上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
上 投 摩根 阿 尔法 混 合型 证 券投 资 基金
2015 年 年度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 29 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
本基金 的基 金名 称 自 2015 年 7 月 21 日起 由上 投摩 根 阿尔法 股票 型证 券投 资基 金变更 为上 投摩
根阿尔法混合型证券投资 基金。该变更 不涉及基金 份额持有人权利义务关系 的变化，亦不涉及投资
目标、 投资 范围 和投 资策 略的变 更， 对本 基金 的投 资及基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响。 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ............................................................................. 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 ..................................... 15
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 16
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1
管理 层对 财务 报表 的 责任 .......................................................................................................... 16
6.2
注册 会计 师的 责任 ...................................................................................................................... 17
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 17
陈
玲 ................................................................................................................................................... 17
§7 年度财务报表 .......................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
7.4.7.8 ............................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 22
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 44
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合 ................................................................................................. 45
8.3 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 46
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 47 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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8.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 55
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 55
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 56
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 56
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 ................................. 56
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 56
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 56
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 57
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 57
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 57
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 58
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 58
§ 11 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 58
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 58
11.2 基金 管理 人、 基 金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 59
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 59
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计 师事 务所 情况 ....................................................................................... 59
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 59
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 59
11.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 61
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ........................................................................................................ 62
§ 13 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 62
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 62
13.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 62
13.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 62 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 上投摩 根阿 尔法 混合
基金主 代码 377010
交易代 码 377010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 10 月 11 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 713,046,064.10 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 采用 哑铃 式投 资技 术(Barbell Approach) ，同 步以“ 成长” 与“价值” 双
重量化 指标 进行 股票 选择 。 在基 于由 下而 上的 择股 流程中 ， 精 选个 股， 纪
律执行 ， 构 造出 相对 均衡 的不同 风格 类资 产组 合。 同时结 合公 司质 量、 行
业布局 、 风 险因 子等 深入 分析， 对资 产配 置进 行适 度调整 ， 努 力控 制投 资
组合的 市场 适应 性 ， 以 求 多空环 境中 都能 创造 超越 业绩基 准的 主动 管理 回
报。
投资策 略
本基金 充分 借鉴 摩根 资产 管理集 团全 球行 之有 效的 投资理 念和 技术 ， 依据
中国资本市场的具体特征，引入集团在海外市场成功运作的“Dynamic
Fund” 基 金产品概念。具体而言，本 基金将以量化指标分析为 基础，通过
严格的 证券 选择 ， 积极 构 建并持 续优 化“ 哑铃 式” 资 产组合 ， 结合 严密 的风
险监控 ，不 断谋 求超 越业 绩比较 基准 的稳 定回 报。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80%+ 中 债总 指数 收益 率× 20%
风险收 益特 征 本 基 金 是 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 低 于 股 票 型 基上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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金， 高于 债券 型基 金和 货 币市场 基金 ， 属于 较高 预 期收益 和预 期风 险水 平
的投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 田青
联系电 话 021-38794888 010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
注册地 址 上海市 富城 路99 号20 楼 北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 上海市 富城 路99 号20 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 穆矢 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证 券 报》 《 证券 时报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普 华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊
普通合 伙)
中国? 上海 市
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 上海市 富城 路 99 号 20 楼 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 -213,123,586.59 -55,768,308.64 217,170,062.41
本期利 润 -133,955,646.86 -68,031,673.56 262,066,927.75
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1631 -0.0809 0.2422
本期加 权平 均净 值利 润率 -4.46% -3.78% 11.04%
本期基 金份 额净 值增 长率 51.66% -0.92% 10.75%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 407,351,003.83 347,003,837.96 648,039,171.76
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5713 0.5135 0.5903
期末基 金资 产净 值 2,474,996,570.66 1,546,416,429.59 2,535,980,466.89
期末基 金份 额净 值 3.4710 2.2886 2.3098
3.1.3 累计期末指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 478.75% 281.60% 285.13%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 期末 可供 分配 利
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 22.64% 1.81% 13.66% 1.34% 8.98% 0.47%
过去六 个月 -20.13% 3.52% -12.53% 2.14% -7.60% 1.38%
过去一 年 51.66% 3.24% 5.37% 1.99% 46.29% 1.25% 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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过去三 年 66.43% 2.09% 49.57% 1.42% 16.86% 0.67%
过去五 年 10.15% 1.78% 19.60% 1.29% -9.45% 0.49%
自基金 合同 生
效起至 今
478.75% 1.71% 279.91% 1.52% 198.84% 0.19%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准于 2013 年 12 月 7 日由 原“ 富 时中 国 A 全 指数× 80%+ 同 业存 款利 率
×20%” 变更 为“ 沪深 300 指 数收益 率× 80%+ 中 债总 指 数收益 率×20%” 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2005 年 10 月 11 日 至 2015 年 12 月 31 日)
注：1. 本 基金 合同 生效 日 为 2005 年 10 月 11 日， 图 示时间 段 为 2005 年 10 月 11 日至 2015 年
12 月 31 日。
2. 本 基金 建仓 期自 2005 年 10 月 11 日至 2006 年 4 月 10 日， 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合
本基金 基金 合同 规定 。
3. 本 基金 自 2013 年 12 月 7 日起 ，将 基金 业绩 比较 基准由“ 富 时中 国 A 全指× 80%+ 同业 存款 利
率×20%” 变 更为" 沪深 300 指数收 益率× 80%+ 中债 总 指数收 益率×20%” 。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
