鹏 华 货 币 市场 证 券 投 资基 金2015 年年度报
告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
鹏华货币 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 注 册 会计师 对本 基金 出具 了 “ 标准无 保留 意见 ”
的审计 报告 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 鹏华货币 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华货 币
场内简 称 -
基金主 代码 160606
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 4 月 12 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 51,592,866,073.04 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 鹏华货 币A 鹏华货 币B
下属分 级基 金的 场内 简称 ： - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 160606 160609
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 1,315,628,729.93 份 50,277,237,343.11 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保证 资产 安全 与资 产充 分流动 性的 前提 下， 为投 资者追 求稳 定的 现金 收
益。
投资策 略 在战略 资产 配置 上， 主要 采取利 率预 期与 组合 久期 控制相 结合 的策 略， 在
战术资 产操 作上 ， 主 要采 取滚动 投资 、 关 键时 期的 时机抉 择策 略， 并结 合
市场环 境适 时进 行回 购套 利等操 作。
业绩比 较基 准 活期存 款税 后利 率（ 即活 期存款 利率 ×(1-利 息税 率)）
风险收 益特 征 本基金 属于 货币 市场 基金 ， 为证 券投 资基 金中 的低 风险品 种； 长期 平均 的
风险和 预期 收益 低于 成长 型基金 、 价值 型基 金、 指 数 型基金 、 纯债 券基 金 。
鹏华货 币A 鹏华货 币B
下 属 分 级 基 金 的 风
险收益 特征
风险收 益特 征同 上 风险收 益特 征同 上
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 张戈 林葛
联系电 话 0755-82825720 010-66060069
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
4006788999 95599 鹏华货币 2015 年年度报告摘要
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传真 0755-82021126 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.phfund.com
基金年 度 报 告备 置地 点 深 圳 市 福田 区 福华 三路 168 号 深 圳国
际商会 中心 第 43 层鹏 华基 金管理 有限
公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2015 年 2014 年 2013 年
鹏华货币 A 鹏华货币 B 鹏华货币 A 鹏华货币 B 鹏华货币 A 鹏华货币 B
本期
已实
现收
益
32,054,448.51 441,970,417.52 65,153,281.04 381,127,517.64 38,891,154.28 213,856,463.92
本期
利润
32,054,448.51 441,970,417.52 65,153,281.04 381,127,517.64 38,891,154.28 213,856,463.92
本期
净值
收益
率
3.3556% 3.6038% 4.3233% 4.5732% 4.0278% 4.2766%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末
基金
资产
净值
1,315,628,72
9.93
50,277,237,343
.11
2,381,204,348
.12
9,801,342,903.
10
2,413,776,562
.50
4,726,035,396.
85
期末 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 鹏华货币 2015 年年度报告摘要
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注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益，由于 货币市场
基金采用摊余 成本法核 算 ，因此，公允 价值变动 收 益为零，本期 已实现收 益 和本期利润 的金额相
等；
（2 ） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如 ， 开 放 式基金 的转 换费 等） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 ；
（3 ） 表中 的 “ 期末 ” 均 指 报告期 最后 一日 ， 即 12 月31 日 ， 无 论该 日是 否为 开 放日或 交易 所的 交
易日；
（4 ） 基金 收益 分配 按月 结 转份额 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
鹏华货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7004% 0.0013% 0.0882% 0.0000% 0.6122% 0.0013%
过去六 个月 1.3586% 0.0017% 0.1764% 0.0000% 1.1822% 0.0017%
过去一 年 3.3556% 0.0040% 0.3500% 0.0000% 3.0056% 0.0040%
过去三 年 12.1670% 0.0045% 1.0500% 0.0000% 11.1170% 0.0045%
过去五 年 20.7621% 0.0041% 1.9398% 0.0002% 18.8223% 0.0039%
自基金 合同
生效起 至今
37.9182% 0.0052% 8.7265% 0.0020% 29.1917% 0.0032%
鹏华货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7607% 0.0013% 0.0882% 0.0000% 0.6725% 0.0013%
过去六 个月 1.4806% 0.0017% 0.1764% 0.0000% 1.3042% 0.0017%
过去一 年 3.6038% 0.0040% 0.3500% 0.0000% 3.2538% 0.0040%
过去三 年 12.9751% 0.0045% 1.0500% 0.0000% 11.9251% 0.0045%
过去五 年 22.2155% 0.0041% 1.9398% 0.0002% 20.2757% 0.0039%
自基金 合同
生效起 至今
41.0232% 0.0053% 8.7265% 0.0020% 32.2967% 0.0033%
基金
份额
净值 鹏华货币 2015 年年度报告摘要
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注：本 基金 业绩 比较 基准 为活期 存款 税后 利率 （即 活期存 款利 率* （1- 利息 税 率） ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
鹏华货币 2015 年年度报告摘要
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注：1 、鹏 华货 币基 金基 金 合同 于 2005 年4 月12 日 生效.
