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金鹰策略配置混合(210008)

金鹰策略配置混合:2015年年度报告摘要查看PDF公告

金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 
 
 
 
 
金 鹰 策略 配 置混 合 型证 券 投资 基 金 
2015 年 年度 报告 摘要 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中信 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年三 月三十 日金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 
第 2 页共 45 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 3 月 28 日 复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告中财务资料已经审 计。中审众环会计师事务 所(特殊普通合伙)为本 基金出具了标准无 保留意 见的 审计 报告 ,请 投资者 注意 阅读 。 本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 3 页共 45 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 金鹰策 略配 置混 合 基金主 代码 210008 交易代 码 210008 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 9 月 1 日 基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 242,091,066.90 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 在对基 本面 进行 深入 分析 的基础 上 , 制 定适 当的 投 资策略 , 以策 略指 导投 资运作 , 在充 分控 制风 险 的前提 下 , 分 享中 国经 济 快速发 展的 成果 以及 企 业经营 绩效 提升 所带 来的 股权溢 价 , 力 争实 现基 金 资产的 长期 可持 续稳 健 增值。 投资策 略 防御 ” 与 “ 进取 ” 的权 衡与 取舍 是 本基 金进 行大 类资 产配 置 、行 业配 置过 程 中的重 要决 策依 据 。 通 过 对宏观 经济 所处 投资 时钟 象限的 判断 、 对股 票市 场与资 金市 场之 间套 利空 间的测 度 , 综 合考 察国 内 外宏观 经济 、 财政 政策 与货币 政策 新动 向 、 资 本 市场运 行状 况 , 对 “ 防御” 与“进取 ” 目 标适 时、 适 度地有 所侧 重, 将是 本基 金在投 资策 略上 的现 实选 择。 本基金 股票 资产 占基 金资 产净值 的比 例为 60 %~ 95% ; 债券 、 货 币市 场工具 、 现 金、 权 证、 资 产支持 证券 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金 投资的 其他 金融 工具 占基 金资产 净值 的5 %~ 40 %, 其中 , 现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不 低于 基金 资产 净值 的5 %, 权证 投资 的比 例范 围占基 金资 产净 值的 0% ~3% 。


业绩比 较基 准 沪深 300 指 数增 长率× 75% +中证 全债 指数 增长 率× 25% 风险收 益特 征 本基金 为主 动操 作的 混合 型证券 投资 基金 , 属于 证 券投资 基金 中的 预期 收金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 4 页共 45 页 益与风 险较 高的 品种 。 一 般情形 下 , 其 风险 和预 期 收益均 高于 货币 型基 金 和债券 型基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 苏文锋 方韡 联系电 话 020-83282627 010-89936330 电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn fangwei@citicbank.com 客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95558 传真 020-83282856 010-65550832 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gefund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦 30 层 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已 实现 收益 58,494,944.10 28,759,366.17 49,081,904.80 本期利 润 57,605,067.39 29,340,197.52 36,814,717.60 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4538 0.3001 0.1669 本期基 金份 额净 值增 长率 43.96% 38.06% 12.45% 3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2989 0.3731 -0.0054 期末基 金资 产净 值 333,422,350.42 118,486,687.27 130,294,082.42 期末基 金份 额净 值 1.3773 1.3731 0.9946 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 5 页共 45 页 注:1 、本 基金 于 2011 年 9 月 1 日成 立; 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ; 3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 ; 4、 期 末可 供分 配利 润 , 指 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 28.52% 2.28% 13.07% 1.25% 15.45% 1.03% 过去六 个月 -13.28% 3.41% -11.61% 2.01% -1.67% 1.40% 过去一 年 43.96% 3.10% 6.77% 1.86% 37.19% 1.24% 过去三 年 123.48% 2.15% 40.90% 1.34% 82.58% 0.81% 成立至 今 97.67% 1.87% 31.10% 1.24% 66.57% 0.63% 注: 本基 金的 原业 绩比 较 基准为 : 沪深 300 指数 收 益率× 75% +中 信标 普国 债 指数收 益率× 25% ; 2015 年 9 月 28 日变 更为 : 沪深 300 指 数收 益率× 75% +中证 全债 指数 收益 率× 25% 。并 对基 金合 同等 法律 文件进 行了 相应 修改 , 该 事项 已与 托管 人 协商一 致并 报监 管部 门备 案,变 更业 绩比 较基 准公 告 已于 2015 年 9 月 23 日 在指定 媒体 披露 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2011 年 9 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日) 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 6 页共 45 页 注:1、 本基 金合 同于 2011 年 9 月 1 日正 式生 效;2 、 截至 报告 日本 基金 的各 项投资 比例 已达 到 基金合 同规 定的 各项 比例 。 本 基金 投资 范围 : 股 票资 产占基 金资 产净 值的 比例 为 60% ~95% ; 债 券 、 货币市 场工 具、 现金 、权 证、资 产支 持证 券等 其他 金融工 具占 基金 资产 净值 的 5% ~40% ;3、 本基 金业绩 比较 基准 为: 沪 深 300 指 数增 长率× 75% + 中 证全债 指数 增长 率× 25% 。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 7 页共 45 页 3.3 过去三年基金的利润 分配情 况 单位: 人民 币元 年度 每10 份 基金 份额分 红数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总 额 年度利 润分 配合 计 备注 2015 年 6.000 2,710,949,375.94 7,532,791.79 2,718,482,167.73 - 合计 6.000 2,710,949,375.94 7,532,791.79 2,718,482,167.73 - 注:本 基金 过去 三年 仅 2015 年 度进 行了 利润 分配 。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ,于 2002 年 12 月 25 日成 立, 是自律 制度 下中 国证 监会 批准设 立的 首批 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 2.5 亿元 人民 币, 股 东 包括广州证券股份有限公 司、广州白云山医药集团 股份有限公司、美的集团 股份有限公司和东亚联 丰投资 管理 有限 公司 ,分 别持 有 49 %、20 %、20 %和 11 %的 股份 。 公司设立了投资决策委员 会、风险控制委员会、资 产估值委员会等专业委员 会。投资决策委员 会负责指导基金资产的运 作、确定基本的投资策略 和投资组合的原则。风险 控制委员会负责全面评金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 8 页共 45 页 估公司 的经营过程中的各 项风险,并提出防范措施 。资产估值委员会负责依 照基金合同和基金估值 制度的 规定 ,确 定基 金资 产估值 的原 则、 方法 、程 序及其 他相 关的 估值 事宜 。 公司目 前下 设 16 个 一级 职 能部门 , 分 别是 权益 投资 部、 研 究部 、 集中 交易 部 、 指数 及量 化投 资 部、 产品 研发 部、 固定 收 益部 、 零 售业 务部 、 电 子 商务部 、 机构 业务 部、 专 户投资 部 、 信 息技 术部 、 基金事 务部 、风 险管 理部 、监察 稽核 部、 财务 管理 部、综 合管 理部 。 权益投 资部 负责 基金 权益 类投资 ; 研 究部 负责 宏观 经济、 行业、 上市 公司 研究 和投资 策略 研究 ; 集中交易部负责完成基金 经理投资指令;指数及量 化投资部负责指数量化产 品的研究投资、金融工 程研究、数量分析工作; 产品研发部负责基金新产 品、新业务的研究和设计 工作;固定收益部负责 固定收益证券以及债券、 货币市场的研究和投资管 理工作;零售业务部负责 市场营销策划、基金销 售与渠道管理、客户服务 及媒介宣传推广等业务; 电子商务部负责公司网络 平台及网上交易系统的 建设、维护和电子商务的 推广;机构业务部负责机 构客户的开发、维护、管 理及业务拓展;专户投 资部负 责特 定客 户资 产的 投资和 管理 ; 信息 技术 部 负责公 司信 息系 统的 日常 运行与 维护, 跟 踪研 究新 技术, 进行 相应 的技 术系 统 规划与 开发 ; 基 金 事务 部 负责基 金会 计核 算 、 估 值 、 开 放式 基金 注册 、 登 记和清算等业务;风险管 理部负责公司风险的识别 、评估、控制等管理工作 ;监察稽核部负责对公 司和基金运作以及公司员 工遵守国家相关法律、法 规和公司内部规章制度等 情况进行监督和检查; 财务管 理部 负责 公司 的财 务预算 、 财务 管理 及会 计核 算等工 作 ; 综 合管 理部 负责 公司企 业文 化建 设 、 文字档 案、 后勤 服务 、人 力资源 管理 、薪 酬制 度、 人员培 训、 人事 档案 等综 合事务 管理 。 截至 2015 年 12 月 31 日 , 公司共 管理 二十 一只 开放 式基金 : 金 鹰成 份股 优选 证券投 资基 金、 金 鹰中小盘精选证券投资基 金、金鹰红利 价值灵活配 置混合型证券投资基金、 金鹰行业优势混合型证 券投资基金、金鹰稳健成 长混合型证券投资基金、 金鹰主题优势混合型证券 投资基金、金鹰保本混 合型证券投资基金、金鹰 技术领先灵活配置混合型 证券投资基金、金鹰策略 配置混合型证券投资基 金、金 鹰持 久增 利债 券型 证券投 资基 金(LOF ) 、金鹰核心 资源 混合 型证 券投 资基金 、金 鹰中 证 500 指数分级证券投资基金、 金鹰灵活配置混合型型证 券投资基金、金鹰货币市 场证券投资基金、金鹰 元丰保本混合型证券投资 基金、金鹰元安保本混合 型证券投资基金、金鹰元 盛债券型发起式证券投 资基金 (LOF ) 、金鹰科 技创新股 票型证券投资基金、金鹰 民族新兴灵活配置混合型 证券投资基金 、 金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 金鹰 改革红 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 9 页共 45 页 任职日 期 离任日 期 方超 基金经 理 2014-09-3 0 - 7 方超先 生, 经济 学硕 士。 曾 任 职 于 朗 讯 科 技 有 限 公 司 、 北 方电讯 科技 有限 公司 。2009 年 5 月 加 入 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 先后 任 TMT 研究员 、 非周 期组组 长 、 金 鹰 中 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 、 专 户 投 资 部 投 资 经 理 , 现 任 金 鹰 策 略 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 科 技 创 新 型股票 基金 基金 经理 。 注:1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 颁布 的《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 3、本 基金 现由 方超 先生 单 独管理 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准 则,严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ,本着诚实信用、勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ,在 严格 控制 风险 的基础 上, 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。 本报告期内,基金运作合 法合规,无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为,无损害基金份 额持有 人利 益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待,本基金管理人根 据《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交 易制度指导意见 》 ,以及公 司内控大纲的要求,制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》 并严格 执行 , 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 , 确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合,杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送,保护投资者 合法权 益 。 本 基金 管理 人通 过投资 交易 系统 公平 交易 功能 , 对 不同 投资 组合 进行 公平交 易 事 前控 制 。 同时,本基金管理人引入 公平交易分析系统,定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖 相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 10 页共 45 页 报告期内,公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部 公平交易制度,各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策,并在获得投资 信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流 程控制、持续的技术改进 ,确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执 行交易 , 以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。 报告期 内, 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 (日 内、3 日内、5 日 内) 公司 管理 的不 同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ,未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本报告期内,公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中,未出现 同日反向交易成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 15 年 上半 年, 主 要围 绕成 长股的 投资 主线 , 在 年中 的 股灾之 后, 高估 的市 场的 系 统性风 险显 现, 市场连 续下 挫, 本基 金大 幅减仓 ,在 10-11 月的 反 弹中, 抓住 优质 成长 股的 反弹机 会, 全年 收益 率 43.96% 。 4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现 截止 2015 年 12 月 31 日 , 基金份 额净 值 为 1.3773 元 , 本 报告 期份 额净 值增 长 率为 43.96%, 同期 业绩比 较基 准增 长率 为 6.77% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2016 年的 宏观 经济 , 经济增 长的 压力 还比 较大 , 过 剩产能 并没 有 出 清, 供给侧 改革 将带 来 较大的增速下滑压力,但 这是必经之路,只有以科 技、服务、消费为核心的 新的经济发展动力逐渐 壮大,中国经济才能走上 持续发展的道路,随着国 内改革措施的展开,预计 经济将逐渐企稳,经济 结构调 整取 得一 定进 展。 同时,不确定因素也还存 在,人民币还有贬值的压 力,美国加息周期开始, 国内的货币政策的 宽松边 际效 应在 递减 ,这 些都将 对资 本市 场有 潜在 的影响 。 在 2016 年 的投 资中 , 本 基 金将注 意安 全边 际, 增加 对景气 度高 的行 业、 增速 和估值 比较 匹配 的金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 11 页共 45 页 龙头公司的配置。关注供 给侧改革,国企改革和原 油价格、大宗商品价格可 能触底 反弹带来的投资 机会, 规避 高估 值公 司。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资 基金执 行< 企 业会 计准 则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 (证 监会 计字[2007]15 号 ) 与 《 关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 (证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同 的约定,日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进 行,基金份额净值 由本基金管理人完成估 值后,经本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计 账务的 核对 同时 进行 。 为确保公司估值程序的正 常进行,本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总 经理、分管总经理助理、 权益投资部总监、固定收 益部总监、研究发展部总 监、基金事务部总监、 基金经理、投资经理、基 金会计和相关人员组成。 在特殊情况下,公司召集 估值委员会会议,讨论 和决策 特殊 估值 事项 ,估 值委员 会集 体决 策, 需到 会的三 分之 二估 值委 员会 成员表 决通 过 。


