鹏 华 普 天 收益 证 券 投 资基 金2015 年年度报
告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 注 册 会计师 对本 基金 出具 了 “ 标准无 保留 意见 ”
的审计 报告 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华普 天收 益混 合
场内简 称 鹏华收 益
基金主 代码 160603
交易代 码 160603
系列基 金名 称 鹏华普 天系 列基 金
系列其 他子 基金 名称 鹏华普 天债 券 A(160602) ，鹏华 普天 债 券 B(160608)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 7 月 12 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 499,818,199.47 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 以 分 享中 国经 济成 长和 资本 长 期稳 健增 值为 宗旨 ，主
要 投 资于 连续 现金 分红 股票 及 债券 ，通 过组 合投 资，
在 充 分控 制风 险的 前提 下实 现 基金 财产 的长 期稳 定增
值。
投资策 略 （1） 债券 投资 方法： 本基 金债券 投资 的目 的是 降低 组
合 总 体波 动性 从而 改善 组合 风 险构 成。 在债 券的 投资
上 ， 采取 积极 主动 的投 资策 略 ，不 对持 续期 作限 制。
持 续 期、 期限 结构 、类 属配 置 以及 个券 选择 的动 态调
整都将 是我 们获 得超 额收 益的重 要来 源。
（2） 股票 投资 方法： 本基 金主要 采用 积极 管理 的投 资
方 式 。以 鹏华 股票 池中 连续 两 年分 红股 票以 及三 年内
有两年 分红 记录 的公 司作 为投资 对象 ， 适 当集 中投 资。
所有重 点投 资股 票必 须经 过基金 经理/ 研 究员 的调 研 ，
就 企 业经 营、 融资 计划 、分 红 能力 、绝 对价 值、 相对
价值给 出全 面评 估报 告。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数收 益 率 ×7 0%+ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率
×30%
风险收 益特 征 本 基 金属 平衡 型证 券投 资基 金 ，为 证券 投资 基金 中的
中 等 风险 品种 。长 期平 均的 风 险和 预期 收益 低于 成长
型基金 ，高 于指 数型 基金 、纯债 券基 金和 国债 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
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名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 汤嵩彥
联系电 话 0755-82825720 95559
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
4006788999 95559
传真 0755-82021126 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.phfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第
43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司
上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号 交通 银行 股份 有限
公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 645,239,322.62 233,722,153.82 150,597,541.58
本期利 润 515,166,062.04 347,092,457.55 118,648,682.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6673 0.2030 0.0508
本期基 金份 额净 值增 长率 42.62% 27.58% 6.15%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4087 -0.1287 -0.2786
期末基 金资 产净 值 704,117,864.49 1,413,563,256.06 1,537,331,544.75
期末基 金份 额净 值 1.409 1.013 0.794
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如， 开 放式基 金的 申购 赎回
费、基 金转 换费 等） ，计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
（3 ） 表中 的 “ 期末 ” 均 指 报告期 最后 一日 ， 即 12 月31 日 ， 无 论该 日是 否为 开 放日或 交易 所的 交
易日。 鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 24.76% 1.70% 12.28% 1.17% 12.48% 0.53%
过去六 个月 -0.71% 2.57% -11.96% 1.95% 11.25% 0.62%
过去一 年 42.62% 2.31% 16.98% 1.76% 25.64% 0.55%
过去三 年 93.15% 1.56% 61.09% 1.23% 32.06% 0.33%
过去五 年 50.49% 1.36% 36.47% 1.12% 14.02% 0.24%
自基金 合同
生效起 至今
675.47% 1.40% 217.06% 1.26% 458.41% 0.14%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为 中信 标 普 A 股 综合 指数 涨跌幅 ×70 % ＋ 中信 标普 国 债指数 涨跌 幅 × 25%
＋金融 同业 存款 利率×5% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 于2003 年7 月 12 日 生效 。 鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
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2、截 至本 基金 建仓 期结 束 ，本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：合 同生 效当 年按 照实 际存续 期计 算， 不按 整个 自然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.3200 10,654,176.68 5,962,622.37 16,616,799.05
2014 - - - -
2013 - - - -
合
计
0.3200 10,654,176.68 5,962,622.37 16,616,799.05
鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ，增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管理 88 只开 放 式基金 和 10 只社
保组合 ，经 过 17 年 投资 管 理基金 ，在 基 金 投资 、风 险控制 等方 面积 累了 丰富 经验。
4.1.2 基 金经 理（或 基 金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张卓
本 基 金 基
金经理
2009 年 1 月
17 日
- 11
张卓先
生 ， 国 籍
中 国 ， 管
理学硕
士，11 年
证 券 从 业
经验。
2004 年 6
月 加 盟 鹏
华 基 金 管
理 有 限 公
司 从 事 行
业 研 究 工
作 ， 历 任
行 业 研 究
员 、 鹏 华
动 力 增 长
混合
（LOF）基
金 基 金 经
理 助 理 ，
2007 年 8
月至 2009
