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上投成长(000073)

上投成长:2015年年度报告查看PDF公告

上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 
 
 
 
 
上 投 摩根 成 长动 力 混合 型 证券 投 资基 金 
2015 年 年度 报告 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 上投 摩根基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年三 月三十 日上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 
第 2 页共 56 页 
§ 1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 3 月 29 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 3 页共 56 页 1.2 目录 § 1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 § 2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9 § 4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 14 § 5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14 5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 15 § 6


审计报告 ............................................................................................................................................... 15 6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ................................................................................ 错误! 未定义书签。 6.2 注 册会 计师 的责 任 ............................................................................................ 错误! 未定义书签。 6.3 审 计意 见 ............................................................................................................ 错误! 未定义书签。 § 7


年度财务报表 ....................................................................................................................................... 16 7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 16 7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 18 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 19 7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 21 § 8


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 43 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 43 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 43 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 44 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 45 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 49 8.6 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 49 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 4 页共 56 页 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 50 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 50 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 50 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 50 8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 50 §9 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 51 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 51 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 51 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 52 § 10


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 52 § 11


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 52 11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 52 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 52 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 52 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 53 11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 53 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 53 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 53 11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 54 § 12


影响投资者决策的其 他重要信息 ..................................................................................................... 55 § 13


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 55 13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 55 13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 55 13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 55 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 5 页共 56 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 上投摩 根成 长动 力混 合 基金主 代码 000073 交易代 码 000073 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 5 月 15 日 基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 144,538,605.50 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 以细致 深入 的上 市公 司基 本面研 究作 为基 础 , 通 过 把握国 家经 济发 展与 结 构转型 下具 有较 高增 长潜 力的上 市公 司的 投资 机会 , 力 争实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。 投资策 略 本基金 将采 取自 下而 上的 精选个 股策 略 , 以 深入 的 基本面 研究 为基 础 , 精 选具有 良好 成长 性的 优质 上市公 司股 票 , 构 建股 票 投资组 合 。 本 基金 将以 上市公 司未 来的 预期 成长 性为核 心 , 从 公司 所在 行 业的发 展状 况 、 公 司在 行业中 的竞 争地 位、 公 司 的创新 能力 、 商 业模式 、 市场竞 争力 、 公 司治理 结构等 多角 度研 判上 市公 司的成 长质 量和 成长 可持 续性 , 考 察公 司是 否具 有以下 一项 或多 项优 势: 1) 公司 所处 行业 的发 展趋 势良好 , 公 司在 行业 内具有明显竞 争优势;2)公司的发展战略 符合产业的发展方向和国 家产 业政策,有利 于支持公司的持续高速成 长;3)公司创新能力较强, 新 产 品、 高技 术含 量产 品的 收 入比例 不断 提高 ;4 ) 公司 在资源 、 技术 、 人 才、 资金 、 销 售网 络等 方面 具 有难以 模仿 的竞 争优 势 , 有利于 公司 不断 提高 市 场占有率;5)公司治理结构良好,管理层 具有较强的经营管理能力 。本上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 6 页共 56 页 基金在 以上 分析 的基 础上 , 选 择那 些短 期内 利润 增 长速度 高于 行业 平均 水 平,并 有可 能在 中长 期保 持较高 增长 速度 的公 司, 进入股 票池 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80%+ 中 债总 指数 收益 率× 20% 风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金产 品, 预期 风险 和收 益水 平 低于股 票型 基金 , 高于 债券型 基金 和货 币市 场基 金 , 属于 中等 风险 收 益 水 平的基 金产 品。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 胡迪 王永民 联系电 话 021-38794888 010-66594896 电子邮 箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 400-889-4888 95566 传真 021-20628400 010-66594942 注册地 址 上海市 富城 路99 号20 楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号 办公地 址 上海市 富城 路99 号20 楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号 邮政编 码 200120 100818 法定代 表人 穆矢 田国立 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《 中国 证 券报》 《 证券 时报 》 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.cifm.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 中国 ? 上 海市 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 7 页共 56 页 普通合 伙) 注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 上海市 富城 路 99 号 20 楼 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年 5 月 15 日 (基 金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 162,744,072.20 -20,376,554.58 -17,052,636.31 本期利 润 152,887,733.39 -27,033,488.85 13,377,376.26 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7666 -0.0237 0.0087 本期加 权平 均净 值利 润率 54.82% -2.53% 0.87% 本期基 金份 额净 值增 长率 55.98% -1.12% -1.90% 3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配利 润 74,112,586.38 -15,682,041.52 -30,241,752.68 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5128 -0.0295 -0.0190 期末基 金资 产净 值 218,651,191.88 515,665,391.32 1,560,058,660.04 期末基 金份 额净 值 1.513 0.970 0.981 3.1.3 累计期末指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 51.30% -3.00% -1.90% 注:1. 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 2. 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开 放 式基金 的申 购赎 回 费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等) ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 份额净 值增 业绩比 较基 业绩比 较基 ① -③ ②-④ 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 8 页共 56 页 长率 ① 长率标 准差 ② 准收益 率 ③ 准收益 率标 准差④ 过去三 个月 29.10% 2.20% 13.66% 1.34% 15.44% 0.86% 过去六 个月 -10.84% 3.27% -12.53% 2.14% 1.69% 1.13% 过去一 年 55.98% 2.94% 5.37% 1.99% 50.61% 0.95% 过去三 年 - - - - - - 过去五 年 - - - - - - 自基金 合同 生 效起至 今 51.30% 2.12% 40.75% 1.46% 10.55% 0.66% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深 300 指数 收益 率× 80%+ 中债 总指 数收 益 率× 20% 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2013 年 5 月 15 日至 2015 年 12 月 31 日) 注: 本 基金 建仓期 自 2013 年 5 月 15 日至 2013 年 11 月 14 日, 建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基金 基金 合同 规定 。 本基金 合同 生效 日 为 2013 年 5 月 15 日, 图示 时间 段为 2013 年 5 月 15 日至 2015 年 12 月 31 日。 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 9 页共 56 页 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 注:本 基金 于 2013 年 5 月 15 日正 式成 立, 图示 的 时间段 为 2013 年 5 月 15 日至 2015 年 12 月 31 日。 合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ,不 按整 个自 然年 度进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 自合 同生 效日 起未 进行过 利润 分配 。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准, 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。 公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 (2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ) 与 摩根 资 产管理 (英 国) 有限 公司 合资设 立, 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ,注 册地 上 海。截 至 2015 年 12 月 底,公司管理的基金共有 四十七只,均为开放式基 金,分别是:上投摩根中 国优势证券投资基金、 上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资 基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 10 页共 56 页 亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资 基金、上 投摩根中小盘混合型证 券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩 根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力 混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券 投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、 上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根 轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混 合型证 券 投 资基 金、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证 券投资 基金 、上 证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资 基金、上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上 投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根 核心成长股票型证券投资 基金、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型 证券投资基金、上投摩根 现金管理货币市场基金、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩 根天添盈货币市场基金、 上投摩根天添宝货币市场 基 金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、 上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制 造股票型证券投资基金、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策 略灵活配置证券投资基金 、上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混 合型证券投资基金、上投 摩根新兴服务股票型证券 投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基 金和上 投摩 根文 体休 闲灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 乐琪 本基金 基金 经 理 2014-12-1 9 - 9 年 乐 琪 先 生 , 美 国 克 拉 里 恩 大 学 硕 士研究 生, 自 2007 年 3 月至 2010 年 8 月在中 银基 金管 理有 限公司 担任研 究员 , 自 2010 年 8 月起加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 , 自 2014 年 11 月 起担 任上 投摩根 健 康 品 质 生 活 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 , 自 2014 年 12 月起 担 任 上 投 摩 根 成 长 动 力 混 合 型 证 券投资 基金 基金 经理 , 自 2015 年 2 月 起 同 时 担 任 中 国 优 势 证 券 投上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 11 页共 56 页 资基金 基金 经理 。 注:1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。 2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 在本报告期内,基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为,勤勉尽 责地为基金份额持 有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根成 长动 力 混合型证券投资基金基金 合同》的规定。基金经理 对个股和投资组合的比例 遵循了投资决策委员会 的授权 限制 ,基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。 本报告期 内中国证监会上 海监管局对公司进行了常 规全面现场检查,就公司 内部控制提出了相 应改进 意见 并采 取责 令改 正的行 政监 管措 施, 公司 已经按 照要 求完 成了 改进 工作。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求,制订了 《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 , 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投 资品种的投资管理活动, 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理 活动相 关的 各个 环节 ,以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。 公司执行自上而下的三级 授权体系,依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人,经理人在其 授权范围内自主决策,投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建 立客观的研究方法,严 禁 利用内幕信息作为投资依 据,各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司 建立集中交易制度,执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动,不同投 资组合在买卖同一证券 时, 按照时 间优 先、 比例 分配的 原则 在各 投资 组合 间公平 分配 交易 机会 ; 对 于银行 间市 场投 资活 动 , 通过交易对手库控制和交 易室询价机制,严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性;对于一级市场 申购投资行为,遵循价格 优先、比例分配的原则, 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行 公平分 配。 公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 , 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监 控分析,并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制,确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和 每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析,并 留存报 告备 查。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 12 页共 56 页 报告期内,公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法,开展公平交易工作 。通过对不同投资 组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面 的监控 分析 ,公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。 其中,在同向交易的监控 和分析方面,根据法规要 求,公司对不同投资组合 的 同日和临近交易 日的同向交易行为进行监 控,通过定期抽查前述的 同向交易行为,定性分析 交易时机、对比不同投 资组合长期的交易趋势, 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况,由相关 投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ,公司根据法规的要求, 通过系统模块定期对连 续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 (日 内 、3 日内 、5 日 内) 的同 向 交易价 差进 行分 析 , 采 用概率统计方法,主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验,以及同向交易 价格占 优的 交易 次数 占比 分析。 报告期 内, 通过 前述 分析 方法, 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 报告期内,通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析,公司未发 现存在异常交易行 为。 报告期内,所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券当日 成交 量 的 5% 的 情形 : 报 告期 内, 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较 少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的次 数为 两次 , 均 发生 在纯 量化 投资 组合与 主动 管理 投 资 组合之 间。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2015 年的 A 股市 场注 定 是跌宕 起伏 ,耐 人寻 味的 。1、2 季度 市场 的“ 改革 牛”和 “杠 杆牛 ” 过度透 支了 市场 乐观 预期 ; 市 场随之 出现 大幅 度调 整, 并使 得 3 季 度市 场整 体处于 震荡 调整 态势 ;4 季度随着市场信心回暖又 呈现较大幅度反弹态势。 全年看,受市场资金面和 投资者风险偏好等因素 影响,以新兴经济为代表 的成长股和诸多传统产业 转型的中小市值公司的全 年超额收益明显,从而 使中小 市值 股票 表现 总体 跑赢大 盘蓝 筹股 。 2015 年本 基金 全年 总收 益 率为 55.98% 。 从 组合 配置 思路上 , 主要 结合中 国经 济 发展大 方向 出发 , 着力寻找具有产业发展优 势的成长性行业公司和具 有坚定转型意愿和转型方 向符合经济发展趋势的上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 13 页共 56 页 的传统产业公司予以投资 。在基金组合配置结构上 ,主要结合市场投资风格 的变化趋势,在中小市 值成长 股板 块和 低估 值蓝 筹板块 的配 置权 重上 进行 灵活切 换, 以期 获得 较大 超额收 益。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 55.98% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 5.37% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 受国内 经济 增长 的不 确定 性和人 民币 贬值 预期 升温 , 以及外 围不 稳定 因素 增加 等因素 综合 影响 , A 股市 场在 2016 年 开年 即 出现大 幅度 调整 。随 着风 险因素 的逐 步释 放, 并伴 随 2016 年“ 两会 ”召 开和“十三五”各项稳经 济增长和促结构转型政策 的陆续出台,对中国经济 增长的悲观预期必将有 所改观。虽然美元加息预 期仍不明朗,欧洲、日本 继续实施量化宽松预期增 强等海外因素仍是人民 币汇率稳定的较大不确定 因素,但我们认为,只要 中国经济增长的预期在, 人民币汇率的正常范围 波动, 不会 对宏 观经 济和 资本市 场造 成较 大负 面影 响,A 股 市场 仍是 全球 最 具吸引 力的 市场 之一 , A 股 市场 投资 者信 心回 暖 应只是 时间 问题 。 因此 , 我们预 计 2016 年全 年市 场 走势呈 先 抑 后扬 的可 能 性较大 。 在 宏观稳 增长 和 促转型 的政 策下, 传统 经 济转型 升级 和新 兴产 业蓬 勃发展 仍将 是 2016 年最 强的投 资主 线。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 在内部 监察 稽核 工作 中以“ 坚守三 条底 线 、 保 障合 规 诚信 、 支 持业 务发 展、 提 高工 作水平” 为 总体 目标, 一切 从合规 运作 、 保障基 金份 额持 有人 利益 出发, 由独 立的监 察稽 核部门按照工作计划结合 实际情况对公司各项业务 进行全面的监察稽核工作 ,保障和促进公司各项 业务合法合规运作,推动 内部控制机制的完善与优 化,保证各项法规和管理 制度的落实,发现问题 及时提 出建 议并 督促 有关 部门改 进。 在本报 告期 内, 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 :


