鹏华环球发现证券投资基金2015年年度报
告摘要
2015年12月31日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月30日
鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”
的审计报告。
本报告期自2015年1 月1日起至12月 31日止。 鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
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1.1
鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏华环球发现(QDII-FOF)
场内简称 -
基金主代码 206006
交易代码 206006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 10月 12 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 46,001,267.86份
基金合同存续期 不定期
2.2
基金产品说明
投资目标 积极地环球寻找并发现投资机会，通过积极的战略战
术资产配置来进行资产在基金、股票、货币市场工具
及现金中的分配，在分散风险的前提下，最大化地实
现资本的长期增值。
投资策略 本基金采用多重投资策略，包括自上而下和自下而上
方法来增强基金选择流程并提升其效率。衍生品策略
将不作为本基金的主要投资策略，且仅用于在适当时
候力争规避外汇风险及其他相关风险之目的。
1.战略资产配置
战略资产配置的目标在于通过资产的灵活配置获得最
佳的风险回报。首先通过深入研究，建立基于全球主
要市场增长、通货膨胀及货币政策的分析框架，再以
宏观经济分析及对全球经济趋势的研究为基础，来决
定重点投资区域（地域选择）及资产类别和权重，其
后定期进行审核调整。资产类别和地区的适度分散可
以有效降低组合的相关性及由此可能产生的单一市场
的系统性风险和其他相关风险。此外本基金还将使用
适当的风险控制措施来监控管理与战略资产配置相关
的风险。
2.战术资产配置
本基金在战略资产配置的基础上将根据短期内资本市
场对不同区域内的不同资产类别的定价判断其与内涵
价值的关系，同时考虑投资环境、资金流动、市场预
期等因素的变化情况进行适当的战术资产配置及调
整。同时，在对微观及宏观经济判断的基础上，本基
金还将使用适当的风险控制措施来监控管理与战术资
产配置相关的风险。 鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
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业绩比较基准 摩根斯坦利世界指数（MSCI World Index RMB）×50%
＋摩根斯坦利新兴市场指数（MSCI Emerging Markets
Index RMB）×50%
风险收益特征 本基金属于投资全球市场的基金中基金（主要投资股
票型公募基金） ，为证券投资基金中的中高风险品种。
长期平均的风险和预期收益高于货币型基金、债券基
金、混合型基金，长期平均的风险低于投资单一市场
的股票型基金。
2.3
基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 田青
联系电话 0755-82825720 010-67595096
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
2.4
境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
Eurizon Capital SGR
S.p.A.
State Street Bank and Trust Company
中文
欧利盛资本资产管理股份
公司
道富银行
注册地址
意大利米兰嘉多纳
（Cadorna) 广场三号
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts
0211, United States
办公地址
意大利米兰嘉多纳
（Cadorna) 广场三号
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts
0211, United States
邮政编码 20123 0211
2.5 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司
鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 3,585,769.61 7,046,123.50 4,081,908.70
本期利润 -2,558,852.95 8,584,992.29 2,390,253.38
加权平均基金份额本期利润 -0.0561 0.1332 0.0247
本期基金份额净值增长率 -4.75% 14.80% 2.58%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配基金份额利润 0.0418 0.0270 -0.0743
期末基金资产净值 47,923,739.69 43,924,977.28 79,278,425.96
期末基金份额净值 1.042 1.094 0.953
注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易
日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三
个月
10.97% 1.44% 5.31% 1.06% 5.66% 0.38%
过去六
个月
-5.79% 2.33% -6.33% 1.10% 0.54% 1.23%
过去一
年
-4.75% 1.86% -3.70% 0.92% -1.05% 0.94%
过去三
年
12.16% 1.21% 8.23% 0.73% 3.93% 0.48%
过去五
年
4.83% 1.00% 5.60% 0.87% -0.77% 0.13%
自基金
合同生
效起至
今
4.20% 0.97% 9.75% 0.87% -5.55% 0.10%
注：本基金业绩比较基准为摩根斯坦利世界指数（MSCI World Index RMB）×50%＋摩根斯坦利新鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
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兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index RMB）×50%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金合同于2010 年 10 月 12 日生效。
2、截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资
产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 、深圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理 88 只开放式基金和 10 只社
保组合，经过 17 年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
裘韬
本基金基
金经理
2010年10月
12日
2015年 9月 16日 11
裘韬先生，国
籍中国，CFA，
理学硕士，11
年证券从业经
验。历任美国
运通公司研究
员，美国哥伦
比亚管理公司
(原美国河源
投资有限公
司)基金经理；
2010年2月加
盟鹏华基金管
理有限公司，
任职于国际业
务部， 2010年
10 月至 2015
年 9 月担任鹏
华环球发现
（QDII-FOF）
基金基金经
理， 2011年11
月至2015年9
月兼任鹏华美
国房地产
（QDII）基金
基金经理，现
同时担任国际
业务部副总经
理。裘韬先生
具备基金从业
资格。本报告
期内本基金基
金经理发生变
动，裘韬不再
担任本基金基
金经理，仅由
尤柏年担任本
基金基金经
理。 鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
