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鹏华丰收(160612)

鹏华丰收:2015年年度报告摘要

 
 
鹏 华 丰 收 债券 型 证 券 投资 基 金2015 年年度
报告摘要 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年3 月30 日 
 
 
 鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 
第 2 页 共 32 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 普华永 道中 天会 计师 事务 所 ( 特殊 普通 合伙 ) 注 册 会计师 对本 基金 出具 了 “ 标准无 保留 意见 ” 的审计 报告 。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止。 鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 3 页 共 32 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 鹏华丰 收债 券 场内简 称 - 基金主 代码 160612 交易代 码 160612 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2008 年 5 月 28 日 基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,651,370,209.68 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在 严 格控 制投 资风 险的 基础 上 ,通 过主 要投 资债 券等 固 定 收益 类品 种, 同时 兼顾 部 分被 市场 低估 的权 益类 品 种 ,力 求使 基金 份额 持有 人 获得 持续 稳定 的投 资收 益。 投资策 略 (1) 股票 投资: 股票 投资 采用 “ 行业 配置 ”与 “个股 选择”双 线并 行的 投资 策略 , 并通 过灵 活的 仓位 调控 等手段 来避 免市 场中 的系 统风险 。 (2) 债券 投资: 本基 金通 过对宏 观经 济状 况和 货币 政 策 等 因素 的研 究, 形成 对未 来 市场 利率 变动 方向 的预 期 , 主动 地调 整债 券投 资组 合 的久 期, 提高 债券 投资 组 合 的收 益水 平; 通过 对债 券 市场 具体 情况 的分 析判 断 , 形成 对未 来收 益率 曲线 形 状变 化的 预期 ,相 应地 选 择 子弹 型、 哑铃 型或 梯形 的 组合 期限 配置 ,获 取因 收益率 曲线 的形 变所 带来 的投资 收益 。 业绩比 较基 准 中债总 指数 收益 率 风险收 益特 征 本 基 金属 于债 券型 基金 ,其 预 期的 风险 和收 益高 于货 币 市 场基 金, 低于 混合 型基 金 、股 票型 基金 ,为 证券 投资基 金中 的较 低风 险品 种。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 张戈 田青 联系电 话 0755-82825720 010-67595096 电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 4 页 共 32 页


客户服 务电 话


4006788999 010-67595096 传真 0755-82021126 010-66275853


2.4 信 息披 露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.phfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第 43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号 楼中 国建 设银 行股份 有限 公司


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已 实现 收益 95,936,399.01 89,571,593.62 28,189,961.84 本期利 润 161,917,472.70 173,031,185.65 -40,201,754.26 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1192 0.1192 -0.0138 本期基 金份 额净 值增 长率 11.51% 12.97% -2.27% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0767 0.0646 -0.0164 期末基 金资 产净 值 1,895,101,957.94 1,326,816,311.93 1,840,123,015.99 期末基 金份 额净 值 1.148 1.086 0.984 注:(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 (2) 所述基 金业绩指 标不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 (例如, 开 放式基金的申 购赎回 费、基 金转 换费 等) ,计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。 (3) 表 中的 “期末 ” 均指 报 告期最 后一 日, 即 12 月 31 日, 无论 该日 是否 为开 放 日或交 易所 的交 易 日。 鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 5 页 共 32 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 3.89% 0.37% 3.10% 0.11% 0.79% 0.26% 过去六 个月 2.87% 0.33% 5.29% 0.10% -2.42% 0.23% 过去一 年 11.51% 0.34% 8.03% 0.11% 3.48% 0.23% 过去三 年 23.11% 0.23% 17.63% 0.13% 5.48% 0.10% 过去五 年 36.33% 0.20% 27.49% 0.11% 8.84% 0.09% 自基金 合同 生效起 至今 70.19% 0.21% 42.99% 0.13% 27.20% 0.08% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为中债 总指 数收 益率 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2008 年5 月28 日 生效 。 2、截 至本 基金 建仓 期结 束 ,本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。 鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 6 页 共 32 页


3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 注:合 同生 效当 年按 照实 际存续 期计 算, 不按 整个 自然年 度进 行折 算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元 年 度 每10 份 基 金 份 额 分红数 现金 形 式 发 放 总额 再 投 资 形 式 发 放总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2015 0.600 27,580,905.70 53,264,887.99 80,845,793.69


2014 0.250 11,617,915.28 21,919,897.38 33,537,812.66


2013 0.250 26,125,402.44 22,616,770.51 48,742,172.95


合计 1.100 65,324,223.42 97,801,555.88 163,125,779.30





§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 , 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 7 页 共 32 页


