泰康薪意保货币市场基金2015年年度报告
2015年12月31日
基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月30日
泰康薪意保货币 2015 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)根据本基金合同规定，
于 2016 年 3 月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本基金
出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意
阅读。
本报告期为2015年6 月19 日起至2015年 12月 31 日止。 泰康薪意保货币 2015 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40
8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 40
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 41
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 41
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 42
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 42
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43 泰康薪意保货币 2015 年年度报告
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8.8 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 43
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 43
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 44
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 44
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 44
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 45
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 45
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 45
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 45
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 45
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 45
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 47
11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 47
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 47
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 47
泰康薪意保货币 2015 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰康薪意保货币市场基金
基金简称 泰康薪意保货币
基金主代码 001477
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 6月 19日
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,432,735,556.91份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 泰康薪意保货币 A 泰康薪意保货币 B
下属分级基金的交易代码： 001477 001478
报告期末下属分级基金的份额总额 302,403,196.36 份 2,130,332,360.55份
2.2 基金产品说明
投资目标 在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上，通过积极主动的
投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。
投资策略 在深入研究宏观经济、货币政策等基础上，分析判断利率及收益率曲线走
势、各类投资品种的收益性及流动性等特征，据此确定组合大类资产及各
品种投资，对组合进行积极管理。
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，
其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰康资产管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 张叶 罗菲菲
联系电话 010-57697372 010-58560666
电子邮箱 zhangye20@taikangamc.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
4001895522 95568
传真 010-66429136 010-58560798
注册地址 中国（上海） 自由贸易试验区张
杨路828-838号26F07、F08室
北京市西城区复兴门内大街 2
号
办公地址 北京市西城区复兴门内大街
156号泰康人寿大厦10层
北京市西城区复兴门内大街 2
号
邮政编码 100033 100031 泰康薪意保货币 2015 年年度报告
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法定代表人 段国圣 洪崎
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.tkfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人办公地、 基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号
楼普华永道中心11楼
注册登记机构 泰康资产管理有限责任公司 北京市西城区复兴门内大街 156 号
泰康人寿大厦 10 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场
3.1.1 期间数据
和指标
2015年 6月 19日(基金合同生效日)-2015年 12 月31 日
泰康薪意保货币 A 泰康薪意保货币 B
本期已实现收益 2,311,906.40 14,823,082.38
本期利润 2,311,906.40 14,823,082.38
本期净值收益率 1.6147% 1.7428%
3.1.2 期末数据
和指标
2015年末
期末基金资产净
值
302,403,196.36 2,130,332,360.55
期末基金份额净
值
1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末
指标
2015年末
累计净值收益率 1.6147% 1.7428% 泰康薪意保货币 2015 年年度报告
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基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
（3）本基金收益分配是按日结转份额。
（4）本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月19 日，截至报告期末不满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰康薪意保货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.7124% 0.0027% 0.3403% 0.0000% 0.3721% 0.0027%
过去六个月 1.4978% 0.0046% 0.6805% 0.0000% 0.8173% 0.0046%
自基金合同
生效起至今
1.6147% 0.0044% 0.7249% 0.0000% 0.8898% 0.0044%
泰康薪意保货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.7731% 0.0027% 0.3403% 0.0000% 0.4328% 0.0027%
过去六个月 1.6185% 0.0046% 0.6805% 0.0000% 0.9380% 0.0046%
自基金合同
生效起至今
1.7428% 0.0044% 0.7249% 0.0000% 1.0179% 0.0044%
注：本基金收益分配按日结转份额。
泰康薪意保货币 2015 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