1. 注 意密 切追 踪监 管法 规 政策变 化和 监管 新要 求, 组织员 工学 习理 解监 管精 神, 推 动公 司各 部 门完善 制度 建设 和业 务流 程,防 范日 常运 作中 的违 规行为 发生 。 2. 继续 紧抓员 工行 为、公 平交易 、利益 冲突等 方面 的日常 监控, 坚守“ 三 条底 线” 不动 摇;进 一 步加强 内部 合规 培训 和合 规宣传 ,强 化合 规意 识, 规范员 工行 为操 守, 严格 防范利 益冲 突。 3. 针 对风 险控 制的 需求 和 重点, 强化 内部 审计, 提 高内部 审计 工作 的水 平和 效果; 按照 监管 部 门的要 求, 严格 推行 风 险 控制自 我评 估制 度, 对控 制不足 的风 险点 ,制 订了 进一步 的控 制措 施。 在本报告期内的监察稽核 工作中,未发现基金投资 运作存在违法违规或未履 行基金合同承诺从上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 14 页共 56 页 而影响 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 公司自成立以来,各项业 务运作正常,内部控制和 风险防范措施逐步完善并 积极发挥作用。本 基金运作合法合规,保障 了基金份额持有人的利益 。我们将继续以合规运作 和风险管理为核心,提 高内部 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性, 切实 保障 基金份 额持 有人 的利 益。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责, 根据相 关的 法律 法规 规定 、 基金 合同 的约定 , 制定了内部控制措施,对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制,目的是保证基 金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了 估值委员会,并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管 理等方面的负责人以及相 关基金经理,所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估 值委员会对估值事项发表 意见,评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成 员,参加估值委员会会议 ,参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益 冲突。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期, 本基 金未 实施 利润分 配。 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内,中国银 行股份有限 公司(以下称“ 本托管人” )在对上 投摩根成长动力混 合型证券 投资基金 (以下称“ 本基金” )的托管过程中, 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、 基金合同和托管协议的有 关规定,不存在损害基金 份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了 应尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 15 页共 56 页 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 (注 : 财务 会计报 告中 的“ 金融 工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内) 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。 § 6


审计报告 普华永 道中 天审 字(2016) 第 21345 号 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人: 我们审 计了 后附 的上 投摩 根成长 动力 混合 型证 券投 资基金( 以下 简称 “上 投摩 根成长 动力 混合 型基 金”) 的财 务报 表, 包 括 2015 年 12 月 31 日的 资产 负 债表、2015 年度 的利 润表 和所有 者权 益( 基 金净 值) 变动 表以 及财 务报 表附 注。 6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 编制和公允列报财务报表是上投摩根成长动力混合型基金 的基金管理人上投摩根基金管理 有 限公司 管理 层的 责任 。这 种责任 包括 : (1) 按照企 业会 计准 则和中 国 证券监 督管 理委 员会( 以 下 简称“ 中国 证监 会”) 、 中国证 券投 资 基金业 协会( 以下 简称 “ 中 国基金 业协 会” ) 发 布的 有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制财 务报 表, 并使其 实现 公允 反映 ; (2) 设计、 执行 和维护 必要 的 内部控 制, 以使财 务报 表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报 。 6.2 注 册会 计师 的责 任 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守 则,计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取 决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险 评估时,注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制,以设 计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 16 页共 56 页 会计估 计的 合理 性, 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。 我们相 信, 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的, 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 6.3 审 计意 见 我们认为,上述上投摩根 成长动力混合型 基金的财 务报表在所有重大方面按 照企业会计准则和在财 务报表附注中所列示的中 国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编 制,公 允反 映了 上投 摩根 成长动 力混 合型 基金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。 普华永道中天





注册会计师 会计师事务所( 特殊普通合伙)





———————— 陈 玲 中国? 上海市





注册会计师 ———————— 2016 年 3 月 29 日 曹 阳 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 上投 摩根 成长 动力混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存 款 7.4.7.1 35,022,643.18 36,321,911.28 结算备 付金


2,531,288.08 1,881,409.63 存出保 证金


248,884.39 278,833.80 交易性 金融 资产 7.4.7.2 188,716,766.84 493,136,660.36 其中: 股票 投资


181,779,353.84 479,337,714.05 基金投 资


- - 债券投 资


6,937,413.00 13,798,946.31 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 17 页共 56 页 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 5,100,000.00 应收证 券清 算款


2,377,051.85 - 应收利 息 7.4.7.5 275,286.65 300,716.72 应收股 利


- - 应收申 购款


436,469.85 328,358.16 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总计


229,608,390.84 537,347,889.95 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- 9,999,865.00 应付证 券清 算款


8,610,802.61 5,100,000.00 应付赎 回款


398,942.06 4,057,411.19 应付管 理人 报酬


277,873.83 725,900.74 应付托 管费


46,312.32 120,983.46 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 1,321,784.63 1,292,559.93 应交税 费


- - 应付利 息


- 32,480.28 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 301,483.51 353,298.03 负债合计


10,957,198.96 21,682,498.63 所有者权益:


- - 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 18 页共 56 页 实收基 金 7.4.7.9 144,538,605.50 531,347,432.84 未分配 利润 7.4.7.1 0 74,112,586.38 -15,682,041.52 所有者权益合计


218,651,191.88 515,665,391.32 负债和所有者权益总 计


229,608,390.84 537,347,889.95 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日 , 基 金 份 额 净 值 1.513 元 , 基 金 份 额 总 额 144,538,605.50 份。 7.2 利润表 会计主 体: 上投 摩根 成长 动力混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 一、收入


166,328,750.07 1,494,781.41 1.利息 收入


660,525.28 1,669,222.96 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.1 1 187,439.21 728,729.12 债券利 息收 入


450,658.28 726,495.21 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


22,427.79 213,998.63 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列)


174,668,740.72 1,631,288.02 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.1 2 172,429,980.47 -3,133,133.32 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.1 3 1,269,781.39 -50,400.00 资产支 持证 券投 资收 益


- - 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 19 页共 56 页 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.1 4 - - 股利收 益 7.4.7.1 5 968,978.86 4,814,821.34 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号 填列) 7.4.7.1 6 -9,856,338.81 -6,656,934.27 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 7.4.7.1 7 855,822.88 4,851,204.70 减:二、费用


13,441,016.68 28,528,270.26 1.管 理人 报酬


4,192,137.98 16,202,754.89 2.托 管费


698,689.64 2,700,459.20 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 7.4.7.1 8 8,186,114.58 9,196,122.45 5.利 息支 出


17,013.62 32,480.28 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


17,013.62 32,480.28 6.其 他费 用 7.4.7.1 9 347,060.86 396,453.44 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 152,887,733.39 -27,033,488.85 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


