鹏 华 添 利 宝货 币 市 场 基金2015 年年 度 报 告
摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 注 册 会计师 对本 基金 出具 了 “ 标准无 保留 意见 ”
的审计 报告 。
本报告 期 自2015 年7 月21 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 2015 年12 月 31 日止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华添 利宝 货币
场内简 称 -
基金主 代码 001666
交易代 码 001666
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年7 月 21 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,306,627,687.25 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持流 动性的 基础 上， 力争 获得 超 越
业绩比 较基 准的 投资 收益 率。
投资策 略 本基金 将综 合宏 观经 济运 行状况 ， 货 币政 策、 财政 政 策
等政府 宏观 经济 状况 及政 策， 分 析资 本市 场资 金供 给 状
况的变 动趋 势， 预测 市场 利率水 平变 动趋 势。 在此 基础
上， 综 合考 虑各 类投 资品 种的流 动性 、 收 益性 以及 信用
风险状 况， 进行 积极 的投 资组合 管理 。
1、久 期策 略
结合宏 观经 济运 行态 势及 利率预 测分 析， 本基 金将 动 态
确定并 调整 基金 组合 平均 剩余期 限。 预测 利率 将进 入 下
降通道 时， 适当 延长 投资 品种的 平均 期限 ； 预 测市 场利
率将进 入上 升通 道时 ，适 当缩短 投资 品种 的平 均期 限 。
2、类 属配 置策 略
在保证 流动 性的 前提 下， 根 据各类 货币 市场 工具 的市 场
规模 、 信 用等 级 、 流 动性 、 市 场供 求 、 票 息及 付息 频率
等确定 不同 类别 资产 的具 体配置 比例 。
3、套 利策 略
本基金 根据 对货 币市 场变 动趋势 、 各 市场 和品 种之 间 的
风险收 益差 异的 充分 研究 和论证 ， 适 当进 行跨 市场 或 跨
品种套 利操 作， 力争 提高 资产收 益率 ， 具 体策 略包 括跨
市场套 利和 跨期 限套 利等 。
4、现 金管 理策 略
本基金 作为 现金 管理 工具 ， 具有 较高 的流 动性 要求 ， 本
基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的
动态预 测， 通过 回购 的滚 动 操作和 债券 品种 的期 限结 构
搭配， 动态 调整 并有 效分 配基金 的现 金流 ， 在 保持 充分鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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流动性 的基 础上 争取 较高 收益。
5、资 产支 持 证 券的 投资 策 略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行
资产支 持证 券的 投资 组合 管理， 并根 据信 用风 险、 利 率
风险和 流动 性风 险变 化积 极调整 投资 策略 ， 严 格遵 守 法
律法规 和基 金合 同的 约定 ， 在保证 本金 安全 和基 金资 产
流动性 的基 础上 获得 稳定 收益。
业绩 比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 具 有低风 险、 高流 动性 的特 征 。
基于本 基金 的投 资范 围和 投资比 例限 制， 选用 上述 业 绩
比较基 准能 够忠 实反 映本 基金的 风险 收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 张戈 张建春
联系电 话 0755-82825720 010-63639180
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电话
4006788999 95595
传真 0755-82021126 010-63639132
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.phfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深
圳国际 商会 中心 第43 层 鹏 华基金
管理有 限公 司
北京市 西城 区太 平桥 大街25 号中
国 光 大 中 心 中 国 光 大 银 行 股 份 有
限公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年7 月21 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 6,384,154.75
本期利 润 6,384,154.75
本期净 值收 益率 1.5106% 鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末基 金资 产净 值 3,306,627,687.25
期末基 金份 额净 值 1.0000
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益，由于 货币市场
基金采用摊余 成本法核 算 ，因此，公允 价值变动 收 益为零，本期 已实现收 益 和本期利润 的金额相
等；
（2 ） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如 ， 开 放 式基金 的转 换费 等） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 ；
（3 ） 表中 的 “ 期末 ” 均 指 报告期 最后 一日 ， 即 12 月31 日 ， 无 论该 日是 否为 开 放日或 交易 所的 交
易日；
（4 ） 基金 收益 分配 按日 结 转份额 ；
（5 ） 本基 金基 金合 同 于2015 年7 月 21 日 生效 ， 至2015 年12 月 31 日未 满一 年， 故 2015 年 的数
据和指 标为 非完 整会 计年 度数据 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8332% 0.0023% 0.0882% 0.0000% 0.7450% 0.0023%
自基金 合同
生效起 至今
1.5106% 0.0019% 0.1573% 0.0000% 1.3533% 0.0019%
注：业 绩比 较基 准= 活期 存 款利率(税后) 鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 1、 本基 金基 金合 同于2015 年7 月21 日生 效， 截 至本报 告期 末本 基金 基金 合同生 效未 满一 年 。
2、 本 基金 管理 人将 严格 按 照本基 金合 同的 约定 ， 于 本基金 建仓 期届 满后 确保 各项投 资比 例符 合基
金合同 的约 定。 鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注：1 、合 同生 效当 年按 照 实际存 续期 计算 ，不 按整 个自然 年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 年7 月
21 日( 基金