泰康薪意保货币 2015 年年度报告
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注：1、本基金基金合同于 2015年6月19 日生效，截至报告期末未满一年。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 泰康薪意保货币 2015 年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注： 本基金成立于2015年6月19日， 2015年度净值增长率的计算期间为2015年6月19日至2015
年12月31日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
泰康薪意保货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2015 2,294,256.82 - 17,649.58 2,311,906.40
合计 2,294,256.82 - 17,649.58 2,311,906.40
单位：人民币元
泰康薪意保货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2015 14,687,911.34 - 135,171.04 14,823,082.38
合计 14,687,911.34 - 135,171.04 14,823,082.38
注：本基金基金合同生效日为 2015 年6 月19 日，截至报告期末不满一年。 泰康薪意保货币 2015 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”或“公司”)成立于2006年 2月， 前身为
泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心。截至 2015 年底，公司注册资本为 10 亿元，净资产超
过56亿元。
泰康资产具有丰富的多领域资产配置经验，投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外投
资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等，所提供的服务和产品包括保险资金投
资管理、另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、
养老金产品、境外理财产品、QDII（合格境内机构投资者）专户、公募基金产品等。2015年4月，
泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务资格的保险资产管
理公司。
截至2015年底，公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康新回报灵活配置混合型证券投资
基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金三只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蒋利娟
本基金基
金经理
2015 年 6 月
19日
- 7
蒋利娟女士，经济学硕士。
2008 年 7 月加入泰康资产
管理有限责任公司，历任集
中交易室交易员，固定收益
投资部流动性投资经理、固
定收益投资经理，固定收益
投资中心固定收益投资经
理，2015年 6月 19 日至今
担任泰康薪意保货币市场
基金基金经理。2015 年 9
月 23 日至今担任泰康新回
报灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。2015 年
12 月 8 日至今任泰康新机
遇灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。
任慧娟
本基金基
金经理
2015年12月
9日
- 8
任慧娟于 2015 年 8 月加入
泰康资产管理有限责任公泰康薪意保货币 2015 年年度报告
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司，现担任公募事业部固定
收益投资经理。2007 年 7
月至 2008 年 7 月在阳光财
产保险公司资金运用部统
计分析岗工作，2008 年 7
月至 2011 年 1 月在阳光保
险集团资产管理中心历任
风险管理岗、债券研究岗，
2011 年 1 月起任固定收益
投资经理，至 2015 年 8 月
在阳光资产管理公司固定
收益部投资部任高级投资
经理。2015年 12 月9 日至
今担任泰康薪意保货币市
场基金基金经理。
注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职
日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
2、基金管理人已于 2015 年 12 月 11 日发布《泰康资产管理有限责任公司关于增聘基金经理的公
告》 ，任慧娟女士自2015年 12月9日起担任本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、本基金合同和其他有关
法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、
信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规
行为， 没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，
整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了公平交易制度和流程，并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法律法规的相关规定，从组织架构、岗位设置、业务流程、系统和制度建设、
内控措施和信息披露等多方面，确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，杜绝不同投
资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要
求。投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，泰康薪意保货币 2015 年年度报告
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实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公
司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源，保证各投资组合获得公平的交
易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执
行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理
活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年，宏观经济呈现出整体弱势运行的格局。从结构上看，消费相对稳定，投资增速放缓，
国际贸易形势进一步严峻，一、二产业相对平稳，第三产业增长较快。政策方面，财政政策趋于
积极，货币政策延续稳健，流动性整体较为充裕。
债券市场方面，受宽货币、低通胀、经济下行和“资产荒”等因素的影响，债券收益率全年
总体下行。资金面方面，一季度受春节等因素影响，资金面有所波动；进入二季度后，随着央行
采用降准及 MLF 等创新工具对市场流动性予以支持，资金面维持宽松，短期债券等收益率大幅下
行，幅度超过100bp。三四季度，资金面保持平稳宽松，短端收益率震荡中有所下行。
本基金于6月 19 日成立，成立后本基金以短期融资券、存款、逆回购为主要配置资产，并于
四季度适当配置了同业存单，保持适度杠杆，并根据申购赎回情况调整组合平均剩余期限。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
泰康薪意保货币A
截止报告期末，本基金份额净值为 1.0000，本报告期份额净值增长率为 1.6147%，同期业绩
比较基准增长率为 0.7249%。
泰康薪意保货币 2015 年年度报告
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泰康薪意保货币B
截止报告期末，本基金份额净值为 1.0000，本报告期份额净值增长率为 1.7428%，同期业绩
比较基准增长率为0.7249%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年，经济增长仍然面临较大压力。同时，去产能、去库存任务艰巨，预示着未来政
策导向仍以适度宽松为主。预计财政政策将转向积极，货币政策则在稳健的基础上维持灵活。从
外部环境看，短期经济面临一定的资本外流压力，但人民币不具备长期贬值基础，须关注美联储
加息周期、大宗商品价格、海外债券和权益市场波动等因素带来的扰动和由此产生的影响。
债券市场方面，预计全年利率水平将受到多方面因素的影响，其中经济增速和通胀可能出现
的超预期变化需要密切关注。同时潜在的信用风险事件也需要高度重视。宽松的背景下整体短端
债券收益率预计仍将保持较低水平，货币类资产配置仍应以高流动性、低风险资产为主。
本基金将坚持货币基金作为流动性管理工具的定位，继续保持组合较好的流动性和适度的杠
杆、剩余期限。基金投资类属配置继续以存款、存单、回购及信用资质相对较好的债券为主，追
