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鹏华安盈宝(000905)

鹏华安盈宝:2015年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
鹏 华 安 盈 宝货 币 市 场 基金2015 年年 度 报 告
摘要 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司 
基金托 管人: 平安银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年3 月30 日 
 
 
 鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 
第 2 页 共 32 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 普华永 道中 天会 计师 事务 所 ( 特殊 普通 合伙 ) 注 册 会计师 对本 基金 出具 了 “ 标准无 保留 意见 ” 的审计 报告 。 本报告 期 自2015 年1 月27 日( 基金 合同 生效 日) 起 至 12 月31 日止 。 鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 3 页 共 32 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 鹏华安 盈宝 货币 场内简 称 - 基金主 代码 000905



























































































































































































































































基金交 易代 码 000905



























































































































































































































































基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年1 月 27 日 基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 3,525,908,289.92 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持流 动性的 基础 上, 力争 获得 超 越 业绩比 较基 准的 投资 收益 率。 投资策 略 本基金 将综 合宏 观经 济运 行状况 , 货 币政 策、 财政 政 策 等政府 宏观 经济 状况 及政 策, 分 析资 本市 场资 金供 给 状 况的变 动趋 势, 预测 市场 利率水 平变 动趋 势。 在此 基础 上, 综 合考 虑各 类投 资品 种的流 动性 、 收 益性 以及 信用 风险状 况, 进行 积极 的投 资组合 管理 。 1、久 期策 略 结合宏 观经 济运 行态 势及 利率预 测分 析, 本基 金将 动 态 确定并 调整 基金 组合 平均 剩余期 限。 预测 利率 将进 入 下 降通道 时, 适当 延长 投资 品种的 平均 期限 ; 预 测市 场利 率将进 入上 升通 道时 ,适 当缩短 投资 品种 的平 均期 限 。 2、类 属配 置策 略 在保证 流动 性的 前提 下, 根 据各类 货币 市场 工具 的市 场 规模 、 信 用等 级 、 流 动性 、 市 场供 求 、 票 息及 付息 频率 等确定 不同 类别 资产 的具 体配置 比例 。 3、套 利策 略 本基金 根据 对货 币市 场变 动趋势 、 各 市场 和品 种之 间 的 风险收 益差 异的 充分 研究 和论证 , 适 当进 行跨 市场 或 跨 品种套 利操 作, 力争 提高 资产收 益率 , 具 体策 略包 括跨 市场套 利和 跨期 限套 利等 。 4、现 金管 理策 略 本基金 作为 现金 管理 工具 , 具有 较高 的流 动性 要求 , 本 基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的 动态预 测, 通过 回购 的滚 动 操作和 债券 品种 的期 限结 构鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 4 页 共 32 页


搭配, 动态 调整 并有 效分 配基金 的现 金流 , 在 保持 充分 流动性 的基 础上 争取 较高 收益。 5、资 产支 持 证 券的 投资 策 略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行 资产支 持证 券的 投资 组合 管理, 并根 据信 用风 险、 利 率 风险和 流动 性风 险变 化积 极调整 投资 策略 , 严 格遵 守 法 律法规 和基 金合 同的 约定 , 在保证 本金 安全 和基 金资 产 流动性 的基 础上 获得 稳定 收益。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后 ) 。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属 于证券 投资 基金 中的 低风 险 品种, 其预 期收 益和 预期 风险均 低于 债券 型基 金、 混合 型基金 及股 票型 基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 张戈 张波 联系电 话 0755-82825720 0755-22168863 电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn ZHANGBO746@pingan.com.cn 客户服 务电话


4006788999 95511-3 传真 0755-82021126 0755-82080800-0


2.4 信 息披 露方式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.phfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国际 商会 中心 第43 层 鹏 华基金 管理有 限公 司


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普通合 伙) 上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心 11 楼 注册登 记机 构 鹏华基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号 深圳 国际商 会中 心 第43 层


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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 1 月 27 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日 本期已 实现 收益 85,739,383.80 本期利 润 85,739,383.80 本期净 值收 益率 4.4190% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 期末基 金资 产净 值 3,525,908,289.92 期末基 金份 额净 值 1.0000 注: (1)本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益 ) 扣除相关费用 后的余额 , 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益。由于 货币市场 基金采用摊余 成本法核 算 ,因此,公允 价值变动 收 益为零,本期 已实现收 益 和本期利润 的金额相 等; (2 ) 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 (例 如 , 开 放 式基金 的转 换费 等) , 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。 (3 ) 表中 的 “ 期末 ” 均 指 报告期 最后 一日 , 即 12 月31 日 , 无 论该 日是 否为 开 放日或 交易 所的 交 易日。 (4 ) 本基 金基 金合 同 于2015 年1 月 27 日 生效 , 至2015 年12 月 31 日未 满一 年, 故 2015 年 的数 据和指 标为 非完 整会 计年 度数据 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 收益率 ① 份额净 值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.9710% 0.0015% 0.0882% 0.0000% 0.8828% 0.0015% 过去六 个月 2.0380% 0.0019% 0.1764% 0.0000% 1.8616% 0.0019% 自基金 合同 生效起 至今 4.4190% 0.0027% 0.3251% 0.0000% 4.0939% 0.0027% 注:业 绩比 较基 准= 活期 存 款利率(税后) 鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 6 页 共 32 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、 本基 金基 金合 同 于2015 年1 月27 日生 效, 截 至本报 告期 末本 基金 基金 合同生 效未 满一 年。 2、截 至建 仓期 结束 ,本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。 鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 7 页 共 32 页


