鹏 华 丰 融 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司
送出日 期:2016 年3 月30 日
鹏华丰融定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所 ( 特殊 普通 合伙 ) 注 册 会计师 对本 基金 出具 了 “ 标准无 保留 意见 ”
的审计 报告 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 鹏华丰融定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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鹏华丰融定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华丰 融定 期开 放债 券
场内简 称 -
基金主 代码 000345
交易代 码 000345
基金运 作方 式 契约型,本基金采取在 封 闭期内封闭运作、封闭 期 与
封闭期 之间 定期 开放 的运 作方式 。
本基金自基金合同生效 之 日(含)起或自每一开 放 期
结束之日次日(含)起 一 年的期间封闭运作,不 办 理
申购与 赎回 业务 ,也 不上 市交易 。
本基金自封闭期结束之 后 第一个工作日(含)起 进 入
开放期,每个开放期原 则 上不少于五个工作日、 不 超
过二十个工作日,开放 期 的具体时间以基金管理 人 届
时公告为准。如发生不 可 抗力或其他情形致使基 金 无
法 按 时 开 放 或 需 依 据 基 金 合 同 暂 停 申 购 与 赎 回 业 务
的,基金管理人有权合 理 调整申购或赎回业务的 办 理
期间并 予以 公告 。
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 19 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 102,229,340.46 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 有 效控 制风 险的 基础 上, 通 过每 年定 期开 放的 形式
保 持 适度 流动 性, 力求 取得 超 越基 金业 绩比 较基 准的
收益。
投资策 略 本 基 金债 券投 资将 主要 采取 久 期策 略, 同时 辅之 以收
益 率 曲线 策略 、骑 乘策 略、 息 差策 略、 债券 选择 策略
等 积 极投 资策 略, 在有 效控 制 风险 的基 础上 ,通 过每
年 定 期开 放的 形式 保持 适度 流 动性 ,力 求取 得超 越基
金业绩 比较 基准 的收 益。
业绩比 较基 准 一年期 定期 存款 税后 利率 +0.5 %
风险收 益特 征 本 基 金属 于债 券型 基金 ,其 预 期的 收益 与风 险低 于股
票 型 基金 、混 合型 基金 ,高 于 货币 市场 基金 ,为 证券
投资基 金中 具有 较低 风险 收益特 征的 品种 。
鹏华丰融定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 汤嵩彥
联系电 话 0755-82825720 95559
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
4006788999 95559
传真 0755-82021126 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.phfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第
43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年 2014 年
2013 年 11 月 19 日
(基金 合同 生效
日)-2013 年12 月31
日
本期已 实现 收益 13,057,533.35 20,495,813.20 1,108,823.67
本期利 润 15,453,467.90 24,390,684.18 -935,113.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0973 0.1104 -0.0041
本期基 金份 额净 值增 长率 9.37% 10.56% -0.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1257 0.0355 -0.0041
期末基 金资 产净 值 115,772,920.53 166,234,794.52 229,565,349.48
期末基 金份 额净 值 1.132 1.035 0.996
注:(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
(2) 所述基 金业绩指 标不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 (例如, 开 放式基金的申 购赎回
费、基 金转 换费 等) ,计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
(3) 表 中的 “期末 ” 均指 报 告期最 后一 日, 即 12 月 31 日, 无论 该日 是否 为开 放 日或交 易所 的交 易鹏华丰融定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.25% 0.06% 0.52% 0.01% 0.73% 0.05%
过去六 个月 3.19% 0.06% 1.13% 0.01% 2.06% 0.05%
过去一 年 9.37% 0.10% 2.62% 0.01% 6.75% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
20.43% 0.14% 6.50% 0.01% 13.93% 0.13%
注:业 绩比 较基 准= 一年 期 定期存 款税 后利 率+0.5 %
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年11 月19 日生 效 。
2、截 至建 仓期 结束 ,本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。 鹏华丰融定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注:合 同生 效当 年按 照实 际存续 期计 算, 不按 整个 自然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 - - - -
2014 0.6500 14,869,761.50 114,812.74 14,984,574.24
2013 年11
月19 日
(基金 合
同生效
日)至
2013 年12
月31 日
- - - -
合
计
0.6500 14,869,761.50 114,812.74 14,984,574.24
鹏华丰融定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 , 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末,公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成, 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 , 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ,增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末, 公司 管理 88 只开 放 式基金 和 10 只社
