鹏 华 丰 实 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
鹏华丰实定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 注册 会 计师对 本基 金出 具了 “标 准无保 留意 见”
的审计 报告 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华丰 实定 期开 放债 券
场内简 称 -
基金主 代码 000295
基金运 作方 式 契约 型，本基 金采取在 封闭期 内封闭运 作、封闭 期与
封闭期 之间 定期 开放 的运 作方式 。
本基 金自基金 合同生效 之日（ 含）起或 自每一开 放期
结束 之日次日 （含）起 一年的 期间封闭 运作，不 办理
申购与 赎回 业务 ，也 不上 市交易 。
本基 金自封闭 期结束之 后第一 个工作日 （含）起 进入
开放 期，每个 开放期原 则上不 超过二十 个工作日 ，开
放期 的具体时 间以基金 管理人 届时公告 为准。如 发生
不可 抗力或其 他情形致 使基金 无法按时 开放或需 依据
基金 合同暂停 申购与赎 回业务 的，基金 管理人有 权合
理调整 申购 或赎 回业 务的 办理期 间并 予以 公告 。
基金合 同生 效日 2013 年 9 月10 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 814,324,264.89 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 鹏华丰 实定 期开 放债 券 A 鹏华丰 实定 期开 放债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000295 000296
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 655,938,662.99 份 158,385,601.90 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在有效 控制 风险 的基 础上 ， 通 过每 年定 期开 放的 形 式保持 适度 流动 性 ， 力 求 取
得超越 基金 业绩 比较 基准 的收益 。
投资策 略 本基金 债券 投资 将主 要采 取久期 策略 ， 同时 辅之 以 债券类 属配 置策 略 、 收 益 率
曲线策 略、 收益 率利 差策 略、 息 差策 略、 债 券选 择 策略等 积极 投资 策略 ， 在 有
效控制 风险 的基 础上 ， 通 过每年 定期 开放 的形 式保 持适度 流动 性 ， 力 求取 得 超
越基金 业绩 比较 基准 的收 益。
业绩比 较基 准 一年期 定期 存款 税后 利率 ＋0.5 ％
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型基 金， 其预期 的收 益与 风险 低于 股票型 基金 、混 合型 基 金 ，
高于货 币市 场基 金， 为证 券投资 基金 中具 有较 低风 险收益 特征 的品 种。
鹏华丰 实定 期开 放债 券 A 鹏华丰 实定 期开 放债 券 B
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
风险收 益特 征同 上 风险收 益特 征同 上
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 方韡
联系电 话 0755-82825720 010-89936330
电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话
4006788999 95558
传真 0755-82021126 010-85230024
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.phfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第
43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司
北京东 城区 朝阳 门北 大 街9 号东 方文 化大 厦中 信银
行股份 有限 公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和 指
标
2015 年 2014 年
2013 年9 月10 日(基 金合 同生效
日)-2013 年12 月 31 日
鹏华丰 实定 期开
放债 券A
鹏华丰 实定 期开
放债 券B
鹏华丰 实定 期
开放债 券 A
鹏华丰 实定
期开放 债券
B
鹏华丰 实定 期
开放债 券 A
鹏华丰 实定 期
开放债 券B
本期已 实
现收益
27,227,288.32 14,166,560.55 21,186,993.6
9
14,344,190
.86
1,414,156.69 880,277.01
本期利 润 25,966,883.64 12,516,024.23 34,257,408.2
1
23,760,276
.08
-8,279,257.8
4
-6,342,904.16
加权平 均
基金份 额
本期利 润
0.0969 0.1043 0.1682 0.1613 -0.0376 -0.0386
本期基 金
份额净 值
增长率
11.04% 10.65% 18.52% 18.08% -3.80% -3.90%
3.1.2 期末
数据和 指
2015 年末 2014 年末 2013 年末 鹏华丰实定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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标
期末可 供
分配基 金
份额利 润
0.0389 0.0351 0.0406 0.0406 -0.0376 -0.0386
期末基 金
资产净 值
684,313,503.35 164,630,675.98 175,855,246.
84
113,619,78
4.59
212,178,649.