注：本 基金 的业 绩比 较基 准于 2013 年 12 月 7 日由 原“ 富 时中 国 A 全 指数× 80%+ 同 业存 款利 率
×20%” 变更 为“ 沪深 300 指 数收益 率× 80%+ 中 债总 指 数收益 率×20%” 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截 至 2015 年 12 月
底，公司管理的基金共有 四十七只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投 资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混 合型证 券投 资基 金、 上 投 摩根成 长动 力混 合型 证
券投资 基金 、上 证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资
基金、上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上
投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根
核心成长股票型证券投资 基金、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型
证券投资基金、上投摩根 现金管理货币市场基金、 上投摩根纯债丰 利债券型 证券投资基金、上投摩
根天添盈货币市场基金、 上投摩根天添宝货币市场 基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、
上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制
造股票型证券投资基金、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策
略灵活配置证券投资基金 、上投摩根智慧互联股票 型证券投资基金、上投摩 根科技前沿灵活配置混
合型证券投资基金、上投 摩根新兴服务股票型证券 投资基金、上投摩根医疗 健康股票型证券投资基
金和上 投摩 根文 体休 闲灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李博
本基金 基金 经
理
2015-09-1
8
- 7 年
上海交 通大 学硕 士， 自 2009 年 3
月至 2010 年 10 月在 中银 国际证
券 有 限 公 司 是 担 任 研 究 员 ， 负 责
研究方 面的 工作 ， 自 2010 年 11
月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 担 任 基 金 经 理 助 理 兼 行 业
专家一 职， 自 2014 年 12 月起担
任 上 投 摩 根 核 心 成 长 股 票 型 证 券
投资基 金基 金经 理， 自 2015 年 8
月 起 担 任 上 投 摩 根 科 技 前 沿 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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理， 自 2015 年 9 月起 同时 担任上
投 摩 根 阿 尔 法 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
征茂平
本基金 基金 经
理
2014-1-3 2015-2-16 15 年
征茂平 先生 自 2001 年 3 月至 2004
年 3 月在上 海证 大投 资管 理有限
公 司 任 高 级 研 究 员 从 事 证 券 研 究
的工作 ；2004 年 3 月至 2005 年 4
月 在 平 安 证 券 有 限 公 司 任 高 级 研
究 员 从 事 证 券 研 究 的 工 作 ；2005
年 5 月至 2008 年 5 月 在大 成基金
管 理 有 限 公 司 任 研 究 员 从 事 成 长
股票组 合的 管理 工作 ；2008 年 5
月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 担 任 行 业 专 家 兼 基 金 经 理
助理， 自 2013 年 7 月 起担 任上投
摩 根 大 盘 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 自 2013 年 9 月起同
时 担 任 上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理,2014 年 1
月至 2015 年 2 月 担任 上投 摩根阿
尔 法 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2015 年 9 月起 同时 担任上
投 摩 根 整 合 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理。
蔡晟
本基金 基金 经
理
2014-10-2
3
2015-9-25 7 年
蔡晟先 生 自 2008 年 7 月至 2011
年 3 月在华 安基 金管 理有 限公司
先 后 担 任 助 理 研 究 员 、 研 究 员 及
高级研 究员；2011 年 5 月至 2012
年 7 月在国 投瑞 银基 金管 理有限
公司任 高级 研究 员；2012 年 8 月
至 2014 年 8 月在 平安 养老 保险股
份 有 限 公 司 担 任 权 益 投 资 经 理 ，
自 2014 年 9 月起 加入 上投 摩根基
金管理 有限 公司 ， 自 2014 年 10
月至 2015 年 9 月 担任 上投 摩根阿
尔 法 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，自 2015 年 4 月至 2015 年 9
月 同 时 担 任 上 投 摩 根 整 合 驱 动 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 自 2015 年 7 月至 2015 年 9
月 同 时 担 任 上 投 摩 根 科 技 前 沿 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
刘军
本基金 基金 经
理助理
2009-1-1 2015-4-13 17 年
武汉大 学理 学硕 士， 1998 年10 月
至2003 年4 月在 海通 证券 有限公上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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司担任 行业 部经 理，2003 年 5 月
至2007 年5 月在 海富 通基 金管理
公司担 任股 票分 析师 ， 自2007 年
5 月 起 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有
限公司 ，曾 任研 究部 总监 助理。
张一甫
本基金 基金 经
理助理
2015-7-21 - 5 年
复 旦 大 学 生 物 化 学 与 分 子 生 物 学
硕士，2010 年 7 月至 2011 年 12
月 在 国 泰 君 安 证 券 担 任 助 理 研 究
员， 2012 年1 月至 2014 年1 月先
后 在 瑞 银 证 券 和 国 泰 君 安 证 券 担
任研究 员，2014 年 3 月起 加入上
投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任
研究员 、 行 业专 家。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金 管理人不存在损害基金份 额持有人利益的行为，勤 勉尽责地为基金份
额持有 人谋 求利 益。 本基 金管理 人遵 守了 《证 券投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、 《上 投摩 根阿 尔
法混合 型证券投资基金基 金合同》 的规定。除以下 情况外，基金经理对个股 和投资组合的比例遵循
了投资决策委员会的授权 限制，基金投资比例符合 基金合同和法律法规的要 求：本基金曾出现个别
由于市场原因引起的投资 组合的投资指标被动偏离 相关比例要求的情形，但 已在规定时间内调整完
毕。
本报告期内中国证监会上 海监管局对公司进行了常 规全面现场检查，就公司 内部控制提出了相
应改进 意见 并采 取责 令改 正的行 政监 管措 施 ， 公司 已经按 照要 求完 成了 改进 工作。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其
授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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立客观的研究方法，严 禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按照时 间优 先、 比例 分配的 原则 在各 投资 组合 间公平 分配 交易 机会 ； 对 于银行 间市 场投 资活 动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监
控分析，并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制，确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和
每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析，并
留存报 告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的 同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日 内） 的同 向 交易价 差进 行分 析 ， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 的 5% 的 情形 ： 报 告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的次 数为 两次 ， 均 发生 在纯 量化 投资 组合与 主动 管理 投 资上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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组合之 间。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金 投资策 略和运作分析
2015 年 ， 市场 出现 了较 大 幅度波 动 ， 沪 深300 全 年上 涨5.6% ， 振幅 却高 达68.7% 。 上 半年 ，A股不
断创出 反弹 新高 ， 但 进入6 月中旬 后， 出现 了急 剧的 调整， 位于 历史 新高 的创 业板领 跌， 回调 幅度 超
过30% 。 这次 下跌 的幅 度与 速度均 历史 罕见 ， 我们 认 为主要 与杠 杆资 金有 关 。 板块方 面 ， 计 算机 、 轻
工、纺 织服 装、 休闲 服务 、传媒 、通 信涨 幅居 前， 除TMT 板块 外， 传统 产业 转 型个股 也表 现突 出。
本基金 上半 年加 仓了 互联 网证券 、互 联网 银行 等个 股，加 仓了 大盘 蓝筹 股， 下半年 加大 了优 质
成长股 的权 重， 降低 了高 弹性个 股的 权重 。在 具体 个股选 择方 面， 本基 金依 然把精 选个 股作 为重 要
方向， 重点 配置 估值 与成 长相匹 配的 个股 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 51.66% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 5.37% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
进入2016 年 ， 我 们判 断市 场走势 以震 荡为 主， 但A 股 仍然会 有结 构性 的投 资机 会。 我们将 继续 以
精选个 股作 为首 要方 向。 首先， 重点 关注 中盘 成长 股，中 盘成 长股 过去 两年 均涨幅 偏小 ，估 值也 普
遍处于 历史 低位 ，伴 随年 初估值 切换 ，中 盘成 长股 今年全 年有 望获 得超 额收 益；其 次， 关注 大消 费
领域， 居民 可支 配收 入仍 处于稳 步提 升阶 段， 和居 民消费 相关 的领 域存 在投 资机会 ；最 后， 关注 经
济转型 带来 的投 资机 会， 如新能 源、 环保 等领 域。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 在内部 监察 稽核 工作 中以“ 坚守三 条底 线 、 保 障合 规 诚 信 、 支 持业 务发
展、 提 高工 作水平” 为 总体 目标， 一切 从合规 运作 、 保障基 金份 额持 有人 利益 出发， 由独 立的监 察稽
核部门按照工作计划结合 实际情况对公司各项业务 进行全面的监察稽核工作 ，保障和促进公司各项
业务合法合规运作，推动 内部控制机制的完善与优 化，保证各项法规和管理 制度的落实，发现问题上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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及时提 出建 议并 督促 有关 部门改 进。
在本报 告期 内， 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 ：
1. 注 意密 切追 踪监 管法 规 政策变 化和 监管 新要 求， 组织员 工学 习理 解监 管精 神， 推 动公 司各 部
门完善 制度 建设 和业 务流 程，防 范日 常运 作中 的违 规行为 发生 。
2. 继续 紧抓员 工行 为、公 平交易 、利益 冲突等 方面 的日常 监控， 坚守“ 三 条底 线” 不动 摇；进 一
步加强 内部 合规 培训 和合 规宣传 ，强 化合 规意 识， 规范员 工行 为操 守， 严格 防范利 益冲 突。
3. 针 对风 险控 制的 需求 和 重点， 强化 内部 审计， 提 高内部 审计 工作 的水 平和 效果； 按照 监管 部
门的要 求， 严格 推行 风险 控制自 我评 估制 度， 对控 制不足 的风 险点 ，制 订了 进一步 的控 制措 施。
在本报告期内的监察稽核 工作中，未发现基金投资 运作存在违法违规或未履 行基金合同承诺从
而影响 基金 份额 持有 人利 益的情 形。
公司自成立以来，各项业 务运作正常，内部控制和 风险防范措 施逐步完善并 积极发挥作用。本
基金运作合法合规，保障 了基金份额持有人的利益 。我们将继续以合规运作 和风险管理为核心，提
高内部 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性， 切实 保障 基金份 额持 有人 的利 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责， 根据相 关的 法律 法规 规定 、 基金 合同 的约定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议 事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期， 本基 金未 实施 利润分 配。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
