鹏华中国50 开 放 式 证券 投 资 基金 2015 年
年度报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司
送出日 期:2016 年3 月30 日
鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所 ( 特殊 普通 合伙 ) 注 册 会计师 对本 基金 出具 了 “ 标准无 保留 意见 ”
的审计 报告 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 鹏华中 国 50 混合
场内简 称 鹏华 50
基金主 代码 160605
交易代 码 160605
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 5 月 12 日
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 912,036,441.43 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 以 价 值投 资为 本, 通过 集中 投 资于 基本 面和 流动 性良
好 同 时收 益价 值或 成长 价值 相 对被 低估 的股 票, 长期
持 有 结合 适度 波段 操作 ,以 求 在充 分控 制风 险的 前提
下 分 享 中 国 经 济 成 长 和 实 现 基 金 财 产 的 长 期 稳 定 增
值。
投资策 略 (1) 股票 投资 方法 :本 基 金股票 投资 中, 精选 个股 ,
长 期 持有 结合 适度 波段 操作 , 注重 长期 收益 。将 类指
数 的 选股 方式 与积 极的 权重 配 置相 结合 ,从 而在 保持
了 收 益空 间的 前提 下一 定程 度 上降 低了 投资 风险 。股
票价值 分析 兼顾 收益 性和 成长性 。
(2) 债券 投资 方法: 本基 金债券 投资 以降 低组 合总 体
波 动 性从 而改 善组 合风 险构 成 为目 的, 采取 积极 主动
的投资 策略 ,谋 取超 额收 益。
业绩比 较基 准 上证 180 指 数 涨 跌 幅 ×6 5% +深证 100 指 数 涨 跌 幅
×30% +金 融同 业存 款利 率 ×5%
风险收 益特 征 本 基 金属 于平 衡型 证券 投资 基 金, 为证 券投 资基 金中
的 中 风险 品种 。长 期平 均的 风 险和 预期 收益 低于 成长
型 基 金, 高于 价值 型基 金、 指 数型 基金 、纯 债券 基金
和国债 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张戈 汤嵩彥
联系电 话 0755-82825720 95559 鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
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电子邮 箱 zhangge@phfund.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
4006788999 95559
传真 0755-82021126 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.phfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第
43 层 鹏华 基金 管理 有限 公 司
上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号 交通 银行 股份 有限
公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 951,453,698.20 -83,061,829.66 706,451,739.85
本期利 润 893,351,807.62 -39,876,460.77 418,283,239.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7286 -0.0147 0.1346
本期基 金份 额净 值增 长率 44.87% 0.56% 10.02%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5660 0.0811 0.0753
期末基 金资 产净 值 1,428,246,491.06 1,932,738,720.39 3,852,786,012.95
期末基 金份 额净 值 1.566 1.081 1.075
注: (1)本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益 )
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
(2 ) 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 (例 如, 开 放式基 金的 申购 赎回
费、基 金转 换费 等) ,计 入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
(3 ) 表中 的 “ 期末 ” 均 指 报告期 最后 一日 , 即 12 月31 日 , 无 论该 日是 否为 开 放日或 交 易 所的 交
易日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④ 鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
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过去三 个月 28.15% 2.33% 16.60% 1.61% 11.55% 0.72%
过去六 个月 -6.28% 3.54% -15.00% 2.53% 8.72% 1.01%
过去一 年 44.87% 3.01% 6.79% 2.34% 38.08% 0.67%
过去三 年 60.27% 1.91% 47.72% 1.69% 12.55% 0.22%
过去五 年 38.36% 1.61% 21.03% 1.53% 17.33% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
649.50% 1.56% 227.64% 1.75% 421.86% -0.19%
注:本 基金 业绩 比较 基准 为上证 180 指数 涨跌 幅 × 6 5% +深 证 100 指 数涨 跌幅 ×30% +金 融同 业存
款利率 ×5% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、本 基金 合同 于2004 年 5 月12 日 生效 。
2、截 至本 基金 建仓 期结 束 ,本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。 鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注:合 同生 效当 年按 照实 际存续 期计 算, 不按 整个 自然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
年
度
每10 份基金份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合 计 备注
2015 - - - -
2014 - - - -
2013 2.700 703,373,936.88 373,555,112.97 1,076,929,049.85
合
计
2.700 703,373,936.88 373,555,112.97 1,076,929,049.85
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 12 月22 日 , 业务 范围 包括 基金 募集 、 基金 销售 、 资
产管理及中国 证监会许 可 的其他业务。 截止本报 告 期末,公司股 东由国信 证 券股份有限 公司、意
大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 、 深圳 市 北融信 投资 发展 有限
公司组 成, 公司 性质 为中 外合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8,000 万 元人 民币 , 后于 2001 年 9 月完
成增资 扩股 ,增 至 15,000 万元 人民 币。 截止 本报 告 期末, 公司 管理 88 只开 放 式基金 和 10 只社
保组合 ,经 过 17 年 投资 管 理基金 ,在 基 金 投资 、风 险控制 等方 面积 累了 丰富 经验。
4.1.2 基 金经 理(或 基 金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈鹏
本 基 金 基
金经理
2011 年 1 月
28 日
- 12
陈鹏先
生 , 国 籍
中 国 , 工
商 管 理 硕
士,12 年
证 券 从 业
经 验 。 曾
在 联 合 证
券 有 限 责
任 公 司 任
行 业 研 究
员;2006
年 5 月加
入 鹏 华 基
金 管 理 有
限 公 司 从
事 行 业 研
究 工 作 ,
历 任 行 业
研 究 员 、
鹏 华 价 值
优 势 股 票
(LOF)基
金 基 金 经
理 助 理 ,
2007 年 8鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
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月至 2011
年 1 月担
任 鹏 华 行
业 成 长 证
券 基 金 基
金 经 理 ,
2008 年 8
月至 2011
年 5 月担
任 鹏 华 普
丰 基 金 基
金 经 理 ,
2011 年 6
月至 2013
年 3 月担
任 鹏 华 新
兴 产 业 混
合 基 金 基
金 经 理 ,
2013 年 1
