融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015 年年度报
告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016 年 3 月 30 日 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 1 页 共 48 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通丰利四分法证券投资基金（以下简称“本基
金” ）基金合同规定，于 2016 年 3 月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标
准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31日止。融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 2 页 共 48 页
1.2目录
§1 重要提示及目录 ..................................................... 1
1.1 重要提示 .................................................................. 1
§2 基金简介 ........................................................... 4
2.1 基金基本情况 .............................................................. 4
2.2 基金产品说明 .............................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 4
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .............................................. 5
2.5 信息披露方式 .............................................................. 5
2.6 其他相关资料 .............................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 5
3.2 基金净值表现 .............................................................. 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 8
§4 管理人报告 ......................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............................ 9
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 9
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 10
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 10
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 11
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 12
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 12
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 13
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............. 13
§5 托管人报告 ........................................................ 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 13
§6 审计报告 .......................................................... 13
§7 年度财务报表 ...................................................... 15
7.1 资产负债表 ............................................................... 15
7.2 利润表 ................................................................... 16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 17
7.4 报表附注 ................................................................. 18
§8 投资组合报告 ...................................................... 37
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 37
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................. 38
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................. 38
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ............... 38
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ........................................... 39
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ..................................... 40
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 40
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 40 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 3 页 共 48 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 ....... 40
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............ 41
8.11 投资组合报告附注 ........................................................ 41
§9 基金份额持有人信息 ................................................ 42
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 42
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 42
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 42
§10 开放式基金份额变动 ............................................... 42
§11 重大事件揭示 ..................................................... 42
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 42
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 43
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 43
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 43
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 43
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 43
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 44
11.8 其他重大事件 ............................................................ 45
§12 备查文件目录 ..................................................... 47
融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 4 页 共 48 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通丰利四分法证券投资基金
基金简称 融通丰利四分法(QDII-FOF)
基金主代码 161620
前端交易代码 161620
后端交易代码 161621
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 34,795,445.03 份
基金合同存续期 不定期
2.2
基金产品说明
投资目标
通过全球化的资产配置和组合管理，有效地分散投资风险；在降低组合波动
性的同时，实现基金资产的长期增值；通过投资较高分红回报的资产力求实
现稳定的分红。
投资策略
本基金通过全球化的均衡资产配置和组合管理，投资于获取较高分红回报的
资产，带来长期稳定的分红和资产增值，降低单一区域和单一品种的投资风
险。
本基金主要投资于具有良好流动性的四大类高息资产,包括美国高息债券(US
High-yield Bond)、能源类的业主有限合伙制企业（MLPS）、 亚 太 房 地 产 投 资
信托基金(REITs)及亚太高息股票。
业绩比较基准
巴克莱美国高收益流通总收益指数(Barclays Capital US Corporate
High-Yield Very Liquid Total Return Index)×30%+ Alerian MLP 价格指
数（Alerian MLP Price Index）×20%+ MSCI亚太（除日本）高息股票价格
指数（MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Price Index）
×25%+ MSCI 亚太 REIT 价格指数（MSCI AC Asia Pacific IMI REIT Price
Index）×20%+人民币活期存款收益率(税后)×5%。
风险收益特征
本基金为基金中基金，属于中等风险中等预期收益的基金品种，其预期收益
和风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 洪渊
