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天弘弘运宝A(001386)

天弘弘运宝:2015年年度报告查看PDF公告

 
天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 
 
第1页 共 49 页 
 
 
 
 
 
 
天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 
 
2015年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:天弘基金管理有限公司 
 
基金托管人:杭州银行股份有限公司 
 
送出日期:2016年3月30日


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第2页 共 49 页 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月14日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年8月13日起至2015年12月31日止。


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第3页 共 49 页 1.2


目录 §1


重要提示及目录 ................................................................. 2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2


目录 ....................................................................... 3 §2


基金简介 ....................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 10 §4


管理人报告 .................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 16 §5


托管人报告 .................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 17 §6


审计报告 ...................................................................... 17 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 17 §7


年度财务报表 .................................................................. 18 7.1 资产负债表 ................................................................. 19 7.2 利润表 ..................................................................... 20 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 22 7.4 报表附注 ................................................................... 23 §8


投资组合报告 .................................................................. 41 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 41 8.2债券回购融资情况 ............................................................ 41 8.3 基金投资组合平均剩余期限 ................................................... 42 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 43 8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ................ 43 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ....................... 43 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ....... 43 8.8 投资组合报告附注 ........................................................... 43 §9


基金份额持有人信息 ............................................................ 44 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 44 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ............................. 45 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 45 §10 开放式基金份额变动 ............................................................ 45


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第4页 共 49 页 §11 重大事件揭示 .................................................................. 46 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 46 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 46 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 46 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 46 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 46 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 46 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 46 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 ................................................ 47 11.9 其他重大事件 .............................................................. 47 §12 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................. 48 §13 备查文件目录 .................................................................. 48 13.1 备查文件目录 .............................................................. 48 13.2 存放地点 .................................................................. 49 13.3 查阅方式 .................................................................. 49


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第5页 共 49 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天弘弘运宝货币市场基金 基金简称 天弘弘运宝货币 基金主代码 001386 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年8月13日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 202,265,209.31份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B 下属分级基金的交易代码 001386 001391 报告期末下属分级基金的份 额总额 202,264,200.29份 1,009.02份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平 均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析 和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资, 在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的 当期收益。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风 险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、 混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第6页 共 49 页 名称 天弘基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 童建林 张巍 联系电话 022-83310208 0571-87138521 电子邮箱 service@thfund.com.cn zhang_wei@hzbank.com.c n 客户服务电话 4007109999 4008888508 传真 022-83865569 0571-86475525 注册地址 天津自贸区 (中心商务区) 响螺湾旷世国际大厦A座 1704-241号 杭州市庆春路46号 办公地址 天津市河西区马场道59号 天津国际经济贸易中心A 座16层 杭州市庆春路46号杭州银 行大厦11层 邮政编码 300203 310003 法定代表人 井贤栋 陈震山 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 名称 证券日报 登载基金年度报告正文的管 理人互联网网址 www.thfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙) 上海市湖滨路202号普华永道中 心11楼 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国 际经济贸易中心A座16层 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第7页 共 49 页 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年8月13日至2015年12月31日 天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B 本期已实现收益 1,750,008.68 7.52 本期利润 1,750,008.68 7.52 本期净值收益率 0.8731% 0.7512% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 期末基金资产净值 202,264,200.29 1,009.02 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2015年末 累计净值收益率 0.8731% 0.7512% 注:1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊 余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金的利润分配是按日结转份额。 4、本基金合同自2015年8月13日起生效,报告期为2015年8月13日至2015年12月31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 (天弘弘运宝货币A) 份额净 值收益 率① 份额净 值收益 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5809 % 0.0005 % 0.0895 % 0.0000 % 0.4914 % 0.0005 % 自基金合同生效日起 至今(2015年08月13 日-2015年12月31日) 0.8731 % 0.0007 % 0.1372 % 0.0000 % 0.7359 % 0.0007 % 阶段 份额净 份额净 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第8页 共 49 页 (天弘弘运宝货币B) 值收益 率① 值收益 率标准 差② 较基准 收益率 ③ 较基准 收益率 标准差 ④ 过去三个月 0.4902 % 0.0005 % 0.0895 % 0.0000 % 0.4007 % 0.0005 % 自基金合同生效日起 至今(2015年08月13 日-2015年12月31日) 0.7512 % 0.0006 % 0.1372 % 0.0000 % 0.6140 % 0.0006 % 注:天弘弘运宝货币市场基金业绩比较基准:活期存款利率(税后)。本基金定位为现金管理工具, 注重基金资产的流动性和安全性,因此采用活期存款利率(税后)作为业绩比较基准。活期存款利 率由中国人民银行公布,如果活期存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日 起开始生效。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 天弘弘运宝货币A 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年8月13日-2015年12月31日) 天弘弘运宝货币A 业绩比较基准 2015-08-13 2015-09-02 2015-09-22 2015-10-12 2015-11-01 2015-11-21 2015-12-11 2015-12-31 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0% 天弘弘运宝货币B 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年8月13日-2015年12月31日)