合同生效
日 ) 起至
2015 年12 月
31日
6,106,843.16 - 277,311.59 6,384,154.75
合计 6,106,843.16 - 277,311.59 6,384,154.75
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ，增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管理 88 只开 放 式基金 和 10 只社
保组合 ，经 过 17 年 投资 管 理基金 ，在 基 金 投资 、风 险控制 等方 面积 累了 丰富 经验。
4.1.2 基 金经 理（或 基 金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
叶朝明
本 基 金 基
金经理
2015 年 7 月
21 日
- 7
叶 朝 明 先
生 ， 国 籍
中 国 ， 工
商 管 理 硕
士， 7 年金
融 证 券 从
业 经 验 。
曾 任 职 于
招 商 银 行
总 行 ， 从
事 本 外 币
资 金 管 理
相关工
作；2014
年 1 月加
盟 鹏 华 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
从 事 货 币
基 金 管 理
工作，
2014 年 2
月 担 任 鹏
华 增 值 宝
货 币 基 金
基金经鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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理，2015
年 1 月起
兼 任 鹏 华
安 盈 宝 货
币 基 金 基
金 经 理 ，
2015 年 7
月 起 兼 任
鹏 华 添 利
宝 货 币 基
金 基 金 经
理 。 叶 朝
明 先 生 具
备 基 金 从
业 资 格 。
本 报 告 期
内 本 基 金
基 金 经 理
未 发 生 变
动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及本基金基 金合同的 约 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 本基金运 作 合法合规， 不存在违
反基金 合同 和损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制 度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 鹏华 基金 管
理有限 公司 公平 交易 管理 规定》 ， 将公 司所 管理 的封 闭式基 金 、 开 放式 基金 、 社保组 合 、 特 定客 户
资产管理组合 等不同资 产 组合的授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投 资管理活
动均纳入公平 交易管理 ， 在业务流程和 岗位职责 中 制定公平交易 的控制规 则 和控制活动 ，建立对
公平交 易的 执行 、 监督 及 审核流 程 ， 严 禁在 不同 投 资组合 之间 进行 利益 输送 。 在 投资 研究 环节 ：1 、
公司使用唯一 的研究报 告 发布平台 “ 研 究报告管 理 平台 ”，确保 各投资组 合 在获得投资 信息、研鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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究 支 持 、 投 资 建议 和 实 施投 资 决 策 方 面 享有 公 平 的机 会 ；2 、 公 司 严格 按 照 《股 票 库 管 理 规 定》 、
《信用 产品 投资 管理 规定 》 ， 执行 股票 及信 用产 品出 入库及 日常 维护 工作 ， 确 保相关 证券 入库 以内
容严谨 、 观点 明确 的研 究 报告作 为依 据 ；3 、 在公 司 股票库 基础 上 ， 各 涉及 股 票投资 的资 产组 合根
据各自的投资 目标、投 资 风格、投资范 围和防范 关 联交易的原则 分别建立 资 产组合股票 库，基金
经理在 股票 库基 础上 根据 投资授 权以 及基 金合 同择 股方式 构建 具体 的投 资组 合；4 、 严格 执行 投 资
授权制度，明 确投资决 策 委员会、分管 投资副总 裁 、基金经理等 各主体的 职 责和权限划 分，合理
确定基 金经 理的 投资 权限 ， 超过 投资 权限 的操 作， 应严格 履行 审批 程序 。 在 交易执 行环 节：1、所
有公司管理的 资产组合 的 交易必须通过 集中交易 室 完成，集中交 易室负责 建 立和执行交 易分配制
度， 确保 各投 资组 合享 有 公平的 交易 执行 机会 ；2 、 针对交 易所 公开 竞价 交易 ， 集 中交 易室 应严 格
启用恒生交易 系统中的 公 平交易程序， 交易系统 则 自动启用公平 交易功能 ， 由系统按照 “未委托
数量” 的比例 对不同资 产 组合进行委托 量的公平 分 配；如果相关 基金经理 坚 持以不同的 价格进行
交易，且当前 市场价格 不 能同时满足多 个资产组 合 的指令价格要 求时，交 易 系统自动按 照 “价格
优先”原则进 行委托； 当 市场价格同时 满足多个 资 产组合的指 令 价格要求 时 ，则交易系 统自动按
照 “同 一指 令价 格下 的公 平交易 ” 模 式， 进 行公 平 委托和 交易 量分 配；3、 银 行间市 场交 易、 交易
所大宗交易等 非集中竞 价 交易需依据公 司《股票 投 资交易流程》 和《固定 收 益投资管理 流程》的
规定执行；银 行间市场 交 易、交易所大 宗交易等 以 公司名义进行 的交易， 各 投资组合经 理应在交
易前独立确定 各投资组 合 的交易价格和 数量，公 司 按照价格优先 、比例分 配 的原则对交 易结果进
行分配 ；4、 新股、 新债 申 购及非 公开 定向 增发 交易 需依据 公司 《新 股申 购流 程》 、 《 固定 收益 投资
管理流程》和 《非公开 定 向增发流程》 的规定执 行 ，对新股和新 债申购方 案 和分配过程 进行审核
和监控 。 在 交易 监控、 分 析与评 估环 节：1 、 为 加强 对日常 投资 交易 行为 的监 控和管 理， 杜绝 利益
输送、不公平 交易等违 规 交易行为，防 范日常交 易 风险，公司明 确了关注 类 交易的界定 及对应的
监控和评估措 施机制； 所 监控的交易包 括但不限 于 ：交易所公开 竞价交易 中 同日同向交 易的交易
时机和交易价 差、不同 投 资组合临近交 易日的同 向 交易和反向交 易的交易 时 机和交易价 差、关联
交易、 债券 交易 收益 率偏 离度、 成交 量和 成交 价格 异常、 银行 间债 券交 易对 手交易 等；2 、 将 公平
交易作为投资 组合业绩 归 因分析和交易 绩效评价 的 重要关注内容 ，发 现的 异 常情况由投 资监察员
进行分析；3 、监察稽 核部 分别于每季 度和每年 度编 写《公平交 易执行情 况检 查报告》 ，内 容包括
关注类 交易 监控 执行 情况 、 不同 投资 组合 的整 体收 益率差 异分 析和 同向 交易 价差分 析； 《公 平交 易
执行情 况检 查报 告》 需经 公司基 金经 理、 督察 长和 总经理 签署 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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各环节得到公 平对待。 同 时，根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》的 要求，公
司对所管理组 合的不同 时 间窗的同向交 易进行了 价 差专项分析， 未发现存 在 违反 公平交 易原则的