年 1 月担
任 鹏 华 优
质 治 理 股鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
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票基金
（LOF）基
金 经 理 ，
2011 年 1
月至 2013
年 3 月担
任 鹏 华 行
业 成 长 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理，2009
年 1 月起
担 任 鹏 华
普 天 收 益
基 金 基 金
经理，
2015 年 5
月 起 兼 任
鹏 华 外 延
成 长 混 合
基 金 基 金
经 理 。 张
卓 先 生 具
备 基 金 从
业 资 格 。
本 报 告 期
内 本 基 金
基 金 经 理
未 发 生 变
动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及本基金基 金合同的 约 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 本基金运 作 合法合规， 不存在违
反基金 合同 和损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 鹏华 基金 管
理有限 公司 公平 交易 管理 规定》 ， 将公 司所 管理 的封 闭式基 金 、 开 放式 基金 、 社保组 合 、 特 定客 户
资产管理组合 等不同资 产 组合的授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投 资管理活
动均纳入公平 交易管理 ， 在业务流程和 岗位职责 中 制定公平交易 的控制规 则 和控制活动 ，建立对
公平交 易的 执行 、 监督 及 审核流 程 ， 严 禁在 不同 投 资组合 之间 进行 利益 输送 。 在 投资 研究 环节 ：1 、
公司使用唯一 的研究报 告 发布平台 “ 研 究报告管 理 平台 ”，确保 各投资组 合 在获得投资 信息、研
究 支 持 、 投 资 建议 和 实 施投 资 决 策 方 面 享有 公 平 的机 会 ；2 、 公 司 严格 按 照 《股 票 库 管 理 规 定》 、
《信用 产品 投资 管理 规定 》 ， 执行 股票 及信 用产 品出 入库及 日常 维护 工作 ， 确 保相关 证券 入库 以内
容严谨 、 观点 明确 的研 究 报告作 为依 据 ；3 、 在公 司 股票库 基础 上 ， 各 涉及 股 票投资 的资 产组 合根
据各自的投资 目标、投 资 风格、投资范 围和防范 关 联交易的原则 分别建立 资 产组合股票 库，基金
经理在 股票 库基 础上 根据 投资授 权以 及基 金合 同择 股方式 构建 具体 的投 资组 合；4 、 严格 执行 投 资
授权制度，明 确投资决 策 委员会、分管 投资副总 裁 、基金经理等 各主体的 职 责和权限划 分，合理
确定基 金经 理的 投资 权限 ， 超过 投资 权限 的操 作， 应严格 履行 审批 程序 。 在 交易执 行环 节：1、所
有公司管理的 资产组合 的 交易必须通过 集中交易 室 完成，集中交 易室负责 建 立和执行交 易分配制
度， 确保 各投 资组 合享 有 公平的 交易 执行 机会 ；2 、 针对交 易所 公开 竞价 交易 ， 集 中交 易室 应严 格
启用恒生交易 系统中的 公 平交易程序， 交易系统 则 自动启用公平 交易功能 ， 由系统按照 “未委托
数量” 的比例 对不同资 产 组合进行委托 量的公平 分 配；如果相关 基金经理 坚 持以不同的 价格进行
交易，且当前 市场价格 不 能 同时满足多 个资产组 合 的指令价格要 求时，交 易 系统自动按 照 “价格
优先”原则进 行委托； 当 市场价格同时 满足多个 资 产组合的指令 价格要求 时 ，则交易系 统自动按
照 “同 一指 令价 格下 的公 平交易 ” 模 式， 进 行公 平 委托和 交易 量分 配；3、 银 行间市 场交 易、 交易
所大宗交易等 非集中竞 价 交易需依据公 司《股票 投 资交易流程》 和《固定 收 益投资管理 流程》的
规定执行；银 行间市场 交 易、交易所大 宗交易等 以 公司名义进行 的交易， 各 投资组合经 理应在交
易前独立确定 各投资组 合 的交易价格和 数量，公 司 按照价格优先 、比例分 配 的原则对交 易结果进
行分配 ；4、 新股、 新债 申 购及非 公开 定向 增发 交易 需依据 公司 《新 股申 购流 程》 、 《 固定 收益 投资
管理流程》和 《非公开 定 向增发流程》 的规定执 行 ，对新股和新 债申购方 案 和分配过程 进行审核
和监控 。 在 交易 监控、 分 析与评 估环 节：1 、 为 加强 对日常 投资 交易 行为 的监 控和管 理， 杜绝 利益
输送、不公平 交易等违 规 交易行为，防 范日常交 易 风险，公司明 确了关注 类 交易的界定 及对应的
监控和评估措 施机制； 所 监控的交易包 括但不限 于 ：交易所公开 竞价交易 中 同日同向交 易的交易鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
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时机和交易价 差、不同 投 资组合临近交 易日的同 向 交易和反向交 易的交易 时 机和交易价 差、关联
交易、 债券 交易 收益 率偏 离度、 成交 量和 成交 价格 异常、 银行 间债 券交 易对 手交易 等；2 、 将 公平
交易作为投资 组合业绩 归 因分析和交易 绩效评价 的 重要关注内容 ，发现的 异 常情况由投 资监察员
进行分析；3 、监察稽 核部 分别于每季 度和每年 度编 写《公平交 易执行情 况检 查报告》 ，内 容包括
关注类 交易 监控 执行 情况 、 不同 投资 组合 的整 体收 益率差 异分 析和 同向 交易 价差分 析； 《公 平交 易
执行情 况检 查报 告》 需经 公司基 金经 理、 督察 长和 总经理 签署 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节得到公 平对待。 同 时，根据《证 券投资 基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》的 要求，公
司对所管理组 合的不同 时 间窗的同向交 易进行了 价 差专项分析， 未发现存 在 违反公平交 易原则的
现象。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 主 要原 因在 于指 数成分 股交 易不 活跃
导致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
15 年 初期A 股 市场 平淡 ， 但是 2 月份 开始 以创 业板 股票和 互联 网相 关的 上市 公司表 现抢 眼，
3-4 月 开始 ，大 量资 金涌 入股市 ， “ 杠杆 牛 ” 发威 ，一季 度创 业板 指数 上 涨 58.66% 。上 半年 本基
金保持了灵活 的操作， 减 持了涨幅较大 的品种， 新 品种中主要以 自下而上 为 主，倾向于 低市值和
有并购 预期 的公 司。
进入 5 月初 由于 市场 涨幅 较大， 尤其 是中 小市 值类 股票， 市场 监管 机构 开始 注重风 险， 从 清
理配资开始了 股市去杠 杆 的过程，造成 了股票市 场 的巨幅下跌， 虽然本基 金 降低了仓位 ，但由于
停牌市值较多 等原因， 系 统性风险无法 回避。后 期 ，本基金基本 保持了较 低 仓 位 ，并且 对行情判
断较为 悲观 ，对 于 10 月 反 弹较少 参与 ，年 底期 间部 分参与 了保 险举 牌概 念股 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 42.62% ，同 期上 证 综指上 涨 9.41% ，深 证成 指上 涨 14.98% ，
沪深300 指 数上 涨5.58% 。 鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们推 断， 中国 在2016 年 经济下 行压 力依 然较 大， 全年实 际 GDP 增速在 15 年 6.9% 的 基础 下
有所回落，经 济仍将受 制 于外部需求低 迷与内部 产 能过剩，投资 下滑仍将 延 续：制造业 和房地产
投资难以改善 ，仍将拖 累 整体投资增长 全球需求 持 续低迷，出口 上行空间 极 其有限。物 价走势更