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尤柏年
本基金基
金经理
2014 年 9 月
13日
- 11
尤柏年先生，
国籍中国，经
济学博士，11
年证券从业经
验。历任澳大
利亚
BConnect 公
司 Apex 投资
咨询团队分析
师，华宝兴业
基金管理有限
公司金融工程
部高级数量分
析师、海外投
资管理部高级
分析师、基金
经理助理、华
宝兴业成熟市
场基金和华宝
兴业标普油气
基金基金经理
等职； 2014年
7 月加盟鹏华
基金管理有限
公司，任职于
国际业务部，
2014年8月起
担任鹏华全球
高收益债
（QDII）基金
基金经理，
2014年9月起
兼任鹏华环球
发现
（QDII-FOF）
基金基金经
理，2015年 7
月起兼任鹏华
前海万科
REITs 基金基
金经理，现同
时担任国际业
务部副总经
理。尤柏年先
生具备基金从鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
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业资格。本报
告期内本基金
基金经理发生
变动，裘韬不
再担任本基金
基金经理，仅
由尤柏年担任
本基金基金经
理。
注： 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名
在境外投资顾问
所任职位
证券从业年限 说明
Domenico Mignacca
风险管理负责人 19 -
Oreste Auleta
基金甄选部负责
人
16 -
Alessandro Solina
首席投资官 24 -
Andrea Conti
策略负责人 13 -
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违
反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了《鹏华基金管
理有限公司公平交易管理规定》 ，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户
资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活
动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对
公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节：1、鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
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公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研
究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》 、
《信用产品投资管理规定》 ，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内
容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根
据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金
经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资
授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理
确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易执行环节：1、所
有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制
度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格
启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托
数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行
交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格
优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按
照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间市场交易、交易
所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的
规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交
易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进
行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》 、 《固定收益投资
管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核
和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益
输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的
监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易
时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联
交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平
交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员
进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》 ，内容包括
关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析； 《公平交易
执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。 鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
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4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公
司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的
现象。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为 1 次，主要原因在于指数成分股交易不活跃
导致。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2015 年度全球主要资产的表现， 以本币计价， 标普指数下跌了 0.73%, 欧洲 STOXX50 指
数上涨了3.85%， MSCI 世界指数下跌了2.74%， 沪深300指数上涨了5.58%， 恒生指数下跌了7.16%。
15 年度全球资本市场波动较大。大中华区的股市在经历上半年狂飙之后，6-8 月份经历了暴
跌，直到第四季度才出现反弹；欧美股市也受此影响，以及对人民币币值和中国经济前景的担忧，
在第三季度出现了多年少有的下挫。受此大环境的影响，全年来看，基金重点配置的香港中小盘
ETF、海外中国互联网ETF、A股A50 ETF等录得负收益。
就本基金持有的股票仓位而言，基金大部分时间的持仓包括香港市场上的中小市值互联网、
科技信息、稀缺题材及重点国资企业股票，并考虑到16年深港通落地的预期，也配置了香港券商
股票。股票配置尽管在2015 年夏季股市调整中遭遇了损失，但是在随后的四季度反弹中，基金的
股票持仓创造了超越基准指数的收益。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