产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末,公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意 大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限 公司组 成, 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 , 后于 2001 年 9 月完 成增资 扩股 ,增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末, 公司 管理 88 只开 放 式基金 和 10 只社 保组合 ,经 过 17 年 投资 管 理基金 ,在 基 金 投资 、风 险控制 等方 面积 累了 丰富 经验。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 阳先伟 本基金 基金经 理 2008 年 5 月28 日 - 13 阳 先 伟先 生, 国 籍中 国,经 济 学硕 士,13 年证 券从 业经验 。 先后在 民 生 证 券、 国海 证 券等 机构从 事 债券 研 究 及投 资组 合 管理 工作, 历 任研 究员、 高级 经理 等职 务。2004 年 9 月 加 盟鹏 华基 金 管理 有限公 司 ,从 事 债 券及 宏观 研 究工 作,曾 任 普天 债券基 金基 金经 理助 理;2007 年 1 月至2014 年2 月 担任 普天 债券基 金 基金经 理,2010 年 12 月至 2014 年 2 月兼 任鹏 华丰 润债 券 (LOF ) 基金 基金经 理,2008 年5 月起 兼任鹏 华 丰收债 券基 金基 金经 理,2013 年 9 月 兼 任鹏 华双 债 保利 债券基 金 基金 经理,2015 年2 月兼 任鹏 华可转 债 债 券 基金 基金 经 理, 现同 时 担 任固 定 收 益部 执行 总 经理 、投资 决 策 委 员 会 成员 。阳 先 伟先 生具备 基 金从 业 资 格。 本报 告 期内 本基金 基 金经 理未发 生变 动。 注: 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担 任新 成 立基金 基金 经理 的, 任职日 期为 基金 合同 生效 日。 2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定 以及本基金基 金合同的 约 定,本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产,在 严格控制 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内, 本基金运 作 合法合规, 不存在违 反基金 合同 和损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 8 页 共 32 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 鹏华 基金 管 理有限 公司 公平 交易 管理 规定》 , 将公 司所 管理 的封 闭式基 金 、 开 放式 基金 、 社保组 合 、 特 定客 户 资产管理组合 等不同资 产 组合的授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投 资管理活 动均纳入公平 交易管理 , 在业务流程和 岗位职责 中 制定公平交易 的控制规 则 和控制活动 ,建立对 公平交 易的 执行 、 监督 及 审核流 程 , 严 禁在 不同 投 资组合 之间 进行 利益 输送 。 在 投资 研究 环节 :1 、 公司使用唯一 的研究报 告 发布平台 “ 研 究报告管 理 平台 ”,确保 各投资组 合 在获得投资 信息、研 究 支 持 、 投 资 建议 和 实 施投 资 决 策 方 面 享有 公 平 的机 会 ;2 、 公 司 严格 按 照 《股 票 库 管 理 规 定》 、 《信用 产品 投资 管理 规定 》 , 执行 股票 及信 用产 品出 入库及 日常 维护 工作 , 确 保相关 证券 入库 以内 容严谨 、 观点 明确 的研 究 报告作 为依 据 ;3 、 在公 司 股票库 基础 上 , 各 涉及 股 票投资 的资 产组 合根 据各自的投资 目标、投 资 风格、投资范 围和防范 关 联交易的原则 分别建立 资 产组合股票 库,基金 经理在 股票 库基 础上 根据 投资授 权以 及基 金合 同择 股方式 构建 具体 的投 资组 合;4 、 严格 执行 投 资 授权制度,明 确投资决 策 委员会、分管 投资副总 裁 、基金经理等 各主体的 职 责和权限划 分,合理 确定基 金经 理的 投资 权限 , 超过 投资 权限 的操 作, 应严格 履行 审批 程序 。 在 交易执 行环 节:1、所 有公司管理的 资产组合 的 交易必须通过 集中交易 室 完成,集中交 易室负责 建 立和执行 交 易分配制 度, 确保 各投 资组 合享 有 公平的 交易 执行 机会 ;2 、 针对交 易所 公开 竞价 交易 , 集 中交 易室 应严 格 启用恒生交易 系统中的 公 平交易程序, 交易系统 则 自动启用公平 交易功能 , 由系统按照 “未委托 数量” 的比例 对不同资 产 组合进行委托 量的公平 分 配;如果相关 基金经理 坚 持以不同的 价格进行 交易,且当前 市场价格 不 能同时满足多 个资产组 合 的指令价格要 求时,交 易 系统自动按 照 “价格 优先”原则进 行委托; 当 市场价格同时 满足多个 资 产组合的指令 价格要求 时 ,则交易系 统自动按 照 “同 一指 令价 格下 的公 平交易 ” 模 式, 进 行公 平 委托和 交易 量分 配;3、 银 行间市 场交 易 、 交易 所大宗交易等 非集中竞 价 交易需依据公 司《股票 投 资交易流程》 和《固定 收 益投资管理 流程》的 规定执行;银 行间市场 交 易、交易所大 宗交易等 以 公司名义进行 的交易, 各 投资组合经 理应在交 易前独立确定 各投资组 合 的交易价格和 数量,公 司 按照价格优先 、比例分 配 的原则对交 易结果进 行分配 ;4、 新股、 新债 申 购及非 公开 定向 增发 交易 需依据 公司 《新 股申 购流 程》 、 《 固定 收益 投资 管理流程》和 《非公开 定 向增发流程》 的规定执 行 ,对新股和新 债申购方 案 和分配过程 进行审核 和监控 。 在 交易 监控、 分 析与评 估环 节:1 、 为 加强 对日常 投资 交易 行为 的监 控和管 理, 杜绝 利益 输送、不公平 交易等违 规 交易行为,防 范日常交 易 风险,公司明 确了关注 类 交易的界定 及对应的 监控和评估措 施机制; 所 监控的交易包 括但不限 于 :交易所公开 竞价交易 中 同日同向交 易的交易鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 9 页 共 32 页