加贴近经济下 行与结构 转 型的基本面， 通胀压力 抬 头。财政赤字 需要上调 ， 多种途径深 挖潜力、
重在引导；货 币政策重 在 配合结构调整 ，降准降 息 空间收窄，人 民币汇率 制 度改革将在 稳定贬值
预期与 推进 人民 币国 际化 之间曲 折前 行。
其中汇率问题 是重中之 重 ，汇率体现一 个国家的 经 济增长情况及 潜力，中 国 经济趋势不好 ，
其基础 货币 贬值 压力 加大 ， 市场 预期16 年美 国仍 将 加息 3-4 次 ， 美 国持 续加 息增加 了美 国资 产吸
引力，加剧资 金外流和 汇 率贬值压力， 中国若是 不 能稳住经济， 增加对短 期 中国资产回 报率的信
心，运 用通 过降 准等 措施 来对冲 资金 外流 ，那 么对 经济和 资本 市场 的风 险都 较大。
虽然我们认为 政府有强 大 的经济托底政 策，但是 供 给侧改革以及 其他方面 的 改革措施短期 影
响有限 ，2016 年初 市场 暴 跌，我 们认 为投 资人 首先 降低收 益率 预期 ，对 行情 我们保 持谨 慎心 态，
我们预计将采 取防守中 进 攻的策略，用 降低仓位 来 防守，同时密 切跟踪 云 计 算、新能源 汽车和 新
兴消费 电子 行业 等行 业景 气度高 的新 兴产 业， 力求 从中选 取较 好投 资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 日常 估值 流程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独 立核 算， 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值 。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
（2） 特殊 业务 估值 流程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业 务 的指 导意见 》 的 相鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
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关规定，本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组， 成员由基 金 经理、行业 研究员、
监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
3 、本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
4 、本 公司 现没 有进 行任 何 定价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1 、 截止 本报 告期 末， 本基 金 期末可 供分 配利 润 为204,299,665.02 元， 期末 基金 份额净 值1.409
元。
2 、本基金于 2015 年 10 月 21 日对 2015 年 年 度 可 供 分 配 利 润 进 行 分 配 ， 分 配 金 额 为
16,616,799.05 元。 (详 见本报 告 3.3 部 分） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2015 年度 ， 基 金托 管人 在 鹏华普 天收 益证 券投 资基 金的托 管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券 投资
基金法》及其 他有关法 律 法规、基金合 同、托管 协 议，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的 义务，不
存在任 何损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2015 年度 ， 鹏 华基 金管理 有限公 司在 鹏华 普天 收益 证券投 资基 金投 资运 作、 基金资 产净 值 的
计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算、 基金费用 开 支等问题上， 托管人未 发 现损害基金 持有人利
益的行 为。
本报告 期内 本基 金进 行 了 1 次收 益分 配， 分配 金额 为 16,616,799.05 元 ， 符 合基 金 合同的 规定 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2015 年度， 由鹏 华基 金管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关鹏 华普 天收益 证券 投 资
基金的年度报 告中财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告相 关 内容、投资 组合报告鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
第 13 页 共 32 页
等内容 真实 、准 确、 完整 。
§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 注 册 会计师 对本 基金 出具 了 “ 标准无 保留 意见 ”
的审计 报告 。投 资者 可通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 鹏华 普天 收益 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
5,282,852.67 13,291,815.86
结算备 付金
70,054,006.24 50,200,373.20
存出保 证金
403,518.84 478,258.66
交易性 金融 资产
657,345,702.97 1,359,701,751.34
其中： 股票 投资
507,019,702.97 1,053,407,751.34
基金投 资
- -
债券投 资
150,326,000.00 306,294,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 13,686,721.34
应收利 息
2,498,567.31 6,342,534.44
应收股 利
- -
应收申 购款
598,676.59 116,521.73
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
736,183,324.62 1,443,817,976.57
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
第 14 页 共 32 页
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
28,278,470.51 19,243,736.42
应付赎 回款
1,162,009.22 6,897,401.80
应付管 理人 报酬
887,829.78 1,815,818.18
应付托 管费
118,377.31 242,109.09
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,367,899.79 1,804,510.40
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
250,873.52 251,144.62
负债合 计
32,065,460.13 30,254,720.51
所有者权益：
实收基 金
499,818,199.47 1,395,846,616.10
未分配 利润
204,299,665.02 17,716,639.96
所有者 权益 合计
704,117,864.49 1,413,563,256.06
负债和 所有 者权 益总 计
736,183,324.62 1,443,817,976.57
注： 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.409 元， 基金 份额 总额 499,818,199.47
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 鹏华 普天 收益 证券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
