天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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天弘稳利 定期开放债券型证券投 资基金2015年年度报告
2015 年12月31 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2016 年03月30日
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§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年3月24日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31 日止。
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1.2
目录
1.2 目录
§1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ............................................................................................................................................... 3
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财 务指标 、基 金 净值表 现及利 润分 配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 8
§4
管理人 报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 ....................................................................................................... 11
4.2 管理 人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ............................................................... 13
4.3 管理 人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ........................................................................... 13
4.4 管理 人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 说明 ............................................................... 14
4.5 管理 人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ........................................................... 15
4.6 管理 人内 部有 关本基 金的监 察稽核 工作 情况 ........................................................................... 15
4.7 管理 人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ....................................................................... 17
4.8 管理 人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ........................................................................... 17
§5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 18
5.1 报告 期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ............................................................................... 18
5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ........... 18
5.3 托管 人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 ............................... 18
§6 审计报告 ................................................................................................................................................. 18
6.1 审计 报告 基本 信息 ....................................................................................................................... 18
6.2 审计 报告 的基 本内容 ................................................................................................................... 18
§7 年度财务 报表 ......................................................................................................................................... 20
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 20
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 22
7.3 所有 者权 益（ 基金净 值）变 动表 ............................................................................................... 23
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 24
§8
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 49
8.1 期末 基金 资产 组合情 况 ............................................................................................................... 49
8.2 报告 期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ....................................................................................... 49
8.3 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 ................................... 49
8.4 报告 期内 股票 投资组 合的重 大变动 ........................................................................................... 49
8.5 期末 按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ....................................................................................... 50
8.6 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ............................... 50
8.7 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 ................... 50
8.8 报告 期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 ................... 51
8.9 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ............................... 51
8.10 报 告期末 本基 金投资 的股指 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 51
8.11 报 告期末 本基 金投资 的国债 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 51
8.12 投 资组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 51
§9 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 52
9.1 期末 基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 ................................................................................... 52
9.2 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ....................................................................... 53
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9.3 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ....................................... 53
§10 开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 53
§11 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 54
11.1 基 金份额 持有 人大会 决议 ......................................................................................................... 54
11.2 基 金管理 人、 基金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 ......................................... 54
11.3 涉 及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 ............................................................. 54
11.4 基 金投资 策略 的改变 ................................................................................................................. 54
11.5 为 基金进 行审 计的会 计师事 务所情 况 ..................................................................................... 54
11.6 管 理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ..................................................... 54
11.7 基 金租用 证券 公司交 易单元 的有关 情况 ................................................................................. 54
11.8 其 他重大 事件 ............................................................................................................................. 55
§12 影响投 资者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 65
§13 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 65
13.1 备 查文件 目录 ............................................................................................................................. 65
13.2 存 放地点 ..................................................................................................................................... 65
13.3 查 阅方式 ..................................................................................................................................... 65
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金名称 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金
基金简称 天弘稳利定期开放
基金主代码 000244
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年07月19日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 275,086,560.14份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 天弘稳利定期开放A 天弘稳利定期开放B
下属分级基金的交易代码 000244 000245
报告期末下属分级基金的份
额总额
157,591,891.82份 117,494,668.32 份
2.2 基 金产品说明
投资目标 在追求本金安全的基础上， 力求获取较高的当期收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用
风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，采取
自上而下和自下而上相结合的投资策略，构建和调整
固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）×1.4
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险
的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低
于混合型基金和股 票型基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责 姓名 童建林 洪渊
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人
联系电话 022-83310208 010-66105799
电子邮箱 service@thfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4007109999 95588
传真 022-83865569 010-66105798
注册地址
天津自贸区 （中心商务 区）
响螺湾旷世国际大厦A座
1704-241号
北京市西城区复兴门内大
街 55 号
办公地址
天津市河西区马场道59号
天津国际经济贸易中心A
座16层
北京市西城区复兴门内大
街 55 号
邮政编码 300203 100140
法定代表人 井贤栋 姜建清
2.4 信 息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备 置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）
中国上海市湖滨路202 号普华永
道中心11楼
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59号天津国
际经济贸易中心A座16 层
§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
天弘稳利定期开放A
2015年 2014年 2013 年07月19
