部控制机制的完善 与优化，保证各 项法规和 管理制度的落实，发现
问题及 时提 出建 议并 督促 有关部 门改 进。
在本报 告期 内， 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 ：
1. 注意密切追踪监管法规政 策变化和监管新要求，组 织员工学习理解监管精神 ，推动公司各
部门完 善制 度建 设和 业务 流程， 防范 日常 运作 中的 违规行 为发 生。
2. 继续紧抓员工行为、公平 交易、利益冲突等方面的 日常监控，坚守 “三条底 线 ”不动摇；上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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进一步加强内部合规培训 和合规宣传，强化合规意 识， 规范员工行为操守， 严格防范利益
冲突。
3. 针对风险控制的需求和重 点，强化内部审计，提高 内部审计工作的水平和效 果；按照监管
部门的要求，严格推行风 险控制自我评估制度，对 控制不足的风险点，制订 了进一步的控
制措施 。
在本报告期内的监察稽核 工作中，未发现基金投资 运作存在违法违规或未履 行基金合同承诺 从
而影响 基金 份额 持有 人利 益 的情 形。
公司自成立以来，各项业 务运作正常，内部控制和 风险防范措施逐步完善并 积极发挥作用。本
基金运作合法合规 ，保障 了基金份额持有人的利益 。我们将继续以合规运作 和风险管理为核心，提
高内部 监察 稽核 工作 的科 学性 和 有效 性， 切实 保障 基金份 额持 有人 的利 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责， 根据相 关的 法律 法规 规定 、 基金 合同 的约定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见， 评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据基 金实 际运 作情 况， 本基金 以 2015 年 06 月 30 日为收 益分 配基 准日 ， 于 2015 年 07 月 10
日实施 收益 分配 ， A 类份 额每 10 份 基金 份额 派发 红 利 0.170 元， C 类份 额每 10 份基 金份 额派 发红 利
0.160 元， 合计 发放 红利 3,694,252.08 元。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。
上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期， 本托 管人 按照 国家有 关规 定、 基金 合同 、托管 协议 和其 他有 关规 定，对 本基
金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行 了认真的复核，对本基金 的投资运作方面进
行了监 督， 未发 现基 金管 理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告期 内, 本基 金 实 施利 润 分配 的 金额 ： A 类为 2,694,451.08 ；C 类为 999,801.00 元 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2016) 第 21370 号
上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 全 体基 金份 额持有 人：
我们审计了后附的上投摩根纯债添利债券型证券投资基金( 以下简称 “ 上投摩根纯债添利债券基金 ”)
的财务 报表 ，包 括 2015 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2015 年度 和 2014 年 12 月 24 日( 基金 合同 生
效日) 至 2014 年 12 月 31 日止期 间 的 利润 表和 所有 者权益(基 金净 值)变 动表 以及财 务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和 公允列报财务 报表是 上投 摩根纯债添利 债券基金 的 基金管理人上 投摩根基金 管理有限公司 管
理层的 责任 。这 种责 任包 括：
上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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(1) 按照企 业会计 准则 和中国 证券监 督管理 委员 会(以 下 简称 “ 中 国证监 会 ”) 、中国 证券投 资基金 业
协会(以下 简称 “ 中国 基金 业协会 ”) 发布 的有关 规定 及允许 的基金 行业 实务 操 作 编制 财务报 表，
并使其 实现 公允 反映 ；
(2) 设计、 执行 和维 护 必 要的 内部 控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的 责任是在执行 审计工作的 基础上对财务 报表发表审 计意见。我们 按照中国注 册会计师审计 准
则的规 定执行了审计 工作。中国 注册会计师审 计准则要求 我们遵守中国 注册会计师 职业道德守则 ，
计划和 执行 审计 工作 以对 财务报 表是 否不 存在 重大 错报获 取合 理保 证。
审计工 作涉及实施审 计程序，以 获取有关财务 报表金额和 披露的审计证 据。选择的 审计程序取决 于
注册会 计师的判断， 包括对由于 舞弊或错误导 致的财务报 表重大错报风 险的评估。 在进行风险评 估
时，注 册会计师 考虑 与财务报表 编制 和公允列 报 相关的内 部控制，以设 计恰当的审 计程序，但目 的
并非对 内部控制的 有 效性发表意 见。审计工作 还包括评价 管理层选用会 计政策的恰 当性和作出会 计
估计的 合理 性， 以及 评价 财务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认 为，上述 上投 摩根纯债添 利债券基金 的 财务报表 在 所有重大方面 按照企业会 计准则 和在财 务
报表附 注中 所列 示的 中国 证监会 、 中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编制 ，
公允反 映了 上投 摩根 纯债 添利债 券基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度和 2014 年 12
月 24 日( 基金 合同 生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日止 期 间 的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
普华永 道中 天
注册会 计师
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)
————————
陈 玲
中国?上海 市
注册会 计师
————————
2016 年 3 月 29 日 曹 阳
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 纯债 添利债 券型 证券 投资 基金 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 7.4.7.1 4,134,715.12 668,389,348.17
结算备 付金
338,411.63 -
存出保 证金
22,155.19 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 86,100,146.80 6,517,191.20
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
86,100,146.80 6,517,191.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 40,000,000.00
应收证 券清 算款
11,908,343.43 -
应收利 息 7.4.7.5 1,474,260.31 1,049,802.37
应收股 利
- -
应收申 购款
36,022.14 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
104,014,054.62 715,956,341.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
19,000,000.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
666,970.01 -
应付管 理人 报酬
54,903.53 96,053.14
应付托 管费
15,686.73 27,443.75
应付销 售服 务费
7,788.83 17,564.50
应付交 易费 用 7.4.7.7 19,765.42 1,366.56
应交税 费
- -
应付利 息
3,272.53 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 210,277.39 -
负债合计
19,978,664.44 142,427.95
所有者权益：
上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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实收基 金 7.4.7.9 81,768,305.86 715,246,801.28
未分配 利润 7.4.7.10 2,267,084.32 567,112.51
所有者权益合计
84,035,390.18 715,813,913.79
负债和所有者权益总 计