时机和交易价 差、不同 投 资组合临近交 易日的同 向 交易和反向交 易的交易 时 机和交易价 差、关联 交易、 债券 交易 收益 率偏 离度、 成交 量和 成交 价格 异常、 银行 间债 券交 易对 手交易 等;2 、 将 公平 交易作为投资 组合业绩 归 因分析和交易 绩效评价 的 重要关注内容 ,发现的 异 常情况由投 资监察员 进行分析;3 、监察稽 核部 分别于每季 度和每年 度编 写《公平交 易执行情 况检 查报告》 ,内 容包括 关注类 交易 监控 执行 情况 、 不同 投资 组合 的整 体收 益率差 异分 析和 同向 交易 价差分 析; 《公 平交 易 执行情 况检 查报 告》 需经 公司基 金经 理、 督察 长和 总经理 签署 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 , 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等 各环节得到公 平对待。 同 时,根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》的 要求,公 司对所管理组 合的不同 时 间窗的同向交 易进行了 价 差专项分析, 未发现存 在 违反公平交 易原则的 现象。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的交 易次 数 为 1 次 , 主 要原 因在 于指 数成分 股交 易不 活跃 导致。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年债 券市 场表 现良 好 , 在经 济增 长疲 软和 货币 政策不 断宽 松的 背景 下, 收益率 全年 呈持 续下降 的趋 势 , 尤 其在6 月份股 市大 幅调 整后 , 债 市出现 了明 显的 大幅 度上 涨行情 ; 分期 限看 ,3 年以上中长期 品种表现 相 对较好。分品 种看,受 经 济景气程度降 低以及山 水 水泥等信用 事件的影 响,市 场对 信用 风险 的警 惕继续 上升 ,中 低评 级的 信用品 种普 遍表 现较 差。 债券指 数方 面,2015 年 银 行间中 债总 财富 指数 上 涨8.03% ,中 证综 合债 券上 涨 4.61% 。 股市方 面,2015 年 股票 市 场整体 上涨 , 尤 其二 季度 表现火 爆, 但 6 月份 之后 市场出 现了 大幅 波动;10 月之 后股 票市 场 有所反 弹。 2015 年全 年本 基金 的投 资 风格较 为谨 慎: 久期 方面 , 我们 维持 中性 偏短 的组 合久期 ; 品 种选 择方面,我们 仍然以流 动 性较好的中高 等评级信 用 债券为重点, 综合基本 保 持稳定。权 益投资方 面,我们根据 对市场的 判 断增加了股票 的仓位, 并 根据市场情况 进行灵活 操 作,为组合 贡献了一 定相对 收益 。 鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 10 页 共 32 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2015 年丰 收债 券基 金份 额 净值增 长率 为 11.51% , 高 于基 准 3.48 个 百分 点。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2016 年度 债券 市场 , 我们认 为短 期内 通胀 有望 保持温 和 , 货 币政 策易 松 难紧 , 对 债市 仍 有一定 支撑 ; 但人 民币 贬 值和美 元持 续升 息有 可能 对国内 债市 带来 压力 。 另 一方面 , 中长 期来 说, 在中央 政府 的各 项 “ 稳增 长 ”措 施下 , 如 果2016 年 经济出 现超 预期 的好 转, 中长期 收益 率可 能承 受一定 上行 压力 。 同时,在“供 给侧改革 ” 推进的过程中 ,少数过 度 负债且景气严 重恶化的 行 业或企业可能 无 法象过往一样 延续债务 链 条,引发债券 市场的信 用 风险。因此, 我们在一 季 度的投资中 ,将继续 注重对 于信 用风 险的 识别 和管理 ,更 加严 格地 规避 经营不 善、 投融 资过 于激 进的企 业。 权益市场方面 ,我们认 为 在国内经济下 滑压力较 大 、以注册制为 核心的新 股 发 行制度改革 即 将推出等背景 下,股市 未 来面临的复杂 因素增加 。 同时,在目前 政府着力 稳 经济、调结 构的背景 下,宏观经济 企稳回升 的 可能性正在上 升,股权 资 产仍具有较好 的长期配 置 价值;但蓝 筹股和中 小盘新兴行业 股票的估 值 分化仍然十分 显著,部 分 股票的价格缺 乏业绩支 持 ,存在着市 场风格转 换的可 能 。 综 合各 方面 因 素, 我们 判断2016 年一 季 度权益 市场 可能 呈现 指数 区间震 荡的 格局 , 部 分板块 和公 司可 能存 在机 会,待 二、 三季 度宏 观形 势明朗 后, 权益 市场 可能 迎来更 好的 机会 。 组合的纯债券 投资方面 : 在久期配置上 ,我们将 坚 持平衡收益与 风险的原 则 ,在更加注重风 险控制的前提 下适度承 担 久期风险;在 结构方面 , 以配置中短期 品种为主 , 适时相机操 作,以积 极把握利率市 场可能存 在 的机会;在类 属配置上 , 将在严格控制 信用风险 的 前提下,根 据组合规 模适度 配置 中高 信用 评级 的品种 。 权益投 资方 面: 我们 将继 续遵循 价值 投资 的理 念, 以较为 谨慎 的态 度进 行股 票和转 债的 投资 , 力求保 持基 金份 额净 值平 稳增长 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 (1) 日常 估值 流程 基金的估值由 基金会计 负 责,基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体,独立 建 账、 独 立核 算, 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。 基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及 帐务处理;每 日按时接 收 成交数据及权 益数据, 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 11 页 共 32 页