542,424,007.88 379,454,301.31
1.利息 收入
9,371,766.67 15,067,309.35
其中： 存款 利息 收入
795,893.50 1,385,725.57
债券利 息收 入
8,575,873.17 13,681,583.78
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
662,895,343.86 250,774,359.71
其中： 股票 投资 收益
660,227,349.28 240,085,620.64
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-346,150.00 1,474,850.52
资产支 持证 券投 资收 益
- - 鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
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贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
3,014,144.58 9,213,888.55
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-130,073,260.58 113,370,303.73
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
230,157.93 242,328.52
减： 二、费用
27,257,945.84 32,361,843.76
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 14,724,687.13 21,539,096.32
2．托 管费 7.4.8.2.2 1,963,291.63 2,871,879.45
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
10,298,625.54 7,678,559.78
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
271,341.54 272,308.21
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
515,166,062.04 347,092,457.55
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
515,166,062.04 347,092,457.55
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鹏华 普天 收益 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,395,846,616.10 17,716,639.96 1,413,563,256.06
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 515,166,062.04 515,166,062.04
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-896,028,416.63 -311,966,237.93 -1,207,994,654.56
其中：1. 基 金申 购款 98,202,237.86 35,421,642.37 133,623,880.23
2. 基金 赎回 款 -994,230,654.49 -347,387,880.30 -1,341,618,534.79
四、本期向基金份额持有 - -16,616,799.05 -16,616,799.05 鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
第 16 页 共 32 页
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
499,818,199.47 204,299,665.02 704,117,864.49
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,935,340,964.01 -398,009,419.26 1,537,331,544.75
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 347,092,457.55 347,092,457.55
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-539,494,347.91 68,633,601.67 -470,860,746.24
其中：1. 基 金申 购款 46,504,040.87 -5,194,898.42 41,309,142.45
2. 基金 赎回 款 -585,998,388.78 73,828,500.09 -512,169,888.69
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,395,846,616.10 17,716,639.96 1,413,563,256.06
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 邓召 明______
______高鹏______
____ 郝 文高____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
鹏 华 普 天 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本系列基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金字 2003 第 61 号 《关于 同意 鹏华 普天 系列 开放式 证券 投资 基
金设立的批复 》核准， 由 鹏华基金管理 有限公司 依 照《证券投资 基金管理 暂 行办法》及 其实施细
则、 《 开放 式证 券投 资基 金 试点办 法》 等有 关规 定和 《 鹏华普 天系 列开 放式 证券 投资基 金基 金契 约》
(后更 名为 《鹏 华普 天系 列 开放式 证券 投资 基金 基金 合同》)发 起， 并 于 2003 年 7 月 12 日 募集 成鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
第 17 页 共 32 页
立。本系列基 金为契约 型 开放式，存续 期限不定 ， 目前下设两个 子基金， 分 别为普天收 益 证券投
资基金(以下简 称 “本基 金 ”)和普天债 券投资基 金。 本系列基金首 次设立募 集 不包括认购 资金利
息 共 募 集 1,140,717,155.06 元 ， 其 中 包 括 本 基 金 343,227,588.04 元 和 普 天 债 券 投 资 基 金
797,489,567.02 元 ， 业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 普 华 永道验 字(2003) 第 78
号验资报告予 以验证。 本 基金的基金管 理人为鹏 华 基金管理有限 公司，基 金 托管人为交 通银行股
份有限公司。 本基金已 按 规定将《鹏华 普天系列 开 放式证券投资 基金基金 合 同》等法定 文件报中
国证监 会备 案。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《鹏 华 普天系列开放 式证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围仅限于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法公开 发行上市
的股票、债券 及中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具；具体 投资于连 续 分红的股票 和债券，
对连续分红企 业的投资 不 少于股票资产 的 80% 。在 正常市场状况 下，股票 投 资比例一般情 况下为