现象。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 主 要原 因在 于指 数成分 股交 易不 活跃
导致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年国 内经 济表 现较 为 低迷， 整体 增速 进一 步回 落， 物 价水 平低 位徘 徊。 在经济 增长 偏弱
的情况下，央 行货币政 策 总体宽松。银 行间市场 资 金仅在一季度 略为偏紧 ， 这主要是受 年初信贷
投放力 度加 大 ， 春 节现 金 需求增 加等 因素 影响 。 随 后央行 宽松 货币 政策 不断 加码 ， 多 次降 准降 息，
资金面 转向 宽松 ， 资 金利 率随之 出现 大幅 下行 ， 银 行间7 天回 购利 率均 值 为2.92% ， 低 于2014 年
3.63% 的均 值水 平。
债券市 场 在2015 年 表现 较 好， 各 类属 均出 现大 幅上 涨， 宽 松的 资金 面使 得市 场配债 资金 较为
充裕 ， 债 券收 益率 出现 稳 步下行 ， 其中1 年 期国 开 债收益 率下 行 155bp 左右 ，1 年期 AA+ 短 融收 益
率则下 降207bp 左右 。
2015 年， 本基 金以 同业 存 款为主 要配 置资 产， 并利 用年末 时点 配置 了部 分回 购资产 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自2015 年7 月 成立 以来 ， 本基金 的净 值增 长率 为 1.5106% ， 同 期业 绩基 准增 长 率为 0.1573% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 我们 认为 美 国经济 增长 有望 保持 平稳 ， 欧 、 日 经济 在刺 激政 策 影响下 可能 继续
维持低速增长 。从国内 市 场来看，在经 济内生动 力 偏弱的情况下 ，稳增长 政 策仍将逐步 推进，融
资增速 企稳 可能 暂时 缓和 经济下 行压 力， 预计2016 年国内 经济 增速 将继 续保 持低位 徘徊 。 市 场资
金面方 面 ， 预 计央 行会 延 续整体 宽松 的货 币政 策 ， 维持资 金面 整体 平稳 。 但 在美联 储启 动加 息后 ，
汇率贬 值压 力可 能会 限制 货币政 策的 大幅 放水 ，货 币政策 宽松 力度 边际 上在 减弱。
基于以 上分 析 ， 本 组合2016 年将 保持 稳健 操作 ， 我们 将密切 关注 各类 资产 价格 走势 ， 捕 捉市鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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场出现 的资 产配 置 机 会， 在尽力 保证 组合 安全 的前 提下力 争提 高组 合的 收益 回报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1. 有关 参与 估值 流程 各方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 ：
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公 司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
2. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度：
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
3. 本公 司参 与估 值流 程各 方之间 不存 在任 何重 大利 益冲突。
4. 本公 司现 没有 进行 任何 定价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 在本 报告 期累 计分 配收 益 6,384,154.75 元 ， 利润分 配金 额、 方式 等符 合相关 法规 和本
基金基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2015 年度 ， 中 国光 大银行 股份有 限公 司在 鹏华 添利 宝货币 市场 基金 托管 过程 中， 严 格遵 守 了
《证券投资 基金法》 、 《 证 券投资基金 运作管理 办法》 、 《证券投资 基金信息 披露 管理办法》 及其他鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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法律法规、相 关实施准 则 、基金合同、 托管协议 等 的规定，依法 安全保管 了 基金的全部 资产，对
鹏华添利宝货 币市场基 金 的投资运作进 行了全面 的 会计核算和应 有的监督 ， 对发现的问 题及时提
出了意见和建 议。同时 ， 按规定如实、 独立地向 监 管机构提交了 本基金运 作 情况报告， 没有发生
任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 诚实信用 、 勤勉尽责地履 行了作为 基 金托管人所 应尽的义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2015 年度 ， 中 国光 大银 行 股份有 限公 司依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办
法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》及其 他法 律法规、相 关实施准 则、 基金合同、 托管协 议
等的规定，对 基金管理 人 ——鹏华基 金管理有 限公 司的投资运作 、信息披 露 等行为进行了 复核、
监督，未发现 基金管理 人 在投资运作、 基金资产 净 值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的 计算、基
金费用开支等 方面存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为。该基金 在运作中 遵 守了有关法 律法规的
要求， 各重 要方 面由 投资 管理人 依据 基金 合同 及实 际运作 情况 进行 处理 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人—— 鹏华基金管理 有限公司 编 制的“鹏华添 利
宝货币 市场 基 金2015 年 年 度报告 ”进 行了 复核 ， 认 为报告 中相 关财 务指 标 、 净值表 现 、 财 务会 计
报告、 投资 组合 报告 等内 容真实 、准 确、 完整 。
§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 注 册 会计师 对本 基金 出具 了 “ 标准无 保留 意见 ”
的审计 报告 。投 资者 可通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 鹏华 添利 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
2,651,137,428.93
结算备 付金
- 鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
第 14 页 共 32 页
存出保 证金
-
交易性 金融 资产
730,697,330.61
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