152,887,733.39 -27,033,488.85 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 上投 摩根 成长 动力混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 20 页共 56 页 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 531,347,432.84 -15,682,041.52 515,665,391.32 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 152,887,733.39 152,887,733.39 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) -386,808,827.34 -63,093,105.49 -449,901,932.83 其中:1.基 金申 购款 260,058,189.61 159,183,350.26 419,241,539.87 2.基金 赎回 款 -646,867,016.95 -222,276,455.75 -869,143,472.70 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 144,538,605.50 74,112,586.38 218,651,191.88 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,590,300,412.72 -30,241,752.68 1,560,058,660.04 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -27,033,488.85 -27,033,488.85 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 -1,058,952,979.88 41,593,200.01 -1,017,359,779.87 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 21 页共 56 页 列) 其中:1.基 金申 购款 689,414,077.49 -26,906,260.28 662,507,817.21 2.基金 赎回 款 -1,748,367,057.37 68,499,460.29 -1,679,867,597.08 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 531,347,432.84 -15,682,041.52 515,665,391.32 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 章硕 麟,主 管会 计工 作负 责人 :胡志 强, 会计 机构 负责 人:张 璐 7.4 报表附 注 7.4.1 基金 基本 情况 上投摩根成长动力混合型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金 ” ) 经中国证券监督管理委员 会( 以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2013]215 号《关于 核准 上投 摩根 成长 动力 混合 型证券投资基金募集的批复》 核准, 由上投摩根基金管理有限公司依照 《中华人民共和 国证券投资基金法》 和 《上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募 集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次募集期间为 2013 年 4 月 15 日至 2013 年 5 月 10 日, 首次设 立募集不包括认购资金利息共募集 1,771,916,075.96 元, 业经普 华 永 道 中天 会 计师 事 务所 有 限 公司 普 华永 道 中天 验 字(2013) 第 276 号 验 资 报告 予 以 验 证。 经向中国证监会备案, 《上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金合同》 于 2013 年 5 月 15 日正式生效 , 基金合同生效日的基金份额总额为 1,772,094,176.71 份基金份 额,其中认购资金利息折合 178,100.75 份基 金份额。本基金的基金管理人为上投摩根 基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《上投摩根成长动力混合型证券投资基金基 金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法 发行上市的股 票( 含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券( 含中期 票 据 、 可 转 换 债 券 、 分 离 交 易 可 转 债 、 中 小 企 业 私 募 债 等) 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 其中 股票等权益类资产占基金资产的 0%-95% ; 其 余资产投资于债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券等金融工具;权证投资占基金资产净值的 0-3% ;每个 交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+ 中债 总指数收益率×20% 。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2016 年 03 月 29 日批上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 22 页共 56 页 准报出。 7.4.2 会计 报表 的编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁 布的《企业会计准则 -基本准则》 、各 项具 体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计 准则 ”) 、 中国证监会 颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证 券投资基 金 业协 会( 以 下简称“ 中国基 金业协 会”) 颁布的 《证券投 资基金会 计核算 业务 指引》 、 《 上投摩根成长 动力混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会 、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循 企业 会计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2015 年度财务 报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2015 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要 会计 政策和会 计估 计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金的记账本位 币为人民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应 收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融资 产的持有意图和持有能力。 本基金 现 无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期 投资。 本基金目 前 以交 易目的 持有的股 票投资 、债券 投资和衍 生工具( 主要 为权证投 资) 分类为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资 产负债表中以衍生金融资产列示外, 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融 资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款 、 买入返售金融资产 和其他 各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍 生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其 他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债。本基金持有的其他金融负债包括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 其 他 各类应付款项 等。 7.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 23 页共 56 页 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内 确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易费用 计入当期损益; 对于支付的价款中包含 的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息, 单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ,按照公允价值进行后续计量; 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计 量。 金融资产满足下 列条件 之一的,予以终 止确认 :(1) 收取该金 融资产 现金流量的合同权 利终止;(2) 该 金融资 产已转移,且本 基金将 金融资产所有权 上几乎 所有的风险和报酬 转移给转入方; 或者(3) 该金融资 产已转移, 虽然本基金既没 有转移 也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除的部 分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当 期损益。 7.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则 本基金持 有的股 票投资 、债券投 资和衍 生工具( 主要 为权证 投资) 按如 下原则确 定公允价 值并进行估值: (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大 事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工 具,如估值日无交易且 最近交易日后经济环境 发生了重大变 化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素, 调整最近交易市价以确 定公允价 值。 (3) 当金融工具不存在活跃 市场,采用市场参与者 普遍认同且被以往市场 实际交易价格 验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价 值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场参 数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已 确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算 时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由 于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 24 页共 56 页 申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基 金减少。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金份额 时,申 购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列, 并 于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确 认和 计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净 额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣 除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净 额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为 公允价值变动损益; 于处置时 , 其处置价格 与初始确认金额之间的差额确认为投资收益, 其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用 的确 认和计 量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算,实际利率法与 直线法差异较小的 则 按 直线法 计算 。 7.4.4.11 基金的 收益 分配 政策 每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配, 但基金份额持有人可选择 现金红利或将现金红利按 分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若 期末未分配利润中的未实现部分为正数 , 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金 份额交易产生的未实现平准金等为正数, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数, 则期末可供分配利 润的金额 为期末未分配利润 ,即 已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部 报告 本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分部为 基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部 分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人 能够定期评价该组 成部 分的经营成果,以 决定 向其配置资源、评 价其 业绩;(3) 本基金 能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 25 页共 56 页 个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要 披露分部信息。 7.4.4.13 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以下类 别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停 时的交易不活跃) 等情 况,本基金根据 中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进一步规 范证 券投资基金估值业务的指导意见》 , 根据具体情况采用 《 关于发布中基协(AMAC) 基金行 业股票估值指数的通知 》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票, 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于 证 券 投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准 则> 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 之 附 件 《 非 公 开 发 行有 明 确 锁定 期 股 票 的 公允 价 值 的确 定 方 法 》 ,若 在 证 券交 易 所 挂 牌 的同 一 股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本, 按估值 日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收盘价估值; 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初始投资成本, 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天 数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3) 在银行间同业市场交易的债券品种, 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于 证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值 技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值, 具体估 值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立 提供。 (4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私 募债券除外) , 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定 公允价值。 7.4.5 会计 政策 和会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债券除外) , 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 , 本 基 金 本 报 告 期 改 为采用中证指数有 限公 司根据《中国证券 投资 基金业协会估值核 算工 作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3 差 错更 正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 26 页共 56 页 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》 、财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策 的通 知》 、财税[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号《关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他 相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资 金不属于营业税征收范 围,不征收营业税。基 金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税 (2) 对基金从证券市场中取 得的收入,包括买卖股 票、债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券 利息收入,由发行债券 的企业在向基 金支付利 息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 对 基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于 2015 年 9 月 8 日 前暂减按 25% 计入应 纳税所得额, 自 2015 年 9 月 8 日起, 暂免征 收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述 规定计算纳税, 持 股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得 额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个 人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票交 易 印花 税 , 买 入 股 票不 征 收股 票 交 易 印 花 税。 7.4.7 重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 活期存 款 35,022,643.18 36,321,911.28 定期存 款 - - 其他存 款 - - 合计 35,022,643.18 36,321,911.28 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 27 页共 56 页 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 167,785,820.23 181,779,353.84 13,993,533.61 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 7,014,207.12 6,937,413.00 -76,794.12 银行间 市场 - - - 合计 7,014,207.12 6,937,413.00 -76,794.12 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 174,800,027.35 188,716,766.84 13,916,739.49 项目 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 456,286,842.06 479,337,714.05 23,050,871.99 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 3,059,400.00 3,785,946.31 726,546.31 银行间 市场 10,017,340.00 10,013,000.00 -4,340.00 合计 13,076,740.00 13,798,946.31 722,206.31 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 469,363,582.06 493,136,660.36 23,773,078.30 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 无余额 。 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 28 页共 56 页 7.4.7.4 买入返售金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 合计 - - 项目 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 上交所 市场 5,100,000.00 - 合计 5,100,000.00 - 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 3,909.65 6,550.23 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 1,252.90 931.44 应收债 券利 息 269,957.87 292,862.33 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 43.03 234.67 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 123.20 138.05 合计 275,286.65 300,716.72 7.4.7.6 其他资产 无余额 。 7.4.7.7 应付交易费用 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 29 页共 56 页 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 1,321,784.63 1,292,224.93 银行间 市场 应付 交易 费用 - 335.00 合计 1,321,784.63 1,292,559.93 7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 应付赎 回费 1,483.51 13,298.03 预提费 用 300,000.00 340,000.00 合计 301,483.51 353,298.03 7.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 531,347,432.84 531,347,432.84 本期申 购 260,058,189.61 260,058,189.61 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -646,867,016.95 -646,867,016.95 本期末 144,538,605.50 144,538,605.50 注:1. 申 购含 转换 入份 额 ;赎回 含转 换出 份额 。 7.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -3,703,793.82 -11,978,247.70 -15,682,041.52 本期利 润 162,744,072.20 -9,856,338.81 152,887,733.39 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 30 页共 56 页 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -64,562,153.25 1,469,047.76 -63,093,105.49 其中: 基金 申购 款 133,912,913.26 25,270,437.00 159,183,350.26 基金赎 回款 -198,475,066.51 -23,801,389.24 -222,276,455.75 本期已 分配 利润 - - - 本期末 94,478,125.13 -20,365,538.75 74,112,586.38 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 148,270.26 667,184.53 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 34,226.63 42,031.82 其他 4,942.32 19,512.77 合计 187,439.21 728,729.12 7.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 2,846,109,305.93 3,301,257,281.61 减:卖 出股 票成 本总 额 2,673,679,325.46 3,304,390,414.93 买卖股 票差 价收 入 172,429,980.47 -3,133,133.32 7.4.7.13 债券投资收益