81
158,031,000.0
4
期末基 金
份额净 值
1.043 1.039 1.060 1.060 0.962 0.961
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 （例 如， 开 放式基 金的 申购 赎回
费、基 金转 换费 等） ，计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
（3 ） 表中 的 “ 期末 ” 均 指 报告期 最后 一日 ， 即 12 月31 日 ， 无 论该 日是 否为 开 放日或 交易 所的 交
易日。
（4）本 基 金基 金合 同 于2013 年9 月 10 日 生效 ， 至2013 年12 月 31 日未 满一 年， 故 2013 年 的数
据和指 标为 非完 整会 计年 度数据 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
鹏华丰 实定 期开 放债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.46% 0.09% 0.52% 0.01% 0.94% 0.08%
过去六 个月 2.03% 0.33% 1.13% 0.01% 0.90% 0.32%
过去一 年 11.04% 0.50% 2.62% 0.01% 8.42% 0.49%
自基金 合同
生效起 至今
26.61% 0.37% 7.17% 0.01% 19.44% 0.36%
鹏华丰 实定 期开 放债 券 B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.46% 0.09% 0.52% 0.01% 0.94% 0.08%
过去六 个月 1.85% 0.33% 1.13% 0.01% 0.72% 0.32%
过去一 年 10.65% 0.50% 2.62% 0.01% 8.03% 0.49%
自基金 合同
生效起 至今
25.56% 0.37% 7.17% 0.01% 18.39% 0.36%
注：业 绩比 较基 准= 一年 期 定存款 税后 利率 +0.5% 鹏华丰实定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年9 月10 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。 鹏华丰实定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：合 同生 效当 年按 照实 际存续 期计 算， 不按 整个 自然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
鹏 华丰 实定 期开放 债 券 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 1.3000 20,444,193.13 1,149,044.82 21,593,237.95
2014 0.7600 14,970,305.76 198,601.65 15,168,907.41
2013 年9
月 10 日
（ 基 金
合 同 生
效日 ） 起
至 2013
年 12 月
31 日
- - - -
合计 2.0600 35,414,498.89 1,347,646.47 36,762,145.36
单位： 人民 币元 鹏华丰实定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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鹏华 丰实 定 期开放 债 券 B
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 1.3000 10,442,234.11 3,582,571.40 14,024,805.51
2014 0.7100 9,209,703.48 842,239.11 10,051,942.59
2013 年9
月 10 日
（ 基 金
合 同 生
效日 ） 起
至 2013
年 12 月
31 日
- - - -
合计 2.0100 19,651,937.59 4,424,810.51 24,076,748.10
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 ， 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末，公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成， 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 ， 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ，增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末， 公司 管理 88 只开 放 式基金 和 10 只社
保组合 ，经 过 17 年 投资 管 理基金 ，在 基 金 投资 、风 险控制 等方 面积 累了 丰富 经验 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日 期
戴钢
本 基 金 基
金经理
2013 年
9 月 10
日
- 13
戴钢先 生 ， 国 籍中 国 ， 经 济 学硕士 ，
13 年 证券 从业 经验。 曾就 职于广 东
民安证 券研 究发 展部 ， 担 任 研究员 ；
2005 年9 月 加盟 鹏华 基金 管理有 限
公 司 ，从 事研 究 分析 工作， 历 任债
券研究 员 、 专 户投 资经 理等 职； 2011
年 12 月起 担任 鹏华 丰泽 债 券 （LOF ）
基金基 金经 理，2012 年 6 月起兼 任鹏华丰实定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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鹏 华 金刚 保本 混 合基 金基金 经 理，
2012 年 11 月起 兼任 鹏华 丰和债 券
（LOF ） 基 金基 金 经 理，2013 年 9
月 起 兼任 鹏华 丰 实定 期开放 债 券基
金基金 经理 ，2013 年9 月 起兼任 鹏
华 丰 泰 定 期 开 放 债 券 基 金 基 金 经
理，2013 年 10 月起 兼任 鹏华丰 信
分 级 债券 基金 基 金经 理，现 同 时担
任 绝 对收 益投 资 部副 总经 理 。 戴钢
先 生 具备 基金 从 业资 格。本 报 告期
内本基 金基 金经 理未 发生 变动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及本基金基 金合同的 约 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 本基金运 作 合法合规， 不存在违
反基金 合同 和损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 鹏华 基金 管
理有限 公司 公平 交易 管理 规定》 ， 将公 司所 管理 的封 闭式基 金 、 开 放式 基金 、 社保组 合 、 特 定客 户
资产管理组合 等不同资 产 组合的授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投 资管理活
动均纳入公平 交易管理 ， 在业务流程和 岗位职责 中 制定公平交易 的控制规 则 和控制活动 ，建立对
公平交 易的 执行 、 监督 及审 核流程 ， 严禁 在不 同投 资组 合之间 进行 利益 输送 。 在投 资研究 环节 ： 1、
公司使用唯一 的研究报 告 发布平台 “ 研 究报告管 理 平台 ”，确保 各投资组 合 在获得投资 信息、研
究 支 持 、 投 资 建议 和 实 施投 资 决 策 方 面 享有 公 平 的机 会 ；2 、 公 司 严格 按 照 《股 票 库 管 理 规 定》 、