2、截 至本 基金 建仓 期结 束 ，本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。 鹏华货币 2015 年年度报告摘要
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
鹏华货币 2015 年年度报告摘要
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注：合 同生 效当 年按 照实 际存续 期计 算， 不按 整个 自然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
鹏华货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 26,946,332.30 8,380,590.41 -3,272,474.20 32,054,448.51
2014 50,809,795.90 16,428,576.87 -2,085,091.73 65,153,281.04
2013 27,509,378.74 7,965,105.91 3,416,669.63 38,891,154.28
合计 105,265,506.94 32,774,273.19 -1,940,896.30 136,098,883.83
单位： 人民 币元
鹏华货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 297,976,872.20 102,189,534.77 41,804,010.55 441,970,417.52
2014 295,728,084.54 75,637,239.30 9,762,193.80 381,127,517.64
2013 161,208,672.18 54,988,225.52 -2,340,433.78 213,856,463.92
合计 754,913,628.92 232,814,999.59 49,225,770.57 1,036,954,399.08
鹏华货币 2015 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ，增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管理 88 只开 放 式基金 和 10 只社
保组合 ，经 过 17 年 投资 管 理基金 ，在 基 金 投资 、风 险控制 等方 面积 累了 丰富 经验。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘建岩
本 基 金 基
金经理
2014 年5 月
27 日
- 9
刘建岩 先生 ， 国 籍中 国， 经
济学硕 士，9 年 证券 从业 经
验。 历 任第 一创 业证 券有 限
责任公 司资 管部 投资 经理 ；
2009 年 12 月加 盟鹏 华基 金
管理有 限公 司， 从事 债券 研
究分析 工作 ， 担 任固 定收 益
部 债 券 研 究 员 ，2011 年 4
月 起 担 任 鹏 华 信 用 增 利 基
金基金 经理 ， 2013 年2 月至
2014 年 3 月担 任鹏 华产 业
债债券 基金 基金 经理 ，2013
年3 月 起兼 任鹏 华国 企债 债
券 基 金 基 金 经 理 ，2013 年
11 月 起 兼 任 鹏 华 丰 融 定 期
开 放 债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2014 年 5 月起 兼任 鹏华 货
币基金 基金 经理 ，2015 年3
月 起 兼 任 鹏 华 双 债 增 利 债
券基金 基金 经理 。 刘 建岩 先
生具备 基金 从 业 资格 。 本 报
告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未鹏华货币 2015 年年度报告摘要
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发生变 动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及本基金基 金合同的 约 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 本基金运 作 合法合规， 不存在违
反基金 合同 和损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 鹏华 基金 管
理有限 公司 公平 交易 管理 规定》 ， 将公 司所 管理 的封 闭式基 金 、 开 放式 基金 、 社保组 合 、 特 定客 户
资产管理组合 等不同资 产 组合的授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投 资管理活
动均纳入公平 交易管理 ， 在业务流程和 岗位职责 中 制定公平交易 的控制规 则 和控制活动 ，建立对
公平交 易的 执行 、 监督 及 审核流 程 ， 严 禁在 不同 投 资组合 之间 进行 利益 输送 。 在 投资 研究 环节 ：1 、
公司使用唯一 的研究报 告 发布平台 “ 研 究报告管 理 平台 ”，确保 各投资组 合 在获得投资 信息、研
究 支 持 、 投 资 建议 和 实 施投 资 决 策 方 面 享有 公 平 的机 会 ；2 、 公 司 严格 按 照 《股 票 库 管 理 规 定》 、
《信用 产品 投资 管理 规定 》 ， 执行 股票 及信 用产 品出 入库及 日常 维护 工作 ， 确 保相关 证券 入库 以内
容严谨 、 观点 明确 的研 究 报告作 为依 据 ；3 、 在公 司 股票库 基础 上 ， 各 涉及 股 票投资 的资 产组 合根
据各自的投资 目标、投 资 风格、投资范 围和防范 关 联交易的原则 分别建立 资 产组合股票 库，基金
经理在 股票 库基 础上 根据 投资授 权以 及基 金合 同择 股方式 构建 具体 的投 资组 合；4 、 严格 执行 投 资
授权制度，明 确投资决 策 委员会、分管 投资副总 裁 、基金经理等 各主体的 职 责和权限划 分，合理
确定基 金经 理的 投资 权限 ， 超过 投资 权限 的操 作， 应严格 履行 审批 程序 。 在 交易执 行环 节：1、所
有公司管理的 资产组合 的 交易必须通过 集中交易 室 完成，集中交 易室负责 建 立和执行 交 易分配制
度， 确保 各投 资组 合享 有 公平的 交易 执行 机会 ；2 、 针对交 易所 公开 竞价 交易 ， 集 中交 易室 应严 格
启用恒生交易 系统中的 公 平交易程序， 交易系统 则 自动启用公平 交易功能 ， 由系统按照 “未委托
数量” 的比例 对不同资 产 组合进行委托 量的公平 分 配；如果相关 基金经理 坚 持以不同的 价格进行
交易，且当前 市场价格 不 能同时满足多 个资产组 合 的指令价格要 求时，交 易 系统自动按 照 “价格鹏华货币 2015 年年度报告摘要
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优先”原则进 行委托； 当 市场价格同时 满足多个 资 产组合的指令 价格要求 时 ，则交易系 统自动按
照 “同 一指 令价 格下 的公 平交易 ” 模 式， 进 行公 平 委托和 交易 量分 配；3、 银 行间市 场交 易 、 交易
所大宗交易等 非集中竞 价 交易需依据公 司《股票 投 资交易流程》 和《固定 收 益投资管理 流程》的
规定执行；银 行间市场 交 易、交易所大 宗交易等 以 公司名义进行 的交易， 各 投资组合经 理应在交
易前独立确定 各投资组 合 的交易价格和 数量，公 司 按照价格优先 、比例分 配 的原则对交 易结果进