单位 :人 民币 元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 31 页共 56 页 卖出债 券 ( 债 转股 及债 券 到期兑 付 ) 成 交总 额 37,546,943.25 20,695,996.99 减: 卖出 债券 ( 债转股 及 债券到 期兑 付 ) 成 本总额 35,449,143.88 20,068,260.00 减: 应 收利 息总 额 828,017.98 678,136.99 买卖债 券差 价收 入


1,269,781.39 -50,400.00 7.4.7.14 衍生工具收益 无。 7.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 968,978.86 4,814,821.34 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 968,978.86 4,814,821.34 7.4.7.16 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 -9,856,338.81 -6,656,934.27 —— 股 票投 资 -9,057,338.38 -7,379,140.58 —— 债 券投 资 -799,000.43 722,206.31 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 基 金投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 32 页共 56 页 合计 -9,856,338.81 -6,656,934.27 7.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 723,924.60 1,989,726.95 其他 131,898.28 2,861,477.75 合计 855,822.88 4,851,204.70 注:1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。 2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中 转出 基金的 赎回 费的 25% 归 入转 出基 金的 基金 资产。 7.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 8,185,939.58 9,195,547.45 银行间 市场 交易 费用 175.00 575.00 合计 8,186,114.58 9,196,122.45 7.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 审计费 用 60,000.00 100,000.00 信息披 露费 240,000.00 240,000.00 银行费 用 28,860.86 38,053.44 债券帐 户维 护费 18,000.00 18,000.00 其他 200.00 400.00 合计 347,060.86 396,453.44 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 33 页共 56 页 7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东 摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司控 制的 公司 上海国 利货 币经 纪有 限公 司 基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司控 制的 公司 J.P. Morgan Investment Management Limited 基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国) 有限公 司控 制的 公司 J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited 基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国) 有限公 司控 制的 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,192,137.98 16,202,754.89 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 34 页共 56 页 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,719,440.26 4,565,363.03 注: 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 698,689.64 2,700,459.20 注:支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ,逐 日累 计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。 7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无。 7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 35,022,643.18 148,270.26 36,321,911.28 667,184.53 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 35 页共 56 页 7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末(2015 年 12 月 31 日 )本基金持有的流 通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌原因 期 末估 值 单价 复牌 日期 复 牌开 盘 单价 数量( 股) 期末 成 本总额 期末 估 值总额 备 注 600584 长电科 技 15/11/30 重大事项 22.020 未知 未知 261,700 3,622,174.00 5,762,634.00 - 600420 现代制药 15/10/21 重大事 项 41.770 16/03/23 33.44 112,500 4,041,556.01 4,699,125.00 - 600749 西藏旅游 15/11/30 重大事项 23.620 未知 未知 156,828 2,996,763.18 3,704,277.36 - 300366 创意信息 15/12/29 重大事项 77.700 未知 未知 29,200 2,227,607.00 2,268,840.00 - 600960 渤海活塞 15/10/30 重大事项 10.900 16/03/04 9.81 190,900 2,002,478.00 2,080,810.00 - 300038 梅泰诺 15/12/16


重大事项 56.680 未知 未知 9,861 472,591.09 558,921.48 - 本基金 截至 2015 年 12 月 31 日止持 有以 上因 公布 的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的 股票, 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ,经交 易所 批准 复牌 。 7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及 管 理 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 36 页共 56 页 7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金是一只进行主动投 资的混合型证券投资基金 ,属于中等风险品种。本 基金投资的金融工 具主要包括股票投资、债 券投资及权证投资等。本 基金在日常经营活动中面 临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理人 从事风险管理的主要目 标是争 取将 以上 风险 控制 在限定 的范 围之 内 , 使 本 基金在 风险 和收 益之 间取 得最佳 的平 衡以 实现“ 预 期风险 和收 益水 平低 于股 票型基 金, 高于 债券 型基 金和货 币市 场基 金” 的风 险 收益目 标。 本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ,董事会主要负责基金管 理人风险管理战略 和控制政策、协调突发重 大风险等事项。董事会下 设督察长,负责对基金管 理人各业务环节合法合 规运作的监督检查和基金 管理人内部稽核监控工作 ,并可向基金管理人董事 会和中国证监会直接报 告。经营管理层下设风险 评估联席会议,进行各部 门管理程序的风险确认, 并对各类风险予以事先 充分的评估和防范,并进 行及时控制和采取应急措 施;在业务操作层面监察 稽核部负责基金管理人 各部门的风险控制检查, 定期不定期对业务部门内 部控 制制度执行情况和遵 循国家法律,法规及其 他规定的执行情况进行检 查,并适时提出修改建议 ;风险管理部负责投资限 制指标体系的设定和更 新,对于违反指标体系的 投资进行监查和风险控制 的评估,并负责协助各部 门修正、修订内部控制 作业制 度, 并对 各部 门的 日常作 业, 依据 风险 管理 的考评 , 定 期或 不定 期对 各项风 险指 标进 行控 管 , 并提出 内控 建议 。 本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管 理部、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。 本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过 定性分析和定 量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析 的角度出发,根据本基金 的投资目标,结合基金资 产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标 、模型,日常的量化报告 ,确定风险损失的限度和 相应置信程度,及时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况, 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 37 页共 56 页 本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存 款存放在本基金的托管行 中国银行,因而与银行存 款相关的信用风险不重大 。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记 结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项 清算,违约风险可能性 很小;在银行间同业市场 进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制 相应的 信用 风险 。 本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行 人的信 用风 险, 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金未 持有 的除 国债 、 央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券 。 (2014 年 12 月 31 日 :本 基金 持 有的除 国债 、央 行票 据和 政策性 金融 债以 外的 债券 占基金 资产 净值 的比 例 为 0.73%) 。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价 格变现 。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎 回条款,约定在非常情况 下赎回申请的处理方式, 控制因开放申 购赎回模 式带来 的流 动性 风险 ,有 效保障 基金 持有 人利 益。 针对投资品种变现的流动 性风险,本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进 行持续的监测和分析,包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能 力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投 资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% , 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理 的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所 持大部 分证 券在 证券 交上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 38 页共 56 页 易所上 市, 因此 除附 注 7.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能 自由 转让的 情况 外, 其 余 均能以合理价格适时变现 。此外,本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需 求,其 上限 一般 不超 过基 金持有 的债 券投 资的 公允 价值。 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计 息, 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息, 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期 现金流 量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每 个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。 本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控,并通过 调整投资组合的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。 本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息,因此本基金的收入 及经营活动的 现金 流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付 金、债 券投 资及 资产 支持 证券投 资等 。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2015 年 12 月 31 日 3 个月 以内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 35,022,643.18 - - - - 35,022,643.18