《信用 产品 投资 管理 规定 》 ， 执行 股票 及信 用产 品出 入库及 日常 维护 工作 ， 确 保相关 证券 入库 以内
容严谨 、 观点 明确 的研 究 报告作 为依 据 ；3 、 在公 司 股票库 基础 上 ， 各 涉及 股 票投资 的资 产组 合根
据各自的投资 目标、投 资 风格、投资范 围和防范 关 联交易的原则 分别建立 资 产组合股票 库，基金
经理在 股票 库基 础上 根据 投资授 权以 及基 金合 同择 股方式 构建 具体 的投 资组 合；4 、 严格 执行 投 资
授权制度，明 确投资决 策 委员会、分管 投资副总 裁 、基金经理等 各主体的 职 责和权限划 分，合理鹏华丰实定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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确定基 金经 理的 投资 权限 ， 超过 投资 权限 的操 作， 应严格 履行 审批 程序 。 在 交易执 行环 节：1、所
有公司管理的 资产组合 的 交易必须通过 集中交易 室 完成，集中交 易室负责 建 立和执行 交 易分配制
度， 确保 各投 资组 合享 有 公平的 交易 执行 机会 ；2 、 针对交 易所 公开 竞价 交易 ， 集 中交 易室 应严 格
启用恒生交易 系统中的 公 平交易程序， 交易系统 则 自动启用公平 交易功能 ， 由系统按照 “未委托
数量” 的比例 对不同资 产 组合进行委托 量的公平 分 配；如果相关 基金经理 坚 持以不同的 价格进行
交易，且当前 市场价格 不 能同时满足多 个资产组 合 的指令价格要 求时，交 易 系统自动按 照 “价格
优先”原则进 行委托； 当 市场价格同时 满足多个 资 产组合的指令 价格要求 时 ，则交易系 统自动按
照 “同 一指 令价 格下 的公 平交易 ” 模 式， 进 行公 平 委托和 交易 量分 配；3、 银 行间市 场交 易 、 交易
所大宗交易等 非集中竞 价 交易需依据公 司《股票 投 资交易流程》 和《固定 收 益投资管理 流程》的
规定执行；银 行间市场 交 易、交易所大 宗交易等 以 公司名义进行 的交易， 各 投资组合经 理应在交
易前独立确定 各投资组 合 的交易价格和 数量，公 司 按照价格优先 、比例分 配 的原则对交 易结果进
行分配 ；4、 新股、 新债 申 购及非 公开 定向 增发 交易 需依据 公司 《新 股申 购流 程》 、 《 固定 收益 投资
管理流程》和 《非公开 定 向增发流程》 的规定执 行 ，对新股和新 债申购方 案 和分配过程 进行审核
和监控 。 在 交易 监控、 分 析与评 估环 节：1 、 为 加强 对日常 投资 交易 行为 的监 控和管 理， 杜绝 利益
输送、不公平 交易等违 规 交易行为，防 范日常交 易 风险，公司明 确了关注 类 交易的界定 及对应的
监控和评估措 施机制； 所 监控的交易包 括但不限 于 ：交易所公开 竞价交易 中 同日同向交 易的交易
时机和交易价 差、不同 投 资组合临近交 易日的同 向 交易和反向交 易的交易 时 机和交易价 差、关联
交易、 债券 交易 收益 率偏 离度、 成交 量和 成交 价格 异常、 银行 间债 券交 易对 手交易 等；2 、 将 公平
交易作为投资 组合业绩 归 因分析和交易 绩效评价 的 重要关注内容 ，发现的 异 常情况由投 资监察员
进行分析；3 、监察稽 核部 分别于每季 度和每年 度编 写《公平交 易执行情 况检 查报告》 ，内 容包括
关注类 交易 监控 执行 情况 、 不同 投资 组合 的整 体收 益率差 异分 析和 同向 交易 价差分 析； 《公 平交 易
执行情 况检 查报 告》 需经 公司基 金经 理、 督察 长和 总经理 签署 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 ， 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节得到公 平对待。 同 时，根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》的 要求，公
司对所管理组 合的不同 时 间窗的同向交 易进行了 价 差专项分析， 未发现存 在 违反公平交 易原则的
现象。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为 。 鹏华丰实定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 主 要原 因在 于指 数成分 股交 易不 活跃
导致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年债 券市 场持 续走 牛 ，中债 总财 富指 数上 涨 8.03% 。 市场 的上 涨得 益于 两 方面的 因素 ：
一方面是央行 货币政策 的 放松，包括降 准和降息 在 内的货币政策 支持了资 金 面的宽松； 另一方面
6 月份股灾的 出现使得 大 类资产出现了 转换，风 险 偏好的下降导 致资金从 股 市中撤出， 流向风险
较低的 债券 。
报告期内，组 合的债券 配 置总体稳定， 保持了较 高 的杠杆水平。 品种选择 上 ，以交易所可 回
购的中 等评 级的 信用 债为 主。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年 丰实 A 基金 的净 值 增长率 为 11.04% ，丰实 B 基金的 净值 增长 率为 10.65% ，同 期业 绩
基准增 长率 为2.62% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年 ， 随 着供 给侧 改革的 推进 ， 过剩 行业 将进 一步去 产能 ， 未来 的经 济形 势仍然 严峻 ，
需要宏 观政 策的 支持 。我 们预计 货币 政策 将维 持宽 松，同 时需 要财 政政 策发 挥更为 积极 的作 用。
宽松的货币政 策对于债 市 而言是有利的 ，因此总 体 上债市风险不 大。不过 人 民币贬值的压 力
以及财政政策 的进一步 发 力对债券市场 构成一定 的 潜在风险。在 目前债券 市 场收益率水 平普遍较
低的情况下， 我们对债 券 市场维持谨慎 乐观的态 度 ，操作上将倾 向于以中 短 期中高等级 的信用债
为主， 并维 持一 定的 杠杆 水平。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 日常 估值 流程
基金的估值由 基金会计 负 责，基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体，独立 建
账、 独立 核算， 保证 不同 基 金之间 在名 册登 记、 账 户 设置、 资 金划 拨、 账 簿记 录 等方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及鹏华丰实定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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帐务处理；每 日按时接 收 成交数据及权 益数据， 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方 式 ， 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对； 每日估值 结 果必须与托管 行核对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外， 还设有基 金 会计复核岗位 ，负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作，确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格， 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
