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天弘高端A(001599)

天弘高端:2015年年度报告

 
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 
 
 第 1 页 共 69 页 
 
 
 
 
 
天弘中证 高端装备制造指数型发 起式证券投资基金2015 年年度报告 
 
2015 年12月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:天弘基金管理有限 公司 
 
基金托管 人:国泰君安证券股份 有限公司 
 
送出日期 :2016 年03月30日


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 2 页 共 69 页 §1


重 要提示及目录 1.1 重 要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2016 年3月25日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年7月8日起至2015年12月31 日止。


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 3 页 共 69 页 1.2


目录 §1


重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2 1.2


目录 ............................................................................................................................................... 3 §2


基金简 介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金 管理 人和 基金托 管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6 §3


主要财 务指标 、基 金 净值表 现及利 润分 配情况 ................................................................................. 6 3.1 主要 会计 数据 和财务 指标 ............................................................................................................. 7 3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7 3.3 过去 三年 基金 的利润 分配情 况 ................................................................................................... 10 §4


管理人 报告 ........................................................................................................................................... 10 4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 ....................................................................................................... 10 4.2 管理 人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ............................................................... 12 4.3 管理 人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ........................................................................... 12 4.4 管理 人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 说明 ............................................................... 13 4.5 管理 人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ........................................................... 14 4.6 管理 人内 部有 关本基 金的监 察稽核 工作 情况 ........................................................................... 14 4.7 管理 人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ....................................................................... 15 4.8 管理 人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ........................................................................... 16 4.9 报告 期内 管理 人对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 ................................... 16 §5


托管人 报告 ........................................................................................................................................... 16 5.1 报告 期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ............................................................................... 16 5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ........... 16 5.3 托管 人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 ............................... 16 §6 审计报告 ................................................................................................................................................. 17 6.1 审计 报告 基本 信息 ....................................................................................................................... 17 6.2 审计 报告 的基 本内容 ................................................................................................................... 17 §7 年度财务 报表 ......................................................................................................................................... 18 7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 18 7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 20 7.3 所有 者权 益( 基金净 值)变 动表 ............................................................................................... 21 7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 22 §8


投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 46 8.1 期末 基金 资产 组合情 况 ............................................................................................................... 46 8.2 报告 期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ....................................................................................... 47 8.3 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的股票 投资明 细 ........................................... 48 8.4 报告 期内 股票 投资组 合的重 大变动 ........................................................................................... 55 8.5 期末 按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ....................................................................................... 57 8.6 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ............................... 57 8.7 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 ................... 57 8.8 报告 期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 ................... 57 8.9 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ............................... 57 8.10 报 告期末 本基 金投资 的股指 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 58 8.11 报 告期末 本基 金投资 的国债 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 58 8.12 投 资组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 58 §9 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 59 9.1 期末 基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 ................................................................................... 59


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 4 页 共 69 页 9.2 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ....................................................................... 60 9.3 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ....................................... 60 9.4 发起 式基 金发 起资金 持有份 额情况 ........................................................................................... 60 §10 开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 60 §11 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 61 11.1 基 金份额 持有 人大会 决议 ......................................................................................................... 61 11.2 基 金管理 人、 基金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 ......................................... 61 11.3 涉 及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 ............................................................. 61 11.4 基 金投资 策略 的改变 ................................................................................................................. 61 11.5 为 基金进 行审 计的会 计师事 务所情 况 ..................................................................................... 61 11.6 管 理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ..................................................... 61 11.7 基 金租用 证券 公司交 易单元 的有关 情况 ................................................................................. 62 11.8 其 他重大 事件 ............................................................................................................................. 62 §12 影响投 资者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 68 §13 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 69 13.1 备 查文件 目录 ............................................................................................................................. 69 13.2 存 放地点 ..................................................................................................................................... 69 13.3 查 阅方式 ..................................................................................................................................... 69


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 5 页 共 69 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基本情况 基金名称 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金 基金简称 天弘中证高端装备制造 基金主代码 001599 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年07月08日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 22,269,962.50份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘中证高端装备制造A 天弘中证高端装备制造C 下属分级基金的交易代码 001599 001600 报告期末下属分级基金的份 额总额 17,264,514.17份 5,005,448.33份 2.2 基 金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制 和跟踪标的指数 。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数 相似的投资收益。 业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率×95%+银行活期存款 利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期 收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基 金管理人和基金托管人


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 6 页 共 69 页 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公 司 信息披 露负责 人 姓名 童建林 王健


联系电话 022-83310208 021-38676252 电子邮箱 service@thfund.com.cn wangj222@gtjas.com


客户服务电话 4007109999 95521


传真 022-83865569 021-38677819


注册地址 天津自贸区 (中心商务 区) 响螺湾旷世国际大厦A座 1704-241号


上海市浦东新区商城路 618号


办公地址 天津市河西区马场道59号 天津国际经济贸易中心A 座16层 上海市浦东新区银城中路 68号32层


邮政编码 300203 200120


法定代表人 井贤栋


杨德红


2.4 信 息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管 理人互联网网址 www.thfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址 2.5 其 他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙) 中国上海市湖滨路202 号普华永 道中心11楼 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国 际经济贸易中心A座16 层 §3


主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 7 页 共 69 页 3.1 主 要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2015 年 天弘中证高端装备制造A 天弘中证高端装备制造C 本期已实现收益 -1,542,958.20 -299,900.01 本期利润 -2,465,911.82 422,732.14 加权平均基金份额本期利润 -0.1354 0.0845 本期加权平均净值利润率 -12.82% 7.93% 本期基金份额净值增长率 8.63% 8.44% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2015 年末 期末可供分配利润 -1,004,537.98 -300,238.54 期末可供分配基金份额利润 -0.0582 -0.0600 期末基金资产净值 18,754,736.56 5,428,065.46 期末基金份额净值 1.0863 1.0844 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2015 年末 基金份额累计净值增长率 8.63% 8.44% 注:1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如, 开放式 基金 的申 购赎 回 费等) ,计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实 现 部分的 孰低 数。 4 、本 基金 合同2015 年7月8 日起生 效, 报告 期为2015 年7 月8 日至2015 年12 月31 日。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 (天弘中证高端装备制 造A) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 21.67% 2.18% 20.82% 2.05% 0.85% 0.13% 自基金合同生效日起 至今(2015年07月08 8.63% 3.39% 9.22% 3.18% -0.59% 0.21%


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 8 页 共 69 页 日-2015 年12月31日) 阶段 (天弘中证高端装备制 造C) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 21.57% 2.18% 20.82% 2.05% 0.75% 0.13% 自基金合同生效日起 至今(2015年07月08 日-2015 年12月31日) 8.44% 3.39% 9.22% 3.18% -0.78% 0.21% 注: 本基 金投 资组合 的业 绩 比较基 准为 : 中证高 端装 备 制造指 数收 益率 ×95% + 银 行活期 存款 利率 (税 后) ×5% 。 中证 高端 装备 制造指 数从 通信 设备 , 电 气部件 与设 备 , 重 型电 气 设备 , 工 业机 械 , 建 筑、 农用机 械与 重型 卡车 ,航 空航天 与国 防、 电子 设备 制造商 、石 油与 天然 气设 备与服 务的 公司 中选 取 代表性 的200 只 股票 构成 样 本股 , 以 反映 上市 公司 中 高端装 备制 造产 业股 票的 走势 , 并 为投 资者 提供 新的投 资标 的 。 本 基金 投 资于股 票的 资产 比例 不低 于基金 资产 的90% , 投 资于 中证高 端装 备制 造指 数 成份股 和备 选成 份股 的资 产比例 不低 于非 现金 基金 资产的80%; 本基 金 每 个交 易日日 终在 扣除 股指 期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后, 应当 保持 不低 于基 金资产 净值5%的 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府 债券。 3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 天弘中证高端装备制造A 业绩比较基准 2015-07-08 2015-07-31 2015-08-25 2015-09-21 2015-10-21 2015-11-13 2015-12-08 2015-12-31 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 9 页 共 69 页 天弘中证高端装备制造C 业绩比较基准 2015-07-08 2015-07-31 2015-08-25 2015-09-21 2015-10-21 2015-11-13 2015-12-08 2015-12-31 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 注:1 、本 基金 合同 于2015 年7月8 日生 效, 本基 金合 同生效 起至 披露 时点 不满1 年。 2 、 基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日起6个 月内 使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 有关 约定 。 本基金 的建 仓期 为2015 年7 月8日-2016 年1 月7日 ,截 止报告 日本 基金 仍处 于建 仓期。 3.2.3 自基金 合同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较 天弘中证高端装备制造A 业绩比较基准 2015 年 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 10 页 共 69 页 天弘中证高端装备制造C 业绩比较基准 2015 年 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 注:本 基金 合同 于2015 年7 月8日 生效 。基 金合 同生 效 当年2015 年 的净 值增 长率 按照基 金合 同生 效后 当年的 实际 存续 期计 算, 不按整 个自 然年 度进 行折 算。 3.3 过 去三年基金的利润分配情 况