行分配 ；4、 新股、 新债 申 购及非 公开 定向 增发 交易 需依据 公司 《新 股申 购流 程》 、 《 固定 收益 投资
管理流程》和 《非公开 定 向增发流程》 的规定执 行 ，对新股和新 债申购方 案 和分配过程 进行审核
和监控 。 在 交易 监控、 分 析与评 估环 节：1 、 为 加强 对日常 投资 交易 行为 的监 控和管 理， 杜绝 利益
输送、不公平 交易等违 规 交易行为，防 范日常交 易 风险，公司明 确了关注 类 交易的界定 及对应的
监控和评估措 施机制； 所 监控的交易包 括但不限 于 ：交易所公开 竞价交易 中 同日同向交 易的交易
时机和交易价 差、不同 投 资组合临近交 易日的同 向 交易和反向交 易的交易 时 机和交易价 差、关联
交易、 债券 交易 收益 率偏 离度、 成交 量和 成交 价格 异常、 银行 间债 券交 易对 手交易 等；2 、 将 公平
交易作为投资 组合业绩 归 因分析和交易 绩效评价 的 重要关注内容 ，发现的 异 常情况由投 资监察员
进行分析；3 、监察稽 核部 分别于每季 度和每年 度编 写《公平交 易执行情 况检 查报告》 ，内 容包括
关注类 交易 监控 执行 情况 、 不同 投资 组合 的整 体收 益率差 异分 析和 同向 交易 价差分 析； 《公 平交 易
执行情 况检 查报 告》 需经 公司基 金经 理、 督察 长和 总经理 签署 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节得到公 平对待。 同 时，根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》的 要求，公
司对所管理组 合的不同 时 间窗的同向交 易进行了 价 差专项分析， 未发现存 在 违反公平交 易原则的
现象。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 主 要原 因在 于指 数成分 股交 易不 活跃
导致。 鹏华货币 2015 年年度报告摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年货币市场整体宽松 ，央行全年共进行了五次降息和四次降准，1 年定存基准利率由
2.75% 降至1.5% ， 大 型存 款 类金融 机构 法定 准备 金率 由 20% 降至17.5% 。2015 年 下半年 权益 市场 大
幅回落，使大 类资产配 置 向债券和货币 类资产集 中 ，货币类基金 的整体市 场 规模大幅增 长，同时
也进一 步推 动了 债券 和货 币市场 利率 下降 。
从货币 市场 利率 变化 情况 看，央 行主 动引 导货 币市 场利率 下行 ，其 公开 市场 操作 7 天逆 回 购
利率2015 年 年初 为3.85% ， 年末已 降 至2.25%。与 2014 年年末 相比 较， 2015 年银 行 间1 个月 Shibor
利率整 体下降约 260bp 至3.0%，3 个月 Shibor 利 率 下降 约 205bp 至3.08% 。
本报告 期内 货币 基金 以配 置存款 类资 产为 主， 组合 久期保 持中 等水 平。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年本 基金A 类 份额 净 值增长 率 为 3.3556 ％，B 类份额 净值 增长 率 为3.6038 ％， 同期 业绩
基准增 长率 为0.35 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
预计 2016 年我 国经 济增 长 仍会整 体偏 弱。 虽然 包括 油价在 内的 国际 大宗 品价 格在 2016 年很
可能有反弹行 情，但对 我 国通胀水平的 影响幅度 有 限。房地产去 库存整体 压 力较大，房 地产投资
难以实现高增 长。产能 过 剩状况导致制 造业的投 资 增长受限，预 计基建类 投 资会托底经 济，但难
以超预 期增 长。2016 年 美 联储再 次加 息的 概率 较高 ， 因此 不排 除人 民币 将继 续有所 贬值 ， 且 资本
管制政策面临 加强。我 们 认为，未来一 年稳增长 将 是我国经济工 作的首要 任 务，货币、 财政政策
会双管 齐下 ，同 时供 给侧 改革也 将继 续推 进。
从货币 市场 情况 看，2016 年的内 外经 济环 境 需 要我 国货币 政策 保持 宽松 ， 这 有利于 货币 市 场
稳定和货币基 金投资， 但 人民币汇率压 力使货币 市 场利率短期内 也难以快 速 大幅下行。 同时在经
济下行时期， 信用风险 及 市场波动风险 加大，投 资 者更 倾向于规 避风险资 产 ，因此货币 基金是较
好的投 资标 的 。 综 合政 策 、 市 场和 需求 面情 况， 我 们初步 预 计2016 年 货币 市 场利率 的整 体波 动幅
度很可 能要 小 于2015 年。
基于以 上分 析，2016 年 鹏 华货币 基金 将选 择中 性久 期， 密 切跟 踪市 场变 化， 适时调 整各 类资
产投资 比重 ，在 平衡 资产 安全性 和流 动性 的前 提下 争取更 好回 报。 鹏华货币 2015 年年度报告摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 ：
（1） 日常 估值 流程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度：
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
3 、本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
4 、本 公司 现没 有进 行任 何 定价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 在本 报告 期累 计分 配收 益 474,024,866.03 元 ， 利润 分配 金额 、 方 式等 符 合相关 法规 和
本基金 基金 合同 的规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —鹏华 基金管理
有限公 司 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、 独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 鹏华货币 2015 年年度报告摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 鹏华基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，鹏华基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财 务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所（特殊普通 合伙） 注 册 会计师对本基 金出具了 “ 标准无保留 意见”的
审计报 告。 投资 者可 通过 年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 鹏华 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
27,375,107,827.97 5,839,613,739.56
结算备 付金
476,190.48 7,800,000.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