求稳定的投资收益，为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内，基金管理人为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基
金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：本基金管理人根据《证券
投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，合规法律部定期与不定期的对基金的投
资、交易、研发、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监督检查。
同时，公司制定了具体严格的投资授权流程与权限；在证券投资交易前由投研部门建立可供
投资的基础库，合规法律部建立禁投库并定期进行全面维护更新和适时对个券进行维护更新，通
过信息技术建立完善投资交易监控系统；设立专人负责信息披露工作，信息披露做到真实、准确、
完整、及时；完善公司风险管理指标及流程，监控公司各项业务的运作状况和风险程度；内部监
察稽核人员日常对基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关
部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司公募业务风险控制委员会。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值小组，并制定了相关制度及流程。公司估值
小组设成员若干名，成员由各相关部门组成，包括风险控制部、权益投资部、资产管理部、固定
收益投资中心、金融产品投资小组、国际投资部、股权投资部、投后管理部、运营管理部等。估泰康薪意保货币 2015 年年度报告
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值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者
利益最大化为最高准则。
与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债
登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。
本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求以及实际运作情况，本基金 A 级应分配且已
分配利润2,311,906.40元，B级应分配且已分配利润14,823,082.38 元；本基金本报告期末无应
分配而尚未分配利润的情况。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对泰康薪意保货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投
资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存
在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理
人—泰康资产管理有限责任公司在泰康薪意保货币市场基金的投资运作方面进行了监督，对基金
资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现
基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。
本报告期内，泰康薪意保货币 A实施利润分配的金额为 2,311,906.40元，泰康薪意保货币 B
实施利润分配的金额为14,823,082.38 元。 泰康薪意保货币 2015 年年度报告
第 17 页 共 47 页
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由泰康薪意保货币市场基金管理人—泰康资产管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审
查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完
整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 23038号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰康薪意保货币市场基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的泰康薪意保货币市场基金(以下简称“泰
康薪意保货币”)的财务报表，包括 2015 年 12 月 31日的资
产负债表、2015年 6月 19 日（基金合同生效日）至 2015年
12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表
以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰康薪意保货币的基金管理人泰
康资产管理有限责任公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不
存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披
露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管
理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及泰康薪意保货币 2015 年年度报告
第 18 页 共 47 页
评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审
计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述泰康薪意保货币的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制， 公允反映了泰康薪意保货币2015年12月31 日的
财务状况以及2015年 6月 19日（基金合同生效日）至 2015
年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 周星
洪磊
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦 6楼
审计报告日期 2016年 3月 22日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰康薪意保货币市场基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年 12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 537,170,192.82
结算备付金
28,398,577.42
存出保证金
1,304.23
交易性金融资产 7.4.7.2 904,254,443.43
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
904,254,443.43
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 769,855,984.78
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 9,898,918.95
应收股利
-
应收申购款
364,766,071.60
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 - 泰康薪意保货币 2015 年年度报告
第 19 页 共 47 页
资产总计
2,614,345,493.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 12 月31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
49,999,775.00
应付证券清算款
130,872,343.27
应付赎回款
2,996.40
应付管理人报酬
363,838.38
应付托管费
55,127.01
应付销售服务费
51,528.79
应付交易费用 7.4.7.7 39,707.27
应交税费
-
应付利息
2,795.98
应付利润
152,820.62
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 69,003.60
负债合计
181,609,936.32
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,432,735,556.91
未分配利润 7.4.7.10 -
所有者权益合计
2,432,735,556.91
负债和所有者权益总计
2,614,345,493.23
注： （1）本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 19 日，截至报告期末不满一年。
（2）报告截止日 2015 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.0000 元，B 类基金份额净值 1.0000
元；基金份额总额 2,432,735,556.91 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额