104,014,054.62 715,956,341.74
注： 1. 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额总 额 81,768,305.86 份 ， 其中 A 类份 额 61,534,552.49
份，C 类 份额 20,233,753.37 份。A 类份 额净 值 1.029 元，C 类 份额 净值 1.025 元。(2014 年 12 月 31
日，基 金份 额总 额 715,246,801.28 份 ，其 中 A 类基 金份额 的份 额总 额 为 486,356,235.64 份， 份额 净
值 1.001 元；C 类 基金 份额 的份额 总额 为 228,890,565.64 份 ，份 额净 值 1.001 元) 。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2015 年 度和 2014 年 12 月 24 日( 基 金合 同生 效日) 至 2014 年 12 月
31 日 止期 间。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 纯债 添利债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 12 月 24 日( 基金
合同生效日) 至 2014 年
12 月 31 日
一、收入
17,945,969.04 709,547.30
1. 利息收入
14,290,834.14 694,495.90
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 5,194,102.95 656,730.35
债券利 息收 入
8,064,368.56 1,084.04
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,032,362.63 36,681.51
其他利 息收 入
- -
2. 投资收益( 损失 以 “- ” 填列)
2,803,726.10 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,564,398.91 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,063,327.30 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 175,999.89 -
3. 公允价值 变动 收益( 损失 以 “- ” 号
填列) 7.4.7.16 733,150.58 15,051.40
4. 汇兑收益( 损失 以 “- ” 号填 列)
- -
5. 其他收入( 损失 以 “- ” 号填 列) 7.4.7.17 118,258.22 -
减：二、费用
4,237,092.15 142,434.79 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 22 页共 57 页
1. 管理人报 酬
2,199,250.88 96,053.14
2. 托管费
628,357.39 27,443.75
3. 销售服务 费
378,556.83 17,564.50
4. 交易费用 7.4.7.18 204,530.93 1,373.40
5. 利息支出
579,576.95 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
579,576.95 -
6. 其他费用 7.4.7.19 246,819.17 -
三、利润总额( 亏损总额以 “- ” 号填
列)
13,708,876.89 567,112.51
减：所 得税 费用
- -
四、净利润( 净亏损以 “- ” 号填列)
13,708,876.89 567,112.51
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 纯债 添利债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
715,246,801.28 567,112.51 715,813,913.79
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 13,708,876.89 13,708,876.89
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-633,478,495.42 -8,314,653.00 -641,793,148.42
其中：1.基 金申 购款 77,044,095.71 1,681,239.71 78,725,335.42
2.基金 赎回 款 -710,522,591.13 -9,995,892.71 -720,518,483.84
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- -3,694,252.08 -3,694,252.08 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
81,768,305.86 2,267,084.32 84,035,390.18
项目
上年度可比期间
2014 年 12 月 24 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
715,246,801.28 - 715,246,801.28
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 567,112.51 567,112.51
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
715,246,801.28 567,112.51 715,813,913.79
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 财 务报 表 由下列 负责 人签 署：
基金管理 人负责 人：章 硕 麟主管会 计工作 负责人 ： 胡志强会 计机构 负责人 ： 张璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 24 页共 57 页
上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金( 以 下简 称 “ 本基金 ” ) 经 中国 证券 监督 管理委 员会( 以下 简称 “ 中
国证监 会 ”) 证 监许 可[2014] 第 1153 号 《 关于 同意 上 投摩根 纯债 添利 债券 型证 券投资 基金 募集 的批 复》
核准 ， 由上 投摩 根基 金管 理有限 公司 依照 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《上 投摩根 纯债 添 利
债券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 负责 公开 募集 。 本 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 ， 首 次募 集 期
间为 2014 年 12 月 1 日至 2014 年 12 月 19 日首 次设 立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集人 民币
715,118,748.29 元， 业经 普 华永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 普 华永 道中 天验字(2014) 第 828 号
验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 上投 摩 根纯债 添利 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2014
年 12 月 24 日 正式 生效 ， 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 715,246,801.28 份基金 份额 ，其 中认 购资
金利息 折 合 128,052.99 份 基金份 额 。 本基 金的 基金 管理人 为上 投摩 根基 金管 理有限 公司 ， 基 金托 管 人
为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
根据 《上投 摩根 纯债 添利 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 和 《 上投摩 根纯 债添利 债券 型证 券投 资 基
金基金 份额 发售 公告 》 的 规定 ， 根 据认 购费 、 申购 费、 销售 服务 费收 取方 式 的不同 ， 基金 份额 分为 不
同的类 别 。 在 投资 人认 购/ 申购时 ， 收取 认购/ 申 购费 用的 ， 称 为 A 类 基金 份额 ； 不 收取 认购/ 申 购费 用，
但从本 类别 基金 资产 中计 提销售 服务 费的 ，称 为 C 类基金 份额 。本 基金 A 类和 C 类基 金份 额分 别设
置代码 。由 于基 金费 用的 不同， 本基 金 A 类基 金份 额和 C 类基 金份 额将 分别 计算基 金份 额净 值并 分
别公告 ， 计算公 式为 计算 日各类 别基 金资 产净 值除 以计算 日发 售在 外的 该类 别基 金 份额 总数 。 投 资 人
可自行 选择 认购/ 申购 的基 金份额 类别 。本 基金 不同 基金份 额类 别之 间不 得互 相转换 。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 上投 摩根纯 债添 利债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 的 有
关规定 ， 本基金 的投 资范 围为具 有良 好流 动性 的固 定收益 类金 融工 具， 包括 国内依 法发 行和 上市 交 易