8,466,869,579.61 3,033,165,950.53
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
8,466,869,579.61 3,033,165,950.53
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- - 鹏华货币 2015 年年度报告摘要
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买入返 售金 融资 产
16,471,323,023.37 2,884,467,991.70
应收证 券清 算款
- 100,369,444.44
应收利 息
232,544,405.08 114,692,674.88
应收股 利
- -
应收申 购款
622,519,790.54 231,343,863.31
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
53,168,840,817.05 12,211,453,664.42
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,500,000,000.00 -
应付赎 回款
1,392,374.88 1,090,568.07
应付管 理人 报酬
8,703,204.05 2,418,995.63
应付托 管费
2,637,334.55 733,029.00
应付销 售服 务费
412,379.19 429,297.25
应付交 易费 用
104,484.40 42,443.19
应交税 费
66,600.00 66,600.00
应付利 息
- -
应付利 润
62,432,862.02 23,901,325.67
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
225,504.92 224,154.39
负债合 计
1,575,974,744.01 28,906,413.20
所有者权益：
实收基 金
51,592,866,073.04 12,182,547,251.22
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
51,592,866,073.04 12,182,547,251.22
负债和 所有 者权 益总 计
53,168,840,817.05 12,211,453,664.42
注： 报 告截 止日2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额51,592,866,073.04
份。基 金份 额净 值 A 级 1.0000 元，B 级 1.0000 元； 基金份 额总 额 A 级 1,315,628,729.93 份，B
级50,277,237,343.11 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 鹏华 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 鹏华货币 2015 年年度报告摘要
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项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
541,211,003.67 494,959,474.59
1.利息 收入
535,380,525.84 487,257,789.91
其中： 存款 利息 收入
324,572,198.84 287,710,284.55
债券利 息收 入
146,868,886.67 99,790,816.66
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
63,939,440.33 99,756,688.70
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
5,830,477.83 7,701,684.68
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
5,830,477.83 7,701,684.68
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用
67,186,137.64 48,678,675.91
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 47,031,808.79 33,040,091.06
2．托 管费 7.4.8.2.2 14,252,063.39 10,012,148.80
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 3,632,154.65 4,581,839.26
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
1,800,381.31 593,300.95
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,800,381.31 593,300.95
6．其 他费 用
469,729.50 451,295.84
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
474,024,866.03 446,280,798.68
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
474,024,866.03 446,280,798.68
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鹏华 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 鹏华货币 2015 年年度报告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
12,182,547,251.22 - 12,182,547,251.22
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 474,024,866.03 474,024,866.03
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
39,410,318,821.82 - 39,410,318,821.82
其中：1. 基 金申 购款 131,049,996,196.96 - 131,049,996,196.96
2. 基金 赎回 款 -91,639,677,375.14 - -91,639,677,375.14
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -474,024,866.03 -474,024,866.03
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
51,592,866,073.04 - 51,592,866,073.04
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
7,139,811,959.35 - 7,139,811,959.35
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 446,280,798.68 446,280,798.68