联系电话 （0755）26948666 （010）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088 、（ 0755 ）
26948088
95588
传真 （0755）26935005 （010）66105798
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐 北京市西城区复兴门内大街 55融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 5 页 共 48 页
大厦 13、14 层 号
办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐
大厦 13、14 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 高峰 姜建清
2.4
境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 Nikko Asset Management Co., Ltd. Brown Brothers Harriman & Co.
中文 日兴资产管理有限公司 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址
107-6242 日本东京都港区赤坂九丁目七
番一号
140 Broadway New York, NY 10005
办公地址
107-6242 日本东京都港区赤坂九丁目七
番一号
140 Broadway New York, NY 10005
邮政编码 107-6242 NY 10005
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11 楼
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年
2013年2月5日(基金
合同生效日)-2013 年
12 月 31 日
本期已实现收益 -318,037.52 -158,050.83 -23,147,451.22
本期利润 -3,670,301.30 1,533,962.96 -23,226,269.65
加权平均基金份额本期利润 -0.0645 0.0063 -0.0380
本期加权平均净值利润率 -6.79% 0.65% -3.92%
本期基金份额净值增长率 -16.87% 1.96% -2.90%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 -6,170,832.07 -5,439,032.04 -18,088,213.70
期末可供分配基金份额利润 -0.1773 -0.0431 -0.0402 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 6 页 共 48 页
期末基金资产净值 28,624,612.96 125,039,149.49 437,001,396.25
期末基金份额净值 0.823 0.990 0.971
3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末
基金份额累计净值增长率 -17.70% -1.00% -2.90%
注：1、本基金合同生效日为 2013 年 2 月 5 日，截止 2013 年期末本基金合同生效未满一年，
相关数据根据实际存续期计算；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
4、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 6.19% 0.96% 2.46% 1.02% 3.73% -0.06%
过去六个月 -13.64% 0.99% -8.16% 0.98% -5.48% 0.01%
过去一年 -16.87% 1.01% -10.37% 0.77% -6.50% 0.24%
自基金合同
生效起至今
-17.70% 0.69% -9.80% 0.57% -7.90% 0.12%
融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 7 页 共 48 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同生效日为 2013 年 2 月 5 日。合同生效当年按实际存续期计算，未按整个自
然年度进行折算。 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 8 页 共 48 页
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2015 年 12 月 31日，公司管理的基金共有三十七只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭
基金；三十六只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、
融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金（LOF）、 融 通 易 支 付 货
币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF）、 融 通 内 需 驱 动 混 合 基 金 、 融 通
深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融
通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、融
通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级债
券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合基
金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通通
鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通农业
分级指数基金、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金和融通成长 30混合基金。其中，融
通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。
此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
胡允畧
本基金的
基金经理
2013-2-5 - 8
具有基金从业资格。 加拿大麦基尔大
学经济及金融管理学士。 历任日亚证
券有限公司（香港）证券研究部副总
裁，三井住友资产管理有限公司（香
港）大中华区投资研究部投资分析
员，摩根大通银行（日本东京总行）
债券坐盘交易部分析员， 富达基金有
限公司（香港及东京分行）财务部财融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 9 页 共 48 页
务分析员。2011 年至今任融通基金
管理有限公司国际业务部分析师。 国
籍：中国香港。
刘冬
本基金的
基金经
理，国际
业务部总
监
2014-4-12 2015-4-28 11
硕士学位，具有基金从业资格。2003
年至 2007 年在美国汤森路透旗下的
STARMINE工作，从事股票研究工作；
2007 年加入巴克莱全球投资公司，
从事股票基金投资管理工作；2009
年加入招商基金， 从事国外市场投资
研究工作，任基金经理；2012 年加
入融通基金，任国际业务部总监。国
籍：美国。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业年限以从事证券业务相关
的工作时间为计算标准。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓
名
在境外投资顾
问所任职位
证券从
业年限
说明
Peter
Sartori
日兴资产亚
洲，亚洲股票
部主管
25
Peter Sartori 先生分管日兴资产亚洲的除日本股外的亚
洲股票团队。 他于新加坡管理超过 10名亚股专家组成的团
队，并共同管理亚洲区的产品。Sartori先生有着 24年资
产管理行业的丰富经验， 并于日兴资产管理 2013年收购其
于 2005年设立的 Treasury Asia Asset Management(TAAM)
时加入本公司。在设立 TAAM前，Sartori先生曾于澳大利
亚担任瑞士信贷资产管理公司的亚洲股票部门主管，更早
之前曾任 Scudder Investments Singapore 的亚太股票基
金经理以及 Colonial Investments 的多个职位。Sartori
先生拥有商业学士学位并为澳大利亚金融服务学会成员。
Koh
Liang
Choon
日兴资产亚
洲，固定收益
部主管
17
Liang Choon先生拥有 17年亚洲和新加坡固定收益投资组
合管理经验。他曾任职于星展资产管理公司的固定收益团
队，并于 2005年加入 APS Komaba Asset Management Pte
Ltd。Liang Choon负责管理机构的投资委托契约，包括新
加坡、亚洲和全球的债券投资策略。此前任职于野村证券
新加坡与德累斯顿银行(Dresdner Bank)，负责亚洲固定收
益和货币市场的交易。Liang Choon 毕业于加拿大 Simon
Fraser大学，主修金融与国际商业，之后获得新加坡国立
大学应用金融硕士学位，并拥有特许金融分析师资格
(CFA)。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 10 页 共 48 页
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司
公平交易制度》 ，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理
活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制
度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发生异常交易。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2015年，全球金融市场可用波动的一年和分化的一年来形容,主要市场和央行货币政策
分化不断加剧，重磅事件和意外频发都对资产价格造成出现极大波动，对于四分法基金而言无疑
是很大的挑战和影响深远的一年。油价暴跌和市场担忧美国进入加息周期对基金的四类高收益资
产造成极大的下行压力，因此本基金在投资操作上也作出了一些调整，低配四类高收益资产的仓
位同时透过其他类资产的配置和证券选择加强对冲能力和减少基金波动率。四分法基金上半年有
较好的正收益投资表现主要因为采取了偏港 A 股型的策略，然而踏入下半年 A 股和港股市场经历
恐慌性大跌，市场风险偏好大幅下降，导致基金跟随大市大幅回调。 基于下半年市场非常反复波
动，下行风险不断增加，因此基金在仓位部署上主要以控制和管理好下行风险为主。 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 11 页 共 48 页
截至 2015年末，基金的运作情况如下：
资产类别占净值比例
资产类别 季末占净值比例 %
亚洲高息股票 10.07
亚洲REITs 6.02
MLP 8.63
美国高息债券 10.34
其它证券 39.58
现金 25.36
投资区域分布情况
投资区域 季末占净值比例 %
美国 58.54
中国香港 10.07
日本 3.07
澳大利亚 2.95
持仓前十名证券