本基金于2015年7月8日成立。 本基金自基金合同生效以来无利 润分配情况, 符合相 关法规及基金合同的规定。 §4


管 理人报告 4.1 基 金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验





天弘基金管理有限公司 (以下简称"公司"或"本基金管理人") 经中国证监会证监基 金字[2004]164 号文批准, 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币, 总部设在天津,在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为: 股东名称 股 权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5%


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 11 页 共 69 页 合计 100% 截至2015 年12月31日,本基金管理人共管理46只基金:天弘精选混合型证券投资基金、 天弘永利债券型证券投资基金 、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期策略 混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型证券 投资基金 (LOF) 、 天弘 丰利债券型证券投资基金 (LOF) 、 天弘现金管 家货币市场基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额宝货币 市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、 天 弘通利混合型证券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金、 天弘季加利理财债券 型证券投资基金、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式 证券 投资基金、天弘中证500 指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天弘 云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投 资基金、 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资 基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基 金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、 天 弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投 资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金 、 天弘中证移动互联网指数型发 起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型 发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银 行指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100 指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保 产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证 计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、 天 弘中证休闲娱乐指数型发 起式证券投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘鑫安宝保 本混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘冬 本基金 基金经 理。 2015 年07月 - 9年 男, 经济学硕士。2007年7 月至2008年10 月在长江证 券股份有限公司研究部任 宏观策略研究员。2008年 11月加盟本公司,历任投 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 12 页 共 69 页 资部固定收益研究员、宏 观策略研究员、基金经理 助理,天弘现金管家货币 市场基金基金经理、天弘 债券型发起式证券投资基 金基金经理、天弘丰利债 券型证券投资基金(LOF) 基金经理等。 注:1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日。 2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明





本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作, 不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。





本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关 法律法规、 基金合同的有关规定, 勤勉尽责地管理和运用基金资产, 在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。





本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则, 严格执行 《证券 投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度, 在研究分析、 投资决策和交易 执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品 种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易, 通过交易系统中的公平交易程 序, 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下 交易业务, 依照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网 下交易业务的相关规定, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进 行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各投资 组合间进行分 配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括: 建立统一的研究平台和公共信息平台, 保证各组合得到 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 13 页 共 69 页 公平的投资资讯; 公平对待不同投资组合, 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动; 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时, 严格执行授权审批程 序; 实行集中交易制度和公平交易分配制度; 建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度, 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离; 加强对投资交易 行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内, 公司公平交易程序运作良好, 未出现异常情况; 场外、 网 下业务公平交 易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析, 对各投资组合不同时间窗口 (1 日、3 日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内, 未出现违反公平交易制度的情况, 公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为, 公平对待投资组合, 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显 著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格 异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内, 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易, 严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对非公开发行股票申购 、以公司名 义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控, 保证分配结果符合 公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常 交易。 4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析 本基金成立日期为2015 年7月8日, 报告期内, 本基金尚在建仓期, 经过二季度末与 三季度初的市场剧烈波动, 停牌股票个数较多, 对本基金的跟踪误差有一定影响, 进入 四季度停牌股票逐步开始复牌, 由估值法对本基金造成的跟踪误差较大偏离的压力逐步 开始缓解, 跟踪误差逐步缩小; 在此期间, 本基金根据基金合同的规定, 采取对指数的 被动复制,结合市场趋势预判与量化分析的基础上, 优化组合结构的操作策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日,中证高端装备制造A基金份额净值为1.0863元,中证高端装 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 14 页 共 69 页 备制造C基金份额净值为1.0844元。报告期内份额净值增长率中证高端装备制造A为 8.63% ,中证高端装备制造C为8.44%,同期业绩比较基准增长率为9.22%。 4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 2015 年经济政策均偏宽松, 有多次降息降准, 但经济增长情况的回暖并不显著, 主 要在于经济结构 扭曲积累的失衡问题较为明显, 单纯的总量宽松政策对经济结构失衡的 问题并不十分有效, 更多的还是要寄希望于产业结构方面的优化调整; 对于16年经济大 概率还会维持偏弱的格局, 政策层面仍然会维持宽松状态, 以减缓经济回落的幅度, 由 于经济结构层面的优化需要一定时间,短期而言A股市场的盈利水平还是很难有明显的 改善, 预计16年的市场还是较难有全局性机会, 对于指数基金的管理仍然按合同约定的 内容,优化操作以体现其工具性的特征。 4.6 管 理人内部有关本基金的监 察稽核工作情况 报 告期内, 本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、 防范和控制风险、 保障 基金份额持有人利益出发, 由独立的监察稽核部门按照规定的权限和程序, 认真履行职 责, 对公司、 基金运作及员工行为的合法性、 合规性进行定期和不定期监督和检查。 发 现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善, 及时与有关人员沟通, 并定期制作监察 稽核报告报公司董事会。 公司经理层层面成立了风险管理委员会, 根据公司总体风险控 制目标, 分配各业务和各环节风险控制目标和要求; 落实公司重大风险管理的决定或决 议; 听取并讨论会议成员的报告; 对会议成员提出的或发现的已经存在 的风险点, 在充 分讨论、 协调基础上形成具体的风险控制措施; 对潜在风险点分析讨论, 拟定应对措施; 对发生的风险事件和重大差错, 分析原因、 总结经验教训、 风险定级、 划分责任, 向总 经理办公会报告。 同时, 本基金管理人根据全面性原则、 独立性原则、 相互制约原则、 定性和定量相 结合原则、 重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系, 该内部控制体系由一系列 业务管理制度及相应的业务处理、 控制程序组成, 具体包括控制环境、 风险评估、 控制 活动、 信息和沟通、 监控等要素。 本基金管理人已通过了ISAE3402 ( 《国际鉴证业务准 则第3402 号》)认证,获得无保留意见的控制设计适当性报告。 本报告期, 本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作, 确保基金投资、 营销及 后台运作等各环节的合法合规。 通过定期检查、 不定期抽查等工作方法, 完善内部控制, 基金运作没有出现违规行为。 本报告期内, 本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工 作如下:


1 、在研究环节,加强研究业务独立性,注重程序合规和质量控制;在关注研究报 告形式与内容的合法性基础上, 跟踪检查投资备选库的入选、 维护依据; 进一步规范新 股、 新债询价、 申购流程; 定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护; 定期评估研 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 15 页 共 69 页 究对投 资的支持程度,对投资业绩的贡献度;


2 、在投资交易环节,对投资运作过程中的风险点进行识别和监控,预防和控制由 内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失;根据法律法规要求、基金合同约定、 投资决策委员会的决定, 适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议, 通过投资交易 系统控制投资风险; 跟踪每日的交易行为和交易结果, 发现预警信息通过电话、 邮件及 合规提示及时提醒, 保障投资环节的合规运作; 监督检查风险管理部参与各投资组合新 股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易, 保证各投资组合场外交易的事中合规控 制; 3 、投资管理人员管理环节,加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动 电话、 终端设备网上交易的合规监控, 监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报 制度、 交易时间移动电话集中保管制度的有效执行, 采取各种有效方式杜绝老鼠仓、 非 公平交易及各种形式的利益输送行为; 4 、基金募集与营销环节,对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务 活动进行事前合规检查, 做到事前防范风险, 保障基金营销合法合规。 在基金利用互联 网平台营销方面, 对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估, 保证业务开展同时的 事前风险防范;


5 、 基金运营环节, 加强对注 册登记、 会计核算、 基金清算、 估值业务的稽核力度, 保证基金运营安全、准确;


6 、信息披露环节,严格按照信息披露管理办法的规定,认真做好本基金的信息披 露工作,保证信息披露的真实、准确、完整、及时。


报告期内, 本基金整体运作合法合规, 内部控制和风险防范措施逐步完善, 保障了 基金份额持有人的利益。 本基金管理人将继续以合规运作、 防范和控制风险、 保障基金 份额持有人利益出发, 提高内部控制和风险管理的科学性和有效性, 切实保障基金安全、 合规运作。 4.7 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构, 负责制定公司所管理基金的 基本估值政策, 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监 督, 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的, 负责审 查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规 和基金合同的规定, 确保基金资产估值的公平、 合理, 有效维护投资人的利益。 估值委 员会由公司分管固定收益投资估值业务的高级管理人员、 督察长、 投资总监、 分管估值 业务的IT运维总监、投资研究部负 责人组成。


公司基金估值委员会下设基金估值工作小组, 由具备丰富专业知识、 两年以上基金 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 16 页 共 69 页 行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜 任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一, 在基金估值定价过程中, 充分表达对相关 问题及定价方案的意见或建议, 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不 具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规 要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所 对估值委员会采用的相关估值 模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存 在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 4.8 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息 。 §5


托 管人报告 5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内, 国泰君安证券股份有限公司 (以下称"本托管人") 在天弘中证高端装 备制造指数型发起式证券投资基金 (以下称"本基金") 的托管过程中, 严格遵守 《中华 人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。