月至 2014
年 4 月担
任 鹏 华 普
丰 基 金 基
金 经 理 ,
2011 年 1
月 起 担 任
鹏 华 中 国
50 混 合基
金 基 金 经
理,2015
年 5 月起
兼 任 鹏 华
消 费 领 先
混 合 基 金
基金经
理 。 现 同
时 担 任 权
益 投 资 二
部 副 总 经
理 、 投 资
决 策 委 员
会 成 员 。
本 报 告 期
内 本 基 金鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
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基 金 经 理
未 发 生 变
动。
注: 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担 任新 成 立基金 基金 经理 的,
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》等法律法 规、中国 证 监会的有关规 定
以及本基金基 金合同的 约 定,本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产,在 严格控制
风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内, 本基金运 作 合法合规, 不存在违
反基金 合同 和损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 鹏华 基金 管
理有限 公司 公平 交易 管理 规定》 , 将公 司所 管理 的封 闭式基 金 、 开 放式 基金 、 社保组 合 、 特 定客 户
资产管理组合 等不同资 产 组合的授权、 研究分析 、 投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投 资管理活
动均纳入公平 交易管理 , 在业务流程和 岗位职责 中 制定公平交易 的控制规 则 和控制活动 ,建立对
公平交 易的 执行 、 监督 及 审核流 程 , 严 禁在 不同 投 资组合 之间 进行 利益 输送 。 在 投资 研究 环节 :1 、
公司使用唯一 的研究报 告 发布平台 “ 研 究报告管 理 平台 ”,确保 各投资组 合 在获得投资 信息、研
究 支 持 、 投 资 建议 和 实 施投 资 决 策 方 面 享有 公 平 的机 会 ;2 、 公 司 严格 按 照 《股 票 库 管 理 规 定》 、
《信用 产品 投资 管理 规定 》 , 执行 股票 及信 用产 品出 入库及 日常 维护 工作 , 确 保相关 证券 入库 以内
容严谨 、 观点 明确 的研 究 报告作 为依 据 ;3 、 在公 司 股票库 基础 上 , 各 涉及 股 票投资 的资 产组 合根
据各自的投资 目标、投 资 风格、投资范 围和防范 关 联交易的原则 分别建立 资 产组合股票 库,基金
经理在 股票 库基 础上 根据 投资授 权以 及基 金合 同择 股方式 构建 具体 的投 资组 合;4 、 严格 执行 投 资
授权制度,明 确投资决 策 委员会、分管 投资副总 裁 、基金经理等 各主体的 职 责和权限划 分,合理
确定基 金经 理的 投资 权限 , 超过 投资 权限 的操 作, 应严格 履行 审批 程序 。 在 交易执 行环 节:1、所
有公司管理的 资产组合 的 交易必须通过 集中交易 室 完成,集中交 易室负责 建 立和执行 交 易分配制
度, 确保 各投 资组 合享 有 公平的 交易 执行 机会 ;2 、 针对交 易所 公开 竞价 交易 , 集 中交 易室 应严 格
启用恒生交易 系统中的 公 平交易程序, 交易系统 则 自动启用公平 交易功能 , 由系统按照 “未委托
数量” 的比例 对不同资 产 组合进行委托 量的公平 分 配;如果相关 基金经理 坚 持以不同的 价格进行鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
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交易,且当前 市场价格 不 能同时满足多 个资产组 合 的指令价格要 求时,交 易 系统自动按 照 “价格
优先”原则进 行委托; 当 市场价格同时 满足多个 资 产组合的指令 价格要求 时 ,则交易系 统自动按
照 “同 一指 令价 格下 的公 平交易 ” 模 式, 进 行公 平 委托和 交易 量分 配;3、 银 行间市 场交 易 、 交易
所大宗交易等 非集中竞 价 交易需依据公 司《股票 投 资交易流程》 和《固定 收 益投资管理 流程》的
规定执行;银 行间市场 交 易、交易所大 宗交易等 以 公司名义进行 的交易, 各 投资组合经 理应在交
易前独立确定 各投资组 合 的交易价格和 数量,公 司 按照价格优先 、比例分 配 的原则对交 易结果进
行分配 ;4、 新股、 新债 申 购及非 公开 定向 增发 交易 需依据 公司 《新 股申 购流 程》 、 《 固定 收益 投资
管理流程》和 《非公开 定 向增发流程》 的规定执 行 ,对新股和新 债申购方 案 和分配过程 进行审核
和监控 。 在 交易 监控、 分 析与评 估环 节:1 、 为 加强 对日常 投资 交易 行为 的监 控和管 理, 杜绝 利益
输送、不公平 交易等违 规 交易行为,防 范日常交 易 风险,公司明 确了关注 类 交易的界定 及对应的
监控和评估措 施机制; 所 监控的交易包 括但不限 于 :交易所公开 竞价交易 中 同日同向交 易的交易
时机和交易价 差、不同 投 资组合临近交 易日的同 向 交易和反向交 易的交易 时 机和交易价 差、关联
交易、 债券 交易 收益 率偏 离度、 成交 量和 成交 价格 异常、 银行 间债 券交 易对 手交易 等;2 、 将 公平
交易作为投资 组合业绩 归 因分析和交易 绩效评价 的 重要关注内容 ,发现的 异 常情况由投 资监察员
进行分析;3 、监察稽 核部 分别于每季 度和每年 度编 写《公平交 易执行情 况检 查报告》 ,内 容包括
关注类 交易 监控 执行 情况 、 不同 投资 组合 的整 体收 益率差 异分 析和 同向 交易 价差分 析; 《公 平交 易
执行情 况检 查报 告》 需经 公司基 金经 理、 督察 长和 总经理 签署 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,本 基金管理 人 严格执行公平 交易制度 , 确保不同投资 组合在研 究 、交易、分配 等
各环节得到公 平对待。 同 时,根据《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》的 要求,公
司对所管理组 合的不同 时 间窗的同向交 易进行了 价 差专项分析, 未发现存 在 违反公平交 易原则的
现象。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内, 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为 。
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的交 易次 数 为 1 次 , 主 要原 因在 于指 数成分 股交 易不 活跃
导致。 鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年, 中国 经济 持续 低 迷, 受 到多 种因 素的 制约 , 基建 投资 增速 持续 下台 阶, 房 地产 投资
不振;消费缺 乏亮点, 而 出口受到国际 经济环境 的 影响也表现平 淡。经济 转 型还没有见 到明显起
色,而 以煤 炭、 钢铁 为代 表的重 化工 行业 日子 却是 越来越 难过 。
虽然国 内经 济不 景, 但是 相较于 其他 新兴 经济 体, 我国 的 GDP 增速 仍然 可观 ,加上 国内 流 动
性持续 宽松 , 而2014 年 底 信托 、 房 地产 等过 去吸 纳 资金的 部门 收益 率降 低 , 推动资 金以 加杠 杆的
方式进 入股 市 , 最 终在2015 的上 半年 造就 了一 波疯 狂的牛 市 。 但 是随 着证 监 会清查 场外 配资 , 市
场很快 遇到 挫折 , 并 且出 现急 剧 的下 跌。 总之 ,2015 年市 场波 动幅 度之 剧烈 是A 股 历史 上比 较罕
见的。
本基金 在2015 年没 有做 太 多的仓 位选 择, 而把 主要 的精力 放在 个股 选择 上, 主要是 因为 年内
市场受外力干 预较大, 难 以做出前瞻性 的判断; 加 上市场波动速 度快、幅 度 大,很难 对 市场的顶
和底有 足够 清晰 的判 断。 从事后 的结 果看 ,本 基金 的业绩 在同 类基 金中 处于 中游水 平。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内, 本基 金净 值增 长率 为 44.87% ,同 期上 证 综指上 涨 9.41% ,深 证成 指上 涨 14.98% ,
沪深300 指 数上 涨5.58% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年, 我们 认为 由 于缺乏 显著 的动 力 , 国 内 经济恐 怕仍 然难 有大 的起 色, 而受 到美 联
储加息的影响 ,无论全 球 还是国内,流 动性环境 比 起过去几年也 会更为复 杂 ,局部风险 出现的概
率加大 。 市场 在2015 年 经 历了大 幅度 的波 动 , 投 资 者的风 险偏 好被 较大 程度 的抑制 , 面对 动荡 不
明的市 场环 境 , 往 往裹 足 不前 , 又 对风 险异 常敏 感 。 从 上述 情况 推测 ,2016 年市场 总体 而言 , 可
能难有 比较 大的 投资 机会 。
但是,相较于 过去几年 热 炒主题、概念 ,完全忽 视 估值的市场环 境,经过 一 轮轮的下跌, 现
阶段能够看估 值的公司 越 来越多。我们 认为在相 对 低迷的市场环 境下,选 股 发挥的作用 会更为明
显。
基于此 , 本基 金 在2016 年 仍将保 持积 极的 心态 , 加 强对基 本面 的研 究 , 严 格 筛选股 票 。 争 取