的国债、金融债、央行票 据、地方政府债、企业债 、公司债、可转换债券( 含 分离交易可转债) 、中小
企业私 募债 券、 中期 票据 、 短期 融资 券、 资 产支 持 证券、 次级 债、 债 券回 购 、 银行 存款、 货币 市场 工
具， 以及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 它金融 工具 ， 但 须 符 合中 国证监 会的 相关 规定 。 基
金的投 资组 合比 例为 ： 债 券资产 占基 金资 产的 比例 不低 于 80 ％， 现金 及到 期 日在一 年以 内的 政府 债券
占基金 资产 净值 的比 例不 低于 5% 。本 基金 的业 绩比 较基准 为 中 证综 合债 券指 数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准则 》 、
各项具 体会 计准 则 及 相关 规定( 以 下合 称 “企 业会 计 准则 ”) 、 中国 证监 会颁布的 《证 券投 资基 金信 息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 、中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下 简称 “中 国基 金
业协会 ”) 颁布 的 《证 券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《 上投 摩根 纯债 添利 债券 型证券 投资 基金 基金
合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金
行业实 务操 作编 制。 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年 度和 2014 年 12 月 24 日( 基金 合同 生 效日) 至 2014 年 12 月 31 日止期 间 的 财务 报表 符
合企业 会计 准则 的要 求， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日 的财
务状况 以及 2015 年 度和 2014 年 12 月 24 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日 止期间 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。 本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2015 年度和 2014
年 12 月 24 日( 基 金合 同生 效日) 至 2014 年 12 月 31 日止期 间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融资 产的 分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产、应收款项、 可
供出售金融资产及持有至 到期投资。金融资产的分 类取决于本基金对金融资 产的持有意图和持有 能
力。本 基金 现无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
本基金目前 以交易目的 持 有的 股票投资 和债券投资 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的
金融资产。以公允价值计 量且其公允价值变动计入 损益的金融资产在资产负 债表中以交易性金融 资
产列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和 其他各类应收 款
项等。 应收 款项 是指 在活 跃市场 中没 有报 价、 回收 金额固 定或 可确 定的 非衍 生金融 资产 。
(2) 金融负 债的 分类
金融负 债于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债及 其他 金融 负债 。
本基金目前暂无金融负债 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债。本基金持有 的
其他金 融负 债包 括 卖 出回 购金融 资产 款 和 其他 各类 应付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产，取 得时发生的相关交易费用 计入当期损益； 对于支
付的价款中包含 的债券起 息日或上次除息日至购买 日止的利息，单独确认为 应收项目。 应收款项和
其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产 ，按照公允价值进行 后续计量； 对于应收款
项和其 他金 融负 债采 用实 际利率 法， 以摊 余成 本进 行后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的 ， 予 以终 止确 认 ： (1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ； (2) 该
金融资 产已 转移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 转移 给转入 方； 或者(3) 该金
融资产已转移，虽然本基 金 既没有转移也没有保留 金融资产所有权上几乎所 有的风险和报酬，但是
放弃了 对该 金融 资产 控制 。 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终止确
认部分 的账 面价 值与 支付 的对价 之间 的差 额， 计入 当期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的 股 票投 资 和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易 日
的市场 交易 价格 确定 公允 价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具 ，如估值日无交易且最近 交易日后经济环境发生了 重大变化，参考类
似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化等 因素 ，调 整最 近交易 市价 以确 定公 允价 值。
(3) 当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际 交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。估值技术包括参考 熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交 易
中使用的价格、参照实质 上相同的其他金融工具的 当前公允价值、现金流量 折现法和期权定价模 型
等。采 用估 值技 术时 ，尽 可能最 大程 度使 用市 场参 数，减 少使 用与 本基 金特 定相关 的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额的 法
定权利 且该 种法 定权 利现 在是可 执行 的； 且 2) 交易 双方准 备按 净额 结算 时， 金融资 产与 金融 负债 按
抵销后 的净 额在 资 产 负债 表中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。 由于申购和 赎
回引起的实收基金变动分 别于基金申购确认日及基 金赎回确认日认列。 上述 申购和赎回分别包括 基
金转换 所引 起的 转入 基金 的实收 基金 增加 和转 出基 金的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申购 或
赎回款项中包含的按累计 未分配的已实现损益占基 金净值比例计算的金额。 未实现平准金指 在申 购
或赎回基金份额时，申购 或赎回款项中包含的按累 计未实现损益占基金净值 比例计算的金额。损 益
平准金 于基 金申 购确 认日 或基金 赎回 确认 日认 列， 并于期 末全 额转 入未 分配 利润/( 累 计亏 损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为投 资
收益。债券投资在持有期 间应取得的按票面利率或 者发行价计算的利息扣除 在适用情况下由债券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允 价值变 动确认为公允价值变 动
损益； 于处置时，其处置 价格 与初始确认金额之间 的差额确认为投资收益， 其中包括从公允价值 变
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的 则按直 线
法计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费 率和计算方法逐 日
确认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的则 按
直线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分 配政 策
每一类别的 基金份额享有 同等分配权。本基金收益 以现金形式分配，但基金 份额持有人可选择现 金
红利或将现金红利按 分红 除权日 的基金份额净值自 动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利 润
中的未实现部分为正数 ， 包括基金经营活动产生的 未实现损益以及基金份额 交易产生的未实现平 准
金等为正数，则期末可供 分配利润的金额为期末未 分配利润中的已实现部分 ；若期末未分配利润 的
未实现部分为负数，则期 末可供分配利润的金额为 期末未分配利润 ，即已实 现部分相抵未实现部 分