本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。 报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本基金 报告 期内 共发 放现 金红 利 2,710,949,375.94 元 , 再投 资形 式发 放红 利 7,532,791.79 元, 合 计分配 利 润 2,718,482,167.73 元。 4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计报 告所 涉相关事项的说明 本报告 期, 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期,基金托管人在 本基金的托管过程中,严 格遵守了《证券投资基金 法》及其他有关法金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 12 页共 45 页 律法规、基金合同、托管 协议,尽职尽责地履行了 托管人应尽的义务,不存 在任何损害基金持有人 利益的 行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,金鹰基金管理 有限公司在本基金投资运 作、基金资产净值的计算 、基金份额申购赎 回价格 的计 算、 基金 费用 开支等 问题 上, 托管 人未 发现损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配, 符 合 基金 合同 的规定 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本报告期,由金鹰基金管 理有限公司编制并经托管 人复核审查的有关本基金 的年度报告中财务 指标、 净值 表现 、 收 益分 配情况 、 财 务会 计报 告相 关内容 、 投 资组 合报 告等 内容真 实、 准确 、 完 整 。 § 6


审计报告 本报告期的基金财务会计 报告经中审众环会计师事 务所(特殊普通合伙)审 计,出具了众环审 字(2016 )050128 号 标准无 保 留意 见的 审计 报告 。投 资 者可 通过 年度 报告 正文 查 看审 计报 告全 文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 金鹰 策略 配置 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存 款 80,078,034.15 10,881,660.05 结算备 付金 1,078,836.75 1,623,827.36 存出保 证金 405,228.76 190,226.06 交易性 金融 资产 282,034,755.40 109,927,221.01 其中: 股票 投资 282,034,755.40 109,927,221.01 基金投 资 - - 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 13 页共 45 页 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 8,057,838.52 3,607,773.89 应收利 息 1,278,427.62 7,969.91 应收股 利 - - 应收申 购款 83,494.78 181,012.20 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 373,016,615.98 126,419,690.48 负债和所有者权益 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 5,071,811.65 1,030,595.07 应付赎 回款 30,404,780.64 4,529,218.07 应付管 理人 报酬 1,788,889.98 162,342.70 应付托 管费 298,148.32 27,057.14 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 789,568.82 1,152,509.86 应交税 费 75,000.00 75,000.00 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 14 页共 45 页 其他负 债 1,166,066.15 956,280.37 负债合计 39,594,265.56 7,933,003.21 所有者权益: - - 实收基 金 242,091,066.90 86,292,875.87 未分配 利润 91,331,283.52 32,193,811.40 所有者权益合计 333,422,350.42 118,486,687.27 负债和所有者权益总 计 373,016,615.98 126,419,690.48 注: 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 1.3773 元 , 基金 份额 总额 242,091,066.90 份。 7.2 利润表 会计主 体: 金鹰 策略 配置 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 一、收入 68,693,989.43 34,237,022.47 1.利息 收入 2,124,887.01 523,835.92 其中: 存款 利息 收入 2,124,887.01 183,681.68 债券利 息收 入 - 204.82 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - 339,949.42 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 59,350,060.91 33,069,465.33 其中: 股票 投资 收益 58,756,382.19 32,318,119.63 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - 136,145.98 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 15 页共 45 页 股利收 益 593,678.72 615,199.72 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填 列) -889,876.71 580,831.35 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 8,108,918.22 62,889.87 减:二、费用 11,088,922.04 4,896,824.95 1.管 理人 报酬 3,748,342.68 1,548,479.44 2.托 管费 624,723.77 258,079.91 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 6,422,098.19 2,714,794.00 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 293,757.40 375,471.60 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) 57,605,067.39 29,340,197.52 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 57,605,067.39 29,340,197.52 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 金鹰 策略 配置 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 86,292,875.87 32,193,811.40 118,486,687.27 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 57,605,067.39 57,605,067.39 三、本期基金份额交易 155,798,191.03 2,720,014,572.46 2,875,812,763.49 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 16 页共 45 页 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 其中:1.基 金申 购款 4,754,842,112.94 4,662,215,311.49 9,417,057,424.43 2.基金 赎回 款 -4,599,043,921.91 -1,942,200,739.03 -6,541,244,660.94 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - -2,718,482,167.73 -2,718,482,167.73 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 242,091,066.90 91,331,283.52 333,422,350.42 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 130,996,651.63 -702,569.21 130,294,082.42 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 29,340,197.52 29,340,197.52 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -44,703,775.76 3,556,183.09 -41,147,592.67 其中:1.基 金申 购款 75,478,015.82 26,168,172.95 101,646,188.77 2.基金 赎回 款 -120,181,791.58 -22,611,989.86 -142,793,781.44 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 86,292,875.87 32,193,811.40 118,486,687.27 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 17 页共 45 页 金净值 ) 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 刘岩 ,主管 会计 工作 负责 人: 曾长兴 ,会 计机 构负 责人 :谢文 君 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 金鹰策 略配置 混合型证券投资基 金(简称" 本基金") ,经中国 证券监督管理委员会(简 称" 中国 证 监会" ) 证 监许 可[2011]970 号文 《关 于核 准金 鹰策 略配置 股票 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 、 基 金部 函[2011]691 号 文《 关于 金 鹰策略 配置 股票 型证 券投 资基金 备案 确认 的函 》批 准, 于 2011 年 9 月 1 日募集 成立 。 本 基金 为契 约 型开放 式, 存续 期限 不定。 本基金 募集 期间 自 2011 年 7 月 20 日起 至 2011 年 8 月 26 日止, 认 购金 额 及认购 期银 行利 息合 计 805,601,019.15 元 , 于 2011 年 9 月 1 日 划至 托管 银 行账户 ,首 次设 立募 集规 模为 805,601,019.15 份 基 金份额 。验 资机 构为 立信 会计师 事务 所。 本基 金 的基金 管理 人为 金鹰 基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人 为中 信银 行股 份有 限公 司。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布并 于 2014 年 7 月修 改 的 《 企业 会计 准则 -基本 准则 》 和 41 项具 体 会计准 则及 其应 用指 南、 解 释及其 他相 关规 定 ( 以下 合 称 “ 企 业会 计准 则 ”), 中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证 监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 和中 国证 监会 发 布的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定而 编制 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策 不变 , 会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 比有 调整 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 18 页共 45 页 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) , 鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息,本基金本报告期内改 为采用中证指数有限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无会 计差 错更正 。 7.4.6 税项 1、印 花税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号文 《 关于调 整证 券 ( 股票 ) 交 易 印花税 率的 通知 》 的规定 , 自 2007 年 5 月 30 日起 ,调 整证 券( 股票 )交易 印花 税税 率, 由原 先的 1‰ 调 整为 3‰ ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知》的规定,股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让,暂 免征收 印花 税; 经国务 院批 准, 根据 财政 部 、 国 家税 务总局 《 关于 调 整证券 ( 股票 ) 交 易印 花 税率的 通知 》 的 规 定, 自 2008 年 4 月 24 日 起,调 整证 券( 股票 )交 易印花 税税 率, 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 ( 股票 ) 交易 印花 税调整 为单 边征 税, 由出 让 方按证 券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受 让方 不 再征收, 税 率不 变; 2、营 业税 、企 业所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 , 自 2004 年 1 月 1 日起 ,对 证券 投 资基金 (封 闭式 证券 投资 基金, 开放 式证 券投 资基 金)管 理人 运用 基金 买 卖股票 、债 券的 差价 收入 ,继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知》 的规 定, 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 , 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ; 3、个 人所 得税 根据财政部、国家税务总 局财税字【2002】128 号 文《关于开放式证券投资 基金有关税收问题金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 19 页共 45 页 的通知 》 , 对 基金 取得 的股 票的股 息 、 红 利收 入 、 债 券的利 息收 入及 储蓄 利息 收入 , 由 上市 公司 、 债 券发行企业及金融机构在 向基金派发股息、红利收 入、债券的利息收入及储 蓄利息收入时代扣代缴 20% 的 个人 所得 税; 根据财政部、国家税务总 局财税字【2005】103 号 文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权 分置改革中非流通股股东 通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 , 证券 投资 基金从 公开 发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票, 持股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上至 1 年(含 1 年) 的, 暂减按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 证 监会 财税 字[2015]101 号文 《 关于 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 , 证 券投 资基 金从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 , 持股 期 限 超过 1 年 的, 股息 红利 所 得暂免 征收 个人 所得 税。 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市 公司股 票, 持股 期限 在 1 个月以 内( 含 1 个月 )的 ,其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ;持 股 期限在 1 个月 以上 至 1 年 (含 1 年 )的 ,暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ;上 述所得 统一 适用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。 ( 上 市公司 派发 股息 红利 ,股 权登记 日 在 2015 年 9 月 8 日之后 的, 股息 红利 所得按 照本 通知 的规 定执 行。 ) 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东 美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构 中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 20 页共 45 页 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 广州证 券股 份有 限 公司 178,108,451.80 4.13% 16,734,301.01 0.94% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.8.