3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 注:1 、合 同生 效当 年按 照 实际存 续 期 计算 ,不 按整 个自然 年度 进行 折算 。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元 年度 已按 再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2015 年1 月 27 日( 基金 合同生效 日) 至2015 年12 月31日 85,389,876.43 - 349,507.37 85,739,383.80


合计 85,389,876.43 - 349,507.37 85,739,383.80





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§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 , 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资 产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末,公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意 大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限 公司组 成, 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 , 后于 2001 年 9 月完 成增资 扩股 ,增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末, 公司 管理 88 只开 放 式基金 和 10 只社 保组合 ,经 过 17 年 投资 管 理基金 ,在 基 金 投资 、风 险控制 等方 面积 累了 丰富 经验。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 叶朝明 本 基 金 基 金经理 2015 年 1 月 27 日 - 7 叶 朝 明先 生, 国籍 中 国, 工 商管 理硕 士,7 年 金 融 证 券 从 业 经 验 。 曾任 职于 招商 银 行 总 行, 从事 本外 币 资 金 管理 相关 工作 ; 2014 年1 月 加盟 鹏华 基 金 管理 有限 公司 , 从 事 货币 基金 管理 工 作,2014 年2 月 担任 鹏 华 增值 宝货 币基 金 基金经 理,2015 年 1 月 起 兼任 鹏华 安盈 宝 货 币 基金 基金 经理 , 2015 年7 月 起兼 任鹏 华 添 利宝 货币 基金 基 金 经 理。 叶朝 明先 生 具 备 基金 从业 资格 。 本 报 告期 内本 基金 基 金 经 理未 发生 变动 。 本 基 金为 本期 内新 成 立基金 。 注: 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担 任新 成 立基金 基金 经理 的, 任职日 期为 基金 合同 生效 日。 2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。 鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 9 页 共 32 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定 以及本基金基 金合同的 约 定,本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产,在 严格控制 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内, 本基金运 作 合法合规, 不存在违 反基金 合同 和损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 鹏华 基金 管 理有限 公司 公平 交易 管理 规定》 , 将公 司所 管理 的封 闭式基 金 、 开 放式 基金 、 社保组 合 、 特 定客 户 资产管理组合 等不同资 产 组合的授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投 资管理活 动均纳入公平 交易管理 , 在业务流程和 岗位职责 中 制定公平交易 的控制规 则 和控制活动 ,建立对 公平交 易的 执行 、 监督 及 审核流 程 , 严 禁在 不同 投 资组合 之间 进行 利益 输送 。 在 投资 研究 环节 :1 、 公司使用唯一 的研究报 告 发布平台 “ 研 究报告管 理 平台 ”,确保 各投资组 合 在获得投资 信息、研 究 支 持 、 投 资 建议 和 实 施投 资 决 策 方 面 享有 公 平 的机 会 ;2 、 公 司 严格 按 照 《股 票 库 管 理 规 定》 、 《信用 产品 投资 管理 规定 》 , 执行 股票 及信 用产 品出 入库及 日常 维护 工作 , 确 保相关 证券 入库 以内 容严谨 、 观点 明确 的研 究 报告作 为依 据 ;3 、 在公 司 股票库 基础 上 , 各 涉及 股 票投资 的资 产组 合根 据各自的投资 目标、投 资 风格、投资范 围和防范 关 联交易的原则 分别建立 资 产组合股票 库,基金 经理在 股票 库基 础上 根据 投资授 权以 及基 金合 同择 股方式 构建 具体 的投 资组 合;4 、 严格 执行 投 资 授权制度,明 确投资决 策 委员会、分管 投资副总 裁 、基金经理等 各主体的 职 责和权限划 分,合理 确定基 金经 理的 投资 权限 , 超过 投资 权限 的操 作, 应严格 履行 审批 程序 。 在 交易执 行环 节:1、所 有公司管理的 资产组合 的 交易必须通过 集中交易 室 完成,集中交 易室负责 建 立和执行交 易分配制 度, 确保 各投 资组 合享 有 公平的 交易 执行 机会 ;2 、 针对交 易所 公开 竞价 交易 , 集 中交 易室 应严 格 启用恒生交易 系统中的 公 平交易程序, 交易系统 则 自动启用公平 交易功能 , 由系统按照 “未委托 数量” 的比例 对不同资 产 组合进行委托 量的公平 分 配;如果相关 基金经理 坚 持以不同的 价格进行 交易,且当前 市场价格 不 能 同时满足多 个资产组 合 的指令价格要 求时,交 易 系统自动按 照 “价格 优先”原则进 行委托; 当 市场价格同时 满足多个 资 产组合的指令 价格要求 时 ,则交易系 统自动按 照 “同 一指 令价 格下 的公 平交易 ” 模 式, 进 行公 平 委托和 交易 量分 配;3、 银 行间市 场交 易、 交易 所大宗交易等 非集中竞 价 交易需依据公 司《股票 投 资交易流程》 和《固定 收 益投资管理 流程》的 规定执行;银 行间市场 交 易、交易所大 宗交易等 以 公司名义进行 的交易, 各 投资组合经 理应在交 易前独立确定 各投资组 合 的交易价格和 数量,公 司 按照价格优先 、比例分 配 的原则对交 易结果进鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 10 页 共 32 页