后的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确定 报
告分部 并披 露分 部信 息 。 经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分： (1) 该组 成部 分能 够
在日常 活动 中产 生收 入、 发生费 用；(2) 本 基金 的基 金 管理 人能 够定 期评 价该 组成部 分的 经营 成 果 ，
以决定 向其 配置 资源 、 评 价其业 绩 ； (3) 本 基金 能够 取得该 组成 部分 的财 务状 况、 经营 成果 和现 金流
量等有关会计信息。如果 两个或多个经营分部具有 相似的经济特征，并且满 足一定条件的，则合 并
为一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要 披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票投 资
和债券 投资 的公 允价 值时 采用的 估值 方法 及其 关键 假设如 下：
(1) 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 或交 易不 活跃( 包括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 等 情况 ， 本 基金 根据 中国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指
导意见 》 ， 根据具 体情 况采 用《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指数 的通知 》提 供的 指数
收益法 等估 值技 术进 行估 值。
(2) 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基
金执行< 企业 会计 准则> 估 值业务 及份额 净值计 价有 关事项 的通知 》采用 估值 技术确 定公允 价值。 本
基金持有的银行间同业市 场债券按现金流量折现法 估值，具体估值模型、参 数及结果由中央国债 登
记结算 有限 责任 公司 独立 提供。 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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(3) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除
外) ，按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组 关于 2015 年 1 季度
固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供的 债券 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券和私 募债 券除 外)，鉴
于其交易量和交易频率不 足以提供持续的定价信息 ，本基金本报告期改为采 用中证指数有限公司根
据《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知》 、财
税[2008]1 号《 关于 企业 所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《关 于 实施上 市公 司股 息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号《 关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个 人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》 及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 以发行基金方式募集资金 不属于营业税征收范围， 不征收营业税。基金买卖 股票、债券的差价
收入不予 征 收营 业税 。
(2) 对基金从证券市场中取得 的收入，包括买卖股票、 债券的差价收入，股权的 股息、红利收入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 ， 应 由发 行债 券的 企业在 向基 金支付 利 息时 代扣代 缴 20% 的个
人所得 税 。 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的 ， 其 股息 红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税
所得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前 暂减 按 25% 计入 应纳 税 所得额 ，自 2015 年 9
月 8 日起 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后取 得的股 息 、 红利 收入 ，
按照上述 规 定计 算纳 税， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ；解禁 前取 得的 股息 、红利 收入 继续 暂减按 50%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征 个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交 易 印花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 29 页共 57 页
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 4,134,715.12 68,389,348.17
定期存 款 - -
其他存 款 - 600,000,000.00
合计 4,134,715.12 668,389,348.17
注：其 他存 款均 为有 存款 期限， 但根 据协 议可 提前 支取且 无利 息损 失的 银行 存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 75,193,862.85 75,598,146.80 404,283.95
银行间 市场 10,158,081.97 10,502,000.00 343,918.03
合计 85,351,944.82 86,100,146.80 748,201.98
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 85,351,944.82 86,100,146.80 748,201.98
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券 交易所 市场 6,502,139.80 6,517,191.20 15,051.40 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 30 页共 57 页
银行间 市场 - - -
合计 6,502,139.80 6,517,191.20 15,051.40
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,502,139.80 6,517,191.20 15,051.40
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所 买入 返售 证券 - -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 - -
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所 买入 返售 证券 40,000,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 40,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
7.4.7.3 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 928.07 38,397.04
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - 618,333.31 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 31 页共 57 页
应收结 算备 付金 利息 167.42 -
应收债 券利 息 1,473,153.82 365,935.82
应收买 入返 售证 券利 息 - 27,136.20
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 11.00 -
合计 1,474,260.31 1,049,802.37
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 18,715.42 1,366.56
银行间 市场 应付 交易 费用 1,050.00 -
合计 19,765.42 1,366.56
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
预提费 用 210,000.00 -
应付赎 回费 277.39 -
合计 210,277.39 -
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
A 类基金
基金份额( 份) 账面金额
上年度末 486,356,235.64 486,356,235.64
本期申购 27,720,092.30 27,720,092.30 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 32 页共 57 页