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第9页 共 49 页 天弘弘运宝货币B 业绩比较基准 2015-08-13 2015-09-02 2015-09-22 2015-10-12 2015-11-01 2015-11-21 2015-12-11 2015-12-31 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0% 注:1、本基金合同于2015年8月13日生效,本基金合同生效起至披露时点不满1年。 2、 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 本基金的建仓期为2015年8月13日-2016年2月12日,截止报告日本基金仍处于建仓期。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘弘运宝货币A 业绩比较基准 2015年 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0%


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第10页 共 49 页 天弘弘运宝货币B 业绩比较基准 2015年 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0% 注:本基金合同于2015年8月13日生效。基金合同生效当年2015年的净值收益率按照基金合同生效后 当年的实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 天弘弘运宝货币A 单位:人民币元 年度 已按再投资形 式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2015年 1,750,008.68 - - 1,750,008.68 无 合计 1,750,008.68 - - 1,750,008.68 无 天弘弘运宝货币B 单位:人民币元 年度 已按再投资形 式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2015年 7.52 - - 7.52 无 合计 7.52 - - 7.52 无 注:本基金合同于2015年8月13日生效。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验





天弘基金管理有限公司(以下简称"公司"或"本基金管理人")经中国证监会证监基 天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第11页 共 49 页 金字[2004]164 号文批准,于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币, 总部设在天津,在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为: 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 合计 100%





截至2015年12月31日,本基金管理人共管理46只基金:天弘精选混合型证券投资基 金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期 策略混合型证券投资基金、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘添利债券型 证券投资基金(LOF)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)、天弘现金管家货币市场 基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘余额 宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基 金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利分级债券型证券投资基金、天弘季加利理 财债券型证券投资基金、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起 式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证 券投资基金、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券 投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投 资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券 投资基金、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型 发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数 型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘中证 银行指数型发起式证券投资基金、 天弘上证50指数型发起式证券投资基金、 天弘中证100 指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保 产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证 计算机指数型发起式证券投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天 天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第12页 共 49 页 弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘鑫安宝保 本混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王登峰 本基金 基金经 理。 2015年8月 - 6年 男,经济学硕士。历任中 信建投证券股份有限公司 固定收益部高级经理。 2012年加盟本公司,历任 固定收益研究员等。 注:1、上述任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明





本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。





本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关 法律法规、基金合同的有关规定,勤勉尽责地管理和运用基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。





本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,严格执行《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策和交易 执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品 种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程 序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下 交易业务,依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网 下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进 行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分 配。