302,403,196.36 份，B类基金份额总额 2,130,332,360.55 份。
7.2 利润表
会计主体：泰康薪意保货币市场基金
本报告期：2015年6月 19 日(基金合同生效日)至2015 年12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年 6 月19 日(基金合同生效日)至2015
年12 月31 日
一、收入
20,855,145.78
1.利息收入
18,317,674.20
其中：存款利息收入 7.4.7.11 7,418,991.95 泰康薪意保货币 2015 年年度报告
第 20 页 共 47 页
债券利息收入
6,471,184.70
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
4,427,497.55
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,537,471.58
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 2,537,471.58
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 -
贵金属投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 -
减：二、费用
3,720,157.00
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,762,890.39
2．托管费 7.4.10.2.2 267,104.58
3．销售服务费 7.4.10.2.3 245,555.24
4．交易费用 7.4.7.19 -
5．利息支出
1,197,644.89
其中：卖出回购金融资产支出
1,197,644.89
6．其他费用 7.4.7.20 246,961.90
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
17,134,988.78
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
17,134,988.78
注：本基金基金合同生效日为 2015 年6 月19 日，截至报告期末不满一年。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰康薪意保货币市场基金
本报告期：2015年6月 19 日(基金合同生效日)至2015 年12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2015年6 月19 日(基金合同生效日)至 2015年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 1,149,123,448.12 - 1,149,123,448.12 泰康薪意保货币 2015 年年度报告
第 21 页 共 47 页
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 17,134,988.78 17,134,988.78
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,283,612,108.79 - 1,283,612,108.79
其中：1.基金申购款 3,811,303,073.02 - 3,811,303,073.02
2.基金赎回款 -2,527,690,964.23 - -2,527,690,964.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -17,134,988.78 -17,134,988.78
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,432,735,556.91 - 2,432,735,556.91
注：本基金基金合同生效日为 2015 年6 月19 日，截至报告期末不满一年。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______段国圣______
______魏宇______
____魏宇____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰康薪意保货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)证监许可[2015]1100 号《关于准予泰康薪意保货币市场基金注册的批复》核准，由泰
康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康薪意保货币市场基金
基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币1,149,108,289.71元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普
华永道中天验字(2015)第613号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《泰康薪意保货币市场
基金基金合同》于 2015 年 6 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,149,123,448.12份基金份额，其中认购资金利息折合 15,158.41份基金份额。本基金的基金管
理人为泰康资产管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银
行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康薪意保货币市场基金基金合同》的有关规
定，本基金的投资范围为：现金，通知存款，短期融资券，超短期融资券，证券公司短期债券，泰康薪意保货币 2015 年年度报告
第 22 页 共 47 页
一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在 397天以内（含397
天）的债券、中期票据和资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购、中央银行票据，
以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下，本基
金可参与其他货币市场工具的投资，不须召开份额持有人大会。其投资比例遵循届时有效法律法
规或监管机构的相关规定执行。本基金的业绩比较基准为：人民币7天通知存款利率（税后） 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 泰康薪意保货币市场基金 基
金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年6月19 日（基金合同生效日）至2015 年 12 月 31 日止期间财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年 12月 31日的财务状况以及2015年 6月 19
日（基金合同生效日）至2015年12月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015
年6月19日（基金合同生效日）至 2015年 12月 31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 泰康薪意保货币 2015 年年度报告
第 23 页 共 47 页
本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买
入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的
差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成
本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基
金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计
算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理
人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 泰康薪意保货币 2015 年年度报告
第 24 页 共 47 页
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。
当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双
方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括
基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起
的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴
的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收
益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
泰康薪意保货币 2015 年年度报告