结算备付 金 2,531,288.08 - - - - 2,531,288.08 存出保证 金 248,884.39 - - - - 248,884.39 交易性金 融资产 3,730,373.00 3,207,040.00 - - 181,779,353.84 188,716,766.84 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 39 页共 56 页 买入返售 金融资 产 - - - - - - 应收证券 清算款 - - - - 2,377,051.85 2,377,051.85 应收利息 - - - - 275,286.65 275,286.65 应收申购 款 1,391.66 - - - 435,078.19 436,469.85 资产总计 41,534,580.31 3,207,040.00 - - 184,866,770.53 229,608,390.84 负债








应付证券 清算款 - - - - 8,610,802.61


8,610,802.61


应付赎回 款 - - - - 398,942.06











398,942.06


应付管理 人报酬 - - - -


277,873.83

















277,873.83


应付托管 费 - - - - 46,312.32

















46,312.32


应付交易 费用 - - - - 1,321,784.63








1,321,784.63


其他负债 - - - -


301,483.51














301,483.51


负债总计 - - - -





10,957,198.96











10,957,198.96


利率敏感度缺口 41,534,580.31 3,207,040.00


- -


173,909,571.57








218,651,191.88


上年度末 2014 年 12 月 31 日 3 个月 以内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 36,321,911.28 - - - - 36,321,911.28 结算备付 金 1,881,409.63 - - - - 1,881,409.63 存出保证 金 278,833.80 - - - - 278,833.80 交易性金 融资产 - 10,013,000.00 - 3,785,946.31 479,337,714.05 493,136,660.36 买入返售 金融资 产 5,100,000.00 - - - - 5,100,000.00 应收利息 - - - - 300,716.72 300,716.72 应收申购 款 - - - - 328,358.16 328,358.16 资产总计 43,582,154.71 10,013,000.00 - 3,785,946.31 479,966,788.93 537,347,889.95 负债








卖出回购 金融资 产款 9,999,865.00 - - - - 9,999,865.00 应付证券 清算款 - - - - 5,100,000.00 5,100,000.00 应付赎回 款 - - - - 4,057,411.19 4,057,411.19 应付管理 人报酬 - - - - 725,900.74 725,900.74 应付托管 费 - - - - 120,983.46 120,983.46 应付交易 费用 - - - - 1,292,559.93 1,292,559.93 应付利息 - - - - 32,480.28 32,480.28 其他负债 - - - - 353,298.03 353,298.03 负债总计 9,999,865.00 - - - 11,682,633.63 21,682,498.63 利率敏感度缺口 33,582,289.71 10,013,000.00 - 3,785,946.31 468,284,155.30 515,665,391.32 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰 早者予 以分 类。 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 40 页共 56 页 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 交易 性债 券投 资比例 为 3.17%(2014 年 12 月 31 日: 2.68%) , 因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响(2014 年 12 月 31 日 :同) 。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ,因 此无 重大 外汇 风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响, 也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中,采 用“ 自上 而下” 的策略,通 过对宏观 经 济情况及政策的分析,结 合证券市场运行情况,做 出资产配置及组合构建的 决定;通过对单个证券 的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定 期结合宏观及微观环境的 变化,对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ,来主动应对可能发生 的市场 价格 风险 。 本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票等 权益类资产占基金 资产的 0%-95% ;其余资产投资于债券、货币市场 工具、权证、资产支持证 券等金融工具;权证投 资占基 金资 产净 值 的 0-3% ; 每个 交易 日日 终 在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 , 保 持现 金 或到期 日在 一年 期以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此 外, 本基 金 的基金 管理 人每 日对 本 基金所持有的证券 价格实 施监控,定期运用 多种定 量方法对基金进行 风险度 量,包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ,及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目 本期末 上年度 末 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 41 页共 56 页 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产 -股 票投 资 181,779,353.84 83.14 479,337,714.05 92.96 交易性 金融 资产— 基 金投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 合计 181,779,353.84 83.14 479,337,714.05 92.96 7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 除沪 深 300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析