（2） 特殊 业务 估值 流程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定，本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小 组， 成员由基 金 经理、行业 研究员、
监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论， 发 表相关意见和 建议，与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
3 、本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
4 、本 公司 现没 有进 行任 何 定价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1 ． 截 止本 报告 期末 ， 丰 实A 期末 可供 分配 利润 为 25,490,846.11 元 ， 期 末基 金 份额净 值 1.043
元；丰 实B 期末 可供 分配 利润 为 5,563,365.46 元 ， 期末基 金份 额净 值 1.039 元。
2.本基 金 于 2015 年 3 月 17 日对 2015 年年 度可 供分 配利润 进行 第一 次分 配， 丰实 A 每 10 份
分配0. 40 元， 分配 金额 为6,636,254.61 元， 丰 实B 每10 份 分配0.40 元， 分配 金 额为4,288,042.62
元。本 基金 于 2015 年9 月 17 日对 2015 年年 度可 供分配 利润 进行 第二 次分 配，丰 实 A 每 10 份分
配0.90 元 ， 分 配金 额为14,956,983.34 元 ， 丰 实B 每10 份 分配0.90 元， 分配 金 额为9,736,762.89
元。 （ 见本 报告3.3 部分 ）
3. 本 基金 在 2016 年 3 月21 日 对可 供分 配利 润进 行 分配， 丰 实 A 每 10 份基 金 份额分 配收 益
0.3000 元 ， 分 红金 额为19,678,160.00 元 ； 丰 实B 每 10 份基 金份 额分 配收 益0.3000 元， 分红 金
额为4,751,568.39 元。
鹏华丰实定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 作为本基 金 的托管人，中 信银行严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》及其他有关 法
律法规、基金 合同和托 管 协议的规定， 尽职尽责 地 履行了托管人 应尽的义 务 ，不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，鹏 华基金管 理 有限公司在本 基金投资 运 作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购
赎回价格的计 算、基金 费 用开支等问题 上，托管 人 未发现损害 基 金持有人 利 益的行为。 本基金于
2015 年进 行了 两次 分红 ， 经 本 托管 人复 核， 符合 合同 相 关要 求， 不存 在损 害持 有 人利 益的 情况 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告期，由 鹏华基金 管 理有限公司编 制并经托 管 人复核审查的 有关本基 金 的年度报告中 财
务指标、净值 表现、收 益 分配情况、财 务会计报 告 相关内容、投 资组合报 告 等内容真实 、准确、
完整。
§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 注册 会 计师对 本基 金出 具了 “标 准无保 留意 见”
的审计 报告 。投 资者 可通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 鹏华 丰实 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 鹏华丰实定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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资 产：
银行存 款
1,017,322.96 41,093,826.14
结算备 付金
63,289,981.90 32,514,837.67
存出保 证金
167,415.82 157,303.60
交易性 金融 资产
1,640,482,460.97 527,485,840.53
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,640,482,460.97 527,485,840.53
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
238,593,459.62 -
应收利 息
23,676,540.44 8,922,092.23
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,967,227,181.71 610,173,900.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
1,088,700,000.00 279,999,966.00
应付证 券清 算款
28,538,684.44 40,077,231.18
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
501,439.70 169,535.62
应付托 管费
143,268.46 48,438.76
应付销 售服 务费
48,626.58 33,274.70
应付交 易费 用
983.20 20,422.48
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
350,000.00 350,000.00
负债合 计
1,118,283,002.38 320,698,868.74
所有者权益：
实收基 金
814,324,264.89 273,107,458.62
未分配 利润
34,619,914.44 16,367,572.81
所有者 权益 合计
848,944,179.33 289,475,031.43
负债和 所有 者权 益总 计
1,967,227,181.71 610,173,900.17 鹏华丰实定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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注： 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 总额 814,324,264.89 份。 其中鹏 华丰 实定 期开
放债券 型证 券投 资基 金A 类份额 的份 额总 额 为655,938,662.99 份， 基金 份额 净值 1.043 元； 鹏华
丰 实 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 B 类份额的份额总额 为 158,385,601.90 份 ， 基 金 份 额 净 值
1.039 元。
7.2 利 润表
会计主 体： 鹏华 丰实 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
49,127,270.67 74,373,299.94
1.利息 收入
31,002,106.84 37,982,205.75
其中： 存款 利息 收入
547,291.52 995,945.76
债券利 息收 入
30,314,239.77 36,661,680.04
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
140,575.55 324,579.95