第 25 页 共 47 页
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式为红利再投资，免收再
投资的费用。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计
算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点
后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。本基金根据每日收
益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益，若当日已实现
收益小于零时，为投资人记负收益，若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益。本基金
每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投
资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；
若当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额；若当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变。
当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一
个工作日起，不享有基金的收益分配权益。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在对基金
份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下调整基金收益
的分配原则和支付方式，不须召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公
告。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其
配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有
关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一
个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 泰康薪意保货币 2015 年年度报告
第 26 页 共 47 页
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。
本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国
债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收
入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
泰康薪意保货币 2015 年年度报告
第 27 页 共 47 页
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
活期存款 170,192.82
定期存款 537,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 422,000,000.00
存款期限3个月-1年 115,000,000.00
其他存款 -
合计： 537,170,192.82
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场
54,921,337.41 54,927,499.80 6,162.39 0.0003%
银行间市场
849,333,106.02 849,214,000.00 -119,106.02 -0.0049%
合计
904,254,443.43 904,141,499.80 -112,943.63 -0.0046%
注： （1）偏离金额＝影子定价－摊余成本；
（2）偏离度＝偏离金额/摊余成本法确认的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 60,000,000.00 -
银行间市场 709,855,984.78 -
合计 769,855,984.78 - 泰康薪意保货币 2015 年年度报告
第 28 页 共 47 页
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末，本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
应收活期存款利息 59.28
应收定期存款利息 1,612,426.25
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 9,341.34
应收债券利息 7,651,010.34
应收买入返售证券利息 626,081.08
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.66
合计 9,898,918.95
7.4.7.6 其他资产
本报告期末，本基金未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月 31 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 39,707.27
合计 39,707.27
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3.60
预提费用 69,000.00
合计 69,003.60
泰康薪意保货币 2015 年年度报告
第 29 页 共 47 页
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
泰康薪意保货币 A
项目
本期
2015年 6月 19日(基金合同生效日)至2015年 12月31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 9,108,378.71 9,108,378.71
本期申购 883,631,171.78 883,631,171.78
本期赎回(以"-"号填列) -590,336,354.13 -590,336,354.13
本期末 302,403,196.36 302,403,196.36
金额单位：人民币元
泰康薪意保货币 B
项目
本期
2015年 6月 19日(基金合同生效日)至2015年 12月31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 1,140,015,069.41 1,140,015,069.41
本期申购 2,927,671,901.24 2,927,671,901.24
本期赎回(以"-"号填列) -1,937,354,610.10 -1,937,354,610.10
本期末 2,130,332,360.55 2,130,332,360.55
注： （1）本基金 2015 年 6 月 19 日合同生效，该基金在募集期间共募集份额 1,149,123,448.12
份， 其中： 认购资金本金折算基金份额为： 1,149,108,289.71 份， 利息折算基金份额为： 15,158.41
份。
（2）本期申购包含红利再投资、基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
泰康薪意保货币 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 2,311,906.40 - 2,311,906.40
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -2,311,906.40 - -2,311,906.40
本期末 - - -
泰康薪意保货币 2015 年年度报告
第 30 页 共 47 页
单位：人民币元
泰康薪意保货币 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 14,823,082.38 - 14,823,082.38
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -14,823,082.38 - -14,823,082.38
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年6月 19日(基金合同生效日)至2015年12月31日
活期存款利息收入 46,298.53
定期存款利息收入 7,244,416.81
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 128,274.83
其他 1.78
合计 7,418,991.95
7.4.7.12 股票投资收益
本报告期2015年6月 19日（基金合同生效日）至2015年12月 31 日，本基金未投资股票。
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年6月19日(基金合同生效日)至2015年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
1,266,992,948.95
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