无。 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金 份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2016) 第 21330 号
上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ：
我们审 计了 后附 的上 投摩 根阿尔 法混 合型 证券 投资 基金
( 原上 投摩 根阿 尔法 股票型 证券 投资
基金 ， 以 下简 称 “上 投摩 根 阿尔法 基金 ” ) 的财 务报 表 ， 包 括 2015 年 12 月 31 日 的资产 负债 表 、 2015
年度
的利 润表 和所 有者 权益( 基 金净 值) 变 动表 以及 财务报 表附 注。
6.1
管理层对财务报表的 责任
编制和公允列报财务报表 是上投摩根阿尔法基金的 基金管理人上投摩根基金 管理有限公司管理
层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按照企 业会 计准 则和 中国 证券监 督管 理委 员会( 以下 简称 “ 中国 证监 会” ) 、 中 国证券 投资 基
金业协 会( 以 下简 称“ 中国 基金业 协会 ”) 发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 财务 报表 ，
并使其 实现 公允 反映 ；
(2) 设计、 执行 和维护 必要 的 内部控 制， 以使财 务报 表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报 。 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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6.2
注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述上 投摩根 阿尔法基金的财务报表在 所有重大方面按照企业会 计准则和在财务报表附
注中所列示的中国证监会 、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行 业实务操作编制，公允
反映了 上投 摩根 阿尔 法基 金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状况 以及 2015 年 度的 经营成 果和 基金 净值 变
动情况 。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所( 特殊普通合伙)
————————
陈
玲
中国 ? 上海市
注册会计师
————————
2016 年 3 月 29 日
曹
阳
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 阿尔 法混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- - 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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银行存 款 7.4.7.1 406,036,846.52 120,328,338.17
结算备 付金
1,396,106.96 24,666,297.37
存出保 证金
2,618,733.48 1,052,933.37
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,131,131,331.34 1,418,259,878.93
其中： 股票 投资
1,997,420,498.14 1,378,953,630.13
基金投 资
- -
债券投 资
133,710,833.20 39,306,248.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 4,274,858.01 1,034,853.82
应收股 利
- -
应收申 购款
943,652.74 162,090.34
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,546,401,529.05 1,565,504,392.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
58,653,453.80 -
应付赎 回款
6,186,047.96 9,744,947.44
应付管 理人 报酬
3,147,758.90 2,044,439.60
应付托 管费
524,626.49 340,739.94 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,218,009.24 6,302,487.61
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 675,062.00 655,347.82
负债合计
71,404,958.39 19,087,962.41
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 713,046,064.10 675,718,227.88
未分配 利润 7.4.7.10 1,761,950,506.56 870,698,201.71
所有者权益合计
2,474,996,570.66 1,546,416,429.59
负债和所有者权益总 计
2,546,401,529.05 1,565,504,392.00
注： 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 3.4710 元， 基金 份额 总额 713,046,064.10 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 阿尔 法混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
-34,496,073.66 -5,208,427.94
1.利息 收入
8,626,037.44 5,778,845.84
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,618,400.77 1,465,258.92
债券利 息收 入
5,846,875.49 3,110,020.73
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
160,761.18 1,203,566.19
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-127,104,679.15 543,072.50 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -132,210,465.49 -8,665,691.51
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -1,248,868.63 573,860.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 6,354,654.97 8,634,904.01
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列） 7.4.7.16
79,167,939.73 -12,263,364.92
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 4,814,628.32 733,018.64
减：二、费用
99,459,573.20 62,823,245.62
1．管 理人 报酬
44,447,825.39 27,141,188.02
2．托 管费
7,407,970.92 4,523,531.29
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 46,222,366.38 30,722,167.58
5．利 息支 出
944,289.94 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
944,289.94 -
6．其 他费 用 7.4.7.19 437,120.57 436,358.73
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-133,955,646.86 -68,031,673.56
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-133,955,646.86 -68,031,673.56
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 阿尔 法混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
675,718,227.88 870,698,201.71 1,546,416,429.59
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -133,955,646.86 -133,955,646.86
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
37,327,836.22 1,025,207,951.71 1,062,535,787.93
其中：1.基 金申 购款 1,339,702,883.27 4,810,652,408.27 6,150,355,291.54
2.基金 赎回 款 -1,302,375,047.05 -3,785,444,456.56 -5,087,819,503.61
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
713,046,064.10 1,761,950,506.56 2,474,996,570.66
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,097,898,777.88 1,438,081,689.01 2,535,980,466.89
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -68,031,673.56 -68,031,673.56
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-422,180,550.00 -499,351,813.74 -921,532,363.74 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 22 页共 62 页
其中：1.基 金申 购款 59,332,825.78 68,684,863.28 128,017,689.06
2.基金 赎回 款 -481,513,375.78 -568,036,677.02 -1,049,550,052.80
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
675,718,227.88 870,698,201.71 1,546,416,429.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上 投 摩 根 阿 尔 法 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 上 投 摩 根 阿 尔 法 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ， 以 下 简 称
“本基 金 ”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以 下简 称 “ 中国证 监会 ”) 证监 基金 字 ?2005] 第 155 号 《关 于
同意上投摩根阿尔法股票 型证券投资基金设立 的批 复》核准，由 上投摩根富 林明基金管理有限公司
( 后更名 为 “上 投摩 根基 金 管理有 限公 司 ”) 依 照 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《 上投 摩根 阿
尔法股票型证券投资基金 基金合同 》负责公开募集 。本基金为契约型开放式 ，存续期限不定，首次
设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币 767,319,308.57 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所 有
限公司 普华 永道 中天 验字(2005) 第 150 号验 资报 告予 以验证 。经 向中 国证 监会 备案， 《 上 投摩 根阿 尔
法股票 型证 券投 资基 金基 金合同》于 2005 年 10 月 11 日 正 式生 效， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总额
为 767,620,088.15 份 基金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 300,779.58 份基 金份 额。本 基金 的基 金管 理
人为上 投摩 根基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为 中 国建设 银行 股份 有限 公司 。
根据 2014 年 中国 证监 会令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 上投摩 根阿 尔法
股票型 证券 投资 基金 于 2015 年 7 月 21 日 公告 后更 名为 上 投摩 根阿 尔法 混合 型 证券 投资 基金 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《 上投 摩根阿尔法混合型证券投 资基金基金合同 》
的有关规定，本基金的投 资范围 为本基金的投资范 围为股票、债券、货币市 场工具及法律法规或中
国证监 会允 许的 其它 投资 品种。 股票 投资 范围 为所 有在国 内依 法发 行的 A 股 ，债券 投资 的主 42 要
品种包括国债、金融债、 企业债、可转换债券等， 货币市场工具包括短期票 据、回购、银行存款以上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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及一年以内（含一年）的 国债、金融债、企业债等 。在正常情况下，本基金 投资组合中股票投资比
例为基 金总 资产 的 60-95% ，其它 为 5-40％ ，并 保持 不低于 基金 资产 净值 5% 的 现金或 者到 期日 在一
年以内 的政 府债 券 。 本 基 金自 2013 年 12 月 7 日起 ， 将 基金 业绩 比较 基准 由 “ 富时中 国 A 全指 X80%