730,697,330.61
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
50,000,195.00
应收证 券清 算款
-
应收利 息
13,359,745.33
应收股 利
-
应收申 购款
5,199,378.90
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总 计
3,450,394,078.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
143,299,608.35
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
500.04
应付管 理人 报酬
22,277.62
应付托 管费
33,003.89
应付销 售服 务费
20,627.43
应付交 易费 用
14,720.03
应交税 费
-
应付利 息
8,342.57
应付利 润
277,311.59
递延所 得税 负债
-
其他负 债
90,000.00
负债合 计
143,766,391.52
所有者权益：
实收基 金
3,306,627,687.25
未分配 利润
-
所有者 权益 合计
3,306,627,687.25
负债和 所有 者权 益总 计
3,450,394,078.77
注：注：(1) 报告截止日 2015 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
3,306,627,687.25 份。
鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
第 15 页 共 32 页
(2) 本 基金 基金 合同 于2015 年7 月 21 日 生效 ，无 上年度 末数 据。
7.2 利 润表
会计主 体： 鹏华 添利 宝货 币市场 基金
本报告 期： 2015 年7 月21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年7 月 21 日(基金合同生效日)至 2015
年12 月31 日
一、收入
6,769,105.98
1.利息 收入
6,644,074.88
其中： 存款 利息 收入
5,503,559.06
债券利 息收 入
968,202.20
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
172,313.62
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
125,031.10
其中： 股票 投资 收益
-
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
125,031.10
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
-
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
减： 二、费用
384,951.23
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 50,795.19
2．托 管费 7.4.8.2.2 75,252.04
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 47,032.54
4．交 易费 用
-
5．利 息支 出
118,371.46
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
118,371.46
6．其 他费 用
93,500.00
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
6,384,154.75
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
6,384,154.75
注：(1) 报 告实 际编 制期 间 为 2015 年7 月21 日(基 金 合同生 效日 ） 至 2015 年12 月 31 日。 鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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(2) 本 基金 基金 合同 于2015 年7 月 21 日 生效 ，无 上 年度可 比较 期间 及可 比较 数据。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鹏华 添利 宝货 币市场 基金
本报告 期：2015 年7 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 7 月 21 日( 基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
236,402,974.82 0.00 236,402,974.82
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
0.00 6,384,154.75 6,384,154.75
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
3,070,224,712.43 0.00 3,070,224,712.43
其中：1. 基 金申 购款 3,429,343,229.45 0.00 3,429,343,229.45
2. 基金 赎回 款 -359,118,517.02 0.00 -359,118,517.02
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“-”号
填列）
0.00 -6,384,154.75 -6,384,154.75
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
3,306,627,687.25 0.00 3,306,627,687.25
注：(1) 报 告实 际编 制期 间 为 2015 年7 月21 日(基 金 合同生 效日 ） 至 2015 年12 月 31 日。
(2) 本 基金 基金 合同 于2015 年7 月 21 日 生效 ，无 上 年度可 比较 期间 及可 比较 数据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______高鹏______
____ 郝 文高____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
鹏华添利宝货币市场基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简 称 “ 中
国证监 会”) 证 监许 可[2015] 第 1465 号《 关于 准予 鹏 华添利 宝货 币市 场基 金注 册的批 复》 准予 ，
由鹏华基金管 理有限公 司 依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《鹏 华 添利宝货币 市场基金鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
第 17 页 共 32 页
基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 基金，存续期 限不定， 首 次设立募集 不包括认
购资金利息共募 集人民 币 236,388,258.02 元，业经 普华永道中天会 计师事务 所(特殊普通合伙)