与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 , 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银 行进行核对; 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会 计核算岗外 , 还设有基 金 会计复核岗位 ,负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作,确保 基金净值 核算无 误。 配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格, 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和 经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。 (2) 特殊 业务 估值 流程 根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相 关规定,本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组, 成员由基 金 经理、行业 研究员、 监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。 2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度 基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。 基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论, 发 表相关意见和 建议,与 估 值小组成员共 同 商定估 值原 则和 政策 。 3 、本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 不存 在任 何重 大利 益冲突 。 4 、本 公司 现没 有进 行任 何 定价服 务的 签约 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 1 、截 止本 报告 期末 ,本 基 金可供 分配 利润 为 126,691,621.90 元, 期末 基金 份 额净 值 1.148 元。 2、本 基金 于 2015 年 1 月 19 日对2014 年年 度可 供分配 利润 进行 第二 次分 配, 每 10 份分 配 0.20 元 ,分 配金 额为 24,186,298.03 元。 (详 见本 报告 3.3 以及7.4.11 部 分 )本基 金于 2015 年 6 月 26 日对 2015 年年 度可供分配利润 进行第一 次分配,每 10 份分 配 0.40 元,分配金 额为 56,659,495.66 元。 本 基 金 于 2016 年 1 月 13 日对 2015 年年度可供分配利 润进行第二次分配,分配 金额为 45,149,965.63 元。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 12 页 共 32 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为80,845,793.69 元。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 审计报 告 普华永 道中 天会 计师 事务 所 ( 特殊 普通 合伙 ) 注 册 会计师 对本 基金 出具 了 “ 标准无 保留 意见 ” 的审计 报告 。投 资者 可通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 鹏华 丰收 债券 型证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 13 页 共 32 页


资 产:





银行存 款


5,498,494.34 237,399,425.34 结算备 付金


68,632,658.65 5,900,977.77 存出保 证金


452,652.58 68,247.54 交易性 金融 资产


2,152,089,095.35 1,156,944,134.52 其中: 股票 投资


335,086,346.65 9,834,711.25 基金投 资


- - 债券投 资


1,817,002,748.70 1,147,109,423.27 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- 238,000,267.00 应收证 券清 算款


106,218.47 1,923,627.63 应收利 息


43,353,609.31 37,009,318.87 应收股 利


- - 应收申 购款


96,042,760.28 146,649.36 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


2,366,175,488.98 1,677,392,648.03 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


467,500,000.00 346,000,000.00 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


93,942.17 1,573,513.77 应付管 理人 报酬


894,007.77 699,522.35 应付托 管费


298,002.60 233,174.13 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


412,588.93 194,610.28 应交税 费


1,484,675.46 1,484,675.46 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


390,314.11 390,840.11 负债合 计


471,073,531.04 350,576,336.10 所有者权益:





实收基 金


1,651,370,209.68 1,221,363,406.44 未分配 利润


243,731,748.26 105,452,905.49 所有者 权益 合计


1,895,101,957.94 1,326,816,311.93 负债和 所有 者权 益总 计


2,366,175,488.98 1,677,392,648.03 鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 14 页 共 32 页


注:报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日,基 金份 额净 值 1.148 元 ,基 金份 额总额 1,651,370,209.68 份。





7.2 利 润表 会计主 体: 鹏华 丰收 债券 型证券 投资 基金 本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 一、收入


183,147,079.65 193,143,546.37 1.利息 收入


84,221,653.38 95,672,330.12 其中: 存款 利息 收入


2,644,682.38 2,641,220.65 债券利 息收 入


81,145,434.80 92,232,918.73 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


431,536.20 798,190.74 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


31,990,205.74 13,236,716.49 其中: 股票 投资 收益


27,079,615.82 26,141,940.31 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


1,771,669.52 -12,905,223.82 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


3,138,920.40 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 65,981,073.69 83,459,592.03 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )


954,146.84 774,907.73 减: 二、费用


21,229,606.95 20,112,360.72 1.管 理人 报酬 7.4.8.2.1 9,067,545.05 8,901,762.28 2.托 管费 7.4.8.2.2 3,022,515.09 2,967,254.07 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


3,247,591.41 514,216.85 5.利 息支 出


5,443,241.97 7,282,567.48 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


5,443,241.97 7,282,567.48 6.其 他费 用


448,713.43 446,560.04 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 161,917,472.70 173,031,185.65 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 161,917,472.70 173,031,185.65 鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 15 页 共 32 页


列)