1,242,464,249.95
减：应收利息总额 21,991,227.42
买卖债券差价收入 2,537,471.58
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本报告期2015年6月 19日（基金合同生效日）至 2015年12月 31日，本基金未投资资产支泰康薪意保货币 2015 年年度报告
第 31 页 共 47 页
持证券。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本报告期2015年6月 19日 （基金合同生效日） 至2015年 12 月31日， 本基金未投资贵金属。
7.4.7.15 衍生工具收益
本报告期2015年6月 19日（基金合同生效日）至 2015年12月 31日，本基金未投资衍生工
具。
7.4.7.16 股利收益
本报告期2015年6月 19日（基金合同生效日）至2015年12月 31 日，本基金无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
本报告期2015年6月 19日（基金合同生效日）至 2015年12月 31日，本基金无公允价值变
动收益。
7.4.7.18 其他收入
本报告期2015年6月 19日（基金合同生效日）至2015年12月 31 日，本基金无其他收入。
7.4.7.19 交易费用
本报告期2015年6月 19日（基金合同生效日）至2015年12月 31 日，本基金无交易费用。
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年6月19日(基金合同生效日)至 2015年12月 31日
审计费用 60,000.00
信息披露费 150,000.00
其他 600.00
账户维护费 15,000.00
银行费用 21,361.90
合计 246,961.90
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 泰康薪意保货币 2015 年年度报告
第 32 页 共 47 页
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截止本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰康资产管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司（民生银行） 基金托管人、基金销售机构
泰康人寿保险股份有限公司 基金管理人控股股东
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期2015年6月 19日（基金合同生效日）至 2015年12月 31日，本基金未通过关联方
交易单元进行交易
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年6月19日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,762,890.39
其中：支付销售机构的
客户维护费
13,108.04
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年6月19日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
267,104.58
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 泰康薪意保货币 2015 年年度报告
第 33 页 共 47 页
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年 6月 19日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰康薪意保货币
A
泰康薪意保货币B 合计
泰康资产管理有限责任公
司
184,303.05 45,096.79 229,399.84
中国民生银行股份有限公
司
13,757.08 266.21 14,023.29
合计 198,060.13 45,363.00 243,423.13
注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为 0.25% ，对于由 B 类基金份额降级为 A 类基金份额
的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A类基金份额的费率。B
类基金份额的年销售服务费率为 0.01% ，对于由A类基金份额升级为 B类基金份额的基金份额持
有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额
的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H＝E× 年销售服务费率 ÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期2015年6月 19日（基金合同生效日）至 2015年12月 31日，本基金未与关联方进
行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内2015年6 月19 日（基金合同生效日）至2015年12月 31日，本基金管理人未运
用固有资金投资本基金。 泰康薪意保货币 2015 年年度报告
第 34 页 共 47 页
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
泰康薪意保货币 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
泰康人寿保险
股份有限公司
313,666,712.59 14.7238%
注：本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金A级份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年6月19日(基金合同生效日)至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国民生银行股
份有限公司
170,192.82 46,298.53
注：本报告期银行存款余额包括活期存款和定期存款，利息收入包括活期存款利息收入和存款投
资收入。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期2015年6月 19日（基金合同生效日）至 2015年12月 31日，本基金未在承销期内
参与关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
泰康薪意保货币A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
2,294,256.82 - 17,649.58 2,311,906.40 -
泰康薪意保货币B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
14,687,911.34 - 135,171.04 14,823,082.38 -
泰康薪意保货币 2015 年年度报告
第 35 页 共 47 页
7.4.12 期末（ 2015 年 12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2015 年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额49,999,775.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
150018 15 附息国
债18
2016年1月4日 99.90 300,000 29,969,834.83
130202 13 国开02 2016年1月4日 100.03 100,000 10,003,465.21
150301 15 进出01 2016年1月4日 100.08 100,000 10,007,534.22
合计
500,000 49,980,834.26
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2015 年12 月 31 日止， 本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的
债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率均低于股
票型基金、混合型基金及债券型基金。本基金投资的金融工具主要包括现金，通知存款，短期融
资券，超短期融资券，证券公司短期公司债券，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，
剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397 天）的债券、中期票据和资产支持证券，期限在
一年以内（含一年）的债券回购、中央银行票据，以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的
其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在综合考虑基金资产安
全性、收益性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公泰康薪意保货币 2015 年年度报告
第 36 页 共 47 页