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第13页 共 49 页 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到 公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程 序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易 行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析, 对各投资组合不同时间窗口 (1 日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能显 著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格 异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内,严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对以公司名义进行的债券一级市场申 购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易原则。未发现本 基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年,经济基本面整体疲弱,虽然后半段经济有一定企稳迹象,但是弱势格局短 期内无法根本性扭转。以基建投资扩张为核心的经济托底政策,无法充分对冲内需快速 回落的冲击,只能在一定程度上延缓经济增速回落的速度,无法扭转整体的趋势。政策 方面,经济下行压力大以及外汇流出加剧等因素使得货币政策依然处于宽松途中,央行 多次进行了降准降息等宽松操作,呵护流动性的宽松局面。资金面方面,上半年由于2 月和4月央行连续降准,资金利率快速下行,r007从春节前4.9%下行至2%左右,唯有6月 底由于季节因素,资金利率有所上行,短融收益率也随着资金面的影响发生同样变化, 天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第14页 共 49 页 下半年汇改后,央行为了对冲外汇流出的影响,于8月和10月连续降准,同时构建利率 走廊,资金利率的稳定性显著提升,在此影响下,短融收益率也相对稳定。 本基金在报告期内,根据组合自身的特点,进行相应的资产配置,在确保流动性风 险的基础上,对信用风险和久期风险进行了相应的控制,为持有人创造了与组合特征相 匹配的合意收益水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日,A级基金份额净值收益率0.8731%,B级基金份额净值收益率 0.7512%,同期业绩比较基准收益率0.1372%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年,基本面方面,虽然前期稳增长政策的累积效应逐渐显现,对经济有一 定支撑作用,但是经济下行压力仍存,且中央有意推进供给侧结构性改革,去产能过程 将对经济增长形成进一步冲击,并且对CPI通胀也将形成制约,基本面对债市仍属利好。 政策方面,虽然目前货币政策有转趋稳健的迹象,但在经济杠杆率较高、企业还本付息 压力仍大的情况下, 维持宽松基调仍是应有之义, 预计货币政策仍将维持稳健偏松态势。 资金面方面,央行对于资金面的控制能力已经经过2015年的多重考验,而且目前央行也 有动力维持资金面稳定,因此2016年资金面仍将维持相对稳定的态势,尤其是当经济下 行压力较大,央行采取进一步降息操作之后,当前相对较高的资金利率也将相应下调, 从而打开债券收益率进一步下行的空间。除此之外,我们认为资产稀缺的状况难以发生 根本性的扭转,资产荒的状况依旧具有持续性,债市仍有增量资金入场。综合以上因素, 债券市场行情整体仍将趋暖,总体仍不改长期牛市格局。 投资策略上,本基金将继续秉承稳健理财的投资理念,根据组合自身的特点,把风 险控制放在组合管理的第一位,为持有人创造合意的收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障 基金份额持有人利益出发,由独立的监察稽核部门按照规定的权限和程序,认真履行职 责,对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发 现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善,及时与有关人员沟通,并定期制作监察 稽核报告报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管理委员会,根据公司总体风险控 制目标,分配各业务和各环节风险控制目标和要求;落实公司重大风险管理的决定或决 议;听取并讨论会议成员的报告;对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点,在充 分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施;对潜在风险点分析讨论,拟定应对措施; 对发生的风险事件和重大差错,分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任,向总 经理办公会报告。


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第15页 共 49 页 同时,本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、定性和定量相 结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系,该内部控制体系由一系列 业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成,具体包括控制环境、风险评估、控制 活动、信息和沟通、监控等要素。本基金管理人已通过了ISAE3402(《国际鉴证业务准 则第3402号》)认证,获得无保留意见的控制设计适当性报告。 本报告期,本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作,确保基金投资、营销及 后台运作等各环节的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法,完善内部控制, 基金运作没有出现违规行为。本报告期内,本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工 作如下:


1、在研究环节,加强研究业务独立性,注重程序合规和质量控制;在关注研究报 告形式与内容的合法性基础上,跟踪检查投资备选库的入选、维护依据;进一步规范新 股、新债询价、申购流程;定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护;定期评估研 究对投资的支持程度,对投资业绩的贡献度;


2、在投资交易环节,对投资运作过程中的风险点进行识别和监控,预防和控制由 内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失;根据法律法规要求、基金合同约定、 投资决策委员会的决定,适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议,通过投资交易 系统控制投资风险;跟踪每日的交易行为和交易结果,发现预警信息通过电话、邮件及 合规提示及时提醒,保障投资环节的合规运作;监督检查风险管理部参与各投资组合新 股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易,保证各投资组合场外交易的事中合规控 制; 3、投资管理人员管理环节,加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动 电话、终端设备网上交易的合规监控,监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报 制度、交易时间移动电话集中保管制度的有效执行,采取各种有效方式杜绝老鼠仓、非 公平交易及各种形式的利益输送行为; 4、基金募集与营销环节,对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务 活动进行事前合规检查,做到事前防范风险,保障基金营销合法合规。在基金利用互联 网平台营销方面,对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估,保证业务开展同时的 事前风险防范;


5、基金运营环节,加强对注册登记、会计核算、基金清算、估值业务的稽核力度, 保证基金运营安全、准确;