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
20,987,551.56 13,900,320.96
其中： 股票 投资 收益
4,497,855.62 -522,775.93
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
16,489,695.94 14,423,096.89
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-2,910,941.00 22,486,499.74
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
48,553.27 4,273.49
减： 二、费用
10,644,362.80 16,355,615.65
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 2,825,234.87 2,494,897.20
2．托 管费 7.4.8.2.2 807,209.93 712,827.78
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 448,822.46 522,652.36
4．交 易费 用
270,196.83 66,694.58
5．利 息支 出
5,886,612.81 12,177,303.74
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,886,612.81 12,177,303.74
6．其 他费 用
406,285.90 381,239.99 鹏华丰实定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
38,482,907.87 58,017,684.29
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
38,482,907.87 58,017,684.29
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 鹏华 丰实 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
273,107,458.62 16,367,572.81 289,475,031.43
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 38,482,907.87 38,482,907.87
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
541,216,806.27 15,387,477.22 556,604,283.49
其中：1. 基 金申 购款 719,356,106.06 20,183,710.55 739,539,816.61
2. 基金 赎回 款 -178,139,299.79 -4,796,233.33 -182,935,533.12
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -35,618,043.46 -35,618,043.46
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
814,324,264.89 34,619,914.44 848,944,179.33
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
384,831,811.85 -14,622,162.00 370,209,649.85
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
- 58,017,684.29 58,017,684.29 鹏华丰实定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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润）
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-111,724,353.23 -1,807,099.48 -113,531,452.71
其中：1. 基 金申 购款 212,955,582.46 3,744,668.88 216,700,251.34
2. 基金 赎回 款 -324,679,935.69 -5,551,768.36 -330,231,704.05
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -25,220,850.00 -25,220,850.00
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
273,107,458.62 16,367,572.81 289,475,031.43
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 邓召 明______
______高鹏______
____ 郝 文高____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
鹏 华 丰 实 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2013]1016 号 《 关于核 准鹏 华丰 实定 期开 放债券 型证 券投 资
基金募 集的 批复》 核准， 由 鹏华基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《鹏
华丰实定期开 放债券型 证 券投资基金基 金合同》 公 开募集。本基 金为契约 型 基金，采取 在封闭期
内封闭 运作 、封 闭期 与封 闭期之 间定 期开 放的 运作 方式， 存续 期限 不定 。
本基金 自2013 年8 月 19 日至2013 年9 月6 日期 间 公开发 售， 首次 设立 募集 不 包括认 购资金
利息共 募集 384,602,527.70 元， 本基 金设 立募 集期 内认购 资金 产生 的利 息收 入 229,284.15 元，
业经普 华永 道中 天会 计师 事务所(特 殊普 通合 伙)普 华永道 中天 验字(2013) 第 576 号 验资 报告 予以
验证。 经向 中国 证监 会备 案， 《 鹏华 丰实 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》于 2013 年 9 月
10 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额 为 384,831,811.85 份 基金 份 额，其 中， 认购 资
金利息 折 合229,284.15 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为鹏 华基 金管 理有 限公司 ， 基 金托 管人
为中信 银行 股份 有限 公司 。
本基金自基 金合同生 效之 日(含)起或自 每一开放 期 结束之 日次 日(含)起一 年 的期间封闭 运作。
自封闭期结 束之后第 一个 工作日(含) 起 进入开放 期 ，每个开放 期原则上 不超 过二十个工 作日， 开鹏华丰实定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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放期的 具体 时间 以基 金管 理人届 时公 告为 准。
根据《鹏华丰 实定期开 放 债券型证券投 资基金基 金 合同》和《鹏 华丰实定 期 开放债券型证 券
投资基金招募 说明书》 的 相关规定，本 基金根据 认 购、申购 费用 收取方式 的 不同，将份 额分为不