行分配 ;4、 新股、 新债 申 购及非 公开 定向 增发 交易 需依据 公司 《新 股申 购流 程》 、 《 固定 收益 投资 管理流程》和 《非公开 定 向增发流程》 的规定执 行 ,对新股和新 债申购方 案 和分配过程 进行审核 和监控 。 在 交易 监控、 分 析与评 估环 节:1 、 为 加强 对日常 投资 交易 行为 的监 控和管 理, 杜绝 利益 输送、不公平 交易等违 规 交易行为,防 范日常交 易 风险,公司明 确了关注 类 交易的界定 及对应的 监控和评估措 施机制; 所 监控的交易包 括但不限 于 :交易所公开 竞价交易 中 同日同向交 易的交易 时机和交易价 差、不同 投 资组合临近交 易日的同 向 交易和反向交 易的交易 时 机和交易价 差、关联 交易、 债券 交易 收益 率偏 离度、 成交 量和 成交 价格 异常、 银行 间债 券交 易对 手交易 等;2 、 将 公平 交易作为投资 组合业绩 归 因分析和交易 绩效评价 的 重要关注内容 ,发现的 异 常情况由投 资监察员 进行分析;3 、监察稽 核部 分别于每季 度和每年 度编 写《公平交 易执行情 况检 查报告》 ,内 容包括 关注类 交易 监控 执行 情况 、 不同 投资 组合 的整 体收 益率差 异分 析和 同向 交易 价差分 析; 《公 平交 易 执行情 况检 查报 告》 需经 公司基 金经 理、 督察 长和 总经理 签署 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 , 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等 各环节得到公 平对待。 同 时,根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》的 要求,公 司对所管理组 合的不同 时 间窗的同向交 易进行了 价 差专项分析, 未发现存 在 违反公平交 易原则的 现象。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成 损失 的异 常交 易行 为。 本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的交 易次 数 为 1 次 , 主 要原 因在 于指 数成分 股交 易不 活跃 导致。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年国 内经 济表 现较 为 低迷, 整体 增速 进一 步回 落, 物 价水 平低 位徘 徊。 在经济 增长 偏弱 的情况下,央 行货币政 策 总体宽松。银 行间市场 资 金仅在一季度 略为偏紧 , 这主要是受 年初信贷 投放力 度加 大 , 春 节现 金 需求增 加等 因素 影响 。 随 后央行 宽松 货币 政策 不断 加码 , 多 次降 准降 息, 资金面 转向 宽松 , 资 金利 率随之 出现 大幅 下行 , 银 行间7 天回 购利 率均 值 为2.92% , 低 于2014 年 3.63% 的均 值水 平。 债券市 场 在2015 年 表现 较 好, 各 类属 均出 现大 幅上 涨, 宽 松的 资金 面使 得市 场配债 资金 较为鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 11 页 共 32 页


充裕 , 债 券收 益率 出现 稳 步下行 , 其中1 年 期国 开 债收益 率下 行 155bp 左右 ,1 年期 AA+ 短 融收 益 率则下 降207bp 左右 。 2015 年, 本基 金资 产配 置 以同业 存款 为主 ,并 适时 提高债 券资 产配 置比 例。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 自2015 年1 月 成立 以来 , 本基金 的净 值增 长率 为 4.4190% , 同 期业 绩基 准增 长 率为 0.3251% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2016 年, 我们 认为 美 国经济 增长 有望 保持 平稳 , 欧 、 日 经济 在刺 激政 策 影响下 可能 继续 维持低速增长 。从国内 市 场来看,在经 济内生动 力 偏弱的情况下 ,稳增长 政 策仍将逐步 推进,融 资增速 企稳 可能 暂时 缓和 经济下 行压 力, 预计2016 年国内 经济 增速 将继 续保 持低位 徘徊 。 市 场资 金面方 面 , 预 计央 行会 延 续整体 宽松 的货 币政 策 , 维持资 金面 整体 平稳 。 但 在美联 储启 动加 息后 , 汇率贬 值压 力可 能会 限制 货币政 策的 大幅 放水 ,货 币政策 宽松 力度 边际 上在 减弱。 基于以 上分 析 , 本 组合2016 年将 保持 稳健 操作 , 我们 将密切 关注 各类 资产 价格 走势 , 捕 捉市 场出现 的资 产配 置机 会, 在尽力 保证 组合 安全 的前 提下力 争提 高组 合的 收益 回报。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 本报告 期内 ,基 金管 理人 继续完 善内 部控 制、 提升 风险管 理水 平, 着重 开展 了 以下各 项工 作 : 1 、继 续完 善内 部控 制体 系 公司不 断更 新完 善业 务流 程和运 营风 险数 据库,通 过 标准化 业务 流程 将业 务操 作落实 到岗 , 明 确业务流程与 控制活动 的 关联关系,确 定关键控 制 活动,以及各 个业务操 作 所使用的相 关文档或 表单,并将业 务操作与 法 律法规的相关 法条建立 关 联,将控制活 动与风险 建 立关联,将 法律法规 要求与 信息 披露 报备 规则 建立关 联。 2 、继 续优 化内 部控 制措 施 报告期内,公 司继续完 善 内部控制措施 ,制定、 颁 布和更新了一 系列公司 基 本管理制度, 通 过信息 技术 手段 陆续 实现 了部分 标准 化操 作流 程手 册的系 统化 ,并 不断 优化 。 3 、持 续改 进投 资监 控的 方 法与手 段, 保证 基金 投资 业 务的 合法 合规 性 报告期内,在 投资日常 合 规监控工作方 面,公司 根 据产品特点进 一步完善 了 投资监控系统 以 提升投资监控 效率;在 实 现交易价差分 析、银行 间 交易分析、研 究报告检 查 等专项检查 工作定期 化、日常化的 基础上, 公 司加强了内幕 交易风险 的 检查和防范, 明确了内 幕 交易防范要 求,多次 开展有 关内 幕交 易的 培训 ,进一 步强 化全 体投 研人 员对内 幕交 易行 为和 结果 的认识 。 4 、规 范基 金销 售业 务, 保 证基金 销售 业务 的合 法合 规性 鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 12 页 共 32 页