6、信息披露环节,严格按照信息披露管理办法的规定,认真做好本基金的信息披 露工作,保证信息披露的真实、准确、完整、及时。


报告期内,本基金整体运作合法合规,内部控制和风险防范措施逐步完善,保障了 天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第16页 共 49 页 基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续以合规运作、防范和控制风险、保障基金 份额持有人利益出发, 提高内部控制和风险管理的科学性和有效性, 切实保障基金安全、 合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的 基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监 督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审 查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规 和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委 员会由公司分管固定收益投资估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、分管估值 业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。


公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金 行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜 任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关 问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不 具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规 要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值 模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存 在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书(更新)等有关规定,本基金每日将基金净收益分配 给基金份额持有人(该收益参与下一日的收益分配)。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法 律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损 天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第17页 共 49 页 害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基 金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支、 利润分配情况等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份 额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 §6


审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第21874号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 天弘弘运宝货币市场基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的天弘弘运宝货币市场基金(以下 简称" 天弘弘运宝基金")的财务报表,包括2015 年12月31日的资产负债表、 2015年8月13日(基金 合同生效日)至2015年12月31日止期间的利润表和 所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是天弘弘运宝基金的基 金管理人天弘基金管理有限公司管理层的责任。 这 种责任包括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会") 、中国证券投资基金业 协会(以下简称"中国基金业协会")发布的有关规 天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第18页 共 49 页 定及允许的基金行业实务操作编制财务报表, 并使 其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报 表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大 错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注 册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非 对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评 价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 审计意见段 我们认为, 上述天弘弘运宝基金的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制, 公允反映了 天弘弘运宝基金2015年12月31日的财务状况以及 2015年8月13日(基金合同生效日)至2015年12月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞,周祎 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2016-03-25 §7


年度财务报表


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第19页 共 49 页 7.1 资产负债表 会计主体:天弘弘运宝货币市场基金 报告截止日:2015年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 121,935,889.79 结算备付金


- 存出保证金


- 交易性金融资产 7.4.7.2 - 其中:股票投资











基金投资











债券投资








资产支持证券投资











贵金属投资


- 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 79,900,239.85 应收证券清算款


- 应收利息 7.4.7.5 552,681.86 应收股利


- 应收申购款


37,760.63 递延所得税资产


- 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计


202,426,572.13 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 负 债:


短期借款 - 交易性金融负债





天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第20页 共 49 页 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


- 应付赎回款


- 应付管理人报酬


51,412.63 应付托管费


13,710.03 应付销售服务费


0.31 应付交易费用 7.4.7.7 239.85 应交税费


- 应付利息


- 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债 7.4.7.8 96,000.00 负债合计


161,362.82 所有者权益:


实收基金 7.4.7.9 202,265,209.31 未分配利润 7.4.7.10 - 所有者权益合计


202,265,209.31 负债和所有者权益总计


202,426,572.13 注:1. 报告截止日2015年12月31日,基金份额净值1.00元,天弘弘运宝货币市场基金份额总额 202,265,209.31份,其中天弘弘运宝货币市场基金A级基金份额的份额总额为202,264,200.29份,天 弘弘运宝货币市场基金B级基金份额的份额总额为1,009.02份。 2. 本财务报表的实际编制期间为2015年8月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日,无上一年度 可比期间(下同)。 7.2 利润表 会计主体:天弘弘运宝货币市场基金 本报告期:2015年8月13日至2015年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015年8月13日至2015年12月31日


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第21页 共 49 页 一、收入


2,139,800.43 1.利息收入


2,139,800.43 其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,902,504.63








债券利息收入











资产支持证券利息收 入 -








买入返售金融资产收 入 237,295.80








其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填 列) - 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -








基金投资收益











债券投资收益 7.4.7.13 -








资产支持证券投资收 益 -








贵金属投资收益 7.4.7.14 -








衍生工具收益 7.4.7.15 -








股利收益 7.4.7.16 - 3.公允价值变动收益 (损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 - 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 7.4.7.18 - 减:二、费用