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
5,042,735,291.87 - 5,042,735,291.87
其中：1. 基 金申 购款 65,227,695,408.40 - 65,227,695,408.40
2. 基金 赎回 款 -60,184,960,116.53 - -60,184,960,116.53
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -446,280,798.68 -446,280,798.68
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
12,182,547,251.22 - 12,182,547,251.22 鹏华货币 2015 年年度报告摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______高鹏______
____ 郝 文高____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
鹏 华 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 字[2005] 第 26 号《 关于 同 意鹏华 货币 市场 证券 投资 基金募 集的 批复 》
核准，由鹏华 基金管理 有 限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《鹏华货币 市场证券
投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式，存 续期限不 定 ，首次设立 募集不包
括认购 资金 利息 共募 集3,353,255,243.01 元 ，业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
普华永 道中 天验 字(2005) 第 41 号验 资报 告予 以验 证 。经向 中国 证监 会备 案， 《 鹏 华货 币市 场证 券
投资基 金 基 金 合 同 》 于 2005 年 4 月 12 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
3,353,743,565.06 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 488,322.05 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为鹏 华基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国农业 银行 股份 有限 公司 。
根据 《货 币市 场基 金管 理 暂行规 定 》 和 《 鹏华 货币 市场证 券投 资基 金基 金合 同》 的有 关规 定，
本基金的投资 范围为国 内 依法公开发行 的、具有 良 好流动性的金 融工具， 主 要包括现金 、期限在
一年以内(含 一年)的债 券 回购、央行 票据、银 行定 期存款、大 额存单， 剩余 期限 在三百 九十七 天
以内( 含三百 九十七天) 的 债券，以及 中国证监 会、 中国人民银 行认可的 具有 良好流动性 的货币 市
场工具。本基 金投资于 短 期金融市场投 资品种的 比 例，不低于本 基金非现 金 资产总值的 80%。本
基金的 业绩 比较 基准 为活 期存款 税后 利率 。
根据《鹏华货 币市场证 券 投资基金基金 合同》和 《 鹏华货币市场 证券投资 基 金招募说明书 》
并报中 国证 监会 备案 ， 自 2006 年 9 月 15 日 起， 本 基金根 据单 个基 金账 户内 基金份 额余 额， 将基
金份额分为不 同的级别 ， 并依据不同级 别的基金 份 额收取不同的 销售服务 费 。在基金存 续期内的
任何一 个开 放日 ，单 个基 金账户 内保 留的 本基 金份 额超过 500 万份(包含 500 万份) 时， 本基 金的
注册登 记机 构自 动将 其单 个基金 账户 内持 有的 可用 基金份 额升 级 为 B 级 基金 份额， 并于 升级 当 日
适用 B 级的 相关 费率 。单 个基金 账户 内保 留的 本基 金份额 低 于 500 万份( 不含 500 万份) ，本 基金
的注册 登记 机构 自动 将其 单个基 金账 户内 持有 的可 用基金 份额 降级 为 A 级基 金份额 ，并 于降 级 当
日适 用 A 级 的相 关费 率。 由于基 金费 用的 不同 ，本 基金 A 级基 金份 额 和 B 级 基金份 额分 别计 算基鹏华货币 2015 年年度报告摘要
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金份额 净值 ， 计 算公 式为 计 算日各 类别 基金 资产 净值 除以计 算日 发售 在外 的该 级别基 金份 额总 数 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 鹏华 货币 市场证 券投 资基 金基
金合同 》和 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 允许 的基 金行业 实务 操作 的有 关规 定编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 变 更等说 明 、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致
的 说明
7.4.4.1 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 会计估 计变 更。
7.4.4.2 本 报告 期所采 用的 会计 政策 与 最近一 期年 度报告 相一 致。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税 法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1)以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖债券的差 价
收入不 予征 收营 业税 。
(2)对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 鹏华货币 2015 年年度报告摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
国信证 券股 份有 限公 司(“ 国信证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管 理人 的股 东
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 基金管 理人 的股 东
鹏华资 产管 理( 深圳) 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：1 、本 报告 期存 在控 制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化。
1、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
无。
7.4.8.1.2 债 券交 易
无。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
无。
7.4.8.1.4 权 证交 易