报告期内,在 基金募集 和 持续营销活动 中,公司 严 格规范基金销 售业务, 按 照《证券投资 基 金销售管理办 法》及相 关 法规规定审查 宣传推 介 材 料,逐步落实 反洗钱法 律 法规各项要 求,并督 促销售 部门 做好 投资 者教 育工作 ,本 报告 期内 没有 出现主 动违 规行 为。 5 、开 展以 风险 为导 向的 内 部稽核 报告期内,监 察稽核部 开 展了对基金投 资管理、 市 场营销管理、 财务费用 管 理和公司日常 运 作的定期监察 稽核与专 项 监察稽核。监 察稽核人 员 开展了以风险 为导向的 内 部稽核,通 过稽核发 现,提高了公 司标准化 操 作流程手册的 执行效力 , 优化了标准化 操作流程 手 册,更新了 风险控制 矩阵。 报告 期内 ,公 司没 有发生 重大 风险 事件 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1. 有关 参与 估值 流程 各方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 : 基金的估值由 基金会计 负 责,基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体,独立 建 账、 独 立核 算, 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。 基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及 帐务处理;每 日按时接 收 成交数据及权 益数据, 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司 与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 , 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银 行进行核对; 每日 估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会 计核算岗外, 还设有基 金 会计复核岗位 ,负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作,确保 基金净值 核算无 误。 配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格, 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和 经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。 2. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度: 基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。 3. 本公 司参 与估 值流 程各 方之间 不存 在任 何重 大利 益冲突 。 4. 本公 司现 没有 进行 任何 定价服 务的 签约 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 在本 报告 期累 计分 配收 益 85,739,383.80 元 ,利润 分配 金额 、方 式等 符合相 关法 规 和 本基金 基金 合同 的规 定。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 13 页 共 32 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 - 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 - 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 - §6 审计报 告 普华永道中天 会计师事 务 所(特殊普通 合伙) 注 册 会计师对本基 金出具了 “ 标准无保留 意见”的 审计报 告。 投资 者可 通过 年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 鹏华 安盈 宝货 币市场 基金 报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2015 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 2,325,232,294.69 结算备 付金 - 存出保 证金 - 交易性 金融 资产 1,528,532,088.21 其中: 股票 投资 - 基金投 资 - 债券投 资 1,528,532,088.21 资产支 持证 券投 资 - 贵金属 投资 - 衍生金 融资 产 - 买入返 售金 融资 产 - 应收证 券清 算款 - 应收利 息 61,782,970.70 应收股 利 - 鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 14 页 共 32 页


应收申 购款 3,850,651.39 递延所 得税 资产 - 其他资 产 - 资产总 计 3,919,398,004.99 负债和所有者权益 本期末 2015 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - 交易性 金融 负债 - 衍生金 融负 债 - 卖出回 购金 融资 产款 392,199,483.90 应付证 券清 算款 - 应付赎 回款 57,332.55 应付管 理人 报酬 306,256.74 应付托 管费 90,742.75 应付销 售服 务费 283,571.07 应付交 易费 用 28,711.07 应交税 费 - 应付利 息 23,036.43 应付利 润 349,507.37 递延所 得税 负债 - 其他负 债 151,073.19 负债合 计 393,489,715.07 所有者权益:


实收基 金 3,525,908,289.92 未分配 利润 - 所有者 权益 合计 3,525,908,289.92 负债和 所有 者权 益总 计 3,919,398,004.99 注:(1) 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日 , 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 , 基 金 份 额 总 额 3,525,908,289.92 份。 (2) 本 基金 基金 合同 于2015 年1 月 27 日 生效 ,无 上 年度末 数据 。


7.2 利 润表 会计主 体: 鹏华 安盈 宝货 币市场 基金 本报告 期: 2015 年1 月27 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月27 日( 基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日 一、收入


92,013,228.90 1.利息 收入


91,143,272.13 鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 15 页 共 32 页


其中: 存款 利息 收入


73,133,880.28 债券利 息收 入


16,718,937.64 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


1,290,454.21 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


869,956.77 其中: 股票 投资 收益


- 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益


869,956.77 资产支 持证 券投 资收 益


- 贵金属 投资 收益


- 衍生工 具收 益


- 股利收 益


- 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- 减: 二、费用


6,273,845.10 1.管 理人 报酬 7.4.8.2.1 2,103,602.57 2.托 管费 7.4.8.2.2 623,289.70 3.销 售服 务费 7.4.8.2.3 1,947,780.12 4.交 易费 用


- 5.利 息支 出


1,430,922.71 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


1,430,922.71 6.其 他费 用


168,250.00 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 85,739,383.80 减:所 得税 费用