为持有 人创 造较 好的 收益 。
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工 、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
(1) 日常 估值 流程
基金的估值由 基金会计 负 责,基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体,独立 建
账、 独 立核 算, 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。
基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基 金核算及
帐务处理;每 日按时接 收 成交数据及权 益数据, 进 行基金估值。 基金会计 核 算采用基金 管理公司
与托管银行双 人同步独 立 核算、相互核 对的方式 , 每日就基金的 会计核算 、 基金估值等 与托管银
行进行核对; 每日估值 结 果必须与托管 行核 对一 致 后才能对外公 告。基金 会 计除设有专 职基金会
计核算岗外, 还设有基 金 会计复核岗位 ,负责基 金 会计核算的日 常事后复 核 工作,确保 基金净值
核算无 误。
配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格, 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和
经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。
(2) 特殊 业务 估值 流程
根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 的 相
关规定,本公 司成立停 牌 股票等没有市 价的投资 品 种估值小组, 成员由基 金 经理、行业 研究员、
监察稽 核部 、金 融工 程师 、登记 结算 部相 关人 员组 成。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。
基金经理参与 估值小组 对 停牌股票估值 的讨论, 发 表相关意见和 建议,与 估 值小组成员共 同
商定估 值原 则和 政策 。
3 、本 公司 参与 估值 流程 各 方之间 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
4 、本 公司 现没 有进 行任 何 定价服 务的 签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1. 截止 本报 告期 末, 本基 金 期末可 供分 配利 润 为516,210,049.63 元, 期末 基金 份额净 值1.566
元。
2. 本基 金本 报告 期内 未进 行利润 分配 。
3. 根据相关法 律法规及 本 基金合同的规 定,本基 金 管理人将会综 合考虑各 方 面因素,在严 格
遵守规 定前 提下 ,对 本报 告期内 可供 分配 利润 适时 作出相 应安 排。 鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2015 年度 ,基 金托 管人 在 鹏华中 国 50 开放 式证 券 投资基 金的 托管 过程 中, 严格遵 守了 《证
券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基金合同 、 托管协议,尽 职尽责地 履 行了托管人 应尽的义
务,不 存在 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2015 年度 ,鹏 华基 金管 理 有限公 司在 鹏华 中 国 50 开放式 证券 投资 基金 投资 运作、 基金 资产
净值的计算、 基金份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费用开支等问 题上,托 管 人未发现损 害基金持
有人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2015 年度 ,由 鹏华 基金 管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关鹏 华中 国 50 开 放式 证
券投资基金的 年度报告 中 财务指标、净 值表现、 收 益分配情况、 财务会计 报 告相关内 容 、投资组
合报告 等内 容真 实、 准确 、完整 。
§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所 ( 特殊 普通 合伙 ) 注 册 会计师 对本 基金 出具 了 “ 标准无 保留 意见 ”
的审计 报告 。投 资者 可通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 鹏华 中 国50 开 放式证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号 本期末 上年度末 鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
第 14 页 共 35 页
2015 年 12 月31 日 2014 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
2,338,198.06 12,495,177.31
结算备 付金
67,731,180.41 258,078,719.67
存出保 证金
1,100,343.63 390,014.70
交易性 金融 资产
1,378,088,211.00 1,639,076,033.37
其中: 股票 投资
1,337,996,211.00 1,488,971,033.37
基金投 资
- -
债券投 资
40,092,000.00 150,105,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
29,531,063.89 84,762,060.59
应收利 息
546,289.56 3,135,677.29
应收股 利
- -
应收申 购款
287,165.29 263,342.19
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,479,622,451.84 1,998,201,025.12
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
42,650,670.71 -
应付赎 回款
1,611,627.59 59,670,908.67
应付管 理人 报酬
1,806,339.95 2,909,828.18
应付托 管费
301,056.66 484,971.34
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
4,224,826.95 1,507,362.69
应交税 费
111,385.60 111,385.60
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
670,053.32 777,848.25
负债合 计
51,375,960.78 65,462,304.73
所有者权益:
实收基 金
912,036,441.43 1,787,692,686.47
未分配 利润
516,210,049.63 145,046,033.92
所有者 权益 合计
1,428,246,491.06 1,932,738,720.39 鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
第 15 页 共 35 页
负债和 所有 者权 益总 计
1,479,622,451.84 1,998,201,025.12
注: 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值1.566 元 , 基 金份 额总 额912,036,441.43 份。
7.2 利 润表
会计主 体: 鹏华 中 国50 开 放式证 券投 资基 金
本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
949,745,258.59 20,466,120.71
1.利息 收入
4,386,861.38 18,595,910.71
其中: 存款 利息 收入
1,902,195.27 5,865,349.73
债券利 息收 入
2,480,457.25 12,531,272.31
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,208.86 199,288.67
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
1,002,261,710.10 -43,523,741.20
其中: 股票 投资 收益
992,925,589.83 -70,284,713.75
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
743,790.00 2,784,761.13
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
8,592,330.27 23,976,211.42
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
-58,101,890.58 43,185,368.89
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )
1,198,577.69 2,208,582.31
减: 二、费用
56,393,450.97 60,342,581.48
1.管 理人 报酬 7.4.8.2.1 26,431,254.99 42,020,709.57
2.托 管费 7.4.8.2.2 4,405,209.14 7,003,451.53