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 鹏华 丰收 债券 型证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 1,221,363,406.44 105,452,905.49 1,326,816,311.93 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 161,917,472.70 161,917,472.70 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) 430,006,803.24 57,207,163.76 487,213,967.00 其中:1. 基 金申 购款 770,163,322.85 96,637,270.95 866,800,593.80 2. 基金 赎回 款 -340,156,519.61 -39,430,107.19 -379,586,626.80 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -80,845,793.69 -80,845,793.69 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 1,651,370,209.68 243,731,748.26 1,895,101,957.94 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 1,870,728,177.61 -30,605,161.62 1,840,123,015.99 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 173,031,185.65 173,031,185.65 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -649,364,771.17 -3,435,305.88 -652,800,077.05 其中:1. 基 金申 购款 165,067,850.67 9,086,837.74 174,154,688.41 鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 16 页 共 32 页


2. 基金 赎回 款 -814,432,621.84 -12,522,143.62 -826,954,765.46 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -33,537,812.66 -33,537,812.66 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 1,221,363,406.44 105,452,905.49 1,326,816,311.93 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 邓召 明______














______高鹏______














____ 郝 文高____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 鹏华丰收债券型证券投资 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称 “中国 证监 会”) 证 监许 可[2008] 第405 号 《关 于核 准鹏华 丰收 债券 型证 券投 资基金 募集 的批 复》 核准,由鹏华 基金管理 有 限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《鹏华丰收 债券型证 券投资 基金 基金 合同 》负 责公开 募集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 2,099,719,647.42 元,业 经普华永道中天会 计师事 务所 有限公司普华 永道中 天验字(2008) 第 71 号验资报告予 以验证。 经 向中国 证监会 备案, 《鹏 华 丰收债券型证 券投资基 金 基金合同》 于 2008 年 5 月 28 日 正式 生效 ,基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 2,100,410,489.38 份基金 份额 ,其 中 认购资 金利 息折 合690,841.96 份基 金份 额。 本 基金 的基金 管理 人为 鹏华 基金 管理有 限公 司, 基金 托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《鹏 华 丰收债券型证 券投资基 金 基金合同》的 有 关规定,本基 金的投资 范 围为国债、金 融债、次 级 债、企业债、 可转换公 司 债券、央行 票据 、短 期融资 券 、 资 产支 持证 券 、 债 券回 购和 股票( 含一 级 市场新 股申 购) 、 权 证( 仅 限于通 过投 资可 分离 转债而 获得 的权 证) 等权 益 类品种 , 以 及中 国证 监会 允许基 金投 资的 其它 固定 收益类 金融 工具 。 本 基金投资于债 券等固定 收 益类品种的比 例不低于 基 金资产的 80% ;本基 金投 资于股票等权 益类品 种的比 例为 基金 资产 的 0 -20% ;本 基金 投资 可转 换 公司债 券的 比例 不超 过基 金资产 净值 的 30% ; 现金和 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本 基金 的业 绩比较 基准 为中 债 总 指数收 益率 。 鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 17 页 共 32 页


7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中国 证券 投资 基 金业协 会( 以 下简 称 “中国 基金 业协 会 ”) 颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《 鹏 华丰 收 债券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 和中 国证 监会 、中国 基金 业协 会允 许的 基金行 业实 务操 作的 有关 规定编 制。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策变 更等说 明、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的 说明


7.4.4.1 会 计估 计变更 的说 明 本基金本报告 期根据中 国 证券投资基金 业协会《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作小 组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准》 ( 以下简 称“ 估值 处理 标准 ” ) ,对 于交 易所 市 场上市 交易 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种 ( 估值 处理 标准另 有规 定的 除外 ) , 采 用第三 方估 值机 构提 供的价 格数 据进 行估 值。 7.4.4.2 本 报告 期所采 用的 会计政 策与 最近一 期年 度报告 相一 致。 7.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示 如 下 : (1)


以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围, 不征 收营 业税 。 基 金 买卖股 票 、 债 券 的差价 收入 不予 征收 营业 税 (2)


对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 , 股 权的股 息 、 红 利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他 收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对基金 取得的企业 债 券利息收入, 由发行债券 的企业在向基 金支付利息 时代扣代缴 20%鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 18 页 共 32 页


的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月以 内( 含1 个月) 的, 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ; 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 , 于 2015 年9 月 8 日前 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额,自 2015 年9 月8 日起 , 暂 免征 收 个人所 得税 。 对 基金 持有 的上市 公司 限售 股, 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4)


基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税, 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税 。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 鹏华基 金管 理有 限公 司( “ 鹏华基 金公 司” ) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司( “中 国建 设银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 国信证 券股 份有 限公 司( “ 国信证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 基金管 理人 的股 东 深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 基金管 理人 的股 东 鹏华资 产管 理( 深圳 )有 限公司 基金管 理人 的子 公司 注:1. 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化。 2.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.8.1.1 股 票交 易 无。 7.4.8.1.2 债 券交 易





无。 7.4.8.1.3 债 券回 购交易 无。 7.4.8.1.4 权 证交 易 无。 鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 19 页 共 32 页