在整个2015年度，基金份额净值增长率为-4.75%，领先于恒生指数,但是落后于 MSCI世界指
数和沪深300指数。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平,着重开展了以下各项工作：
1、继续完善内部控制体系
公司不断更新完善业务流程和运营风险数据库,通过标准化业务流程将业务操作落实到岗， 明鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
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确业务流程与控制活动的关联关系，确定关键控制活动，以及各个业务操作所使用的相关文档或
表单，并将业务操作与法律法规的相关法条建立关联，将控制活动与风险建立关联，将法律法规
要求与信息披露报备规则建立关联。
2、继续优化内部控制措施
报告期内，公司继续完善内部控制措施，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，通
过信息技术手段陆续实现了部分标准化操作流程手册的系统化，并不断优化。
3、持续改进投资监控的方法与手段，保证基金投资业务的合法合规性
报告期内，在投资日常合规监控工作方面，公司根据产品特点进一步完善了投资监控系统以
提升投资监控效率；在实现交易价差分析、银行间交易分析、研究报告检查等专项检查工作定期
化、日常化的基础上，公司加强了内幕交易风险的检查和防范，明确了内幕交易防范要求，多次
开展有关内幕交易的培训，进一步强化全体投研人员对内幕交易行为和结果的认识。
4、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性
报告期内，在基金募集和持续营销活动中，公司严格规范基金销售业务，按照《证券投资基
金销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督
促销售部门做好投资者教育工作，本报告期内没有出现主动违规行为。
5、开展以风险为导向的内部稽核
报告期内，监察稽核部开展了对基金投资管理、市场营销管理、财务费用管理和公司日常运
作的定期监察稽核与专项监察稽核。监察稽核人员开展了以风险为导向的内部稽核，通过稽核发
现，提高了公司标准化操作流程手册的执行效力，优化了标准化操作流程手册，更新了风险控制
矩阵。报告期内，公司没有发生重大风险事件。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本公
司成立投资品种估值小组，组成人员包括基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登
记结算部相关人员。 其中， 超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验， 且具有风控、
合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，基金经理不参与或决定
基金日常估值。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 1,922,471.83元，期末基金份额净值 1.042
元。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
3、根据相关法律法规及本基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格
遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金出现过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形；截至报告期
末，本基金资产净值仍低于五千万元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的
审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 鹏华环球发现证券投资基金
报告截止日：2015年12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12月 31日
上年度末
2014年 12 月31 日
资 产：
银行存款
10,692,780.93 19,036,810.98
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
46,342,747.14 41,054,826.44
其中：股票投资
16,389,130.16 -
基金投资
29,953,616.98 41,054,826.44
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
2,114,048.20 -
应收利息
731.09 1,013.47
应收股利
27,663.50 41,511.78
应收申购款
21,792.00 2,273.05
递延所得税资产
- -
其他资产
7,874,405.00 -
资产总计
67,074,167.86 60,136,435.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12月 31日
上年度末
2014年 12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
10,890,697.54 15,717,231.65
应付管理人报酬
71,145.81 70,781.36
应付托管费
16,600.70 16,515.64
应付销售服务费
- -
应付交易费用
- -
应交税费
- - 鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 36 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
8,171,984.12 406,929.79
负债合计
19,150,428.17 16,211,458.44
所有者权益：
实收基金
46,001,267.86 40,162,308.87
未分配利润
1,922,471.83 3,762,668.41
所有者权益合计
47,923,739.69 43,924,977.28
负债和所有者权益总计
67,074,167.86 60,136,435.72
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.042 元，基金份额总额 46,001,267.86
份。
7.2 利润表
会计主体：鹏华环球发现证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1月 1日至
2015 年 12月 31日
上年度可比期间
2014年 1 月1 日至
2014年 12 月31 日
一、收入
-982,936.74 10,262,085.48
1.利息收入
31,235.48 40,131.25
其中：存款利息收入
30,534.37 10,808.07
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
701.11 29,323.18
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
4,556,017.42 8,554,333.21
其中：股票投资收益
-1,525,564.76 -
基金投资收益
4,521,368.97 7,488,092.20
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
1,560,213.21 1,066,241.01
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-6,144,622.56 1,538,868.79
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
474,901.22 108,403.66
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
99,531.70 20,348.57
减：二、费用
1,575,916.21 1,677,093.19 鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 36 页