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用
25,117,786.03 10,870,474.32
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用
439,200.81 447,946.06
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
893,351,807.62 -39,876,460.77
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
893,351,807.62 -39,876,460.77 鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
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7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 鹏华 中 国50 开 放式证 券投 资基 金
本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
1,787,692,686.47 145,046,033.92 1,932,738,720.39
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 893,351,807.62 893,351,807.62
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-875,656,245.04 -522,187,791.91 -1,397,844,036.95
其中:1. 基 金申 购款 302,188,592.24 130,937,188.33 433,125,780.57
2. 基金 赎回 款 -1,177,844,837.28 -653,124,980.24 -1,830,969,817.52
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
912,036,441.43 516,210,049.63 1,428,246,491.06
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
3,583,135,978.24 269,650,034.71 3,852,786,012.95
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -39,876,460.77 -39,876,460.77
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-1,795,443,291.77 -84,727,540.02 -1,880,170,831.79
其中:1. 基 金申 购款 117,108,431.71 3,920,900.48 121,029,332.19
2. 基金 赎回 款 -1,912,551,723.48 -88,648,440.50 -2,001,200,163.98 鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
第 17 页 共 35 页
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
1,787,692,686.47 145,046,033.92 1,932,738,720.39
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 邓召 明______
______高鹏______
____ 郝 文高____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
鹏华中 国 50 开 放式 证券 投 资基金(以 下简 称 “ 本基 金 ”)经 中国 证券 监督 管理 委 员会( 以下 简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 基 金字[2004] 第 26 号 《 关于 同意鹏 华中 国 50 开 放式 证 券投资 基金 设立 的
批复》 核准, 由鹏 华基 金 管理有 限公 司依 照 《 证券 投资基 金管 理暂 行办 法》 及其实 施细 则、 《 开放
式证券 投资 基金 试点 办法 》等有 关规 定和 《鹏 华中 国 50 开放 式证 券投 资基 金 基金契 约》(后 更名
为《鹏 华中 国 50 开放 式证 券投资 基金 基金 合同 》) 发 起,并 于 2004 年 5 月 12 日募集 成立 。本 基
金为契 约型 开放 式 , 存 续 期限不 定 , 首 次设 立募 集 共募 集2,444,882,321.46 元, 业经 普华 永道 中
天会计 师事 务所 ( 特殊 普 通合伙 ) 普华 永道 中天 验 字(2004) 第 77 号验 资报 告 予以验 证 。 本 基金 的
基金管理人为 鹏华基金 管 理有限公司, 基金托管 人 为交通银行股 份有限公 司 。本基金已 按规定将
《鹏华 中 国50 开放 式证 券 投资基 金基 金合 同》 等法 定文件 报中 国证 监会 备案 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 鹏华 中国 50 开 放式 证券 投资 基 金基金 合同 》 和
《鹏华 中 国50 开放 式证 券 投资基 金更 新的 招 募 说明 书》 的 有关 规定 , 本 基金 的 投资范 围为 具有 良
好流动性的金 融工具, 包 括国内依法公 开发行的 各 类股票、中央 银行票据 、 债券及中国 证监会批
准 的 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 在 正 常 市 场 状 况 下 , 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 净 值 的
30%-95% , 国 债投 资比 例为0%-70% , 中 央银行 票据 投 资比例 为 0%-50% , 金 融债 投资比 例 为 0%-50%,
企业债 投资 比例 范围 为 0%-25%, 可转 换债 券投 资比 例范围 为 0%-25% , 现 金或 到期日 在一 年以 内的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 如 有投 资需要 可通过 回购 参与 有价 值的 新股配 售和 增发 。 本
基金的 业绩 比 较 基准 为: 上证 180 指 数涨 跌幅 ×65 % + 深证 100 指数 涨跌 幅 ×3 0 %+ 金融 同业 存款 利
率×5% 。 鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
第 18 页 共 35 页
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 鹏华 中国50 开放 式证 券投 资
基金基 金合 同 》和 中国 证 监会、 中国 基金 业协 会允 许的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策变 更的说 明、 所采用 的会 计估计 与最 近一期 年度 报
告 相一 致的说 明
7.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计 政策 与 最近一 期年 度报告 相一 致。
7.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告 期根据中 国 证券投资基金 业协会《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作小 组
关于 2015 年 1 季度 固定 收 益 品种 的估 值处 理标 准》 ( 以下简 称 “ 估值 处理 标准 ”), 对于 交易 所
市场上 市交 易或 挂牌 转让 的固定 收益 品种 (估 值处 理标准 另有 规定 的除 外) , 采用第 三方 估值 机构
提供的 价格 数据 进行 估值 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 重大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示 如 下 :
(1)
以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围, 不征 收营 业税 。 基 金 买卖股 票 、 债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税
(2)
对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 , 股 权的股 息 、 红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金 取得的企业 债 券利息收入, 由发行债券 的企业在向基 金支付利息 时代扣代缴 20%鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
第 19 页 共 35 页
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的, 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ; 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的, 暂减 按50% 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 , 于2015 年9 月 8 日 前暂 减 按25%
计入应 纳税 所得 额, 自 2015 年 9 月 8 日起 , 暂 免征 收个人 所得 税。 。对 基金 持 有 的上 市公 司限 售