普华永 道中 天验 字(2015) 第944 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监 会 备案 ， 《鹏华 添利 宝货 币 市
场 基 金 基 金 合 同 》 于 2015 年 7 月 21 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
236,402,974.82 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 14,716.80 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为鹏 华基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国光 大银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《鹏 华 添利宝货币市 场基金基 金 合同》的有关 规
定， 本基 金投 资于 法律 法 规允许 投资 的金 融工 具 ， 包括现 金 ， 通 知存 款 ， 短 期融资 券( 包括 超级 短
期融资 券) ， 一 年以 内(含 一年) 的银 行定 期存 款、 大 额存单 等银 行存 款， 剩余 期限 在 397 天以 内( 含
397 天)的 债券 、 中 期票据 以及资 产支 持证 券， 期限 在一年 以内(含 一年) 的债 券回购 和中 央银 行 票
据以及中国证 监会、中 国 人民银行认可 的其他具 有 良好流动性的 货币市场 工 具。本基金 的业绩比
较基准 为： 活期 存款 利率( 税后) 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 鹏华 添利 宝货币 市场 基金 基金
合同》 和中 国证 监会 、中 国基金 业协 会允 许的 基金 行业实 务操 作的 有关 规定 编制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2015 年 7 月 21 日( 基金合 同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日止 期间 财务 报表符 合企 业
会计准 则的 要求 ， 真 实、 完整地 反映 了本 基 金2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 7 月 21
日( 基 金合 同生 效日 ）至2015 年12 月31 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年7 月21 日(基 金合 同生 效日） 至 2015 年12 月 31 日。 鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 帐本 位币， 除有 特别 说明 外， 均以人 民币 元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出 售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 和资产支 持 证券投资分类 为以公允 价 值计量且其变 动
计入当期损益 的金融资 产 。以公允价值 计量且其 公 允价值变动计 入损益的 金 融资产在资 产负债表
中以交 易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金 融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息，单 独确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差 额， 计入 当期 损益 。 鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免债券 投资的摊 余 成本与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计
算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25% 时， 基金管 理
人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合， 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1)存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机 构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2)存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的； 且 2) 交易 双方 准备 按净 额 结算时 ， 金 融资 产与
金融负 债按 抵销 后的 净额 在资产 负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少， 以 及因类别调 整而引起鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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的A 、B 类 基金 份额 之间 的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投 资处 置时 其公 允价 值与摊 余成 本之 间的 差额 确认为 投资 收益 。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
（1） 本基 金同 一类 别内 的 每份基 金份 额享 有同 等分 配权；
（2） 本基 金收 益分 配方 式 为红利 再投 资， 免收 再投 资的费 用；
（3 ） “ 每日 分配 、 按日 支 付 ” 。 本 基金 根据 每日 基 金收益 情况 ， 以每 万份 基 金已实 现收 益为
基准，为投资 人每日计 算 当日收益并分 配，每日 进 行支付。投资 人当日收 益 分配的计算 保留到小
数点 后2 位 ， 小数 点后 第3 位按 去尾 原则 处理 ， 因去 尾形成 的余 额进 行再 次分 配， 直到 分完 为止 ；
（4 ） 本 基金 根据 每日 收益 情况 ， 将 当日 收益 全部 分 配， 若当 日已 实现 收益 大 于零时 ， 为投 资
人记正收益； 若当日已 实 现收益小于零 时，为投 资 人记负收益； 若当日 已 实 现收益等于 零时，当
日投资 人不 记收 益；
（5） 本基 金每 日 进 行收 益 计算并 分配 时 ， 每 日收 益 支付方 式只 采用 红利 再投 资 （ 即红 利转 基
金份额）方式 ，投资人 可 通过赎回基金 份额获得 现 金收益；若投 资人在当 日 收益支付时 ，其当日
净收益为正值 ，则为投 资 人增加相应的 基金份额 ， 其当日净收益 为零，则 保 持投资人基 金份额不
变，基金管理 人将采取 必 要措施尽量避 免基金净 收 益小于零，若 当日净收 益 小于零时， 缩减投资
人基金份额。 若投资人 赎 回基金份额， 其收益将 结 清；若收益为 负值，则 从 投资人赎回 基金款中
扣除； 基金 管理 人有 权通 过销售 机构 或自 行向 基金 份额持 有人 追索 ，基 金份 额持有 人应 予支 付； 鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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（6） 当日 申购 的基 金份 额 自下一 个工 作日 起 ， 享 有 基金的 收益 分配 权益 ； 当 日赎回 的基 金份