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 7.4.8.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广州证 券股 份有 限公 司 157,608.05 4.07% - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广州证 券股 份有 限公 司 14,808.25 0.92% - - 注: 1、 股票 交易 佣金 的计 提标准 : 支 付佣 金= 股票 成 交金额* 佣金比 例- 证管费- 经手费- 结算 风险 金(含 债券 交易 )。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 21 页共 45 页 2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。 3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,748,342.68 1,548,479.44 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,059,965.81 718,717.12 注:1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的 1.5% 的年费 率计 提, 计算 方法 如下: H=E× 1.5%/ 当年 天数 H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 2、 基金 管理 费每 日计 算, 逐日累 计至 每月 月底 , 按 月支付 ; 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基 金管理 人报 酬划 付指 令, 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金资 产中 一次 性支 付 给基金 管理 人, 若遇 节假 日、休 息日 等, 支付 日期 顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 624,723.77 258,079.91 注: 1 、基 金托 管费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 : H=E× 0.25%/ 当年 天数 H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 22 页共 45 页 2、 基金 托管 费每 日计 算, 逐日累 计至 每月 月底 , 按 月支付 ; 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基 金托管 费划 付指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金资 产中一 次性 支付 ,若 遇 节假日 、休 息日 等, 支付 日期顺 延。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 金鹰直 销 0.00 广州证 券 0.00 中信银 行 0.00 合计 0.00 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名称 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中信银 行 0.00 广州证 券 0.00 金鹰直 销 0.00 合计 0.00 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间内 均没 有应 支付关 联方 的销 售服 务费 。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均没 有与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交 易。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生 的 利息收入 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 23 页共 45 页 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中信银 行股 份有 限公 司 80,078,034.15 2,090,785.89 10,881,660.05 157,848.24 注:本 基金 用于 证券 交易 结算的 资金 通过 “ 中 信银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司, 按银 行同 业利 率或 约定利 率计 息, 在资 产负 债表中 的 “ 结算 备付 金 ” 科目中 单独 列示 。结 算备 付金本 年度 期 末余额 1,078,836.75 元, 结算 备付 金利息 收入 34,101.12 元; 上年度 可比 期间 结算 备付 金期末 余 额 1,623,827.36 元,结 算备 付金 利息 收 入 25,833.44 元。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。 7.4.9 期末(2015 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 60078 1 辅仁药 业 2015-09 -22 重大事 项 19.36 2016-0 1-06 21.30 47,400.00 805,800.00 917,664.00 - 30023 8 冠昊生 物 2015-11 -12 重大事 项 55.14 - - 74,826.00 2,196,442.22 4,125,905.64 - 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购, 故不 存在作 为抵 押的 债券 。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 24 页共 45 页 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购, 故不 存在作 为抵 押的 债券 。 7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 金融工 具公 允价 值计 量的 方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 对于证 券交 易所 上市的 股 票,若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、 或属于非公开发行等情况 ,本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值 列入第一层次;并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于 公允价值的 影响程度,确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让 的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) , 本 基金 于 2015 年 3 月 25 日起 改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固 定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结 果确定公允价值,并将相 关债券的公允价值从第 一层次 调整 至第 二层 次。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 282,034,755.40 75.61 其中: 股票 282,034,755.40 75.61 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 25 页共 45 页 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 81,156,870.90 21.76 7 其他各 项资 产 9,824,989.68 2.63 8 合计 373,016,615.98 100.00 注: 其 他各 项资 产包 括: 交易保 证金 、 应 收利 息、 应收证 券清 算款 、 其 他应 收款、 应收 申购 款、 买入返 售证 券。 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 191,979,801.32 57.58 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 22,610,573.75 6.78 F 批发和 零售 业 16,763,506.00 5.03 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 30,271,401.36 9.08 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 26 页共 45 页 M 科学研 究和 技术 服务 业 12,056,290.40 3.62 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,750,284.57 1.42 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 3,602,898.00 1.08 S 综合 - - 合计 282,034,755.40 84.59 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002594 比亚迪 362,985 23,376,234.00 7.01 2 300097 智云股 份 320,900 14,905,805.00 4.47 3 002096 南岭民 爆 504,618 13,125,114.18 3.94 4 300147 香雪制 药 488,900 12,227,389.00 3.67 5 300008 上海佳 豪 453,244 12,056,290.40 3.62 6 000638 万方发 展 385,200 11,767,860.00 3.53 7 002551 尚荣医 疗 335,860 11,073,304.20 3.32 8 002572 索菲亚 253,400 10,921,540.00 3.28 9 002335 科华恒 盛 226,845 10,888,560.00 3.27 10 600536 中国软 件 271,700 9,802,936.00 2.94 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 002594 比亚迪 36,047,053.37 30.42 2 601318 中国平 安 34,436,301.07 29.06 3 300147 香雪制 药 32,248,240.80 27.22 4 300291 华录百 纳 28,541,479.86 24.09 5 300295 三六五 网 27,428,807.62 23.15 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 27 页共 45 页 6 002657 中科金 财 26,485,382.08 22.35 7 300155 安居宝 24,022,390.58 20.27 8 300329 海伦钢 琴 22,157,381.44 18.70 9 300178 腾邦国 际 21,712,845.23 18.33 10 000776 广发证 券 20,352,402.00 17.18 11 300146 汤臣倍 健 20,194,103.32 17.04 12 300274 阳光电 源 20,123,897.44 16.98 13 600406 国电南 瑞 20,070,765.79 16.94 14 002236 大华股 份 18,999,390.17 16.04 15 300238 冠昊生 物 17,996,091.41 15.19 16 000024 招商地 产 17,866,352.29 15.08 17 300226 上海钢 联 17,774,017.95 15.00 18 600446 金证股 份 17,181,451.90 14.50 19 300170 汉得信 息 16,978,862.17 14.33 20 600048 保利地 产 16,117,422.00 13.60 21 600015 华夏银 行 15,931,997.16 13.45 22 002335 科华恒 盛 15,743,740.07 13.29 23 300335 迪森股 份 15,661,271.60 13.22 24 002572 索菲亚 15,597,346.70 13.16 25 002709 天赐材 料 15,151,991.51 12.79 26 600536 中国软 件 14,981,824.41 12.64 27 000678 襄阳轴 承 14,858,130.55 12.54 28 002332 仙琚制 药 14,668,335.66 12.38 29 300221 银禧科 技 14,459,154.00 12.20 30 300097 智云股 份 14,438,559.46 12.19 31 601788 光大证 券 14,175,062.16 11.96 32 300008 上海佳 豪 14,049,247.96 11.86 33 002551 尚荣医 疗 14,012,450.44 11.83 34 300086 康芝药 业 13,696,945.52 11.56 35 002096 南岭民 爆 13,580,712.03 11.46 36 002318 久立特 材 12,839,577.22 10.84 37 600703 三安光 电 12,612,441.68 10.64 38 300103 达刚路 机 12,443,836.06 10.50 39 601377 兴业证 券 12,391,867.00 10.46 40 002482 广田股 份 12,271,761.15 10.36 41 002276 万马股 份 11,855,959.60 10.01 42 603456 九洲药 业 11,855,774.00 10.01 43 600850 华东电 脑 11,805,971.30 9.96 44 601169 北京银 行 11,624,108.92 9.81 45 002030 达安基 因 11,621,752.00 9.81 46 601939 建设银 行 11,610,247.90 9.80 47 002312 三泰控 股 11,480,300.15 9.69 48 002698 博实股 份 11,472,251.30 9.68 49 603588 高能环 境 11,457,102.90 9.67 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 28 页共 45 页 50 600572 康恩贝 11,283,928.42 9.52 51 600000 浦发银 行 11,021,481.29 9.30 52 002142 宁波银 行 11,007,370.48 9.29 53 600999 招商证 券 11,005,485.00 9.29 54 000001 平安银 行 10,934,717.90 9.23 55 300059 东方财 富 10,859,446.74 9.17 56 002410 广联达 10,728,381.93 9.05 57 300364 中文在 线 10,604,076.80 8.95 58 300263 隆华节 能 10,275,939.85 8.67 59 300002 神州泰 岳 10,266,856.32 8.66 60 600520 中发科 技 10,265,278.21 8.66 61 000936 华西股 份 10,261,646.20 8.66 62 000558 莱茵体 育 10,223,953.63 8.63 63 601800 中国交 建 10,163,228.89 8.58 64 002713 东易日 盛 10,158,539.96 8.57 65 000638 万方发 展 10,046,418.50 8.48 66 002659 中泰桥 梁 10,042,715.07 8.48 67 300249 依米康 10,032,791.50 8.47 68 002251 步 步 高 9,953,661.99 8.40 69 601688 华泰证 券 9,795,474.96 8.27 70 600958 东方证 券 9,726,884.27 8.21 71 600050 中国联 通 9,687,736.00 8.18 72 000858 五 粮 液 9,674,950.12 8.17 73 002614 蒙发利 9,658,910.00 8.15 74 600029 南方航 空 9,625,363.00 8.12 75 002013 中航机 电 9,602,360.22 8.10 76 000400 许继电 气 9,204,898.83 7.77 77 601668 中国建 筑 9,104,294.00 7.68 78 300409 道氏技 术 8,808,119.00 7.43 79 000961 中南建 设 8,528,541.63 7.20 80 300133 华策影 视 8,513,485.16 7.19 81 002717 岭南园 林 8,407,483.28 7.10 82 002227 奥 特 迅 8,269,716.77 6.98 83 002339 积成电 子 8,258,200.57 6.97 84 601222 林洋能 源 8,091,110.99 6.83 85 300045 华力创 通 8,050,487.03 6.79 86 300035 中科电 气 8,019,142.10 6.77 87 600410 华胜天 成 7,890,520.91 6.66 88 300352 北信源 7,552,413.99 6.37 89 601186 中国铁 建 7,531,259.00 6.36 90 600143 金发科 技 7,428,293.00 6.27 91 002522 浙江众 成 7,358,143.60 6.21 92 600730 中国高 科 7,324,766.00 6.18 93 600436 片仔癀 7,161,234.16 6.04 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 29 页共 45 页 94 300244 迪安诊 断 7,075,218.00 5.97 95 300005 探路者 7,050,251.00 5.95 96 300351 永贵电 器 7,002,703.42 5.91 97 000002 万