股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4)
基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
鹏华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国信证 券股 份有 限公 司( “国信 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管 理人 的股 东
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 基金管 理人 的股 东
鹏华资 产管 理( 深圳) 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注:1 、本 报告 期存 在控 制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化。
2、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注:无 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
注:无 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
注:无 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注:无 。 鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
第 20 页 共 35 页
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注:无 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
26,431,254.99 42,020,709.57
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,463,951.41 7,439,916.24
注: (1 ) 支 付基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 年费 率 为1.5% , 逐日 计提 , 按 月支
付。日 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 1.5% ÷ 当 年天 数。
(2 )根据《 开放式证 券投 资基金销售 费用管理 规定》 ,基金管理 人依据销 售机 构销售基金 的保有
量提取 一定 比例 的客 户维 护费, 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用,
客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,405,209.14 7,003,451.53
注:支付基金 托管人交 通 银行股份有限 公司的托 管 费年费率为 0.25% ,逐日 计提,按月支 付。日
托管费=前 一日 基金 资产 净 值 ×0. 25% ÷ 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位: 人民 币元
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
交通银行 100,083,050.68 - - - - -
鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 35 页
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:2015 年及2014 年, 本 基金管 理人 未投 资、 持有 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:无。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 2,338,198.06 286,674.18 12,495,177.31 1,109,359.61
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 参与 关联 方承销 的证 券。
7.4.9 期 末( 2015 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:无。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
002502
骅威
股份
2015 年8 月20 日
重大事
项
32.02 2016 年1 月14 日 23.35 950,000 19,611,793.31 30,419,000.00
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 35 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 1,337,996,211.00 90.43
其中: 股票 1,337,996,211.00 90.43
2 固定收 益投 资 40,092,000.00 2.71
其中: 债券 40,092,000.00 2.71
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 70,069,378.47 4.74
7 其他各 项资 产 31,464,862.37 2.13
8 合计 1,479,622,451.84 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 738,747,131.71 51.72
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 72,952,705.20 5.11
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
206,977,950.30 14.49
J
金融业 - -
K
房地产 业 125,357,559.06 8.78 鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
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L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 18,439,918.05 1.29
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 115,703,700.00 8.10
S
综合 59,817,246.68 4.19
合计 1,337,996,211.00 93.68
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 000802 北京文 化 3,000,000 101,640,000.00 7.12
2 600289 亿阳信 通 3,860,350 76,048,895.00 5.32
3 600892 宝诚股 份 836,230 72,952,705.20 5.11
4 600303 曙光股 份 4,599,950 70,609,232.50 4.94
5 300048 合康变 频 3,315,660 70,258,835.40 4.92
6 002008 大族激 光 2,699,947 69,901,627.83 4.89
7 600146 商赢环 球 2,019,924 66,334,304.16 4.64
8 300156 神雾环 保 1,300,000 64,987,000.00 4.55
9 600158 中体产 业 2,349,732 61,281,010.56 4.29
10 600701 工大高 新 2,499,676 59,817,246.68 4.19
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于鹏 华 基金管理有 限 公司 网
站http://www.phfund.com 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600048 保利地 产 143,456,443.22 7.42
2 000961 中南建 设 135,775,534.53 7.03
3 002008 大族激 光 129,237,920.70 6.69 鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
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4 300273 和佳股 份 113,071,878.06 5.85
5 600038 中直股 份 110,392,722.46 5.71
6 002285 世联行 107,329,919.90 5.55
7 600873 梅花生 物 105,199,357.10 5.44
8 600521 华海药 业 101,524,359.87 5.25
9 000802 北京文 化 99,764,636.52 5.16
10 002348 高乐股 份 91,638,988.30 4.74
11 300156 神雾环 保 87,809,937.90 4.54
12 600986 科达股 份 87,514,341.95 4.53
13 600303 曙光股 份 83,247,330.97 4.31
14 000671 阳 光 城 80,674,458.81 4.17
15 002616 长青集 团 80,428,001.88 4.16
16 603939 益丰药 房 78,649,712.45 4.07
17 600289 亿阳信 通 77,482,331.15 4.01
18 300253 卫宁软 件 77,068,880.38 3.99