保组合 ,经 过 17 年 投资 管 理基金 ,在 基 金 投资 、风 险控制 等方 面积 累了 丰富 经验。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘建岩
本 基 金 基
金经理
2013 年11 月
19 日
- 9
刘 建 岩 先
生 , 国 籍
中 国 , 经
济学硕
士, 9 年证
券 从 业 经
验 。 历 任
第 一 创 业
证 券 有 限
责 任 公 司
资 管 部 投
资 经 理 ;
2009 年12
月 加 盟 鹏
华 基 金 管
理 有 限 公
司 , 从 事
债 券 研 究
分析工
作 , 担 任
固 定 收 益
部 债 券 研
究员,
2011 年 4鹏华丰融定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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月 起 担 任
鹏 华 信 用
增 利 基 金
基金经
理,2013
年 2 月至
2014 年 3
月 担 任 鹏
华 产 业 债
债 券 基 金
基金经
理,2013
年 3 月起
兼 任 鹏 华
国 企 债 债
券 基 金 基
金 经 理 ,
2013 年11
月 起 兼 任
鹏 华 丰 融
定 期 开 放
债 券 基 金
基金经
理,2014
年 5 月起
兼 任 鹏 华
货 币 基 金
基金经
理,2015
年 3 月起
兼 任 鹏 华
双 债 增 利
债 券 基 金
基金经
理 。 刘 建
岩 先 生 具
备 基 金 从
业 资 格 。
本 报 告 期
内 本 基 金
基 金 经 理
未发生变
动。
注: 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担 任新 成 立基金 基金 经理 的,鹏华丰融定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及本基金基 金合同的 约 定,本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产,在 严格控制
风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内, 本基金运 作 合法合规, 不存在违
反基金 合同 和损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 鹏华 基金 管
理有限 公司 公平 交易 管理 规定》 , 将公 司所 管理 的封 闭式基 金 、 开 放式 基金 、 社保组 合 、 特 定客 户
资产管理组合 等不同资 产 组合的授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投 资管理活
动均纳入公平 交易管理 , 在业务流程和 岗位职责 中 制定公平交易 的控制规 则 和控制活动 ,建立对
公平交 易的 执行 、 监督 及 审核流 程 , 严 禁在 不同 投 资组合 之间 进行 利益 输送 。 在 投资 研究 环节 :1 、
公司使用唯一 的研究报 告 发布平台 “ 研 究报告管 理 平台 ”,确保 各投资组 合 在获得投资 信息、研
究 支 持 、 投 资 建议 和 实 施投 资 决 策 方 面 享有 公 平 的机 会 ;2 、 公 司 严格 按 照 《股 票 库 管 理 规 定》 、
《信用 产品 投资 管理 规定 》 , 执行 股票 及信 用产 品出 入库及 日常 维护 工作 , 确 保相关 证券 入库 以内
容严谨 、 观点 明确 的研 究 报告作 为依 据 ;3 、 在公 司 股票库 基础 上 , 各 涉及 股 票投资 的资 产组 合根
据各自的投资 目标、投 资 风格、投资范 围和防范 关 联交易的原则 分别建立 资 产组合股票 库,基金
经理在 股票 库基 础上 根据 投资授 权以 及基 金合 同择 股方式 构建 具体 的投 资组 合;4 、 严格 执行 投 资
授权制度,明 确投资决 策 委员会、分管 投资副总 裁 、基金经理等 各主体的 职 责和权限划 分,合理
确定基 金经 理的 投资 权限 , 超过 投资 权限 的操 作, 应严格 履行 审批 程序 。 在 交易执 行环 节:1、所
有公司管理的 资产组合 的 交易必须通过 集中交易 室 完成,集中交 易室负责 建 立和执行 交 易分配制
度, 确保 各投 资组 合享 有 公平的 交易 执行 机会 ;2 、 针对交 易所 公开 竞价 交易 , 集 中交 易室 应严 格
启用恒生交易 系统中的 公 平交易程序, 交易系统 则 自动启用公平 交易功能 , 由系统按照 “未委托
数量” 的比例 对不同资 产 组合进行委托 量的公平 分 配;如果相关 基金经理 坚 持以不同的 价格进行
交易,且当前 市场价格 不 能同时满足多 个资产组 合 的指令价格要 求时,交 易 系统自动按 照 “价格
优先”原则进 行委托; 当 市场价格同时 满足多个 资 产组合的指令 价格要求 时 ,则交易系 统自动按
照 “同 一指 令价 格下 的公 平交易 ” 模 式, 进 行公 平 委托和 交易 量分 配;3、 银 行间市 场交 易 、 交易鹏华丰融定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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所大宗交易等 非集中竞 价 交易需依据公 司《股票 投 资交易流程》 和《固定 收 益投资管理 流程》的
规定执行;银 行间市场 交 易、交易所大 宗交易等 以 公司名义进行 的交易, 各 投资组合经 理应在交
易前独立确定 各投资组 合 的交易价格和 数量,公 司 按照价格优先 、比例分 配 的原则对交 易结果进
行分配 ;4、 新股、 新债 申 购及非 公开 定向 增发 交易 需依据 公司 《新 股申 购流 程》 、 《 固定 收益 投资
管理流程》和 《非公开 定 向增发流程》 的规定执 行 ,对新股和新 债申购方 案 和分配过程 进行审核
和监控 。 在 交易 监控、 分 析与评 估环 节:1 、 为 加强 对日常 投资 交易 行为 的监 控和管 理, 杜绝 利益
输送、不公平 交易等违 规 交易行为,防 范日常交 易 风险,公司明 确了关注 类 交易的界定 及对应的
监控和评估措 施机制; 所 监控的交易包 括但不限 于 :交易所公开 竞价交易 中 同日同向交 易的交易
时机和交易价 差、不同 投 资组合临近交 易日的同 向 交易和反向交 易的交易 时 机和交易价 差、关联
交易、 债券 交易 收益 率偏 离度、 成交 量和 成交 价格 异常、 银行 间债 券交 易对 手交易 等;2 、 将 公平
交易作为投资 组合业绩 归 因分析和交易 绩效评价 的 重要关注内容 ,发现的 异 常情况由投 资监察员
进行分析;3 、监察稽 核部 分别于每季 度和每年 度编 写《公平交 易执行情 况检 查报告》 ,内 容包括
关注类 交易 监控 执行 情况 、 不同 投资 组合 的整 体收 益率差 异分 析和 同向 交易 价差分 析; 《公 平交 易
执行情 况检 查报 告》 需经 公司基 金经 理、 督察 长和 总经理 签署 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 , 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节得到公 平对待。 同 时,根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》的 要求,公
司对所管理组 合的不同 时 间窗的同向交 易进行了 价 差专项分析, 未发现存 在 违反公平交 易原则的
现象。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内, 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为 。
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的交 易次 数 为 1 次 , 主 要原 因在 于指 数成分 股交 易不 活跃