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日-2013年12月
31日
本期已实现收益 24,908,669.96 36,198,863.69 11,582,645.30
本期利润 30,696,772.78 47,209,209.63 8,935,345.00
加权平均基金份额本期利润 0.1429 0.0932 0.0118
本期加权平均净值利润率 12.60% 8.99% 1.17%
本期基金 份额净值增长率 13.62% 10.01% 1.20%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 26,146,078.05 14,154,114.83 8,935,345.00
期末可供分配基金份额利润 0.1659 0.0500 0.0118
期末基金资产净值 191,965,259.19 303,695,620.88 768,785,722.56
期末基金份额净值 1.218 1.072 1.012
3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末
基金份额累计净值增长率 26.49% 11.33% 1.20%
3.1.4 期间数据和指标
天弘稳利定期开放B
2015年 2014年
2013 年07月19
日-2013年12月
31日
本期已实现收益 18,097,055.64 25,947,658.96 7,839,586.05
本期利润 22,436,575.96 34,364,591.32 5,805,494.42
加权平均基金份额本期利润 0.1378 0.0888 0.0099
本期加权平均净值利润率 12.21% 8.58% 0.99%
本期基金份额净值增长率 13.19% 9.61% 1.00%
3.1.5 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 18,524,672.62 10,098,478.74 5,805,494.42
期末可供分配基金份额利润 0.1577 0.0470 0.0099
期末基金资产净值 142,131,426.16 229,781,825.28 590,351,043.05
期末基金份额净值 1.210 1.069 1.010
3.1.6 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末
基金份额累计净值增长率 25.31% 10.71% 1.00%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎 回
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费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3 、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
(天弘稳利定期开放A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 3.48% 0.11% 0.51% 0.01% 2.97% 0.10%
过去六个月 7.12% 0.10% 1.15% 0.01% 5.97% 0.09%
过去一年 13.62% 0.11% 2.83% 0.01% 10.79% 0.10%
自基金合同生效日起
至今（2013年07月19
日-2014 年12月31日）
26.49% 0.13% 9.16% 0.01% 17.33% 0.12%
注： 天弘 稳利 定期 开放 债 券基金 的业 绩比 较基 准为 ： 一 年期 银行 定期 存款 利 率 （ 税后 ） ×1.4 。 本基
金在经 过每 个封 闭期 运作 后将定 期开 放申 购赎 回， 同时， 本基 金主 要投 资于 债券等 固定 收益 类金 融
工具， 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。 上述 业绩 比较基 准能 够较 好地 衡量 本基金 的投 资策 略及 其
投资业 绩， 也较 好地 体现 了本基 金的 投资 目标 与产 品定位 ，并 易于 被投 资者 理 解与 接受 。
阶段
(天弘稳利定期开放B)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 3.42% 0.11% 0.51% 0.01% 2.91% 0.10%
过去六个月 6.98% 0.10% 1.15% 0.01% 5.83% 0.09%
过去一年 13.19% 0.11% 2.83% 0.01% 10.36% 0.10%
自基金合同生效日起
至今（2013年07月19
日-2015 年12月31日）
25.31% 0.12% 9.16% 0.01% 16.15% 0.11%
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注： 天弘 稳利 定期 开放 债 券基金 的业 绩比 较基 准为 ： 一 年期 银行 定期 存款 利 率 （ 税后 ） ×1.4 。 本基
金在经 过每 个封 闭期 运作 后将定 期开 放申 购赎 回， 同时， 本基 金主 要投 资于 债券等 固定 收益 类金 融
工具， 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。 上述 业绩 比较基 准能 够较 好地 衡量 本基金 的投 资策 略及 其
投资业 绩， 也较 好地 体现 了本基 金的 投资 目标 与产 品定位 ，并 易于 被投 资者 理解与 接受 。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘稳利定期开放A 业绩比较基准
2013-07-19 2013-11-26 2014-04-02 2014-08-05 2014-12-15 2015-04-23 2015-08-24 2015-12-31
26%
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
天弘稳利定期开放B 业绩比较基准
2013-07-19 2013-11-26 2014-04-02 2014-08-05 2014-12-15 2015-04-23 2015-08-24 2015-12-31
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
注：1 、本 基金 合同 于2013 年7月19 日 生效 。
2 、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
3.2.3 自基金 合同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
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天弘稳利定期开放A 业绩比较基准
2013 年 2014 年 2015 年
13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注： 本基 金合 同于2013 年7 月19日 生效 。 基金 合同 生 效当年2013 年的 净值 增长 率按照 基金 合同 生效 后
当年的 实际 存续 期计 算， 不按整 个自 然年 度进 行折 算。
天弘稳利定期开放B 业绩比较基准
2013 年 2014 年 2015 年
13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注： 本基 金合 同于2013 年7 月19日 生效 。 基金 合同 生 效当年2013 年的 净值 增长 率按照 基金 合同 生效 后
当年的 实际 存续 期计 算， 不按整 个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
单位：人民币元
年度
(天弘稳
利定期
开放A)
每10份基金份
额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2014 0.390 18,190,254 11,443,911 29,634,166.01 无
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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.91 .10
合计 0.390
18,190,254
.91
11,443,911
.10
29,634,166.01 无
年度
(天弘稳
利定期
开放B)
每10份基金份
额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2014 0.360
14,920,869
.65
6,122,768.
91
21,043,638.56 无
合计 0.360
14,920,869
.65
6,122,768.
91
21,043,638.56 无
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基金字
[2004]164 号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，总
部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合
伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合
伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合
伙）
2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合
伙）
3.5%
合计 100%
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截至2015 年12月31日，本基金管理人共管理46只基金：天弘精选混合型证券投资基金、
天弘永利债券型证券 投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期策略
混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型证券
投资基金 （LOF） 、 天弘 丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘现金管 家货币市场基金、
天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额宝货币
市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、 天
弘通利混合型证券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金、 天弘季加利理财债券
型证券投资基金、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券
投资基金、天弘中证500 指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天弘
云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投
资基金、 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资
基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基
金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、 天
弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投
资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券 投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发
起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型
发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银
行指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100
指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保
产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证
计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、 天
弘中证休闲娱乐 指数型发起式证券投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘鑫安宝保
本混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈钢
本基金
基金经
理； 本公
司副总
经理、 固
定收益
总监兼
2013 年07月 － 13年
男，工商管理硕士。历任
华龙证券公司固定收益部
高级经理；北京宸星投资
管理公司投资经理；兴业
证券公司债券总部研究部
经理；银华基金管理有限
公司机构理财部高级经
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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固定收
益部总
经理。
理；中国人寿资产管 理有
限公司固定收益部高级投
资经理。 2011 年7月加盟本
公司，历任天弘永利债券
型证券投资基金基金经理
等。
姜晓丽
本基金
基金经
理。
2013 年07月 － 6年
女，经济学硕士。历任本
公司债券研究员兼债券交
易员；光大永明人寿保险
有限公司债券研究员兼交
易员；本公司固定收益研
究员、基金经理助理等。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则， 严格执行 《证券 投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品
种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易， 通过交易系统中的公平交易程
序， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针 对场外网下
交易业务， 依照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网
下交易业务的相关规定， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实 行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出 现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对以公司名义进行的债券一级市场申
购的申购方 案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公平交易原则。 未发现本
基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2015 年， 经济基本面整体疲弱， 虽然后半段经济有一定企稳迹象， 但是弱势格局短
期内无法根本性扭转。 以基建投资扩张为核心的经济托底政策， 无法充分对冲内需 快速
回落的冲击， 只能在一定程度上延缓经济增速回落的速度， 无法扭转整体的趋势。 政策
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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方面， 经济下行压力大以及外汇流出加剧等因素使得货币政策依然处于宽松途中， 央行
多次进行了降准降息等宽松操作， 呵护二季度以来流动性的宽松局面。 资金面方面， 得
益于央行构建利率走廊的政策意图， 资金利率稳定性显著提升。 在基本面、 政策面和资
金面三方配合， 以及下半年资产荒格局下增量资金的涌入， 债券收益率于2015年出现了
显著下行，尤其是利率债收益率于四季度一举突破前期低点，走出了一轮牛市。
本基金在报告期内， 于6月迎来第二个开放期， 投资操作上 ， 为应对6 月份可能的赎
回， 上半年采取较为稳健的投资策略， 缩短久期以匹配开放期， 以降低流动性风险， 此
后在判断货币宽松的形势下， 加杠杆以增厚组合收益， 整体以较中长久期、 中高杠杆为
主，实现了稳健较高的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年12月31日， 本基金A类份额净值为1.218元，B类份额净值为1.210元。 本
报告期A类基金份额净值增长率13.62%，B类基金份额净值增长率13.19%， 同期业绩比较
基准增长率2.83%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业 走势的简要展 望
展望2016年， 基本面方面， 虽然前期稳增长政策的累积效应逐渐显现， 对经济有一
定支撑作用， 但是经济下行压力仍存， 且中央有意推进供给侧结构性改革， 去产能过程
将对经济增长形成进一步冲击， 并且对CPI通胀也将形成制约， 基本面对债市仍属利好。
政策方面， 虽然目前货币政策有转趋稳健的迹象， 但在经济杠杆率较高、 企业还本付息
压力仍大的情况下， 维持宽松基调仍是应有之义， 预计货币政策仍将维持稳健偏松态势。
资金面方面， 央行对于资金面的控制能力已经经过2015年的多重考验， 而且目前央行也
有动力维持资金面稳定， 因此2016年资金面仍将维持相对稳定的态势， 尤其是当经济下
行压力较大，央行采取进一步降息操作之后，当前相对较高的资金利率也将相应下调，
从而打开债券收益率进一步下行的空间。 除此之外， 我们认为资产稀缺的状况难以发生