＋同业 存款 利 率 X20% 变 更为“ 沪 深 300 指数 收益 率×80%+ 中债 总指 数收 益 率×20%”。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2016 年 3 月 29 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《上投 摩根 阿尔 法混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 和 在财务 报表 附 注 7.4.4
所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2015 年度 财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2015 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、 应 收款项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资和债券投资 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价 值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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融资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 其他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一 方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金 融资 产 已 转移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值：
上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金 额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 公允价值与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按红利发 放日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部
分为负 数， 则期末 可供 分 配利润 的金 额为 期末 未分 配利润 ， 即 已实现 部分 相 抵未实 现部 分后 的余 额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该 组成 部 分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果， 以决 定向 其配 置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重 大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交
易不活 跃) ， 本 基金 根据 中 国证监 会公 告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证券 投 资基金 估值 业务 的指 导
意见》 ，根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的指 数收
益法等 估值 技术 进行 估值 。
(2) 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发
行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期内已经过交
易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(3) 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(4) 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资产 支持 证 券和私 募债 券
除外) ， 按照 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季
度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 28 页共 62 页
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本基 金本 报告 期 改为采 用中 央国 债登 记
结算有 限责 任公 司根 据 《中 国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益品
种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、财 税[2002]128 号《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财税[2008]1
号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差 别化 个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券 的企业在向基金支付利息 时代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在 1 个月 以
内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的，
暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，暂 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额。 对基 金持 有
的上市公司限售股， 解禁 后取得的股息、红利收入 ，按照上述规定计算纳税 ，持股时间自解禁日起
计算； 解禁 前取 得的 股息 、红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 29 页共 62 页
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 406,036,846.52 120,328,338.17
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 406,036,846.52 120,328,338.17
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,813,185,328.19 1,997,420,498.14 184,235,169.95
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 74,383,608.10 73,600,833.20 -782,774.90
银行间 市场 60,034,480.00 60,110,000.00 75,520.00
合计 134,418,088.10 133,710,833.20 -707,254.90
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,947,603,416.29 2,131,131,331.34 183,527,915.05
项目
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,274,709,523.61 1,378,953,630.13 104,244,106.52
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券 交易所 市场 60,000.00 74,248.80 14,248.80 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 30 页共 62 页
银行间 市场 39,130,380.00 39,232,000.00 101,620.00
合计 39,190,380.00 39,306,248.80 115,868.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,313,899,903.61 1,418,259,878.93 104,359,975.32
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 86,501.07 19,335.65
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 691.02 12,210.86
应收债 券利 息 4,186,359.34 1,002,062.46
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 10.34 723.67
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 1,296.24 521.18
合计 4,274,858.01 1,034,853.82
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 31 页共 62 页
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,216,394.24 6,302,487.61
银行间 市场 应付 交易 费用 1,615.00 -
合计 2,218,009.24 6,302,487.61
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 250,000.00
应付赎 回费 20,017.90 5,303.72
预提费 用 405,000.00 400,000.00
其他 44.10 44.10
合计 675,062.00 655,347.82
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 675,718,227.88 675,718,227.88
本期申 购 1,339,702,883.27 1,339,702,883.27
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -1,302,375,047.05 -1,302,375,047.05
本期末 713,046,064.10 713,046,064.10
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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上年度 末 347,003,837.96 523,694,363.75 870,698,201.71
本期利 润 -213,123,586.59 79,167,939.73 -133,955,646.86
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
273,470,752.46 751,737,199.25 1,025,207,951.71
其中： 基金 申购 款 1,880,975,259.67 2,929,677,148.60 4,810,652,408.27
基金赎 回款 -1,607,504,507.21 -2,177,939,949.35 -3,785,444,456.56
本期已 分配 利润 - - -
本期末 407,351,003.83 1,354,599,502.73 1,761,950,506.56
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 2,286,073.43 1,260,916.89
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 258,863.91 187,508.41
其他 73,463.43 16,833.62
合计 2,618,400.77 1,465,258.92
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 14,961,897,192.21 10,311,360,326.32
减：卖 出股 票成 本总 额 15,094,107,657.70 10,320,026,017.83
买卖股 票差 价收 入 -132,210,465.49 -8,665,691.51
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总
额
426,854,090.85 93,437,000.00
减： 卖出 债券 （ 债转股 及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额
419,966,378.50 89,426,140.00
减： 应 收利 息总 额 8,136,580.98 3,437,000.00
买卖债 券差 价收 入 -1,248,868.63 573,860.00
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,354,654.97 8,634,904.01
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 6,354,654.97 8,634,904.01
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 79,167,939.73 -12,263,364.92
—— 股 票投 资 79,991,063.43 -12,335,373.72
—— 债 券投 资 -823,123.70 72,008.80
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - - 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 79,167,939.73 -12,263,364.92
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 3,893,324.54 718,781.17
转换费 收入 915,106.15 14,223.22
其他 6,197.63 14.25
印花税 手续 费返 还 - -
基金转 换费 收入 - -
合计 4,814,628.32 733,018.64
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费的
25% 归 入转 出基 金的 基金 资产。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 46,220,416.38 30,721,767.58
银行间 市场 交易 费用 1,950.00 400.00
合计 46,222,366.38 30,722,167.58
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 35 页共 62 页
审计费 用 105,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行费 用 23,120.57 18,358.73
债券帐 户维 护费 9,000.00 18,000.00
合计 437,120.57 436,358.73
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限