5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内, 本托管人根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法 规、 基金合同和托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基 金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真 的复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。


5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投 资组合报告等 数据真实、准确和完整。





天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 17 页 共 69 页 §6 审计 报告 6.1 审 计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016) 第21872号 6.2 审 计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 天弘中证高端制造 指数型发起式证券投资基金天 弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金 全体基金份额持有人: 引言段 我们审计了后附的天弘中证高端制造指数型发起 式证券投资基金天弘中证高端装备制造指数型发 起式证券投资基金( 以下简称" 天弘中证高端 制造 指数型发起式基金") 的 财务报表, 包括2015年12月 31日的资产负债表、2015年7月8日( 基金合同生效 日) 至2015年12月31日止期间的利润表和所有者权 益( 基金净值) 变动表以 及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是天弘中证高端制造指 数型发起式基金的基 金管理人天弘基金管理有限 公司管理层的责任。这种责任包括: (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委 员会( 以下简称" 中国证 监会") 、中国证券投资 基金 业协会( 以下简称" 中国 基金业协会") 发布的有 关规 定及允许的基金行业实务操作编制财务报表, 并使 其实现公允反映; (2) 设计、 执行和维护必要的内部控制, 以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报 表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 18 页 共 69 页 错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注 册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非 对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评 价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据 是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为, 上述天弘中证高端制造指数型发起式基 金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基 金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制, 公允反映了天弘中证高端制造指数型发 起式基金2015 年12月31日的财务状况以及2015年7 月8日( 基金合同生效日) 至2015年12月31日止期间 的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞、 周祎


会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙 ) 会计师事务所的地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2016-03-25 §7 年度 财务报表 7.1 资 产负债表 会计主体:天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金 报告截止日:2015年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 19 页 共 69 页 资 产:


银行存款 7.4.7.1 1,550,318.94 结算备付金


13,059.01 存出保证金


50,229.04 交易性金融资产 7.4.7.2 22,858,178.13 其中:股票投资


22,858,178.13








基金投资











债券投资








资产支持证券投资











贵金属投资


- 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款


- 应收利息 7.4.7.5 760.42 应收股利


- 应收申购款


18,286.02 递延所得税资产


- 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计


24,490,831.56 负债和所 有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 负 债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


51,679.49 应付赎回款


165,845.42 应付管理人报酬


10,682.73 应付托管费


2,136.57 应付销售服务费


1,149.10


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 20 页 共 69 页 应付交易费用 7.4.7.7 3,341.23 应交税费


- 应付利息


- 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债 7.4.7.8 73,195.00 负债合计


308,029.54 所有者权 益:


实收基金 7.4.7.9 22,269,962.50 未分配利润 7.4.7.10 1,912,839.52 所有者权益合计


24,182,802.02 负债和所有者权益总计


24,490,831.56 注:1. 报 告截 止日2015 年12 月31 日,A类 基金 份额 净 值1.0863元,C 类基 金份 额 净值1.0844 元,基金 份额总 额22,269,962.50 份 ,其中A类 基金 份额17,264,514.17份,C 类 基金 份额5,005,448.33份。 2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间为2015 年7 月8日(基 金 合同生 效日)至2015 年12 月31日, 无上 一年 度可 比期间(下同)。 7.2 利 润表 会计主体:天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金 本报告期:2015年07月08 日至2015年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015 年07月08日至2015年12 月31日 一、收入


-1,843,572.76 1.利息收入


23,090.27 其中:存款利息收入 7.4.7.11 23,090.27








债券利息收入











资产支持证券利息收 入 -








买入返售金融资产收 入 -








其他利息收入





天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 21 页 共 69 页 2.投资收益(损失以“-”填 列) -1,677,282.67 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -1,713,428.29








基金投资收益











债券投资收益 7.4.7.13 -








资产支持证券投资收 益 -








贵金属投资收益 7.4.7.14 -








衍生工具收益 7.4.7.15 -








股利收益 7.4.7.16 36,145.62 3.公允价值变动收益 (损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 -200,321.47 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 7.4.7.18 10,941.11 减:二、 费用


199,606.92 1.管理人报酬


59,484.22 2.托管费


11,896.88 3.销售服务费


6,378.65 4.交易费用 7.4.7.19 40,863.03 5.利息支出


- 其中: 卖出回购金融资产支出


- 6.其他费用 7.4.7.20 80,984.14 三 、 利润总额 (亏 损总额以 “-” 号填列) -2,043,179.68 减:所得税费用


- 四、净利 润(净亏损以“-” 号填列) -2,043,179.68 7.3 所 有者权益(基金净值)变 动表 会计主体:天弘中证高端装备制造 指数型发起式证券投资基金


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 22 页 共 69 页 本报告期:2015年07月08 日至2015年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2015年07月08日至2015年12月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净 值) 10,000,000.00 - 10,000,000.00 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -2,043,179. 68 -2,043,179.68 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) 12,269,962.50 3,956,019.2 0 16,225,981.70 其中:1.基金申购款 52,676,097.88 6,426,246.2 5 59,102,344.13








2.基金赎回款 -40,406,135.38 -2,470,227. 05 -42,876,362.43 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 22,269,962.50 1,912,839.5 2 24,182,802.02 报表附注为财务报表的组成 部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 — — — — — — — — — 基金管理人负责人 韩海潮 — — — — — — — — — 主管会计工作负责人 薄贺龙 — — — — — — — — — 会计机构负责人 7.4 报 表附注 7.4.1 基金基本情况





天弘中证高端 装备制造指数型发起式证券投资基金 (以下简称"本基金")经中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1336号 《关于准予天弘中证 高端装备 制造指数型发起式证券投资基金注册的批 复》 核准, 由天弘基金管理有限公司 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘中证高端 装备制造指数型发起式证券 投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次募集 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 23 页 共 69 页 期间为2015年7月6日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00 元,业 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第902号验资报 告予以验证。 经向中国证监会备案, 《天弘中证高端 装备制造指数型发起式证券投资基 金基金合同》于2015年7 月8日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 10,000,000.00 份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托管 人为国泰君安证券股份有限公司。





本基金为发起式基金,基金募集份额总额不少于1,000万份,基金募集金额不少于 1,000 万元, 其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有 期限不少于三年。





根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘中证高端 装备制造指数型发起式 证券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具, 以中证高端制造指数的成份股及其备选成份股为主要 投资对象。为更好地实现投资目 标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、 中证高端制造及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权 证、 股指期货、 资产支持证券、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票的资产比例不 低于基金资产的90%,投资于中证高端制造指数成份股和备选成份股的资产比例不低于 非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后, 应当保持不低于基 金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金 的业绩比较基准:中证高端制造指数收益率×95% +银行活期存款利率(税后)×5%。








本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2016年3月25日批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础





本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证 券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》 、 《天弘中证高端 装备 制造指数型发起式证券投资基金基金合同》 和在财务报表附 注7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。





本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明





本基金2015年7月8日(基金合同生效日)至2015 年12月31日止期间的财务报表符合 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 24 页 共 69 页 企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015 年7月8日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度





本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015年7月8日(基金合同生效日)至2015年12月31 日。 7.4.4.2 记账本位币





本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类





(1) 金融资产的分类





金融资产于初始确认时分类为:以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。





本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资) 分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值 变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。





本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款、 买入返售金融资产和 其他各类 应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。





(2) 金融负债的分类





金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认





金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债 表内确认 。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易 费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 25 页 共 69 页 息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量; 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。





金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有 权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。





金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除的部 分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则





本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公 允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大 事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变 化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素, 调整最近交易市价以确定公允价 值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格 验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括 参考熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价 值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场参 数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销





本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金





实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 26 页 共 69 页 列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的 实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金





损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金 净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认 和计量





股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。





以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益; 于处置时, 其公允价值与 初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。





应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算 7.4.4.10 费用的确认和计量





本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。





其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策





每一基金份额享有同等分 配权。 每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金 形式分配, 但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净 值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数, 包括基金 经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等, 则期末可供分配 利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负 数, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润, 即已实现部分相抵未实现部分后的 余额。





经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 27 页 共 69 页 7.4.4.12 分部报告





本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。





本基金目前以一 个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计





根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以 下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:





对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投 资基金估值业务的指导意见》 , 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股 票估值指数的通知》提供的指数收益 法等估值技术进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明





本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明





本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明





本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项





根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 28 页 共 69 页 相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券 的企业在向基金支付利息时代扣代 缴20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在1个月以内( 含 1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在1个月以上至1年(含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按25% 计入应纳税所得额, 自2015 年9月8日起, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司 限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起 计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述 所得统一 适用20% 的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 活期存款 1,550,318.94 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 1,550,318.94 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 29 页 共 69 页 股票 23,058,499.60 22,858,178.13 -200,321.47 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 23,058,499.60 22,858,178.13 -200,321.47 注:截 至2015 年12月31日, 股票投 资余 额中 包含 按照 指数收 益法 估值 的特 殊事 项停牌 相关 股票 。 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金本报告期末 未持有衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产 7.4.7.4.1 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券 本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末2015年12月31日 应收活期存款利息 729.07 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6.49 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 -