根本性的扭转， 资产荒的状况依旧具有持续性， 债市仍有增量资金入场。 综合以上因素，
债券市场行情整体仍将趋暖，总体仍不改长期牛市格局。
投资策略上， 本基金将维持组合适度的久期和杠杆水平， 根据开放周期通过久期匹
配来降低利率波动的风险， 细心甄别个券， 降低信用风险， 同时根据经济形势可能会有
所变化 的判断， 密切跟踪国内、 国际经济形势， 及时对组合仓位和久期进行调整， 争取
继续为投资者贡献稳健正收益。
4.6 管 理人内部有关本基金的监 察稽核工作情况
报告期内， 本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、 防范和控制风险、 保障
基金份额持有人利益出发， 由独立的监察稽核部门按照规定的权限和程序， 认真履行职
责， 对公司、 基金运作及员工行为的合法性、 合规性进行定期和不定期监督和检查。 发
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现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善， 及时与有关人员沟通， 并定期制作监察
稽核报告报 公司董事会。 公司经理层层面成立了风险管理委员会， 根据公司总体风险控
制目标， 分配各业务和各环节风险控制目标和要求； 落实公司重大风险管理的决定或决
议； 听取并讨论会议成员的报告； 对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点， 在充
分讨论、 协调基础上形成具体的风险控制措施； 对潜在风险点分析讨论， 拟定应对措施；
对发生的风险事件和重大差错， 分析原因、 总结经验教训、 风险定级、 划分责任， 向总
经理办公会报告。
同时， 本基金管理人根据全面性原则、 独立性原则、 相互制约原则、 定性和定量相
结合原则、 重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体 系， 该内部控制体系由一系列
业务管理制度及相应的业务处理、 控制程序组成， 具体包括控制环境、 风险评估、 控制
活动、 信息和沟通、 监控等要素。 本基金管理人已通过了ISAE3402 （ 《国际鉴证业务准
则第3402 号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。
本报告期， 本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作， 确保基金投资、 营销及
后台运作等各环节的合法合规。 通过定期检查、 不定期抽查等工作方法， 完善内部控制，
基金运作没有出现违规行为。 本报告期内， 本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工
作如下：
1 、在研究环节，加强研究业 务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报
告形式与内容的合法性基础上， 跟踪检查投资备选库的入选、 维护依据； 进一步规范新
股、 新债询价、 申购流程； 定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护； 定期评估研
究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度；
2 、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由
内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、
投资决策委员会的决定， 适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议， 通过投资交易
系统控制投资风险； 跟踪每日的交易行为和交易结果 ， 发现预警信息通过电话、 邮件及
合规提示及时提醒， 保障投资环节的合规运作； 监督检查风险管理部参与各投资组合新
股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易， 保证各投资组合场外交易的事中合规控
制；
3 、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动
电话、 终端设备网上交易的合规监控， 监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报
制度、 交易时间移动电话集中保管制度的有效执行， 采取各种有效方式杜绝老鼠仓、 非
公平交易及各种形式的利益输送行为；
4 、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金 销售业务
活动进行事前合规检查， 做到事前防范风险， 保障基金营销合法合规。 在基金利用互联
网平台营销方面， 对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估， 保证业务开展同时的
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事前风险防范；
5 、 基金运营环节， 加强对注册登记、 会计核算、 基金清算、 估值业务的稽核力度，
保证基金运营安全、准确；
6 、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披
露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。
报告期内， 本基金整体运作合法合规， 内部控制和风险防范措施逐步完善， 保障了
基金份额持有人的利益。 本基金管理人将继 续以合规运作、 防范和控制风险、 保障基金
份额持有人利益出发， 提高内部控制和风险管理的科学性和有效性， 切实保障基金安全、
合规运作。
4.7 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值 工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资估值业务的高级管理人员、 督察长、 投资总监、 分管估值
业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方 案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.8 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进 行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
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本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的管理人--天弘基金管理有限
公司在天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份
额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 天弘稳利定期
开放债券型证券投资基金未进行利润分配 。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘稳利定期开放债券型证
券投资基金2015年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计 报告
6.1 审 计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016) 第21898号
6.2 审 计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金全体基金
份额持有人
引言段
我们审计了后附的 天弘稳利定期开放债券型证券
投资基金( 以下简称" 天 弘稳利定期开放债券基金")
的财务报表， 包括 2015年12月31日的资产负债表、
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2015年度的利润表和所有者权益( 基金净值)变动
表以及财务报表附注。
管理层对财务报表 的责任段
编制和公允列报财务报表是天弘稳利定期开放债
券基金的基金管理人天弘基金管理有限公司管理
层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和 中国证券监督管理委员会
( 以下简称" 中国证监会") 、 中国证券投资基金业协
会( 以下简称" 中国基金 业协会") 发布的有关规 定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表， 并使其实
现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师 审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表
金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注
册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评
价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础
审计意见段
我们认为， 上述天弘稳利定期开放债券基金的财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务
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报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，
公允反映了天弘稳利定期开放债券基金
2015年
12月31日的财务状况以及 2015年度
的经营成果
和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞 周祎
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）
会计师事务所的地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期 2016-03-25
§7 年度 财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：天弘稳利定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 79,259.09 54,870.49
结算备付金
7,238,543.21 6,139,688.60
存出保证金
5,965.80 7,712.87
交易性金融资产 7.4.7.2 497,295,734.90 775,373,063.34
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
497,295,734.90 775,373,063.34
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融 资产 7.4.7.4 － －
应收证券清算款
392,702.31 678,261.38
应收利息 7.4.7.5 11,127,214.11 17,345,330.60
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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应收股利
－ －
应收申购款
－ －
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
516,139,419.42 799,598,927.28
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
181,099,435.00 264,999,188.50
应付证券清算款
105,581.58 －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
196,731.95 317,410.10
应付托管费
56,209.10 90,688.61
应付销售服务费
47,829.77 78,131.45
应付交易费用 7.4.7.7 12,068.96 12,098.06
应交税费
－ －
应付利息
55,877.71 274,964.40
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 469,000.00 349,000.00
负债合计
182,042,734.07 266,121,481.12
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 275,086,560.14 498,115,524.31
未分配利润 7.4.7.10 59,010,125.21 35,361,921.85
所有者权益合计
334,096,685.35 533,477,446.16
负债和所有者 权益总计
516,139,419.42 799,598,927.28
注： 报告 截止 日2015 年12 月31日 ， 天弘 稳利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金A 类 基金份 额净 值1.218 元，
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金B 类基 金份 额 净值1.210 元； 基 金份 额总 额275,086,560.14份，
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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其中天 弘稳 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金A 类基 金 份额157,591,891.82 份， 天 弘稳利 定期 开放 债券
型证券 投资 基金B类 基金 份 额117,494,668.32份。
7.2 利 润表
会计主体：天弘稳利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2015年01月01 日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年01月01日至
2015 年12月31日
上年度可比期间
2014年01月01日至
2014年12月31日
一、收入
63,346,977.81 102,243,213.81
1.利息收入
35,247,358.70 60,203,953.69
其中：存款利息收入 7.4.7.11 132,718.23 8,971,580.93
债券利息收入
35,094,220.08 50,566,765.87
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
20,420.39 665,606.89
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
17,971,995.97 22,611,981.82
其中：股票投资收益 7.4.7.12 － －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.13 17,971,995.97 22,611,981.82
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 7.4.7.14 － －
衍生工具收益 7.4.7.15 － －
股利收益 7.4.7.16 － －
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 10,127,623.14 19,427,278.30
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号 － －
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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填列）
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18 － －
减：二、 费用
10,213,629.07 20,669,412.86
1．管理人报酬
3,006,323.22 6,541,244.68
2．托管费
858,949.49 1,868,927.08
3．销售服务费
738,582.57 1,616,926.71
4．交易费用 7.4.7.19 7,270.86 27,481.34
5．利息支出
5,199,367.15 10,148,351.05
其中： 卖出回购金融资产支出
5,199,367.15 10,148,351.05
6．其他费用 7.4.7.20 403,135.78 466,482.00
三 、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
53,133,348.74 81,573,800.95
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
53,133,348.74 81,573,800.95
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘稳利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2015年01月01 日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年01月01日至2015年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
498,115,524.31
35,361,921.