司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。
为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持
有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则
和适时性原则，制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、
市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行民生银行；93.48%的定期存款存放在具有基金托管资格的兴业银行股
份有限公司、恒丰银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司以及上海
浦东发展银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场
进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约
风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期
信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有资产支持证券。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015年 12月 31 日 泰康薪意保货币 2015 年年度报告
第 37 页 共 47 页
A-1 300,670,847.81
A-1 以下 -
未评级 468,623,358.95
合计 769,294,206.76
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指
定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行
票据等。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
于2015年12月31日，本基金本按长期信用评级的债券投资中未持有除国债、央行票据和政
策性金融债以外的债券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资
交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日
均不得超过 120 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本
基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债
券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。
于 2015 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 49,999,775.00 元将在一个月以内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动泰康薪意保货币 2015 年年度报告
第 38 页 共 47 页
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年12月 31 日
6个月以内 6个月-1 年 1-5年 不计息 合计
资产
银行存款 537,170,192.82 - - - 537,170,192.82
结算备付金 28,398,577.42 - - - 28,398,577.42
存出保证金 1,304.23 - - - 1,304.23
交易性金融资产 544,978,790.21 359,275,653.22 - - 904,254,443.43
买入返售金融资产 769,855,984.78 - - - 769,855,984.78
应收利息 - - - 9,898,918.95 9,898,918.95
应收申购款 - - - 364,766,071.60 364,766,071.60
其他资产 - - - - -
资产总计 1,880,404,849.46 359,275,653.22 - 374,664,990.55 2,614,345,493.23
负债
卖出回购金融资产款 49,999,775.00 - - - 49,999,775.00
应付证券清算款 - - - 130,872,343.27 130,872,343.27
应付赎回款 - - - 2,996.40 2,996.40
应付管理人报酬 - - - 363,838.38 363,838.38
应付托管费 - - - 55,127.01 55,127.01
应付销售服务费 - - - 51,528.79 51,528.79
应付交易费用 - - - 39,707.27 39,707.27
应付利息 - - - 2,795.98 2,795.98
应付利润 - - - 152,820.62 152,820.62
其他负债 - - - 69,003.60 69,003.60
负债总计 49,999,775.00 - - 131,610,161.32 181,609,936.32
利率敏感度缺口 1,830,405,074.46 359,275,653.22 - 243,054,829.23 2,432,735,556.91
注：表中所示为本基金及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予泰康薪意保货币 2015 年年度报告
第 39 页 共 47 页
以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值
的变动对基金利润总额和净值产生的影响
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015年 12 月 31 日 ）
市场利率下调0.25% 768,968.87
市场利率上调0.25% -766,871.71
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为904,254,443.43 元，无属于第一或第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。 泰康薪意保货币 2015 年年度报告
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(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 904,254,443.43 34.59
其中：债券 904,254,443.43 34.59
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 769,855,984.78 29.45
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 565,568,770.24 21.63
4 其他各项资产 374,666,294.78 14.33
5 合计 2,614,345,493.23 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 12.10
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 49,999,775.00 2.06
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例泰康薪意保货币 2015 年年度报告
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的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 77
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 8
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 38.08 7.43
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 17.26 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 13.11 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—180天 8.85 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 180天(含)—397 天（含） 14.77 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 92.06 7.43
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%） 泰康薪意保货币 2015 年年度报告
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1 国家债券 69,890,556.46 2.87
2 央行票据 - -
3 金融债券 65,069,680.21 2.67
其中：政策性金融债 65,069,680.21 2.67
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 560,809,109.69 23.05