额自下 一个 工作 日起 ，不 享有基 金的 收益 分配 权益 ；
（7） 在对 基金 份额 持有 人 利益无 实质 不利 影响 的前 提下， 基金 管理 人可 调整 基金收 益分 配原
则和支 付方 式， 不需 召开 基金份 额持 有人 大会 ；
（8） 法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 从其 规定 。
7.4.4.11 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
重要会 计估 计及 其关 键假 设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 会计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 会计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1)以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖债券的差 价
收入不 予征 收营 业税 。 鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
第 22 页 共 32 页
(2)对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 鹏 华 基 金 公
司”)
基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 光 大
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司（ “国信 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管 理人 的股 东
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 基金管 理人 的股 东
鹏华资 产管 理( 深圳) 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：1 、本 报告 期存 在控 制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化。
2、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 基金 合同 于 2015 年 7 月 21 日 生效 ，截 至本 报告期 末不 满一 年， 无上 年度可 比期 间数
据。
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：无 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：无 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：无 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：无 。 鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
第 23 页 共 32 页
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：无 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年7 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
50,795.19
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
680.63
注： （1）支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 0.27% ，逐日计提， 按月
支付 。 日 管理 费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 27% ÷ 当 年 天数 。 根 据 《鹏 华基 金管 理有限 公司 关于 鹏
华添利 宝货 币市 场基 金开 展费率 优惠 活动 的公 告》 ， 自 2015 年7 月22 日 起， 管理 费 年费 率调 整为
0.027% ，结 束时 间以 本公 司公告 为准 。
（2 ）根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ，基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费， 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中 列支 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年7 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
75,252.04
注： 支 付基 金托 管人 中国 光大银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.08% ， 逐日计 提， 按月 支付 。
日托管费=前一 日基金资产 净值 ×0. 08%÷ 当年天数 。 根据《鹏华基 金管理有 限 公司关于鹏华 添利
宝货币 市场 基金 开展 费率 优惠活 动的 公告 》 ， 自 2015 年 7 月 22 日起 ， 托管 费年 费率调 整 为 0.04% ，
结束时 间以 本公 司公 告为 准。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年 7 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏华基 金 44,857.95 鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
第 24 页 共 32 页
合计 44,857.95
注：支付基金 销售机构 的 基金销售服务 费按前一 日 基金资产净值 的约定年 费 率计提，逐 日累计至
每月月底，按 月支付。 本 基金年基金销 售服务费 率 为 0.25% 。其计算 公式为 ：计算日基金 销售服
务费＝ 计算 日前 一日 基金 资产净 值 × 0.25 %÷ 当年 天 数。 根 据 《 鹏华 基金 管理 有 限公司 关于 鹏华 添
利宝货 币市 场基 金开 展费 率优惠 活动 的公 告》 ， 自2015 年7 月 22 日 起， 基金 销 售服务 费率 调整 为
0.025% ，结 束时 间以 本公 司公告 为准 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资 本 基金的 情况
注：本基金本 报告期管 理 人未投资、持 有本基金 。 本基金合同生 效日起至 本 报告期末未 满一年，
故无上 年度 可比 期间 数据 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
光大银行 100,901,308.54 3.0515%
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年7 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期 利 息收 入
中国光大银行 201,137,428.93 3,711,157.42