导致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年中 债总 财富 指数 上 涨 8.10% , 其中 上半 年债 券市场 以大 幅震 荡为 主, 下半年 随着 经济
持续偏 弱和 权益 市场 下跌 , 债券 市场 呈现 快速 上涨 格局, 且中 长期 债券 收益 率降幅 较大 。2015 年
央行共 计有 五次 降息 和四 次降准 ,1 年 定存 基准 利 率由 2.75%降至 1.5% ,大 型存款 类金 融机 构法鹏华丰融定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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定准备 金率 由20%降至 17.5% 。
从各类 属市 场情 况看 :2015 年利 率债 收益 率曲 线整 体大幅 回落 , 且 经历 了上 半年陡 峭化 、 下
半年再次平坦 的变化过 程 。信用债收益 率也大幅 下 降,但信用债 市场的分 化 愈发明显。 中高评级
国有企业债或 资质较好 的 交易所可质押 公司 债受 到 投资者持续追 捧,而部 分 民企或产能 过剩行业
信用债 的市 场需 求较 弱, 收益率 也相 对偏 高。2015 年权益 市场 经历 了剧 烈波 动, 尤 其是 下半 年权
益市场的持续 下跌,改 变 了投资者的资 产配置结 构 ,使资金大幅 向债券类 资 产集中,很 大程度上
助推了 下半 年的 债券 市场 牛市。
本报告 期内 鹏华 丰融 债券 基金以 持有 中等 评级 信用 债为主 ,债 券组 合久 期保 持中性 略短 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年本 基金 净值 增长 率 为 9.37 % ,同 期业 绩基 准 增长率 为2.62 %。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
预计 2016 年我 国经 济增 长 仍会整 体偏 弱。 虽然 包括 油价在 内的 国际 大宗 品价 格在 2016 年很
可能有反弹行 情,但对 我 国通胀水平的 影响幅度 有 限。房地产去 库存整体 压 力较大,房 地产投资
难以实现高增 长。产能 过 剩状况导致制 造业的投 资 增长受限,预 计基建类 投 资会托底经 济,但难
以超预 期增 长。2016 年 美 联储再 次加 息的 概率 较高 , 因此 不排 除人 民币 将继 续有所 贬值 , 且 资本
管制政策面临 加强。我 们 认为,未来一 年稳增长 将 是我国经济工 作的首要 任 务,货币、 财政政策
会双管 齐下 ,同 时供 给侧 改革也 将继 续推 进。
展望2016 年债 券市 场, 经 济低迷 、 政策 宽松 等几 项 利好债 市的 核心 因素 都将 继续延 续 , 债 券
市场仍有较好 的外部环 境 。同时我们需 要更加关 注 信用风险,尽 量规避高 风 险行业或个 券。对于
权益类 投资 ,2015 年下半 年以来 的市 场调 整一 方面 释放了 高估 值风 险, 另一 方面也 为后 续投 资 带
来机会 ,流 动性 宽松 的环 境使权 益市 场 在2016 年 仍 有波段 性投 资机 会。
基于以 上分 析,2016 年鹏 华丰融 债券 基金 将以 配置 中等评 级信 用债 为主 , 久 期水平 保持 中 性
略短, 适时 参与 可转 债投 资。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
(1) 日常 估值 流程
基金的估值由 基金会计 负 责,基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体,独立 建鹏华丰融定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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账、 独 立核 算, 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理;每 日按时接 收 成交数据及权 益数据, 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 , 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管 银
行进行核对; 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外, 还设有基 金 会计复核岗位 ,负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作,确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格, 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
(2) 特殊 业务 估值 流程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定,本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组, 成员由基 金 经理、行业 研究员、
监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论, 发 表相关意见和 建议,与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
3 、本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
4 、本 公司 现没 有进 行任 何 定价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1 、截止本报告期末, 本基 金可供分配利润 为 12,846,644.14 元,期末 基金份 额净值 1.132
元。
2 、本 基金 本报 告期 内未 进 行利润 分配 。
3 、 根 据相 关法 律法 规及 本 基金合 同的 规定 , 本基 金 管理人 将会 综合 考虑 各方 面因素 , 在严 格
遵守规 定前 提下 ,对 本报 告期内 可供 分配 利润 适时 作出相 应安 排。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 鹏华丰融定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2015 年度 , 基 金托 管人在 鹏华丰 融定 期开 放债 券型 证券投 资基 金的 托管 过程 中, 严 格遵 守 了
《证券投资基 金法》及 其 他有关法律法 规、基金 合 同、托管协议 ,尽职尽 责 地履行了托 管人应尽
的义务 ,不 存在 任何 损害 基金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2015 年度 , 鹏 华基 金管理 有限公 司在 鹏华 丰融 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 投资运 作、 基 金
资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 等问题上 , 托管人未发 现损害基
金持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2015 年度, 由鹏 华基 金管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关鹏 华丰 融定期 开放 债 券
型证券投资基 金的年度 报 告中财务指标 、净值表 现 、收益分配情 况、财务 会 计报 告相关 内容、投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所(特殊普通 合伙) 注 册 会计师对本基 金出具了 “ 标准无保留 意见”的