相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 1. 沪深 300 指 数上 升 5% 增加 约 1,245 增加 约 1,799 2. 沪深 300 指 数下 降 5% 减少 约 1,245 减少 约 1,799 7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允 价值 (a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 42 页共 56 页 (i) 各层次 金融 工具 公允 价 值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为 162,704,746.00 元, 属于 第二 层次 余额 为 26,012,020.84 元, 无属于 第三 层次 的余 额(2014 年 12 月 31 日 :第 一层 次 358,728,644.44 元 ,第二 层 次 134,408,015.92 元, 无第 三层 次) 。 (ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 , 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不 活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 , 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允 价值应属第二层次还是第 三层次。对于在证券交 易所上 市或 挂牌 转让的 固 定收益 品种( 可 转换 债券 、 资产支 持证 券和 私募债 券 除外) , 本基金 于 2015 年 3 月 23 日 起改 为采 用 中证指 数有 限公 司根 据《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值( 附注 7.4.5.2) , 并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 于 2015 年 12 月 31 日 , 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 不以公允 价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 43 页共 56 页 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 181,779,353.84 79.17 其中: 股票 181,779,353.84 79.17 2 固定收 益投 资 6,937,413.00 3.02 其中: 债券 6,937,413.00 3.02 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 37,553,931.26 16.36 7 其他各 项资 产 3,337,692.74 1.45 8 合计 229,608,390.84 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 88,725,991.00 40.58 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 44 页共 56 页 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,177,856.00 1.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 12,824,510.00 5.87 J 金融业 26,311,455.20 12.03 K 房地产 业 41,898,154.28 19.16 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,704,277.36 1.69 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 6,137,110.00 2.81 S 综合 - - 合计 181,779,353.84 83.14 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 000558 莱茵体 育 676,826 18,748,080.20 8.57 2 002466 天齐锂 业 85,595 12,047,496.25 5.51 3 000718 苏宁环 球 652,813 8,610,603.47 3.94 4 300368 汇金股 份 137,700 7,810,344.00 3.57 5 600340 华夏幸 福 216,900 6,663,168.00 3.05 6 603019 中科曙 光 71,412 6,510,632.04 2.98 7 002292 奥飞动 漫 125,500 6,489,605.00 2.97 8 002456 欧菲光 207,400 6,433,548.00 2.94 9 002699 美盛文 化 120,100 6,137,110.00 2.81 10 600584 长电科 技 261,700 5,762,634.00 2.64 11 601336 新华保 险 105,671 5,517,082.91 2.52 12 600420 现代制 药 112,500 4,699,125.00 2.15 13 600118 中国卫 星 104,492 4,445,089.68 2.03 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 45 页共 56 页 14 600958 东方证 券 186,440 4,342,187.60 1.99 15 600837 海通证 券 273,228 4,322,466.96 1.98 16 600556 慧球科 技 156,900 4,247,283.00 1.94 17 002368 太极股 份 63,000 4,227,300.00 1.93 18 000776 广发证 券 216,475 4,210,438.75 1.93 19 000555 神州信 息 97,700 4,113,170.00 1.88 20 601688 华泰证 券 207,051 4,083,045.72 1.87 21 601788 光大证 券 167,229 3,836,233.26 1.75 22 600749 西藏旅 游 156,828 3,704,277.36 1.69 23 000985 大庆华 科 118,065 3,619,872.90 1.66 24 002296 辉煌科 技 169,000 3,613,220.00 1.65 25 000567 海德股 份 97,601 2,830,429.00 1.29 26 002137 麦达数 字 105,300 2,421,900.00 1.11 27 300366 创意信 息 29,200 2,268,840.00 1.04 28 300352 北信源 35,500 2,215,200.00 1.01 29 600745 中茵股 份 53,773 2,203,617.54 1.01 30 002191 劲嘉股 份 142,800 2,193,408.00 1.00 31 601107 四川成 渝 364,800 2,177,856.00 1.00 32 300354 东华测 试 50,185 2,172,508.65 0.99 33 000617 石油济 柴 139,400 2,167,670.00 0.99 34 002655 共达电 声 84,900 2,093,634.00 0.96 35 600960 渤海活 塞 190,900 2,080,810.00 0.95 36 300201 海伦哲 100,600 2,015,018.00 0.92 37 300202 聚龙股 份 59,600 1,918,524.00 0.88 38 600048 保利地 产 138,730 1,476,087.20 0.68 39 600225 天津松 江 162,833 1,366,168.87 0.62 40 002026 山东威 达 68,600 1,208,732.00 0.55 41 000858 五粮液 41,700 1,137,576.00 0.52 42 300046 台基股 份 38,900 1,077,530.00 0.49 43 600487 亨通光 电 66,800 1,064,792.00 0.49 44 300203 聚光科 技 27,300 936,117.00 0.43 45 300038 梅泰诺 9,861 558,921.48 0.26 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000558 莱茵体 育 35,125,779.84 6.81 2 600703 三安光 电 34,461,049.33 6.68 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 46 页共 56 页 3 000555 神州信 息 27,597,001.84 5.35 4 601336 新华保 险 25,956,342.82 5.03 5 600118 中国卫 星 22,938,241.31 4.45 6 600038 中直股 份 20,986,171.04 4.07 7 601688 华泰证 券 20,724,720.02 4.02 8 002642 荣之联 20,417,976.37 3.96 9 600340 华夏幸 福 20,231,968.72 3.92 10 600048 保利地 产 18,905,247.85 3.67 11 600109 国金证 券 18,758,960.15 3.64 12 000002 万科 A 18,155,986.81 3.52 13 601998 中信银 行 17,288,032.64 3.35 14 600015 华夏银 行 17,048,085.15 3.31 15 600125 铁龙物 流 15,928,774.57 3.09 16 600271 航天信 息 15,808,312.37 3.07 17 600893 中航动 力 15,806,898.53 3.07 18 603555 贵人鸟 15,785,722.64 3.06 19 300104 乐视网 15,007,044.45 2.91 20 300359 全通教 育 14,763,322.50 2.86 21 000039 中集集 团 14,501,658.05 2.81 22 600016 民生银 行 14,221,663.06 2.76 23 002292 奥飞动 漫 13,859,213.23 2.69 24 300379 东方通 13,794,658.60 2.68 25 300085 银之杰 13,720,623.00 2.66 26 300033 同花顺 13,131,586.02 2.55 27 600358 国旅联 合 12,978,461.76 2.52 28 601788 光大证 券 12,937,288.01 2.51 29 600000 浦发银 行 12,934,719.50 2.51 30 