证券名称 季末占净值比例 %
SPDR S/T High Yield 7.69
PIMCOENHANCED SHORT MATURIT 4.56
JPM-ALERIAN MLP 4.53
PRO ULTRA SHRT EMKT 4.33
CS MLP EQUAL WEIGHT INDX ETN 4.10
HS H-SHARE ETF 3.98
PRO ULTRA VIX ST 3.86
DIR ENERGY BR 3X 3.72
ISHARES CHINA LA 3.60
PROSHARES US N B 3.58
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-16.87%，同期业绩比较基准收益率为-10.37%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为 2016年海外市场依然将不会是风平浪静，在复杂分化的投资环境下，金融市场将具
有更大挑战性，不确定性因素绝不比去年的少，当前中国的经济状况，货币政策，人民币汇率走
势，美联储加息节奏，以及国际原油价格等等，将会是影响投资气氛和收益的核心所在。 投资者
需要迎接更大的波动和面对全球各类资产可能迎来相对低回报的一季。2016年首个交易日已经开融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 12 页 共 48 页
局不利，全球出现了一波小股灾，表明了全球越来越一体化，一个市场的问题和波动足以传染其
他市场，造成骨牌效应。短期内，我们认为能拖累市场的不确定因素有两个：1） 美联储已正式
步入加息周期，未来一段时间更有可能开始逐步实施紧缩资产负债表影响全球资金流动性； 2）
中国经济增长进一步放缓，加上人民币贬值速度有点超预期，和不成熟人为政策因素频密出台扰
乱市场均衡和秩序。种种迹象看来，我们需要更加谨慎和注意下行风险。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强
合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合
规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风
险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。
在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并
结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交
易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检
查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险
点。本报告期内，加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台
运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及
风险事故。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一
种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专
业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 13 页 共 48 页
方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对融通丰利四分法证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，融通丰利四分法证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通丰利
四分法证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开
支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合
同的规定进行。本报告期内，融通丰利四分法证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通丰利四分法证券投资基金 2015 年
度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，
以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2016)第 21172 号
融通丰利四分法证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的融通丰利四分法证券投资基金的财务报表， 包括 2015 年 12 月 31日的资产
负债表、2015 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是融通丰利四分法证券投资基金的基金管理人融通基金管理有限公融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 14 页 共 48 页
司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投
资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财
务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为，上述融通丰利四分法证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允
反映了融通丰利四分法证券投资基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和
基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
陈玲
中国 · 上海市
注册会计师
2016 年 3 月 24 日
俞伟敏
融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 15 页 共 48 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 融通丰利四分法证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 6,557,780.83 10,399,671.67
结算备付金
822,857.14 457,000.00
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 21,364,362.20 104,510,559.00
其中：股票投资
859,285.10 25,318,654.08
基金投资
20,505,077.10 79,191,904.92
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 11,220,439.40
应收利息 7.4.7.5 572.63 1,248.05
应收股利
33,590.61 290,808.37
应收申购款
4,940.71 1,400.00
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
28,784,104.12 126,881,126.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
27,580.83 1,520,076.81
应付管理人报酬
43,449.44 200,125.73
应付托管费
8,448.50 38,913.35
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- - 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 16 页 共 48 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 80,012.39 82,861.11
负债合计
159,491.16 1,841,977.00
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 34,795,445.03 126,319,436.96
未分配利润 7.4.7.10 -6,170,832.07 -1,280,287.47
所有者权益合计
28,624,612.96 125,039,149.49
负债和所有者权益总计
28,784,104.12 126,881,126.49
注： 报告截止日 2015 年 12 月 31日， 基金份额净值 0.823 元，基 金 份 额 总 额 34,795,445.03
份。
7.2 利润表
会计主体：融通丰利四分法证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
-2,130,467.64 7,447,323.45
1.利息收入
88,423.05 371,358.19
其中：存款利息收入 7.4.7.11 24,373.89 57,222.78
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
64,049.16 314,135.41
其他利息收入
- -
2.投资收益
-624,502.53 3,786,174.81
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,020,780.14 -1,891,941.30
基金投资收益 7.4.7.13 -532,421.55 -224,335.11
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 928,699.16 5,902,451.22
3.公允价值变动收益 7.4.7.18 -3,352,263.78 1,692,013.79
4.汇兑收益
1,677,452.86 1,386,062.62
5.其他收入 7.4.7.19 80,422.76 211,714.04
减：二、费用
1,539,833.66 5,913,360.49
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 992,399.37 4,263,683.30
2．托管费 7.4.10.2.2 192,966.49 829,049.47
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.20 182,443.80 440,421.22 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 17 页 共 48 页
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.21 172,024.00 380,206.50
三、利润总额
-3,670,301.30 1,533,962.96
减：所得税费用
- -
四、净利润
-3,670,301.30 1,533,962.96
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通丰利四分法证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 126,319,436.96 -1,280,287.47 125,039,149.49