审计报 告。 投资 者可 通过 年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 鹏华 丰融 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
3,090,155.21 1,744,379.98
结算备 付金
2,890,212.55 2,266,325.16
存出保 证金
484.94 23,299.16
交易性 金融 资产
122,183,777.80 232,671,000.00 鹏华丰融定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
第 15 页 共 29 页
其中: 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
122,183,777.80 232,671,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
3,297,313.93 19,476,141.08
应收利 息
3,507,035.35 8,037,705.28
应收股 利
- -
应收申 购款
283,190.71 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
135,252,170.49 264,218,850.66
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
17,000,000.00 77,500,000.00
应付证 券清 算款
- 20,005,553.30
应付赎 回款
2,006,262.25 -
应付管 理人 报酬
95,307.12 95,707.77
应付托 管费
27,230.59 27,345.07
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
450.00 450.00
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
350,000.00 355,000.00
负债合 计
19,479,249.96 97,984,056.14
所有者权益:
实收基 金
102,229,340.46 160,542,605.96
未分配 利润
13,543,580.07 5,692,188.56
所有者 权益 合计
115,772,920.53 166,234,794.52
负债和 所有 者权 益总 计
135,252,170.49 264,218,850.66
注: 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值1.132 元 , 基 金份 额总 额102,229,340.46 份。
7.2 利 润表
会计主 体: 鹏华 丰融 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 鹏华丰融定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
第 16 页 共 29 页
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
18,481,985.71 31,214,774.35
1.利息 收入
12,582,660.09 19,396,249.40
其中: 存款 利息 收入
107,756.87 915,300.92
债券利 息收 入
12,460,407.56 18,460,316.63
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
14,495.66 20,631.85
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
3,499,045.25 7,915,809.53
其中: 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
3,499,045.25 7,915,809.53
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
2,395,934.55 3,894,870.98
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )
4,345.82 7,844.44
减: 二、费用
3,028,517.81 6,824,090.17
1.管 理人 报酬 7.4.8.2.1 1,215,820.84 1,605,644.71
2.托 管费 7.4.8.2.2 347,377.32 458,755.64
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用
1,629.16 3,784.81
5.利 息支 出
1,093,260.67 4,384,132.87
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
1,093,260.67 4,384,132.87
6.其 他费 用
370,429.82 371,772.14
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
15,453,467.90 24,390,684.18
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
15,453,467.90 24,390,684.18
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 鹏华 丰融 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位: 人民 币元 鹏华丰融定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
160,542,605.96 5,692,188.56 166,234,794.52
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 15,453,467.90 15,453,467.90
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
-58,313,265.50 -7,602,076.39 -65,915,341.89
其中:1. 基 金申 购款 12,603,789.50 1,647,414.22 14,251,203.72
2. 基金 赎回 款 -70,917,055.00 -9,249,490.61 -80,166,545.61
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
102,229,340.46 13,543,580.07 115,772,920.53
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
230,500,462.66 -935,113.18 229,565,349.48
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 24,390,684.18 24,390,684.18
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号 填列 )
-69,957,856.70 -2,778,808.20 -72,736,664.90
其中:1. 基 金申 购款 86,967,904.29 3,686,772.99 90,654,677.28
2. 基金 赎回 款 -156,925,760.99 -6,465,581.19 -163,391,342.18
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -14,984,574.24 -14,984,574.24