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 30 页 共 69 页 其他 24.86 合计 760.42 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 3,341.23 银行间市场应付交易费用 - 合计 3,341.23 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 195.00 预提费用 65,000.00 指数使用费 8,000.00 合计 73,195.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 (天弘中证高端装备制造A) 本期2015 年07月08日至2015年12月31日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 5,000,000.00 5,000,000.00 本期申购 52,661,157.38 52,661,157.38 本期赎回(以“-”号填列) -40,396,643.21 -40,396,643.21 本期末 17,264,514.17 17,264,514.17 项目 (天弘中证高端装备制造C) 基金份额(份) 账面金额


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 31 页 共 69 页 基金合同生效日 5,000,000.00 5,000,000.00 本期申购 14,940.50 14,940.50 本期赎回(以“-”号填列) -9,492.17 -9,492.17 本期末 5,005,448.33 5,005,448.33 注:1. 赎 回含 转换 出份 额 。 2. 本 基金 于2015 年7 月6 日 公开发 售, 共募 集有 效净 认购资 金10,000,000.00 元。 3. 根 据 《天 弘中 证高 端装备 制造 指数 型发 起式 证券 投资基 金招 募说 明书 》 、 《天弘 基金 管理 有限 公 司关于 天弘 中证 高端 装备 制造指 数 型 发起 式证 券投 资基金 开放 日常 申购 、赎 回、定 期定 额投 资业 务 的公告 》以 及《 天弘 基金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 开通 基金 转换 业务 的公告 》的 相关 规定 , 本基金 于2015 年7月8 日( 基 金合同 生效 日) 至2015 年7 月12 日 止期 间暂 不向 投资 人开放 基金 交易 。 申 购 和赎回 业务 自2015 年7月13日起开 始办 理, 转换 业务 自2015 年11 月10 日起 开始 办理。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 (天弘中证高端装 备制造A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -1,542,958.20 -922,953.62 -2,465,911.82 本期基金份额交易 产生的变动数 538,420.22 3,417,713.99 3,956,134.21 其中:基金申购款 -438,937.12 6,864,223.87 6,425,286.75








基金赎回款 977,357.34 -3,446,509.88 -2,469,152.54 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,004,537.98 2,494,760.37 1,490,222.39 单位:人民币元 项目 (天弘中证高端装 备制造C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -299,900.01 722,632.15 422,732.14 本期基金份额交易 产生的变动数 -338.53 223.52 -115.01


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 32 页 共 69 页 其中:基金申购款 -956.00 1,915.50 959.50








基金赎回款 617.47 -1,691.98 -1,074.51 本期已分配利润 - - - 本期末 -300,238.54 722,855.67 422,617.13 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年07月08日至2015年12月31 日 活期存款利息收入 22,286.10 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 517.78 其他 286.39 合计 23,090.27 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投 资收益项目 构成 单位:人民币元 项目 本期 2015年07月08日至2015年12月31 日 股票投资收益——买卖 股票 差价收入 -1,713,428.29 股票投资收益——赎回 差价 收入 - 股票投资收益——申购 差价 收入 - 合计 -1,713,428.29 7.4.7.12.2 股票投 资收益 —— 买卖 股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期2015 年07月08日至2015年12月31日


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 33 页 共 69 页 卖出股票成交总额 20,047,486.89 减:卖出股票成本总额 21,760,915.18 买卖股票差价收入 -1,713,428.29 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投 资收益项目 构成 本基金本报告期 未取得债券投资收益。 7.4.7.13.2 资产支 持证券投资 收益 本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期未取得贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期未取得衍生工具投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年07月08日至2015年12月31 日 股票投资产生的股利收益 36,145.62 基金投资产生的股利收益 - 合计 36,145.62 7.4.7.17 公允价值变动收益 单 位:人民币元 项目名称 本期 2015年07月08日至2015年12月31 日 1.交易性金融资产 -200,321.47 ——股票投资 -200,321.47 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 -


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 34 页 共 69 页 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -200,321.47 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年07月08日至2015年12月31 日 基金赎回费收入 10,941.11 合计 10,941.11 注:1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 , 赎回 费 总额中 归入 基金 资产 的比 例按持 有期 间递 减且 不 低于25% 。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年07月08日至2015年12月31 日 交易所市场交易费用 40,863.03 银行间市场交易费用 - 合计 40,863.03 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年07月08日至2015年12月31 日 审计费用 25,000.00 信息披露费 40,000.00 指数使用 费 15,391.30


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 35 页 共 69 页 其他 592.84 合计 80,984.14 7.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明 7.4.8.1 或有事项





截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项





截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构 国泰君安证券股份有限公司("国泰君安 证券") 基金托管人、基金销售机构 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司


基金管理人的股东


天津信托有限责任公司


基金管理人的股东


内蒙古君正能源化工集团股份有限公司


基金管理人的股东


芜湖高新投资有限公司


基金管理人的股东


新疆天瑞博丰股权投资合伙企业 (有限 合伙)


基金管理人的股东


新疆天惠新盟股权投资合伙企业 (有限 合伙)


基金管理人的股东


新疆天阜恒基股权投资合伙企业 (有限 合伙) 基金管理人的股东


新疆天聚宸兴股权投资合伙企业 (有限 合伙)


基金管理人的股东


天弘创新资产管理有限公司("天弘创新 ")


基金管理人的全资子公司


注:1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。


2 、2015 年 度内 ,本 基金 管 理人股 东" 内蒙 古君 正能 源 化工股 份有 限公 司" 的名 称 变更为"内 蒙古 君正 能源化 工集 团股 份有 限公 司" 。 3 、根 据本 基金 管理 人于2015 年2 月26 日披 露的 关于 完 成增资 扩股 相关 工商 变更 登记的 公告 ,浙 江蚂 蚁小微 金融 服务 集团 有限 公司、 新疆 天瑞 博丰 股权 投资合 伙企 业( 有限 合伙 )、新 疆天 惠新 盟股 权 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 36 页 共 69 页 投资合 伙企 业( 有限 合伙 )、新 疆天 阜恒 基股 权投 资合伙 企业 (有 限合 伙) 、新疆 天聚 宸兴 股权 投 资合伙 企业 (有 限合 伙) 为 本基 金管 理人 新增 股东 。


7.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易 7.4.10.1.1 股票交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年07月08 日至2015年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国泰君安证券 64,866,901.67 100.00% 7.4.10.1.2 权证交 易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付 关联方的佣 金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年07月08 日至2015年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 国泰君安证券 14,458.45 100.00% 3,341.23 100.00% 注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 , 以 扣 除由中 国证 券登 记结 算 有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。 2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管 理 费 单位:人民币元 项目 本期 2015年07月08日至2015年12月31日 当期发生的基金应支 付的管理费 59,484.22


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 37 页 共 69 页 其中: 支付销售机构的 客户维护费 436.18 注:1. 支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.50% 的 年费 率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计 算公 式为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。 2. 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一定 比例 的客 户维护 费 , 用以 向基 金销 售机构 支付 客户 服务 及销 售活动 中产 生的 相关 费 用,该 费用 从基 金管 理人 收取的 基金 管理 费中 列支 ,不属 于从 基金 资产 中列 支的费 用项 目。 7.4.10.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年07月08日至2015年12月31日 当期发生的基金应支 付的托管费 11,896.88 注: 支付 基金 托管 人国 泰 君安证 券的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.10% 的 年 费率计 提 , 逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。 7.4.10.2.3 销售服 务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年07月08日至2015年12月31日 天弘中证高端装备 制造A 天弘中证高端装备 制造C 合计 天弘基金管理有限公 司 - 6,376.64 6,376.64 国泰君安证券 - 2.01 2.01 合计 - 6378.65 6378.65 注:基 金支 付基 金销 售机 构的销 售服 务费 按前 一日 基金资 产净 值一 定比 例的 年费率 计提 ,逐 日累 计 至每月 月底 ,按 月支 付给 天弘基 金管 理有 限公 司, 再由天 弘基 金管 理有 限公 司计算 并支 付给 各基金 销售机 构。 本基 金 A 类 基 金份额 不收 取销 售服 务费 ,C 类 基金 份额 的销 售服 务费年 费率 为 0.25% 。 其计算 公式 为: 日销 售服 务费= 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。 7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券( 含回 购)交易