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -3,670,301.30 -3,670,301.30
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
-91,523,991.93 -1,220,243.30 -92,744,235.23
其中：1.基金申购款 67,508,248.63 -9,850,506.85 57,657,741.78
2.基金赎回款 -159,032,240.56 8,630,263.55 -150,401,977.01
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 34,795,445.03 -6,170,832.07 28,624,612.96
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 450,222,493.63 -13,221,097.38 437,001,396.25
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 1,533,962.96 1,533,962.96
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
-323,903,056.67 10,406,846.95 -313,496,209.72
其中：1.基金申购款 165,099.15 -4,968.54 160,130.61
2.基金赎回款 -324,068,155.82 10,411,815.49 -313,656,340.33
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 126,319,436.96 -1,280,287.47 125,039,149.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
孟朝霞
颜锡廉
刘美丽
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 18 页 共 48 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
融通丰利四分法证券投资基金(以下简称 “本基金” )经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中
国证监会”)证监许可[2012]1360 号《关于核准融通丰利四分法证券投资基金募集的批复》核准，
由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通丰利四分法证券投资
基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集人民币 740,585,039.13元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道
中天验字(2013)第 031号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《融通丰利四分法证券投资基
金基金合同》于 2013 年 2 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 740,856,169.49
份基金份额，其中认购资金利息折合 271,130.36份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管
理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)，境外资产
托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)，境外投资顾问为日兴资产管理
有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》的有
关规定，本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、可转让
存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债
券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金
融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交
易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署
双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、
信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的
境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及中国证监会许可的其他金融工具。
本基金主要投资于以下四大类资产：包括美国高息债券及基金、美国能源类高分红上市公司
及基金、亚太高息股票及基金、亚太房地产投资信托凭证及基金。其中，美国高息债券及基金占
基金资产的比例不低于 10%，不 高 于 40%；美 国 能 源 类 高 分 红 上 市 公 司 及 基 金 占 基 金 资 产 的 比 例 不
低于 10%，不高于 40%；亚太高息股票及基金占基金资产的比例不低于 10%，不高于 40%；亚太房
地产投资信托凭证及基金占基金资产的比例不低于 5%，不高于 30%；现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金为基金中基金(FOF)，本基金投资基金的比例不低
于本基金资产净值的 60%。
本基金的业绩比较基准为：巴克莱美国高收益流通总收益指数×30%+ AlerianMLP 价格指数融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 19 页 共 48 页
×20%+ MSCI 亚太（除日本）高息股票价格指数×25%+ MSCI 亚太 REIT 价格指数×20%+人民币
活期存款收益率(税后)×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和半年度报告> 》、中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015 年度的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年
12 月 31日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 20 页 共 48 页
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和基金投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 21 页 共 48 页
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认
为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 22 页 共 48 页
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 23 页 共 48 页
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1)
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
活期存款 6,557,780.83 10,399,671.67
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 6,557,780.83 10,399,671.67
注：于 2015 年 12 月 31 日，活期存款包括人民币活期存款 638,763.86 元，美元活期存款
284,562.89 元(折合人民币 1,847,837.58 元)和港币活期存款 3,384,522.86 元(折合人民币
2,835,485.56 元)。 日元活期存款 101,376.00(折合人民币 5,461.63 元)，澳 元 活 期 存 款 1,253.33
(折合人民币 5,929.80 元)台币活期存款 6,194,854.00(折合人民币 1,224,302.40 元)。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 864,519.70 859,285.10 -5,234.60
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - - 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 24 页 共 48 页
基金 22,238,910.92 20,505,077.10 -1,733,833.82
其他 - - -
合计 23,103,430.62 21,364,362.20 -1,739,068.42
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 25,911,306.19 25,318,654.08 -592,652.11
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 76,986,057.45 79,191,904.92 2,205,847.47
其他 - - -
合计 102,897,363.64 104,510,559.00 1,613,195.36
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 165.30 1,042.35
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 407.33 205.70
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 572.63 1,248.05
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末及上年度末未持有其他资产。 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 25 页 共 48 页
7.4.7.7 应付交易费用
本基金本期末及上年度末无应付交易费用。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
应付赎回费 12.39 2,861.11
预提费用 80,000.00 80,000.00
合计
80,012.39 82,861.11
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 126,319,436.96 126,319,436.96
本期申购 67,508,248.63 67,508,248.63
本期赎回 -159,032,240.56 -159,032,240.56
本期末 34,795,445.03 34,795,445.03
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -5,439,032.04 4,158,744.57 -1,280,287.47
本期利润 -318,037.52 -3,352,263.78 -3,670,301.30