科A 6,979,182.00 5.89 98 600711 盛屯矿 业 6,965,688.66 5.88 99 002215 诺 普 信 6,903,362.20 5.83 100 600016 民生银 行 6,899,182.00 5.82 101 002699 美盛文 化 6,840,032.25 5.77 102 300203 聚光科 技 6,785,058.29 5.73 103 000078 海王生 物 6,750,781.83 5.70 104 002228 合兴包 装 6,609,180.36 5.58 105 000062 深圳华 强 6,598,915.40 5.57 106 000407 胜利股 份 6,472,938.05 5.46 107 002273 水晶光 电 6,360,763.70 5.37 108 002076 雪 莱 特 6,344,887.94 5.35 109 600511 国药股 份 6,270,179.00 5.29 110 300183 东软载 波 6,203,141.88 5.24 111 002322 理工监 测 6,008,386.33 5.07 112 600426 华鲁恒 升 6,004,601.42 5.07 113 000673 当代东 方 5,999,480.68 5.06 114 600960 渤海活 塞 5,897,379.08 4.98 115 300378 鼎捷软 件 5,887,685.80 4.97 116 600579 天华院 5,884,569.00 4.97 117 000957 中通客 车 5,858,523.00 4.94 118 002249 大洋电 机 5,829,872.53 4.92 119 601166 兴业银 行 5,684,149.00 4.80 120 002445 中南重 工 5,663,788.96 4.78 121 000547 航天发 展 5,655,346.31 4.77 122 002124 天邦股 份 5,546,138.90 4.68 123 002157 正邦科 技 5,532,554.00 4.67 124 300468 四方精 创 5,326,470.00 4.50 125 000401 冀东水 泥 5,309,450.09 4.48 126 300186 大华农 5,296,143.10 4.47 127 000801 四川九 洲 5,290,317.00 4.46 128 002407 多氟多 5,283,094.36 4.46 129 600115 东方航 空 5,231,496.10 4.42 130 601111 中国国 航 5,230,500.00 4.41 131 300024 机器人 5,213,243.62 4.40 132 300207 欣旺达 5,204,332.08 4.39 133 300058 蓝色光 标 5,189,124.84 4.38 134 600158 中体产 业 5,177,318.69 4.37 135 300212 易华录 5,170,446.07 4.36 136 600760 中航黑 豹 5,165,212.00 4.36 137 300037 新宙邦 5,165,026.24 4.36 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 30 页共 45 页 138 002325 洪涛股 份 5,126,689.15 4.33 139 601333 广深铁 路 5,120,839.00 4.32 140 002299 圣农发 展 5,100,951.00 4.31 141 601628 中国人 寿 5,097,489.00 4.30 142 601988 中国银 行 5,084,530.00 4.29 143 603108 润达医 疗 5,077,404.00 4.29 144 600986 科达股 份 5,047,383.00 4.26 145 600060 海信电 器 5,026,649.20 4.24 146 600378 天科股 份 4,999,017.25 4.22 147 000926 福星股 份 4,918,280.23 4.15 148 300101 振芯科 技 4,903,481.94 4.14 149 000893 东凌粮 油 4,886,507.00 4.12 150 002364 中恒电 气 4,883,492.00 4.12 151 000810 创维数 字 4,833,936.00 4.08 152 300241 瑞丰光 电 4,830,333.30 4.08 153 000793 华闻传 媒 4,830,044.00 4.08 154 300073 当升科 技 4,763,105.27 4.02 155 002439 启明星 辰 4,691,373.00 3.96 156 300088 长信科 技 4,665,307.19 3.94 157 300162 雷曼股 份 4,660,706.00 3.93 158 600038 中直股 份 4,658,963.50 3.93 159 300009 安科生 物 4,632,267.00 3.91 160 601398 工商银 行 4,631,398.00 3.91 161 300450 先导智 能 4,619,042.00 3.90 162 600079 人福医 药 4,597,291.00 3.88 163 300142 沃森生 物 4,597,019.00 3.88 164 600397 安源煤 业 4,596,992.00 3.88 165 002285 世联行 4,586,972.52 3.87 166 000796 凯撒旅 游 4,581,858.00 3.87 167 600376 首开股 份 4,547,130.00 3.84 168 300322 硕贝德 4,432,385.00 3.74 169 002740 爱迪尔 4,398,728.84 3.71 170 601328 交通银 行 4,323,037.10 3.65 171 002035 华帝股 份 4,300,405.06 3.63 172 002400 省广股 份 4,263,799.15 3.60 173 300182 捷成股 份 4,237,237.75 3.58 174 300420 五洋科 技 4,198,375.00 3.54 175 002568 百润股 份 4,092,375.00 3.45 176 300210 森远股 份 4,079,200.00 3.44 177 300140 启源装 备 4,063,056.34 3.43 178 002296 辉煌科 技 4,003,283.00 3.38 179 000732 泰禾集 团 3,957,625.22 3.34 180 000540 中天城 投 3,921,778.00 3.31 181 000056 皇庭国 际 3,847,522.00 3.25 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 31 页共 45 页 182 300392 腾信股 份 3,799,713.50 3.21 183 000042 中洲控 股 3,714,952.38 3.14 184 002004 华邦健 康 3,646,866.33 3.08 185 002084 海鸥卫 浴 3,640,385.00 3.07 186 603555 贵人鸟 3,635,814.34 3.07 187 002098 浔兴股 份 3,624,858.00 3.06 188 600552 方兴科 技 3,623,231.01 3.06 189 002751 易尚展 示 3,529,230.00 2.98 190 002311 海大集 团 3,507,901.40 2.96 191 002366 台海核 电 3,340,782.00 2.82 192 603308 应流股 份 3,325,491.89 2.81 193 601919 中国远 洋 3,278,412.20 2.77 194 300303 聚飞光 电 3,277,101.47 2.77 195 300166 东方国 信 3,274,137.95 2.76 196 600699 均胜电 子 3,270,443.27 2.76 197 000559 万向钱 潮 3,215,583.93 2.71 198 300251 光线传 媒 3,210,307.00 2.71 199 002074 国轩高 科 3,199,639.00 2.70 200 002714 牧原股 份 3,198,941.58 2.70 201 002327 富安娜 3,193,507.00 2.70 202 000777 中核科 技 3,185,984.08 2.69 203 300026 红日药 业 3,119,110.10 2.63 204 002108 沧州明 珠 3,102,345.25 2.62 205 600535 天士力 3,086,295.56 2.60 206 002669 康达新 材 3,081,600.00 2.60 207 300048 合康变 频 3,067,218.40 2.59 208 002456 欧菲光 3,057,451.20 2.58 209 600261 阳光照 明 3,055,906.99 2.58 210 002036 汉麻产 业 3,054,480.00 2.58 211 603001 奥康国 际 3,049,502.00 2.57 212 002065 东华软 件 3,048,261.87 2.57 213 002466 天齐锂 业 3,040,311.00 2.57 214 300288 朗玛信 息 3,038,062.36 2.56 215 002639 雪人股 份 3,033,502.70 2.56 216 000800 一汽轿 车 