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 38 页 共 69 页 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况 7.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况 份额单位:人民币元 项目 本期 2015年07 月08日至2015年12月31 日 天弘中证高端装备制造A 天弘中证高端装备制造C 基金合同生效日持有的基 金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 22.45% 22.45% 注: 基 金管 理人 天弘 基金 管理有 限公 司在 本年 度申 购本基 金的 交易 委托 直销 柜台办 理 , 适 用费 率为 每笔1000元。 7.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况 本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年07月08 日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 国泰君安证券 1,550,318.94 22,286.10 注:本 基金 的银 行存 款存 放在具 有基 金托 管资 格的 中国工 商银 行股 份有 限公 司,按 银行 同业 利率 计 息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券交易。


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 39 页 共 69 页 7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 7.4.12 期末(2015 年12 月31 日)本基金持有的流通受 限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量 (股 ) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 6002 71 航天 信息 2015 -10- 12 重大资 产 重组 71.46


6,50 0 408,021. 07 464,490. 00 0024 65 海格 通信 2015 -12- 30 拟披露 重 大事项 16.69 2016 -02- 04 15.02 13,9 00 232,892. 71 231,991. 00 6006 54 中安 消 2015 -12- 14 重要事 项 未公告 28.84


6,40 0 211,776. 00 184,576. 00 0020 49 同方 国芯 2015 -12- 11 重大资 产 重组 60.15 2016 -03- 11 54.14 2,50 0 106,713. 52 150,375. 00 6007 83 鲁信 创投 2015 -12- 31 重要事 项 未公告 39.07 2016 -01- 04 37.60 3,00 0 66,155.8 5 117,210. 00 3000 88 长信 科技 2015 -12- 14 重大资 产 重组 14.03 2016 -02- 29 12.63 6,90 0 75,269.9 0 96,807.0 0 3000 11 鼎汉 技术 2015 -12- 31 拟披露 重 大事项 29.80 2016 -01- 22 26.82 2,50 0 64,125.8 5 74,500.0 0


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 40 页 共 69 页 6017 17 郑煤 机 2015 -12- 18 重大资 产 重组 7.52


9,30 0 70,540.5 3 69,936.0 0 0020 11 盾安 环境 2015 -12- 28 重大事 项 16.72 2016 -02- 22 15.05 4,10 0 56,174.9 0 68,552.0 0 0026 38 勤上 光电 2015 -08- 31 重大资 产 重组 15.32 2016 -01- 19 16.85 3,90 0 64,693.9 5 59,748.0 0 0026 98 博实 股份 2015 -12- 28 重大事 项 29.33 2016 -01- 05 26.40 1,85 0 44,616.3 6 54,260.5 0 0023 71 七星 电子 2015 -10- 08 拟披露 重 大事项 19.28 2016 -01- 11 21.21 2,00 0 50,277.6 0 38,560.0 0 6003 75 华菱 星马 2015 -11- 18 重大资 产 重组 7.73 2016 -03- 23 6.96 3,90 0 30,057.1 7 30,147.0 0 注:本 基金 截至2015 年12 月31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股 票,该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后, 经交易 所批 准复 牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购





截至本报告期末2015 年12月31日, 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购 截至本报告期末2015 年12月31日, 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构 本基金为指数型基金, 采用指数复制投资策略, 标的指数为中证高端 装备 制造指数, 按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变 动进行相应地调整, 以复制和跟踪标的指数。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 41 页 共 69 页 融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从 事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内, 使本基金在风险和收 益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了以审计与风险控制委员 会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部、 风险管理部和相关业务部门构 成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 董事会负 责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管理, 从而控制公司的整体运营风险。 在董事会下设立审计与风险控制委员会, 负责制定风险管理的宏观政策, 审议通过风险 控制的总体措施等; 在管理层层面设立风险管理委员会, 主要负责根据公司总体风险控 制目标, 将交易、 运营风险控制目标和要求分配到各部门; 讨论、 协调各部门之间的风 险管理过程; 听取各部门风险管理工作方面的汇报, 确定未来一段时间各部门应重点关 注的风险点, 并调整与改进相关的风险处理和控制策略; 讨论向公司高级管理层提交的 基金运作风险报告。 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责, 对公司风险 管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准, 使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;监察稽核部对公司总经理负责, 并由督察长分管。 风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置, 保证各投资组合的投 资比例合规; 参与各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易的风险识 别与评估, 保证各投资组合场外交易的事中合规控制; 负责各投资组合投资绩效、 风险 的计量和控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置 信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 银行存款存放在具有基金托管资格的中国工商银行股份有限公司, 与银行存款相关的信 用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易 对手完成证券 交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 42 页 共 69 页 于2015年12月31日,本基金未持有债券。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针 对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例 以及流通受 限制的投资品种比例等。 本基金投资于同一机构发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的具有 投票权的证券不得超过该类证券发行总量的10%。本基金所持全部证券均在证券交易所 上市, 除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其 余均能以合理价格适时变现。 于2015年12月31日, 本基金所承担的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日 均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风 险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的 利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 43 页 共 69 页 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利 率风险敞口 金额单位:人民币元 本期末2015 年 12 月31 日 1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产





银行存款 1,550,318. 94 - - - 1,550,318. 94 结算备付金 13,059.01 - - - 13,059.01 存出保证金 50,229.04 - - - 50,229.04 交易性金融资 产 - - - 22,858,178 .13 22,858,178 .13 应收利息 - - - 760.42 760.42 应收申购款 - - - 18,286.02 18,286.02 资产总计 1,613,606. 99 - - 22,877,224 .57 24,490,831 .56 负债





应付证券清算 款 - - - 51,679.49 51,679.49 应付赎回款 - - - 165,845.42 165,845.42 应付管理人报 酬 - - - 10,682.73 10,682.73 应付托管费 - - - 2,136.57 2,136.57 应付销售服务 费 - - - 1,149.10 1,149.10 应付交易费用 - - - 3,341.23 3,341.23 其他负债 - - - 73,195.00 73,195.00 负债总计 - - - 308,029.54 308,029.54 利率敏感度缺 口 1,613,606. 99 - - 22,569,195 .03 24,182,802 .02 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 44 页 共 69 页 予以分 类。 7.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析 于2015年12月31日, 本基金未持有交易性债券投资, 因此市场利率的变动对于本基 金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风 险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价 格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法进行指数化投资, 股票资产跟踪的标的指数为中证高端制造 指数, 通过指数化分散投资降低其他价格风险。 此外, 本基金的基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度 量,包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行 跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资 产- 股票投资 22,858,178.13 94.52 交易性金融资 产— 基金投资 - - 交易性金融资 产-贵金属投资 - - 衍生金融资产 -权证投资 - -


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 45 页 共 69 页 其他 - - 合计 22,858,178.13 94.52 7.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析 假设 除业绩比较基准( 附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2015年12月31日 1. 业绩比较基准(附注7.4.1)上升 5% 1,269,597.11 2. 业绩比较基准(附注7.4.1)下降 5% -1,269,597.11 7.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项





(1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的 方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2015 年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为21,217,025.63 元,属于第二层次的余额为1,641,152.50元,无 属于第三层次的余额。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包括涨跌停时的 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 46 页 共 69 页 交易不活跃) 等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相 关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于 公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015 年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与 公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8


投 资组合报告 8.1 期 末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 22,858,178.13 93.33 其中:股票 22,858,178.13 93.33 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,563,377.95 6.38


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 47 页 共 69 页 7 其他各项资产 69,275.48 0.28 8 合计 24,490,831.56 100.00 8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合 8.2.1 报告期末(指数投资)按 行业分类的股票投资组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 268,892.00 1.11 C 制造业 21,818,089.13 90.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 63,626.00 0.26 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 472,426.00 1.95 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 28,040.00 0.12 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 117,210.00 0.48 合计 22,768,283.13 94.15 8.2.2


报告期末(积极投资) 按行业分类的股票投资 组合


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 48 页 共 69 页 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 89,895.00 0.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 89,895.00 0.37 注: 由于 指数 成份 股调 整 , 上 表所 列示 股票 被调 出 成份股 后停 牌 , 故 以积 极 投资股 票列 示 (下 同 ) 。


8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细 8.3.1 期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排序的 所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%)


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 49 页 共 69 页 1 601766 中国中车 89,300 1,147,505.00 4.75 2 601989 中国重工 89,300 839,420.00 3.47 3 600271 航天信息 6,500 464,490.00 1.92 4 000063 中兴通讯 22,400 417,312.00 1.73 5 300024 机器人 5,000 342,500.00 1.42 6 002202 金风科技 15,000 341,850.00 1.41 7 600893 中航动力 7,500 337,725.00 1.40 8 601727 上海电气 27,800 320,812.00 1.33 9 600703 三安光电 13,200 320,496.00 1.33 10 600485 信威集团 11,600 310,300.00 1.28 11 600089 特变电工 24,800 291,896.00 1.21 12 002241 歌尔声学 7,900 273,340.00 1.13 13 000768 中航飞机 10,400 257,608.00 1.07 14 600118 中国卫星 5,800 246,732.00 1.02 15 600031 三一重工 36,000 236,880.00 0.98 16 600150 中国船舶 6,700 233,361.00 0.96 17 002465 海格通信 13,900 231,991.00 0.96 18 600406 国电南瑞 13,700 228,516.00 0.94 19 000157 中联重科 41,400 221,490.00 0.92 20 002456 欧菲光 7,100 220,242.00 0.91 21 000338 潍柴动力 22,600 218,316.00 0.90 22 300124 汇川技术 4,600 217,120.00 0.90 23 002236 大华股份 5,700 210,330.00 0.87 24 002008 大族激光 8,000 207,120.00 0.86 25 601106 中国一重 24,000 191,280.00 0.79 26 600583 海油工程 21,200 189,740.00 0.78 27 600654 中安消 6,400 184,576.00 0.76 28 000425 徐工机械 39,900 169,575.00 0.70 29 002475 立讯精密 5,000 159,750.00 0.66 30 600875 东方电气 11,200 152,656.00 0.63 31 600525 长园集团 8,000 150,640.00 0.62