19 000503 海虹控 股 76,340,655.12 3.95
20 002086 东方海 洋 75,344,965.32 3.90
21 600701 工大高 新 75,066,056.42 3.88
22 002475 立讯精 密 71,615,852.76 3.71
23 300207 欣旺达 71,230,495.44 3.69
24 000001 平安银 行 68,245,023.14 3.53
25 300048 合康变 频 65,984,048.34 3.41
26 600892 宝诚股 份 64,838,223.32 3.35
27 603766 隆鑫通 用 64,748,297.06 3.35
28 600146 商赢环 球 63,036,864.37 3.26
29 000890 法 尔 胜 62,463,657.79 3.23
30 000428 华天酒 店 61,901,665.64 3.20
31 002450 康得新 59,404,447.04 3.07
32 600158 中体产 业 58,978,811.69 3.05
33 000895 双汇发 展 58,698,482.07 3.04
34 002355 兴民钢 圈 58,021,907.47 3.00
35 600713 南京医 药 57,840,478.45 2.99
36 000513 丽珠集 团 57,649,945.00 2.98
37 600837 海通证 券 55,070,188.40 2.85
38 002048 宁波华 翔 53,830,281.83 2.79
39 000902 新洋丰 50,964,357.10 2.64 鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 35 页
40 600387 海越股 份 50,415,924.26 2.61
41 002173 千足珍 珠 48,955,871.06 2.53
42 000839 中信国 安 48,946,133.65 2.53
43 600499 科达洁 能 48,764,513.30 2.52
44 000852 石化机 械 48,537,115.75 2.51
45 002085 万丰奥 威 48,046,082.86 2.49
46 300259 新天科 技 47,908,735.75 2.48
47 300154 瑞凌股 份 47,790,393.46 2.47
48 002023 海特高 新 46,924,298.64 2.43
49 002405 四维图 新 46,310,358.33 2.40
50 002668 奥马电 器 46,033,990.62 2.38
51 002230 科大讯 飞 45,911,354.48 2.38
52 600498 烽火通 信 45,713,456.06 2.37
53 000952 广济药 业 44,738,417.12 2.31
54 600098 广州发 展 43,973,177.90 2.28
55 300251 光线传 媒 43,135,398.36 2.23
56 002582 好想你 42,943,203.03 2.22
57 002340 格林美 42,605,520.21 2.20
58 002123 荣信股 份 42,475,269.11 2.20
59 600730 中国高 科 42,452,946.87 2.20
60 600872 中炬高 新 42,407,796.92 2.19
61 002312 三泰控 股 41,442,937.67 2.14
62 002426 胜利精 密 40,535,843.69 2.10
63 000776 广发证 券 38,858,095.42 2.01
64 601688 华泰证 券 38,786,400.00 2.01
注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002152 广电运 通 255,037,638.77 13.20
2 600887 伊利股 份 247,581,005.95 12.81
3 002250 联化科 技 231,320,642.94 11.97
4 300273 和佳股 份 144,256,166.50 7.46
5 600048 保利地 产 135,376,026.75 7.00
6 600873 梅花生 物 129,473,730.51 6.70 鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
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7 000961 中南建 设 119,738,276.40 6.20
8 002616 长青集 团 110,466,913.16 5.72
9 002475 立讯精 密 109,114,148.75 5.65
10 600038 中直股 份 108,146,803.67 5.60
11 603766 隆鑫通 用 103,213,974.63 5.34
12 601633 长城汽 车 98,420,008.08 5.09
13 000581 威孚高 科 93,810,971.55 4.85
14 002020 京新药 业 93,326,366.11 4.83
15 600521 华海药 业 87,584,943.49 4.53
16 002348 高乐股 份 87,324,007.53 4.52
17 603939 益丰药 房 86,790,072.19 4.49
18 600986 科达股 份 85,376,901.04 4.42
19 002048 宁波华 翔 81,552,225.00 4.22
20 002008 大族激 光 78,731,531.62 4.07
21 002086 东方海 洋 78,727,086.64 4.07
22 000880 潍柴重 机 77,283,360.87 4.00
23 300156 神雾环 保 76,667,954.00 3.97
24 600486 扬农化 工 75,069,649.38 3.88
25 600498 烽火通 信 73,053,820.39 3.78
26 002085 万丰奥 威 71,341,467.18 3.69
27 002285 世联行 70,659,113.56 3.66
28 000890 法 尔 胜 69,635,327.36 3.60
29 300408 三环集 团 69,233,681.42 3.58
30 600713 南京医 药 66,850,390.59 3.46
31 000513 丽珠集 团 66,251,657.91 3.43
32 300207 欣旺达 66,076,410.85 3.42
33 000001 平安银 行 65,805,582.15 3.40
34 600804 鹏博士 64,557,200.26 3.34
35 000671 阳 光 城 63,093,537.53 3.26
36 002450 康得新 60,832,748.21 3.15
37 002340 格林美 60,410,209.08 3.13
38 002415 海康威 视 55,601,885.82 2.88
39 000895 双汇发 展 55,364,480.60 2.86
40 300335 迪森股 份 54,772,555.04 2.83
41 000902 新洋丰 54,216,181.23 2.81
42 002355 兴民钢 圈 53,259,344.18 2.76
43 600387 海越股 份 53,025,987.15 2.74
44 603456 九洲药 业 52,283,003.68 2.71 鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 35 页
45 002230 科大讯 飞 52,249,045.67 2.70
46 300253 卫宁软 件 51,757,722.34 2.68
47 600837 海通证 券 51,309,923.98 2.65
48 300259 新天科 技 50,207,265.64 2.60
49 300251 光线传 媒 49,477,290.48 2.56
50 002174 游族网 络 48,704,089.88 2.52
51 002672 东江环 保 47,948,969.33 2.48
52 002023 海特高 新 47,671,748.21 2.47
53 002183 怡 亚 通 47,516,789.72 2.46
54 601888 中国国 旅 46,619,189.11 2.41
55 300206 理邦仪 器 46,591,479.85 2.41
56 300190 维尔利 46,399,619.83 2.40
57 002339 积成电 子 46,097,288.30 2.39
58 300347 泰格医 药 45,696,070.42 2.36
59 600730 中国高 科 45,214,705.89 2.34
60 300144 宋城演 艺 45,102,893.89 2.33
61 600429 三元股 份 44,763,986.75 2.32
62 600872 中炬高 新 44,135,742.73 2.28
63 000802 北京文 化 44,101,296.64 2.28
64 002426 胜利精 密 43,567,428.07 2.25
65 002173 千足珍 珠 43,486,014.29 2.25
66 000852 石化机 械 43,322,198.35 2.24
67 000963 华东医 药 42,906,117.24 2.22
68 600098 广州发 展 42,177,039.00 2.18
69 600780 通宝能 源 42,120,361.03 2.18
70 300203 聚光科 技 41,713,044.79 2.16
71 000428 华天酒 店 41,249,707.49 2.13
72 600499 科达洁 能 41,055,544.46 2.12
73 002123 荣信股 份 40,821,979.25 2.11
74 002664 信质电 机 40,425,700.81 2.09
75 002572 索菲亚 40,017,981.73 2.07