- 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 85,739,383.80 注:(1) 报 告实 际编 制期 间 为 2015 年1 月27 日(基 金 合同生 效日 ) 至 2015 年12 月 31 日。 (2) 本 基金 基金 合同 于2015 年1 月 27 日 生效 ,无 上 年度可 比较 期间 及可 比较 数据。 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 鹏华 安盈 宝货 币市场 基金 本报告 期:2015 年1 月 27 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 27 日( 基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日 鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 16 页 共 32 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金 净值) 1,000,291,140.63 - 1,000,291,140.63 二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 85,739,383.80 85,739,383.80 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) 2,525,617,149.29 - 2,525,617,149.29 其中:1. 基 金申 购款 8,316,079,807.35 - 8,316,079,807.35 2. 基金 赎回 款 -5,790,462,658.06 - -5,790,462,658.06 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动(净值减少以“-”号 填列) - -85,739,383.80 -85,739,383.80 五、 期末 所有 者权 益 (基 金 净值) 3,525,908,289.92 - 3,525,908,289.92 注:(1) 报 告实 际编 制期 间 为 2015 年1 月27 日(基 金 合同生 效日 ) 至 2015 年12 月 31 日。 (2) 本 基金 基金 合同 于2015 年1 月 27 日 生效 ,无 上 年度可 比较 期间 及可 比较 数据。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 邓召 明______














______高鹏______














____ 郝 文高____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 鹏华安盈宝货 币市场基 金 (以下简称“本 基金 ”) 经 中国证券监督 管理委员 会( 以下简称“ 中 国证监会 ”) 证监许可[2014]1151 号《关于 核准鹏华 安盈宝货币市 场基金注册 的批复》核准 ,由 鹏华基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 和《鹏华 安 盈宝货币市 场基金基 金合同 》负 责公 开募 集。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 1,000,291,068.70 元, 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所 (特 殊普 通合 伙) 普华 永道中 天验 字(2015) 第038 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证监 会备 案 , 《鹏华 安盈 宝货币 市场 基 金基金 合同 》 于 2015 年 1 月 27 日 正式 生效 ,基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 1,000,291,140.63 份基金 份额 ,其 中 认购资 金利 息折 合 71.93 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 鹏华 基金 管理 有限公 司, 基金 托 管 人为平 安银 行股 份有 限公 司。 鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 17 页 共 32 页


根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《鹏 华 安盈宝货币市 场基金基 金 合同》的有关 规 定, 本基 金投 资于 法律 法 规允许 投资 的金 融工 具 , 包括现 金 、 通 知存 款、 短期 融资券 、 一年 以内( 含 一年) 的银 行定 期存 款、 大 额存单 ; 剩余 期限 在 397 天以内(含 397 天) 的债 券 、 中 期票 据以 及资 产支持证券 ;期限在 一年 以内(含一年) 的债券回 购 和中央银行 票据以及 中国 证监会、中 国人民 银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 货币 市场 工具 。本 基金业 绩比 较基 准为 :活 期存款 利率 (税 后 ) 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 鹏华 安盈 宝货币 市场 证券 投资 基金基 金合 同》 和中 国证 监会、 中国 基金 业协 会允 许的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定编 制。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2015 年 1 月 27 日( 基金合 同生 效日 ) 至 2015 年 12 月 31 日止 期间 财务 报表符 合企 业 会计准 则的 要求 , 真 实、 完整地 反映 了本 基 金2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 1 月 27 日( 基 金合 同生 效日 )至2015 年12 月31 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关 信 息。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015 年1 月27 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年12 月 31 日。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 以人 民币 为记 帐本 位币, 除有 特别 说明 外, 均以人 民币 元为 单位 表示 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类 为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 和资产支 持 证券投资分类 为以公允 价 值计量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 。以公允价值 计量且其 公 允价值变动计 入损益的 金 融资产在资 产负债表鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 18 页 共 32 页


中以交 易性 金融 资产 列示 。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目 前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息,单 独确认为 应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。 债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ,按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买 入时的溢价或 折 价;同 时 于每一计价日 计算影子 价 格,以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的 差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法, 以摊余成 本进行 后续 计量 。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的 对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 为了避免债券 投资的摊 余 成本与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离,从而对 基 金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果,基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计 算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25% 时, 基金管 理 人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合, 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映 基 金资 产价值 。 计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值: 1. 存在活跃市 场的金融 工 具按其估值日 的市场交 易 价格确定公允 价值;估 值 日无交易,但 最鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 19 页 共 32 页


近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发 生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。


2. 存在活跃市 场的金融 工 具,如估值日 无交易且 最 近交易日后经 济环境发 生 了重大变化, 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 3. 当金融工具 不存在活 跃 市场,采用市 场参与者 普 遍认同且被以 往市场实 际 交易价格验证 具 有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时,尽 可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的; 且 2) 交易 双方 准备 按 净 额 结算时 , 金 融资 产与 金融负 债按 抵销 后的 净额 在资产 负债 表中 列示 。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎 回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括 基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少, 以 及因类别调 整而引起 的A 、B 级 基金 份额 之间 的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。 7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量 债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认 为利 息收 入。 债券投 资处 置时 其公 允价 值与摊 余成 本之 间的 差额 确认为 投资 收益 。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 也 可按直 线法 计算 。 7.4.4.9 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的也可 按直 线法 计算 。 鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 20 页 共 32 页