同的类 别。 在投 资者 认购 、申购 时收 取认 购、 申购 费用的 基金 份额 ，称 为 A 类；在 投资 者认 购 、
申购时 不收 取认 购、 申购 费用， 但从 本类 别基 金资 产 中计 提销 售服 务费 的基 金份额 ，称 为 B 类。
本基金 A 类、B 类两 种 收 费模式 并存 ，由 于基 金费 用的不 同， 本基 金 A 类基 金份额 和 B 类基 金份
额分别计算基 金份额净 值 ，计算公式为 计算日各 类 别基金资产净 值除以计 算 日发售在外 的该类别
基金份 额总 数。
根据《鹏华丰 实定期开 放 债券型证券投 资基金基 金 合同》和《鹏 华丰实定 期 开放债券型证 券
投资基金招募 说明书》 的 相关规定，本 基金的投 资 范围主要为依 法发行的 固 定收益类品 种，包括
国内依法发行 交易的国 债 、金融债、企 业债、公 司 债、央行票据 、地方政 府 债、中期票 据、短期
融资券、 可转 换债 券( 含分 离交易 可转 债)、 资产 支持 证券、 中 小企 业私 募债、 次 级债、 债 券回 购、
银行存款以及法律 法规或 中国证监会允许基 金投资 的其他金融工具( 但须 符 合中 国 证 监 会 的 相关
规定) 。 本基 金不 直接 买入 股票 、 权 证等 权益 类金 融工 具， 因所 持可 转换 公司 债券 转股形 成的 股票 、
因投资 于分 离交 易可 转债 而产生 的权 证， 在其 可上 市交易 后不 超 过 10 个交 易 日的时 间内 卖出 。 本
基金对债券资 产的投资 比 例不低于基金 资产的 80% ，但在每次开 放期前三 个 月、开放期内 及开放
期结束后三个 月的期间 内 ，基金投资不 受上述比 例 限制；开放期 内现金或 到 期日在一年 以内的政
府债券 的投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的5% 。 本基 金整体 的业 绩比 较基 准为 ： 一年 期定 期存 款 税
后利率+0.5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 鹏华 丰实 定期开 放债 券型 证券
投资基 金基 金合 同》 和中 国证监 会、 中国 基金 业协 会允许 的基 金行 业实 务操 作 的有 关规 定编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 鹏华丰实定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策变 更等说 明、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致
的 说明
7.4.4.1 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告 期根据中 国 证券投资基金 业协会《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作小 组
关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准》 （ 以下简 称“ 估值 处理 标准 ” ） ，对 于交 易所 市
场上市 交易 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种 （ 估值 处理 标准另 有规 定的 除外 ） ， 采 用第三 方估 值机 构提
供的价 格数 据进 行估 值。
7.4.4.2 本 报告 期所采 用的 会计政 策与 最近一 期年 度报告 相一 致。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相 关财税 法规 和实 务操 作， 主 要税项 列示 如下 ：
(1)
以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围， 不征 收营 业税 。 基 金 买卖股 票 、 债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税
(2)
对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 权的股 息 、 红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金 取得的企业 债 券利息收入， 由发行债券 的企业在向基 金支付利息 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的， 暂减 按50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ， 于2015 年9 月 8 日 前暂 减 按25%
计入应 纳税 所得 额， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 暂 免征 收个人 所得 税。 。对 基金 持 有的上 市公 司限 售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计 算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4)
基金 卖出 股票 按 0.1% 的 税率 缴纳 股票 交易 印花 税 ，买 入股 票不 征收 股票 交 易印 花税 。
鹏华丰实定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司（ “国信 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管 理人 的股 东
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 基金管 理人 的股 东
鹏华资 产管 理（ 深圳 ）有 限公司 基金管 理人 的子 公司
注：1 、本 报告 期存 在控 制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化。
2、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本基金本 报告期 及 上 年度可比期间 未通过关 联 方交易单元发 生股票交 易 、权证交易 、债券交
易、债 券回 购交 易， 也没 有发生 应支 付关 联方 的佣 金业务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,825,234.87 2,494,897.20
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,152,442.87 923,888.27
注： （1）支付基 金管理人 鹏华基金管理 有限公司 的 管理人报酬年 费率为 0.70% ，逐日计提， 按月
支付。 日管 理费=前 一日 基 金资产 净值 ×0. 70% ÷ 当 年 天数。
（2 ）根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ，基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费， 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用，
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日 鹏华丰实定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
807,209.93 712,827.78
注：支付基金 托管人中 信 银行股份有限 公司的托 管 费年费率为 0.20% ，逐日 计提，按月支 付。日
托管费=前 一日 基金 资产 净 值 ×0. 20% ÷ 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏华丰 实定 期开 放
债券A
鹏华丰 实定 期开 放
债券B
合计
鹏华基 金 - 2,099.14 2,099.14
中信银 行 - 219,290.97 219,290.97