无。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
无。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
47,031,808.79 33,040,091.06 鹏华货币 2015 年年度报告摘要
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其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,515,823.14 2,581,420.79
注： （1）支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 0.33% ，逐日计提， 按月
支付。 日管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 33% ÷ 当 年 天数。
（2 ）根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ，基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费， 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
14,252,063.39 10,012,148.80
注: 支 付基 金托 管人 中国 农 业银行 股份 有限 公司 的托 管费年 费率 为0.10% ，逐 日计提 ，按 月支 付。
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.10 %÷ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏华货 币A 鹏华货 币B 合计
鹏华基 金 272,844.28 1,285,059.53 1,557,903.81
国信证 券 1,551.30 52.74 1,604.04
农业银 行 547,952.89 9,292.59 557,245.48
合计 822,348.47 1,294,404.86 2,116,753.33
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏华货 币A 鹏华货 币B 合计
鹏华基 金 468,492.72 798,458.26 1,266,950.98
国信证 券 4,913.69 9,984.72 4,913.69
农业银 行 824,273.17 - 834,257.89
合计 1,297,679.58 808,442.98 2,106,122.56
注：支付基金 销售机构 的 基金销售服务 费按前一 日 基金资产净值 的约定年 费 率计提，逐 日累计至鹏华货币 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
每月月 底， 按月 支付 。自 2006 年 9 月 15 日 实行 基 金份额 分级 起，A 级基 金 份额持 有人 和 B 级基
金份额 持有 人约 定的 年基 金销售 服务 费率 分别 为0.25% 和0.01% 。 其 计算 公式 为： 计 算日 基金 销售
服务费 ＝计 算日 前一 日基 金资产 净值 ×0. 25% （或0.01% ） 约定 年费 率 ÷ 当年 天数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行
间市
场交
易的
各关
联方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额
利息支
出
中国
农业
银行
132,205,298.85 100,811,132.79 400,000,000.00 735,718.36 - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行
间市
场交
易的
各关
联方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国
农业
银行
41,791,191.78 - - - 521,280,000.00 45,824.28
注：与关联方 之间通过 银 行间同业市场 进行的债 券 （含回购）交 易，该类 交 易均在正常 业务中按
一般商 业条 款而 订立 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
鹏华货 币A 鹏华货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2005
年4 月12 日 ） 持有 的基 金
- - 鹏华货币 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
份额
期初持 有的 基金 份额 - 235,606,877.47
期间申 购/ 买入 总份 额 - 534,215,694.73
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 290,379,005.58
期末持 有的 基金 份额 - 479,443,566.62
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.9536%
项目
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
鹏华货 币A 鹏华货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2005
年4 月12 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 303,764,650.38
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 68,157,772.91
期末持 有的 基金 份额 - 235,606,877.47
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 2.4038%
注：(1) 本 基金 管理 人本 报 告期申 购总 份额 包含 红利 再投份 额。
(2) 本 基金 管理 人投 资本 基 金的费 率标 准与 其他 相同 条件的 投资 者适 用的 费率 标准相 一致 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
鹏华 货币A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
鹏 华 资 产 管 理
（ 深 圳 ） 有 限
公司
- - 4,277,511.12 0.1800%
鹏 华货 币B
份 额单 位： 份 鹏华货币 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
关联方 名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
鹏 华 资 产 管 理
（ 深 圳 ） 有 限
公司
14,124,067.57 0.0274% - -
国信证券 1,500,000,000.00 2.9074% - -
注：除基金管 理人以外 的 其他关联方投 资本基金 的 费率标准与其 他相同条 件 的投资者适 用的费率
标准相 一致 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农业银行 525,107,827.97 1,200,869.42 109,613,739.56 1,334,798.14