本期基金份额交易产生的变动数 3,001,219.47 -4,221,462.77 -1,220,243.30
其中：基金申购款 -4,554,905.66 -5,295,601.19 -9,850,506.85
基金赎回款 7,556,125.13 1,074,138.42 8,630,263.55
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,755,850.09 -3,414,981.98 -6,170,832.07
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 18,138.34 40,736.16
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 6,235.55 16,486.62
其他 - - 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 26 页 共 48 页
合计 24,373.89 57,222.78
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 46,047,150.25 60,903,060.22
减：卖出股票成本总额 47,067,930.39 62,795,001.52
买卖股票差价收入 -1,020,780.14
-1,891,941.30
7.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31 日
卖出/赎回基金成交总额 164,800,076.43 657,196,074.90
减：卖出/赎回基金成本总额 165,332,497.98 657,420,410.01
基金投资收益
-532,421.55
-224,335.11
7.4.7.14 债券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益/损失。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益/损失。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益/损失。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至
2015年12月31日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 207,418.11 1,762,491.32
基金投资产生的股利收益 721,281.05 4,139,959.90
合计 928,699.16
5,902,451.22
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 27 页 共 48 页
1.交易性金融资产 -3,352,263.78 1,692,013.79
——股票投资 587,417.51 5,324,717.21
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 -3,939,681.29 -3,632,703.42
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -3,352,263.78 1,692,013.79
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12 月 31 日
基金赎回费收入 80,422.76 211,714.04
其他 - -
合计 80,422.76 211,714.04
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年
12 月 31 日
交易所市场交易费用
182,443.80 440,421.22
银行间市场交易费用
- -
合计
182,443.80 440,421.22
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
审计费用 72,000.00 80,000.00
信息披露费 100,000.00 300,000.00
银行汇划费 24.00 206.50
合计 172,024.00 380,206.50 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 28 页 共 48 页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至报表批准报出日，本基金无需要做披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
布朗兄弟哈里曼银行 境外资产托管人
新时代证券股份有限公司（“新时代证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东、基金境外投资顾问
深圳市融通资本财富管理有限公司 基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 基金交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31
日
成交金额
占当期基金成交总
额的比例
成交金额
占当期基金成
交总额的比例
布朗兄弟哈里曼银行 - - 271,572,416.91 25.37%
7.4.10.1.3 权证交易
本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 29 页 共 48 页
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
布朗兄弟哈里曼银行 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
布朗兄弟哈里曼银行
54,314.56
16.56% - -
注：上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供
的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 992,399.37 4,263,683.30
其中：支付销售机构的客户维护费 451,963.54 2,107,495.63
注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.80%的
年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产
净值×1.80%/当年天数。
2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 192,966.49 829,049.47
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 30 页 共 48 页
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人主要股东及其控制的机构均未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 641,933.58
16,562.97
229,083.18 34,257.55
布朗兄弟哈里曼银行 5,915,847.25
1,575.37 10,170,588.49 6,478.61
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银
行保管，按适用利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期及上年度可比期间未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主
承销商或分销商所承销的证券；
2、本基金本报告期及上年度可比期间未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期
承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限股票。 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 31 页 共 48 页
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个
别风险。本基金投资于境外证券市场，证券市场的价格可能会因为国际政治环境、宏观和微观经
济因素、财政政策和货币政策、汇率变化、市场流动程度、交易制度等多种因素的变化而波动，
从而产生市场风险。本基金主要投资于美国高息债券及基金、美国能源类高分红上市公司及基金、
亚太高息股票及基金、亚太房地产投资信托凭证及基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些
金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政
策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信
息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立风险控
制与审计委员会，主要负责公司运行合规性的监督、核查以及公司内外部审计的沟通、监督和核
查工作。委员会对董事会负责；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管
理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司
的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评
价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险
事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有
根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的直接责任人，部门负责人是控制
业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由总经理
办公会决定的投资专业人员和金融工程人员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指
导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评
估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方
面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进
要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 32 页 共 48 页
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行以及境外次托管行布朗兄弟哈里曼银行，因而与银行存款相
关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对
手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 12 月 31日，本基金未持有债券投资。(2014 年 12 月 31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行
总量。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 33 页 共 48 页