公司控 制的 公司
J.P. Morgan Investment Management Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国)
有限公 司控 制的 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 44,447,825.39 27,141,188.02
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,047,659.78 2,934,248.00
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 7,407,970.92 4,523,531.29
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 37 页共 62 页
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 406,036,846.52 2,286,073.43 120,328,338.17 1,260,916.89
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停 牌原因
期 末估
值 单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数量( 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备注
300222 科大智能 15/08/21 重大事项 20.84 16/01/07 21.16 7,983,041 198,051,284.58 166,366,574.44 -
601388 怡球资源 15/07/27 重大事项 20.72 16/02/15 21.00 4,709,541 109,651,942.57 97,581,689.52 -
000002 万科 A 15/12/18 重大事项 24.43 未知 未知 1,320,900 24,415,246.65 32,269,587.00 -
002053 云南盐化 15/11/19 重大事项 25.84 16/03/14 23.26 466,028 12,641,585.37 12,042,163.52 -
600420 现代制药 15/10/21 重大事项 41.77 16/03/23 33.44 246,300 7,085,877.00 10,287,951.00 -
002020 京新药业 15/12/29 重大事项 33.55 16/01/20 30.20 215,427 5,585,651.09 7,227,575.85 -
600502 安徽水利 15/10/20 重大事项 13.67 未知 未知 1,213 20,502.37 16,581.71 -
本基金 截至 2015 年 12 月 31 日止持 有以 上因 公布 的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金是混合型证券投资 基金，预期收益及预期风 险水平低于股票型基金， 高于债券型基金和
货币市场基金，属于较高 预期收益和预期风险水平 的投资品种。本基金投资 的金融工具主要包括股
票投资、债券投资及权证 投资等。本基金在日常经 营活动中面临的与这些金 融工具相关的风险主要
包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基金的 基金管理人从事风险管理 的主要目标是争取将以
上风险 控制 在限 定的 范围 之内 ， 使 本基 金在 风险 和 收益之 间取 得最 佳的 平衡 以实现“ 风 险和 收益 相匹
配” 的 风险 收益 目标 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，董事会主要负责基金管 理人风险管理战略
和控制政策、协调突发重 大风险等事项。董事会下 设督察长，负责对基金管 理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金 管理人内部稽核监控工作 ，并可向基金管理人董事 会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险 评估联席会议，进行各部 门管理程序的风险确认， 并对各类风险予以事先
充分的 评估 和防 范， 并进 行及时 控制 和采 取应 急措 施； 在 业务 操作层 面监 察 稽核部 负责 基金 管理 人
各部门的风险控制检查， 定期不定期对业务部门内 部控制制度执行情况和遵 循国家法律，法规及其
他规定的执行情况进行检 查，并适时提出修改建议 ；风险管理部负责投资限 制指标体系的设定和更
新，对于违反指标体系的 投资进行监查和风险控制 的评估，并负责协助各部 门修正、修订内部控制
作业制 度， 并对 各部 门的 日常作 业， 依据 风险 管理 的考评 ， 定 期或 不定 期对 各项风 险指 标进 行控 管 ，
并提出 内控 建议 。
本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管
理部、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是 通过定性分析和定 量分析的方法去估上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 建设银行，因而与银行存 款相关的信用风险不重大 。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记 结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项 清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场 进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制
相应的 信用 风险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有 的除 国债 、央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券占 基金 资
产净值 的比 例 为 0.0377% (2014 年 12 月 31 日：0.0048%) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本 基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等 。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与由 本 基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所 持大部 分证 券在 证券 交
易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业市 场交 易， 因此 除附注 7.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受
限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格 适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本基金 所承 担的 全部 金融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内且 不
计息， 可赎 回基 金份 额净 值( 所有 者权 益) 无 固定 到期 日且不 计息 ， 因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到
期现金 流量 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、 结算备付
金、存 出保 证金 等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 41 页共 62 页
本期末
2015 年 12 月 31 日 3 个月以内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 406,036,846.52 - - - - 406,036,846.52
结算备付 金 1,396,106.96 - - - - 1,396,106.96
存出保证 金 2,618,733.48 - - - - 2,618,733.48
交易性金 融资产 49,818,981.40 82,959,157.80 - 932,694.00 1,997,420,498.14 2,131,131,331.34
应收利息 - - - - 4,274,858.01 4,274,858.01
应收申购 款 106,393.15 - - - 837,259.59 943,652.74
资产总计 459,977,061.51 82,959,157.80 - 932,694.00 2,002,532,615.74 2,546,401,529.05
负债
应付证券 清算款 - - - - 58,653,453.80 58,653,453.80
应付赎回 款 - - - - 6,186,047.96 6,186,047.96
应付管理 人报酬 - - - - 3,147,758.90 3,147,758.90
应付托管 费 - - - - 524,626.49 524,626.49
应付交易 费用 - - - - 2,218,009.24 2,218,009.24
其他负债 - - - - 675,062.00 675,062.00
负债总计 - - - - 71,404,958.39 71,404,958.39
利率风险敞口 459,977,061.51 82,959,157.80 - 932,694.00 1,931,127,657.35 2,474,996,570.66
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 3 个月以内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 120,328,338.17 - - - - 120,328,338.17
结算备付 金 24,666,297.37 - - - - 24,666,297.37
存出保证 金 1,052,933.37 - - - - 1,052,933.37
交易性金 融资产 - 39,232,000.00 - 74,248.80 1,378,953,630.13 1,418,259,878.93
应收利息 - - - - 1,034,853.82 1,034,853.82
应收申购 款 2,086.00 - - - 160,004.34 162,090.34
资产总计 146,049,654.91 39,232,000.00 - 74,248.80 1,380,148,488.29 1,565,504,392.00
负债
应付赎回 款 - - - - 9,744,947.44 9,744,947.44
应付管理 人报酬 - - - - 2,044,439.60 2,044,439.60
应付托管 费 - - - - 340,739.94 340,739.94
应付交易 费用 - - - - 6,302,487.61 6,302,487.61
其他负债 - - - - 655,347.82 655,347.82
负债总计 - - - - 19,087,962.41 19,087,962.41
利率风险敞口 146,049,654.91 39,232,000.00 - 74,248.80 1,361,060,525.88 1,546,416,429.59
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 42 页共 62 页
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的交 易性 债券 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为
5.40%(2014 年 12 月 31 日：2.54%) ，因 此市 场利 率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2014 年
12 月 31 日 ：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经 营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投 资比例为基金总资
产的 60%-95% ， 债券 、现 金及其 它短 期金 融工 具为 5%-40% 。此外 ，本 基金 的 基金管 理人 每日 对本
基金所持有的证券 价格实 施监控，定期运用 多种定 量方法对基金进行 风险度 量，包括 VaR(Value at
Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
公允价 值
占基金
资产净上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 43 页共 62 页
值比例
（% ）
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 1,997,420,498.14 80.70 1,378,953,630.13 89.17
交易性 金融 资产— 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 1,997,420,498.14 80.70 1,378,953,630.13 89.17
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除沪 深 300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1.沪深 300 指数 上升 5% 增加 约 14,602 增加 约 5,867
2.沪深 300 指数 下降 5% 减少 约 14,602 减少 约 5,867
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属
于第一 层次 的余 额 为 1,672,561,069.10 元， 属于 第二 层次的 余额 为 458,570,262.24 元， 无属 于第 三层
次的余 额(2014 年 12 月 31 日： 第一 层次 1,179,668,731.72 元， 第二 层次 238,591,147.21 元 ，无 属于上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 44 页共 62 页
第三层 次的 余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允 价值应属第二层次还是第 三层次。对于在证券交
易所上 市或 挂牌 转让的 固 定收益 品种( 可 转换 债券 、 资产支 持证 券和 私募债 券 除外) ， 本基金 于 2015
年 3 月 23 日 起改 为采 用 中证指 数有 限公 司 根 据《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于
2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值( 附注 7.4.5.2) ，