7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策 1. 本基 金每 份基 金份 额享 有同等 分配 权; 2. 本基 金收 益分 配方 式为 红利再 投资 ,免 收再 投资 的费用 ; 3.“ 每日分 配、按日 支付 ”。本基金根 据每日基 金 收益情况,以 每万份基 金 已实现收益为 基 准,为投资人 每日计算 当 日收益并分配 ,每日进 行 支付。投资人 当日收益 分 配的计算保 留到小数 点后2 位, 小数 点后 第3 位按去 尾原 则处 理, 因去 尾形成 的余 额进 行再 次分 配,直 到分 完为 止; 4. 本基金根据 每日收益 情 况,将当日收 益全部分 配 ,若当日已实 现收益大 于 零时,为投资 人 记正收益;若 当日已实 现 收益小于零时 ,为投资 人 记负收益;若 当日已实 现 收益等于零 时, 当日 投资人 不记 收益 ; 5. 本基金每日 进行收益 计 算并分配时, 每日收益 支 付方式只采用 红利再投 资 (即红利转基 金 份额)方式, 投资人可 通 过赎回基金份 额获得现 金 收益;若投资 人在当日 收 益支付时, 其当日净 收益为 正值 , 则为 投资 人 增加相 应的 基金 份额 , 其 当日净 收益 为零 , 则保 持 投资人 基金 份额 不变 , 基金管理人将 采取必要 措 施尽量避免基 金净收益 小 于零,若当日 净收益小 于 零时,缩减 投资人基 金份额 ; 6. 当日申购的 基金份额 自 下一个工作日 起,享有 基 金的收益分配 权益;当 日 赎回的基金份 额 自下一 个工 作日 起, 不享 有基金 的收 益分 配权 益; 7 .法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 7.4.4.11 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 重要会 计估 计及 其关 键假 设 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 计算影子价格 过 程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种, 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。 本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值,具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国 债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 没有 发生 会计政 策变 更。 鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 21 页 共 32 页


7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 没有 发生 会计估 计变 更。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收 入不予 征收 营业 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的 个人所 得税 。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 鹏 华 基 金 公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构 平安银 行股 份有 限公 司(“ 平安银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 国信证 券股 份有 限公 司(“ 国信证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 基金管 理人 的股 东 深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 基金管 理人 的股 东 鹏华资 产管 理( 深圳 )有 限公司 基金管 理人 的子 公司 注:1 、本 报告 期存 在控 制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化。 2、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.8.1.1 股 票交 易 注:无 。 鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 22 页 共 32 页


7.4.8.1.2 债 券交 易 注:无 。 7.4.8.1.3 债 券回 购交易 注:无 。 7.4.8.1.4 权 证交 易 注:无 。 7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:无 。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管理费 2,103,602.57 其中: 支 付销 售机 构的 客 户 维护费 820.47 注: (1)支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 0.27% ,逐日计提, 按月 支付。日管理 费=前一日基 金资产净值 ×0.2 7%÷ 当 年 天数。根据《 鹏华基金 管 理有限公司关 于鹏 华安盈 宝货 币市 场基 金开 展费率 优惠 活动 的公 告》 , 自 2015 年1 月28 日 起, 管理人 报酬 年费 率调 整为0.108% , 结束 时间 以 本公司 公告 为准 。 (2 )根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ,基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有 量提取 一定 比例 的客 户维 护费, 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用, 客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 623,289.70 注:支付基金 托管人平 安 银行股份有限 公司的托 管 费年费率为 0.08% ,逐日 计提,按月支 付。日 托管费=前一日 基金资产净 值 ×0.0 5%÷ 当 年天数。 根 据《鹏华基金 管理有限 公 司关于鹏华安 盈宝鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 23 页 共 32 页


货币市 场基 金开 展费 率优 惠活动 的公 告》 , 自2015 年 1 月 28 日起 , 托 管费 年 费率调 整 为 0.032% , 结束时 间以 本公 司公 告为 准。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 金额单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 本期 2015 年 1 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 鹏华基 金 1,940,165.60 合计 1,940,165.60 注:支付基金 销售机构 的 基金销售服务 费按前一 日 基金资产净值 的约定年 费 率计提,逐 日累计至 每月月底,按 月支付。 本 基金年基金销 售服务费 率 为 0.25% 。其计算 公式为 :计算日基金 销售服 务费= 计算 日前 一日 基金 资产净 值 × 0.25 %÷ 当年 天 数。 根 据 《 鹏华 基金 管理 有 限公司 关于 鹏华 安 盈宝货 币市 场基 金开 展费 率优惠 活动 的公 告》 , 自2015 年1 月 28 日 起, 基金 销 售服务 费率 调整 为 0.1%, 结束 时间 以本 公司 公告为 准。 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2015 年1 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年12 月 31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 平安银行 49,966,967.21 - - - - - 注:与关联方 之间通过 银 行间同业市场 进行的债 券 (含回购)交 易,该类 交 易均在正常 业务中按 一般商 业条 款而 订立 。 7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年 1 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 基金合 同生 效日 ( 2015 年 1 月 27 日 )持 有的 基金 份 额 - 期初持 有的 基金 份额 - 期间申 购/ 买入 总份 额 111,161,908.46 期间因 拆分 变动 份额 - 鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 24 页 共 32 页