85
533,477,446.16
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
53,133,348.
74
53,133,348.74
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-223,028,964.17
-29,485,145
.38
-252,514,109.55
其中：1.基金申购款 159,726,072.07 22,186,379. 181,912,451.29
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 24 页 共 65 页
22
2.基金赎回款 -382,755,036.24
-51,671,524
.60
-434,426,560.84
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
275,086,560.14
59,010,125.
21
334,096,685.35
项 目
上年度可比期间2014年01月01日至2014 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
1,344,395,926.19
14,740,839.
42
1,359,136,765.61
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
81,573,800.
95
81,573,800.95
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-846,280,401.88
-10,274,913
.95
-856,555,315.83
其中：1.基金申购款 322,207,280.41
4,616,366.9
7
326,823,647.38
2.基金赎回款 -1,168,487,682.29
-14,891,280
.92
-1,183,378,963.21
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－
-50,677,804
.57
-50,677,804.57
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
498,115,524.31
35,361,921.
85
533,477,446.16
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
韩海潮
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
薄贺龙
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 25 页 共 65 页
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2013]799 号《关于核准天弘稳利定期开放债
券型证券投资基金募集的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国
证券投资基金法》 和 《 天弘稳利 定期开放债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。
本基金为契约型开放式基金， 以定期开放的方式运作， 存续期限不定， 首次设立募集不
包括认购资金利息共募集1,344,228,363.27元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)普华永道中天验字(2013)第432号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2013年7月19日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为1,344,395,926.19 份基金份额，其中认购资金利息折合
167,562.92 份基金份额。 本基 金的基金管理人为天弘基金管理有限公司， 基金托管人为
中国工商银行股份有限公司。
根据 《天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 和 《天弘稳利定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购/申购费和销售服务费收
取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购/申购基金时收取认购/申购
费用的， 称为A类基金份额； 不收取认购/申购费用， 而是从本类别基金资产中计提销售
服务费的，称为B类基金份额。本基金A类、B类两种收费模式并存，各类基金份额分别
计算基金份额净值。
本基金封闭期为自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日的次一工作
日(含)起至下一年度六月份的倒数第八个工作日(含)期间。 每个封闭期结束后进入一个
开放期， 每个开放期自其起始日起至其结束日止。 每个开放期起始日为其前一个封闭期
结束日的次一工作日。开放时间原则上不少于5个工作日并且最长不超过20 个工作日，
封闭期内不开放申购和赎回业务。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘稳利定期开放债券型证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内
依法发行上市的债券、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金
融工具。 本基金主要投资于国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 地方
政府债券、 中期票据、 中小企业私募债券、 可转换债券(含分离交易可转债)、 短期融资
券、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款以及法律、 法规或监管机构允许基金投资的其
它固定收益类金融工具及其衍生工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益
类资产， 也不参与一级市场新股申购或增发。 本基金持有因可转换债券或可交换债券转
股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产， 本基金将在
其可交易之日起的3个月内卖出。本基金 对债券类资产的投资比例不低于基金资产的
80%， 对中小企业私募债的投资比例不高于基金资产的10%； 对非债券类资产的投资比例
不高于基金资产的20%，但开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例
限制； 开放期内， 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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例不低于5%。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率(税后) ×1.4。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注7.4.4 所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2015年1月1日至2015年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要
求， 真实、 完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产 于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应
收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融资
产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期
投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 27 页 共 65 页
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市 场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则
本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易，
但最近交易 日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大
事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允价
值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各
方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 28 页 共 65 页
值、 现金流 量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动 分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认 和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况
下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 29 页 共 65 页
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实 现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能 够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值
技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估
值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私
募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小
组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公
允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其
他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业 债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴20% 的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12 月31日
活期存款 79,259.09 54,870.49
定期存款 － －
其中：存款期限1-3个月 － －
其他存款 － －
合计 79,259.09 54,870.49
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 － － －
贵金属投资-金交
所黄金合约
－ － －
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 31 页 共 65 页
债券
交易所市场 121,486,371.89 124,074,734.90 2,588,363.01
银行间市场 350,935,853.50 373,221,000.00 22,285,146.50
合计 472,422,225.39 497,295,734.90 24,873,509.51
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 472,422,225.39 497,295,734.90 24,873,509.51
项目
上年度末2014年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 － － －
贵金属投资-金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 171,325,144.78 172,474,063.34 1,148,918.56
银行间市场 589,302,032.19 602,899,000.00 13,596,967.81
合计 760,627,176.97 775,373,063.34 14,745,886.37
资产支持 证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 760,627,176.97 775,373,063.34 14,745,886.37
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.1 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券
本基金本期末及上年度末未持有因买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末2015年12 月31日 上年度末2014 年12月31日
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 32 页 共 65 页
应收活期存款利息 122.84 68.28
应收定期存款利息 － －
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 3,583.14 3,039.19
应收债券利息 11,123,505.16 17,342,219.28
应收买入返售证券利息 － －
应收申购款利息 － －
应收黄金合约拆借孳息 － －
其他 2.97 3.85
合计 11,127,214.11 17,345,330.60
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末及上年度末未持有 其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末2015年12 月31日 上年度末2014 年12月31日
交易所市场应付交易费用 － －
银行间市场应付交易费用 12,068.96 12,098.06
合计 12,068.96 12,098.06
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末2015年12 月31日 上年度末2014 年12月31日
应付券商交易单元保证金 － －
应付赎回费 － －
预提费用 469,000.00 349,000.00
合计 469,000.00 349,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期2015 年01月01日至2015年12月31日
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 33 页 共 65 页
( 天弘稳利定期开放A) 基金份额（份） 账面金额
上年度末 283,220,860.54 283,220,860.54
本期申购 90,768,002.97 90,768,002.97
本期赎回（以“-”号填列） -216,396,971.69 -216,396,971.69