76 600681 万鸿集 团 39,142,265.54 2.03
77 000090 天健集 团 38,886,909.11 2.01
注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 7,618,797,106.21 鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 35 页
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 8,704,788,777.83
注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,092,000.00 2.81
其中: 政策 性金 融债 40,092,000.00 2.81
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 40,092,000.00 2.81
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 150416 15 农发 16 400,000 40,092,000.00 2.81
注:上 述债 券明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:无 。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:无 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注:无 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。 鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 35 页
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券 之一的商赢环球股份有限 公司 ( 简称“ 商赢环球” 或 “ 公司 ”) 于
2015 年7 月17 日公 告, 公司收 到中 国证 券监 督管 理委员 会 《 行政 处罚 决定 书》 , 具体 情况 如 下 :
一、中 国证 监会 《行 政处 罚决定 书》 (编 号: [2015] 14 号)
1 、主 要内 容
依据《中国人 民共和国 证 券法》(以下 简称《证 券 法》)的有关 规定,我 会 对大元股份信 息
披露违法行为 进行了立 案 调查、审理, 并依法向 当 事人告知了作 出行政处 罚 的事实、理 由、依据
及当事人依法 享有的权 利 。当事人大元 股份、洪 金 益、郑本席未 提出陈述 、 申辩意见, 未要求听
证。本 案现 已调 查、 审理 终结。
经查明 ,大 元股 份存 在以 下违法 事实 :
一、大元股份 子公司新 疆 维吾尔自治区 托里县世 峰 黄金矿业有限 公司(以 下 简称世峰公司 )
2012 年9 月以4,450 万 元 出售 6 个矿 权给 新疆 维吾 尔自治 区托 里县 北方 矿业 有限公 司 ( 以下 简称
北方矿 业) 的交 易构 成关 联交易 ,但 大元 股份 未 在2012 年年 报中 如实 披露 。
2012 年3 月, 大元 股份 开 始处 理 2 个 采矿 权 和4 个 探矿权 。2012 年9 月 19 日, 大 元股 份董
事会审 议通 过议 案, 出售 世峰公 司 6 个 矿权 给北 方 矿业, 转让 价 4,450 万 元 。截至 调查 日,6 个
矿权因 政策 原因 尚未 完成 转让手 续。
根据工 商登 记资 料, 北方 矿业 于2011 年5 月 独资 设 立。2012 年 5 月 22 日, 大 元股份 实际 控
制人邓 永新 成为 该公 司持 股 90% 的第 一大 股东 。
调查发 现, 北方 矿业 先期 支付给 世峰 公司 的 2,250 万元转 让款 中,1,950 万 元来自 上海 泓泽
世纪投资发展 有限公司 。 邓永新未将其 担任北方 矿 业大股东的情 况告知大 元 股份或董事会 ,2012
年 9 月 大元 股份 董事 会在 审议有 关事 项时 ,未 将世 峰公司 与北 方矿 业的 交易 作为关 联交 易对 待 ,
关联董 事未 回避 表决 , 有 关临时 公告 未将 北方 矿业 披露为 关联 方, 大元 股份2012 年 年报 未将 北方
矿业列 为关 联方 。
世峰公 司从 上述 交易 中实 现净利 润 4,450 万元 ,按 照大元 股份 对世 峰公 司持 股 52% 计 算, 该
笔关联交易大元股份实现净利润 2,314 万元(大元股份 2012 年归属于母公司的净利润为
1,105.78 万元 )。
二、 大 元股 份子 公司 北京 大元益 祥矿 业投 资有 限公 司 (简 称大 元益 祥)2012 年5 月以 996 万
元向北京京通 海投资有 限 公司(以下简 称京通海 ) 收购贵州黔锦 矿业有限 公 司(以下简 称黔锦矿鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
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业)部 分股 权的 交易 构成 关联交 易, 但大 元股 份未 在 2012 年 年报 中如 实披 露
2012 年5 月, 大元 股份 和 京通海 签署 《 股权 转让 协议 》 , 约定 收购 京通 海持 有的 黔锦矿 业 0.49%
股权, 交易 价 996 万元 , 由大元 益祥 完成 后续 交易 ,支 付 996 万元 给京 通海 。
根据工 商登 记资 料, 京通 海公司 于 2002 年 1 月设 立 。2011 年 12 月 , 邓 永新 的 哥哥邓 永祥 成
为第一 大股 东, 并一 直担 任该公 司监 事。
调查发现,大 元股份和 京 通海签署《股 权转让协 议 》及相关交易 未经董事 会 审议,由大元 股
份原董 事长 洪金 益签 署通 过。2012 年 5 月 21 日 , 大元益 祥划 款 996 万 元给 京通海 。邓 永新 未将
邓永祥 控制 京通 海以 及长 期担任 该公 司监 事等 情况 告知大 元股 份或 董事 会, 大 元股 份 2012 年 年报
未将京 通海 列为 关联 方 。
以上事 实 , 有 涉案 人员 询 问笔录 、 借款 协议 、 涉案 账户交 易记 录 、 资 金划 转 记录等 证据 证明 ,
足以认 定。
邓永新作为大 元股份实 际 控制人,未如 实告知上 市 公司有关情况 ,以致大 元 股份未按规定 披
露关联交易事 项,认定 其 为对大元股份 信息披露 违 法行为直接负 责的主管 人 员;时任大 元股份董
事长洪 金益 、 董 事郑 本席 、 董事会 秘书 李志 昊在 审 议2012 年年 报的 董事 会会 议 上未就 相关 事项 给
予合理 关注 ,未 勤勉 尽责 ,是其 他直 接责 任人 员。
上述当事人的 行为违反 了 《证券法》第 六十三条 、 第六十六条和 第六十八 条 关于信息披露 的
规定, 构成 《证 券法 》第 一百九 十三 条所 述的 信息 披露违 法行 为。
根据当事人违 法行为的 事 实、性质、情 节与社会 危 害程度,依据 《证券法 》 第一百九十三 条
规定, 我会 决定 :
一、对 大元 股份 给予 警告 ,并处 以 30 万 元罚 款;
二、对 邓永 新给 予警 告, 并处 以 30 万元 罚款 ;
三、对 洪金 益、 郑本 席、 李志昊 给予 警告 ,并 分别 处以 3 万元 罚款 。
上述当 事人 应当 自收 到本 处罚决 定书 之日 起 15 日 内 ,将罚 款汇 交中 国证 券监 督管理 委员 会,
并将注有当事 人名称的 付 款凭证复印件 送中国证 券 监督管理委员 会稽查局 备 案。当事人 如果对本
处罚决 定不 服, 可在 收到 本处罚 决定 书之 日 起60 日 内向中 国证 券监 督管 理委 员会申 请 行 政复 议,
也可在 收到 本处 罚决 定书 之日 起 6 个 月内 直接 向有 管辖权 的人 民法 院提 起行 政诉讼 。复 议和 诉 讼
期间, 上述 决定 不停 止执 行。
上述《行政处 罚决定书 》 中提出本案现 已调查、 审 理终结,且未 认定公司 存 在重大信息披 露
违法行为或欺 诈发行行为 ,公司未触及 《股票上市 规则(2014 年修订 )》13.2.1 条规 定的重 大
违法退 市情 形, 公司 股票 不会因 行政 处罚 决定 书中 的违法 违规 行为 被暂 停上 市或终 止上 市。
对该股票的投 资决策程 序 的说明:本基 金管理人 长 期跟踪研究该 股票,商 赢 环球已经发布 预
案进行重大资 产重组, 本 次处罚的是之 前的资产 “ 大元股份 ”的 遗留的事 宜 ,相关处罚 人员都已
经离开公司, 并且公司 也 正在运作把原 主业剥离 。 从监管措施公 告中知悉 , 相关问题对 于公司经
营并不构成重 大实质性 影 响。对商赢环 球的财务 状 况及经营成果 并不产生 重 大实质性影 响。本次
监管措施对该 股票的投 资 价值不产生重 大影响。 对 商赢环球进行 重大资产 重 组不产生重 大影响。
该证券 的投 资已 执行 内部 严格的 投资 决策 流程 ,符 合法律 法规 和公 司制 度的 规定。
组合投资的前十名证券之一的北京文化的发行主体北京京西文化旅游股份有限公司在 2015
年3 月10 日收到 深圳 证券 交易所 向公 司出 具的 《关 于 对北京 京 西 文化 旅游 股份 有 限公 司的 关注 函》
(公司 部关 注函 【2015】第 95 号 ) , 对 公司 在互 动 易平台 上发 布的 信息 与年 报披露 存在 前后 矛盾
一事表 示关 注。2015 年 4 月 22 日, 深圳 证券 交易 所 向公司 出具 了《 关于 对北 京京西 文化 旅游 股
份有限 公司 的关 注函 》( 公司部 关注 函【2015 】第 172 号 ), 对公 司已 超过 十天未 在互 动易 平台
上回答 投资 者的 提问 一事 表示关 注。2014 年 4 月 28 日,深 圳证 券交 易所 向 公司出 具了 《关 于对
北京京 西风 光旅 游开 发股 份有限 公司 的年 报问 询函 》(公 司部 年报 问询 函【2014】第 140 号 ),