合计 - 221,390.11 221,390.11
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
鹏 华 丰 实 定 期 开 放
债券A
鹏华丰 实定 期开 放
债券B
合计
鹏华基 金 - 1,710.00 1,710.00
中信银 行 - 455,111.68 455,111.68
合计 - 456,821.68 456,821.68
注：支 付基 金销 售机 构的 B 类基金 份额 的销 售服 务 费按前 一日 B 类基 金份 额 基金资 产净 值 0.35%
的年费 率计 提， 逐日 计提 ，按月 支付 ，日 销售 服务 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.35% ÷ 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：2015 年及2014 年, 本 基金管 理人 未投 资、 持有 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 及持有 本基 金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 鹏华丰实定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银行 1,017,322.96 166,585.35 41,093,826.14 48,284.12
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间内 未参 与关 联方承 销的 证券 。
7.4.9 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1. 1受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 8
日
新债未
上市
100.00 100.00 6,520.00 652,000.00 652,000.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 1,088,700,000.00 元， 于 2016 年 1 月 4 日到 期。 该类 交易 要 求本基 金转 入质 押库
的债券 ，按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额 。
鹏华丰实定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,640,482,460.97 83.39
其中： 债券 1,640,482,460.97 83.39
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 64,307,304.86 3.27
7 其他各 项资 产 262,437,415.88 13.34
8 合计 1,967,227,181.71 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600023 浙能电 力 49,194,813.69 16.99
2 603993 洛阳钼 业 20,597,505.94 7.12
3 600875 东方电 气 19,039,987.20 6.58
4 600016 民生银 行 16,098,696.96 5.56
5 601398 工商银 行 13,040,314.60 4.50
6 600026 中海发 展 3,070,346.37 1.06
7 600219 南山铝 业 405,563.70 0.14 鹏华丰实定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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注：(1)买入 金 额按 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
（2 ） 以上 为本 报告 期内 买入 的全 部股 票明 细。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600023 浙能电 力 52,749,389.40 18.22
2 600875 东方电 气 20,271,808.35 7.00
3 603993 洛阳钼 业 19,663,632.47 6.79
4 600016 民生银 行 16,579,004.32 5.73
5 601398 工商银 行 13,586,688.45 4.69
6 600026 中海发 展 2,692,529.37 0.93
7 600219 南山铝 业 402,031.72 0.14
注：(1) 卖 出金 额按 卖出 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
（2 ） 以上 为本 报告 期内 卖 出的全 部股 票明 细。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 121,447,228.46
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 125,945,084.08
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 1,589,585,460.97 187.24
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 50,245,000.00 5.92
7 可转债 （可 交换 债） 652,000.00 0.08
8 同业存 单 - - 鹏华丰实定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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9 其他 - -
10 合计 1,640,482,460.97 193.24
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122409 15 龙湖 02 1,300,860 131,360,842.80 15.47
2 122390 15 龙湖 01 1,230,000 126,726,900.00 14.93
3 122388 15 华 泰债 01 1,096,400 111,218,816.00 13.10
4 112044 11 中泰 01 1,001,740 107,606,910.80 12.68
5 112107 12 云 内债 826,006 86,020,264.84 10.13
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
无。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
无。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
无。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
15 华泰 G1 发行 主体 华泰 证券股 份有 限公 司 （ 以下 简称公 司） 于 2015 年9 月 收到中 国证 券监
督管理 委员 会 《 行政 处罚 事先告 知书 》 （ 处罚 字[2015]72 号） ， 由 于未 按照 《 关于加 强证 券期 货
经营机构客户 交易终端 信 息等客户信息 管理的规 定 》第六条、第 八条、第 十 三条，《中 国证券登鹏华丰实定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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记结算有限责 任公司证 券 账户管理规则 》第五十 条 的规定对客户 的身份信 息 进行审查和 了解，违