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 732,699.71 964,846.18
2．托管费 7.4.8.2.2 170,963.26 225,130.68
3．销售服务费
- -
4．交易费用
287,508.73 128,670.33
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
384,744.51 358,446.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-2,558,852.95 8,584,992.29
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-2,558,852.95 8,584,992.29
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华环球发现证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月 1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
40,162,308.87 3,762,668.41 43,924,977.28
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -2,558,852.95 -2,558,852.95
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
5,838,958.99 718,656.37 6,557,615.36
其中：1.基金申购款 90,619,568.58 11,096,942.00 101,716,510.58
2.基金赎回款 -84,780,609.59 -10,378,285.63 -95,158,895.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
46,001,267.86 1,922,471.83 47,923,739.69
项目
上年度可比期间
2014 年 1月 1 日至2014 年 12月 31日 鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 36 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
83,188,251.25 -3,909,825.29 79,278,425.96
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 8,584,992.29 8,584,992.29
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-43,025,942.38 -912,498.59 -43,938,440.97
其中：1.基金申购款 15,823,261.07 1,026,297.13 16,849,558.20
2.基金赎回款 -58,849,203.45 -1,938,795.72 -60,787,999.17
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
40,162,308.87 3,762,668.41 43,924,977.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓召明______
______高鹏______
____郝文高____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
鹏华环球发现证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2010]第470号《关于核准鹏华环球发现证券投资基金募集的批复》核
准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华环球发现证券投
资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括
认购资金利息共募集人民币 534,126,065.21元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
普华永道中天验字(2010)第258号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《鹏华环球发现证券
投资基金基金合同》于 2010 年 10 月 12 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
534,464,662.52 份基金份额，其中认购资金利息折合 338,597.31 份基金份额。本基金的基金管
理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为道
富银行，境外投资顾问为欧利盛资本资产管理股份公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 36 页
和《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为公募基金(含交易型
开放式指数基金(ETF))、股票、货币市场工具，及相关法律法规或中国证监会允许本基金投资的
其他金融工具。本基金基金投资部分的比例为基金资产的 60%-95%；股票、现金、货币市场工具
以及相关法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的 40%，其
中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：
摩根斯坦利世界指数(MSCI World Index RMB)×50%＋摩根斯坦利新兴市场指数(MSCI Emerging
Markets Index RMB)×50%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华环球发现证券投资基金基
金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015 年 12 月 31 日
的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策变更等说明、会计估计与最近一期年度报告相一致
的说明
7.4.4.1 会计估计变更的说明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组
关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 （以下简称“估值处理标准”） ，对于交易所市
场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外） ，采用第三方估值机构提
供的价格数据进行估值。
7.4.4.2 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 36 页
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公
司”)
基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金代销机构
道富银行 (State Street Bank and Trust
Company)
境外资产托管人
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人的股东、境外投资顾问
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
鹏华资产管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司
注：1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
注：无。
7.4.8.1.2 债券交易
注：无。 鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 36 页