本期赎回( 以“- ”号填列) -452,541,775.45 -452,541,775.45
本期末 61,534,552.49 61,534,552.49
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
C 类基金
基金份额( 份) 账面金额
上年度末 228,890,565.64 228,890,565.64
本期申购 49,324,003.41 49,324,003.41
本期赎回( 以“- ”号填列) -257,980,815.68 -257,980,815.68
本期末 20,233,753.37 20,233,753.37
注：
1. 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ；赎 回含 转换 出份 额。
2. 本 基金 自 2014 年 12 月 1 日至 2014 年 12 月 19 日 止期 间公 开发 售， 共 募集有 效净 认购 资金
715,118,748.29 元。 根据 《 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金基 金份额 发 售公告 》 的 规定 ， 本 基
金设立 募集 期内 认购 资金 产生的 利息 收入 128,052.99 元在 本基 金成 立后 ，折 算为 128,052.99 份基 金
份额， 划入 基金 份额 持有 人账户 。
3. 根 据 《 上 投摩 根纯 债添 利债券 型证 券投 资基 金 开 放日常 申购 、 赎 回、 转 换 及定期 定额 投资 业务 公
告》的 相关 规定 ，本 基金 于 2014 年 12 月 24 日( 基 金合同 生效 日) 至 2015 年 2 月 25 日止 期间 暂不 向
投资人 开放 基金 交易 。申购 业务 、 赎 回业 务和 转换 业务 自 2015 年 2 月 26 日 起开始 办理 。
7.4.7.10 未分配利润
A 类 基金 单位 ：人 民币 元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 387,340.09 10,234.90 397,574.99
本期利润 9,579,250.64 813,014.50 10,392,265.14
本期基金 份额交 易产生
的变动数 -5,562,305.64 -770,904.80 -6,333,210.44
其中：基 金申购 款 659,432.65 75,432.24 734,864.89
其中： 基 金赎回 款 -6,221,738.29 -846,337.04 -7,068,075.33
本期已分 配利润 -2,694,451.08 - -2,694,451.08
本期末 1,709,834.01 52,344.60 1,762,178.61
C 类 基金 单位 ：人 民币 元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 164,721.02 4,816.50 169,537.52
本期利润 3,396,475.67 -79,863.92 3,316,611.75
本期基金 份额交 易产生
的变动数 -2,076,038.71 94,596.15 -1,981,442.56
其中：基 金申购 款 816,405.62 129,969.20 946,374.82
其中： 基 金赎回 款 -2,892,444.33 -35,373.05 -2,927,817.38 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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本期已分 配利润 -999,801.00 - -999,801.00
本期末 485,356.98 19,548.73 504,905.71
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 12 月 24 日 （基 金 合
同生效 日） 至 2014 年 12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 168,701.88 38,397.04
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 4,997,223.91 618,333.31
结算备 付金 利息 收入 26,481.69 -
其他 1,695.47 -
合计 5,194,102.95 656,730.35
注：其他存款 利息收入均为 有存款期限，但根据协 议可提前支取且没有利息 损失的银行存款 产生的
利息收 入 。
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 12 月 24 日 （ 基金 合同
生效日 ） 至 2014 年 12 月 31
日
卖出股 票成 交总 额 50,176,598.33 -
减：卖 出股 票成 本总 额 48,612,199.42 -
买卖股 票差 价收 入 1,564,398.91 -
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年12 月24 日 （基 金合 同
生效日 ）至2014 年12 月31 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总
额 660,719,529.62
-
减： 卖出 债券 （ 债转股 及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额 651,793,472.42
- 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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减： 应 收利 息总 额 7,862,729.90 -
买卖债 券差 价收 入 1,063,327.30 -
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年12 月24 日 （基 金合 同生效
日）至2014 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 175,999.89 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 175,999.89 -
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年12 月24 日 （基 金合 同生效
日）至2014 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 733,150.58 15,051.40
—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 733,150.58 15,051.40
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 733,150.58 15,051.40
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年12 月24 日 （基 金合 同生效 日） 至
2014 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 108,886.68 -
转换费 收入 7,884.10 -
其他 1,487.44 -
合计 118,258.22 -
注：
1. 本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 ， 不 低于 赎回 费总额 的 25% 归 入基 金资 产。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成 ， 其 中转 出 基金的 赎回 费 的 25% 归
入转出 基金 的基 金资 产 。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年12 月24 日 （ 基金 合 同生效 日） 至
2014 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 193,830.93 1,373.40
银行间 市场 交易 费用 10,700.00 -
合计 204,530.93 1,373.40
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年12 月24 日 （ 基金 合同 生效日 ）
至2014 年12 月31 日
审计费 用 60,000.00 -
信息披 露费 150,000.00 -
银行费 用 14,319.17 -
债券帐 户维 护费 22,500.00 -
合计 246,819.17 -
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 36 页共 57 页
无。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
本基金 的基 金管 理人 于2016 年1月12日 宣告2015 年度 第2次 分红 ， 向 截至2016 年1 月14日 止在 本基
金注册 登记 人上 投摩 根基 金管理 有限 公司 登记 在册 的全体 持有 人，A 类基 金 份额按 每10 份基 金份 额
派发红 利0.14元，C 类基 金 份额按 每10 份基 金份 额派 发红利0.12 元。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
J.P. Morgan Investment Management Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年12 月24 日 （基 金合 同