五、期末所有者权益(基
金净值 )
160,542,605.96 5,692,188.56 166,234,794.52
鹏华丰融定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
第 18 页 共 29 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 邓召 明______
______高鹏______
____ 郝 文高____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
鹏 华 丰 融 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2013]1155 号 《 关于核 准鹏 华丰 融定 期开 放债券 型证 券投 资
基金募 集的 批复》 核准, 由 鹏华基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《鹏
华丰融 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》公 开募集 。本 基金 自 2013 年 10 月 14 日至 2013
年 11 月 14 日 期间 公开 发 售,首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募集 230,410,688.67 元 ,本
基金设立募集 期内认购资 金产生的利息 收入 89,773.99 元,经 普华永道中 天 会计师事务所( 特殊
普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2013) 第 703 号验 资报 告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案, 《鹏 华丰
融定期 开放 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2013 年 11 月 19 日正 式生 效, 基金合 同生 效日 的基
金份额 总额 为 230,500,462.66 份基 金份 额, 其中 认 购资金 利息 折 合 89,773.99 份基 金份 额。 本
基金的 基金 管理 人为 鹏华 基金管 理有 限公 司, 基金 托管人 为交 通银 行股 份有 限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》以及《 鹏 华丰融定期开 放债券型 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定,本 基 金的投 资范围 主要为依 法 发行的固定收 益类品种 , 包括国内依 法发行交
易的国债、金 融债、企 业 债、公司债、 央行票据 、 地方政府债、 中期票据 、 短期融资券 、可转换
债券 ( 含分 离交 易可 转债) 、 资产 支持 证券、 中小 企 业私募 债、 次级 债、 债 券 回购、 银行 存款 以及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具 (但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 ) 。 本基 金
不直接买入股 票、权证 等 权益类金融工 具,因所 持 可转换公司债 券转股形 成 的股票、因 投资于分
离交易 可转 债而 产生 的权 证,在 其可 上市 交易 后不 超过 10 个 交易 日的 时间 内 卖出。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他 品 种 ,基金管理人 在履行适 当 程序后,可以 将
其纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 对债 券的 投资 比例 不低于 基金 资产 的 80 %, 但在每 次开 放 期
前三个月、开 放期内及 开 放期结束后三 个月的期 间 内,基金投资 不受上述 比 例限制;开 放期内现
金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券的 投资 比例 不低 于基金 资产 净值 的5 %。
本基金 的业 绩比 较基 准为 一年期 定期 存款 税后 利率 +0.5 %。 鹏华丰融定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
第 19 页 共 29 页
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 鹏华 丰融 定期开 放债 券型 证券
投资基 金基 金合 同》 和中 国证监 会、 中国 基金 业协 会允许 的基 金行 业实 务操 作的有 关规 定编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反 映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 变 更等说 明 、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致
的 说明
7.4.4.1 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告 期根据中 国 证券投资基金 业协会《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作小 组
关于2015 年1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准》 ( 以下简 称 “ 估值 处理 标准 ”) , 对于 交易 所市
场上市 交易 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种 ( 估值 处理 标准另 有规 定的 除外 ) , 采 用第三 方估 值机 构提
供的价 格数 据进 行估 值。
7.4.4.2 本 报告 期所采 用的 会计 政策 与 最近一 期年 度报告 相一 致。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知 》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示 如 下 :
(1)
以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围, 不征 收营 业税 。 基 金 买卖股 票 、 债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税
(2)
对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 , 股 权的股 息 、 红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其他 收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 鹏华丰融定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
第 20 页 共 29 页
(3) 对基金 取得的企业 债 券利息收入, 由发行债券 的企业在向基 金支付利息 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的, 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ; 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的, 暂减 按50% 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 , 于 2015 年9 月 8 日 前暂 减 按25%