389,784.23 1.管理人报酬


231,618.05 2.托管费


61,764.78 3.销售服务费


1.40 4.交易费用 7.4.7.19 - 5.利息支出 -


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第22页 共 49 页 其中: 卖出回购金融资产支出


- 6.其他费用 7.4.7.20 96,400.00 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 1,750,016.20 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 1,750,016.20 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:天弘弘运宝货币市场基金 本报告期:2015年8月13日至2015年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2015年8月13日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 200,511,768.43 - 200,511,768.43 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) 1,750,016.2 0 1,750,016.20 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) 1,753,440.88 - 1,753,440.88 其中:1.基金申购款 2,219,286.60 - 2,219,286.60








2.基金赎回款 -465,845.72 - -465,845.72 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - -1,750,016. 20 -1,750,016.20 五、期末所有者权益(基金净 值) 202,265,209.31 - 202,265,209.31 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 韩海潮 薄贺龙


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第23页 共 49 页 — — — — — — — — — 基金管理人负责人 — — — — — — — — — 主管会计工作负责人 — — — — — — — — — 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 天弘弘运宝货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")证监许可[2015]923号《关于准予天弘弘运宝货币市场基金注册的批 复》核准,由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘 弘运宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限 不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,511,764.99元,业经普华永道中天 会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第1012号验资报告予以验证。经向中国 证监会备案,《天弘弘运宝货币市场基金基金合同》于2015年8月13日正式生效,基金 合同生效日的基金份额总额为200,511,768.43份基金份额,其中认购资金利息折合3.44 份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托管人为杭州银行股 份有限公司。 根据《天弘弘运宝货币市场基金基金合同》和《天弘弘运宝货币市场基金招募说明 书》的有关规定,本基金根据投资者认(申)购本基金的金额,对投资者持有的基金份额 按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额等级。本基金设A级、B级 二级基金份额,二级基金份额分别设置基金代码,并单独公布每万份基金净收益和7日 年化收益率。 根据《货币市场基金管理暂行规定》和《天弘弘运宝货币市场基金基金合同》的有 关规定,本基金的投资范围为现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款、大 额存单,短期融资券(包含超级短期融资券),剩余期限在397天以内(含397天)的债券、 中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内 (含一年)中央银行票据,以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融 工具。本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2016年3月25日批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》 和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他 相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、《天弘弘运宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4 天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第24页 共 49 页 所列示的中国证监会发布、中国基金业协会的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年8月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的财务报表符合 企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015 年8月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为


2015年8月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表 中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债 天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第25页 共 49 页 表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止 的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认 金额。 债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内 摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资的账面 价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债 采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离, 从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用债券 投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产 净值的0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,使基金资产净值更能公 允地反映基金资产价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的 重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重 大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公 允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易 价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易 的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允 价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场 参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第26页 共 49 页 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结 算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于 申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企 业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确 认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.9费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益,而赎回 的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方 式,每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目,同时以红利再投资方式进行支 付。 7.4.4.11 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常 活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营 成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征, 并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第27页 共 49 页 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影 子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值 技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估 值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财 税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖债 券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入 及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 活期存款 1,935,889.79 定期存款 120,000,000.00 其中:存款期限1-3个月 120,000,000.00


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第28页 共 49 页 存款期限3个月以上 存款期限1个月以内


其他存款 - 合计 121,935,889.79 注:定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 本基金本期末未持有交易性金融资产。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末2015年12月31日 账面余额 其中:买断式逆回购 银行间市场 79,900,239.85 - 合计 79,900,239.85 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应收活期存款利息 386.06 应收定期存款利息 315,000.00 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 -


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第29页 共 49 页 应收买入返售证券利息 237,295.80 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 552,681.86 7.4.7.6 其他资产 本基金本期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 239.85 合计 239.85 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 96,000.00 合计 96,000.00 7.4.7.9 实收基金 7.4.7.9.1 天弘弘运宝货币A 金额单位:人民币元 项目 2015年8月13日(基金合同生效日)至2015年12月 31日