3,023,738.00 2.55 217 000910 大亚科 技 3,022,779.00 2.55 218 002290 禾盛新 材 3,005,130.00 2.54 219 300192 科斯伍 德 3,004,930.00 2.54 220 300451 创业软 件 2,994,740.00 2.53 221 000709 河北钢 铁 2,982,789.00 2.52 222 002175 东方网 络 2,979,600.26 2.51 223 600687 刚泰控 股 2,978,990.00 2.51 224 600820 隧道股 份 2,977,983.00 2.51 225 600283 钱江水 利 2,957,756.43 2.50 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 32 页共 45 页 226 601000 唐山港 2,957,463.99 2.50 227 002583 海能达 2,951,766.00 2.49 228 002177 御银股 份 2,949,689.63 2.49 229 300479 神思电 子 2,947,888.10 2.49 230 600277 亿利洁 能 2,945,010.00 2.49 231 000539 粤电力 A 2,943,720.00 2.48 232 300284 苏交科 2,942,700.00 2.48 233 300257 开山股 份 2,924,995.99 2.47 234 000063 中兴通 讯 2,903,890.80 2.45 235 002474 榕基软 件 2,871,258.00 2.42 236 002350 北京科 锐 2,859,472.00 2.41 237 600588 用友网 络 2,857,268.16 2.41 238 000712 锦龙股 份 2,849,674.00 2.41 239 002736 国信证 券 2,849,200.00 2.40 240 600373 中文传 媒 2,843,684.00 2.40 241 000762 西藏矿 业 2,838,380.90 2.40 242 300020 银江股 份 2,831,913.50 2.39 243 600208 新湖中 宝 2,830,825.00 2.39 244 603368 柳州医 药 2,817,100.00 2.38 245 601901 方正证 券 2,811,120.00 2.37 246 603989 艾华传 媒 2,802,574.00 2.37 247 300070 碧水源 2,797,910.00 2.36 248 600570 恒生电 子 2,792,984.37 2.36 249 000651 格力电 器 2,786,700.00 2.35 250 603338 股票投 资- 上海- 浙 江鼎力 2,775,972.50 2.34 251 601601 中国太 保 2,772,894.34 2.34 252 300427 红相电 力 2,764,378.00 2.33 253 002610 爱康科 技 2,739,970.00 2.31 254 603019 中科曙 光 2,725,115.50 2.30 255 600387 海越股 份 2,717,946.00 2.29 256 002425 凯撒股 份 2,715,964.00 2.29 257 000049 德赛电 池 2,715,322.00 2.29 258 300308 中际装 备 2,699,586.68 2.28 259 000953 河池化 工 2,693,310.00 2.27 260 300399 京天利 2,686,696.00 2.27 261 002216 三全食 品 2,671,914.85 2.26 262 600875 东方电 气 2,659,278.62 2.24 263 002454 松芝股 份 2,658,828.00 2.24 264 002532 新界泵 业 2,649,673.00 2.24 265 002368 太极股 份 2,642,730.00 2.23 266 002329 皇氏集 团 2,606,751.97 2.20 267 002086 东方海 洋 2,600,009.00 2.19 268 000524 岭南控 股 2,583,459.92 2.18 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 33 页共 45 页 269 300488 恒锋工 具 2,554,488.00 2.16 270 002191 劲嘉股 份 2,537,482.75 2.14 271 002671 龙泉股 份 2,510,252.00 2.12 272 300261 雅本化 学 2,495,199.40 2.11 273 300159 新研股 份 2,487,546.00 2.10 274 600491 龙元建 设 2,479,422.00 2.09 275 300224 正海磁 材 2,470,820.84 2.09 276 600685 中船防 务 2,435,901.00 2.06 277 600372 中航电 子 2,432,763.00 2.05 278 002373 千方科 技 2,431,944.00 2.05 279 600837 海通证 券 2,431,808.01 2.05 280 600893 中航动 力 2,429,821.00 2.05 281 601555 东吴证 券 2,421,422.00 2.04 282 000971 高升控 股 2,417,018.51 2.04 283 002023 海特高 新 2,407,277.00 2.03 284 603799 华友钴 业 2,405,553.00 2.03 285 600056 中国医 药 2,404,674.29 2.03 286 300286 安科瑞 2,400,994.00 2.03 287 300001 特锐德 2,387,137.50 2.01 288 600031 三一重 工 2,369,893.00 2.00 注:该 表的 累计 买入 金额 按买入 成交 金额( 成交 单价 乘以成 交数 量)填列, 未 考虑 相关交 易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 601318 中国平 安 47,809,666.65 40.35 2 300178 腾邦国 际 35,897,827.71 30.30 3 002657 中科金 财 30,364,602.50 25.63 4 300291 华录百 纳 30,195,843.37 25.48 5 300155 安居宝 29,543,436.81 24.93 6 300295 三六五 网 24,023,317.70 20.28 7 000024 招商地 产 23,993,592.91 20.25 8 600048 保利地 产 23,290,498.00 19.66 9 002276 万马股 份 21,955,577.73 18.53 10 300329 海伦钢 琴 21,890,314.24 18.47 11 300146 汤臣倍 健 21,599,375.82 18.23 12 600446 金证股 份 19,998,121.91 16.88 13 600015 华夏银 行 19,745,748.18 16.66 14 300226 上海钢 联 19,488,841.75 16.45 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 34 页共 45 页 15 300274 阳光电 源 19,349,679.05 16.33 16 000776 广发证 券 19,275,970.96 16.27 17 002236 大华股 份 17,082,162.58 14.42 18 600406 国电南 瑞 16,965,745.88 14.32 19 002332 仙琚制 药 16,435,482.11 13.87 20 300170 汉得信 息 16,392,082.91 13.83 21 300221 银禧科 技 16,341,045.20 13.79 22 300238 冠昊生 物 16,259,513.61 13.72 23 300335 迪森股 份 16,073,472.36 13.57 24 601377 兴业证 券 15,486,702.76 13.07 25 002709 天赐材 料 15,415,716.08 13.01 26 002482 广田股 份 15,304,276.15 12.92 27 603456 九洲药 业 15,284,611.00 12.90 28 300147 香雪制 药 14,698,532.47 12.41 29 300086 康芝药 业 14,438,976.14 12.19 30 002594 比亚迪 14,285,866.22 12.06 31 002030 达安基 因 14,184,697.36 11.97 32 601688 华泰证 券 13,972,510.23 11.79 33 002318 久立特 材 13,391,967.60 11.30 34 600572 康恩贝 13,087,419.19 11.05 35 601788 光大证 券 13,020,375.50 10.99 36 600999 招商证 券 12,964,783.60 10.94 37 300059 东方财 富 12,507,761.59 10.56 38 002251 步 步 高 12,394,808.18 10.46 39 600703 三安光 电 12,187,701.56 10.29 40 000001 平安银 行 11,806,723.20 9.96 41 000002 万