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资
的公允价值。
于 2015 年 12 月 31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算
备付金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
本年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 2,486,601.44 - - 4,071,179.39 6,557,780.83
结算备付金 822,857.14 - - - 822,857.14
交易性金融资产 - - - 21,364,362.20 21,364,362.20
应收股利 - - - 33,590.61 33,590.61
应收利息
- - - 572.63 572.63
应收申购款 - - - 4,940.71 4,940.71
资产总计 3,309,458.58
- - 25,474,645.54
28,784,104.12
负债
应付赎回款 - - - 27,580.83 27,580.83
应付管理人报酬 - - - 43,449.44 43,449.44
应付托管费 - - - 8,448.50 8,448.50
其他负债 - - - 80,012.39 80,012.39
负债总计 - - - 159,491.16 159,491.16 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 34 页 共 48 页
利率敏感性缺口 3,309,458.58
- - 25,315,154.38
28,624,612.96
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 8,940,217.57 - - 1,459,454.10 10,399,671.67
结算备付金
457,000.00
- - -
457,000.00
交易性金融资产
- - -
104,510,559.00
104,510,559.00
应收证券清算款 - - -
11,220,439.40 11,220,439.40
应收股利 - - -
290,808.37 290,808.37
应收利息 - - -
1,248.05 1,248.05
应收申购款 - - -
1,400.00 1,400.00
资产总计 9,397,217.57 - - 117,483,908.92 126,881,126.49
负债
应付赎回款 - - - 1,520,076.81 1,520,076.81
应付管理人报酬 - - - 200,125.73 200,125.73
应付托管费 - - - 38,913.35 38,913.35
其他负债 - - - 82,861.11
82,861.11
负债总计 - - - 1,841,977.00 1,841,977.00
利率敏感度缺口 9,397,217.57 - - 115,641,931.92 125,039,149.49
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2015 年 12 月 31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响(2014 年 12 月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日
对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 1,847,837.58 2,835,485.56 1,235,693.83 5,919,016.97 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 35 页 共 48 页
交易性金融资产 17,788,262.63 1,852,582.91 1,723,516.66 21,364,362.20
应收股利 11,291.01 15,247.60 7,052.00 33,590.61
资产合计 19,647,391.22 4,703,316.07 2,966,262.49 27,316,969.78
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口
净额
19,647,391.22 4,703,316.07 2,966,262.49 27,316,969.78
项目
上年度末
2014 年 12 月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 8,711,780.56 1,459,454.10 - 10,171,234.66
交易性金融资产 52,409,170.75 22,555,382.09 29,546,006.16 104,510,559.00
应收股利 55,422.17 76,914.83 158,471.37 290,808.37
应收证券清算款 4,417,733.57 - - 4,417,733.57
资产合计 65,594,107.05 24,091,751.02 29,704,477.53 119,390,335.60
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口
净额
65,594,107.05 24,091,751.02 29,704,477.53 119,390,335.60
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
所有外币相对于人民币贬值 5% -1,365,848.49 -5,969,516.78
所有外币相对于人民币升值 5% 1,365,848.49 5,969,516.78
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的股票和基金，
所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于
证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 36 页 共 48 页
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中基金投资比例不低于基
金资产的 60%，其中美国高息债券及基金占基金资产的比例不低于 10%，不高于 40%；美国能源类
高分红上市公司及基金占基金资产的比例不低于 10%，不 高 于 40%；亚 太 高 息 股 票 及 基 金 占 基 金 资
产的比例不低于 10%，不高于 40%；亚太房地产投资信托凭证及基金占基金资产的比例不低于 5%，
不高于 30%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金为基金中
基金(FOF)，本基金投资基金的比例不低于本基金资产净值的 60%。此外，本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产－股票投资 859,285.10 3.00 25,318,654.08 20.25
交易性金融资产－基金投资 20,505,077.10 71.63 79,191,904.92 63.33
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 21,364,362.20 74.64 104,510,559.00 83.58
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015 年 12 月 31 日 ）
上年度末（ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 1,117,887.03 6,064,398.75
业绩比较基准下降 5% -1,117,887.03 -6,064,398.75
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
一、公允价值
1、金融工具公允价值计量的方法 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 37 页 共 48 页
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
2、持续的以公允价值计量的金融工具
(1)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
21,364,362.20元， 无属于第二层次和第三层次的余额(2014年12月31日： 第一层次104,510,559.00
元，无属于第二层次和第三层次的余额)。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌及交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票的公允价值列
入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票
和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(3)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：
同)。
4、不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
二、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 859,285.10 2.99
其中：普通股 859,285.10 2.99
优先股 - - 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 38 页 共 48 页
存托凭证 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 20,505,077.10 71.24
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,380,637.97 25.64
8 其他资产 39,103.95 0.14
9 合计 28,784,104.12 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）
美国 859,285.10 3.00
合计 859,285.10 3.00
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）
基础材料 - -
消费者非必需品 - -
消费者常用品 - -
能源 - -
金融 - -
医疗保健 - -
工业 - -
信息技术 859,285.10 3.00
电信服务 - -
公用事业 - -
合计 859,285.10 3.00
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
(英文)
公司
名称
证券
代码
所在证
券市场
所属国
家(地
数量
（股）
公允价值
（人民币
占基金
资产净融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 39 页 共 48 页
(中
文)
区) 元） 值比例
（%）
1
BAIDU
INC-SPON ADR
百度
BIDU
US
美国交
易所
美国 700 859,285.10 3.00
注：本基金所用证券代码均采用当地市场代码。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码