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。 鹏华货币 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 8,466,869,579.61 15.92
其中： 债券 8,466,869,579.61 15.92
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 16,471,323,023.37 30.98
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,375,584,018.45 51.49
4 其他各项 资产 855,064,195.62 1.61
5 合计 53,168,840,817.05 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.43
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 60
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 131 鹏华货币 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 12
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 52.95 2.91
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 1.61 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 12.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 31.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 2.29 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 101.40 2.91
注：上表中， 附息债券 的 成本包括债券 面值和折 溢 价，贴现式债 券的成本 包 括债券投资 成本和内
在应收 利息 。
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 89,901,962.98 0.17
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,994,060,339.78 3.86
其中： 政策 性金 融债 1,994,060,339.78 3.86
4 企业债 券 14,978,348.54 0.03
5 企业短 期融 资券 3,345,336,264.43 6.48
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,022,592,663.88 5.86
8 其他 - - 鹏华货币 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
9 合计 8,466,869,579.61 16.41
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
注：上表中， 附息债券 的 成本包括债券 面值和折 溢 价，贴现式债 券的成本 包 括债券投资 成本和内
在应收 利息 。
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111511263 15 平安
CD263
4,000,000 395,894,403.51 0.77
2 150411 15 农发 11 3,300,000 330,619,248.81 0.64
3 150202 15 国开 02 3,300,000 330,322,778.50 0.64
4 111512085 15 北 京银
行 CD085
3,000,000 296,930,569.63 0.58
5 150311 15 进出 11 2,600,000 260,268,801.49 0.50
6 111592112 15 吉 林银
行 CD018
2,500,000 249,536,147.78 0.48
7 150301 15 进出 01 2,300,000 230,178,406.36 0.45
8 150413 15 农发 13 2,000,000 200,201,680.03 0.39
9 111592131 15 厦 门银
行 CD021
2,000,000 199,596,778.11 0.39
10 111507104 15 招行
CD104
2,000,000 198,035,635.25 0.38
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2082%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0133%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1027%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
无。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1 基 金计 价方法 说明
（1） 基金 持有 的银 行存 款以本 金列 示， 按银 行实 际协议 利率 逐日 计提 利息 ； 鹏华货币 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
（2 ） 基 金持 有的 回购 协议 （封 闭式 回购 ） 以成 本列 示， 按实 际利 率在 实际 持 有期间 内逐 日计
提利息 ；
（3 ） 基 金持 有的 附息 债券 、 贴 现券 购买 时采 用实 际 支付价 款 （包 含交 易费 用 ） 确定初 始成 本，
每日按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 ；
（4） 基金 持有 的买 断式 回 购以协 议成 本列 示 ， 所 产 生的利 息在 实际 持有 期间 内逐日 计提 。 回
购期间对涉及 的金融资 产 根据其资产的 性质进行 相 应的估值。回 购期满时 ， 若双方都能 履约，则
按协议进行交 割。若融 资 业务到期无法 履约，则 继 续持有现金 资 产，实际 持 有的相关资 产按其性
质进行 估值 ；
（5 ） 基 金持 有的 资产 支持 证券视 同债 券 ， 购 买时 采 用实际 支付 价款 （ 包含 交 易费用 ） 确定 初
始成本 ，每 日按 摊余 成本 和实际 利率 计算 确定 利息 收入。
8.8.2
若 本 报告期 内货 币市场 基金 持有剩 余期 限小于 397 天 但剩 余存 续期 超过 397
天 的浮 动利率 债券 ，应声 明本 报告期 内是 否存在 该类 浮动利 率债 券的摊 余成 本
超 过当 日基金 资产 净值的 20％ 的情 况。
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券的 摊 余
成本不 存在 超过 当日 基金 资产净 值 的20 ％的 情况 。
8.8.3 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形
本基金投资的 前十名证 券 中没有出现发 行主体被 监 管部门立案调 查，或在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 232,544,405.08