000762 西藏矿 业 12,691,381.18 2.46 31 600017 日照港 12,486,210.00 2.42 32 002466 天齐锂 业 12,188,656.34 2.36 33 600837 海通证 券 12,173,421.14 2.36 34 002013 中航机 电 12,068,490.53 2.34 35 600749 西藏旅 游 12,042,964.12 2.34 36 600571 信雅达 11,940,660.25 2.32 37 002280 联络互 动 11,729,970.95 2.27 38 300203 聚光科 技 11,690,790.28 2.27 39 000503 海虹控 股 11,645,356.24 2.26 40 300342 天银机 电 11,627,837.46 2.25 41 603019 中科曙 光 11,495,274.64 2.23 42 002019 亿帆鑫 富 11,150,678.91 2.16 43 600805 悦达投 资 11,116,230.54 2.16 44 600136 道博股 份 10,970,788.80 2.13 45 000831 五矿稀 土 10,922,055.89 2.12 46 002405 四维图 新 10,881,529.16 2.11 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 47 页共 56 页 47 000802 北京文 化 10,748,102.44 2.08 48 601766 中国中 车 10,699,227.23 2.07 49 000620 新华联 10,667,501.14 2.07 50 300231 银信科 技 10,601,401.48 2.06 51 000977 浪潮信 息 10,441,672.97 2.02 52 000801 四川九 洲 10,344,480.54 2.01 注: “ 买入 金额” (或“ 买入 股票成 本”)、“ 卖出 金额” (或“ 卖出 股票 收入” ) 均 按 买卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 300168 万达信 息 78,702,121.18 15.26 2 002081 金螳螂 53,006,434.51 10.28 3 601633 长城汽 车 52,529,712.90 10.19 4 002241 歌尔声 学 49,885,615.03 9.67 5 000555 神州信 息 48,219,678.43 9.35 6 000925 众合科 技 35,719,340.54 6.93 7 600703 三安光 电 35,592,799.33 6.90 8 300115 长盈精 密 35,115,385.20 6.81 9 000558 莱茵体 育 29,929,446.49 5.80 10 601688 华泰证 券 26,231,276.76 5.09 11 601336 新华保 险 25,709,138.40 4.99 12 600000 浦发银 行 24,726,104.52 4.79 13 300063 天龙集 团 24,602,405.84 4.77 14 600571 信雅达 22,393,164.98 4.34 15 300104 乐视网 21,865,683.35 4.24 16 600016 民生银 行 21,449,849.94 4.16 17 000024 招商地 产 21,382,040.52 4.15 18 600118 中国卫 星 21,024,967.76 4.08 19 600340 华夏幸 福 20,983,187.43 4.07 20 002353 杰瑞股 份 20,271,292.86 3.93 21 600038 中直股 份 19,028,031.96 3.69 22 002642 荣之联 18,575,813.82 3.60 23 000002 万科 A 17,652,683.36 3.42 24 600446 金证股 份 17,470,650.41 3.39 25 600048 保利地 产 16,822,037.88 3.26 26 601998 中信银 行 16,684,076.30 3.24 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 48 页共 56 页 27 600036 招商银 行 16,563,263.31 3.21 28 600598 北大荒 16,233,059.36 3.15 29 300359 全通教 育 16,199,938.68 3.14 30 600015 华夏银 行 16,134,102.17 3.13 31 300033 同花顺 15,722,614.48 3.05 32 603766 隆鑫通 用 15,518,198.44 3.01 33 601318 中国平 安 15,398,757.19 2.99 34 002236 大华股 份 15,357,792.87 2.98 35 600837 海通证 券 15,136,430.34 2.94 36 300379 东方通 15,032,106.08 2.92 37 600109 国金证 券 14,592,678.00 2.83 38 002280 联络互 动 14,497,283.92 2.81 39 603555 贵人鸟 14,395,700.12 2.79 40 000762 西藏矿 业 14,349,546.49 2.78 41 600850 华东电 脑 14,042,231.35 2.72 42 600271 航天信 息 13,597,938.20 2.64 43 000039 中集集 团 13,084,023.08 2.54 44 300075 数字政 通 12,710,976.66 2.46 45 600313 农发种 业 12,590,033.13 2.44 46 300342 天银机 电 12,521,460.13 2.43 47 000831 五矿稀 土 12,467,620.78 2.42 48 300203 聚光科 技 12,355,973.67 2.40 49 300302 同有科 技 12,103,348.99 2.35 50 002657 中科金 财 11,903,504.15 2.31 51 002285 世联行 11,882,631.24 2.30 52 000503 海虹控 股 11,827,714.74 2.29 53 300231 银信科 技 11,750,432.86 2.28 54 002405 四维图 新 11,673,673.34 2.26 55 002373 千方科 技 11,566,366.29 2.24 56 000977 浪潮信 息 11,533,496.17 2.24 57 600358 国旅联 合 11,410,506.60 2.21 58 600017 日照港 11,387,179.84 2.21 59 600061 国投安 信 11,250,686.46 2.18 60 600805 悦达投 资 11,194,442.43 2.17 61 002151 北斗星 通 11,178,813.78 2.17 62 600893 中航动 力 10,926,350.20 2.12 63 600136 道博股 份 10,899,457.93 2.11 64 600104 上汽集 团 10,861,822.29 2.11 65 600125 铁龙物 流 10,689,554.62 2.07 66 601006 大秦铁 路 10,574,585.40 2.05 67 002253 川大智 胜 10,536,673.23 2.04 68 300045 华力创 通 10,464,406.83 2.03 69 002465 海格通 信 10,344,644.06 2.01 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 49 页共 56 页 注: “ 买入 金额” (或“ 买入 股票成 本”)、“ 卖出 金额” (或“ 卖出 股票 收入” ) 均 按 买卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 2,385,178,303.63 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 2,846,109,305.93 注: “ 买入 金额” (或“ 买入 股票成 本”)、“ 卖出 金额” (或“ 卖出 股票 收入” ) 均 按 买卖成 交金 额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 3,207,040.00 1.47 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 3,730,373.00 1.71 其中: 政策 性金 融债 3,730,373.00 1.71 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,937,413.00 3.17 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 50 页共 56 页 值比例( %) 1 018001 国开 1301 37,300 3,730,373.00 1.71 2 019509 15 国债 09 32,000 3,207,040.00 1.47 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查,或在报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 248,884.39 2 应收证 券清 算款 2,377,051.85 3 应收股 利 - 4 应收利 息 275,286.65 5 应收申 购款 436,469.85 6 其他应 收款 - 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 51 页共 56 页 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,337,692.74 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值 占基金 资产 净值比 例(%) 流通受 限情 况说 明 1 600584 长电科 技 5,762,634.00 2.64 筹划重 大事 项 8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 10,033 14,406.32 0.00 0.00% 144,538,605.50 100.00% 9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有 本基金 268,051.56 0.1855% 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 52 页共 56 页 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2013 年 5 月 15 日) 基 金份 额总 额 1,772,094,176.71