本期累计买入
金额
占期初基金
资产净值比
例（%）
1 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 2,953,404.99 2.36
2 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628 HK 2,221,923.76 1.78
3 PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 1339 HK 1,587,805.06 1.27
4 ALIBABA HEALTH INFORMATION T 241 HK 1,506,190.13 1.20
5 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 1336 HK 1,481,153.57 1.18
6 KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 268 HK 1,473,954.67 1.18
7 LONKING HOLDINGS LTD 3339 HK 981,475.88 0.78
8 VALUE PARTNERS GROUP LTD 806 HK 928,002.98 0.74
9 JD.COM INC-ADR JD US 922,271.35 0.74
10 SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LT 1297 HK 887,903.59 0.71
11 BAIDU INC - SPON ADR BIDU US 864,519.70 0.69
12 ORIENT OVERSEAS INTL LTD 316 HK 804,620.34 0.64
13 CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 998 HK 781,769.53 0.63
14 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 719,783.83 0.58
15 CGN POWER CO LTD-H 1816 HK 607,110.76 0.49
16 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 HK 577,107.04 0.46
17 SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H 2727 HK 560,511.54 0.45
18 HAITONG INTERNATIONAL SECURI 665 HK 552,858.81 0.44
19 CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 390 HK 539,079.66 0.43
20 LEGEND HOLDINGS CORP-H 3396 HK 437,244.05 0.35
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码
本期累计卖出
金额
占期初基金
资产净值比
例（%）
1 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 3,311,342.83 2.65
2 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628 HK 2,037,525.29 1.63 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 40 页 共 48 页
3 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 HK 1,874,524.61 1.50
4 CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 1800 HK 1,842,010.81 1.47
5 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 1,830,684.88 1.46
6 CHINA MERCHANTS BANK-H 3968 HK 1,652,348.93 1.32
7 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939 HK 1,606,569.73 1.28
8 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1288 HK 1,542,180.70 1.23
9 PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 1339 HK 1,473,584.52 1.18
10 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 1336 HK 1,343,683.42 1.07
11 KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 268 HK 1,339,333.68 1.07
12 IFAST CORP LTD IFAST SP 1,144,609.63 0.92
13 ALIBABA HEALTH INFORMATION T 241 HK 1,124,207.06 0.90
14 WESTFIELD CORP WFD AT 939,246.42 0.75
15 JD.COM INC-ADR JD US 924,574.25 0.74
16 GOODMAN GROUP GMG AT 902,790.00 0.72
17 SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LT 1297 HK 884,910.38 0.71
18 LONKING HOLDINGS LTD 3339 HK 879,052.45 0.70
19 ACTIVIA PROPERTIES INC 3279 JT 771,811.91 0.62
20 ORIENT OVERSEAS INTL LTD 316 HK 754,451.88 0.60
注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 22,021,143.90
卖出收入（成交）总额 46,047,150.25
注：表中“买入成本（成交）总额”及“卖出收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单
价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 41 页 共 48 页
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位： 人民币元
序
号
基金名称
基金
类型
运作方
式
管理人
公允价值（人
民币元）
占基金资
产净值比
例(%)
1
SPDR BARCLAYS
SHORT-TERM HIG
ETF 开放式
State Street Bank
and Trust Company
2,202,031.71 7.69
2
PIMCO ENHANCED
SHORT MATURIT
ETF 开放式 PIMCO ETF Trust 1,306,642.19 4.56
3
JPMORGAN
ALERIAN MLP
INDEX
ETN 开放式
JP Morgan Chase &
Co
1,298,025.18 4.53
4
PROSHARES
ULTSHRT MSCI EM
ETF 开放式 Proshares Trust 1,239,082.78 4.33
5
X-LINKS CUSHING
MLP INFRASTR
ETN 开放式 Credit Suisse 1,172,205.19 4.10
6
HANG SENG
H-SHARE INDEX
ETF
ETF 开放式
Hang Seng Investme
nt Management Ltd
1,140,051.02 3.98
7
PRO ULTRA VIX ST
EQUITY
ETF 开放式 Proshares Trust 1,106,119.82 3.86
8
DIREXION DLY
ENERGY BEAR 3X
ETF 开放式 Direxionshares 1,065,833.53 3.72
9
ISHARES CHINA
LARGE-CAP ETF
ETF 开放式
BlackRock Fund Adv
isor
1,031,216.15 3.60
10
PROSHARES
ULTRASHORT NAS
BIO
ETF 开放式 Proshares Trust 1,025,729.06 3.58
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内未被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 33,590.61
4 应收利息 572.63
5 应收申购款 4,940.71
6 其他应收款 - 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 42 页 共 48 页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 39,103.95
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
624 55,761.93 - - 34,795,445.03 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本
基金
2,036.34 0.0059%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 2 月 5 日）基金份额总额 740,856,169.49
本报告期期初基金份额总额 126,319,436.96
本报告期基金总申购份额 67,508,248.63
减:本报告期基金总赎回份额 159,032,240.56
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 34,795,445.03
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 43 页 共 48 页
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大变动
2015 年 1 月 30 日，2014 年年度股东会会议决议通过，聘任孟朝霞女士、黄庆华先生担任公
司董事；奚星华先生、涂卫东先生不再担任公司董事。公司已于 2015 年 2 月 12 日向中国证券监
督管理委员会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。
2015 年 4 月 20日至 4 月 22日，股东会 2015年第二次临时会议决议通过，聘任颜锡廉先生、
薛迈雅先生担任公司董事；Blair Pickerell（裴布雷）先生、Frederick Reidenbach（弗莱德）
先生不再担任公司董事。公司已于 2015 年 6 月 12 日向中国证券监督管理委员会备案，同时抄送
中国证券监督管理委员会深圳监管局；
2015 年 6 月 18 日至 6 月 23 日，股东会 2015 年第四次临时会议决议通过，田德军先生不再
担任公司董事长及董事职务，聘任高峰先生担任公司第五届董事会董事及公司第五届董事会董事
长；本期间公司已履行完成高峰先生任职流程的监管审批程序，并于 2015 年 8 月 12 日完成董事