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 50 页 共 69 页 32 002276 万马股份 5,000 150,500.00 0.62 33 002049 同方国芯 2,500 150,375.00 0.62 34 600498 烽火通信 5,200 148,252.00 0.61 35 300079 数码视讯 12,100 146,652.00 0.61 36 000413 东旭光电 16,000 145,280.00 0.60 37 002176 江特电机 8,120 142,912.00 0.59 38 000738 中航动控 4,500 142,290.00 0.59 39 000039 中集集团 6,700 140,700.00 0.58 40 600074 保千里 8,300 136,701.00 0.57 41 600522 中天科技 5,900 135,110.00 0.56 42 600388 龙净环保 7,600 131,328.00 0.54 43 300257 开山股份 4,200 129,570.00 0.54 44 600879 航天电子 7,200 128,664.00 0.53 45 300077 国民技术 2,800 126,504.00 0.52 46 002491 通鼎互联 6,500 125,970.00 0.52 47 002131 利欧股份 6,400 124,800.00 0.52 48 300136 信维通信 4,200 124,110.00 0.51 49 600487 亨通光电 7,700 122,738.00 0.51 50 601179 中国西电 18,000 122,580.00 0.51 51 000547 航天发展 6,400 121,920.00 0.50 52 002273 水晶光电 3,000 121,800.00 0.50 53 600038 中直股份 2,300 121,279.00 0.50 54 002308 威创股份 4,900 120,785.00 0.50 55 300156 神雾环保 2,400 119,976.00 0.50 56 002104 恒宝股份 5,000 119,950.00 0.50 57 600783 鲁信创投 3,000 117,210.00 0.48 58 300001 特锐德 4,000 116,000.00 0.48 59 300101 振芯科技 3,900 115,089.00 0.48 60 600391 成发科技 2,200 114,092.00 0.47 61 002179 中航光电 3,000 113,880.00 0.47 62 300203 聚光科技 3,300 113,157.00 0.47


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 51 页 共 69 页 63 000988 华工科技 5,300 112,254.00 0.46 64 300367 东方网力 1,600 111,520.00 0.46 65 002161 远 望 谷 5,000 111,500.00 0.46 66 600312 平高电气 5,700 111,150.00 0.46 67 600499 科达洁能 4,900 110,887.00 0.46 68 600372 中航电子 4,500 110,835.00 0.46 69 300216 千山药机 2,500 110,200.00 0.46 70 000970 中科三环 7,841 110,009.23 0.45 71 300207 欣旺达 3,800 106,780.00 0.44 72 002665 首航 节能 3,500 106,750.00 0.44 73 002353 杰瑞股份 4,200 106,596.00 0.44 74 600435 北方导航 3,700 106,190.00 0.44 75 002366 台海核电 1,600 105,520.00 0.44 76 002055 得润电子 2,700 104,382.00 0.43 77 600198 大唐电信 4,200 103,614.00 0.43 78 600967 北方创业 5,800 102,950.00 0.43 79 002444 巨星科技 4,900 101,430.00 0.42 80 000050 深天马A 4,700 99,687.00 0.41 81 000400 许继电气 5,100 99,093.00 0.41 82 600835 上海机电 3,200 96,992.00 0.40 83 002266 浙富控股 11,900 96,866.00 0.40 84 300088 长信科技 6,900 96,807.00 0.40 85 002073 软控股份 5,700 96,330.00 0.40 86 600685 中船防务 2,400 95,256.00 0.39 87 002595 豪迈科技 4,100 93,029.00 0.38 88 002074 国轩高科 2,500 92,750.00 0.38 89 600855 航天长峰 2,300 91,264.00 0.38 90 000777 中核科技 2,900 91,031.00 0.38 91 000666 经纬纺机 3,000 90,150.00 0.37 92 002123 荣信股份 3,500 89,775.00 0.37 93 600343 航天动力 3,500 89,495.00 0.37


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 52 页 共 69 页 94 600320 振华重工 14,900 88,953.00 0.37 95 002013 中航机电 3,900 88,374.00 0.37 96 002089 新 海 宜 3,900 87,789.00 0.36 97 300115 长盈精密 2,600 87,282.00 0.36 98 600517 置信电气 6,800 86,088.00 0.36 99 000816 智慧农业 10,200 85,068.00 0.35 100 600169 太原重工 14,800 84,952.00 0.35 101 002498 汉缆股份 11,400 84,816.00 0.35 102 002364 中恒电气 3,000 84,630.00 0.35 103 600316 洪都航空 3,600 84,024.00 0.35 104 002023 海特高新 4,500 82,530.00 0.34 105 601877 正泰电器 3,200 82,528.00 0.34 106 002050 三花股份 7,700 82,005.00 0.34 107 002471 中超控股 8,100 81,486.00 0.34 108 002217 合力泰 4,800 81,360.00 0.34 109 600495 晋西车轴 7,700 80,619.00 0.33 110 601808 中海油服 5,100 79,152.00 0.33 111 300032 金龙机电 2,600 79,040.00 0.33 112 300134 大富科技 2,600 78,260.00 0.32 113 600885 宏发股份 2,600 77,714.00 0.32 114 600765 中航重机 3,900 76,596.00 0.32 115 000008 神州高铁 6,500 76,570.00 0.32 116 600582 天地科技 11,200 76,496.00 0.32 117 600562 国睿科技 1,200 74,628.00 0.31 118 300011 鼎汉技术 2,500 74,500.00 0.31 119 300202 聚龙股份 2,300 74,037.00 0.31 120 002180 艾派克 1,600 73,840.00 0.31 121 002512 达华智能 3,250 73,450.00 0.30 122 002130 沃尔核材 3,200 73,344.00 0.30 123 601608 中信重工 10,700 73,295.00 0.30 124 002151 北斗星通 1,400 73,052.00 0.30


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 53 页 共 69 页 125 600580 卧龙电气 4,700 72,474.00 0.30 126 002168 深圳惠程 6,100 72,163.00 0.30 127 000670 盈方微 4,500 71,370.00 0.30 128 002414 高德红外 2,300 70,081.00 0.29 129 601717 郑煤机 9,300 69,936.00 0.29 130 002031 巨轮智能 4,200 69,804.00 0.29 131 300171 东富龙 2,300 68,954.00 0.29 132 002011 盾安环境 4,100 68,552.00 0.28 133 002121 科陆电子 2,300 68,080.00 0.28 134 600894 广日股份 3,400 67,966.00 0.28 135 600577 精达股份 10,200 65,790.00 0.27 136 002583 海能达 5,260 65,697.40 0.27 137 600366 宁波韵升 3,000 65,520.00 0.27 138 000733 振华科技 2,600 65,000.00 0.27 139 002463 沪电股份 10,000 64,600.00 0.27 140 600416 湘电股份 3,100 64,263.00 0.27 141 600677 航天通信 2,900 63,626.00 0.26 142 002298 中电鑫龙 3,300 63,393.00 0.26 143 600183 生益科技 6,400 63,296.00 0.26 144 002396 星网锐捷 2,600 62,790.00 0.26 145 600330 天通股份 4,100 60,229.00 0.25 146 300296 利亚德 2,400 60,000.00 0.25 147 002658 雪迪龙 2,200 59,818.00 0.25 148 300458 全志科技 500 59,500.00 0.25 149 300183 东软载波 2,200 59,334.00 0.25 150 600550 保变电气 6,700 58,960.00 0.24 151 002138 顺络电子 4,100 58,835.00 0.24 152 300433 蓝思科技 700 58,366.00 0.24 153 002025 航天电器 2,200 57,178.00 0.24 154 600112 天成控股 3,400 56,984.00 0.24 155 002106 莱宝高科 4,200 56,028.00 0.23


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 54 页 共 69 页 156 300004 南风股份 2,100 55,839.00 0.23 157 002028 思源电气 3,500 55,615.00 0.23 158 002698 博实股份 1,850 54,260.50 0.22 159 002384 东山精密 2,700 54,054.00 0.22 160 002056 横店东磁 1,900 53,409.00 0.22 161 000528 柳