7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 无。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 9,067,545.05 8,901,762.28 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 131,673.83 374,226.51 注:(1) 支 付基 金管 理人 鹏 华基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬年 费率 为 0.60% , 逐日 计提 , 按 月支 付。日 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.60 %÷ 当年 天 数。 (2) 根据《开 放式证券 投资 基金销售费用 管理规定》 , 基金管理人依 据销售机 构 销售基金的 保有量 提取一定比例 的客户维 护 费,用以向基 金销售机 构 支付客户服务 及销售活 动 中产生的相 关费用, 客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 3,022,515.09 2,967,254.07 注: 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行股 份有 限公 司的 托管费 年费 率 为0.20% , 逐日计 提, 按月 支付 。 日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.20 %÷ 当年 天数 。 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国建设银行 - - - - 100,290,000.00 39,779.52 注: (1 )本 基金 上年 度可 比期间 没有 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。 (2 ) 与 关联 方之 间通 过银 行间同 业市 场进 行的 债券 (含 回购 ) 交易 , 该类 交 易均在 正常 业务 中按鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 20 页 共 32 页


一般商 业条 款而 订立 。 7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 基金合 同生 效日 ( 2008 年 5 月 28 日 )持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 46,062,000.00 46,062,000.00 期间申 购/ 买入 总份 额 27,123,869.80 - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 73,185,869.80 46,062,000.00 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 4.4318% 3.7714% 注:1 、本 基金 管理 人于2015 年9 月25 日申 购本 基 金份 额 27,123,869.80 份。 2、本 基金 管理 人投 资本 基 金的费 率标 准与 其他 相同 条件的 投资 者适 用的 费率 标准相 一致 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 没有 投资 及持 有本基 金份 额。 7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 5,498,494.34 179,818.37 7,399,425.34 175,486.03 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 参与 关联 方承 销的证 券。 7.4.9 期 末( 2015 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 21 页 共 32 页


证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300303 聚飞 光电 2015 年 12 月2 日 2016 年12 月14 日 非公开发 行流通受 限 9.13 9.35 1,050,000 9,586,500.00 9,817,500.00 - 7.4.9.1.2 受 限证 券类 别: 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 张) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 123001 蓝标 转债 2015 年12 月23 日 2016 年1 月 8 日 新债未 上市 100.00 100.00 5,350 535,000.00 535,000.00 - 注:截 至本 报告 期末 ,本 基金没 有持 有因 认购 新发 或增发 而流 通受 限的 权证 。 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000925 众合科技 2015 年11 月3 日 重大事项 20.26 - - 899,806 17,251,127.94 18,230,069.56 - 7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 无。 7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期期 末2015 年12 月31 日止 , 基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额 467,500,000.00 元 ,于 2016 年1 月4 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的 债券, 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 成标 准券 后, 不低于 债券 回购 交易 的余 额。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 335,086,346.65 14.16 其中: 股票 335,086,346.65 14.16 2 固定收 益投 资 1,817,002,748.70 76.79 其中: 债券 1,817,002,748.70 76.79 鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 22 页 共 32 页











资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 74,131,152.99 3.13 7 其他各 项资 产 139,955,240.64 5.91 8 合计 2,366,175,488.98 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 150,623,107.27 7.95 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 39,632,800.00 2.09 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 26,021,254.68 1.37 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 28,067,400.00 1.48 M 科学研 究和 技术 服务 业 21,718,133.90 1.15 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 19,424,000.00 1.02 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 26,762,150.80 1.41 S 综合 22,837,500.00 1.21 合计 335,086,346.65 17.68 鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 23 页 共 32 页


8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002400 省广股 份 1,116,000 28,067,400.00 1.48 2 000802 北京文 化 789,910 26,762,150.80 1.41 3 600770 综艺股 份 1,250,000 22,837,500.00 1.21 4 300012 华测检 测 883,210 21,718,133.90 1.15 5 000890 法 尔 胜 1,499,960 20,654,449.20 1.09 6 600198 大唐电 信 810,000 19,982,700.00 1.05 7 000078 海王生 物 830,000 19,886,800.00 1.05 8 600677 航天通 信 900,000 19,746,000.00 1.04 9 300190 维尔利 800,000 19,424,000.00 1.02 10 000925 众合科 技 899,806 18,230,069.56 0.96 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于鹏 华 基金管理有 限公司网 站 http://www.phfund.com 的年度 报告 正文 。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601988 中国银 行 90,115,984.50 6.79 2 000852 石化机 械 70,450,093.84 5.31 3 002008 大族激 光 58,946,607.22 4.44 4 000925 众合科 技 49,545,443.58 3.73 5 300058 蓝色光 标 44,916,206.77 3.39 6 000997 新 大 陆 43,993,644.21 3.32 7 000063 中兴通 讯 43,470,187.00 3.28 8 000800 一汽轿 车 42,253,676.91 3.18 9 600816 安信信 托 39,726,325.44 2.99 10 600805 悦达投 资 37,543,751.21 2.83 11 600198 大唐电 信 37,198,228.13 2.80 12 600111 北方稀 土 36,224,847.64 2.73 13 000802 北京文 化 35,360,642.00 2.67 14 600028 中国石 化 35,214,722.06 2.65 鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 24 页 共 32 页