长工商变更备案程序；
2015 年 9 月 2 日，公司发布公告，聘任刘晓玲女士为公司副总经理。该变更事项，经融通基
金管理有限公司第五届董事会第一次会议审议并通过， 并按规定向中国证券投资基金业协会报备；
2015 年 9 月 7 日，经融通基金管理有限公司股东会 2015 年第五次临时会议审议并通过，聘
任刘宇先生担任公司监事，并按规定完成监事工商变更备案程序。
11.2.2基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的基金托管部门的无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 72,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 44 页 共 48 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
Morganstanley - 24,901,869.65 36.58% 30,235.86 27.04% -
Goldman Sachs - 21,291,244.13 31.28% 50,519.50 45.18% -
CICC - 13,618,478.68 20.01% 1,301.05 1.16% -
巴克莱 - 3,551,991.60 5.22% 9,967.59 8.92% -
CLSA - 3,286,778.93 4.83% 8,900.12 7.96% -
JPMorgan - 671,962.11 0.99% 268.79 0.24% -
UBS Securities Asia
Limited
- 437,244.05 0.64% 4,372.44 3.91% 新增
CMS(HK) - 308,725.00 0.45% 3,087.25 2.76% 新增
申万宏源 1 - - - - -
CITI Group Global
Markets Asia Limited
- - - 340.16 0.30% -
MASTERLINK - - - 2,813.71 2.52% -
星展
- - - - - -
Flow Traders
- - - - - -
布朗兄弟哈里曼银行
- - - - - -
中银国际
- - - - - -
海通证券 1
- - - - -
中信证券 1
- - - - -
中信建投 1
- - - - -
注：1、针对境外投资业务涉及多个海外证券市场金融产品的投资特点，在对券商的选择上，
着重考察以下因素：
（1）在全球范围内研究的综合实力；
（2）在单个国家（地区）证券市场的特色研究力量；
（3）在全球主要证券交易市场进行交易的便捷性和高效性。
2、券商选择的流程如下：
（1）针对券商等级评分，由国际业务部提出券商候选名单，风险管理部进行尽职调查，并提
出评估报告；
（2）组合经理和交易员根据券商研究服务品质、交易执行能力等因素，定期对往来下单券商融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 45 页 共 48 页
进行综合评分；
（3）评分记录归档并送国际业务部备案。
3、本基金本报告期内新增券商：UBS Securities Asia Limited、CMS(HK)。原申银万国证券
交易单元和宏源证券交易单元因两机构合并统一变更为申万宏源证券交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交
金额
占当期权证
成交总额的
比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
Morganstanley - - - - - - 92,192,834.37 33.48%
Goldman Sachs - - - - - - 140,427,333.58 50.99%
CICC - - - - - - 5,403,716.76 1.96%
巴克莱 - - - - - - 27,389,118.99 9.95%
CLSA - - - - - - 1,951,252.98 0.71%
JPMorgan - - - - - - - -
UBS
Securities
Asia Limited
- - - - - - - -
CMS(HK) - - - - - - - -
申万宏源 - - 802,400,000.00 100.00% - - - -
CITI Group
Global
Markets Asia
Limited
- - - - - - 875,276.61 0.32%
MASTERLINK - - - - - - 7,146,013.97 2.59%
星展
-
- - - - - - -
Flow Traders
-
- - - - - - -
布朗兄弟哈里
曼银行
-
- - - - - - -
中银国际
-
- - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 披露日期 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 46 页 共 48 页
1
融通丰利四分法证券投资基金在工商银行开通基金定投
业务并参加基金定投费率优惠活动的公告
证券时报、管
理人网站
2015-01-19
2
关于旗下部分开放式基金面向养老金客户实施特定申购
费率的公告
证券时报、管
理人网站
2015-02-02
3
融通旗下开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基
金申购费率优惠活动的公告
证券时报、管
理人网站
2015-03-31
4 融通基金管理有限公司在网上直销开通汇款交易的公告
证券时报、管
理人网站
2015-04-20
5
融通基金关于新增上海利得基金销售有限公司为代销机
构及参加其申购费率优惠活动的公告
证券时报、管
理人网站
2015-04-20
6 融通基金关于开通网上交易企业版业务的公告
证券时报、管
理人网站
2015-04-20
7 融通丰利四分法证券投资基金基金经理离任公告
证券时报、管
理人网站
2015-04-28
8 融通基金关于网上直销费率优惠的提示性公告
证券时报、管
理人网站
2015-05-27
9
融通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加一路财富
（北京）信息科技有限公司网上费率优惠活动的公告
证券时报、管
理人网站
2015-05-28
10
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加农
业银行申购费率优惠活动的公告
证券时报、管
理人网站
2015-05-30
11
融通基金关于新增国金证券股份有限公司为代销机构的
公告
证券时报、管
理人网站
2015-06-15
12 关于新增中国国际金融股份有限公司为销售机构的公告
证券时报、管
理人网站
2015-06-26
13
融通基金管理有限公司关于新增厦门市鑫鼎盛控股有限公
司为销售机构的公告
证券时报、管
理人网站
2015-07-17
14
融通基金管理有限公司关于新增上海汇付金融服务有限公
司为销售机构的公告
证券时报、管
理人网站
2015-07-17
15
关于招商证券股份有限公司新增销售融通基金管理有限公
司旗下部分基金及开通基金“定期定额投资业务”的公告
证券时报、管
理人网站
2015-07-27
16
关于中信建投证券股份有限公司新增销售融通基金管理有
限公司旗下部分基金及开通基金“定期定额投资业务” 并
参加费率优惠活动的公告
证券时报、管
理人网站 2015-08-03
17
关于中信期货有限公司新增销售融通基金管理有限公司旗
下部分基金及开通基金“定期定额投资业务”的公告
证券时报、管
理人网站
2015-08-07
18
关于参加中国国际金融股份有限公司基金申购费率优惠活
动的公告
证券时报、管
理人网站
2015-08-24
19 融通基金管理有限公司关于副总经理变更的公告
证券时报、管
理人网站
2015-09-02
20 融通网上交易关于部分银行卡暂停交易的通知
证券时报、管
理人网站
2015-09-24
21 融通基金关于暂停农行支付渠道客户网上交易功能的通知
证券时报、管
理人网站
2015-09-30
22 融通基金管理有限公司关于新增深圳富济财富管理有限公 证券时报、管 2015-10-14 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 47 页 共 48 页
司为销售机构的公告 理人网站
23 融通基金管理有限公司关于系统升级期间暂停服务的公告
证券时报、管
理人网站
2015-10-14
24
融通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构及
开通基金定期定额投资业务的公告
证券时报、管
理人网站
2015-10-16
25
融通基金管理有限公司关于网上交易银联通系统升级暂停
服务的通知
证券时报、管
理人网站
2015-10-29
26
关于西南证券股份有限公司新增销售融通基金管理有限公
司旗下部分基金及开通基金定期定额投资业务的公告
证券时报、管
理人网站
2015-11-13
27
关于宁波银行股份有限公司新增代销融通基金管理有限公
司旗下部分开放式基金并开通定期定额投资、转换业务的
公告
证券时报、管
理人网站
2015-11-16
28 融通基金管理有限公司关于系统升级期间暂停服务的公告
证券时报、管
理人网站
2015-11-28
29
关于珠海盈米财富管理有限公司新增代销融通基金管理有
限公司旗下部分开放式基金并开通定期定额投资、转换业
务的公告
证券时报、管
理人网站
2015-12-23
30
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国
农业银行股份有限公司申购及定期定额投资费率优惠活动
的公告
证券时报、管
理人网站
2015-12-23
31
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国
工商银行股份有限公司定期定额投资费率优惠活动的公告
证券时报、管
理人网站
2015-12-25
32
关于深圳市新兰德证券投资咨询有限公司代销融通基金管
理有限公司旗下部分开放式基金的公告
证券时报、管
理人网站
2015-12-28
33
关于旗下部分开放式基金参加上海天天基金销售有限公司
申购费率优惠活动的公告
证券时报、管
理人网站
2015-12-28
34
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加诺亚
正行(上海)基金销售投资顾问有限公司申购费率优惠活动
的公告
证券时报、管
理人网站
2015-12-28
35 关于指数熔断机制对旗下开放式基金业务规则影响的公告
证券时报、管
理人网站
2015-12-31
§12 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通丰利四分法证券投资基金设立的文件
（二） 《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》
（三） 《融通丰利四分法证券投资基金托管协议》
（四） 《融通丰利四分法证券投资基金招募说明书》及其更新
（五） 《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》
（六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
存放地点：基金管理人、基金托管人处 融通丰利四分法证券投资基金(QDII-FOF)2015年年度报告
第 48 页 共 48 页
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网
站 www.rtfund.com查询。