工 6,400 53,056.00 0.22 162 002527 新时达 2,400 52,776.00 0.22 163 002281 光迅科技 800 51,864.00 0.21 164 600775 南京熊猫 2,700 51,705.00 0.21 165 002367 康力电梯 3,000 50,310.00 0.21 166 600184 光电股份 1,700 49,147.00 0.20 167 600288 大恒科技 2,800 48,972.00 0.20 168 601700 风范股份 4,700 46,953.00 0.19 169 601369 陕鼓动力 5,300 46,322.00 0.19 170 002436 兴森科技 2,400 46,200.00 0.19 171 002358 森源电气 2,500 46,125.00 0.19 172 600869 智慧能源 4,800 45,840.00 0.19 173 603005 晶方科技 900 45,270.00 0.19 174 601002 晋亿实业 3,900 44,967.00 0.19 175 601126 四方股份 3,300 43,824.00 0.18 176 603678 火炬电子 500 42,895.00 0.18 177 603118 共进股份 900 42,345.00 0.18 178 603328 依顿电子 1,400 41,314.00 0.17 179 300316 晶盛机电 2,800 41,020.00 0.17 180 002122 天马股份 4,800 39,984.00 0.17 181 300450 先导智能 400 39,756.00 0.16 182 601908 京运通 4,800 39,456.00 0.16 183 603699 纽威股份 1,800 39,276.00 0.16 184 002371 七星电子 2,000 38,560.00 0.16 185 000536 华映科技 2,500 36,850.00 0.15 186 600776 东方通信 3,100 35,464.00 0.15


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 55 页 共 69 页 187 300408 三环集团 900 33,552.00 0.14 188 603989 艾华集团 900 32,121.00 0.13 189 603686 龙马环卫 800 31,776.00 0.13 190 300424 航新科技 400 31,752.00 0.13 191 002204 大连重工 3,100 31,000.00 0.13 192 300155 安居宝 1,700 30,600.00 0.13 193 300307 慈星股份 1,900 30,514.00 0.13 194 603698 航天工程 800 28,040.00 0.12 195 603169 兰石重装 1,500 27,375.00 0.11 196 000852 石化机械 1,100 23,496.00 0.10 197 002249 大洋电机 1,600 21,216.00 0.09 198 002651 利君股份 1,600 20,592.00 0.09 199 002745 木林森 500 20,465.00 0.08 200 603025 大豪科技 500 20,455.00 0.08 8.3.2 期末积极投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的前五名股票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002638 勤上光电 3,900 59,748.00 0.25 2 600375 华菱星马 3,900 30,147.00 0.12 8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例 (%) 1 601766 中国中车 2,786,059.00 11.52 2 601989 中国重工 1,947,129.00 8.05 3 000063 中兴通讯 785,195.60 3.25 4 601727 上海电气 753,405.00 3.12 5 000768 中航飞机 680,645.00 2.81


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 56 页 共 69 页 6 600703 三安光电 673,099.00 2.78 7 600089 特变电工 638,717.00 2.64 8 300024 机器人 615,583.00 2.55 9 600271 航天信息 577,244.00 2.39 10 600893 中航动力 541,040.00 2.24 11 600031 三一重工 509,893.00 2.11 12 601106 中国一重 476,434.00 1.97 13 002202 金风科技 470,275.00 1.94 14 000157 中联重科 463,888.00 1.92 15 002465 海格通信 458,298.00 1.90 16 600150 中国船舶 445,115.00 1.84 17 000338 潍柴动力 429,925.00 1.78 18 600406 国电南瑞 412,433.00 1.71 19 600118 中国卫星 402,857.00 1.67 20 600583 海油工程 402,153.00 1.66 注:本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。


8.4.2 累计卖出金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例 (%) 1 601766 中国中车 1,113,103.00 4.60 2 601989 中国重工 747,300.00 3.09 3 601727 上海电气 398,802.00 1.65 4 000063 中兴通讯 294,677.00 1.22 5 000768 中航飞机 261,840.15 1.08 6 600703 三安光电 249,004.00 1.03 7 601106 中国一重 248,455.00 1.03 8 600089 特变电工 229,082.00 0.95 9 600031 三一重工 224,042.00 0.93 10 000157 中联重科 185,089.00 0.77


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 57 页 共 69 页 11 002202 金风科技 184,265.28 0.76 12 002465 海格通信 180,611.00 0.75 13 600150 中国船舶 170,735.00 0.71 14 600406 国电南瑞 167,589.00 0.69 15 600893 中航动力 156,111.00 0.65 16 600563 法拉电子 155,634.33 0.64 17 601179 中国西电 155,466.00 0.64 18 300090 盛运环保 155,449.00 0.64 19 000738 中航动控 151,805.00 0.63 20 600875 东方电气 151,366.00 0.63 注:本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 44,819,414.78 卖出股票收入(成交)总额 20,047,486.89 注:本 项 " 买入 股票 成本" 、 "卖 出股 票收 入" 均按 买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 58 页 共 69 页 8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。


8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。


8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查, 未发现在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票 。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 50,229.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 760.42 5 应收申购款 18,286.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 69,275.48 8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末股票中存在流通受 限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名 股 票中存在流通受限情 况的说明 金额单位:人民币元


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 59 页 共 69 页 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 600271 航天信息 464,490.00 1.92 重大资产重组 8.12.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况 说明 1 002638 勤上光电 59,748.00 0.25 重大资产重组 2 600375 华菱星马 30,147.00 0.12 重大资产重组 8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分





由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金 份额持有人信息 9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 天弘中 证高端 装备制 造A 8,678 1,989.46 5,000,000. 00 28.96% 12,264,514 .17 71.04% 天弘中 证高端 装备制 造C 2 2,502,724 .17 5,000,000. 00 99.89% 5,448.33 0.11% 合计 8,680 2,565.66 10,000,000 .00 44.90% 12,269,962 .50 55.10%


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 60 页 共 69 页 注: 机 构/个 人投 资者 持有 基金份 额占 总份 额比 例的 计算中 , 针 对A、C 类分 级 基金, 比例 的分 母采 用 A 、C类 各自 级别 的份 额; 对合计 数 , 比例 的分 母采 用A、C 类分 级基 金份 额的 合计数 (即 期末 基金 份 额总额 )。 9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 天弘中证高 端装备制造 A 8,926.24 0.05% 天弘中证高 端装备制造 C -





合计 8,926.24 0.04% 9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况





本基金本报告期末未有本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人及基金经 理持有本开放式基金份额的情况。 9.4 发 起式基金发起资金持有份 额情况 项目 持有份额总 数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额 总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 10,000,000. 00 44.90% 10,000,000. 00 44.90% 三年 基金管理人高级管 理人员 - - - -


基金经理等人 员 - - - - 基金管理人股东 - - - -


其他 - - - -


合计 10,000,000. 00 44.90% 10,000,000. 00 44.90%


§10 开 放式基金份额变动 单位:份


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 61 页 共 69 页 天弘中证高端装备制 造A 天弘中证高端装备制 造C 基金合同生效日(2015年07月08日) 基金份额总额 5,000,000.00 5,000,000.00 本报告期基金总申购份额 52,661,157.38 14,940.50 减:本 报告期基金总赎回份额 40,396,643.21 9,492.17 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 17,264,514.17 5,005,448.33 注:1 、本 基金 合同 于2015 年7月8 日生 效;


2 、总 赎回 份额 含转 换转 出 份额。 §11 重 大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议





本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动





本报告期内, 本基金的基金管理人、 基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人 事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼





本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变





本报告期内本基金投资策略没有 改变。 11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况





报告期内应向普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 支付服务费2.5万元整。 截至本报告期末, 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为天弘中证高端装备制 造指数型发起式证券投资基金提供审计服务0.5年。 11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况





本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情 况。


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 62 页 共 69 页 11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 2 64,866,901 .67 100.00% 14,458.45 100.00%


注:1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为: 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 , 各 项财务 指标 显示 公司 经 营 状况 稳定 ;经 营行 为规 范,内 控制 度健 全, 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚; 研 究实力 较强 ,能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ,包 括宏观 经济 报告 、市 场 分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务; 2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 : 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后, 确定选 用交 易席 位的 证 券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议; 3 、 本期 新租 用交 易单 元2 个, 其 中包 括: 国 泰君 安 证券上 海交 易单 元1 个、 国 泰君安 证券 深圳 交易 单 元1个; 4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用 交易 单元 :无 。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持 “华信国际 ” 、 “长城 信息”、“长江电力”、“兴森 科技”、“腾信股份”、“航天 电子”和“宋城演艺”估值方法 调整的提示性公告 中国证监会指定媒介 2015-07-08 2 天弘中证高端装备制造指数型发 起式证券投资基金基金合同生效 公告 中国证监会指定媒介 2015-07-09 3 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“均胜电子”、 “圣农 发展”、“华英农业”、“益生 股份”、“常山药业”、“海澜 之家”、“海南海药”、“鱼跃 医疗”、“宜华木业”、“广誉 中国证监会指定媒介 2015-07-09