科A 11,700,132.68 9.87 42 601169 北京银 行 11,638,268.00 9.82 43 600000 浦发银 行 11,629,404.19 9.81 44 601939 建设银 行 11,593,030.00 9.78 45 002410 广联达 11,554,338.26 9.75 46 601668 中国建 筑 11,501,979.00 9.71 47 000678 襄阳轴 承 11,487,602.83 9.70 48 601166 兴业银 行 11,481,562.31 9.69 49 600016 民生银 行 11,456,987.87 9.67 50 600436 片仔癀 10,943,415.27 9.24 51 002698 博实股 份 10,722,598.52 9.05 52 002013 中航机 电 10,630,854.20 8.97 53 002142 宁波银 行 10,519,182.10 8.88 54 000961 中南建 设 10,399,017.03 8.78 55 600850 华东电 脑 10,186,748.57 8.60 56 601800 中国交 建 10,065,749.42 8.50 57 300364 中文在 线 9,928,803.00 8.38 58 000651 格力电 器 9,920,300.37 8.37 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 35 页共 45 页 59 002614 蒙发利 9,868,361.65 8.33 60 600958 东方证 券 9,793,330.00 8.27 61 600050 中国联 通 9,714,811.27 8.20 62 000558 莱茵体 育 9,323,898.52 7.87 63 600029 南方航 空 9,256,049.61 7.81 64 601328 交通银 行 9,243,784.00 7.80 65 601222 林洋能 源 9,140,846.22 7.71 66 300249 依米康 9,007,933.56 7.60 67 600730 中国高 科 8,868,567.89 7.48 68 000400 许继电 气 8,823,458.50 7.45 69 300045 华力创 通 8,820,847.30 7.44 70 002699 美盛文 化 8,435,704.20 7.12 71 002522 浙江众 成 8,064,627.77 6.81 72 300133 华策影 视 8,012,089.44 6.76 73 002339 积成电 子 7,960,583.58 6.72 74 600711 盛屯矿 业 7,870,128.63 6.64 75 002273 水晶光 电 7,571,773.87 6.39 76 000858 五 粮 液 7,548,375.84 6.37 77 300159 新研股 份 7,370,064.20 6.22 78 601186 中国铁 建 7,279,989.00 6.14 79 002227 奥 特 迅 7,275,875.50 6.14 80 600143 金发科 技 7,220,959.00 6.09 81 000926 福星股 份 7,178,906.49 6.06 82 300244 迪安诊 断 7,149,517.45 6.03 83 002445 中南重 工 7,055,114.26 5.95 84 300351 永贵电 器 6,987,248.04 5.90 85 300378 鼎捷软 件 6,844,364.89 5.78 86 603588 高能环 境 6,773,053.08 5.72 87 000540 中天城 投 6,710,522.03 5.66 88 000401 冀东水 泥 6,673,870.00 5.63 89 002717 岭南园 林 6,555,061.68 5.53 90 002407 多氟多 6,276,068.58 5.30 91 002551 尚荣医 疗 6,215,997.16 5.25 92 300101 振芯科 技 6,213,738.99 5.24 93 600158 中体产 业 6,174,618.28 5.21 94 000801 四川九 洲 6,139,518.50 5.18 95 000547 航天发 展 6,065,129.90 5.12 96 300183 东软载 波 6,063,691.40 5.12 97 002157 正邦科 技 6,045,522.04 5.10 98 002439 启明星 辰 6,022,735.20 5.08 99 300207 欣旺达 5,890,192.87 4.97 100 300352 北信源 5,854,716.80 4.94 101 600376 首开股 份 5,833,803.00 4.92 102 000957 中通客 车 5,796,130.57 4.89 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 36 页共 45 页 103 000407 胜利股 份 5,703,867.38 4.81 104 002215 诺 普 信 5,689,686.67 4.80 105 000673 当代东 方 5,513,398.51 4.65 106 600960 渤海活 塞 5,510,321.76 4.65 107 600511 国药股 份 5,460,781.24 4.61 108 300024 机器人 5,437,544.12 4.59 109 002285 世联行 5,433,994.36 4.59 110 300212 易华录 5,383,192.63 4.54 111 600060 海信电 器 5,358,771.42 4.52 112 000893 东凌粮 油 5,331,509.56 4.50 113 600410 华胜天 成 5,303,852.10 4.48 114 002335 科华恒 盛 5,283,492.45 4.46 115 300037 新宙邦 5,265,776.15 4.44 116 002364 中恒电 气 5,230,796.94 4.41 117 002249 大洋电 机 5,227,549.02 4.41 118 000078 海王生 物 5,170,619.00 4.36 119 600986 科达股 份 5,020,337.00 4.24 120 601988 中国银 行 5,011,071.00 4.23 121 600760 中航黑 豹 4,968,648.71 4.19 122 600536 中国软 件 4,924,886.60 4.16 123 300005 探 路 者 4,912,259.00 4.15 124 600378 天科股 份 4,895,112.39 4.13 125 300088 长信科 技 4,889,644.32 4.13 126 000793 华闻传 媒 4,881,273.78 4.12 127 601628 中国人 寿 4,879,177.00 4.12 128 300468 四方精 创 4,866,014.31 4.11 129 601111 中国国 航 4,810,071.00 4.06 130 002568 百润股 份 4,763,865.56 4.02 131 300241 瑞丰光 电 4,712,991.14 3.98 132 300322 硕贝德 4,697,062.79 3.96 133 601333 广深铁 路 4,695,845.49 3.96 134 600038 中直股 份 4,688,985.96 3.96 135 300399 京天利 4,688,151.81 3.96 136 600426 华鲁恒 升 4,687,328.96 3.96 137 000810 创维数 字 4,681,139.00 3.95 138 300058 蓝色光 标 4,679,381.74 3.95 139 300009 安科生 物 4,626,643.00 3.90 140 300162 雷曼股 份 4,606,578.20 3.89 141 601398 工商银 行 4,550,008.00 3.84 142 000796 凯撒旅 游 4,545,039.00 3.84 143 600115 东方航 空 4,488,392.82 3.79 144 300450 先导智 能 4,479,592.80 3.78 145 300142 沃森生 物 4,418,400.00 3.73 146 600079 人福医 药 4,384,494.00 3.70 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 37 页共 45 页 147 002035 华帝股 份 4,346,511.90 3.67 148 002572 索菲亚 4,340,848.04 3.66 149 300186 大华农 4,236,704.20 3.58 150 000709 河北钢 铁 4,225,961.36 3.57 151 300182 捷成股 份 4,204,351.48 3.55 152 000762 西藏矿 业 4,181,824.00 3.53 153 600428 中远航 运 4,153,246.90 3.51 154 300420 五洋科 技 4,138,057.00 3.49 155 000732 泰禾集 团 4,107,192.62 3.47 156 002400 省广股 份 4,063,094.80 3.43 157 300140 启源装 备 4,055,388.21 3.42 158 002740 爱迪尔 4,012,855.40 3.39 159 002366 台海核 电 3,987,603.10 3.37 160 300210 森远股 份 3,985,965.24 3.36 161 002191 劲嘉股 份 3,977,245.08 3.36 162 002228 合兴包 装 3,965,502.00 3.35 163 600397 安源煤 业 3,929,703.00 3.32 164 002084 海鸥卫 浴 3,916,139.84 3.31 165 000042 中洲控 股 3,887,277.87 3.28 166 002004 华邦健 康 3,883,944.08 3.28 167 002131 利欧股 份 3,817,278.11 3.22 168 000777 中核科 技 3,740,222.15 3.16 169 300392 腾信股 份 3,718,320.41 3.14 170 002312 三泰控 股 3,718,249.25 3.14 171 000056 皇庭国 际 3,669,082.28 3.10 172 601000 唐山港 3,628,185.07 3.06 173 000062 深圳华 强 3,594,786.00 3.03 174 002076 雪 莱 特 3,527,142.00 2.98 175 002175 东方网 络 3,501,372.36 2.96 176 603001 奥康国 际 3,461,714.64 2.92 177 002098 浔兴股 份 3,428,594.40 2.89 178 300203 聚光科 技 3,419,965.00 2.89 179 002177 御银股 份 3,411,274.48 2.88 180 002074 国轩高 科 3,402,872.90 2.87 181 002713 东易日 盛 