本期末 157,591,891.82 157,591,891.82
项目
( 天弘稳利定期开放B)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 214,894,663.77 214,894,663.77
本期申购 68,958,069.10 68,958,069.10
本期赎回（以“-”号填列） -166,358,064.55 -166,358,064.55
本期末 117,494,668.32 117,494,668.32
注：1. 申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2. 根 据 《天 弘稳 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 和 《天 弘基 金 管理有 限公 司关 于天 弘
稳利定 期开 放 债 券型 证券 投资基 金开 放申 购、 赎回 及转换 业务 的公 告》 的相 关规定 ，本 基金 自2014
年7月18 日 起至2015 年6月18 日止 期间 为第 二个 封闭 期 ，封闭 期间 内暂 不向 投资 人开放 基金 交易 。申
购、赎 回和 转换 业务 于第 二个开 放期 内( 即2015 年6 月19 日 起至2015 年7 月17 日 止期间)开 放办 理。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
(天弘稳利定期开
放A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 14,154,114.83 6,320,645.51 20,474,760.34
本期利润 24,908,669.96 5,788,102.82 30,696,772.78
本期基金份额交易
产生的变动数
-12,916,706.74 -3,881,459.01 -16,798,165.75
其中：基金申购款 11,165,393.94 1,722,362.62 12,887,756.56
基金赎回款 -24,082,100.68 -5,603,821.63 -29,685,922.31
本期已分配利润 － － －
本期末 26,146,078.05 8,227,289.32 34,373,367.37
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 34 页 共 65 页
(天弘稳利定期开
放B)
上年度末 10,098,478.74 4,788,682.77 14,887,161.51
本期利润 18,097,055.64 4,339,520.32 22,436,575.96
本期基金份额交易
产生的变动数
-9,670,861.76 -3,016,117.87 -12,686,979.63
其中：基金申购款 7,964,896.68 1,333,725.98 9,298,622.66
基金赎回款 -17,635,758.44 -4,349,843.85 -21,985,602.29
本期已分配利润 － － －
本期末 18,524,672.62 6,112,085.22 24,636,757.84
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年01月01日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年01月01 日至2014年
12月31日
活期存款利息收入 45,115.90 64,963.92
定期存款利息 收入 － 8,781,666.67
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 87,535.42 124,723.94
其他 66.91 226.40
合计 132,718.23 8,971,580.93
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投 资收益 —— 买卖 股票差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间未取得股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投 资收益项目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2015 年01月01日至2015年
上年度可比期间
2014年01月01 日至2014年
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 35 页 共 65 页
12月31日 12月31日
债券投资收益—— 买卖 债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
17,971,995.97 22,611,981.82
债券投资收益—— 赎回 差价
收入
－ －
债券投资收益—— 申购 差价
收入
－ －
合计 17,971,995.97 22,611,981.82
7.4.7.13.2 债券投 资收益 —— 买卖 债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年01月01日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年01月01 日至2014年
12月31日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
546,087,905.17 3,446,677,531.38
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
508,980,031.10 3,316,109,336.15
减：应收利息总额 19,135,878.10 107,956,213.41
买卖债券差价收入 17,971,995.97 22,611,981.82
7.4.7.13.3 资产支 持证券投资 收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得股利收益。
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 36 页 共 65 页
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年01月01日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年01月01 日至2014年
12月31日
1.交易性金融资产 10,127,623.14 19,427,278.30
——股票投资 － －
——债券投资 10,127,623.14 19,427,278.30
——资产支持证券投资 － －
——基金投资 － －
——贵金属投资 － －
——其他 － －
2.衍生工具 － －
——权证投资 － －
3.其他 － －
合计 10,127,623.14 19,427,278.30
7.4.7.18 其他收入
本基金本报告期及上年度可比期间未取得其他收入。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年01月01日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年01月01 日至2014年
12月31日
交易所市场交易费用 3,120.86 7,435.64
银行间市场交易费用 4,150.00 20,045.70
合计 7,270.86 27,481.34
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 37 页 共 65 页
2015 年01月01日至2015年
12月31日
2014年01月01 日至2014年
12月31日
审计费用 60,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
其他费用 550.00 －
帐户维护费 36,000.00 36,600.00
汇划手续费 6,585.78 29,882.00
合计 403,135.78 466,482.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商
银行")
基金托管人、基金销售机构
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司
基金管理人的股东
天津信托有限责任公司
基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司
基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业 （有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业 （有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业 （有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业 （有限
合伙）
基金管理人的股东
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 38 页 共 65 页
天弘创新资产管理有限公司("天弘创新
")
基金管理人的全资子公司
注：1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2 、2015 年 度内 ，本 基金 管 理人股 东" 内蒙 古君 正能 源 化工股 份有 限公 司" 的名 称 变更为"内 蒙古 君正
能源化 工集 团股 份有 限公 司" 。
3 、根 据本 基金 的基 金管 理 人于2015 年2月26 日 披露 的 关于完 成增 资扩 股相 关工 商变更 登记 的公 告，
浙江蚂 蚁小 微金 融服 务集 团有限 公司 、新 疆天 瑞博 丰股权 投 资 合伙 企业 （有 限合伙 ）、 新疆 天惠 新
盟股权 投资 合伙 企业 （有 限合伙 ）、 新疆 天阜 恒基 股权投 资合 伙企 业（ 有限 合伙） 、新 疆天 聚宸 兴
股权投 资合 伙企 业（ 有限 合伙） 为本 基金 管理 人新 增股东 。
7.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015 年12
月31日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年12
月31日
当期发生的基 金应支
付的管理费
3,006,323.22 6,541,244.68
其中： 支付销售机构的
客户维护费
1,438,796.77 3,095,293.83
注： 1. 支付 基金 管理 人天 弘 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值0.70% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值X0.70%/ 当年 天 数。
2. 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机 构支付 客户 服务 及销 售活 动中产 生的 相关 费用 ，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
7.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015 年12
月31日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年12
月31日
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 39 页 共 65 页
当期发生的基金应支
付的托管费
858,949.49 1,868,927.08
注： 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.20% 的 年 费率计 提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产 净值X0.20%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年01月01日至2015年12月31日
天弘稳利定期开放
A
天弘稳利定期开放
B
合计
中国工商银行 － 554,974.87 554,974.87
天弘基金管理有限公
司
－ 278.43 278.43
合计 - 555253.3 555253.3
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2014 年01月01日至2014年12 月31日
天弘稳利定期开放
A
天弘稳 利定期开放
B
合计
中国工商银行
1,352,559.36 1,352,559.36
天弘基金管理有限公
司
－ 501.30 501.30
合计 - 1353060.66 1353060.66
注： 支 付B类 基金 份额 销售 机构的 销售 服务 费按 前一 日B类 基金 份额 的基 金资 产 净值0.40% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 给天 弘基 金管 理有限 公司 ，再 由天 弘基 金管理 有限 公司 计算 并
支付给 各基 金销 售机 构。 销售服 务费 的计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日B 类 基金份 额基 金资 产净 值X0.40%/ 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券( 含回 购)交易
单位：人民币元
本期
2015年01月01日至2015 年12月31日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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各关联方名称 基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国工商银行
上年度可比期间
2014年01月01日至2014 年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国工商 银行
165,741
,637.68
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况
7.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日至2015年12月31
日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014 年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
活期存款
79,259.09 45,115.90 54,870.49 64,963.92
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金本报告期及上年 度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
7.4.12 期末（2015 年12 月31 日）本基金持有的流通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购