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第30页 共 49 页 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 200,510,767.43 200,510,767.43 本期申购 2,219,278.58 2,219,278.58 本期赎回(以“-”号填列) -465,845.72 -465,845.72 本期末 202,264,200.29 202,264,200.29 7.4.7.9.2 天弘弘运宝货币B 金额单位:人民币元 项目 2015年8月13日(基金合同生效日)至2015年12月 31日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 1,001.00 1,001.00 本期申购 8.02 8.02 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 1,009.02 1,009.02 注:1. 申购含红利再投份额。 2. 本基金于2015年5月27日公开发售,共募集有效净认购资金200,511,764.99 元。根据《天弘弘运 宝货币市场基金基金份额发售公告》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入3.44元 在本基金成立后,折算为3.44基金份额,划入基金份额持有人账户。 3. 根据《天弘弘运宝货币市场基金基金份额发售公告》的相关规定,本基金于2015年8月13日(基金 合同生效日)至2015年11月11日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购、赎回业务自2015年11月12 日起开始办理。 7.4.7.10 未分配利润 7.4.7.10.1 天弘弘运宝货币A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 1,750,008.68 - 1,750,008.68 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - -





基金赎回款 - - -


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第31页 共 49 页 本期已分配利润 -1,750,008.68 - -1,750,008.68 本期末 - - - 7.4.7.10.2 天弘弘运宝货币B 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 7.52 - 7.52 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - -





基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -7.52 - -7.52 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年8月13日至2015年12月31日 活期存款利息收入 11,141.98 定期存款利息收入 1,891,362.18 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 0.47 合计 1,902,504.63 7.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第32页 共 49 页 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 7.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期内未取得衍生工具收益。 7.4.7.17 股利收益 本基金本报告期内未取得股利收益。 7.4.7.18 公允价值变动收益 本基金本报告期内未取得公允价值变动收益。 7.4.7.19 其他收入 本基金本报告期内未取得其他收入。 7.4.7.20 交易费用 本基金本报告期内未产生交易费用。 7.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年8月13日至2015年12月31日 审计费用 60,000.00 信息披露费 30,000.00 其他费用 400.00 帐户维护费 6,000.00 合计 96,400.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第33页 共 49 页





截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项





截至财务报表报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系


关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册 登记机构 杭州银行股份有限公司("杭州银行") 基金托管人 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司


基金管理人的股东


天津信托有限责任公司


基金管理人的股东


内蒙古君正能源化工集团股份有限公司


基金管理人的股东


芜湖高新投资有限公司


基金管理人的股东


新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)


基金管理人的股东


新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)


基金管理人的股东


新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)


基金管理人的股东


新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)


基金管理人的股东


天弘创新资产管理有限公司("天弘创新")


基金管理人的全资子公司


注:1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


2、2015年度内,本基金管理人股东"内蒙古君正能源化工股份有限公司"的名称变更为"内蒙古君正 能源化工集团股份有限公司"。 3、根据本基金管理人于2015年2月26日披露的关于完成增资扩股相关工商变更登记的公告,浙江蚂 蚁小微金融服务集团有限公司、新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)、新疆天惠新盟股权 投资合伙企业(有限合伙)、新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)、新疆天聚宸兴股权投 资合伙企业(有限合伙)为本基金管理人新增股东。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第34页 共 49 页 单位:人民币元 项目 本期 2015年8月13日至2015年12月31日 当期发生的基金应支 付的管理费 231,618.05 其中: 支付销售机构的 客户维护费 - 注:支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值X0.30%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年8月13日至2015年12月31日 当期发生的基金应支 付的托管费 61,764.78 注:支付基金托管人杭州银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提,逐日累计至每月 月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值X0.08%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年8月13日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B 合计 天弘基金管理有限公 司 - 1.40 1.40 合计 - 1.40 1.40 注: 1、B级支付基金管理人天弘基金管理有限公司销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日销售服务费=前一日B类基金份额的基金资产净值X0.25%/当年天数。