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价 值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 45 页共 62 页
的比例 （% ）
1 权益投 资 1,997,420,498.14 78.44
其中： 股票 1,997,420,498.14 78.44
2 固定收 益投 资 133,710,833.20 5.25
其中： 债券 133,710,833.20 5.25
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 407,432,953.48 16.00
7 其他各 项资 产 7,837,244.23 0.31
8 合计 2,546,401,529.05 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 29,286,429.00 1.18
B 采矿业
- -
C 制造业 1,341,275,829.07 54.19
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
71,105,409.12 2.87
E 建筑业 50,419,428.55 2.04
F 批发和 零售 业
50,902,128.26 2.06
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
209,813,846.87 8.48 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 46 页共 62 页
J 金融业
- -
K 房地产 业
186,867,840.70 7.55
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
109,392.21 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
57,640,194.36 2.33
S 综合
- -
合计 1,997,420,498.14 80.70
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300222 科大智 能 7,983,041 166,366,574.44 6.72
2 002475 立讯精 密 4,517,719 144,341,122.05 5.83
3 002329 皇氏集 团 4,925,320 137,416,428.00 5.55
4 600804 鹏博士 4,447,616 105,497,451.52 4.26
5 601388 怡球资 源 4,709,541 97,581,689.52 3.94
6 002450 康得新 2,327,752 88,687,351.20 3.58
7 300274 阳光电 源 3,106,444 85,178,694.48 3.44
8 000967 上风高 科 3,147,164 84,564,296.68 3.42
9 002572 索菲亚 1,855,242 79,960,930.20 3.23
10 002236 大华股 份 2,089,277 77,094,321.30 3.11
11 000958 东方能 源 2,764,596 71,105,409.12 2.87
12 300026 红日药 业 3,316,248 69,972,832.80 2.83
13 300271 华宇软 件 1,454,788 69,073,334.24 2.79
14 002077 大港股 份 3,422,376 68,276,401.20 2.76
15 002508 老板电 器 1,356,110 60,957,144.50 2.46
16 300133 华策影 视 1,934,884 57,640,194.36 2.33
17 002345 潮宏基 3,411,123 57,579,756.24 2.33
18 600240 华业资 本 3,689,000 55,519,450.00 2.24
19 600398 海澜之 家 3,510,910 49,012,303.60 1.98
20 000002 万科 A 1,320,900 32,269,587.00 1.30 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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21 002477 雏鹰农 牧 1,731,900 29,286,429.00 1.18
22 002051 中工国 际 1,015,748 25,728,896.84 1.04
23 002310 东方园 林 932,500 24,673,950.00 1.00
24 000718 苏宁环 球 1,843,950 24,321,700.50 0.98
25 600050 中国联 通 3,903,809 24,125,539.62 0.97
26 000651 格力电 器 1,057,500 23,635,125.00 0.95
27 300109 新开源 180,000 18,729,000.00 0.76
28 002462 嘉事堂 341,314 17,277,314.68 0.70
29 300298 三诺生 物 467,798 16,822,016.08 0.68
30 300232 洲明科 技 338,200 13,233,766.00 0.53
31 600521 华海药 业 512,706 13,017,605.34 0.53
32 002053 云南盐 化 466,028 12,042,163.52 0.49
33 300206 理邦仪 器 402,027 11,079,864.12 0.45
34 300098 高新兴 515,383 10,817,889.17 0.44
35 600420 现代制 药 246,300 10,287,951.00 0.42
36 300450 先导智 能 92,500 9,193,575.00 0.37
37 000705 浙江震 元 450,000 8,442,000.00 0.34
38 600511 国药股 份 205,476 7,791,649.92 0.31
39 600267 海正药 业 460,000 7,291,000.00 0.29
40 002020 京新药 业 215,427 7,227,575.85 0.29
41 600716 凤凰股 份 558,200 6,480,702.00 0.26
42 000638 万方发 展 204,136 6,236,354.80 0.25
43 600976 健民集 团 182,474 6,173,095.42 0.25
44 002727 一心堂 82,300 4,759,409.00 0.19
45 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.01
46 002780 三夫户 外 3,566 222,304.44 0.01
47 300492 山鼎设 计 6,219 109,392.21 0.00
48 600502 安徽水 利 1,213 16,581.71 0.00
49 002332 仙琚制 药 181 2,742.15 0.00
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 603766 隆鑫通 用 365,502,930.47 23.64
2 300059 东方财 富 357,138,261.71 23.09
3 000902 新洋丰 282,486,959.53 18.27
4 002407 多氟多 274,422,071.92 17.75
5 300140 启源装 备 268,253,645.42 17.35 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 48 页共 62 页
6 300075 数字政 通 261,803,541.36 16.93
7 002657 中科金 财 258,537,287.22 16.72
8 300068 南都电 源 247,241,807.80 15.99
9 300222 科大智 能 244,900,965.48 15.84
10 002472 双环传 动 243,640,743.28 15.76
11 600850 华东电 脑 242,701,614.21 15.69
12 600446 金证股 份 217,793,826.50 14.08
13 300206 理邦仪 器 208,970,399.46 13.51
14 002034 美欣达 206,848,959.54 13.38
15 600502 安徽水 利 198,190,453.54 12.82
16 300165 天瑞仪 器 178,782,278.31 11.56
17 002175 东方网 络 170,154,986.72 11.00
18 300022 吉峰农 机 169,556,436.98 10.96
19 300012 华测检 测 162,898,651.68 10.53
20 600302 标准股 份 158,591,567.67 10.26
21 002475 立讯精 密 149,856,490.63 9.69
22 000544 中原环 保 144,301,780.36 9.33
23 600801 华新水 泥 141,760,999.36 9.17
24 300300 汉鼎股 份 138,766,703.80 8.97
25 601898 中煤能 源 138,696,692.54 8.97
26 300085 银之杰 137,233,769.75 8.87
27 600094 大名城 134,811,889.48 8.72
28 002081 金螳螂 134,158,729.57 8.68
29 601388 怡球资 源 131,164,048.48 8.48
30 300226 上海钢 联 126,803,053.16 8.20
31 300350 华鹏飞 126,162,393.14 8.16
32 002329 皇氏集 团 125,764,557.58 8.13
33 600358 国旅联 合 124,914,722.78 8.08
34 000638 万方发 展 124,175,038.23 8.03
35 300253 卫宁健 康 123,854,824.49 8.01
36 600804 鹏博士 120,234,660.37 7.78
37 300168 万达信 息 117,943,451.85 7.63
38 600570 恒生电 子 116,627,445.92 7.54
39 300018 中元华 电 116,105,669.76 7.51
40 300115 长盈精 密 115,436,675.10 7.46
41 002077 大港股 份 108,741,028.11 7.03
42 600585 海螺水 泥 104,088,771.92 6.73
43 300133 华策影 视 101,523,572.55 6.57
44 300347 泰格医 药 100,748,362.51 6.51
45 002019 亿帆鑫 富 97,719,907.64 6.32
46 000958 东方能 源 97,366,801.42 6.30
47 300199 翰宇药 业 94,020,435.09 6.08
48 300231 银信科 技 93,176,846.89 6.03
49 600410 华胜天 成 89,922,680.34 5.81 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 49 页共 62 页
50 300293 蓝英装 备 89,172,073.89 5.77
51 002460 赣锋锂 业 88,377,936.39 5.72
52 300235 方直科 技 85,598,745.79 5.54
53 300014 亿纬锂 能 84,836,590.16 5.49
54 000802 北京文 化 83,325,747.03 5.39
55 000899 赣能股 份 82,940,165.02 5.36
56 600571 信雅达 81,766,174.76 5.29
57 600048 保利地 产 81,334,394.91 5.26
58 300252 金信诺 81,259,647.85 5.25
59 002298 中电鑫 龙 79,079,770.05 5.11
60 000967 上风高 科 79,050,237.58 5.11
61 300343 联创股 份 77,378,126.12 5.00
62 002159 三特索 道 77,154,374.95 4.99
63 002348 高乐股 份 75,015,961.74 4.85
64 002236 大华股 份 73,494,525.81 4.75
65 300335 迪森股 份 72,443,343.29 4.68
66 300274 阳光电 源 72,184,378.64 4.67
67 002572 索菲亚 71,808,608.30 4.64
68 002450 康得新 71,175,461.20 4.60
69 300098 高新兴 71,173,606.47 4.60
70 600836 界龙实 业 69,445,946.58 4.49
71 600491 龙元建 设 68,890,414.39 4.45
72 000948 南天信 息 68,459,200.01 4.43
73 000782 美达股 份 65,282,395.82 4.22
74 300026 红日药 业 64,466,280.30 4.17
75 300392 腾信股 份 63,991,632.60 4.14
76 000558 莱茵体 育 63,718,057.09 4.12
77 000983 西山煤 电 63,534,124.54 4.11
78 300013 新宁物 流 63,171,480.94 4.09
79 002375 亚厦股 份 61,948,360.97 4.01
80 300271 华宇软 件 61,137,419.73 3.95
81 300125 易世达 60,547,165.66 3.92
82 002480 新筑股 份 59,140,582.89 3.82
83 600587 新华医 疗 58,390,260.71 3.78
84 300006 莱美药 业 58,209,000.60 3.76
85 002108 沧州明 珠 57,984,934.71 3.75
86 600348 阳泉煤 业 57,957,772.11 3.75
87 300016 北陆药 业 57,457,540.85 3.72
88 002345 潮宏基 57,333,192.05 3.71
89 603088 宁波精 达 56,609,506.04 3.66
90 600240 华业资 本 56,431,064.11 3.65
91 600861 北京城 乡 56,155,098.32 3.63
92 002332 仙琚制 药 56,090,022.73 3.63
93 300004 南风股 份 55,563,877.07 3.59 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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94 600518 康美药 业 54,772,105.45 3.54
95 601058 赛轮金 宇 54,627,036.79 3.53
96 600169 太原重 工 53,841,728.56 3.48