生效日 ）至2014 年12 月31
日 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 37 页共 57 页
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,199,250.88 96,053.14
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,133,607.86 53,238.34
注：支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产
净值 0.70% 的年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年12 月24 日 （基 金合 同
生效日 ）至2014 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 628,357.39 27,443.75
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.2% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根纯 债添 利债 券 A 类 上投摩 根纯 债添 利债 券 C 类 合计
上投摩 根基 金管 理有
限公司
- 33,914.74 33,914.74
中国建 设银 行 - 222,017.68 222,017.68
合计 - 255,932.42 255,932.42
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年12 月24 日 （基 金合 同生效 日） 至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根纯 债添 利债 券A 类 上投摩 根纯 债添 利债 券C 类 合计
上投摩 根基 金管 理有
限公司
- 43.96 43.96
中国建 设银 行 - 11,857.27 11,857.27
合计 - 11,901.23 11,901.23 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 38 页共 57 页
注：1. 基 金销 售服 务费 仅 对 C 类基 金份 额收 取。
2. 支 付基 金销 售机 构的 销 售服务 费按 前一 日 C 类 基 金份额 资产 净 值 0.40% 的 年费率 计提 ， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付给上 投摩 根基 金管 理有 限公司 ，再 由上 投摩 根基 金管理 有限 公司 计算 并
支付给 各基 金销 售机 构。 其计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基金 份额 资产 净值 X 0.40% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年12 月24 日 （ 基金 合同 生效日 ）
至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 4,134,715.12 168,701.88 68,389,348.17 38,397.04
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 39 页共 57 页
7.4.11 利润分配情况
上投摩 根纯 债添 利债 券 A 类
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2015-07-10 -
2015-
07-10
0.170 2,577,416.44 117,034.64 2,694,451.08 -
合计
0.170 2,577,416.44 117,034.64 2,694,451.08 -
上投摩 根纯 债添 利债 券 C 类
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2015-07-10 -
2015-
07-10
0.160 951,622.51 48,178.49 999,801.00 -
合计
0.160 951,622.51 48,178.49 999,801.00 -
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额 单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券 类别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认 购日
可流
通日
流 通受限
类型
认购
价格
期 末估值
单价
数量
( 单 位： 张)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备注
123001 蓝标转债 2015-12-23 2016-01-08 新债未上市 100.00 100.00 520.00 52,000.00 52,000.00 -
注：基金可使用以基金名 义开设的股票账户，选择 网上或者网下一种方式进 行新股申购。其中基金
作为一般法人或战略投资 者认购的新股，根据基金 与上市公司所签订申购协 议的规定，在新股上市上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 40 页共 57 页
后的约定期限内不能自由 转让；基金作为个人投资 者参与网上认购获配的新 股，从新股获配日至新
股上市日之间不能自由转 让。此外，基金还可作为 特定投资者，认购由中国 证监会《上市公司证券
发行管 理办 法》 规范 的非 公开发 行股 票， 所认 购的 股票自 发行 结束 之日 起 12 个月内 不得 转让 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额 19,000,000.00 元 ， 于 2016 年 1 月 4 日前( 先后) 到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的 债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
7.4.13 金融工具风险及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金为债券型基金，属 于证券投资基金中的较低 风险品种，其预期风险与 预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基 金和股票型基金。本基金 投资范围主要为固定收益 类金融工具。本基金的
基金管理人从事风险管理 的主要目标是争取将以上 风险控制在限定的范围之 内，使本基金获取稳定
的投资收益。在此基础上 ，适当参与新股发行申购 及增发新股申购，在严格 控制基金资产运作风险
的基础 上， 实现 基金 资产 的长期 增值 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，董事会主要负责基金管 理人风险管理战略
和控制政策、协调突发重 大风险等事项。董事会下 设督察长 ，负责对基金管 理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金 管理人内部稽核监控工作 ，并可向基金管理人董事 会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险 评估联席会议，进行各部 门管理程序的风险确认， 并对各类风险予以事先
充分的评估和防范，并进 行及时控制和采取应急措 施；在业务操作层面监察 稽核部负责基金管理人
各部门的风险控制检查， 定期不定期对业务部门内 部控制制度执行情况和遵 循国家法律，法规及其上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 41 页共 57 页
他规定的执行情况进行检 查，并适时提出修改建议 ；风险管理部负责投资限 制指标体系的设定和更
新，对于违反指标体系的 投资进行监查和风险控制 的评 估，并负责协助各部 门修正、修订内部控制
作业制 度， 并对 各部 门的 日常作 业， 依据 风险 管理 的考评 ， 定 期或 不定 期对 各项风 险指 标进 行控 管 ，
并提出 内控 建议 。
本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管
理部、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结 合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 建设银行，因而与银行存 款相关的信 用风险不重大 。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记 结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项 清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场 进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制
相应的 信用 风险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及
汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 42 页共 57 页
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年12 月31 日
上年末