计入应 纳税 所得 额,自 2015 年 9 月 8 日起 ,暂 免征 收个人 所得 税。 。对 基金 持 有 的上 市公 司限 售
股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入 继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4)
基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 鹏 华 基 金 公
司”)
基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司( “国信 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管 理人 的股 东
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 基金管 理人 的股 东
鹏华资 产管 理( 深圳 )有 限公司 基金管 理人 的子 公司
注:1. 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化。
2.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注:无 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额单 位: 人民 币元 鹏华丰融定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
第 21 页 共 29 页
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国信证券 135,790,711.52 100.00% 459,926,298.60 100.00%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国信证券 11,377,000,000.00 100.00% 30,737,850,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注:无 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注:无 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,215,820.84 1,605,644.71
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
318,241.96 270,439.54
注:(1) 支 付基 金管 理人 鹏 华基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬年 费率 为 0.70% , 逐日 计提 , 按 月支
付。日 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值×0.70% ÷ 当年 天 数。
(2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 , 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量
提取一定比例 的客户维 护 费,用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用,鹏华丰融定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
第 22 页 共 29 页
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
347,377.32 458,755.64
注: 支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费年 费率 为0.20% , 逐日 计提 , 按 月支 付 。 日托 管费=前 一日
基金资 产净 值 × 0.20 %÷ 当 年天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:无 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:2015 年及2014 年, 本 基金管 理人 未投 资、 持有 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 及持有 本基 金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 3,090,155.21 25,369.43 1,744,379.98 57,762.79
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无 。
7.4.9 期 末( 2015 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:无 。 鹏华丰融定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:无 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注:无。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止, 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额17,000,000.00 元, 于 2016 年1 月4 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金 转入质 押库 的债 券,
按证券 交易 所规 定的 比例 折算成 标准 券后 ,不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 - -
其中: 股票 - -
2 固定收 益投 资 122,183,777.80 90.34
其中: 债券 122,183,777.80 90.34
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,980,367.76 4.42
7 其他各 项资 产 7,088,024.93 5.24
8 合计 135,252,170.49 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注:无 。 鹏华丰融定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注:无 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注:无 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注:无 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注:本 基金 本报 告期 内没 有发生 股票 投资 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 121,968,840.00 105.35
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) 214,937.80 0.19
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 122,183,777.80 105.54
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 122821 11 吉 城建 300,000 31,698,000.00 27.38
2 122146 12 华新 01 300,000 30,648,000.00 26.47