70% ， 国债 投资 比例 不低 于 20% ，现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 投资 不低于 基金 资产 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中信 标 普 A 股 综合 指数 涨跌幅 ×70 % ＋ 中信 标普 国 债指数 涨跌 幅 × 25%
＋金融 同业 存款 利率×5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基 金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 鹏华 普天 系列开 放式 证券 投资
基金基 金合 同》 和中 国证 监会、 中国 基金 业协 会允 许的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策变 更的说 明、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致
的 说明
7.4.4.1 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告 期根据中 国 证券投资基金 业协会《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作小 组
关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准》 （ 以下简 称 “ 估值 处理 标准 ”）， 对于 交易 所
市场上 市交 易或 挂牌 转让 的固定 收益 品种 （估 值处 理标准 另有 规定 的除 外） ， 采用第 三方 估值 机构
提供的 价格 数据 进行 估值 。 鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
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7.4.4.2 本 报告 期所采 用 的 会计政 策与 最近一 期年 度报告 相一 致
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1)
以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围， 不征 收营 业税 。 基 金 买卖股 票 、 债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税
(2)
对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 权的股 息 、 红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金 取得的企业 债 券利息收入， 由发行债券 的企业在向基 金支付利息 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的， 暂减 按50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ， 于2015 年9 月 8 日 前暂 减 按25%
计入应 纳税 所得 额， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 暂 免征 收个人 所得 税。 。对 基金 持 有的上 市公 司限 售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4)
基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基金管理有限公司 （ “ 鹏华基金公
司” ）
基金管 理人 、基 金销 售机 构 、基 金注 册登 记机 构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司（ “国信 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管 理人 的股 东
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 基金管 理人 的股 东
鹏华资 产管 理（ 深圳 ）有 限公司 基金管 理人 的子 公司
注：1 、本 报告 期存 在控 制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化。 鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
第 19 页 共 32 页
2、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
14,724,687.13 21,539,096.32
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,690,394.22 5,498,051.70
注： （1 ） 支 付基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 年费 率 为1.5% ， 逐日 计提 ， 按 月支
付。日 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 1.5% ÷ 当 年天 数。
（2 ）根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ，基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费， 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,963,291.63 2,871,879.45
注：支付基金 托管人交 通 银行股份有限 公司的托 管 费年费率为 0.20% ，逐日 计提，按月支 付。日
托管费=前 一日 基金 资产 净 值 ×0. 20% ÷ 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份 鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
第 20 页 共 32 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2003 年
7 月 12 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 19,138,751.92 19,138,751.92
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 19,138,751.92 19,138,751.92
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
3.8291% 1.3711%
注：本 基金 管理 人投 资本 基金的 费率 标准 与其 他相 同条件 的投 资者 适用 的费 率标准 相一 致。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 及持有 本基 金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 5,282,852.67 206,098.18 13,291,815.86 405,902.00
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 参与 关联 方承销 的证 券。
7.4.9 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002530
丰东
股份
2015 年6 月8 日
重大事
项
14.99 2016 年1 月25 日 21.34 2,000,079 25,727,736.40 29,981,184.21 -
600986 科达 2015 年12 月14 日 重大事 21.00 - - 1,000,000 21,160,350.36 21,000,000.00 - 鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 32 页
股份 项
000796
凯撒
旅游
2015 年11 月9 日
重大事
项
27.46 - - 500,000 13,449,097.00 13,730,000.00 -
002246
北化
股份
2015 年11 月23 日
重大事
项