2014 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 5,009,000.00 -
合计 5,009,000.00 -
注：未 评级 的债 券为 国债 。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年12 月31 日
上年末
2014 年12 月31 日
AAA 24,232,185.00 -
AAA 以下 36,026,714.60 -
未评级 20,832,247.20 6,517,191.20
合计 81,091,146.80 6,517,191.20
注：未 评级 的债 券为 国债 和政策 性金 融债 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 43 页共 57 页
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资 品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 证券 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所 持大部 分证 券在 证券 交
易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业市 场交 易， 因此 除附注 7.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受
限制不能自由转让的情况 外，其余均能根据本基金 的基金管理人的投资意图 ，以合理的价格适时变
现。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需 求，其上限一般不超过
基金持 有的 债券 投资 的公 允 价值 。
于 2015 年 12 月 31 日， 除卖出 回购 金融 资产 款余 额中 有 19,000,000.00 元 将 在一个 月以 内到 期
且计息( 该利 息金 额不 重大) 外， 本 基金 所持 有的 其他 金 融负债 的合 约约 定到 期日 均为一 个月 以内 且不
计息， 可赎 回基 金份 额净 值( 所有 者权 益) 无 固定 到期 日且不 计息 ， 因 此账 面余 额约为 未折 现的 合约 到
期现金 流量 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是 指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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本期末
2015 年 12 月 31 日 3 个月以内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,134,715.12 - - - - 4,134,715.12
结算备付 金 338,411.63 - - - - 338,411.63
存出保证 金 22,155.19 - - - - 22,155.19
交易性金 融资产 - 15,427,514.00 41,079,652.60 29,592,980.20 - 86,100,146.80
应收证券 清算款 - - - - 11,908,343.43 11,908,343.43
应收利息 - - - - 1,474,260.31 1,474,260.31
应收申购 款 - - - - 36,022.14 36,022.14
资产总计 4,495,281.94 15,427,514.00 41,079,652.60 29,592,980.20 13,418,625.88 104,014,054.62
负债
卖出回购 金融资 产款 19,000,000.00 - - - - 19,000,000.00
应付赎回 款 - - - - 666,970.01 666,970.01
应付管理 人报酬 - - - - 54,903.53 54,903.53
应付托管 费 - - - - 15,686.73 15,686.73
应付销售 服务费 - - - - 7,788.83 7,788.83
应付交易 费用 - - - - 19,765.42 19,765.42
应付利息 - - - - 3,272.53 3,272.53
其他负债 - - - - 210,277.39 210,277.39
负债总计 19,000,000.00 - - - 978,664.44 19,978,664.44
利率敏感度缺口 -14,504,718.06 15,427,514.00 41,079,652.60 29,592,980.20 12,439,961.44 84,035,390.18
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 3 个月以内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 668,389,348.17 - - - - 668,389,348.17
交易性金 融资产 - - 6,517,191.20 - - 6,517,191.20
买入返售 金融资 产 40,000,000.00 - - - - 40,000,000.00
应收利息 - - - - 1,049,802.37 1,049,802.37
资产总计 708,389,348.17 - 6,517,191.20 - 1,049,802.37 715,956,341.74
负债
应付管理 人报酬 - - - - 96,053.14 96,053.14
应付托管 费 - - - - 27,443.75 27,443.75
应付销售 服务费
17,564.50 17,564.50
应付交易 费用 - - - - 1,366.56 1,366.56
负债总计 - - - - 142,427.95 142,427.95
利率敏感度缺口 708,389,348.17 - 6,517,191.20 - 907,374.42 715,813,913.79
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 45 页共 57 页
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个基 点 增加 约 81 增加 约 2
2.市场 利率 上升 25 个基 点 减少 约 79 减少 约 2
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中债券资 产占基金资产的比
例不低 于 80％ ，现 金及 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券占基 金资 产净 值的 比例 不低 于 5% 。此 外， 本
基金的基金管理人每日对 本基金所持有的证券价格 实施监控，定期运用多种 定量方法对基金进行风
险度量 ， 包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ， 及 时可靠 地对 风险 进行
跟踪和 控制 。
上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资(2014 年 12 月 31 日： 同) ， 因此 除市 场
利率和 外汇 汇率 以外 的市 场价格 因素 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影响(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值 计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 7,333,658.40 元， 属于 第二 层次 的 余额为 78,766,488.40 元， 无属于 第三 层次 的余
额(2014 年 12 月 31 日 ：第 二层 次 6,517,191.20 元， 无属于 第一 层次 或第 三层 次的余 额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票，若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 和债券公允价值应属第二 层次还是第三层次。对于 在证券交易所上市或挂
牌转让 的固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资 产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 本 基金 于 2015 年 3 月 23 日起
改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固
定收益 品种 的估 值处 理标 准》 所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值( 附注 7.4.5.2) ， 并 将相 关债券 的 公
允价值 从第 一层 次调 整至 第二层 次。 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 47 页共 57 页
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 86,100,146.80 82.78
其中： 债券 86,100,146.80 82.78
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,473,126.75 4.30 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 48 页共 57 页
7 其他各 项资 产 13,440,781.07 12.92
8 合计 104,014,054.62 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。.