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 63 页 共 69 页 远”、“海虹控股”、“盾安环 境” 、 “中顺洁柔” 、 “金正大” 估值方法调整的提示性公告 4 天弘基金管理有限公司关于天弘 中证高端装备制造指数型发起式 证券投资基金开放日常申购、赎 回及定期定额投资业务的公告 中国证监会指定媒介 2015-07-10 5 天弘基金管理有限公司关于在天 弘基金淘宝官方店开展申购费率 优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2015-07-10 6 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“海南航空”估值方法 调整的提示性公告


中国证监会指定媒介 2015-07-10 7 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持 “网宿科技 ” 、 “天邦 股份”、“民和股份”和“深圳 机场估值方法调整的提示性公告


中国证监会指定媒介 2015-07-11 8 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“省广股份”、“百润 股份”、“海康威视”、“誉衡 药业”、“兆驰股份”、“麦趣 尔”、“中天城投”、“华夏幸 福”估值方法调整的提示性公告 中国证监会指定媒介 2015-07-14 9 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“绿盟科技”、“东方 航空”估值方法调整的提示性公 告


中国证监会指定媒介 2015-07-28 10 天弘基金管理有限公司公告


中国证监会指定媒介 2015-07-28 11 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“大华农”、“蓝鼎控 股”估值方法调整的提示性公告


中国证监会指定媒介 2015-07-29 12 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“宁波港”估值方法调 中国证监会指定媒介 2015-08-05


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 64 页 共 69 页 整的提示性公告


13 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“德尔家居”估值方法 调整的提示性公告


中国证监会指定媒介 2015-08-08 14 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“苏宁云商”估值方法 调整的提示性公告


中国证监会指定媒介 2015-08-11 15 天弘基金管理有限公司关于增加 国泰君安证券股份有限公司为旗 下基金代销机构并开通定投业务 以及参加其相关申购费率优惠活 动的公告 中国证监会指定媒介 2015-08-13 16 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“新研股份”、“中国 远洋”、“中国集运”估值方法 调整的提 示性公告


中国证监会指定媒介 2015-08-18 17 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“华谊兄弟”、“四川 长虹”估值方法调整的提示性公 告


中国证监会指定媒介 2015-08-22 18 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“中海发展“、“广联 达”、“千山药机”、“蓝色光 标”、“通富微电”、“中远航 运”、“巨化股份”估值方法调 整的提示性公告 中国证监会指定媒介 2015-08-25 19 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持部分股票估值方法调整 的提示性公告


中国证监会指定媒介 2015-08-26 20 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持部分股票估值方法调整 的提示性公告


中国证监会指定媒介 2015-08-27 21 天弘基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定媒介 2015-08-28


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 65 页 共 69 页 基金所持“中科英华”估值方法 调整的提示性公告


22 天弘基金管理有限公司公告


中国证监会指定媒介 2015-09-01 23 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“利亚德”估值方法调 整的提示性公告


中国证监会指定媒介 2015-09-07 24 天弘基金管理有限公司关于增加 杭州数米基金销售有限公司为旗 下部分基金代销机构的公告 中国证监会指定媒介 2015-09-08 25 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“雏鹰农牧”估值方法 调整的提示性公告


中国证监会指定媒介 2015-09-09 26 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“广博股份”估值方法 调整的提示性公告


中国证监会指定媒介 2015-09-12 27 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“平高电气”估值方法 调整的提示性公告


中国证监会指定媒介 2015-09-16 28 关于注意防范冒用天弘基金名义 进行非法金融活动的提示性公告


中国证监会指定媒介 2015-09-26 29 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“万达信息”、“碧水 源”、“蓝鼎控股”估值方法调 整的提示性公告 中国证监会指定媒介 2015-10-13 30 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“北京银行”、“航天 信息”、“上海电气”、“银江 股份”、“同方股份”估值方法 调整的提示性公告 中国证监会指定媒介 2015-10-16 31 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“浦发银行”估值方法 调整的提示性公告


中国证监会指定媒介 2015-10-17 32 天弘中证高端装备制造指数型发 中国证监会指定媒介 2015-10-24


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 66 页 共 69 页 起式证券投资基金2015年第3季 度报告 33 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“大华农”估值方法调 整的提示性公告


中国证监会指定媒介 2015-10-24 34 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“航天机电”估值方法 调整的提示性公告


中国证监会指定媒介 2015-10-28 35 天弘基金管理有限公司公告


中国证监会指定媒介 2015-11-06 36 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“超图软件”估值方法 调整的提示性公告


中国证监会指定媒介 2015-11-07 37 天弘基金管理有限公司关于增加 珠海盈米财富管理有限公司为旗 下基金代销机构并开通定投及转 换业务以及参加其相关费率优惠 活动的公告 中国证监会指定媒介 2015-11-10 38 天弘基金管理有限公司关于增加 浙江同花顺基金销售有限公司为 旗下基金代销机构并开通定投及 转换业务以及参加其相关费率优 惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2015-11-10 39 天弘基金管理有限公司关于旗下 部分基金开通基金转换业务的公 告 中国证监会指 定媒介 2015-11-10 40 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“杰赛科技”估值方法 调整的提示性公告


中国证监会指定媒介 2015-11-10 41 天弘基金管理有限公司关于增加 上海天天基金销售有限公司为旗 下基金代销机构并开通定投及转 换业务以及参加其相关费率优惠 活动的公告 中国证监会指定媒介 2015-11-17


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 67 页 共 69 页 42 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“天银机电”估值方法 调整的提示性公告


中国证监会指定媒介 2015-11-26 43 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“海通证券” 估值方法 调整的提示性公告


中国证监会指定媒介 2015-11-30 44 天弘基金管理有限公司关于增加 深圳众禄金融控股股份有限公司 为旗下基金代销机构并开通定投 及转换业务以及参加其相关费率 优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2015-12-07 45 天弘基金管理有限公司关于增加 和讯信息科技有限公司为旗下基 金代销机构并开通定投及转换业 务以及参加其相关费率优惠活动 的公告 中国证监会指定媒介 2015-12-11 46 天弘基金管理有限公司关于提醒 投资者及时更新身份证件信息的 提示性公告


中国证监会指定媒 介 2015-12-16 47 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“乐视网”估值方法调 整的提示性公告


中国证监会指定媒介 2015-12-18 48 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持“金运激光”、“招商 地产”、“梅花生物”估值方法 调整的提示性公告 中国证监会指定媒介 2015-12-22 49 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金所持 “万科A” 估值 方法调整 的提示性公告


中国证监会指定媒介 2015-12-23 50 天弘基金管理有限公司关于参加 上海天天基金销售有限公司相关 费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2015-12-24 51 天弘基金管理有限公司关于对使 中国证监会指定媒介 2015-12-25


天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 68 页 共 69 页 用余额宝支付功能申购的投资者 开展费率优惠活动的公告 52 天弘基金管理有限公司关于增加 深圳富济财富管理有限公司 为 旗下基金代销机构并开通定投及 转换业务以及参加其相关费率优 惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2015-12-25 53 天弘基金管理有限公司关于增加 中证金牛(北京)投资咨询有限 公司为旗下基金代销机构并开通 定投及转换业务以及参加其相关 费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2015-12-29 54 天弘基金管理有限公司旗下基金 2015年12月31日基金资产净值公 告 中国证监会指定媒介 2015-12-31 55 天弘基金管理有限公司关于增加 诺亚正行(上海)基金销售投资 顾问有限公司为旗下基金代销机 构并开通定投及转换业务以及参 加其相关费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2015-12-31 56 天弘基金管理有限公司关于指数 熔断机制实施后旗下基金开放时 间调整的公告


中国证监会指定媒介 2015-12-31 §12 影 响投资者决策的其他重 要信息 1 、2015年度内, 天弘 基金管理有限公司 (以下简称"公司") 注册资本由1.8亿元人 民币增加至5.143亿元人民币,浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司持有公司51%的股 权。 2 、2015年度内,公司股东会选举井贤栋先生、卢信群先生、袁雷鸣先生、屠剑威 先生、 付岩先生、 郭树强先生、 魏新顺先生、 张军先生和贺强先生担任新一届董事会董 事, 其中井贤栋先生、 袁雷鸣先生、 屠剑威先生、 张军先生和贺强先生为新任董事; 公 司董事会选举井贤栋先生为新一届董事会董事长(公司法定代表人)。 3 、2015年度内,公司住所由"天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座 16层" 变更为"天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241 号", 上述 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金2015 年年 度报告 第 69 页 共 69 页 住所变更已办理完毕工商变更登记。 §13 备 查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券 投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立天弘基金管理有限公司的文件


5、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金财务报表及报表附注


6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或 复印件。 公司网站:www.thfund.com.cn 天弘基金 管理有限公司 二〇一六 年三月三十日