减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 期末持 有的 基金 份额 111,161,908.46 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.3153% 注: (1 )本 基金 管理 人投 资本基 金的 费率 标准 与其 他相同 条件 的投 资者 适用 的费率 标准 相一 致。 (2 ) 本 基 金 管 理 人 本 年 度 申 购 本 基 金 份 额 111,161,908.46 份 ( 其 中 包 含 基 金 红 利 再 投 份 额 1,161,908.46 份) 。 (3 ) 本基 金合 同生 效日 起 至本报 告期 末未 满一 年, 故无上 年度 可比 期间 数据 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 鹏华资产管理(深圳)有 限公司 20,292,134.19 0.5755%


7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 平安银行 781,232,294.69 49,733,213.49


7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:无 。 7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 7.4.9 ( 2015 年12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证 券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:无 。 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:无 。 鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 25 页 共 32 页


7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 392,199,483.9 元, 是以 如下债 券作 为抵 押: 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 011570015 15 赣高速 SCP015 2016 年 1 月 4 日 100.26 500,000 50,130,000.00 011573007 15 鲁高速 SCP007 2016 年 1 月 4 日 100.35 500,000 50,175,000.00 011599607 15 雅砻江 SCP003 2016 年 1 月 4 日 100.51 500,000 50,255,000.00 011599802 15 皖交控 SCP003 2016 年 1 月 4 日 100.32 500,000 50,160,000.00 011599944 15 川高速 SCP004 2016 年 1 月 4 日 100.31 700,000 70,217,000.00 041555017 15 陕煤化 CP002 2016 年 1 月 4 日 100.70 500,000 50,350,000.00 041556005 15 陕煤化 CP001 2016 年 1 月 4 日 101.02 222,000 22,426,440.00 041560100 15 杭工投 CP001 2016 年 1 月 4 日 100.15 500,000 50,075,000.00 合计





3,922,000 393,788,440.00 - 7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 无。


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额 单位:人 民币 元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 1,528,532,088.21 39.00 其中: 债券 1,528,532,088.21 39.00








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,325,232,294.69 59.33 鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 26 页 共 32 页


4 其他各项 资产 65,633,622.09 1.67 5 合计 3,919,398,004.99 100.00


8.2 债 券回 购融资 情况





金 额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.80 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 392,199,483.90 11.12 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例 的简单 平均 值。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明 注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。 8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限














54 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 59 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 1


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明 注:本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 本基 金合 同约 定: “ 本基 金投 资 组 合的平 均剩 余期 限在 每个 交易日 均不 得超 过120 天 ” 。 8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例(%) 1 30 天 以内 73.04 11.12 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含) —60 天 3.69 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 27 页 共 32 页


3 60 天( 含) —90 天 2.56 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含) —180 天 14.12 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 180 天(含) —397 天 (含 ) 15.89 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 109.30 11.12


8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合








金 额单 位: 人民 币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 190,172,445.15 5.39 其中: 政策 性金 融债 190,172,445.15 5.39 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 1,140,905,476.61 32.36 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 197,454,166.45 5.60 8 其他 - - 9 合计 1,528,532,088.21 43.35 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - - 注:上表中, 附息债券 的 成本包括债券 面值和折 溢 价,贴现式债 券的成本 包 括债券投资 成本和内 在应收 利息 。 8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细


金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 011599733 15 徐工 SCP005 1,600,000 160,384,198.08 4.55 2 041559021 15 京 机电 CP001 700,000 70,008,437.93 1.99 3 011599944 15 川 高速 SCP004 700,000 69,976,056.60 1.98 4 150416 15 农发 16 600,000 59,992,211.76 1.70 5 041555017 15 陕 煤化 500,000 50,306,052.41 1.43 鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 28 页 共 32 页


CP002 6 011599185 15 渝 水务 SCP002 500,000 50,078,016.46 1.42 7 150202 15 国开 02 500,000 50,049,852.73 1.42 8 011534004 15 东 航股 SCP004 500,000 50,017,775.76 1.42 9 011599700 15 鲁 黄金 SCP018 500,000 50,004,293.77 1.42 10 011599607 15 雅 砻江 SCP003 500,000 50,000,663.57 1.42


8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1531% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0019% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0891%


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:无 。 8.8 投 资组 合报告 附注 8.8.1


基 金计 价方 法说明 (1) 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ,按 银行 实际 协议利 率逐 日计 提利 息; (2 ) 基 金持 有的 回购 协议 (封 闭式 回购 ) 以成 本列 示, 按实 际利 率在 实际 持 有期间 内逐 日计 提利息 ; (3 ) 基 金持 有的 附息 债券 、 贴 现券 购买 时采 用实 际 支付价 款 (包 含交 易费 用 ) 确定初 始成 本, 每日按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 ; (4) 基金 持有 的买 断式 回 购以协 议成 本列 示 , 所 产 生的利 息在 实际 持有 期间 内逐日 计提 。 回 购期间对涉及 的金融资 产 根据其资产的 性质进行 相 应的估值。回 购期满时 , 若双方都能 履约,则 按协议进行交 割。若融 资 业务到期无法 履 约,则 继 续持有现金 资 产,实际 持 有的相关资 产按其性 质进行 估值 ; (5 ) 基 金持 有的 资产 支持 证券视 同债 券 , 购 买时 采 用实际 支付 价款 ( 包含 交 易费用 ) 确定 初 始成本 ,每 日按 摊余 成本 和实际 利率 计算 确定 利息 收入。 8.8.2