就公 司2013 年 年报 相关 问 题要求 公司 予以 书面 说明 。2015 年4 月 28 日 , 深 圳 证券交 易所 向公 司
出具了《关于 对北京京 西 文化旅游股份 有限公司 的 年报问询函》 (公司部 年 报问询函【2015】第鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
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99 号 ), 就公 司2014 年 年报相 关问 题要 求公 司予 以书面 说明 ,并 进行 补充 披露。
根据公司公告 ,最近五 年 ,公司未被证 券监管部 门 采取监管措施 ,公司被 交 易所出具监管 函
2 次,关 注函 6 次, 年报 问询函 5 次。 公司 已按 照 相关要 求进 行答 复并 作出 相应整 改。 本基 金管
理人长期跟踪 研究该股 票 ,该证券的投 资已严格 执 行内部投资决 策流程, 符 合法律法规 和公司制
度的规 定。
本基金投资的 前十名证 券 中的其它证券 本期没有 发 行主体被监管 部门立案 调 查的、或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,100,343.63
2 应收证 券清 算款 29,531,063.89
3 应收股 利 -
4 应收利 息 546,289.56
5 应收申 购款 287,165.29
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 31,464,862.37
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:无 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:无 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
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持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
52,938 17,228.39 36,380,608.95 3.99% 875,655,832.48 96.01%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
365,620.77 0.0401%
注:截至本报 告期末, 本 基金管理人从 业人员投 资 、持有本基金 符合相关 法 律法规、中 国证监会
规定及 相关 管理 制度 的规 定。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
注:本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人本 报告 期末 未持 有本 基金份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2004 年 5 月 12 日 ) 基金 份额 总额
2,444,882,321.46
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,787,692,686.47
本报告 期基 金总 申购 份额 302,188,592.24
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,177,844,837.28
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 912,036,441.43
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
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11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 报 告期 内基 金管 理 人的重 大人 事变 动:
报告期 内, 经公 司董 事会 审议通 过, 并经 中国 证券 监督管 理委 员会 证监 许可[2015]217 号文
核准, 公司 聘任 高永 杰先 生 担任公 司督 察长 ,任 职日 期自 2015 年2 月6 日起 。
报告期 内, 经公 司董 事会 审议通 过, 自 2015 年 9 月19 日起 , 同 意聘 任苏 波 先生担 任公 司副
总经理 。
报告期 内, 公司 原副 总经 理胡湘 先生 因个 人职 业发 展原因 提出 辞职 , 经 公司 董事会 审议 , 同
意胡湘 先生 提出 的辞 职申 请,并 同意 其在 办理 完工 作交接 手续 后正 式离 任。 胡湘先 生 于 2015 年
10 月 17 日 正式 离任 。
报告期 内, 经公 司董 事会 审议通 过, 自 2015 年 10 月 17 日起 ,同 意聘 任邢 彪 先生担 任公 司
副总经 理。
上述事 项已 按有 关规 定向 中国证 券监 督管 理委 员会 及深圳 证监 局报 告, 并 按 有关规 定向 中 国
证券投 资基 金业 协会 备案 。
11.2.2 报 告期 内基 金托 管 人的重 大人 事变 动:
本报 告 期内,交 通银 行股 份 有限公 司( 以下 简称 “本 行 ”) 因 工作 需要 , 刘 树军 先生不 再担 任
本行资 产托 管业 务中 心总 裁,任 命袁 庆伟 女士 为本 行资产 托管 业务 中心 总裁 。
袁庆伟 女士 的基 金行 业高 级管理 人员 任职 资格 已在 中国证 券投 资基 金业 协会 备案。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营管理 及基 金运 作产 生重 大影响 的, 与本 基金 管理 人、基 金财 产 、
基金托 管业 务相 关的 诉讼 事项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘为 本基 金审计 的会 计师 事务 所。 本年度 支付 给普 华永 道中 天会计 师事 务 所
(特殊 普通 合伙 )审 计费 用 100,000.00 元, 该审 计机构 已提 供审 计服 务的 连续年 限 为 12 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基 金托 管 人涉及 托管 业务 机构 及其 高级管 理人 员在 报告 期内 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
西南证券 1 4,289,300,675.11 26.28% 3,796,733.09 25.81% -
安信证券 1 2,484,127,747.65 15.22% 2,234,241.12 15.19% -
广发证券 1 2,377,908,921.41 14.57% 2,118,895.17 14.40% -
中信建投 1 2,107,927,302.49 12.91% 1,946,641.78 13.23% -
银河证券 1 1,563,946,875.82 9.58% 1,420,544.94 9.66% -
方正证券 1 1,363,335,900.52 8.35% 1,241,185.48 8.44% -
华泰证券 1 725,912,943.74 4.45% 660,871.63 4.49% -
中投证券 1 690,271,944.44 4.23% 634,106.70 4.31% -
中信证券 1 448,867,451.69 2.75% 409,052.66 2.78% -
上海证券 1 271,986,121.17 1.67% 247,614.83 1.68% -
泰阳证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
注: 交易 单元 选择 的标 准 和程序 :
1) 基 金管 理人 负责 选择 代 理本基 金证 券买 卖的 证券 经营机 构, 使用 其交 易单 元 作为基 金的 专用 交
易单元 ,选 择的 标准 是:
(1 ) 实力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 ;
(2 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ;
(3 ) 经营 行为 规范 ,最 近 二年未 发生 因重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 ;
(4 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求;
(5 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务;
(6 ) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 , 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服鹏华中国 50 混合 2015 年年度 报告 摘要
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务。
2) 选 择交 易单 元的 程序 :
我公司根据上 述标准, 选 定符合条件的 证券公司 作 为租用交易单 元的对象 。 我公司投研 部门定期
对所选定证券 公司的服 务 进行综合评比 ,评比内 容 包括:提供研 究报告质 量 、数量、及 时性及提
供研究服务主 动性和质 量 等情况,并依 据评比结 果 确定交易单元 交易的具 体 情况。我公 司在比较
了多家证券经 营机构的 财 务状况、经营 状况、研 究 水平后,向券 商租用交 易 单元作为基 金专用交
易单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注:无 。
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2016 年3 月30 日