97 000666 经纬纺 机 53,522,832.11 3.46
98 002477 雏鹰农 牧 53,224,121.00 3.44
99 600651 飞乐音 响 51,929,804.86 3.36
100 600210 紫江企 业 51,827,959.31 3.35
101 600958 东方证 券 50,603,171.84 3.27
102 002505 大康牧 业 50,402,990.46 3.26
103 300065 海兰信 49,897,081.94 3.23
104 000709 河钢股 份 49,704,097.14 3.21
105 600398 海澜之 家 49,525,501.60 3.20
106 300081 恒信移 动 49,345,180.80 3.19
107 002331 皖通科 技 48,886,637.96 3.16
108 300086 康芝药 业 48,586,674.13 3.14
109 002508 老板电 器 48,480,921.17 3.14
110 600031 三一重 工 48,462,484.00 3.13
111 300033 同花顺 47,335,050.91 3.06
112 000776 广发证 券 46,702,889.26 3.02
113 300244 迪安诊 断 46,663,475.97 3.02
114 600215 长春经 开 46,130,099.92 2.98
115 000809 铁岭新 城 46,049,282.20 2.98
116 002216 三全食 品 45,251,618.68 2.93
117 002431 棕榈园 林 44,272,259.72 2.86
118 601007 金陵饭 店 43,856,022.57 2.84
119 601628 中国人 寿 41,599,285.57 2.69
120 002115 三维通 信 41,499,383.29 2.68
121 600150 中国船 舶 40,637,489.31 2.63
122 601688 华泰证 券 40,583,286.56 2.62
123 600588 用友网 络 40,192,502.60 2.60
124 000055 方大集 团 40,182,461.12 2.60
125 002373 千方科 技 38,957,187.36 2.52
126 000925 众合科 技 37,939,965.69 2.45
127 002178 延华智 能 37,936,428.48 2.45
128 300049 福瑞股 份 37,918,483.35 2.45
129 600581 八一钢 铁 36,353,570.51 2.35
130 600736 苏州高 新 36,294,344.52 2.35
131 600019 宝钢股 份 36,126,745.16 2.34
132 600382 广东明 珠 36,050,308.50 2.33
133 600681 万鸿集 团 35,867,556.94 2.32
134 600143 金发科 技 35,854,436.39 2.32
135 600701 工大高 新 35,850,510.33 2.32
136 000651 格力电 器 35,076,571.23 2.27
137 300130 新国都 35,004,542.70 2.26 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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138 000024 招商地 产 34,896,721.34 2.26
139 002405 四维图 新 34,628,876.70 2.24
140 300426 唐德影 视 34,264,773.53 2.22
141 002609 捷顺科 技 34,102,831.00 2.21
142 000951 中国重 汽 34,056,156.81 2.20
143 002502 骅威股 份 33,461,932.76 2.16
144 002343 慈文传 媒 33,456,354.75 2.16
145 601599 鹿港科 技 33,452,434.40 2.16
146 002433 太安堂 32,713,203.20 2.12
147 601601 中国太 保 32,382,302.49 2.09
148 002241 歌尔声 学 31,869,066.82 2.06
149 600730 中国高 科 31,734,135.81 2.05
150 300141 和顺电 气 31,519,063.98 2.04
151 600594 益佰制 药 31,278,616.78 2.02
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300075 数字政 通 320,628,398.59 20.73
2 300059 东方财 富 319,395,391.64 20.65
3 000902 新洋丰 308,740,066.10 19.96
4 603766 隆鑫通 用 306,038,537.46 19.79
5 300140 启源装 备 290,888,754.85 18.81
6 600446 金证股 份 247,466,312.74 16.00
7 002407 多氟多 239,623,478.58 15.50
8 002657 中科金 财 234,265,943.77 15.15
9 600850 华东电 脑 225,776,478.91 14.60
10 600571 信雅达 208,490,566.19 13.48
11 002175 东方网 络 187,067,509.32 12.10
12 300253 卫宁健 康 177,397,405.19 11.47
13 002081 金螳螂 159,146,585.18 10.29
14 300068 南都电 源 157,660,666.45 10.20
15 601898 中煤能 源 154,436,600.26 9.99
16 300012 华测检 测 152,627,477.93 9.87
17 600801 华新水 泥 147,514,207.14 9.54
18 300206 理邦仪 器 144,501,118.95 9.34 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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19 002472 双环传 动 143,789,319.15 9.30
20 300350 华鹏飞 142,600,233.89 9.22
21 300226 上海钢 联 140,100,712.24 9.06
22 600502 安徽水 利 139,755,944.73 9.04
23 300347 泰格医 药 136,081,063.36 8.80
24 600358 国旅联 合 135,108,305.19 8.74
25 300252 金信诺 134,088,077.76 8.67
26 300165 天瑞仪 器 132,846,584.74 8.59
27 002019 亿帆鑫 富 131,388,769.72 8.50
28 002034 美欣达 130,157,610.74 8.42
29 300300 汉鼎股 份 128,156,716.65 8.29
30 600585 海螺水 泥 127,981,871.43 8.28
31 300115 长盈精 密 123,957,675.49 8.02
32 000948 南天信 息 123,239,203.84 7.97
33 600570 恒生电 子 122,366,687.93 7.91
34 000544 中原环 保 122,285,514.53 7.91
35 300168 万达信 息 120,958,335.08 7.82
36 300085 银之杰 118,934,998.98 7.69
37 300231 银信科 技 115,276,258.16 7.45
38 600048 保利地 产 111,989,096.13 7.24
39 300343 联创股 份 101,360,699.02 6.55
40 002331 皖通科 技 100,226,187.53 6.48
41 300392 腾信股 份 98,154,172.77 6.35
42 300022 吉峰农 机 98,127,975.78 6.35
43 000638 万方发 展 96,004,735.60 6.21
44 600410 华胜天 成 92,065,928.49 5.95
45 300098 高新兴 91,320,242.57 5.91
46 300199 翰宇药 业 85,973,714.52 5.56
47 300013 新宁物 流 83,338,090.00 5.39
48 002178 延华智 能 83,325,163.26 5.39
49 300081 恒信移 动 83,092,302.75 5.37
50 000024 招商地 产 82,156,306.16 5.31
51 002460 赣锋锂 业 81,340,386.41 5.26
52 300244 迪安诊 断 80,118,830.02 5.18
53 000782 美达股 份 77,417,684.46 5.01
54 600302 标准股 份 77,369,863.85 5.00
55 600094 大名城 76,867,703.01 4.97
56 601628 中国人 寿 76,310,688.03 4.93
57 000802 北京文 化 76,014,302.44 4.92
58 002375 亚厦股 份 74,662,319.40 4.83
59 002298 中电鑫 龙 72,750,661.65 4.70
60 000983 西山煤 电 72,692,065.10 4.70
61 600836 界龙实 业 72,488,486.65 4.69
62 300014 亿纬锂 能 71,758,377.19 4.64 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 53 页共 62 页
63 000899 赣能股 份 70,776,801.18 4.58
64 002159 三特索 道 69,552,214.08 4.50
65 600587 新华医 疗 66,319,662.63 4.29
66 300086 康芝药 业 66,247,021.55 4.28
67 600491 龙元建 设 65,913,413.15 4.26
68 300031 宝通科 技 63,105,760.29 4.08
69 002348 高乐股 份 62,383,761.79 4.03
70 300293 蓝英装 备 62,340,097.61 4.03
71 002390 信邦制 药 62,039,856.24 4.01
72 300006 莱美药 业 61,968,836.76 4.01
73 002108 沧州明 珠 61,607,793.92 3.98
74 600348 阳泉煤 业 61,392,607.97 3.97
75 603088 宁波精 达 60,516,512.44 3.91
76 002329 皇氏集 团 60,347,086.80 3.90
77 601601 中国太 保 59,519,353.55 3.85
78 002332 仙琚制 药 59,106,401.67 3.82
79 000925 众合科 技 58,576,163.03 3.79
80 300125 易世达 57,510,986.67 3.72
81 002271 东方雨 虹 57,195,497.20 3.70
82 600518 康美药 业 56,849,191.43 3.68
83 300130 新国都 56,494,385.36 3.65
84 600210 紫江企 业 52,455,495.04 3.39
85 002505 大康牧 业 52,117,210.70 3.37
86 002216 三全食 品 51,711,806.13 3.34
87 600651 飞乐音 响 51,693,602.77 3.34
88 000558 莱茵体 育 51,287,646.61 3.32
89 300235 方直科 技 51,219,601.37 3.31
90 600958 东方证 券 51,093,076.39 3.30
91 000555 神州信 息 50,801,785.88 3.29
92 002077 大港股 份 50,712,365.78 3.28
93 000709 河钢股 份 50,638,523.10 3.27
94 600031 三一重 工 50,619,948.22 3.27
95 002480 新筑股 份 50,536,212.61 3.27
96 601058 赛轮金 宇 50,492,915.23 3.27
97 300367 东方网 力 50,192,198.57 3.25
98 300335 迪森股 份 49,116,843.21 3.18
99 002343 慈文传 媒 48,751,082.73 3.15
100 600169 太原重 工 48,711,641.74 3.15
101 000666 经纬纺 机 48,701,756.49 3.15
102 002431 棕榈园 林 48,595,245.99 3.14
103 300018 中元华 电 47,800,019.43 3.09
104 000776 广发证 券 47,593,559.52 3.08
105 002531 天顺风 能 47,201,841.55 3.05
106 600861 北京城 乡 47,086,822.16 3.04 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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107 300033 同花顺 45,863,563.66 2.97
108 600036 招商银 行 43,566,982.62 2.82
109 601688 华泰证 券 42,848,612.00 2.77
110 600730 中国高 科 42,647,771.67 2.76
111 002405 四维图 新 42,410,790.74 2.74
112 002373 千方科 技 42,073,348.41 2.72
113 002502 骅威股 份 41,978,896.11 2.71
114 300049 福瑞股 份 41,823,788.76 2.70
115 601599 鹿港科 技 41,684,956.53 2.70
116 300242 明家科 技 41,302,593.87 2.67
117 000055 方大集 团 40,753,468.07 2.64
118 300004 南风股 份 40,114,603.70 2.59
119 300133 华策影 视 39,799,285.51 2.57
120 600150 中国船 舶 39,640,835.29 2.56
121 300016 北陆药 业 39,528,690.54 2.56
122 600143 金发科 技 38,891,054.18 2.51
123 600588 用友网 络 38,741,528.56 2.51
124 601318 中国平 安 38,692,663.32 2.50
125 600558 大西洋 37,805,251.37 2.44
126 000893 东凌粮 油 37,761,421.43 2.44
127 002241 歌尔声 学 37,624,500.17 2.43
128 300065 海兰信 37,535,903.60 2.43