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第35页 共 49 页 2、本基金A类基金份额不收取销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:人民币元 关联方名称 本期末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 天弘 弘运 宝货 币A 杭州银行 201,733,344.66 99.74% 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年8月13日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 杭州银行 1,935,889.79 11,141.98 注:本基金的银行存款由基金托管人杭州银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券交易。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第36页 共 49 页 天弘弘运宝货币A 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 1,750,008.68 - - 1,750,008.68 A级 天弘弘运宝货币B 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 7.52 - - 7.52 B级 注:本基金在本年度累计分配收益1,750,016.20元,其中以红利再投资方式结转入实收基金 1,750,016.20元,计入应付收益科目0.00元。 7.4.12 期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金,本基金投资于各类固定收益类金融工具,属于证券投资基 金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性 天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第37页 共 49 页 风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在保持基金资产的低 风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以审计与风险控制委员 会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构 成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,董事会负 责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理,从而控制公司的整体运营风险。 在董事会下设立审计与风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险 控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,主要负责根据公司总体风险控 制目标,将交易、运营风险控制目标和要求分配到各部门;讨论、协调各部门之间的风 险管理过程;听取各部门风险管理工作方面的汇报,确定未来一段时间各部门应重点关 注的风险点,并调整与改进相关的风险处理和控制策略;讨论向公司高级管理层提交的 基金运作风险报告。在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责,对公司风险 管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准, 使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;监察稽核部对公司总经理负责, 并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置,保证各投资组合的投 资比例合规;参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识 别与评估,保证各投资组合场外交易的事中合规控制;负责各投资组合投资绩效、风险 的计量和控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管行杭州银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 其他定期存款存放在具有托管资格的江苏银行股份有限公司和广发银行股份有限公司 等,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险;在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约 天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第38页 共 49 页 风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于短期信用评级在A-1级以 下或长期信用评级在AAA级以下的债券,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 于2015年12月31日, 本基金未持有的除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制 基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余 期限在每个交易日均不得超过120天,且能够通过提前支取定期存款和出售所持有的银 行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回情形外,债券正回购的资金余额在每个交 易日均不得超过基金资产净值的20%。 于2015年12月31日,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额 约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第39页 共 49 页 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金主要投资于银行存款和银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应 的利率风险。本基金的基金管理人每日通过"影子定价"对本基金面临的市场风险进行监 控,定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法 对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2015 年12月31日 6个月以 内 6个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 121,935, 889.79 - - - - 121,935, 889.79 买入返售金 融资产 79,900,2 39.85 - - - - 79,900,2 39.85 应收利息 - - - - 552,681. 86 552,681. 86 应收申购款 37,760.6 3 - - - - 37,760.6 3 资产总计 201,873, 890.27 - - - 552,681. 86 202,426, 572.13 负债








应付管理人 报酬 - - - - 51,412.6 3 51,412.6 3 应付托管费 - - - - 13,710.0 3 13,710.0 3 应付销售服 务费 - - - - 0.31 0.31 应付交易费 用 - - - - 239.85 239.85 其他负债 - - - - 96,000.0 0 96,000.0 0


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第40页 共 49 页 负债总计 - - - - 161,362. 82 161,362. 82 利率敏感度 缺口 201,873, 890.27 - - - 391,319. 04 202,265, 209.31 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2015年12月31日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基 金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市 场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项





(1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与 公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值,公允价值层次可 分为: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层次:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层次 中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层次:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可 天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第41页 共 49 页 观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日,本基金未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。





(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 79,900,239.85 39.47 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 121,935,889.79 60.24 4 其他各项资产 590,442.49 0.29 5 合计 202,426,572.13 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净 值的比例(%)


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第42页 共 49 页 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值;对于货币市场基金,只要其投资的市场(如银行间市场) 可交易,即可视为交易日。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未有超过资产净值20%的情况。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 5 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 45 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 根据本基金合同约定,投资组合平均剩余期限在每个交易日不得超过120天,本报告期 内投资组合平均剩余期限未有超过120天的情况。 8.3.2


期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 99.79 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 - - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 - - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - -


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第43页 共 49 页 4 90天(含)—180天 - - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天(含) - - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 99.79 - 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况(%) 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 - 报告期内偏离度的最低值 - 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 - 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1 基金计价方法说明。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率 并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提 损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00 元。 为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的 基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果, 基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即" 天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第44页 共 49 页 影子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其 他公允指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为"公允价值变动损益",并按其 他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元,可恢复使用摊余成本法估 算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8.8.2本报告期内,本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利 率债券。 8.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.8.4 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 552,681.86 4 应收申购款 37,760.63 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 590,442.49 8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第45页 共 49 页 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 天弘弘 运宝货 币A 31,849 6,350.72 201,894,14 8.89 99.82% 370,051.40 0.18% 天弘弘 运宝货 币B 3 336.34 - - 1,009.02 100.00% 合计 31,852 6,350.16 201,894,14 8.89 99.82% 371,060.42 0.18% 注:机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中,针对A、B类分级基金,比例的分母采用 A、B类各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用A、B类分级基金份额的合计数(即期末基金份 额总额)。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份 额比例 基金管理人所有从业人员持 有本开放式基金 天弘弘运宝货 币A 8,562.96 0.00% 天弘弘运宝货 币B 1,008.47 99.95% 合计 9,571.43 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况