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 参与 关联 方承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。 鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
第 25 页 共 32 页
7.4.9 （ 2015 年12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
143,299,608.35 元 ，是 以 如下债 券作 为抵 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
150307 15 进出07 2016 年 1 月 4
日
100.33 500,000 50,165,000.00
150411 15 农发11 2016 年 1 月 4
日
100.29 500,000 50,145,000.00
150413 15 农发13 2016 年 1 月 4
日
100.11 433,000 43,347,630.00
合计
1,433,000 143,657,630.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：无 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 730,697,330.61 21.18
其中： 债券 730,697,330.61 21.18
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 50,000,195.00 1.45
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,651,137,428.93 76.84 鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
第 26 页 共 32 页
4 其他各项 资产 18,559,124.23 0.54
5 合计 3,450,394,078.77 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.03
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 143,299,608.35 4.33
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期
限
25
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 52
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 1
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 81.99 4.33
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 0.91 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 4.52 -
其中：剩余存续期超过 397 - - 鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
第 27 页 共 32 页
天的浮 动利 率债
4 90 天( 含) —180 天 14.25 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 2.12 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 103.79 4.33
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 170,324,700.18 5.15
其中： 政策 性金 融债 170,324,700.18 5.15
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 461,016,051.48 13.94
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 99,356,578.95 3.00
8 其他 - -
9 合计 730,697,330.61 22.10
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
注：上表中， 附息债券 的 成本包括债券 面值和折 溢 价，贴现式债 券的成本 包 括债券投资 成本和内
在应收 利息 。
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011599945 15 中 油股
SCP006
1,000,000 100,099,613.78 3.03
2 111591723 15 盛 京银 行
CD046
1,000,000 99,356,578.95 3.00
3 011537008 15 中 建材
SCP008
500,000 50,177,558.57 1.52
4 011599459 15 京 汽集
SCP001
500,000 50,164,702.66 1.52
5 011537011 15 中 建材
SCP011
500,000 50,163,094.37 1.52 鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
第 28 页 共 32 页
6 150307 15 进出 07 500,000 50,149,977.45 1.52
7 150411 15 农发 11 500,000 50,123,870.14 1.52
8 011511006 15 大 唐集
SCP006
500,000 50,118,960.25 1.52
9 150413 15 农发 13 500,000 50,033,006.26 1.51
10 071507008 15 中 信建 投
CP008
500,000 50,020,637.60 1.51
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0829%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0025%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0317%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：无 。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
基金计 价方 法说 明
（1） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 银行 实际 协议利 率逐 日计 提利 息；
（2 ） 基 金持 有的 回购 协议 （封 闭式 回购 ） 以成 本列 示， 按实 际利 率在 实际 持 有期间 内逐 日计
提利息 ；
（3 ） 基 金持 有的 附息 债券 、 贴 现券 购买 时采 用实 际 支付价 款 （包 含交 易费 用 ） 确定初 始成 本，
每日按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 ；
（4） 基金 持有 的买 断式 回 购以协 议成 本列 示 ， 所 产 生的利 息在 实际 持有 期间 内逐日 计提 。 回
购期间对涉及 的金融资 产 根据其资产的 性质进行 相 应的估值。回 购期满时 ， 若双方都能 履约，则