反了《证券公 司监督管 理 条例》第二十 八条第一 款 的规定，构成 《证券公 司 监督管理条 例》第八
十四条 第 （ 四 ） 项所 述的 行为。 在证 监会 发布 《关 于清理 整顿 违法 从事 证券 业务活 动的 意见 》 （ 证
监会公 告[2015]19 号） 之 后， 仍 未采 取有 效措 施严 格审查 客户 身份 的真 实性 ， 未切 实防 范客 户借
用证券 交易 通道 违规 从事 交易活 动。 因此 证监 会对 华泰证 券责 令改 正， 给予 警告， 没收 违法 所得 ，
并处以罚款。 上述处罚 事 项可能会给公 司业务开 展 等带来一定影 响，但不 会 从根本上影 响公司的
正常经营。公 司将按照 相 关规定和中国 证监会的 要 求，认真进行 整改，并 进 一步加强日 常经营管
理和风 险管 理， 依法 合规 地开展 各项 业务 。
对该证券的投 资决策程 序 的说明：本基 金管理人 长 期跟踪研 究该 公司，认 为 公司的上述违 规
行为对公司并 不产生实 质 性影响。本次 行政警示 函 对该公司债券 的投资价 值 不产生重大 影响。该
证券的 投资 已执 行内 部严 格的投 资决 策流 程， 符合 法律法 规和 公司 制度 的规 定。
本基金投资的 前十名证 券 中的其它证券 本期没有 发 行主体被监管 部门立案 调 查的、或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券 。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 167,415.82
2 应收证 券清 算款 238,593,459.62
3 应收股 利 -
4 应收利 息 23,676,540.44
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 262,437,415.88
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 鹏华丰实定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
鹏华
丰实
定期
开放
债券A
3,799 172,660.87 9,717,201.17 1.48% 646,221,461.82 98.52%
鹏华
丰实
定期
开放
债券B
1,301 121,741.43 4,878,048.78 3.08% 153,507,553.12 96.92%
合计 5,100 159,671.42 14,595,249.95 1.79% 799,729,014.94 98.21%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
鹏华丰 实
定期开 放
债券 A
9,698.53 0.00%
鹏华丰 实
定期开 放
债券 B
199,785.36 0.13%
合计
209,483.89 0.03%
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人及本基金 的基金经 理 本报告期末 未持有本
基金份 额。 鹏华丰实定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
鹏华丰 实定 期开
放债 券A
鹏华丰 实定 期开
放债 券 B
基金合 同生 效日 （2013 年9 月 10 日 ） 基 金份
额总额
220,457,907.65 164,373,904.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额 165,906,382.61 107,201,076.01
本报告 期基 金总 申购 份额 604,437,490.04 114,918,616.02
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 114,405,209.66 63,734,090.13
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 655,938,662.99 158,385,601.90
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内基 金管 理人 的重 大人事 变动 ：
报告期 内， 经公 司董 事会 审议通 过, 并经 中国 证券 监督管 理委 员会 证监 许可[2015]217 号文
核准, 公司 聘任 高永 杰先 生 担任公 司督 察长 ，任 职日 期自 2015 年2 月6 日起 。
报告期 内， 经公 司董 事会 审议通 过， 自 2015 年 9 月19 日起 ， 同 意聘 任苏 波 先生担 任公 司副
总经理 。
报告期 内， 公司 原副 总经 理胡湘 先生 因个 人职 业发 展原因 提出 辞职 ， 经 公司 董事会 审议 ， 同
意胡湘 先生 提出 的辞 职申 请，并 同意 其在 办理 完工 作交接 手续 后正 式离 任。 胡湘先 生 于 2015 年
10 月 17 日 正式 离任 。
报告期 内， 经公 司董 事会 审议通 过， 自 2015 年 10 月 17 日起 ，同 意聘 任邢 彪 先生担 任公 司
副总经 理。
上述事 项已 按有 关规 定向 中国证 券监 督管 理委 员会 及深圳 证监 局报 告， 并 按 有关规 定向 中 国
证券投 资基 金业 协会 备案 。
鹏华丰实定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
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报告期 内基 金托 管人 的重 大人事 变动 ：无 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的， 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。 本年度 应支 付给 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 审计 费用 50,000.00 元， 该审 计机构 已提 供审 计服 务的 年限为 三年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 2 125,945,084.08 100.00% 110,909.65 100.00% -
注： 1 、交 易单 元选 择的 标准和 程序
1） 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构， 使用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交
易单元 ，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供 全 面的 信息服 务； 鹏华丰实定期开放债券 2015 年 年度报告 摘要
第 32 页 共 32 页
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
2） 选 择交 易单 元的 程序 ：
我公司根 据上述标 准， 选定符合条件 的证券公 司 作为租用交易 单元的对 象 。我公司投研 部门定
期对所选定证 券公司的 服 务进行综合评 比，评比 内 容包括：提供 研究报告 质 量、数量、 及时性及
提供研究服务 主动性和 质 量等情况，并 依据评比 结 果确定交易单 元交易的 具 体情况。我 公司在比
较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状况、 研 究水平后，向 券商租用 交 易单元作为 基金专用
交易单 元。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中信证券 2,068,389,972.97 100.00% 67,727,987,000.00 100.00% - -
鹏华基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