3,363,805.90 2.84 182 002311 海大集 团 3,363,352.16 2.84 183 603308 应流股 份 3,327,088.00 2.81 184 002108 沧州明 珠 3,324,389.75 2.81 185 002124 天邦股 份 3,296,371.40 2.78 186 002327 富安娜 3,295,432.00 2.78 187 300288 朗玛信 息 3,286,589.80 2.77 188 601919 中国远 洋 3,283,029.20 2.77 189 300048 合康变 频 3,260,219.45 2.75 190 000800 一汽轿 车 3,257,000.28 2.75 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 38 页共 45 页 191 000910 大亚科 技 3,222,265.52 2.72 192 600801 华新水 泥 3,220,974.00 2.72 193 000559 万向钱 潮 3,133,430.44 2.64 194 600570 恒生电 子 3,096,240.68 2.61 195 300303 聚飞光 电 3,060,024.90 2.58 196 600552 方兴科 技 3,044,136.57 2.57 197 603555 贵人鸟 3,040,675.00 2.57 198 002299 圣农发 展 3,033,864.00 2.56 199 002065 东华软 件 3,019,123.00 2.55 200 300451 创业软 件 3,008,501.00 2.54 201 600277 亿利洁 能 3,004,378.00 2.54 202 600261 阳光照 明 3,000,601.00 2.53 203 002583 海能达 2,992,887.46 2.53 204 600893 中航动 力 2,987,868.60 2.52 205 000712 锦龙股 份 2,977,032.55 2.51 206 300308 中际装 备 2,976,453.00 2.51 207 600535 天士力 2,955,546.74 2.49 208 600687 刚泰控 股 2,953,780.00 2.49 209 000063 中兴通 讯 2,951,019.08 2.49 210 300090 盛运环 保 2,945,774.80 2.49 211 002639 雪人股 份 2,941,105.00 2.48 212 300251 光线传 媒 2,937,319.95 2.48 213 300314 戴维医 疗 2,933,994.00 2.48 214 300479 神思电 子 2,933,620.40 2.48 215 002456 欧菲光 2,930,899.56 2.47 216 002610 爱康科 技 2,927,838.90 2.47 217 300030 阳普医 疗 2,924,038.00 2.47 218 002325 洪涛股 份 2,920,318.00 2.46 219 300257 开山股 份 2,908,825.04 2.45 220 600571 信雅达 2,885,336.16 2.44 221 600283 钱江水 利 2,880,448.49 2.43 222 300070 碧水源 2,871,616.85 2.42 223 002350 北京科 锐 2,860,706.58 2.41 224 600208 新湖中 宝 2,852,000.00 2.41 225 603338 股票投 资- 上海- 浙 江鼎力 2,835,119.45 2.39 226 002669 康达新 材 2,830,754.00 2.39 227 600373 中文传 媒 2,829,924.52 2.39 228 603368 柳州医 药 2,828,207.00 2.39 229 300001 特锐德 2,822,519.77 2.38 230 002373 千方科 技 2,817,496.99 2.38 231 000738 中航动 控 2,813,229.28 2.37 232 300232 洲明科 技 2,812,656.00 2.37 233 600588 用友网 络 2,807,741.37 2.37 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 39 页共 45 页 234 002736 国信证 券 2,782,092.00 2.35 235 000539 粤电力 A 2,774,334.00 2.34 236 000026 飞亚达 A 2,764,369.34 2.33 237 002036 汉麻产 业 2,761,884.00 2.33 238 002532 新界泵 业 2,734,810.00 2.31 239 002466 天齐锂 业 2,733,697.00 2.31 240 300166 东方国 信 2,733,036.00 2.31 241 300020 银江股 份 2,729,985.00 2.30 242 601601 中国太 保 2,717,252.16 2.29 243 600387 海越股 份 2,704,713.36 2.28 244 002474 榕基软 件 2,702,565.12 2.28 245 002425 凯撒股 份 2,669,878.80 2.25 246 002673 西部证 券 2,643,300.00 2.23 247 601901 方正证 券 2,627,960.00 2.22 248 002290 禾盛新 材 2,614,920.60 2.21 249 002714 牧原股 份 2,601,802.50 2.20 250 300284 苏交科 2,593,616.00 2.19 251 002368 太极股 份 2,592,344.72 2.19 252 002216 三全食 品 2,587,377.48 2.18 253 603019 中科曙 光 2,586,668.55 2.18 254 000524 岭南控 股 2,566,041.26 2.17 255 002671 龙泉股 份 2,561,826.40 2.16 256 000953 河池化 工 2,560,828.00 2.16 257 000049 德赛电 池 2,559,593.16 2.16 258 600875 东方电 气 2,544,760.00 2.15 259 002454 松芝股 份 2,538,653.00 2.14 260 002146 荣盛发 展 2,534,959.00 2.14 261 603989 艾华传 媒 2,513,541.00 2.12 262 002584 西陇科 学 2,510,894.00 2.12 263 000997 新 大 陆 2,483,189.00 2.10 264 600674 川投能 源 2,464,121.49 2.08 265 300413 快乐购 2,456,571.02 2.07 266 300488 恒锋工 具 2,455,507.00 2.07 267 002086 东方海 洋 2,449,651.00 2.07 268 600837 海通证 券 2,440,160.00 2.06 269 300261 雅本化 学 2,439,381.18 2.06 270 300026 红日药 业 2,426,211.56 2.05 271 603799 华友钴 业 2,419,303.00 2.04 272 002083 孚日股 份 2,418,398.00 2.04 273 600483 福能股 份 2,411,127.80 2.03 274 600056 中国医 药 2,406,601.89 2.03 275 300427 红相电 力 2,390,798.00 2.02 276 300275 梅安森 2,384,586.00 2.01 277 300333 兆日科 技 2,384,195.06 2.01 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 40 页共 45 页 278 601555 东吴证 券 2,371,948.98 2.00 注:该 表的 累计 卖出 金额 按卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以成 交数 量)填列, 未 考虑 相关交 易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 2,211,294,360.16 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 2,097,053,331.25 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 报告 期末 未持 有贵 金属投 资。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 报告期 本基 金无 投资 股指 期货。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 报告期 本基 金无 投资 国债 期货。 8.11.2 本期国债期货投资 评价 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 41 页共 45 页 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.12.2 本基 金报 告期 内基 金投资 的前 十 名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 405,228.76 2 应收证 券清 算款 8,057,838.52 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,278,427.62 5 应收申 购款 83,494.78 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 9,824,989.68 8.12.4 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 报告 期末 前十 名股 票中未 存在 流通 受限 情况 。 8.12.5 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 42 页共 45 页 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 3,649 66,344.50 185,811,029.97 76.75% 56,280,036.93 23.25% 9.2 期末上市基金前十名 持有人 本基金 非上 市基 金 9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,569.00 0.00% 9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 9.5 发起式基金发起资金持 有份额情况 本基金 非发 起式 基金 ,本 公司未 持有 基金 份额 。 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2011 年 9 月 1 日) 基金 份额 总额 805,601,019.15