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600023 浙能电 力 20,068,871.66 2.80
2 002521 齐峰新 材 6,207,996.78 0.87
3 600016 民生银 行 5,650,831.48 0.79
4 603993 洛阳钼 业 4,398,050.32 0.61
5 002408 齐翔腾 达 3,990,503.20 0.56
6 600798 宁波海 运 3,393,193.64 0.47
7 000089 深圳机 场 2,492,292.88 0.35
8 601929 吉视传 媒 2,410,459.46 0.34
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600023 浙能电 力 22,399,816.86 3.13 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
第 49 页共 57 页
2 600016 民生银 行 6,208,691.94 0.87
3 600798 宁波海 运 4,490,531.48 0.63
4 603993 洛阳钼 业 4,476,637.36 0.63
5 002408 齐翔腾 达 4,220,014.50 0.59
6 002521 齐峰新 材 3,798,596.08 0.53
7 601929 吉视传 媒 2,781,940.30 0.39
8 000089 深圳机 场 1,800,369.81 0.25
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 48,612,199.42
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 50,176,598.33
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 15,339,247.20 18.25
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,502,000.00 12.50
其中： 政策 性金 融债 10,502,000.00 12.50
4 企业债 券 48,588,521.20 57.82
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 11,670,378.40 13.89
8 同业存 单 - - 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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9 其他 - -
10 合计 86,100,146.80 102.46
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150218 15 国开 18 100,000 10,502,000.00 12.50
2 010107 21 国债 ⑺ 80,000 8,674,400.00 10.32
3 019515 15 国债 15 50,000 5,009,000.00 5.96
4 122607 12 渝 地产 50,000 4,300,000.00 5.12
5 110031 航信转 债 33,000 4,284,720.00 5.10
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
22,155.19
2 应收证 券清 算款
11,908,343.43
3 应收股 利
-
4 应收利 息
1,474,260.31
5 应收申 购款
36,022.14
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
13,440,781.07
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1 110031 航信转 债 4,284,720.00 5.10
2 113008 电气转 债 2,753,400.00 3.28
3 110030 格力转 债 1,665,418.60 1.98
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
上投摩 根纯 债添
利债 券 A 类
662 92,952.50 0.00 0.00% 61,534,552.49
100.00
%
上投摩 根纯 债添
利债 券 C 类
377 53,670.43 0.00 0.00% 20,233,753.37
100.00
%
合计
1,039 78,699.04 0.00 0.00% 81,768,305.86
100.00
%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
上投摩 根纯 债添 利债 券
A 类
0.00 0.0000%
上投摩 根纯 债添 利债 券
C 类
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
上投摩 根纯 债添 利债 券
A 类
0
上投摩 根纯 债添 利债 券
C 类
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
上投摩 根纯 债添 利债 券
A 类
0
上投摩 根纯 债添 利债 券
C 类
0
合计 0
上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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§ 10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 上投摩 根纯 债添 利债 券 A 类 上投摩 根纯 债添 利债 券 C 类
基金合 同生 效日 （2014 年 12 月 24
日）基 金份 额总 额
486,356,235.64 228,890,565.64
本报告 期期 初基 金份 额总 额 486,356,235.64 228,890,565.64
本报告 期基 金总 申购 份额 27,720,092.30 49,324,003.41
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 452,541,775.45 257,980,815.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 61,534,552.49 20,233,753.37
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 ： 因 个人 原因 ， 陈星 德 先 生自 2015 年 11 月 30 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。
基金托 管人 ：
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日 发布 任免 通知 ， 聘任 张力铮 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副 总
经理。 本基 金托 管 人 2015 年 9 月 18 日发 布任 免通 知 ，解聘 纪伟 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 副总
经理职 务。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 60,000 元， 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 2
年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
海通证 券 1 40,357,617.94 80.43% 111,409.98 82.71% -
招商证 券 1 9,818,980.39 19.57% 23,294.56 17.29% -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本 基金 于 2014 年 12 月 24 日 正式 成立 ，以 上均 为 本期新 增席 位， 无注 销席 位。 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
海通证 券
371,674,487.
71
81.42%
3,267,300,
000.00
99.62% - -
招商证 券
84,817,922.2
1
18.58%
12,500,00
0.00
0.38% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
基金管 理人 公司 网
站、 《 上海 证券 报》 、
《证券 时报 》和 《中
国证券 报》
2015 年 1 月 17 日
2.
上 投 摩 根 纯 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 开
放日常 申购 、 赎回 、 转 换 及定期 定额 投资 业
务的公 告
同上 2015 年 2 月 16 日
3.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基 金 所 持 交 易 所 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法 的
公告
同上 2015 年 3 月 24 日
4.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
投资资 产支 持证 券的 公告
同上 2015 年 4 月 21 日
5.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监事 、 高
级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼
职情况 的公 告
同上 2015 年 4 月 24 日
6.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 子 公
司的公 告
同上 2015 年 4 月 24 日
7.
关于公 司 、 高 管及 基金 经 理投资 旗下 基金 相
关事宜 的公 告
同上 2015 年 7 月 8 日
8.
上 投 摩 根 纯 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分
红公告
同上 2015 年 7 月 8 日
9.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监事 、 高
级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼
职情况 的公 告
同上 2015 年 7 月 10 日
10.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 八 只
证 券 投 资 基 金 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 修 改 基
金合同 的公 告
同上 2015 年 10 月 10 日
11.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
同上 2015 年 12 月 2 日 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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12.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔
断旗下 基金 开放 时间 调整 的公告
同上 2015 年 12 月 31 日
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§1 3 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 上投 摩 根 纯债 添利 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2、 《上 投摩 根 纯 债添 利债 券 型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《上 投摩 根 纯 债添 利债 券 型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》 ；
4、 《上 投摩 根基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
13.2 存放地点
基金管 理人 处或 基金 托管 人住所 。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年三月三十 日 上投摩 根纯 债添 利债 券型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告
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