本报告 期期 初基 金份 额总 额 531,347,432.84 本报告 期 基 金总 申购 份额 260,058,189.61 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 646,867,016.95 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 144,538,605.50 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 基金管 理人 : 本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 :因 个人 原因 ,冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任 本公司 副总 经理 。 本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 : 因 个人 原因 , 陈星 德先 生自 2015 年 11 月 30 日 起不 再担 任本公 司副 总经 理。 基金托 管人 : 2015 年 4 月, 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变 动已按 相关 规定 备案 、公 告。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 53 页共 56 页 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告期内,本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永 道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 60,000 元, 目前 该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 3 年。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期内,管理人未受稽 查或处罚,亦未发现管理 人的高级管理人员受稽查 或处罚。本报告期 内,本 基金 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查 或处 罚等 情况。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 中信证 券 1 2,687,667,780.79 51.38% 2,464,574.36 51.27% - 长江证 券 1 2,279,283,595.12 43.57% 2,096,117.63 43.61% - 西南证 券 1 264,336,233.65 5.05% 246,176.88 5.12% - 注:1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算, 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、 经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。 2. 交 易单 元的 选择 标准 : 1)资 本金 雄厚, 信誉 良好 。 2)财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。 3)内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。 4)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 5)研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观 经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。 3. 交 易单 元的 选择 程序 : 1) 本基 金管 理人 定期 召开 会议, 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 54 页共 56 页 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 2)本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ,并 通知基 金托 管人 。 4. 2015 年度 本基 金新 增西 南证券1个 席位 ,无 注销 席 位。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 中信证 券 4,385,569.90 7.83% - - - - 长江证 券 51,598,090.7 0 92.17% 85,400,00 0.00 100.00% - - 西南证 券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1.


上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人员变 更的 公告 基金管 理人 公司 网 站、 《 上海 证券 报》 、 《证券 时报 》和 《中 国证券 报》 2015 年 1 月 17 日 2.


上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 基 金 所 持 交 易 所 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法 的 公告 同上 2015 年 3 月 24 日 3.


上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投资资 产支 持证 券的 公告 同上 2015 年 4 月 21 日 4.


上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监事 、 高 级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 职情况 的公 告 同上 2015 年 4 月 24 日 5.


上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 子 公 司的公 告 同上 2015 年 4 月 24 日 6.


关于公 司 、 高 管及 基金 经 理投资 旗下 基金 相 关事宜 的公 告 同上 2015 年 7 月 8 日 7.


上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监事 、 高 级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 职情况 的公 告 同上 2015 年 7 月 10 日 8.


上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人员变 更的 公告 同上 2015 年 12 月 2 日 9.


上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔 同上 2015 年 12 月 31 日 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 55 页共 56 页 断旗下 基金 开放 时间 调整 的公告 § 12


影响投资者决策的其 他重要信息 本报告期内,本基金托管 人中国银行的专门基金托 管部门的名称由托管及投 资者服务部更名为 托管业 务部 。 § 13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中 国证 监会 批准 上投 摩 根成长 动力 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件; 2、 《上 投摩 根成 长动 力混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ; 3、 《上 投摩 根成 长动 力混 合型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》 ; 4、 《上 投摩 根基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ; 5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 13.2 存放地点 基金管 理人 处或 基金 托管 人住所 。 13.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 网址:www.cifm.com 上投摩根基金管理有 限公 司 上投摩 根成 长动 力混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告 第 56 页共 56 页 二〇一六年三月三十 日