按协议进行交 割。若融 资 业务到期无法 履 约，则 继 续持有现金资 产 ，实际 持 有的相关资 产按其性
质进行 估值 ；
（5 ） 基 金持 有的 资产 支持 证券视 同债 券 ， 购 买时 采 用实际 支付 价款 （ 包含 交 易费用 ） 确定 初
始成本 ，每 日按 摊余 成本 和实际 利率 计算 确定 利息 收入。
8.8.2
若本报 告期 内货 币市 场基 金持有 剩余 期限 小于 397 天但剩 余存 续期 超过 397 天的浮 动利 率 债
券， 应 声明 本报 告期 内是 否存在 该类 浮动 利率 债券 的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的 20 ％的 情
况
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券的 摊 余
成本不 存在 超过 当日 基金 资产净 值 的20 ％的 情况 。
鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
第 29 页 共 32 页
8.8.3
本基金 投资的 前十名 证券 中没有出 现发行 主体被 监管 部门立案 调查 ， 或在 报告编 制日前一 年内
受到公开 谴责、 处罚的 情形 。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 13,359,745.33
4 应收申 购款 5,199,378.90
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 18,559,124.23
8.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、 本基 金的 投资 决策 流程 主要包 括 ： 久 期决 策 、 期 限结构 策略 、 类属 配置 策 略和个 券选 择策
略。其中久期 区间决策 由 投资决策委员 会负责制 定 ，基金经理在 设定的区 间 内根据市场 情况自行
调整；期限结 构配置和 类 属配置决策由 固定收益 小 组讨论确定， 由基金经 理 实施该决策 并选择相
应的个 券进 行投 资。
2 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 投资组 合报 告中 数字 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
5,785 571,586.46 3,272,616,132.63 98.97% 34,011,554.62 1.03%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
18,014.56 0.0005%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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规定及 相关 管理 制度 的规 定。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：本 基金 的基 金经 理本 报告期 末未 持有 本基 金份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年7 月 21 日 ）基 金份 额总 额 236,402,974.82
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 3,429,343,229.45
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 359,118,517.02
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,306,627,687.25
注：注 ：总 申购 份额 含红 利再投 、转 换入 份额 ；总 赎回份 额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 报 告期 内基 金管 理 人的重 大人 事变 动：
报告期内， 经公司董 事会 审议通过, 并经中国 证券 监督管理委 员会证监 许可[2015]217 号文
核准, 公司 聘任 高永 杰先 生 担任公 司督 察长 ，任 职日 期自 2015 年 2 月 6 日起 。
报告期 内， 经公 司董 事会 审议通 过， 自 2015 年 9 月 19 日起 ，同 意聘 任苏 波 先生担 任公 司副
总经理 。
报告期内， 公司原 副总经 理胡湘先生 因个人 职业发 展原因提出 辞职， 经公司 董事会审议 ，同
意胡湘先生 提出的 辞职申 请，并同意 其在办 理完工 作交接手续 后正式 离任。 胡湘先生 于 2015 年鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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10 月 17 日 正式 离任 。
报告期 内， 经公 司董 事会 审议通 过， 自 2015 年10 月 17 日起 ， 同 意聘任 邢彪 先生担 任公 司 副
总经理 。
上 述事项已 按有关 规定向 中国证券监 督管理 委员会 及深圳证监 局报告 ，并按 有关规定向 中国
证券投 资基 金业 协会 备案 。
11.2.2 报 告期 内基 金托 管 人的重 大人 事变 动：
无 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无 涉及对 公司运 营管理及基 金运作 产生重 大影响的， 与本基 金管理 人、基金财 产、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基金审计的会计师事务
所。本 年度 应支 付给 普华 永道中 天会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 审计 费用 50,000.00 元。 该 审
计机构 为本 基金 提供 审计 服务的 期间 为本 基金 基金 合同生 效日(2015 年 7 月 21 日) 起到 本报 告 期
末，不 满一 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金管理 人、基 金托管 人涉及托管 业务机 构及其 高级管理人 员在报 告期内 未受到任何 稽查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 通过券 商交 易单 元进 行股 票交易 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
成交金额
占当期 债
券回购
成交金额
占当期 权证
成交总额 的鹏华添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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例 成交总额
的比例
比例
中金公司 - - 122,000,000.00 100.00% - -
注：本 基金 本报 告期 内未 通过券 商交 易单 元进 行债 券交易 及权 证交 易。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 没有 发生偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。
鹏华基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