截至本报告期末2015年12 月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额109,999,435.00 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
1080154
10安顺
国资债
01
2016-01-04 102.72 100,000 10,272,000.00
1380296
13鄂供
销
2016-01-04 106.64 400,000 42,656,000.00
1480381
14南宁
绿港债
2016-01-04 109.64 200,000 21,928,000.00
101552037
15中油
股
MTN002
2016-01-04 102.96 200,000 20,592,000.00
101560062
15芜湖
建投
MTN001
2016-01-04 101.31 200,000 20,262,000.00
合计
1,100,000
115,710,000.0
0
7.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 42 页 共 65 页
截至本报告期末2015 年12月31日止， 本基金从事证券交易所债券正 回购交易形成的
卖出回购证券款余额71,100,000.00 元，于2016年1月4日到期。该类交易要求本基金转
入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易的余
额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中较低风险的基金品种， 其风险收益预期
高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 本基金投资的金融工具主要包括固
定收益证券品种及非债券类金融工具等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包 括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳定增
长。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以审计与风险控制委员
会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部、 风险管理部和相关业务部门构
成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 董事会负
责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管理， 从而控制公司的整体运营风险。
在董事会下设立审计与风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过 风险
控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 主要负责根据公司总体风险控
制目标， 将交易、 运营风险控制目标和要求分配到各部门； 讨论、 协调各部门之间的风
险管理过程； 听取各部门风险管理工作方面的汇报， 确定未来一段时间各部门应重点关
注的风险点， 并调整与改进相关的风险处理和控制策略； 讨论向公司高级管理层提交的
基金运作风险报告。 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责， 对公司风险
管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，
使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；监察 稽核部对公司总经理负责，
并由督察长分管。 风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置， 保证各投资组合的投
资比例合规； 参与各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易的风险识
别与评估， 保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 负责各投资组合投资绩效、 风险
的计量和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金 融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 43 页 共 65 页
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重
大。 本基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手
进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期 信用评级列 示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12 月31日
A-1 20,086,000.00 －
A-1以下 － －
未评级 － －
合计 20,086,000.00 －
7.4.13.2.2 按长期 信用评级列 示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12 月31日
AAA 21,713,415.00 －
AAA以下 455,496,319.90 755,365,460.60
未评级 － 20,007,602.74
合计 477,209,734.90 775,373,063.34
7.4.13.3 流动性风险
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金 的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易， 其余亦在证券
交易所上市， 因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限 制不能自由转让的
情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2015年12月31日， 除卖出回购金融资产款余额中有181,099,435.00 元将在一个月
以内到期且计息(该利息金额不重大)外， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期
日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计
息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持 金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投 资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利率
风险。
7.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 45 页 共 65 页
金额单位：人民币元
本期末2015 年
12 月31 日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 79,259.09 － － － 79,259.09
结算备付金
7,238,543.
21
－ － －
7,238,543.
21
存出保证金 5,965.80 － － － 5,965.80
交易性金融资
产
30,358,000
.00
421,566,11
9.90
45,371,615
.00
－
497,295,73
4.90
应收证券清算
款
－ － － 392,702.31 392,702.31
应收利息 － － －
11,127,214
.11
11,127,214
.11
资产总计
37,681,768
.10
421,566,11
9.90
45,371,615
.00
11,519,916
.42
516,139,41
9.42
负债
卖出回购金融
资产款
181,099,43
5.00
－ － －
181,099,43
5.00
应付证券清算
款
－ － － 105,581.58 105,581.58
应付管理人报
酬
－ － － 196,731.95 196,731.95
应付托管费 － － － 56,209.10 56,209.10
应付销售服务
费
－ － － 47,829.77 47,829.77
应付交易费用 － － － 12,068.96 12,068.96
应付利息 － － － 55,877.71 55,877.71
其他负债 － － － 469,000.00 469,000.00
负债总计
181,099,43
5.00
－ － 943,299.07
182,042,73
4.07
利率敏感度缺 -143,417,6 421,566,11 45,371,615 10,576,617 334,096,68
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 46 页 共 65 页
口 66.90 9.90 .00 .35 5.35
上年度末2014
年12 月31 日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 54,870.49
54,870.49
结算备付金
6,139,688.
60
6,139,688.
60
存出保证金 7,712.87
7,712.87
交易性金融 资
产
131,429,06
2.34
172,705,00
1.00
471,239,00
0.00
775,373,06
3.34
应收证券清算
款
－
678,261.38 678,261.38
应收利息 －
17,345,330
.60
17,345,330
.60
资产总计
137,631,33
4.30
172,705,00
1.00
471,239,00
0.00
18,023,591
.98
799,598,92
7.28
负债
卖出回购金融
资产款
264,999,18
8.50
264,999,18
8.50
应付证券清算
款
－
应付管理人报
酬
－
317,410.10 317,410.10
应付托管费 －
90,688.61 90,688.61
应付销售服务
费
－
78,131.45 78,131.45
应付交易费用 －
12,098.06 12,098.06
应付利息 －
274,964.40 274,964.40
其他负债 －
349,000.00 349,000.00
负债总计
264,999,18
8.50
－ －
1,122,292.
62
266,121,48
1.12
利率敏感度缺 -127,367,8 172,705,00 471,239,00 16,901,299 533,477,44
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 47 页 共 65 页
口 54.20 1.00 0.00 .36 6.16
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本 期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
市场利率下降25个基点 3,255,342.95 5,655,301.81
市场利率上升25个基点 -3,219,944.82 -5,585,044.11
7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇 率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身
经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用"自上而下"的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金对债券类资产的投资比例
不低于基金资产的80%， 对中小企业私募债的投资比例不高于基金资产的10% ； 对非债券
类资产的投资比例不超过基金资产的20%，但开放期开始前三个月至开放期结束后三个
月内不受前述比例限制； 开放期内， 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占
基金资产净值的比例不低于5%。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券
价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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7.4.13.4.3.1 其 他价格风险的 敏感性分析
于2015 年12月31日， 本基金未持有交易性权益类投资， 因此除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资 产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为 1,312,124.20元，属于第二层次的余额为 495,983,610.70 元，
无属于第三层次的余额(2014 年12月31日：第一层次152,466,460.60元，第二层次
622,906,602.74 元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关
债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值
的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015 年12月31日，本基金未持有非持续的 以公允价值计量的金融资产(2014 年12月31
日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 497,295,734.90 96.35
其中：债券 497,295,734.90 96.35
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 7,317,802.30 1.42
7 其他各项资产 11,525,882.22 2.23
8 合计 516,139,419.42 100.00
8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
本基金本报告期末未有买入股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金 资产净值2%或前20 名的股票明细
本基金本报告期末未有卖出股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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本基金本报告期末未持有股票。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 372,594,669.90 111.52
5 企业短期融资券 20,086,000.00 6.01
6 中期票据 102,768,000.00 30.76
7 可转债 1,847,065.00 0.55
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 497,295,734.90 148.85
注：可 转债 项下 包含 可交 换债725,650.00 元。
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 1480291 14 银开发债 400,000 44,948,000.00 13.45