14.12 - - 700,000 8,392,247.00 9,884,000.00 -
002582
好想
你
2015 年9 月17 日
重大事
项
15.62 2016 年2 月24 日 17.18 200,000 7,432,961.00 3,124,000.00 -
002544
杰赛
科技
2015 年8 月31 日
重大事
项
29.65 - - 10,000 81,978.23 296,500.00 -
600859
王府
井
2015 年12 月21 日
重大事
项
27.22 2016 年1 月4 日 27.22 5,000 219,902.45 136,100.00 -
300266
兴源
环境
2015 年12 月24 日
重大事
项
51.24 2016 年1 月4 日 52.00 2,435 11,177.75 124,769.40 -
002242
九阳
股份
2015 年12 月24 日
重大事
项
22.68 2016 年1 月11 日 20.41 5,000 87,681.25 113,400.00 -
300088
长信
科技
2015 年12 月14 日
重大事
项
14.03 2016 年2 月29 日 12.63 3,900 12,000.00 54,717.00 -
002011
盾安
环境
2015 年12 月28 日
重大事
项
16.72 2016 年2 月22 日 15.05 990 12,819.93 16,552.80 -
002065
东华
软件
2015 年12 月22 日
重大事
项
25.10 - - 400 2,929.31 10,040.00 -
002452
长高
集团
2015 年7 月20 日
重大事
项
9.14 2016 年1 月6 日 10.05 408 3,610.26 3,729.12 -
300197
铁汉
生态
2015 年12 月30 日
重大事
项
17.11 2016 年1 月7 日 16.59 85 1,689.60 1,454.35 -
000002 万科 A 2015 年12 月21 日
重大事
项
23.99 - - 47 615.34 1,127.53 -
002084
海鸥
卫浴
2015 年12 月18 日
重大事
项
13.27 2016 年1 月15 日 11.94 76 1,046.23 1,008.52 -
600978
宜华
木业
2015 年6 月19 日
重大事
项
22.33 2016 年1 月21 日 20.10 42 265.58 937.86 -
600690
青岛
海尔
2015 年10 月19 日
重大事
项
9.92 2016 年2 月1 日 8.93 88 775.87 872.96 -
002048
宁波
华翔
2015 年11 月19 日
重大事
项
17.40 - - 24 355.22 417.60 -
000066
长城
电脑
2015 年6 月18 日
重大事
项
15.19 2016 年3 月10 日 19.39 22 359.42 334.18 -
000925
众合
科技
2015 年11 月3 日
重大事
项
20.26 - - 4 94.18 81.04 -
鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 32 页
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 507,019,702.97 68.87
其中： 股票 507,019,702.97 68.87
2 固定收 益投 资 150,326,000.00 20.42
其中： 债券 150,326,000.00 20.42
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 75,336,858.91 10.23
7 其他各 项资 产 3,500,762.74 0.48
8 合计 736,183,324.62 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 565,837.68 0.08
B
采矿业 311,524.00 0.04
C
制造业 249,352,769.71 35.41
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
236,186.20 0.03
E
建筑业 38,752,447.47 5.50
F
批发和 零售 业 408,776.09 0.06 鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 32 页
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 352,363.00 0.05
H
住宿和 餐饮 业 13,730,615.00 1.95
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
54,818,876.86 7.79
J
金融业 1,797,798.62 0.26
K
房地产 业 76,281,885.20 10.83
L
租赁和 商务 服务 业 237,743.00 0.03
M
科学研 究和 技术 服务 业 24,007.20 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 624,900.03 0.09
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 23,342,422.26 3.32
R
文化、 体育 和娱 乐业 46,181,550.65 6.56
S
综合 - -
合计 507,019,702.97 72.01
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300198 纳川股 份 2,580,000 40,583,400.00 5.76
2 000802 北京文 化 1,000,000 33,880,000.00 4.81
3 600602 仪电电 子 2,500,000 31,975,000.00 4.54
4 600860 京城股 份 2,463,209 31,800,028.19 4.52
5 002530 丰东股 份 2,000,079 29,981,184.21 4.26
6 000890 法 尔 胜 1,999,905 27,538,691.85 3.91
7 002368 太极股 份 399,991 26,839,396.10 3.81
8 300244 迪安诊 断 335,669 23,342,422.26 3.32
9 002543 万和电 气 1,162,490 21,168,942.90 3.01
10 600986 科达股 份 1,000,000 21,000,000.00 2.98
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于鹏 华 基金管理有 限 公司 网
站http://www.phfund.com 的年 度报 告正 文。
鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 32 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002530 丰东股 份 64,315,244.01 4.55
2 002004 华邦健 康 60,213,998.92 4.26
3 600750 江中药 业 57,804,828.56 4.09
4 600048 保利地 产 51,583,531.56 3.65
5 300198 纳川股 份 49,855,041.13 3.53
6 600436 片仔癀 49,608,903.37 3.51
7 000619 海螺型 材 49,173,357.85 3.48
8 002687 乔治白 48,016,220.87 3.40
9 600073 上海梅 林 46,848,299.28 3.31
10 002348 高乐股 份 46,267,096.04 3.27
11 600697 欧亚集 团 45,710,539.76 3.23
12 603118 共进股 份 44,248,874.91 3.13
13 300291 华录百 纳 43,827,496.94 3.10
14 600240 华业资 本 42,057,000.33 2.98
15 000025 特
力Ａ 41,966,219.58 2.97