若 本报 告期 内货币 市场 基金 持有剩 余期 限小于397 天 但剩 余存续 期超 过397 天 的 浮动 利率债 券, 应声明 本报 告期内 是否 存在该 类浮 动利率 债券 的摊余 成本 超 过 当日 基金资 产净 值的 20 %的情 况 本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券的 摊 余 成本不 存在 超过 当日 基金 资产净 值 的20 %的 情况 。 鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 29 页 共 32 页


8.8.3 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 是否 被 监管 部门立 案调 查,或 在报 告 编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。 本基金投资的 前十名证 券 中没有出现发 行主体被 监 管部门立案调 查,或在 报 告编制日前一 年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。 8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成








单位 :人 民币 元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 61,782,970.70 4 应收申 购款 3,850,651.39 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 65,633,622.09


8.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 1 、 本基 金的 投资 决策 流程 主要包 括 : 久 期决 策 、 期 限结构 策略 、 类属 配置 策 略和个 券选 择策 略。其中久期 区间决策 由 投资决策委员 会负责制 定 ,基金经理在 设定的区 间 内根据市场 情况自行 调整;期限结 构配置和 类 属配置决策由 固定收益 小 组讨论确定, 由基金经 理 实施该决策 并选择相 应的个 券进 行投 资。 2 、由 于四 舍五 入的 原因 , 投资组 合报 告中 数字 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构





份 额单 位: 份 持有人 户 数( 户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 610,914 5,771.53 2,054,312,581.40 58.26% 1,471,595,708.52 41.74%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 30 页 共 32 页


基金管 理人 所有 从业 人员 持 有本基 金 15,997,494.73 0.4537% 注:截至本报 告期末, 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会 规定及 相关 管理 制度 的规 定。 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 >=100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 注:本 基金 的基 金经 理本 报告期 末未 持有 本基 金份 额。 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2015 年1 月 27 日 )基 金份 额总 额 1,000,291,140.63 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 8,316,079,807.35 减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 5,790,462,658.06 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额减少 以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,525,908,289.92 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 报告期 内基 金管 理人 的重 大人事 变动 : 报告期内, 经公司董 事会 审议通过, 并经中国 证券 监督管理委 员会证监 许可[2015]217 号文 核准, 公司 聘任 高永 杰先 生 担任公 司督 察长 ,任 职日 期自 2015 年 2 月 6 日起 。 报告期 内, 经公 司董 事会 审议通 过, 自 2015 年 9 月 19 日起 ,同 意聘 任苏 波 先生担 任公 司副 总经理 。 鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 31 页 共 32 页


报告期内, 公司原 副总经 理胡湘先生 因个人 职业发 展原因提出 辞职, 经公司 董事会审议 ,同 意胡湘先生 提出的 辞职申 请,并同意 其在办 理完工 作交接手续 后正式 离任。 胡湘先生 于 2015 年 10 月 17 日 正式 离任 。 报告期 内, 经公 司董 事会 审议通 过, 自 2015 年10 月 17 日起 , 同 意聘任 邢彪 先生担 任公 司 副 总经理 。 上 述事项已 按有关 规定向 中国证券监 督管理 委员会 及深圳证监 局报告 ,并按 有关规定向 中国 证券投 资基 金业 协会 备案 。 报告期 内基 金托 管人 的重 大人事 变动 : 无。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告期无 涉及对 公司运 营管理及基 金运作 产生重 大影响的, 与本基 金管理 人、基金财 产、 基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。 11.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金管理 人聘请 普华永 道中天会计 师事务 所(特 殊普通合伙 )为本 基金审 计的会计师 事务 所。本 年度 应支 付给 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 审计 费用 61,000.00 元。 该 审 计机构 为本 基金 提供 审计 服务的 期间 为本 基金 基金 合同生 效日(2015 年 1 月 27 日) 起到 本报 告 期 末,不 满一 年。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本基金管理 人、基 金托管 人涉及托管 业务机 构及其 高级管理人 员在报 告期内 未受到任何 稽查 或处罚 。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 鹏华安盈宝货币 2015 年年度报 告 摘要 第 32 页 共 32 页


数量 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国泰君安 1 - - - - 本报告期内 新增 中信证券 1 - - - - 本报告期内 新增 注:1 、本 基金 本报 告期 内 没有通 过证 券公 司交 易单 元进行 股票 投资 及佣 金支 付。 2、交 易单 元选 择的 标准 和 程序 (1 ) 基金 管理 人负 责选 择 代理本 基金 证券 买卖 的证 券经营 机构 , 使 用其 交易 单元作 为基 金的 专用 交易单 元, 选择 的标 准是 : 1)实 力雄 厚, 信誉 良好 , 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币; 2)财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定; 3)经 营行 为规 范, 最近 二 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 ; 4)内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ; 5)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条 件 ,交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务; 6) 研 究实 力较 强, 有 固定 的研 究 机构 和专 门的 研究 人员, 能及 时为 本基 金提 供高质 量的 咨询 服 务 。 (2 ) 选择 交易 单元 的程 序 : 我公司根据上 述标准, 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期 对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ,评比内 容 包括:提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提 供研究服务主 动性和质 量 等情况,并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较 了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后,向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交 易单元 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 国泰君安 - - 263,600,000.00 100.00% - - 中信证券 - - - - - -


11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 注:本 基金 本报 告期 没有 发生偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。 鹏华基金管理有限公司 2016 年3 月30 日