2 1480234 14 鹤投资债 400,000 44,084,000.00 13.19
3 1480321
14 汤山建投
债
400,000 43,580,000.00 13.04
4 1380296 13 鄂供销 400,000 42,656,000.00 12.77
5 1480381
14 南宁绿港
债
200,000 21,928,000.00 6.56
8.7 期 末按 公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易 情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查， 未发现在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金本报告期末未持有股票， 故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备
选股票库的情况。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,965.80
2 应收证券清算款 392,702.31
3 应收股利 －
4 应收利息 11,127,214.11
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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8 其他 －
9 合计 11,525,882.22
8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113008 电气转债 586,474.20 0.18
2 110031 航信转债 534,940.80 0.16
8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金 份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
天弘稳
利定期
开放A
1,104 142,746.28 － －
157,591,89
1.82
100.00%
天弘稳
利定期
开放B
1,382 85,017.85 － －
117,494,66
8.32
100.00%
合计 2,486 110,654.29 － －
275,086,56
0.14
100.00%
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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注： 机 构/个 人投 资者 持有 基金份 额占 总 份 额比 例的 计算中 ， 针 对A、B 类分 级 基金， 比例 的分 母采 用
A 、B类 各自 级别 的份 额； 对合计 数， 比例 的分 母采 用A、B 类分 级基 金份 额的 合计数 （即 期末 基金 份
额总额 ）
9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研 究部门负责人持有本
开放式基金
天弘稳利定期开放
A
0
天弘稳利定期开放
B
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
天弘稳利定期开放
A
0
天弘稳利定期开放
B
0
合计 0
注： 本基 金本 报告 期末 未 有本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人及基 金经 理持 有 本开
放式基 金份 额的 情况 。
§10 开 放式基金份额变动
单位：份
天弘稳利定期开放A 天弘稳利定期开放B
基金合同生效日(2013年07月19日)
基金份额总额
759,850,377.56 584,545,548.63
本报告期期初基金份额总额 283,220,860.54 214,894,663.77
本报告期基金总申购份额 90,768,002.97 68,958,069.10
减：本报告期基金总赎回份额 216,396,971.69 166,358,064.55
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 157,591,891.82 117,494,668.32
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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§11 重 大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内，天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"）股东会选举井贤栋先生、
卢信群先生、 袁雷鸣先生、 屠剑威先生、 付岩 先生、 郭树强先生、 魏 新顺先生、 张军先
生和贺强先生担任 新一届董事会董事， 其中井贤栋先生、 袁雷鸣先生、 屠剑威先生、 张
军先生和贺强先生为新任董事； 公司董事会选举井贤栋先生为新一届董事会董事长 （公
司法定代表人），以上重大人事变动事宜已经依照相关规定履行备案程序。
本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费6万元整。
截至本报告期末， 普华永道中天会计师事务所有限公司已为天弘稳利定期开放债券型证
券投资基金提供审计服务2年零6个月。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内管理人、托管人 及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
渤海证券 2 － － － －
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
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11.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占债券
成交总额比例
成交金额
占债券回购
成交总额比例
成交金额
占权证
成交总额比例
渤海证券
191,522,83
5.09
100.00%
13,362,369
,000.00
100.00% － －
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务。
2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 ： 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议。
3 、报 告期 内新 租用 的证 券 公司交 易单 元情 况：
序号 证券 公司 名称 所属 市场 数量
1 方正 证券 深圳 1
4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 天弘基金管理有限公司公告
中国 证监会指定媒介 2015-01-06
2
天弘基金管理有限公司关于增加
江苏吴江农村商业银行股份有限
公司为旗下基金代销机构并开通
定投及转换业务的公告
中国证监会指定媒介 2015-01-15
3
天弘基金管理有限公司关于增加
大同证券经纪有限责任公司为旗
下基金代销机构的公告
中国证监会指定媒介 2015-01-19
4
天弘稳利定期开放债券型证券投
资基金2014年第4季度报告
中国证监会指定媒介 2015-01-20
5
天弘基金管理有限公司关于增加
东莞农村商业银行股份有限公司
为旗下基金代销机构并开通定 投
及转换业务的公告
中国证监会指定媒介 2015-01-29
6 天弘基金管理有限公司公告
中国证监会指定媒介 2015-02-26
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 56 页 共 65 页
7 天弘基金管理有限公司公告
中国证监会指定媒介 2015-02-27
8
天弘稳利定期开放债券型证券投
资基金招募说明书（更新）
中国证监会指定媒介 2015-03-04
9
天弘稳利定期开放债券型证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
中国证监会指定媒介 2015-03-04
10 天弘基金管理有限公司公告
中国证监会指定媒介 2015-03-06
11
天弘稳利定期开放债券型证券投
资基金2014 年年度报告
中国证监会指定媒介 2015-03-26
12
天弘稳利定期开放债券型证券投
资基金2014年年度报告摘要
中国证监会指定媒介 2015-03-26
13
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金调整交易所固定收益品种估
值方法的公告
中国证监会指定媒介 2015-03-27
14
天弘基金管理有限公司关于网上
直销通联支付渠道新增支持银行
卡及实施申购费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2015-04-03
15
天弘基金管理有限公司关于网上
直销通联支付渠道增 加支持银行
卡及实施申购费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2015-04-07
16
天弘稳利定期开放债券型证券投
资基金2015年第1季度报告
中国证监会指定媒介 2015-04-22
17
天弘基金管理有限公司关于增加
泰诚财富基金销售（大连）有限
公司为旗下基金代销机构并开通
定投及转换业务以及参加其相关
申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2015-04-23
18
天弘基金管理有限公司关于开展
汇付天下“天天盈”账户基金网
上直销业务申购及定投费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2015-05-15
19 天弘基金管理有限公司关于开展 中国证监会指定媒介 2015-05-15
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 57 页 共 65 页
招商银行网上直销业务申购及定
投费率优惠活动的公告
20
天弘基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证监会指定媒介 2015-05-15
21 天弘基金管理有限公司公告
中国证监会指定媒介 2015-05-19
22 天弘基金管理有限公司公告
中国证监会指定媒介 2015-05-20
23 天弘基金管理有限公司公告
中国证监会指定媒介 2015-05-30
24
天弘基金管理有限公司 关于网上
直销通联支付渠道增加支持银行
卡并实施申购及定投费率优惠活
动的公告
中国证监会指定媒介 2015-06-08
25
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“暴风科技”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-06-16
26
天弘基金管理有限公司关于天弘
稳利定期开放债券型证券投资基
金开放申购、赎回及转换业务的
公告
中国证监会指定媒介 2015-06-17
27
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金开展网上直销转换优惠活动
的公告
中国证监会指定媒介 2015-06-17
28
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“皇氏集团”、“天瑞
仪器”估值方法调整的提示性公
告
中国证监会指定媒介 2015-06-20
29
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“东土科技”、“华测
检测”、“天神娱乐”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-06-26
30
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“新时达”、“仁和药
业”估值方法调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-06-27
31 天弘基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定媒介 2015-06-30
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 58 页 共 65 页
基金所持 “ 长荣股份” 、 “中国
天楹 ” 估值方法调整的提示性公
告
32
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“春秋航空”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-07-02
33
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“美盈森”、“建发股
份”估值方法调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-07-03
34
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“沱牌舍得”、“正邦
科技”、“长城汽车”、“广博
股份”、“万好万家”、“美亚
柏科”、“中国国航”、“燃控
科技”、“劲嘉股份”估值方法
调整的提示性公告
中国证 监会指定媒介 2015-07-04
35
天弘基金管理有限公司关于公
司、高管投资旗下基金相关事宜
的公告
中国证监会指定媒介 2015-07-06
36
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持 “德尔家居 ” 、 “怡亚
通”、“华胜天成”、“利欧股
份”估值方法调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-07-07
37
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持 “华信国际 ” 、 “长城
信息”、“长江电力”、“兴森
科技”、“腾信股份”、“航天
电子”和“宋城演艺”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-07-08
38
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“均胜电子”、“圣农
发展”、“华英农业”、“益生
股份”、“常山药业”、“海澜
之家”、“海南海药”、“鱼跃
中国证监会指定媒介 2015-07-09
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 59 页 共 65 页
医疗”、“宜华木业”、“广誉
远”、“海虹控股”、“盾安环
境” 、 “中顺洁柔” 、 “金正大”
估值方法调整的提示性公告
39
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“海南航空”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-07-10
40
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持 “网宿科技 ” 、 “天邦
股份”、“民和股份”和“深圳
机场估值方法调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-07-11