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月 1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
国信证券 8,000,000.00 100.00% 53,000,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 基金交易
注：无。
7.4.8.1.5 权证交易
注：无。
7.4.8.1.6 应支付关联方的佣金
注：无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
732,699.71 964,846.18
其中： 支付销售机构的客
户维护费
208,414.71 340,545.95
注：(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.50%，逐日计提，按月支
付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量
提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年 12
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 36 页
月 31日 日
当期发生的基金应支付
的托管费
170,963.26 225,130.68
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为0.35%，逐日计提，按月支付。
日托管费=前一日基金资产净值×0.35%÷当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月
31日
基金合同生效日（ 2010年
10月 12 日 ） 持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 20,020,333.33 20,020,333.33
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,020,333.33 20,020,333.33
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
43.5213% 49.8486%
注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月 1日至 2015年 12月 31
日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 3,616,602.21 28,997.11 9,015,090.07 10,007.22
道富银行 7,076,178.72 171.35 10,021,720.91 721.36
注：本基金的银行存款主要由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管，按适用
利率或约定利率计息。 鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.9 期末（2015 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
注：无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 16,389,130.16 24.43
其中：普通股 16,389,130.16 24.43
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 29,953,616.98 44.66
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - - 鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,692,780.93 15.94
8 其他各项资产 10,038,639.79 14.97
9 合计 67,074,167.86 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
香港 15,136,774.46 31.59
美国 1,252,355.70 2.61
合计 16,389,130.16 34.20
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
电影与娱乐
965,122.56
2.01
电子设备和仪器
174,878.20
0.36
独立电力生产商与能源
242,956.20
0.51
多行业控股
216,147.24
0.45
多样化房地产活动
494,625.31
1.03
房地产开发
1,356,114.48
2.83
工业机械
724,662.94
1.51
广告
219,079.47
0.46
航空航天与国防
1,533,137.40
3.20
互联网软件与服务
312,082.42
0.65
家庭娱乐软件
127,208.52
0.27
建筑材料
953,661.73
1.99
建筑与工程
487,856.05
1.02
数据处理与外包服务
940,273.28
1.96
特殊消费者服务
757,772.01
1.58
投资银行业与经纪业
4,746,693.93
9.90
医疗保健设备
309,978.60
0.65
应用软件
101,404.89
0.21
纸材料包装
282,331.86
0.59
制药
258,371.35
0.54
重型电气设备
103,298.27
0.22
资产管理与托管银行
910,834.42
1.90
综合电信业务
170,639.03
0.36 鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
合计
16,389,130.16
34.20
注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS ）。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称(英
文)
公司名
称(中
文)
证券代
码
所在证
券市场
所属国
家（地
区）
数量(股) 公允价值 占基金资
产净值比
例(%)
1 HAITONG
INTERNATIONAL
SECURI
海通国际 665 HK Hongkong
Exchange
- 500,000 1,998,105.30 4.17
2 AVICHINA
INDUSTRY &
TECH-H
中航科工 2357 HK Hongkong
Exchange
- 300,000 1,533,137.40 3.20
3 FIRST SHANGHAI
INVESTMENTS
第一上海 227 HK Hongkong
Exchange
- 1,160,000 1,253,653.99 2.62
4 ALIBABA
PICTURES GROUP
LTD
阿里影业 1060 HK Hongkong
Exchange
- 600,000 965,122.56 2.01
5 BBMG CORP-H 金隅股份 2009 HK Hongkong
Exchange
- 216,000 953,661.73 1.99
6 PAYPAL
HOLDINGS INC
Paypal
控股股份
有限公司
PYPL US US
exchange
- 4,000 940,273.28 1.96
7 VALUE PARTNERS
GROUP LTD
惠理集团 806 HK Hongkong
Exchange
- 120,000 910,834.42 1.90
8 SHENWAN
HONGYUAN HK LTD
申万宏源 218 HK Hongkong
Exchange
- 260,000 842,974.24 1.76
9 FU SHOU YUAN
INTERNATIONAL
福寿园 1448 HK Hongkong
Exchange
- 150,000 757,772.01 1.58
10 CHINA
INTERNATIONAL
MARINE-H
中集集团 2039 HK Hongkong
Exchange
- 61,000 724,662.94 1.51
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网