16 600860 京城股 份 41,203,157.51 2.91
17 000066 长城电 脑 39,958,814.85 2.83
18 600536 中国软 件 39,680,717.88 2.81
19 002154 报 喜 鸟 35,366,798.25 2.50
20 000783 长江证 券 33,580,974.66 2.38
21 600010 包钢股 份 32,455,987.98 2.30
22 601933 永辉超 市 31,899,259.90 2.26
23 601311 骆驼股 份 31,455,802.59 2.23
24 002356 浩宁达 30,956,532.50 2.19
25 000417 合肥百 货 30,210,625.02 2.14
26 000890 法 尔 胜 30,187,413.34 2.14
27 300197 铁汉生 态 29,649,194.08 2.10
28 600662 强生控 股 29,631,122.89 2.10
29 000062 深圳华 强 29,378,011.00 2.08
30 601166 兴业银 行 29,237,260.57 2.07
31 002740 爱迪尔 28,742,082.92 2.03 鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 32 页
32 002368 太极股 份 28,275,962.41 2.00
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300244 迪安诊 断 116,151,103.62 8.22
2 002004 华邦健 康 100,113,468.26 7.08
3 600750 江中药 业 89,043,948.30 6.30
4 000651 格力电 器 77,196,633.11 5.46
5 603008 喜临门 69,724,810.31 4.93
6 002452 长高集 团 69,641,134.61 4.93
7 600436 片仔癀 68,911,432.20 4.88
8 300291 华录百 纳 68,218,825.97 4.83
9 002348 高乐股 份 65,124,813.91 4.61
10 601318 中国平 安 62,783,760.94 4.44
11 000066 长城电 脑 61,185,837.18 4.33
12 600073 上海梅 林 59,754,901.93 4.23
13 300081 恒信移 动 58,924,336.00 4.17
14 002592 八菱科 技 58,506,221.99 4.14
15 002356 浩宁达 58,269,381.49 4.12
16 000002 万
科Ａ 58,001,296.35 4.10
17 300070 碧水源 57,317,955.66 4.05
18 600697 欧亚集 团 56,736,170.80 4.01
19 601098 中南传 媒 56,347,355.33 3.99
20 600048 保利地 产 51,447,241.30 3.64
21 601208 东材科 技 49,893,392.99 3.53
22 000928 中钢国 际 49,635,951.53 3.51
23 002530 丰东股 份 48,021,989.73 3.40
24 600030 中信证 券 46,195,922.07 3.27
25 000001 平安银 行 45,848,240.03 3.24
26 002154 报 喜 鸟 44,456,512.46 3.14
27 601311 骆驼股 份 42,159,721.00 2.98
28 600887 伊利股 份 41,732,953.14 2.95
29 600010 包钢股 份 41,349,645.00 2.93
30 600662 强生控 股 40,507,108.24 2.87
31 002497 雅化集 团 39,463,157.27 2.79 鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 32 页
32 000024 招商地 产 37,455,107.41 2.65
33 600536 中国软 件 37,424,148.00 2.65
34 300053 欧比特 37,270,474.70 2.64
35 002410 广联达 37,179,996.14 2.63
36 300264 佳创视 讯 37,051,951.73 2.62
37 000025 特
力Ａ 36,734,134.98 2.60
38 002740 爱迪尔 36,442,528.98 2.58
39 000783 长江证 券 35,402,485.00 2.50
40 002563 森马服 饰 34,256,439.72 2.42
41 002495 佳隆股 份 33,803,512.40 2.39
42 000417 合肥百 货 32,887,022.31 2.33
43 002084 海鸥卫 浴 32,579,707.34 2.30
44 601933 永辉超 市 32,527,905.55 2.30
45 600000 浦发银 行 30,896,337.00 2.19
46 002687 乔治白 29,779,770.06 2.11
47 600761 安徽合 力 29,049,717.09 2.06
48 000619 海螺型 材 29,010,012.52 2.05
49 601166 兴业银 行 28,544,470.00 2.02
50 300115 长盈精 密 28,437,365.59 2.01
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,714,076,724.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,790,216,671.68
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 150,326,000.00 21.35
其中： 政策 性金 融债 150,326,000.00 21.35
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - - 鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 32 页
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 150,326,000.00 21.35
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150416 15 农发 16 1,100,000 110,253,000.00 15.66
2 150403 15 农发 03 300,000 30,060,000.00 4.27
3 150215 15 国开 15 100,000 10,013,000.00 1.42
注：上 述债 券明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：无 。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：无 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：无 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 32 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
组合投资的前十名证券之一的北京文化的发行主体北京京西文化旅游股份有限公司在 2015
年3 月10 日收到 深圳 证券 交易所 向公 司出 具的 《关 于 对北京 京西 文化 旅游 股份 有限公 司的 关注 函》
（公司 部关 注函 【2015】第 95 号 ） ， 对 公 司 在互 动 易平台 上发 布的 信息 与年 报披露 存在 前后 矛盾
一事表 示关 注。2015 年 4 月 22 日， 深圳 证券 交易 所 向公司 出具 了《 关于 对北 京京西 文化 旅游 股
份有限 公司 的关 注函 》（ 公司部 关注 函【2015 】第 172 号 ）， 对公 司已 超过 十天未 在互 动易 平台
上回答 投资 者的 提问 一事 表示关 注。2014 年 4 月 28 日，深 圳证 券交 易所 向 公 司出 具了 《关 于对