15 601998 中信银 行 33,406,844.00 2.52 16 300015 爱尔眼 科 33,017,919.31 2.49 17 000957 中通客 车 32,367,509.81 2.44 18 600031 三一重 工 29,384,327.14 2.21 19 002594 比亚迪 26,984,309.60 2.03 20 600998 九州通 26,300,498.24 1.98 注: 买入 金额 按买 入成 交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601988 中国银 行 90,687,907.25 6.84 2 000852 石化机 械 60,731,455.04 4.58 3 002008 大族激 光 57,116,876.68 4.30 4 300058 蓝色光 标 48,648,735.49 3.67 5 600816 安信信 托 48,405,081.02 3.65 6 000063 中兴通 讯 47,237,376.57 3.56 7 600805 悦达投 资 47,163,118.56 3.55 8 000800 一汽轿 车 45,572,752.44 3.43 9 300015 爱尔眼 科 39,590,698.96 2.98 10 600028 中国石 化 37,924,660.59 2.86 11 000925 众合科 技 35,899,340.40 2.71 12 600111 北方稀 土 32,549,010.30 2.45 13 600031 三一重 工 31,176,647.16 2.35 14 601998 中信银 行 31,160,047.75 2.35 15 000957 中通客 车 26,804,287.23 2.02 16 600998 九州通 24,736,831.50 1.86 17 000997 新 大 陆 22,645,563.52 1.71 18 601169 北京银 行 21,420,000.00 1.61 19 002594 比亚迪 19,901,052.56 1.50 20 601888 中国国 旅 19,437,898.22 1.47 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,284,296,812.46 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,011,277,242.12 鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 25 页 共 32 页


注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相 关交易 费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 6,300,799.00 0.33 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 231,681,000.00 12.23 其中: 政策 性金 融债 231,681,000.00 12.23 4 企业债 券 1,260,891,677.70 66.53 5 企业短 期融 资券 311,218,000.00 16.42 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 6,911,272.00 0.36 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,817,002,748.70 95.88


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 122388 15 华 泰债 01 1,000,000 101,440,000.00 5.35 2 122366 14 武 钢债 800,000 81,520,000.00 4.30 3 122394 15 中 银债 800,000 80,784,000.00 4.26 4 150201 15 国开 01 700,000 71,736,000.00 3.79 5 011599493 15 南 方水 泥 SCP006 700,000 70,252,000.00 3.71


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 无 。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 无 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 无 。 鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 26 页 共 32 页


8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 8.11 投 资组 合报告 附注 8.11.1


15 华泰 G1 发行 主体 华泰 证券股 份有 限公 司 ( 以下 简称公 司) 于 2015 年9 月 收到中 国证 券监 督管理 委员 会 《 行政 处罚 事先告 知书 》 ( 处罚 字[2015]72 号) , 由于 未按 照 《 关 于加强 证券 期货 经 营机构 客户 交易 终端 信息 等客户 信息 管理 的规 定 》 第六条 、 第八 条 、 第 十三 条, 《中 国证 券登 记结 算有限责任公 司证券账 户 管理规则》第 五十条的 规 定对客户的身 份信息进 行 审查和了解 ,违反了 《证券公司监 督管理条 例 》第二十八条 第一款的 规 定,构成《证 券公司监 督 管理条例》 第八十四 条第 ( 四) 项 所述 的行 为 。 在证 监会 发布 《 关于 清 理整顿 违法 从事 证券 业务 活动的 意见 》 (证 监会 公告[2015]19 号) 之后, 仍未采 取有 效措 施严 格审 查客户 身份 的真 实性 , 未 切实防 范客 户借 用 证 券交易通道违 规从事交 易 活动。因此证 监会对华 泰 证券责令改正 ,给予警 告 ,没收违法 所得,并 处以罚款。上 述处罚事 项 可能会给公司 业务开展 等 带来一定影响 ,但不会 从 根本上影响 公司的正 常经营。公司 将按照相 关 规定和中国证 监会的要 求 ,认真进行整 改,并进 一 步加强日常 经营管理 和风险 管理 ,依 法合 规地 开展各 项业 务。 对该证券的投 资决策程 序 的说明:本基 金管理人 长 期跟踪研究该 公司,认 为 公司的上述违 规 行为对公司并 不产生实 质 性影响。本次 行政警示 函 对该公司债券 的投资价 值 不产生重大 影响。该 证券的 投资 已执 行内 部严 格的投 资决 策流 程, 符合 法律法 规和 公司 制度 的规 定。 本基金投资的 前十名证 券 中的其它证券 本期没有 发 行主体被监管 部门立案 调 查的、或在报 告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。 8.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 452,652.58 2 应收证 券清 算款 106,218.47 3 应收股 利 - 4 应收利 息 43,353,609.31 5 应收申 购款 96,042,760.28 6 其他应 收款 - 鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 27 页 共 32 页


7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 139,955,240.64


8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值


占基金 资产 净值 比例( %) 1 110031 航信转 债 668,676.00 0.04


8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 000925 众合科 技 18,230,069.56 0.96 重大事 项 8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 6,742 244,937.74 1,579,283,291.03 95.63% 72,086,918.65 4.37% 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 28 页 共 32 页