6 中期票据 - -
7 同业存单 208,485,097.07 8.57
8 其他 - -
9 合计 904,254,443.43 37.17
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 111509248 15 浦发
CD248
1,000,000 99,873,834.78 4.11
2 041556029 15国电集
CP003
500,000 50,205,243.21 2.06
3 011599652 15 阳泉
SCP004
500,000 50,049,696.13 2.06
4 011599850 15 首旅
SCP005
500,000 50,000,394.42 2.06
5 111508210 15 中信
CD210
500,000 48,853,399.32 2.01
6 020088 15 贴债 14 400,000 39,920,721.63 1.64
7 150403 15 农发 03 300,000 30,058,065.00 1.24
8 041560064 15冀水泥
CP001
300,000 30,040,035.00 1.23
9 011598151 15龙源电
力SCP017
300,000 29,999,591.19 1.23
10 011598130 15龙源电
力SCP016
300,000 29,997,186.23 1.23
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1904%
报告期内偏离度的最低值 -0.0162% 泰康薪意保货币 2015 年年度报告
第 43 页 共 47 页
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0576%
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1
本基金采用摊余成本法计价。
8.8.2
在本报告期内本货币市场基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券。
8.8.3
本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,304.23
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 9,898,918.95
4 应收申购款 364,766,071.60
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 374,666,294.78
8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份 泰康薪意保货币 2015 年年度报告
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份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
泰康
薪意
保货
币A
82,187 3,679.45 5,838,345.53 1.93% 296,564,850.83 98.07%
泰康
薪意
保货
币B
37 57,576,550.29 1,764,237,721.23 82.82% 366,094,639.32 17.18%
合计 82,224 29,586.68 1,770,076,066.76 72.76% 662,659,490.15 27.24%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
泰康薪意保
货币A
14,405,634.09 4.7637%
泰康薪意保
货币B
0.00 0.0000%
合计
14,405,634.09 0.5922%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
泰康薪意保货币A >100
泰康薪意保货币B 0
合计
>100
本基金基金经理持有本开
放式基金
泰康薪意保货币A
10~50
泰康薪意保货币B
0
合计
10~50
§10 开放式基金份额变动
单位：份 泰康薪意保货币 2015 年年度报告
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泰康薪意保货币A 泰康薪意保货币 B
基金合同生效日（2015 年 6 月 19 日）基金
份额总额
9,108,378.71 1,140,015,069.41
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
883,631,171.78 2,927,671,901.24
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总
赎回份额
590,336,354.13 1,937,354,610.10
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 302,403,196.36 2,130,332,360.55
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；基金总赎
回份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期本基金未召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未出现重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，
本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为 60,000.00 元；截至 2015
年12月31日，该审计机构向本基金提供审计服务不满 1年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 泰康薪意保货币 2015 年年度报告
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
注： （1）交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，各项
财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监
会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度
保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人
员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股
分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。
券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以
上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签
约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
（2）本报告期内本基金新增租用4个交易单元，分别为中信证券股份有限公司上海、深圳证券交
易所交易单元各1个，中国国际金融有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各1个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券股份有
限公司
15,059,856.00 100.00% 885,137,000.00 100.00% - -
中国国际金融有
限公司
- - - - - -
泰康薪意保货币 2015 年年度报告
第 47 页 共 47 页
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本报告期2015年6月 19日（基金合同生效日）至 2015年12月 31日，本基金不存在偏离度
绝对值超过0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 泰康资产管理有限责任公司关
于开通货币基金快速赎回业务
的公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站
2015年7月17
日
2 泰康资产管理有限责任公司住
所变更公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站
2015年11月
11日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会核准泰康薪意保货币市场基金设立的文件；
（二） 《泰康薪意保货币市场基金基金合同》 ；
（三） 《泰康薪意保货币市场基金招募说明书》 ；
（四） 《泰康薪意保货币市场基金托管协议》 。
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸（ 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 ）或登录基金
管理人互联网网址（http://www.tkfunds.com.cn）查阅。
泰康资产管理有限责任公司
2016 年3月30日