北京京 西风 光旅 游开 发股 份有限 公司 的年 报问 询函 》（公 司部 年报 问询 函【2014】第 140 号 ），
就公 司2013 年 年报 相关 问 题要求 公司 予以 书面 说明 。2015 年4 月 28 日 ， 深 圳 证券交 易所 向公 司
出具了《关于 对北 京京 西 文化旅游股份 有限公司 的 年报问询函》 （公司部 年 报问询函【2015】第
99 号 ）， 就公 司2014 年 年报相 关问 题要 求公 司予 以书面 说明 ，并 进行 补充 披露。
根据公司公告 ，最近五 年 ，公司未被证 券监管部 门 采取监管措施 ，公司被 交 易所出具监管 函
2 次，关 注函 6 次， 年报 问询函 5 次。 公司 已按 照 相关要 求进 行答 复并 作 出 相应整 改。 本基 金管
理人长期跟踪 研究该股 票 ，该证券的投 资已严格 执 行内部投资决 策流程， 符 合法律法规 和公司制
度的规 定。
本基金投资的 前十名证 券 中的其它证券 本期没有 发 行主体被监管 部门立案 调 查的、或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 403,518.84
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,498,567.31
5 应收申 购款 598,676.59
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,500,762.74
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：无 。 鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
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8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002530 丰东股 份 29,981,184.21 4.26 重大事 项
2 600986 科达股 份 21,000,000.00 2.98 重大事 项
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
30,356 16,465.22 59,667,707.47 11.94% 440,150,492.00 88.06%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金管 理人 所有 从业 人员 未持有 本基 金份 额。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金管 理人 所有 从业 人员 未持有 本基 金份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年 7 月 12 日 ） 基金 份额 总额
343,260,931.46
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,395,846,616.10
本报告 期基 金总 申购 份额 98,202,237.86
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 994,230,654.49
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 499,818,199.47 鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
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注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内基 金管 理人 的重 大人事 变动 ：
报告期 内， 经公 司董 事会 审议通 过, 并经 中国 证券 监督管 理委 员会 证监 许可[2015]217 号文
核准, 公司 聘任 高永 杰先 生 担任公 司督 察长 ，任 职日 期自 2015 年2 月6 日起 。
报告期 内， 经公 司董 事会 审议通 过， 自 2015 年 9 月19 日起 ， 同 意聘 任苏 波 先生担 任公 司副
总经理 。
报告 期 内， 公司 原副 总经 理胡湘 先生 因个 人职 业发 展原因 提出 辞职 ， 经 公司 董事会 审议 ， 同
意胡湘 先生 提出 的辞 职申 请，并 同意 其在 办理 完工 作交接 手续 后正 式离 任。 胡湘先 生 于 2015 年
10 月 17 日 正式 离任 。
报告期 内， 经公 司董 事会 审议通 过， 自 2015 年 10 月 17 日起 ，同 意聘 任邢 彪 先生担 任公 司
副总经 理。
上述事 项已 按有 关规 定向 中国证 券监 督管 理委 员会 及深圳 证监 局报 告， 并 按 有关规 定向 中 国
证券投 资基 金业 协会 备案 。
报告期 内基 金托 管人 的重 大人事 变动 ：
本报告 期内,交 通银 行股 份 有限公 司( 以下 简称 “本 行 ”) 因 工作 需要 ， 刘 树军 先生不 再担 任
本行资 产托 管业 务中 心总 裁，任 命袁 庆伟 女士 为本 行资产 托管 业务 中心 总裁 。
袁庆伟 女士 的基 金行 业高 级管理 人员 任职 资格 已在 中国证 券投 资基 金业 协会 备案。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。 本年度 支付 给普 华永 道中 天会计 师事 务 所
（特殊 普通 合伙 ）审 计费 用 100,000.00 元， 该审 计机构 已提 供审 计服 务的 连续年 限 为 13 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 1 2,396,276,736.73 36.99% 2,133,385.67 36.61% -
东北证券 1 370,396,544.20 5.72% 344,948.08 5.92% -
华西证券 1 909,654,116.89 14.04% 830,743.77 14.26% -
兴业证券 1 900,445,443.76 13.90% 819,765.17 14.07% -
海通证券 1 1,158,879,064.66 17.89% 1,025,493.04 17.60% -
国金证券 1 742,561,080.05 11.46% 673,344.79 11.55% -
国元证券 1 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - 本报告期新
增
注：交 易单 元选 择的 标准 和程序 ：
1. 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元 作为基 金的 专用 交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 因发 生重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，鹏华普天收益混合 2015 年年度 报告 摘要
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并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2. 选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根据上 述标准， 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ，评比内 容 包括：提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况，并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后，向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 通过券 商交 易单 元进 行债 券交易 、债 券回 购交 易及 权证交 易。
鹏华基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