3 122070 11 海航 01 200,000 20,192,000.00 17.44
4 122028 09 华 发债 150,000 15,940,500.00 13.77
5 112074 12 华 茂债 100,000 10,250,000.00 8.85
鹏华丰融定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:无 。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:无 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 中本期没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的、或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 484.94
2 应收证 券清 算款 3,297,313.93
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,507,035.35
5 应收申 购款 283,190.71
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,088,024.93
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8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:无。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:无 。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
386 264,842.85 60,007,900.00 58.70% 42,221,440.46 41.30%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注:截 止本 报告 期末 ,本 基金管 理人 所有 从业 人员 未持有 本基 金份 额。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注:本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人及本基金 的基金经 理 本报告期末 未持有本
基金份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2013 年 11 月19 日 )基 金份 额 总额
230,500,462.66
本报告 期期 初基 金份 额总 额 160,542,605.96
本报告 期基 金总 申购 份额 12,603,789.50
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 70,917,055.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 102,229,340.46 鹏华丰融定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内基 金管 理人 的重 大人事 变动 :
报告期 内, 经公 司董 事会 审议通 过, 并经 中国 证券 监督管 理委 员会 证监 许可[2015]217 号文
核准, 公司 聘任 高永 杰先 生 担任公 司督 察长 ,任 职日 期自 2015 年2 月6 日起 。
报告期 内, 经公 司董 事会 审议通 过, 自 2015 年 9 月19 日起 , 同 意聘 任苏 波 先生担 任公 司副
总经理 。
报告期 内, 公司 原副 总经 理胡湘 先生 因个 人职 业发 展原因 提出 辞职 , 经 公司 董事会 审议 , 同
意胡湘 先生 提出 的辞 职申 请,并 同意 其在 办理 完工 作交接 手续 后正 式离 任。 胡湘先 生 于 2015 年
10 月 17 日 正式 离任 。
报告期 内, 经公 司董 事会 审议通 过, 自 2015 年 10 月 17 日起 ,同 意聘 任邢 彪 先生担 任公 司
副总经 理。
上 述事 项已 按有 关规 定向 中国证 券监 督管 理委 员会 及深圳 证监 局报 告, 并 按 有关规 定向 中 国
证券投 资基 金业 协会 备案 。
报告期 内基 金托 管人 的重 大人事 变动 :
本报告 期内,交 通银 行股 份 有限公 司( 以下 简称 “本 行 ”) 因 工作 需要 , 刘 树军 先生不 再担 任
本行资 产托 管业 务中 心总 裁,任 命袁 庆伟 女士 为本 行资产 托管 业务 中心 总裁 。
袁庆伟 女士 的基 金行 业高 级管理 人员 任职 资格 已在 中国证 券投 资基 金业 协会 备案。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的, 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。 鹏华丰融定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人聘 请普 华永 道中天 会计 师事 务所 ( 特 殊普通 合伙 ) 为本 基金 审 计的会 计师 事务
所。 本 年度 应支 付给 普华 永道中 天会 计师 事务 所 ( 特殊普 通合 伙) 审计 费用55,000.00 元。 该 审
计机构 为本 基金 提供 审计 服务的 期间 为三 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 135,790,711.52 100.00% 11,377,000,000.00 100.00% - -
注: 1 、本 基金 本报 告期 内没有 通过 证券 公司 交易 单元进 行股 票投 资及 佣金 支付。
2、交 易单 元选 择的 标准 和 程序:
1) 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构, 使用 其交 易单 元 作为基 金的 专用 交
易单元 ,选 择的 标准 是:
(1 ) 实力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 ;
(2 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ;
(3 ) 经营 行为 规范 ,最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ;
(4 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求;
(5 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务;
(6 ) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 , 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2) 选 择交 易单 元的 程序 :
我公司根据上 述标准, 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ,评比内 容 包括:提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提鹏华丰融定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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供研究服务主 动性和质 量 等情况,并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平 后,向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。
鹏华基金管理有限公司
2016 年3 月30 日