基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 953.66 0.0001% 注:截至本报 告期末, 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会 规定及 相关 管理 制度 的规 定。 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 本公司高级管 理人员、 基 金投资和研究 部门负责 人 及本基金的基 金经理本 报 告期末未持有 本 基金份 额。 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2008 年 5 月 28 日 ) 基金 份额 总额 2,100,410,489.38 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,221,363,406.44 本报告 期基 金总 申购 份额 770,163,322.85 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 340,156,519.61 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,651,370,209.68 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 。总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、报 告期 内基 金管 理人 的 重大人 事变 动: 报告期 内, 经公 司董 事会 审议通 过, 并经 中国 证券 监督管 理委 员会 证监 许可[2015]217 号文 核准, 公司 聘任 高永 杰先 生 担任公 司督 察长 ,任 职日 期自 2015 年2 月6 日起 。 报告期 内, 经公 司董 事会 审议通 过, 自 2015 年 9 月19 日起 , 同 意聘 任苏 波 先生担 任公 司副 总经理 。 鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 29 页 共 32 页


报告期 内, 公司 原副 总经 理胡湘 先生 因个 人职 业发 展原因 提出 辞职 , 经 公司 董事会 审议 , 同 意胡湘 先生 提出 的辞 职申 请,并 同意 其在 办理 完工 作交接 手续 后正 式离 任。 胡湘先 生 于 2015 年 10 月 17 日 正式 离任 。 报告期 内, 经公 司董 事会 审议通 过, 自 2015 年 10 月 17 日起 ,同 意聘 任邢 彪 先生担 任公 司 副总经 理。 上述事 项已 按有 关规 定向 中国证 券监 督管 理委 员会 及深圳 证监 局报 告, 并 按 有关规 定向 中 国 证券投 资基 金业 协会 备案 。





2 、报 告期 内基 金托 管人 的 重大人 事变 动: 本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知, 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部 副总经 理 。 本 基金 托管 人2015 年 9 月 18 日发 布任 免通知 , 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务 部副总 经理 职务 。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务 的诉 讼 本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的, 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、 基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。 本年度 应支 付给 普华 永道 中天会 计师 事 务 所(特 殊普 通合 伙) 审计 费用 90,000.00 元, 该审 计机构 已提 供审 计服 务的 年限 为 8 年。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查 或处罚 。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 30 页 共 32 页


光大证券 2 488,456,974.89 21.90% 439,097.12 22.08% 本报告期内 新增 安信证券 1 464,243,306.76 20.82% 409,716.84 20.60% 本报告期内 新增 银河证券 2 275,819,172.46 12.37% 244,713.49 12.31% 本报告期内 新增 兴业证券 1 260,371,732.86 11.68% 233,992.68 11.77% 本报告期内 新增 平安证券 2 256,409,819.97 11.50% 229,099.51 11.52% - 中投证券 1 142,067,411.13 6.37% 129,464.56 6.51% 本报告期内 新增 中金公司 1 85,050,672.44 3.81% 75,030.19 3.77% 本报告期内 新增 华泰证券 1 72,619,241.91 3.26% 64,260.63 3.23% 本报告期内 新增 中信证券 1 61,959,291.20 2.78% 54,637.94 2.75% - 招商证券 1 48,537,082.28 2.18% 42,677.71 2.15% 本报告期内 新增 中银国际 1 35,451,788.20 1.59% 31,371.25 1.58% - 方正证券 2 27,839,508.78 1.25% 24,634.89 1.24% - 国泰君安 2 11,100,000.00 0.50% 9,805.46 0.49% - 中泰证券 1 - - - - 本报告期内 新增 海通证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - 本报告期内 新增 湘财证券 1 - - - - 本报告期内 新增 中信建投 1 - - - - 本报告期内 新增 广发证券 2 - - - - 本报告期内 新增 华创证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - 本报告期内 新增 注:交 易单 元选 择的 标准 和程序 : 1、 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构, 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交 易单元 ,选 择的 标准 是: (1 ) 实力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ; (2 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; 鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 31 页 共 32 页


(3 ) 经营 行为 规范 ,最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ; (4 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务; (6 ) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 , 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服 务。


2 、 选择 交易 单元 的程 序 : 我公司根据上 述标准, 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期 对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ,评比内 容 包括:提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提 供研究服务主 动性和质 量 等情况,并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较 了多家证券经 营机 构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后,向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交 易单元 ,并 从 2008 年5 月开始 陆续 使用 。本 报告 期内交 易单 元未 发生 变化 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 光大证券 - - - - - - 安信证券 24,246,368.16 9.14% 2,401,800,000.00 3.82% - - 银河证券 10,424,147.95 3.93% - - - - 兴业证券 - - - - - - 平安证券 13,295,823.98 5.01% 21,283,500,000.00 33.81% - - 中投证券 - - 29,993,200,000.00 47.65% - - 中金公司 29,616,233.30 11.16% 3,295,100,000.00 5.23% - - 华泰证券 - - - - - - 中信证券 61,337,574.25 23.12% 2,863,000,000.00 4.55% - - 招商证券 13,964,780.56 5.26% 1,194,500,000.00 1.90% - - 中银国际 97,755,140.28 36.84% - - - - 方正证券 - - - - - - 国泰君安 14,704,543.90 5.54% 1,917,000,000.00 3.05% - - 中泰证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 鹏华丰收债券 2015 年年度报告 摘要 第 32 页 共 32 页


华西证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 鹏华基金管理有限公司 2016 年3 月30 日