4 应收申 购款 622,519,790.54
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 855,064,195.62
8.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、 本基 金的 投资 决策 流程 主要包 括 ： 久 期决 策 、 期 限结构 策略 、 类属 配置 策 略和个 券选 择策
略。其中久期 区间决策 由 投资决策委员 会负责制 定 ，基金经理在 设定的区 间 内根据市场 情况自行
调整；期限结 构配置和 类 属配置决策由 固定收益 部 讨论确定，由 基金经理 实 施该决策并 选择相应
的个券 进行 投资 。 鹏华货币 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
2 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 投资组 合报 告中 数字 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
鹏
华
货
币
A
65,580 20,061.43 72,012,581.87 5.47% 1,243,616,148.06 94.53%
鹏
华
货
币
B
249 201,916,615.84 49,365,491,438.62 98.19% 911,745,904.49 1.81%
合
计
65,829 783,740.69 49,437,504,020.49 95.82% 2,155,362,052.55 4.18%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
鹏华货 币A 576,087.84 0.0438%
鹏华货 币B 9,909,491.05 0.0197%
合计
10,485,578.89 0.0203%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
鹏华货 币A 0
鹏华货 币B 50~100
合计
50~100 鹏华货币 2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 33 页
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
鹏华货 币A
0
鹏华货 币B
0
合计
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
鹏华货 币 A 鹏华货 币 B
基金合 同生 效日 （2005 年 4 月 12 日） 基金
份额总 额
3,353,743,565.06 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,381,204,348.12 9,801,342,903.10
本报告 期基 金总 申购 份额 8,619,723,221.94 122,430,272,975.02
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 9,685,298,840.13 81,954,378,535.01
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,315,628,729.93 50,277,237,343.11
注： （1 ）总 申购 份额 含红 利再投 、转 换入 份额 ；总 赎回份 额含 转换 出份 额；
（2 ） 本基 金从2006 年9 月15 日分 为A 、B 两 级。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 报 告期 内基 金管 理 人的重 大人 事变 动：
报告期 内， 经公 司董 事会 审议通 过, 并经 中国 证券 监督管 理委 员会 证监 许可[2015]217 号文
核准, 公司 聘任 高永 杰先 生 担任公 司督 察长 ，任 职日 期自 2015 年2 月6 日起 。
报告期 内， 经公 司董 事会 审议通 过， 自 2015 年 9 月19 日起 ， 同 意聘 任苏 波 先生担 任公 司副
总经理 。
报告期 内， 公司 原副 总经 理胡湘 先生 因个 人职 业发 展原因 提出 辞职 ， 经 公司 董事会 审议 ， 同鹏华货币 2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 33 页
意胡湘 先生 提出 的辞 职申 请，并 同意 其在 办理 完工 作交接 手续 后正 式离 任。 胡湘先 生 于 2015 年
10 月 17 日 正式 离任 。
报告期 内， 经公 司董 事会 审议通 过， 自 2015 年 10 月 17 日起 ，同 意聘 任邢 彪 先生担 任公 司
副总经 理。
上述事 项已 按有 关规 定向 中国证 券监 督管 理委 员会 及深圳 证监 局报 告， 并 按 有关规 定向 中 国
证券投 资基 金业 协会 备案 。
11.2.2 报 告期 内基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 ：无 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内基 金投 资策略 未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内 未改聘 为本基 金审计的会 计师事 务所。 本年度应支 付给普 华永道 中天会计师 事务
所（特 殊普 通合 伙） 审计 费用 120,000.00 元, 该审 计机构 已提 供审 计服 务的 连续年 限 为 11 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金管理 人、基 金托管 人涉及托管 业务机 构及其 高级管理人 员在报 告期内 未受到任何 稽查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
申银万国 - - 17,442,200,000.00 100.00% - -
注：1 、本 基金 本报 告期 内 没有通 过证 券公 司交 易单 元进行 股票 投资 及佣 金支 付。 鹏华货币 2015 年年度报告摘要
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2、交 易单 元选 择的 标准 和 程序
1） 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯 条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2）选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。
根据本基金管 理人与申 银 万国证券股份 有限公司 签 订的《证券交 易席位租 用 协议》的规 定，我公
司管理的鹏华 货币市场 基 金在该交易单 元上发生 的 交易不计佣金 ，因交易 产 生的证券经 手费和 证
管费等 投资 交易 费用 ，均 列入当 期基 金费 用。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 没有 发生偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。
鹏华基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