本报告 期期 初基 金份 额总 额 86,292,875.87 本报告 期 基 金总 申购 份额 4,754,842,112.94 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 4,599,043,921.91 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 242,091,066.90 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 43 页共 45 页 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 报告期 内基 金管 理人 董事 长由刘 东先 生变 更为 凌富 华先生 ,相 关事 项已 于 2015 年 1 月 10 日进 行了信 息披 露。 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动. 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 ) 。 本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 32000 元。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本基金 报告 期内 无管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受监 管部 门稽 查或 处罚 的情况 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国泰君 安 1 875,806,119.74 20.33% 800,397.69 20.66% - 西南证 券 1 422,480,767.79 9.81% 380,435.26 9.82% - 广发证 券 1 2,831,952,153.34 65.73% 2,534,997.63 65.45% - 广州证 券 1 178,108,451.80 4.13% 157,608.05 4.07% - 齐鲁证 券 1 - - - - - 中山证 券 1 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 江海证 券 1 - - - - - 方正证 券 1 - - - - - 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 44 页共 45 页 东方证 券 1 - - - - - 注:本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ,租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基 金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 :


(1 )经 营行 为稳 健规 范 ,内控 制度 健全 ,在 业内 有良好 的声 誉;





(2 )具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ,交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要;


(3 ) 具 有较 强的 全方 位 金融服 务能 力和 水平 , 包 括但不 限于 : 有 较好 的研 究能力 和行 业分 析 能力, 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全 面的信 息服 务; 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ,提供 专门 研究 报告 ,具 有开发 量化 投资 组合 模 型的能 力; 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ,投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服 务和支 持。


本 基金 专用 交易 单位 的 选择程 序如 下:


(1 )本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。


(2 )基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。 § 12


影响投资者决策的其 他重要信息 1、 根据 相关 法规 及监 管部 门要求 , 本基 金由 股票 型 变更为 混合 型 , 并 对本 基 金全称 、 简称 、 类 型及基 金合 同作 了相 应变 更。该 变更 已 于 2015 年 8 月 3 日 在证 券时 报等 指定 媒体上 公告 。 2、 由于 中 信 标普 国债 指数 即将停 止发 布, 本基 金的 业 绩比较 基准 由 “ 沪深 300 指 数收益 率 X75%+ 中信标 普国 债指 数收 益 率 X 25% ” 变 更为 “ 沪深 300 指 数收益 率 X75%+ 中证 全债 指数收 益 率 X 25% ” , 故对基 金合 同等 法律 文件 作了相 应修 改并 依法 履行 了备案 及公 告手 续。 3、 本报 告期 , 本 基金 原审 计机构 中审 亚太 会计 师事 务所 ( 特殊 普通 合伙) 广 东分所 已与 众环 海 华会计 师事 务所 (特 殊普 通合伙 ) 合 并为 中审 众环 会计师 事务 所 ( 特殊 普通 合伙) , 经公 司第 五届 董 事会 第 20 次会 议决 议通 过 , 旗下 相关 基金 的审 计机 构由 “ 中审 亚太 会计 师事 务 所 (特 殊普 通合 伙) ” 相应变 更为 中审 众环 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ) ,此项 变更 已 于 2015 年 12 月 31 日在 证券 时报 等指定 媒体 公告 ,并 按规 定向证 监会 备案 。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 45 页共 45 页 金鹰基金管理有限公 司 二〇一六年三月三十 日