站http://www.phfund.com 的年度报告正文。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％） 鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 36 页
1 GREENTOWN CHINA
HOLDINGS
3900 HK 3,332,324.79 7.59
2 CHINA
INTERNATIONAL
MARINE-H
2039 HK 2,832,144.63 6.45
3 FU SHOU YUAN
INTERNATIONAL
1448 HK 2,702,823.95 6.15
4 HAITONG
INTERNATIONAL
SECURI
665 HK 2,579,985.66 5.87
5 SHENZHEN
INVESTMENT LTD
604 HK 2,142,869.69 4.88
6 AVICHINA
INDUSTRY &
TECH-H
2357 HK 1,899,952.30 4.33
7 SOUFUN HOLDINGS
LTD-ADR
SFUN US 1,740,847.78 3.96
8 KINGSOFT CORP
LTD
3888 HK 1,703,720.85 3.88
9 OVERSEAS CHINESE
TOWN ASIA
3366 HK 1,587,051.05 3.61
10 BEIJING URBAN
CONSTRUCTION-H
1599 HK 1,509,003.22 3.44
11 FIRST SHANGHAI
INVESTMENTS
227 HK 1,484,414.71 3.38
12 PAYPAL HOLDINGS
INC
PYPL US 1,322,424.50 3.01
13 ALIBABA PICTURES
GROUP LTD
1060 HK 1,274,267.06 2.90
14 CHINA MERCHANTS
LAND LTD
978 HK 1,224,940.43 2.79
15 PW MEDTECH GROUP
LTD
1358 HK 1,222,864.05 2.78
16 INTIME RETAIL
GROUP CO LTD
1833 HK 1,205,010.15 2.74
17 SHANDONG
CHENMING PAPER-H
1812 HK 1,101,542.19 2.51
18 POLY PROPERTY
GROUP CO LTD
119 HK 1,074,901.52 2.45
19 SHENWAN HONGYUAN
HK LTD
218 HK 1,059,910.61 2.41
20 BBMG CORP-H 2009 HK 1,025,897.68 2.34
21 JOY CITY
PROPERTY LTD
207 HK 1,018,943.70 2.32 鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 36 页
22 CGN POWER CO
LTD-H
1816 HK 1,004,837.58 2.29
23 PEACE MAP
HOLDING LTD
402 HK 981,987.58 2.24
24 VALUE PARTNERS
GROUP LTD
806 HK 954,235.75 2.17
25 WEIBO CORP-SPON
ADR
WB US 916,368.83 2.09
8.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位： 人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 GREENTOWN CHINA
HOLDINGS
3900 HK
3,585,555.90
8.16
2 FU SHOU YUAN
INTERNATIONAL
1448 HK
1,971,281.52
4.49
3 SHENZHEN
INVESTMENT LTD
604 HK
1,692,855.26
3.85
4 CHINA
INTERNATIONAL
MARINE-H
2039 HK
1,669,453.02
3.80
5 SOUFUN HOLDINGS
LTD-ADR
SFUN US
1,658,107.06
3.77
6 KINGSOFT CORP
LTD
3888 HK
1,548,001.97
3.52
7 CHINA MERCHANTS
LAND LTD
978 HK
1,273,947.83
2.90
8 OVERSEAS CHINESE
TOWN ASIA
3366 HK
1,180,302.64
2.69
9 SHANDONG
CHENMING PAPER-H
1812 HK
1,010,075.65
2.30
10 BEIJING URBAN
CONSTRUCTION-H
1599 HK
948,184.37
2.16
11 INTIME RETAIL
GROUP CO LTD
1833 HK
929,940.17
2.12
12 EVERGRANDE
HEALTH INDUSTRY
G
708 HK
842,627.33
1.92
13 SHANDONG XINHUA
PHARMACEUT-H
719 HK
786,023.39
1.79 鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
14 WEIBO CORP-SPON
ADR
WB US
777,940.32
1.77
15 JOY CITY
PROPERTY LTD
207 HK
724,953.09
1.65
16 POLY PROPERTY
GROUP CO LTD
119 HK
638,244.76
1.45
17 CGN POWER CO
LTD-H
1816 HK
615,377.87
1.40
18 PW MEDTECH GROUP
LTD
1358 HK
604,443.00
1.38
19 CHINA OVERSEAS
GRAND OCEANS
81 HK
601,508.05
1.37
20 CHINA CINDA
ASSET MANAGEME-H
1359 HK
581,486.68
1.32
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 52,108,866.42
卖出收入（成交）总额 34,311,896.25
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
注：无。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位： 人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 GUGGENHEIM
CHINA SMALL
CAP E
股票型 ETF 基金 Guggenheim
Funds
Investment
5,181,503.18 10.81 鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 36 页
Advisors
LLC
2 CHINAAMC
CSI 300 IDX
ETF-HKD
股票型 ETF 基金 China
Asset
Management
Hong Kong
Ltd
5,162,727.09 10.77
3 KRANESHARES
CSI CHINA
INTERN
股票型 ETF 基金 Krane
Funds
Advisors
LLC
3,368,543.96 7.03
4 DIREXION
DAILY CSI
300 CHINA
股票型 ETF 基金 Rafferty
Asset
Management
LLC
2,411,982.78 5.03
5 CSOP SZSE
CHINEXT
ETF-HKD
股票型 ETF 基金 CSOP Asset
Management
Ltd
2,388,678.34 4.98
6 HS H-SHARE
ETF
股票型 ETF 基金 Hang Seng
Investment
Management
Ltd
2,068,378.29 4.32
7 DEUTSCHE
X-TRACKERS
HARVEST
股票型 ETF 基金 DBX
Advisors
LLC
1,816,909.28 3.79
8 ISHARES CSI
CONSUMER
STAPLES
股票型 ETF 基金 BlackRock
Asset
Management
North Asia