41
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“省广股份”、“百润
股份”、“海康威视”、“誉衡
药业”、“兆驰股份”、“麦趣
尔”、“中天城投”、“华夏幸
福”估值方法调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-07-14
42
天弘稳利定期开放债券型证券投
资基金2015年第2季度报告
中国证监会指定媒介 2015-07-20
43
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“绿盟科技”、“东方
航空”估值方法 调整的提示性公
告
中国证监会指定媒介 2015-07-28
44 天弘基金管理有限公司公告
中国证监会指定媒介 2015-07-28
45
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“大华农”、“蓝鼎控
股”估值方法调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-07-29
46
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“宁波港”估值方法调
整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-08-05
47
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“德尔家居”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-08-08
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 60 页 共 65 页
48
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“苏宁云商”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-08-11
49
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“新研股份”、“中国
远洋”、“中国集运”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-08-18
50
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“华谊兄弟”、“四川
长虹”估值方法调整的提示性公
告
中国证监会指定媒介 2015-08-22
51
天弘稳利定期开放债券型证券投
资基金2015年半年度报告
中国证 监会指定媒介 2015-08-25
52
天弘稳利定期开放债券型证券投
资基金2015年半年度报告摘要
中国证监会指定媒介 2015-08-25
53
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“中海发展“、“广联
达”、“千山药机”、“蓝色光
标”、“通富微电”、“中远航
运”、“巨化股份”估值方法调
整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-08-25
54
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持部分股票估值方法调整
的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-08-26
55
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持部分股票估值方法调整
的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-08-27
56
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“中科英华”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-08-28
57
天弘稳利定期开放债券型证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
中国证监会指定媒介 2015-09-01
58 天弘稳利定期开放债券型证券投 中国证监会指定媒介 2015-09-01
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 61 页 共 65 页
资基金招募说明书（更新）
59 天弘基金管理有限公司公告
中国证监会指定媒介 2015-09-01
60
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“利亚德”估值方法调
整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-09-07
61
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“雏鹰农牧”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-09-09
62
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“广博股份”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-09-12
63
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“平高电气”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-09-16
64
关于注意防范冒 用天弘基金名义
进行非法金融活动的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-09-26
65
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“万达信息”、“碧水
源”、“蓝鼎控股”估值方法调
整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-10-13
66
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“北京银行”、“航天
信息”、“上海电气”、“银江
股份”、“同方股份”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-10-16
67
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“浦发银行”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会 指定媒介 2015-10-17
68
天弘稳利定期开放债券型证券投
资基金2015年第3季度报告
中国证监会指定媒介 2015-10-24
69
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“大华农”估值方法调
整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-10-24
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 62 页 共 65 页
70
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“航天机电”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-10-28
71
天弘基金管理有限公司关于增加
中信期货有限公司为旗下基金代
销机构并开通定投及转换业务的
公告
中国证监会指定媒介 2015-10-30
72 天弘基金管理有限公司公告
中国证监会指定媒介 2015-11-06
73
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“超图软件”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-11-07
74
天弘基金管理有限公司关于增加
珠海盈米财富管理有限公司为旗
下基金代销机构并开通定投及转
换业务以及参加其相关费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2015-11-10
75
天弘基金管理有限公司关于增加
浙江同花顺基金销售有限公司为
旗下基金代销机构并开通定投及
转换业务以及参加 其相关费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2015-11-10
76
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“杰赛科技”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-11-10
77
天弘基金管理有限公司关于增加
上海陆金所资产管理有限公司为
旗下基金代销机构以及参加其相
关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2015-11-12
78
天弘基金管理有限公司关于增加
北京钱景财富投资管理有限公司
为旗下基金代销机构并开通定投
及转换业务以及参加其相关费率
中国证监会指定媒介 2015-11-16
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 63 页 共 65 页
优惠活动的公告
79
天弘基金管理有限公司关于增加
上海天天基金销售有限公司为旗
下基金代销机构并开通定投及转
换业务以及参加其相关费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2015-11-17
80
天弘基金管理有限公司关于增加
杭州数米基金销售有限公司为旗
下部分基金代销机构并开通定投
业务以及参加其相关费率优惠活
动的公告
中国证监会指定媒介 2015-11-19
81
天弘基金管理有限公司关于增加
北京恒天明泽基金销售有限公司
为旗下基金代销机构并开通定投
及转换业务以及参加其相关费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2015-11-19
82
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“天银机电”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-11-26
83
天弘基金管理有限公司关于增加
上海长量基金销售投资顾问有限
公司为旗下基金代销机构并开通
定投及转换业务以及参加其相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2015-11-30
84
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“海通证券”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-11-30
85
天弘基金管理有限公司关于增加
深圳众禄金融控股股份有限公司
为旗下基金代销机构并开通定投
及转换业务以及参加其相关费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2015-12-07
86 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2015-12-11
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 64 页 共 65 页
和讯信息科技有限公司为旗下基
金代销机构并开通定投及转换业
务以及参加其相关费率优惠活动
的公告
87
天弘基金管理有限公司关于增加
中证金牛（北京）投资咨询有限
公司为旗下基金代销机构并开通
定投及转换业务以及参加其相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2015-12-11
88
天弘基金管理有限公司关于提醒
投资者及时更新身份证件信息的
提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-12-16
89
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“乐视网”估值方法调
整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-12-18
90
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持“金运激光”、“招商
地产”、“梅花生物”估值方法
调整的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-12-22
91
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金所持 “万科A” 估值 方法调整
的提示性公告
中国证监会指定媒介 2015-12-23
92
天弘基金管理有限公司关于参加
上海天天基金销售有限公司相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2015-12-24
93
天弘基金管理有限公司关于对使
用余额宝支付功能申购的投资者
开展费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2015-12-25
94
天弘基金管理有限公司旗下基金
2015年12月31日基金资产净值公
告
中国证监会指定媒介 2015-12-31
95 天弘基金管理有限公司关于指数 中国证监会指定媒介 2015-12-31
天弘稳 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告
第 65 页 共 65 页
熔断机制实施后旗下基金开放时
间调整的公告
§12 影 响投资者决策的其他重 要信息
1 、2015年度内， 天弘 基金管理有限公司 （以下简称"公司"） 注册资本由1.8亿元人
民币增加至5.143亿元人民币，浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司持有公司51%的股
权。
2 、2015年度内，公司住所由"天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座
16层" 变更为"天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241 号"， 上述
住所变更已办理完毕工商变更登记。
§13 备 查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的文件
2、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金合同
3、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立天弘基金管理有限公司的文件
5、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，
在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金 管理有限公司
二〇一六 年三月三十日