129 002589 瑞康医 药 37,412,449.35 2.42
130 300222 科大智 能 37,209,555.57 2.41
131 002433 太安堂 36,282,463.47 2.35
132 300166 东方国 信 36,032,680.95 2.33
133 300178 腾邦国 际 35,612,697.94 2.30
134 000951 中国重 汽 34,978,738.97 2.26
135 002609 捷顺科 技 34,929,333.46 2.26
136 300063 天龙集 团 34,766,337.97 2.25
137 601021 春秋航 空 34,565,412.27 2.24
138 002202 金风科 技 34,324,634.92 2.22
139 000971 高升控 股 34,315,231.68 2.22
140 600804 鹏博士 33,080,528.63 2.14
141 600019 宝钢股 份 32,926,895.58 2.13
142 600594 益佰制 药 32,520,081.93 2.10
143 002353 杰瑞股 份 32,405,669.51 2.10
144 601007 金陵饭 店 31,657,116.55 2.05
145 300234 开尔新 材 31,345,086.82 2.03
146 300426 唐德影 视 31,172,181.15 2.02
147 000809 铁岭新 城 31,165,704.66 2.02
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 15,632,583,462.28
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 14,961,897,192.21
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （ 成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 22,849,157.80 0.92
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 109,928,981.40 4.44
其中： 政策 性金 融债 109,928,981.40 4.44
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 932,694.00 0.04
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 133,710,833.20 5.40
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 018001 国开 1301 498,140 49,818,981.40 2.01
2 150215 15 国开 15 400,000 40,052,000.00 1.62
3 019509 15 国债 09 227,990 22,849,157.80 0.92 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 56 页共 62 页
4 150211 15 国开 11 200,000 20,058,000.00 0.81
5 132004 15 国盛 EB 8,380 932,694.00 0.04
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
2,618,733.48
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
4,274,858.01
5 应收申 购款
943,652.74
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
- 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 57 页共 62 页
8
其他
-
9
合计
7,837,244.23
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 300222 科大智 能 166,366,574.44 6.72 筹划重 大事 项
2 601388 怡球资 源 97,581,689.52 3.94 筹划重 大事 项
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票无 流通 受限 情况 。
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
98,627
7,229.72 105,906,963.64 14.85% 607,139,100.46 85.15%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
30,554.47 0.0043% 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 58 页共 62 页
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2005 年 10 月 11 日) 基金 份额 总额 767,620,088.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 675,718,227.88
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,339,702,883.27
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,302,375,047.05
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 713,046,064.10
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：因 个人 原因 ，冯刚 先生 自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任
本公司 副总 经理 。
本公司 于 2015 年 12 月 2 日发布 公告 ： 因 个人 原因 ， 陈星 德 先 生自 2015 年 11 月 30 日 起不 再担
任本公 司副 总经 理。
基金托 管人 ：
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日 发布 任免 通知 ， 聘任 张力铮 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副 总
经理。
本基金 托管 人 2015 年 9 月 18 日 发布 任免 通知 ，解 聘纪伟 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 副总 经
理职务 。 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 59 页共 62 页
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 105,000 元 ，目前 该审 计机 构已 提供 审计服 务的 连续 年限 为
11 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华泰证 券 1 9,311,685,064.80 30.44% 8,512,989.63 30.35% -
中信证 券 1 7,007,978,418.68 22.91% 6,433,314.71 22.94% -
国信证 券 1 2,778,846,708.33 9.08% 2,539,143.73 9.05% -
长城证 券 1 2,438,297,873.71 7.97% 2,249,559.78 8.02% -
国泰君 安 1 2,397,116,096.12 7.84% 2,190,573.84 7.81% -
广发证 券 2 2,243,385,904.51 7.33% 2,052,334.77 7.32% -
中信建 投 1 1,594,736,455.16 5.21% 1,465,907.24 5.23% -
齐鲁证 券 1 1,442,881,515.79 4.72% 1,330,772.08 4.75% -
光大证 券 1 809,364,378.60 2.65% 747,482.88 2.67% -
方正证 券 1 296,151,937.24 0.97% 275,805.88 0.98% -
申银万 国 1 272,117,351.77 0.89% 247,726.45 0.88% -
中投证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
中信万 通 1 - - - - -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
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经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2015 年度 本基 金新 增方 正证券 、安 信证 券2 个席 位 ，无注 销席 位。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
华泰证 券 - - - - - -
中信证 券 85,644.05 0.01% - - - -
国信证 券 - - - - - -
长城证 券 65,042,475.00 9.75% 1,037,700,000.00 24.64% - -
国泰君 安 355,054,664.30 53.23% 2,284,800,000.00 54.26% - -
广发证 券 - - - - - -
中信建 投 - - 248,000,000.00 5.89% - -
齐鲁证 券 101,054,521.77 15.15% 544,200,000.00 12.92% - -
光大证 券 141,680,589.70 21.24% 96,400,000.00 2.29% - -
方正证 券 - - - - - -
申银万 国 4,102,270.00 0.62% - - - -
中投证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - - 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 61 页共 62 页
东方证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
中信万 通 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
基 金 管 理 人 公 司 网 站 、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报 》 和 《 中国 证券 报》
2015 年1 月17 日
2.
上 投 摩 根 阿 尔 法 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理变 更公 告
同上 2015 年2 月17 日
3.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基 金 所 持 交 易 所 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法 的
公告
同上 2015 年3 月24 日
4.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
投资资 产支 持证 券的 公告
同上 2015 年4 月21 日
5.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监 事、 高
级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼
职情况 的公 告
同上 2015 年4 月24 日
6.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 子 公
司的公 告
同上 2015 年4 月24 日
7.
关 于 限 制 上 投 摩 根 阿 尔 法 股 票 型 证 券 投 资
基金申 购、 转换 转入 及定 期 定额投 资业 务金
额的公 告
同上 2015 年5 月12 日
8.
关 于 限 制 上 投 摩 根 阿 尔 法 股 票 型 证 券 投 资
基金申 购、 转换 转入 及定 期 定额投 资业 务金
额的公 告
同上 2015 年5 月26 日
9.
关于公 司、 高管 及基 金经 理 投资旗 下基 金相
关事宜 的公 告
同上 2015 年7月8 日
10.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监 事、 高
级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼
职情况 的公 告
同上 2015 年7 月10 日
11.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 十 二
只基金 变更 基金 名称 的公 告
同上 2015 年7 月21 日
12.
上 投 摩 根 阿 尔 法 混 合 型 证 券 投 资 基 金 增 聘
基金经 理公 告
同上 2015 年9 月19 日
13.
上 投 摩 根 阿 尔 法 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理变 更公 告
同上 2015 年9 月26 日
14.
上 投 摩 根 阿 尔 法 混 合 型 证 券 投 资 基 金 恢 复
大额申 购、 转换 转入 及定 期 定额投 资业 务的
公告
同上 2015 年10月14日 上投摩 根阿 尔法 混合 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
第 62 页共 62 页
15.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
同上 2015 年12 月2 日
16.
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔
断旗下 基金 开放 时间 调整 的公告
同上 2015 年12月31日
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§ 13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 上投 摩 根阿尔 法混合 型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
2、 《上 投摩 根阿 尔法 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3、 《上 投摩 根阿 尔法 混合 型证券 投资 基金 基金 托管 协议》 ；
4、 《上 投摩 根基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
13.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一六年三月三十 日