Ltd
1,684,742.07 3.52
9 DIREXION
DAILY FTSE
CHINA BU
股票型 ETF 基金 Rafferty
Asset
Management
LLC
1,094,366.41 2.28
10 ISHARES
FTSE A50
CHINA INDEX
股票型 ETF 基金 BlackRock
Asset
Management
North Asia
Ltd
1,087,773.55 2.27
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 36 页
年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 2,114,048.20
3 应收股利 27,663.50
4 应收利息 731.09
5 应收申购款 21,792.00
6 其他应收款 7,874,405.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,038,639.79
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
661 69,593.45 20,020,333.33 43.52% 25,980,934.53 56.48%
鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 36 页
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
60,331.19 0.1312%
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010 年10 月 12 日）基金份额总额 534,464,662.52
本报告期期初基金份额总额 40,162,308.87
本报告期基金总申购份额 90,619,568.58
减:本报告期基金总赎回份额 84,780,609.59
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 46,001,267.86
注：总申购份额含红利再投份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人的重大人事变动：
报告期内，经公司董事会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]217 号文鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
第 33 页 共 36 页
核准,公司聘任高永杰先生担任公司督察长，任职日期自 2015年2月6日起。
报告期内，经公司董事会审议通过，自 2015年 9月19日起，同意聘任苏波先生担任公司副
总经理。
报告期内，公司原副总经理胡湘先生因个人职业发展原因提出辞职，经公司董事会审议，同
意胡湘先生提出的辞职申请，并同意其在办理完工作交接手续后正式离任。胡湘先生于 2015 年
10月 17 日正式离任。
报告期内，经公司董事会审议通过，自 2015 年 10 月 17 日起，同意聘任邢彪先生担任公司
副总经理。
上述事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会及深圳证监局报告，并按有关规定向中国
证券投资基金业协会备案。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部
副总经理。本基金托管人2015年 9月 18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务
部副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)审计费用 60,000.00元，该审计机构已提供审计服务的年限为 6年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元 鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
第 34 页 共 36 页
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
BARCLAY - 82,435,327.30 95.39% 109,442.76 56.11% -
DAIWA - 3,985,435.38 4.61% 85,616.23 43.89% -
国信证券 - - - - - -
中银国际(香港) - - - - - -
Deutsche Bank - - - - - -
Credit Suisse - - - - - -
CICC - - - - - -
NOMURA - - - - - -
Morgan Stanley - - - - - -
Macquarie - - - - - -
招商证券(香港) - - - - - -
Citibank - - - - - -
申银万国(香港) - - - - - -
元大证券(香港) - - - - - -
交银国际(香港) - - - - - -
国元证券(香港) - - - - - -
国泰君安(香港) - - - - - -
工银亚洲(香港) - - - - - -
Merrill Lynch - - - - - -
BMO - - - - - -
UBS - - - - - -
JP Morgan - - - - - -
注：1、本基金本报告期未通过券商交易单元进行股票投资。
2、交易单元选择的标准和程序：
1）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
第 35 页 共 36 页
并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
2）选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期
对所选定的证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及
提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比
较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用
交易单元。
3） 当期基金成交总额包括场内交易和场外交易两部分， 上述列示的成交金额未包含场外交易部分。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金
额
占当期
债券
成交总
额的比
例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
BARCLAY - - - - - - 136,449,195.32 64.49%
DAIWA - - - - - - 75,126,339.07 35.51%
国信证券 - - 8,000,000.00 100.00% - - - -
中银国际
(香港)
- - - - - - - -
Deutsche
Bank
- - - - - - - -
Credit
Suisse
- - - - - - - -
CICC - - - - - - - -
NOMURA - - - - - - - -
Morgan
Stanley
- - - - - - - -
Macquarie - - - - - - - -
招商证券
(香港)
- - - - - - - -
Citibank - - - - - - - -
申银万国
(香港)
- - - - - - - - 鹏华环球发现(QDII-FOF)2015 年年度报告摘要
第 36 页 共 36 页
元大证券
(香港)
- - - - - - - -
交银国际
(香港)
- - - - - - - -
国元证券
(香港)
- - - - - - - -
国泰君安
(香港)
- - - - - - - -
工银亚洲
(香港)
- - - - - - - -
Merrill
Lynch
- - - - - - - -
BMO - - - - - - - -
UBS - - - - - - - -
JP Morgan - - - - - - - -
注：当期基金成交总额包括场内交易和场外交易两部分，上述列示的成交金额未包含场外交易部
分。
鹏华基金管理有限公司
2016 年3月30日