本报告期末未有本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经理持有 本开放式基金份额的情况。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B 基金合同生效日(2015年8月13日)基 金份额总额 200,510,767.43 1,001.00


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第46页 共 49 页 基金合同生效日起至报告期期末基 金总申购份额 2,219,278.58 8.02 减: 基金合同生效日起至报告期期末 基金总赎回份额 465,845.72 - 基金合同生效日起至报告期期末基 金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 202,264,200.29 1,009.02 注:1、本基金合同于2015年8月13日生效; 2、总申购份额含红利再投的基金份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议





本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动





本报告期内,本基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人 事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼





本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变





本报告期内本基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况





报告期内应向普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)支付服务费6万元。截 至本报告期末,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基金提供审计服务 5个月。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况





本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第47页 共 49 页 金额单位:人民币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 应支付该券 商的佣金 备 注 成交金 额 占股 票 成交 总额 比例 成交金 额 占当 期债 券 成交 总额 的比 例 成交金 额 占当 期债 券回 购 成交 总额 的比 例 佣金 占当 期佣 金 总量 的比 例 中信证 券 2 - - - - - - - - 无 注:1、基金专用交易单元的选择标准为:该证券经营机构财务状况良好,各项财务指标显示公司经 营状况稳定。 经营行为规范,内控制度健全,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;研究实力较强, 能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、市场分析报告、行 业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序:本基金管理人根据上述标准进行考察后,确定选用交易席位的证 券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 3、报告期内新租用的证券公司交易单元情况: 本期新租用交易单元2个,其中包括:中信证券深圳交易单元1个、中信证券上海交易单元1个 4、本基金报告期内停止租用交易单元:无 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 天弘弘运宝货币市场基金基金合 同生效公告 中国证监会指定媒介 2015-08-14 2 天弘基金管理有限公司公告


中国证监会指定媒介 2015-09-01 3 关于注意防范冒用天弘基金名义 进行非法金融活动的提示性公告


中国证监会指定媒介 2015-09-26


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第48页 共 49 页 4 天弘基金管理有限公司公告


中国证监会指定媒介 2015-11-06 5 天弘基金管理有限公司关于天弘 弘运宝货币市场基金开放日常申 购赎回业务的公告 中国证监会指定媒介 2015-11-11 6 天弘基金管理有限公司关于提醒 投资者及时更新身份证件信息的 提示性公告


中国证监会指定媒介 2015-12-16 7 天弘基金管理有限公司关于对使 用余额宝支付功能申购的投资者 开展费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2015-12-25 8 天弘基金管理有限公司关于指数 熔断机制实施后旗下基金开放时 间调整的公告


中国证监会指定媒介 2015-12-31 9 天弘基金管理有限公司旗下基金 2015年12月31日基金资产净值公 告 中国证监会指定媒介 2015-12-31 §12 影响投资者决策的其他重要信息





1、2015年度内,天弘基金管理有限公司(以下简称"公司")注册资本由1.8亿元人 民币增加至5.143亿元人民币,浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司持有公司51%的股 权。





2、2015年度内,公司股东会选举井贤栋先生、卢信群先生、袁雷鸣先生、屠剑威 先生、付岩先生、郭树强先生、魏新顺先生、张军先生和贺强先生担任新一届董事会董 事,其中井贤栋先生、袁雷鸣先生、屠剑威先生、张军先生和贺强先生为新任董事;公 司董事会选举井贤栋先生为新一届董事会董事长(公司法定代表人)。





3、2015年度内,公司住所由"天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座 16层"变更为"天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号", 上述 住所变更已办理完毕工商变更登记。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立天弘弘运宝货币市场基金的文件 2、天弘弘运宝货币市场基金基金合同


天弘弘运宝货币市场基金2015年年度报告 第49页 共 49 页 3、天弘弘运宝货币市场基金基金托管协议 4、中国证监会批准设立天弘基金管理有限公司的文件 5、天弘弘运宝货币市场基金基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇一六年三月三十日